Индекс доллара США на рынке валют для бинарных опционов держится у пика за 11 лет

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Содержание

Индекс доллара

USDX — индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют: Евро (EUR), Иена (JPY), Фунт стерлингов (GBP), Канадский доллар (CAD), Шведская крона (SEK) и Швейцарский франк (CHF).

Индекс рассчитывается как среднее геометрическое взвешенное этих валют по формуле:

U S D X = 50 , 14348112 ∗ U S D E U R 0 , 576 ∗ U S D J P Y 0 , 136 ∗ U S D G B P 0 , 119 ∗ U S D C A D 0 , 091 ∗ U S D S E K 0 , 042 ∗ U S D C H F 0 , 036 <\displaystyle USDX=50,14348112*USDEUR^<0,576>*USDJPY^<0,136>*USDGBP^<0,119>*USDCAD^<0,091>*USDSEK^<0,042>*USDCHF^<0,036>> ,

где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:

  • Евро — 57,6 %;
  • Иена — 13,6 %;
  • Фунт стерлингов — 11,9 %;
  • Канадский доллар — 9,1 %;
  • Шведская крона — 4,2 %;
  • Швейцарский франк — 3,6 %.

Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга.

Торги по индексу доллара (как по товарному контракту) идут круглосуточно на бирже IntercontinentalExchange.

UUP: индекс доллар подорожал до максимума 11,5 лет к корзине основных валют

Март 10, 2015 Автор: swens

Курс доллара поднялся до максимума 11,5 лет к корзине основных валют и восьмилетнего пика к иене из-за разницы в политике центробанков различных регионов. Индекс доллара к корзине шести основных валют вырос на 0,48% до 98,053, а против иены доллар подорожал на 0,45% до 121,69 иены.

Вышедший в пятницу отчет о занятости в США подтвердил прогноз экономистов, что ФРС начнет повышать процентные ставки в середине этого года. В то же время, Европейский центробанк и Банк Японии продолжают стимулировать экономический рост; ЕЦБ, в частности, в понедельник начал программу приобретения облигаций на общую сумму свыше 1 трлн евро.

«Разница в политике центробанков и слабый евро поддерживают доллар, а подъем на фондовых рынках, а значит повышение готовности к риску, позволят ему продолжить рост. В зависимости от ситуации на фондовом рынке США, доллар попытается закрепиться выше 122 иен», — заявил Reuters аналитик IG Securities в Токио Юнити Исикава.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Евро подешевел на 0,45% до $1,0801, ранее упав до минимальной с сентября 2003 года отметки $1,0785. Спаду помогли снижение доходности немецких гособлигаций и опасения за кредитоспособность Греции. Греческие эксперты по финансам в среду начнут переговоры с представителями Евросоюза, ЕЦБ и МВФ об экономических реформах в стране, чтобы получить новые кредиты.

Австралийский доллар подешевел на 0,64% до $0,7653, ранее упав до пятинедельного минимума за счет снижения цен производителей в Китае — крупнейшем рынке австралийского сырья.

PowerShares DB US Dollar Index Bullish ETF (UUP), отслеживающий курс американского доллара против корзины шести основных валют, с начала года подорожал 7,63% (SPY — 1,4%), а в прошлом году его рост составил около 11,4% против 13,5%, показанных SPY .

Мировые фондовые индексы

Index Quote Change
S&P 500 3060.98 0.77%
Dow Jones Industrials 27285.34 0.88%
NASDAQ 8363.99 0.86%
Rus 2000 1582.50 1.51%
Canada 16592.85 0.67%
Brazil 108300 1.01%
Mexico 43622.92 0.66%
Argentina 35583.61 1.68%
Chile 4744.13 -2.80%
Colombia 1637.54 0.27%
London 7288.55 0.55%
Paris 5768.68 0.68%
Frankfurt 12972.27 0.82%
Italy 24917.62 1.00%
Spain 928.91 0.59%
Netherlands 581.46 0.84%
Russia 1447.66 1.74%
S. Africa 50411.10 0.48%
Nigeria 26359.27 0.18%
Australia 6779.10 0.09%
Nikkei 225 22850.77 -0.33%
TOPIX 1666.50 -0.03%
Korea 2100.20 0.80%
Taiwan 11399.53 0.36%
Shanghai 2958.20 0.99%
Shenzhen 9802.33 1.73%
Hong Kong 27100.76 0.72%
Singapore 3229.43 -0.01%
Philippines 7977.12 -0.54%
Malaysia 1593.34 -0.29%
Thailand 1592.52 -0.56%
Indonesia 6207.19 -0.34%
India 40165.03 0.09%

Мировые валюты

Валютная пара Цена Изменение
BTC/USD 8,547.008789 +282.545898 (+3.418808%)
ETHUSD=X 715.3076 +11.0823 (+1.5737%)
EUR/USD 1.18 -0.00 (-0.11%)
USD/JPY 111.01 +0.24 (+0.21%)
GBP/USD 1.35 -0.00 (-0.03%)
AUD/USD 0.7518 +0.0005 (+0.0601%)
NZD/USD 0.6908 0.0000 (-0.0000%)
EUR/JPY 130.5563 +0.1395 (+0.1070%)
GBP/JPY 149.4709 +0.2675 (+0.1793%)
EUR/GBP 0.8735 -0.0006 (-0.0722%)
EUR/CAD 1.51521 -0.00092 (-0.06084%)
EUR/SEK 10.30739 +0.00411 (+0.03990%)
EUR/CHF 1.17455 +0.00054 (+0.04640%)
EUR/HUF 318.1583 +0.2162 (+0.0680%)
USD/CNY 6.3767 0.0000 (0.0000%)
USD/HKD 7.8498 0.0000 (0.0000%)
USD/SGD 1.34382 +0.00132 (+0.09832%)
USD/INR 67.984 -0.026 (-0.038%)
USD/MXN 19.9271 -0.0209 (-0.1048%)
USD/PHP 52.33 +0.05 (+0.10%)
USD/IDR 14,150.00 0.00 (0.00%)
USD/THB 32.20 +0.02 (+0.06%)
USD/MYR 3.97 0.00 (0.00%)
USD/ZAR 12.7733 -0.0042 (-0.0329%)
USD/RUB 62.291 -0.027 (-0.043%)

С помощью ETF (биржевых или индексных фондов) можно делать деньги на международных рынках акций, облигаций, драгоценных металлов, сырья, зарабатывать на колебаниях курсов валют. Популярность ETF, первый из которых был создан на индекс S&P 500 в 1993 г., растет быстрыми темпами. Если на конец 2000 г. в мире насчитывалось 106 биржевых фондов с активами под управлением $79,4 млрд, то на конец октября 2013 г., согласно данным ETFGI, число ETF/ETP в мире превысило 2,5 тыс. Их акции торгуются на 40 биржах, а активы под управлением составляют $2,3 трлн.

Индекс доллара США – DXY

Индекс доллара США – это показатель силы американской валюты, за движением которого следят многие обозреватели рынка и аналитики. Этот показатель также известен как индекс DXY.

Индекс доллара это геометрически взвешенный индекс некоторых основных торговых партнеров Соединенных Штатов. Структура индекса доллара сильно смещена в сторону евро и европейских стран, которые еще не присоединились к общему европейскому рынку. Взвешенные компоненты индекса доллара: евро(57,5%), японская иена(13,6%), британский фунт стерлингов(11,9%), канадский доллар(9,1%), шведская крона(4,2%) и швейцарский франк(3,6%). Из-за такого состава индекса DXY, его еще называют анти европейским индексом.

DXY – это удобный индекс, который используется в качестве простого метода определения силы и слабости доллара США. Но его повсеместное использование маскирует тот факт, что он не отражает стоимости доллара по отношению к достаточно большой корзине других мировых валют. Индекс доллара (DXY) был создан компанией JP Morgan в 1973 году и с того времени обновлялся только один раз, когда в Европе ввели единую европейскую валюту евро.

Ввиду того, что индекс доллара сильно смещен в сторону европейских валют, он значительно понижает долю доллара Канады, которая является крупным партнером США. Кроме того этот индекс и вовсе игнорирует валюты Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Корею, Австралию, Тайвань и что более важно Китай. Но даже если бы кто-то пытался включить китайский юань в расчет индекса доллара, это было бы очень трудно и не совсем корректно, поскольку Китай привязал стоимость своей валюты к американскому доллару.

Более точная корзина валют, которая бы отслеживала относительную стоимость доллара, должна состоять из валют основных торговых партнеров США. 6 крупнейшими торговыми партнерами США являются: Канада, Китай, Мексика, Япония, Германия и Великобритания. Трудно сказать, почему JP Morgan создал этот индекс и почему он стал настолько популярным. Очень странной вещью является то, что этот индекс нельзя торговать. Нет ни одного рынка, на котором Вы бы могли купить индекс доллара. Единственными инструментами, которые учитывают движение DXY, являются фьючерсы и опционы на этот индекс, которые торгуются на бирже Intercontinental Exchange.

Если он настолько неточен, то почему на него все так обращают внимание? Хотя есть и более точные способы оценки доллара США, абсолютная точность не всегда важна для индикатора. Многие трейдеры и финансовые компании, наверняка имеют свои собственные индикаторы, которыми они пользуются для отслеживания стоимости доллара, но для сравнения всегда очень удобно использовать общий индекс. Индекс доллара большую часть времени также тесно коррелирован с торгово-взвешенным индексом. Относительная сила или слабость движения доллара США отображает огромные потоки денег. Рост индекса доллара США на 10% равносильно номинальному падению стоимости мирового богатства на более чем 1 трлн. долларов. Движение такого масштаба не происходит в вакууме, а относительная слабость индекса доллара отражает соответствующую слабость торгово-взвешенного индекса.

Несмотря на некоторые недостатки, индекс DXY служит надежным индикатором силы и слабости доллара США и его можно использовать в качестве такового, если помнить, что он может искажаться во время значительных колебаний единой европейской валюты.

Почему не стоит искать бинарные опционы с минимальным депозитом от 1 доллара

Безусловно, новичкам не хочется терять деньги у брокера только из-за своей неопытности. Но если боязнь перед реальной торговлей совмещается ещё и с жадностью, начать прибыльную торговлю практически невозможно. Часто начинающие трейдеры ищут бинарные опционы с минимальным депозитом от 1 доллара. Сегодня мы рассмотрим, предлагает ли кто-нибудь из брокеров подобные условия. А также расскажем, почему мы не рекомендуем вносить такие суммы.

Alpari – единственная надёжная контора с депозитом на бинарных опционах от 1 доллара

Начнём с описания брокеров. Точнее, брокера. Дело в том, что нам известна только одна контора, которая предлагает подобные условия. Речь идёт об Альпари. Кроме этой особенности, компания имеет ещё несколько. Давайте вспомним их:

  1. Самый опытный брокер в России. Первая сделка через платформу Альпари была заключена в 1999 году. Конечно, о бинарных опционах речь тогда и не шла. Трейдинг БО стал доступен более чем через 10 лет.
  2. Одна из самых надёжных компаний. Alpari является членом FinaCom, НАФД, а также имеет 3 лицензии ФСФР и других регуляторов.
  3. Более 1 000 000 клиентов. Этот фактор также доказывает надёжность компании.

Кроме того, на сайте брокера можно найти немало полезной информации для трейдеров.

Если ищите возможность начать торговать на бинарных опционах с минимальным депозитом от 1 доллара, другого выбора у вас нет. Регистрируйтесь на официальном сайте Alpari. Но для начала ознакомьтесь со следующим разделом.

Начинать с 1 доллара не имеет смысла

Минимальная сумма инвестиции на Альпари всего 1 доллар. Но этой суммы хватит для заключения только одной сделки. Давайте попробуем найти выгоды от такого количества инвестиций.

Может, 1 сделка позволит набраться опыта? К сожалению, нет. Трейдеры месяцами или даже годами получают навыки профессионального спекулянта. Освоить базу можно значительно быстрее, но всё равно не за 1 открытую сделку.

1 контракт может принести прибыль? В 2020 году мы бы сказали, что скорее Трамп победит на президентских выборах, чем трейдер раскрутиться с одной сделки. В итоге Трамп стал президентом. Но так и не прибавилось историй о том, как трейдер смог подняться в трейдинге, начав с суммы, которой хватило только на 1 сделку.

Почему раскрутка депозита с такой суммы практически невозможна? Причин несколько:

  • Нет права на ошибку. Сделаете неверный прогноз – значит, лишитесь возможности торговать дальше;
  • Прибыль слишком маленькая. Вы вряд ли получите более 80 центов с первой сделки. Каждая ваша прибыльная сделка будет приносить менее 1 доллара. Но это не самое печальное. Дело в том, что даже если первая сделка закроется в плюс, при неудачной второй инвестиции, на счету будет недостаточно средств для торговли.

Бинарные опционы с минимальным депозитом от 1 доллара могут обеспечить относительно безопасную торговлю? Тоже нет. Избавиться от рисков трейдер не сможет никогда, но их можно снизить. Для этого нужно выполнять правила риск-менеджмента и мани-менеджмента.

Сколько стоит вкладывать новичкам?

Мы определились, что $1 – это слишком мало для начала трейдинга. Появляется вопрос: а сколько нужно для начала? Давайте попробуем найти на него ответ.

Для начала определитесь, для чего вы вносите деньги. Если решили просто набраться опыта, значит, заключать сделки вы будете с минимальными инвестициями. Правильно? Значит, можно обойтись и 20-ю долларами. Можно вложить и 10, но в таком случае торговать по правилам мани-менеджмента не выйдет. Хотя для оценки работы платформы этого хватит, а чтобы тестировать стратегию, можно и демо-счёт использовать.

Если же вы решили, что пора зарабатывать, нужно расщедриться на гораздо большую сумму. Если будете инвестировать по 1–2 доллара в сделку, хватит и 100 долларов. Но учитывайте, что доход 30% в месяц для многих профессионалов считается успешным результатом. Конечно, иногда бывают результаты и лучше. Но 100% и более заработать смогут только самые опытные спекулянты. И то, ежемесячно получать такой доход вряд ли получится.

Получается, что при инвестиции в 100 у.е. можно получать $30–50. Для первого раза хватит (конечно, если для его достижения вы уделяете не более часа в день). Теперь посчитайте, сколько нужно вложить, чтобы получать хотя бы $500 в месяц.

Для более ли менее положительного результата нужно вносить хотя бы $1000, но при этом вы должны быть уверены в своих силах, у вас должна быть рабочая стратегия и вы должны уметь держать эмоции при себе. Готовы? Тогда можете начинать. Нет? Практикуйтесь на демо или с минимальными инвестициями.

Итак, мы выяснили, что бинарные опционы с депозитом в 1 доллар практически бесполезны и неэффективны. Кроме того, сегодня только Альпари предлагает возможность для начала трейдинга с такой суммой.

Начальная сумма средств должна быть выбрана в зависимости от целей трейдера. Решайте, сколько вносить, не обращая внимания на условия брокера. Торговать-то будете вы сами.

Индекс доллара США на рынке валют для бинарных опционов держится у пика за 11 лет

Индекс доллара — такой же финансовый инструмент на рынке Форекс, как и валютные пары или металлы. Он торгуется круглосуточно, есть в списках большинства брокеров. Какую информацию может извлечь трейдер из значения индекса?

Сущность и способ расчета индекса доллара

Индекс доллара США показывает соотношение доллара к валютной корзине из таких валют, как евро, японская йена, британский фунт, франк, швейцарская крона и канадский доллар. Максимальный вес в корзине принадлежит европейской валюте (более 50%). На втором месте находится йена.

Базовый уровень индекса равен числу 100. Оно получилось в результате расчета индекса в момент его введения (45 лет назад). Эта цифра — средний ориентир, относительно которого строят прогнозы и делают выводы. Индекс показывает, сколько в среднем стоит американский доллар на международном рынке. Если точнее, то он показывает динамику стоимости валюты на мировой арене.

Например, если индекс находится на уровне 88, значит стоимость доллара упала на 12% по сравнению с годом введения в оборот индекса. Зафиксированный рекорд составил 160 базовых единиц. Минимальное значение индекса находилось на отметке 71,99.

На большинстве площадок символ индекса выглядит как USDX. Также встречается такая аббревиатура, как DXY. Первая встречается гораздо чаще, нежели вторая.

На рынке Форекс индекс доллара представлен в виде контрактов на разницу (CFD). Можно торговать инструментом как CFD, а можно просто использовать его для анализа ситуации на валютном рынке или для фильтрации сигналов сомнительного качества. Также индекс американского доллара очень часто используется в стратегиях фундаментального анализа рынка.

Где найти график индекса USDX — онлайн-сервисы, индикаторы и торговая платформа

Существует несколько способов увидеть реальный график индекса доллара США. Первый, самый простой, забить в поисковой системе соответствующую фразу и попасть на аналитическую онлайн-площадку, где отображаются такие данные. В качестве примера можно привести сервис Investing.

В настоящее время индекс доллара есть практически у каждого брокера Форекс. Например, график инструмента в компании Forex4You выглядит следующим образом.

История инструмента у брокера начинается только в январе 2020 года, хотя сам индекс существует с 1973. Красной чертой отмечено среднее значение индекса на уровне 100, которое выступает в качестве точки отсчета. На графике можно увидеть глобальное снижение значения индекса по отношению с 1973 годом. На момент написания статьи он составляет 89,18 единиц, что означает падение стоимости доллара на 11% по отношению к году внедрения инструмента.

График с индексом доллара в отдельной вкладке удобен для трейдинга. Если же вам нужна информация для проведения анализа, можно воспользоваться другим инструментом определения значения USDX — индикатором для МетаТрейдера. Он так и называется, как сам индекс. Существует две вариации продукта — для четвертой и пятой версий торговой платформы. Скачать обе вы можете на нашем сайте по ссылке. График с установленным в терминал МетаТрейдер 4 индикатором выглядит следующим образом.

Красная линия в дополнительном окне — это линия непосредственно самого индекса. Зеленая линия — скользящая средняя.

Чтобы индикатор корректно отображал данные, нужно, чтобы в терминале были открыты вкладки с валютными парами, на основе которых рассчитывается индекс. Также необходимо, чтобы названия символов в торговой платформе и настройках индикатора совпадали. Если совпадения нет, вы можете поправить имена символов в поле Index Pairs.

Индикатор для МТ4 отличается от такового для МТ5. В первом случае вы можете выбрать по каким ценам строить график индекса — открытия, закрытия, минимальным или максимальным. В торговой платформе МТ5 индикатор построит график по всем видам цен. Вот так он будет выглядеть на базе платформы МетаТрейдер 5.

В дополнительном окне индикатора USDX, помимо графика индекса, отобразятся две скользящие средние, если это задано в настройках. С их помощью легко определить доминирующую тенденцию, а также момент ее окончания и разворота.

Как использовать индекс доллара в торговле

Главная информация, которую можно извлечь из динамики индекса доллара, заключается в следующем — рост индекса говорит об укреплении американской валюты на мировом рынке и наоборот, если индекс падает, позиции доллара ослабевают.

Один из вариантов использования данных заключается в определении тренда индекса перед открытием сделки по любой валютной паре, содержащей в себе валюту из индекса. Не стоит открывать сделки против тренда индекса по валютным парам, содержащим американский доллар.

Трейдерами была обнаружена закономерность — резкий рост индекса приводит к снижению цены на золото. Это связано с перераспределением финансовых ресурсов. Позиции доллара укрепляются, следовательно люди в американскую валюту инвестируют больше денег, чем в золото.

При торговле индексом можно использовать любые приемы технического анализа — торговлю по уровням поддержки и сопротивления, индикаторные торговые системы, свечные модели, линии Фибоначчи и т.д. Из фундаментальных факторов на динамику индекса доллара влияют такие новости, как оглашение процентной ставки, выступление главы ФРС и другие, отмеченные в экономическом календаре как информация повышенной важности.

Инструмент достаточно волатильный, поэтому рекомендуется использовать для торговли старшие таймфреймы и придерживаться принципов разумного риск-менеджмента.

На изображении ниже можно увидеть, как пара отработала паттерн методологии Price Action, который называется «Внешний бар». Фигура была образована на вершине тренда. После образования формации индекс резко пошел вниз.

Индекс доллара имеет двойное значение для трейдеров рынка Форекс. Он показывает глобальный тренд и настроение рынка относительно американской валюты и одновременно является обычным финансовым инструментом, пригодным для извлечения прибыли любым стандартным методом.

Скачать терминал MetaTrader можно здесь — Forex4You, Alpari или RoboForex

Индекс доллара

Многие знакомы с понятием индекса — финансового инструмента, позволяющего узнать о текущем состоянии экономики в определенной сфере, стране или даже нескольких государствах. Индекс вполне справедливо используется и на фондовых рынках. Но существует их огромное количество, например Доу Джонса (DJIA), композитный индекс (NASDAQ), российские РТС, ММВБ и другие. На «Форекс» активно используется индекс доллара США, который имеет обозначение DXY или USDX.

Что такое индекс доллара

Индекс доллара США — показатель, демонстрирующий силу или слабость американской валюты. Движение его интересует многих аналитиков. В него входит корзина иностранных валют, стоимость которых сравнивается с ценой доллара. То есть индекс USD демонстрирует, как эта валюта ведет себя по отношению к остальным мировым валютам, в том числе к евро, фунту, иене, кроне, франку или канадскому доллару. DXY — это наиболее доступный способ для выявления силы или слабости американского доллара в определенный момент. Но при помощи индекса невозможно определить отношение доллара к огромному количеству других мировых валют.

Как рассчитывается индекс доллара

DXY представляет собой геометрически взвешенный индекс основных торговых партнеров США. Структура USDX значительно смещается по отношению к европейским странам, которые еще не вышли на Европейский рынок.

Взвешенные составляющие USDX:

  • евро — 57,5%;
  • японская иена — 13,6%;
  • фунт стерлингов — 11,9%;
  • канадский доллар — 9,1%;
  • крона — 4,2%;
  • швейцарский франк — 3,6%.

Подобные соотношения наделяют USDX и другим названием — «антиевропейский». Но в полный список входят далеко не 6 перечисленных стран, а намного больше. Официальной валютой евро выступает в 19 странах Еврозоны и еще в 9 государствах, 7 из которых находятся на территории Европы. Но последние представители не оказывают влияния на поведение денежно-кредитной политики Европейского Центрального банка и в USDX не учитываются.

Выбор редактора:  Нефтяные котировки могут в скором будущем частично компенсировать падение

Если прибавить еще пять стран, таких как Великобритания, Канада, Швейцария, Швеция и Япония, то это уже довольно много. Китая в этом списке нет, но и валюта (юань) у него особенная, резервной в мире она пока не стала. У каждого государства, входящего в индекс, свои экономические возможности. Поэтому рассчитывать в USDX они могут только на свою определенную долю. Более наглядно можно ознакомиться с формулой вычисления индекса:

DXY = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.576) × USD/JPY^(0.136) × GBP/USD^(-0.119) × USD/CAD^(0.091) × USD/SEK^(0.042) × USD/CHF^(0.036)

Первый коэффициент в формуле приближает индекс к 100 на точку отсчета — это март 1973 года, когда уже была свободная котировка валют по отношению друг к другу.

Недостатки индекса доллара

Из-за того, что DXY значительно смещен в пользу европейских валют, это снижает долю канадского доллара в нем. Эта страна считается одним из крупнейших партнеров Америки. DXY не учитывает валюты Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Австралии, Тайваня, Кореи и Китая. Но эти незначительные минусы DXY не мешают ему оставаться надежным индикатором настроения доллара. Но стоит всегда помнить при его использовании о том, что во время нестабильности единой европейской валюты значение может сильно искажаться.

История индекса доллара

USDX разработала организация JP Morgan в 1973 году. С того момента вышло лишь одно обновление, когда в Европе была введена валюта евро. Базовым значением индекса доллара было 100. А если этот уровень увеличивался, например до 107,50, то это означало, что цена выросла на 7,5% по отношению к базовому значению. Периодом отсчета считается март 1973 года. Именно в этот период крупнейшие мировые державы ввели плавающие курсы валют.

С того момента индекс торговался по максимально высокому уровню, где-то 160,00. Но в 2008 году, 13 марта, был зафиксирован и нижний предел — 71,99. Обновление индекса происходит постоянно, каждый час ежедневно. Он позволяет оценить международную стоимость доллара США. Так колебания стоимости выглядят на графике:

Торгово-взвешенный индекс доллара

USDX — это не самый точный индикатор. Многие трейдеры, аналитики, финансовые организации давно нашли для себя более точные и удобные инструменты, индикаторы, позволяющие следить за меняющейся стоимостью USD. Однако общий индекс всегда удобно использовать для сравнения. DXY имеет статистическую взаимосвязь с торгово-взвешенным индикатором (TWDI), что применяет Федеральный резерв США.

TWDI был создан для точной демонстрации цены доллара по отношению к стоимости других национальных валют с учетом конкурентоспособности товаров и услуг из США. Даже незначительные колебания стоимости USD США демонстрируют огромные финансовые потоки. Если индекс доллара США возрастает на 10%, это приравнивается к номинальному падению цены мирового богатства более чем на 1 триллион USD.

TWDI — сравнительно новый индикатор, который появился в 1998 году. Он содержит в себе больше валют, в том числе рубль и юань. Сравнительная доля каждой валюты в 2007 году выглядела так:

Чтобы получить самые актуальные данные, можно посетить сайт Федерального резерва США и там же найти историю котировок USD и других мировых валют за любой период с 1971 года.

На графике TWDI не слишком отличается от DXY:

Но это только на первый взгляд. На самом деле, разница очевидна, и отличия заключаются в следующем:

  • в корзине находится разное количество валют;
  • в индексе TWDI намного больше стран, не только хорошо экономически, финансово, промышленно развитых, но и развивающихся;
  • торгово-взвешенный индекс — это более масштабное соотношение американского USD к стоимости мировых валют.

Теория долларовой улыбки

Доллар — это такая уникальная валюта, которая может укрепиться как в положительных, так и в отрицательных экономических условиях. Наблюдая за поведением и изменением USD, Стивен Джен, сотрудник Morgan Stanley, выдвинул фундаментальную теорию, которая носит название «Теория долларовой улыбки». Сущность этой теории заключается в следующем: положение доллара может соответствовать одному из трех возможных сценариев.

По первому сценарию инвесторы ищут максимально безопасный вид вкладов для средств в долларах или иенах. Рискованные сделки они не заключают, а вкладываются в более безопасные долларовые.

По второму сценарию, когда из-за слабой экономики доллар начинает падать, а ситуация находится в нижней части улыбки, уменьшаются учетные ставки. Это не может не отразиться на удешевлении доллара. В итоге рынок начинает избавляться от USD, тем самым расширяя улыбку.

И последний, третий сценарий демонстрирует экономический рост США и востребованность доллара. На этой стадии инвесторы предпочитают вкладываться в долларовые активы, тем самым поднимают ВВП Америки. Планируется рост ключевых ставок.

Исторические данные и прогнозы

На начало 2020 года значение индекса доллара было 103,26. На текущий момент это значение — 95,72, то есть произошло снижение на 7,54%. Любой онлайн-график индекса доллара поможет посчитать изменения за любой выбранный период.

Как видно на графике, на текущий момент его положение на той же границе канала, что и в 2015 году.

То есть можно сделать вывод, что пробитие канала вверх в 2020 году положительного результата не дало. Возможно такое дальнейшее развитие событий:

Развитие событий может быть совершенно непредсказуемым — как укрепление доллара, что более вероятно, так и пробой на нижней границе. С середины 2014 года наблюдалось стремительное увеличение индекса, после чего образовалась длительная пауза. Конечно, стоит ожидать нового тренда спустя определенный период времени. На сегодняшний момент рынок находится около ключевой точки, когда долгосрочный тренд начинает заново зарождаться.

Для долгосрочных трейдеров технический анализ является единственным помощником в работе. Это лишь удобный индикатор, сигнализирующий об удачном моменте для совершения сделки. А вот в какой области совершать эту сделку, помогает определить фундаментальный анализ.

В пользу укрепления доллара есть такие предпосылки:

  • закономерность роста ставок ФРС США против монетарных политик ЕЦБ и Японского банка;
  • возможные отрицательные результаты для фунта после выхода Великобритании из ЕС;
  • нестабильная динамика американских казначейских облигаций.

Зная эти фундаментальные предпосылки, стоит рассмотреть месячный график индекса:

Вполне вероятно, что эта динамика, длившаяся с 2002 года до середины 2014 года, завершилась, и образовался сильный восходящий тренд, который имеет предпосылки для дальнейшего увеличения.

Применение в торговле

Предположить, зачем JP Morgan создал DXY и почему индекс доллара в реальном времени настолько популяризировали, очень сложно. При этом торговать самим DXY невозможно. Но зато на рынке можно торговать фьючерсами и опционами на DXY на бирже InterContinental Exchange.

В торговом терминале несложно отыскать и открыть график индекса, который имеет соответствующие сокращенные обозначения. При помощи него можно проводить анализ валютных пар на рынке «Форекс», особенно тех, в которых присутствует валюта USD. Этот инструмент поможет увидеть относительную силу доллара к другой валюте. Если созданный прогноз будет неопределенным, то DXY сделает картину финансового рынка более прозрачной. То есть индекс доллара США, коррелирующий с валютными парами, которые были указаны, может выступать хорошим дополнительным индикатором при анализе финансового рынка. На графике ниже выведена корреляция между USDX и главными валютными парами в его составе:

Существует такое понятие, как дивергенция, когда индекс показывает несовпадение в расхождении валютных пар.

Всегда стоит помнить о местонахождении в валютной паре USD. От этого будет зависеть, какой валютой он выступает — базовой или котируемой. Но существует такая зависимость: если DXY укрепляется, соответственно, укрепляется доллар. Он движется вверх, а график EURUSD будет иметь ниспадающий тренд. Для другой валютной пары, USDCHF, такое укрепление будет означать восходящий тренд. То есть доллар может выступать базовой валютой, когда находится первым в паре. В этом случае и индекс, и котировка будут иметь одно направление. Если же доллар является котируемой валютой и стоит вторым в паре, то направления у них с индексом будут разными.

Для проверки этой гипотезы стоит рассмотреть такой пример. Предположим, что на индексе медвежья свеча. У пары EURUSD она должна быть бычьей. Если на графике так не происходит, то налицо факт дивергенции. Тогда стоит открывать сделку на покупку EURUSD, закрывать сделку будем через 2 дня. В работе будет использован простейший трейлинг-стоп. Заранее выставить уровни стоп-лосса и тейк-профита. На графике пара EURUSD до 2012 года показывала отличные результаты. В настоящий момент стратегия является убыточной:

Пара USDCHF демонстрирует худший результат, однако прибыльный:

Пара GBPUSD тоже демонстрирует положительную динамику:

Валютная пара USDCAD совершенно несовместима с этой стратегией:

USDJPY тоже демонстрирует вполне положительную динамику:

В паре AUDUSD невысокая, но стабильная прибыль:

Если осуществлять торговлю сразу по всем парам, то результат получается вполне хороший:

С использованием мани-менеджмента — 3% риска на сделку:

Если немного доработать эту стратегию, то ее можно эффективно использовать в работе. При этом можно заметить отличную корреляцию индекса доллара с ценами на нефть:

Объясняется это тем, что самые крупные потребители нефти — это хеджеры инфляции по доллару. Поэтому можно наблюдать обратную корреляцию двух инструментов.

Заключение

Индекс доллара — это интерактивный макроэкономический индикатор, который позволяет оценить состояние американской валюты на старших тайм-фреймах в глобальном значении. Его можно использовать как дополнительный показатель к фундаментальному анализу либо как инструмент для нахождения расхождений между индексом и EURUSD на D1. Благодаря DXY можно оценить существенные перспективы валюты США. Поэтому в работе им часто пользуются аналитики и трейдеры.

Индекс доллара: как его использовать в трейдинге на форекс?

Индекс доллара является одним из самых популярных валютных индексов в мире. Сегодня мы рассмотрим советы и стратегии по использованию индекса доллара в трейдинге.

Что из себя представляет индекс доллара?

Индекс доллара США является наиболее широко известным валютным индексом и торгуется на биржах либо под тикером USDX, либо под тикером DXY. Он существует примерно с 1973 года, когда первоначально его величина составляла 100.

Индекс доллара стал очень полезным критерием для доллара после того, как Бреттон-Вудская система фиксированных обменных курсов начала рушиться, и Никсон в августе 1971 года в одностороннем порядке прекратил конвертировать доллара США в золото.

Корзина, использованная для расчета значения индекса доллара США, была изменена только один раз после того, как евро заменил несколько европейских валют в 1999 году.

Индекс доллара измеряет стоимость доллара США по отношению к корзине иностранных валют. Это торговые партнеры США, а именно: евро, японская иена, британский фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Поскольку это индекс, индекс доллара работает аналогично индексам FTSE 100 или S&P500, но вместо того, чтобы быть барометром для рынка акций, он показывает относительную силу доллара США. Индекс поддерживается и публикуется крупнейшим в мире оператором срочного рынка Intercontinental Exchange Inc (ICE) и рассчитывается каждые 15 секунд.

Вот относительный вес каждой из валют, которые входят в индекс:

  • Евро – 57.6%
  • Японская йена – 13.6%
  • Британский фунт – 11.9%
  • Канадский доллар – 9.1%
  • Шведская крона – 4.2%
  • Швейцарский франк – 3.6%

Многие трейдеры и экономисты считают, что корзина индекса доллара США должна быть обновлена, чтобы отразить тот факт, что Соединенные Штаты в настоящее время совершают больший объем торговли с такими странами, как Китай, Южная Корея, Мексика и Бразилия, и меньше торгуют с такими странами, как Швейцария и Швеция.

Доллар США является мировой резервной валютой, которая широко торгуется и вызывает интерес у трейдеров по всему миру. С данной валютой происходят 88% торгов на рынке форекс согласно обзору банка центральных отчетов (BIS).

Доллар США имеет довольно уникальную особенность в том, что он имеет тенденцию к росту во времена неуверенности на мировых рынках, а также во время роста американской экономики. В результате доллар формирует устоявшиеся тренды, которыми могут воспользоваться опытные трейдеры.

Фьючерс на индекс доллара торгуется на межконтинентальной бирже (ICE) 21 час в сутки и может торговаться через многих брокеров форекс и CFD. Часы торгов в данный момент приходятся на 03:00 – 24:00 по московскому времени.

Теория улыбающегося доллара

Теорию улыбающегося доллара впервые наблюдал Стивен Джен, бывший валютный стратег и экономист в Morgan Stanley. Он пытался объяснить, почему доллар США укрепляется в периоды, когда экономика США процветает, а также в периоды ухудшения мировых экономических условий. Данные тенденции напоминают улыбку и происходят в три этапа, как показано на графике ниже:

Этап 1: Страх толкает инвесторов к менее рискованному доллару США.

Когда инвесторы избегают рисков, они часто обращаются к безопасным активам, таким как золото, или, в данном случае, доллар США. Резкий рост покупок в долларах ведет к росту курса доллара.

Этап 2: Доллар ослабевает до новых минимумов (на слабых экономические данных США)

Самая низкая точка в улыбке отражает более слабый доллар США. Вялый экономический рост может спровоцировать снижение процентных ставок, что еще больше ослабляет валюту.

Этап 3: Доллар США укрепляется благодаря экономическому росту

Улыбка заканчивается, появляются признаки экономического восстановления. Инвесторы снова покупают доллар, что приводит к росту его стоимости.

Сила индекса в исторической перспективе

Фьючерсный контракт на доллар США активно торгуется на фьючерсной бирже ICE, поэтому мы легко можем использовать историческую диаграмму индекса доллара для анализа направления значения этого индекса. Данный график я взял с TradingView:

На приведенном выше графике я сделал заметки, которые показывают, когда произошли ключевые фундаментальные события, такие как финансовый кризис в Азии, финансовый кризис в России, дефолт по долгам в США, взрыв пузыря на фондовом рынке доткомов, пузырь на рынке недвижимости США, финансовый кризис в США в 2008 году и потрясение рынка от голосования на референдуме по поводу Брексита в Великобритании.

Как анализировать индекс доллара?

Трейдеры могут использовать движения в индексе, чтобы получить представление об изменении курса доллара США по отношению к основным валютам. Например, если USDX растет, то, вероятно, доллар США также будет расти. И наоборот, если USDX падает, то доллар, вероятно, также будет падать.

Многие финансовые СМИ сообщают об изменениях в индексе доллара США, чтобы дать своей аудитории представление о том, как доллар США показал себя на рынке форекс.

USDX также может быть использован в качестве обратного индикатора силы валюты Европейского союза, так как евро в индексе имеет подавляющие 57,6 процента. Следующий по величине вес валюты в индексе – это японская иена, которая составляет 13,6 процента.

Следующая ключевая вещь, которую должны помнить трейдеры – это то, как движения в индексе доллара США соотносятся с движениями котируемых валют по отношению к доллару. Например, если валютная пара котируется как USD/JPY, то USDX и эта валютная пара должны иметь положительную корреляцию, то есть она должна одновременно расти и одновременно падать.

Напротив, когда валютная пара котируется как EUR/USD, эта валюта пара имеет обратную корреляцию. То есть она должна двигаться в противоположном направлении, когда доллар растет и соответственно падать при его росте.

Как использовать индекс доллара в трейдинге

Есть много разных стратегий, которые трейдеры могут использовать при торговле индексом доллара. Все они будут различаться в зависимости от типа трейдера и стиля его торговли. Наиболее широко используемые торговые стратегии включают в себя использование трендов, трендовых каналов, прайс экшен и торговли на пробой уровня. Давайте разберем некоторые примеры.

Будучи мировой резервной валютой, доллар имеет тенденцию формировать устоявшиеся тенденции. Стратегия торговли по тренду является одной из многих стратегий, популярных среди трейдеров на рынке форекс, которые ищут сигналы для входа в рынок в соответствии с доминирующим трендом.

На приведенном ниже графике ясно видны трендовые периоды. Это характеризуется более высокими максимумами и более низкими минимумами, а также более длительными периодами более низких максимумов и минимумов.

Традиционный подход к торговле по тренду включает в себя определение долгосрочного тренда, а затем поиск точек входа с использованием индикаторов, меньших таймфреймов или паттернов прайс экшен.

На приведенном ниже графике показан нисходящий тренд после того, как индекс доллара достиг своей вершины. Этот нисходящий тренд формируется, совершая более низкие максимумы и более низкие минимумы. Подтверждение нисходящего тренда происходит, когда рынок совершает пробой уровня и переходит к еще более низкому минимуму. На данный момент лучше всего рассматривать сделки только по направлению тренда.

Свинг-трейдеры могут использовать анализ нескольких таймфреймов при поиске своих точек входа. Более длительный период времени (дневной таймфрейм) позволяет трейдеру установить общий тренд. Увеличение масштаба на графике с использованием меньшего таймфрейма (четырехчасовой график) предоставит трейдеру сигналы с более высокой вероятностью входа, когда они возникают по тренду.

Теперь, когда нисходящий тренд установлен, мы можем искать точку входа на продажу:

График ниже включает в себя индикатор стохастик. Стохастик предоставляет множество точек входа, поэтому важно фильтровать эти сигналы для поиска сделок с более высокой вероятностью.

Как всегда, важно придерживаться разумных рисков и мани-менеджментом перед входом в сделку, чтобы гарантировать, что убыточные сделки не будут критичны для вашего депозита.

Индекс доллара США на рынке валют для бинарных опционов держится у пика за 11 лет

Индекс доллара США показывает отношение доллара США к корзине из основных валют. (DXY) был разработан Федеральным резервом США в 1973 году, чтобы предоставить внешнее двустороннее торгово-взвешенное среднее значение доллара США по отношению к мировым валютам. Индекс доллара США растёт, когда доллар США укрепляется, по отношению к другим валютам. Для расчёта индекса используются следующие шесть валют:

Индекс доллара

US Dollar Index

Цель их применения — дать относительное представление ценности доллара США. С помощью анализа данного показателя легче понять истинные причины роста или падения его курса.

Что такое Индекс доллара

Индекс доллара считается типовым инструментом на фьючерсном рынке, помимо его использования в аналитике. На колебаниях графиков зарабатывают не меньше, чем на «скачках» курса доллара (отражается на графике роста/падения валютных пар с участием доллара). Обозначение Индекса доллара — DXY.

Индекс доллара передает ценность валюты Америки.

Данный показатель представлен в виде соотношения шести крупных валют с USD. В корзину включены — евро (EUR), йена (JPY), фунт стерлингов (GBP), канадский доллар (CAD), шведская крона (SEK), швейцарский франк (CHF). Во внимание берутся денежные средства тех государств, являющихся действующими партнерами США в торговле, а, значит, имеющих влияние на ее экономику.

Понятие Индекс доллара относительно искусственно созданных финансовых показателей

Индекс доллара был разработан фирмой JP Morgan в 1973 году и модернизировался всего один раз, когда европейские государства перешли на единую валюту — евро. За основу был взят базовый показатель — 100, относительно данной цифры определялось возрастание или падение стоимости доллара. Точкой отсчета был принят март 1973 года, когда большинство стран перешли на плавающий курс национальных валют.

Индекс доллара обновляется 24 часа в сутки. В совокупности с иными индексами вроде DJIA (Индекса Доу-Джонса) данный показатель позволяет в динамическом виде отслеживать базовые тенденции стоимости доллара. Его максимальное значение приходится на 1985 год, когда значение достигало 150 п., а минимальное — на 2008 год, когда было зафиксировано падение до 71 п.

Как вычисляется Индекса доллара

Значение Индекса доллара — это геометрически средневзвешенный показатель основных валют мира. Эксперты иногда отмечают высокую направленность на европейский рынок, т. е. евро преобладает над всеми остальными валютами. Это происходит из-за применения евро в качестве национальной денежной единицы в государствах Евросоюза, каждое из которых вносит свою лепту и способно влиять на ситуацию больше Канады, являющейся одним из крупнейших торговых партнеров США.

Индекс доллара отражает относительную ценность американской валюты.

Значимость валюты различных стран, участвующих в корзине:

  • Швейцарский франк — 3.6%.
  • Шведская крона — 4.2%.
  • Канадский доллар — 9.1%.
  • Фунт стерлингов — 11.9%.
  • Йена — 13.6%.
  • Евро — 57.6%.

Формула Индекса доллара сложна для восприятия или ручного расчета, поэтому ее не используют в торговле в чистом виде, а в основном ориентируются на показатели индикаторов, которые интегрируются в торговые платформы брокеров, предоставляющих доступ к данному инструменту.

Для создания «собственного» инструмента для работы с Индексом доллара можно воспользоваться данной формулой расчета:
USDX = 50.14348112 * USDEUR0.576 * USDJPY0.136 * USDGBP0.119 * USDCAD0.091 * USDSEK0.042 * USDCHF0.036.

На динамику перемен Индекса доллара сильно влияет денежная политика ФРС и мировая экономика, поэтому данный торговый инструмент активно используется трейдерами рынка Форекс. Наблюдение за изменениями данного показателя способно исполнять роль технического индикатора, он будет отражать влияние фундаментальных событий на ценность доллара США по сравнению с другими валютами в корзине (преимущественно евро).

Чем полезен показатель Индекса доллара при торговле на рынке Форекс

Зависимость валютных пар от фактического курса доллара стала привычной для трейдеров рынка Форекс, но не каждый вникает в суть данного вопроса и ищет инструмент для прогнозирования изменений курса доллара и его взаимосвязи с другими мировыми валютами. Одним из способов анализа ситуации является мониторинг изменения показателя Индекса доллара на протяжении определенного периода времени (чаще всего на дневном графике).

Опытные трейдеры используют Индекс доллара следующим образом:

  • Торговые инструменты EURUSD и DXY в основном движутся в противоположных направлениях. Если EURUSD растет, то DXY падает.
  • Если Индекс доллара в восходящем тренде находится рядом с уровнем поддержки, то необходимо заострить особое внимание на графике DXY.
  • Если Индекс доллара в нисходящем тренде расположен рядом с сопротивлением, то на паре EURUSD можно открыть сделку на покупку (Buy).
  • Изменить тенденцию способны новости категории High, поэтому стоит обратиться к экономическому календарю, а также открыть ордер в течение ближайших нескольких часов.

Если на графике DXY отчетливо виден восходящий тренд, то на валютных парах, где доллар является котируемой валютой, необходимо искать сигнал на открытие продаж (Sell). На практике встречаются ситуации, когда на одном из графиков нет четких сигналов на вход в рынок, тогда рекомендуется воздержаться от торговли и подождать более подходящего момента. Для подтверждения сигнала могут использоваться дополнительные индикаторы и показатели из экономического календаря, а также прогнозы аналитиков.

Что такое «Индекс доллара»

Что такое индекс доллара США

Индекс доллара США (USDX, DXY) — это индекс стоимости доллара США в сравнении с другими валютами.

Как рассчитывается индекс доллара США

Индекс доллара является отношением доллара США (USD) к корзине из шести иностранных валют и представляет собой взвешенное среднее отношение доллара в сравнении с евро (EUR), японской йеной (JPY), фунтом стерлингов (GBP), канадским долларом (CAD), шведской кроной (SEK) и швейцарским франком (CHF).

— Японская иена (JPY) — 13,6%

— Фунт стерлингов (GBP) — 11,9%

— Канадский доллар (CAD) — 9,1%

— Шведская крона (SEK) — 4,2%

— Швейцарский франк (CHF) — 3,6%

Таким образом, учитывая наличие в своем составе евро, индекс доллара содержит в себе валюты представленные 24 государствами.


История индекса доллара США

Индекс доллара был создан компанией JP Morgan в 1973 году и с того времени обновлялся только один раз, когда в Европе ввели единую европейскую валюту евро.

Базовым значением индекса был принят уровень 100 пунктов. К примеру, уровень 107,5 п. означает, что стоимость доллара выросла на 7,5%, относительно первоначального исторического значения. Март 1973 года был выбран в качестве базового периода, поскольку с этого времени крупнейшие торговые страны ввели плавающие курсы валют. Это соглашение было достигнуто на конференции Смитсоновского института в Вашингтоне. Оно заменило неудачную политику фиксированных ставок валют, установленную около 25 лет до этого в Бреттон-Вудсе.

Индекс обновляется 24 часа в сутки. Точно так же, как индекс Доу-Джонса (DJIA) является основным индикатором фондового рынка США, индекс USDX дает общее представление о международной стоимости доллара США.

Выбор редактора:  Бинарные опционы. JPMorgan улучшил прогноз по английскому фунту

Максимальное значение было достигнуто в 1985 году, когда курс поднимался выше 150 п. Минимум пришелся на пик кризиса 2008 года в районе 71 п.

Как использовать индекс доллара США для подтверждения направления тренда

Так как индекс доллара отражает стоимость корзины валют по отношению к доллару, то он даёт более понятное представление о силе или слабости доллара, чем когда вы смотрите на одну валютную пару.

Многие опытные трейдеры обращаются к индексу доллара США, прежде чем торговать какой-либо валютной парой, чтобы избежать торговли против основного тренда. Но есть один недостаток. Доля евро около 57,6%. Это очень значительная величина, поэтому степень влияния европейской валюты на USDX является абсолютно доминирующей.

Как торговать индексом доллара

Индекс доллара США доступен для торговли все 5 рабочих дней недели. USDX может быть доступен в различных формах. К примеру, активная торговля происходит биржевыми инвестиционными фондами (ETF). Кроме того, сделки совершаются и при помощи фьючерсов и опционов. Наибольший объем торгов сосредоточен на Intercontinental Exchange (ICE).

Существуют два популярных ETF, которые мгновенно реагируют на укрепление или ослабление американской валюты: UDN и UUP. Первый из них предполагает работу на понижение, то есть продажу фьючерса USDX, второй позволяет занимать длинные позиции при росте, предоставляя возможность заработать на повышении индекса доллара. Эти ETF обращаются на NYSE Arca.

В заключение

Индекс USDX может служить как самостоятельным торговым инструментом, так и своего рода индикатором, который позволяет предугадать смену или продолжение тенденции. Это важно, так как доллар США является основой всей мировой финансовой торговли и оказывает непосредственное влияние на стоимость огромного количества самых разнообразных активов, вынуждая всех крупных и малых инвесторов считаться с ним.

БКС Экспресс

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Обыкновенные акции Сургутнефтегаза растут на 6%, опять без новостей

Акции мостотреста подскочили на 5% на ожиданиях дивидендов

Число рабочих мест вне с/х секторе США в октябре выросло на 128 тыс.

Стоит ли рынку бояться импичмента Трампа

Почему обвалились акции МРСК Центра и Приволжья

Видео. Октябрь стал лучшем месяцев с февраля по притокам средств

М.Видео возвращается к выплате дивидендов. Акции уверенно растут

Рубль пытается расти, однако на внешнем рынке доллар развернулся вверх

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Валютный индекс и его использование на Форекс

Валютный индекс представляет собой величину показывающую отношение стоимости валюты (для которой считается индекс), к корзине, состоящей из нескольких основных мировых валют. В расчётах, как правило, используется пять или шесть основных валют, среди которых могут быть:

  1. Доллар США
  2. Евро
  3. Британский фунт
  4. Японская йена
  5. Канадский доллар
  6. Швейцарский франк
  7. Шведская крона

При расчёте каждая из валют учитывается с коэффициентом, показывающим её вес в корзине. Этот вес, в свою очередь, зависит от той доли, которую занимает каждая страна, представляющая ту или иную валюту во внешнеторговом обороте страны, для валюты которой рассчитывается индекс.

Индекс доллара

Давайте, для примера, рассмотрим расчёт индекса доллара. Он рассчитывается как отношение американского доллара к корзине, состоящей из следующих валют:

В вышеприведённом списке, рядом с каждой из валют участвующих в расчёте указан её вес в процентах.

Расчёт индекса доллара проводится по следующей формуле:

Как видите, индекс представляет собой не что иное, как среднее геометрическое взвешенное от всех валют входящих в корзину.

График индекса доллара

Коэффициент 50,14348112 стоящий в начале вышеприведённой формулы был установлен в марте 1973 года (именно с этого момента основные валюты свободно котируются друг относительно друга). С помощью этого коэффициента значение индекса, на тот самый момент отсчёта, приводилось к 100.

Индекс евро

В качестве ещё одного примера давайте рассмотрим расчёт индекса единой европейской валюты – евро. Данный индекс рассчитывается уже на основе пяти основных валют:

Формула для расчёта индекса евро имеет следующий вид:

Данный индекс был впервые введён в январе 2006 года на Нью-Йоркской бирже NYBOT. В настоящее время и индекс доллара, и индекс евро торгуются на биржевых площадках ICE (Intercontinental Exchange).

График индекса евро

Использование валютных индексов в качестве индикаторов для торговли на рынке Форекс

Многие профессиональные трейдеры используют графики валютных индексов как индикаторы для торговли соответствующими валютными парами. Например, индекс евро можно использовать в торговле парой EURUSD и других пар, в которых евро является базовой валютой**. А индекс доллара – с парой USDCHF (или другими парами с долларом в качестве базовой валюты**).

Иногда встречаются рекомендации использовать в качестве сигналов для входа в позицию пересечение графика индекса с его скользящей средней (МА). Покупать соответствующую валютную пару, когда цена пересекает МА снизу вверх, и продавать, когда цена пересекает МА сверху вниз. Однако такой метод даёт огромное множество ложных сигналов, и я бы не рекомендовал его к использованию.

Другое дело использовать дивергенции (расхождения) графика индекса с графиком соответствующей валютной пары. Когда наблюдается такого рода расхождение, то велика вероятность того, что цена валютной пары изменит направление своего движения. Давайте в качестве примера рассмотрим график USDCHF с индикатором, в качестве которого выступает индекс доллара:

  • В случае если цена пары USDCHF идёт вверх, а индекс доллара, наоборот, направлен вниз (наблюдается дивергенция), велика вероятность разворота USDCHF вниз;
  • Если цена USDCHF идёт вниз, а индекс доллара направлен вверх, то велика вероятность разворота пары USDCHF вверх.

** В принципе, условие того чтобы в первом случае евро, а во втором случае доллар были базовыми валютами, должно соблюдаться только для применения изложенных правил использования индикатора. Если доллар или евро будут присутствовать в торгуемой паре в качестве котируемой валюты, то все приведённые правила следует рассматривать в зеркальном отражении.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Индекс доллара

Индексы — это инструмент что позволяет получить полную картинку состояния не просто определенного актива, но и целой индустрии, страны и даже группы стран. Представьте что индекс — это как скользящая средняя для группы активов. Один из самых важных — это индекс доллара.

Скажем, в США есть такие сверхпопулярные индексы для работы с акциями, как:

  • промышленный индекс Доу Джонса (DJIA – Dow Jones Industrial Average);
  • композитный индекс NASDAQ;
  • Russel 2000;
  • S&P 500;
  • Wilshire 5000;
  • В РФ главный индекс называется РТС (RTSI).

Если для акций есть куча индексов, разве нельзя придумать аналогичный для доллара? Его и придумали. Он так и называется — индекс доллара США, он же U.S. Dollar Index. На живом графике его можно найти, выбрав тикер DXY.

Индекс включает в себя корзину иностранных валют, чья стоимость сравнивается со стоимостью доллара. Принцип очень прост. Вот есть у нас акции кучи промышленных предприятий. Это ж сколько времени нужно, чтобы оценить каждую, дабы получить общую картинку состояния промышленности? А это уже сделано за вас — промышленный индекс Доу Джонса к вашим услугам.

Абсолютно та же петрушка с индексом доллара. Хотите узнать, как доллар себя чувствует по отношению к ключевым мировым валютам? Индекс DXY спешит на помощь.

Корзина валют индекса доллара

Индекс доллара включает в себя 6 следующих валют:

  • (EUR) евро;
  • (YEN) йена;
  • (GBP) фунт;
  • (CAD) канадский доллар;
  • (SEK) шведская крона;
  • (CHF) швейцарский франк.

Сколько стран входит в индекс? Вроде бы шесть? Ответ неправильный. Намного больше, ведь евро используется как национальная валюта аж в 19 странах ЕС. Добавим к этому еще 5 стран — Японию, Великобританию, Канаду, Швецию и Швейцарию и получим чуть ли не весь богатенький цивилизованный мир.

Да, не хватает Китая, но их юань — валюта специфическая, мировой резервной так и не стала, к ней отношение особое. В результате, DXY можно считать отличным инструментом, показывающим глобальную ценность доллара.

Геометрический средневзвешенный показатель

Вот что такое индекс доллара на самом деле. Страны, входящие в индекс, не равны по своим экономическим возможностям. Поэтому каждой из них в индексе выделена лишь своя доля, а именно:

Учитывая что Евро — это 19 стран, доля этой валюты максимальная. Затем идет японская цена, поскольку Япония — одна из крупнейших экономик планеты.

Теперь вопрос: что будет с индексом, если падает евро? Учитывая долю евро в индексе, его можно считать индексом «антиевро» что, кстати, нельзя назвать самым сбалансированным вариантом. Ну да об этом чуть позже.

Изучаем индекс доллар

График индекса доллара открыть несложно, вбили в живом графике или графике TradingView тикер DXY – и вот он, красавец на ваших экранах. Другой тикер для индекса, что вам может встретится — USDX. Индекс высчитывается как и валюты, 24 часа в сутки 5 дней в неделю. При этом подсчет ведется в относительной шкале с начальным уровнем 100. Как это понимать?

Предположим, текущее значение индекса 96.95. Это значит, что доллар упал на 3,05% с момента запуска индекса (100 — 96.95).

Если бы значение индекса было 120, значит доллар вырос на 20% с момента запуска индекса. Когда же его запустили? Давненько — аж в марте 1973 года. Тогда в Вашингтоне собрались президенты всех ведущих стран и согласились, что их валюты будут свободно конвертироваться друг в друга. Этот базовый период, как его называют, положил начало финансовой глобализации.

Формула индекса доллара

Она нам не нужна, ибо график высчитывает ее автоматически, но вдруг вам интересно:

DXY = 50.14348112 ? EUR/USD^(-0.576) ? USD/JPY^(0.136) ? GBP/USD^(-0.119) ? USD/CAD^(0.091) ? USD/SEK^(0.042) ? USD/CHF^(0.036)

Торгово-взвешенный индекс доллара

Помните, мы говорили о том, что индекс доллара — не единственный, ибо его можно считать таким себе индексом «анти-евро», учитывая долю евро в нем.

У Федерального резерва есть кое-что получше, а именно, торгово-взвешенный индекс (TWDI — Trade-Weighted Dollar Index). Его создали чтобы более точно отображать стоимость доллара по отношению к другим национальным валютам, с учетом конкурентоспособности американских товаров и услуг.

Индекс достаточно свежий, появился в 1998 году. В нем уже намного больше валют (есть и юань, и даже рубль), и выглядит их доля на 2020 год вот так:

Основное различие между двумя индексами доллара — в их корзину входит разное число валют. В случае индекса от ФРС, в нем представлено намного больше стран и далеко не всех из них промышленные и финансовые лидеры, есть немало развивающихся. Так что индекс TWDI от ФРС — более глобальное отражение стоимости доллара по отношению к мировым валютам.

При этом доля валют основана на данных о торговом балансе, что обновляются ежегодно.

В последнем случае, надо щелкнуть на ссылке Daily: View или Monthly: View, смотря что вам нужно, данные по дням или месяцам (предупреждение — таблица с дневными данными очень, очень длинная).

Наконец, торгово-взвешенный индекс TWDI доступен и на графике Tradingview по тикеру DTWEXM.

Как использовать индекс доллара DXY в своей торговле

Как обычный график с усредненными данными, которые мы будем анализировать методами технического и свечного анализа. Безусловно, основной интерес индекс вызовет у тех, кто работает с валютами, что в него входят, а именно:

Все, что дает нам индекс — общее представление о силе или слабости доллара, ибо его можно расценивать как универсальный показатель. Не забываем, что в индексе доля евро составляет более 50%, поэтому EUR/USD здесь основной пациент. Если вам нужно оценить состояние доллара во всех долларовых парах – индекс для этого подходит наилучшим образом.

Это график DXY (USDX на некоторых графиках):

А это график евро/доллара:

Насколько зеркальная картинка, правда? Один вверх, другая вниз, очень мило. Поэтому многие постоянно мониторят DXY на предмет не только совпадения, но и расхождения с EUR/USD, ибо такое расхождение можно считать дивергенцией, а уж как ее использовать, мы прекрасно знаем.

Если DXY демонстрирует повышенную волатильность, она найдет свое отражение в других валютах индекса, пробой п/с на одном графике соответствует пробою на других.

Не забываем, где именно находится доллар в вашей валютной паре, он может быть как базовой, так и котируемой валютой (вспоминаем урок Валютные пары).

  • Eсли DXY укрепляется и идет вверх (а значит, доллар укрепляется), то график EUR/USD пойдет вниз.
  • Напротив, для пары USD/CHF укрепление доллара означает движение графика вверх.

Запомнить это нетрудно:

  • если доллар — базовая валюта (первая в валютной паре, скажем, USD/*), то индекс доллара и валютная пара будут идти в одном направлении;
  • если доллар — котируемая валюта (*/USD), тогда индекс и валютный график будут идти в разных направлениях.

Примеры с Tradingview, 1-недельный ТФ. График EUR/USD:

График DXY. Если присмотреться, вы увидите, что график зеркально перевернуты, но не идентичны – есть существенные расхождения, разные свечи и разной формы. Трейдеры учатся работать по таким расхождениям, изучая корреляции в движении свечей EUR/USD и DXY. Порой движение DXY предвосхищает таковое для EUR/USD.

Теория долларовой улыбки

Доллар — такая забавная валюта, что он может укрепляться как в плохих, так и в хороших экономических условиях. В результате, один из сотрудников Morgan Stanley как-то придумал фундаментальную теорию, что позволяет объяснить сей феномен.

Это был Стивен Джен, экономист и валютный аналитик. Он разработал такую, казалось бы, забавную теорию, что называется «теория долларовой улыбки». В ней подразумевается, что доллар США, во всем его разнообразии, всегда придерживается лишь трех сценариев.

Сценарий 1: избежание риска

Первая часть улыбки подразумевает ситуацию, когда инвесторы ищут «безопасную гавань» для своих средств, что хранятся в долларах или йенах. Поскольку инвесторы полагают, что глобальная экономика тормозит, они не спешат приобретать рискованные активы и предпочитают вложиться в менее рискованные долларовые, даже если экономика США не демонстрирует особенных успехов. Это то, что происходит сейчас.

Сценарий 2: доллар падает

Доллар падает и сильно, обновляя минимальные значения. Это нижняя часть улыбки, указываются на то, что экономика США слаба, равно как слаба ее национальная валюта. В этом сценарии нередко уменьшаются учетные ставки, что тоже может сказаться на удешевлении доллара.

В результате, рынок избавляется от доллара и улыбка становится шире.

Сценарий 3: все возвращается

Доллар снова любим и уважаем благодаря экономическому росту в США, когда инвесторы видят свет в конце туннеля. Оптимизма все больше, трейдеры начинают закупать долларовые активы. Рост ВВП США, ожидание роста ключевых ставок, все это прибавляет инвесторам оптимизма.

Эта теория хорошо изучается на примере кризиса, что разгорелся в 2008 году. На самом пике экономического кризиса доллар резко укрепился — это сценарий 1, инвесторы от мирового пожара бежали в крепкую валюту. Затем, в марте 2009 года, инвесторы переключились на более высокодоходные валюты, а доллар продемонстрировал впечатляющее падение.

Что произошло потом? Новый рост доллара, который продлился до лета 2010 года, после чего цикл повторился. Эта теория — лишь частный пример того, что любая цена циклична и валюта даже такой сильной страны, как США, склонна к волнообразному движению.

Индексируй

Индекс доллара – макроэкономический показатель. Используется для оценки глобального состояния американской валюты на старших таймфреймах. Он применяется либо как дополнение к фундаментальному анализу, либо для поиска расхождений между индексом и EURUSD на 1-дневных ТФ и выше.

Изучая инфляцию и экономические показатели США, индекс позволит добавить еще одну переменную в уравнение и даст возможность оценить глобальные перспективы американской валюты. Именно поэтому он частый гость на экранах профессиональных валютных трейдеров и аналитиков.

Индекс доллара

USDX — индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют: Евро (EUR), Иена (JPY), Фунт стерлингов (GBP), Канадский доллар (CAD), Шведская крона (SEK) и Швейцарский франк (CHF).

Индекс рассчитывается как среднее геометрическое взвешенное этих валют по формуле:

U S D X = 50 , 14348112 ∗ U S D E U R 0 , 576 ∗ U S D J P Y 0 , 136 ∗ U S D G B P 0 , 119 ∗ U S D C A D 0 , 091 ∗ U S D S E K 0 , 042 ∗ U S D C H F 0 , 036 <\displaystyle USDX=50,14348112*USDEUR^<0,576>*USDJPY^<0,136>*USDGBP^<0,119>*USDCAD^<0,091>*USDSEK^<0,042>*USDCHF^<0,036>> ,

где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:

  • Евро — 57,6 %;
  • Иена — 13,6 %;
  • Фунт стерлингов — 11,9 %;
  • Канадский доллар — 9,1 %;
  • Шведская крона — 4,2 %;
  • Швейцарский франк — 3,6 %.

Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга.

Торги по индексу доллара (как по товарному контракту) идут круглосуточно на бирже IntercontinentalExchange.

Индикатор индекса доллара USDX для mt4

Приступая к торговле на рынке Форекс, многие новички упускают из вида одну важную деталь. Связана она с тем, что стоимость большинства торговых активов, таких как: валютные пары, драгоценные металлы, газ, нефть и прочее, выражена через доллар США (USDX). Это значит, что любые события, которые находят отклик на цене американской валюты, тут же сказываются и на стоимости всех других инструментов, связанных с ней. В связи с этим профессионалы при проведении анализа используют специальный индикатор индекса доллара, созданный под mt4, чтобы понимать, как себя чувствует американская валюта и чего ждать от нее при торговле выбранным активом.

Научившись анализировать состояние индекса, трейдер может обезопасить себя от неприятных сюрпризов и улучшить понимание того, чего в ближайшее время стоит ждать от торгуемых активов.

Роль индекса американской валюты

Индекс доллара отображает стоимость американской валюты по отношению ко всем основным мировым валютам. Причем роль последних зависит от степени их влияния в мире. Ниже на диаграмме отображается, какие валюты и в каких пропорциях входят в USDX, влияя на его стоимость.

Используя индексы в своих интересах, трейдер должен понимать, что они значительно меньше подвержены влиянию внешних объективных факторов. Это можно и нужно использовать в своих интересах. Чтобы понять, зачем нужен индикатор индекса доллара и как его использовать, можно взглянуть на следующий простой пример.

К примеру, пара EUR/USD упала, и трейдер решил выкупить ее на снижении, когда котировки зашли в область перепроданности. Сделав это, спекулянт видит, что цена продолжает снижение, а потому его начинают терзать сомнения, ведь он не знает, как долго еще продлится снижение, и не может точно сказать, что тренд не переменился с восходящего на нисходящий.

Поэтому ему обычно приходится мириться с убытком по стоп-лосс, а потом следить, как цена будет вести себя в дальнейшем. Но если бы трейдер ориентировался на индекс американской валюты, то трактовка ситуации далась бы ему проще, и он смог бы избежать убытка.

Описание индикатора для USDX

Индикатор индекса доллара для mt4 анализирует корзину основных валют и автоматически рассчитывает значение USDX, в состав которого сегодня входят такие активы:

Учитывая текущие пропорции, формула расчетов для значений индекса выглядит так:

В результате с помощью индикатора трейдер прямо в своем торговом терминале MT4 видит, как изменяется стоимость индекса доллара, который в виде фьючерса торгуется на Европейской бирже ICE. Пропорции валют, составляющие USDX, за всю историю его существования изменялись только один раз, когда в обиход была введена европейская валюта, заменившая собой в составе индекса немецкую марку.

Общее описание индикатора для USDX

Чтобы начать использовать индикатор индекса доллара, его нужно установить в mt4, предварительно скачав сам инструмент вот ОТСЮДА. Затем его нужно добавить в терминал, выбрав там: Файл – Открыть каталог данных – MQL4 – Indicators. В открывшееся окно помещают файл скачанного индикатора USDX, предварительно его распаковав.

Но сразу после установки инструмент еще нельзя использовать. Чтобы это исправить, нужно предпринять следующие шаги:

  1. После копирования файла USDX.ex4 в каталог Indicators, мт4 нужно перезапустить.
  2. После перезапуска нужно проконтролировать, чтобы в окне «Обзор рынка» отображались все валюты, входящие в состав индекса: EURUSD, USDJPY, USDGBP, USDCAD, USDCHF, USDSEK.

Если хотя бы одной из них не будет, то индикатор не станет работать, а в момент его присоединения к графику выдаст сообщение в виде штатного алерта mt4, сообщив, которой валютной пары ему не хватает для корректной работы. Например, ниже на скриншоте можно видеть, как индикатор определил, что в окно «Обзор рынка» (Market Watch) трейдер забыл добавить валютную пару USDSEC (доллар против шведской кроны).

После добавления на график индикатор отображается под ним в отдельном окне в виде двух линий.

Настройки инструмента USDX

  1. Index Pairs – здесь через запятую должны быть перечислены все валютные пары, которые входят в состав индекса. Причем, если выбранный брокер добавляет к стандартным тиккерам активов буквенные обозначения (EUR/USDm, EUR/USDf), то нужно в этой строке вписать обозначение пар точно, как в терминале.
  2. Index Coefficients – тут отображают пропорцию для каждой валюты, которая входит в состав USDX. Если трейдер вносит какие-то изменения, то ему важно знать, что порядок числовых пропорций соответствует тому, как в строке выше отображаются валютные пары.
  3. Index Initial Value – своеобразная точка отсчета, с которой индикатор начинает вычислять значения для USDX.
  4. MAPeriod1 – устанавливает число свечей, которые используют при расчете главного moving average (MA). Для отключения прописывают нулевое значение.
  5. MAPeriod2 – устанавливает число свечей, которые используют при расчете второстепенного moving average (MA). Для его отключения ставят нулевое значение.
  6. MAMode1 – позволяет задать тип расчета главного moving average – простой, взвешенный, экспоненциальный или сглаженный.
  7. MAMode2 – то же, но для второстепенного moving average.
  8. USDX Price Type – дает возможность выбрать цену, которая будет учитываться при расчете – открытие, закрытие, средняя.
Выбор редактора:  Китай в феврале импортировал рекордный объем нефти

Как использовать индикатор

Теперь стоит вспомнить выше приведенный пример, где трейдер купил EURUSD после падения и терзается сомнениями относительно того, правильно ли он сделал или нет. Если установить на график в mt4 индекс доллара USDX, то можно видеть, что моменту, где пара EURUSD проваливается вниз, в окне индекса виден рост.

Это дает трейдеру крайне важную информацию о событиях на рынке, так как он четко видит: перепроданности по EUR/USD нет! Снижение пары объясняется укреплением американской валюты, поэтому цена валютной пары на рынке справедлива.

Если же падение EUR/USD происходило бы без значительного укрепления индекса, то это позволило бы сделать вывод, что пара чрезмерно перепродана, а, значит, ее покупка оправдана.

Недостатки классического использования USDX

Ключевой недостаток индикатора индекса доллара кроется в пропорции включенных в него валют. Первое, что усложняет его успешное применение, это очень важная роль, отведенная европейской валюте. Кроме того, USDX не учитывает некоторых крайне важных валют, которые сегодня стали довольно значимыми и оказывают влияние на мировую экономику, в общем, и стоимость американской валюты, в частности.

В пользу этого говорят цифры. Если изучить экономические отношения США с другими странами, то нетрудно заметить, что Соединенные Штаты сильно зависят от следующих государств:

  • Китай приносит 5-6% товарооборота;
  • еще столько же дает Канада;
  • около 9-10% объема отводится Мексике.

Если включить эти три валюты в индекс, ослабив переоцененное влияние евро, то получится такая картина.

Налицо различия в показаниях стандартной и актуальной версии индикатора. Если в первой сигнальная линия только подвирается к своим хаям, что может говорить о перепроданности EUR/USD, так как индекс доллара не так уж сильно и укрепился.

Но если взглянуть на оптимальную версию, то там четко видно, что индекс обновляет свои локальные максимумы, поэтому говорить о том, что анализируемая в mt4 пара находится в зоне перепроданности, будет неправильным.

Роль индикатора в анализе

Торговать, ориентируясь исключительно на индикатор индекса доллара, который предлагается для mt4, не стоит, так как он не учитывает роли Центральных Банков и текущей геополитической ситуации. Так что, как и любой инструмент анализа, использовать USDX нужно в сочетании с другими инструментами, позволяющими провести комплексное прогнозирование рынка и отыскать потенциально прибыльную точку входа.

Фьючерсы и опционы на валютные пары

Валютные фьючерсы и опционы Московской биржи сочетают возможности применения основных валютных стратегий с прозрачностью биржевых производных финансовых инструментов.

Современные технологии торгов и наличие центрального контрагента обеспечивают преимущества для биржевых операций с валютными контрактами:

  • Совершение сделок по лучшим ценам
  • Надежность и гарантии проведения расчетов

Доступные валютные пары

* ф — фьючерс, о — опцион

Список валютных пар, на которые вводятся в обращение фьючерсы и опционы, постоянно пополняется.

Стратегия индекс доллара.

Не секрет, что каждая валютная пара, которую мы используем в процессе нашей торговли на форекс, состоит из двух абсолютно независимых денежных единиц определённых стран.

Таким образом, открывая позицию в определённом направлении, мы сравниваем одну валюту с другой, утверждая, что первая или вторая вырастет или упадет, поскольку вторая в этот момент под какими-то факторами ослабла или усилилась.

Однако на практике анализ валюты ограничивается лишь тем инструментом, который используется трейдером в данный момент.

Таким образом, открывая позицию, трейдер не видит всю картину целиком, а делая ставку на слабость определённой валюты, может банально столкнутся с кратковременной реакцией на позитивную статистику по противоположному инструменту.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Именно поэтому для того чтобы оценить реальную силу валюты были созданы специальные индексы, которые бы считывали информацию для одной валюты с множества различных валютных пар.

Индексы являются своего рода барометрами, показывающими нам картину по экономике и национальной валюте в целом.

Именно поэтому инвесторы всегда ориентируются на их показатели, а профессиональные трейдеры даже используют их в торговой практике. Одним из самых популярных инструментов, который применяют трейдеры в процессе анализа экономики США – индекс доллара.

На практике же трейдеры применяют расхождение индекса с ценой, а именно если индекс доллара растет, то валюта, которая за его покупается, в этот момент должна падать.

Для того чтобы проверить эффективность использования индекса доллара и выявить закономерности в движении валютных пар на его основе мы решили провести собственное тестирование инструмента на реальном счете.

Построение стратегии на основе индикатора индекс доллара.

Стратегия на индексе доллара использует два индикатора, а именно индикатор индекс доллара, а также индикатор Index-v7, благодаря которому вы можете выстроить индекс валюты, которая будет состоять в паре с долларом.

Нанесите два эти индикатора в одну ячейку при этом не забудьте присвоить разный цвет линиям. Для примера если вы использует валютную пару Евро/Доллар, то к индексу доллара добавьте индекс Евро.

Для того чтобы максимально упростить вам жизнь мы подготовили специальный шаблон, который находится в одном архиве с индикаторами.

Установить стратегию очень просто, а именно откройте каталог данных через меню файл вашей платформе, после чего отыщите папку с названием Template сбросьте в нее шаблон, а также найдите папку с названием Indicators и сбросьте в нее индикаторы.

После перезапуска платформы откройте дополнительное меню на графике валютной пары Евро/Доллар и запустите шаблон с название «Индекс доллара». В конечном итоге вы получите такой график:

Сигналы стратегии на индексе доллара.

Принцип применения стратегии заключается в том, чтобы сравнить два индекса которые составляют валютную пару друг с другом. В случае если доллар оказывается сильнее — синяя линия начинает расти, если слабее – падать.

В момент, когда линии индексов максимально близки к друг другу – на рынке форекс флет либо силы валют практически одинаковы. В момент, когда происходит пересечение индексов появляется сигнал на вход в рынок.

Сигнал на покупку:

1) Синяя линия пересекает красную сверху вниз, что знаменует слабость доллара и силу первой валюты валютной пары.

После того как вы вошли в рынок необходимо установить стоп приказ на уровне локального минимума либо по минимуму сигнальной свечи. Выходить с рынка следует по профиту, который должен быть равен стоп приказу в пунктах. Пример:

Сигнал на продажу:

1) Синяя линия пересекает красную снизу вверх, что знаменует силу доллара и слабость первой валюты валютной пары.

Как и в случае с покупками необходимо ограничивать свои риски путем установки стоп лосс у локального максимума либо максимума сигнальной свечи. Выход с рынка происходит по профиту, который должен быть равен в пунктах стоп приказу. Пример:

Результат стратегии с использованием индекса доллара и одноименного индикатора, читайте по ссылке — http://forexluck.ru/test-st/91-test-st/2817-test-st-usdx

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Как торговать, опираясь на индекс доллара

Индекс доллара (USDX) является для трейдеров важным аналитическим инструментов в условиях практически любого рынка. По сути, индекс доллара представляет собой фьючерсный контракт. Это значит, что при наличии торгового счета для работы с фьючерсами можно торговать данным инструментом также, как зерновыми, золотом и другими фьючерсными контрактами. Тем не менее, большинство трейдеров использует индекс доллара для анализа общих позиций национальной валюты США.

USDX показывает отношение американского доллара к корзине мировых валют. Корзина валют включает в себя 6 основных мировых валют на средневзвешенной основе, которые свободно котируются относительно друг друга: евро, фунт стерлингов, иена, шведская крона, канадский доллар и швейцарский франк. Каждая из валют имеет свой вес в корзине, и евро занимает наибольшую долю.

Поскольку на единую валюту обычно приходится больше 50% общего веса, то график USDX зачастую выглядит как график фьючерсного контракта по евро (USD/EUR). Форекс-трейдеры, которые торгуют на спот-рынке знают, что движение индекса доллара напоминает перевернутый график движения пары EUR/USD. Тем не менее, поскольку индекс доллара включает отношение к 6 разным валютам, он является более качественным индикатором силы американской валюты, чем любая валютная пара (в том числе EUR/USD).

Индекс доллара был введен в употребление в 1973 г, номинал равнялся 100 пунктам. Если USDX опускается ниже отметки 100, это означает, что американский доллар подешевел по сравнению с 1973 г. И наоборот, если индекс поднимается выше 100, то относительная стоимость USD выросла. Сейчас данный показатель держится у отметки 82, то есть современная американская валюта ослабла на 18%. Однако позиции доллара не всегда были слабее первоначальных. Так, в 2001 г и 2002 г индекс доллара вырос на 20% по сравнению с исходной стоимостью.

Изменение индекса доллара особенно важно для тех трейдеров, которые торгуют на рынке облигаций, золота и валютном рынке. К примеру, укрепление американской валюты обычно сопровождается снижением цен на золото. Поэтому трейдеры, работающие с фьючерсами на золото, весьма заинтересованы в резких скачках USDX. Аналогично, на фоне мирового кризиса спрос на “безопасный” доллар зачастую растет. В результате, стоимость USD также увеличивается, а доходность облигаций падает. Данные примеры иллюстрируют тот факт, что индекс доллара – это очередной межрыночный инструмент, который позволяет оценить движение капитала и тем самым дает новые возможности для получения прибыли.

Если мысль о торговле индексом доллара стала привлекательной, то в этом направлении есть две альтернативы. Во-первых, можно открыть фьючерсный счет. Существует целый ряд фьючерсов и фьючерсных опционов на индекс доллара, торги по которым ведутся на бирже ICE Futures US (до 2007 г называлась New York Board of Trade).

Во-вторых, можно приобрести ценные бумаги, которые отслеживают индекс доллара, – так называемые ETF (от англ. exchange traded funds), или биржевые индексные фонды. Такое “ETF семейство” как PowerShares включает в себя два вида ценных бумаг ETF, связанных с индексом доллара: UUP и UDN. Акции UUP предполагают покупку фьючерсных контрактов на USDX (игра на повышение). Данный вид ценных бумаг движется вслед за индексом доллара. UDN предполагают продажу фьючерсных контрактов по USDX (игра на понижение), то есть направление движения противоположно индексу. При “бычьем” прогнозе лучше приобретать UUP, в обратном случае предпочтительнее покупка UDN.

Доллар и направление глобальных капитальных потоков.

Начну с относительной динамики (в глобальном варианте). Фъючерсы, торгуемые на американских биржах:

Рисунок Лучшие и худшие активы по относительной динамике в 2014году

что меня лично удивило в этом чарте?

  • Первое, кроме палладия ни один из минеральных ископаемых не показал положительной динамики. Всё что расторговано (речь не идёт об экзотике) из минеральных ископаемых всё в минусе. Энергоносители так вообще самая отвратительная динамика: Природный газ -31,5%, Мазут -39,7%, Нефть -44,7%.
  • Второе, при росте индекса «страха» (волатильности) VIX на 25,7%. Выросли фъючерсы на Nasdaq, 30 UST, S`n`P, DJIA. Даже Russell 2000 вырос.

Что можно предположить исходя из этих фактов? Основные глобальные капитальные потоки (Мэйнстрим) шли в 2014 году в идею роста экономики США. В качестве подтверждения можно представить и вот такой график:

Рисунок Индекс доллара DXY в 2014 году

индекс доллара вырос в 2014 году на 12,69%. При этом вынес локальный хай июня 2013 года, июня 2010 года и февраля 2009 года. Кому интересно посмотрите что было на рынках в эти периоды. Я так понимаю цель 92,64 — это хай ноября 2005 года. Что дальше? Либо разворот от этого уровня с возможным ложным проколом, либо перехай и продолжение тенденции.
В случае разворота от туда, у меня нет сомнений и в развороте на рынках энергоносителей, можно будет смело покупать фъючерсы на нефть, с некоторым лагом потом природный газ. В случае перехая последующая динамика энергоносителей для меня становится непредсказуемой.
Возможен ли второй вариант?
Исторический хай по индексу доллара был достигнут в феврале 1985 года. Тогда это было значение 164,72. Вот так это выглядит:

Рисунок Индекс доллара DXY c 1980-х годов по наше время

Допустим, что мы сейчас находимся в глобальной фазе укрепления доллара. В прошлом, путь с отметки в 92,64 до отметки 120,33 доллар прошёл за 4,5 года — стандартный «бычий» цикл рынка. Пик как раз соответствовал пику пузыря «доткомов».
Возможен ли такой вариант? я думаю «да». Это +29,88%. Относительная динамика, не такая уж и впечатляющая (в этом году доллар +13% см выше.) а воздействие на диспозицию капитальных потоков весьма существенное: Глобальные структурные изменения!

Получается, что мы ещё только в начале глобального роста американских рынков, как это не странно звучит!
Естественно, нужно иметь ввиду возможность реализации коррекций, которые будут использованы для захода новых денег.

Ниже приведу структуру индекса DXY для понимания возможного процесса укрепления доллара. Источник Ru-Trade.

Рисунок структура индексаDXY

евро, йена, фунт, канадский доллар — вот основа.
Гипотеза: период роста ставок в США, развитие темы «Трансатлантическая зона свободной торговли» между США и ЕЭС. Например, создание предыдущей зоны свободной торговли (ЗСТ) в 1994 году спустя два года привело к циклу укрепления доллара до отметки 120,33, о котором я писал выше.
Тогда была создана Североамериканская зона свободной торговли НАФТА (North American Free Trade Agreement, NAFTA) — соглашение между США, Канадой и Мексикой, вступившее в силу в 1994 г. Соглашение предусматривает поэтапную ликвидацию таможенных тарифов и нетарифных барьеров как для промышленных, так и для сельскохозяйственных товаров, защиту прав интеллектуальной собственности, выработку общих правил для инвестиций, либерализацию торговли услугами и создание эффективного механизма для разрешения торговых споров между странами-участницами (источник ru.wikipedia.org).

Коллега в комментариях выразил сомнение в росте американских рынков в период роста ставок. Чуть покопался в ресёрчах, нашёл вот такую табличку (источник статья Что будет после повышения процентных ставок ФРС США на сайте QB Finance)

если ФРС будет делать это медленно и предсказуемо, то на основании прошлых данных по S`n`P можно предположить среднемесячный рост в 1,37% на долгосрочном горизонте.

Рисунок Динамика основных мировых валют к доллару в 2014 году

неплохая статья по Трансатлантической ЗСТ. «Угрожает ли создание Трансатлантической зоны свободной торговли суверенитету европейских стран?»
— любые новости по продвижению вперёд переговоров по этой теме евро вниз, доллар вверх

Индикатор индекса валют

Многие трейдеры знакомы с таким явлением, как «ложное движение» на валютной паре, когда вопреки фундаментальным факторам и технической картине инструмент буквально «тянут» в определённую сторону. Не будем сейчас затрагивать тему целенаправленных рыночных манипуляций, но в любом случае, подобная ситуация является следствием наложения специфических факторов, с которыми опытные спекулянты предпочитают бороться при помощи расчёта специальных валютных индексов.

Когда во всемирной паутине упоминаются подобные инструменты, речь сразу заходит про стоимость доллара США. Дело в том, что индекс доллара рассчитывается вот уже 41 год, а фьючерсный контракт на данный инструмент обращается на площадке ICE. Поэтому разумно предположить, что на него «завязаны» многие торговые стратегии частных трейдеров, фондов и т.д.. На рисунке ниже представлены валюты, стоимость которых учитывается при расчёте данного показателя:

По сравнению с отдельными валютными парами, преимущество фьючерса или индекса заключается в минимизации влияния отдельных факторов, характерных для того или иного региона. Например, если курс доллара сильно взлетел по отношению к евро и у спекулянта уже появилось намерение купить евро за доллары, рыночная толпа, несмотря на локальную перепроданность, может продолжать своим объёмом продавливать рынок всё ниже и ниже. В результате возникает два вопроса:

  1. как долго это будет продолжаться?
  2. «а вдруг» текущее движение на самом деле верное, а все собственные прогнозы ошибочны?

Ответить на подобные вопросы и позволяет агрегированный показатель. Отметим, что у многих дилинговых центров в списке инструментов доступен cfd-контракт на USDX. Дальше можно анализировать ситуацию прямо на нём, но всё-таки разумно установить специальный одноимённый индикатор, который прикреплён к статье и изображён на рисунке ниже:

Таким образом, после сопоставления динамики курса евро с индикатором индекса доллара становится очевидным тот факт, что в сложившейся ситуации нет ничего экстраординарного, так как «американец» приблизился к верхней границе своего диапазона, сформированного за последние годы. С другой стороны – покупать европейскую валюту за доллары не совсем разумно, так как она соответствует оценке «наравне с рынком».

В частности, в товарообороте США на долю Китая и Канады в настоящее время приходится приблизительно по 11% от всего объёма. Мексика занимает немного меньше – 9%, но привычный индекс включает только курс канадского доллара, поэтому разумно добавить в индикатор индекса новые пары и коэффициенты. Результат операции представлен на рисунке ниже:

Разумеется, обновлённое значение было грубо округлено, так как на «индексные» страны приходится лишь 70% товарооборота США, а валюты остальных торговых партнёров были исключены из расчёта. Тем не менее, картина стала немного объективнее, в частности, оказалось, что у евро ещё сохранился резерв для снижения, так как обновлённый индикатор индекса доллара обновил свои максимумы.

Отметим, что подобный анализ достаточно примитивен, и делать выводы только на основе отклонений динамики инструмента от своего индекса не совсем верно. Центробанки и геополитика могут внести на рынки свои коррективы, которые заранее спрогнозировать невозможно. Поэтому рекомендуется сочетать индикаторы индексов с фундаментальным анализом.

К слову, тему «фундамента» можно развивать и дальше, например, многие спекулянты торгуют рублём, но, как известно, российская валюта сильно зависит от общей тенденции на развивающихся рынках и мировой цены на нефть. Следовательно, отличным решением будет рассчитать агрегированный индекс валют развивающихся стран, в который можно включить рубль, юань, ранд, мексиканский песо, рупию, бразильский реал и пр.

В результате появится возможность оценить динамику отдельной валюты (в данном случае рубля), в сравнении с мировым трендом. Аналогичную операцию можно проделать с валютами нефтедобывающих стран. При этом не обязательно искать дополнительные программные решения, так как упомянутый сегодня индикатор индекса доллара, который позволяет задать собственный набор инструментов для анализа, превосходно справится с поставленной задачей.

Использование в торговле кросс курсов.

Обзор стратегии Качели для рынка Форекс с применением разработки Ганна

Каков размер минимальных вложений на рынке бинарных опционов

© 2013-2020 RATINGS Forex, Все права защищены

Стратегия индекс доллара.

Не секрет, что каждая валютная пара, которую мы используем в процессе нашей торговли на форекс, состоит из двух абсолютно независимых денежных единиц определённых стран.

Таким образом, открывая позицию в определённом направлении, мы сравниваем одну валюту с другой, утверждая, что первая или вторая вырастет или упадет, поскольку вторая в этот момент под какими-то факторами ослабла или усилилась.

Однако на практике анализ валюты ограничивается лишь тем инструментом, который используется трейдером в данный момент.

Таким образом, открывая позицию, трейдер не видит всю картину целиком, а делая ставку на слабость определённой валюты, может банально столкнутся с кратковременной реакцией на позитивную статистику по противоположному инструменту.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Именно поэтому для того чтобы оценить реальную силу валюты были созданы специальные индексы, которые бы считывали информацию для одной валюты с множества различных валютных пар.

Индексы являются своего рода барометрами, показывающими нам картину по экономике и национальной валюте в целом.

Именно поэтому инвесторы всегда ориентируются на их показатели, а профессиональные трейдеры даже используют их в торговой практике. Одним из самых популярных инструментов, который применяют трейдеры в процессе анализа экономики США – индекс доллара.

На практике же трейдеры применяют расхождение индекса с ценой, а именно если индекс доллара растет, то валюта, которая за его покупается, в этот момент должна падать.

Для того чтобы проверить эффективность использования индекса доллара и выявить закономерности в движении валютных пар на его основе мы решили провести собственное тестирование инструмента на реальном счете.

Построение стратегии на основе индикатора индекс доллара.

Стратегия на индексе доллара использует два индикатора, а именно индикатор индекс доллара, а также индикатор Index-v7, благодаря которому вы можете выстроить индекс валюты, которая будет состоять в паре с долларом.

Нанесите два эти индикатора в одну ячейку при этом не забудьте присвоить разный цвет линиям. Для примера если вы использует валютную пару Евро/Доллар, то к индексу доллара добавьте индекс Евро.

Для того чтобы максимально упростить вам жизнь мы подготовили специальный шаблон, который находится в одном архиве с индикаторами.

Установить стратегию очень просто, а именно откройте каталог данных через меню файл вашей платформе, после чего отыщите папку с названием Template сбросьте в нее шаблон, а также найдите папку с названием Indicators и сбросьте в нее индикаторы.

После перезапуска платформы откройте дополнительное меню на графике валютной пары Евро/Доллар и запустите шаблон с название «Индекс доллара». В конечном итоге вы получите такой график:

Сигналы стратегии на индексе доллара.

Принцип применения стратегии заключается в том, чтобы сравнить два индекса которые составляют валютную пару друг с другом. В случае если доллар оказывается сильнее — синяя линия начинает расти, если слабее – падать.

В момент, когда линии индексов максимально близки к друг другу – на рынке форекс флет либо силы валют практически одинаковы. В момент, когда происходит пересечение индексов появляется сигнал на вход в рынок.

Сигнал на покупку:

1) Синяя линия пересекает красную сверху вниз, что знаменует слабость доллара и силу первой валюты валютной пары.

После того как вы вошли в рынок необходимо установить стоп приказ на уровне локального минимума либо по минимуму сигнальной свечи. Выходить с рынка следует по профиту, который должен быть равен стоп приказу в пунктах. Пример:

Сигнал на продажу:

1) Синяя линия пересекает красную снизу вверх, что знаменует силу доллара и слабость первой валюты валютной пары.

Как и в случае с покупками необходимо ограничивать свои риски путем установки стоп лосс у локального максимума либо максимума сигнальной свечи. Выход с рынка происходит по профиту, который должен быть равен в пунктах стоп приказу. Пример:

Результат стратегии с использованием индекса доллара и одноименного индикатора, читайте по ссылке — http://forexluck.ru/test-st/91-test-st/2817-test-st-usdx

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: