Индикатор Денежный поток Чайкина (Chaikin Money Flow, CMF)

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!


Содержание

Денежный поток Чайкина

Индикатор Чайкина (Chaikin Money Flow, CMF) — отличный инструмент, который позволяет одновременно работать с текущей ценой, сопоставляя ее с рыночными объемами. В результате получается осциллятор, который хорошо адаптирован практически под любую торговлю и под любой рынок. В данной статье я рассмотрю возможность его применения относительно бинарных опционов и рынка форекс.

Описание индикатора

Индикатор Chaikin Money Flow был разработан Марком Чайкиным в 1966 году. Индикатор указывает на поток денег, которые есть на рынке за определенный период, и на соответствие этого потока тем тенденциям, которые сформированы.

Рассматривать здесь формулу построения нет смысла, необходимо только отметить, что при настройке индикатора есть только один параметр — период, который по умолчанию составляет 21. Считается, что это оптимальное значение, а его уменьшение будет приводить к большому количеству ложных сигналов.

Часто интерпретация данного осциллятора сводится к определению точек где рынок растет, а где падает. Внешне это выглядит очень просто:

  1. Индикатор ниже 0 — рынок падает.
  2. Индикатор выше 0 — рынок растет.

Интерпретация здесь очень проста — если индекс упал — значит актив распродают и открывать позиции на повышение следует с большой осторожностью, ведь можно попасть на сильный тренд «по распродаже».

Практическое применение

В начале практической части статьи хочу еще раз отметить, что Денежный поток Чайкина это осциллятор, но в отличии от многих других осцилляторов он может позитивно применяться и на трендовых рынках. Кроме того, в данной части я буду рассматривать общие принципы использования инструмента для рынка форекс и для бинарных опционов. существенных отличий здесь нет, поскольку для краткосрочных сделок Чайкина практически никто не использует. Но обо всем по порядку.

Пересечение нулевой линии

Это самый просто способ применения индикатора денежный поток Чайкина. При пересечении индикатором нулевой линии мы открываем сделку в направлении пересечения. Пример такого использования приведен на рисунке ниже.
Здесь сразу важно указать на проблему — как только появляется сигнал против тренда — реакция рынка будет слабой. На рисунке это второй слева сигнал. Зато если индикатор дает торговую рекомендацию после дополнительного подтверждения — это хорошая возможность. Например. последний сигнал появился после формирования фигуры «Двойная вершина», после чего рынок буквально рухнул. Поэтому совмещайте данный метод с техническим анализом.

Дополнительный трендовые позиции

Следующий тип сигналов, которые можно применять в работе это работа по тренду. Для этого следует нанести на график CMF 2 дополнительных уровня: + 0.1 и -0,1. Цена пересекает +0,1 вверх — тренд зарождается, торгуем на повышение. Цена пересекает -0,1 вниз — торгуем на понижение. Все очень просто.
Такой метод используется крайне редко, поскольку далеко не всегда такие принципы работают. И на рисунке видно, что из 8 сигналов только 5 привели к какому-то движению в направлении пробоя. Но все же, этот метод может использовать, как дополнение к основной стратегии.

Некоторые трейдеры этот метод модернизируют. Они говорят, что коль скора цена по тренду движется не всегда, то если раздвинуть уровни пошире, то торговать можно на развороте. Получается следующая картина.
Раздвину уровни на +0,3 и -0,3 можно использовать данную методику, но опять же сигналов будет немного и это не профильное применение индикатора, а скорее изоляция, но довольно интересная.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Дивергенция

Как ни странно, но для данного осциллятора дивергенция не является характерным сигналов. Вернее эти сигналы есть и отрабатывают они достаточно хорошо, но их крайне мало (если не сказать, что практически нет). Поэтому следует просто знать, что если вам повезло и вы застали дивергенцию по Chaikin Money Flow, то вам повезло и можно торговать. Но выстраивать на этом торговую стратегию неразумно.

На примере видна классическая дивергенция по 3-м вершинам.

В завершении хочу сказать, что денежный поток Чайкина — серьезный индикатор, но использовать его самостоятельно крайне затруднительно. Выше показано, как это делать, но на практике большинство трейдеров дополняют его другими индикаторами, чтобы улучшить эффективность и повысить качество, получаемых сигналов.

«Денежный поток Чайкина»

«Денежный поток Чайкина» (Chaikin Money Flow, cmf) — это технический индикатор, отражающий тенденцию, настрой рынка. С его помощью можно ответить на вопрос о том, кто в данный момент преобладает — «быки» или «медведи», и, исходя из этого, принять адекватное торговое решение.

Название этого индикатора происходит от фамилии его создателя — Марка Чайкина, американского трейдера с 47-летним стажем работы на финансовых рынках. В конце далеких 70-х годов прошлого века, вдохновленный работами известных трейдеров и аналитиков Ларри Вильямса и Джозефа Грэнвилла, Чайкин разработал собственные технические индикаторы — Chaikin Money How, а также Chaikin Oscillator и Chaikin Accumulation/Distribution Indicator, которые пользуются широкой популярностью у трейдеров и в наши дни.

ОСЦИЛЛЯТОР, НО НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ.

«Денежный поток Чайкина» принадлежит к классу осцилляторов, однако он меньше многих других своих «сородичей» подвержен волатильности, то есть не зависит напрямую от колебания цен во времени. Его суть заключается в сочетании цены и объема с целью определить направление денежного потока в определенный момент времени. Поэтому CMF зачастую не отражает ГЭПЫ.

Классическое значение периода индикатора Chaikin Money Flow составляет 21, на чем, к слову, настаивал сам Марк Чайкин. Однако тем, кто торгует на коротких интервалах, рекомендуется снижать этот период.

Сумма ((((C-L) — (Н-С)) / (H-L)) * V) / сумма (V), где:

С — цена закрытия;
L — минимум;
Н — максимум;
V — объем (период 21).

Характеризуя данный индикатор, многие трейдеры говорят, что он достаточно сложный. CMF напрямую связан с линией распределения (или линией накопления), которая может показать силу тренда на рынке. В основе этой линии — положение цены закрытия, которое рассматривается по отношению к ценовому минимуму или максимуму за конкретный период времени.

Так, если цена закрылась на каком-то уровне верхней части интервала минимум/максимум, то это будет свидетельствовать о ярко выраженном покупательском настрое на рынке — о преобладании в данный момент «быков». При этом кривая индикатора будет находиться выше нуля. И наоборот, если
закрытие произошло в нижней части интервала, то это будет говорить о том, что на рынке сейчас сильнее продавцы, то есть царит «медвежий» настрой. При этом кривая индикатора будет находиться ниже нуля.

Исходя из того, выше или ниже нуля находится кривая индикатора CMF, мы можем принять соответствующее торговое решение; когда кривая выше нуля — мы покупаем, а когда она ниже нуля — продаем.

Стоит отметить, что это самая простая и очевидная информация, которую может нам дать индикатор CMF. Трейдеры утверждают, что, внимательно анализируя этот технический индикатор, можно выявить еще массу полезных нюансов. Об этом говорит и форум системных администраторов на сайте sysadmintalk.ru.

К примеру, изучив перед началом торговли данные индикатора «Денежный поток Чайкина» за прошлый день (или же несколько дней), мы можем понять, насколько сильным был «бычий» или «медвежий» тренд, и определить, каким он будет в течение сегодняшнего торгового дня.

Так, если на протяжении последних дней на рынке доминировали продавцы, то можно предположить, что их сила отразится и на динамике торгов отчетного дня, при условии отсутствия важных фундаментальных данных, которые способны перераспределить силы между «быками» и «медведями».

Между тем интенсивность данных индикатора CMF указывает на ату давления того или иного тренда. Чем выше CMF, тем давление сильнее, и наоборот. К примеру, данные выше уровня 0,25 дают нам практически гарантированный сигнал на покупку.

Chaikin Money Flow может также играть роль хорошего подтверждающего индикатора при преодолении различных уровней поддержки или сопротивления, в том числе и трендовых линий.

К примеру, если цена выйдет за границы «бычьей» линии, указывая на изменение тренда, то кривая индикатора CMF должна будет пересечь нулевой уровень сверху вниз, подтвердив «медвежий» настрой рынка.

Правда, подтверждение сигнала поступает с некоторой задержкой, поскольку «Денежный поток Чайкина» — запаздывающий индикатор.

Ко всему прочет, расхождения между ценой и данными индикатора CMF могут предупредить нас об угасании текущего тренда, позволяя предвидеть разворот рынка. К примеру, если цена достигнет нового максимума, а кривая индикатора CMF — нет, это может означать усиление «медвежьего» аренда.

Денежный поток Чайкина (CMF)

Технический индикатор Денежный поток Чайкина помогает увидеть настрой рынка, оперируя объемом торгов и значением линии накопления/распределения.

Денежный поток Чайкина (англ. Chaikin money flow, CMF), основанный Марком Чайкиным, — непростой технический индикатор, который прямо зависит от индикатора накопления/ распределения. Напомню, что линия накопления/ распределения показывает силу тренда, основываясь на положении цены закрытия относительно цен максимума и минимума за опр. период, т.е. Лн/р = V·CLV.

Логично, что, если цена закроется в верхней половине диапазона мин./макс., то преобладает покупательный настрой на рынке, а если в нижней — медвежий. Примечание: для простоты будем обращаться к Линии накопления-распределения в статье как к ADL (от англ. accumulation distribution line).

Вычисление Денежного потока Чайкина

Для вычисления Денежного потока Чайкина, необходимо иметь под рукой значения ADL, и производить с ними математические операции. Нужно умножить сумму значений ADL за опр. период t, и разделить на сумму объемов за этот период. Как t обычно берется 21 день, предложенный автором.

Таким образом получаем сумму объемов за последние 21 день, и сумму ADL за эти же дни, и делим одним другое. Результат является одним значением Денежного потока Чайкина для последнего дня из периода t.


На графике обозначен цветом период, за который считается значение Денежного потока Чайкина для дня, обозначенного точкой. Для вычисления Потока Чайкина для следующего дня, подвигаем период вычисления вперед со временем, т.е. убираем самый старый день и впереди ставим последний, и проделываем операцию снова и снова. Так строиться график индикатора Чайкина.

Длинна периода в 21 день, естественно, не обязательна, как в большинстве случаев с техническими индикаторами. Период можно изменить, в зависимости от длинны временного периода вашего анализа, предпочтений аналитика, специфики ценной бумаги и т.п.

Прикладное значение Денежного потока Чайкина

Значение индикатора Чайкина колеблется вокруг нуля. Базовое применение сигналов основано на знаке значения индикатора: положительное значение — знак на покупку, а отрицательное — на продажу. Но кроме этих простых сигналов есть еще и другие, а именно:

  • длительность нахождения в одной из половин плоскости
  • абсолютное значение индикатора

Иными словами, если Денежный поток Чайкина долго находится в плюсе, увеличивается, и превысил отметку в 0,25, то это достаточно сильный бычий сигнал для игроков рынка. Соответственно, если индикатор отрицателен и опускается все ниже, то это знак на продажу.

Как правило, значения в ±0,1 и ±0,25 являются ключевыми для принятия решения. Если индикатор перевалил за ±0,25, то это достаточно сильный сигнал. Но также стоит сравнивать значение индикатора с предыдущими значениями: не прослеживается ли поддержка или сопротивление? — является ли текущее значение низшим дном?

Если тренд внутри графика индикатора явно нисходящий, то это сильный знак на продажу, а если на индикаторе наблюдается сильный восходящий тренд, то это знак на покупку.

На графике выше зеленым цветом отмечены места, где Денежный поток Чайкина принял достаточно высокое значение, продемонстрировав бычий настрой на рынке; после этого цена пошла вверх.

Вывод

Технический индикатор Денежный поток Чайкина помогает увидеть настрой рынка, оперируя объемом торгов и значением линии накопления/распределения.

Индикатор Денежный поток Чайкина (Chaikin Money Flow, CMF)

Индикатор Денежный поток Чайкина (CMF)

Описание

Многие из нас находятся в постоянном поиске дополнительного дохода и этим уже никого не удивишь. Все задумываются о финансовой независимости и ищут способы подработки. Удаленная работа в сети — наиболее комфортный способ получить дополнительный капитал. Чаще всего здесь предлагают легкий заработок, но оплата труда обычно вызывает сомнения.

Торговля бинарными опционами не зря так быстро стала популярной и продолжает набирать обороты, позволяя из дополнительного заработка стать основным. Трейдинг полностью легален, брокеры выполняют все обязательства перед игроками рынка, а первые деньги вы можете получить через 30 секунд.

В первую очередь, он надежен, перспективен и те, кто понимают это, продумывают свою стратегию прибыльной торговли, тестируют роботов и торговые системы, находятся в поиске прибыльных сигналов, изучают новые индикаторы, отслеживают акции и бонусы, рейтинги брокеров. Все эти данные и еще больше полезного вы найдете на нашем ресурсе. Наш сегодняшний обзор посвящен индикатору Денежный поток Чайкина.

Денежный поток Чайкина (Chaikin Money Flow, CMF) – это популярный трендовый индикатор бинарных опционов, быстро и точно определяющий движение тенденции на рынке в данный момент. Автором инструмента является известный трейдер Марк Чайкин (создавший популярные CHO и CHV), представивший его обществу еще в 1966 году. И хотя прошло уже немало времени, до сегодняшнего дня CMF считается одним из наиболее прибыльных в трейдинге.

Для того, чтобы быть успешным трейдером, важно отслеживать динамику рынка, видеть этапы смены тренда и уметь этим пользоваться. Одним из наиболее эффективных инструментов, позволяющих заработать немалые деньги, является CMF.

Работая на рынке, М. Чайкин делает акцент именно на показатель объема, согласно его теории, мощные тренды всегда отражаются в динамике объема: если актив дорожает, действия покупателей более агрессивны, растут объемы; если тренд остается в прежнем состоянии, а крупные игроки рынка продают активы, это говорит о развороте, объемы начинают опережать цену.

Подробнее изучить возможности CMF в терминале Метатрейдер 4 можно на представленном ниже изображении. Также вы можете легко скачать платформу Метатрейдер 4 и познакомиться с его особенностями работы на практике.

Каков принцип работы индикатора CMF?

Для успешной работы на рынке трейдеру важно знать о его настроениях и работать с проверенными инструментами. Одним из наиболее точных трендовых индикаторов является Денежный поток Чайкина. Как и A/D, он основан на накоплении и распределении объема торгов, показывая опережающие данные о росте или затухании тренда.

CMF не стоит путать с Money Flow Index, именно Денежный поток считается наиболее информативным и эффективным. На графике он расположен в отдельном окне, в виде кривой, принимающей значения от 1 до -1. Главный принцип его работы заключен в его связи с линией распределения, определяющей силу движения тренда, основанную на точках закрытия:

  • если конкретный уровень закрытия расположен у недавних максимумов рынка – это восходящее движение,
  • если график цены движется к минимумам, это говорит о нисходящем тренде.

Это прекрасный прибыльный инструмент, позволяющий одновременно работать с показателем цены, сопоставляя ее с рыночным объемом.

Формула расчета индикатора:

Сумма ((((C-L) — (Н-С)) / (H-L)) * V) / сумма (V), где:

С — цена закрытия;
L — минимум;
Н — максимум;
V — объем (период 21).

Информация взята с сайта biznes-institut.ru

Сигналы индикатора

Сигналы трендов

  • если конкретный уровень закрытия расположен у недавних максимумов рынка – это восходящее движение, можно покупать КОЛЛ-опционы,
  • если график цены движется к минимумам, это говорит о нисходящем тренде, стоит приобретать ПУТ-опционы.

Сигналы пересечения нулевой отметки

  • Если линия CMF находится выше нулевой линии, можно покупать КОЛЛ-опционы,
  • Если линия CMF располагается ниже нулевой линии, стоит приобретать ПУТ-опционы.

Сигналы расхождения CMF с ценой

  • Ситуация дивергенции возникает на восходящей тенденции: когда ценовые максимумы не подтверждаются CMF, это говорит о возможной смене рыночной ситуации, стоит покупать КОЛЛ-опционы,
  • Ситуация конвергенции возникает на нисходящей тенденции: когда ценовые минимумы не подтверждаются CMF, это говорит о возможной смене рыночной ситуации, стоит покупать ПУТ-опционы.

Нужна ли установка индикатора CMF в вашу платформу?

CMF является нестандартным индикатором торговли работы на бирже, он не включен в базовый список инструментария платформы Метатрейдер 4. Чтобы работать с ним, скачайте бесплатно его здесь. Далее, установите файл в МТ4, следя простой инструкции здесь.

После установки CMF, остается добавить его к ценовому графику, для этого:


  1. Нажмите вкладку «Вставка» в верхнем меню платформы
  2. Выберите вкладку «Пользовательские» — «CMF».

При добавлении инструмента перед вами автоматически откроется окно доступных настроек:

  • Визуальные настройки
  • Период (оптимальное значение – 21).

Применение индикатора для бинарных опционов

Chaikin Money Flow – один из популярных трендовых инструментов, который, при правильном использовании, дает возможность приличного заработка, достаточно точно показывая, кто в данный момент лидирует на рынке: быки или медведи. Линия индикатора постоянно расположена у нулевой отметки, что является простым способом определения сигналов:

  • Если его линия находится выше нулевой линии, можно покупать КОЛЛ-опционы,
  • Если линия располагается ниже нулевой линии, стоит приобретать ПУТ-опционы.

В данном случае стоит учитывать тот факт, насколько продолжительно инструмент расположен в конкретной области (отрицательно или положительной). Чем дольше индикатор расположен в одной из этих областей, тем сильнее сигнал приобретения опциона.

Сегодня трейдеры достаточно широко используют инструмент, наиболее он распространен при определении рыночного тренда. Также CMF способен наиболее точно показывать расхождения с линией цены (дивергенции и конвергенции). Когда рыночная динамика объёмов противоречит движению котировок, это говорит о том, деньги растут в противоположном направлении и ожидается смена тенденции.

Как надежный инструмент, Денежный поток Чайкина способен генерировать простые, но прибыльные сигналы, показывая наилучшие результаты в отличие от других инструментов объема. Лучше всего он работает на дневных графиках (дни и даже недели), на более мелких таймфреймах сигнал ухудшается. Рекомендуется комбинировать его с другими инструментами (например, RSI, Stochastic, CCI и т.д.).

Правила заключения сделок (скрины)

Торговля при сигнале тренда

Если конкретный уровень закрытия расположен у недавних максимумов рынка – это восходящее движение, можно покупать КОЛЛ-опционы. Ниже на представленном изображении можно наблюдать восходящую тенденцию в терминале МТ4:

Сделайте ставку КОЛЛ у брокера Binomo, перейдя на сайт binomo.com, подготовьте для торгов опцион, указав:

  1. Опцион
  2. Экспирацию
  3. Сумму
  4. Прогноз: вверх
  5. Далее, нажав кнопку «купить», ожидайте результаты:

Если график цены движется к минимумам, это говорит о нисходящем тренде, стоит приобретать ПУТ-опционы. Ниже на представленном изображении можно наблюдать нисходящую тенденцию в терминале МТ4:

Сделайте ставку ПУТ у брокера Binomo, перейдя на сайт binomo.com, подготовьте для торгов опцион, указав:

  1. Опцион
  2. Экспирацию
  3. Сумму
  4. Прогноз: вниз
  5. Далее, нажав кнопку «купить», ожидайте результаты:

Торговля при сигнале пересечения нулевой отметки

Если CMF находится выше нулевой линии, можно покупать КОЛЛ-опционы. Ниже на представленном изображении можно наблюдать восходящую тенденцию в терминале МТ4 (сделайте ставку КОЛЛ на сайте binomo.com, инструкция представлена выше):

Если линия CMF располагается ниже нулевой линии, стоит приобретать ПУТ-опционы. Ниже на представленном изображении можно наблюдать нисходящую тенденцию в терминале МТ4 (сделайте ставку ПУТ на сайте binomo.com, инструкция представлена выше):

Торговля при сигнале расхождения CMF с ценой

Сигнал дивергенции возникает на восходящей тенденции: когда ценовые максимумы не подтверждаются CMF, это говорит о возможной смене рыночной ситуации, стоит покупать КОЛЛ-опционы. Ниже на представленном изображении можно наблюдать дивергенцию в терминале МТ4 (сделайте ставку КОЛЛ на сайте binomo.com, инструкция представлена выше):

Сигнал конвергенции возникает на нисходящей тенденции: когда ценовые минимумы не подтверждаются CMF, это говорит о возможной смене рыночной ситуации, стоит покупать ПУТ-опционы. Ниже на представленном изображении можно наблюдать конвергенцию в терминале МТ4 (сделайте ставку ПУТ на сайте binomo.com, инструкция представлена выше):

Выбор редактора:  Зарабатываем на бинарных опционах Курс рубля

Манименеджмент

Манименеджмент – это один из основных рыночных инструментов, определяющих успешность торговли, а также позволяющих добиться наилучших показателей работы в трейдинге. С ним должны как можно ранее знакомиться новички опционов, а также те, кто решил выйти на стабильную прибыль с торговли.

Минимум капитала: работая с опционами на бирже, рекомендуем ставить на покупку конкретного актива минимум вашего капитала; при этом цена актива не должна быть более 5% от размера счета; участвуйте в торговле недорогих опционов, приобретение которых не повлияет на размер депозита в случае убытков. Осваивая трейдинг по этим простым правилам, вы сможете максимально сохранить свой капитал.

Минимум депозита: работая с опционами на бирже, рекомендуем участвовать в таких сделках, которые с легкостью поддержат ваш депозит; при покупке конкретного актива не стоит переводить на него весь свой счет; наоборот, работать со своим счетом так, чтобы он сохранился надолго, давая вам возможность зарабатывать больше. Осваивая трейдинг по этим простым правилам, вы сможете сохранить и приумножить свой депозит.

Минимум опционов: работая с опционами на бирже, рекомендуем приобретать минимум активов, например, 2 или 3; такое правило относится к новичкам биржи, которые еще не имеют опыта торговли; как только вы станете опытнее, спокойно увеличивайте количество сделок. Осваивая трейдинг по этим простым правилам, вы сможете добиться хороших результатов от торговли.

Минимум эмоций: работая с опционами на бирже, рекомендуем иметь правильный настрой; помните о том, что успешная торговля – это четкость и взвешенность ваших решений; не допускайте эмоциям брать верх над вами, т.к. они способны работать против вас и вашего результата. Осваивая трейдинг по этим простым правилам, вы сможете стать успешным трейдером.

Экспирация

Экспирация (с англ. Expiration, «окончание») – момент завершения торговли конкретным активом, именно тогда все участники биржи выставили прогнозы и узнают об их результативности. Экспирация — также то понятие, без осознанного использования которого сложно добиться максимума от торговли.

Виды опционов:

  • Сверхкраткие опционы — 30 секунд — 5 минут.
  • Краткосрочные опционы – 10 минут — несколько часов.
  • Среднесрочные опционы – сутки – несколько недель.
  • Долгосрочные опционы – месяц — полгода.

Допускается ли продление экспирации?

Допускается, но не у всех платформ. Такая удобная функция дает вам возможность во время торгов, при указанном неверном решении, продлить время экспирации и снизить свои убытки.

Правила экспирации:

  1. Если вы еще новичок в опционах и у вас нет опыта торговли, работайте с долгосрочными сделками, наиболее стабильными, отличающимися минимумом рисков ваших потерь.
  2. Если вы уже профессионал в опционах, работайте с такой экспирацией, которая будет наиболее комфортной для вас и даст вам необходимую прибыль.
  3. Если от торговли бинарными опционами вам важны моментальные деньги, работайте с краткосрочной экспирацией, которая способна принести первый капитал через 30 секунд.
  4. Если от торговли бинарными опционами вам важно приобретение стабильного дохода, работайте с долгосрочной экспирацией, которая станет наиболее надежной и принесет вам приличные деньги.

Экспирация в стратегиях с CMF

Экспирация при сигнале тренда


Краткосрочная торговля: не рекомендуется; несмотря на то, CMF способен генерировать точные сигналы тенденции рынка; в данном случае профессионалы рекомендуют избегать торговли ввиду повышенных рисков сделок.
Среднесрочная экспирация: рекомендована; на дневных и недельных экспирациях CMF генерирует точные прибыльные сигналы тенденции рынка; профессионалы советуют комбинировать Денежный поток Чайкина с помощью дополнительных инструментов.
Долгосрочная экспирация: рекомендована; на продолжительных экспирациях CMF генерирует достаточно точные сигналы тенденции рынка; стои комбинировать Денежный поток Чайкина с помощью дополнительных инструментов; также здесь вы можете воспользоваться своими навыками фундаментального и технического анализов рынка.

Экспирация при сигнале пересечения нулевой отметки

Краткосрочная торговля: не рекомендуется; в режиме турбо-торговли CMF не показывает четкие сигналы, такая торговля будет убыточной.
Среднесрочная экспирация: рекомендована; на дневных экспирациях CMF демонстрирует точные прибыльные сигналы трендов рынка; лучше перепроверять данные Денежного потока Чайкина дополнительными инструментами.
Долгосрочная экспирация: рекомендована; на продолжительных экспирациях CMF генерирует достаточно точные сигналы тенденции рынка; профессионалы советуют комбинировать Денежный поток Чайкина с помощью дополнительных инструментов; также здесь вы можете воспользоваться своими навыками фундаментального и технического анализов рынка.

Экспирация при сигнале расхождения CMF с ценой

Краткосрочная торговля: не рекомендуется; в режиме экспресс-торговли CMF не способен демонстрировать четкие сигналы, такая торговля будет убыточной.
Среднесрочная экспирация: рекомендована; на таких экспирациях торговать с CMF надежнее; он показывает сильные сигналы дивергенции и конвергенции, которые говорят о возможной смене ситуации рынка; в данном случае перепроверяйте сигналы Денежного потока Чайкина дополнительными инструментами.
Долгосрочная экспирация: рекомендована; на продолжительных экспирациях торговать с CMF надежно; он показывает сильные сигналы дивергенции и конвергенции, которые говорят о возможной смене ситуации рынка; в данном случае перепроверяйте сигналы Денежного потока Чайкина дополнительными инструментами, также здесь вы можете воспользоваться своими навыками фундаментального и технического анализов рынка.

Chaikin Money Flow

Индикатор использует объем для определения рыночного тренда. Индикатор предусматривает систему оповещения (на графике, посредством SMS и эл. почты) при пересечении определенного уровня.

Индикатор Chaikin Money Flow (денежный поток Чайкина, CMF), разработанный Марком Чайкиным, измеряет объем денежного потока (Money Flow Volume, MFV) за определенный период. Объем денежного потока является основой линии накопления/распределения. Вместо общего значения объема денежного потока, Chaikin Money Flow просто суммирует данный объем за определенный исторический период. Полученный в результате этого индикатор колеблется выше/ниже нулевой линии, как осциллятор.

Расчет

Money Flow Multiplier (множитель денежного потока, MFM)= ( (CLOSE(i)-LOW(i))-(HIGH(i)-CLOSE(i)) ) / (HIGH(i)-LOW(i))

MFV(i)= MFM(i) * VOLUME(i)

CMF(n)= sum(MFV, n) / sum(Vol, n)

Объем денежного потока каждого периода определяется данным множителем. Множитель имеет положительное значение, если цена закрытия находится в верхней части диапазона периода, и отрицательное значение в обратном случае. Множитель равен 1, если цена закрытия равна значению High, и -1, если цена закрытия равна Low. Таким образом, множитель регулирует объем денежного потока. Фактически, объем снижается, кроме случаев, когда множитель денежного потока находится в одном из своих экстремумов (+1 или -1).

Сигналы

CMF предусматривает три вида типовых сигналов:

  1. Значения выше нуля указывают на линию накопления. Значения ниже нуля – на линию распределения (см. индикатор A/D).
  2. Индикатор находится в одной из данных позиций.
  3. Значение ушло выше/ниже нуля.

Чайкин рекомендовал значение n=21 и утверждал следующее.

  • Значения между 0 и 0.10 (-0.10) указывают на слабый бычий (медвежий) тренд.
  • Значения > 0.25 ( подробнее.

Индикатор «Денежный поток Чайкина» или полет чайки на Форекс. Часть I

Имеется такая шутка, что индикаторов больше чем трейдеров. И что самое увлекательное, в то время, когда начинаешь «копаться» в их многообразии (индикаторов, а не трейдеров!), поймёшь, что в данной шутке имеется большая часть правды. Так как в действительности технических индикаторов для Форекс довольно много.

Такое чувство, что создание парочки новых инструментов теханализа долг любого уважающего себя трейдера. хороший пример – Билл Вильямс, создавший много хороших и сейчас популярных индикаторов (Alligator, Awesome Oscillator, Fractals и пр.).

Раз такое дело, давайте добавим в отечественную «копилку» еще один превосходный технический индикатор – «Финансовый поток Чайкина» (СКАЧАТЬ).

Приручаем вольную «Чайку»

Финансовый поток Чайкина (англ. «Chaikin Money Flow» либо сокращенно CMF) – это технический индикатор показывающий «настрой», тенденцию рынка. В самом неспециализированном виде сущность этого индикатора сводится к ответу на вопрос: кто сейчас побеждает – быки либо медведи?

Финансовый поток Чайкина был создан брокером Марком Чайкиным. По большому счету он принадлежит к классу осцилляторов, но данный индикатор неповторим тем, что его воздействие основано на достаточно сложном механизме. Так при расчете финансового потока Чайкина употребляются формулы индикатора «Линия накопления/распределения» (ADL), что показывает силу тренда, учитывая количество рыночных торгов по примеру индикаторов количества на Форекс.

взглянуть на рисунок 1, где изображен финансовый поток Чайкина и индикатор ADL лежащий в его основе. Сходство линий обоих индикаторов, как говорится, налицо.

индикаторы CMF и ADL

Единственный регулируемый параметр финансового потока Чайкина – это период. Его хорошее значение (на котором настаивал сам создатель индикатора) – 21. Но если Вы торгуете на маленьких промежутках, период лучше снизить.

Кстати, у Марка Чайкина имеется второй, похожий индикатор – осциллятор Чайкина. Не путайте их! Финансовый поток Чайкина выгодно выделяется тем, что у него намного меньшая волатильность, чем у осциллятора Чайкина.

Замечая за полетом «Чайки»

Итак, что нам может дать использование финансового потока Чайкина? И как его по большому счету применять? Если Вы взглянуть на данный индикатор еще раз то, без сомнений, увидите, что он колеблется около нулевого (базисного) уровня.

Так вот, в случае если индикатор переместился выше нуля – это сигнал к приобретению (быки сейчас посильнее), в случае если спустился ниже нуля – сигнал к продаже (побеждают медведи). Посмотрите на рисунок 2, в том месте продемонстрирована эта зависимость.

определение направления тренда посредством CMF

Как видите, в целом на рынке в это время господствуют «быки».
Но возможности финансового потока Чайкина этим не ограничиваются. Кроме этого значение имеют следующие два фактора:

1. Величина индикатора, его фактический уровень. К примеру, чем выше поднимается линия финансового потока Чайкина над нулевым уровнем, тем посильнее и устойчивее давление быков. И напротив. Важнейшие тут уровни это: ±0.1 и ±0.25;

2. Продолжительность нахождения индикатора выше либо ниже нуля. Чем продолжительнее индикатор пребывает в «плюсе» либо «минусе», тем устойчивее соответствующая тенденция.
На рисунке 3, изображены ситуации, в то время, когда подобные сигналы смогут быть нужны:

торговые сигналы CMF

И последнее, не следует забывать, что финансовый поток Чайкина – это осциллятор. А для всякого осциллятора, весьма сильным знаком возможно дивергенция (расхождение между индикатором и ценой).

Пожалуй, на сегодня хватит. В следующий раз обучимся использовать финансовый поток Чайкина в трейдинге.

Статьи сайта по теме:

Индикаторы Форекс. Осциллятор Stochastic и стохастическая установка

Свежие новости денежных рынков, анализ форекс на Основной странице

Индикатор Чайкина

Для успешной торговли трейдеру необходимо знать, какие настроения присутствуют на рынке. Естественно, что существуют и определенные индикаторы, которые помогают в этом разобраться. Одним из таких индикаторов является индикатор Чайкина (денежный поток Чайкина).


Чтобы не запутать читателей, я сразу хочу отметить, что Марк Чайкин изобрел еще два внешне похожих индикатора, один из которых называется осциллятором Чайкина (CHO), а второй – индикатором волатильности Чайкина (CHF). Все три индикатора представляют собой осцилляторы и в разных интерпретациях могут походить друг на друга, поэтому обращайте внимание на название.

Индикатор Чайкина (изначальное название Chaikin Money Flow – CMF) можно назвать трендовым индикатором, так как его используют для определения силы тренда. Этот индикатор (как и A/D) основывается на накоплении и распределении объема рыночных торгов, что в свою очередь дает опережающую информацию о росте или затухании тренда.

Использование индикатора Чайкина

Наиболее эффективная настройка индикатора Чайкина для бинарных опционов включает в себя уровни: -0.25, -0.1, 0, 0.1, 0.25.

По аналогии с другим индикатором силы тренда – RSI, сигналами для бинарных опционов индикатора Chaikin Money Flow (CMF) будут пересечения ключевых линий.

  • Пересечение линии 0 снизу вверх – бычий сигнал (ожидается рост графика);
  • Пресечение линии 0 сверху вниз – медвежий сигнал (ожидается падение графика);
  • Пересечение линии 0.1– сильный бычий сигнал (большая вероятность продолжения роста);
  • Пресечение линии -0.1– сильный медвежий сигнал (большая вероятность продолжения падения);
  • Пересечение линии 0.25 – сигнал того, что рынок перегрет из-за большого количества покупателей (вероятен флэт);
  • Пресечение линии -0.25– сигнал для бинарных опционов о том, что рынок перегрет из-за большого количества продавцов(вероятен флэт).

В бинарных опционах индикатор Чайкина используется скорее как подтверждающий наличие тренда на рынке, нежели как сигнальный. Положение индикатора выше 0 является подтверждением растущего тренда, и наоборот, значение CMF ниже 0 – подтверждение падающего тренда.

Хорошим дополнением при работе с осциллятором индикатором Чайкина будут следующие индикаторы: Stochastic, RSI, CCI. Они помогают определить зоны перекупленности и перепроданности и, как следствие, избежать ложных входов по CMF.

Заключение

Индикатор Чайкина считается одним из наиболее точных индикаторов настроения рынка, так как в его расчетах помимо абсолютных значений цены также присутствует поправка на объемы покупок/продаж. Наибольшая эффективность Chaikin Money Flow отмечена при долгосрочном анализе рынка (пример подобной торговли описан в стратегии “Гуппи”), в то время как краткосрочные тенденции он улавливает слабо. Эти особенности помогают трейдерам, использующим индикатор Чайкина для бинарных опционов, концентрироваться на основных движениях и всегда оставаться в тренде.

Бесплатно скачать индикатор Чайкина для mt4:

Chaikin Money Flow

Сhaikin Money Flow(CMF), денежный поток Чайкина — это индикатор технического анализа, используемый для измерения объема денежного потока за определенный период времени. Объем денежного потока — это показатель, используемый для измерения давления на покупку и продажу ценной бумаги за один период. CMF затем суммирует объем денежного потока за определенный пользователем период. Можно использовать любой период, однако самые популярные настройки это 20 или 21 день. Значение денежного потока Чайкина колеблется между 1 и -1. CMF может использоваться для дальнейшей количественной оценки изменений давления на покупку и продажу и может помочь предвидеть будущие изменения.

Вид индикатора на графике:

Расчёт CMF(денежкого потока Чайкина) происходит в три этапа, рассмотрим пример с периодом в 21 день:

1. Находим множитель денежного потока:

[(Close — Low) — (High — Close)] /(High — Low) = множитель денежного потока

2. Рассчитываем объём денежного потока:

множитель денежного потока * объём за заданный период = объём денежного потока

3. Рассчитываем CMF

сумма объёма денежного потока за 21 день / объём за 21 день = CMF

Для добавления и настройки данного индикатора необходимо открыть Окно настройки индикаторов.

Drawing/Отрисовка

Panel/Панель — выбор расположения индикатора на графике:

  • New panel/Новая панель.
  • Chart/График.

CMFHigh

Visible/Видимость — включение и отключение видимости.

Scale/Автомасштабирование — если данная опция включена, то масштаб автоматически будет высчитываться исходя из минимального и максимального значения индикатора, для того что бы индикатор помещался на графике.

Color/Цвет — выбрать цвет.


CMFLine

Show value/Показывать текущее значение — отображение значения индикатора на ценовой шкале.

Show zero values/Показывать нулевые значения — отображение нулевых значений.

Scale/Автомасштабирование — если данная опция включена, то масштаб автоматически будет высчитываться исходя из минимального и максимального значения индикатора, для того что бы индикатор помещался на графике.

Color/Цвет — выбрать цвет.

Visual type/Тип- визуальная настройка отображения индикатора на графике:

  • Line/Линия
  • Histogram/Гистограмма
  • Hash/Подчеркивание
  • Block/Квадрат
  • Cross/Перекрестие
  • Square/Square
  • Dots/Точка
  • Up arrow/Стрелка вверх
  • Down arrow/Стрелка вниз
  • Axis label/Надпись на оси
  • Hide/Скрыть

Line style/Стиль линии — настройка вида отображения линии:

  • Dot/Точка
  • Solid/Сплошная
  • Dash/Тире
  • Dash — dot/Тире — точка
  • Dash — dot — dot/Тире — точка — точка

Width/Толщина — настройка толщины линии индикатора.

CMFLow

Visible/Видимость — включение и отключение видимости.


Scale/Автомасштабирование — если данная опция включена, то масштаб автоматически будет высчитываться исходя из минимального и максимального значения индикатора, для того что бы индикатор помещался на графике.

Color/Цвет — выбрать цвет.

Misc/Прочее

Period/Период — выбрать значение периода в днях.

Show description of indicator/Показывать легенду индикатора — включение отключение легенды.

Денежный поток Чайкина

Денежный поток Чайкина (CMF) является еще одним индикатором, разработанным Марком Чайкиным, биржевым маклером, работающим с 1966 года.

Идея индикатора CMF заключается в сочетании цены и объема с целью обзора потока денежных средств (в рынок или из рынка) в течение выбранного периода. По умолчанию CMF имеет период 21 день.

Таким образом, формула CMF показывает сумму значений индикатора накопления/распределения за 21 период, деленную на сумму объема за 21 период:

С – цена закрытия

L – минимальная цена

Н – максимальная цена

V – объем (за 21 период)

Как интерпретировать индикатор CMF

Понимание индикатора денежный поток Чайкина основано на теории, что, в целом, устойчивый рынок часто сопровождается закрытием цен в верхней половине своего дневного диапазона максимум/минимум на повышенных объемах.

В то время как слабый рынок часто сопровождается закрытием цен в нижней половине своего дневного диапазона также на повышенных объемах.

Поэтому, если цена последовательно закрывается в верхней половине своего дневного диапазона с увеличением объема, то индикатор CMF будет читаться выше нуля – положительный CMF, что говорит о сильном рынке.

И наоборот: если цена последовательно закрывается в нижней половине своего дневного диапазона с увеличением объема, то индикатор CMF будет читаться ниже нуля – отрицательный CMF, что говорит о слабом рынке.

(Примечание: зоны окрашены исключительно в целях иллюстрации. На самом деле индикатор не окрашен в цвета. Версия индикатора CMF_T3 может отображать индикатор как гистограмму, которая может быть включена в настройки).

Как торговать с использованием индикатора денежный поток Чайкина

1. CMF выше нуля – бычий сигнал – индикатор показывает признаки давления покупателей – накопление.

CMF ниже нуля – медвежий сигнал – индикатор показывает признаки давления продавцов – распределение.

Таким образом, вы будете покупать, когда CMF выше нуля, и продавать, когда он ниже нуля.

2. Перед началом торгового дня просмотрите предыдущие показания индикатора, они могут дать вам представление о том, насколько длительным и устойчивым было давление покупателей/продавцов. Например, длительные периоды давления продавцов (распределение) показывают, что настроения для текущего торгового дня, скорее всего, останутся отрицательными.

3. Другой способ изучить индикатор – это посмотреть на интенсивность показаний денежного потока Чайкина. Более высокие показания указывают на более сильное давление. Например, значения CMF выше 0,10 будут достаточно выраженными, чтобы гарантировать бычий сигнал. В то время как значения выше 0,25 будут признаком действительно сильного давления покупателей.

4. Индикатор CMF предлагает хорошие сигналы подтверждения для пробоев различных уровней поддержки/сопротивления, в частности, линии тренда. Например, если цена недавно пробила линию восходящего тренда, то для подтверждения этого, через некоторое время CMF пересечет нулевую линию сверху вниз, показывая, что рынок готов продавать.

Примечание: индикатор CMF является запаздывающим, таким образом, для подтверждения сигнала, которому будут следовать консервативные трейдеры, потребуется время, однако это не может удовлетворить более агрессивных трейдеров.

5. Расхождение между ценой и индикатором денежный поток Чайкина может давать ранние сигналы о слабости основного движения. Ситуация, когда цена достигает новых максимумов, а осциллятор CMF не достигает своего нового максимума, создает медвежью дивергенцию, когда начинает расти давление продавцов. Это предупреждает трейдеров о возможном предстоящем развороте. Она похожа на дивергенцию MACD; чтобы подробнее узнать о дивергенции, перейдите, пожалуйста, по ссылке.

Talkin go money

индикатор волатильности Чайкина (none 2020).

Сходство между генератором денежного потока Chaikin и индексом денежного потока заканчивается мыслью, что они оба обычно используются активными трейдерами для контроля потока денег и / или импульса. Да, они оба являются часто используемыми индикаторами импульсов, но то, как они рассчитываются и / или интерпретируются, совершенно иное. Генератор денежного потока Чайкина похож на индикатор MACD, так как он использует две различные экспоненциально взвешенные скользящие средние для анализа импульса. В случае денежного потока Чайкина индикатор использует разницу между 3-дневной экспоненциально-взвешенной скользящей средней (EMA) линии накопления / распределения и 10-дневной EMA Линии накопления / распределения.

Как видно из графика Амазонки. com Inc (AMZN) ниже, отрицательный денежный поток, показанный периодом между двумя красными прямоугольниками, предполагает, что направленное смещение вниз. Положительный денежный поток отмечен зелеными областями на индикаторе и предполагает, что тренд вверх.

Индекс денежного потока сильно отличается от индекса денежного потока Чайкена тем, что он использует объем в сочетании с последними изменениями цен, чтобы определить, вверх или вниз. Многие трейдеры рассматривают этот показатель как показатель относительной прочности объема (RSI).

Как видно из приведенной выше диаграммы, индекс денежного потока никогда не перемещается выше или ниже ключевых уровней перекупленности или перепроданности на графике AMZN, как это было в примере денежного потока Чайкина выше. При использовании индекса денежного потока сигналы покупки и продажи генерируются только тогда, когда индекс перемещается за пределы 20 или 80 уровней. Поскольку основные индикаторы, используемые для создания этих индикаторов, различны, неудивительно видеть, что сигналы покупки и продажи сильно различаются. В общем, важно понять основную формулу любого технического индикатора, прежде чем использовать его для генерации сигналов покупки и продажи. (Подробнее см. Основы денежного потока )

Денежный поток Чайкина (CMF)

Индикатор Денежный поток Чайкина, по другому Chaikin Money Flow или CMF, был разработан Марком Чайкиным и относится к трендовым индикаторам. Индикатор CMF довольно любопытный инструмент для трейдинга, может использоваться как самостоятельно так и в связке с другими индикаторами, но довольно сложный в понимании и требует индивидуальной настройки.

Индикатор Chaikin Money Flow на живом графике форекс рисуется в виде кривой, которая может принимать значения от 1 до -1.

В основе работы индикатора Денежный поток Чайкина лежит сила тренда на рынке (линия накопления/распределения). Рассчитывается индикатор CMF из расчета суммы значений линии накопления/распределения за определенный промежуток времени на объем торгов за этот же период. Считается, что оптимальный период для расчета индикатора Денежный поток Чайкина 21 день, использовать ли вам его решайте сами. Советую хорошо разобраться в теории индикатора CMF и использовать его с настройками под ваши личные нужды.

Использование индикатора Chaikin Money Flow в торговле зависит от того, какое значение принимает кривая индикатора. Если это плюсовые значения то нужно покупать опцион CALL , а если отрицательные значения то опцион PUT . Данное решение зависит от того, что кривая индикатора колеблется вокруг нуля. Огромное значение тут имеет и время, в течении которого кривая индикатора находится в зонах плюс и минус и как она себя ведет в это время.

На основе всего вышеизложенного подведем итог. Индикатор Денежный поток Чайкина (CMF) качественный трендовый инструмент при правильной его настройке и правильном использовании. Новичкам я не советую им пользоваться, так как скорее всего будет много неудачных сделок из-за неправильной настройки. Нужно хорошо освоить теорию, разобраться как считается индикатор, даже самому вручную его просчитать, а потом уже использовать его. В умелых руках индикатор Chaikin Money Flow является прекрасным инструментом для торговли на финансовых рынках.

Денежный поток Чайкина

Залогом успешной торговли на любом рынке является умение определять настроение на рынке. Для этого трейдеры используют различные инструменты. Одним из них является индикатор Денежный поток Чайкина, что на английском звучит как Chaikin Money Flow. Этот индикатор не относится к разряду простых, зато считается более результативным.

Индикатор работает основываясь на связи с кривой распределения, показывающей силу направленного движения. А в основе кривой лежат уровни закрытия. Например, уровень закрытия, приближенный к максимальному ценовому значению, говорит о том, что на рынке активность проявляют быки. Если же наоборот, уровень закрытия располагается возле минимумов, то доминируют медведи.

Для расчета индикатора берутся несколько точек расположенных на определенном отрезке линии распределения. Затем значения складываются и делятся на суммарный объем продаж за этот период. Как правило, берется промежуток в 21 день. Он считается оптимальным, но может меняться в зависимости от предпочтений трейдера и от его задач. При необходимости, трейдеры способны сдвинуть промежуток, добавляя новые и отнимая старые дни в равном количестве. Система, после внесения изменений, автоматически пересчитывает индикатор.

Нулевой уровень на графике является центральным. Вокруг него располагаются значения индикатора. Находясь над нулевым уровнем, индикатор посылает сигнал для покупки опционов Call. А когда индикатор под нулевой линией, то покупаются опционы Put. Помимо этой стратегии, существуют боле сложные. Однако во всех случаях, необходимо обращать особое внимание на некоторые моменты. Например, должна проводиться регулярная проверка абсолютных показателей и длительности нахождения в конкретной области.


Встречаются случаи, когда линия индикатора понемногу растет, но продолжительный период остается в над нулевым уровнем. Такое поведение дает основания ожидать продолжение восходящего тренда. Соответственно, трейдеры скупают опционы Call. Если вместо этого линия задерживается под нулевым уровнем, то трейдеры скупают опционы Put.

Индикатор Денежный поток Чайкина

Марк Чайкин – известный трейдер и эксперт в области компьютерного моделирования. На его счету создание нескольких перспективных осцилляторов, которые в разы упрощают аналитическую деятельность трейдера. Денежный поток Чайкина – это полноценная система для заработка на финансовом рынке в одном индикаторе. Сложный алгоритм инструмента позволяет с максимальной точностью определять начало разворотных тенденций.

Содержание статьи

Обзор индикатора

Изначально инструмент был разработан для прогнозирования смены тренда на активах фондового рынка. Ключевая формула, применимая для расчета показателей индикатора, изначально выглядела так:

Сегодня инструмент является универсальным, имеет гибкие настройки, что позволяет применять его для заработка на любом финансовом активе, включая криптовалюты (радикально другие параметры) и валютные пары.

Формула для анализа объемов на валютном рынке следующая:

CMF=Volume х (Close – Open)/(High– Low), где

  • CMF – денежный поток Чайкина;
  • Volume – текущее значение торгового объема;
  • Close и Open – стоимость открытия/закрытия ценового элемента за определенный период;
  • High и Low – минимальная и максимальная цена инструмента в течение заданного периода.

Индикатор не входит в стандартный набор средств для компьютерного анализа торговых терминалов, поэтому его следует найти в сети и скачать самостоятельно. После загрузки в соответствующей папке отобразится MQL-файл. Его нужно скопировать в папку Indicators терминала МТ4. После повторного запуска платформы инструмент отобразится в списке пользовательских индикаторов. При запуске на экране появится окно параметров с единственной переменной:

Это значение периода, изменение которого допускается только при смене временного интервала ценового графика. Для работы с таймфреймами от М1 до М30 включительно более оптимальным будет период 10. Для повышения эффективности сигналов индикатора при торговле на незначительных временных интервалах рекомендуется комплексно использовать индикатор волатильности ATR, посредством которого удастся выявлять начало рыночного шума и игнорировать показатели CMF при повышенных значениях ATR.

Также следует заметить, что денежный поток Чайкина может применятся для более точного, по сравнению со стохастическими осцилляторами, зоны перекупленности и перепроданности. Для этого необходимо в настройках добавить уровни 1800 и -1800. Правила применения в этом случае стандартны.

После установки на ценовой график денежный поток Чайкина выглядит так:

Пересечения условного нулевого уровня говорит о смене действующего тренда. На изображении можно заметить, что сигнал отображается в окне индикатора заблаговременно. Период экспирации будет зависеть от правил используемой стратегии, но не должен превышать время формирования 7 свечей при работе с графиками Н1.

Практическое применение

Денежный поток Чайкина по праву может считаться лучшим индикатором для определения дивергенции. Расхождения трендовых уровней в дополнительном окне индикатора и на ценовом графике трактуются как уверенный разворотный сигнал. Для повышения эффективности лучше использовать индикатор в комплексе с уровнями Фибоначчи и свечными паттернами.

На изображении представлен пример бычьей дивергенции, когда формирование нисходящего тренда завершилось. Помимо расхождения трендовых линий можно заметить формирование свечи Доджи, подтвержденную паттерном «Рельсы». В этом случае сделку следует открывать сразу после завершения формирования финального элемента свечной модели.

Индикатор эффективен независимо от актива, анализ которого проводится. Торговая методика подойдет для использования в торговле на фондовых площадках и на внебиржевых рынках. При работе с бинарными опционами рекомендуется отдавать предпочтение брокерам, которые допускают досрочное закрытие позиций. При формировании нового тренда часто возможны глубокие коррекции, поэтому продажа контракта раньше истечения периода экспирации позволит существенно увеличить шансы.

Индикатор денежного потока Чайкина – надежный инструмент компьютерного анализа с широким целевым назначением. Комплексное использование сигналов дивергенции, зон перекупленности/перепроданности и уровня объемов торгов этого инструмента позволит разработать эффективную систему для заработка на бинарных опционах. Крайне важно проверить работоспособность торговых идей на демо счете и при необходимости откорректировать базовые параметры, поскольку каждый финансовый актив имеет индивидуальность.

Индикатор Осциллятор Чайкина (скачать) — точки входа

Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator, CHO) – удобное средство технического анализа, отображающее особенности ускорения ценового движения. Будучи построенным на основе индикатора Ускорения/Замедления (Accumulation/Distribution, A/D), он являет собой разницу десятидневной и трехдневной экспоненциальных средних скользящих последнего.

Разработчиком обоих инструментов является известный трейдер Марк Чайкин, в авторском арсенале которого также присутствуют такие популярные средства теханализа, как индикатор волатильности и денежного потока Money Flow.

Описание и настройки Осциллятора Чайкина

Автор осциллятора выделяет три главных положения концепции инструмента. Первое основывается на том, что закрытие актива на уровне выше среднего показателя за день (рассчитывается как сумма экстремумов, разделенная на два) говорит о накоплении. Чем ближе закрытие к максимуму, тем энергичнее осуществлялось накопление. Если же итоговый показатель был ниже средней цены дня, значит, на рынке царило распределение. Чем ближе к минимуму, тем интенсивнее оно производилось.

Второй пункт концепции подразумевает, что при устойчивом росте цен объемы торгов тоже растут и накапливаются. Если они отстают, следует ждать скорого окончания подъема. Без соответствующих объемов дальнейший рост рынка продолжаться не сможет.

  • Падение цен в свою очередь сопровождается постепенным снижением объема, обычно завершающемся паническими закрытиями позиций напуганными инвесторами.

Новое накопление начнется только после того, как рынок приблизится к своему основанию.

Третий постулат гласит, что с помощью осциллятора Чайкина можно относительно точно отследить объемы средств, уходящих с рынка и поступающих в него. Сопоставляя динамику цен и объема, пользователь получает возможность четко определить рыночные основания и вершины (как на краткосрочных, так и среднесрочных таймфреймах).

Как уже было сказано в начале, осциллятор Чайкина высчитывает разницу между десяти- и трехдневной EMA технического индикатора A/D. Напомним, что последний представляет собой график линии накопления/распределения, используемый для оценки общего денежного потока. Таким образом, пользователь анализирует не ускорение характера ценового графика, а изменения в показаниях Accumulation/Distribution.

Это дает ему возможность получать необходимые данные немного раньше, чем при использовании одного A/D.

Сигналы индикатора Чайкина

Главным сигналом, получаемым трейдером от осциллятора, является дивергенция. Она возникает, как на медвежьем, так и на бычьем рынке. Сигналы о дивергенции поступают в случаях, когда цена достигает нового экстремума, а индикатор при этом демонстрирует разворот от предыдущего минимума/максимума. Сила сообщения существенно возрастает, если ценовой график при этом располагается вблизи зоны перепроданности/перекупленности. Возникновение положительной дивергенции на бычьем рынке говорит о необходимости продажи. Отрицательная медвежья дивергенция сигнализирует о целесообразности покупки.

Советы от создателя индикатора Марка Чайкина:

  1. Сигналы, которые возникают в направлении среднесрочного тренда, всегда надежнее сообщений, сгенерированных в противоположную сторону.
  2. Даже если осциллятор подтверждает новый ценовой экстремум, нельзя считать это признаком продолжения движения тенденции в прежнем направлении. Сам автор расценивает подобные случаи, как не заслуживающие особого внимания.
  3. Изменение направления индикатора может считаться сигналом к покупке/продаже только в том случае, если совпадает с вектором ценового тренда. Например, актив растет, а его цена располагается выше экспоненциального скользящего среднего за 90 дней. В этом случае поворот размещенной в области ниже нуля кривой вверх воспринимается, как сообщение о необходимости покупке. Однако, если стоимость данной акции или ценной бумаги находится ниже 90-дневной EMA, этот разворот лучше игнорировать, пока не будет получено подтверждение от других аналитических инструментов. Когда же расположенная в «плюсовой» зоне кривая сворачивает вниз, важно чтобы цена актива была именно ниже 90-дневной экспоненциальной Movering Average. Только при соблюдении этих условий можно всерьез рассматривать возможность продажи.

Заключение

Говоря об осцилляторе Чайкина, нельзя не упомянуть и о недостатках, которые присущи ему, как и любому другому современному средству технического анализа. Первым минусом можно считать недостаточную длину обеих EMA, особенно если сравнивать их с классическими скользящими средними.

Вследствие этого зачастую бывает достаточно сложно интерпретировать слишком резкие рывки графика. Многие трейдеры также отмечают излишнюю гибкость индикатора. Пересечения нулевой линии происходят намного чаще, чем на большинстве других графиков, составляемых по схожим принципам.

Большое количество ложных сигналов существенно замедляет работу, поэтому специалисты рекомендуют применять Chaikin Oscillator только вместе с другими инструментами, тщательно фильтрующими его показания. Он эффективен в сочетании с различными индикаторами, предназначенными для определения торгового диапазона, такими как конверты из Movering Average или линии Боллинджера. Также неплохие результаты дает использование CHO в команде с осцилляторами перепроданности/перекупленности, например, RSI, CCI или Stochastic.

  • Главным преимуществом данного индикатора Марка Чайкина является способность предсказывать изменения в показаниях Accumulation/Distribution, на основе которого он строится.

Используя этот прогноз, трейдер выигрывает время, столь необходимое для определения оптимальных точек входа/выхода на рынок.


Кроме того, в отличие от многих подобных инструментов, осциллятор свои показания не перерисовывает. Он хорошо вписывается в современные торговые системы, органично сочетаясь с другими средствами теханализа.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Индикатор Chaikin Money Flow

Индикатор использует объем для определения рыночного тренда. Индикатор предусматривает систему оповещения (на графике, посредством SMS и эл. почты) при пересечении определенного уровня.

Индикатор Chaikin Money Flow (денежный поток Чайкина, CMF), разработанный Марком Чайкиным, измеряет объем денежного потока (Money Flow Volume, MFV) за определенный период. Объем денежного потока является основой линии накопления/распределения. Вместо общего значения объема денежного потока, Chaikin Money Flow просто суммирует данный объем за определенный исторический период. Полученный в результате этого индикатор колеблется выше/ниже нулевой линии, как осциллятор.

Расчет

Money Flow Multiplier (множитель денежного потока, MFM)= ( (CLOSE(i)-LOW(i))-(HIGH(i)-CLOSE(i)) ) / (HIGH(i)-LOW(i))

MFV(i)= MFM(i) * VOLUME(i)

CMF(n)= sum(MFV, n) / sum(Vol, n)

Объем денежного потока каждого периода определяется данным множителем. Множитель имеет положительное значение, если цена закрытия находится в верхней части диапазона периода, и отрицательное значение в обратном случае. Множитель равен 1, если цена закрытия равна значению High, и -1, если цена закрытия равна Low. Таким образом, множитель регулирует объем денежного потока. Фактически, объем снижается, кроме случаев, когда множитель денежного потока находится в одном из своих экстремумов (+1 или -1).

Сигналы

CMF предусматривает три вида типовых сигналов:

  1. Значения выше нуля указывают на линию накопления. Значения ниже нуля – на линию распределения (см. индикатор A/D).
  2. Индикатор находится в одной из данных позиций.
  3. Значение ушло выше/ниже нуля.

Чайкин рекомендовал значение n=21 и утверждал следующее…

  • Значения между 0 и 0.10 (-0.10) указывают на слабый бычий (медвежий) тренд.
  • Значения > 0.25 (

BTC: Учимся измерять силу тренда Денежным потоком Чайкина

Если вы когда-нибудь хотели измерить силу тренда на основе его уровней объема, а также степени давления со стороны покупателей и продавцов, есть удобный индикатор, который может помочь сделать это.

Денежный поток Чайкина (CMF) — это индикатор, созданный Марком Чайкиным, который используется для анализа объема денежного потока за определенный период времени «обратного просмотра», обычно 20 или 21 день.

Концепция объема денежного потока (MVF) — это переменная, используемая в расчетах Чайкина и измеряющая давление покупки и продажи актива в течение одного периода. Чтобы рассчитать денежный поток, необходимо сначала определить множитель денежного потока, используемый в общем уравнении.

Чтобы рассчитать множитель денежного потока за период используется формула:

[(Close — Low) — (High — Close)] / (High — Low) = Множитель денежного потока

Денежный поток определяется умножением множителя на объем за текущий период:

Множитель денежного потока х Объем за период = Объем денежного потока

К счастью, вам не нужно каждый раз составлять уравнение, поскольку создание таких сайтов, как TradingView, может сделать это за вас.

Денежный поток Чайкина

Значение CMF колеблется между 1 и -1, с базовой интерпретацией, что, когда CMF ближе к 1, давление покупателей выше, а наоборот, когда ниже 0 и ближе к -1, давление продаж выше.

График выше показывает, что с периода с 6 января по 9 января 2020 года цены начали восстанавливаться после небольшого ралли, произошедшего днем ​​ранее.

Но с инициированной распродажей вдоль бывшей зоны поддержки в 4’000 долларов, CMF продемонстрировал огромный рост давления со стороны продавцов и подтверждение медвежьего движения как законного и масштабного.

Действительно, опытные инвесторы могли бы использовать CMF, чтобы измерить быстрое отклонение на нейтральной нулевой линии, сохранив 9-10% своих инвестиций в этом процессе.

Медвежий/Бычий крест

Бычий или медвежий крест Денежного потока Чайкина (CMF) просто означает пересечение выше или ниже нейтральной нулевой линии, когда индикатор начинает двигаться и переключаться из одной зоны в другую.

Недавнее ценовое движение показывает падение ниже 0, когда оно перешло в отрицательную территорию на фоне незначительной распродажи, что указывает на то, что давление продажи больше в этом текущем периоде и увеличивается вероятность снижения ниже.

Тем не менее, CMF не всегда идеален и отражает информацию только после того, как произошло серьезное движение, что позволяет просто подтвердить свое видение (размещение позиций) с точки зрения импульса и волатильности. CMF лучше всего использовать в сочетании с другими индикаторами, такими как индекс относительной силы (RSI), stochastic или осциллятор Чайкина, чтобы подтвердить ваши первичные данные.

И хотя это полезно во всех временных рамках, CMF оптимально работает при анализе долгосрочных тенденций.

Недельный график

На графике ниже видно, что RSI дает довольно слабое значение 31 декабря 31,54 в сочетании с медвежьим пересечением CMF, поскольку цена не достигла новых максимумов после временной попытки роста.

Как только CMF достигает нижней границы диапазона, давление продаж становится максимальным, и если дальнейшая просадка не будет достигнута, вы можете считать, что цены стабилизируются на этих текущих уровнях.

Но есть ограничения .

Денежный поток Чайкина сталкивается с ограничением в вышеупомянутом множителе денежного потока, поскольку он не учитывает изменение торгового диапазона между периодами, что означает, что любые ценовые разрывы на графике не будут обнаружены и будут не синхронизированы до возможного сброса или перенастройки значений.

Однако в сочетании с другими индикаторами денежный поток Чайкина может быть полезным инструментом для измерения давления на покупку и продажу определенного актива в течение определенного периода времени и может спасти вас от потенциальных убытков в будущем при использовании в сочетании с другими заслуживающими внимания сигналами.

Индикатор Чайкина

Опубликовал: RpvBGlWX9yH2YZp 21.05.2020 0 336 Просмотров

Для успешной торговли трейдеру необходимо знать, какие настроения присутствуют на рынке. Естественно, что существуют и определенные индикаторы, которые помогают в этом разобраться. Одним из таких индикаторов является индикатор Чайкина (денежный поток Чайкина).

Чтобы не запутать читателей, я сразу хочу отметить, что Марк Чайкин изобрел еще два внешне похожих индикатора, один из которых называется осциллятором Чайкина (CHO), а второй – индикатором волатильности Чайкина (CHF). Все три индикатора представляют собой осцилляторы и в разных интерпретациях могут походить друг на друга, поэтому обращайте внимание на название.

Индикатор Чайкина (изначальное название Chaikin Money Flow – CMF) можно назвать трендовым индикатором, так как его используют для определения силы тренда. Этот индикатор (как и A/D) основывается на накоплении и распределении объема рыночных торгов, что в свою очередь дает опережающую информацию о росте или затухании тренда.


Использование индикатора Чайкина

Наиболее эффективная настройка индикатора Чайкина для бинарных опционов включает в себя уровни: -0.25, -0.1, 0, 0.1, 0.25.

По аналогии с другим индикатором силы тренда – RSI, сигналами для бинарных опционов индикатора Chaikin Money Flow (CMF) будут пересечения ключевых линий.

В бинарных опционах индикатор Чайкина используется скорее как подтверждающий наличие тренда на рынке, нежели как сигнальный. Положение индикатора выше 0 является подтверждением растущего тренда, и наоборот, значение CMF ниже 0 – подтверждение падающего тренда.

Хорошим дополнением при работе с осциллятором индикатором Чайкина будут следующие индикаторы: Stochastic, RSI, CCI. Они помогают определить зоны перекупленности и перепроданности и, как следствие, избежать ложных входов по CMF.

Заключение

Индикатор Чайкина считается одним из наиболее точных индикаторов настроения рынка, так как в его расчетах помимо абсолютных значений цены также присутствует поправка на объемы покупок/продаж. Наибольшая эффективность Chaikin Money Flow отмечена при долгосрочном анализе рынка (пример подобной торговли описан в стратегии «Гуппи»), в то время как краткосрочные тенденции он улавливает слабо. Эти особенности помогают трейдерам, использующим индикатор Чайкина для бинарных опционов, концентрироваться на основных движениях и всегда оставаться в тренде.

Бесплатно скачать индикатор Чайкина для mt4:

Используем индикатор “Денежный поток Чайкина” на практике

Введение
Разработанный Марком Чайкиным, осциллятор Денежный поток Чайкина рассчитан на основе дневных значений Линии накопления/распределения. Основная идея Линии накопления/распределения заключается в том, что степень давления покупателей или продавцов может быть определена местоположением закрытия относительно максимума и минимума за соответствующий период (Значение местоположения закрытия). Присутствует давление покупателей, когда рыночный инструмент закрывается в верхней половине торгового диапазона за определенный период, а давление продавцов присутствует, когда рыночный инструмент закрывается в нижней половине торгового диапазона за период. Значение местоположения закрытия, умноженное на объем формирует Значение накопления/распределения для каждого периода. (Более подробно см. Линия накопления/распределения).

Методология
График CIEN детализирует распределение дневных Значений накопления/распределения и как они соотносятся с Денежным потоком Чайкина. Формулой для Денежного потока Чайкина является накопленная общая сумма Значений накопления/распределения за 21 период, деленная на накопленную общую сумму объема за 21 период.

На графике CIEN фиолетовая рамка выделяет Значения накопления/ распределения за 21 день. Общая сумма этих 21 дней деленная на общий объем за эти 21 день формирует значение Денежного потока Чайкина на конец 21-го дня (фиолетовая стрелка). Чтобы вычислить значение на следующий день, Значение накопления/распределения первого дня выводится, а значение следующего дня вводится в формулу.

Число периодов может быть изменено для того, чтобы лучше соответствовать конкретному рыночному инструменту и временному формату. 21-дневный Денежный поток Чайкина хорошо отображает давление покупателей или продавцов за последний месяц (для дневного графика). Месячный период достаточен, чтобы отфильтровать случайный шум. При использовании более длительного периода, индикатор будет менее изменчив и менее склонен к быстрым разворотам. Для недельных и месячных графиков обычно более подходящим является короткий период.

В общем, Денежный поток Чайкина считается бычьим, когда он положительный и медвежьим, когда он отрицательный. Следующим вопросом для рассмотрения является период времени, в течение которого Денежный поток Чайкина остается положительным или отрицательным. Хотя дивергенции также могут являться частью стратегии на основе Денежного потока Чайкина, абсолютный уровень и общее направление осциллятора является важным.

Признаки накопления
Осциллятор Денежный поток Чайкина подает бычьи сигналы, указывая, что рыночный инструмент находится в стадии накопления. Существует три признака, которые определяют, находится ли рыночный инструмент в стадии накопления и какова сила этого накопления.

1. Первый и самый очевидный признак заключается в том, действительно ли Денежный поток Чайкина выше ноля? Когда индикатор положителен, это показывает на давления покупателей и накопление.

2. Второй признак: определите, как долго осциллятор был способен оставаться выше ноля. Чем дольше осциллятор остается выше ноля, тем выше уверенность, что рыночный инструмент находится в стадии устойчивого накопления. Продолжительные периоды.

На графике АА Денежный поток Чайкина фактически усилился, в то время как акция продолжила снижаться. Большую часть октября акция торговалась в боковом тренде, в то время как Денежный поток Чайкина оставался положительным и продолжал усиливаться. Уровни накопления, как показал Денежный поток Чайкина были очень сильными в октябре. Акция упала в конце октября, и Денежный поток Чайкина снизился в ноябре. Когда акция падала, уровни распределения ни разу не снижались ниже -.10, указывая, что давление продаж не было таким интенсивным. В конце ноября акция восстанавливалась и нарушила сопротивление на 64. Денежный поток Чайкина сформировал более высокий минимум и вернулся на положительную территорию, подтвердив прорыв. Давление продавцов быстро истощилось и Денежный поток Чайкина достаточно резко вернулся обратно. Это было ясным доказательством бычьего настроения на рынке, но трейдерам необходимо было действовать достаточно быстро.

График AOL немного отличается. Акция сформировала двойное дно в августе и сентябре, в то время как Денежный поток Чайкина сформировал довольно большую положительную дивергенцию. Эта дивергенция не была сигналом, но послужила предупреждением, что давление продавцов уменьшилось. Дивергенции могут быть сложными в применении и должны использоваться в сочетании с другими аспектами технического анализа. В то время, когда акция нарушила сопротивление на 52, Денежный поток Чайкина пропродавцов, или возможно находится в стадии распределением. Как и с бычьими сигналами, существует три признака, используемых для определения, действительно ли рыночный инструмент испытывает давление продавцов и каково это давление.

1. Первый и самый очевидный медвежий сигнал заключается в значении Денежного потока Чайкина ниже ноля. Отрицательное значение показывает, что рассматриваемый рыночный инструмент находится под давлением продавцов или в стадии распределения.

2. Второй потенциальный медвежий сигнал связан с промежутком времени, когда Денежный поток Чайкина оставался отрицательным. Чем дольше осциллятор остается отрицательным, тем выше очевидность устойчивого давления продавцов или распределения. Продолжительный период ниже ноля указывает, что отношение к рыночному инструменту медвежье и, вероятно, будет также последующее давление на цену. Отрезок времени может быть определен измерением процента времени, когда индикатор остается ниже ноля. Если Денежный поток Чайкина отрицателен в течение 3 из 4 недель, то он испытывает давление продавцов в 75% времени.

3. Третий потенциальный медвежий сигнал связан со степенью давления продавцов или распределения. Это может быть определено абсолютным уровнем осциллятора. Значения с обеих сторон от нулевой линии в пределах 10 процентов (+/- .10) обычно не считаются достаточно сильными,
чтобы обеспечивать бычий или медвежий сигнал. Как только индикатор двигается ниже -.10 степень давления продавцов начинает подавать медвежий сигнал. (Движение выше +.10 будет достаточно существенным, чтобы обеспечивать бычий сигнал). Любое дальнейшее движение будет увеличивать степень давления продавцов и медвежью наклонность. Марк Чайкин рассматривает значения ниже -25% (-.25) как показатель сильного давления продавцов. Наоборот, значения выше +.25 рассматриваются как показатель сильного давления покупателей. Эти уровни являются общим подходом и установление важных уровней будет зависеть от характеристик конкретного рыночного инструмента и прошлых значений Денежного потока Чайкина.

J. C. Penny (JCP) является примером акции, которая испытывала распределение в течение многих недель прежде, чем цена действительно упала. Как только цена начала падать, индикатор оставался на отрицательной территории в течение продолжительного периода времени. С марта по май.

Денежный поток Чайкина был положительный (зеленый). 18 мая акция открылась с ГЭПом вверх, но индикатор резко упал на отрицательную территорию (красные стрелки). Акция повысилась в течение дня 18-го мая, но опустилась к концу дня и закрылась рядом с минимумом. Относительно предыдущего закрытия акция поднялась. Однако, акция закрылась рядом с минимумом дня при большом объеме, что расценивается как давление продавцов, что и показал Денежный поток Чайкина.

Чтобы доказать, что такое резкое изменение в индикаторе не было случайностью, индикатор снижался дальше в течение следующих нескольких недель и оставался отрицательным в течение почти 3 месяцев, указывая, что давление продавцов было сильным для акции. Мало того, что давление продавцов оставалось в течение продолжительного периода времени, но также и степень давления увеличилась. Денежный поток Чайкина достиг минимума в -.468 (минус 46.8%), в то время как акция находилась около своего максимума приблизительно на 50. Акция начала подтверждать давление продавцов и начала свой путь вниз в июне и июле.

Было несколько недель в августе, когда индикатор переместился на положительную территорию. Это, возможно, выглядело по-бычьи, но это продолжалось менее 3 недель, и Денежный поток Чайкина лишь сумел достигнуть уровня +.1270. Кроме того, ценовое движение акции ни разу не подтверждало эту силу, и, вероятно, другие ценовые и динами-ческие индикаторы были также медвежьими. Положительные значения долго не длились, и к началу сентября Денежный поток Чайкина торговался ниже -.25, а акция торговалась в районе 36. Это было надежным сигналом, что давление продавцов для акции оставалось высоким и вероятно вскоре последует давление на цену. Акция впоследствии снизилась ниже 20, и Денежный поток Чайкина не был ни разу положительным с конца августа.

Все три признака давления продавцов присутствовали в JCP:

1. Денежный поток Чайкина продвинулся на отрицательную территорию прежде, чем снизилась акция.

2. Индикатор оставался отрицательным в течение 6 из 7 месяцев (85% времени).

3. Почти все отрицательные значения были ниже -.10, и много раз индикатор опускался ниже -.25.

IBM является отличным примером коррекционного ралли, на всем протяжении которого возникали противоречия. Когда акция достигла максимума в июле, Денежный поток Чайкина был уже далеко от своих максимумов. Индикатор оставался все еще положительным и слегка бычьим, но не мог превысить + .10, хотя бы частично подтверждая максимум. Индикатор сформировал двойную вершину в июле с обоими пиками, находящимися значительно ниже + .10. После снижения в конце июля, акция начала находить поддержку и поднялась в августе, но Денежный поток Чайкина не отразил этого. Индикатор дважды провалился ниже -.10 и оставался отрицательным в течение почти целого месяца. Когда акция достигла своего восстановительного максимума в сентябре, Денежный поток Чайкина оставался все еще отрицательным.

После сентябрьского максимума акция и индикатор начали снижаться. 17 сентября акция снизилась при высоком объеме, и Денежный поток Чайкина показал новый минимум. Каждый из этих признаков отмечен синей стрелкой на графике. К этому времени давление продавцов было очевидным более месяца. Денежный поток Чайкина был отрицательным все время и постоянно снижался. Резкое снижение акции при самом большом объеме примерно через 4 месяца указало, что что-то не так. Заключительная точка была поставлена, когда поддержка на 118.5 была нарушена, и Денежный поток Чайкина торговался ниже -.20.

Денежный поток Чайкина и другие индикаторы
Лучше всего выбирать индикаторы, которые дополняют друг друга. В недавнем интервью журналу “Technical Analysis of Stocks and Commodities magazine” Марк Чайкин советует не использовать индикаторы, которые имеют общие характеристики. Было бы излишне анализировать и Momentum и MACD. Они оба являются динамическими осцилляторами, которые базируются на цене закрытия и отражают степень изменения. Их сигналы не будут в точности совпадать, но ни к чему тратить время на анализ обоих. Чайкин выбирает Стохастический осциллятор, CCI и RSI как похожие индикаторы. Все три являются динамическими осцилляторами, которые хорошо отображают состояния перекупленности и перепроданности. Сигналы покупки и продажи подаются практически одинаковыми способами. Все три являются превосходными индикаторами, но это было бы бесполезной тратой времени, анализировать все три, когда каждого из них будет достаточно.

Денежный поток Чайкина может использоваться для определения тренда. Если Денежный поток Чайкина находится выше ноля большую часть времени, то, очевидно, что тренд восходящий. Осциллятор указывает, что преобладает давление покупателей. Соответственно, было бы не разумно пытаться вставать в короткие позиции, если тренд вверх. Определив восходящий тренд, трейдеры могут игнорировать медвежьи сигналы и обращать внимание только на сигналы, которые совпадают с трендом. Если Денежный поток Чайкина указывает, что преобладает давление покупателей, то положительные дивергенции, бычьи пересечения скользящих средних, бычьи пересечения средней линии и бычьи пересечения уровня перепроданности будут потенциальными сигналами покупки. (Бычье пересечение уровня перепроданности происходит, когда индикатор продвигается выше линии перепроданности. Это было бы, например для RSI, движением от значений ниже 30 к значениям выше 30). Все медвежьи сигналы будут игнорироваться, пока Денежный поток Чайкина указывает, что преобладает давления покупателей.

Одной из возможных комбинаций индикаторов была бы следующая:

– Денежный поток Чайкина – “не следующий за трендом” индикатор на основе объема для определения давления покупателей и продавцов.
– RSI – динамический индикатор, используемый для определения уровней перекупленности и перепроданности.
– Скользящие средние – “следующий за трендом” индикатор, определяющий основной тренд рыночного инструмента.
– Относительная цена – сравнительный индикатор для определения силы рыночного инструмента относительно основного индекса. (например, для промышленных акций – индекс Доу Джонса.)

Эти четыре индикатора имеют мало общего и очень хорошо дополняют друг друга.

Заключение
Денежный поток Чайкина является индикатором, который лучше всего используется в сочетании с другими аспектами технического анализа. Хотя это обычная практика для любых индикаторов, но, похоже, в данном случае это еще более актуально. Этот осциллятор, в отличие от динамических осцилляторов, не зависит от изменения цен от периода к периоду. Вместо этого, индикатор фокусируется на местоположении закрытия относительно торгового диапазона за определенный промежуток времени (день или неделя). Это является преимуществом Денежного потока Чайкина, но может также быть и его недостатком.

Так как Денежный поток Чайкина не отражает изменение цены от периода к периоду, то большие ГЭПы при открытии иногда не отображаются в индикаторе. Иногда индикатор двигается в противоположном ГЭПу направлении и может вводить в заблуждение.

Starbucks (SBUX) 1 июля сформировал большой ГЭП вниз при высоком объеме. Даже при том, что акция открылась с большим ГЭПом вниз, она смогла закрыться на максимуме дня. Сильное закрытие указывает на накопление и высокий объем усилил этот признак, обеспечив большой скачок индикатора. Сила немного вводила в заблуждение и индикатор медленно уменьшился за следующие 20 дней. На 21-й день данные за 1 июля были выведены из расчета, а данные текущего дня добавлены. Это повлекло немедленное падение индикатора. Денежный поток Чайкина был значительно ниже ноля на следующий день и более точно отразил давление продавцов, имеющее место в действительности.

Хотя Денежный поток Чайкина может использоваться на внутри-дневных, дневных или недельных графиках, он был разработан для дневных данных. Один день является однозначным периодом времени с измеряемым объемом и определенным открытием, максимумом, минимумом и закрытием. Эта определенность может уменьшиться в будущем, в связи с быстрым распространением почасовых торгов, но определение местоположения закрытия относительно максимума и минимума все еще остается довольно прямым. Когда имеешь дело с недельными или месячными данными, открытие и закрытие менее точны. Эта неточность может затронуть местоположение закрытия относительно максимума и минимума в течение периода. Недельные данные, очевидно, более точны, чем месячные, но менее точны, чем дневные. Это необходимо учитывать при анализе Денежного потока Чайкина на других, кроме дневных, периодах времени.

Чайкин настаивал на 21-периодной структуре времени Денежного потока Чайкина. Если Денежный поток Чайкина должен использоваться на недельной диаграмме, то, вероятно, более короткая структура времени будет работать лучше. 21-дневный период представляет приблизительно один месяц торговли и учитывает некоторое сглаживание. Более короткий период может оказаться слишком изменчивым, но более длинная структура времени может слишком отставать. Каждый рыночный инструмент будет иметь свою собственную оптимальную структуру времени.

Имейте в виду, что краткосрочная тенденция не столь важна как абсолютный уровень. Пока индикатор остается выше ноля, это считается бычьим показателем. Также важно измерить период времени, в течение которого индикатор остается положительным. Если индикатор положителен в течение 7 из 9 периодов, то очевидно давления покупателей. Два отрицательных периода могут быть расценены как отклонение и не должны оказывать влияние на общую картину.

BTC: Учимся измерять силу тренда Денежным потоком Чайкина

Если вы когда-нибудь хотели измерить силу тренда на основе его уровней объема, а также степени давления со стороны покупателей и продавцов, есть удобный индикатор, который может помочь сделать это.


Денежный поток Чайкина (CMF) – это индикатор, созданный Марком Чайкиным, который используется для анализа объема денежного потока за определенный период времени «обратного просмотра», обычно 20 или 21 день.

Концепция объема денежного потока (MVF) – это переменная, используемая в расчетах Чайкина и измеряющая давление покупки и продажи актива в течение одного периода. Чтобы рассчитать денежный поток, необходимо сначала определить множитель денежного потока, используемый в общем уравнении.

Чтобы рассчитать множитель денежного потока за период используется формула:

Денежный поток определяется умножением множителя на объем за текущий период:

К счастью, вам не нужно каждый раз составлять уравнение, поскольку создание таких сайтов, как TradingView, может сделать это за вас.

Денежный поток Чайкина

Значение CMF колеблется между 1 и -1, с базовой интерпретацией, что, когда CMF ближе к 1, давление покупателей выше, а наоборот, когда ниже 0 и ближе к -1, давление продаж выше.

График выше показывает, что с периода с 6 января по 9 января 2020 года цены начали восстанавливаться после небольшого ралли, произошедшего днем ​​ранее.

Но с инициированной распродажей вдоль бывшей зоны поддержки в 4’000 долларов, CMF продемонстрировал огромный рост давления со стороны продавцов и подтверждение медвежьего движения как законного и масштабного.

Действительно, опытные инвесторы могли бы использовать CMF, чтобы измерить быстрое отклонение на нейтральной нулевой линии, сохранив 9-10% своих инвестиций в этом процессе.

Медвежий/Бычий крест

Бычий или медвежий крест Денежного потока Чайкина (CMF) просто означает пересечение выше или ниже нейтральной нулевой линии, когда индикатор начинает двигаться и переключаться из одной зоны в другую.

Недавнее ценовое движение показывает падение ниже 0, когда оно перешло в отрицательную территорию на фоне незначительной распродажи, что указывает на то, что давление продажи больше в этом текущем периоде и увеличивается вероятность снижения ниже.

Тем не менее, CMF не всегда идеален и отражает информацию только после того, как произошло серьезное движение, что позволяет просто подтвердить свое видение (размещение позиций) с точки зрения импульса и волатильности. CMF лучше всего использовать в сочетании с другими индикаторами, такими как индекс относительной силы (RSI), stochastic или осциллятор Чайкина, чтобы подтвердить ваши первичные данные.

И хотя это полезно во всех временных рамках, CMF оптимально работает при анализе долгосрочных тенденций.

Недельный график

На графике ниже видно, что RSI дает довольно слабое значение 31 декабря 31,54 в сочетании с медвежьим пересечением CMF, поскольку цена не достигла новых максимумов после временной попытки роста.

Как только CMF достигает нижней границы диапазона, давление продаж становится максимальным, и если дальнейшая просадка не будет достигнута, вы можете считать, что цены стабилизируются на этих текущих уровнях.

Но есть ограничения …

Денежный поток Чайкина сталкивается с ограничением в вышеупомянутом множителе денежного потока, поскольку он не учитывает изменение торгового диапазона между периодами, что означает, что любые ценовые разрывы на графике не будут обнаружены и будут не синхронизированы до возможного сброса или перенастройки значений.

Однако в сочетании с другими индикаторами денежный поток Чайкина может быть полезным инструментом для измерения давления на покупку и продажу определенного актива в течение определенного периода времени и может спасти вас от потенциальных убытков в будущем при использовании в сочетании с другими заслуживающими внимания сигналами.

Нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Crypto 101: измерение силы тренда с денежным потоком Чайкина

Если вы когда-либо хотели количественно оценить силу тренда на основе его уровней объема, а также степени давления со стороны покупателей и продавцов, есть удобный индикатор, который может помочь вам выполнить работу.

Денежный поток Чайкина (CMF) — это индикатор, созданный Марком Чайкиным, который используется для анализа объема денежного потока за определенный период времени «обратного просмотра», обычно 20 или 21 день.

Концепция объема денежного потока (MVF) — это переменная, используемая в расчетах Чайкина и измеряющая давление покупки и продажи актива в течение одного периода. Чтобы рассчитать денежный поток, необходимо сначала определить множитель денежного потока, используемый в общем уравнении.

Чтобы рассчитать множитель денежного потока за период:

[(Close — Low) — (High — Close)] / (High — Low) = Множитель денежного потока
Денежный поток определяется умножением множителя на объем за текущий период:
Множитель денежного потока х Объем за период = Объем денежного потока

К счастью, вам не нужно каждый раз составлять уравнение, поскольку такие сайты, как TradingView, могут сделать это за вас.

Денежный поток Чайкина

Значение CMF колеблется между 1 и -1, с базовой интерпретацией, что, когда CMF ближе к 1, давление покупателей выше, и наоборот, когда ниже 0 и ближе к -1, давление продаж выше.

Что смотреть

Диаграмма выше показывает, что в период с 6 января по 9 января 2020 года цены начали восстанавливаться после небольшого ралли, произошедшего днем ранее.

Но с инициированной распродажей вдоль бывшей зоны поддержки в 4000 долларов, CMF продемонстрировал огромный рост давления со стороны продавцов и подтверждение медвежьего движения как законного и масштабного.

Действительно, опытные инвесторы могли бы использовать CMF, чтобы измерить быстрое отклонение на нейтральной нулевой линии, сохранив 9-10 процентов своих инвестиций в этом процессе.

Медвежий/бычий крест

Бычий или медвежий крест с CMF просто означает пересечение выше или ниже нейтральной нулевой линии, когда индикатор начинает двигаться и переключаться из одной зоны в другую.

Недавнее ценовое движение показывает падение ниже 0, когда оно перешло на отрицательную территорию на фоне незначительной распродажи, что указывает на то, что давление продаж больше в этом текущем периоде и увеличивается вероятность снижения ниже.

Тем не менее, CMF не всегда совершенен и публикует информацию только после того, как произошел серьезный шаг, что позволяет просто подтвердить свое размещение с точки зрения импульса и волатильности.

CMF лучше всего использовать в сочетании с другими индикаторами, такими как индекс относительной силы (RSI), стохастик или осциллятор Чайкина, чтобы подтвердить ваши первичные данные.

И хотя это полезно во всех временных рамках, CMF оптимально работает при анализе долгосрочных тенденций.

Здесь мы видим, что RSI дает довольно слабое значение 31 декабря 31,54 в сочетании с медвежьим пересечением CMF, поскольку цена не достигла новых максимумов после временной попытки роста.

Как только CMF достигает нижней границы диапазона, давление продаж становится максимальным, и если дальнейшая просадка не будет достигнута, вы можете считать, что цены стабилизируются на этих текущих уровнях.

Но есть ограничения .

Денежный поток Чайкина сталкивается с ограничением в вышеупомянутом множителе денежного потока, поскольку он не учитывает изменение торгового диапазона между периодами, что означает, что любые ценовые разрывы на графике не будут обнаружены и будут не синхронизированы до возможного сброса или перенастройка значений.

Однако в сочетании с другими индикаторами денежный поток Чайкина может быть полезным инструментом для измерения давления на покупку и продажу определенного актива в течение определенного периода времени и может спасти вас от потенциальных убытков в будущем при использовании в сочетании с другими заслуживающими внимания сигналами.

Выбор редактора:  Валютные активы для бинарных опционов. Доллар растет против иены
Народный рейтинг брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: