Фьючерсы на сырую нефть дешевеют


Содержание

Фьючерсы на сырую нефть дешевеют

Главная » СРОЧНЫЙ РЫНОК FORTS » ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ТОРГОВЛЕ ФЬЮЧЕРСАМИ НА НЕФТЬ

вторник, 9 мая 2020 г.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ТОРГОВЛЕ ФЬЮЧЕРСАМИ НА НЕФТЬ

Фьючерсы на нефть (они же фьючерсные контракты) – это контракты по покупке и продаже данного сырья, которые планируется совершить в ближайшем будущем по его стоимости на настоящий момент.

  • Первые две (три) латинские буквы – на какой ресурс или валюту приобретен фьючерс;
  • Третья латинская буква – месяц, в котором заканчивается действие контракта;
  • Последняя цифра – год экспирации (истечения действия контракта).

Котируются данные сорта нефти на следующих биржах:

  • NYMEX – торгуется только LightSweet;
  • ICE – торгуются Brentи WTI.
  • NYMEX находится в Нью-Йорке, а ICE – в Лондоне.

Не так давно появилась электронная торговля, поэтому торги стали проходить в режиме онлайн-непрерывно.

WTI и LightSweet разведываются и добываются в Северной Америке, поэтому их котировки хорошо коррелируют, но это не относится в Brent, поскольку экспирация таких фьючерсов совершенно другая. Поэтому между контрактами на Brent и другое сырье возможность арбитража максимальна.

Дело в том, что каждый сорт по-своему уникален, поскольку имеет определенный химический состав, который наделяет его неповторимыми свойствами.

Как заработать на нефти (Brent, Crude, WTI) — примеры и анализ

Сегодня многие эксперты считают нефть самым спекулятивным продуктом на рынке. Львиная доля сделок по черному золоту имеет целью исключительно извлечение прибыли, что обеспечивает ее котировкам высокую волатильность и прекрасную динамику. Как заработать на нефти через интернет, как её анализировать и от чего зависит её стоимость — об это и другом вы найдете ниже.

Как зарабатывать на нефти физическому лицу и что для этого нужно

Возможно, вы не любите читать статьи до конца, но уделите пару минут на важную информацию о том, как торговать нефтью и сколько зарабатывают на нефти (Brent, Crude Oil, WTI) обычные трейдеры.

На биржах нефть торгуется в разных формах, но в основном — это фьючерсные контракты и опционы (срочные контракты, которые имеют определенный срок исполнения, например, через месяц). Фьючерсы же могут быть и поставочными, то есть при покупке его, на момент окончания срока фьючерса вам привезут к дому реальные бочки с нефтью. Но это доступно только для миллионных контрактах и нефтяных компаний, в остальных случаях работают только расчетные фьючерсы, которые работают только с ценой и деньгами, а не поставками реальной нефти. По такому же принципу работают и остальные инструменты на бирже.

Рассмотрим все способы как можно заработать на нефти через интернет физическому лицу — любому простому человеку.

Извлекать прибыль от черного золота можно несколькими способами:

  1. Путем торговли фьючерсами;
  2. Покупки опционов;
  3. Заключения контрактов на разницу;
  4. Покупки акций нефтяных компаний;
  5. Участия в паевых инвестиционных фондах.

Рассмотрим каждый из вариантов работы на рынке нефти подробнее.

Максимальные торговые обороты по нефти совершаются на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) и Лондонской бирже ICE (Intercontinental Exchange). Естественно, торги по этому сырью ведутся и на множестве других площадок, однако на них торгуются значительно более низкие объемы.

Общепринятой биржевой единицей объема контракта на нефть является 1 тыс. баррелей на один контракт.

Один нефтяной баррель – это 42 галлона либо 158,99 литра. Данная единица измерения была официально принята еще в 1872 г. Ассоциацией американских нефтепроизводителей.

Внебиржевой рынок не подразумевает подобных ограничений по объемам, поэтому торговля доступна практически любому желающему даже с относительно небольшим капиталом. Однако работая вне биржи, стоит учитывать, что такие рынки не имеют такого же строгого регулирования.

Чтобы представить, какими деньгами необходимо располагать для работы на реальном рынке нефти, произведем простой расчет. К примеру, цена на нефть $80, соответственно, чтобы купить всего один контракт понадобится $80 000. Но если вы покупаете не саму нефть, а только торгуете её ценой, то в сделку можно входить и с $5. Конечно, при таких суммах, заработать деньги на нефти в интернете может каждый.

Контракты на разницу на нефть

Контракт на разницу (Contract For Difference, CFD) – это договоренность покупателя и продавца о переводе денежной разницы между ценой актива на время заключения договора/открытия сделки и соответствующего значения на конец действия договора/закрытия сделки. Проще говоря, это работает также как и рынок Форекс — купили дешевле и продали по дороже. Даже программа для совершения сделок одна и та же. К слову сказать, сам валютный рынок предлагает торговлю нефтью.

При торговле CFD приобретения самого актива не происходит: торговля базируется исключительно на спекулятивной прибыли. В отличие от фьючерса работать с контрактами на разницу можно дроблеными лотами объемом от минимума в 0,01 лота. Учитывая кредитное плечо брокера, входить в сделку можно с несколькими долларами.

Таким образом, контракты на разницу являются удобным инструментом заработка на нефти, который идеален для начинающего трейдера.

Бинарные опционы на нефть

Заработок на нефти на бирже бинарных опционов хорошо подходит для инвесторов нацеленных на максимальную прибыль, и сейчас вы поймете почему.

Бинарный опцион (Binary Option, Asset-or-Nothing Option) – это финансовый инструмент, который при выполнении установленного условия в указанное время обеспечивает инвестору фиксированную сумму дохода, а при невыполнении условий не приносит прибыли. Выплата фиксированной прибыли осуществляется независимо от степени отклонения цены (ниже/выше) от оговоренного уровня.

Суть торговли бинарными опционами заключается в прогнозировании предстоящего движения курса нефти в определенном отрезке времени.

К примеру, вы выбрали опцион на нефть со сроком на 10 минут, то вам нужно указать — вырастет или упадет цена нефти через 10 минут. Если ваше условие опциона выполнится, то вы получите фиксированную прибыль (от 60%!), при этом не важно на сколько вырастет или упадет цена, даже хоть на 1 цент — важно только чтобы это соответствовало вашему условию ВЫШЕ или НИЖЕ.

Посмотрите ниже реальный пример как торговать нефтью.

Мы открыли эту страницу и выбрали нужный нам актив:

Указали время закрытия опциона на 13:35 (через 8 минут):

Теперь нужно указать наш прогноз, будет цена нефти выше или ниже через 8 минут. Мы спрогнозировали падение котировок, поэтому указали условие ВНИЗ:

Если через 8 минут котировка нефти будет ниже, согласно нашему условию ВНИЗ, то мы получим прибыль.

Время прошло и сделка автоматически закрылась в указанное нами время:

По графику видно как цена опустилась. Условие нашего опциона исполнилось и мы получили прибыль:

Этот пример показывает сколько зарабатывают на нефти трейдеры за одну сделку, за 8 минут. Также примечательно то, что здесь можно зарабатывать не только на росте, но и падении цены.

Для торговли опционами на нефть, мы рекомендуем известного брокера FiNMAX, так как он предлагает лучшие условия для сделок, огромный выбор активов, постоянно проводит бесплатные вебинары, во время которых уже можно зарабатывать деньги вместе с ведущим.

Покупка акций нефтяных компаний, как способ заработать на нефти

На западном рынке акций представлены только несколько корпораций, обеспечивающих сырой нефтью большую часть планеты. Как правило, это очень дорогие акции, не подверженные высокой волатильности, которые являются самым низкорисковым вложением средств в нефтяной рынок. Но при этом они обеспечивают достаточно низкую доходность.

Для инвесторов, заинтересованных в получении более высокой прибыли, могут быть интересны компании, занимающиеся производством и поставками спецоборудования для нефтедобычи и разработки новых месторождений. Также стоит обратить внимание на акции фирм, которые осуществляют транспортировку и хранение черного золота, к примеру Constellation Energy, Frontline Ltd. или Nordic American Tankers. Вложения в данные предприятия более рискованны, но при этом можно рассчитывать на большие дивиденды, а стоимость этих ценных бумаг имеет непосредственную связь с ценой нефти.

Чтобы вкладывать деньги напрямую в компании нефтегазового комплекса, необходимо обладать крупным капиталом. Естественно, можно приобретать акции поштучно, то транзакционные издержки будут «съедать» существенную часть дохода инвестора и сделают работу с ними нецелесообразной.

Для выхода на фондовый рынок гражданину РФ необходимо сделать следующее:

  • Выбрать брокера
  • Зарегистрироваться
  • Пополнить личный счет
  • Сделать заявку на приобретение акций при помощи торгового терминала (программы на ПК).

Лучшие брокеры для инвестиций в акции

  • FinmaxFX
  • eToro
  • Libertex

Брокер FinmaxFX предлагает огромное количество акций. Большинство брокеров стремится дать доступ только к самым популярным NYSE или NASDAQ, но у FinmaxFX есть огромное количество европейских и азиатских акций, большое количество индексов, и конечно, ценные бумаги с американских бирж, включая и отечественные компании. Брокер предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия.

Регулируется VFSC и в России ЦРОФР. Рекомендуемый начальный депозит $250-300.

Брокер eToro предлагает огромное количество акций и ETF на американских, европейских и азиатских рынках. Более чем 12 летний опыт работы, регуляция CySEC, инвестиционные фонды на рынке акций, готовые портфели и другие инвестиционные возможности. Профессиональный брокер для покупки и заработка на ценных бумагах. Минимальный депозит $500.

Платформа Libertex принадлежит брокеру, который работает более 20 лет. Сама платформа находится под контролем европейских регуляторов CySEC и MiFID. Здесь вы найдете огромное количество акций, фондовых индексов, ETF фондов и не только.

Брокер предлагает огромную базу активов, академию (программы обучения), постоянно проводит вебинары, предоставляет аналитику и имеет очень удобную торговую платформу, к которой подключено большое количество индикаторов. В самой платформе есть блок с последними новостями и прогнозами на русском языке. Минимальный депозит $200.

Практически все нефтегазовые компании – это голубые фишки, которые отличаются высокой стабильностью работы даже в условиях кризиса, а также хорошей рыночной ликвидностью акций. Большинство подобных предприятий являются государственными структурами, поэтому они имеют наибольшую защиту от банкротства и иных проблем. Нефтяные компании, не принадлежащие государству, также обладают высокой финансовой устойчивостью. К примеру, российский «Лукойл» является вторым после «Газпрома» налогоплательщиком страны, а «Сургутнефтегаз» владеет крупнейшим среди мировых нефтяных корпораций запасом свободных средств в $30 млрд.

Паевые инвестиционные фонды

ПИФ предлагают вкладывать деньги в сформированный широко диверсифицированный портфель акций компаний нефтяного комплекса. Существуют разные нефтяные ПИФ и фонды ETF, которые предоставляют доступ всем желающим заработать на добыче, переработке и транспортировке нефти.

ПИФ отличает долгосрочное инвестирование и более низкий доход. И даже в этом случае, лучше понимать хороший момент для инвестирования. Но как делать прогноз на нефть и определить её будущее?

Что влияет на рынок нефти и как делать прогнозы

Как анализировать нефть?

Добыча нефти ведется во многих регионах, поэтому она всегда имеет отличия в качестве и в свойствах. Соответственно, предположение о том, что различные сорта будут иметь разность в ценах, вполне обоснованно. Здесь следует оговориться, что нефть, которая торгуется на бирже, – это сырье из нескольких месторождений. Всего же существует более 200 сортов сырой нефти.

Представленные на рынке сорта являются своего рода эталонными, то есть представляют собой наилучшие образцы. Это связано с тем, что на биржевых площадках просто невозможно представить все разнообразие сортов. Для ЕС и Азиатского региона эталоном считается марка Brent Crude Oil (Brent), а для обеих Америк это сорт West Texas Intermediate (WTI), который также иногда называют Texas Light Sweet. Данные сорта обладают самой высокой рыночной ликвидностью. Принято считать, что биржевая стоимость черного золота наиболее объективна.

По мнению многих сторонников технического анализа, нефть отличается легкостью в построении прогноза котировок. Однако приверженцы фундаментального анализа считают, что данный актив является сугубо фундаментальным инструментом, соответственно, чисто технический подход всегда будет иметь серьезные погрешности в некоторые моменты. Кроме того, цены иногда являются управляемыми, а не отражающими баланс спроса и предложения.

Для того чтобы успешно торговать нефтью, необходимо постоянно быть в курсе каждого связанного с ней события. Специально для этих целей созданы новостные онлайн-сервисы для инвесторов, посвященные нефтяной тематике, к примеру (англ.) http://www.newsnow.co.uk/h/Industry+Sectors/Energy/Oil+&+Gas.

Факторы влияния на стоимость нефти

Перед тем как заработать на нефти, нужно понимать куда она движется и что на неё влияет. Важнейшими фундаментальными факторами, которые имеют сильное влияние на цену нефти, можно назвать следующие:

  • Квоты на добычу нефти, которые вводит ОПЕК (Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC). Квоты являются выражением позиции государств – основных поставщиков данного энергоносителя. Уменьшение квот имеет влияние на объем сырья, который предлагается к продаже, что влечет за собой рост его стоимости.
  • Ухудшение политической обстановки в нефтяных регионах. Подобные события провоцируют перебои в поставках.
  • Политические решения, касающиеся запасов черного золота в США относительно их снижения либо наращивания.
  • Спад либо рост макроэкономики. Когда мировая экономика находится в активном росте, возрастает спрос на энергоносители, в том числе и на нефть.
  • Научные разработки и выпуск новых законопроектов. Например, начало производства автомобилей со спиртовым двигателем спровоцировало некоторое ослабление нефти на рынке Евросоюза.
  • Спекулятивные махинации. Очень часто крупные инвесторы занимаются «масштабными играми», которые вызывают скачки рыночного курса нефти.
  • Курс американского доллара. К этой валюте привязана стоимость черного энергоносителя. Биржевая пара USD/баррель является наглядным отражением этой зависимости. Слабый доллар всегда повышает цену нефти.

Также на курс нефтяных котировок напрямую воздействует обстановка на Ближнем Востоке. В моменты нарастания военного напряжения, совершения терактов, очередной гражданской войны нефтяные котировки с высокой вероятностью покажут снижение. Это обосновано тем, что при развязывании вооруженных конфликтов стране срочно необходимы большие суммы денег, а наращивание объемов добычи нефти является самым быстрым способом их получения. В результате рынок наводняется предложением и, как следствие, цена падает.

Мощным фактором влияния на нефтяные котировки являются Соединенные Штаты Америки. Они являются крупнейшим потребителем данного сырья, поэтому США выгодна дешевая нефть. Правительство Штатов много лет формирует резервные запасы черного золота, однако пока не расходует его. Если случится так, что этот запас попадет на рынок или страна сама начнет его использовать вместо того, чтобы закупаться у поставщиков, рыночная стоимость энергоносителя резко пойдет вниз.

Кроме того, само по себе наличие подобного резерва уже провоцирует многих спекулянтов открывать сделки на понижение, что существенно давит на котировки. В те моменты, когда появляются сообщения об увеличении американских нефтяных запасов, не стоит удерживать позиции на повышение: это чревато убытками.

Как анализировать рынок нефти

При анализе рынка нефти в первую очередь нужно обращать внимание на то, что цены на сырье находятся в прямой зависимости от сезонной стоимости бензина и мазута, которые, в свою очередь, формируются объемами спроса. Спрос достигает своих пиковых уровней в зимний и летний периоды.

Зимой возрастает уровень спроса на мазут, являющийся остаточным результатом переработки сырой нефти либо продуктов ее вторичной переработки. Мазут находит применение как топливо для котельных, паровых котлов, а также в виде тяжелого моторного топлива. Рост его закупок в холодный период вызывает повышение цены на нефть.

Летом рынок черного золота традиционно растет на фоне повышения спроса на топливо, которое связано с сезоном отпусков.

  1. Все данные о запасах нефти можно получить из публикуемых по средам отчетов Минэнерго США (https://www.eia.gov/).
  2. Самые точные котировки WTI дает Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange, CME) на своем сайте https://www.cmegroup.com/trading/energy/#crudeOil.
  3. Также может быть полезен сайт Oil & Gas Journail, посвященный мировому рынку нефти и газа (https://www.ogj.com/index.html).

Тот кто хочет понять как анализировать нефть, должен следить за действиями ОПЕК – объединением стран-экспортеров черного золота, нередко именуемых картелем нефтедобытчиков. В ходе собраний этой организации могут приниматься решения о применении ограничений на объемы нефтедобычи для участвующих государств.

В случае введения дополнительных ограничений котировки энергоносителя обычно растут в долгосрочной перспективе. С другой стороны, в моменты отмены ограничений либо их смягчения вполне резонно ожидать нисходящего курса нефти и закрывать длинные позиции.

Еще одним индикатором для прогнозирования грядущих объемов поставок может служить уровень корпоративных инвестиций в разработку новых месторождений нефти. Ярким примером является небезызвестная «сланцевая революция», которая позволила Штатам существенно увеличить объемы нефтедобычи.

Глобально процесс ценообразования состоит всего из трех компонентов.

  1. Вложения в разработку месторождений, процесс добычи и очистки, а также транспортировку — являются себестоимостью сырья.
  2. Объемы запасов нефти — актуальный показатель спроса на энергоноситель.
  3. События в политике и экономике — могут влиять на курс черного золота.

Нередки случаи, когда наибольшим фактором влияния на цены является политика. Иногда случается, что производители нефти продают свой товар по цене ниже себестоимости под давлением политико-экономических аспектов.

Приведем простой алгоритм работы по новостям.

  1. На первом этапе трейдеру нужно отследить новость, способную породить колебания на рынке.
  2. Далее необходимо оценить, насколько сильным будет влияние на поведение котировок.
  3. После достижения ясности в двух предыдущих пунктах открывается сделка, которая соответствует прогнозируемому движению цен.

Сколько Россия зарабатывает на нефти

Россия – страна, богатая полезными ископаемыми, однако ее бюджет образуют по большей части доходы от продажи нефти и газа, стоимость которого зависит от нефти. Значение черного золота для экономики РФ настолько значительно, что практически в каждом выпуске новостей упоминают что-либо, связанное с нефтедобывающей отраслью.

На территории Российской Федерации функционирует несколько нефтяных корпораций, место абсолютного лидера среди которых занимает контролируемая государством НК «Роснефть». Совокупная добыча сырой нефти всеми действующими в стране компаниями составляет в среднем 10,7 млн баррелей в сутки, что сопоставимо с объемами добычи данного энергоносителя в США и Саудовской Аравии. При этом на экспорт идет около 56 % добытого сырья.

Российскую нефть закупают в основном страны Евросоюза, а также Китай. 24 % всего объема экспортируемой сырой нефти закупаются азиатским регионом, а 74 % покупают государства западного направления. Северная Америка покупает около 1,5 % экспортируемого энергоносителя.

Чтобы понять, сколько Россия заработала на нефти и газе за прошедшие 20 лет, нужно просмотреть данные о внешнеторговом сальдо страны за два последних десятилетия:

Все эти годы сальдо было положительным, благодаря этому государству с 1994 по 2020 гг. удалось заработать $2,13 трлн.

Заключение

Нефть как объект инвестиций представляет интерес в первую очередь из-за ее высокой рыночной волатильности. За счет того, что в течение малого времени курс данного актива может существенно меняться, появляется возможность получения высокой прибыли. Однако не стоит забывать, что потенциальная высокая доходность всегда таит в себе немалые риски.

Нефть – это единственный сырьевой актив, торговать которым можно практически через любой дилинговый центр. Если четко понимать, как анализировать рынок и какое влияние на нефтяные котировки оказывают те или иные факторы, а также уметь быстро принимать правильные торговые решения, появляются все шансы на быстрый рост депозита.

Другое неоспоримое преимущество работы с сырьевыми товарами, в том числе и нефтью, – это наличие постоянного спроса. Черное золото, в отличие от валют или ценных бумаг, всегда востребовано.

Традиционно котировки нефти находятся в тренде. Говоря иначе, затяжные боковые движения не характерны для этого актива. Поэтому данное сырье подойдет для трейдеров, предпочитающих трендовую торговую стратегию.

Торговать нефтью можно при помощи технического и фундаментального подходов. Например, энергоноситель находится в серьезной зависимости от доллара, поэтому если американская валюта дешевеет, то котировки нефти моментально на это реагируют. Вооруженные конфликты, смена власти, стихийные бедствия, которые случаются в государствах-экспортерах, имеют сильное влияние на рынок.

Для профитной торговли черным золотом потребуются глубокие познания и опыт, а также наличие свободного времени и средств. Для тех инвесторов, которые не располагают возможностью самостоятельной работы на товарных рынках, существуют специализированные компании, которые проводят консультации и оказывают услуги по сопровождению сделок. В подобных сервисах работают профессиональные трейдеры и аналитики, которые предоставляют рекомендации касательно вложения денег и открытия/закрытия торговых сделок.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Routes to finance

Живая торговля фьючерсом на нефть брент 01.02.2020 (none 2020).

Сырая нефть является одним из лучших товаров для торговли. Это очень активный рынок, и он хорошо известен инвесторам по всему миру. Как правило, нет недостатка в новостях, из-за чего цена нефти меняется со дня на день. Это дает много хороших торговых возможностей, будь вы сосредоточены на дневных торговых фьючерсах, или вы являетесь долгосрочным трейдером или инвестором.

Сырая нефть является одним из наиболее активно торгуемых товаров в мире.

Цена на нефть влияет на цену многих других активов, включая акции, облигации, валюты и даже другие товары. Это связано с тем, что сырая нефть остается основным источником энергии для всего мира.

Спецификации контракта на нефть:

  • Тикер по коду: CL
  • Обмен: NYMEX
  • Часы работы: 9:00 — 2:30 вечера EST.
  • Размер контракта: 1 000 баррелей США (42 000 галлонов).
  • Месяцы контракта: все месяцы (январь — декабрь)
  • Цена: цена за баррель. Ex $ 65. 50 за баррель
  • Размер тика: $ 0. 01 (1 ¢) за баррель (10,00 долларов США за контракт).
  • Последний торговый день: третий рабочий день до 25-го календарного дня месяца, предшествующего месяцу поставки. C

Основы масляной нефти

  • Легкая сладкая сырая нефть торгуется на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX). «Light Sweet» — это самый популярный сорт сырой нефти, которая торгуется. Еще один сорт масла — Brent Crude, который в основном торгуется в Лондоне.
  • Сырая нефть — это сырье, которое рафинировано для производства бензина, мазута, дизельного топлива, реактивного топлива и многих других нефтехимических продуктов.
  • Россия, Саудовская Аравия и США являются тремя крупнейшими в мире производителями нефти.
  • Когда нефть перерабатывается или перерабатывается, она потребляет около 3 баррелей нефти для производства 2 баррелей неэтилированного газа и 1 барреля отопительного масла.

Отчеты о сырой нефти

Основными отчетами по сырой нефти являются отчет Еженедельные энергетические запасы EIA.

Этот отчет публикуется каждую среду около 10:30 вечера по восточному стандартному времени.

Советы по торговле фьючерсами на сырую нефть

  • Цены на неэтилированный газ и отопительное масло могут влиять на цену сырой нефти.
  • Спрос, как правило, самый высокий в течение летних и зимних месяцев. Очень жаркое лето или очень активный сезон вождения (для летних каникул) может увеличить спрос на сырую нефть и привести к росту цен.
  • Крайне холодная зима вызывает более высокий спрос на мазут, который производится из сырой нефти. Обычно это приводит к росту цен. Наблюдайте за погодой на северо-востоке, поскольку она является частью страны, которая преимущественно использует топочный мазут.
  • Следите за сокращением добычи нефти или увеличением от ОПЕК.

Неустойчивый рынок фьючерсов на сырую нефть

Сырая нефть может быть нестабильным рынком. Крупные новостные события могут произойти в одночасье и заставить цены на нефть иметь широкие колебания.То же самое может произойти в течение дня, будь то из-за экономического отчета или напряженности на Ближнем Востоке. Сильная ситуация с поставками может усугубить движение цены.

Спрос и предложение, очевидно, диктуют, как цена будет двигаться, но этот рынок часто движется эмоциями. Большая часть этого исходит от неизвестного. Если на Ближнем Востоке обостряется напряженность, то не сообщается о масштабах возможных сбоев в поставках.

Трейдеры часто быстро реагируют на новости, а затем сортируют их позже.

Движение цен на сырую нефть

Причина, по которой цены так быстро движутся, заключается в том, что трейдеры, у которых короткие позиции на рынке, как правило, быстро покрываются. Чтобы сделать это, им необходимо разместить заказы на покупку. Эта волна покупки совершается в то же время, когда спекулянты прыгают на борт, чтобы установить или добавить к длинным позициям. Шорты будут быстро покрываться, потому что риск слишком велик, если это действительно серьезное развитие, которое может нарушить поставки.

Обычная тенденция заключается в том, что цены на нефть имеют резкий всплеск на суматохе на Ближнем Востоке. Затем цены успокаиваются и начинают двигаться ниже, если мы не начнем видеть явные свидетельства серьезных сбоев в поставках. Идентификация этих волн покупки и продажи очень важна, если вы хотите избежать попадания на рынки эмоций.

По большей части сырая нефть имеет тенденцию быть трендовым рынком. Обычно наблюдается серьезный уклон вверх или вниз. Торговля с трендовой стороны, безусловно, поможет улучшить ваши шансы на успех. Сырая нефть также имеет тенденцию застревать в длительных диапазонах после значительного движения. Если вы можете идентифицировать эти диапазоны, есть много возможностей для покупки на низком уровне и продажи на высоком уровне. Мне нравится торговать диапазонами, пока не будет четкого прорыва в любом случае.

Значение доллара США является основным компонентом цены на нефть. Более высокий доллар окажет давление на цены на нефть. Низкий доллар помогает поддерживать более высокие цены на нефть. Сырая нефть также стремится вплотную приблизиться к фондовому рынку. Растущая экономика и фондовый рынок, как правило, поддерживают более высокие цены на нефть. Однако, если цены на нефть переместятся на высоту, это может заглушить экономику. На данный момент цены на нефть, как правило, движутся напротив фондового рынка. Обычно это становится проблемой, когда нефть движется выше 100 долларов.

Дневная торговля фьючерсами на сырую нефть

Сырая нефть является одним из любимых рынков торговцев фьючерсами. Рынок обычно очень хорошо реагирует на точки опоры, уровни поддержки и сопротивления. Мне нравится играть на отскоках с этих уровней, когда я вижу более одного из этих чисел на одном уровне. Вы должны следить за тем, чтобы вы использовали остановки на этом рынке, так как он может совершать очень быстрые прогоны в любой момент времени. Долгое время трейдер энергии Марк Фишер написал отличную книгу о дневных торговых фьючерсах на нефть — The Logical Trader.

Нет никакой нехватки торговых возможностей в сырой нефти изо дня в день. Рынок очень активен, и он имеет большой объем. Остерегайтесь возможных ночных ходов, которые могут вас удивить. Многие из тех же принципов, которые применяются к фьючерсам на фондовые индексы, также относятся к фьючерсам на нефть.Если вам нравится торговать e-mini S & P, вам, вероятно, тоже понравится сырая нефть.

Тенденции фьючерсов на сырую нефть

Сырая нефть вошла в медвежий рынок в июне 2014 года, когда цена была на уровне 108 долларов за баррель в текущем месяце фьючерсный контракт на нефть NYMEX. К февралю 2020 года цена обесценилась ниже 30 долларов за баррель.

Влияние фьючерсов на сырую нефть

Даже если они не торгуют или не инвестируют напрямую в сырую нефть, инвесторы и трейдеры во всем мире следуют цене на энергетический товар. Когда дело доходит до фондовых рынков, существует так много компаний, занимающихся разведкой, добычей, переработкой и обслуживанием нефтяной промышленности, которая движется в цене на основные фондовые индексы цен на сырую нефть по всему миру.

Сырая нефть влияет на долговые рынки по ряду причин. Нефтяные компании требуют огромные суммы капитала для производства и других проектов, связанных с нефтью по всему миру. Значительная сумма денег, предоставленных банками нефтяной промышленности. Во время снижения цен на нефть дефолты по кредитам, связанным с нефтью, оказывают значительное влияние на общие долговые рынки. Кроме того, многие страны во всем мире зависят от доходов от нефти; поэтому изменения цен на нефть могут напрямую влиять на государственный долг и валютные уровни в странах-производителях. Когда дело доходит до других товаров, энергия является важной стоимостью продаваемого товара. Поэтому цена на нефть напрямую влияет на себестоимость другого сырья.

В то время как потребители не покупают сырую нефть, нефтепродукты, такие как бензин, мазут, дизельное топливо и реактивное топливо и другие, являются повседневными потребностями для людей во всем мире. Цена на сырую нефть напрямую влияет на большинство людей, населяющих Землю.

Фьючерсы на нефть или их производные отражают цены на нефтяные рынки по всему миру. Понимание физических потоков нефти от производителей к потребителям является императивом, когда речь идет о знающем трейдере или инвесторе.

Что новичку нужно знать о фьючерсах?

Что это такое?

Фьючерс — один из самых популярных производных финансовых инструментов. Производных, значит полученных из какого-то базового актива. Базовым активом может выступать практически что угодно: акции, облигации, сырьевые товары, фондовые индексы, валюты и процентные ставки. Говоря простыми словами, фьючерс это контракт между продавцом и покупателем о поставке базового актива через оговоренный период времени и по заранее определенной цене.

Что надо знать, заключая фьючерсный контракт?

Фьючерс, это, по сути, биржевой аналог форвардного контракта, примеры которого мы можем увидеть повсюду. Договор о поставке товаров в магазин в следующем квартале, договоры о продаже урожая, который будет собран в следующем году, и так далее. Однако фьючерс имеет ряд важных особенностей.

— Фьючерсные контракты торгуются на бирже, соответственно такие параметры, как: размер актива, вес, срок поставки и другие характеристики, жестко стандартизированы.

— Фьючерсные контракты могут быть поставочными или расчетными, эта характеристика обязательно указана в его описании. «Поставочные», означает, что после экспирации такого контракта предусмотрена поставка базового актива покупателю. Экспирация, кстати, это дата окончания конкретного фьючерсного контракта.

— «Расчетные» контракты более распространены, они подразумевают только расчеты между покупателем и продавцом в момент экспирации без осуществления непосредственной передачи актива. Согласитесь, когда вы заключаете 3-х месячный фьючерс на покупку нескольких баррелей нефти, то не планируете через оговоренный срок получить бочки с сырьем.

— Чтобы купить один контракт вам не нужно иметь на счету всю сумму, которую вы видите напротив строчки «цена» в своем терминале. Биржа требует от вас только определенную часть, как гарантию исполнения контракта. Она называется гарантийным обеспечением (ГО), и на Московской бирже варьируется в примерном диапазоне от 8% до 12% от стоимости контракта.

Основные моменты и подводные камни торговли фьючерсами.

Последний пункт в описании фьючерсных контрактов звучит особенно здорово, правда? Вы можете торговать миллионом рублей, имея на счету всего сотню тысяч. Один процент движения цены в «вашу сторону» будет приносить 10% прибыли на ваши инвестиции. Однако многие забывают, что увеличить доходность без увеличения риска практически не возможно. Поэтому в следующих понятиях стоит досконально разобраться, прежде чем начинать торговать.

— Начальная маржа или ГО — это объем свободных денежных средств необходимый для заключения контракта. Как мы ранее говорили, вам нужно иметь, по крайней мере, от 8% до 12%, в зависимости от требований биржи и брокера, от стоимости фьючерса на своем счету.

— Минимальная маржа — это минимальная величина ГО, ниже которой биржа оставляет за собой право принудительно закрыть ваши позиции по рыночной цене. Такая операция называется маржин-колл. Когда размер вашего ГО снижается ниже уровня начальной маржи, брокер отправляет сообщение о необходимости внесения дополнительных средств на счет во избежание принудительной фиксации убытка по наступлению маржин-колла. Игнорировать такое предупреждение явно не стоит.

Выбор редактора:  Прогноз для бинарных опционов на драгоценные металлы

— Вариационная маржа — ежедневное начисление прибыли или убытка по открытой позиции. Например, вы купили фьючерс на нефть Brent, а на следующий день он вырос в цене. Величина вашего ГО будет увеличена на полученную прибыль в установленное время в этот же день. Время, в которое подсчитываются все ваши прибыли и убытки называется клиринг. Клиринг происходит 2 раза в день, торги на этот период приостанавливаются.

Постоянный контроль над величиной ГО очень важный момент фьючерсной торговли. Биржа оставляет за собой право повышать минимально необходимый размер ГО в зависимости от текущей рыночной ситуации. Происходит это обычно в моменты высокой ценовой волатильности, т.е. когда цена резко падает или растет. Если ваш ГО в такой момент незначительно превосходит минимальную маржу, вы неожиданно можете оказаться ниже критической черты, и позиции будут принудительно закрыты. Так что рекомендуем поддерживать ГО на значительном удалении от минимального уровня.

От чего зависит цена фьючерса, почему она отличается от «спот» цены?

Объяснение этому явлению достаточно очевидно — это разница во времени между текущей датой и датой экспирации контракта. Чем длиннее такой временной период, тем существеннее могут быть различия. Как известно, существует такое понятие, как стоимость денег во времени. Деньги сегодня стоят дороже, чем в будущем, это объясняется инфляцией, реальной доходностью в экономике (ростом реального ВВП), склонностью людей к потреблению (лучше купить IPhone сейчас, чем через год). Соответственно и фьючерсный контракт с расчетом через определенный период стоит в нормальной ситуации дороже чем «спот» цена базового актива. Такая ситуация на рынке называется контанго.

Отличный пример контанго — фьючерс на валютную пару доллар/рубль. Причины просты: процентные ставки в России значительно выше американских, и разница между фьючерсной и спотовой ценой как раз составляет спред между ними.

Обратная контанго ситуация — бэквордация, положение, когда фьючерс стоит дешевле спот цены базового актива. Почему такая ситуация возникает и где ее можно встретить? Приведем несколько примеров:

Акция, торгующаяся с дивидендом, и фьючерс с экспирацией после отсечки.

Допустим, по акции объявлены дивиденды, и дата отсечки назначена через месяц. Отсечка — последний день, когда можно купить акцию, чтобы получить по ней дивиденд. А экспирация фьючерса состоится через 2 месяца, это означает, что на момент экспирации, когда мы должны будем получить базовый актив за наш фьючерс, дивиденд нам будет уже не положен. Логично, что фьючерс в такой момент торгуется дешевле акции на спотовом рынке, примерно на размер этого дивиденда.

Нормальная ситуация для любых материальных товаров — это контанго. Ведь продавец должен их где то хранить до момента экспирации, а это стоит денег, что отражено в цене фьючерса. Однако бывают и обратные случаи. Например, резкий дефицит на рынке сырья в случае какого-то кратковременного шока. В таком случае покупателю нужен товар именно сейчас, и за это он готов платить более высокую цену. В будущем же ожидается нормализация ситуации, поэтому фьючерс стоит дешевле спот цены.

Самый очевидный пример пара доллар/йена. Ситуация здесь обратная той, что мы приводили с рублем. Процентные ставки в Америке выше, чем в Японии, этим объясняется более низкая стоимость фьючерса в сравнении со спотовой ценой.

Когда торговать фьючерсом выгодно и как на этом можно заработать без риска?

Мы незаслуженно обошли такой важный момент, как распад фьючерса. На момент экспирации цена фьючерса равна цене базового актива. Поэтому спред между фьючерсной и спот ценой непрерывно сокращается по мере приближения даты расчетов. Этот момент можно использовать, когда вы делаете ставки на падение актива. Продавая «в короткую» фьючерс, вы не только экономите вложения (напомню, чтобы открыть позицию нужно иметь всего 10% стоимости), но и получаете доход от непрерывного распада контракта.

Отличный пример такой сделки шорт фьючерса на доллар/рубль. Более того с помощью фьючерсов можно без риска вкладывать свободные деньги на счету. Удивлены? Но это очень просто — покупаем ближний фьючерс (например, с экспирацией через месяц) и продаем дальний (3 месячный), получаем ежедневно гарантированную доходность приблизительно равную депозиту.

Где торгуют фьючерсами на Московской бирже?

На Московской бирже фьючерсные контракты обращаются на срочном рынке. Самые популярные: контракты на доллар/рубль, фьючерс на РТС, нефть, Сбербанк. Также в срочной секции вы можете найти контракты на другие акции и валютные пары. Не забывайте при этом про ликвидность, т.е. дневной оборот торгов. Чем выше уровень ликвидности, тем ниже риск торговли. В общем, добро пожаловать в мир производных финансовых инструментов и удачных сделок вам на срочной секции.

БКС Экспресс

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Итоги торгов. Вернулись к рекордным уровням опережающими мировые рынки темпами

Стоит ли рынку бояться импичмента Трампа

Рынок опять в дисбалансе с нефтью

Почему обвалились акции МРСК Центра и Приволжья

Число рабочих мест вне с/х секторе США в октябре выросло на 128 тыс.

Видео. Октябрь стал лучшим месяцем с февраля по притокам средств

Мосэнерго впервые за последние 3 года закрыло квартал с убытком

Обыкновенные акции Сургутнефтегаза растут на 6%, опять без новостей

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Фьючерсы на сырую нефть дешевеют

You are using an outdated browser. Upgrade your browser today or install Google Chrome Frame to better experience this site.

Главная » Блог о трейдинге » Всё о торговле нефтью на Московской бирже

Всё о торговле нефтью на Московской бирже

Торговля нефтью на МосБирже осуществляется с помощью фьючерсных контрактов. Они торгуются на отечественной площадке очень активно, о чём свидетельствует тот факт, что в 2020 году Московская биржа вошла в топ-3 мировых площадок-лидеров продаж нефтяных фьючерсов. Учитывая, насколько популярен этот торговый инструмент, трейдеру стоит разобраться, что представляют собой фьючерсы на нефть, какие нюансы торговли ими есть на МосБирже, и как правильно их использовать.

Торговля нефтью: доступные возможности

На отечественной площадке можно выбрать из двух видов фьючерсов на два ведущих мировых сорта нефти — Brent и WTI. Эти контракты — расчётные, поэтому их приобретение не означает, что трейдер обязан по истечении контракта выкупить сырьевую продукцию. В подавляющем большинстве случаев фьючерсные контракты на нефть используются трейдерами для спекуляций на росте или падении цены. Учитывая довольно высокую волатильность на рынке нефти, такие спекуляции могут быть очень прибыльными в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Котировки таких фьючерсов представлены в долларах США за баррель нефти. Заключается фьючерсный контракт не на один баррель, а на лот из нескольких, например, из 10 баррелей.

В торговле фьючерсами есть понятие вариационной маржи. По сути, это разница между ценой открытия контракта и закрытия торгового дня, расчёт которой происходит ежедневно в 19.00, когда заканчивается торговый день на срочном рынке. Если за этот день стоимость нефти упала, то со счета покупателя на счёт продавца фьючерса будет перечислена сумма разницы. Если наоборот, стоимость возросла, то разница будет перечислена со счёта продавца.

Чтобы приобрести контракт на нефть, или продать его, необходимо внести гарантийное обеспечение. Также нужно следить за сроками экспирации (исполнения контракта), фьючерсы экспирируются ежемесячно, и имеют срок действия один год.

Как мы упоминали, нефтяные фьючерсы меняются каждый месяц. Последним торговым днём по ним считается первый рабочий день нового месяца. На практике торги в этот день тоже неактивны, поскольку на мировом рынке нефтяные фьючерсы уже прошли экспирацию. Следовательно, если трейдер хочет оставить открытую позицию, её необходимо закрыть на истекающем контракте в последний рабочий день месяца и открыть на следующем фьючерсе.

Что влияет на нефтяной рынок?

Чтобы понимать, как правильно использовать возможности торговли контрактами на нефть, важно знать, какие факторы оказывают влияние на стоимость чёрного золота. Ниже – перечень таких факторов.

  1. Политическое и экономическое положение в нефтедобывающих странах.
    Именно нефтедобывающие страны первично формируют цены на сырьё, поэтому изменения на политической или экономической арене сильно влияют на котировки.
  2. Общая экономическая ситуация в мире, особенно в нефтепотребляющих странах.
    Нефтепотребляющие страны формируют спрос на нефть, поэтому экономический кризис или переизбыток нефти на мировом рынке может привести к удешевлению сырья.
  3. Природные катастрофы и чрезвычайные происшествия.
    Такие события, например, авария на нефтедобывающем заводе или затопление нефтяной баржи могут создать дефицит сырья на рынке и послужить причиной подорожания нефти.
  4. Альтернативные источники энергии.
    Новейшие разработки в сфере альтернативных энергоносителей и источников энергии могут уменьшить спрос на нефть, и, как следствие, послужить к снижению цены на неё.
  5. Решения ОПЕК.
    Являясь важным регулятором, ОПЕК существенно влияет своими решениями на нефтяной рынок.
  6. Увеличение или уменьшение объёмов добычи нефти.
    Увеличение объёмов добычи может способствовать выводу на рынок большего количества сырья, что опустит цены на нефть. В свою очередь, сокращение объёмов добычи, наоборот, сформирует дефицит и поднимет цены.
  7. Военные конфликты и теракты в зонах нефтедобычи.
    Как и чрезвычайные ситуации, военные действия и теракты мешают бесперебойной добыче и поставкам нефти на мировой рынок, а значит, её количество уменьшается, а стоимость растёт.

Преимущества торговли нефтяными фьючерсами

Мы уже упоминали о высокой волатильности, что позволяет умелым трейдерам хорошо зарабатывать на резких ценовых скачках. Помимо этого, наличие суммы гарантийного обеспечения, которая блокируется на счёте трейдера, заключившего контракт, как гарантия исполнения обязательств, позволяет трейдеру торговать с большим бесплатным плечом.

Ещё одно преимущество – вариационная маржа. Если она положительна, трейдер может использовать её для наращивания прибыльной позиции или открытия дополнительных сделок по другим торговым инструментам. Однако не стоит этим увлекаться, ведь если случится падение цены, суммы на счёте может не хватить для покрытия обеспечения, и тогда можно получить неприятность в виде маржин-колла.

Торговцев нефтяными фьючерсами с полным рабочим днём очень радует возможность торговать в вечернюю сессию. Это действительно удобно и позволяет проторговать события предыдущего дня на срочном рынке без ущерба основному виду заработка.

Возможность хеджировать риски – ещё один плюс торговли фьючерсами, в частности, нефтяными. Чтобы обезопасить себя от возможного падения стоимости на базовый актив, трейдеру необходимо открыть две противоположно направленных позиции – по базовому активу и фьючерсу на него. Так можно застраховаться от нежелательного движения цены базового актива.

О чём помнить в торговле нефтью?

Нефтяные фьючерсы – перспективный и прибыльный торговый инструмент, однако нельзя торговать его изолированно. Важно помнить, что фьючерс, как и опцион – это производные инструменты, и их котировки напрямую связаны с ценой базового актива.

Соответственно, важно мониторить цены на нефть, а также принимать во внимание в своих прогнозах новостной фон и вышеперечисленные факторы, которые могут влиять на стоимость нефти.

Помимо прочего, чтобы эффективно и прибыльно торговать нефтью на Московской бирже, важно пройти обучение основам технического анализа. Сделать это можно под руководством практикующего наставника можно в Школе трейдинга Александра Пурнова.

А быть в курсе последних новостей и актуальных трендов Вы сможете, подписавшись на наш блог.

Обзоры

ВНИМАНИЕ: Материал в ленте новостей и аналитики обновляется автоматически, перезагрузка страницы может замедлить процесс появления нового материала. Для оперативного получения материалов рекомендуем держать ленту новостей открытой постоянно.

Обзоры

Нефть незначительно подешевела

Цены на нефть немного снизились во вторник, оказавшись под давлением ожиданий роста запасов нефти в США и сомнений в том, что ОПЕК и ее союзники еще больше сократят добычу нефти на заседании в декабре.

Запасы сырой нефти в США, по прогнозам, вырастут примерно на 700 000 баррелей в еженедельных отчетах о поставках, первый из которых должен быть представлен в 20:30 GMT Американским институтом нефти (API).

Между тем, заместитель министра энергетики России заявил, что пока рано говорить о более глубоком сокращении добычи ОПЕК и ее союзниками.

«Сомнения по поводу ОПЕК+ оказывают давление на цены», — сказал аналитик Commerzbank Карстен Фрич, имея в виду будущее пакта о сокращении поставок между Организацией стран-экспортеров нефти и другими странами, включая Россию.

Нефть марки Brent выросла в цене на 13% в 2020 году, поддержанная сделкой ОПЕК+, которая на данный момент предусматривает сокращение поставок на 1,2 млн баррелей в день до марта. Производители встретятся 5-6 декабря для принятия решения о продлении или корректировке пакта.

В то время как официальные лица ОПЕК заявили, что вариант более значительного сокращения поставок возможен, информационное агентство ТАСС в понедельник процитировало заместителя министра энергетики России Павла Сорокина, заявив, что такие разговоры преждевременны.

На прошлой неделе Brent подорожала более чем на 4%, чему способствовало сокращение запасов в США и признаки ослабления торгового спора между США и Китаем. По словам некоторых аналитиков, надежды на прогресс в настоящее время угасают.

Участники рынка также готовятся к заседанию ФРС. Ожидается, что ФРС США снизит процентные ставки, когда завершит свое двухдневное заседание в среду. Инвесторы будут следить за любыми признаками того, что дальнейшие сокращения вероятны.


Стоимость декабрьского фьючерса на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 55,76 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена декабрьского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 61,45 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Брент на Московской бирже удивляет инвесторов неожиданными убытками

Производный упадок

Производный инструмент — фьючерс на сырую нефть сорта Brent (торговый код BR), котировки которого должны повторять цены нефти Brent на мировых биржах, не применим в большинстве стратегий. Спецификация инструмента такова, что он скорее хитрая синтетическая ошибка, чем настоящий фьючерс, пригодный для хеджирования позиций или участия в рынке нефти. Торгуется инструмент в рублях по хитрым курсам, хотя котируется в долларах.

Казалось бы что тут сложного — пересчитывай стоимость нефти в долларах по текущему курсу в рубли и все. Простой и понятный инструмент. Фьючерсы придумали как раз для хеджирования рисков: хочешь застраховаться от падения цен на нефть, пожалуйста, используй фьючерс.

Рассмотрим обычную ситуацию: в пятницу нефть стоить 60 долларов, а доллар 54 рубля, мы покупаем один фьюферс на нефть по 60 долларов, и все это пересчитывается в рубли. Т. е. купили мы этот фьючерс за (60 х 54) 3240 рублей. За выходные и понедельник нефть рухнула до 56 долларов, а рубль вырос к концу дня понедельника по этой причине до 57 рублей за доллар. Получается, наша позиция теперь должна стоить (57 х 56) 3192 рубля. Логично, падение цены на нефть было нивелировано удорожанием доллара относительно рубля, в итоге мы получаем небольшой убыток — 48 рублей на контракт.

Но на деле этот инструмент не учитывает курс доллара на начало дня, а учитывает только курс на конец дня расчетов, т. е. по состоянию на понедельник получается, что убыток от нашей операции будет считаться как убыток по долларовому контракту: 4 доллара, умноженный на курс доллара на конец дня, т. е. на 57 рублей. В итоге мы получаем убыток (4 х 57) 228 рублей, что в приблизительно в 5 раз больше предполагаемого убытка.

Дмитрий Фаван, инвестиционный управляющий, попытался разобраться в странностям начисления вариационки по, казалось бы, стандартному фьючерсу:

— Такой расчет вариационной маржи нигде в спецификации фьючерса прямо не прописан. Московская биржа (результат слияния ММВБ и РТС) рассчитывает данные, а брокер отражает результат этого расчета по синтетическому инструменту. На счету хеджирующей позиции, к удивлению инвесторов, могут вырасти совсем не понятные суммы.

Пробуем звонить в поддержку Московской биржи. Вопросы, связанные с порядком проведения торгов, совершением операций в Торговой системе участниками торгов на биржевых рынках нам комментируют специалисты по срочному рынку. Почему, и главное зачем данный фьючерсный контракт работает именно таким образом? У официальных представителей биржи мы наткнулись на непонимание. Сначала они утверждали, что фьючерс не может так работать — ведь «это нелогично», но после консультаций все же признали, что фьючерс работает так, что не учитывает ни курс доллара на момент приобретения контракта, ни курс на начало дня, а всего лишь считает убытки/прибыли и пересчитывает их по курсу на конец каждого торгового дня.

Какие риски с помощью такого «не совсем логичного инструмента» можно застраховать, и в каких условиях его можно использовать для торговли, если ты хочешь торговать именно нефтью — остается загадкой. Конечно наличие и не проработанность таких сырых инструментов создает у многих инвесторов мнение о слабости рынка произвольных финансовых инструментов в России в целом, и на МБ в частности.

1. 30.12.2014 курс доллара на конец дня 55,5 руб за доллар. Цена фьючерса на конец дня 57,77$ (в течение дня фьючерс стоил вплоть до 59,9$, т.е. его можно было купить еще дороже, тем самым увеличив итоговый убыток).

2. Выходим после праздников и получаем 05.01.2015 курс доллара на конец дня (расчетный курс доллара для контрактов и вариационной маржи) 59,424 руб за доллар. Цена фьючерса на конец дня (расчетная цена дня) $53,87.

3. Мы должны получить убыток 5,06412 рублей на контракт, т.е. десятые доли процента убытка. А получаем 231,7536 рублей убытка на контракт стоимостью 3200 рублей., т.е. примерно 7,22% убытка.

Данный расчет выполнен по ценам закрытия посчитал, а если бы мы закупились 30 декабря в течение дня по цене выше закрытия, что делали все люди, кто покупал 30 декабря (контракт закрылся на минимуме дня), то убыток в процентах был бы еще внушительнее.

Фьючерсы на сырую нефть дешевеют

50-дневная скользящая средняя цена фьючерсов на американскую нефть WTI опустилась ниже 200-дневной скользящей средней впервые с июня 2020 года (такая ситуация в техническом анализе известна как death cross — «смертельный крест»), свидетельствуют данные терминала Bloomberg. Это индикатор того, что цена американской нефти может продолжить падение.

По состоянию на 16:42 мск в пятницу 50-дневная скользящая средняя по фьючерсам WTI составляла $66,88 за баррель — ниже, чем 200-дневная скользящая средняя ($67 за баррель).

Во фьючерсах на североморскую нефть Brent «смертельного креста» пока не сформировалось (50-дневная скользящая средняя остается на $2 выше, чем 200-дневная), но Bloomberg указывает на то, что Brent в пятницу опустилась ниже ключевого уровня поддержки в $62,27 за баррель.

Скользящая средняя цена за 50/200 дней — это среднее арифметическое цен за последние 50/200 торговых дней, которое ежедневно пересчитывается, поскольку заданный период смещается на один день вперед.

Уровни поддержки — это локальные минимумы на графике цены, определяемые с помощью так называемых соотношений Фибоначчи. Как правило, цена при движении вниз отскакивает от уровня поддержки, реже — пробивает его.

И американская, и североморская нефть в пятницу вновь сильно подешевели: январские фьючерсы Brent упали по итогам торгов на 6,1%, до $58,80 за баррель, фьючерсы WTI — на 7,7%, до $50,42 за баррель (оба бенчмарка вернулись на уровни октября 2020 года). WTI понесла самые крупные процентные потери за один день с июля 2015 года, а за неделю подешевела на 10,6% (Brent за неделю обвалилась почти на 12%).

Основная причина падения нефти — опасения по поводу возможного переизбытка нефти на рынке в 2020 году. Саудовская Аравия сейчас добывает около 11 млн барр. сырой нефти в день, что является рекордом для этой страны. В США производители тоже качают нефть самыми высокими темпами, по крайней мере с марта 1983 года.

При этом коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе росли девятую неделю подряд, что свидетельствует об ослаблении спроса на нефть.

6 декабря в Вене состоится ключевая встреча группы ОПЕК+ (картель плюс такие экспортеры нефти, как Россия, Мексика, Казахстан), на которой нефтедобывающие страны могут договориться о коллективном ограничении добычи, чтобы поддержать цены. Аналитики Morgan Stanley оценивают в 67% вероятность заключения договоренностей о сокращении добычи. «Мы ожидаем, что ОПЕК будет управлять рынком в 2020 году, и оцениваем вероятность соглашения о сокращении нефтедобычи как примерно 2 из 3. В этом сценарии цены Brent, скорее всего, восстановятся до уровней выше $70», — цитирует Reuters аналитическую записку Morgan Stanley для клиентов.

Сообщение Wall Street Journal (WSJ) в пятницу о том, что Саудовская Аравия и ОПЕК рассматривают возможность «скрытого» сокращения нефтедобычи в качестве способа сбалансировать рынок, но при этом угодить США, не помогло нефтяным котировкам. По данным WSJ, картель может объявить о решении формально сохранить уровни добычи, зафиксированные еще в 2020 году, но де-факто это будет сокращение поставок, поскольку Саудовская Аравия сейчас добывает примерно на 1 млн барр. в день больше официального уровня.

Фьючерсы на нефть Brent

Нефть продолжает быть наиболее востребованным топливным ресурсом вот уже практически 100 лет.

Нефтяные фьючерсы (они же фьючерсные контракты) – это контракты по покупке и продаже данного сырья, которые планируется совершить в ближайшем будущем по его стоимости на настоящий момент.

Дата сделки является отсроченной.

Появление фьючерсов дало возможность инвестировать и спекулировать «черным золотом», поэтому на биржах они используются как инструмент инвестирования.

Торговля фьючерсами на нефть: на что обращать внимание?

При торговле нефтяными фьючерсами, прежде всего, требуется проанализировать факторы, оказывающие влияние их стоимость в ближайшей перспективе.

Обратить снимание нужно на следующее:

  • Оцените текущую инфляцию, ее темп;
  • Проанализируйте состояние базы топливных ресурсов на ближайшие 5-10 лет;
  • Проанализируйте возможность применения новейших технологий при добыче и переработке углеводородов, которые окажут влияние на себестоимость разведки, добычи, переработки и транспортировки;
  • Оцените геополитическую ситуацию стран, которые специализируются на добыче и переработке нефти.

Маркировки

Каждый фьючерсный контракт имеет свою маркировку.

Он состоит из 4 символов, которые обозначают:

8,0,1,0,0

  1. Первые две (три) латинские буквы – на какой ресурс или валюту приобретен фьючерс;
  2. Третья латинская буква – месяц, в котором заканчивается действие контракта;
  3. Последняя цифра – год экспирации (истечения действия контракта).

Для обозначения месяцев приняты следующие буквы:

  1. F – январь;
  2. G – февраль;
  3. H – март;
  4. J – апрель;
  5. K – май;
  6. M – июнь;
  7. N – июль;
  8. Q – август;
  9. U – сентябрь;
  10. V – октябрь;
  11. X – ноябрь;
  12. Z – декабрь.

Для обозначения сорта товарной нефти приняты обозначения:

  • BRN – Brent;
  • WTI – WTI;
  • CL – Light Sweet.

Эти сорта наиболее востребованы. Таким образом, маркировка BRNV5 будет обозначать фьючерсный контракт на нефть марки Brent, действие которого заканчивается в октябре 2015 года.

Котировки

Торговля основными сортами нефти (WTI, Brent, LightSweet) осуществляется посредством товарных бирж. Эти три основных сорта получили название «маркерные», поскольку стоимость других сортов определяется как отношение к маркерным, к примеру, стоимость барреля WTI+5 USD.

Котируются данные сорта нефти на следующих биржах:

  • NYMEX – торгуется только LightSweet;
  • ICE – торгуются Brentи WTI.

NYMEX находится в Нью-Йорке, а ICE – в Лондоне. Не так давно появилась электронная торговля, поэтому торги стали проходить в режиме онлайн непрерывно.

WTI и LightSweet разведываются и добываются в Северной Америке, поэтому их котировки хорошо коррелируют, но это не относится в Brent, поскольку экспирация таких фьючерсов совершенно другая.Поэтому между контрактами на Brent и другое сырье возможность арбитража максимальна.

Специфика торговли

Сорта нефти, также входящие в маркерный состав

Почему же существует несколько сортов нефти?

16,1,0,0,0

Именно он и определяет однородность сырья и его качество.

В маркерный состав (стандарт) вошли и другие сорта:

  • Urals – добывается в РФ;
  • SiberianLight – добывается в РФ;
  • Ststfjord – добывается в Норвегии;
  • Kirkuk – добывается в Ираке;
  • IranLight – легкая, добывается в Иране;
  • IranHeavy – тяжелая, добывается в Иране.

Параметры фьючерсов на нефть марки Brent

Brent – легкая нефть. Добывается она в Северном море. Именно она определяет стоимость почти 60% торговли по договорам поставки «черного золота».

Данный сорт нефти содержит всего 0,4% серы, поэтому она используется при производстве бензина и другого высококачественного топлива.

Фьючерсные контракты на Brent имеют следующие параметры:

  • Торговать ими можно только на лондонской бирже ICE;
  • Торговать можно в течение всего года ближайшие 8 лет;
  • Фьючерсный контракт заключается на тысячу баррелей, это примерно 132000 кг.

Основные факторы, влияющие на стоимость нефти Brent

Стоимость нефти Brent, прежде всего, зависит от спроса на углеводородное сырье. Если спрос снижается, вслед за ним снижается цена, а если повышается, цены возрастают. Также стоимость зависит от курса американского доллара, дело в том, что стоимость барреля нефти привязана к этой валюте. Если доллар укрепляется – нефть дешевеет, и наоборот.

Вот еще несколько ключевых факторов:

  • Принятие решения странами ОПЕК об увеличении/уменьшении квоты на добычу сырья, при увеличении – стоимость падает, при уменьшении — растет;
  • Политическая ситуация в добывающих нефть странах;
  • Факторы, на которые не может повлиять человек (стихийный бедствия, выход из строя добывающего и транспортного оборудования);
  • Принятие решения о количестве резервных запасов;
  • Глобальная экономическая ситуация;
  • Современные технологические достижения в нефтедобыче и нефтепереработке;
  • Спекуляция на бирже.

Фьючерсы на нефть марки Brent, цены

Ценовая динамика на нефть определяется на лондонской бирже, а уже на основе информации о текущих котировках определяется и стоимость фьючерса уже на Московской бирже. Динамику цен на нефть можно с легкостью просмотреть на различных сайтах в интернете.

24,0,0,1,0

Специфика торговли фьючерсами на Форекс

Рынок Форекс сделал торговлю нефтяными фьючерсами более доступной и приемлемой. Сам процесс походит на манипулирование парой валют, однако единственным отличием торговли является размером кредитного плеча, а также маржи.

Стоимость одного фьючерса определяет стоимость ста баррелей «черного золота» в американской валюте. Также приобретение фьючерса предполагает транспортировку сырья покупателю. Но этого не происходит, поскольку контракт продается повторно до момента его истечения.

Фьючерсные контракты называются «контракты на разницу» и обозначаются CFD. Относят их к инвестиционным инструментам, действующим вне биржи. У каждого брокера нефть разных сортов имеет свою котировку.

Хеджеры и спекулянты – это главные биржевые игроки. Хеджерами именуют тех, кто напрямую связан с добычей, транспортировкой и переработкой сырья. Контракты позволяют им обезопасить себя от падения цен на нефть. Спекулянты получают деньги от разницы цены на фьючерсы. Нефть приобретается ими на откатах, затем продается сразу же, как она начинает расти в цене.

Перспективы фьючерсных контрактов нефти марки Brent

Стоимость фьючерсных контрактов непрерывно меняется. Резкие скачки и падения обусловлены многими факторами, однако их приобретение имеет следующие перспективы:

  • В ближайшем будущем спрос практически не будет колебаться, рост стоимости не коррелирует со спросом, поэтому могут наблюдаться резкие скачки при незначительных падениях предложения;
  • В среднесрочной перспективе будут разрабатываться новые экономичные технологии, поэтому цена фьючерсов будет падать;
  • В долгосрочной перспективе стоимость нефти будет расти, в связи с тем, что увеличится количество транспортных средств, некоторые ученые говорят об истощении общемировых нефтяных запасов.

Фьючерс на нефть Brent: хеджирование и другие преимущества торговли

При покупке нефтяного фьючерса сделка заключается на покупку нефти по фиксированной стоимости, но состоится она в среднесрочной перспективе. В итоге, инвестор перестраховывает себя на случай неблагоприятной для него ситуации на рынке, что называется хеджированием рисков. Притом изменчивость стоимости фьючерсов дает инвесторам возможность их использования как инструмента для сделок на бирже.

Также основным преимуществами торговли являются:

  • Возможность проведения короткой продажи, иными словами, сделки проводятся без торговли самой нефтью;
  • Кредитное плечо довольно большое – 1 к 10;
  • Календарный спред – вы можете осуществлять торговлю сразу двумя контрактами на один основной актив, однако даты их исполнения и позиционная направленность может быть разной.

33,0,0,0,1

Появление фьючерсов на нефть в значительной степени оптимизировало финансовую систему, а также дало инвесторам эффективный инвестиционный инструмент. Фьючерсные контракты – ликвидный актив, поскольку спрос на них будет высок еще долгое время.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Как заработать на нефти (Brent, Crude, WTI) — примеры и анализ

Сегодня многие эксперты считают нефть самым спекулятивным продуктом на рынке. Львиная доля сделок по черному золоту имеет целью исключительно извлечение прибыли, что обеспечивает ее котировкам высокую волатильность и прекрасную динамику. Как заработать на нефти через интернет, как её анализировать и от чего зависит её стоимость — об это и другом вы найдете ниже.

Как зарабатывать на нефти физическому лицу и что для этого нужно

Возможно, вы не любите читать статьи до конца, но уделите пару минут на важную информацию о том, как торговать нефтью и сколько зарабатывают на нефти (Brent, Crude Oil, WTI) обычные трейдеры.

На биржах нефть торгуется в разных формах, но в основном — это фьючерсные контракты и опционы (срочные контракты, которые имеют определенный срок исполнения, например, через месяц). Фьючерсы же могут быть и поставочными, то есть при покупке его, на момент окончания срока фьючерса вам привезут к дому реальные бочки с нефтью. Но это доступно только для миллионных контрактах и нефтяных компаний, в остальных случаях работают только расчетные фьючерсы, которые работают только с ценой и деньгами, а не поставками реальной нефти. По такому же принципу работают и остальные инструменты на бирже.

Рассмотрим все способы как можно заработать на нефти через интернет физическому лицу — любому простому человеку.

Извлекать прибыль от черного золота можно несколькими способами:

  1. Путем торговли фьючерсами;
  2. Покупки опционов;
  3. Заключения контрактов на разницу;
  4. Покупки акций нефтяных компаний;
  5. Участия в паевых инвестиционных фондах.

Рассмотрим каждый из вариантов работы на рынке нефти подробнее.

Максимальные торговые обороты по нефти совершаются на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) и Лондонской бирже ICE (Intercontinental Exchange). Естественно, торги по этому сырью ведутся и на множестве других площадок, однако на них торгуются значительно более низкие объемы.

Общепринятой биржевой единицей объема контракта на нефть является 1 тыс. баррелей на один контракт.

Один нефтяной баррель – это 42 галлона либо 158,99 литра. Данная единица измерения была официально принята еще в 1872 г. Ассоциацией американских нефтепроизводителей.

Внебиржевой рынок не подразумевает подобных ограничений по объемам, поэтому торговля доступна практически любому желающему даже с относительно небольшим капиталом. Однако работая вне биржи, стоит учитывать, что такие рынки не имеют такого же строгого регулирования.

Чтобы представить, какими деньгами необходимо располагать для работы на реальном рынке нефти, произведем простой расчет. К примеру, цена на нефть $80, соответственно, чтобы купить всего один контракт понадобится $80 000. Но если вы покупаете не саму нефть, а только торгуете её ценой, то в сделку можно входить и с $5. Конечно, при таких суммах, заработать деньги на нефти в интернете может каждый.

Контракты на разницу на нефть

Контракт на разницу (Contract For Difference, CFD) – это договоренность покупателя и продавца о переводе денежной разницы между ценой актива на время заключения договора/открытия сделки и соответствующего значения на конец действия договора/закрытия сделки. Проще говоря, это работает также как и рынок Форекс — купили дешевле и продали по дороже. Даже программа для совершения сделок одна и та же. К слову сказать, сам валютный рынок предлагает торговлю нефтью.

При торговле CFD приобретения самого актива не происходит: торговля базируется исключительно на спекулятивной прибыли. В отличие от фьючерса работать с контрактами на разницу можно дроблеными лотами объемом от минимума в 0,01 лота. Учитывая кредитное плечо брокера, входить в сделку можно с несколькими долларами.

Таким образом, контракты на разницу являются удобным инструментом заработка на нефти, который идеален для начинающего трейдера.

Бинарные опционы на нефть

Заработок на нефти на бирже бинарных опционов хорошо подходит для инвесторов нацеленных на максимальную прибыль, и сейчас вы поймете почему.

Бинарный опцион (Binary Option, Asset-or-Nothing Option) – это финансовый инструмент, который при выполнении установленного условия в указанное время обеспечивает инвестору фиксированную сумму дохода, а при невыполнении условий не приносит прибыли. Выплата фиксированной прибыли осуществляется независимо от степени отклонения цены (ниже/выше) от оговоренного уровня.

Суть торговли бинарными опционами заключается в прогнозировании предстоящего движения курса нефти в определенном отрезке времени.

К примеру, вы выбрали опцион на нефть со сроком на 10 минут, то вам нужно указать — вырастет или упадет цена нефти через 10 минут. Если ваше условие опциона выполнится, то вы получите фиксированную прибыль (от 60%!), при этом не важно на сколько вырастет или упадет цена, даже хоть на 1 цент — важно только чтобы это соответствовало вашему условию ВЫШЕ или НИЖЕ.

Посмотрите ниже реальный пример как торговать нефтью.

Мы открыли эту страницу и выбрали нужный нам актив:

Выбор редактора:  Нефть дорожает на фоне переговоров о заморозке добычи

Указали время закрытия опциона на 13:35 (через 8 минут):

Теперь нужно указать наш прогноз, будет цена нефти выше или ниже через 8 минут. Мы спрогнозировали падение котировок, поэтому указали условие ВНИЗ:

Если через 8 минут котировка нефти будет ниже, согласно нашему условию ВНИЗ, то мы получим прибыль.

Время прошло и сделка автоматически закрылась в указанное нами время:

По графику видно как цена опустилась. Условие нашего опциона исполнилось и мы получили прибыль:

Этот пример показывает сколько зарабатывают на нефти трейдеры за одну сделку, за 8 минут. Также примечательно то, что здесь можно зарабатывать не только на росте, но и падении цены.

Для торговли опционами на нефть, мы рекомендуем известного брокера FiNMAX, так как он предлагает лучшие условия для сделок, огромный выбор активов, постоянно проводит бесплатные вебинары, во время которых уже можно зарабатывать деньги вместе с ведущим.

Покупка акций нефтяных компаний, как способ заработать на нефти

На западном рынке акций представлены только несколько корпораций, обеспечивающих сырой нефтью большую часть планеты. Как правило, это очень дорогие акции, не подверженные высокой волатильности, которые являются самым низкорисковым вложением средств в нефтяной рынок. Но при этом они обеспечивают достаточно низкую доходность.

Для инвесторов, заинтересованных в получении более высокой прибыли, могут быть интересны компании, занимающиеся производством и поставками спецоборудования для нефтедобычи и разработки новых месторождений. Также стоит обратить внимание на акции фирм, которые осуществляют транспортировку и хранение черного золота, к примеру Constellation Energy, Frontline Ltd. или Nordic American Tankers. Вложения в данные предприятия более рискованны, но при этом можно рассчитывать на большие дивиденды, а стоимость этих ценных бумаг имеет непосредственную связь с ценой нефти.

Чтобы вкладывать деньги напрямую в компании нефтегазового комплекса, необходимо обладать крупным капиталом. Естественно, можно приобретать акции поштучно, то транзакционные издержки будут «съедать» существенную часть дохода инвестора и сделают работу с ними нецелесообразной.

Для выхода на фондовый рынок гражданину РФ необходимо сделать следующее:

  • Выбрать брокера
  • Зарегистрироваться
  • Пополнить личный счет
  • Сделать заявку на приобретение акций при помощи торгового терминала (программы на ПК).

Лучшие брокеры для инвестиций в акции

  • FinmaxFX
  • eToro
  • Libertex

Брокер FinmaxFX предлагает огромное количество акций. Большинство брокеров стремится дать доступ только к самым популярным NYSE или NASDAQ, но у FinmaxFX есть огромное количество европейских и азиатских акций, большое количество индексов, и конечно, ценные бумаги с американских бирж, включая и отечественные компании. Брокер предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия.

Регулируется VFSC и в России ЦРОФР. Рекомендуемый начальный депозит $250-300.

Брокер eToro предлагает огромное количество акций и ETF на американских, европейских и азиатских рынках. Более чем 12 летний опыт работы, регуляция CySEC, инвестиционные фонды на рынке акций, готовые портфели и другие инвестиционные возможности. Профессиональный брокер для покупки и заработка на ценных бумагах. Минимальный депозит $500.

Платформа Libertex принадлежит брокеру, который работает более 20 лет. Сама платформа находится под контролем европейских регуляторов CySEC и MiFID. Здесь вы найдете огромное количество акций, фондовых индексов, ETF фондов и не только.

Брокер предлагает огромную базу активов, академию (программы обучения), постоянно проводит вебинары, предоставляет аналитику и имеет очень удобную торговую платформу, к которой подключено большое количество индикаторов. В самой платформе есть блок с последними новостями и прогнозами на русском языке. Минимальный депозит $200.

Практически все нефтегазовые компании – это голубые фишки, которые отличаются высокой стабильностью работы даже в условиях кризиса, а также хорошей рыночной ликвидностью акций. Большинство подобных предприятий являются государственными структурами, поэтому они имеют наибольшую защиту от банкротства и иных проблем. Нефтяные компании, не принадлежащие государству, также обладают высокой финансовой устойчивостью. К примеру, российский «Лукойл» является вторым после «Газпрома» налогоплательщиком страны, а «Сургутнефтегаз» владеет крупнейшим среди мировых нефтяных корпораций запасом свободных средств в $30 млрд.

Паевые инвестиционные фонды

ПИФ предлагают вкладывать деньги в сформированный широко диверсифицированный портфель акций компаний нефтяного комплекса. Существуют разные нефтяные ПИФ и фонды ETF, которые предоставляют доступ всем желающим заработать на добыче, переработке и транспортировке нефти.

ПИФ отличает долгосрочное инвестирование и более низкий доход. И даже в этом случае, лучше понимать хороший момент для инвестирования. Но как делать прогноз на нефть и определить её будущее?

Что влияет на рынок нефти и как делать прогнозы

Как анализировать нефть?

Добыча нефти ведется во многих регионах, поэтому она всегда имеет отличия в качестве и в свойствах. Соответственно, предположение о том, что различные сорта будут иметь разность в ценах, вполне обоснованно. Здесь следует оговориться, что нефть, которая торгуется на бирже, – это сырье из нескольких месторождений. Всего же существует более 200 сортов сырой нефти.

Представленные на рынке сорта являются своего рода эталонными, то есть представляют собой наилучшие образцы. Это связано с тем, что на биржевых площадках просто невозможно представить все разнообразие сортов. Для ЕС и Азиатского региона эталоном считается марка Brent Crude Oil (Brent), а для обеих Америк это сорт West Texas Intermediate (WTI), который также иногда называют Texas Light Sweet. Данные сорта обладают самой высокой рыночной ликвидностью. Принято считать, что биржевая стоимость черного золота наиболее объективна.

По мнению многих сторонников технического анализа, нефть отличается легкостью в построении прогноза котировок. Однако приверженцы фундаментального анализа считают, что данный актив является сугубо фундаментальным инструментом, соответственно, чисто технический подход всегда будет иметь серьезные погрешности в некоторые моменты. Кроме того, цены иногда являются управляемыми, а не отражающими баланс спроса и предложения.

Для того чтобы успешно торговать нефтью, необходимо постоянно быть в курсе каждого связанного с ней события. Специально для этих целей созданы новостные онлайн-сервисы для инвесторов, посвященные нефтяной тематике, к примеру (англ.) http://www.newsnow.co.uk/h/Industry+Sectors/Energy/Oil+&+Gas.

Факторы влияния на стоимость нефти

Перед тем как заработать на нефти, нужно понимать куда она движется и что на неё влияет. Важнейшими фундаментальными факторами, которые имеют сильное влияние на цену нефти, можно назвать следующие:

  • Квоты на добычу нефти, которые вводит ОПЕК (Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC). Квоты являются выражением позиции государств – основных поставщиков данного энергоносителя. Уменьшение квот имеет влияние на объем сырья, который предлагается к продаже, что влечет за собой рост его стоимости.
  • Ухудшение политической обстановки в нефтяных регионах. Подобные события провоцируют перебои в поставках.
  • Политические решения, касающиеся запасов черного золота в США относительно их снижения либо наращивания.
  • Спад либо рост макроэкономики. Когда мировая экономика находится в активном росте, возрастает спрос на энергоносители, в том числе и на нефть.
  • Научные разработки и выпуск новых законопроектов. Например, начало производства автомобилей со спиртовым двигателем спровоцировало некоторое ослабление нефти на рынке Евросоюза.
  • Спекулятивные махинации. Очень часто крупные инвесторы занимаются «масштабными играми», которые вызывают скачки рыночного курса нефти.
  • Курс американского доллара. К этой валюте привязана стоимость черного энергоносителя. Биржевая пара USD/баррель является наглядным отражением этой зависимости. Слабый доллар всегда повышает цену нефти.

Также на курс нефтяных котировок напрямую воздействует обстановка на Ближнем Востоке. В моменты нарастания военного напряжения, совершения терактов, очередной гражданской войны нефтяные котировки с высокой вероятностью покажут снижение. Это обосновано тем, что при развязывании вооруженных конфликтов стране срочно необходимы большие суммы денег, а наращивание объемов добычи нефти является самым быстрым способом их получения. В результате рынок наводняется предложением и, как следствие, цена падает.

Мощным фактором влияния на нефтяные котировки являются Соединенные Штаты Америки. Они являются крупнейшим потребителем данного сырья, поэтому США выгодна дешевая нефть. Правительство Штатов много лет формирует резервные запасы черного золота, однако пока не расходует его. Если случится так, что этот запас попадет на рынок или страна сама начнет его использовать вместо того, чтобы закупаться у поставщиков, рыночная стоимость энергоносителя резко пойдет вниз.

Кроме того, само по себе наличие подобного резерва уже провоцирует многих спекулянтов открывать сделки на понижение, что существенно давит на котировки. В те моменты, когда появляются сообщения об увеличении американских нефтяных запасов, не стоит удерживать позиции на повышение: это чревато убытками.

Как анализировать рынок нефти

При анализе рынка нефти в первую очередь нужно обращать внимание на то, что цены на сырье находятся в прямой зависимости от сезонной стоимости бензина и мазута, которые, в свою очередь, формируются объемами спроса. Спрос достигает своих пиковых уровней в зимний и летний периоды.

Зимой возрастает уровень спроса на мазут, являющийся остаточным результатом переработки сырой нефти либо продуктов ее вторичной переработки. Мазут находит применение как топливо для котельных, паровых котлов, а также в виде тяжелого моторного топлива. Рост его закупок в холодный период вызывает повышение цены на нефть.

Летом рынок черного золота традиционно растет на фоне повышения спроса на топливо, которое связано с сезоном отпусков.

  1. Все данные о запасах нефти можно получить из публикуемых по средам отчетов Минэнерго США (https://www.eia.gov/).
  2. Самые точные котировки WTI дает Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange, CME) на своем сайте https://www.cmegroup.com/trading/energy/#crudeOil.
  3. Также может быть полезен сайт Oil & Gas Journail, посвященный мировому рынку нефти и газа (https://www.ogj.com/index.html).

Тот кто хочет понять как анализировать нефть, должен следить за действиями ОПЕК – объединением стран-экспортеров черного золота, нередко именуемых картелем нефтедобытчиков. В ходе собраний этой организации могут приниматься решения о применении ограничений на объемы нефтедобычи для участвующих государств.

В случае введения дополнительных ограничений котировки энергоносителя обычно растут в долгосрочной перспективе. С другой стороны, в моменты отмены ограничений либо их смягчения вполне резонно ожидать нисходящего курса нефти и закрывать длинные позиции.

Еще одним индикатором для прогнозирования грядущих объемов поставок может служить уровень корпоративных инвестиций в разработку новых месторождений нефти. Ярким примером является небезызвестная «сланцевая революция», которая позволила Штатам существенно увеличить объемы нефтедобычи.

Глобально процесс ценообразования состоит всего из трех компонентов.

  1. Вложения в разработку месторождений, процесс добычи и очистки, а также транспортировку — являются себестоимостью сырья.
  2. Объемы запасов нефти — актуальный показатель спроса на энергоноситель.
  3. События в политике и экономике — могут влиять на курс черного золота.

Нередки случаи, когда наибольшим фактором влияния на цены является политика. Иногда случается, что производители нефти продают свой товар по цене ниже себестоимости под давлением политико-экономических аспектов.

Приведем простой алгоритм работы по новостям.

  1. На первом этапе трейдеру нужно отследить новость, способную породить колебания на рынке.
  2. Далее необходимо оценить, насколько сильным будет влияние на поведение котировок.
  3. После достижения ясности в двух предыдущих пунктах открывается сделка, которая соответствует прогнозируемому движению цен.

Сколько Россия зарабатывает на нефти

Россия – страна, богатая полезными ископаемыми, однако ее бюджет образуют по большей части доходы от продажи нефти и газа, стоимость которого зависит от нефти. Значение черного золота для экономики РФ настолько значительно, что практически в каждом выпуске новостей упоминают что-либо, связанное с нефтедобывающей отраслью.

На территории Российской Федерации функционирует несколько нефтяных корпораций, место абсолютного лидера среди которых занимает контролируемая государством НК «Роснефть». Совокупная добыча сырой нефти всеми действующими в стране компаниями составляет в среднем 10,7 млн баррелей в сутки, что сопоставимо с объемами добычи данного энергоносителя в США и Саудовской Аравии. При этом на экспорт идет около 56 % добытого сырья.

Российскую нефть закупают в основном страны Евросоюза, а также Китай. 24 % всего объема экспортируемой сырой нефти закупаются азиатским регионом, а 74 % покупают государства западного направления. Северная Америка покупает около 1,5 % экспортируемого энергоносителя.

Чтобы понять, сколько Россия заработала на нефти и газе за прошедшие 20 лет, нужно просмотреть данные о внешнеторговом сальдо страны за два последних десятилетия:

Все эти годы сальдо было положительным, благодаря этому государству с 1994 по 2020 гг. удалось заработать $2,13 трлн.

Заключение

Нефть как объект инвестиций представляет интерес в первую очередь из-за ее высокой рыночной волатильности. За счет того, что в течение малого времени курс данного актива может существенно меняться, появляется возможность получения высокой прибыли. Однако не стоит забывать, что потенциальная высокая доходность всегда таит в себе немалые риски.

Нефть – это единственный сырьевой актив, торговать которым можно практически через любой дилинговый центр. Если четко понимать, как анализировать рынок и какое влияние на нефтяные котировки оказывают те или иные факторы, а также уметь быстро принимать правильные торговые решения, появляются все шансы на быстрый рост депозита.

Другое неоспоримое преимущество работы с сырьевыми товарами, в том числе и нефтью, – это наличие постоянного спроса. Черное золото, в отличие от валют или ценных бумаг, всегда востребовано.

Традиционно котировки нефти находятся в тренде. Говоря иначе, затяжные боковые движения не характерны для этого актива. Поэтому данное сырье подойдет для трейдеров, предпочитающих трендовую торговую стратегию.

Торговать нефтью можно при помощи технического и фундаментального подходов. Например, энергоноситель находится в серьезной зависимости от доллара, поэтому если американская валюта дешевеет, то котировки нефти моментально на это реагируют. Вооруженные конфликты, смена власти, стихийные бедствия, которые случаются в государствах-экспортерах, имеют сильное влияние на рынок.

Для профитной торговли черным золотом потребуются глубокие познания и опыт, а также наличие свободного времени и средств. Для тех инвесторов, которые не располагают возможностью самостоятельной работы на товарных рынках, существуют специализированные компании, которые проводят консультации и оказывают услуги по сопровождению сделок. В подобных сервисах работают профессиональные трейдеры и аналитики, которые предоставляют рекомендации касательно вложения денег и открытия/закрытия торговых сделок.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Фьючерсы на нефть

Фьючерсы на нефть являются частью семейства производных финансовых продуктов, поскольку их стоимость происходит от базового актива: сырой нефти.

Фьючерсный контракт на нефть — это стандартизированное соглашение на покупку или продажу определенного количества баррелей, установленного количества нефти по заранее определенной цене, на заранее определенную дату.

Когда фьючерсы покупаются, подписывается виртуальный договор между покупателем и продавцом. Этот договор гарантируется маржином на счетах контрагентов, который покрывает определенный процент от общей стоимости контракта.

Покупая или продавая фьючерсы на нефть, не нужно думать о самом физическом товаре и не нужно иметь непосредственного контакта с ним. Нужно думать о том, как заработать на разнице цены данного актива. И всегда погашать фьючерсный контракт к моменту его окончания.

Фьючерсы на нефть, как правило, являются финансовыми контрактами, поскольку контракт решается наличными деньгами, а не путем поставки товара.

В этом проявляется первичная полезность фьючерсов на нефть, которая заключается в хеджировании от будущих колебаний спотовой цены.

Для того, чтобы начать торговать фьючерсами на нефть откройте счет:


Для того, чтобы научиться торговать фьючерсами на нефть напишите заявку и пройдите обучение:


Цена нефти

Стоимость нефти, начиная с 1860 года оценивалась мерой золота, а доллар был эквивалентом для золота. Стоимость нефти до 1971 года все время была стабильной и составляла ценовой коридор от 0.03 до 0.08 унций золота (1 унция = 31,1034768 грамма) за баррель. С 1948 по 1970 годы цены на нефть колебались от $2,50 до $3,00 за баррель. Это около $17 до $19 за баррель с учетом инфляции.

В 1971 году президент США Никсон отменил привязку доллара к золоту. И тут нужно отметить, что цена нефти продолжила оставаться в коридоре 0.03 — 0.08 унций, а цена нефти в долларах резко пошла вверх.

Стоимость нефти до 1960 года контролировали американцы и европейцы в лице картеля «семи сестер» — 5 американских и 2 европейских компаний, державших под контролем 80–90% мировой «нефтянки», а с 1970 года контролирует цены ОПЕК (12 мусульманских и латиноамериканских стран).

Немного о сортах нефти

Нефть, как правило, залегает на глубинах от десятков метров до 6 километров. Первая в мире нефтяная скважина была пробурена в 1847 году в районе города Баку на берегу Каспийского моря. Сегодня нефть добывается практически по всему земному шару. Поэтому сортов нефти в мире существует великое множество.

Только основных, не считая местных сортов, порядка 200 марок. Например, нефть марки Brent – это смесь сырой нефти с 15 месторождений Северного моря. Российский сорт Urals – это смесь сырой нефти из месторождений Западной Сибири и нефти месторождений Волго-Уральского региона.

Цена почти всей различной сырой нефти привязана либо к нефти марки WTI, либо к марке Brent. Привязка к эталонным маркам нефти облегчает покупателям и продавцам договариваться между собой.

Эти две марки нефти являются основными критериями, на которые опираются трейдеры в ценовой политике. Нефть Brent и нефть WTI считаются «легкими», что означает, что они имеют низкую плотность и низкое содержание серы.

Brent и WTI — это те марки нефти, из которых легче всего получать бензин и дизельное топливо. Нет слишком большой разницы между качеством двух марок нефти, но WTI немножко светлее и имеет более низкое содержание серы чем нефть Brent.

WTI также является той сырой нефтью, которая добывается в США, с точкой доставки в Cushing, Оклахома, в то время как Brent — это сырая нефть, основанная в Европе.

Таким образом, характерные для Соединенных Штатов характеристики спроса и предложения будут в большей степени влиять на цены на нефть марки WTI, чем на нефть марки Brent.

В то же время, большинство стран мира использует Brent в качестве эталона, поэтому очень важно знать, где торгуется цена на нефть Brent и ее отношения с WTI.

Содержание страницы

  • Фьючерсы на нефтяные контракты
  • Немного о сортах нефти
  • Котировки фьючерсных цен на нефть
  • Индикаторные рекомендации
  • Где торгуют фьючерсами на нефть
  • Фьючерсные спецификации на нефть
  • Спецификация на нефть марки WTI
  • Спецификация на нефть марки Brent
  • Нефть — любимый рынок трейдеров
  • Торговля спредом между WTI и Brent
  • Волатильность цен на нефть
  • Энергетические компании и фьючерсы на нефть
  • Тенденции в торговле фьючерсами на нефть
  • Графический анализ цен на нефть
  • Документальный фильм «Тяжелая нефть»
  • Новости, прогнозы, сигналы

Технический анализ для фьючерсов на нефть в реальном времени.

Среднее значение цены фьючерсов на нефть на выбранный период времени с автоматической рекомендацией на покупку или продажу.

Для записи на обучение торговле обращайтесь по телефону, емейлу, скайпу или заполните форму обратной связи и мы свяжемся с Вами.

Новости, прогнозы, сигналы


08:32 Россия предложит ОПЕК нарастить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки.

08:27 Иран отказался от участия во встрече ОПЕК+ 23 июня

11:21 Цены на нефть упали до минимума за 6 недель в ожидании встречи ОПЕК в конце этой недели.

11:19 Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд приняли решение совместно выступать за продлении соглашения ОПЕК+ бессрочно.

11:16 Три страны ОПЕК: Иран, Венесуэла, и Ирак наложат вето на предложение Саудовской Аравии и России об увеличении добычи нефти.

11:14 Россия и Саудовская Аравия выступят за продление соглашения ОПЕК+ бессрочно.

11:12 Нефть с утра значительно понизилась в цене.

18:53 Нефть дешевеет более чем на 3% на ожиданиях увеличения глобальной добычи. Россия и Саудовская Аравия намереваются увеличить добычу нефти.

18:52 Россия урезала поставки нефти на европейские НПЗ почти на 20%.

18:49 В ОПЕК отметили неопределенность прогноза по спросу на свою нефть.

18:47 ОПЕК может решить увеличить добычу нефти, считают эксперты.

18:46 Трамп снова обрушился с критикой на ОПЕК и высокие цены на нефть.

18:45 EIA ожидает, что добыча нефти в США в 2020 г вырастет на 1,44 млн барр/сутки и составит 10,79 млн барр/сутки.

18:42 В ОПЕК опровергли просьбу США об увеличении добычи нефти.

18:37 Россия и Саудовская Аравия намерены расширить список участников ОПЕК. Такое заявление сделали министры энергетики России и Саудовской Аравии Александр Новак и Халид аль-Фалих. В настоящее время в соглашение входят 24 страны.

18:32 Нервозность на нефтяном рынке растет в преддверии саммита ОПЕК.

18:30 Добыча нефти в Иране в мае составила около 3,8 млн баррелей в сутки.

18:27 В Ливии объявлен форс-мажор на нефтяных терминалах в связи с атаками боевиков.

18:26 Соглашение ОПЕК+ о повышении добычи неизбежно, считают в Саудовской Аравии.

10:17 Саудовская Аравия увеличила добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки.

10:14 Нефть растет с утра на фоне позитивных итогов встречи президента США Дональда Трампа и главы Северной Кореи Ким Чен Ына.

Где торгуют фьючерсами на нефть

Т орговля фьючерсами на сырую нефть началась в 1983 году на NYMEX. В настоящее время это наиболее сильно торгуемый в мире товар, а фьючерсный контракты NYMEX и Лондонской биржи InterContinental Exchange (ICE) на сырую нефть — это самые ликвидные инструменты в мире для покупки и продажи сырой нефти. Менее значительными объемами также торгуют на биржах Токио, Шанхая, Дубая.

В торговле сырой нефтью есть два вида неевропейских контрактов, доступных для торговли. Это CL и QM e-miNY.

Сегодня торговля фьючерсами на сырую нефть является одним из способов участия заинтересованных лиц в мировом нефтяном рынке. Ежедневно по всему миру торгуют нефтью на миллиарды долларов, и, как было заявлено ранее, Нью-Йоркская Товарная Биржа (NYMEX) является центром торговли сырой нефтью и другими мировыми энергетическими продуктами.

Существуют различные типы нефтяных фьючерсов, обрабатываемых Нью-Йоркской товарной биржей. Легкая сырая нефть WTI является самой ликвидной из всех контрактов на сырую нефть. Другие включают нефть Северного моря Brent, ECT сырой нефти Дубая.

Нефть торгуется в долларах США, поскольку нефть сегодня можно считать самостоятельной валютой с финансовой точки зрения. А все валюты оцениваются относительно к доллару.

Brokerfutures предлагает трейдерам и инвестора м фьючерсы на нефть и газ, а также фьючерсные контракты на следующие энергоресурсы: нефть марки Brent, нефть sweet oil, природный газ, мазут, бензин. всего 11 рынков по данной группе.

Фьючерсные спецификации на нефть

Спецификации для фьючерсных контрактов на нефть устанавливаются таким образом, чтобы участники рынка могли торговать ими единообразно. Каждый контракт охватывает 1000 баррелей, и сроки поставки доступны до девяти лет вперед.

Основная активность на сырьевых фьючерсных рынках, как правило, сосредоточена на поставке нефти в течение следующих трех месяцев. Однако за последние пять лет активность значительно возросла для поставок в будущем, поскольку все больше инвесторов вкладывают деньги в товарные индексы.

Фьючерсная спецификация на нефть марки WTI Sweet Oil (CL)

Торговля фьючерсами на нефть марки Light Sweet Crude Oil проводится на биржах CME Globex, CME ClearPort, Open Outcry — торговля методом выкрикивания в так называемой биржевой яме (New York).

  • Размер контракта — 1,000 баррелей или около 132 тонн.
  • Котировка в долларах и центах США за баррель.
  • Торговые часы: воскресенье-пятница 18:00-17:00 (17:00 — 4:00 Chicago Time/CT) с 60-минутным перерывом каждый день, начинающийся в 17:00 (16:00 CT)
  • Минимальное движение цены — $0.01 за баррель, что эквивалентно $10.00 за один контракт.
  • Торговля контрактами проводится на все месяцы
  • Торги фьючерсными контрактами на нефть по текущему месяцу заканчиваются за три рабочих дня перед началом нового контрактного месяца в первой половине торговой сессии.

Объем торгов фьючерсов WTI в день составляет около 1.2 миллиона контрактов, а уровень открытых позиций превышает 2 млн. Основными факторами, влияющими на динамику цен WTI являются отчеты о добыче, запасах и потреблении нефти в США, которые публикуются еженедельно Управлением по энергетической информацией EIA каждую среду и Американского нефтяного институтов API каждый вторник.

Кроме того, надо учитывать данные Buker Hughes о количестве действующих буровых установок, отчеты о загрузке нефтеперерабатывающих заводов США, данные о ВВП США, заседания и отчеты ОПЕК, стоимость доллара США, геополитическую ситуацию в мире, особенно на Ближнем Востоке.

Спецификация на нефть марки Brent

Нефть марки Brent — это легкая сырая нефть, которая, как считается, поставляется из Северного Моря. Brent является ведущим глобальным ценовым ориентиром для нефти Атлантического бассейна. Этот бренд используется для оценки двух третей мировой международной торговли по поставкам сырой нефти.

Нефть, которая поступает в Европу из Африки, Ближнего востока оценивается относительно марки Брент. Но нужно отметить, что основная часть Европы получает сегодня нефть из России. Марка Брент содержит приблизительно 0,37% серы и пригодная для производства бензина и средних дистилляторов.

  • Торговля фьючерсами на нефть марки Брент проводится в Лондоне на Межконтинентальной бирже ICE.
  • Торговля проходит по всем календарным месяцам в пределах последующих восьми лет.
  • Размер контракта — 1000 баррелей или около 132 тонн, или 42,000 галлонов.
  • Торговля фьючерсами на нефть Brent на ICE начинается с 04:00 в понедельник и заканчивается в 02:00 в субботу по MCK. Каждый день торговля закрывается на двухчасовой перерыв.
  • Минимальное движение цены $0.01 за баррель, что эквивалентно $10.00 за контракт.
  • Начальная залоговая стоимость $6,250.00.
  • Залоговая стоимость для торгов внутри дня $2000.00.

Спецификация фьючерсов на нефть E-mini Light Crude Oil — QM

Фьючерсными контрактами E-mini Crude Oil QM торгуют на биржах CME Globex, CME ClearPort, Open Outcry (New York).

E-mini контракты были впервые запущены в 1997 г. для индекса S&P 500 и теперь доступны на широкий спектр индексов фондового рынка, товаров и валют. Сегодня на рынках торгуют около 44-х различных видов E-mini контрактов.

В целом E-mini контракты предоставляют трейдерам некоторые преимущества. Например, такие контракты часто имеют высокую ликвидность. Залоговая стоимость у них значительно меньше чем у полноценных контрактов.

Размер контракта — 500 баррелей.

Котировка в долларах и центах США за баррель.

Минимальное движение цены $0.025 за баррель, что эквивалентно $12.5 за контракт.

Контрактные месяцы — все.

Торги контрактами по текущему месяцу заканчиваются за три торговых дня до начала нового контрактного месяца.

Фьючерсы на нефть — любимый рынок трейдеров

Нефть является одним из любимых рынков фьючерсных дневных трейдеров. Рынок обычно очень хорошо реагирует на точки разворота и уровни поддержки и сопротивления.

Инвесторы и трейдеры, как правило, не заинтересованы в приобретении тысяч баррелей нефти. Многие трейдеры участвуют в фьючерсных рынках, никогда не имея дело с фактической физической поставкой. До тех пор, пока трейдер не закроет свою фьючерсную позицию до истечения срока действия контракта, он может испытать те же финансовые прибыли и убытки, что и другие участники от ежедневного движения фьючерсных цен.

Однако для торговли фьючерсами на нефть необходимо создать маржинальный счет у брокера, который будет торговать фьючерсами. Для того, чтобы покрыть потенциальные потери, трейдер также должен поддерживать определенное количество средств на счете.

Для фьючерсов на сырую нефть NYMEX текущие требования по поддержанию маржи варьируются от $ 2900 до $3400 в зависимости от даты контракта. Если потери на вашем маржинальном счете окажутся ниже этого уровня, придется пополнить счет, чтобы сохранить свою фьючерсную позицию.

Наша торговая стратегия позволяет получать высокую доходность от волатильных рынков и при этом эффективно управлять рисками.

Мы предлагаем довольно низкие залоговые стоимости для торгов внутри дня фьючерсами на нефть. Нужно только помнить, что при переходе торгов за пределы одного дня, ваш депозит должен соответствовать начальной залоговой стоимости ( initial margin ), которую назначает биржа, а не брокерская компания.

Торговля спредом между Brent и WTI

Спред между Brent и WTI — это разница цены на нефть с экспирацией в одном и том же месяце. Это, так называемый, парный трейдинг между двумя ценовыми рядами. Если происходит сужение спреда и возникает отрицательный спред, то это позитивный сигнал, что скоро котировки могут пойти вниз. Отрицательный спред — индикатор сильных движений на рынке нефти.

Спрэд (%) = (цена Brent –цена WTI) / цена WTI x 100%

Но нужно учитывать, что как и любой другой индикатор отношение между WTI и Brent не универсально с точки зрения торговой стратегии. Во время паники и кризиса этот индикатор не работает, когда рынки спокойны, то взаимосвязь довольно сильная.

Волатильность фьючерсных цен на нефть

Торговля фьючерсами на нефть привлекательна с той точки зрения, что цены на этот актив довольно часто волатильны и при этом имеют высокую ликвидность.

Нефть может быть очень волатильным рынком. Лучшее время дня для торговли фьючерсными контрактами на нефть — это дневная сессия. Дневная сессия может быть определена как 9 AM (EST) — 11:30 AM (EST). Если вы торгуете в течение этого периода времени, вы будете участвовать в трейдинге с большей частью ежедневного торгового объема.

Основные новости могут произойти в одночасье и привести к резким колебаниям цен на нефть. То же самое может произойти в течение всего дня, будь то из-за экономического отчета или напряженности на Ближнем Востоке.

Напряженная ситуация с предложением может усилить движение цен. Причина, почему цены двигаются так быстро, заключается в том, что трейдеры, которые имеют короткие позиции на рынке, как правило, быстро их закрывают.

Энергетические компании и фьючерсы на нефть

Даже если вы никогда не торгуете фьючерсами самостоятельно, имейте в виду, что любые энергетические компании, в которые вы инвестируете, скорее всего, используют фьючерсы для своего собственного счета. Поэтому понимание того, как работают фьючерсы на нефть, может дать вам много понимания того, как цены акций компаний должны реагировать на изменение цен на нефть.

Например, производитель, который уже продал фьючерсы на большую часть своего будущей добычи нефти, не должен сильно реагировать на изменение цен на нефть. Тем не менее, те, кто не участвует в фьючерсных рынках, в значительной степени неторопливы и могут видеть большую волатильность, когда цены на нефть резко меняются.

Таким образом фьючерсы на нефть являются неотъемлемой частью функционирования всей энергетической отрасли. Фьючерсные рынки могут быть рискованным местом для индивидуальных инвесторов и трейдеров, но энергетические компании, которые хорошо используют фьючерсы, часто могут увеличить свою прибыль или избежать потерь, которые трейдеры в конечном итоге могут понести.

Тенденции в торговле фьючерсами на нефть

Обычная тенденция заключается в том, что цены на нефть имеют резкий всплеск на фоне потрясений на Ближнем Востоке. Затем цены успокоятся и начнут снижаться, если мы не увидим явных доказательств серьезных сбоев в поставках. Определение этих волн покупки и продажи очень важны.

По большей части, фьючерсы на нефть имеет тенденцию быть трендовым рынком. Существует, как правило, большой уклон в одну сторону или другую сторону. Торговля с трендовой стороны, безусловно, поможет улучшить ваши шансы на успех.

Фьючерсы на нефть также имеют тенденцию застревать в длительных диапазонах после значительного движения. Если вы можете определить эти диапазоны, есть много возможностей, чтобы купить на нижнем уровне и продать на верхнем уровне тренда.

Стоимость доллара является основной составляющей в цене на нефть. Более высокий доллар окажет давление на цены на нефть. Более низкий доллар помогает поддерживать более высокие цены на нефть.

Фьючерсы на нефть также имеет тенденцию тесно взаимодействовать с фондовым рынком. Растущая экономика и фондовый рынок, как правило, поддерживают более высокие цены на нефть. Однако, если цены на нефть будут слишком высокими, это может задушить экономику.

Выберите из окна нужный инструмент, чтобы сделать технический анализ. Котировки в реальном времени. Наведите курсором на окно, нажмите на товары и выберите нефть Brent или WTI

MT5.com — Фьючерсы на сырую нефть снизились из-за опасений по поводу спроса на энергоносители

Фьючерсы на сырую нефть снизились из-за опасений по поводу спроса на энергоносители

В понедельник фьючерсы на сырую нефть упали, так как опасения по поводу замедления роста мировой экономики и возможного падения спроса на энергоносители в краткосрочной перспективе оказали давление на сырье.

Снижение цен также было вызвано комментариями министра торговли США Уилбура Росса о том, что торговая сделка между США и Китаем не должна быть завершена в следующем месяце.

Фьючерсы на нефть марки WTI на ноябрь подешевели на 0,47 доллара, или около 0,9 процента, до 53,31 доллара за баррель.

В пятницу фьючерсы на нефть марки WTI на ноябрь подешевели на 0,15 доллара, или примерно на 0,3 процента, до 53,78 доллара за баррель.

Комментарии Росса противоречили тому, что сказал президент Дональд Трамп в пятницу. Трамп выразил надежду, что первая фаза сделки, объявленная ранее в октябре, будет подписана к середине следующего месяца. Ранее сегодня он сказал журналистам в Белом доме, что торговая сделка идет хорошо.

На заседании правительства Трамп сказал, что вопросы на втором этапе сделки будет намного легче решить, чем на первом этапе.

Последние данные EIA показали, что запасы нефти в США подскочили на 9,3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 12 октября, что в три раза больше, чем изначально предполагалось.

Неблагоприятные комментарии о состоянии экономики со стороны президента Европейского центрального банка Кристины Лагард и геополитической напряженности после прямой угрозы США со стороны вице-министра Северной Кореи усилили опасения относительно перспектив спроса на энергоносители.

Обзоры

ВНИМАНИЕ: Материал в ленте новостей и аналитики обновляется автоматически, перезагрузка страницы может замедлить процесс появления нового материала. Для оперативного получения материалов рекомендуем держать ленту новостей открытой постоянно.

Обзоры

Нефть незначительно подешевела

Цены на нефть немного снизились во вторник, оказавшись под давлением ожиданий роста запасов нефти в США и сомнений в том, что ОПЕК и ее союзники еще больше сократят добычу нефти на заседании в декабре.

Запасы сырой нефти в США, по прогнозам, вырастут примерно на 700 000 баррелей в еженедельных отчетах о поставках, первый из которых должен быть представлен в 20:30 GMT Американским институтом нефти (API).

Между тем, заместитель министра энергетики России заявил, что пока рано говорить о более глубоком сокращении добычи ОПЕК и ее союзниками.

«Сомнения по поводу ОПЕК+ оказывают давление на цены», — сказал аналитик Commerzbank Карстен Фрич, имея в виду будущее пакта о сокращении поставок между Организацией стран-экспортеров нефти и другими странами, включая Россию.

Нефть марки Brent выросла в цене на 13% в 2020 году, поддержанная сделкой ОПЕК+, которая на данный момент предусматривает сокращение поставок на 1,2 млн баррелей в день до марта. Производители встретятся 5-6 декабря для принятия решения о продлении или корректировке пакта.

В то время как официальные лица ОПЕК заявили, что вариант более значительного сокращения поставок возможен, информационное агентство ТАСС в понедельник процитировало заместителя министра энергетики России Павла Сорокина, заявив, что такие разговоры преждевременны.

На прошлой неделе Brent подорожала более чем на 4%, чему способствовало сокращение запасов в США и признаки ослабления торгового спора между США и Китаем. По словам некоторых аналитиков, надежды на прогресс в настоящее время угасают.

Участники рынка также готовятся к заседанию ФРС. Ожидается, что ФРС США снизит процентные ставки, когда завершит свое двухдневное заседание в среду. Инвесторы будут следить за любыми признаками того, что дальнейшие сокращения вероятны.

Стоимость декабрьского фьючерса на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 55,76 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена декабрьского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 61,45 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть дешевеет на сигналах возможного наращивания добычи сырья в России

Сокращение поставок может случиться из-за ужесточения позиции США в отношении Ирана и Венесуэлы, что повлечёт снижение добычи нефти в обеих странах, а также возможности дальнейшего срыва по добычи нефти в Ливии из-за продолжающихся там беспорядков. Всё это негативно влияет на стоимости нефти.

Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate за май упали на 0,49 долларов или на 0.8%, до 63.40 долларов за баррель.

В пятницу фьючерсы на сырую нефть за май остановились на 0,31 доллара или 0.5% на 63,89 долларов за баррель, после роста до максимума 64,65 долларов за баррель в течение дня.

В ежемесячном отчете Управления энергетической информации говорится, что добыча сырой нефти из семи основных сланцевых месторождений США, по прогнозам, вырастет на 80 000 баррелей в день с 8,38 млн в апреле до 8,46 млн баррелей в мае.

За неделю, закончившуюся 5 апреля, добыча сырой нефти в США удерживала рекорд по добычи в 12,2 млн баррелей в сутки.

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил в минувшие выходные, что Россия и ОПЕК могут принять решение о наращивании производства для борьбы за место на рынке с США.

„Перед нами встала значительная проблема. Что нам делать в отношении ОПЕК: потерять рынок, который регулируется Америкой, или отказаться от сделки?“ цитирует слова Антона Силуанова агентство ТАСС.

Между тем, Саудовская Аравия, как сообщается, будет придерживаться плана по сокращению добычи. Тем не менее, источник в ОПЕК заявил, что
Саудовская Аравия может повысить поставки с июля, если споры продолжатся.

ОПЕК и ее союзники планируют встретиться в июне, чтобы решить, продолжать ли сокращение производства.

Экономика

 19 1037 13:07 28.06.2020

Рейтинг темы: +2

5% от заключённых фьючерсных контрактов на данных рынках приводят к реальным (физическим) поставкам сырой нефти. Следовательно, остальное — это чистой воды спекуляция, основанная на слухах, новостях, ожиданиях новостей, данных по добычи или сокращению оной (информации которой руководствуются при торговле нефтетрейдеры довольно много).

Соответственно, большинство, я бы сказал подавляющее большинство реальных (физических) сделок проводятся НЕ через биржу, на внебиржевом рынке. Это могут быть контракты между небольшими контрагентами или же крупными нефтедобытчиками вроде Shell или BP.
Внимание вопрос: «Но эти то сделки — внебиржевые на графике мы никак увидеть не можем?!» Мы можем судить о них лишь косвенно, на основе тех-же всего нескольких сортов Brent, WTI и пр., да и то, через призму огромной спекулятивной составляющей биржи…
Я не спрашиваю на кой в таком случае нужды фьючерсы, форварды, опционы и весь срочный рынок, если в нефтяном бизнесе он практически погоды не делает. Это сродни вопросу зачем нужны казино и пр. игорные заведения.

Но получается, что весь мир следит, фактически, не за настоящими котировками, основанными на не эфемерном спросе и предложении, а за открытыми позициями конкретных трейдеров (представителей крупных фин. учреждений, хедж-фондов, банков, ук, бд ) — людей с конкретными именами и фамилиями, повторюсь, управляющих крупными фондами. А они могут ошибаться, торговать так или иначе. Интерпретировать поступающую информацию, опять-же, очень по-разному. В конце концов, спред между реальной ценой нефти (которую мы не знаем) между нефтетрейдерами и той-же Brent может быть весьма существенным. Да и с чего вдруг все решили, что Brent — объективный показатель?

Про рынок акций я вообще промолчу, т.к. опять-же, компания на IPO деньги привлекла, отлично. Но дальше то играются (разгоняют или опускают) цену акции мажоритарии? И тут опять сплошная спекуляция. У какой-нибудь ТрансНефти может быть прибыль каждый год двузначная, а какой-нибудь товарищ со своими разоблачениями вбросил тему, и вот уже акции просели на сотню процентов.
Это что, реальная, объективная цена?!

это вы имеете в виду себестоимость? она опять же зависит от скважины, района и так далее, но где-то фигурировали цифры по urals (дело не в сорте, а в том, где его добывают), если не ошибаюсь — это около 17 долларов, объем вроде баррель был, (не могу сказать, насколько на сегодня актуальная цифра, пару лет назад видел).

а цена и себестоимость не совпадают никогда, в цену закладывается и маржа и транспортировка, растаможка, налоги и прочее, прочее.
кроме того имеет место спекулятивный (спрос/предложение или ожидания по спросу/предложению на рынке) элемент или договорный, ограничений которому нет вообще никаких.

oldden, нет, я как раз имею ввиду текущую стоимость, т. е. рыночную цену нефти. Но существующие индикаторы Брент, WTI, дубайский сорт и несколько других — не считаю объективным показателем. Потому-что, во-первых, сортов гораздо больше, а во-вторых, и это главное, основные сделки проходят вне биржи, напрямую между контрагентами.

Приведу несколько выдержек с разных сайтов:
«(Рынок нефти) Он состоит из бумажного и физического сегментов рынка. Бумажный делают 2 ключевые биржи — NYMEX и ICE. Физический — разбросан по всему миру по тысяче производителей и нефтепереработчиков.
На физическом рынке нефти 90-95% добываемых объемов реализуются по термовым (долгосрочным) контрактам. Они удобны как покупателю, так и продавцу, так как фиксируют цену на длительное время, она существенно не зависит от биржевой цены. Кроме того, условия по объему и цене бывают гибкими, что устраивает обе стороны. Лишь остатки нефти идут на спотовый рынок, как правило, его объем 5-10%.»

«(Цена нефти) Реальная нефть на бирже почти не торгуется. Она вся слишком разная по составу и свойствам, из каждого месторождения своя, и только основных сортов в мире более 200. . «

«. та цена нефти Brent, о которой все говорят и пишут и которую можно увидеть, например, на главной странице Яндекса, — это вовсе не цена реальной нефти с конкретного месторождения . И всё бы ладно, формула-то известна. но беда именно в том, что это вообще не цена нефти! Это биржевой курс фьючерсных контрактов на неё! . на биржах не нефтью торгуют, а фьючерсами ! И просто удивительно, что все поголовно говорящие и пишущие о ценах на нефть как бы подразумевают, что это одно и то же, не замечая подмены понятий — сознательно или, скорее, легкомысленно повторяя за остальными.»

«Биржевая торговля нефтяными фьючерсами началась в начале 80-х годов. Поначалу их котировки и цены на нефть вправду формировались по раздельности. Но затем . Первой привязать цену продаваемой в реальном режиме нефти к текущей цене фьючерса придумала мексиканская компания РЕМЕХ в 1986 году.
И далее эта идея была быстро подхвачена по всему миру. На то были серьезные основания! Ведь конечные потребители, как и «начальные продавцы», опасаются просчитаться с ценой. Они в большинстве своем не доки в маркетинге, а торговцев, готовых этим воспользоваться, на любом рынке хватает (вспомните 90-е годы в России). Тем более на таком сложном, как рынок нефти. Это ж какой анализ надо провести! Тысячи сделок по всему миру: в Хьюстоне, в Абу-Даби, в Тюмени, нефть вся разная , транспортировка обходится порой дороже ее самой. А тут — как удобно! Посмотрел биржевые сводки — и всё! Так что сегодня почти во всех реальных контрактах цена нефти привязана к котировкам фьючерсов с помощью той самой формулы, что учитывает отличие ее качества от маркерного сорта. Жизнь внебиржевых торговцев подобная практика весьма осложнила. Вот только за 30 лет такой практики на каждого внебиржевого развелась сотня биржевых. «

«. цена исполнения фьючерсов рассчитывается исходя из цен на реальную нефть, а те, в свою очередь, опираются на биржевые котировки фьючерсов. Казалось бы, ну и прекрасно — значит, котировки фьючерсов вправду отражают цену нефти. Но вот вопрос: а не наоборот ли? Что чего отражает на самом деле? Ведь фьючерсы на порядок ликвиднее, на одной только лондонской бирже ICE объем торговли ими примерно равен всей мировой добыче нефти. И, как уже упоминалось, 99% фьючерсных контрактов — расчетные, то есть, заключаются игроками, не намеренными (и не умеющими) ни покупать нефть, ни продавать. «

Ситуация за прошедшие 30 лет вывернулась наизнанку, рынок фьючерсов вдруг оказался первичнее рынка нефти. Особенно этому поспособствовало появление электронных торговых систем типа форекса, благодаря которому фьючерсный контракт может заключить любой бездельник, не выходя из дома. Фактически цена на нефть сегодня формируется спекулянтами, нефти в глаза не видевшими, а просто играющими на деньги, как в казино. Более детальное объяснение вынесено во врезку, ибо звучит сложновато для непривычного уха. Что поделать: трейдеры обзавелись жаргоном, призванным создать иллюзию сложности той «науки», на которой зиждется их «неподъемный» труд. На самом деле ничего сложного в биржевой торговле нет. Торговать арматурой, а уж тем более производить ее, — гораздо сложнее. Биржевого трейдера можно обучить всем премудростям за месяц, а чтобы вышел хороший инженер — нужны годы.

«Да, на срочном рынке присутствуют в роли «хеджеров» и производители нефти — ради того, чтобы подстраховаться от падения цен (на биржевом слэнге – «захеджировать риски»). Если производитель опасается, что цена нефти упадет ниже критического для него уровня, он продает фьючерсы по сегодняшней, более высокой цене, тем самым фиксируя себе будущий доход, который затем сложится из выручки от продажи нефти и маржи с биржи. Но поскольку подавляющее число биржевых сделок с фьючерсами заключается спекулянтами, это приводит к совершенно иным законам ценообразования, чем на обычном товарном рынке. Спекулянту ведь всё равно, сколько стоит нефть, он её не добывает. Ему важна только динамика котировок.»

«Но на рынках финансовых инструментов, каковыми являются нефтяные фьючерсы, иные законы. К ним макроэкономика особого отношения не имеет, там царствует «технический анализ», учитывающий не стоимость актива, а психологию торгующих им спекулянтов. Биржевой курс может раскачиваться гораздо быстрее и сильнее, чем рыночная цена в классической модели. Ведь у финансового актива нет себестоимости, он никем и нигде не производится. Если трейдер думает, что завтра цена упадет, он будет продавать, какова бы она ни была сегодня. Причем самим фактом этой продажи подтолкнет её вниз. И если таковы общие настроения трейдеров — цена может провалиться куда угодно. Впрочем, когда на бирже есть хеджеры, для которых себестоимость — не пустой звук, «куда угодно», конечно, не провалится. Но чем меньше их доля, тем неустойчивее рынок, тем дальше может улететь биржевой курс от экономически обоснованного уровня. «

Как торговать фьючерсами на нефть с минимальными рисками?

Фактические поставки нефти в результате торгов на бирже обычно не происходят. Здесь обращаются маркерные сорта по биржевому курсу фьючерсов, которые значительно упрощают куплю/продажу и сокращают расходы на транспортировку, аренду или приобретение склада для хранения сырья. При этом риски снижаются подтверждением обязательств обеих сторон совершить сделку при любых обстоятельствах.

Перед тем, как торговать фьючерсами на нефть, мы рекомендуем основательно разобраться в терминологии и особенностях сделки.

Предметом такого договора, или так называемым базисным активом, могут быть ценные бумаги, валюта, уровень инфляции, сырье, драгоценные металлы – все, что вызывает интерес у трейдеров. В этой статье мы рассматриваем нефтяной рынок.

Фьючерсы на нефть выгодны и добывающим компаниям, и конечному потребителю, и инвесторам, которые используют высоколиквидный инструмент для получения доходности. Они относятся к деривативам, то есть документам, которые приобретают самостоятельную ценность на рынке. Так как в контексте всегда присутствует условие о возможной смене стороны по договору без предварительного согласия другой стороны, то такой контракт может перепродаваться несколько раз до наступления срока выполнения обязательств по нему. Таким образом, данная ценная бумага или производный финансовый инструмент используется с двумя основными целями: спекуляция и хеджирование рисков.

Как торговать фьючерсами на нефть: нюансы

Черное золото ведет себя на срочном рынке достаточно технично и редко не поддается прогнозированию, хотя существуют сложности, связанные с нестабильной эмоциональной составляющей, которая в краткосрочных перспективах может привести к непредсказуемым результатам, которые, впрочем, быстро корректируются понятными фундаментальными факторами.

Технические параметры

Фьючерсный контракт сопровождается кратким описанием его качественных и количественных характеристик и ключевых условий. Документ содержит следующее:

  • наименование. В этой строке указывается название базисного актива, например, если соглашение составлено на поставку маркерного сорта WTI, то оно будет обозначено «WTI Crude Oil»;
  • тикер фьючерса нефти. Поскольку деривативы торгуются только на бирже, им присваивается краткое уникальное название, которое идентифицирует их в данном информационном пространстве;
  • тип документа. Выделяют поставочный, при котором подразумевается реальная поставка товара, и расчетный вид без поставки, но с финансовыми расчетами, основанными на разнице между ценой предмета договора и текущей стоимостью базисного актива на момент истечения срока;
  • размер. Указывается количество товара, выступающего предметом одного фьючерсного соглашения;
  • срок обращения. Период, в течение которого контракт может быть перепродан;
  • дата поставки. День, в который стороны должны выполнить свои договорные обязательства. Обычно предусматривается ответственность за невыполнение обязательств;
  • минимальное изменение цены (шаг). Величина допустимого колебания цены базисного актива;
  • маржинальные требования. Маржа может быть первоначальной, т.е. минимальной суммой, которая должна быть на депозите при открытии сделки (устанавливается биржей), и поддерживающей, т.е. суммой, которая всегда должна быть на счету трейдера, чтобы сделка оставалась открытой, не был выслан маржин колл, и не произошло автоматическое закрытие позиции.

Для удобного учета сделки на бирже используется так называемое обозначение фьючерса на нефть или код, включающий в себя буквы и цифры, каждая из которых содержит конкретную информацию о сделке.

На первом месте будет находиться код базисного актива – сорта нефти:

На втором месте указан месяц экспирации фьючерсов нефти, соответствующий букве:

И последняя цифра определяет год завершения срока действия документа и равна последней цифре календарного года.

Регулировка и контроль сделок

Контроль над проведением торгов на бирже осуществляет Комиссия по торговле товарными фьючерсами. Основана она в 1974 году для рыночного регулирования в США. Функции комиссии не ограничиваются надзором, но так же предусматривают проведение исследований, организацию защиты от опасных действий, что значительно улучшает условия торгов и позволяет поддерживать биржу в стабильном состоянии. Она присутствует в каждом городе, где действует торговая площадка, оценивает уровень конкуренции, расследует финансовые споры, осуществляет законодательные действия, эффективно отслеживает цены на активы, управляя спросом и предложением в целях обеспечения стабильности биржи. Так же эта CFTC проводит лицензирование участников процесса.

Особенности фьючерсов на нефть

Начиная торговлю деривативами, изучают спецификации, предложенные биржей, по всем выше описанным пунктам. Определяется подходящий объем базисного актива, оценивается стоимость тика. Для этого в общей таблице рассматриваются коды торгуемых фьючерсов и, исходя из расчетной стоимости одного тика, выбирается оптимальный вариант. На европейских биржах, а так же на Московской площадке, в большей степени обращаются расчетные фьючерсы на нефть brent, которые используются в спекулятивных целях или с намерением повлиять на рынок. Последние действия могут себе позволить крупные инвестиционные фонды или заинтересованные корпорации. Для остальных участников рынка расчетные контракты являются высоколиквидными инструментами, позволяющими получить приличную доходность при достаточно высоких рисках.

Важные моменты поведения на срочном рынке нефти

В данном сегменте закон спроса и предложения не работает. Большее влияние оказывает психология спекулянтов, поэтому биржевой курс может отличаться от экономически обоснованной цены, и поэтому прогнозировать ее достаточно не просто. Здесь заложены риски.

Одним из вариантов эффективной торговли является приобретение товара с ценой ниже той, по которой трейдер продает этот же товар в соответствии с другим фьючерсным контрактом, но по более высокой стоимости. В результате у него открыты две сделки по двум документам, и формируется разница между ценой покупки и продажи с положительным результатом – маржей. Договор может быть продан до срока экспирации на выгодных условиях. Важно помнить о таких понятиях, как бэквордация и контанго на фьючерсах нефти. Первое – это, когда производный финансовый инструмент стоит меньше, чем актив, и хотя явление характерно для быстропортящихся продуктов, цена на которые со временем не увеличивается, а снижается, ситуация вполне может образоваться и с углеводородами под влиянием фундаментальных сил. Обратное направление графика – контанго – более предпочтительно для покупателя.

Как уже было сказано базисным активом в рассматриваемых условиях может выступать любой инструмент, обращаемый на бирже, например, фьючерсы на биткоин.

Преимущества

Фьючерсы могут выгодно диверсифицировать инвестиционный портфель, так как они обладают высокой ликвидностью. Так же существует множество торговых стратегий, обеспечивающих доходность операций, позволяющих обойти риски и сложные неоднозначные ситуации на рынке. Важным является и тот факт, что для фондового рынка комиссия по сделкам с деривативами ниже, поэтому трейдер несет меньше расходы. Но основное преимущество заключается в возможности торговать с относительно небольшим депозитом, так как не нужно располагать суммой контракта, если он расчетного типа, конечно. Достаточно иметь гарантийное обеспечение – взнос, который биржа возвращает после совершения сделки, что-то вроде залога, составляющего до 10% от стоимости товара. Следует не забывать, что обеспечение меняется в течение срока действия соглашения, так как недостаток средств на счету инвестор может привести к автоматическому и невыгодному закрытию сделки. Так же для этих операций доступно плечо.

Итак, в условиях непрогнозируемой динамики цен, постоянного перераспределения спроса и предложения, неопределенности фундаментальных факторов нефтяные фьючерсы стали своего рода защитой и опорой для трейдеров, позволяющей учитывать их собственные интересы и строить взаимовыгодные отношения между участниками торгов. Уже и Китай запускает фьючерс на нефть.

MT5.com — Фьючерсы на сырую нефть снизились из-за опасений по поводу спроса на энергоносители

Фьючерсы на сырую нефть снизились из-за опасений по поводу спроса на энергоносители

В понедельник фьючерсы на сырую нефть упали, так как опасения по поводу замедления роста мировой экономики и возможного падения спроса на энергоносители в краткосрочной перспективе оказали давление на сырье.

Снижение цен также было вызвано комментариями министра торговли США Уилбура Росса о том, что торговая сделка между США и Китаем не должна быть завершена в следующем месяце.

Фьючерсы на нефть марки WTI на ноябрь подешевели на 0,47 доллара, или около 0,9 процента, до 53,31 доллара за баррель.

В пятницу фьючерсы на нефть марки WTI на ноябрь подешевели на 0,15 доллара, или примерно на 0,3 процента, до 53,78 доллара за баррель.

Комментарии Росса противоречили тому, что сказал президент Дональд Трамп в пятницу. Трамп выразил надежду, что первая фаза сделки, объявленная ранее в октябре, будет подписана к середине следующего месяца. Ранее сегодня он сказал журналистам в Белом доме, что торговая сделка идет хорошо.

На заседании правительства Трамп сказал, что вопросы на втором этапе сделки будет намного легче решить, чем на первом этапе.

Последние данные EIA показали, что запасы нефти в США подскочили на 9,3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 12 октября, что в три раза больше, чем изначально предполагалось.

Неблагоприятные комментарии о состоянии экономики со стороны президента Европейского центрального банка Кристины Лагард и геополитической напряженности после прямой угрозы США со стороны вице-министра Северной Кореи усилили опасения относительно перспектив спроса на энергоносители.

Основной функционал

Функция поиска

× Закрыть

Функции Примеры Результат поиска
Ищите как можно более точно сформулированные понятия «отмывание денег» Обратите внимание на правописание: каждое слово должно быть написано без ошибок
Ищите все релевантные понятия («и») отмывание денег В результате вы получите все найденные соответствия к каждому слову
Поиск по приницпу «или-или» отмывание-денег Вы получите все соответствия только к первому слову или только ко второму
Поиск одного понятия при исключении другого отмывание -денег Вы получите соответствия, подходящие только к первому слову
Поиск по корню крас* В результате Вы получите слова «красный», «краснота», «краснеть», «красно»

Нефть дешевеет на сигналах роста запасов в Кушинге, Brent торгуется у $61,4 за баррель

Токио. 30 октября. ИНТЕРФАКС — Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются в ходе азиатских торгов в среду на данных Американского института нефти (API) об увеличении запасов топлива на терминале в Кушинге по итогам четвертой недели подряд.

Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:22 МСК подешевели на $0,19 (0,31%) — до $61,4 за баррель. На торгах во вторник цена увеличилась на $0,02 (0,03%) и составляла на закрытие $61,59 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшилась на $0,26 (0,47%), до $55,28 за баррель. На предыдущих торгах WTI снизилась в цене на $0,27 (0,48%), до $55,54 за баррель.

Как стало известно накануне из отчета API, запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе выросли на 1,22 млн баррелей. Если данные института, который собирает информацию на добровольной основе, подтвердятся в отчете министерства энергетики США, который будет обнародован в среду, недельное повышение запасов на терминале станет четвертым подряд.

Также API сообщил о снижении запасов нефти в США в целом на 708 тыс. баррелей.

«Рынок более внимательно следит за данными об американских запасах с учетом смягчения геополитических рисков», — отметил аналитик сырьевого рынка в Samsung Futures Ким Квангре.

Между тем накануне министр нефти Нигерии Тимипре Силва после встречи со своим саудовским коллегой принцем Абдулазизом бен Сальманом заявил, что Саудовская Аравия готова снизить добычу сильнее, чем предусмотрено соглашением ОПЕК+.

Фьючерсы на нефть Brent

Нефть продолжает быть наиболее востребованным топливным ресурсом вот уже практически 100 лет.

Нефтяные фьючерсы (они же фьючерсные контракты) – это контракты по покупке и продаже данного сырья, которые планируется совершить в ближайшем будущем по его стоимости на настоящий момент.

Дата сделки является отсроченной.

Появление фьючерсов дало возможность инвестировать и спекулировать «черным золотом», поэтому на биржах они используются как инструмент инвестирования.

Торговля фьючерсами на нефть: на что обращать внимание?

При торговле нефтяными фьючерсами, прежде всего, требуется проанализировать факторы, оказывающие влияние их стоимость в ближайшей перспективе.

Обратить снимание нужно на следующее:

  • Оцените текущую инфляцию, ее темп;
  • Проанализируйте состояние базы топливных ресурсов на ближайшие 5-10 лет;
  • Проанализируйте возможность применения новейших технологий при добыче и переработке углеводородов, которые окажут влияние на себестоимость разведки, добычи, переработки и транспортировки;
  • Оцените геополитическую ситуацию стран, которые специализируются на добыче и переработке нефти.

Маркировки

Каждый фьючерсный контракт имеет свою маркировку.

Он состоит из 4 символов, которые обозначают:

8,0,1,0,0

  1. Первые две (три) латинские буквы – на какой ресурс или валюту приобретен фьючерс;
  2. Третья латинская буква – месяц, в котором заканчивается действие контракта;
  3. Последняя цифра – год экспирации (истечения действия контракта).

Для обозначения месяцев приняты следующие буквы:

  1. F – январь;
  2. G – февраль;
  3. H – март;
  4. J – апрель;
  5. K – май;
  6. M – июнь;
  7. N – июль;
  8. Q – август;
  9. U – сентябрь;
  10. V – октябрь;
  11. X – ноябрь;
  12. Z – декабрь.

Для обозначения сорта товарной нефти приняты обозначения:

  • BRN – Brent;
  • WTI – WTI;
  • CL – Light Sweet.

Эти сорта наиболее востребованы. Таким образом, маркировка BRNV5 будет обозначать фьючерсный контракт на нефть марки Brent, действие которого заканчивается в октябре 2015 года.

Котировки

Торговля основными сортами нефти (WTI, Brent, LightSweet) осуществляется посредством товарных бирж. Эти три основных сорта получили название «маркерные», поскольку стоимость других сортов определяется как отношение к маркерным, к примеру, стоимость барреля WTI+5 USD.

Котируются данные сорта нефти на следующих биржах:

  • NYMEX – торгуется только LightSweet;
  • ICE – торгуются Brentи WTI.

NYMEX находится в Нью-Йорке, а ICE – в Лондоне. Не так давно появилась электронная торговля, поэтому торги стали проходить в режиме онлайн непрерывно.

WTI и LightSweet разведываются и добываются в Северной Америке, поэтому их котировки хорошо коррелируют, но это не относится в Brent, поскольку экспирация таких фьючерсов совершенно другая.Поэтому между контрактами на Brent и другое сырье возможность арбитража максимальна.

Специфика торговли

Сорта нефти, также входящие в маркерный состав

Почему же существует несколько сортов нефти?

16,1,0,0,0

Именно он и определяет однородность сырья и его качество.

В маркерный состав (стандарт) вошли и другие сорта:

  • Urals – добывается в РФ;
  • SiberianLight – добывается в РФ;
  • Ststfjord – добывается в Норвегии;
  • Kirkuk – добывается в Ираке;
  • IranLight – легкая, добывается в Иране;
  • IranHeavy – тяжелая, добывается в Иране.

Параметры фьючерсов на нефть марки Brent

Brent – легкая нефть. Добывается она в Северном море. Именно она определяет стоимость почти 60% торговли по договорам поставки «черного золота».

Данный сорт нефти содержит всего 0,4% серы, поэтому она используется при производстве бензина и другого высококачественного топлива.

Фьючерсные контракты на Brent имеют следующие параметры:

  • Торговать ими можно только на лондонской бирже ICE;
  • Торговать можно в течение всего года ближайшие 8 лет;
  • Фьючерсный контракт заключается на тысячу баррелей, это примерно 132000 кг.

Основные факторы, влияющие на стоимость нефти Brent

Стоимость нефти Brent, прежде всего, зависит от спроса на углеводородное сырье. Если спрос снижается, вслед за ним снижается цена, а если повышается, цены возрастают. Также стоимость зависит от курса американского доллара, дело в том, что стоимость барреля нефти привязана к этой валюте. Если доллар укрепляется – нефть дешевеет, и наоборот.

Вот еще несколько ключевых факторов:

  • Принятие решения странами ОПЕК об увеличении/уменьшении квоты на добычу сырья, при увеличении – стоимость падает, при уменьшении — растет;
  • Политическая ситуация в добывающих нефть странах;
  • Факторы, на которые не может повлиять человек (стихийный бедствия, выход из строя добывающего и транспортного оборудования);
  • Принятие решения о количестве резервных запасов;
  • Глобальная экономическая ситуация;
  • Современные технологические достижения в нефтедобыче и нефтепереработке;
  • Спекуляция на бирже.

Фьючерсы на нефть марки Brent, цены

Ценовая динамика на нефть определяется на лондонской бирже, а уже на основе информации о текущих котировках определяется и стоимость фьючерса уже на Московской бирже. Динамику цен на нефть можно с легкостью просмотреть на различных сайтах в интернете.

24,0,0,1,0

Специфика торговли фьючерсами на Форекс

Рынок Форекс сделал торговлю нефтяными фьючерсами более доступной и приемлемой. Сам процесс походит на манипулирование парой валют, однако единственным отличием торговли является размером кредитного плеча, а также маржи.

Стоимость одного фьючерса определяет стоимость ста баррелей «черного золота» в американской валюте. Также приобретение фьючерса предполагает транспортировку сырья покупателю. Но этого не происходит, поскольку контракт продается повторно до момента его истечения.

Фьючерсные контракты называются «контракты на разницу» и обозначаются CFD. Относят их к инвестиционным инструментам, действующим вне биржи. У каждого брокера нефть разных сортов имеет свою котировку.

Хеджеры и спекулянты – это главные биржевые игроки. Хеджерами именуют тех, кто напрямую связан с добычей, транспортировкой и переработкой сырья. Контракты позволяют им обезопасить себя от падения цен на нефть. Спекулянты получают деньги от разницы цены на фьючерсы. Нефть приобретается ими на откатах, затем продается сразу же, как она начинает расти в цене.

Перспективы фьючерсных контрактов нефти марки Brent

Стоимость фьючерсных контрактов непрерывно меняется. Резкие скачки и падения обусловлены многими факторами, однако их приобретение имеет следующие перспективы:

  • В ближайшем будущем спрос практически не будет колебаться, рост стоимости не коррелирует со спросом, поэтому могут наблюдаться резкие скачки при незначительных падениях предложения;
  • В среднесрочной перспективе будут разрабатываться новые экономичные технологии, поэтому цена фьючерсов будет падать;
  • В долгосрочной перспективе стоимость нефти будет расти, в связи с тем, что увеличится количество транспортных средств, некоторые ученые говорят об истощении общемировых нефтяных запасов.

Фьючерс на нефть Brent: хеджирование и другие преимущества торговли

При покупке нефтяного фьючерса сделка заключается на покупку нефти по фиксированной стоимости, но состоится она в среднесрочной перспективе. В итоге, инвестор перестраховывает себя на случай неблагоприятной для него ситуации на рынке, что называется хеджированием рисков. Притом изменчивость стоимости фьючерсов дает инвесторам возможность их использования как инструмента для сделок на бирже.

Также основным преимуществами торговли являются:

  • Возможность проведения короткой продажи, иными словами, сделки проводятся без торговли самой нефтью;
  • Кредитное плечо довольно большое – 1 к 10;
  • Календарный спред – вы можете осуществлять торговлю сразу двумя контрактами на один основной актив, однако даты их исполнения и позиционная направленность может быть разной.

33,0,0,0,1

Появление фьючерсов на нефть в значительной степени оптимизировало финансовую систему, а также дало инвесторам эффективный инвестиционный инструмент. Фьючерсные контракты – ликвидный актив, поскольку спрос на них будет высок еще долгое время.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Как купить нефть физическому лицу

11:00 04.02.2020 Категория: Статьи

В течении двух последних лет основной инвестиционной идеей была покупка долларов за рубли. Рост курса доллара с 35 до 70 руб. за доллар позволил удвоить вложения. Но на дворе уже 2020 год, и сейчас за доллар просят более 80 руб. Многим начинает казаться, что это уже многовато, и потенциал стремительного роста доллара уже исчерпан. На смену доллару пришла идея покупки сильно подешевевшей нефти (со 120 до 30 $ за барель). Среди моих знакомых интерес к покупке нефти растет каждый день. Однако технически мало кто знает, как это делается. Это порождает массу вопросов, которые я постараюсь снять в этой статье.

Где купить нефть

Нефть покупается в виде фьючерса на нефть на срочном рынке Московской биржи. Московская биржа не работает с физическими лицами, поэтому для того, чтобы получить доступ к торгам, вам необходимо заключить договор с брокером на брокерское обслуживание. Брокеров много, но я рекомендую брокера ВТБ24. Это максимально дешевый брокер – вы платите 150 руб. в месяц, если совершаете хотя бы одну операцию купли/продажи, если операций в месяце не было – обслуживание бесплатно. За каждую операцию купли или продажи фьючерса биржа и брокер берут комиссию. Обычно в сумме она составляет 2 руб. От вас требуется прийти в отделение ВТБ24 и сказать операционисту, что хотите открыть брокерский счет.

Сколько нужно денег

Минимальный объем покупки – 1 лот (10 барелей). При текущей цене на нефть ( 30 $) один лот вам обойдется в 300 $ (

25 000 руб.). На самом деле, имея на счету 25 000 руб., можно купить больше чем один лот, но начинающим лучше так не делать. Если вы все-таки совершили ошибку и купили нефти на сумму, превышающую имеющиеся у вас на счете средства, – ничего страшного, просто продайте лишнее.

Сколько времени можно держать фьючерс на нефть

Нефтяной фьючерс имеет срок жизни в один месяц и заканчивается 1 числа каждого месяца. За несколько дней до окончания действия фьючерса его нужно продать и купить фьючерс на следующий месяц. Чтобы удерживать купленную нефть продолжительное время, придется каждый месяц проделывать эту операцию. Если вы забудете переложиться в следующий месяц, то ничего страшного не случится, просто по истечению срока жизни фьючерс будет продан автоматически, по цене на конец месяца. Фьючерс на следующий месяц автоматически не купится, это нужно сделать вручную. Еще одним ньюансом является то, что при перекладывании из одного фьючерса в другой цена может немного отличаться, причем в любую сторону (быть как меньше так и больше). В случае с нефтью разница может быть до 1.5 $. Это не всегда приятно, но других вариантов нет.

Как называется фьючерс на нефть в торговом терминале Quik

Так как у каждого фьючерса есть срок жизни, то код месяца, в котором действует фьючерс, и год закодированы в названии. Например, фьючерс, действующий в марте 2020, называется BRH6. Первые две буквы названия всегда одинаковые: BR – это нефть сорта Brent. Следующая буква – это месяц, в котором заканчивается действие фьючерса, в приведенном примере это H – март (фьючерс живет до 01.03.2020). Последняя буква – это год, в приведенном примере это 2020. Детальную спецификацию на приведенный в примере фьючерс, как и на любой другой фьючерс, можно посмотреть на сайте биржи: Спецификация на фьючерс BRH6

Коды месяцев фьючерсов:

  • Январь — F
  • Февраль — G
  • Март — H
  • Апрель — J
  • Май — K
  • Июнь — M
  • Июль — N
  • Август — Q
  • Сентябрь — U
  • Октябрь-V
  • Ноябрь-X
  • Декабрь-Z

А мне случайно не привезут купленную нефть

Нет. Фьючерс расчетный, а не поставочный, это означает, что ехать в ближайший порт за купленной нефтью не придется – вы будете иметь дело только с деньгами. Количество денег на вашем счету, пока вы держите фьючерс, будет непрерывно меняться, отражая стоимость купленной вами нефти.

Способы покупки нефти

Нефть можно купить только в виде фьючерса. Другие способы покупки нефти мне неизвестны.

Сколько я смогу на этом заработать

Если после вашей покупки нефть подорожает на 3%, то вложенная вами сумма тоже увеличится на 3%. Если после вашей покупки нефть, наоборот, подешевеет на 3%, то вложенная вами сумма денег уменьшится на 3%. Начисление или списание денег на вашем счету происходит непрерывно, вслед за движением цены нефти.

Могу ли я потерять все деньги и остаться должен брокеру

Да, можете, и такие случаи были. Чтобы этого не произошло, соблюдайте простое правило: покупайте без превышения имеющихся у вас на счете средств (без плеча). Небольшие превышения суммы допустимы, абсолютно ничего страшного в этом нет, и брокер ничего с вас за это превышение не возьмет. Но если вы купите на сумму, в 5 раз превышающую размер вашего счета, это опасно и, скорее всего, закончится тем, что брокер принудительно закроет ваши позиции при сильном движении цены против вас (более чем на 20%). Если брокер по какой-либо причине не сможет закрыть ваши позиции (например, нет встречных предложений на рынке), то сумма вашего проигрыша может существенно превысить имеющуюся на счете сумму и вы останетесь должным брокеру – это худший вариант. К счастью, брокер постарается сделать все возможное, чтобы этого не допустить, так как биржа удержит эту сумму с брокера немедленно, а брокер потом будет долго пытаться стрясти этот долг с вас. Это одна из причин, почему биржа не работает с физическими лицами.

Что будет с моими деньгами, если брокер разорится

С вероятностью 99.9% вы свои деньги больше не увидите. Это одна из основных причин, почему в качестве брокера нужно выбирать надежные организации. Например, ВТБ24 – отличный пример надежного брокера.

Связана ли цена фьючерса с реальными ценами на физическую нефть

Да, связана и очень сильно. В спецификации фьючерса написано, что его цена на дату окончания действия должна в точности равняться стоимости физической нефти (ICE Brent Index). Поэтому внутри месяца цена фьючерса может отклоняться от стоимости физической нефти, но к концу срока обращения цена в точности притянется к цене физической нефти.

Заключение

Просто подумайте: рост цены нефти от 30 $ до 60 $ ведет к удвоению вложенных средств. Снижение нефти от 30 $ до 15 $ за баррель ведет к потере всего лишь половины вложенного капитала. Лично для меня первый вариант выглядит более вероятным. Пробуйте, и все получится!

Выбор редактора:  Рынок деривативов для торговли бинарными опционами забеспечен в этом году Индией и Россией
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: