Бинарные опционы Ожидать роста нефтяных фьючерсов выше 50$баррель не стоит


Содержание

До конца года ожидается небольшой рост и закрепление котировок нефти Brent выше $50

Большинство российских акций в четверг демонстрирует положительную динамику, и закрытие рынка по итогам дня вполне может оказаться выше вчерашних значений.

Индексы начинают восстанавливаться вслед за подъемом нефтяных котировок и воцарившимся оптимизмом на основных мировых площадках. Реакция глобальных рынков на незначительную девальвацию китайского юаня была крайне негативной, спонтанной и отчасти абсурдной. Новости от Народного Банка Китая о снижении курса на 3,5% обрушили цены на большинство сырьевых товаров, в том числе на нефть, цветные металлы и сталь, до минимальных значений с начала года. Международные рынки акций отозвались на новость серьезным падением, усилилось давление на сырьевые валюты. Но сейчас инвесторы переосмысливают случившееся событие, и действия китайского регулятора уже воспринимаются не как катастрофа мирового масштаба, а как запоздалая попытка защитить экономику страны в условиях снижающегося экспорта и темпов роста экономики. Таким образом, любые действия, направленные на стабилизацию экономической ситуации в Поднебесной, при разумном применении будут означать постепенное уменьшение рисков во всем мире. А если сравнить 3,5% девальвацию юаня с прошедшим за полгода обесценением европейской валюты более чем на 20% или падением японской йены почти на 30% к доллару (про рубль можно вообще ничего не говорить), то юань выглядит очень стабильной валютой, и девальвация юаня, которая первоначально была воспринята рынками излишне эмоционально, уже теряет свое влияние на глобальные рынки акций.

Восстанавливаются и котировки металлов, рухнувшие на китайских новостях, поэтому сегодня в лидерах роста акции металлургов и золотопромышленников «ВСМПО АВИСМА», «Полюс Золото», «Полиметал» и «НЛМК». В ближайшей перспективе, при условии стабильности китайской экономики и сохранении спроса на металлы и сырье, «металлурги» получат дополнительную поддержку.

В меньшей степени реагируют акции нефтегазовых компаний. На данный момент рост нефтяных фьючерсов не выглядит устойчивым и трейдерам сложно оценить сроки и перспективы восстановления нефтяных цен. Тем не менее, до конца года, по нашим оценкам, ожидается небольшой рост и закрепление котировок нефти выше $50 по марке Brent. Такой динамике будет способствовать несколько факторов. По данным инвестбанка Barclays в 2015 году потребление нефти в мире в среднем выросло на 1,6 млн баррелей в день по сравнению с 2014 годом, а один Китай за период с января по июль 2015 года нарастил импорт нефти на 10,4% по сравнению с предыдущим периодом. Растет, пусть и меньшими темпами, потребление нефти в Индии, и в 2020году ожидается дальнейший рост потребления нефти в среднем на 1,4 млн баррелей в день, что будет способствовать достижению баланса спроса и предложения на рынке нефти.

Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что производители сланцевой нефти в прошлом году захеджировали риски снижения цен в 2015 с помощью фьючерсов и опционов пут, поэтому спокойно продолжают по полной эксплуатировать месторождения, поскольку сейчас положительный финансовый результат по деривативным сделкам компенсирует убытки от реальной продажи нефти по текущим ценам. Короткие позиции на фьючерсах, открытые производителями нефти сейчас достигают максимальных значений за последние 5 лет.

Но уже этой осенью ожидается экспирация фьючерсов и опционов, а давление продавцов и многолетние минимумы по нефтяным котировкам сводят практически к нулю возможности по страхованию убытков производителей нефти при дальнейшем падению цен ниже себестоимости добычи. Сейчас же, когда фьючерсная кривая показывает низкие значения даже на интервале двух лет, производителям сланцевой нефти придется закрывать месторождения с высокой себестоимостью и улучшать эффективность существующих. При этом финансовые инвесторы вряд ли будут заинтересованы вкладывать средства в дальнейшее развитие нефтяной отрасли, так как пока не видят ее перспектив. Таким образом, нефтегазовая сфера может лишиться весомого объема средств, необходимых для проведения разведки, добычи и внедрения новых технологий.

Ближневосточный фактор, который сейчас давит на нефть (Иран, Саудовская Аравия, Ливия), пока очень сложно просчитать. Мы считаем, что Иран не сможет быстро нарастить добычу, поскольку за те годы пока страна была под санкциями, не было введено в строй ни одного нового проекта, ни внедрения новых технологий добычи, ни заметных инвестиций в отрасль, ни ввода новых месторождений. А вот перспективы эскалации вооруженного конфликта, который может затронуть ряд стран производителей нефти на Ближнем Востоке, не стоит сбрасывать со счетов.

Да и девальвация юаня оказалась не настолько сильной, чтобы это начало оказывать длительное влияние на нефтяные цены и лишило Китай звания главного потребителя нефти и нефтепродуктов. Плюс к этому, программа Поднебесной по отказу от грязного угля и переход на более «чистое» топливо, создает предпосылки для наращивания закупок объема нефти. Не стоит забывать и об увеличении экспорта нефти и нефтепродуктов в Индии.

Таким образом, в ближайшей перспективе ожидается постепенное достижение баланса на рынке нефти. Тем более, что Саудовская Аравия, наигравшись в демпинг, уже занимает деньги на внешнем рынке, Норвежцы готовы распечатывать свои резервные фонды, а страны ОПЕК подумывают о сокращении квот, поскольку дальнейшее снижение цен приведет к серьезным потерям во всех нефтедобывающих странах. На наш взгляд, мы близки к минимумам по нефти, и любая стабилизация котировок и даже незначительный рост нефтяных цен окажет поддержку российским акциям.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Бинарные Опционы на нефть — все секреты торговли

Брокеры бинарных опционов не ограничиваются продажей контрактов на валютные пары. Alpari, Binary, World forex, Olymp Trade, Grand Capital и другие компании предоставляют широкую линейку базовых активов. Среди них трейдер найдет нефть – инструмент, особенности которого идеально подходят для ряда профитных стратегий. Как можно на этом заработать в Бинарных Опционах — в нашем материале.

Черное золото

Добыча нефти имеет различную себестоимость, сорта нефти различаются по химическому составу, а добытчики относятся как к развитым, так и к развивающимся странам. Помимо влияния цен черного золота на экономику стран-импортеров, бюджет многих экспортеров также находится в сильной зависимости от биржевого курса на углеводороды. В итоге — ситуация на рынке напоминает международный картельный сговор между странами-добытчиками, под присмотром ОПЕК.

14 стран-экспортеров, с помощью распределения квот на добычу искусственно снижают предложение, когда стоимость углеводородов начинает снижаться. Несмотря на «сланцевую революцию», открывшую новые способы и увеличившую долю добычи стран не входящих в картель, ОПЕК стремится сохранить мировое влияние, расширившись до состояния ОПЕК+. Этот формат предусматривает временное партнерство ряда государств, не входящих напрямую в организацию, на период спада спроса.

Картельная форма регулирования дает трейдеру предсказуемость динамики нефти. Опираясь на решения картеля, без индикаторов, участники торгов достаточно надежно определяют долгосрочные тренды.

В отличие от прогноза других инструментов — нефть слабо зависит от многочисленных экономических факторов, вносящих неопределенность в анализ, если страны экспортеры придерживаются соглашений. Поэтому для открытия позиций в бинарных опционах на нефть часто используют стратегию торговли на новостях.

Другим распространенным видам стратегии торговли бинарными опционами на нефть без индикаторов является арбитраж спреда – разницы в цене различных сортов «черного золота».

Сортовая нефть

Чтобы учесть химическую неоднородность нефти, добытой в разных странах, и привести ее к некоторым эталонам для простоты оценки и продажи — на мировых рынках принято различать три основных сорта:

  • Brent – североморский сорт, на который приходится 70% поставок;
  • WTI – заокеанский эталон нефти, добываемой в Техасе (США), долгое время служивший мировым эталоном;
  • Dubai Crude – сорт, объединяющий марку «черного золота», добытого на месторождениях стран Персидского залива.

Всего классификация ОПЕК насчитывает 12 сортов, на основании цен которых рассчитывает собственный индекс – «корзину».

Нефть на товарных биржах и рынке Форекс

Котировки на нефть в бинарных опционах брокеры берут из контрактов CFD, которые, в свою очередь, повторяют движение курсов черного золота на товарных биржах Нью-Йорка и Лондона (NYMEX и ICE). Это центры мировой торговли наиболее распространенными «торговыми сортами» — WTI (Light Sweet) и Brent.

Торговая сессия углеводородами на Форекс длится с 01-00 МСК до 23-00 МСК, но по пятницам торги заканчиваются на час раньше. Соответственно — бинарные опционы на нефть можно купить внутри дня только в этих временных промежутках.

Учитывая географию торгов, основная активность приходится на европейскую (лондонскую – после 11-00 МСК) и американскую сессии. Некоторые брокеры бинарных опционов могут ограничивать (запрещать) сделки ночью во время азиатской сессии по причине отсутствия ликвидности.

Рассмотренные ниже торговые стратегии внутри дня будут учитывать только активный торговый промежуток с 11-00 до 21-00 МСК.

Спред WTI/BRENT

Постоянно возникающая разница в динамике цен на нефть различных марок притягивает взоры многих трейдеров, торгующих рынок из арбитражных соображений.

На рынке форекс арбитражеры используют стратегию парного трейдинга, но можно воспользоваться «тактикой поводыря», когда позиции открываются в одном из инструментов, исходя из анализа движения в другом сорте нефти. При этом «ведущим» в последнее время стала «американская» марка.

Падение себестоимости и специфика добычи сланцевой нефти влияет на цену WTI, так как основные центры активной разработки месторождений находятся в Западном полушарии. Поэтому расхождения в спреде, дававшие ранее «приличную дельту» арбитражного дохода — остались в прошлом. После 2010 года спред иногда доходил до нулевых значений, совпадая тик в тик.

Как торговать бинарные опционы на нефть, используя спред WTI/BRENT

Торговля бинарными опционами с использованием спреда WTI/BRENT носит внутридневной характер и определенную специфику.

Она касается выбора брокера, многие из которых торгуют только один вид нефти — как правило, это Brent. Трейдер может торговать бинарные опционы только на один из сортов нефти, при обязательном условии наличия второго сорта у брокера в котировках терминала.

На примере брокера World Forex – открываем сайт и убеждаемся, что в спецификации контрактов присутствуют два сорта нефти:

Откройте в MetaTrader оба графика и совместите, выбрав два любых одинаковых таймфрейма, начиная от 5-ти минут до H4. Благодаря такому совмещению и одинаковым видам товарных активов трейдер получает уникальный индикатор и стратегию торговли расхождений.

Наблюдая за парным движением котировок, остается ожидать появления разнонаправленных свечей, чтобы спрогнозировать будущее движение цены на основании того, что «отставшие» котировки будут стремиться к схождению.

Стратегия торговли бинарными опционами на нефть Brent с ведущим индикатором котировок WTI

Индикатор в виде двух графиков сортов нефти не может быть открыт у любого брокера Форекс, так как наличие двух сортов в качестве базовых активов бинарных опционов – исключительная редкость. Поэтому мы торгуем только Brent.

  • Базовый актив стратегии – нефть Brent;
  • Вид опциона – Выше/Ниже (Call/Put), так как в основу сигнала положен принцип схождения-расхождения;
  • Время экспирации – любое, кратное таймфрейму свечи, но лучше руководствоваться принципом: «Выше таймфрейм — больше точности в сигналах».

Ведущим индикатором является нефть WTI. Сигналом к покупке опциона служит образование свечи противоположного направления в котировках Brent. Сделка совершается в момент закрытия таймфрейма.

Трейдер покупает опцион «Ниже» (Put), если свеча Brent закрылась ростом при падении WTI. Опцион «Выше» (Call) покупается при падении Brent на росте WTI. Время экспирации ставится равным таймфрейму выбранных свеч. Торговые периоды применения стратегии описаны выше.

Воспользуемся терминалом WForex в качестве индикатора, совместив графики марок Brent и WTI, как показано выше. Определитесь с брокером, у которого будете совершать сделки по нефти Brent, для примера выберем сайт Binary.com.

Настройте терминал, выбрав инструмент (1), подходящий тип опциона (2), время экспирации (3) и размер премии (4).

Отобразите график Binary с помощью настроек в виде часовых свечей. Будьте внимательны: время в терминалах может не совпадать (в примере разница составляет 3 часа), также отличается время торгов, но динамика свечей полностью сходится.

В ходе торгов 6-го июня, в 12-00 по терминальному времени MetaTrader компании WForex, котировка Brent показала рост на падении сорта WTI. Аналогичная динамика наблюдалась на платформе Binary.com.

Учитывая, что WTI — ведущая котировка, и она была направлена вниз в ожидании схождения, трейдер открывает бинарный опцион на нефть OIL «Ниже» с экспирацией через час (в 10-00 по GMT). Выбрав размер желаемой премии, трейдер получает от брокера Binary.com автоматический расчет требуемого размера инвестиции в контракт.

Торговля бинарными опционами на нефть по данным о запасах

Каждую неделю по средам данные о запасах нефти и бензина публикуются Управлением по энергетической безопасности США. Эксперты и аналитики заранее прогнозируют эту цифру, при этом во внимание принимается уменьшение или увеличение объемов хранилищ.

Трейдеры анализируют данные для поиска динамики расхода нефти экономикой, чтобы сделать опережающий вывод об избытке предложения или дефиците спроса.

Несмотря на частые ошибки в прогнозах, в них достаточно аналитической точности для стратегии торговли бинарными опционами на нефть по данным о запасах, чтобы ориентироваться на открытие позиции. Другим вариантом, исключающим угадывание направления, является использование определенного вида опционов.

  • Базовый актив стратегии – нефть Brent;
  • Вид опциона – Выше/Ниже (Call/Put) или Спред (Вне Диапазона);
  • Время экспирации – от 15 минут до часа.

До выхода прогноза — среда 17-30 МСК (или четверг, если выпадает праздник) за несколько минут трейдер открывает опцион «Выше» если аналитики прогнозируют увеличение запасов, или «Ниже» при отрицательном прогнозе. Время экспирации 15 минут.

Согласно статистике, вероятность выхода цифр, диаметрально противоположных ожиданиям, составляет 25%, в остальных случаях (больше, чем ожидалось) данные играют на руку трейдеру.

Чтобы не гадать, в какую сторону «полетит» нефть, можно открыть бинарный опцион с условием получения премии при вылете цены «вне диапазона» — на новостях часто происходит скачок волатильности, выносящий котировки далеко от точки входа.

Открыв экономический календарь в среду, проверьте наличие факта выхода отчета EIA и посмотрите прогнозные и предыдущие значения, чтобы понять динамику новости.

Например, 31 мая еженедельный отчет со временем выхода в 18-00 МСК — указывал на снижение запасов, после роста неделей ранее. Учитывая различие терминального времени у Binary.com, трейдер в 15-00 должен открыть опцион на понижение и удерживать его 15 минут (см. ниже).

Выбрав ставку желаемой премии, автоматически получаем размер инвестиций и за несколько секунд до конца часа открываем контракт вниз, следуя направлению прогноза.

Сильное движение на новостях в 95% случаев выносит цену далеко от входа, тем более что фактическое падение запасов оказалось выше, поэтому опцион через 15 минут закрывается в «плюс».

Новостной фон нефти

Как уже описывалось выше – на нефть влияет специфика картельного управления добычей, что упрощает прогноз предполагаемого движения на новостях:

  • Встреч и саммитов стран ОПЕК;
  • Количества буровых вышек;
  • Отчетов о соблюдении квот добычи;
  • Локальных военных конфликтов в странах Персидского залива;
  • Политической ситуации в крупных нефтедобывающих государствах.

Если отрицательная или положительная новость пришла на рынки нефти, то созданный тренд продержится несколько дней, поэтому трейдер может внутри следующего дня торговать опционы «Выше/Ниже» в одном направлении, используя различные стратегии внутридневных уровней, чтобы определять точку входа на откатах котировок.

Тактика торговли бинарными опционами на нефть 5/10

В современном трейдинге необоснованно «забывают» стратегию торговли на простых скользящих средних. Подобрав период с учетом специфики торговли нефтью на международных рынках, трейдер может получить достаточно эффективную тактику торговли Бинарными Опционами.

  • Базовый актив стратегии – нефть Brent;
  • Вид опциона – Выше/Ниже (Call/Put);
  • Время экспирации – 3 часа;
  • Таймфрейм: H1;
  • Индикаторы: простые скользящие, период 5 и 10, RSI 5.

Время активной торговли нефтью составляет по 5 часов на европейской и американской сессиях. Трейдер отслеживает пересечение скользящих с открытия Лондона, открывает бинарный опцион «Выше», если 5-ти периодная кривая оказалась вверху и нет перекупленности (пересечения уровня 70) на RSI. Чтобы отработать «сигнал», достаточно поставить экспирацию через 3 часа.

Стратегия работает на предположении о том, что начатое движение в одну из сессий поддержат «проснувшиеся трейдеры» по другую сторону океана. На это укажут совпавшие скользящие средние. Чтобы сигнал показывал меньше ложных движений, требуется фильтр по волатильности.

Заключение

Последняя приведенная стратегия призвана доказать, что в торговле бинарными опционами на нефть работают адаптации простых стратегий, потому что котировки черного золота техничны и предсказуемы. Но трейдер обязан учитывать фундаментальные факторы, которые первостепенны и обеспечивают однозначную трактовку событий, формируя среднесрочные тренды.

Фьючерсы и опционы. Разбираем возможности заработка

Рынок фьючерсов и опционов более разнообразен, чем валютный рынок, а значит, предоставляет больше возможностей. Он требует профессионализма, зато дает более глубокое понимание торговых стратегий и опыт, который вы сможете успешно применять впоследствии и на валютном рынке. Что же необходимо знать, чтобы приступить к торговле?

Фьючерсы и опционы — это разновидность деривативов, производных финансовых инструментов. Дериватив является письменным договором о неких действиях по отношению к базовым активам. Отличие дериватива от обычного договора состоит в том, что он сам может быть предметом купли-продажи и является таким образом ценной бумагой. При торговле деривативами реального перемещения базовых активов не происходит.

Рынок фьючерсов и опционов

Начало этому рынку дала торговля сельскохозяйственным сырьем для перерабатывающих производств. Отношения между фермерами и заводчиками налаживались на долгий срок, в течение которого цена на сырье могла колебаться в ту или иную сторону. Поскольку обеим сторонам сотрудничество было необходимо и они не имели большого выбора, им пришлось договариваться заранее о сроках закупки сырья по конкретной цене, заключая контракты, ставшие прототипами нынешних фьючерсов и опционов.

Когда рынок сельхозпродукции стал более развитым, потребовались механизмы пересмотра договоренностей. Они были разработаны соответственно спросу и предложению. Например, спрос на фермерскую продукцию достаточно высок, и заводчик хочет иметь право на ее покупку. За это право он платит, приобретая опцион. В случае если он не найдет других выгодных вариантов, он может это право осуществить. Если другие варианты нашлись, опцион может быть им продан, причем по более высокой цене, чем приобретался. Для фермера эта ситуация ничем не грозит, поскольку спрос высок. Если ситуация обратная, и фермеры борются за сбыт своей продукции, включается механизм фьючерсного контракта, обязывающий произвести покупку в установленный срок по заранее оговоренной цене. В случае когда у заводчика появляются более выгодные варианты, он должен успеть перепродать фьючерс — возможно, по меньшей цене, чем приобрел.

Разница в ценах при купле-продаже фьючерсов и опционов стала основой соответствующего рынка, причем с его развитием физическое наличие товара отошло на задний план. Сейчас базовыми активами фьючерсов и опционов могут быть не только сельхозтовары, но и нефть, черные и цветные металлы, валюта, ценные бумаги. Торги на бирже по фьючерсам и опционам приобрели абстрактный характер и проводятся, чтобы установить ориентировочные цены на товары. Благодаря им мы знаем, сколько стоит на мировом рынке баррель нефти или грамм золота. Основными финансовыми рынками для нефти являются Международная нефтяная биржа и Нью-Йоркская товарная биржа.

Базовым активом опциона в числе прочих ценных бумаг может быть и фьючерс. Владелец такого опциона имеет право на покупку или продажу фьючерсного контракта вместе с вытекающими из него правами и обязанностями.

Игроками рынка опционов и фьючерсов являются спекулянты и хеджеры. Спекулянты заинтересованы только в перепродаже ценных бумаг с получением прибыли от этого процесса, а хеджеры заинтересованы в поставке базовых активов. Таким образом, к концу срока действия фьючерса или опциона спекулянт всегда может продать его хеджеру.

Торговля опционами и фьючерсами

Выбрав этот вид торговли, вы можете освоить все особенности биржевой игры. При купле-продаже фьючерсов и опционов трейдеры стараются предугадать, как будут меняться цены на базовые активы, и за счет этого получить прибыль. Для этого используются разнообразные средства аналитики, статистика, биржевые слухи, инсайдерская информация, опыт, интуиция. Входя на рынок, необходимо иметь представление, где идет наиболее оживленная торговля. Например, цены на нефть могут быть стабильными, а цены на зерно — колебаться в ту или иную сторону. Выбрав, с какими базовыми активами вам интересно иметь дело в данный момент, можно выбирать стратегию торговли. Она может меняться в зависимости от ситуации на рынке.

Торговля на повышение

Если вы рассчитываете, что цены на фьючерсы или опционы вырастут, вам выгодно их покупать для дальнейшей перепродажи по новой цене. Дождавшись периода быстрого роста цен, от игры на повышение можно получить многократную прибыль. Риск здесь состоит в том, что опционы и фьючерсы имеют сроки действия, и в рамках этих сроков роста цен можно не дождаться.

Торговля на понижение

Предвидя падение цен, выгодно заняться продажей фьючерсов и опционов. Здесь также есть риски. Во-первых, вы могли ожидать роста цен, а они начинают падать, и продавать приходится по цене ниже, чем покупали. Во-вторых, вы можете все продать, а цены вырастут. Тогда вы недополучите возможную прибыль.

Доходность фьючерсов и опционов

Вопросы доходности любой биржевой торговли неизменно связаны с рисками. Чем больший вы хотите получить доход, тем большие риски приходится на себя брать. Это удел либо новичков, рассчитывающих на удачу, либо высоких профессионалов, которые берут на себя продуманные риски. Первые не застрахованы от успеха, а вторые — от провала. Для начала следует научиться торговать так, чтобы окупить издержки на сам этот процесс — комиссию биржи и биржевых брокеров. Следующий этап — выйти на доходность от 30% в год. Если вам никак не удается ее достичь, возможно, вы неверно выбрали базовые активы или торговую стратегию. Имейте в виду, что торговля фьючерсами и опционами идет в определенные часы, и вам придется подстраиваться под ее график, что тоже может сказаться на доходности.

Для торговли вам потребуется начальный капитал. Если вы новичок или игра на бирже для вас просто хобби, вам будет достаточно 5000–7000 долларов. При сумме начального капитала от 25 000 долларов вы сможете проявить больше гибкости в реализации своей торговой стратегии.

Предупреждение : предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Таинственный спекулянт-миллиардер снова заработал на скачке нефти?

Москва, 16 сентября — «Вести.Экономика» На Московской бирже, похоже, на появился трейдер, который либо угадывает, либо точно знает о будущих движениях на рынке нефти. Сейчас он снова поставил миллиарды, и снова оказался в выигрыше.

Что примечательно, этот трейдер — физическое лицо, при этом он делает сделки на миллиарды рублей.

Еще весной на различных торговых форумах широко обсуждали мифического участника торгов, который открыл огромную позицию на срочном рынке Московской бирже.

Позиции были открыты примерно тогда, когда цены на нефть находились на минимумах, после чего начался устойчивый тренд на повышение. Отследить этого игрока можно было по отчету биржи. Обычно в правильно направлении стоят юридические лица, но тогда все было наоборот: именно физлица имели большую ставку на рост цен.

В то время как глобальные инвестбанки снижали прогнозы по ценам на нефть на 2020 г., на Московской бирже появился таинственный трейдер, скупающий нефтяные фьючерсы. Аномальный рост длинных позиций в контрактах на нефть Brent статистика биржи начала фиксировать с января.

Чуть меньше чем за месяц некое физлицо или узкая группа физлиц приобрели почти миллион фьючерсов на североморский сорт, сделав ставку суммарным объемом более 45 млрд руб., следует из данных биржи по производным финансовым инструментам. Активная скупка началась 14 января — спустя неделю после того, как биржа вернулась к работе после новогодних каникул. За первую неделю неизвестный инвестор приобрел 438 тыс. фьючерсов на Brent, открыв ставку номинальным объемом 18,3 млрд руб.

К концу января впервые в истории биржи на руках у физических лиц, согласно статистике, находилось более миллиона контрактов на Brent. К 1 марта этот показатель достиг 1,134 млн фьючерсов — 48 млрд руб., или почти $800 млн в денежном выражении. Это почти в 6 раз выше среднего значения за предыдущий год.

Сейчас, когда всего за день цены на нефть взлетели на 10%, снова появились разговоры о том самом трейдере.

Повод, безусловно, есть.

В последние дни — как раз до того, как на нефтяные объекты Саудовской Аравии была совершена атака дронов, — физические лица наращивали длинные позиции во фьючерсах на нефть марки Brent.

Причем, что важно отметить, на американской бирже ставки на рост замечено не было, а значит, именно этот загадочный трейдер знал о том, о чем не знали другие.

Так, например, еще 9 сентября длинные и короткие позиции физлиц были примерно равны.

Но уже 12 сентября трейдер сделал ставку примерно на 500-600 тыс. контрактов, что сразу отразилось на рынке.

Стоит отметить, что покупки можно было видеть в ходе торгов, они выставлялись большими лотами. Складывалось ощущение, что затем какие-то крупные игроки пытались отвезти этого трейдера на маржин-колл, но победа все равно осталась за ним.

Бинарные опционы на нефть

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила рассказать вам про бинарные опционы на нефть. За последнее столетие мировая экономика претерпела серьезные изменения. Сегодня многие страны мира зависят от стоимости нефти, которая обладает огромной областью применения. Черное золото используется почти во всех сферах жизнедеятельности человека, начиная от топливной промышленности и заканчивая производством продуктов питания. Именно этим и объясняется высокая популярность бинарных опционов на нефть.

Особенности бинарных опционов на нефть

Два моих лучших брокера

Дериватив представляет собой финансовый инструмент на основной актив, который может быть двух видов: поставочный и расчетный. Поставочные деривативы используются крупными поставщиками, а также настоящими покупателями сырья, а вот расчетные используются спекулянтами и хедж-фондами.

5,0,1,0,0

И в первом и во втором случае используются фьючерсы, стоимость которых определяется в результате торгов на крупных биржах, а именно на CME(эта биржа находится в Северной Америке) и ICE(Эта биржа находится в Европе).

На бинарных опционах используются двойные деривативы, так как основным инструментом являются расчетные фьючерсы на энергоносители.

Итак, покупая на бинарных опционах, трейдер рискует только имеющимся капиталом. А вот на срочном рынке спекулянт рискует не только получить реальную поставку нефти, но и задолжать брокеру.

Как правильно проводить анализ рынка нефти

Как правило, брокеры предоставляют трейдерам возможность вести торги техасской нефтью(WTI), по этой причине перед тем как приступить к торгам, нужно проверить обстановку на энергетическом рынке Америки.

В первую очередь, стоит учитывать время года, так как в экономике США четко прослеживаются сезонные закономерности:

  1. С мая месяца по сентябрь наблюдается резкое увеличение спроса на бензин в связи с тем, что в этот период резко возрастает трафик на дорогах.
  2. В июле и августе месяцах увеличивается спрос на топливный мазут, так как в самые жаркие месяцы года самое высокое потребление топлива для систем охлаждения. Конечно же, потребность увеличивается только в жаркие месяцы года. В последнее время в Америке в июле месяце наблюдается аномальная жара, а в Калифорнии такая погода вообще считается нормой.
  3. В январе и феврале месяцах в северно-западной части Америки часто случаются заморозки. Даже не смотря на то, что для отопления используется газ, в этот период, как правило, увеличивается спрос на черное золото, что приводит к росту его стоимости.

Стоит отметить, что на основе этих закономерностей можно неплохо заработать, если использовать долгосрочную торговлю.

11,1,0,0,0

Итак, после этого нам необходимо провести анализ макроэкономического фона, так как нестабильная обстановка в крупных нефтедобывающих странах может оказать существенное влияние на стоимость барреля. Для того чтобы всегда быть в курсе всех самых свежих новостей в этой области, можно использовать этот источник http://www.newsnow.co.uk/h/Industry+Sectors/Energy/Oil+&+Gas/Oil+Prices.

Каждую среду появляется отчет Минэнерго Америки о запасах нефти, бензина и мазута. На основе данной информации трейдерам удается неплохо подзаработать. Данный отчет публикует раз в неделю и он охватывает все данные по запасам за исключением государственного резерва.

Иногда данный отчет публикует в другие дни в связи с праздниками. В этой связи советую вам использовать экономический календарь Форекс, в котором вся новостные сообщения структурированы по категориям и обновляются автоматически.

Хочу сразу отметить, что энергия является предсказуемым активом, который во многом зависит от предложения и спроса. Именно по этой причине он и пользуется большой популярностью среди спекулянтов. Для того чтобы зарабатывать на бинарных опционах на нефть, стоит освоить технический анализ.

Предлагаю вам для более наглядного понимания рассмотреть пример. В январе месяце спрос на нефть не сильно вырос, так как зима была относительно теплой. В одну из сред вышел отчет по запасам нефти, который показал то, что запасы за последнюю неделю практически не изменились.

На основе данной информации невозможно выявить дальнейшее направление цены барреля.

17,0,0,1,0

Открываем график Oil и проводим анализ. На тайм-фрейме M15 не трудно заметить образование сильного уровня сопротивления, после пробития которого стоимость может устремиться к новым экстремумам.

Как только цена пробивает уровень сопротивления, спекулянт принимает решение купить опцион «Call».


После пробоя уровня сопротивления, цена продолжила восходящее движение, в результате чего сделка трейдера закрылась с прибылью.

Забыла также отметить важное преимущество бинарных опционов на нефть, которое заключается в низком пороге входа, то есть торговлю можно вести с 10-долларовыми сделками, что на обычной бирже невозможно.

Если вы являетесь новичком на рынке бинарных опционов, то при выборе подходящего актива для ведения торгов следует обратить пристальное внимание на нефть. Многие профессиональные трейдеры рекомендуют новичкам использовать именно этот актив для получения дохода, особенно если вы собираетесь открыть ордера, ориентируясь на выход новостных сообщений.

Выбор редактора:  Анализ бинарных опционов Нефть и золото продолжают дешеветь

23,0,0,0,1

Этот связано с тем, что в текущий момент времени очень большое внимание уделяется нефтяному рынку, благодаря чему вам будет значительно проще получать необходимую информацию для прогнозирования изменения цены на черное золото.

Нефть по $50: что будет с рублем и можно ли начинать радоваться

Баррель нефти Brent впервые с ноября 2015 года торгуется по $50. Долгожданная отметка достигнута, но неопределенности на рынке стало едва ли не больше. «ДП» спросил у аналитиков, как долго нефть может задержаться выше $50 и что теперь будет с рублем.

После неуверенного скитания в диапазоне $46-48 в течение всего мая Brent все-таки смогла перешагнуть психологическую отметку в $50. Утром в четверг на фоне публикации двух позитивных отчетов по запасам нефти в подземных хранилищах США она достигла значения $50,26, а по данным на 16:00, смогла подняться до отметки в $50,51, таким образом подорожав на 1,5% по сравнению с предыдущим закрытием. Последний раз Brent стоила так же дорого в ноябре прошлого года.

Что представители Минфина, ЦБ и Московской биржи имеют в виду под «бондизацией»

После этого Brent не удержалась выше $50 и откатилась ближе к вечеру ниже заветной отметки. Однако прорыв, который все так ждали, произошел, не подтверждая слова скептиков о том, что для преодоления этой отметки нефти нужен более внушительный повод. Вместе с тем сокращение запасов нефти в США уже заметное, и добыча нефти снижается.

Согласно опубликованному вчера докладу Минэнерго , на прошлой неделе запасы углеводородов сократились на 4,2 млн баррелей. Это максимальное снижение за 7 предыдущих недель. Объемы добычи нефти сократились на 92 тыс. баррелей в сутки, а импорт снизился на 362 тыс. баррелей в сутки. Все эти цифры в совокупности и «протолкнули» нефть выше отметки в $50.

Ложку дегтя добавляет ситуация со странами ОПЕК , которые больше не стремятся сесть за стол переговоров по поводу снижения объемов добычи нефти и одержимы борьбой за доли рынка. Ближайшая встреча ОПЕК назначена на 2 июня, но от нее эксперты нефтяного рынка никаких договоренностей обограничении добычи не ждут.

Удержаться важнее

Как долго нефть сможет продержаться выше $50 — то, о чем спорят сейчас участники рынка. Одни уверены во власти «бычьей» тенденции на ожиданиях скорого установления дефицита на рынке нефти (в прогнозе Goldman Sachs от 16 мая аналитики подсчитали, что дефицит может наступить уже во второй половине 2020 года из-за перебоев с поставками, которые в том числе возникли из-за лесных пожаров в Канаде и атак боевиков в Нигерии). Другие же указывают на неуверенное движение котировок, перешагнувших психологическую отметку, неоднозначность данных отчетов и другие факторы.

«Мы все же поостереглись бы радоваться случившемуся, так как текущее движение идет очень осторожно и пока не отмечается череды срабатывания стопов, на которые можно было бы рассчитывать, учитывая силу 50-долларового сопротивления. Отсутствие существенных позитивных катализаторов роста Brent в течение текущего дня вполне может заставить актив спуститься в район $49 за баррель», — комментирует старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Устойчивость достигнутого уровня по цене может подтолкнуть некоторые компании к увеличению производства, опасается аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Американская компания Pioneer Natural Resources ранее заявляла о готовности нарастить число работающих буровых при цене WTI выше $50 (по данным на 16:00, этот сорт нефти пока не преодолел отметку $50 и торгуется по $49,89 за баррель). «В прошлом году с мая по август запасы нефти в США также снижались, однако затем произошел их рост, и сейчас общий их объем находится вблизи максимума», — напоминает аналитик.

«Преодоление отметки $50, безусловно, знаковое событие , это не только круглое число, тут так же находится зона сопротивления. Потенциал роста нефти еще 10-15% от текущих значений, и, прежде всего, это связано с выходом игроков из коротких позиций, затем мы ожидаем коррекцию в район $43-$38 с последующей консолидацией на данных уровнях. Общий тренд по нефти остается нисходящим и текущие 3 месяца роста, не говорят о его смене, скорее это коррекция к падению, которое может продолжиться, — прогнозирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

«Достижение Brent отметки в $50 на наш взгляд является достаточно важным позитивным событием на нефтяном рынке, но прежде всего с психологической точки зрения. В то же время причислять этот факт к числу знаковых в полной мере наверное не стоит, — рассуждает главный аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов. — Дело в том, что нефтяные цены остаются в так называемом восходящем канале с середины января и точка $50 находится внутри этого канала. В этой связи больший интерес представляет собой дальнейшее развитие событий, а именно возможность большего продвижения цен вверх. Как видится на отметках $52-54 цены на нефть могут встретить заметное сопротивление и скорректироваться к $40».

Нефть впервые за год поднялась выше $50

Текущие цены на нефть, выше $50 за баррель сорта Brent , не означают устойчивого роста и даже не являются стабильным уровнем, а главным риском являются проблемы в экономике Китая, уверен главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

«К сожалению, изменения, которые проводили китайские власти в последние годы, чтобы преодолеть проблемы, ведущие к замедлению экономики, не увенчались успехом. Если посмотреть динамику прогнозов, которые давали эксперты в отношении темпов роста китайской экономики, несложно заметить, что практически каждый месяц они пересматриваются в сторону снижения. Это происходит потому, что регулярно происходят какие-то шоки, заставляющие пересматривать прогнозы. Снижение прогнозов по росту китайской экономики происходило примерно три года, но в начале 2020 года оно приостановилось, и эта приостановка совпала с началом роста цен на нефть. Однако через некоторое время, вероятно, из Китая опять придут негативные новости и процесс снижения прогнозов возобновится, а с ним и снижение цен на нефть. Если посмотреть на динамику китайского экспорта, он падал в прошлом году, а в этом растет значительно меньшими темпами, чем декларируемые темпы роста ВВП, около 7%. То есть китайская экономика не может расти за счет внешних рынков. Внутренний рынок в Китае тоже не может служить основой для роста – объем импорта также падает. Это означает, что внешнеторговые операции Китая никак не подтверждают роста ВВП на 6-7%», — считает Евгений Надоршин.

Простая арифметика говорит о том, что в 2020 году профицит предложения на рынке нефти может сильно уменьшиться, а в следующем – не исключен дефицит, говорит начальник аналитического департамента УК «БК-Сбережения» Сергей Суверов. «Профицит предложения на мировом рынке нефти составляет 1,2-1,3 млн баррелей в сутки. В этом году добыча Ирана возросла на 500-700 тысяч баррелей в сутки, и может дополнительно добавить еще 300-400 тысяч баррелей в сутки. С другой стороны, добыча сланцевой нефти в США падает и в этом году, по прогнозам, может снизиться на 600-800 тысяч баррелей в сутки. В то же время растет мировой спрос на нефть: в текущем году ожидается его увеличение на 1-1,5 млн баррелей в сутки, в основном за счет Китая и Индии», — рассуждает он.

«Поэтому, если еще в начале года некоторые аналитики ждали падения цен на нефть до уровня $20 за баррель, то сейчас большинство прогнозов сходятся на том, что до конца года нефть останется на уровнях $50-55 за баррель. Правда, есть и более радикальные прогнозы, предусматривающие рост нефти до $65 за баррель к концу года. Если в середине июня произойдет повышение ставки ФРС США, то это может спровоцировать коррекцию цен на нефть и ослабление всех валют по отношению к доллару», — прогнозирует Сергей Суверов.

Что будет с рублем

Рубль на фоне нефти по $50, очевидно, чувствует себя хорошо. Уже на открытии торгов в четверг на Московской бирже курс доллара опустился ниже 65 рублей. Евро же упал до минимального значения в этом году — 72,68 рубля. По данным на 16:30, доллар по-прежнему находится около отметки 63 рубля, а евро вырос до 73 рублей.

Рублю была оказана довольно мощная поддержка еще в среду: во-первых, это был пиковый день майского налогового периода, во-вторых, накануне прошло первое с 2013 года размещение российских государственных евробондов. Пара евро/рубль вчера обновила минимум года на уровне 72,73 рубля, а пара доллар/рубль обновила недельный минимум на уровне 65,31 рубля.

В ближайшее время пара доллар/рубль , скорее всего, продолжит пребывать в диапазоне 64-67,30 рубля за доллар, постепенно спускаясь к нижней границе диапазона, считает Михаил Поддубский. «Рубль может нацелиться на тестирование уровня 65 к доллару, но успех отечественной валюты будет зависеть от способности Brent удержаться над 50-долларовым рубежом и подтвердить его пробой. Не исключено, что, отыграв локальный всплеск позитива от данных по запасам, цена скорректируется, что ограничит потенциал дальнейшего укрепления рубля», — в свою очередь, опасается аналитик ГК «ИнстаФорекс» Игорь Ковалев.

«Мы проанализировали прогнозы минэкономразвития и большинства инвестиционных банков по курсу рубля, и высчитали среднее значение – оно примерно совпадает с текущим курсом, 64,8 рубля за доллар. Если же посмотреть опросы населения, то оно считает, что к концу года доллар будет стоить 70 рублей. Это означает, что население более пессимистично и его покупки валюты могут отрицательно повлиять на курс рубля. Таким образом, мы видим риск ослабления рубля в связи с коррекцией цен на нефть в краткосрочной перспективе. Но в целом до конца года мы считаем перспективы рубля стабильными», — говорит Сергей Суверов.

«Пока что регулятор не приступил к снижению ставки , кроме того, на рынке наблюдается существенный разрыв между темпами роста нефти и рубля, что может служить доказательством повышенного спроса на валюту. Учитывая, что чрезмерное укрепление нацвалюты сейчас России невыгодно, а золотовалютные запасы нуждаются в пополнении, я не исключаю, что и дальше укрепление рубля будет находиться под строгим контролем. Собственно, для экономики достижение заложены в бюджет $50 несет только позитив, однако о начале полномасштабного восстановления, учитывая шаткость ситуации, говорить рано», — считает зампредправления Локо-банка Андрей Люшин.

«Отметка 50$ это не 30$, еще 2 месяца назад все больше заговорили о начале стабилизации экономики, при цене 50-60$ за баррель нас ожидает продолжение стагнации в ближайшие 2-3 года, и без перестройки модели экономики точек роста не будет», — добавил Алексей Антонов.

Котировки Brent поднялись выше $50 за баррель

В ночь на 26 мая цена июльских фьючерсов на нефть Brent превысила $50 за баррель впервые с 4 ноября 2015 г., отмечает Reuters. В течение торгов в среду баррель Brent подорожал на $1,13, или на 2,3%. К 8.41 мск июльские фьючерсы в Лондоне торговались на уровне $50,1 за баррель. К тому же времени июльские фьючерсы на нефть WTI стоили в Нью-Йорке $49,88 за баррель. Сейчас цены на нефть почти на 80% выше февральских уровней, когда котировки падали до минимума за 12 лет, напоминает The Wall Street Journal.

Уровень в $50 за баррель главный рыночный аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер считает психологической отметкой, по достижении которой участники торгов попытаются поднять цену еще выше. Существенным он считает вопрос, как высоко поднимутся котировки от отметки $50 за баррель, и полагает, что есть вероятность, что пик котировок может прийтись на интервал от $50 до $55 за баррель. Даже несмотря на рост спроса и на перебои с поставками нефти на рынок из-за пожаров в Канаде и беспорядков в Ливии и Нигерии, на рынке сохраняется переизбыток нефти, добавил он.

«Настроения на рынках нефти поменялись, и создается ощущение, что движущей силой становятся «быки», — цитирует Financial Times мнение австрийской консалтинговой фирмы JBC Energy. — И нетрудно видеть, откуда берутся бычьи настроения — из-за перебоев с поставками, как ожидаемых, так и незапланированных».

По данным Управления энергетической информации министерства энергетики США, запасы сырой нефти в стране за минувшую неделю сократились на 4,3 млн баррелей, до 537,1 млн при среднем прогнозе о спаде на 2,5 млн баррелей. Reuters отмечает, что это самое резкое сокращение запасов за последние семь недель. Запасы бензина выросли на 2 млн баррелей до 240,1 млн баррелей при прогнозах о сокращении на 1,1 млн баррелей. Импорт сырой нефти сократился на 4,7% до 7,3 млн баррелей в сутки. Эти данные были обнародованы в минувшую среду.

За месяцы жизни при дешевом бензине и улучшившейся ситуации на рынке труда в США водители стали больше использовать свои автомобили, пишет FT. По оценкам правительства, потребление бензина в 2020 г. превзойдет рекорд 2007 г. Спрос на нефть также растет в Индии, Китае и России, добавляет издание со ссылкой на данные МЭА, этим трем странам в январе — марте 2020 г. требовалось на 1 млн баррелей нефти на троих больше, чем в такой же период 2015 г.

В четверг вышел доклад BMI Research о том, что через пять лет Индонезия, Малайзия и Вьетнам станут импортерами нефти в связи со стремительным ростом нефтепереработки в этих странах и начнут зависеть от импортного топлива.

Что новичку нужно знать о фьючерсах?

Что это такое?

Фьючерс — один из самых популярных производных финансовых инструментов. Производных, значит полученных из какого-то базового актива. Базовым активом может выступать практически что угодно: акции, облигации, сырьевые товары, фондовые индексы, валюты и процентные ставки. Говоря простыми словами, фьючерс это контракт между продавцом и покупателем о поставке базового актива через оговоренный период времени и по заранее определенной цене.

Что надо знать, заключая фьючерсный контракт?

Фьючерс, это, по сути, биржевой аналог форвардного контракта, примеры которого мы можем увидеть повсюду. Договор о поставке товаров в магазин в следующем квартале, договоры о продаже урожая, который будет собран в следующем году, и так далее. Однако фьючерс имеет ряд важных особенностей.

— Фьючерсные контракты торгуются на бирже, соответственно такие параметры, как: размер актива, вес, срок поставки и другие характеристики, жестко стандартизированы.

— Фьючерсные контракты могут быть поставочными или расчетными, эта характеристика обязательно указана в его описании. «Поставочные», означает, что после экспирации такого контракта предусмотрена поставка базового актива покупателю. Экспирация, кстати, это дата окончания конкретного фьючерсного контракта.

— «Расчетные» контракты более распространены, они подразумевают только расчеты между покупателем и продавцом в момент экспирации без осуществления непосредственной передачи актива. Согласитесь, когда вы заключаете 3-х месячный фьючерс на покупку нескольких баррелей нефти, то не планируете через оговоренный срок получить бочки с сырьем.

— Чтобы купить один контракт вам не нужно иметь на счету всю сумму, которую вы видите напротив строчки «цена» в своем терминале. Биржа требует от вас только определенную часть, как гарантию исполнения контракта. Она называется гарантийным обеспечением (ГО), и на Московской бирже варьируется в примерном диапазоне от 8% до 12% от стоимости контракта.

Основные моменты и подводные камни торговли фьючерсами.

Последний пункт в описании фьючерсных контрактов звучит особенно здорово, правда? Вы можете торговать миллионом рублей, имея на счету всего сотню тысяч. Один процент движения цены в «вашу сторону» будет приносить 10% прибыли на ваши инвестиции. Однако многие забывают, что увеличить доходность без увеличения риска практически не возможно. Поэтому в следующих понятиях стоит досконально разобраться, прежде чем начинать торговать.

— Начальная маржа или ГО — это объем свободных денежных средств необходимый для заключения контракта. Как мы ранее говорили, вам нужно иметь, по крайней мере, от 8% до 12%, в зависимости от требований биржи и брокера, от стоимости фьючерса на своем счету.

— Минимальная маржа — это минимальная величина ГО, ниже которой биржа оставляет за собой право принудительно закрыть ваши позиции по рыночной цене. Такая операция называется маржин-колл. Когда размер вашего ГО снижается ниже уровня начальной маржи, брокер отправляет сообщение о необходимости внесения дополнительных средств на счет во избежание принудительной фиксации убытка по наступлению маржин-колла. Игнорировать такое предупреждение явно не стоит.

— Вариационная маржа — ежедневное начисление прибыли или убытка по открытой позиции. Например, вы купили фьючерс на нефть Brent, а на следующий день он вырос в цене. Величина вашего ГО будет увеличена на полученную прибыль в установленное время в этот же день. Время, в которое подсчитываются все ваши прибыли и убытки называется клиринг. Клиринг происходит 2 раза в день, торги на этот период приостанавливаются.

Постоянный контроль над величиной ГО очень важный момент фьючерсной торговли. Биржа оставляет за собой право повышать минимально необходимый размер ГО в зависимости от текущей рыночной ситуации. Происходит это обычно в моменты высокой ценовой волатильности, т.е. когда цена резко падает или растет. Если ваш ГО в такой момент незначительно превосходит минимальную маржу, вы неожиданно можете оказаться ниже критической черты, и позиции будут принудительно закрыты. Так что рекомендуем поддерживать ГО на значительном удалении от минимального уровня.

От чего зависит цена фьючерса, почему она отличается от «спот» цены?

Объяснение этому явлению достаточно очевидно — это разница во времени между текущей датой и датой экспирации контракта. Чем длиннее такой временной период, тем существеннее могут быть различия. Как известно, существует такое понятие, как стоимость денег во времени. Деньги сегодня стоят дороже, чем в будущем, это объясняется инфляцией, реальной доходностью в экономике (ростом реального ВВП), склонностью людей к потреблению (лучше купить IPhone сейчас, чем через год). Соответственно и фьючерсный контракт с расчетом через определенный период стоит в нормальной ситуации дороже чем «спот» цена базового актива. Такая ситуация на рынке называется контанго.

Отличный пример контанго — фьючерс на валютную пару доллар/рубль. Причины просты: процентные ставки в России значительно выше американских, и разница между фьючерсной и спотовой ценой как раз составляет спред между ними.

Обратная контанго ситуация — бэквордация, положение, когда фьючерс стоит дешевле спот цены базового актива. Почему такая ситуация возникает и где ее можно встретить? Приведем несколько примеров:

Акция, торгующаяся с дивидендом, и фьючерс с экспирацией после отсечки.

Допустим, по акции объявлены дивиденды, и дата отсечки назначена через месяц. Отсечка — последний день, когда можно купить акцию, чтобы получить по ней дивиденд. А экспирация фьючерса состоится через 2 месяца, это означает, что на момент экспирации, когда мы должны будем получить базовый актив за наш фьючерс, дивиденд нам будет уже не положен. Логично, что фьючерс в такой момент торгуется дешевле акции на спотовом рынке, примерно на размер этого дивиденда.

Нормальная ситуация для любых материальных товаров — это контанго. Ведь продавец должен их где то хранить до момента экспирации, а это стоит денег, что отражено в цене фьючерса. Однако бывают и обратные случаи. Например, резкий дефицит на рынке сырья в случае какого-то кратковременного шока. В таком случае покупателю нужен товар именно сейчас, и за это он готов платить более высокую цену. В будущем же ожидается нормализация ситуации, поэтому фьючерс стоит дешевле спот цены.

Самый очевидный пример пара доллар/йена. Ситуация здесь обратная той, что мы приводили с рублем. Процентные ставки в Америке выше, чем в Японии, этим объясняется более низкая стоимость фьючерса в сравнении со спотовой ценой.

Когда торговать фьючерсом выгодно и как на этом можно заработать без риска?

Мы незаслуженно обошли такой важный момент, как распад фьючерса. На момент экспирации цена фьючерса равна цене базового актива. Поэтому спред между фьючерсной и спот ценой непрерывно сокращается по мере приближения даты расчетов. Этот момент можно использовать, когда вы делаете ставки на падение актива. Продавая «в короткую» фьючерс, вы не только экономите вложения (напомню, чтобы открыть позицию нужно иметь всего 10% стоимости), но и получаете доход от непрерывного распада контракта.

Отличный пример такой сделки шорт фьючерса на доллар/рубль. Более того с помощью фьючерсов можно без риска вкладывать свободные деньги на счету. Удивлены? Но это очень просто — покупаем ближний фьючерс (например, с экспирацией через месяц) и продаем дальний (3 месячный), получаем ежедневно гарантированную доходность приблизительно равную депозиту.

Где торгуют фьючерсами на Московской бирже?

На Московской бирже фьючерсные контракты обращаются на срочном рынке. Самые популярные: контракты на доллар/рубль, фьючерс на РТС, нефть, Сбербанк. Также в срочной секции вы можете найти контракты на другие акции и валютные пары. Не забывайте при этом про ликвидность, т.е. дневной оборот торгов. Чем выше уровень ликвидности, тем ниже риск торговли. В общем, добро пожаловать в мир производных финансовых инструментов и удачных сделок вам на срочной секции.

БКС Экспресс

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Обыкновенные акции Сургутнефтегаза растут на 6%, опять без новостей

Почему обвалились акции МРСК Центра и Приволжья

Видео. Октябрь стал лучшем месяцев с февраля по притокам средств

Стоит ли рынку бояться импичмента Трампа

М.Видео возвращается к выплате дивидендов. Акции уверенно растут

Мосэнерго впервые за последние 3 года закрыло квартал с убытком

Завтрак инвестора. Оптимизм в отношении акций и облигаций ЕМ достиг максимума за несколько недель

Ход торгов. В фаворитах — акции М.Видео, Сургутнефтегаз, Роснефть

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Бинарные Опционы на нефть — все секреты торговли

Брокеры бинарных опционов не ограничиваются продажей контрактов на валютные пары. Alpari, Binary, World forex, Olymp Trade, Grand Capital и другие компании предоставляют широкую линейку базовых активов. Среди них трейдер найдет нефть – инструмент, особенности которого идеально подходят для ряда профитных стратегий. Как можно на этом заработать в Бинарных Опционах — в нашем материале.

Черное золото

Добыча нефти имеет различную себестоимость, сорта нефти различаются по химическому составу, а добытчики относятся как к развитым, так и к развивающимся странам. Помимо влияния цен черного золота на экономику стран-импортеров, бюджет многих экспортеров также находится в сильной зависимости от биржевого курса на углеводороды. В итоге — ситуация на рынке напоминает международный картельный сговор между странами-добытчиками, под присмотром ОПЕК.

14 стран-экспортеров, с помощью распределения квот на добычу искусственно снижают предложение, когда стоимость углеводородов начинает снижаться. Несмотря на «сланцевую революцию», открывшую новые способы и увеличившую долю добычи стран не входящих в картель, ОПЕК стремится сохранить мировое влияние, расширившись до состояния ОПЕК+. Этот формат предусматривает временное партнерство ряда государств, не входящих напрямую в организацию, на период спада спроса.

Картельная форма регулирования дает трейдеру предсказуемость динамики нефти. Опираясь на решения картеля, без индикаторов, участники торгов достаточно надежно определяют долгосрочные тренды.

В отличие от прогноза других инструментов — нефть слабо зависит от многочисленных экономических факторов, вносящих неопределенность в анализ, если страны экспортеры придерживаются соглашений. Поэтому для открытия позиций в бинарных опционах на нефть часто используют стратегию торговли на новостях.

Другим распространенным видам стратегии торговли бинарными опционами на нефть без индикаторов является арбитраж спреда – разницы в цене различных сортов «черного золота».

Сортовая нефть

Чтобы учесть химическую неоднородность нефти, добытой в разных странах, и привести ее к некоторым эталонам для простоты оценки и продажи — на мировых рынках принято различать три основных сорта:

  • Brent – североморский сорт, на который приходится 70% поставок;
  • WTI – заокеанский эталон нефти, добываемой в Техасе (США), долгое время служивший мировым эталоном;
  • Dubai Crude – сорт, объединяющий марку «черного золота», добытого на месторождениях стран Персидского залива.

Всего классификация ОПЕК насчитывает 12 сортов, на основании цен которых рассчитывает собственный индекс – «корзину».

Нефть на товарных биржах и рынке Форекс

Котировки на нефть в бинарных опционах брокеры берут из контрактов CFD, которые, в свою очередь, повторяют движение курсов черного золота на товарных биржах Нью-Йорка и Лондона (NYMEX и ICE). Это центры мировой торговли наиболее распространенными «торговыми сортами» — WTI (Light Sweet) и Brent.

Торговая сессия углеводородами на Форекс длится с 01-00 МСК до 23-00 МСК, но по пятницам торги заканчиваются на час раньше. Соответственно — бинарные опционы на нефть можно купить внутри дня только в этих временных промежутках.

Учитывая географию торгов, основная активность приходится на европейскую (лондонскую – после 11-00 МСК) и американскую сессии. Некоторые брокеры бинарных опционов могут ограничивать (запрещать) сделки ночью во время азиатской сессии по причине отсутствия ликвидности.

Рассмотренные ниже торговые стратегии внутри дня будут учитывать только активный торговый промежуток с 11-00 до 21-00 МСК.

Спред WTI/BRENT

Постоянно возникающая разница в динамике цен на нефть различных марок притягивает взоры многих трейдеров, торгующих рынок из арбитражных соображений.

На рынке форекс арбитражеры используют стратегию парного трейдинга, но можно воспользоваться «тактикой поводыря», когда позиции открываются в одном из инструментов, исходя из анализа движения в другом сорте нефти. При этом «ведущим» в последнее время стала «американская» марка.

Падение себестоимости и специфика добычи сланцевой нефти влияет на цену WTI, так как основные центры активной разработки месторождений находятся в Западном полушарии. Поэтому расхождения в спреде, дававшие ранее «приличную дельту» арбитражного дохода — остались в прошлом. После 2010 года спред иногда доходил до нулевых значений, совпадая тик в тик.

Как торговать бинарные опционы на нефть, используя спред WTI/BRENT

Торговля бинарными опционами с использованием спреда WTI/BRENT носит внутридневной характер и определенную специфику.

Она касается выбора брокера, многие из которых торгуют только один вид нефти — как правило, это Brent. Трейдер может торговать бинарные опционы только на один из сортов нефти, при обязательном условии наличия второго сорта у брокера в котировках терминала.

На примере брокера World Forex – открываем сайт и убеждаемся, что в спецификации контрактов присутствуют два сорта нефти:

Откройте в MetaTrader оба графика и совместите, выбрав два любых одинаковых таймфрейма, начиная от 5-ти минут до H4. Благодаря такому совмещению и одинаковым видам товарных активов трейдер получает уникальный индикатор и стратегию торговли расхождений.

Наблюдая за парным движением котировок, остается ожидать появления разнонаправленных свечей, чтобы спрогнозировать будущее движение цены на основании того, что «отставшие» котировки будут стремиться к схождению.

Стратегия торговли бинарными опционами на нефть Brent с ведущим индикатором котировок WTI

Индикатор в виде двух графиков сортов нефти не может быть открыт у любого брокера Форекс, так как наличие двух сортов в качестве базовых активов бинарных опционов – исключительная редкость. Поэтому мы торгуем только Brent.

  • Базовый актив стратегии – нефть Brent;
  • Вид опциона – Выше/Ниже (Call/Put), так как в основу сигнала положен принцип схождения-расхождения;
  • Время экспирации – любое, кратное таймфрейму свечи, но лучше руководствоваться принципом: «Выше таймфрейм — больше точности в сигналах».

Ведущим индикатором является нефть WTI. Сигналом к покупке опциона служит образование свечи противоположного направления в котировках Brent. Сделка совершается в момент закрытия таймфрейма.

Трейдер покупает опцион «Ниже» (Put), если свеча Brent закрылась ростом при падении WTI. Опцион «Выше» (Call) покупается при падении Brent на росте WTI. Время экспирации ставится равным таймфрейму выбранных свеч. Торговые периоды применения стратегии описаны выше.

Воспользуемся терминалом WForex в качестве индикатора, совместив графики марок Brent и WTI, как показано выше. Определитесь с брокером, у которого будете совершать сделки по нефти Brent, для примера выберем сайт Binary.com.

Настройте терминал, выбрав инструмент (1), подходящий тип опциона (2), время экспирации (3) и размер премии (4).

Отобразите график Binary с помощью настроек в виде часовых свечей. Будьте внимательны: время в терминалах может не совпадать (в примере разница составляет 3 часа), также отличается время торгов, но динамика свечей полностью сходится.

В ходе торгов 6-го июня, в 12-00 по терминальному времени MetaTrader компании WForex, котировка Brent показала рост на падении сорта WTI. Аналогичная динамика наблюдалась на платформе Binary.com.

Учитывая, что WTI — ведущая котировка, и она была направлена вниз в ожидании схождения, трейдер открывает бинарный опцион на нефть OIL «Ниже» с экспирацией через час (в 10-00 по GMT). Выбрав размер желаемой премии, трейдер получает от брокера Binary.com автоматический расчет требуемого размера инвестиции в контракт.

Торговля бинарными опционами на нефть по данным о запасах

Каждую неделю по средам данные о запасах нефти и бензина публикуются Управлением по энергетической безопасности США. Эксперты и аналитики заранее прогнозируют эту цифру, при этом во внимание принимается уменьшение или увеличение объемов хранилищ.

Трейдеры анализируют данные для поиска динамики расхода нефти экономикой, чтобы сделать опережающий вывод об избытке предложения или дефиците спроса.

Несмотря на частые ошибки в прогнозах, в них достаточно аналитической точности для стратегии торговли бинарными опционами на нефть по данным о запасах, чтобы ориентироваться на открытие позиции. Другим вариантом, исключающим угадывание направления, является использование определенного вида опционов.

  • Базовый актив стратегии – нефть Brent;
  • Вид опциона – Выше/Ниже (Call/Put) или Спред (Вне Диапазона);
  • Время экспирации – от 15 минут до часа.

До выхода прогноза — среда 17-30 МСК (или четверг, если выпадает праздник) за несколько минут трейдер открывает опцион «Выше» если аналитики прогнозируют увеличение запасов, или «Ниже» при отрицательном прогнозе. Время экспирации 15 минут.

Согласно статистике, вероятность выхода цифр, диаметрально противоположных ожиданиям, составляет 25%, в остальных случаях (больше, чем ожидалось) данные играют на руку трейдеру.

Чтобы не гадать, в какую сторону «полетит» нефть, можно открыть бинарный опцион с условием получения премии при вылете цены «вне диапазона» — на новостях часто происходит скачок волатильности, выносящий котировки далеко от точки входа.

Открыв экономический календарь в среду, проверьте наличие факта выхода отчета EIA и посмотрите прогнозные и предыдущие значения, чтобы понять динамику новости.

Например, 31 мая еженедельный отчет со временем выхода в 18-00 МСК — указывал на снижение запасов, после роста неделей ранее. Учитывая различие терминального времени у Binary.com, трейдер в 15-00 должен открыть опцион на понижение и удерживать его 15 минут (см. ниже).

Выбрав ставку желаемой премии, автоматически получаем размер инвестиций и за несколько секунд до конца часа открываем контракт вниз, следуя направлению прогноза.

Сильное движение на новостях в 95% случаев выносит цену далеко от входа, тем более что фактическое падение запасов оказалось выше, поэтому опцион через 15 минут закрывается в «плюс».

Новостной фон нефти

Как уже описывалось выше – на нефть влияет специфика картельного управления добычей, что упрощает прогноз предполагаемого движения на новостях:

  • Встреч и саммитов стран ОПЕК;
  • Количества буровых вышек;
  • Отчетов о соблюдении квот добычи;
  • Локальных военных конфликтов в странах Персидского залива;
  • Политической ситуации в крупных нефтедобывающих государствах.
Выбор редактора:  Стратегии торговли бинарными опционами и особенности их применения для получение хорошего зароботка

Если отрицательная или положительная новость пришла на рынки нефти, то созданный тренд продержится несколько дней, поэтому трейдер может внутри следующего дня торговать опционы «Выше/Ниже» в одном направлении, используя различные стратегии внутридневных уровней, чтобы определять точку входа на откатах котировок.

Тактика торговли бинарными опционами на нефть 5/10

В современном трейдинге необоснованно «забывают» стратегию торговли на простых скользящих средних. Подобрав период с учетом специфики торговли нефтью на международных рынках, трейдер может получить достаточно эффективную тактику торговли Бинарными Опционами.


  • Базовый актив стратегии – нефть Brent;
  • Вид опциона – Выше/Ниже (Call/Put);
  • Время экспирации – 3 часа;
  • Таймфрейм: H1;
  • Индикаторы: простые скользящие, период 5 и 10, RSI 5.

Время активной торговли нефтью составляет по 5 часов на европейской и американской сессиях. Трейдер отслеживает пересечение скользящих с открытия Лондона, открывает бинарный опцион «Выше», если 5-ти периодная кривая оказалась вверху и нет перекупленности (пересечения уровня 70) на RSI. Чтобы отработать «сигнал», достаточно поставить экспирацию через 3 часа.

Стратегия работает на предположении о том, что начатое движение в одну из сессий поддержат «проснувшиеся трейдеры» по другую сторону океана. На это укажут совпавшие скользящие средние. Чтобы сигнал показывал меньше ложных движений, требуется фильтр по волатильности.

Заключение

Последняя приведенная стратегия призвана доказать, что в торговле бинарными опционами на нефть работают адаптации простых стратегий, потому что котировки черного золота техничны и предсказуемы. Но трейдер обязан учитывать фундаментальные факторы, которые первостепенны и обеспечивают однозначную трактовку событий, формируя среднесрочные тренды.

Нефть по $50: что будет с рублем и можно ли начинать радоваться

Баррель нефти Brent впервые с ноября 2015 года торгуется по $50. Долгожданная отметка достигнута, но неопределенности на рынке стало едва ли не больше. «ДП» спросил у аналитиков, как долго нефть может задержаться выше $50 и что теперь будет с рублем.

После неуверенного скитания в диапазоне $46-48 в течение всего мая Brent все-таки смогла перешагнуть психологическую отметку в $50. Утром в четверг на фоне публикации двух позитивных отчетов по запасам нефти в подземных хранилищах США она достигла значения $50,26, а по данным на 16:00, смогла подняться до отметки в $50,51, таким образом подорожав на 1,5% по сравнению с предыдущим закрытием. Последний раз Brent стоила так же дорого в ноябре прошлого года.

Что представители Минфина, ЦБ и Московской биржи имеют в виду под «бондизацией»

После этого Brent не удержалась выше $50 и откатилась ближе к вечеру ниже заветной отметки. Однако прорыв, который все так ждали, произошел, не подтверждая слова скептиков о том, что для преодоления этой отметки нефти нужен более внушительный повод. Вместе с тем сокращение запасов нефти в США уже заметное, и добыча нефти снижается.

Согласно опубликованному вчера докладу Минэнерго , на прошлой неделе запасы углеводородов сократились на 4,2 млн баррелей. Это максимальное снижение за 7 предыдущих недель. Объемы добычи нефти сократились на 92 тыс. баррелей в сутки, а импорт снизился на 362 тыс. баррелей в сутки. Все эти цифры в совокупности и «протолкнули» нефть выше отметки в $50.

Ложку дегтя добавляет ситуация со странами ОПЕК , которые больше не стремятся сесть за стол переговоров по поводу снижения объемов добычи нефти и одержимы борьбой за доли рынка. Ближайшая встреча ОПЕК назначена на 2 июня, но от нее эксперты нефтяного рынка никаких договоренностей обограничении добычи не ждут.

Удержаться важнее

Как долго нефть сможет продержаться выше $50 — то, о чем спорят сейчас участники рынка. Одни уверены во власти «бычьей» тенденции на ожиданиях скорого установления дефицита на рынке нефти (в прогнозе Goldman Sachs от 16 мая аналитики подсчитали, что дефицит может наступить уже во второй половине 2020 года из-за перебоев с поставками, которые в том числе возникли из-за лесных пожаров в Канаде и атак боевиков в Нигерии). Другие же указывают на неуверенное движение котировок, перешагнувших психологическую отметку, неоднозначность данных отчетов и другие факторы.

«Мы все же поостереглись бы радоваться случившемуся, так как текущее движение идет очень осторожно и пока не отмечается череды срабатывания стопов, на которые можно было бы рассчитывать, учитывая силу 50-долларового сопротивления. Отсутствие существенных позитивных катализаторов роста Brent в течение текущего дня вполне может заставить актив спуститься в район $49 за баррель», — комментирует старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Устойчивость достигнутого уровня по цене может подтолкнуть некоторые компании к увеличению производства, опасается аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Американская компания Pioneer Natural Resources ранее заявляла о готовности нарастить число работающих буровых при цене WTI выше $50 (по данным на 16:00, этот сорт нефти пока не преодолел отметку $50 и торгуется по $49,89 за баррель). «В прошлом году с мая по август запасы нефти в США также снижались, однако затем произошел их рост, и сейчас общий их объем находится вблизи максимума», — напоминает аналитик.

«Преодоление отметки $50, безусловно, знаковое событие , это не только круглое число, тут так же находится зона сопротивления. Потенциал роста нефти еще 10-15% от текущих значений, и, прежде всего, это связано с выходом игроков из коротких позиций, затем мы ожидаем коррекцию в район $43-$38 с последующей консолидацией на данных уровнях. Общий тренд по нефти остается нисходящим и текущие 3 месяца роста, не говорят о его смене, скорее это коррекция к падению, которое может продолжиться, — прогнозирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

«Достижение Brent отметки в $50 на наш взгляд является достаточно важным позитивным событием на нефтяном рынке, но прежде всего с психологической точки зрения. В то же время причислять этот факт к числу знаковых в полной мере наверное не стоит, — рассуждает главный аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов. — Дело в том, что нефтяные цены остаются в так называемом восходящем канале с середины января и точка $50 находится внутри этого канала. В этой связи больший интерес представляет собой дальнейшее развитие событий, а именно возможность большего продвижения цен вверх. Как видится на отметках $52-54 цены на нефть могут встретить заметное сопротивление и скорректироваться к $40».

Нефть впервые за год поднялась выше $50

Текущие цены на нефть, выше $50 за баррель сорта Brent , не означают устойчивого роста и даже не являются стабильным уровнем, а главным риском являются проблемы в экономике Китая, уверен главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

«К сожалению, изменения, которые проводили китайские власти в последние годы, чтобы преодолеть проблемы, ведущие к замедлению экономики, не увенчались успехом. Если посмотреть динамику прогнозов, которые давали эксперты в отношении темпов роста китайской экономики, несложно заметить, что практически каждый месяц они пересматриваются в сторону снижения. Это происходит потому, что регулярно происходят какие-то шоки, заставляющие пересматривать прогнозы. Снижение прогнозов по росту китайской экономики происходило примерно три года, но в начале 2020 года оно приостановилось, и эта приостановка совпала с началом роста цен на нефть. Однако через некоторое время, вероятно, из Китая опять придут негативные новости и процесс снижения прогнозов возобновится, а с ним и снижение цен на нефть. Если посмотреть на динамику китайского экспорта, он падал в прошлом году, а в этом растет значительно меньшими темпами, чем декларируемые темпы роста ВВП, около 7%. То есть китайская экономика не может расти за счет внешних рынков. Внутренний рынок в Китае тоже не может служить основой для роста – объем импорта также падает. Это означает, что внешнеторговые операции Китая никак не подтверждают роста ВВП на 6-7%», — считает Евгений Надоршин.

Простая арифметика говорит о том, что в 2020 году профицит предложения на рынке нефти может сильно уменьшиться, а в следующем – не исключен дефицит, говорит начальник аналитического департамента УК «БК-Сбережения» Сергей Суверов. «Профицит предложения на мировом рынке нефти составляет 1,2-1,3 млн баррелей в сутки. В этом году добыча Ирана возросла на 500-700 тысяч баррелей в сутки, и может дополнительно добавить еще 300-400 тысяч баррелей в сутки. С другой стороны, добыча сланцевой нефти в США падает и в этом году, по прогнозам, может снизиться на 600-800 тысяч баррелей в сутки. В то же время растет мировой спрос на нефть: в текущем году ожидается его увеличение на 1-1,5 млн баррелей в сутки, в основном за счет Китая и Индии», — рассуждает он.

«Поэтому, если еще в начале года некоторые аналитики ждали падения цен на нефть до уровня $20 за баррель, то сейчас большинство прогнозов сходятся на том, что до конца года нефть останется на уровнях $50-55 за баррель. Правда, есть и более радикальные прогнозы, предусматривающие рост нефти до $65 за баррель к концу года. Если в середине июня произойдет повышение ставки ФРС США, то это может спровоцировать коррекцию цен на нефть и ослабление всех валют по отношению к доллару», — прогнозирует Сергей Суверов.

Что будет с рублем

Рубль на фоне нефти по $50, очевидно, чувствует себя хорошо. Уже на открытии торгов в четверг на Московской бирже курс доллара опустился ниже 65 рублей. Евро же упал до минимального значения в этом году — 72,68 рубля. По данным на 16:30, доллар по-прежнему находится около отметки 63 рубля, а евро вырос до 73 рублей.

Рублю была оказана довольно мощная поддержка еще в среду: во-первых, это был пиковый день майского налогового периода, во-вторых, накануне прошло первое с 2013 года размещение российских государственных евробондов. Пара евро/рубль вчера обновила минимум года на уровне 72,73 рубля, а пара доллар/рубль обновила недельный минимум на уровне 65,31 рубля.

В ближайшее время пара доллар/рубль , скорее всего, продолжит пребывать в диапазоне 64-67,30 рубля за доллар, постепенно спускаясь к нижней границе диапазона, считает Михаил Поддубский. «Рубль может нацелиться на тестирование уровня 65 к доллару, но успех отечественной валюты будет зависеть от способности Brent удержаться над 50-долларовым рубежом и подтвердить его пробой. Не исключено, что, отыграв локальный всплеск позитива от данных по запасам, цена скорректируется, что ограничит потенциал дальнейшего укрепления рубля», — в свою очередь, опасается аналитик ГК «ИнстаФорекс» Игорь Ковалев.

«Мы проанализировали прогнозы минэкономразвития и большинства инвестиционных банков по курсу рубля, и высчитали среднее значение – оно примерно совпадает с текущим курсом, 64,8 рубля за доллар. Если же посмотреть опросы населения, то оно считает, что к концу года доллар будет стоить 70 рублей. Это означает, что население более пессимистично и его покупки валюты могут отрицательно повлиять на курс рубля. Таким образом, мы видим риск ослабления рубля в связи с коррекцией цен на нефть в краткосрочной перспективе. Но в целом до конца года мы считаем перспективы рубля стабильными», — говорит Сергей Суверов.

«Пока что регулятор не приступил к снижению ставки , кроме того, на рынке наблюдается существенный разрыв между темпами роста нефти и рубля, что может служить доказательством повышенного спроса на валюту. Учитывая, что чрезмерное укрепление нацвалюты сейчас России невыгодно, а золотовалютные запасы нуждаются в пополнении, я не исключаю, что и дальше укрепление рубля будет находиться под строгим контролем. Собственно, для экономики достижение заложены в бюджет $50 несет только позитив, однако о начале полномасштабного восстановления, учитывая шаткость ситуации, говорить рано», — считает зампредправления Локо-банка Андрей Люшин.

«Отметка 50$ это не 30$, еще 2 месяца назад все больше заговорили о начале стабилизации экономики, при цене 50-60$ за баррель нас ожидает продолжение стагнации в ближайшие 2-3 года, и без перестройки модели экономики точек роста не будет», — добавил Алексей Антонов.

Фьючерсы и опционы. Разбираем возможности заработка

Рынок фьючерсов и опционов более разнообразен, чем валютный рынок, а значит, предоставляет больше возможностей. Он требует профессионализма, зато дает более глубокое понимание торговых стратегий и опыт, который вы сможете успешно применять впоследствии и на валютном рынке. Что же необходимо знать, чтобы приступить к торговле?

Фьючерсы и опционы — это разновидность деривативов, производных финансовых инструментов. Дериватив является письменным договором о неких действиях по отношению к базовым активам. Отличие дериватива от обычного договора состоит в том, что он сам может быть предметом купли-продажи и является таким образом ценной бумагой. При торговле деривативами реального перемещения базовых активов не происходит.

Рынок фьючерсов и опционов

Начало этому рынку дала торговля сельскохозяйственным сырьем для перерабатывающих производств. Отношения между фермерами и заводчиками налаживались на долгий срок, в течение которого цена на сырье могла колебаться в ту или иную сторону. Поскольку обеим сторонам сотрудничество было необходимо и они не имели большого выбора, им пришлось договариваться заранее о сроках закупки сырья по конкретной цене, заключая контракты, ставшие прототипами нынешних фьючерсов и опционов.

Когда рынок сельхозпродукции стал более развитым, потребовались механизмы пересмотра договоренностей. Они были разработаны соответственно спросу и предложению. Например, спрос на фермерскую продукцию достаточно высок, и заводчик хочет иметь право на ее покупку. За это право он платит, приобретая опцион. В случае если он не найдет других выгодных вариантов, он может это право осуществить. Если другие варианты нашлись, опцион может быть им продан, причем по более высокой цене, чем приобретался. Для фермера эта ситуация ничем не грозит, поскольку спрос высок. Если ситуация обратная, и фермеры борются за сбыт своей продукции, включается механизм фьючерсного контракта, обязывающий произвести покупку в установленный срок по заранее оговоренной цене. В случае когда у заводчика появляются более выгодные варианты, он должен успеть перепродать фьючерс — возможно, по меньшей цене, чем приобрел.

Разница в ценах при купле-продаже фьючерсов и опционов стала основой соответствующего рынка, причем с его развитием физическое наличие товара отошло на задний план. Сейчас базовыми активами фьючерсов и опционов могут быть не только сельхозтовары, но и нефть, черные и цветные металлы, валюта, ценные бумаги. Торги на бирже по фьючерсам и опционам приобрели абстрактный характер и проводятся, чтобы установить ориентировочные цены на товары. Благодаря им мы знаем, сколько стоит на мировом рынке баррель нефти или грамм золота. Основными финансовыми рынками для нефти являются Международная нефтяная биржа и Нью-Йоркская товарная биржа.

Базовым активом опциона в числе прочих ценных бумаг может быть и фьючерс. Владелец такого опциона имеет право на покупку или продажу фьючерсного контракта вместе с вытекающими из него правами и обязанностями.

Игроками рынка опционов и фьючерсов являются спекулянты и хеджеры. Спекулянты заинтересованы только в перепродаже ценных бумаг с получением прибыли от этого процесса, а хеджеры заинтересованы в поставке базовых активов. Таким образом, к концу срока действия фьючерса или опциона спекулянт всегда может продать его хеджеру.

Торговля опционами и фьючерсами

Выбрав этот вид торговли, вы можете освоить все особенности биржевой игры. При купле-продаже фьючерсов и опционов трейдеры стараются предугадать, как будут меняться цены на базовые активы, и за счет этого получить прибыль. Для этого используются разнообразные средства аналитики, статистика, биржевые слухи, инсайдерская информация, опыт, интуиция. Входя на рынок, необходимо иметь представление, где идет наиболее оживленная торговля. Например, цены на нефть могут быть стабильными, а цены на зерно — колебаться в ту или иную сторону. Выбрав, с какими базовыми активами вам интересно иметь дело в данный момент, можно выбирать стратегию торговли. Она может меняться в зависимости от ситуации на рынке.

Торговля на повышение

Если вы рассчитываете, что цены на фьючерсы или опционы вырастут, вам выгодно их покупать для дальнейшей перепродажи по новой цене. Дождавшись периода быстрого роста цен, от игры на повышение можно получить многократную прибыль. Риск здесь состоит в том, что опционы и фьючерсы имеют сроки действия, и в рамках этих сроков роста цен можно не дождаться.

Торговля на понижение

Предвидя падение цен, выгодно заняться продажей фьючерсов и опционов. Здесь также есть риски. Во-первых, вы могли ожидать роста цен, а они начинают падать, и продавать приходится по цене ниже, чем покупали. Во-вторых, вы можете все продать, а цены вырастут. Тогда вы недополучите возможную прибыль.

Доходность фьючерсов и опционов

Вопросы доходности любой биржевой торговли неизменно связаны с рисками. Чем больший вы хотите получить доход, тем большие риски приходится на себя брать. Это удел либо новичков, рассчитывающих на удачу, либо высоких профессионалов, которые берут на себя продуманные риски. Первые не застрахованы от успеха, а вторые — от провала. Для начала следует научиться торговать так, чтобы окупить издержки на сам этот процесс — комиссию биржи и биржевых брокеров. Следующий этап — выйти на доходность от 30% в год. Если вам никак не удается ее достичь, возможно, вы неверно выбрали базовые активы или торговую стратегию. Имейте в виду, что торговля фьючерсами и опционами идет в определенные часы, и вам придется подстраиваться под ее график, что тоже может сказаться на доходности.

Для торговли вам потребуется начальный капитал. Если вы новичок или игра на бирже для вас просто хобби, вам будет достаточно 5000–7000 долларов. При сумме начального капитала от 25 000 долларов вы сможете проявить больше гибкости в реализации своей торговой стратегии.

Предупреждение : предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Бинарные опционы на нефть

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила рассказать вам про бинарные опционы на нефть. За последнее столетие мировая экономика претерпела серьезные изменения. Сегодня многие страны мира зависят от стоимости нефти, которая обладает огромной областью применения. Черное золото используется почти во всех сферах жизнедеятельности человека, начиная от топливной промышленности и заканчивая производством продуктов питания. Именно этим и объясняется высокая популярность бинарных опционов на нефть.

Особенности бинарных опционов на нефть

Два моих лучших брокера

Дериватив представляет собой финансовый инструмент на основной актив, который может быть двух видов: поставочный и расчетный. Поставочные деривативы используются крупными поставщиками, а также настоящими покупателями сырья, а вот расчетные используются спекулянтами и хедж-фондами.

5,0,1,0,0

И в первом и во втором случае используются фьючерсы, стоимость которых определяется в результате торгов на крупных биржах, а именно на CME(эта биржа находится в Северной Америке) и ICE(Эта биржа находится в Европе).

На бинарных опционах используются двойные деривативы, так как основным инструментом являются расчетные фьючерсы на энергоносители.

Итак, покупая на бинарных опционах, трейдер рискует только имеющимся капиталом. А вот на срочном рынке спекулянт рискует не только получить реальную поставку нефти, но и задолжать брокеру.

Как правильно проводить анализ рынка нефти

Как правило, брокеры предоставляют трейдерам возможность вести торги техасской нефтью(WTI), по этой причине перед тем как приступить к торгам, нужно проверить обстановку на энергетическом рынке Америки.

В первую очередь, стоит учитывать время года, так как в экономике США четко прослеживаются сезонные закономерности:

  1. С мая месяца по сентябрь наблюдается резкое увеличение спроса на бензин в связи с тем, что в этот период резко возрастает трафик на дорогах.
  2. В июле и августе месяцах увеличивается спрос на топливный мазут, так как в самые жаркие месяцы года самое высокое потребление топлива для систем охлаждения. Конечно же, потребность увеличивается только в жаркие месяцы года. В последнее время в Америке в июле месяце наблюдается аномальная жара, а в Калифорнии такая погода вообще считается нормой.
  3. В январе и феврале месяцах в северно-западной части Америки часто случаются заморозки. Даже не смотря на то, что для отопления используется газ, в этот период, как правило, увеличивается спрос на черное золото, что приводит к росту его стоимости.

Стоит отметить, что на основе этих закономерностей можно неплохо заработать, если использовать долгосрочную торговлю.

11,1,0,0,0

Итак, после этого нам необходимо провести анализ макроэкономического фона, так как нестабильная обстановка в крупных нефтедобывающих странах может оказать существенное влияние на стоимость барреля. Для того чтобы всегда быть в курсе всех самых свежих новостей в этой области, можно использовать этот источник http://www.newsnow.co.uk/h/Industry+Sectors/Energy/Oil+&+Gas/Oil+Prices.

Каждую среду появляется отчет Минэнерго Америки о запасах нефти, бензина и мазута. На основе данной информации трейдерам удается неплохо подзаработать. Данный отчет публикует раз в неделю и он охватывает все данные по запасам за исключением государственного резерва.

Иногда данный отчет публикует в другие дни в связи с праздниками. В этой связи советую вам использовать экономический календарь Форекс, в котором вся новостные сообщения структурированы по категориям и обновляются автоматически.

Хочу сразу отметить, что энергия является предсказуемым активом, который во многом зависит от предложения и спроса. Именно по этой причине он и пользуется большой популярностью среди спекулянтов. Для того чтобы зарабатывать на бинарных опционах на нефть, стоит освоить технический анализ.

Предлагаю вам для более наглядного понимания рассмотреть пример. В январе месяце спрос на нефть не сильно вырос, так как зима была относительно теплой. В одну из сред вышел отчет по запасам нефти, который показал то, что запасы за последнюю неделю практически не изменились.

На основе данной информации невозможно выявить дальнейшее направление цены барреля.

17,0,0,1,0

Открываем график Oil и проводим анализ. На тайм-фрейме M15 не трудно заметить образование сильного уровня сопротивления, после пробития которого стоимость может устремиться к новым экстремумам.

Как только цена пробивает уровень сопротивления, спекулянт принимает решение купить опцион «Call».

После пробоя уровня сопротивления, цена продолжила восходящее движение, в результате чего сделка трейдера закрылась с прибылью.

Забыла также отметить важное преимущество бинарных опционов на нефть, которое заключается в низком пороге входа, то есть торговлю можно вести с 10-долларовыми сделками, что на обычной бирже невозможно.

Если вы являетесь новичком на рынке бинарных опционов, то при выборе подходящего актива для ведения торгов следует обратить пристальное внимание на нефть. Многие профессиональные трейдеры рекомендуют новичкам использовать именно этот актив для получения дохода, особенно если вы собираетесь открыть ордера, ориентируясь на выход новостных сообщений.

23,0,0,0,1

Этот связано с тем, что в текущий момент времени очень большое внимание уделяется нефтяному рынку, благодаря чему вам будет значительно проще получать необходимую информацию для прогнозирования изменения цены на черное золото.

Вернется ли стоимость нефти к $85 за баррель

На нефтяном рынке продолжается крушение. Непрерывное падение цен длится уже полтора месяца, формируя «медвежью» тенденцию. От максимумов начала октября сорт нефти Brent потерял в стоимости около 24%, опустившись ниже уровней начала года, а американский сорт WTI — чуть более 27%. На прошлой неделе состоялось самое масштабное дневное падение в этом году: цены провалились на 7%.

Ускорение распродаж в октябре произошло на фоне послаблений в санкционном режиме для основных импортеров иранской нефти — Китая, Индии, Южной Кореи, Турции, Италии, Японии, Греции и Тайваня. В результате вступившие в силу ограничения фактически не затрагивают около 85% экспорта из исламской республики. В этой связи настроения инвесторов изменились, и рынок начал переоценивать справедливые ценовые уровни.

Еще одна причина состоит в том, что участники рынка больше не ожидают дефицита. На иранскую долю рынка претендуют американские экспортеры, расширяя поставки на Восток. Нефтяники других стран также наращивают объемы, и страны ОПЕК+ уже заявляли о готовности балансировать рынок и не допустить дефицита. Выпадающие объемы по договоренности могут быть частично замещены, например Россией или Саудовской Аравией.

США с начала года увеличили добычу с 9,5 млн до 11,6 млн баррелей в сутки. Буровая активность в стране растет, о чем свидетельствует ежемесячный отчет Минэнерго США (EIA), а также еженедельные данные от Baker Hughes. В декабре ведомство ожидает увеличение эффективности работы на сланцевых месторождениях. В итоге, по прогнозу EIA, в среднесрочной перспективе ожидается устойчивое превышение объемов мировой добычи над совокупным спросом. Во втором квартале 2020 года переизбыток нефти может оказаться более 1 млн баррелей в сутки.

Между тем ОПЕК снизил прогноз роста глобального спроса на нефть в 2020 году. Картель также допустил переизбыток предложения на рынке нефти в связи с пересмотром в сторону увеличения прогноза роста добычи сырья в странах вне ОПЕК. К слову, эти факторы и спровоцировали недавние распродажи.

За и против

Столь драматичная динамика заставляет задуматься о том, когда прекратится падение и можно будет покупать нефтяные фьючерсы в расчете на рост. Фундаментальные факторы в целом играют не на стороне «быков», однако некоторые из них дают надежду на лучшее.

О том, что потенциал коррекции невелик, говорит солидная перепроданность сорта Brent, которая уже достигла уровней, аналогичных падению цен в 2014 году. Кроме того, фьючерс на нефть с поставкой через 18 месяцев впервые с осени 2020 года торгуется в контанго к базовому активу, что также свидетельствует о росте шансов на скорую остановку негативной динамики.

Ускорение распродаж может заставить ОПЕК+ активнее обсуждать вопрос о необходимости понижения добычи в 2020 году. Мы в любом случае услышим словесные интервенции в преддверии заседания картеля, назначенного на 6 декабря. Это может позитивно повлиять на настроения инвесторов.

С другой стороны, стоимость нефти, как и других сырьевых товаров, сильно зависит от валютного фактора, а именно динамики американского доллара. На фоне протекционистских мер президента США Дональда Трампа, а также политики ФРС и ЕЦБ, доллар может сохранить свои крепкие позиции на мировом рынке. Следовательно, в ближайшие кварталы на рынке нефти сложно рассчитывать на поддержку от ослабления американской валюты.

Еще одним риском для нефти может стать эскалация торговых войн, влияние которых проявится и через возможное ослабление китайского юаня, и в потенциальном замедлении роста спроса на сырьевые товары со стороны КНР.

Что дальше?

Ключевая реперная точка — это декабрьское заседание ОПЕК. После заключения сделки ОПЕК+ в конце 2020 года в мире фактически появился институт, способный разрушать долгосрочные тренды, формируя своими действиями широкий ценовой диапазон. Участники рынка понимают, что в случае дальнейшего падения цен на нефть страны расширенного картеля вновь прибегнут к тактике временного снижения объемов добычи с целью нейтрализации избыточных поставок.

В итоге в следующем году котировки нефти с большой вероятностью будут колебаться незначительно, пребывая в узком диапазоне. Верхняя граница этого диапазона в октябре была установлена в районе $85 за баррель. Возврата к этим отметкам в среднесрочной перспективе уже не ожидается.

Что касается потенциала снижения, то можно предположить, что цена Brent не опустится ниже $55-60 за баррель. То есть несмотря на неэластичность нефтяного рынка и высокую чувствительность к дефициту/профициту, продолжения обвала прежними темпами удастся избежать.

Кроме того, стоит напомнить, что ограничения для ключевых импортеров иранской нефти были сделаны лишь на 6 месяцев. В апреле позиция США может ужесточиться, что вкупе с действиями стран ОПЕК+ поможет снизить поставки нефти за счет падения доли Ирана на рынке.

Добавим к этому и шансы на смягчение торгового противостояния между КНР и США. Здесь сложно делать какие-то прогнозы, но ранее Трамп уже несколько раз шел на уступки другим ключевым партнером, заключая торговые соглашения, хотя изначально его позиция была максимально жесткой. То же самое может произойти и в отношении Китая, что было бы позитивно воспринято сырьевыми товарами.

Бинарные опционы: Ожидать роста нефтяных фьючерсов выше 50$/баррель не стоит

Нефть – важнейшее стратегическое сырье, которое играет первостепенную роль в производстве горюче-смазочных материалов. А значит, котировки нефти (её стоимость) оказывают влияние на большой спектр реального экономического сектора. Поэтому вполне нормально, что стоимость “чёрного золота” – краеугольный камень мировой экономики. Изменение нефтяных котировок способно как вызвать сильный рост, так и послужить причиной удешевления того или иного актива на фондовом или валютном рынке. Особенно сильно влияние цен на нефть на рынки, которые развиваются и ориентированы на её экспорт. Игнорируя котировки нефти, невозможно прибыльно торговать на фондовом рынке России.

Понятие котировок нефти

Под словосочетанием “котировки нефти” подразумевают стоимость нефтяных фьючерсов, т.е. контрактов, которые определяют стоимость нефти в будущем. Также различают нефть нескольких сортов (Brent и др.).

Стоимость нефти является очень важным показателем для фондового рынка РФ. Динамика этих котировок определяется, в основном, экономической ситуацией в Соединённых Штатах. Чтобы эффективно прогнозировать динамику фондовой биржи, нужен обзор стоимости нефти за какое-то время (неделя), а не только сегодняшняя цена.

Рекомендуемый брокер для торговли — Alpari или RoboForex.

Понимание котировки “чёрного золота”

Чтение аббревиатур, обозначающих стоимость нефти, очень похоже на расшифровку аббревиатур валютных пар на Форекс. Скажем, UKOIL показывает отношение стоимости нефти марки Brent к стоимости американского доллара. USOIL – западно-техасской средней нефти к доллару и т.д.

Стоимость нефти отображается в международном формате – определённое количество долларов за один баррель. Т.е. если мы видим надпись UKOIL = 45,50, то понимаем, что 1 баррель нефти (марка Brent) стоит $45,4.
Покупая и продавая нефть, а точнее, фьючерс на нефть, через брокера, всё аналогично валютным парам на Форекс. Мы имеем цену покупки (аск), продажи (бид) и, соответственно, спрэд (разницу между ценой покупки и продажи).

Заключение сделок по нефти на бирже

Типичной ценой нефти марки Brent, которую можно увидеть – 49,52/59. Это значит, что мы можем продать 1 или несколько лотов, т.е. контрактов, UKOIL стоимостью 50,52 за баррель или купить по 49,59 за 1 баррель. Спрэд в данном случае равен 49,59-49,52 = 0,07.

Чаще всего минимальное количество “чёрного золота”, которым можно торговать на бирже, равно одному лоту = 100 баррелям. Торгуя одним лотом, минимальное изменение цены, т.е. 1 пункт = 0,01, равно 1$.

И напоследок приведём несколько реальных примеров торговли нефтью.

Пример №1. Скажем, вы купили 1 лот UKOIL нефти марки Brent стоимостью 50,52. Спустя 10 минут цена выросла до 50,95 и вы приняли решение о выходе из сделки.
Фактически, вы заработали 50,95-50,52=0,43, т.е. 43 пункта. 1 пункт в нашем случае равен $1, поэтому ваша прибыль составила $43.

Пример №2. Мы приобрели 1 лот UKOIL нефти марки Brent стоимостью 50,52. Спустя 15 минут цена упала до 50,32, вы принимаете решение закрыть сделку. Ваши потери составят 50,52-50,32=0,20, т.е. 20 пунктов = $20.

Подсчитывая прибыль или убыток по сделке, помните, что нефть всегда торгуется лотами по 100 баррелей. Это значит, что каждое изменение котировки нефти в 1 пункт равно 1$ для каждого лота. 5 лотов – $5, 10 лотов — $10 и т.д.

Итог. Знание котировок нефти пригодится каждому трейдеру – и для торговли собственно нефтью, и как инструмент корреляции для других активов. Также важно помнить, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

График стоимости Нефти (онлайн), Прогнозы и Пример заработка

Нефть является важнейшим стратегическим сырьем, которое занимает ведущую роль в экономике большинства развитых стран мира. А это значит, что курс нефти сегодня оказывает существенное влияние на огромный спектр мирового экономического сектора. Есть все основания утверждать что цена на нефть – это основа основ современной промышленности.

Цена на нефть прямо сейчас — Живой График

Курс нефти (график стоимости онлайн) отображается в международном формате и определяет стоимость одного барреля. То есть если мы видим надпись UKOIL = 45,5, то это значит что один баррель нефти Brent на данный момент стоит 45.5 долларов.

График стоимости нефти Брент (Brent)

Курс нефти WTI онлайн

Прогноз цен на нефть на сегодня

Прогноз цен на нефть Брент и WTI основан на работе 20 индикаторов технического анализа и содержит прогнозы на четыре таймфрейма. Рекомендуем обращать внимание только на самый сильный прогноз цены на нефть — Активно покупать или Активно продавать. Остальные значения являются более слабыми, что означают подтверждение данных от менее 15 инструментов анализа.

Нефть Brent и WTI

Под котировкой нефти на рынке подразумевают цену нефтяных фьючерсов, которые определяют рыночную стоимость продукта.

Также нефть имеет маркировку и классификацию по сортам, например Brent или WTI.

Курс нефти является определяющим фактором и показателем для фондовых рынков США, России и арабских стран. Поэтому динамика цены на нефть, во многом определяется экономической и политической ситуацией в данный странах.

Аббревиатуры, которыми обозначается стоимость нефти на валютном рынке очень похожи на стандартные валютные аббревиатуры на Forex.

  • Котировка UKOIL обозначает соотношение нефти марки Brent к курсу американского доллара.
  • Котировка USOIL обозначает соотношение нефти западно-техасской марки нефти WTI к той же валюте.

Поскольку физическая продажа нефти сопровождается серьезными издержками (перевозка бочек или танкеров), начинающему инвестору гораздо выгоднее использовать расчетные контракты на нефть – фьючерсы, которые полностью отражают динамику цен на черное золото. Фактически современная торговля нефтью полностью строится на торговле фьючерсами как поставочными (для предприятий), так и расчетными (для спекулянтов и хэджеров).

Сразу хочется отметить, что для большинства людей удобно покупать не сам фьючерс, а CFD контракт на цену фьючерса, или бинарный опцион на тот же фьючерс. Подробнее об этом мы поговорим ниже, а пока сосредоточимся на фундаменте.


Благодаря огромному спросу во всем мире, фьючерс на нефть успешно торгуется не только в развитых странах (Европа, США), но и в развивающихся (СНГ, Азия, Южная Америка). Таким образом, перед инвестором встает выбор: использовать региональную биржу (в случае с СНГ это будет Московская Биржа) или же обратиться в самое сердце мировой товарной торговли – Чикаго.

Практической целесообразности в этом нет, только если вы не хотите приобретать сырую нефть в портах США.

Ведущими мировыми фьючерсными биржами являются:

  • Чикагская сырьевая биржа (СМЕ– Chicago Mercantile Exchange);
  • Нью-Йоркская сырьевая биржа (New York Mercantile Exchange — NYMEX, является частью СМЕ Group);
  • Чикагская торговая палата (Chicago Board Of Trade — СВОТ, является частью СМЕ Group);
  • Intercontinental Exchange(ICE);
  • Лондонская международная биржа производных инструментов (London International Financial Futuresand Options Exchange — LIFFE, является частью NYSE Euronext);
  • Лондонская биржа металлов (LME);
  • Московская Биржа (MICEX);
  • Eurex;
  • Французская международная биржа финансовых фьючерсов (MATIF);
  • Санкт-Петербургская биржа (SPB);
  • Сингапурская биржа (SGX);
  • Австралийская фондовая биржа (ASX).
Выбор редактора:  Бинарные опционы и валютные пары. Валютная пара EURUSD могут устремиться к восходящему тренду

Практически на всех площадках доступна торговля фьючерсом на нефть или иными производными инструментами на нефтепродукты. На Санкт-Петербургской бирже обращаются поставочные контракты на газойль, нефть, бензин, керосин и прочие углеводороды и их производные.

Такие нефтяные компании, как Роснефть и Лукойл, корректируют свои цены на розничные и оптовые нефтепродукты, сверяя их с ценой Санкт-Петербургской торговой площадки.

Существует несколько сортов товарной нефти.

В зависимости от региона сорта отличаются химическим составом, а, соответственно, и ценой. Расчет цен на нефть в разных регионах нашей планеты происходит из целевой цены лишь нескольких самых ликвидных марок.

Фаворитами являются Brent и WTI (West Texas Intermediate).

На деле эти сорта занимают примерно по 1% от валового объема производства нефти каждый. Но почему тогда все остальные производители смотрят именно на них? Все дело в ликвидности и качестве этих сортов.

  • Brent добывают в Северном море. Основные производители – Норвегия и Великобритания. Эта нефть характеризуется отличным химическим составом и качеством, что определяет ее ликвидность на рынке переработки. Любое предприятие охотно приобретет данный сорт черного золота.
  • Аналогичная ситуация складывается вокруг WTI с тем отличием, что ее добывают в Техасе и она имеет большее значение в плане ценообразования для Южной и Северной Америки. Традиционно WTI стоит немного дешевле Brent (на 1 – 4$). Связано это исключительно с логистическими особенностями инфраструктуры Северной Америки.

Таким образом, благодаря своему качеству, эти сорта являются знаковыми для остального рынка. Большинство цен строится с дисконтом от флагманских сортов, включая и отечественную URALS.

Ниже представлены некоторые экспортные сорта нефти:

  • Россия: тяжелая смесь Urals, легкая нефть Siberian Light ESPO, REBCO, Sokol, Vityaz, ARCO.
  • Норвегия: Statfjord,
  • Ирак: Kirkuk Light, Kirkuk Heavy.
  • Иран: Iran Light иIran Heavy.
  • Азербайджан: AzeriLight.

От чего зависит цена на Нефть

Чтобы составить прогноз цен на нефть на сегодня и понимать почему курс нефти на графике идет так а не иначе, следует понимать все факторы влияния на котировки.

Цена на нефть сегодня подвержена огромному количеству факторов влияния, однако упомянуть следует самые важные.

На данный момент решающим фактором, влияющим на курс нефти, является политика Организации стран-экспортеров нефти, которая представляет собой картель, состоящий из 12 стран, добывающих нефть. Любые новости с этой организации могут существенно повлиять на цену рассматриваемого продукта.

Не менее важный фактор – заявление отдельных стран-участниц ОПЕК добывающих нефть, касающиеся увеличения или уменьшения добычи.

  • Помимо ОПЕК на курс нефти влияет Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), поэтому для удачного фундаментального анализа следует мониторить и ее данные.
  • Рост налогов на горючее, авто и авиатранспортировки в странах добивающих и экспортирующих нефть практически всегда приводит к снижению спроса на нефть, а следовательно и к уменьшению ее стоимости.

Основными факторами, фундаментально влияющими на ценообразование углеводородов, являются потребительский спрос на источники энергии, который в свою очередь пропорционален росту промышленного производства. В период экономических кризисов производственные мощности снижаются, из чего следует и снижение цен на нефть. В силу рыночной экономики, которая преобладает в международных хозяйственных отношениях, производители нефти не способны сбалансировано снизить темпы добычи, образуется ситуация перепроизводства и цены на углеводороды стремительно падают. Современная история знает множество подобных ситуаций. При этом бурный рост цен на углеводороды разгоняет долларовую инфляцию. Ориентируясь в статистики темпов мирового производства, можно прогнозировать ответные колебания нефтяных котировок, однако данный анализ подходит только для очень долгосрочных инвесторов.

Новости тоже оказывают определенное влияние на нефтяные цены. Военные конфликты и волнения в странах-производителях, торговые эмбарго и политические решения, аварии на производственных объектах, научные разработки и публикации относительно альтернативных источников энергии – все это важнейшие факторы, стимулирующие рост или падение курса цены на черное золото.

Постольку нефтепродукты являются ископаемыми видами топлива и имеют конечный срок истощения, то долгосрочная перспективна на рынке цен характеризуется колоссальным ростом, а все отходы от данной тенденции только временны.

Торговля нефтью

На российском рынке обращаются только расчетные фьючерсы на нефть марки Brent. К сожалению, поставочных контрактов отечественная биржа не предоставляет. Торгуются они по месяцам и самая большая ликвидность наблюдается у самого ближайшего контракта (в марте наиболее ликвидный – апрельский). Самая дальняя экспирация происходит через шесть месяцев от текущей даты. Таким образом, в обороте всегда находится 6 контрактов.

Пример. Если мы планируем открывать позицию в январе, у нас на выбор будет 6 фьючерсов на нефть Brent с февраля по июнь. Самым дешевым будет ближайший контракт на следующий месяц, самым дорогимпоследний контракт на шестой месяц. Разница в цене составит величину действующей в стране ключевой ставки за период жизни фьючерса. Чем ближе будет дата расчета или экспирации, тем сильнее дешеветь он будет. Средняя разница в цене составляет 5–10 % от базовой стоимости.

Для краткосрочных спекулянтов более приемлем технический анализ, который поможет принимать верные решения, основываясь на индикаторах и математических коэффициентах. Этот подход требует построения полноценной торговой стратегии и выдержки финансового горизонта, включая наработку статистки сделок.

Нефть на FOREX и CFD

Трейдинг нефтью на рынке Forex и CFD происходит таким же образом, как и торговля стандартной валютой. Разница состоит лишь в том что нефть имеет другие маржинальные уровни и кредитные плечи. Одна торговая сделка нефтью может составлять 10, 100 или 1000 баррелей вещества. Все они оцениваются в долларах США.

Покупка или продажа нефти на рынке Forex происходит через брокера, то есть аналогично валютным котировкам. Мы имеем цену продажи (бид), цену покупки (аск) и, разумеется, спрэд – разницу между данными ценами.

В большинстве случаев минимальное количество нефти, которым можно торговать на валютном рынке равняется одному лоту, то есть 100 баррелям продукта. Даже торгуя минимальным одним лотом, каждое изменение цены по сделке на 1 пункт приносит 1 доллар.

CFD контракты на нефть — это по сути те же сделки как и на форекс, только тут вы можете настроить кредитное плечо для каждой отдельной сделки.

Бинарные опционы на нефть

Не менее интересными будут бинарные опционы на нефть, ведь именно этот инструмент позволяет заработать максимально быстро и максимально много — фиксированная прибыль за каждую сделку от 70%.

  • Мы выбрали лучшего брокера FiNMAX. Это брокер с самой удобной платформой и лучшим процентом прибыли по сделкам. Он регулируется ЦРОФР, имеет огромное количество сроков экспирации, топовые активы, ежедневную аналитику и много другого, перечислять можно долго, но наш выбор уже очевиден.

Чтобы заработать на нефти, необходимо решить — будет цена расти или падать. Каждый опцион имеет свой срок. Суть состоит в том, чтобы определить рост или падение на момент завершения сделки. Легче это показать на практике. Из списка товаров мы выбираем фьючерс на нефть — OIL — нефть марки Crude Oil:

Далее нужно настроить условия опциона — указать время окончания сделки:

В данный момент прогноз цен на нефть говорит о росте котировок, технический анализ это подтверждает, а курс цен на нефть на графике за сегодня также показывает рост, мы решили идти по тренду — жмем кнопку ВВЕРХ и покупаем опцион:

Итого, мы инвестировали 65 долларов в опцион с условием роста цены на нефть на момент закрытия опциона в 13:55, через 15 минут.

Если на момент закрытия сделки котировка на нефть вырастет (причем не важно на сколько, хоть на 0,001!), то мы получим 60% прибыли.

Мы открыли опцион всего на 15 минут, поэтому ждать осталось не долго.

А вот и результаты сделки:

Наш прогноз исполнился, по графику видно как на указанное время закрытия сделки стоимость актива подросла, а мы получили вернули $104 из которых $39 наша чистая прибыль:

И нужно добавить, что брокер FiNMAX предоставляет в своих активах так же акции, валюты и фондовые индексы, прибыль по которым в среднем выше 70%.

Особенности торговли и цены на нефть

По любым производным инструментам, включая фьючерс на нефть, биржа рассчитывает максимальную и минимальную цену. Превысить эту планку в ходе торгов нельзя – цена просто упирается в уровень и висит на месте, будь то падение или рост. Делается это потому, что гарантийное обеспечение (ГО) в ходе торгов не меняется. Единственная возможность изменить обеспечение у биржи наступает в перерывах между торговыми сессиями.

Кроме этого, биржа обязана жестко контролировать риск менеджмент.

Как все это связано? Весьма просто. Утром фьючерс на нефть стоит 30$ с ГО 3$. За 3 часа цена вырастает до 80$, а ГО остается прежним, составляя 4 – 5% от стоимости актива. Из-за такого резко возрастет число трейдеров, торгующих «не по средствам», с плечом, которое им никто не предоставлял. Максимальная и минимальная цена по фьючерсу выставляется в зависимости от его волатильности и составляет приблизительно от 5% до 25%.

  • Сама по себе нефть может выступать ключевым и ценообразующим фактором для других товаров. Помимо явных производных (масло, газ, бензин), существуют и косвенные, такие как акции нефтедобывающих и транспортных компаний.

Подводя итог, можно сказать, что фьючерс на нефть обладает всеми необходимыми качествами ликвидного инструмента и в умелых руках он способен принести серьезный доход. Он поистине являет базовым и ценобразующим активом для целого множества индексов, валютных пар и акций, минимально зависящим от каких либо других инструментов.

При работе с нефтью крайне мало влияние манипуляторов рынка. Основные критерии образования цены на нефть это спрос и предложение. Для того чтобы приступить к торговле не потребуется многомиллионных капиталовложений, любой брокер может предоставить доступ к торговле с депозитом, начиная от 200 – 300$.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Хедж-фонды настроились на рост нефтяных цен

Хедж-фонды продолжают скупку нефти на фоне резкого сокращения поставок углеводородов на мировой рынок в связи с сокращением их добычи странами ОПЕК и Россией. За неделю с 7 по 14 февраля хедж-фонды приобрели фьючерсы и опционы на 12,8 млн баррелей нефти WTI и 12,1 млн баррелей Brent, согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США и статистики лондонской биржи ICE.

Количество длинных позиций достигло 432,94 млн баррелей WTI и 525,4 млн баррелей Brent. Объем ставок на падение оказался меньше в 11,5 раз. В общей сложности к середине февраля на руках у спекулянтов оказались контракты почти на 1 миллиард баррелей. Это 10 дней мирового потребления или треть всех физических запасов нефти, которые на данный момент имеются в коммерческих хранилищах мира (2,999 млрд баррелей, по данным ОПЕК).

Хедж-фонды играют на настроениях участников рынка, что вполне естественно, отмечает главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников. Однако если «копнуть поглубже», то общая картина рынка энергоносителей далека от сверхоптимистичной. В последнее время мы наблюдаем массу позитивных новостей: объемы добычи ведущих поставщиков снижаются, венские соглашения соблюдаются неукоснительно, и т.д. Тем не менее, даже столь благоприятные сообщения не способны вызвать значимый подъем котировок Brent.

Отметка 57 долларов за баррель хоть и тестировалась в этом году несколько раз, но так и не была пробита. Это говорит о том, объясняет эксперт, что основной позитив уже заложен в цены, и для развития восходящей динамики нужны новые, более мощные драйверы, которых, как мы видим, пока нет. При этом тревожные сигналы продолжают поступать с завидной регулярностью: запасы нефти и буровая активность в США продолжают расти. В потенциале действия сланцевых поставщиков могут «свести на нет» все усилия ОПЕК по стабилизации рынка.

Но никакого пузыря на рынке нефти нет и в помине, уверен шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв. Пузырём, говорит он, скорее можно было назвать ситуацию 2015 года с явно избыточным инерционным набором коротких позиций вплоть до цен ниже 30 долл./баррель, а до этого, конечно, пузырём была ситуация с ценами выше 100 долл./баррель, которая держалась как-то до лета 2014 года, несмотря на явный уже перекос физического спроса и предложения. Рынок «бумажной», а точнее «электронной» нефти давно уже на порядок превосходит по объёмам рынок физических поставок, поэтому спекулятивное давление и превосходит порой все разумные пределы.

Но сейчас не тот случай, говорит аналитик, сейчас хедж-фонды и другие игроки вдолгую ведут нормальный набор позиций, вполне подкреплённых фундаментальным трендом. И я отмечу, что после достижения экстремальных значений в 27-30 долл/баррель в январе 2020-го, отскочив от этого безумного дна, нефть весь год держалась в коридоре выше 40, по большей части соблюдая коридор 42-48 долл/баррель по марке Brent, и это ещё задолго до достижения каких-либо реальных соглашений между нефтеэкспортёрами, лишь на смутных и весьма неопределённых ожиданиях таких соглашений, причём цены не опускались уже ниже 40 даже после полностью провальных переговоров в Дохе весной 2020 года. Это свидетельствует о существенной балансировке рынка физической нефти, что и служит базой для дальнейшего роста уже с учётом новой фундаментальной информации после 30 ноября.

10 февраля отчёт IEA (Международного энергетического агентства) и 13 февраля отчёт ОПЕК подтвердили: Венские договорённости на 90% выполняются, и действительно идёт реальное сокращение добычи, чего многие эксперты, кстати, не ожидали, рассказывает Пётр Пушкарёв. Потому что в прошлом соглашения зачастую не выполнялись, но в прошлом и не было таких масштабных соглашений, как не было и такой ситуации, вынудившей нефтяных экспортёров действовать по-настоящему решительно. Страны вне ОПЕК также ведут обещанное сокращение, и даже с некоторым опережением графика.

По сравнению с этой действительно важной информацией вполне естественно, что набор куда как менее существенных данных, к тому же характеризующихся еженедельной высокой волатильностью — имеются в виду запасы нефти и бензина в американских хранилищах, или же небольшой рост количества сланцевых буровых установок от Baker Huges по пятницам, при том что рост этот слабее большинства ожиданий — такие вещи впечатления на рынок не производят. И цены либо сразу приподнимаются, не обращая на эти данные никакого внимания и просто скидывая из рынка мелких игроков, кто по привычке делает ставки на эти сиюминутные данные, либо цены ненадолго опускаются, чем незамедлительно все и пользуются и крупные, и мелкие игроки, по-прежнему делающие ставку на среднесрочный растущий тренд.

Длящийся уже два месяца формальный штиль на рынке нефтяных фьючерсов является вполне предсказуемым затишьем перед новым витком роста цен, считают в TeleTrade — эта горизонтальная площадка в диапазоне 52-58 долл./баррель вполне технически укладывается в ожидания размера следующей волны роста вплоть до 65 долл./баррель и даже слегка выше по марке Brent. Хотя, естественно, что часть спекулятивных позиций на покупку на этом скачке цен будет быстро закрыта. Хедж-фонды и другие крупные спекулянты, не долго думая, быстро заберут основную часть прибылей, после чего цены скорее всего обоснуются на новой ровной площадочке, которая будет сформирована уже выше отметок 60-62 долл./баррель.

Что касается отчёта ОПЕК, который и питает расчёты на дальнейший рост. Формально добыча сократилась с декабря на 890 тыс баррелей, что уже немало и практически соответствует ноябрьскому соглашению. Однако если подходить к вопросу пунктуально, то Ливия и Нигерия, которые от сокращения освобождены, которые по известным причинам нестабильности отстали в добыче, и им разрешили наращивать, увеличили объём на 166,6 тыс баррелей. Получается, реальное сокращение по остальным странам ОПЕК, подписавшим Венское соглашение, составило более 1,05 млн баррелей в сутки. Образцовым исполнителем договорённостей является Саудовская Аравия, сократившая добычу на 496 тыс. баррелей (по вторичным источникам), и на 717 тыс. баррелей по источникам прямых коммуникаций, которые учитывают, очевидно, ещё некоторый предварительный прирост в декабре.

Россия сократила добычу на 80 тыс. баррелей, по другим источникам на 117 тыс, но основное сокращение от России ожидают к весне, и судя по последним сообщениям, Россия уже опережает график, а все вместе участники соглашения, не входящие в ОПЕК, уменьшили добычу на 270-400 тыс. баррелей, что составляет весьма существенную часть от запланированных 600 тыс. Разноречивы цифры по Ирану, но на данный момент главное, что оказалось — все угрозы поднять иранскую добычу неограниченно выше 4 млн баррелей, то есть выше разрешённого уровня пока выглядят не более чем сплетнями и далеки от реализации…

Есть прямые иранские данные, которые показывают, что они уже добывают 3,9 млн – но возможно, они дают эти цифры для того, чтобы в процессе нарастить добычу постепенно и относительно незаметно как раз до этих уровней, а затем сказать, что собственно всё так оно и было ещё раньше. Потому что есть независимые оценки, которые указывают только на 3,7 млн Ирана, то есть на реальный прирост их добычи всего лишь на 50 тыс. баррелей. Но суть в том, что и та, и другая цифра, в любом случае, находятся в рамках разрешенной квоты, а прирост в 50 тыс баррелей и вовсе незначителен.

При этом есть оценки не только предложения, но и спроса — и уже в 1 квартале 2020 мировой спрос даже по оценкам ОПЕК вырос на 220 тыс. баррелей до 94,84 млн баррелей в сутки, а к концу 2020 года достигнет 96,76 млн баррелей, то есть спрос по году, вероятно, вырастет почти на 2 млн баррелей. Учитывая снижение по ОПЕК и другим сторонам соглашения на 1,8 млн баррелей, даже и на фоне роста сланцевой добычи в США, допустим, на 0,5 млн баррелей, имеем налицо явно встречное движение роста спроса и снижение предложения. Всё это, заключает Пётр Пушкарёв, питает ожиданиями дальнейший рост цен, который может теперь состояться в феврале или марте уже и без привязки к некоему конкретному событию или моменту, или произойти под влиянием сравнительно небольшого толчка, просто как кумулятивный эффект на фоне приличного объёма набранных на рынке «бычьих» позиций.

Хеджирование нефти с помощью опционов – подробный пример >

Типичная вводная глава учебника по опционам содержит графики выплат, которые относятся к позициям “ длинный колл ” или “ длинный пут ” . Хеджирование часто описывается как 1) простая покупка опциона пут для защиты от понижения цены базового актива или 2) покупка колл опциона для защиты от роста цены актива. Но практические детали и нюансы таких сделок часто не оговариваются , поэтому опционные трейдеры и финансовые директора корпораций реального сектора могут недооценить риски стратегии хеджирования .

Здесь рассматривается более подробный пример, иллюстрирующий более реалистичное отражение процесса хеджирования.

Пример . Предположим, что трейдер подвержен риску изменения цен на нефть. В частности, предположим, что агент имеет длинную позицию по нефти на сумму $1 млн , а фьючерсная цена на нефть составляет $100 за баррель . Вероятно трейдер работает в небольшой энергетической компании, занимающейся добычей нефти или хранением . Или возможно, трейдер работает в сырьевой торговой компании, занимающейся перевозками сырья . Какова бы ни была причина, предположим, что трейдер хочет полностью захеджировать свою позицию по цене $100 за баррель, но в то же время хочет извлечь выгоду из потенциального ралли в цене на нефть.

В этом случае его пожелания на самом деле несовместимы с простой фьючерсной стратегией . Продавая фьючерсы по цене $100 и номиналом $1 млн . , позиция будет полностью захеджирована от падения цены на нефть, но не позволит трейдеру получить прибыль от возможного роста цены на нефть. В этом случае покупка опционов пут в большей степени подходит под требования трейдера .

Итак, вычисления помогут лучше разобраться в хеджировании .

Во-первых, трейдеру необходимо выяснить спецификации фьючерсных контрактов торгуемых на бирже (доступно на соответствующем веб-сайте биржи, например cmegroup.com). Глядя на спецификации фьючерсного контракта на сырую нефть, мы видим, что каждый фьючерс соответствует 1 ,000 баррелей. Другими словами, покупка/продажа 1-ого фьючерса на нефть предполагает , покупку/продажу 1 ,000 баррелей . Таким образом, при цене $ 100 долларов, фьючерсный контракт стоит $ 100,000 долларов. Таким образом, $1 млн. эквивалентен 10-ти фьючерсным контрактам. Теперь перейдем к рынку опционов.

Одним из главных моментов является мультипликатор опционного контракта. Это говорит трейдеру о том, сколько контрактов (в данном случае фьючерсных контрактов) относится к опциону. Простейший случай (и наиболее распространенный в случае опционов на фьючерсы) – мультипликатор равен 1. Каждый опцион соответствует 1-му фьючерсному контракту. Другими распространенными мультипликаторами являются 10, 50, 100 или даже 1000 лотов. Очень важно быть уверенным в правильном мультипликаторе, иначе хедж может оказаться в 1,000 раз больше необходимого .

Предположим, что на 1 опционный контракт приходится 1 фьючерс . Тогда трейдеру нужно купить 10 опционов на-деньгах ( at-the-money) со страйком $100 , чтобы полностью перекрыть свою позицию от падения цены на нефть. Если цена фьючерса на нефть снизится, трейдер сможет исполнить свои пут опционы и продать 10 фьючерсов на нефть по $100, что нейтрализует прибыль и убытки. Если цены на нефть вырастут, опционы пут потеряют стоимость. Убыток от покупки опционов – это уплаченная премия. Если стоимость купленных опционов пут составляет $ 3, то убыток составит

Убыток = 3 * 10 * 1,000 = 30,000

Однако, если цены на нефть вырастут, трейдер сможет продать имеющуюся нефть по более высокой спотовой цене. Таким образом , поскольку стоимость опциона составляла $3 за баррель , то цене на нефть необходимо вырасти до $103, чтобы покрыть стоимость хеджа .

Выводы

Подводя итог, для грамотного хеджирования трейдер должен:

1) вычислить сумму , которую требуется захеджировать

2) конвертировать эту сумму в эквивалентное количество лотов фьючерсных контрактов

3) определить , сколько фьючерсов содержит 1 опцион

Когда трейдер впервые хеджирует позицию на рынке производных инструментов, безусловно, желательно потенциальный убыток / прибыль для разных сценариев. Наиболее распространенной ошибкой является чрезмерное хеджирование или недохеджирование , связанное с размером контракта (фьючерсного и опционного). Например , 1 фьючерс может включать 1 , 000 баррелей нефти . А 1 опцион включать 10 , 50, 100 или 1 , 000 фьючерсов .

Как прибыльно торговать нефтью на бинарных опционах?

Как прибыльно торговать нефтью на бинарных опционах? Как зарабатывать на нефти имея всего 10$ в кармане? Прибыльная стратегия с использованием базового актива нефть в торговле бинарными опционами!

Из-за падения рынка углеводородов на протяжении последних полутора лет, обанкротилась не одна нефтедобывающая корпорация и не один крупный инвестор, занимающийся инвестированием в нефть и данную отрасль.

Однако базовый актив нефть в торговле бинарными опционами, благодаря своему затяжному падению, стал для опционных трейдеров с небольшими торговыми капиталами, настоящим Клондайком.

На стабильном нисходящем тренде частные инвесторы рынка, использующие бинарные опционы как финансовый инструмент, могут делать эффективные прогнозы и увеличивать свои торговые капиталы в сотни, а то и тысячи раз!

Вот как глобально снизилась стоимость нефти, как основного торгового инструмента на финансовой бирже, за очень короткий временной промежуток:

Предлагаем рассмотреть преимущества нефти как актива для бинарного трейдинга, а также способы извлечения из него хорошего дохода.

Нефть в бинарном трейдинге

Первым преимуществом нефти в бинарных опционах, является ее доступность для частных биржевых игроков.

Рассматривая классический вариант использования нефти на финансовом рынке углеводородов в виде торговли нефтяными фьючерсами, можно отметить доступность данного способа получения прибыли только для крупных биржевых игроков.

Это объясняется тем, что для входа на такую биржевую площадку необходимо иметь капитал в насколько миллионов долларов. Для торговли фьючерсами на электронных биржевых площадках, вам необходимо зарегистрировать счет и вложить туда десятки тысяч долларов.

Но торговлю бинарными опционами на котировках нефти можно осуществлять, имея на депозите всего 100 долларов (такие, к примеру — условия трейдинга у этого брокера ), к тому же, занимаясь бинарном трейдингом на этом сырьевом активе, вы можете оформлять контракты, начиная со стоимости в 1 доллар!

Открыть счёт с депозитом 100$

То есть, мировой финансовый рынок доступен трейдеру для обогащения на колебаниях стоимости нефти, прямо с его компьютера. Согласно простому алгоритму бинарных опционов, трейдеру нужно лишь заключить сделку с правильным прогнозом движения стоимости актива:

После этого он может получить доходность с такой сделки, процент которой составляет 70%:

Поэтому, учитывая столь высокие показатели применения в бинарных опционах нефти, можно сказать, что в данном случае торговля на углеводородах способна приносить прибыль впечатляющих объемов.

Стратегии торговли нефтью

Самым простым вариантом системной торговли на данном активе является стратегия торговли нефтью на новостных публикациях экономических показателей, имеющих прямое влияние на данный актив.

Посмотрите, как реагирует стоимость нефти на выход статистических показателей запасов сырой нефти в нефтехранилищах одного из крупнейших ее потребителей – США:

  • Из-за снижения запасов вырос спрос, а значит, и стоимость углеводородов на мировых рынках.

Будучи в курсе такой информации, можно приобрести бинарный опцион с прогнозом роста цены нефти, и получить с такой сделки почти гарантированную прибыль при незначительных финансовых рисках.

При этом сделка с прогнозом снижения стоимости нефти оформляется при публикации отрицательных данных.

Торговля бинарными опционами на котировках нефти, также может принести прибыль с использованием индикаторных стратегий.

Спрогнозировать котировки нефти не составит особого труда, если для этого будут использоваться автоматизированные индикаторы – поэтому данный способ имеет также высокие показатели прибыльности.

К тому же, для этого вам не понадобятся сложные стратегии с авторскими или экзотическими индикаторами.

Пример простой стратегии по нефти

Спрогнозировать движение стоимости углеводородов помогут всем известные технические анализаторы, как, например MACD и Аллигатор:

На скриншоте можно увидеть, что колебания цены нефти являются вполне предсказуемыми, поэтому, на любые изменения в ее движении вам укажут индикаторы в этой торговой тактике.

К тому же, очень эффективными способами в прогнозировании котировок нефти являются классические закономерности теханализа: поведение котировок на трендовых уровнях, с их реакцией на трендовые линии или пробой таких линий; графические фигуры (вымпел и флаг, клин, треугольник, голова и плечи, брилиант); паттерны, созданные свечами котировок.

  • Какую бы методику для бинарных опционов вы не выбрали – применение ее на базовом активе нефть принесет вам достойную прибыль!

Именно поэтому нефть, в опционной торговле, становится, пожалуй, самым привлекательным активом в плане достижения больших объемов прибыльности при низких уровнях финансовых рисков.

Намного легче, ведь, получить 70% дохода на сумму сделки бинарным опционом, чем в трейдинге фьючерсами на специализированных биржевых площадках. Опционные трейдеры, при торговле на котировках нефти, могут ежедневно увеличивать свой капитал более чем на 300%!

Вернется ли стоимость нефти к $85 за баррель

На нефтяном рынке продолжается крушение. Непрерывное падение цен длится уже полтора месяца, формируя «медвежью» тенденцию. От максимумов начала октября сорт нефти Brent потерял в стоимости около 24%, опустившись ниже уровней начала года, а американский сорт WTI — чуть более 27%. На прошлой неделе состоялось самое масштабное дневное падение в этом году: цены провалились на 7%.

Ускорение распродаж в октябре произошло на фоне послаблений в санкционном режиме для основных импортеров иранской нефти — Китая, Индии, Южной Кореи, Турции, Италии, Японии, Греции и Тайваня. В результате вступившие в силу ограничения фактически не затрагивают около 85% экспорта из исламской республики. В этой связи настроения инвесторов изменились, и рынок начал переоценивать справедливые ценовые уровни.

Еще одна причина состоит в том, что участники рынка больше не ожидают дефицита. На иранскую долю рынка претендуют американские экспортеры, расширяя поставки на Восток. Нефтяники других стран также наращивают объемы, и страны ОПЕК+ уже заявляли о готовности балансировать рынок и не допустить дефицита. Выпадающие объемы по договоренности могут быть частично замещены, например Россией или Саудовской Аравией.

США с начала года увеличили добычу с 9,5 млн до 11,6 млн баррелей в сутки. Буровая активность в стране растет, о чем свидетельствует ежемесячный отчет Минэнерго США (EIA), а также еженедельные данные от Baker Hughes. В декабре ведомство ожидает увеличение эффективности работы на сланцевых месторождениях. В итоге, по прогнозу EIA, в среднесрочной перспективе ожидается устойчивое превышение объемов мировой добычи над совокупным спросом. Во втором квартале 2020 года переизбыток нефти может оказаться более 1 млн баррелей в сутки.

Между тем ОПЕК снизил прогноз роста глобального спроса на нефть в 2020 году. Картель также допустил переизбыток предложения на рынке нефти в связи с пересмотром в сторону увеличения прогноза роста добычи сырья в странах вне ОПЕК. К слову, эти факторы и спровоцировали недавние распродажи.

За и против

Столь драматичная динамика заставляет задуматься о том, когда прекратится падение и можно будет покупать нефтяные фьючерсы в расчете на рост. Фундаментальные факторы в целом играют не на стороне «быков», однако некоторые из них дают надежду на лучшее.

О том, что потенциал коррекции невелик, говорит солидная перепроданность сорта Brent, которая уже достигла уровней, аналогичных падению цен в 2014 году. Кроме того, фьючерс на нефть с поставкой через 18 месяцев впервые с осени 2020 года торгуется в контанго к базовому активу, что также свидетельствует о росте шансов на скорую остановку негативной динамики.

Ускорение распродаж может заставить ОПЕК+ активнее обсуждать вопрос о необходимости понижения добычи в 2020 году. Мы в любом случае услышим словесные интервенции в преддверии заседания картеля, назначенного на 6 декабря. Это может позитивно повлиять на настроения инвесторов.

С другой стороны, стоимость нефти, как и других сырьевых товаров, сильно зависит от валютного фактора, а именно динамики американского доллара. На фоне протекционистских мер президента США Дональда Трампа, а также политики ФРС и ЕЦБ, доллар может сохранить свои крепкие позиции на мировом рынке. Следовательно, в ближайшие кварталы на рынке нефти сложно рассчитывать на поддержку от ослабления американской валюты.

Еще одним риском для нефти может стать эскалация торговых войн, влияние которых проявится и через возможное ослабление китайского юаня, и в потенциальном замедлении роста спроса на сырьевые товары со стороны КНР.

Что дальше?

Ключевая реперная точка — это декабрьское заседание ОПЕК. После заключения сделки ОПЕК+ в конце 2020 года в мире фактически появился институт, способный разрушать долгосрочные тренды, формируя своими действиями широкий ценовой диапазон. Участники рынка понимают, что в случае дальнейшего падения цен на нефть страны расширенного картеля вновь прибегнут к тактике временного снижения объемов добычи с целью нейтрализации избыточных поставок.

В итоге в следующем году котировки нефти с большой вероятностью будут колебаться незначительно, пребывая в узком диапазоне. Верхняя граница этого диапазона в октябре была установлена в районе $85 за баррель. Возврата к этим отметкам в среднесрочной перспективе уже не ожидается.

Что касается потенциала снижения, то можно предположить, что цена Brent не опустится ниже $55-60 за баррель. То есть несмотря на неэластичность нефтяного рынка и высокую чувствительность к дефициту/профициту, продолжения обвала прежними темпами удастся избежать.

Кроме того, стоит напомнить, что ограничения для ключевых импортеров иранской нефти были сделаны лишь на 6 месяцев. В апреле позиция США может ужесточиться, что вкупе с действиями стран ОПЕК+ поможет снизить поставки нефти за счет падения доли Ирана на рынке.

Добавим к этому и шансы на смягчение торгового противостояния между КНР и США. Здесь сложно делать какие-то прогнозы, но ранее Трамп уже несколько раз шел на уступки другим ключевым партнером, заключая торговые соглашения, хотя изначально его позиция была максимально жесткой. То же самое может произойти и в отношении Китая, что было бы позитивно воспринято сырьевыми товарами.

Цены на нефть балансируют на локальных причинах роста-падения

31 октября 2020 г., 8:52 294

На терминал в Кушинг временно прекращена подача 590 тыс баррелей в сутки – авария на трубопроводе в Северной Дакоте. Это и стало причиной роста цен на нефть в среду.

Негативом для рынка в среду стало и сообщение министерства энергетики США — запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 5 млн 700 тыс баррелей. Прогноз давал увеличение всего на 2 млн 500 тыс.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли 4-ую неделю подряд — на 1 млн 570 тыс баррелей, более высокими темпами, чем предполагалось. Оценки давали рост не более чем на 1 млн 220 тыс.

Запасы бензина в США на прошлой неделе упали на 3 млн 40 тыс баррелей — до минимума почти за 2 года, дистиллятов — сократились на 1 млн 30 тыс. Эксперты ожидали снижения резервов бензина на 2 млн 500 тыс, дистиллятов — на 2 млн 400 тыс.

Добыча нефти в США не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, оставшись на уровне 12,6 млн баррелей в сутки.

Президент Бразилии заявил, что страна получила, пока неофициальное, приглашение о вступлении в ОПЕК со стороны министра энергетики Саудовской Аравии. Как считает президент, страна имеет нефтяные запасы и потенциал для вступления в ОПЕК.

В среду цены на нефть упали:

• декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures снизились на $0,98 (1,59%) — $60,61 за баррель;
• котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшились на $0,48 (0,86%) — $55,06 за баррель.

С утра четверга пошло небольшое удорожание:

• декабрьские фьючерсы на Brent на ICE Futures к 7:45 мск подорожали на $0,21 (0,35%) — $60,82 за баррель;
• фьючерсы на WTI на декабрь на NYMEX поднялись на $0,13 (0,24%) — $55,19 за баррель.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже в четверг снизилась на 0,7% — 449,6 юаня за баррель.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: