Индикатор для торговли бинарными опционами MFI (Индекс денежного потока)

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!


Содержание

Money Flow Index — индекс денежного потока

Индикатор Money Flow Index (MFI) это трендовый индикатор, который позволяет указать на точки рынка, где движения цены не соответствуют тем объемам, которые находятся сейчас в активной стадии. Например, если цена актива растет, а объемы MFI указывают снижение – возникает противоречие, что цена движется неподкрепленная деньгами, что чревато скорым прекращением такого движения.

Money Flow Index переводится на русский язык, как «Индекс Денежного Потока». Изначально Билл Вильямс создавал этот индикатор для рынка акций, где с помощью Индекса предполагалось отслеживать объемы вложения капитала в конкретную акцию. В дальнейшем MFI доказал свою состоятельность для любого рынка и стал очень популярным.

Описание и настройка

Все современные платформы предоставляют возможность работы с MFI. В данной статье я буду говорить о данном индикаторе с точки зрения живого графика. Это одна из лучших онлайн платформ на сегодняшний день, которая используется бесплатно и не требует установки. На живом графике, в списке индикаторов выбираем «Money Flow» и добавляем инструмент на график.

Настройки индикатора очень просты. Фактически мы можем изменить только:

  1. Период построения. По умолчанию этот период составляет 14, но его можно изменить. Чем больший период вы установите, тем менее чувствительным будет индикатор. Что касается классического применения, то большинство трейдеров применяют Индекс Денежного Потока на интервале от 10 до 21 свечи назад.
  2. Уровни. У индикатора есть уровни перекупленности и перепроданности. Трейдер может настраивать их значение по своему усмотрению.
  3. Внешнее оформление. Можно добавлять дополнительные линии, настраивать цвета, заливки, толщину линий и так далее.

Внешне индикатор выглядит следующим образом.

Интерпретация money flow

В общем случае Money Flow Index как индикатор указывает на то, что если значения индикатора находятся в районе уровня «50» — то на рынке спокойная ситуация и происходит плавное развитие цены, без резкого сброса денег на рынок. Как только мы говорим о попадании кривой линии в зоны перекупленности или перепроданности, то на рынке происходит отклонение от средних (нормальных) значений, что позволяет говорить о каком-то пике, который может быть не подкреплён финансами.

В общем случае падение объемов будет сопровождаться падением котировок на ценовом графике. Обратите внимание на пример ниже, где это отчетливо видно.

Казалось бы, Грааль! Заходить только по направлению движения индикатора и вот оно счастье. Но не все так просто и об этом мы будем говорить в практической части статьи.

Обращаю ваше внимание на тот факт, что достаточно часто рост котировок цены сопровождается падением показателей MFI. И наоборот, можно встретить ситуации, когда индикатор растет, а цена падает. Это есть отклонение от нормы и достаточно мощное предупреждение для трейдера о готовности к торговле.

Как использовать MFI на практике

Переходим к практической части статьи. Здесь я постараюсь рассказать обо всех возможностях использования Money Flow Index на всех самых популярных рынках (включая форекс и бинарные опционы). Если какой-то из методов будет не до конца раскрыт или упущен – оставляйте в комментариях заявки и вопросы – обзор будет дополнен. Итак, приступаем к изучению торговых сигналов от денежного потока.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Дивергенция – главный сигнал

Выше я уже говорил о частых ситуациях, когда мы наблюдаем расхождение в движении цены актива и индикатора. Например, актив растет – индикатор падает. Или Money Flow растет – актив падает. Это все классические случаи расхождения или дивергенции. Такие ситуации практически у каждого инструмента будут говорить о необоснованности движения, в результате чего будет происходить разворот в движении цены. Но в случае с MFI это очень мощный сигнал (многие трейдеры и вовсе говорят, что это единственный сигнал).

На рисунке выше видно, как локальное движение индикатора вверх сопровождалось боковым и нисходящим движением цены актива. Это верный признак того, что «кто-то врет». В таком случае мы просто ждем начала движения (яркого и выраженного) в одну из сторон и заходим по этому движению.

Второй вариант дивергенции (ниже на рисунке) более классический, когда в расчет берутся две вершины и вход осуществляется против основного движения цены.

Таких вариантов для открытия сделок возникает не очень много, но они отличаются высокой надежностью, что позволяет говорить про их высокую прибыльность.

Уровни перекупленности и перепроданности

Следующий принцип применения индикатора MFI заключается в работе с зонами перекупленности и перепроданности. Улучшение эти зоны установлена на уровне 80 и 20 соответственно. Принцип работы с данными уровнями Ничем не отличается от принципа, который является базовым при работе с перекупленности и перепроданности. Торговые сигналы поступают при следующих условиях:

  1. Открываю сделку на понижение, когда индикатор находится выше 80.
  2. Открываем сделку на повышение, когда индикатор находится ниже 20.

С одной стороны Все очень просто, с другой стороны здесь есть ряд очень важных моментов, которую я хочу рассмотреть. Первый момент заключается в том, что очень тяжело подобрать правильную точку входа, когда цена действительно готова развернуться. Здесь есть два подхода, каждый из которых имеет своих приверженцев. Часть трейдеров говорит о том, что сделку следует открывать в тот момент времени, когда индекс денежного потока только пересекает целевую линию. Например, MFI пересек линию 80 снизу вверх — сразу открывать сделку на понижение. Пример такого подхода представлен ниже.

Другая часть трейдеров говорит о том, что простого пересечения недостаточно. Необходимо дождаться пока линия выйдет в экстремальные значения и вернется к норме. В этот момент времени будет происходить в покупка. На практике это выглядит следующим образом. Индекс денежного потока поднимаются выше 80, разделка мы открываем этот момент времени, когда индикатор пересекает газовую линию сверху вниз, возвращаясь тем самым к нормальным значением. Этот подход является более распространенным и более безопасным в плане торговле. Пример такого подхода к открытию сделок приведено ниже.

Оба подхода являются в достаточно рискованными. Дело в том, что такой метод применения индикатора MFI подходит для краткосрочной торговли. Фактически мы ищем на графике локальные уравнение соответствует , на основе которых нельзя делать глобальные выводы о перспективах того или иного актива. Трейдеры часто говорят о том, что такой подход позволяет открывать сделки максимум на две или три свечи вперед.

Работа по тренду

Третий и наиболее перспективный способ использование Money Flow Index на практике заключается в работе с трендовой частью. Однако для этого следует провести точную настройку. Прежде всего мы отказываемся от уровни перекупленности и перепроданности, оставляя в работе только один уровень — 50. Это среднее значение, где индекс денежного потока имеет нормальный показатель. В общем случае мы будем говорить о том, что если индикатор находится выше уровня 50, ту на рынке восходящий тренд и нужно открывать сделки на повышение. Если линия опускается ниже 50, то открываем сделки на понижение. Проблема заключается в том, что базовые настройки будут приводить к большому количеству ложных сигналов. Избавиться от этого можно только увеличив период построения. Например, можно установить в период 50. После этого происходит торговля по классическим правилам, пример которых представлен на рисунке ниже.

Мы видим что как только происходит пересечение уровня 50, рынок продолжает движение в направлении этой тенденции. Важный момент заключается в том, что мы подошли к работе с базовыми аспектами рынка, где на первый план выходит мне скоротечность сделки, а ее надежность. Поэтому такие сделки следует открывать на продолжительное экспирации. Если мы говорим о рынке форекс, то здесь после установки стоп лосса следует ли держать позицию открытой минимум одни сутки. Если говорить о бинарных опционах, то здесь подойдут долгосрочные контракты, экспирация которых будет не меньше, чем 2 дня.

Возможности и недостатки

MFI один из лучших индикаторов объема, но вместе с этим он обладает существенными недостатками. Если обратите внимание на рисунки, которые я приводил в рамках данной статьи, то на них видно, что очень часто MFI либо опаздывает за рынком, либо очень сильно его опережает. Поэтому его использование в качестве самостоятельного инструмента допустимо только в том случае, если вы хотите открывать в долгосрочной позиции. Для скальпирования, краткосрочной и среднесрочной торговли такой инструмент в качестве самостоятельного используются крайне редко.

Невзирая на тот факт, что money flow index имеет ряд конструктивных недостатков, он также не лишен и многих достоинств, которые стоит отметить. Прежде всего, скажем, что данный индикатор очень похож на RSI, но в отличие от своего “сородича” Money Flow Index помимо учета самой цены, учитывает и торговую активность, а этот аспект, в любом случае, приводит к общему повышению качества торговых сигналов.

Кроме всего прочего, можно дополнительно отметить, что Money Flow весьма прост в настройке. Вам только лишь необходимо будет установить один параметр и не придется долгое время искать оптимальные настройки для многих переменных. Плюс ко всему, показания Money Flow не перерисовываются. Это значит, что его работу можно будет оценить на истории и уже после этого понять, подходит ли данный алгоритм к Вашей системе торговли.

Если закрыть глаза на некоторые недостатки money flow index можно отчетливо говорить что MFI может стать достаточно хорошим оружием в арсенале каждого трейдера в борьбе за прибыль. Естественно, не стоит ожидать, что каждый сигнал MFI будет приносить прибыль, всегда будет существовать определенный процент убыточных сделок. В данном случае необходимо особое внимание уделить манименеджменту, чтобы несколько небольших убытков не оставили Вас в стороне от рынка. Представленный в статье «индюк» был создан уже достаточно давно, тем не менее, многие трейдеры и по сей день применяют его в условиях рынка, извлекая прибыль.

Индикатор Money Flow Index точно определяет торговый объем

Торговый объем выполняет роль основы для любого изменения ценового уровня на валютном рынке. Чем выше уровень активность участников рынка, тем больше торговый объем, который, достигнув определенного размера, усиливает господствующую тенденцию или меняет ее на противоположную.

Два моих лучших брокера

Именно по этой причине трейдеру необходимо знать торговый объем для грамотного проведения анализа текущей ситуации на рынке. Для определения объема большая часть трейдеров применяет индикатор MFI.

Индикатор Money Flow Index был разработан известным трейдером Б. Вильямсом и представлен широкой публике в книге под названием «Торговый хаос». Этот инструмент представляет собой опережающий осциллятор, который по основным принципам работы очень похож на индикатор RSI. Индикатор MFI отражает на торговом графике интенсивность ввода средств, а также интенсивность их вывода.

Установка и оптимизация индикатора

Индикатор MFI входит в стандартный набор инструментов торговой платформы Метатрейдер 4, благодаря чему вам не придется искать его на просторах интернета.

Для того чтобы запустить индикатор, необходимо найти его в окне навигатора и перенести на используемый валютный график. Где именно можно найти данный инструмент, вы можете увидеть на картинке, расположенной ниже.

7,0,1,0,0

После того, как вы перенесете индикатор MFI на торговый график, перед вами появится окно с настройками, точно такое же как на картинке, размещенной ниже.

Данный инструмент обладает всего лишь одной настройкой, которая отвечает за применяемый временной период. По умолчанию эта характеристика равняется 14. Если вы являетесь начинающим трейдером и не обладаете опытом работы с подобными инструментами, то не рекомендуется вносить изменения в настройки.

Опытные трейдеры могут попытаться настроить индикатор в соответствии с применяемой торговой стратегией. Уменьшение временного периода инструмента позволит увеличить его чувствительность, но в тоже время приведет к возникновению ложных сигналов. Увеличение данной характеристики позволяет отсеять рыночный шум, но при этом вы рискуете пропустить важные сигналы.

После завершения процесса настройки, необходимо нажать кнопку «Ок», после чего индикатор MFI начнет функционировать. Как выглядит индикатор, вы можете увидеть на картинке, расположенной ниже.

Применение индикатора MFI

Основной сигнал, который выдает данный инструмент, является визуальное расхождение ценового уровня и линии индикатора. Так, например, если ценовой уровень растет, а линия индикатора, наоборот, падает, то это является сигналом того, что ценовой уровень в скором времени совершит поворот. Подобную ситуацию принято называть дивергенцией, как это выглядит на торговом графике, вы можете увидеть на картинке, размещенной ниже.

Уровни индикатора 80 и 20 отвечают за зоны перепроданности/перекупленности. Если линия индикатора располагается ниже 20 или выше 80, то это является сигналом формирования впадин или вершин, которые предшествуют развороту ценового уровня. Как это выглядит, вы можете увидеть на рисунке, размещенном ниже.

В случае если пик ценового уровня подтверждается индикатором MFI, то это говорит о том, что на рынке наблюдается восходящий тренд, который совсем скоро сменится на нисходящий. Если же на рынке наблюдается медвежий тренд, а линия индикатора опустилась ниже уровня 20, то это свидетельствует о скором зарождении восходящего тренда.

14,1,0,0,0

В случае если линия индикатора повторяет движение ценового уровня, то это означает, что рынок получает новый поток денег и торги будут и дальше активными. Если стоимость идет вниз и индикатор тоже, то это говорит о фиксации трейдерами прибыли и об их уходе.

Если дивергенция между ценовым уровнем и индикатором не подтверждается участниками торгов, то стоит закрыть все позиции и дождаться нового сигнала.

Индикатор MFI помогает трейдеру увидеть общее состояние рынка, то есть обнаружить зону перекупленности и перепроданности, а также выявить экстремумы ценового уровня, что позволяет предугадать скорую смену тренда.

Для того чтобы исключить ошибки, необходимо использовать индикатор MFI вместе с другими инструментами, такими как канал Кельтнера, Лини Боллинджера и индикатор Аллигатор.

Предлагаю вашему вниманию пример использования индикатора MFI с линиями Боллинджера. Здесь сигналы первого подтверждаются пересечением ценового уровня с линиями Боллинджера.

Обратите внимание на точки 1 и 3, где цена пробивает снизу вверх верхнюю линию Боллинджера, а индикатор MFI показывает зону перекупленности. Такой сигнал является явным подтверждением скорой смены тренда.

Обратите внимание на точку 2, здесь индикатор MFI показывает перекупленность, в то время когда индикатор Боллинджера опровергает этот сигнал. Используя индикатор MFI в комплексе с другими индикаторами, вы избавите себя от ложных сигналов, что, в свою очередь, крайне положительно отразится на размере вашего капитала.

21,0,0,1,0

Как правило, индикатор FMI самостоятельно не используется. При его использовании можно также учитывать паттерны Форекс, но для этого требуется определенный опыт. Для упрощения поиска графических фигур можно использовать Pattern Graphix.

Индикатор является весьма эффективным, несмотря на то, что он не отражает объем денежных средств, участвующих в сделках. Его сигналы являются достаточно надежными, так как индикатор выдает полную информацию о рынке.

Наиболее эффективным данный инструмент является при торгах на биржевых инструментах, на рынке Форекс его можно использовать для анализа валютных фьючерсов. Стоимость валютной пары соответствует фьючерсам, в то время как биржевые инструменты отражаются в стакане с данными по объему.

Индикатор MFI отражает, куда именно в данный момент происходит инвестирование денег, что, в свою очередь, является основой движения стоимости.

Итак, дорогие подписчики и просто гости блога, я вам рассказала про весьма эффективный инструмент, который обязательно пригодится вам. Теперь вы можете смело использовать данный индикатор при своей торговле.

Обязательно подписывайтесь на мои видео уроки и вы всегда будете в курсе новых инструментов и стратегий.

28,0,0,0,1

Надеюсь, эта статья поможет вам научиться грамотно использовать индикатор MFI для проведения анализа рынка, что позволит вам стать действительно успешным трейдером. Перед началом использования данного инструмента протестируйте его на демо-счете.

Индикатор MFI Билла Вильямса в примерах

Индикатор MFI — Market Facilitation Index (Индекс Облегчения Рынка) – удобный индикатор, с помощью которого оценивают состояние текущего рыночного тренда. Измерение осуществляется на основании сопоставления изменений цены и объема за определенный временной промежуток. Автором данного инструмента является легендарный трейдер Билл Вильямс, описавший его в своей книге «Торговый хаос».

Аналитик утверждает, что разработанный им индекс облегчения рынка моделирует ситуацию объективнее, чем все современные стохастические осцилляторы и трендовые индикаторы.

Принцип работы Market Facilitation Index

Индекс предназначен для определения поведения рынка после резкого или незначительного изменения объема. Он рассчитывается по простой формуле:

MFI = (High — Low) / Volume, где High – это максимальное значение цены (диапазона) за определенный период (Volume), а Low – это минимальное значение.

Разработчик сравнивает индикатор с энергией, которая движет рынком. Индекс способен проконтролировать каждый пункт изменения цены в течение одного тика и сделать точные расчеты эффективности рынка за каждый промежуток времени, определенный таймфреймом.

Как только у представителей одной из групп – покупателей, продавцов, нейтральных игроков – снижается либо растет интерес, это сразу отображается на продуктивности рынка. Подобные изменения сразу сказываются на общем объеме. На основании показаний индикатора можно прогнозировать укрепление тенденции либо скорую смену ее вектора.

Индикатор MFI рассчитывается, как соотношение разницы ценовых экстремумов к объему бара за один тик. Сам по себе этот показатель не имеет особого значения. Истинная его ценность может быть определена только в сравнении с предыдущим индексом. Именно на основании этого сопоставления оценивают меру готовности рынка к новым вызовам цены.

Например, если текущий Market Facilitation Index больше предшественника, значит, имел место быть рост ценового движения на тик и, соответственно, облегчение рынка увеличилось.

Исходя из полученной информации, можно определить примерный уровень торговых возможностей в конкретный временной период. Важным преимуществом индикатора является привязанность к текущей волатильности, что позволяет производить оценку максимально объективно, в соответствии с реальным положением дел на рынке.

Индикатор MFI может быть задействован практически на любых таймфреймах, начиная от минутных и заканчивая недельными.

Инструмент присутствует в составе большинства популярных торговых платформ. На стандартном графике MFI мы наблюдаем вертикальные полосы, окрашенные в один из четырех цветов:

  • зеленый – означает, что в данный отрезок времени рост демонстрировали и MFI и объем;
  • коричневый – снизились и MFI и объем;
  • синий — MFI растет, объем падает;
  • розовый – MFI падает, объем растет.

Данные цвета считаются классическими, но ничто не мешает пользователю выбрать более для него симпатичные.

Применение в торговле

Изменение объемов происходит прежде, чем рынок начинает на это реагировать, поэтому использование индекса облегчает ведение торговли. Индикатор MFI наглядно демонстрирует трейдеру начало движения котировок.

Индикатор входит в состав популярной торговой платформы Metatrader 4. Находится в группе стандартных инструментов под названием «Билла Вильямса». Индикатор располагается в отдельном окне и выглядит в виде столбиков разного цвета. Расцветку можно поменять в его свойствах. В зависимости от того, как изменяется объем и индекс, происходит раскраска баров.

  • Зеленый бар прорисовывается при растущем индексе и объеме. В этот момент происходит активное движение рынка по определенному тренду. Количество совершаемых трейдерами сделок постоянно увеличивается, и котировки продолжают движение в выбранном направлении. Для входа в рынок этот бар бесполезен так, как оптимальная точка уже упущена, и открывать сделку уже очень рискованно. Если трейдер видит зеленый бар, уже находясь в рынке, то это подтверждает верность принятого решения.
  • Коричневый бар появляется при падении объема и значений индикатора. Показывает трейдеру, что движение рынка плавно замедляется. В торговле используется только в качестве получения дополнительной информации.
  • Голубой бар сигнализирует, что активность рынка возрастает, но при этом объемы снижаются. Для совершения сделок не применяется.
  • Появление розового бара происходит при снижении MFI и возрастающем объеме. Он сигнализирует о завершении движения рынка в выбранном направлении. Этим баром заканчиваются все тренды.

Стратегия Market Facilitation Index

Установив индикатор на дневной график популярного инструмента, легко заметить, что розовые бары находятся в точках начала разворотов рынка. Трейдер должен наблюдать за движением котировок и показанием инструмента. При появлении соответствующего бара, трейдер входит двумя отложенными ордерами на покупку и продажу. Приказы выставляются недалеко от экстремумов розового бара. Обычно рынок пробивает максимум или минимум сигнальной свечи, цепляет ордер трейдера и продолжает движение в нужном направлении. При срабатывании отложенного ордера, второй стоп приказ рекомендуется удалить.

Если после того, как трейдер вошел в рынок, появился бар зеленого цвета, то этот сигнал считается доказательством правильно выбранного направления сделки. Вход был совершен до того, как главные участники рынка начали его двигать. Момент появление розового бара сравнивается со сжатой пружиной, которая не может выдержать напряжения и скоро выплеснет всю энергию. Объемы увеличиваются, а котировки остаются в узком диапазоне, что приводит к резкому толчку и продолжительному движению рынка в направлении импульса.

Интерпретация индикатора MFI

Теперь, давайте рассмотрим, что же означает появление полосы того или иного цвета.

  • Зеленая линия — говорит о наличии достаточно мощной тенденции, продолжающей находиться в стадии быстрого развития. Можно констатировать, что в рынок заходит все больше игроков, которые ставят по направлению тренда. Кстати, данная полоса единственная, чей цвет соответствует названию, присвоенному Б.Вильямсом. Все остальные получили от автора более «звонкие» прозвища. Именуется так полоса по аналогии с зеленым светом светофора. На практике, три зеленые линии подряд говорят о перенасыщении рынка и, как правило, за ними следует спад, особенно если это короткие таймфреймы.
  • Коричневый цвет — наоборот, сообщает о спаде тенденции, в связи с чем ему было присвоено имя «увядающий». Игроки начинают терять к тренду интерес, предпочитая закрывать свои текущие позиции. Аналогично следует поступить и вам. Открываться на таком рынке противопоказано. Однако всегда следует помнить о том, что подобная «скука» рано или поздно заканчивается хорошим сигналом, правильная оценка которого позволит открыть позицию в самом начале нового тренда. Несколько коричневых вертикалей обычно являются признаком скорого ценового разворота.
  • Синий цвет — сообщает о трендовом движении, не вызвавшем по каким-то причинам интереса у большинства трейдеров. О последнем говорит снижение торгового объема на фоне роста цены. Как правило, такое положение связано с поведением крупных спекулянтов, пытающихся установить контроль над рынком с целью спровоцировать трейдеров на открытие позиций против реальной тенденции. В этот период от совершения сделок лучше воздержаться, особенно начинающим игрокам. Попытки открываться по такому искусственному тренду или закрываться против него, в большинстве случаев заканчиваются серьезными потерями. Синюю полосу также именуют «фальшивой», что в полной мере отображает ее «вероломный» характер.
  • Розовый цвет — «приседающий», является предвестником затухания текущей тенденции. Появление данной полосы сообщает о том, что ценовое движение замедляется и консолидируется в узком коридоре, дожидаясь окончания спора между покупателями и продавцами, активность которых продолжает расти. Результатом противостояния становится либо очередная волна, либо разворот тренда. Таким образом, трейдер получает возможность войти в рынок в самый благоприятный момент, но для определения нового вектора тенденции ему обязательно придется воспользоваться дополнительными индикаторами. Название «приседающий» символизирует некое положение «на полусогнутых», принятое рынком в ожидании изменений и позволяющее быстро стартовать в любом направлении.

Заключение

Как уже было сказано вначале, сам автор считает индикатор MFI наиболее правдивым на сегодняшний день мерилом состояния рыночных изменений. С данным утверждением можно спорить, но и достоинства индикатора отрицать сложно. Это действительно эффективный инструмент, с помощью которого можно четко видеть настроения продавцов и покупателей в исследуемый период, а также определять вектор и характер текущей тенденции.

Одним из главных его плюсов является наглядность – ориентируясь на полосы, опытный трейдер способен оценить примерную расстановку сил в считанные секунды.

Также стоит отметить относительную независимость инструмента от длины таймфрейма и конъюнктуры рынка. Тем не менее использовать MFI в качестве самостоятельного индикатора не рекомендует даже Вильямс. В сочетании с другими аналитическими индикаторами, индикатор MFI принесет намного больше пользы. Также стоит отметить, что инструмент более эффективен при работе на фондовых рынках.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Индекс денежного потока

Технический индикатор Индекс денежного потока (Money Flow Index, MFI) показывает соотношение денежных потоков (положительного и отрицательного) в применении к рассматриваемому финансовому инструменту (ФИ).

Положительным денежным потоком, в данном случае, корректно будет назвать ту сумму денежных средств, из общего объёма операций с данным ФИ, которая приводит к росту его цены. А отрицательным, соответственно, ту сумму денег, которая была «затрачена» на снижение цены рассматриваемого актива (ФИ).

Методика расчёта

Расчёт индикатора производится с использованием т.н. типичной цены (Typical Price), которая представляет собой не что иное, как простое среднее арифметическое значение от трёх следующих цен:

  • Большая цена периода (High);
  • Меньшая цена периода (Low);
  • Цена закрытия периода (Close).

Визуально, рассматриваемый период можно представить в виде свечи графика с соответствующим таймфреймом. Например, периоду в один день, соответствует свеча графика с таймфреймом D1.

Итак, рассчитываем сперва типичную цену:

Typical Price = (High + Low + Close)/3

Далее необходимо рассчитать величину денежного потока (Money Flow). Для этого просто умножаем полученное значение Typical Price на величину Volume – объёма торгов (за тот же период):

Money Flow = Typical Price х Volume

Теперь, на основании полученных данных, рассчитываются положительный (Positive) и отрицательный (Negative) денежные потоки. При этом положительным, денежный поток считается в том случае, когда типичная цена текущего периода больше типичной цены периода предыдущего:

Positive Money Flow = Money Flow, если Typical Pricep> Typical Pricep-1

А отрицательным, когда, наоборот, типичная цена текущего периода меньше типичной цены предыдущего периода:

Negative Money Flow = Money Flow, если Typical Pricep

Наконец, рассчитаем искомый индекс денежного потока (MFI). Для этого достаточно привести найденное ранее денежное отношение к интервалу от 1 до 100 (т.е., другими словами, представить его в виде осциллятора):

Естественно, в наше время нет никакой необходимости рассчитывать данный индикатор самостоятельно, ведь за вас это сделает любой торговый терминал со встроенным пакетом технического анализа (например, терминал МТ4, настройка MFI в котором, подробно описана ниже).

Как видно из вышеприведённой методики расчёта, у MFI есть определённая схожесть с популярным осциллятором RSI. При расчёте индекса относительной силы (RSI), также берётся в расчёт соотношение положительных и отрицательных движений цены, которое затем аналогичным образом приводится к диапазону от 1 до 100.

Однако у MFI есть одно важное отличие, при его расчёте помимо цен, используются ещё и текущие объёмы торгов. А это, по мнению многих опытных трейдеров, делает данный индикатор несколько более стабильным и информативным.

Впрочем, здесь есть одно «но». Корректность работы данного индикатора будет сильно зависеть от того какие объёмы будут применяться при его расчёте. Если речь идёт о реальных объёмах торгов (например, при сделках на фондовом рынке), то показатели индикатора будут более точными. А если в расчёте используются, так называемые, тиковые объёмы (сделки на Форекс), то точность сигналов индикатора может несколько снизиться.

Индикатор MFI в торговом терминале МТ4

Для того чтобы прикрепить индикатор к графику финансового инструмента в торговом терминале Metatrader4, достаточно выбрать этот график, а затем перейти по вкладкам меню: «Вставка» – «Индикаторы» – «Объёмы» – «Money Flow Index».

После этого вы увидите перед собой следующее окно настроек:

Собственно говоря, из настроек самого индикатора вы можете задать только его период. Кроме этого вы можете, при желании, изменить параметры линии отображающей его на графике (а именно: цвет, толщину и тип).

В большинстве случаев при использовании индекса денежного потока на практике, используют уровни перепроданности и перекупленности – 20 и 80. Они и установлены по умолчанию во вкладке окна настроек «Уровни».

Если вы хотите их изменить, то нужно всего лишь дважды кликнуть по ним мышкой и ввести новые значения. А если вам необходимо добавить новый уровень, то нажмите кнопку «Добавить» и задайте его значение (в интервале от 0 до 100).

Ну и, наконец, вы можете задать отображение индикатора только на отдельных таймфреймах графиков. Для этого перейдите по вкладке «Отображение». Например, по умолчанию здесь стоит галочка в разделе «Все таймфреймы». При этом индикатор будет отображаться на каждом из выбранных временных периодов графика заданного финансового инструмента.

А если вы снимите эту галочку и проставите её, допустим, в окошечко рядом с пунктом D1, то индикатор будет отрисовываться лишь для дневного графика.

Торговые сигналы, подаваемые индикатором MFI

В сущности, рассматриваемый нами индикатор представляет собой не что иное, как самый обычный осциллятор. А, следовательно, и сигналы, им подаваемые точно такие же, как и у всех остальных индикаторов осцилляторного типа. Кстати, более подробно ознакомиться с ними вы можете, перейдя в раздел: Осцилляторы.

Для индикатора MFI, основными являются сигналы, подаваемые на входе в зоны перекупленности и перепроданности, а также его дивергенции с графиком цены. Давайте рассмотрим их более детально.

Вход в зоны перекупленности/перепроданности

Трактовка этих сигналов довольно проста. Когда линия индикатора пересекает уровень 20, то есть он уходит в зону перепроданности, то это сигнал к покупке.

Ну и, соответственно, при пересечении уровня 80 (вход индикатора в зону перекупленности), мы имеем сигнал к продаже.

Как и в случае с другими индикаторами, описанные выше сигналы настоятельно рекомендуется перед применением подтверждать. Это подтверждение можно получить от других инструментов технического или фундаментального анализа рынка.

Дивергенции

Этот сигнал по праву считается одним из самых сильных. Как известно, дивергенция представляет собой не что иное, как расхождение между графиками цены и индикатора. Взгляните на рисунок ниже.

Как видите, график цены демонстрирует два последовательных восходящих максимума, а график индикатора, при этом, показывает два максимума на одном и том же уровне. Это говорит нам о том, что цена исчерпала все силы для дальнейшего своего роста (индикатор не может построить следующую вершину выше предыдущей, давая тем самым опережающий сигнал на продажу).

Более подробно ознакомиться с дивергенциями и их применением на практике, вы можете в этой статье: Что такое дивергенция и как её использовать в торговле.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Как применять индикатор Money Flow Index на Forex

Приветствую вас, друзья!

Профессиональные трейдеры считают, что индикатор MFI (Money Flow Index) входит в десятку наиболее популярных инструментов технического анализа. Это утверждение основано на том, что MFI в силу своей природы довольно показателен при расчете потока финансов, инвестируемых в определенный актив. Насколько полезен данный индикатор на Форекс, — мы с вами сегодня и разберемся, проведя тесты различных вариантов его применения.

Характеристики индикатора

Индикатор Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI) показывает интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу или выводятся из нее. MFI очень напоминает по принципу работы и по расчету индикатор RSI, только он дополнительно учитывает объем. По сути, этот индикатор измеряет давление продавцов и покупателей. MFI строится в подвале графика и колеблется в диапазоне от 0 до 100:

Найти этот индикатор можно в вашем МТ4: Вставка>Индикаторы>Объемы>Money Flow Index. На нашем форуме вы можете подобрать себе по вкусу кастомный индикатор из большого набора, любезно созданного форумчанином Pavel888.

У немодифицированного индикатора обычно всего одна настройка — период его усреднения, который, как правило, выставляется таким же, как и у индикатора RSI – 14.

Принцип работы

Индикатор MFI считает разность входящих и исходящих денежных потоков. Если базовая стоимость актива ниже этой разности, то это означает, что наблюдается увеличение входящей денежной массы и бычий рынок. Если мы видим обратное, значит, инвесторы уходят из инструмента и рынок медвежий.

Таким образом, MFI сравнивает отношение положительных и отрицательных денежных потоков. Если типичная цена за текущий период выше, чем за предыдущий, — это свидетельствует о положительном притоке денег в данный актив. Если типичная цена за текущий период меньше, чем за предыдущий, значит, инвесторы выводят средства из данного актива.

Как и у индикатора RSI, уровни поддержки и сопротивления приходятся на уровни 30 и 70, или же на 20 и 80. Рекомендуемый период индикатора – 14, но вы можете подобрать оптимальный вариант самостоятельно.

Расчет

Money Flow Index использует в расчете понятие типичной цены (Typical price) — частного от деления суммы максимальной, минимальной и цены закрытия на 3. Базовым понятием при расчете Money Flow Index будет выступать Money Flow (денежный поток), который определяется произведением типичной цены взятого периода на объем торгов за указанный период.

Следующий шаг — классификация текущего денежного потока либо к положительному (Positive Money Flow), либо к отрицательному денежному потоку (Negative Money Flow). Если текущая типичная цена больше предыдущей, то Money Flow положителен, если же меньше, — отрицателен.

На этом этапе вычисляют денежное отношение (Money Ratio) как частное от деления суммы положительных денежных потоков за указанный период на сумму отрицательных денежных потоков за аналогичный период.

И на последнем шаге — вычисление непосредственно Money Flow Index, как разности 100 и частного от деления 100 на сумму 1 и денежного отношения.

Стоит отметить, что Money Flow Index не носит в своем расчете модели усреднения, а выбор периода является лишь временным отрезком, на котором выделяются положительный и отрицательный денежные потоки для их дальнейшего сравнения. Следовательно, индикатор Money Flow Index является синхронным с ценой, а в некоторых ситуациях даже опережающим.

Использование Money Flow Index в торговле

Ну а теперь перейдем к самому интересному вопросу – как использовать этот индикатор в торговле? Поскольку MFI очень похож на RSI, он подает три типа сигналов. К ним относятся выход из зон перекупленности/перепроданности, дивергенция и образование фигур.

Уровни перекупленности/перепроданности

Так как Money Flow Index — это типичный осциллятор, то самым распространенным сигналом все-таки будет выход линии индикатора из зон перекупленности/перепроданности. Причем, когда начинается тренд, Money Flow Index, как и все остальные осцилляторы, способен надолго застрять в соответствующей зоне. Поэтому индикатор нуждается в трендовом фильтре.

Традиционная территория перекупленности начинается выше 80, а перепроданная территория начинается ниже 20. Однако эти значения субъективны, и вы, безусловно, можете установить любые пороговые значения, которые лучше всего подходят для данного инструмента.

Пересечение медианной линии

Если нанести на график MFI прямую на уровне 50%, можно использовать её пересечение как дополнительный подтверждающий сигнал.

Выбор редактора:  Котировки нефти могут достигнуть 252$, но только к 2040 году


Пересечение этого уровня снизу вверх говорит о нарастающем давлении покупателей и является сигналом на покупку. Пересечение сверху вниз показывает, что силу набирают продавцы и в приоритете теперь позиции на продажу.

Дивергенция

Расхождение MFI происходит, когда есть разница между тем, что указывает действие цены, и что указывает MFI. Эти различия можно интерпретировать как надвигающийся разворот. В частности, существуют два типа расхождений: медвежье и бычье.

Про дивергенции на нашем сайте уже есть много информации (пользуйтесь поиском в правом верхнем углу), поэтому повторять ее тут нет смысла. Это довольно мощный и точный сигнал для любого осциллятора.

Графические модели

Иногда используется метод торговли, при котором на графике индикатора отслеживаются уровни сопротивления и поддержки, тренды и фигуры технического анализа, вроде двойной вершины или головы с плечами. Особенно надежными сигналами можно считать те, которые появляются одновременно на графике индикатора и на графике цены. Такой способ торговли является достаточно специфичным, так как многое здесь зависит от субъективного взгляда трейдера и его интерпретации происходящего. Скажу только, что найти хорошую фигуру на графике MFI довольно непросто.

Тестирование индикатора

Я решил потестировать отработку простых сигналов индикатора, подаваемых при пересечении уровней перекупленности и перепроданности, а также уровня 50. Я взял одну валютную пару EURUSD на периоде D1 и несколько вариантов сигнала. При этом я использовал различные варианты трейлинг стопов, стоп по ATR и закрытие по различным сигналам от других индикаторов. Все параметры для выхода и сопровождения позиции были оптимизированы один раз при использовании варианта входа по другому индикатору, чтобы исключить подстройку параметров под специфику индикатора MFI. Далее с этими параметрами я провел несколько тестов, не изменяя параметры индикатора.

Вариант 1 – покупка, если MFI(7) пересекает уровень 30 снизу вверх, и продажа при пересечении уровня 70 сверху вниз:

Вариант 2 – реверсивный первый вариант:

Вариант 3 – MFI растет для покупок и падает для продаж:

Вариант 4 – MFI больше 50 для покупок и меньше 50 для продаж:

Вариант 5 – MFI растет и выше 50 для покупок, падает и ниже 50 для продаж:

Вариант 6 – реверсивный вариант (как вариант 2), но с периодом MFI 21:

Единственный нормальный вариант использования уровней перекупленности/перепроданности индикатора MFI — пересечение уровней перекупленности индикатором сверху вниз для продаж и уровня перепроданности снизу вверх для покупок, чего и следовало ожидать.

Выводы

Индикатор Money Flow Index — это своеобразная вариация RSI, учитывающая объем торгов. Отсюда и проистекают свойства этого индикатора. Поскольку значение объема сложно переоценить для анализа актива, Money Flow Index более предпочтителен для проведения анализа, чем RSI.

Цена финансового инструмента и его корреляция с импульсом являются очень важным показателем для любого технического аналитика. Индекс денежных потоков может быть очень ценным инструментом. Разумеется, MFI не следует использовать в качестве единственного источника для сигналов, как и любой другой индикатор. Так как это осциллятор, вполне логично использовать его для определения конкретной точки входа, при этом определяя текущий тренд по одному из трендовых индикаторов.

Индикатор MFI

Индикатор MFI (Money Flow Index) относится к категории инструментов, работающих с объемами. Входит в перечень стандартных индикаторов МТ4, но от этого его полезность нисколько не теряется, та же ситуация, что и со старым вином – возраст не делает его хуже.

Внешне MFI легко можно спутать с тем же RSI (подробнее об этом осцилляторе можно прочесть здесь). Это все та же ломаная линия, движущаяся в диапазоне значений от 0 до 100. Да и алгоритм расчета похож, только вместо значений Скользящей средней берутся данные, в том числе, и по объемам.

Если попытаться дать более-менее понятное определение смыслу показаний индикатора, то можно сказать, что он показывает, насколько привлекательной выглядит валюта. То есть степень интенсивности вкладывания в нее денег. При этом важна только динамика индикатора, само по себе его значение в конкретный момент времени особого значения не имеет.

Таким образом, индикатор показывает, насколько привлекательной для инвестора выглядит валюта в данный момент, так что включить его в свою ТС определенно стоит.

Просто жми » изучить » , — и узнай, как работает индикатор на практике!

Индикатор MFI, известный трейдерам под названием «индекс денежных потоков» (от английского «Money Flow Index»), принадлежит к линейке торговых инструментов объема. Он показывает объем и интенсивность ввода/вывода денежных средств в конкретный финансовый инструмент – индекс, акцию, валюту.

Применительно к Forex индикатор MFI показывает не реальные, а тиковые объемы торгов. С его помощью можно увидеть изменения цены и их количество по конкретной валютной паре за определенный временной период. Движение объема на один тик обеспечивается определенным количеством совершенных сделок.

Без существенных денежных вливаний в рынок это не может произойти. Поэтому, справедливо будет сказать, что индикатор Money Flow Index – это косвенный показатель торговых объемов. С его помощью участникам рынка проще понимать поведение цены и предугадывать направление ее движения в будущем.

Алгоритм работы индикатора MFI

Стратегия применения индикатора напоминает чем-то использование в терминале таких инструментов, как Momentum, RSI, Stochastic, хотя есть в них значимые различия. Главная функция, которую выполняет индикатор MFI – это фиксация активности трейдеров по купле/продаже валютных инструментов. Он определяет и оказывает интенсивность инвестирования денежных средств трейдеров в финансовый рыночный актив.

Разрабатывая индикатор MFI, его авторы ориентировались на анализ малых денежных потоков. Определить расстановку сил между «быками» и «медведями» на малых объемах, без вливания в рынок серьезных средств, сложно. С этой задачей легко справляется индикатор Money Flow Index.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору MFI» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Это универсальный инструмент, работающий на повышение точности точек входа в рынок. Индикатор MFI отлично сочетается с другими инструментами, методами торговли, простыми и сложными торговыми системами. К их числу относится и торговая стратегия «Снайпер», с которой за короткий период времени можно увеличить депозит сразу на 57%. Принцип ее использования прост даже для новичка в трейдинге. Академия Форекса совершенно бесплатно вышлет вам на почту обучающий курс «Снайпер», как только вы оставите нам адрес своей электронной почты.

Получить весь спецкурс Снайпер бесплатно здесь

В алгоритм работы заложен математический расчет. Ниже вы можете увидеть пошаговый алгоритм, на расчетах которого работает индикатор MFI:

1. Определение Типичной цены (TP):

TP = (High + Low + Close) : 3,

  • High – значение максимальной цены текущего бара;
  • Low – значение минимальной цены текущего бара;
  • Close – значение, определяющее цену закрытия текущего бара.

2. Определение величины денежного потока (MF):

  • TP – типичная цена;
  • Volume – значение объема текущего бара.

Поток (MF) является:

  • Положительным, если TP > предыдущей цены;
  • Отрицательным, если TP

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору MFI» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

3. Определение денежного отношения (MR):

MR = (Positive Money Flow / Negative Money Flow),

  • Positive Money Flow – сумма значений всех положительных MF;
  • Negative Money Flow – сумма значений всех отрицательных MF.

Оба значения вычисляются за конкретный временной период!

4. Вычисление MFI (Индекс Денежных Потоков):

MFI = 100 – (100 : (1 + MR)).

Математически индикатор MFI несложно рассчитать, но для трейдера, на фоне постоянного движения цены и меняющихся торговых объемов, это очень кропотливый труд. Стратегия торговли для трейдера должна быть не только эффективной, но и простой. Пусть расчеты подобных величин совершают специально написанные для этих целей алгоритмы.

Установка индикатора и его вид на графике

Активировать индикатор MFI легко, он входит в стандартный пакет инструментов любого терминала, в том числе и МТ4. Отыскать его можно по пути «Вставка» → «Индикаторы» → «Объемы» → «Money Flow Index».

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору MFI» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Ели все сделано правильно, в окне терминала можно будет увидеть открывшееся окно индикатора:

Как настроить индикатор MFI?

Открыть окно настроек и свойств этого индикатора можно двумя способами – через контекстное меню в окне самого индикатора или через панель меню терминала.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору MFI» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Каждый из этих способов открывает окно свойств индикатора MFI, показанное на рисунке ниже.

Для удобства восприятия индикатор MFI можно настроить по своему усмотрению. В его окне настроек есть три вкладки, которые позволяют:

  • Параметры – задавать значение периода, менять цвет и стиль кривой индикатора, устанавливать значения минимума и максимума. При увеличении значения периода кривая будет более чувствительной к колебаниям цены валютной пары, при его уменьшении – сглаженной.
  • Уровни – изменять цвет, стиль и значение уровней или «активных зон», по умолчанию их значения равны «20» и «80».
  • Отображение – выбирать таймфреймы для отображения на графике окна индикатора.

Как работать с сигналами MFI?

Стратегия работы с этим инструментом проста. Трейдеры используют индикатор Money Flow Index для решения разных задач:

  1. Для определения минимумов/максимумов.
  2. Для выявления коррекции.
  3. Для определения флэта.

Стратегия торговли должна соответствовать текущему поведению цены. Так, например, если между уровнями наблюдается консолидация цены, то для инвесторов этот сигнал означает скорое наступление периода неопределенности. Метод торговли здесь должен быть менее агрессивным. С анализом малых денежных потоков индикатор MFI справляется легко.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору MFI» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Если при значительных колебаниях цены кривая индикатора «зажата» между уровнями минимума/максимума, можно говорить, что:

  • активен «тонкий рынок»;
  • сделки заключаются малыми объемами;
  • «профессиональные» деньги в торгах почти не участвуют;
  • на рынке доминируют спекулятивные настроения, формирующие его ценовую политику.

Стратегия торговли в этом случае должна быть адекватна ситуации на рынке.

Для выявления дивергенции (расхождения) и конвергенции (сближения, сужения) – сигналов о возможном изменении рыночной тенденции. На ценовом графике иногда наблюдается рост объема сделок, в то время как индикатор MFI показывает снижение своей кривой или наоборот.

На ценовом графике иногда наблюдается рост объема сделок, в то время как индикатор MFI показывает снижение своей кривой или наоборот.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору MFI» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Сигналы, которые подает индикатор MFI, новичкам распознать трудно. Тренироваться в их поиске лучше на «исторических» графиках, еще лучше, если рядом есть наставник. В Академии Форекса всегда готовы протянуть руку помощи начинающим трейдерам. Рыночные сигналы, технический анализ рынка, инструменты, стратегия торговли и точки входа/выхода – мы знаем все о Forex. Наши специалисты обладают ценным опытом работы и совершенно бесплатно готовы поделиться своими знаниями с вами.

Запись на пробное индивидуальное занятие с трейдером Академии Форекса здесь

Для определения зон перекупленности/перепроданности, точек входа в рынок. Индикатор Money Flow Index работает, как осциллятор, поэтому с ним легко определять зоны перепроданности/перекупленности.

  • Под перекупленностью понимают чрезмерно быстрый рост цены, свидетельствующий о скором ее понижении.
  • Под перепроданностью понимают стремительное падение цены, вслед за которым будет наблюдаться такой же быстрый ее рост.

Подобно всем осцилляторам, индикатор MFI имеет свои уровни. В его свойствах они ограничены диапазоном от «0»до «100». При установке индикатора они равны «20» и «80». Движение кривой индикатора выше уровня «80» свидетельствует о перекупленности рынка, ниже «20» – о его перепроданности.

Здесь стратегия торговли очень простая:

  • кривая индикатора пробила уровень «80» сверху вниз – входим в рынок с продажей;
  • кривая пересекает снизу вверх уровень с отметкой «20» – входим в рынок с покупкой;
  • если кривая не пересекает эти уровни, а отталкивается от них и движется в противоположную сторону – торгуем от уровней.

Стратегия работы с MFI требует дополнительного подтверждения сигнала на вход. Получить такое подтверждение можно с помощью других инструментов – свечных паттернов Price Action, других индикаторов/осцилляторов.

Подводим итог

Теперь мы знаем, что такое индикатор Money Flow Index и как он работает. Мы узнали о торговых сигналах, которые он подает и какой должна быть стратегия торговли при работе с ним. Как независимый инструмент, он принесет мало пользы. В качестве одного из элементов торговой стратегии или в тандеме с другим методом торговли индикатор MFI может дать хороший эффект отсеивания ложных сигналов.

Индикатор mfi: индекс денежного потока в торговле

Индикатор MFI Индекс денежного потока ( Money Flow Index) для бинарных опционов – описание, настройка и как использовать

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор MFI Индекс денежного потока ( Money Flow Index) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Что такое “MFI”

Money Flow Index (MFI) – это один из лучших осцилляторов, который оценивает рыночную активность. Данный индикатор рассчитывает интенсивность продаж и покупок. Он демонстрирует полученные значения в виде динамического мувинга, который колеблется в диапазоне 0 – 100.

Из-за своей эффективности и простоты, индикатор MFI успешно используется для поиска точек входа во время торговли цифровыми опционами. Давайте подробно рассмотрим суть этого аналитического инструмента.

Что собой представляет индикатор?

Принцип работы индикатора Индекс денежного потока имеет мало отличий от иных осцилляторов, которые применяются для рыночного анализа. Когда его сигнальный мувинг располагается в нейтральной области (между 20 и 80), на рынке сохраняется равновесие между ставками на продажу и на покупку.

Когда мувинг входит в нижнюю область (под 20 уровень), то финансовый актив является перепроданным. Самый вероятный исход событий после генерации данного сигнала состоит в развороте стоимости вверх. В подобные моменты инвесторы активно приобретают цифровые опционы КОЛЛ.

Пересечение критической верхней границы (80 отметка в индикаторном поле Money Flow Index) говорит, что финансовый инструмент стал перекупленным и вскоре котировки направление изменят на противоположное. Во время перекупленности инвесторы отрывают короткие позиции и приобретают опционы ПУТ.

На скриншоте выше желтыми участками обозначены примеры данных сигналов. Оттуда видно, что отрабатываются сигналы неплохо, а торговые сделки, открытые по ним, чаще всего становятся удачными.

Money Flow Index Билла Вильямса обеспечивает с большой точностью возможность определять моменты котировочных разворотов. С его помощью можно заметить ослабление действующего тренда и войти на рынок удачно. Кроме сигналов перепроданности и перекупленности для этого можно применять сигнал дивергенции.

Его суть следующая: когда график стоимости и индикаторный мувинг расходятся, то в ближайшее время будет происходить смена тенденции рынка. Контртрендовые сделки можно открывать только в ситуации, когда в индикаторном поле и на графике образованы по 2 последовательных экстремума, но мувинги, которые их соединяют, направляются в разные стороны.

На скриншоте ниже показан наглядный пример по сигналам дивергенции. Желтыми участками выделены области, в которых можно заключать сделки на приобретение опционов ПУТ. Синими галочками обозначаются моменты, где сделки закрываются.

Как видим, экспирационное время лучше устанавливать так, чтобы равнялось оно 3 – 5 периодам. Сделки, отрытые по дивергенции MFI индикатора с таймфреймом Н1, должны быть закрыты через 3 – 5 часов.

Подобные сигналы довольно быстро отрабатываются.

Если инвестор опоздает со входом или установит слишком большое экспирационное время, то закрываться сделки могут не во время отработки дивергенции, а после того, когда сигнал станет неактуальным.

Чтобы MFI эффективно применять в торговом процессе, необходимо соблюдать следующие условия:

  • Важно использовать рабочий таймфрейм не менее Н1. При крупных и средних интервалах MFI предоставит более надежные сигналы, чем во время использования мелких таймфреймов (М1, М5 и другие). Если инвестору важно не число сгенерированных сигналов, а их надежность, то нужно запастить терпением и вести работу с часовыми, четырехчасовыми или дневными графиками. В этой ситуации точек входа по MFI индикатору станет существенно меньше, чем во время работы с «пятиминутками», но будут снижены риски.
  • Критические области можно сужать, но не расширять. Когда вместо периодов 20 и 80 выбирается 10 и 90 в индикаторных настройках, то к ухудшению торговых результатов это не приведет. Наоборот, число удачных сделок будет заметно увеличено. При увеличении критической области и выбора значений 30 и 70 (или даже 40 и 60), количество ложных сигналов возрастет.
  • MFI можно комбинировать с иными инструментами технического анализа (желательно – с трендовыми индикаторами). К примеру, его применять одновременно можно с полосами Боллинджера или средними скользящими.

При использовании индикатора Индекс денежного потока необходимо соблюдать следующие правила манименеджмента:

  • Во время работы с сигналами перепроданности или перекупленности, которые генерирует MFI, сумма каждой сделки должна быть не больше 1% от депозита.
  • Когда идет работа с сигналами дивергенции, допускаются риски в 2 – 3% от депозита, так как в подобных ситуациях выше вероятность успешного исхода ставки.
  • Когда сигнал дивергенции возникает одновременно с сигналами перепроданности/перекупленности (к примеру, когда индикатор дает сигналы про расхождение стоимости и мувинга MFI, а экстремумы при этом образуются не в нейтральной, а в одной из критических областей), то можно увеличить ставки до 5% от депозита.

Преимущества

MFI похож на RSI индикатор, но в отличие от него, Индекс денежного потока кроме самой стоимости, в расчете использует и торговую активность. Этот аспект в любой ситуации приводит к общему повышению надежности торговых сигналов.

Еще можно отметить, что MFI довольно простой в настройке. Инвестору необходимо указать только один параметр. Здесь не придется длительное время отыскивать оптимальные настройки для множества переменных. MFI не перерисовывается, что делает возможным на истории оценить его работу и разобраться, подходит ли этот алгоритм к торговой системе.

Недостатки

Хотя MFI и является одним из лучших индикаторов объема, он имеет существенные недостатки. Довольно часто MFI или опаздывает за графиком или очень сильно опережает его.

Из-за этого его применение в виде самостоятельного инструмента допускается только в ситуации, когда нужно отрывать долгосрочные позиции.

При скальпировании, среднесрочной и краткосрочной торговли данный инструмент в виде самостоятельного используется очень редко.

Если не обращать внимание на некоторые минусы MFI, можно отчетливо говорить, что индикатор будет отличным инструментом в арсенале любого инвестора в борьбе за прибыль.

Не нужно ожидать, что каждый сигнал Индекса денежного потока будет приносить прибыль, но определенный процент убыточных сделок существует.

В этой ситуации нужно особое внимание уделить вопросами манименеджмента, которые описаны выше.

Установка и настройка индикатора

MFI индикатор есть в стандартном наборе инструментов торговой платформы МТ4, поэтому инвестору не придется искать его в интернете для скачивания. Чтобы запустить инструмент, нужно отыскать его в индикаторном окне и перенести на рабочий валютный график. На скриншоте ниже показано, где можно найти этот индикатор.

После переноса индикатора MFI на рабочий график, перед пользователем будет открыто окно, как на скриншоте ниже.

Этот инструментарий имеет только одну настройку, которая отвечает за используемый период времени. Данный параметр по умолчанию равен 14. Если Вы только начинаете торговлю и нет опыта работы с MFI, то не рекомендуется этот параметр изменять.

Профессиональные инвесторы могут настроить индикатор в соответствии с используемой торговой тактикой.

Уменьшение периода времени инструмента сможет его чувствительность увеличить, но в итоге будет образовываться много ложных сигналов.

Увеличение данного показателя поможет отсеять рыночный шум, но могут быть пропущены важные сигналы. После настройки индикатора нужно нажать на кнопку «Ок», затем MFI начет функционировать.

Сигналы

На живом графике стоимости актива MFI изображается в виде кривой под графиком в отдельном окне.

Индикаторная кривая MFI колеблется в пределах 0 – 100, с условными областями перекупленности и перепроданности, которые соответствуют уровням 20 и 80. Этот период по умолчанию равен 14, в основном его не меняют.

При необходимости, как и в иных индикаторах, MFI имеет свои настройки, регулируемые под собственные нужды.

Рассчитывается индикатор в несколько этапов. Вначале высчитывается типичная стоимость за определенный период и величина денежного потока (положительная и отрицательная). Когда значение типичной стоимости меньше предыдущего периода, то она считается отрицательной, а если больше – положительной.

MFI индикатор генерирует несколько стандартных сигналов. Когда кривая находится в области перекупленности (выше 80 периода) и перепроданности (ниже 20 периода), считается, что скоро развернется рынок в противоположную сторону и необходимо приобретать соответствующие цифровые опционы.

Вторым видом индикаторных сигналов является дивергенция. Когда индикаторный рост соответствует падению стоимости или падение MFI приходится на повышение стоимости, то в подобных ситуациях необходимо подготовиться к возможному развороту стоимости.

Правила использования индикатора

Выше мы говорили про ситуацию, когда наблюдается расхождение в движении индикатора и стоимости актива. К примеру, если актив растет, то падает индикатор, или MFI растет – падает актив. Эти классические случаи дивергенции или расхождения.

Подобные сигналы есть у всех инструментов, поэтому рассмотрим необоснованность движения, в итоге которого осуществляется разворот в движении стоимости. В ситуации с MFI это довольно мощный сигнал (многие инвесторы вообще считают, что этот сигнал единственный).

На скриншоте выше видно, как индикаторное локальное движение вверх сопровождалось нисходящим и боковым движением стоимости актива. Это верный знак того, что «кто-то врет». При подобной ситуации нужно дождаться начала яркого и выраженного движения в одну из сторон и зайти по данному движению.

На скриншоте ниже показан второй вариант дивергенции, который считается более классическим. Там в расчет берется 2-е величины, а вход осуществляется против основного движения стоимости.

Для открытия сделок подобных вариантов возникает не много. Они отличаются высокой надежностью, поэтому можно говорить про их довольно высокую прибыльность.

Еще один способ использования MFI индикатора заключается в работе с областями перекупленности и перепроданности. Данные области установлены на 80 и 20 периодах соответственно. Правила работы с этими областями не отличаются от базовых правил торговли с перекупленностью и перепроданностью.

При следующих условиях поступают торговые сигналы:

  • На понижение нужно открывать сделку, когда инструмент располагается выше 80 периода.
  • На повышение нужно открывать сделку, когда инструмент располагается ниже 20 периода.

С одной стороны, все довольно просто, но существует ряд важных моментов, которые нужно рассмотреть. Первый нюанс заключается в том, что правильную точку входа тяжело подобрать, когда стоимость действительно готова развернуться. Зато имеется два подхода, у каждого из которых есть свои приверженцы.

Часть инвесторов говорит, что ставку необходимо заключать в тот временной момент, когда MFI пересек снизу-вверх 80 мувинг. В данный момент следует открывать сделку на понижение. На скриншоте ниже представлен пример подобного подхода.

Иная часть инвесторов говорит, что недостаточно простого пересечения. Нужно дождаться, пока мувинг выйдет к экстремальным показателям и возвратится к норме. В данный временной момент нужно выбирать покупки.

На практике это имеет следующий вид. MFI поднимается выше 80 уровня, а сделка открывается в тот момент времени, когда индикатор сверху вниз пересекает мувинг, возвращаясь к нормальным позициям. Данный подход стал более безопасным и распространенным в торговом плане. На скриншоте ниже показан пример подобного подхода.

Оба подхода очень рискованные. Инвесторы часто говорят, что в подобной торговле можно открывать сделки только 2 или 3 свечи вперед.

Индикатор MFI Money Flow Index

Индикатор MFI (Money Flow Index) — индекс денежного потока, определяет давление покупателей и продавцов по объему и динамике цены. Индикатор MFI схож по методике расчета и интерпретации с индикатором RSI.

Основное отличие заключается в том, что при расчете значений MFI учитывается объем. Money Flow Index сравнивает положительный поток с отрицательным для определения силы или слабости движения.

Так же как и RSI, индикатор MFI колеблется в диапазоне от 0 до 100 и часто рассчитывается за 14-дневный период.

Индикатор MFI (Money Flow Index) — расчет значений

Расчет значений Money Flow Index начинается с определения типичной цены для каждого периода. Индикатор MFI повышается когда цена растет (давление покупателей) и снижается когда цена падает (давление продавцов).

Степень изменения индикатора рассчитывается по формуле, аналогичной индикатору RSI.

Для упрощения восприятия и наглядности внутреннего содержания индикатора MFI приведем пошаговую методику расчета его значений:

    TP = (Max + Min + Close) / 3 TP — типичная цена Max — максимум бара/свечи Min — минимум бара/свечи

Close — цена закрытия бара/свечи

RMF = TP * Vol RMF — сырой денежный поток

Vol — объем соответствующего бара/свечи

MFR = PMF / NMF MFR — отношение денежного потока PMF — положительный денежный поток (RMF в период роста) за расчетный период

NMF — отрицательный денежный поток (RMF в период падения) за расчетный период

  • MFI = 100 — 100 / (1 + MFR)
    MFI — итоговое значение Money Flow Index
  • Обычно используется индикатор MFI с периодом 14, это значение было рекомендовано авторами Money Flow Index и применяется по умолчанию в большинстве платформ для анализа рынка.

    Индикатор MFI — применение

    Создатели индикатора MFI предложили 3 основных метода применения: первый заключается в определении перекупленности и перепроданности; второй — использование бычьей и медвежьей дивергенции для определения вероятных разворотов рынка; третий — неудавшийся размах, который также применяется для определения разворотов.

    Индикатор MFI для определения перекупленности и перепроданности

    Индикатор MFI можно использовать для определения перекупленности и перепроданности. Классическими значениями в данном случае являются 80 и 20. Если Money Flow Index достигает значений выше 80, считается, что инструмент перекуплен и есть предпосылки к снижению. Значения индикатора MFI ниже 20 (уровень перепроданности) указывают на наличие предпосылок к росту цены.

    Определение перекупленности и перепроданности с помощью Money Flow Index, график акций Morgan Stanley (MS), D1

    Когда индикатор MFI сигнализирует о перекупленности или перепроданности это говорит лишь о наличии определенных предпосылок к развороту.

    При сильном тренде на рынке цена часто продолжает движение в предыдущем направлении не смотря на нахождение индикатора в крайних зонах. Для снижения количества ложных сигналов иногда используют более узкие зоны (например, 90 и 10).

    Эффективность применения данных сигналов также повышается за счет применения дополнительных подтверждений разворота.

    Применение узких зон для определения перекупленности и перепроданности, график акций Newfield Exploration (NFX), D1

    Дивергенция индикатора MFI

    Бычья и медвежья дивергенции индикатора Money Flow Index и цены часто становятся признаком разворота движения.

    Бычья дивергенция возникает когда цена делает более низкий минимум, а индикатор MFI делает более высокую впадину, что указывает на слабость падения и вероятный скорый разворот вверх.

    Бычью дивергенцию следует искать в нижней части шкалы индикатора: в зоне перепроданности или рядом с ней.

    Бычья дивергенция индикатора Money Flow Index и цены, график фьючерса на золото (GC), M15

    Медвежья дивергенция возникает когда цена делает более высокий максимум, а индикатор MFI делает более низкую вершину, что указывает на слабость последнего импульса вверх и вероятный скорый разворот вниз. Медвежью дивергенцию следует искать в верхней части шкалы индикатора: в зоне перекупленности или рядом с ней.

    Медвежья дивергенция индикатора Money Flow Index и цены, график фьючерса на британский фунт (6B), M5

    Индикатор MFI — неудавшийся размах

    Неудавшийся размах, по сути, представляет собой разворот на графике индикатора, а не цены. То есть индикатор MFI показывает трендовую структуру в новом направлении, которая не сформировалась в явном виде на графике цены. Неудавшийся размах часто сопровождается признаками двух предыдущих типов сигналов.


    Бычий неудавшийся размах возникает когда:

    1. индикатор MFI заходит в зону перепроданности,
    2. при выходе из зоны формирует локальную вершину,
    3. делает откат вниз и при этом остается выше зоны перепроданности,
    4. пробивает свою предыдущую вершину.

    Пример существенно упростит восприятие данного сигнала.

    Бычий неудавшийся размах индикатора Money Flow Index, график акций HollyFrontier Corporation (HFC), D1

    Аналогично и для медвежьего неудавшегося размаха:

    1. индикатор MFI заходит в зону перекупленности,
    2. при выходе из зоны формирует локальное дно,
    3. делает откат вверх и при этом остается ниже зоны перекупленности,
    4. пробивает локальный минимум.

    Медвежий неудавшийся размах индикатора Money Flow Index, график акций Bed Bath & Beyond (BBBY), D1

    Индикатор MFI (Money Flow Index) на рынке форекс (Внимание пользователям MetaTrader!)

    Индикатор MFI рассчитывается с учетом объема сделок. Именно объем и является основным фактором, отличающим Money Flow Index от популярного индикатора RSI. Специфика поступающих данных рынка форекс заключается в том, что они не содержат полной информации об объеме торгов на всех площадках. В итоге значения Money Flow Index вряд ли будут соответствовать реальной ситуации.

    Полноценно применять индикатор MFI можно на биржевых инструментах. Для торговли на рынке форекс с учетом индикаторов объема можно применять анализ соответствующих фьючерсов. Движение инструментов рынка форекс и фьючерсов практически полностью идентичны, при этом биржевые инструменты транслируются с полными достоверными данными по объему торгов.

    Money Flow Index является осциллятором, значения которого учитывают объем торгов. В результате, классические для осцилляторов сигналы формируются на основании более полной рыночной информации. И все же индикатор MFI следует сочетать с другими методами анализа поведения цены и применять в контексте общей ситуации на рынке.

    В статье использованы изображения с платформ: thinkorswim (TD Ameritrade) и NinjaTrader.

    Индикатор бинарных опционов – Индекс Денежных Потоков – Money Flow Index (MFI)

    MFI – это индикатор объема в торговле бинарными опционами, определяет силу, с которой денежные средства инвесторов вводятся или выводятся по текущему активу.

    То есть он показывает какое количество раз (количество сделок) случилось изменения цены за определенное время. Это так называемый тиковый объем, косвенно имеет отношение к объему торгов, хотя и не отображает реальные объемы.

    Данный индикатор является одним из классических и входит в стандартный набор торговых терминалов.

    Окно индикатора выглядит следующим образом

    На рисунке видно, что уменьшение числа сделок ведет к уменьшению уровня индикатора MFI, а увеличение к его росту. В случае нарушения такой зависимости можно смело говорить о смене тренда. В некоторых случаях рост цены актива сопровождается спадом объема индикатора и наоборот.

    Индикатор Индекс Денежных Потоков – Money Flow Index информирует нас о двух сигналах:

    Дивергенция – это расхождения в показаниях цены актива и индикатора. Т.е. например, по данным в окне индикатора цена должна снижаться, а на графике котировке она же растет

    Синий пунктир в окне актива и индикаторов – это дивергенция – снижение цены при увеличении торгов, хотя по теории при таком значении индикатора цена актива тоже должна уменьшаться.

    Красная черта на рисунке показывает разворот цены, то есть сигнал дивергенции был прочитан правильно. Дивергенция явление не частое, и начинающему инвестору определить ее будет тяжело.

    Для построения линий, определяющих наличие дивергенции необходимо правильно определять экстремумы цены котировки, а для этого нужен некоторый опыт.

    Для новичков проще и понятнее будет следующий сигнал индикатора.

    Перекупленность/перепроданность

    Под перекупленностью подразумевают, что цена актива слишком резко выросла и в ближайшее время будет спад

    Под перепроданностью подразумевают, что цена упала слишком резко, ближайший рост обеспечен.

    Фактически это функции осциллятора, и показания индикатора (диапазон 0..100) выше 80 обозначает зону перекупленности, а ниже 20 – зону перепроданности.

    Открывать ордер на продажу нужно при пересечении отсечки 80 в окне индикатора сверху вниз

    Покупку осуществляем при пересечении отсечки 20 снизу вверх.

    На графике это синяя линия. Такие сигналы появляются не часто. На данном графике время поиска такого сигнала растянулось на неделю.

    Настройки Индекса Денежных Потоков

    Для повышения чувствительности MFI можно выставить период отличный от стандартного (14) – 10 и менее. Но т.к. данный индикатор используется только в связке с другими средствами теханализа, поэтому изменяемый временной интервал нужно выставлять таким образом, чтобы не сорвать работу индикаторов-спутников. Иначе вместо отлаженной работы а выходе получим кучу ложных сигналов.

    Например, для индикатора линии Боллинджера, настройка индикаторов спутников уменьшается в два раза от его заданного параметра. Если Боллинджер (его период) равен 14, то индикатор Индекс Денежных Потоков изменится до 7.

    На графике индикатор MFI генерирует уже 8 сигналов, вместо описанных выше 2-х. Цифрами на рисунке показаны не явные сигналы, при таком сужении линий Боллинджера торговать не нужно.

    Индикатор достаточно востребован трейдерами как для определения дивергенций, так и для определений перекупленности и перепроданности цен активов. Используя его совместно с другим индикатором можно добиться очень неплохих результатов.

    индикатор MFI получил свое распространение как на рынке Forex, так и в бинарных опционах.

    Хотим еще раз напомнить Вам, что успешная торговля возможна при совместном использовании нескольких индикаторов, для исключения ложных сигналов. И не забывайте перед применением индикаторов обязательно посмотреть как они ведут себя на прошлых периодах – чтобы выбрать максимально подходящие для данного инструмента и для Вас параметры индикаторов

    Индикатор MFI — рассчитываем в какой финансовый инструмент идет наибольший поток денег?

    Приветствую Вас, друзья трейдеры!

    Торговый объем – основа любого движения на финансовых рынках, и прежде чем какая-либо реакция отразится на ценовом графике, на рынок должен поступить некий денежный поток, который и приводит к изменению силы рынка и направления его цены.

    Рыночное движение формируются ордерами трейдеров, их активными покупками/продажами, которые характеризуются и учитываются показателями объема.

    Увеличивается активность участников рынка — растет торговый объем, в результате — или меняется тренд, или усиливается текущая тенденция.

    Именно для измерения этого, так называемого денежного потока на Форекс, используется индикатор MFI, про который мы поговорим в сегодняшней статье.

    Форекс индикатор MFI (англ. Money Flow Index, или Индекс Денежных Потоков) был опубликован Биллом Вильямсом в его первой книге «Торговый хаос» и представляет собой опережающий осциллятор, принципы построения и интерпретация которого аналогичны индикатору RSI. Фактически данный инструмент показывает интенсивность ввода средств в конкретный финансовый инструмент (или вывод денег из него).

    Считается, что денежный поток положителен (positive money flow), если цена растет (как результат агрессии покупателей на рынок), и отрицателен (negative money flow) при падении цен (итог давления продавцов).

    Именно это взаимное отношение положительного/отрицательного потока подключает к механизму осциллятора RSI и в результате на выходе получается инструмент направления торгового объема и настроения инвесторов относительно данного рынка.

    Следует также знать, что тиковый объем отражает количество изменений ценовых в единицу времени, так как, в отличие от рынка фондового, реальный объем сделок в торговом терминале MetaTrader 4 не присутствует. Для удобства принимается, что один тик на Форекс соответствует одному крупному контракту.

    Установка, настройка и формула MFI в МТ4

    Сам индикатор MFI относиться к стандартному набору технических инструментов в торговом терминале, соответственно его не нужно нигде искать и дополнительно устанавливать в МТ4. Он находится в окне «Навигатор» на вкладке «Индикаторы»:

    Значение единственного изменяемого параметра в Money Flow Index по умолчанию предлагается 14 (временной период), но на практике всегда корректируется под особенности инструмента и условия торгов.

    Уменьшение параметра повышает чувствительность данного технического инструмента, но тогда активность графика приводит к появлению ложных сигналов, увеличение параметра слегка его «притормаживает», фильтруя «рыночный шум», но можно пропустить достаточно сильный сигнал.

    После установки MFI на график выбранной валютной пары, мы увидим следующий его вид:

    Что показывает и как рассчитывается инструмент MFI при торговле? Для расчета значений этого инструмента нужно:

    • Вычислить среднеарифметическое: max, min и цены Close текущего бара.
    • Это значение (Typical Price), умноженное на тиковый объем, дает нам денежный поток (Money Flow).
    • Суммируем MF(+) и MF(-) за 14 (или сколько нам нужно) и рассчитываем коэффициент MoneyRatio (денежного отношения): MFI=100—(100/(1+MR)).

    Подытожив вышесказанное получаем следующую формулу:

    Итак, теперь переходим непосредственно к практике, а именно какие сигналы для открытия позиций может показывать MFI.

    Интерпретация сигналов от Money Flow Index

    Самый простой сигнал – это степень визуального расхождения индикатора и графика цены: если цена растет, но при этом значение индикатора падает (или обратная ситуация), то вероятность разворота резко возрастает, так называемый признак дивергенции на Форекс.

    Также дополнительные уровни (20 и 80) индикатора Money Flow Index показывают зоны перекупленности и перепроданности на рынке Форекс. Если значения MFI уходят за границы (выше 80(70) или ниже 20(30)), то рынок дает сигнал о формировании потенциальных вершин или впадин соответственно, что в результате разворачивает цену в противоположном направлении.

    Если пик цены подтверждается пиком на графике индикатора – стабильный бычий тренд; если каждый провал цены сопровождается дном МFI — идет тренд медвежий.

    Если значение МFI растет одновременно с ростом цены – рынок принимает новый поток денег, и торги будут активными. При этом, если текущая свеча идет вниз и показатель нашего инструмента это подтверждает – происходит фиксация прибыли, инвесторы уходят из данного инструмента.

    Если возникающая дивергенция цена/MFI (на рост/падение цен) не подкрепляется большинством участников рынка — стоит выйти из позиций и ждать следующего сигнала.

    Сочетание MFI с другими техническими индикаторами

    График индикатора MFI четко указывает на состояние рыночной перекупленности/ перепроданности и на появление нестабильных ценовых экстремумов, что позволяет заранее предугадать моменты возможных разворотов. Для подтверждения таких сигналов от MFI лучше всего дополнительно использовать канальные индикаторы, такие как: полосы Боллинджера, каналы Кельтнера, или даже совмещать их с индикатором Аллигатор.

    Вот пример совместной работы MFI и полос Боллинджера, где сигналы от первого должны подтверждаться пересечением цены верхней (или нижней) границы канала второго.

    На рисунке выше мы видим, что отлично отработались совместные сигналы на продажу Sell (моменты 1 и 3), где показатель Money Flow Index находился в зоне перекупленности и цена пробила канал Боллинджера снизу вверх. Здесь же видим хорошую фильтрацию ложного сигнала на вход в рынок (момент 2), при котором MFI также был в зоне перекупленности, но цена в этот момент находилась ниже верхней границы канала.

    Обычно данный индикатор самостоятельно не используют, а сочетают с дополнительными индикаторами и визуальным анализом форекс паттернов.

    Money Flow Index считается эффективным инструментом анализа, невзирая на то, что тиковый форекс объем не отражает фактическое количество денег в сделках. Его сигналы более надежны, чем у классических осцилляторов, потому что содержат более полную рыночную информацию.

    Конечно, наиболее эффективен индикатор MFI при торговле биржевыми инструментами, а на Форекс его можно применять для анализа валютных фьючерсов.

    Динамика валютных пар и соответствующих им фьючерсов практически идентичны, но биржевые инструменты отражаются в стакане заявок с данными по объему.

    Именно показатель данного инструмента точно показывает, в какой рыночный актив в данный момент вливаются средства, что, в конечном итоге, станет основой движения ценового графика.

    Итак, друзья трейдеры, мы разобрали с Вами интересный инструмент для измерения денежного потока на рынке Форекс, а именно индикатор MFI. Теперь Вы знаете, как он работает и можете смело использовать его при своей торговле.

    На заключение статьи, рекомендую Вам дополнительно просмотреть видео урок про индикатор MFI как индекса денежных потоков:

    На сегодня все, не забывайте подписываться на обновления, поскольку в следующих публикациях Вас ждут прибыльные авторские стратегии и советники, которые Вы не найдете в публичном доступе. Так что не пропустите!

    С уважением, Александр Сивер

    Индикатор MFI. Секреты применения

    Торговый объем выполняет роль основы для любого изменения ценового уровня на валютном рынке. Чем выше уровень активность участников рынка, тем больше торговый объем, который, достигнув определенного размера, усиливает господствующую тенденцию или меняет ее на противоположную.

    Именно по этой причине трейдеру необходимо знать торговый объем для грамотного проведения анализа текущей ситуации на рынке. Для определения объема большая часть трейдеров применяет индикатор MFI.

    Индикатор Money Flow Index был разработан известным трейдером Б. Вильямсом и представлен широкой публике в книге под названием «Торговый хаос». Этот инструмент представляет собой опережающий осциллятор, который по основным принципам работы очень похож на индикатор RSI. Индикатор MFI отражает на торговом графике интенсивность ввода средств, а также интенсивность их вывода.

    Принято считать, что денежный потолок обладает положительным значением в момент, когда ценовой уровень растет (на рынке господствуют покупатели), а в момент, когда ценовой уровень снижается (на рынке господствуют продавцы), денежный поток обладает отрицательным значением.

    Индикатор MFI использует описанное выше взаимоотношение для того, чтобы отразить на графике торговые объемы и настроение крупных инвесторов.

    Установка и оптимизация индикатора

    Индикатор MFI входит в стандартный набор инструментов торговой платформы Метатрейдер 4, благодаря чему вам не придется искать его на просторах интернета.

    Для того чтобы запустить индикатор, необходимо найти его в окне навигатора и перенести на используемый валютный график. Где именно можно найти данный инструмент, вы можете увидеть на картинке, расположенной ниже.

    После того, как вы перенесете индикатор MFI на торговый график, перед вами появится окно с настройками, точно такое же как на картинке, размещенной ниже.

    Данный инструмент обладает всего лишь одной настройкой, которая отвечает за применяемый временной период. По умолчанию эта характеристика равняется 14. Если вы являетесь начинающим трейдером и не обладаете опытом работы с подобными инструментами, то не рекомендуется вносить изменения в настройки.

    Опытные трейдеры могут попытаться настроить индикатор в соответствии с применяемой торговой стратегией. Уменьшение временного периода инструмента позволит увеличить его чувствительность, но в тоже время приведет к возникновению ложных сигналов. Увеличение данной характеристики позволяет отсеять рыночный шум, но при этом вы рискуете пропустить важные сигналы.

    После завершения процесса настройки, необходимо нажать кнопку «Ок», после чего индикатор MFI начнет функционировать. Как выглядит индикатор, вы можете увидеть на картинке, расположенной ниже.

    Применение индикатора MFI

    Основной сигнал, который выдает данный инструмент, является визуальное расхождение ценового уровня и линии индикатора.

    Так, например, если ценовой уровень растет, а линия индикатора, наоборот, падает, то это является сигналом того, что ценовой уровень в скором времени совершит поворот.

    Подобную ситуацию принято называть дивергенцией, как это выглядит на торговом графике, вы можете увидеть на картинке, размещенной ниже.

    Уровни индикатора 80 и 20 отвечают за зоны перепроданности/перекупленности. Если линия индикатора располагается ниже 20 или выше 80, то это является сигналом формирования впадин или вершин, которые предшествуют развороту ценового уровня. Как это выглядит, вы можете увидеть на рисунке, размещенном ниже.

    В случае если пик ценового уровня подтверждается индикатором MFI, то это говорит о том, что на рынке наблюдается восходящий тренд, который совсем скоро сменится на нисходящий. Если же на рынке наблюдается медвежий тренд, а линия индикатора опустилась ниже уровня 20, то это свидетельствует о скором зарождении восходящего тренда.

    В случае если линия индикатора повторяет движение ценового уровня, то это означает, что рынок получает новый поток денег и торги будут и дальше активными. Если стоимость идет вниз и индикатор тоже, то это говорит о фиксации трейдерами прибыли и об их уходе.

    Если дивергенция между ценовым уровнем и индикатором не подтверждается участниками торгов, то стоит закрыть все позиции и дождаться нового сигнала.

    Помните, что дивергенция между ценовым уровнем и линией индикатора MFI может длиться долго, поэтому без подтверждения о скором развороте тренда от других индикаторов создавать сделки не рекомендуется.

    Индикатор MFI помогает трейдеру увидеть общее состояние рынка, то есть обнаружить зону перекупленности и перепроданности, а также выявить экстремумы ценового уровня, что позволяет предугадать скорую смену тренда.

    Для того чтобы исключить ошибки, необходимо использовать индикатор MFI вместе с другими инструментами, такими как канал Кельтнера, Лини Боллинджера и индикатор Аллигатор.

    Предлагаю вашему вниманию пример использования индикатора MFI с линиями Боллинджера. Здесь сигналы первого подтверждаются пересечением ценового уровня с линиями Боллинджера.

    Обратите внимание на точки 1 и 3, где цена пробивает снизу вверх верхнюю линию Боллинджера, а индикатор MFI показывает зону перекупленности. Такой сигнал является явным подтверждением скорой смены тренда.

    Обратите внимание на точку 2, здесь индикатор MFI показывает перекупленность, в то время когда индикатор Боллинджера опровергает этот сигнал. Используя индикатор MFI в комплексе с другими индикаторами, вы избавите себя от ложных сигналов, что, в свою очередь, крайне положительно отразится на размере вашего капитала.

    Индикатор MFI рекомендуется использовать на тайм-фреймах от H4.

    Как правило, индикатор FMI самостоятельно не используется. При его использовании можно также учитывать паттерны Форекс, но для этого требуется определенный опыт. Для упрощения поиска графических фигур можно использовать Pattern Graphix.

    Индикатор является весьма эффективным, несмотря на то, что он не отражает объем денежных средств, участвующих в сделках. Его сигналы являются достаточно надежными, так как индикатор выдает полную информацию о рынке.

    Наиболее эффективным данный инструмент является при торгах на биржевых инструментах, на рынке Форекс его можно использовать для анализа валютных фьючерсов. Стоимость валютной пары соответствует фьючерсам, в то время как биржевые инструменты отражаются в стакане с данными по объему.

    Индикатор MFI отражает, куда именно в данный момент происходит инвестирование денег, что, в свою очередь, является основой движения стоимости.

    Итак, дорогие подписчики и просто гости блога, я вам рассказала про весьма эффективный инструмент, который обязательно пригодится вам. Теперь вы можете смело использовать данный индикатор при своей торговле.

    Обязательно подписывайтесь на мои видео уроки и вы всегда будете в курсе новых инструментов и стратегий.

    Надеюсь, эта статья поможет вам научиться грамотно использовать индикатор MFI для проведения анализа рынка, что позволит вам стать действительно успешным трейдером. Перед началом использования данного инструмента протестируйте его на демо-счете.

    (3Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
    Загрузка…

    Индикатор Money Flow Index (MFI)

    Всем привет. Мы уже протестировали более десятка технических индикаторов и обратили внимание, что еще не было ни одного индикатора с использованием объемов.

    Сразу отметим, что на рынке Forex объем не биржевой (как на CME или NYSE), а тиковый, но по большому счету разница между ними не такая уж и существенная.

    Поэтому в сегодняшнем обзоре мы рассмотрим первый из таких индикаторов – индекс денежного потока или Money Flow Index (MFI).

    Описание индикатора Money Flow Index (MFI)

    Money Flow Index (MFI) – технический индикатор осцилляторного типа, который отображает силу денежных потоков или интенсивность вложения денежных средств в определенный актив (валюту, акцию, товар).

    Построение индикатора MFI очень напоминает построение инструмента RSI, за тем исключением, что MFI дополнительно учитывает показатель объема.
    Формула построения индикатора состоит из нескольких этапов.

    На первом этапе вычисляют типичную цену:

    High – максимальная цена текущего бара («свечи»),

    Low – минимальная цена текущего бара («свечи»),

    Close – цена закрытия текущего бара («свечи»).

    Затем рассчитывается величина денежного потока MF:

    VOLUME – объем текущего бара («свечи»).

    На следующем этапе вводятся термины «положительный денежный поток» и «отрицательный денежный поток».

    Положительный денежный поток (positive money flow) – это сумма значений положительных потоков за выбранный временной период. Если TP текущего бара («свечи») больше, чем TP предыдущего бара («свечи»), поток считается положительным.

    TP(i) – типичная цена текуща бара («свечи»),

    TP(i-1) – типичная цена предыдущего периода,

    N – временной период.

    Отрицательный денежный поток (negative money flow) – это сумма значений отрицательных потоков за выбранный временной период. Если TP текущего бара («свечи») меньше, чем TP предыдущего бара («свечи»), поток считается отрицательным.

    Далее определяется денежное отношение MR (Money Ratio):

    На заключительном этапе с помощью денежного отношения MR рассчитывается индекс денежного потока MFI:

    Суть построения индикатора сводится к тому, что инструмент сравнивает положительные и отрицательные потоки за установленный период и тем самым показывает либо приток денежных средств в актив, либо, наоборот, вывод средств из актива.

    Создатели индикатора рекомендуют использовать период 14. Чем меньше период, тем более чувствителен индикатор к резким изменениям цены, и наоборот, чем период больше, тем менее подвижен индикатор, так как учитывает больше значений цен. Диапазон значений индикатора колеблется в диапазоне от 0 до 100.

    Применение индикатора Money Flow Index (MFI)

    1. Определение зон перекупленности/перепроданности.

    Как и индикатор RSI, индекс денежных потоков умеет определять зоны, когда рынок перекуплен или перепродан. Диапазон перекупленности находится в пределах от 80 до 100, а диапазон перепроданности – от 0 до 20.

    Сигнал на покупку поступает, когда значения индикатора пересекают линию 20 снизу вверх.

    Сигнал на продажу поступает, когда значения индикатора пересекают линию 80 сверху вниз.

    Примеры торговли по данному сигналу представлены ниже:

    2. Нахождение дивергенций и конвергенций.

    Данный сигнал считается одним из самых сильных. Существует несколько видов дивергенции/конвергенции. Наиболее часто на графике встречаются классические варианты.

    Дивергенция – это расхождение (отдаление) на графике направления цены с направлением индикатора. Дивергенция является сигналом на продажу. Подробнее разбирал здесь с примерами.

    Конвергенция – это схождение (сближение) на графике направления цены с направлением индикатора. Конвергенция является сигналом на покупку.

    Характер и силу расхождений/схождений можно определить по такой схеме:

    3. Обратная корреляция индикатора с ценой. (Что такое корреляция?)

    Это поведенческий сигнал, который помогает определить слабость движения цены. Если цена показывает рост, а значения MFI стоят на месте или вовсе падают, это говорит о слабости ценового движения и возможном развороте цены. И наоборот, если цена снижается, а MFI стоит на месте или растет, то вскоре можно ожидать рост цены. Данный сигнал часто является предвестником дивергенции/конвергенции.

    Моделирование

    Технический индикатор Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI) для торговли Форекс

    индикатор Индекс Денежных Потоков

    Технический индикатор Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI)

    показывает интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу или выводятся из нее

    . Построение и интерпретация индикатора аналогичны Relative Strength Index, с той только разницей, что в MFI учитывается и объем.

    Что нужно учитывать при анализе технического индикатора

    При анализе Money Flow Index следует учитывать:

    расхождения между индикатором и движением цен – если цены растут, а значение Money Flow Index падает (или наоборот), то велика вероятность разворота цен;

    значения Money Flow Index выше 80 и ниже 20, что сигнализирует соответственно о потенциальных вершине и впадине рынка.

    Как рассчитывается значение индикатора Индекс Денежных Потоков

    Расчет значения технического индикатора Money Flow Index состоит из нескольких этапов. Сначала определяют типичную цену (Typical Price, TP) данного периода:

    TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

    Затем рассчитывается величина денежного потока (Money Flow, MF):

    Как определяется положительность или отрицательность потока

    Если сегодняшняя типичная цена больше вчерашней, то денежный поток считается положительным. Если сегодняшняя типичная цена меньше вчерашней денежный поток считается отрицательным.

    Положительный денежный поток (POSITIVE MONEY FLOW) это сумма значений положительных денежных потоков за выбранный период. Отрицательный денежный поток (NEGATIVE MONEY FLOW) сумма значений отрицательных денежных потоков за выбранный период.

    Определение денежного отношения

    Затем определяется денежное отношение (Money Ratio, MR) путем деления положительного денежного потока на отрицательный:

    MR = POSITIVE MONEY FLOW / NEGATIVE MONEY FLOW

    И, наконец, с помощью денежного отношения рассчитывается индекс денежных потоков:

    MFI = 100 – (100 / (1 + MR))

    HIGH максимальная цена текущего бара;

    LOW минимальная цена текущего бара;

    CLOSE цена закрытия текущего бара;

    VOLUME объем текущего бара.

    Какие стратегии используются для торговли Форекс с индикатором Money Flow Index

    отношение положительных и отрицательных потоков

    Описание Money Flow Index:

    MFI сравнивает отношение «положительных» и «отрицательных» денежных потоков. Если Типичная цена за текущий период выше, чем за предыдущий, это свидетельствует о положительном притоке денег в данный актив (ценную бумагу или валюту). Если типичная цена за текущий период меньше чем за предыдущий, значит инвесторы выводят средства из данного актива.

    Чем меньше период, который берется для расчетов, тем волатильнее будет Индекс Денежных Потоков.

    Как используется Money Flow Index при торговле на рынке Форекс

    MFI может использоваться также как и RSI и поэтому подает два основных типа сигналов: дивергенции и сигналы перекупленности / перепроданности.

    Дивергенция это расхождение в направлении движения графика цен и движения индикатора за тот же период, определяемое по локальным максимумам и минимумам. Она обычно предупреждает о скором развороте рынка.

    Дивергенции между ценой актива и индексом денежных потоков (MFI) могут быть использованы как сигналы к покупке или продаже. Так же как и в случаях с другими осцилляторами (MACD, Stochastic, Momentum, RSI и т.д.) они часто показывают близкие разворотные точки текущего тренда.

    Что означает слабость нисходящего тренда

    Если цена актива снижается, а положительный денежный поток больше отрицательного денежного потока и на графике это выражается в том что цена делает новый более низкий минимум, а MFI новый минимум выше предыдущего, значит объемы покупок актива, связанные с ростом цены, превышают объемы, связанные со снижением цены. Это означает, что нисходящий тренд является слабым и в скором времени он, возможно, развернется, поскольку, поступление денежных средств в актив «сильнее», чем вывод денежных средств из актива.

    Обратный вывод можно сделать, если цена делает новый максимум выше предыдущего, а индикатор Money Flow Index новый максимум ниже предыдущего.


    Необходимо отметить, что дивергенция между ценой и MFI может существовать достаточно длительный период времени и рынок при этом может и не развернуться. Как и любые индикаторы, MFI может быть использован в тандеме с другими индикаторами для подтверждения своих сигналов.

    Определение на рынке зон перекупленности и перепроданности

    Как и RSI и большинство аналогичных осцилляторов, MFI может использоваться для определения на рынке зон перекупленности или перепроданности. Актив считается «перекупленным», если индикатор MFI достиг значения 80 и превысил его. С другой стороны, уровень перепроданности располагается ниже уровня 20 пунктов.

    Достижение уровней перепроданности говорит о том, что рынок может вскоре развернуться, но не подает сигнал на продажу, поскольку в сильном тренде рынок может находиться в перекупленном или перепроданном состоянии достаточно продолжительное время.

    Сигналы как и на большинстве осцилляторов подаются на выходе из этих зон.

    Так, сигнал на продажу подается, если MFI находится выше уровня 80 и пересекает его сверху вниз, а сигнал на покупку, если Индекс денежных потоков находится ниже 20 и затем пересекает уровень 20 снизу вверх.

    Источники и ссылки

    с Forex2 info / Форекс 2 инфо

    Денежный поток – индикатор MFI

    Торговля на валютном рынке, да и на любом другом, фондовом или товарном всегда связана с непрекращающимися денежными потоками.

    На рынке всегда присутствуют люди, которые хотят купить или продать, индикатор MFI позволяет увидеть трейдеру интенсивность входящего или исходящего потока денег в определенном финансовом инструменте – акции, валюте, фьючерсе или товаре.

    Если упростить выражение, то можно сказать, что когда цены растут, то и денежный поток увеличивается, при падение цены наоборот, поток денег приобретает отрицательную динамику.

    Индикатор MFI по своему виду и принципу действия очень напоминает всем известный технический индикатор RSI. На его графике также изображается линия, которая движется от нижней границы к верхней границе и обратно. Значения индикатора варьируются от нуля до ста.

    Но в чем, же тогда отличие индикатора MFI от индикатора RSI? – спросите вы. Индикатор при построении своего графика учитывает важный фактор, которого нет в RSI – это показатель объема.

    Таким образом, индикатор потока является более глубоким по своему значению и сложным.

    Практическое применение индикатора также очень схоже с индикатором RSI. Первое, что трейдер может определить с помощью индикатора MFI, так это состояние перекупленности и перепроданности. Принцип действия всем знаком.

    Когда линия индикатора находится возле верхней своей границы, выше уровня 80, например, то говорят, рынок находится в состоянии перекупленности. В данном случае трейдеру следуют ожидать разворота рынка, или же коррекции.

    Если индикатор MFI находится в нижней области, ниже уровня 20, то такая ситуация сигнализирует участникам рынка о состоянии перепроданности. График цены может развернуться в противоположную сторону, в данном случае, прекратить падение и начать рост.

    Это можно сказать, базовая информация, которую несет в себе индикатор MFI. Но стоит помнить одну важную вещь. Нахождение индикатора в зоне перекупленности или перепроданности не является 100% гарантов разворота рынка.

    Не редки случае, когда валютная пара продолжает расти, при чем продолжительное время, и все это время индикатор денежных потоков может находиться в зоне перепроданности или перекупленности. Поэтому важно понимать текущую ситуацию на рынке и самостоятельно взвешивать вероятность масштабного разворота.

    Наверное, говорить о том, что лучше всего данный индикатор проявляет себя во время боковых и диапазонных состояниях рынка, собственно как и RSI.

    Но на этом возможности индикатора денежных потоков не заканчиваются. Индикатор помимо банальных состояний перепроданности и перекупленности может давать трейдеру и более серьезные, сильные сигналы.

    Мы говорим, конечно, о расхождениях показателей графика цены с графиком индикатора, другими словами о дивергенции.

    Это возможно благодаря тому, что индикатор MFI является осциллятором, да, его значения участник торгов получает с опозданием, как и все осцилляторы, он рассчитывается на уже полученных данных.

    Дивергенция является сильным сигналом, и с помощью индикатора потока мы сможем её обнаружить.

    Принцип анализа прост, необходимо найти, например, две вершины на ценовом графике и посмотреть на данные индикатора, если в области двух ценовых вершин, которые увеличиваются, индикатор уменьшается то это сигнал к продаже.

    С покупкой, наоборот, на графике должны быть две вершины, вторая меньше первой, а индикатор наоборот растет то можно искать точки входа на покупку.

    Как видите, индикатор MFI имеет широкий функционал. Являющийся по своей сути вспомогательным инструментом анализа он хорошо работает в купе с другими индикаторами, например средней скользящей. Каждому трейдеру стоит обратить внимание на данный индикатор и опробовать его в действии. Источник: Dewinforex

    Индикатор Money Flow Index – MFI

    Индикатор Money Flow Index был создан для определения интенсивности вложения капитала в ценные бумаги. Со временем MFI успешно прижился и на валютном рынке.

    По своей сути, индикатор MFI похож на индикатор RSI. Единственная разница между этими двумя индикаторами состоит в учете тикового объема валютной пары в Money Flow Index, в отличие от RSI.

    Индикатор Money Flow Index помогает трейдерам проанализировать положительные и отрицательные потоки денег, и сравнить эти данные с ценой, что в свою очередь позволяет лучше видеть силу тренда и разворотные моменты.

    Описание индикатора Money Flow Index

    Визуально, индикатор MFI похож на любой другой осциллятор: имея период в 14 свечек по умолчанию, и шкалу от 0 до 100.

    Расчет значений MFI производится в три фазы.

    Первая фаза вычисления индикатора MFI направлена на выявление типичных цен.

    Typical Price = ( (High + Low + Close) / 3)

    High — максимум цены текущей свечи;

    Low — минимум цены текущей свечи;

    Close — цена закрытия текущей свечи.

    Как видно из формулы, в MFI первоначально сравниваются три цены: максимум, минимум и цена закрытия текущей свечки.

    Во второй фазе вычисления значения индикатора MFI, производится подсчет денежного потока. Денежный поток находится путем умножения типичной цены на тиковый объем валютной пары.

    Money Flow = Typical Price x Volume.

    Если значение текущей цены больше своего значения за прошлый период, то мы можем наблюдать положительный поток денег. Если же поточные цены текущего периода ниже своих предыдущих значений, значит перед нами отрицательный поток денег.

    Положительный или отрицательный потоки денег рассчитывают по умолчанию за 14 дней (период индикатора MFI).

    На третьей фазе расчета значения индикатора Money Flow Index производится подсчет коэффициента денежного отношения – Money Ratio. Коэффициент денежного отношения определяется как отношение положительного потока денег к отрицательному потоку денег.

    Money Ratio = Positive Money Flow / Negative Money Flow.

    Таким образом, у нас получается итоговая формула расчета индикатора Money Flow Index, в которой учтены все три фазы.

    MFI = 100 – (100 / (1 + Money Ratio)).

    Как видно из рисунка, индикатор Money Flow Index позволяет проанализировать соотношение положительного потока денег по отношению к отрицательному потоку денег. Когда типичные цены за выбранный период увеличиваются, то и значение MFI показывает рост актива, и, наоборот, при ниспадающей тенденции уменьшения типичных цен за период, мы наблюдаем падение стоимости актива.

    Конечно, если уменьшить значение периода Money Flow Index, то и волатильность самого индикатора увеличится.

    Использование индикатора MFI в торговле

    Применяют индикатор Money Flow Index для получения двух типов сигналов: работа от зон перекупленности и перепроданости валютной пары и поиск дивергенции.

    Как вы помните, дивергенцией на валютном рынке называют расхождение показаний индикатора по сравнению с данными цены. Расхождение очень просто обнаружить на графике валютной пары: когда цена, например, движется вверх, а индикатор MFI начинает опускаться, то мы наблюдаем расхождение показаний цены и индикатора.

    Как правило, расхождение показаний между индикатором и ценой на графике валютной пары сигнализирует о смене тенденции: либо коррекция, либо разворот.

    Не зря индикатор MoneyFlowIndex получил свое признание на фондовом рынке, поскольку там есть реальные, а не тиковые объемы. Поэтому, на фондовом рынке MFI показывает снижение актива или его рост при сравнении положительного и отрицательного потока денег.

    В определении дивергенции с помощью индикатора MFI есть и свои минусы: при трендовом движении валютной пары Money Flow Index может показывать расхождения, которые трейдеру затруднительно использовать. Посудите сами, ведь расхождение могут повторяться подряд, могут сигнализировать об очень короткой коррекции, либо неожиданно показать резкий разворот тренда. Поэтому, при поиске расхождений на индикаторе MFI, нужно использовать и другие, вспомогательные или подтверждающие индикаторы.

    Вторым способом использование индикатора Money Flow Index в торговле, является поиск зон перекупленности и перепроданности.

    Как и в большинстве осцилляторов, у Money Flow Index можно нанести уровни 80 и 20. Зоной перекупленности называют уровень 80 индикатора MFI, а зоной перепроданности – 20.

    Так вот, когда индикатор MFI находится просто выше 80 уровня, или ниже 20, то это еще не сигнал на вход. Практикующие трейдеры рекомендуют искать позиции на покупку, если индикатор MFI пересек зону 20 снизу вверх, и наоборот, продавать, когда Money Flow Index пересек зону 80 сверху вниз.

    Таким образом, мы разобрали с вами работу с индикатором Money Flow Index на валютном рынке. Также, мы поняли, что существуют индикаторы, которые измеряют денежные потоки. Кроме всего прочего, мы в этой статье рассмотрели два способа использования индикатора MFI: работа от зон перекупленности и перепроданности и входы по сигналам дивергенции.

    Индикатор MFI

    Описание индикатора MFI

    Индикатор MFI (рис. 1) — Market Facilitation Index (Индекс Облегчения Рынка) предназначен для оценки амплитуды цены за определенный период в зависимости от объема торговли на форекс за определенное время.

    Формула для его расчета такова: MFI = (High — Low)/Volume, где High — это максимальная цена за определенный период, а Low — минимальная цена за определенный период, Volume — торговый объем.

    Индикатор для форекс MFI разработал Билл Вильямс, известный трейдер-миллионер, сторонник применения технического анализа при торговле на финансовых рынках, основатель известной трейдерской школы «Profitunity Trading Group». Он автор еще нескольких индикаторов, таких, как Аллигатор, АО, АС, которые он описал в книге «Торговый хаос».

    Изначально MFI применялся для торговли акциями на фондовом рынке. Но впоследствии выяснилось, что его также можно эффективно применять и на рынке форекс (вся правда о форекс).

    Принцип действия Market Facilitation Index базируется на сопоставлении динамики объемов торгов и цены в течение определенного периода. На основании этих изменений можно подтвердить или опровергнуть тренд. Измерения происходят относительно предыдущего показателя индекса. То есть, если MFI больше предшествующего показателя, то цены будут расти. Индекс связан с волатильностью, которая характерна для актива в момент измерения. Market Facilitation Index не дает сигналы на вход в торги или на выход, он используется в качестве дополнительного индикатора при торговле. При этом он может использоваться на любом таймфрейме.

    На графике MFI представлен в виде гистограммы из столбцов, которые, в зависимости от ситуации на рынке, окрашиваются в зеленый, коричневый, синий, розовый цвета. Это стандартные цвета, трейдер может выбрать и другие в торговом терминале. MFI оценивается как генерирующий довольно много ложных сигналов инструмент, но в целом он дает вполне точную информацию.

    Несмотря на то, что MFI достаточно активно применяется в торговле на форекс как трейдерский инструмент и достаточно простой и понятный индикатор, но в большей степени это инструмент аналитики рынка, основная задача которого — предоставить трейдеру более глубокое понимание рынка, показать наглядно, какие настроения господствуют на рынке в конкретный момент времени (обучение торговле на форекс).

    Войдите в терминал брокера, добавьте индикатор MFI к графику и посмотрите, что выйдет

    Брокер Мин. депозит Кредитное плечо Спреды Год основания Обзор Открыть счет
    $250 1:200 от 3 пунктов 2020 год Обзор НачатьДемо
    $200 2010 год Обзор НачатьДемо
    1$ 1:200 От 0 пунктов 2015 год Обзор НачатьДемо

    Индикатор MFI в платформе MetaTrader 5

    Индикатор MFI представлен на популярных торговых платформах в списке стандартных инструментов. На платформе MetaTrader 5 он находится в списке индикаторов Билла Вильямса (рис. 2).

    После клика на файл с индикатором на графике появляется окно настроек, в котором, что интересно, поясняются значения цветов индикатора (рис. 3).

    Стандартные настройки индикатора не имеет смысла менять, поэтому нажав кнопку «Ок», трейдер загружает индикатор на график (рис. 4). При наведении курсора на столбик индикатора можно увидеть показатели индекса.

    Индикатор располагается в нижней части графика, например, на рис. 4 хорошо можно видеть активность синего бара индикатора MFI. Если направить на него курсор, можно увидеть, как индекс показывает рост, в то время как объем торгов снижен. Эта информация показывает, что открывать сделки не стоит, нужно ждать дальнейшего движения объемов и изменений показателей индикатора.

    Также можно понять, что сам по себе этот индикатор не может дать информации о том, в какой момент входить на рынок, необходимы какие-то другие осцилляторы для форекс, например MACD (рис. 5), который размещается ниже MFI.

    Сигналы индикатора MFI

    Зеленый цвет демонстрирует растущий индекс и объем торгов, подтверждая, что на рынке происходит оживление в направлении определенного тренда – увеличивается количество сделок и, если трейдер вошел в рынок, то индекс подтверждает правильность его действий. Зеленый цвет на нисходящем тренде показывает, что падение может быть существенным, и наоборот, на восходящем тренде зеленый цвет свидетельствует о том, что рост цены будет значительным. Часто зеленый цвет соответствует импульсному изменению цены.

    Коричневый цвет отмечает падение показателей индикатора соответственно уменьшению объемов. Трейдеры закрывают позиции и выходят из торгов. Этот бар также называют «увядающим». Он может формироваться при достижении максимума или минимума цены, когда участники рынка не заинтересованы ни в покупке, ни в продаже, волатильность падает, но в то же время ситуация может измениться и нужно быть готовым успеть открыть позицию в самом начале формирования тренда. Несколько коричневых линий свидетельствуют о скором изменении тренда.

    Синий цвет показывает, что объемы торгов снижаются при росте активности рынка, это обманчивый сигнал, его также называют «фальшивым», таким, на который не рекомендуется ориентироваться при оценке ситуации на рынке и открывать по нему сделки. Он показывает противоречие между увеличением активности вопреки снижению объемов, что, по мысли Б. Вильямса, может говорить о манипулятивном характере ценового движения.

    Розовый цвет демонстрирует окончание тренда, — объемы растут, но MFI снижается, отражая противоборство между покупателями и продавцами. Его также называют «приседающим» как будто перед прыжком, — этот цвет говорит о том, что крупные игроки, вероятно, накапливают позиции. Также этим баром завершается импульсное движение. Чем закончится этот бар, показывает прорыв в сторону продолжения или разворота тренда.

    Основываясь на информации приседающего бара, трейдер может довольно точно оценить ситуацию и войти в рынок в оптимальный момент. Но для этого нужно дополнительно использовать другие индикаторы, MFI недостаточно информативен. Сам Билл Уильямс в книге «Торговый хаос» предлагал использовать MFI с индикаторами MACD, фракталами и уровнями Фибоначчи. Индикатор активно применяется в стратегиях с использованием волн Эллиотта.

    Стратегии торговли на основе MFI

    Одна из стратегий с использованием MFI заключается в ориентации на розовый бар. На графике видно, что розовые бары индикатора MFI в целом соответствуют точкам начала разворота тренда (рис. 6).

    Трейдер, ориентируясь на показатели индикатора, оценивает дальнейшее движение тренда, выставляя одновременно ордера и на покупку, и на продажу, близко к экстремумам розового бара индикатора. После срабатывания ордера другой отменяется, если индикатор формирует бар зеленого цвета, это подтверждает правильность действий трейдера.

    То есть в данном случае индикатор позволяет трейдеру войти в торги раньше, чем тренд сформировался, MFI сработал как опережающий индикатор. Можно торговать и с помощью одного только MFI, но это ненадежная стратегия. Здесь были бы уместны дополнительные инструменты для более точного определения точки входа в торги.

    Например, таким инструментом может быть скользящая средняя МА. Стратегия подразумевает, что MFI подтверждает сигналы скользящей. Для реализации стратегии нужно загрузить на график МА, установить требуемый период в окне настроек индикатора (рис. 7).

    Трейдер отмечает, когда цена пересекает МА сверху вниз, предполагается, что тренд меняется, что подтверждается розовым баром. И устанавливается ордер на продажу ниже локального минимума. Если происходит обратная ситуация, цена пересекает МА снизу вверх, ордера устанавливаются выше локального максимума. В этой стратегии используются стоп-лоссы.

    MFI может применяться, например, с индикатором объема Volumes (рис. 8).

    Для торговли выбирается достаточно длительный таймфрейм. Считается, что совместное применение этих индикаторов дает очень точную опережающую информацию о рыночной ситуации. В случае, если на графике виден сильный восходящий тренд, на MFI формируется зеленый бар и на индикаторе Volumes также формируется зеленый бар, трейдер может открывать сделку на покупку. В этом случае зеленый бар MFI может выступать даже в качестве сигнала, хотя в других случаях он лишь подтверждает правильность выводов трейдера относительно направления движения тренда.

    Билл Вильямс предлагал использовать стратегию, в которой применяются волны Эллиотта и MACD. В этой стратегии, если розовый бар MFI находится в прогнозируемой целевой зоне волны Эллиотта и в то же время MACD показывает дивергенцию, то это почти наверняка означает разворот тренда. Поэтому Билл Вильямс считал, что в случае возникновения такой ситуации можно выставить ордер на покупку немного выше максимума, а на продажу — немного ниже минимума и ждать, куда именно развернется тренд. Такая стратегия рекомендуется на таймфреймах от 4Н.

    Еще одна стратегия с MFI для краткосрочной торговли предполагает оценку ситуации по другим индикаторам Вильямса. На график добавляются инструменты «Параболик», «Скользящие средние», «Аллигатор» (рис. 9). Сигнал ко входу в торгу определяется по формированию розового бара на MFI, а другие индикаторы подтверждают эту информацию или опровергают.

    Стратегия используется на любом таймфрейме, но предпочтительнее таймфреймы от 4Н, так как на более краткосрочных отмечается больше ложных сигналов.

    Сразу три индикатора, как-бы образующие единый трейдинговый инструмент, используются в следующей стратегии. Стандартные индикаторы CCI, MFI и OBV (рис. 10) должны показать максимальные значения, что является сигналом к открытию и закрытию позиции, так как точка входа формируется очень ясно, на пересечении показателей трех индикаторов.

    Существует и очень упрощенная стратегия, которая применяется на некоторых валютах на свечном графике, при которой используются только зеленые столбики MFI. Вход в торги осуществляется при формировании зеленого бара с учетом того, какая свеча формируется, медвежья или бычья, и открывается соответствующая сделка.

    Стратегия требует значительных навыков трейдинга, так как показывает много ложных сигналов, но их количество уменьшается при использовании дополнительных индикаторов. Также эта стратегия требует предварительной практики на демо-счете форекс и подбора подходящей торговой пары.

    Выводы

    Индикатор MFI — стандартный индикатор из ряда инструментов, разработанных Биллом Вильямсом. Это в большей степени инструмент анализа рыночной ситуации, но он также активно и эффективно применяется при торговле на форекс вместе с другими индикаторами, так как самостоятельно MFI не показывает оптимальные точки входа в торги.

    Индекс денежного потока (MFI)

    Индикатор объема Индекс денежного потока (MFI) аналогичен осциллятору RSI (Индекс относительной силы), только при расчете его используется объем. MFI (Money Flow Index) относится к многочисленным инструментам технического анализа и показывает заинтересованность покупателей в рассматриваемом активе. Как и в случае с другими индикаторами объема следует помнить, что эти инструменты в первую очередь работают с ценными бумагами, по которым известны объемы. Использовать их для других активов не совсем правильно, но возможно при торговле бинарными опционами, будет просто больше погрешность.

    На живом графике цены актива индикатор Индекс денежного потока рисуется в виде кривой в отдельном окне под графиком. Кривая индикатора Money Flow Index колеблется в числовом диапазоне от 0 до 100, с условными зонами перекупленности и перепроданности в 20 и 80. По умолчанию используется период 14, в основном его и не меняют. В случае необходимости, как и в других индикаторах, в MFI есть собственные настройки, которые можно регулировать под свои нужды.

    Расчет индикатора производится в несколько этапов. Сначала рассчитывается типичная цена за данный период и величины денежного потока (отрицательный и положительный). Если значение типичной цены меньше предыдущего периода она считается отрицательной и если больше то положительной. По соотношению денежных потоков рассчитывается Денежное соотношение, которое и участвует в получении цифрового значения Индекса денежного потока.

    Индикатор MFI дает несколько стандартных сигналов. В случае нахождения кривой в зонах перекупленности (кривая выше уровня 80) и перепроданности (кривая ниже уровня 20) считается, что рынок скоро развернется в противоположную сторону и следует покупать соответствующие бинарные опционы. Второй вид сигналов индикатора относится к дивергенции, когда рост индикатора соответствует падению цены или падение Money Flow Index приходится на повышение цены. В таких случаях следует подготовиться к возможному развороту цены.

    Обращаю ваше внимание, что пользоваться индикатором MFI самостоятельно при торговле достаточно проблематично. Желательно его использовать одновременно с трендовым индикатором для подтверждения сигналов. В отличие от остальных индикаторов объема, Индекс денежного потока в зонах перекупленности и перепроданности работает как осциллятор, а значит его сигналами нужно пользоваться не во время тренда, а наоборот во время консолидации рынка.

    Индекс денежных потоков – простая стратегия для долгосрочных сделок

    Главное меню » Стратегии торговли бинарными опционами » Индекс денежных потоков – простая стратегия для долгосрочных сделок

    Типы активов: трендовые

    Стратегия «Индекс денежных потоков» построена на сигналах всего двух осцилляторов и при всей своей простоте обеспечивает примерно 65% сделок в деньгах.

    Торговая система подойдет трейдерам, отдающим предпочтение долгосрочным операциям. Освоив данный метод, вы сможете получать стабильную прибыль, посвящая анализу рыночной ситуации всего несколько минут в день.

    Как подготовить рабочее пространство?

    Минимальный период для работы по рассматриваемой стратегии составляет 4 часа, однако наиболее точные сигналы она дает на таймфрейме D1.

    Итак, на графике Н4 или D1 выбранного финансового инструмента нужно установить следующие индикаторы.

    MACD. Осциллятор показывает нам направление текущей тенденции, то есть, кто формирует нынешний тренд – быки или медведи. При запуске данного индикатора выберите необходимые настройки:

    MFI (Money Flow Index). Еще один осциллятор, собственно, давший наименование рассматриваемой торговой системе. По алгоритму работы он схож с другим популярным индикатором RSI, но, в свою очередь, использует в качестве базы для расчетов данные об объемах торговли. В зависимости от его поведения мы можем делать выводы относительно преобладания на рынке продаж или покупок. Согласно правилам данной стратегии, при установке MFI нужно выбрать следующие настройки:

    Таким образом, MACD показывает нам направление тренда, а MFI дает возможность оценить его силу, вероятность длительного сохранения текущей тенденции или скорого разворота.

    Алгоритм торговли по стратегии «Индекс денежных потоков»

    Для работы подходят классические опционы Call и Put. Однако добиться максимальной доходности удастся только путем использования контрактов типа One Touch, выплаты по которым достигают 500%, особенно, когда сроки экспирации составляют несколько дней, как в случае с рассматриваемой стратегией.

    Основной сигнал нам подает индикатор MFI, когда демонстрирует смену настроений трейдеров: объем покупок становится больше, чем продаж или наоборот. В свою очередь, MACD указывает направление торговой операции.

    Сигнал для заключения сделки на повышение:

    • в окне индикатора MFI красная линия поднялась в зону преобладания покупок, то есть, выше уровня 50;
    • столбики гистограммы MACD находятся выше нулевого уровня осциллятора

    Сигнал на открытие короткой позиции:

    • красная линия MFI опустилась ниже уровня 50;
    • гистограмма MACD расположена ниже нулевой отметки.

    Сроки экспирации. При работе на таймфрейме D1 с классическими опционами контракты следует закрывать через 4-6 дней после заключения сделки. Если же позиция открыта с опционом One Touch, срок экспирации увеличивается примерно до 7-10 дней.

    Определить страйк-уровни для контрактов данного типа можно только самостоятельно, с учетом особенностей работы система на выбранных финансовых инструментах. Рекомендуется проанализировать статистику за полгода-год, определив минимальные и средние расстояния, которые проходит цена после появления сигнала. Такой исследование также поможет скорректировать сроки экспирации опционов.

    Манименеджмент. Предельный риск по каждой сделке не должен превышать 4% от депозита. Допускается одновременная работа на 3-4 активах. При этом нужно выбирать инструменты как можно меньшей корреляцией. Например, подойдет набор из одной валютно пары, акции и индекса.

    Индикатор для торговли бинарными опционами MFI (Индекс денежного потока)

    Осцилляторы, как наиболее точные инструменты анализа, используются в торговле бинарными опционами комплексно с техническими индикаторами тренда. Впрочем, некоторые из этих средств технического анализа вполне справляются с прогнозированием рыночной ситуации и самостоятельно.

    В частности, как минимум, два метода анализа рынка позволяют использовать торговые сигналы осциллятора Money Flow Index (Индекс денежного потока).

    Описание и характеристика Индекса денежного потока

    Графически этот инструмент отображается в виде кривой линии в отдельном окне индикатора внизу торгового терминала. Он имеет схожесть с аналогичными средствами анализа и продуцирует сигналы на опережение рынка. Money Flow Index успешно используется в анализе трендов по разным торговым инструментам. Нет ограничений в его применении и в разных временных таймфреймах. Он одинаково эффективен в скальпинге и в долгосрочной торговле. Эти признаки характеризуют осциллятор MFI как универсальный инструмент.

    Базисом для движения кривой линии и формирования сигналов является разница между положительными и отрицательными финансовыми потоками. Как следствие этого, возникает вероятность корректного определения силы тренда. В этом проявляется схожесть данного осциллятора с популярным инструментом Индекс относительной силы.

    На валютных парах различной волатильности осциллятор Money Flow Index демонстрирует различную степень чувствительности. И на это требуется обращать внимание при покупке контрактов – в некоторых случаях слишком частые сигналы могут иллюстрировать коррекционные волны или незначительные колебания рынка. В то же время преждевременные развороты кривой могут оказаться всего лишь тестированием предыдущих позиций.

    Параметры осциллятора MFI

    Традиционно по умолчанию в осцилляторе установлен период 14. Однако при торговле бинарными опционами с разными валютными активами имеет смысл изменить эти установки в зависимости от общих требований торговой стратегии. В том числе стоит корректировать период исходя из анализируемого таймфрейма.

    Как и во многих других типах осцилляторов, у Money Flow Index имеется нулевой уровень и уровень с отметкой 100. Это граничные уровни, символизирующие степень насыщенности рынка. Одновременно с ними трейдер бинарных опционов имеет возможность установить в настройках уровни по принципу 20/80 или 70/30. Они указывают границы зон перекупленности и перепроданности.

    Другие параметры и настройки имеют меньше значение для трейдинга бинарными опционами и сводятся к выбору цвета кривой линии и выбора таймфреймов.

    Торговые тактики с MFI

    Методы анализа по сигналам Money Flow Index идентичны методам по другим осцилляторам. Первая тактика основана на выявлении дивергенции, когда кривая перестает тестировать точки экстремума, а тренд в это время продолжает их формировать. Разнонаправленность направлений индикатора и тренда демонстрирует изменение тенденции.

    Вторая тактика основана на анализе зон перекупленности и перепроданности. Когда кривая покидает зону перекупленности – это является сигналом на приобретение контракта Пут, при выходе из зоны перепроданности следует покупать опцион Колл.

    Биржевой индикатор индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI) [Объём]

    Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, сокращенно MFI) — технический индикатор, отражающий интенсивность вложения или изъятия средств из ценных бумаг. Индикатор строится и интерпретируется по аналогии с RSI (Relative Strength Index), разница состоит только в том, что в MFI также учитывается объем.

    Является стандартным индикатором торгового терминала MetaTrader.

    При анализе индикатора Money Flow Index можно получить следующие торговые сигналы

    — если наблюдается дивергенция между индикатором и ценовым графиком, когда цены растут, а значение MFI снижается, существует большая вероятность разворота тенденции;

    — при достижении индикатором Money Flow Index значения выше 80 и ниже 20 возникает сигнал о потенциальном максимуме и минимуме рынка.

    Формула для расчета индикатора MFI

    Значение Money Flow Index рассчитвается в нескольких этапов.

    Сначала определяется типичная цене (Typical Prise, TP) данного периода:

    Затем рассчитывается величина денежного потока (Money Flow, MF):

    Когда типичная цена сегодня больше значения вчерашнего дня, денежный поток считается положительным. И наоборот, когда сегодняшняя типичная цена меньше вчерашней — отрицательным.

    Положительный денежный поток (Positive Money Flow) является суммой значений положительных денежных потоков за указанный период. Отрицательный денежный поток (Negative Money Flow) — суммой значений отрицательных денежных потоков.

    После этого определяется денежное отношение (money ratio, MR) через деления положительного денежного потока на отрицательный:

    MR = Positive Money Flow (PMF)/Negative Money Flow (NMF).

    При помощи денежного отношения и рассчитывается индекс MFI:

    MFI = 100 — (100 / (1 + MR)),

    — HIGH — максимальная цена текущего бара;
    — LOW — минимальная цена текущего бара;
    — CLOSE — цена закрытия текущего бара;
    — VOLUME — объем текущего бара.

    Yuriy Fedorov

    Не плохо разбираюсь в тематике биржевого рынка, автоматизировал и протестировал множество различных торговых систем.

    Индикатор MFI на Форекс. Полное описание индикатора.

    Логика работы финансовых рынков достаточно проста – любое изменение цены непременно связано с потоком денежных средств. Чем поток крупнее, тем сильнее становится движение рынка, но на практике, к сожалению, всё намного сложнее. Даже на фондовом и товарном рынках, которые являются регламентированными, определить направление движения капитала — задача не тривиальная.

    Но «технари» легко не сдаются, и в результате, после многочисленных мыслительных исканий и расчётов, был создан технический индикатор, измеряющий настроения на рынке, известный как Money Flow Index (далее MFI), или в переводе с английского Индекс Денежного Потока . Следует отметить, что прежде чем разбирать варианты его практического применения, необходимо прокомментировать формулу расчёта и вытекающие из неё основные недостатки.

    Насторожить даже неопытного спекулянта должен уже сам возраст данного индикатора. Дело в том, что изначально он был создан исключительно для рынка акций до появления мощных компьютеров и каналов передачи данных. Более того, срочный рынок, на котором обращаются фьючерсы на базовый актив, не был так популярен

    Комбинировать MFI можно вот с этими индикаторами:

    Сегодня же любой спекулянт может получать сведения о количестве открытых позиций, а также подсчитывать по отдельности объёмы покупок и продаж, поэтому никаких проблем в идентификации направления движения денег не возникает. Кроме этого, индикатор MFI учитывает только общий объём, наторгованный за период, что является грубым допущением, учитывая масштабы торговли на современном рынке.

    Чтобы лучше понять смысл логической ошибки, рассмотрим непосредственно формулу. Все вычисления осуществляются несколькими действиями:

    • Во-первых, необходимо определить типичную цену путём расчёта среднего арифметического цен Close, High и Low.
    • Во-вторых, типичная цена каждого бара умножается на заключённый в нём объём – это и есть денежный поток, которому присваивается знак «+», если цена закрытия бара выше цены открытия, и «-» при обратных условиях.
    • На последнем этапе отдельно суммируются положительные и отрицательные потоки, вычисляется соотношение полученных значений (MR), после чего рассчитывается сам индекс по формуле: MFI = 100 – (100 / (1 + MR))

    Таким образом, цена выступает в роли определяющего критерия, мол, если она выросла, деньги «залили» в рынок, и наоборот. На самом деле, это заблуждение, так как зачастую, не смотря на рост цен, чистая длинная позиция сокращается, и открытый интерес также может «вымываться».

    Если вернуться к валютному рынку, нельзя не отметить про ещё один недочёт — стандартный индикатор MFI использует только тиковые объёмы, так как реальные объёмы по всему Forex получить не представляется возможным. С другой стороны, индикатору MFI присущи некоторые плюсы, а именно:

    • он похож на индикатор RSI, но кроме цены дополнительно учитывает торговую активность (тиковый объём), что по определению повышает качество сигналов;
    • простота в настройке, достаточно задать лишь один параметр – период;
    • сигналы на истории не перерисовываются, следовательно, можно собрать статистику и оценить риск.

    Торговые стратегии, построенные на сигналах индикатора MFI

    Как можно заметить, при установке индикатора Money Flow Index из навигатора терминала на график, значение периода по умолчанию задано 14. Данная настройка предложена пользователю не просто так, ведь автор индикатора рекомендовал работать на дневных графиках и проводить вычисления за 14 дней. Поэтому не будем нарушать традицию, и проверим, применимы ли на Форекс рекомендации от спекулянтов фондового рынка.

    Классическая рекомендация для торговли – это покупки от зоны перепроданности и продажи от противоположной области. На рисунке выше невооружённым глазом заметны ситуации, когда индикатор MFI «залипает» в моменты пересечения экстремальных границ, т.е. цена продолжает беспрепятственно двигаться в прежнем направлении, а трейдер, открывший сделку по сигналу, попал в просадку или послушно ждёт когда сработает стоп-лосс.

    Таким образом, на крупных таймреймах подобная тактика не приемлема. Но не всё так плохо, если присмотреться к уровню равновесия, то можно заметить, как после пересечения его линией индикатора, цена продолжает некоторое время коррелировать с индексом.

    Следовательно, торговать необходимо не «отскоки» от зон индикатора, а пробои 50%-уровня, и это логично, так как вероятность развития зародившегося импульса выше, чем вероятность перелома тренда.

    Альтернативный вариант, который изложен в литературе по индикатору MFI – поиск дивергенций. В данном случае, как и полагается, теоретическая обёртка не соответствует практическому содержанию, так как такое колоссальное количество ложных сигналов не способен выдать даже примитивный стрелочный индикатор.

    Какие брокеры на Форекс и рынке бинарных опционов имеют лицензию CySEC

    Каковы отличительные особенности честного рынка Форекс?

    Обзор брокерской компании Bolmax Management и отзывы трейдеров

    © 2013-2020 RATINGS Forex, Все права защищены

    Индикатор для бинарных опционов Индекс Денежного Потока (Money Flow)

    Сегодня рассмотрим с Вами такой индикатор для бинарных опционов как Индекс Денежного Потока (Money Flow) . Он относится к индикаторам, которые определяют объёмы торгуемого актива. Данный инструмент технического анализа определяет заинтересованность трейдеров в активе. Лучше всего его использовать при анализе сырьевых товаров и акций , так как объёмы точно рассчитываются. А вот по валютным парам следует учитывать погрешности.

    Настроить индикатор Индекс Денежного Потока очень просто

    Как видите, отображается он в отдельном окне под графиков. Имеет вид кривой линии. Money Flow Index колеблется в диапазоне чисел от 0 до 100. Он имеет свою зону перепроданности — 20 , и зону перекупленности – 80 .

    Сам индикатор рассчитывается пошагово:


    — определяется типичная цена за требуемый период и величина Денежного Потока. Она может быть положительной (если типичная цена выше, чем у предыдущего периода) или отрицательной (если типичная цена ниже, чем у предыдущего периода).

    — затем денежные потоки соотносятся друг с другом, получается Денежное Соотношение. По нему уже определяется цифровое значение и сам Индекс Денежного потока.

    Данный индикатор живого графика лучше всего использовать для открытия сделок не по тренду, а, наоборот, против тренда, когда рынок меняет своё направление. Вот какие сигналы следует искать на графике:

    — если кривая линия поднимается выше линии перекупленности (выше уровня 80), следует ожидать, что рынок развернётся, и стоимость актива начнёт в скором времени падать;

    — если кривая линия опускается ниже линии перепроданности (ниже уровня 20), следует ожидать, что рынок развернётся, и стоимость актива начнёт в скором времени расти;

    — ещё одним сигналом может служить ситуация дивергенции. Это когда линия индикатора растёт, а цена актива в это же самое время падает. Или наоборот, линия индикатора падает, а цена актива растёт в это время. Это говорит о том, что ожидается разворот стоимости актива.

    Опытные профи часто дополняют этим индикатором свою торговую стратегию, так как считают его одним из самых лучших инструментов, с помощью которого можно определить активность на рынке. Он способен точно определить интенсивность продаж и покупок.

    По своему принципу работы он схож со многими другими осцилляторами, имеет шкалу и зоны перекупленности и перепроданности 80 и 20 соответственно.

    Так как Индекс Денежного Потока имеет свои особенности торговли, то их важно учитывать для того, чтобы повысить процент прибыльных сделок:

    • выбирайте таймфрейм для рыночного анализа не младше 1-часового. На 1, 5 или 15-минутных таймфреймах осциллятор генерирует больше ложных сигналов, поэтому лучше запастись терпением и ждать появления их на старших таймфремах, хоть их количество и будет в разы меньше.
    • зоны можно менять: 30 и 70 приведет к тому, что количество получаемых сигналов будет увеличено, но их качество ухудшено. Рекомендую попробовать 10 и 90, в таком случае будет гораздо больше прибыльных сигналов.
    • Money Flow Index лучше комбинировать с другими трендовыми индикаторами. Идеально подойдут скользящие средние или Полосы Боллинджера.

    Рекомендуется соблюдать правила мани-менеджмента при заключении сделок по сигналам от индекса денежного потока:

    • сумма сделки не должна превышать 1% от депозита по тем сигналам, которые поступают от зон перекупленности и перепроданности.
    • по дивергенции вероятность успеха сделки выше, поэтому допускается увеличить ее размер до 2-3%.
    • при возникновении одновременного сигнала по дивергенции и перекупленности/перепроданности, можно увеличить сумму сделки до 5%.

    Несмотря на схожесть Money Flow Index на RSI, у первого точность сигналов выше из-за того, что в расчете он применяет не только стоимость, но и торговую активность.

    Индикатор MFI-индикатор Money Flow Index-Индикатор индекс денежных потоков

    Индикатор MFI (индикатор Money Flow Index), по-русски звучит как «Индикатор индекс денежных потоков», является популярным классическим техническим индикатором объёма, который измеряет скорость движения цен, с которой деньги вкладывают в определенный финансовый инструмент (валюта, товар и т.д.) и выводят из нее. Другими словами, он определяет интенсивность покупок или продаж. Индикатор входит в стандартный набор торгового терминала Метатрейдер.

    Установка индикатора на график в торговом терминале Метатрейдер

    Для того, чтобы установить индикатор в торговом терминале Метатрейдер на наш график необходимо зайти в меню:

    «Вставка» – «Индикаторы» – «Объемы» – «Money Flow Index»

    Появляется окошко с настройками индикатора:

    Во вкладке “Параметры” можно задать следующие параметры:

    «Период» – обозначает период, которой используется при расчете индикатора (по-умолчанию: 14). Запомните: чем меньше значение периода, тем волатильней индикатор, и наоборот.

    «Стиль» — Цвет, форма и толщина кривой линии индикатора

    «Закрепить минимум/максимум» — минимальное и максимальное значения индикатора
    Во вкладке “Уровни” можно задать параметры:

    Здесь необходимо задать уровни перекупленности и пепрепроданности (по-умолчанию уровень перепроданности -20, уровень перекупленности — 80). Так же в параметре «Стиль» можно задать цвет, форму (пунктирная, сплошная линия и т.д.) и толщину линий перекупленности и перепроданности.

    Нажимает кнопку “ОК”.

    В торговом терминале Метатрейдер появился график индикатора, в виде кривой линии, в отдельном окошке ниже графика цены. Так же мы можем наблюдать и установленные два важных уровня уровень перекупленности (80) и уровень перепроданности (20).

    Описание индикатора MFI

    Часто, из-за своих характерных особенностей, индикатор MFI относят к типу осцилляторов. Если присмотреться на график торгового терминала Метатрейдер, то можно заметить, что он состоит из кривой линии и шкалы со значениями от 0 до 100.

    Индикатор Индекс денежных потоков часто сравнивают с осциллятором RSI. И он действительно похож на него, и по смыслу и по расчету, разница лишь в том, что индикатор «Индекс денежного потока» учитывает объем торгов (а точнее тиковый объем).

    Индикатор достаточно устойчив и хорошо подходит для измерения силы денежного потока вводимого или выводимого из определенного финансового инструмента (валюты, товара и т.д.). По своей сути он сравнивает разницу между положительными и отрицательными денежными потоками. Если текущая цена периода выше цены за предыдущий период, то говорят о положительном потоке денег (участники рынка больше покупают товар, валюту, акции и т.д.). И наоборот, если цена текущего периода ниже цены за предыдущий период, то говорят об отрицательном денежном потоке (участники рынка больше выводят свои денежные средства из данного актива).

    Таким образом, индикатор сопоставляет денежные потоки на покупку и на продажу, чтобы оценить силу текущего движения. А учет показателей объемов, используемый при расчете индикатора, дает более надежный результат, что позволяет применять его в качестве показателя для определения мощности потоков денежных масс, перетекающих в некий финансовый инструмент (валюта, акция, товар и т.д.), или выводимых из него.

    Расчет индикатора

    Расчет индикатора не вызывает никаких трудностей, но тем не менее состоит из нескольких шагов:
    В первую очередь необходимо определить “Типичную цену” (Typical Price, TP) данного периода.

    TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

    Вторым делом, рассчитывают величину денежного потока (Money Flow, MF). Не путайте ее с самим Индексом денежных потоков.

    Чтобы рассчитать Money Flow, необходимо умножить цену на объем.

    MF = TP * VOLUME

    Далее, необходимо определиться с терминами:

    — Если текущая типичная цена больше предыдущей, то денежный поток считается положительным.
    — Если текущая типичная цена меньше предыдущей, то денежный поток считаться отрицательным.

    Положительный денежный поток (POSITIVE MONEY FLOW) — это сумма значений всех положительных денежных потоков за выбранный период (по умолчанию в Метатрейдер-14).

    Отрицательный денежный поток (NEGATIVE MONEY FLOW) — это сумма значений всех отрицательных денежных потоков за выбранный период (по умолчанию в Метатрейдер-14).

    Мы определились с терминами и теперь нам необходимо определить денежное отношение (Money Ratio, MR), путем деления положительного денежного потока на отрицательный денежный поток:

    MR = POSITIVE MONEY FLOW / NEGATIVE MONEY FLOW

    И наконец, определим значение индикатора MFI с помощью “Денежного отношения” (Money Ratio, MR):

    MFI = 100 — (100 / (1 + MR))

    HIGH — максимальная цена текущей свечи/бара

    LOW — минимальная цена текущей свечи/бара

    CLOSE — цена закрытия текущей свечи/бара

    VOLUME — объем текущей свечи/бара

    Замечание

    При расчете индикатора используют «объем», но как мы знаем, на рынке форекс, когда говорят «объем» подразумевают именно «тиковый объем». Напомним, что тиковый объем – это количество колебаний цены за некоторый промежуток времени, а не объем в его денежном выражении! Каждое такое колебание цены – это одна совершенная сделка на форексе, причем не важно, на какую сумму она была совершена – на 1 доллар или 10 тысяч долларов. Соответственно важность каждого такого “тика” разная. Таким образом «тиковый объем» может искажать итоговые результаты при расчете индикатора, поэтому рекомендуют использовать индикатор на более крупных временных периодах – таймфреймах. Чем больше таймфрейм, тем более верным будет результат расчета, так как большие временные периоды “сглаживают” показатели объемов.

    Индикатор Индекс денежных потоков — Сигналы

    Существует два основных типа сигнала, которые дает индикатор Money Flow Index для открытия позиций (сделок):

    Для начала, необходимо определиться с термином «Дивергенция» и её видами. Так, под “дивергенцией” понимают расхождение в направлении между графиком цены и графиком индикатора за определенный промежуток времени, которые определяются по локальным экстремумам (максимумам или минимумам). Считается, что дивергенция говорит о скором развороте тренда. Таким образом, образование дивергенций между графиком цены и графиком индикатора используют для открытия новых позиций (сделок).

    Существует два вида дивергенций:

    Бычья дивергенция — является сигналом на покупку

    Медвежья дивергенция — является сигналом на продажу

    Бычья дивергенция подразумевает под собой ситуацию, когда график цены образует очередной минимум, который ниже предыдущего минимума , а соответствующий ей график индикатора MFI образует очередной минимум, который выше предыдущего минимума . Смотрите рисунок ниже:

    В данном случае цена финансового инструмента (валюта, акция, товар и т.д.) уменьшается, в то время как значение положительного денежного потока больше значения отрицательного денежного потока. То есть на рынке в данный момент преобладают покупатели! Нисходящий тренд слабеет, что, скорее всего, приведет к развороту цены вверх. В основном, это происходит из-за больших поступлений денежных средств (на покупку) по сравнению с объемами вывода денежных средств.

    Усиливающий сигнал:

    Если на графике индикатора, линия восходящего тренда (которая соответственно сходится с линией тренда на графике цены) строится по двум минимумам, причем первый минимум расположен ниже уровня перепроданности (ниже 20) а второй минимум расположен выше уровня перепроданности , то это считается подтверждением, усиливающим сигнал на покупку.

    Медвежья дивергенция подразумевает под собой ситуацию, когда график цены образует очередной максимум, который выше предыдущего максимума , а соответствующий ей график индикатора образует очередной максимум, который ниже предыдущего максимума . Смотрите рисунок ниже:

    В данном случае цена финансового инструмента (валюта, акция, товар и т.д.) увеличивается, в то время как значение положительного денежного потока меньше значения отрицательного денежного потока. То есть, на рынке в данный момент преобладают продавцы! Восходящий тренд слабеет, что, скорее всего, приведет к развороту цены вниз. В основном, это происходит из-за уменьшающихся поступлений денежных средств (на покупку) по сравнению с объемами вывода денежных средств.

    Усиливающий сигнал — индикатор Money Flow Index

    Если на графике индикатора MFI, линия нисходящего тренда (которая соответственно расходится с линией тренда на графике цены) строится по двум максимумам, причем первый максимум расположен выше уровня перекупленности (выше 80) а второй максимум расположен ниже уровня перекупленности , то это считается подтверждением, усиливающим сигнал на продажу.

    Замечание:

    Часто индикатор индекс денежных потоков не дает четких сигналов для входа в сделку, а дивергенция может тянуться достаточно длительное время. Поэтому рекомендуется использовать дополнительных индикаторы, графический анализ, фигуры, модели и т.д. для определения точек входа в сделку.

    2. Перекупленность/перепроданность

    Вторым важным типом сигнала является работа на уровнях перекупленности и перепроданности. Так, значения индикатора MFI расположены в диапазоне от 0 до 100. При этом, по умолчанию в Метатрейдере в настройках индикатора, зона перекупленности находится от 80 до 100, а зона перепроданности находится от 0 до 20. Значения 80 называют уровнем перекупленности , а значение 20 уровнем перепроданности .

    Зоны перекупленности/перепроданности индикатора

    Если кривая индикатора пересекла снизу вверх уровень 80, то рынок считается перекупленным (говорят “рынок перегрет”). Если кривая индикатора пересекла сверху вниз уровень 20, то рынок считается перепроданным. Тренд, скорее всего, скоро должен поменять направление. Состояние, когда цена находится в зонах перекупленности и перепроданности, сами по себе, не являются сигналами для входа в сделку, так как это состояние может продолжаться достаточно длительное время. Сигналы подаются лишь на выходе из зоны перекупленности/перепроданности.

    Правило гласит:

    Открывать сделку на продажу необходимо, когда график индикатора находится в зоне перекупленности (по умолчанию в Метатрейдере выше 80) а затем пересекает уровень перекупленности (по умолчанию в Метатрейдере ровно 80) сверху вниз.

    Открывать сделку на покупку необходимо, когда график индикатора находится в зоне перепроданности (по умолчанию в Метатрейдере ниже 20) и затем пересекает уровень перепроданности ( по умолчанию в Метатрейдере ровно 20 ) снизу вверх.

    Замечание:

    1. Если значение индикатора Money Flow Index находятся выше уровня перекупленности (по умолчанию выше 80), то это сигнализирует о возможной новой потенциальной вершине. И наоборот, значения индикатора Money Flow Index, которые находятся ниже уровня перепроданности (по умолчанию ниже 20), сигнализируют о возможном новом потенциальном минимуме.
    1. Правильная установка уровней перекупленности и перепроданности является одной из главных задач. Так, например, если мы установим зону перекупленности на уровне 90, то мы рискуем пропустить много сигналов для заключения сделок на продажу. И наоборот, если мы установим зону перекупленности на уровне 70, то мы получим много ложных сигналов для продажи, что может привести к убыткам. Те же правила действуют и для зоны перепроданности, все аналогично.

    Вывод:

    Все зависит от Вашей торговой стратегии, Вашей манеры работы. Значения индикатора уровней перекупленности и перепроданности по умолчанию (уровень перекупленности 80, уровень перепроданности 20) во многих случаях рекомендуется оставлять без изменений.

    Дополнение — Индикатор MFI

    В дополнение, хотелось бы добавить еще пару характерных особенностей поведения индикатора индекс денежных потоков:

    — если каждый новый максимум цены подтверждается новым максимумом индикатора, то это подтверждает силу восходящего тренда;

    -если каждый новый минимум цены подтверждается новым минимумом индикатора, то это подтверждает силу нисходящего тренда;

    Заключение

    Индикатор MFI является очень полезным индикатором, который имеет превосходство по сравнению с другими индикаторами и осцилляторами, – это его стойкость (устойчивость). Индикатор Money Flow Index, как и другие индикатора объемов, часто используют как дополнение к трендовым индикаторам и осцилляторам. Тем не менее Индикатор индекс денежных потоков часто используют и самостоятельно.

    Money Flow Index (MFI) — Индекс Денежных Потоков

    Технический индикатор Money Flow Index (сокр. MFI, Индекс денежных потоков) представляет собой индикатор скорости ценового движения по смыслу и способу расчета напоминающий индекс относительной силы RSI. MFI дополнительно учитывает данные тикового объема на Форекс,.и несмотря на то что тиковый объем показывает только количество сделок, а не их денежное выражение считается достаточно надежным и устойчивым инструментом анализа.

    Индикатор производит анализ цены на основании «положительных» и «отрицательных» денежных потоков, и после сопоставления с текущей ценой принимает значение от 0 до 100 отражающее силу текущего тренда. Стандартно в расчете используется 14 последних ценовых баров. Как и RSI индикатор не рекомендуется для использования на малых таймфреймах из-за большого количества ложных сигналов. Рекомендуемый таймфрейм – H4 и выше.

    Расчет значения MFI производится в три этапа:

    1. определяется среднее арифметическое от максимума, минимума и цены закрытия текущего ценового бара.
    2. затем полученное значение, называемое «типичной ценой» (Typical Price), умножается на объем, и мы получаем «денежный поток» (Money Flow) отражающий силу текущего спроса. Если на текущем баре Typical Price больше предыдущего, то денежный поток считается «положительным», иначе «отрицательным».
    3. далее за период 14 баров производим суммирование положительных и отрицательных потоков. Находим коэффициент денежного отношения MoneyRatio делением суммы положительных потоков на отрицательные и с помощью формулы Money Flow Index = 100 — (100 / (1 + MoneyRatio)) получаем значение индекса.

    Как и в других осцилляторах, индикатор MFI генерирует два вида сигналов:

    Несовпадение направления графика цены и индикатора, которое обычно предшествует смене тренда:

    • «Медвежья дивергенция». В случае снижения цены акции или валютной пары график MFI сохраняет направление вверх т.е. положительных денежных потоков больше отрицательных, то это может означать ослабление нисходящего тренда и разворот цены в ближайшем будущем.
    • «Бычья дивергенция». Цена закрывает новый максимум, а индикатор MFI снижается. Имеем обратную ситуацию для восходящего тренда.

    Дивергенция между ценой и индикатором может продолжаться достаточно долго без трендового разворота, поэтому сигнал нужно подтверждать другими инструментами.

    2. Определение состояние перекупленности и перепроданности

    Как и другие осцилляторы, индикатор MFI широко применяется для поиска ситуации перекупленности и перепроданности. Валютная пара или ценная бумага будет считаться «перекупленной», если значение индекса будет равно или больше 80. «Перепроданность» наступает при снижении индикатора да значение 20 и ниже. Достижение одного из этих базовых уровней означает, что на рынке сложились предпосылки для ценового разворота в ближайшее время. Но это не означает 100% надежности сигнала, так как состояние перекупленности/перепроданности при сильном тренде может продолжаться достаточно долгое время. Рекомендуется открывать сделки только при выходе графика индикатора из зон 20/80:

    • Индекс MFI находится над уровнем 80 и пересекает его сверху вниз – сигнал на продажу.
    • MFI ниже 20 и пересекает уровень снизу вверх – сигнал на покупку.

    Стандартные параметры индикатора MFI составляют 14 ценовых баров (периодов), но возможна корректировка для конкретной валютной пары или акции. Но следует помнить, что уменьшение количества периодов, приведет к появлению «шума» и большого количества ложных сигналов.

    Увеличение периодов вызывает замедление MFI и пропуску достаточно надежных сигналов. Поэтому изменять стандартные параметры не рекомендуется и как любой осциллятор MFI должен использоваться только в комплексе с другими индикаторами и графическим анализом.

    Индикатор Форекс – Индекс Денежных Потоков – Money Flow Index (MFI)

    MFI – это индикатор объема, определяет силу, с которой денежные средства инвесторов вводятся или выводятся по текущему активу. То есть он показывает какое количество раз (количество сделок) случилось изменения цены за определенное время торговли на Форекс. Это так называемый тиковый объем, косвенно имеет отношение к объему торгов, хотя и не отображает реальные объемы. Данный индикатор является одним из классических и входит в стандартный набор торговых терминалов.

    Окно индикатора выглядит следующим образом

    На рисунке видно, что уменьшение числа сделок ведет к уменьшению уровня индикатора MFI, а увеличение к его росту. В случае нарушения такой зависимости можно смело говорить о смене тренда. В некоторых случаях рост цены актива сопровождается спадом объема индикатора и наоборот.

    Индикатор MFI информирует нас о двух сигналах:

    Дивергенция – это расхождения в показаниях цены актива и индикатора. Т.е. например, по данным в окне индикатора цена должна снижаться, а на графике котировке она же растет

    Синий пунктир в окне актива и индикаторов – это дивергенция – снижение цены при увеличении торгов, хотя по теории при таком значении индикатора цена актива тоже должна уменьшаться.

    Красная черта на рисунке показывает разворот цены, то есть сигнал дивергенции был прочитан правильно. Дивергенция явление не частое, и начинающему инвестору определить ее будет тяжело. Для построения линий, определяющих наличие дивергенции необходимо правильно определять экстремумы цены котировки, а для этого нужен некоторый опыт. Для новичков проще и понятнее будет следующий сигнал индикатора.

    Перекупленность/перепроданность в Индексе Денежных Потоков

    Под перекупленностью подразумевают, что цена актива слишком резко выросла и в ближайшее время будет спад

    Под перепроданностью подразумевают, что цена упала слишком резко, ближайший рост обеспечен.

    Фактически это функции осциллятора, и показания индикатора (диапазон 0..100) выше 80 обозначает зону перекупленности, а ниже 20 – зону перепроданности.

    Открывать ордер на продажу нужно при пересечении отсечки 80 в окне индикатора сверху вниз

    Покупку осуществляем при пересечении отсечки 20 снизу вверх.

    На графике это синяя линия. Такие сигналы появляются не часто. На данном графике время поиска такого сигнала растянулось на неделю.

    Настройки индикатора MFI

    Для повышения чувствительности MFI можно выставить период отличный от стандартного (14) – 10 и менее. Но т.к. данный индикатор используется только в связке с другими средствами теханализа, поэтому изменяемый временной интервал нужно выставлять таким образом, чтобы не сорвать работу индикаторов-спутников. Иначе вместо отлаженной работы а выходе получим кучу ложных сигналов.

    Например, для индикатора линии Боллинджера, настройка индикаторов спутников уменьшается в два раза от его заданного параметра. Если Боллинджер (его период) равен 14, то индикатор Индекс Денежных Потоков изменится до 7.

    На графике индикатор MFI генерирует уже 8 сигналов, вместо описанных выше 2-х. Цифрами на рисунке показаны не явные сигналы, при таком сужении линий Боллинджера торговать не нужно.
    Индикатор достаточно востребован трейдерами как для определения дивергенций, так и для определений перекупленности и перепроданности цен активов. Используя его совместно с другим индикатором можно добиться очень неплохих результатов. MFI получил свое распространение как на рынке Forex, так и в торговле бинарными опционами.

    Познакомились с индикаторами? давайте теперь знакомиться с прибыльными стратегиями!

    Money Flow Index, MFI — индикатор для MetaTrader 4

    Технический Индикатор Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI) показывает интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу или выводятся из нее.

    Построение и интерпретация индикатора аналогична Relative Strenght Index, с той только разницей, что в MFI учитывается и объем.

    Money Flow Index, MFI

    При анализе Money Flow Index следует учитывать:

    расхождения между индикатором и движением цен. Если цены растут, а значение Money Flow Index падает (или наоборот), то велика вероятность разворота цен;

    значение Money Flow Index выше 80 и ниже 20 сигнализируют соответственно о потенциальной вершине и основании рынка.

    Расчет

    Расчет значения технического индикатора Money Flow Index состоит из нескольких этапов. Сначала определяют типичную цену (Typical Prise, TP) данного периода:

    TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

    Затем рассчитывается величина денежного потока (Money Flow, MF):

    Если сегодняшняя типичная цена больше вчерашней, то денежный поток считается положительным. Если сегодняшняя типичная цена меньше вчерашней — денежный поток считается отрицательным.

    Положительный денежный поток (POSITIVE MONEY FLOW) — это сумма значений положительных денежных потоков за выбранный период. Отрицательный денежный поток (NEGATIVE MONEY FLOW) — это сумма значений отрицательных денежных потоков за выбранный период.

    Затем определяется денежное отношение (money ratio, MR) путем деления положительного денежного потока на отрицательный:

    MR = POSITIVE MONEY FLOW / NEGATIVE MONEY FLOW

    И, наконец, с помощью денежного отношения рассчитывается индекс денежных потоков:

    MFI = 100 — (100 / (1 + MR))

    • HIGH — максимальная цена текущего бара;
    • LOW — минимальная цена текущего бара;
    • CLOSE — цена закрытия текущего бара;
    • VOLUME — объем текущего бара.

    Описание технического индикатора

    Полное описание Money Flow Index доступно в разделе Технический анализ: Money Flow Index

    Индикатор Стандартное Отклонение (Standard Deviation, StdDev) измеряет волатильность рынка.

    Индикатор Индекс Силы (Force Index, FRC) измеряет силу быков при каждом подъеме и силу медведей при каждом спаде.

    Индикатор Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, RVI) базируется на том, что на бычьем рынке цена закрытия, обычно выше, чем цена открытия (и наоборот на медвежьем рынке).

    Индиктор DailyPivot Points помогает составить картину о направлении движения рынка в будущем, в отличие от других инструментов, отстающих от рынка.

    Индекс денежных потоков

    Деньги – это именно то обстоятельство, которое приводит на финансовый рынок и инвесторов и трейдеров и компании, оказывающие услуги обеим этим категориям, и прочих участников биржевых сделок.

    Именно деньги являются средством платежа в спекулятивных операциях и именно деньги являются товаром в трейдинге.

    А потому неудивительно, что это средство с многогранными признаками так актуально. А значит, деньги должны обладать определенными свойствами и качествами. Одно из них – способность двигаться. Точнее будет выглядеть формулировка – способность двигать цену. А коль можно наблюдать подобное движение, то несложно заметить и присущие ему свойства – скорость и силу.

    И сегодня мы рассмотрим торговую стратегию для бинарных контрактов, в основе которой лежит один из характеризующих деньги признаков – сила денежного потока. Детальнее об этом параметре можно узнать из учебных источников. Нас же интересует, как это свойство применимо в структуре торговой стратегии.

    Таймфреймы

    Представленная стратегия разработана для консервативных тактик, поэтому внутридневная торговля по ней не предусмотрена. Наиболее корректные сигналы на покупку бинарных контрактов стратегия продуцирует на дневном графике в таймфрейме D1.

    Торговые правила

    Стратегия «Индекс денежных потоков» относится к категории индикаторных стратегий. Она эффективна для различных базовых инструментов валютного и фондового рынка.

    Использовать эту стратегию рекомендуется на базе торгового терминала MetaTrader 4, где можно найти нужные нам индикаторы:

    • MACD — индикатор, характеризующий направление существующей тенденции и выступающий одновременно и в роли фильтра, сглаживающего незначительные колебания рынка.
    • MFI (Money Flow Index) – осциллятор объемов, обладающий всеми свойственными этой группе индикаторов свойствами. В частности – способностью продуцировать опережающие сигналы. Этот инструмент отображает силу денежного потока, откуда и взято название этой торговой стратегии. MFI указывает на преобладающие настроения продавцов или медведей исходя из объемов вводимых на рынок капиталов.

    Оба индикатора устанавливаются внизу графика цены без изменений в настройках.

    Стратегия демонстрирует высокую степень рентабельности в долгосрочной перспективе при консервативной тактике.

    Ее несомненным плюсом является доступность в освоении, простота анализа, интуитивно понятное восприятие торговых сигналов. Еще одно ее достоинство – для реализации концепции стратегии не требуется большой объем депозита.

    Итак, как же происходит определение оптимальных параметров для покупки бинарных контрактов?

    Сделка на покупку опциона CALL

    Индикатор MACD может давать сигнал, как во время смены тренда, так и во время развития его ралли. Более корректным сигналом можно считать пересечение гистограммой индикатора собственного нулевого уровня. При этом кривая индикатора должна быть расположена в зоне формирования штрихов гистограммы. Предварительным сигналом к смене тенденции и к покупке опциона Колл может служить выход кривой из сетки гистограммы перед ее пересечением нулевого уровня.

    Осциллятор MFI также должен подтверждать активность продавцов. В окне индикатора это можно визуально отмечать во время движения кривой линии индикатора по направлению вверх. Более корректный сигнал формируется во время пересечения кривой линией уровня перепроданности. Также следует покупать опцион Call во время пересечения этой линией уровня 50 снизу вверх.

    В этом примере на графике можно наблюдать, как отработались оба сигнала. Однако здесь ярко проявил себя именно Индекс денежного потока. В то время как другой индикатор – MACD, дал сигнал с запозданием.

    Сделка на покупку опциона PUT

    Сигналом к покупке контракта пул служит пересечение гистограммой индикатора MACD нулевого уровня вниз. При этом кривая индикатора должна выйти из зоны формирования гистограммы.

    В то же время кривая осциллятора MFI должна направляться вслед за ниспадающим трендом. Более корректным сигналом может служить выход кривой из зоны перекупленности или во время пересечения уровня 50, а также при отскоке от него.

    Рекомендованные опционы

    В принципе для реализации этой торговой стратегии идеально подходят все типы долгосрочных опционов. Однако учитывая особенности анализа на крупных таймфреймах, лучше заключать сделки на покупку классических контрактов или опционов в одно касание One Touch.

    Во всех остальных случаях требуется предварительное тестирование стратегии и ее адаптация под условия контракта.

    Сроки экспирации

    Поскольку стратегия оптимизирована под один определенный таймфрейм – D1,- то периодом экспирации опциона лучше выбирать срок через 4-6 дней. Это правило действует для классических опционов.

    При анализе рынка для опционов в одно касание срок истечения опциона может быть увеличен до 7-10 дней.

    Рентабельность стратегии

    Так как стратегия предназначена для умеренных моделей трейдинга бинарными опционами, то по результатам тестирования она показала доходность до 60-65%. Однако при ее применении к разным базовым активам и увеличенной частотой сделок в течение полугода удается достичь уровня рентабельности до 500%.

    Манименеджмент

    Управление депозитом в структуре торговой стратегии «Индекс денежных потоков» не требует особых профессиональных навыков. Важно учитывать состояние счета на момент открытия сделок. В одном контракте рекомендуется задействовать не более 4% денежных средств. При этом не стоит открывать слишком много сделок одновременно. Для одной торговой недели достаточно 5-6 контрактов. То есть, в среднем – по одному опциону в день.

    Стратегия «Индекс денежных потоков» привлекательна, прежде всего, для инвесторов с внушительным депозитом, отдающих предпочтение сохранности денег, а не быстрой окупаемости капиталовложений.

    Также эта стратегия рекомендована новичкам рынка бинарных опционов, так как ее отличается простота в применении и достойные параметры доходности.

    Выбор редактора:  Фьючерсы на газ подорожали за прошедшую неделю
    Народный рейтинг брокеров бинарных опционов на русском языке:
    • FinMax
      FinMax

      Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

    • BINARIUM
      BINARIUM

      Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: