Индикатор Индекс относительной силы (RSI)

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!


Содержание

Индикатор RSI

Индикатор RSI или индекс относительной силы (англ. Relative Strength Index) один из широко используемых осцилляторов технического анализа. Показывает уровни перекупленности и перепроданности, сигнализирует о развороте рынка. На его графике можно отмечать такие фигуры, как «голова и плечи», клин, треугольник и иные, но самое главное, он показывает дивергенцию.

Что такое индикатор RSI.

Из описания индикатора понятно, что он работает на сравнении (отношении) средних значений нижних и верхних цен в определенных временных интервалах. Поэтому верхняя граница показателя с числом 100, не что иное, как 100%. Аналогично нижняя обозначается нулем или 0%.

Вычисляется индекс относительной силы по следующей формуле:

Чем больше рост цены, тем больше значение в скобках. Чем меньше дробь D, тем ближе значение RSI к отметке 100 на графике. Таким образом, индикатор практически повторяет движение курса валют за одним исключением — он ограничен верхней и нижней границей. Благодаря этому с ним очень легко работать.

Правила работы с RSI.

  • Настройка сигнальных линий проводится по следующим отметкам: 40 и 60, 30 и 70 либо 20 и 80.
  • Когда RSI превышает верхнюю линию следует готовиться к продаже (играть на понижение).
  • Если RSI опускается за нижнюю линию подготовитесь к покупке (игра на повышение).
  • Необходимо отмечать появление фигур и выстраивать торговлю в соответствии с ними.
  • Обязательно ловите дивергенцию — один из сильных показателей настроения рынка.

Дивергенция — это расхождение графикавалютыс данными индекса относительной силы. Она строится на двух точках и более. Например, цена покоряет новый максимум, а на графике RSI новый рост меньше предыдущего и, наоборот, при нисходящем тренде. Практика показывает, что спустя какое-то время цена начинает следовать за индикатором. Дивергенция — один из самых точных сигналов разворота. Выявляются они за сигнальными линиями.

Следует помнить, что вероятность снижения цены более высока, чем ее рост. Это обусловлено тем, что для дальнейших покупок требуется серьезный стимул, а падение может идти по инерции.

Если программа для торговли на форекс позволяет пользователям настраивать индикаторы самостоятельно, стоит воспользоваться этой возможностью.

Для сглаживания показателя рекомендуем убрать лишние колебания. Это позволит видеть только значительные изменения курсов и исключить многократное открытие — закрытие позиций при небольших колебаниях. Как настроить RSI сглаженную? Снизить количество точек до 3-5, меньшее число неоправданно, график будет запаздывать. Оптимальное количество же позволить принимать решения о сделках более обоснованно и результативно.

Расчет формулы индикатора RSI

Формула, по которой рассчитывают технический индикатор Relative Strenght Index имеет вид:
RSI = 100 — (100 / (1 + RS))
Где RS— отношение между средними значениями положительных и отрицательных ценовых изменений;
RSI чаще всего применяется в системе с другими индикаторами, что значительно повышает его эффективность.

Уэллс Уайлдер, разработчик индикатора, рекомендовал настраивать период в 14 дней. Сейчас также популярны периоды от 5 до 25 дней. По умолчанию программы работают с одним из этих чисел, в большинстве из них данные можно изменить. Уайлдер предпочитал RSI 14 дней при торговле внутри дня и период 14 недель для длинных сделок.

Подбирать индивидуальные настройки стоит практическим путем. Для этого лучше использовать демо-счет, чтобы не рисковать реальными деньгами. Плюсом станет возможность настройки RSI с альтером — звуковым сигналом оповещения о пробитие одного из уровней.

Секрет прибыльной торговли с RSI.

Несмотря на то что индикатор RSI хорош сам по себе, все стоит использовать его в сочетании со следующими инструментами:

  • Экспоненциальные скользящие средние (EMA, SMA, WMA).
  • Осциллятором MACD.
  • Стохастический осциллятор (Stochastic oscillator).
  • Индикатор Ишимоку (Ichimoku Cloud).
  • Проводить анализ японских свечей, разворотных фигур и фигур продолжения.

Естественно использовать все инструменты не стоит. Необходимо подобрать 1 — 2 осциллятора, по которым можно входить в рынок более точно для получения большей прибыли. Слишком большое количество сигналов может запутать даже опытного трейдера.

Вывод:

  • Что показывает RSI — предупреждает о смене тренда.
  • Как пользоваться RSI — в сочетании с другими инструментами технического анализа.

Внимание! Даже если вы увидели дивергенцию, не спешите заключать сделку. Во-первых, находится в зоне перекупленности либо перепроданности цена может неопределенное количество времени. Во-вторых, индекс не позволяет максимально точно рассчитать точку входа в рынок. Для этого необходимо использовать вспомогательные индикаторы, те, которые удобны именно вам. В целом RSI значительно облегчает анализ рынка и прогнозирование тренда, в разы увеличивает прибыльность торговли.

Описание и применение индикатора RSI

Индекс относительной силы RSI – это опережающий моментум индикатор, который показывает точки возможного разворота ценового тренда. Его работа основана на скорости изменения цены, отображая её на шкале от 0 до 100. Главными сигналами изменения направления тенденции являются перекупленность и перепроданность, но кроме них мы рассмотрим подробное применение дивергенции, ложных волн, пересечение центральной линии.

Краткое описание, о чем вы узнаете:

Формула расчета

Relative Strength Index, так звучит перевод на английский, был разработан Welles Wilder, который известен изобретением таких индикаторов, как: Parabolic SAR, Average True Range (ATR) и Average Directional Movement Index (ADX) .

Интересно, что Wilder работал инженер-механиком и промышлял на рынке недвижимости, пока не стал всемирно известным гуру трейдинга и финансовых рынков, после издания в 1978 году его работы «Новые концепции технических торговых систем».

Расчет индекса RSI производится по следующей формуле:

Где RS рассчитывается как: средний рост цены бумаги за выбранный период / среднее падение цены за выбранный период.

Пользовательские настройки периода РСИ по умолчанию составляют 14 баров или свечей, в зависимости, каким вы пользуетесь видом графиков. Следовательно, чем меньше период вы выберете, тем больше сигналов индикатора получите, но многие из них будут ложными. Обратная формулировка предыдущего предложения также верна.

Важно понять следующее:

Не путайте индекс относительной силы, который показывает силу недавнего ценового движения акции, с просто «относительной силой» акции, которая говорит о силе бумаги по сравнению с рынком в целом.

Перекупленность и перепроданность

В техническом анализе по определению значит, что цена значительно выросла или упала за короткий промежуток времени и дальнейшее её продвижение в таком темпе маловероятно. Например, акция поднялась с $15 до $30 за 2 недели или наоборот понизилась с $30 до $15. Вероятнее ожидать либо консолидацию, либо коррекцию, либо разворот тренда.

Wilder применял уровень 70 и все что выше него, если рынок перекуплен, и уровень 30 и все что ниже его, если рынок перепродан. Торговля по индикатору RSI применяя представленные сигналы является классической и наиболее часто встречаемой.

Ниже вы видите дневной график McDonalds с 14-периодным индикатором РСИ. За период в 7,5 месяца мы видим хорошие трендовые движения вверх и вниз, экстремумы которых обозначены зелеными и красным овалами. Индикатор RSI достаточно точно определил эти экстремумы, показывая перепроданность, когда акция достигала дна (в двух случаях), и перекупленность, когда она поднималась к вершине.

Но посмотрите, как RSI вел себя во время восходящего тренда. 3 раза он показывал перекупленность, после чего происходила лишь небольшая коррекция тенденции, и движение вверх продолжалось. Все время, пока продолжался тренд вверх, индикатор РСИ показывал высокие значения, не опускаясь к уровню перепроданности.

Рассмотрим другой график, где акция WFR движется в коридоре. Настройка RSI стоит 10. Четко видно, как точны сигналы перекупленности и перепроданности в условиях отсутствия явной тенденции.

Подведем промежуточный итог:

  1. RSI, как любой другой осциллятор, лучше всего работает на безтрендовом рынке;
  2. Сигнал перекупленности/перепроданности не обязательно означает смену тенденции, а лишь её замедление, которое может перейти в консолидацию, коррекцию или разворот;
  3. Во время сильного восходящего движения цены RSI со стандартными настройками периода будет давать много сигналов перекупленности, но мало сигналов перепроданности, и наоборот.

Дивергенция

По мнению многих прибыльных трейдеров, считается наиболее показательным сигналом смены направления тренда.

Технический анализ говорит, что дивергенцией называется расхождение в направлении движений цены и осциллятора.

Бычья дивергенция возникает, когда на графике акции мы видим понижающиеся минимумы, а RSI показывает повышающиеся минимумы. Другими словами, индикатор сигнализирует о замедлении нисходящего импульс, пока на рынке пессимистическое настроение.

Медвежья дивергенция появляется, когда график рисует повышающиеся максимумы, а RSI отображает понижающиеся максимумы. Смотрите пример:

Дивергенцию рекомендуется торговать по линейному графику построенном на ценах закрытия. Акции Apple дали за 3 месяца 3 сигнала дивергенции – 2 бычьих и 1 медвежий. Заметим, что применяется RSI с настроенным периодом за 2 бара.

Обратите внимание, что стрелочками указаны рекомендуемые уровни для открытия позиции – это ближайший уровень сопротивления. Если это условие не исполняется, то мы не можем говорить о смене тенденции и входе в рынок.

Почему нельзя работать сразу при возникновении дивергенции RSI? Потому что этот сигнал не является Граалем в биржевой торговле, как и любой другой. Все сигналы индикаторов должны быть подтверждены ценовым движением.

На протяжении 4 месяцев длилась медвежья дивергенция по индексу S&P 500, которая приводила лишь к небольшим коррекциям, но уж никак не к развороту тренда.

Позитивная и негативная реверсия

Сигналы, которые были разработаны Эндрю Кардвелом, и являются противоположностью к дивергенции. Если дивергенция RSI говорит нам о возможном развороте тренда, то реверсия – о его продолжении. Таким образом, мы можем легко интерпретировать откаты и коррекции.

Позитивную реверсию нужно искать на восходящем рынке, когда на графике видно повышающиеся минимумы (откаты), а осциллятор RSI показывает понижающиеся минимумы.

Обратное можно сказать о негативной реверсии, которая возникает на нисходящем рынке, и выглядит следующим образом:

Ложные волны

Wilder рассматривал ложные волны или failure swings, как предвестник надвигающейся смены тенденции. Этот сигнал нужно искать исключительно на самом индикаторе RSI; график не учитывается, как при дивергенции.

Бычья ложная волна возникает, когда линия РСИ опускается ниже 30, потом поднимается выше нее и откатывая назад не достигает уровня 30. Сигнал появляется при пробое предыдущего максимума, как это показано на графике зеленой стрелочкой.

Медвежья ложная волна идентична предыдущей, только с уровнем 70. Вот пример:

Идентификация тренда

В книге «Технический анализ для профессионального трейдинга» Констанс Браун предполагает, что осцилляторы не двигаются между отметками 0 и 100. На восходящем биржевом рынке RSI двигается между 40 и 90 с зоной поддержки от 50 до 40.

Когда биржевой рынок движется вниз, то RSI колеблется между 10 и 60, а зона поддержки находится от 60 до 50. Другими словами, в зависимости от направления тенденции вы можете сдвигать уровни перекупленности или перепроданности, чтобы получать сигналы во время коррекции тренда. Примеры представлены на графиках.

Как применять с другими индикаторами?

Разновидности осцилляторов, у которых похожие особенности и принцип действия – идентификация ценового импульса – ставят трейдеров перед сложным вопросом выбора. Как выбрать между инструментами: стохастик, CCI или RSI, если отличается у них лишь формула расчёта?

На изображении выше видно, что RSI отличается более плавным движением, хотя CCI дает больше всех сигналов. Но, цитируя «инвестопедию», для торговли трейдеры отдают предпочтение индикатору РСИ, отмечая его улучшенные характеристики, подходящие под разные рынки.

Индикатор RSI правильно будет применять с разными трендовыми индикаторами: MACD, MA или скользящей средней. Например, 2 скользящие средние будут идеальным вариантом, чтобы фильтровать с их помощью тренды, а с помощью RSI можно искать откаты. Инструкция на основе данного метода хорошо представлена на этом сайте.

Выводы

  • Использование RSI оправдано на безтрендовом рынке, как и любого другого осциллятора;
  • Если добавить на график индикаторы тренда, например, скользящую среднюю, как фильтр, то РСИ можно использовать для поиска откатов;
  • Торги по перекупленности и перепроданности, а также по дивергенции – наиболее оправданы;
  • Существуют разные модификации и секреты RSI, но наиболее интересны с них предложил Connors Larry, о чем мы поговорим в следующем посте.

Если вам понравилась статья, делитесь ею в соцсетях и оставляйте комментарии ниже. Удачных вам торгов и будьте успешны!

RSI индикатор

Индекс относительной силы RSI – это индикатор, который можно использовать абсолютно во всех торговых платформах и системах. Это один из первых старейших инструментов, ставший классическим, который сейчас применяется абсолютно на любых рынках и биржах, в том числе и на «Форекс». Многие трейдеры знакомы довольно близко с этим индикатором, даже использовали его в своей деятельности, однако не всегда делали это правильно.

Общее представление об индикаторе RSI

RSI – это осциллятор, который меняется в определенном диапазоне с изначально заданными минимумом и максимумом. Инструмент относительной силы располагается на шкале от 0 до 100. Лучше и эффективнее всего раскрывается он в зоне экстремумов. Для удобства оценки размещаются 2 линии на уровнях 30 и 70, за ними находятся области перепроданности и перекупленности соответственно.

Поэтому как только индекс RSI выходит за эти пределы, пересекает отметку 70, то прогнозируется спад цен. Если он выходит ниже 30, то ожидается подъем стоимости. Границы могут меняться на усмотрение трейдера. Но эксперты считают, что значения 30 и 70 будут уместны при боковых трендах, а классические 20 и 80 – при явных бычьем и медвежьем трендах.

Создатель индикатора RSI Уайлдер рекомендовал использовать в работе 14-дневный период. Но сейчас популярностью пользуются также 9- и 25-дневные варианты. В программах можно найти различные вариации. Соответственно, если выбран дневной график, то в его случае 9 и 14 – это количество дней. Если он недельный, то 9 и 14 недель. На минутных это значит 9 и 14 минут. Следует помнить о том, что чем меньше будет выбран временной отрезок для расчетов индикатора, тем более восприимчивым он станет к меняющемуся ценовому тренду. Оптимальный период для каждого таймфрейма и валютной пары подбирается индивидуально. Но для меньшего таймфрейма нужно выбирать более длинный период, и наоборот.

Формула расчета индикатора

Так как все вычисления происходят автоматически, для этого не нужно самостоятельно производить сложные расчеты с учетом постоянных изменений. Заучивать формулы тоже не нужно. Но понимание входящих в них составляющих позволит разобраться в принципе действия этого индикатора RSI, а значит, научиться его правильно применять на практике, распознавать исходящие от него сигналы. Чтобы рассчитать показатель RSI, необходимы положительные (U) и отрицательные (D) изменения цены. В том случае, если при закрытии цена будет сегодня больше, чем вчера, то это «восходящий» день.

Если же цена закрытия оказывается ниже, чем в предыдущий день, то это пример «нисходящего» дня.

Если цены закрытия в оба дня оказываются одинаковыми, то U и D будут приравниваться к 0. Затем необходим расчет относительной силы RS, на основе которой уже будет рассчитан и сам индекс относительной силы индикатора RSI:

То есть:

В некоторых источниках встречается такая же формула, но вместо экспоненциальной скользящей средней EMA в ней используется простая SMA.

Для расчета может быть выбрана абсолютно любая цена, так как пользоваться индикатором RSI очень просто. Если RSI используется на терминале MetaTrader 4, это может быть стоимость открытия, закрытия, минимальная, максимальная, средняя, типичная, взвешенная. Индекс может также строиться и на показателях какого-то иного инструмента.

Брокерская контора Мин. депозит Мин. ставка Бонус Демо-счет Лицензия
Binomo 10$ 1$ До 100% Да ЦРОФР
FinMax 100$ 5$ До 150% Да ЦРОФР
Migesco 5$ 1$ До 110% Да ЦРОФР
Бинариум 9$ 1$ До 60% Да ЦРОФР
24option 200$ 24$ До 100% Да IFSC

Уровни перекупленности и перепроданности

Так как все значения индикатора RSI находятся в диапазоне от 0 до 100, на графике откладываются две горизонтальные линии на уровне 30 и 70. Пересечение их свидетельствует о перепроданности и перекупленности рынка соответственно. Когда происходит пересечение, трейдер понимает, что необходимо открывать сделку на покупку или продажу. Но, как уже было сказано, этими контрольными уровнями могут быть не только значения 30 и 70. Трейдер может самостоятельно настроить подходящие для него отметки. Если наблюдается бычий тренд, то можно использовать значение 40 и 80, если медвежий, то 20 и 60. Для повышения качества сигнала можно отметить диапазон линиями значений 20 и 80. Эффективным и результативным решением станет внедрение правила 5%: линию необходимо размещать на таком уровне, чтобы индекс RSI находился за ее пределами 5% всего времени за прошедшие 3 месяца, если были выбраны дневные графики.

Обратите внимание: Когда рынок очень спокоен, с минимальными изменениями цен, колебания индекса могут не выходить за отметки 30 и 70. Чтобы увеличить их амплитуду в этом случае, нужно сократить временной интервал, выбрать значение 7 или 5.

Бывает и обратная ситуация, когда на графике присутствуют сильные сигналы. Эти сигналы легко спутать с обычным рыночным шумом. В этом случае амплитуда также снижается путем выставления параметров в виде увеличенного периода, например, до 21.

Индикатор РСИ – незаменимый помощник для трейдеров, пользующихся скальпингом на рынке с узким флетом. На изображении можно рассмотреть наглядный пример использования индикатора. На нем обозначены все точки для входа на рынок с использованием индекса RSI.


Уровни 40/80, 20/60

Как уже упоминалось, актуальными уровнями при возрастающем графике цены становятся отметки 40 и 80. Когда индикатор приближается к нижнему значению, то нужно открывать сделку на покупку.

Если же тренд убывающий, то лучшие результаты дадут уровни 20 и 60. Когда же значение индикатора приближается к большей отметке, то можно совершать операции по продаже.

Как определить изменение направления цены в уровнях 20/60 и 40/80

На изображении представлен явный пример того, как тренд меняется с нисходящего на восходящий. В первом случае индикатор неоднократно приближался к уровню 20, но не мог дотянуться до 80. В момент, когда ему все-таки это удалось, должна была произойти смена направления движения цены. Следующее уменьшение индикатора, который снова приблизился, но не дотянул до 20, станет доказательством изменения тренда.

Уровень 50

Эксперты утверждают, что индикатор RSI по большей части ориентирован на уровни перекупленности и перепроданности для торговли. Но в нем также учитывается и нулевая линия 50. Именно на этом уровне иногда возникает сопротивление. Если необходимо убедиться в существовании ап-тренда, то нужно взглянуть на RSI. Линия должна быть выше уровня 50. При существовании предположения, что рынок находится в даун-тренде, подтверждение в виде линии должно быть ниже 50. Сигнальная линия 50 служит дополнительным подтверждением для RSI. Когда индекс расположен выше нее, то рекомендуется по сигналу открывать сделки на покупку, если ниже, то на продажу.

Неудавшийся размах

Тот момент, когда значение индекса располагается в области перепродажи и перекупа на графике осциллятора, там может появиться модель «неудавшийся размах». Уайлдер назвал эту ситуацию именно так, потому что при возрастающем тренде новый пик кривой не смог приблизиться к уровню предыдущего, а затем случается спуск кривой линии ниже предыдущего уровня спада. Вроде этот паттерн и выглядит надежным, но его стоит использовать с осторожностью в комплексе с другими инструментами и стратегией.

Уровни и трендовые линии

Очень удобно применять стандартный графический анализ именно на графике осциллятора RSI. Над изображением выставлен простой горизонтальный уровень, где выявлены одни и те же точки опоры для RSI и тренда на ценовом графике. Можно заметить, как благодаря RSI был выявлен предстоящий пробой тренда за 4 бара до его осуществления.

Пример изображения линии тренда:

Это абсолютно стандартная реакция индикатора при пробитии линии тренда. Предшествуют этому несколько касаний, затем следует пробой. Наиболее полезные сигналы можно найти в областях перекупа и перепродажи.

Графические фигуры

График RSI позволяет проводить анализ тренда, используя фигуры технического анализа.

Наиболее популярные среди них – это:

  • треугольники;
  • клинья;
  • голова и плечи;
  • прямоугольники;
  • многое другое.

У каждого из них есть свои особенности, необходимо знать и нюансы работы, сигналы. Они помогают спрогнозировать будущее движение цены и изменения тренда.

Иногда именно на графике RSI можно заменить явные сигналы в виде графических моделей, которые на ценовом графике видны не будут.

Дивергенции

Составлять прогноз будущих цен с использованием индекса RSI можно на основе анализа расхождений, которые появляются между трендом цены и направлением движения графика RSI.

Дивергенция может быть двух видов:

  • при росте RSI и снижении цены или ее стабильности;
  • при падении RSI и росте или стабильности цены.

В этой ситуации дивергенция – это мощный сигнал для разворота.

RSI и скользящие средние

Многие пользователи и участники торговли если и используют в своей работе индекс RSI, то строго по назначению для исследования уровней перекупленности и перепроданности. Но на изображении можно заметить, как при сочетании со скользящей средней создается эффект сглаживания. Скользящая средняя отмечена красным цветом. Она демонстрирует направление перемещения RSI. Можно заметить и расположение самого индекса относительно этой скользящей линии. В то же время скользящая средняя линия также может являться уровнем сопротивления для индекса RSI.

Благодаря одной скользящей линии можно распознать гораздо больше сигналов и отыскать моменты для идеального входа на рынок. Может показаться поначалу, что если включить 2 таких скользящих линии, то это станет гораздо более результативным и прибыльным поступком, появится больше сигналов.

На практике это не совсем так выходит. Если учитывать направление движения цены, можно улавливать качественные сигналы, появляющиеся при пересечении этих двух скользящих линий, которые были сформированы на графике RSI.

Методы определения тренда при помощи индикатора RSI

На рынке Forex или других биржах есть продавцы и покупатели. Сами рынки представлены постоянными колебаниями цены в определенных диапазонах, заданных настройками. Как правило, границы, отделяющие этот диапазон, носят название уровней поддержки и сопротивления. Если цена выходит за эти границы и движется в своем определенном направлении, то есть по восходящей или по ниспадающей, то налицо явные признаки тренда. Так как индикатор RSI строится за счет колебаний цены, то он демонстрирует ее скорость.

Благодаря следующему изображению можно понять, что индикатор RSI помогает найти изменение наклона скользящей средней, когда он попадает в область над или под уровнем 50, что тоже является своеобразным сигналом.

Использование канальных индикаторов

Распознавать сигналы индикатора RSI намного проще и удобнее с применением канальных индикаторов. Они превращают зоны перекупленности и перепроданности в динамические, позволяют им перемещаться одновременно с графиком индекса. Совместно с RSI можно устанавливать полосы Боллинджера.

При необходимости можно применять конверты средних или любые другие канальные индикаторы.

RSI на различных таймфреймах

Индикатор RSI часто дает хорошие сигналы. Но слепо доверять им тоже не стоит, необходимо тщательно их проверять и фильтровать. И прекрасным выходом станет фильтр RSI с более старшим периодом. Если при М15 индекс говорит о перепроданности, на Н4 в этот же момент вполне вероятно нахождение в отрезке перекупленности. Поэтому если просто работать на М15 без проверок, то это может привести к убыткам.

Заключение

Большинство трейдеров часто отказываются в своей торговле использовать любые индикаторы, не только классические. На самом деле такое решение говорит лишь о том, что они просто не умеют правильно и грамотно их использовать. И для них описание и применение индикатора RSI в новинку. Даже один из самых первых базовых индикаторов – индекс относительной силы – может давать огромное количество разнообразных сигналов, позволяющих сформировать стабильную и высокую прибыль. Но при применении индикатора нужно знать об основных нюансах и секретах, которые уже были выявлены или только проявляются в ходе активного использования. Новичкам в этом плане будет гораздо сложнее. Поэтому так важно профессионалам делиться своим опытом и знаниями.

RSI: Relative Strength Index

Индекс относительной силы RSI, он же Relative Strength Index (несознательные граждане называют “ресай”) – один из ключевых осцилляторов, который используется во всем мире.

Если вы включите наши или западные экономические новости, присмотритесь к графикам у трейдеров на мониторах. Весьма велика вероятность, что на одном из них промелькнет именно RSI.

Данный индикатор отображает так называемый “моментум” – то есть скорость и амплитуду, с которой изменяется движение цены.

Другими словами, с помощью RSI мы можем анализировать силу или же слабость текущего рыночного состояния цены. Индикатор основан на использовании цен закрытия за определенный промежуток времени, на базе чего и рождается эффективность, проверенная временем.

В результате, он применяется везде – для настоящих индексов, фьючерсов, опционов, валютных пар и для определения того, будет ли дождик в четверг. Короче говоря, торговая стратегия с RSI – то, что доктор прописал бедному бинарщику.

Простой, надежный, сверхпопулярный индикатор – что тут еще добавить? Только как использовать индикатор RSI для бинарных опционов.

История создания

Создатель RSI – это трейдер Уэллс Уайлдер (J. Welles Wilder). Чуть ранее я описывал другой знаменитый его индикатор, а именно, Parabolic SAR.

Уэллс – еще один пример того, как в трейдинг приходят люди со стороны. Он был обычным техником на флоте, потом много лет работал рядовым инженером-механиком. Но зарплата, как вы понимаете, видимо была слишком скудна, поэтому Уэллс параллельно пытался торговать на бирже.

Некоторые высказывания Уайлдера:

  • “Не можешь справиться с эмоциями – вали с трейдинга.”
  • “Некоторые трейдеры рождаются недисциплинированными. Жизнь научит. Будет больно.”
  • “Именно из-за ваших эмоций рушатся любые планы, стратегии и системы. Так вам и надо” (шутка, последнее я добавил).

Веселый дядька. В общем, он сосредоточился на техническом анализе, в чем и преуспел. В 1978 году вышла его книга “New Concepts in Technical Trading Systems”, где он впервые представил, среди всего прочего, индекс относительной силы – RSI.

Шли годы, а индикатор только набирал популярность. До сих пор торговля по RSI – один из фундаментальных инструментов, который используют технические аналитики. Везде, в любых банках и инвестиционных фондах. За годы индикатор обкатали и нашли массу сценариев для его применения.

Формула RSI

Очень простая формула, понятная и пятиклашке.

RS = средний прирост (average gain) / среднее падение (average loss)

Как работает индикатор RSI

Мы уже разобрались с тем, что RSI – осциллятор что показывает “моментум”, силу и амплитуду цены. Индикатор отображается на шкале в диапазоне от 0 до 100.

  • Чем ближе RSI к 0 – тем больше движение цены вниз ослабевает.
  • Чем ближе RSI к 100 – тем активнее замедляется движение цены вверх.

По умолчанию, индикатор учитывает цены за 14 дней. Это значение можно изменить, но я использую базовый вариант.

Как пользоваться RSI

Рассмотрим несколько простых сценариев использования индекса относительной силы.

Перекупленность и перепроданность

По мнению создателя RSI, когда цена двигается очень быстро и индикатор стремительно летит вверх, это значит, что цена находится в зоне перекупленности и совсем скоро выдохнется. А там, того и гляди, начнет падать.

Справедливо и обратное утверждение. Если RSI улетел вниз, мы видим ситуацию перепроданности и нужно терпеливо дождаться разворота тренда. При этом:

  • RSI более 70 = перекупленность;
  • RSI менее 30 = перепроданность.

Например. RSI более 70, перекупленность и разворот цены:

Обратная ситуация. RSI в зоне перепроданности:

Когда же RSI находится между 70 и 30 – это нейтральная ситуация, а около 50 – вообще, отсутствие тренда.

Нередко трейдеры, кстати, меняют значения 70 и 30 на 80 и 20. Можете смело попробовать (см. настройки дальше), никто за это не укусит.

Дивергенция

Есть у любого осциллятора однозначно работающий инструмент – это дивергенция. Она хороша везде, у стохастика, макди и многих других осцилляторов.

У RSI мы наблюдаем точно такую же картину. В дивергенции суть в том, что индикатор расходится с ценой, что и указывает на ее разворот.

  • Бычья дивергенция – цена вниз, RSI вверх.
  • Медвежья дивергенция – цена вверх, RSI вниз.

Внутренний разворот

А вот здесь мы вообще не смотрим на цену, нам не интересно. Все внимание на сам RSI. Внутренний (внутриграничный) разворот состоит из 4 следующих шагов:

Бычий разворот (на рост цены)

  1. RSI падает ниже 30 (перепроданность).
  2. Подскакивает выше 30.
  3. Отскакивает назад, но все еще выше 30.
  4. Прорыв вверх – смена тренда состоялась.

Медвежий разворот (на падение цены)

  1. RSI поднимается выше 70 (перекупленность).
  2. Падает ниже 70.
  3. Поднимается опять, но все еще ниже 70.
  4. Прорыв вниз – смена тренда.

Пример медвежьего разворота:

Дивергенция, подтверждающая тренд

Все страстно ждут, что цена развернется. Однако, ошибкой было бы считать, что любая дивергенция автоматически дает разворот.

Это – не так. Если тренд действительно сильный и устойчивый, то дивергенция может его лишь подтвердить. Об этом много писал Эндрю Кардвелл (Andrew Cardwell).

По его наблюдениям, в сильном тренде дивергенция RSI лишь подтверждает этот тренд, а вовсе не опровергает его. Вот как на этом дневном графике:

Это лишний раз доказывает, почему нужно использовать все возможности теханализа для определения трендов. Ибо в сильном тренде большинство индикаторов будут лишь его подтверждать, а не указывать на неминуемый разворот.

Научитесь определять тренды – в сильном тренде работают другие правила, нежели в боковом движении.

Обратная дивергенция

Мы уже видели пример дивергенции выше. Это когда цена идет вверх, RSI клонится вниз и, в итоге, оказывается полностью прав – цена разворачивается.

Однако, Кардвелл описывал и так называемые обратные дивергенции. В них все наоборот:

  • цена вверх, RSI вниз – будет сильный скачок вверх;
  • цена вниз, RSI вверх – будет сильный скачок вниз.

Теперь давайте соединим RSI с парочкой других популярных индикаторов.


Stochastic RSI

Что будет, если один сверхпопулярный индикатор – стохастик – соединить с другим? Получится Stochastic RSI, два шампуня в одном флаконе.

Достаточно поставить на график все три варианта, чтобы оценить разницу. Сверху вниз:

Как видите, Stoch RSI – это индикатор, в котором взято лучшее от RSI и обычного стохастика. По факту, я расцениваю этот индюк просто как более удобную, сглаженную версию обычного стохастика.

Собственно, именно эту версию стохастика я и применяю. Она прекрасно работает для 5-минутного таймфрейма и выше. А вот для 1-минутки порой лучше использовать стохастик обычный – он более “резвый”.

А вот и вторая популярная парочка.

MACD RSI

Что в MACD главное? Правильно, пересечение линий пониже или повыше. Хорошее такое, уверенное и гладенькое пересечение. А вот RSI поможет его подтвердить.

  1. Видны две свечи разворота – длинная зеленая за которой выросла не менее длинная красная.
  2. Пересечение MACD
  3. RSI задержался в зоне перекупленности и явно намекает на падение цены.

И цена идет как по маслу:

Достаточно не забывать о том, что именно показывает RSI – силу, с которой движется цена. Осознавая это, будет понятно, когда именно RSI хорошо подтвердит пересечение MACD.

И смотрите как похожа зеркальная ситуация. Она бывает не так часто, но уж если она вам попалась – в яблочко. И снова на арене все те же.

  1. Свечи разворота (длинная красная/длинная зеленая).
  2. Пересечение макди.
  3. RSI, что утомился сидеть в зоне перепроданности.

Настройки RSI

Настроить ресай – как 2 пальца об асфальт. Собственно, поменять мы можем лишь временной промежуток, который, по умолчанию, равен 14 дням. И это хорошее значение, правда. Без особенной необходимости я бы его не менял.

Ну а на вкладке Style вы можете легко поменять стиль индикатора:

  • RSI – линия самого индикатора;
  • Upper band – цвет и толщина верхней линии в закрашенной области; значение 70 можно поменять на 80;
  • Lower Band – тоже самое, для нижней линии; значение 30 можно поменять на 20;
  • Background – вместо миленького фиолетового цвета можно поставить любой другой.

И вообще, никто не мешает сделать RSI для любителей чернухи, чтобы четко видеть, когда он выходит из окрашенной зоны:

Подведем итоги

Между нами девочками: вот уже которое десятилетие индекс относительной силы не дает покоя биржевикам во всем мире. Если вы пойдете на какие-нибудь платные курсы по техническому анализу, я даю вам гарантию – там обязательно расскажут про RSI.

По факту, именно RSI считается одним из лучших индикаторов для создания рыночных метрик и различных торговых стратегий и систем. Это только кажется, что он простой, как волосы в носу – в действительности, в индикаторе скрываются впечатляющие глубины, которые очень интересно раскрывать.

Как и с любым другим индикатором, не вздумайте применять его слепо. Ни ресай, ни любой другой индикатор. Экспериментируйте. Ставьте его на график, следите за тем, что он показывает. Не спешите делать ставки – поезд не уходит. Цена, темпы ее развития, глубина рынка – все это отслеживают с помощью RSI и правильно делают.

Замечательный индюк, и для новичков, и на вырост. Так что проявите к нему уважение и произносите “ресай” с придыханием, а то индюк обидится, будет являться к вам во снах и нервно дышать в ухо. А кому это надо? Никому. Не обижайте индюков.

Индикатор RSI: описание, торговля, комбинации

Индикатор под названием «Индекс относительной силы» (Relative Strength Index, RSI) представляет собой один из немногих инструментов трейдера, который способен опережать движение цены. Конечно же, такие ситуации будут случаться не каждый день, однако данные свойства очень интересны и их можно использовать для анализа текущей ситуации на рынке. Индикатор был впервые представлен Уэллсом Уайлдером (J. Welles Wilder) и очень подробно описан в книге ”Новые концепции в технических торговых системах” (New Concepts in Technical Trading Systems). Примечательно, что все расчеты и построения на графиках выполнены автором «вручную». Помимо RSI, который представляет собой осциллятор (а такие инструменты лучше всего работают именно в периоды боковых движений на рынке), в книге рассматриваются еще несколько индикаторов, различных по своими свойствам и методам применения. Автор старался охватить как можно больше рыночных ситуаций, где их можно было бы применять.

В этом посте я затрону наиболее важные аспекты, связанные с пониманием темы, а именно:

Описание индикатора RSI

Индикатор RSI — очень популярный инструмент, им пользуются не только начинающее трейдеры, но также и уже опытные, которые применяют в своем анализе сложные методы типа ”Волнового анализа Эллиотта”, который отлично подходит для качественного технического анализа.

Как отмечалось ранее, индикатор представляет собой осциллятор. Данный вид инструментов разрабатывался именно для боковых движений, где они показывают, насколько сильно цена отклонилась от своих средних значений либо как быстро она движется, предсказывая трейдерам высокую вероятность разворота в обратном направлении. Инструмент доступен в большинстве торговых платформ и необходимости дополнительно что-либо скачивать нет — достаточно нажать несколько кнопок, и окно индикатора появится под графиком цены финансового инструмента.

Как рассчитывается RSI

Если говорить простым языком, то индикатор рассчитывается как разница между положительной суммой закрытия цен и отрицательной за определенный временной промежуток. Если сумма средних положительных цен больше, чем сумма средних отрицательных, то значения индикатора движутся вверх, если же наоборот, то можно наблюдать их падение. Ниже представлена формула расчета RSI.

RSI = 100 — (100/(1 + RS))

RS = Средняя цена положительных цен закрытия / Средняя цена отрицательных цен закрытия

Сам автор для построения RSI использовал период 14, однако в современном трейдинге чаще встречается значение 13. Это влияет только на скорость изменения индикатора, поэтому с меньшим периодом индикатор будет чуть подвижнее, чем с большим. Существует множество торговых систем с различной длительностью периодов, однако важно помнить, что для графического использования индикатора лучше придерживаться консервативного варианта с периодом, близким к рекомендованному самим автором.

Как пользоваться индикатором RSI

Уайлдер выделил несколько способов использования индикатора, начиная от самого простого и заканчивая более сложными, которые будет проблематично применять без знания основ графического анализа. Все варианты можно разбить на следующие составляющие:

  1. Области перекупленности и перепроданности.
  2. Поиск расхождений (дивергенция и конвергенция).
  3. Поиск графических моделей.
  4. Построение линий тренда.
  5. Разворотная модель ”Неудавшийся размах”.

Теперь необходимо их рассмотреть более детально, чтобы научиться находить точки входа в рынок с использованием индикатора, либо же попробовать построить свою стратегию RSI с использованием данных методов анализа графика.

Торговля с индикатором RSI

Перекупленность и перепроданность

Определить данные уровни довольно просто — автор выделил зону выше уровня 70 как область перекупленности. При превышении этой отметки считается, что цена слишком быстро растет и в скором времени ожидается ее разворот. При падении значений индикатора ниже уровня 30 считается, что цена слишком быстро снижается и далее стоит ожидать начала коррекции с возвратом значений индикатора обратно за уровень 30. Однако в момент сильных трендов значения RSI могут довольно долгое время находиться выше или ниже данных уровней, пока у тренда есть сила.

Выбор редактора:  Бинарные опционы. В МВФ назвали условия, при которых нефтяные котировки могут достигнуть отметки 75$

Для решения указанной проблемы нужно дождаться возврата значений индикатора обратно под уровень 70 при сильном росте, и только после этого рассматривать продажи инструмента, либо определять, в какую сторону движется тренд, и игнорировать сигналы, которые идут против текущей тенденции. К примеру, во время бычьей тенденции значения индикатора будут часто подниматься выше уровня 70 и некоторое время прибывать там. Рекомендуется игнорировать такие сигналы и ждать падения ниже отметки 30, после чего принимать решение о входе в рынок. То же самое при нисходящей тенденции — лучше игнорировать сигналы ниже 30 и ждать тест уровня 70, когда будут получены сигналы в поддержку существующей тенденции.

Поиск расхождений

Сигналы дивергенций и конвергенций мы подробно рассматривали в обзоре индикатора MACD. При появлении таких структур на RSI начинается поиск расхождений графика цены и графика индикатора. К примеру, если цена показывает новый максимум, а график индикатора такой максимум не подтверждает, считается, что сформировалась дивергенция — сигнал к продажам.

Сигнал к покупкам или продажам трактуется в зависимости от того, где формируется конструкция (выше уровня 50 либо ниже него). Возможно, индикатор MACD гораздо лучше подходит для поиска таких конструкций, потому что там есть сигнальная линия, которая дает точный сигнал для входа в рынок. В индикаторе RSI такой линии нет, однако умение находить здесь подобные сигналы не будет лишним.

Поиск графический моделей

Довольно часто можно встретить формирование разворотной модели ”Голова и плечи” на индикаторе RSI в то время, когда на ценовом графике такой модели нет. Таким образом с помощь индикатора можно получить надежный сигнал для входа в рынок. Можно также искать и модели ”Двойное дно”, ”Треугольник” или ”Двойная вершина”. Но самой сильной моделью все же выступает именно ”Голова и плечи”.

Входить в рынок лучше всего именно на правом «Плече» данного паттерна, как и при торговле по модели на ценовом графике. Момент пробоя линии ”Шеи” станет своеобразным подтверждением завершения формирования модели.

Построение линий тренда

Строить линии тренда — одно из самых интересных занятий для графического трейдера. Более того: здесь мы получаем опережающий сигнал для входа в рынок. Линия тренда может выступать как уровнем поддержки, так и сопротивления. Если значения индикатора пробили трендовую линию, автор рекомендует выстраивать аналогичную прямую на ценовом графике цены и ждать ее тестирования.

В этом проявляется опережающее свойство индикатора — цена еще не достигла линии тренда, а индикатор RSI уже пробил ее. Однако применение такого метода требует наличия опыта графического анализа и знаний в построении линий и уровней на графике цены.

Модель ”Неудавшийся размах”

Автор подробно описал данный паттерн как отдельный сигнал, который имеет четкие правила его поиска перед входом в рынок. Сигнал к продаже должен формироваться выше уровня 50, далее первый пик индикатора должен протестировать уровень 70, после чего необходимы отскок вниз без падения ниже уровня 50 и новый рост, который не достигнет прежнего максимума и не будет тестировать уровень 70. В месте, где значения индикатора оттолкнулись вверх, строится уровень поддержки, и как только данная область будет пробита, возникнет сигнал на продажу.

Можно сказать, что данная структура очень сильно напоминает паттерны ”Двойная вершина” и ”Дракон”. Схожесть действительно есть, но важно отслеживать тесты уровней на индикаторе RSI, иначе модель не сработает. Все то же самое будет и в перевернутом виде для сигнала на покупку. Необходимо, чтобы модель формировалась ниже уровня 50, первый пик должен быть ниже уровня 30, затем должна состояться коррекция без пробоя уровня 50 и новое снижение без теста уровня 30. Пробой сопротивления даст сигнал на покупку. Стоит отметить, что довольно часто цена будет отставать от значений индикатора, подтверждая тем самым опережающее свойство индикатора RSI.

Комбинации RSI и других индикаторов

Сам Уайлдер не рассматривал применение Индекса относительной силы с другими индикаторами технического анализа. В качестве базового варианта для определения тренда на дневном графике финансового инструмента можно взять 2 Скользящие средние, а на более мелких временных промежутках искать сигналы на индикаторе RSI только в направлении тренда.

Это могут быть самые простые сигналы — например, моменты достижения области перекупленности или перепроданности. Если на дневном графике Скользящие средние говорят нам о восходящем тренде, то на 1-часовом стоит ждать только теста уровня 30 и рассматривать покупки, а все, что выше уровня 70 — игнорировать.

При нисходящем тренде стоит ожидать теста уровня 70, и только в этом случае пробовать продажи, а на сигналы ниже отметки 30 не реагировать. Тем самым мы получим эффективную стратегию RSI в сторону тренда, где будут скомбинированы и временные промежутки.

Заключение

Индекс относительной силы — интересный и мощный инструмент технического анализа графиков. Он был разработал очень давно, однако и по сей день не потерял своей актуальности. Как видим, применение ему найдут и начинающий трейдер, и более опытный. Если вы любите графический анализ и умеете строить линии тренда, то сможете искать графические модели прямо на графике индикатора даже без анализа ценового. При желании вы можете скомбинировать RSI с другими индикаторами, построив на их основе торговую систему — индекс отлично дополнит Скользящие средние и поможет успешно торговать в направлении преобладающей на рынке тенденции.

Видео: Тонкости использования индикатора RSI

В качестве дополнительной информации, предлагаю ознамиться с записью нашего вебинара «Тонкости использования индикатора RSI»

Стиль, орфография и пунктуация автора сохранены.

Relative Strength Index, Индекс относительной силы (RSI)

Contents

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Индекс относительной силы (RSI) — это хорошо известный импульсный генератор, который используется для измерения скорости , а также изменения величины направленных движений цены. По существу, RSI, при графике, обеспечивает визуальное среднее для мониторинга как текущей, так и исторической, сильной и слабости определенного рынка. Сила или слабость основываются на ценах закрытия за период определенного периода торговли, создавая надежную метрику изменения цены и импульса. Учитывая популярность инструментов с денежными средствами (фондовые индексы) и заемные финансовые продукты (вся область производных инструментов); RSI оказался жизнеспособным индикатором движения цен.

ИСТОРИЯ

J.Welles Wilder Jr. является создателем индекса относительной силы. Бывший механик ВМФ, Уайлдер позже продолжил карьеру инженера-механика. После нескольких лет торговли товарами Уайлдер сосредоточил свои усилия на изучении технического анализа. В 1978 году он опубликовал « Новые концепции в технических торговых системах» . Эта работа показала дебют его нового генератора импульсов, индекса относительной силы, более известного как RSI.

На протяжении многих лет, RSI остается довольно популярным и теперь рассматривается как один из основных, важных инструментов, используемых техническими аналитиками во всем мире. Некоторые практикующие RSI продолжили работу над работой Уайлдера. Одним из весьма примечательных примеров является Джеймс Кардуэлл, который использовал RSI для подтверждения тренда.

РАСЧЕТ

ОСНОВЫ

Как упоминалось ранее, RSI является осциллятором, основанным на импульсе. Это означает, что в качестве осциллятора этот индикатор работает в пределах диапазона или заданного диапазона чисел или параметров. В частности, RSI работает между шкалой от 0 до 100. Чем ближе RSI к 0, тем слабее импульс для движения цены. Обратное тоже верно. RSI ближе к 100 указывает период более сильного импульса.

— 14 дней, вероятно, самый популярный период, однако, как известно, трейдеры используют большое количество дней.

ЧТО ИСКАТЬ

Перекупленности / перепроданности

Уайлдер считал, что, когда цены росли очень быстро, и поэтому импульс был достаточно высоким, что базовый финансовый инструмент / товар должен был в конечном итоге считаться перекупленным, и возможно была возможность продажи. Аналогичным образом, когда цены быстро снижались, и поэтому импульс был достаточно низким, финансовый инструмент в какой-то момент считался перепроданным, представляя возможную возможность покупки.

В RSI установлены диапазоны номеров, которые Уайлдер считает полезными и заслуживают внимания в этом отношении. Согласно Уайлдеру, любое число выше 70 должно считаться перекупленным, и любое число ниже 30 должно считаться перепроданным.

RSI между 30 и 70 считалось нейтральным, а RSI около 50 означало «отсутствие тенденции».

— Некоторые трейдеры считают, что диапазоны перекупленности / перепроданности Уайлдера слишком широки и позволяют изменять эти диапазоны. Например, кто-то может рассмотреть любое число выше 80 как перекупленное, а что-нибудь ниже 20 как недооцененное. Это полностью по усмотрению трейдера.

Это интерактивная диаграмма. Пользователи имеют возможность прокручивать встроенную диаграмму или нажимать «Сделать это вживую», чтобы открыть полный график в отдельном окне браузера.

Дивергенция

Расхождение RSI происходит, когда есть разница между тем, что указывает действие цены, и что указывает RSI. Эти различия можно интерпретировать как надвигающийся разворот. В частности, существуют два типа расхождений: медвежий и бычий.

Бычье расхождение RSI — когда цена делает новый минимум, но RSI делает более низкий минимум. Медвежье расхождение RSI — когда цена делает новый максимум, но RSI делает более низкий максимум.

— Уайлдер полагал, что Медвежья Дивергенция создает возможность продажи, а «Бычье дивергенция» создает возможность для покупки.

Это интерактивная диаграмма. Пользователи имеют возможность прокручивать встроенную диаграмму или нажимать «Сделать это вживую», чтобы открыть полный график в отдельном окне браузера.

Неудачные колебания

Неудачные колебания — еще одно событие, которое, по мнению Уайлдера, увеличивал вероятность разворота цены. Одна вещь, о которой нужно помнить о неудачных колебаниях, заключается в том, что они полностью независимы от цены и полагаются исключительно на RSI. Отказоустойчивые колебания состоят из четырех «шагов» и считаются либо бычьими (возможность покупки), либо медвежьей (возможность продажи).

Бычьи неудачные колебания

  1. RSI падает ниже 30 (считается перепроданным).
  2. RSI отскакивает назад выше 30.
  3. RSI отступает, но остается выше 30 (остается выше перепроданности)
  4. RSI выходит выше своего предыдущего максимума.

Медвежьи неудачные колебания

  1. RSI поднимается выше 70 (считается перекупленным)
  2. RSI падает ниже 70
  3. RSI немного повышается, но остается ниже 70 (остается ниже перекупленности)
  4. RSI падает ниже своего предыдущего минимума.

Подтверждения тренда Кардвелла

Конечно, ни один индикатор не является волшебной пулей, и почти ничего не может быть принято просто по номиналу. Эндрю Кардвелл, который упоминался ранее, был одним из тех учеников, которые принимали интерпретации Уилдера в RSI и строились на них. Работа Кардвелла с RSI привела к тому, что RSI стал отличным инструментом не только для прогнозирования разворотов, но и для подтверждения трендов.

Восходящие/нисходящие тренды

Кардуэлл сделал замечательные наблюдения, изучая идеи дивергенции Уайлдера. Кардуэлл считал, что:

  • Бычье дивергенция происходит только в медвежьей тенденции.
  • Медвежья дивергенция происходит только в бычьем тренде.
  • Как бычья, так и медвежья дивергенция обычно вызывают кратковременную коррекцию цен, а не фактический разворот тренда.

Это интерактивная диаграмма. Пользователи имеют возможность прокручивать встроенную диаграмму или нажимать «Сделать это вживую», чтобы открыть полный график в отдельном окне браузера.

Это означает, что по существу Дивергенция должна использоваться как способ подтверждения тенденций и не обязательно предвосхищать развороты.

Развороты

Кардуэлл также обнаружил, что называется положительным и отрицательным реверсированием. Положительные и отрицательные реверсии в основном противоположны Дивергенции.

  • Положительное сторнирование происходит, когда цена становится более низкой, а RSI — ниже. Цена продолжает расти. Положительные реверсии происходят только в «Бычьях трендах».


  • Отрицательное Сторнирование происходит, когда цена становится более низкой, а RSI — более высокой. Цена продолжает падать. Отрицательные реверсии происходят только в медвежьих трендах.

Положительные и отрицательные реверсии можно свести до случаев, когда цена опережает импульс. И поскольку положительные и отрицательные реверсии происходят только в указанных направлениях, их можно использовать в качестве еще одного инструмента подтверждения тренда.

Это интерактивная диаграмма. Пользователи имеют возможность прокручивать встроенную диаграмму или нажимать «Сделать это вживую», чтобы открыть полный график в отдельном окне браузера.

РЕЗЮМЕ

В течение более чем четырех десятилетий индекс относительной силы (RSI) был чрезвычайно ценным инструментом практически для любого серьезного технического аналитика. Работа Уайлдера с импульсом заложила основу для будущих графиков и аналитиков, чтобы глубже погрузиться в дальнейшее изучение последствий его моделирования RSI и его корреляции с основными движениями цен. Таким образом, RSI — это просто один из лучших инструментов или индикаторов в арсенале рыночных показателей трейдера для разработки большинства методов торговли. Только новичок взглянет на RSI и предположит, в каком направлении рынок будет двигаться дальше, исходя из одного номера. Уайлдер считал, что бычьи расхождения были признаком того, что рынок скоро будет на подъеме, в то время как Кардвелл полагал, что такое расхождение было лишь небольшой коррекцией цен на продолжающемся пути нисходящего тренда. Как и в случае с любым показателем, трейдер должен потратить время на исследование и эксперимент с индикатором, прежде чем полагаться на него как единственный источник информации для любого торгового решения. При правильном использовании RSI оказался основным индикатором и надежным показателем цены, скорости и глубины рынка.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ В TRADINGVIEW

  1. Перейдите на страницу https://www.tradingview.com/
  2. На целевой странице введите символ и нажмите «Запустить диаграмму»
  3. На панели инструментов в верхней части диаграммы выберите «Индикаторы» и выберите тот, который вы хотите добавить в таблицу.
  4. Чтобы внести изменения в свой индикатор, вам необходимо получить доступ к окну форматирования.
  5. Вы можете получить доступ к окну форматирования, нажав кнопку «Формат» в заголовке диаграммы рядом с именем индикатора или щелкнув правой кнопкой мыши по индикатору в самой диаграмме и выбрав «Формат».

INPUTS (вводы)

Length (длина)

Период времени, который будет использоваться при вычислении RSI. По умолчанию используется 14 дней.

Source (источник)

Определяет, какие данные из каждого бара будут использоваться в вычислениях. Close — это значение по умолчанию.

STYLE

Может переключаться на видимость RSI, а также на видимость ценовой линии, показывающей фактическую текущую цену RSI. Также можно выбрать цвет RSI, толщину линии и стиль линии.

Upper Band (верхняя полоса)

Может переключать видимость Верхней полосы, а также устанавливает границу в масштабе 1-100 для Верхней полосы (по умолчанию 70). можно также определить цвет верхней полосы, толщину линии и стиль линии.

Lower Band (нижняя полоса)

Может переключать видимость нижней полосы, а также устанавливает границу в масштабе 1-100 для нижней полосы (по умолчанию 30). можно определить цвет нижней полосы, толщину линии и стиль линии.

Задний план

Переключает видимость цвета фона в границах RSI. Также можно изменить сам цвет, а также непрозрачность.

Точность

Устанавливает количество десятичных знаков, которые должны быть оставлены по значению индикатора перед округлением. Чем больше это число, тем больше десятичных точек будет на значении индикатора.

PROPERTIES

Last Value on Price Scale (последнее значение по шкале цен)

Переключает видимость значения индикатора на вертикальной оси.

Arguments in Header (аргументы в заголовке)

Переключает видимость имени и настроек индикатора в верхнем левом углу диаграммы.

Scaling (пересчет)

Масштабирует индикатор либо вправо, либо влево.

Индикатор RSI — Настройки, стратегии и точки входа

Индикатор RSI (Relative Strength Index) – популярный классический осциллятор, используемый для оценки силы тенденции и нахождения точек коррекции/разворота. Создателем индекса относительной силы является известный теоретик В. Уайлдер ( J. Welles Wilder), представивший инструмент на суд широкой общественности в далеком 1978 году.

Главным преимуществом индикатора специалисты называют простоту интерпретации: на графике отображается только одна кривая, по которой достаточно легко ориентироваться.

Полное описание RSI

Индикатор RSI сравнивает абсолютные величины роста и падения рынка за определенный временной промежуток. Значения индекса могут лежать в диапазоне от 0 до 100. Главным и единственным параметром инструмента является период.

Велес Вайлдер считал цифру 14 оптимальной для этого показателя, но при желании можно использовать и другие варианты.

Например, если есть необходимость отсеять ложные сигналы, размер периода можно повысить до 21. Когда рынок спокоен, длину вполне можно снизить до 7, чтобы получать больше сообщений.

Тройной RSI

Практический пример работы с индикатором RSI с разными параметрами.

Мы открыли живой график, подключили одновременно три индикатора и задали настройки — 5, 14 и 21. Когда все три индикатора выйдут в зоны перекупленности или перепроданности (выше уровня 70 или ниже уровня 30) — это и будет хорошим сигналом на покупку или продажу.

Мы решили открыть сделку на опционах и попали на такой сигнал:

Вы можете заметить, что в нижнюю зону верхние индикаторы с более коротким периодом выходили и ранее, но эффект отскока был всего на одну, максимум две свечи, но в желтых кружках отмечены все индикаторы, и это хороший знак для покупки опциона с условием роста цены.

Мы открыли эту страницу, указали срок сделки на 6 минут (6 свечей при минутном графике), и условие сделки ВВЕРХ:

Если через 6 минут, во время закрытия сделки, курс будет выше, чем при покупке, то я получу прибыль в 73%, так как условие опциона ВВЕРХ выполнится.

А теперь посмотрите на график котировки в момент закрытия сделки:

Курс вырос сразу после сигнала RSI, а мы получили 73% прибыли, всего за 6 минут.

Общий алгоритм расчета RSI для периода N выглядит следующим образом:

  1. Берутся цены закрытия за выбранный период, включая текущий день.
  2. Определяются дни, в которые цена закрытия была выше, чем открытие следующего дня.
  3. Вычисляется совокупная абсолютная величина этих приростов и делится на N, в результате чего получается средняя величина прироста (во многих случаях это экспоненциальное скользящее среднее).
  4. Определяются дни, когда цена закрытия была ниже, чем последующая цена открытия.
  5. Аналогично приросту вычисляется средняя величина падения.
  6. В результате деления среднего прироста на среднее падение, получаем относительную силу (RS), которая станет основой индикатора.
  7. На основании RS вычисляется индекс относительной силы: RSI = 100 – 100 / (RS + 1).

Процесс повторяется для каждой сформировавшейся новой свечи. Чем больше исследуемый период, тем медленнее кривая. Она лучше фильтрует незначительные ценовые колебания, но и менее восприимчива к торговым сигналам. И, наоборот, в короткий период поступает больше сообщений, зато многие из них оказываются ложными.

Как пользоваться индикатором RSI

Велес Вайлдер в своей книге «New Concepts in Technical Trading Systems» предлагает несколько вариантов использования RSI при анализе фондовых рынков. Ниже приведены некоторые из этих стратегий.

Первый способ заключается в изучении фигур, сформировавшихся на графике Relative Strength Index. Достаточно часто происходит так, что на индикаторе образуются различные вымпелы, флаги, треугольники и прочие математические элементы, знакомые аналитикам. При этом на ценовом графике их вполне может и не наблюдаться. Считается, что с помощью этих фигур можно спрогнозировать завершение тенденции. Трактовка осуществляется по тем же принципам, как и в случае с появлением подобных элементов на линии цены.

Большинство практикующих трейдеров скептически относится к этой стратегии, говоря о ее не слишком высокой эффективности. Впрочем, у метода есть и свои поклонники.

Следующий способ заключается в изучении впадин и пиков индикатора. Первые традиционно формируются под уровнем 30, вторые – над 70. Они, как правило, опережают экстремумы ценового графика, что позволяет раньше входить в позицию и покидать ее.

Еще одним вариантом использования осциллятора RSI является анализ уровней поддержки/сопротивления, которые нередко отображаются здесь даже более отчетливо, чем на графике цены. Пробитие либо ценовой отскок от этих линий создает классические торговые сигналы. Согласно классической теории, значимыми уровнями для осциллятора считаются 30 и 70. Ниже первого показателя находится зона перепроданности, выше второго – область перекупленности.

Возможность входа в сделку должна рассматриваться только в тот момент, когда линия индикатора уходит из критической зоны. Если кривая пересекла отметку 70 сверху, стоит продавать, если уровень 30 снизу – покупать.

Многие трейдеры также используют в своем анализе понятие средней линии (уровень 50). Если кривая RSI располагается выше указанной отметки, говорят, что на рынке преобладают покупатели. Если она находится ниже, значит, доминируют продавцы. Когда индикатор пребывает в непосредственной близости от «экватора», считается, что цена движется в области флета.

Сигналы RSI

Теперь поговорим о трактовке сигналов индикатора RSI более подробно. Начнем с пересечений критических уровней. Если после пребывания в зоне перекупленности линия RSI опускается через отметку 70 сверху, констатируют переход от восходящей тенденции к нисходящей. Соответственно, если снизу пересекается уровень перепроданности, говорят о преобразовании нисходящего тренда в восходящий.

Значения 30 и 70 не являются обязательными. Их можно выставлять на основании текущей тенденции.

  • Например, при растущем тренде линии часто передвигают к отметкам 80 и 40.
  • При снижении вполне разумно опустить уровни до 60 и 20.

Также для повышения качества сигналов можно использовать скользящую среднюю с периодом три. Сообщения станут немного запаздывать, зато существенно сократится количество ложных вызовов.

  • Насколько доверять подобным сигналам, каждый решает для себя сам, исходя из собственной стратегии торговли. Кто-то считает, что линии перепроданности/перекупленности для определения разворота не слишком нужны, так как достаточно ориентироваться исключительно по кривой индикатора. Но большинство трейдеров с этим не соглашается, склоняясь к мнению, что наличие уровней существенно упрощает процесс, тем более, когда речь идет о начинающих игроках, которые еще только осваиваются с премудростями рыночной торговли.

Дивергенция RSI

Основным сигналом индикатора считается дивергенция или, проще говоря, расхождение в поведении кривых индикатора и цены. То есть, если последняя растет, а RSI при этом демонстрирует понижение, значит, бычий тренд слабеет, и в скором времени следует ожидать коррекционного движения вниз или разворота. И, наоборот, при снижении цены и росте индекса можно говорить о скором завершении медвежьей тенденции.

При этом важно, чтобы индикатор в момент образования дивергенции находился в области перекупленности/перепроданности и не пересекал в это время критическую линию.

Сам Уайлдер называет подобное положение «неудавшимся размахом» и советует относиться к таким сигналам максимально ответственно.

Стратегия RSI

Основная суть индикатора — продавать, когда индикатор уходит из зоны перекупленности и покупать, когда он покидает область перепроданности. Но нужно сразу сказать, что безоглядное следование этому совету зачастую приводит к неудовлетворительным результатам. Дело в том, что за пробитием уровней нередко идет мощный откат, резко меняющий положение дел на рынке. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, можно воспользоваться дополнительными трендовыми индикаторами типа MACD или DMI. Открываться следует только в направлении тренда.

Повышение надежности работы за счет увеличения количества аналитических инструментов – решение вполне логичное. Однако когда ты только осваиваешься в профессии, использовать несколько индикаторов одновременно не так просто. Специально для таких игроков, а также для всех, кто предпочитает работать с одним инструментом, для RSI была разработана стратегия, позволяющая торговать, не прибегая к помощи других средств.

Первое, что необходимо сделать в рамках этой системы – построить линии, которые будут отображать области перепроданности/перекупленности точнее, чем стандартные уровни. Логика в том, что рынки не столь похожи, чтобы везде устанавливать одинаковые ориентиры. В общем на графике рисуются две параллельные прямые, проходящие через экстремумы. Они и станут главными уровнями поддержки/сопротивления. Внутри полученного диапазона через области консолидации точек разворота проводятся еще две параллели.

Сделки по-прежнему открываются при выходе в среднюю зону, однако теперь эти сигналы являются подтвержденными. При пересечении области перекупленности сверху короткая позиция ставится тогда, когда график пересекает вторую линию поддержки. В случае с проходом снизу через линию перепроданности, LONG открывается, если ценовая кривая преодолевает второй уровень сопротивления. Если кривая опускается в центральную зону и не задерживается там, а движется вниз, следует продавать. Обратный процесс говорит о необходимости покупки.

Главным минусом стратегии является существенное уменьшение количества сигналов. Плюс в том, что они становятся намного надежнее.

Определение направления тренда проводится на основании экстремумов, расположенных в разных диапазонах. Если стартовая точка лежит в области перекупленности, то следующая точка тенденции должна находиться в средней полосе. То же самое и с восходящим движением. Таким образом, нисходящая тенденция представляет собой линию, связывающую последний локальный максимум с предыдущим, который в свою очередь должен быть выше своего предшественника. И так далее. В случае с восходящим трендом, кривая подобным образом объединяет локальные минимумы. Построение линий тенденции на основании последних локальных экстремумов дает возможность своевременно корректировать их по мере появления новых данных. Чем меньше количество периодов, тем чаще происходят изменения в трендовой кривой и тем чувствительнее она к пробою.

Видео — как работать с индикатором RSI

Заключение

Данный инструмент максимально эффективен в сочетании с другими средствами анализа, например, каналами Дончиана. В частности, он очень удобен при работе со скользящими средними. Если есть желание использовать в работе исключительно индикатор RSI, следует учесть, что его сигналы зачастую достаточно противоречивы.

Как бы там ни было, осциллятор прекрасно справляется со своими основными функциями, в том числе и обязанностями фильтра, предостерегающего от покупок или продаж в неблагоприятный момент. Помимо классической версии индикатора, существуют различные его модификации, из которых можно выделить вариант, предложенный создателем индекса относительной бодрости Джоном Эхлерсом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Индикатор RSI: настройка и использование

Среди сотен математических инструментов для трейдеров RSI (индикатор относительной силы) — один из самых востребованных.

Он интегрирован практически во все торговые платформы и программы для технического анализа.

На основе RSI создано множество механических торговых систем для автоматической и ручной торговли.

Давайте разбираться в нюансах работы этого индикатора.

Индикатор RSI: описание

Индекс относительной силы представляет собой линейный график, который располагают под графиком цены.

Индикатор колеблется по шкале от 0 до 100.

Relative Strength Index определяет моментум, т.е. скорость изменения цены за выбранный промежуток времени.

Нередко данный индикатор демонстрирует силу или слабость рынка лучше, чем динамика изменений котировок финансового актива.

Моментум показывает потенциал движения акций, облигаций, индексов и валютных пар, а также вероятную смену тенденции на рынке.

Часто RSI используют как осциллятор — индикатор, который определяет зоны перекупленности и перепроданности актива.

Считается, что если график находится выше отметки 80, то вероятен разворот цены вниз, а если ниже 20 — то вверх.

Необходимо учитывать, что подобные индикаторы лучше всего использовать при диапазонной торговле — флет, когда на рынке нет преобладающей тенденции.

История разработки, что показывает RSI

Впервые формула расчета индекса относительной силы была опубликована в журнале «Commodities» в 1978 г.

Автором индикатора является Уэлс Уайлдер — знаменитый биржевой трейдер и технический аналитик.

Уайлдер работал инженером, специалистом по недвижимости, но его истинным призванием стала биржевая торговля и разработка технических индикаторов.


За журнальной статьей последовала книга, где Уайлдер подробно разобрал принцип действия RSI.

Индикатор быстро стал одним из самых популярных инструментов технического анализа, который помогал трейдерам оценивать силу рыночных трендов и вероятность их смены.

Уайлдер рекомендовал использовать RSI с другими инструментами, которые он разработал: ATR (средний истинный диапазон), DMI (индикатор направленного движения) и SAR (параболический индикатор).

Впоследствии Уэлс Уайлдер основал собственную компанию, которая занималась исследованием финансовых рынков.

Важным направлением деятельности фирмы была разработка программного обеспечения для трейдеров.

Сегодня Уайлдер остается одним из признанных гуру биржевой торговли, который пишет книги и статьи, выступает в СМИ, консультирует по вопросам создания рыночных торговых систем.

Расчет

Индикатор рассчитывается на базе изменения цены текущего торгового дня по сравнению с предыдущим.

Сумма значений восходящих дней за выбранный период сглаживается с помощью экспоненциальной скользящей средней. Аналогичная операция выполняется с нисходящими днями.

На основе этих данных вычисляется Relative Strength — показатель относительной силы. Он представляет собой дробь, где в числителе находится сумма значений восходящих дней, сглаженных с помощью модифицированной скользящей средней, а в знаменателе — аналогичный показатель по нисходящим дням.

С помощью RS рассчитывается главный индикатор:

RSI = 100 — 100 / (1 + RS).

Если цена за выбранный период постоянно росла, возможен вариант, когда знаменатель в данной формуле будет равен 0. В этом случае значение RSI рекомендуется принимать за 100.

RSI-индикатор: как пользоваться?

Существует несколько вариантов использования индикатора в зависимости от торговой стратегии.

Принцип действия

Главная идея применения индекса относительной силы проста.

Индикатор отражает темп движения цены за выбранный отрезок времени.

Когда RSI стремится к 0, это означает, что в последние дни на рынке преобладали медвежьи настроения и возможен разворот (или коррекция) тренда вверх, чтобы восстановить ценовой баланс.

И наоборот, если показатель подходит к 100, вероятна смена тенденции с растущей на нисходящую.

Перекупленность и перепроданность

RSI работает по тому же принципу, что и другие осцилляторы.

О перекупленности рынка можно говорить, когда значение индикатора находится выше отметки 70-80-90.

Это не означает, что котировки непременно пойдут вниз, но свидетельствует о существенном преобладании покупателей над продавцами в течение длительного времени.

Для подтверждения сигнала индикатора используют другие инструменты: ценовые паттерны, свечные модели, уровни поддержки и сопротивления, скользящие средние и т.д.

Если индикатор находится в средней зоне (от 30 до 70), это говорит об отсутствии выраженной тенденции на рынке.

Некоторые эксперты для определения перекупленности (перепроданности) рынка рекомендуют устанавливать на трендовом рынке уровни 20 и 80, чтобы уменьшить количество ложных сигналов.

Пробой уровней RSI

На графике индикатора хорошо работает классический графический анализ.

Здесь можно строить как горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, так и трендовые линии.

При этом пробой таких уровней нередко происходит раньше, чем на графике цены, подавая опережающий торговый сигнал на покупку или продажу актива.

Особенно надежны сигналы, когда RSI находится в зоне перекупленности или перепроданности.

Дивергенция на RSI

Дивергенция образуется, когда характер движения осциллятора расходится с динамикой цены. Подобное расхождение формируется в 2 случаях:

  1. RSI устанавливает новый максимум, а цена находится на том же уровне или падает. Сигнал будет особенно сильным, если вершина на графике индикатора будет тройной.
  2. Осциллятор устанавливает новый минимум, а цена стоит на месте или растет. Индикатор особенно силен при образовании нескольких подобных экстремумов.

Дивергенция считается чрезвычайно мощным разворотным сигналом.

Наиболее важными являются ситуации, когда осциллятор находится в критических зонах: выше отметки 70-80 или ниже 30-20.

По мнению Уайлдера, экстремумы на графике цены должны подтверждаться индикатором относительной силы. В противном случае велика вероятность смены рыночной тенденции.

Торговая стратегия с RSI

RSI можно использовать как дополнительный осциллятор вместе с другими инструментами, так и в качестве базового элемента торговой системы.

Для ее применения график индикатора строится 3 раза, но с различными периодами.

Например, можно взять RSI с периодами 5, 8 и 15 (для разных пар имеет смысл подобрать разные значения)

Сигнал на совершение сделки формируется, когда все 3 осциллятора заходят в зону перепроданности (ниже 30-20) или перекупленности (выше 70-80).

Таким образом, индикаторы с более длинными периодами фильтруют сигналы, подаваемые 5-периодным RSI.

Подобная система подходит для всех типов рынков, включая фондовый, валютный и фьючерсный.

Данная стратегия подает не так много сигналов, как при использовании 1 осциллятора, но их надежность будет существенно выше.

Установка и настройка индикатора RSI

RSI включен во все торговые терминалы и программы для технического анализа графиков. Специальной установки осциллятора на компьютер не требуется.

В Метатрейдер индикатор можно найти либо в меню «Вставка->Индикаторы->Осциляторы», либо в навигаторе, а так же в панели инструментов кнопка «F» с зеленым крестиком.

С настройкой параметров индикатора справится даже начинающий трейдер.

Главный параметр — период RSI. Разработчики ПО чаще всего устанавливают период 7, 14 или 21.

Трейдер может выбрать тип цены, по которой производятся расчеты. По умолчанию разработчики устанавливают Close — цену закрытия.

  • high — максимальная цена;
  • low — минимальная цена;
  • open — цена открытия;
  • hl2 — среднее арифметическое максимальной и минимальной цен;
  • hlc3 — среднее арифметическое цены закрытия, максимума и минимума;
  • ohlc4 — среднее цен открытия, закрытия, максимума и минимума.
  • толщина и цвет линии RSI;
  • тип графика (линейный, гистограмма, закрашенная область, диаграмма и т.д.)
  • верхняя и нижняя линии (значение, толщина, цвет, тип);
  • цветовая заливка полей на графике.

Рекомендации по применению, сильные и слабые стороны

Как и все осцилляторы, RSI является контртрендовым индикатором.

Он хорошо подходит для трейдинга на спокойном рынке: при диапазонной торговле или слабо выраженном тренде.

В случае преобладания сильной бычьей или медвежьей тенденции индекс относительной силы лучше использовать для захода в позицию в направлении основного движения после коррекции актива.

Так как данные индикатора с разными периодами могут отличаться. Приоритет следует отдавать RSI со старшим временным интервалом.

Например, индикатор построенный на дневных свечах, важнее показателя с часовым периодом.

Наиболее надежные сигналы формируются, когда осцилляторы с разным периодом указывают в 1 сторону.

Для фильтрации сигналов хорошо подходят скользящие средние, ленты Боллинджера, свечные модели, уровни поддержки и сопротивления.

Советник по RSI

Хотите напишу советник по этому индикатору?

Если в комментариях 10 человек напишет «ДА, хочу советник на RSI», то напишу бесплатный советник.

Советник с открытым исходным кодом

Как и обещал написал первую версию советника по RSi и выложил на форуме.

Как использовать индикатор RSI

Индикатор RSI (англ. аббр. RSI — Relative Strength Index — индекс относительной силы). На сегодняшний день это один из наиболее часто используемых на финансовых рынках индикаторов. В набор рабочих инструментов трейдера индикатор-индекс RSI ввел Уэллс Уайдер, который впервые упомянул о нем в 1978 году в одной из статей для журнала Commodities. Более подробные инструкции относительно того, как рассчитывать и интерпретировать Индикатор RSI он изложил в своей монографии «Новые концепции технических торговых систем».

Кстати, название «Индекс относительной силы» подобрали в свое время не слишком удачно. Индикатор RSI демонстрирует не относительную силу сравниваемых торговых инструментов, а внутреннюю силу отдельно взятого инструмента, поэтому было бы логичнее назвать его «Индексом внутренней силы». Однако что есть то есть, данное индикатору название прижилось.

На сегодняшний день индикатор относительной силы является весьма востребованным техническим индикатором, который имеется в любом программном обеспечении по техническому анализу. Впрочем, некоторые аналитики придерживаются позиции, что индикатор RSI постепенно теряет свою эффективность по причине слишком широкого применения. Так это или нет — спорный вопрос, но факт остается фактом — расчет изменений величин индикатор позволил многим трейдерам сколотить немалый капитал.

Добавление RSI индикатора в МТ

Индекс Относительной Силы входит в стандартное оснащение торговых платформ МТ4 и МТ5. Чтобы добавить его на график торгового инструмента откройте меню «Вставка/Индикаторы/Осцилляторы/Relative Strength Index»

Параметры индикатора RSI

Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI)

Для расчета сам Уайлдер рекомендовал использовать 14-дневный период, однако позже стали использовать 9-дневные, а также 25-дневные периоды расчета индикатора. Вообще количество единичных периодов при расчетах RSI может быть абсолютно любым, а потому прежде, чем выбрать максимально подходящий, рекомендуется поэкспериментировать с ними. Важно не забывать о том, что чем короче период расчета, тем более чувствительным будет индикатор. А это означает множество ложных сигналов. Так что будьте аккуратны при настройке.

Торговая система построенная на RSI-индикаторе

Одним из наиболее часто используемых методов анализа индикатора основывается на поиске расхождений (дивергенций), при которых стоимость торгового инструмента образует новый максимум, а RSI не удается превзойти своего предыдущего максимума. Расхождение подобного плана говорит о том, что существует большая вероятность разворота цен. Если впоследствии индикатор RSI опускается ниже последней впадины, то, так называемый, «неудавшийся размах» завершается и считается доказательством скорого разворота цен.

Простая торговая система на основе индикатор RSI Relative Strength Index

Открытие сделок на продажу:

  • Индикатор пробил уровень перекупленности (70) сверху вниз.
  • На следующей свече после пробоя — продаем.
  • Ставим Трейлин Стоп (плавающий Стоп Лосс) на уровень предшествующего открытию сделки локального максимума цены. То есть Стоп Лосс автоматически будет следовать за ценой инструмента на определенном расстоянии.
  • Тейк Профит ставим в два с половиной раза дальше (пунктах) чем Стоп Лосс.
  • Если сформировался обратный сигнал, а Тейк Профит или Стоп Лосс еще не сработал — закрываем сделку вручную.

Для сделок на покупку обратные условия.

Несколько простых правил

Помните, на Форекс нет индикаторов, которые не ошибаются. Индикатор RSI, как любые другие, требует подтверждения своих сигналов. При построении своей собственной торговой системы, используйте несколько индикаторов.

Соблюдайте Мани Менеджмент. Никогда в одной сделке не рискуйте более 2-х процентов от своего капитала. Такой подход оградит вас от разорения и позволит стабильно зарабатывать на Форекс с помощью индикатора RSI .

Четко соблюдайте свою торговую стратегию. Если по индикатору RSI надо открывать сделку – открывайте, если фиксировать результат – фиксируйте, и неважно в плюсе вы или нет. Только следование правилам Индекса Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI) «от и до» позволит зарабатывать.

Индикатор RSI для МТ4 можно скачать по ссылке

Индикатор RSI для МТ5 можно скачать по ссылке

Как использовать индикатор Индекс Относительной Силы (RSI) в торговле на Форекс

Поэтому для подтверждения RSI должен всегда использоваться в комбинации с другим торговым инструментом или техникой. В этой статье мы проанализируем индикатор RSI и дадим некоторые рекомендации по торговле с ним.

Структура индикатора RSI

Индикатор RSI был разработан американским инженером-механиком Дж. Уэллсом Уайлдером.

Индикатор обычно прикрепляется к нижней части диаграммы в отдельном горизонтальном окне.

Технический индикатор Индекса Относительной Силы состоит из одной линии, которая колеблется в пределах от 0 до 100. Область разделена на три основные зоны:

0-30: Область Перепроданности

30-70: Нейтральная область

70-100: Область Перекупленности

Линия RSI перемещается в этих трех областях, создавая на графике различные сигналы.

Расчет линии RSI


По умолчанию RSI обычно составляет 14 периодов. Теперь давайте проанализируем расчет RSI немного детальнее:

Во-первых, давайте посмотрим на формулу RSI, использующую 14-периодную настройку:

RSI = (100 — (100 / (1 + RS)))

RS обозначает относительную силу в приведенной выше формуле.

Это вычисление выглядит довольно простым, но нам также нужно рассчитать значение относительной силы (RS). Вот как вычисляется переменная RS:

RS = (14 EMA на последних 14-ти верхних барах) / (14 EMA на последних 14-ти нижних барах)

После определения значения RS вы можете применить результат в первой формуле. Это даст вам текущее значение RSI. Он работает и в других периудах. Если вы измените настройки на 20-периодный RSI, эта формула будет выглядеть так:

RS = (20 EMA на последних 20-ти верхних барах) / (20 EMA на последних 20-ти нижних барах)

Затем вы добавляете полученый результат в первую формулу для определения значения RSI.

Сигналы осциллятора RSI

Существует три основных сигнала, генерируемые техническим индикатором Индексом Относительной Силы. Поскольку это опережающий индикатор, сигналы обычно появляются до фактического изменения цены на диаграмме, в зависимости от того, какую информацию вы используете для входа в сделку.

Состояние перекупленности RSI

Первый сигнал, который мы обсудим, — это сигнал перекупленности. Индикатор RSI дает сигнал о состоянии перекупленности, когда линия RSI входит в область 70-100.

Состояние перепроданности RSI

Сигнал перепроданности RSI появляется, когда линия RSI входит в область 30-0. Когда RSI перепродан, это означает, что цена, вероятно, увеличится.

Сигнал дивергенции RSI

Дивергенция RSI — это последний сигнал, который мы обсудим. Как и в случае с некоторыми другими индикаторами, такими как MACD и Stochast, индикатор Индекса Относительной Силы может отклоняться от общего ценового действия, которое может дать ключ к потенциальным разворотам на рынке.

Бычья Дивергенция RSI — прайс экшн уменьшается, в то время как линия RSI увеличивается; Это сильный бычий сигнал на графике.

Медвежья Дивергенция RSI – Ценовое действие увеличивается, в то время как линия RSI уменьшается; Это — сильный медвежий сигнал на графике.

Индикатор RSI в MetaTrader

Индикатор RSI включен во многие торговые платформы, включая наиболее широко используемую торговую платформу форекс — MetaTrader 4 . Вы можете найти индикатор, нажав кнопку «Вставить»> «Индикаторы»> «Осцилляторы»> «Индекс относительной силы». Затем инструмент RSI автоматически появится в нижней части диаграммы с настройкой по умолчанию в 14 периодов.

Анализ RSI на Форексе

Анализ RSI на Форексе состоит в основном из нахождения сигналов, описанных выше. Теперь мы проиллюстрируем каждый из сигналов, чтобы вы могли лучше понять, как анализировать график с помощью RSI.

Изображении выше показывает, как может появиться сигнал перекупленности RSI. Сначала линия RSI входит в область 70-100. Это создает сигнал перекупленности. Затем цена выходит из зоны перекупленности, создавая на графике фактический сигнал продажи. Как вы видите, впоследствии цена снижается.

А это — сигнал перепроданности RSI. Линия RSI уменьшается и входит в область 30-0, создавая сигнал. Когда линия RSI ломает зону перепроданности вверх и входит в нейтральную зону между 30 и 70 появляется сигнал покупки. Как вы видите, после этого цена начинает расти.

На этот раз мы опишем бычью дивергенцию RSI. Синяя линия на ценовом графике показывает, что ценовое действие создает более низкие основания, в то время как линия RSI увеличивается. Это показывает, что существует бычье расхождение между ценовым действием и индикатором RSI, что означает, что цена этой пары, скорее всего, будет расти. Как вы можете видеть, это именно то, что происходит в дальнейшем.

Медвежья дивергенция действует одинаково, но в противоположном направлении — увеличиваются ценовые вершины, а вершины RSI уменьшаются.

Стратегия RSI на форекс

Теперь мы переключимся и обсудим некоторые идеи построения стратегии с индикатором RSI. Мы будем использовать сигналы, описанные выше, чтобы установить точки входа и выхода на диаграмме, используя основные правила RSI.

Торговый Вход по RSI

Чтобы войти в торговлю по RSI, вам нужно увидеть сигнал этого индикатора. Это может быть либо сигнал перекупленности, либо перепроданности RSI, либо паттерн дивергенции RSI.

Если вы входите по сигналу перекупленности/перепроданности, вы будете покупать/продавать валютную пару, когда действие цены выходит из соответствующего порога индикатора RSI.

Выбор редактора:  Прогноз по курсу рубля для среднесрочной торговли бинарными опционами

Если вы торгуете дивергенции с индикатором RSI, вы должны входить в торговлю в направлении RSI, после того, как действие цены закроет подряд две или три свечи в направлении вашей предполагаемой сделки.

Стоп Лосс при торговле с RSI

Как мы упоминали ранее, индикатор RSI может давать много ложных или преждевременных сигналов, в случае если он используется как автономный инструмент. Даже при объединении с другими подтверждающими индикаторами и техниками необходимо использовать стоп-лосс для защиты потерь в нашей торговле.

Оптимальное место для вашего стоп-лосс ордера находится за пределами верхней или нижней вершины, созданной во время разворота, которое вы торгуете.

Тэйк Профит в RSI

В базовых правилах RSI указано, что вы должны удерживать свою сделку, пока не получите противоположный сигнал от индикатора RSI. Опять же, это может быть сигнал перекупленности или перепроданности, а также бычья или медвежья дивергенция RSI. Но на практике, следует брать частичную или полную прибыль раньше, используя другие правила, основанные на прайс экшн, или использовании трейлинг стоп-лосса.

Пример торговой системы RSI

Давайте взглянем на то, как можно было бы использовать базовую торговую стратегию RSI с правилами, которые мы обсуждали ранее.

Вы смотрите на дневной график USD / JPY. На изображении показано, что вы входите и выходите из торговой позиции, основываясь исключительно на сигналах, поступающих от индикатора Relative Strength Index.

Диаграмма начинается со снижения цены, что также подтверждается медвежьим направлением линии RSI. Внезапно линия RSI входит в область 30-0, создавая сигнал перепроданности. Вскоре после этого линия RSI начинает увеличиваться, в то время как ценовое действие продолжает движение вниз. Это создает бычью дивергенцию между ценовым действием и индексом относительной силы.

Ваша первая мысль может заключаться в том, что вы должны открыть длинную сделку в тот момент, когда линия RSI ломает зону перепроданности вверх. Однако за это время вы определяете бычье расхождение, а это значит, что было бы лучше подождать подряд двух или трех бычьих свечей в качестве фактического входного сигнала. Это происходит, создавая длинный сигнал на графике, что означает, что вы можете купить пару USD / JPY, исходя из предположения, что ценовое действие в настоящее время полностью изменяется.

Вы должны разместить стоп-лосс прямо ниже дна, созданного в момент разворота. На графике это показано красной горизонтальной линией.

После этого действие цены начинает увеличиваться и входит в бычий тренд. Линия RSI также увеличивается. Торговля может быть проведена по крайней мере до тех пор, пока индикатор RSI не достигнет отметки 50, после чего вы можете закрыть часть своей позиции.

Кроме того, вы можете решить использовать некоторые другие подсказки ценового действия, которые предоставляют достаточные доказательства для закрытия торговли. Но при их отсутствии, было бы разумно выйти из торговли полностью, когда RSI достигнет порога перекупленности на 70. Красный круг на диаграмме показывает момент, когда индикатор RSI входит в зону перекупленности, создавая сигнал закрытия.

Торговля по Price Action и RSI

Использование индикатора RSI в изоляции вряд ли создаст выгодную торговую стратегию в долгосрочной перспективе. Как и большинство других опережающих индикаторов, индекс относительной силы может быть подвержен ложным сигналам. Поэтому вы должны включать подход, который позволит вам изолировать как можно больше ложных сигналов, увеличивая коэффициент Win-Loss. В следующем разделе мы обсудим некоторые способы использования инструмента RSI в сочетании с ценовым действием, чтобы увеличить ваши шансы на выигрышную сделку.

Вход в торговлю

Вы бы хотели открыть сделку, когда найдете сигнал RSI, подтверждающий направление. Тем не менее, вы также должны подтвердить направление цены ценовым действием. Это может быть свечной или графический паттерн, а также линии тренда, каналы, восходящие или нисходящие вершины и основания и и т.д.

Стоп-лосс в этой торговле

Стоп-лосс должен быть расположен в соответствии с основными правилами RSI, которые мы обсуждали выше. Когда вы определяете поворотную точку на графике, вы должны поместить свой стоп выше этого последнего колебания.

Тэйк Профит

Когда вы видите противоположный сигнал появляющийся на RSI, вы должны закрыть свою сделку, исходя из предположения, что ценовое действие, скорее всего изменится. Однако, если вы обнаруживаете подсказку прайс экшн, которая дает доказательства конца ценового движения, вы должны также принять это во внимание для закрытия сделки.

Давайте посмотрим на диаграмму, иллюстрирующую RSI, используемую в сочетании с торговлей по прайс экшн:

На приведенном выше изображении мы смотрим на диаграмму H4 USD / CAD. Изображение иллюстрирует 5 торговых установок на основе сигналов RSI в сочетании с ценовым действием.

1. Первая сделка происходит после первоначального снижения цены. RSI входит в область перепроданности и создает бычью дивергенцию. В то же время ценовое действие ломает нисходящий Клин в бычьем направлении. Итак, у нас есть бычий сигнал прайс экшн и два бычьих сигнала RSI. Таким образом, вы можете купить USD / CAD, разместив стоп-лосс ниже дна, созданного во время прорыва клина.

Цена вступает в консолидацию, впоследствии создающую синий треугольник на графике. Цена пробивает нижний уровень Треугольника, создавая сигнал на выход.

2. Однако, медвежий прорыв треугольника оказался ложным сигналом. USD / CAD разворачивается и ломает треугольник вверх. Таким образом, вы можете использовать это событие, чтобы снова открыть бычью сделку, разместив стоп-лосс ниже созданного дна под синим треугольником.

Когда линия RSI входит в область перекупленности появляется сигнал закрытия.

3. Теперь мы видим, что линия RSI входит в область перекупленности. Затем цена ломает область, и линия начинает уменьшаться. Тем не менее, ценовое действие все еще растет, что создает медвежью дивергенцию. В то же время на диаграмме формируется Расширяющийся Треугольник . Треугольник имеет медвежий потенциал, и прорыв через его нижний уровень должен использоваться в качестве входного сигнала для короткой торговли.

Стоп-лосс этой сделки должен располагаться над верхней частью расширяющегося треугольника. Ордер должен быть закрыт, когда линия RSI входит в область перепроданности.

4. Теперь, когда RSI входит в область перепроданности, мы получаем новый бычий сигнал. Однако необходим сигнал бычьего ценового действия. К счастью, на диаграмме появляется еще один Расширяющийся Треугольник, который имеет бычий потенциал. Также обратите внимание, что конец треугольника соответствует +++области поддержки+++ (черная), которая указывает на потенциальное основание ниже синего треугольника. Это увеличивает вероятность того, что цена начнет стремительное движение. Таким образом, вы можете открыть длинную сделку, когда цена сломает Расширяющийся Треугольник вверх.

Стоп-лосс по этой сделке должен быть расположен ниже дна Расширяющегося Треугольника. Вы можете выйти из сделки, когда RSI входит в зону перекупленности.

5. Линия RSI продолжает движение в зоне перекупленности и выходит из нее. Тем временем действие цены создает диапазон, который указан черным каналом на графике. Вы можете открыть короткую сделку в тот момент, когда прайс экшн нарушит этот диапазон вниз.

Затем вы должны поместить стоп-лосс над верхней частью диапазона. Ваша торговля должна быть закрыта, когда RSI войдёт в зону перепроданности.

Заключение

Индекс Относительной Силы (RSI) был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером и считается опережающим техническим индикатором (осциллятором).

Индикатор состоит из одной линии, которая перемещается между тремя зонами:

  • Зона Перекупленности: 70-100
  • Зона Перепроданности: 0-30
  • Нейтральная зона: 30-70

Настройки RSI по умолчанию — 14-период. Для вычисления значения RSI используются две формулы:

  • RSI = (100 — (100 / (1 + RS)))
  • RS = (14 EMA на последних 14-ти верхних барах) / (14 EMA на последних 14-ти нижних барах)

Существует три основных сигнала, поступающих от индикатора RSI:

  • Сигнал перекупленности RSI — линия RSI находится в зоне 70-100.
  • Сигнал перепроданности RSI — линия RSI находится в зоне 0-30.
  • Сигнал дивергенции
  • Бычья дивергенция RSI — цена уменьшается, а линия RSI увеличивается.
  • Медвежья дивергенция RSI — цена растет, а линия RSI уменьшается.

Основная торговая стратегия RSI включает следующие правила:

  • Входите в сделку, когда вы получаете сигнал RSI — перекупленность, перепроданность или дивергенция.
  • Входите в направлении сигнала.
  • Разместите стоп-лосс за вершиной или основанием, созданным в момент разворота.
  • Оставайтесь в торговле до тех пор, пока RSI не даст вам противоположный сигнал.

Индикатор RSI не является автономным инструментом и может давать много ложных сигналов. Поэтому вам нужно добавить еще один инструмент или технику для фильтрации ложных сигналов. Хорошим способом сделать это — использование правил прайс экшн и анализ диаграмм.

ТоргуюСам.ru

энциклопедия биржевой торговли

Как пользоваться индикатором RSI. Описание и применение

Индикатор индекса относительной силы RSI прекрасный инструмент в арсенале трейдера. С его помощью можно значительно улучшить результативность торговли.

В этой статье мы расскажем, как правильно использовать RSI, чтобы он был надежным помощником в вашей торговле на бирже. RSI относится к самым популярным осцилляторам в техническом анализе. Он стоит в одном ряду с такими индикаторами как MACD и Stochastic. Их можно увидеть почти у каждого трейдера.

RSI (англ. relative strength index — индекс относительной силы ) — индикатор технического анализа, показывающий силу тренда. Входит в группу осцилляторов и строится в отдельном окне, под графиком цены.

Формула расчета индикатора: RSI = 100 — (100 / (1 + U / D)), где:

U — среднее значение положительных ценовых изменений;
D — среднее значение отрицательных ценовых изменений.

Настройка индикатора RSI

Для того чтобы добавить RSI в терминале MetaTrader, найдите его в «Навигаторе»:

RSI в навигаторе терминала MetaTrader

После двойного клика, откроется окно настроек:

Окно настроек индикатора RSI. Вкладка Параметры

Настройка индикатора RSI не составит никаких сложностей. Вкладка «Параметры»:

  1. Период: указывается период осциллятора. По умолчанию он равен 14. Вы можете подобрать свой.
  2. Применить к: по каким данным цены будет вестись расчет индикатора. По умолчанию, вычисление идет на основе цен закрытия.
  3. Стиль: здесь вы можете сделать настройки отображения.
  4. Закрепление минимума и максимума. По умолчанию, минимум равен 0, а максимум 100. Если вы установите свои значения, то данные индикатора не будут отображаться выше и ниже них.

Во вкладке «Уровни», настраиваются горизонтальные уровни перекупленности и перепроданности. Выглядят настройки следующим образом:

Окно настроек индикатора RSI. Вкладка Уровни

Вы можете менять значение уровней и делать описание к ним. А так же, добавлять их, а не ограничиваться двумя. Как видно на скриншоте, мы оставили стандартные настройки индикатора и подписали их.

После нажатия на «ОК», внизу под графиком цены, появится окно индикатора RSI. Так выглядит его график со стандартными настройками:

Индикатор настроен и готов к работе. Пришло время рассказать, как работать по RSI.

Применение индикатора RSI. Стратегии торговли

В основном, индикатор RSI везде позиционируют, как осциллятор для торговли во флете, т.е., когда отсутствует направленная динамика движения цены. Но, если разбираться, то индикатор RSI очень универсален, и вы увидите, как его можно использовать не только для торговли в ценовом диапазоне, но и в тренде.

Торговля от уровней перекупленности и перепроданности

Классические правила торговли RSI элементарны, и базируются на торговле от уровней перекупленности (70) и перепроданности (30). Когда цена подходит к верхнему уровню, и разворачивается от него, то надо продавать. При развороте цены от нижнего уровня — покупать.


Торгов RSI по уровням

Такая тактика хороша, если цена находится в торговом диапазоне, но совсем не годится когда начинается тренд, т.к. сразу появляется много ложных сигналов. Тем не менее, индикатор RSI можно использовать при торговле направленных движений — трендов. Делается это очень просто!

Торговля трендов по индикатору RSI

Мы знаем, что индикатор имеет зоны перекупленности и перепроданности, а и есть самый настоящий тренд! Перекупленность — восходящий тренд, перепроданность — нисходящий.

Научитесь торговать. Пройдите индивидуальное обучение трейдингу.

Тактика торговли в тренде, с помощью осциллятора RSI, будет выглядеть так:

  • Покупка, при пересечении RSI уровня перекупленности (70) снизу вверх.
  • Продажа, при пересечении RSI уровня перепроданности (30) сверху вниз.

Покажем на примере:

Торговля нисходящего тренда по RSI

Торговля восходящего тренда по RSI

Торговля RSI по уровню 50

Нам нравится торговать по индикатору RSI всего лишь с одним уровнем. Его значение равно 50. Оно получено в результате всего допустимого диапазона напополам.

Принцип торговли по этой стратегии: все, что выше 50 — покупка, все, что ниже 50 — продажа.

С помощью этой стратегии, получается брать достаточно продолжительные тренды.

Торговля нисходящего тренда по RSI с одним уровнем

Торговля восходящего тренда по RSI с одним уровнем

Торговля дивергенций

Как и у любого осциллятора, на RSI возникают бычьи и медвежьи дивергенции. Если к ним прибавлять сигналы от уровней, то можно получить отличные точки для заключения сделок.

Пример медвежьей дивергенции RSI:

Медвежья дивергенция RSI

Цена показывает новые максимумы, в то время как на графике RSI каждый последующий максимум ниже предыдущего. Это говорит о том, что образовалась медвежья дивергенция, и можно ожидать снижения цены. На графике RSI отчетливо видна поддержка, которая в дальнейшем пробивается вниз. В этой точке заключается сделка на продажу. Потом видно, как RSI пересекает уровень (50), это событие усиливает занимаемую нами позицию. Выход из сделки происходит, когда RSI пересекает уровень (50) снизу вверх.

Пример бычьей дивергенции RSI:

Бычья дивергенция RSI

График цены показывает следующий минимум ниже предыдущего, в то время как на графике индикатора новый минимум выше. Это означает, что сформировалась бычья дивергенция, и надо торговать от покупок. Пробивается поддержка на RSI и сразу уровень (50). Выйти из покупки можно при обнаружении медвежьей дивергенции, или при пересечении RSI уровня (50) сверху вниз.

Распространенные ошибки при торговле по RSI

Самой известной ошибкой у новичков, когда они торгуют с помощью индикатора RSI, является такая ситуация:

Ошибки новичков при торговле по RSI

Обратите внимание на первое пересечение индикатором линии перепроданности вниз. Почему-то, это гипнозом действует на неопытных трейдеров, и они упорно начинают покупать в этой точке.

Значительно усугубляет данную ситуацию, когда трейдер не использует стоп-лосс. Если цена вошла в тренд (выше мы разбирали торговлю по уровням перепроданности и перекупленности), это будет очень болезненно и разорительно.

То же самое справедливо и для восходящего тренда.

Чтобы избежать такой ошибки, никогда не покупайте, если RSI пересек уровень перепроданности (30) сверху вниз. И не продавайте, если RSI пересек уровень перекупленности (70) снизу вверх. Иначе, можете нарваться на очень сильный тренд против себя. А, как показывает опыт, новички и трейдеры с маленьким опытом, будут торговать против движения.

Это всё, что мы хотели рассказать вам об индикаторе RSI и торговле с его помощью. Если у вас остались вопросы, то приглашаем обсудить их в комментариях.

Успехов в торговле!

Лидирующий брокер на рынке FOREX — Открыть счет

Индикатор Индекс относительной силы (RSI)

Прогноз финансовых рынков основан на двух методиках — техническом и фундаментальном анализе. Технический прогноз базируется на торговых стратегиях, которые полностью либо частично состоят из особых указателей формирующих сигналы для входа и выхода из сделок. В этой статье мы подробно рассмотрим, как форекс трейдеру пользоваться индикатором RSI, вспомним историю создания, разберём варианты настроек и другие полезные фишки, от которых зависит точность сигнала и размер итоговой прибыли.

Форекс индикатор RSI подробное описание и формула

Своим появлением индикатор RSI обязан Уэллсу Уайлдеру (J. Welles Wilder Jr) – будучи инженером по образованию он увлекся заработком на финансовых рынках и стал автором ряда уникальных алгоритмов прогнозирования рынка Форекс. Индекс относительной силы – самая известная его разработка.

Официальной датой рождения Relative Strength Index считают 1978 год, когда работу Уэллса опубликовали в издании Commodities. Чуть позже вышла отдельная книга, в которой детально описывалась логика работы осциллятора, а также особенность его применения на рынке Форекс.

Осциллятор — инструмент технического анализа, который строится между двумя значениями и формируется на основании стоимости актива. Применяется для обнаружения краткосрочной перекупленности или перепроданности. Когда индикаторная линия подходит к максимальной установленной стоимости, актив расценивается трейдерами, как перекупленный, если линия подходит к минимальной стоимости, считается перепроданным.

О значимости разработок говорит то, что за прошедшие десятилетия его индикаторы ничуть не потеряли в актуальности и до сих пор используются в работе на Форекс и других финансовых биржах. Более того – они включены в качестве стандартных аналитических алгоритмов в ведущие торговые терминалы.

Как трейдерам пользоваться индикатором RSI

Индикатор Relative Strength Index (рус. Индикатор Относительной Силы, сокр. RSI) — относится к касте осцилляторов, демонстрирует трейдерам относительные изменения между самыми высокими и самыми низкими ценами финансового актива, используется для выявления зоны перекупленности и перепроданности. В торговых стратегиях участники финансовых рынков пользуются индексом, как триггером определения оптимальной области входа и выхода.

Перекупленность (англ. Overbought) и перепроданность (англ. Oversold) — рыночный сценарий в котором спрос на финансовый актив безосновательно толкает стоимость на уровень, который не оправдан фундаментальными причинами. В результате такого сценария валютная пара становится уязвимой для разворота цены в обратный тренд. На фундаментальном уровне торговый инструмент перекуплен или перепродан, если спрос на актив заложен в текущую цену на основании ожиданий участников рынка.

Как индикатор RSI отображается на графике MetaTrader 4? В торговом терминале МetaТrader 4 индекс относительной силы является стандартным форекс индикатором, после установки располагается под ценовым графиком и отображается в виде линейной кривой.

Осциллятор имеет шкалу от 0 до 100, на которой указаны сигнальные уровни 0, 30, 70 и 100, индикаторная линия никогда не выходит за пределы 0 и 100. Зоны между 0 и 30, 70 и 100 называют зонами перепроданности и перекупленности.

Подробная формула по индикатору Relative Strength Index

В тестовые периоды работы с индикатором, Wilder сообщал биржевым трейдерам, что при расчетах темпа движения котировки есть трудности. Первая проблема заключалась в высокой чувствительности показателя к прошлым сильным ценовым движениям. Вторая сложность в решении способа ограничения индикаторной линии в установленные границы. Но автор доработал формулу и нашел способ расчета осциллятора RSI, который отвечает его требованиям.

В расчетах индекса относительной силы сперва вычисляются положительные и отрицательные ценовые изменения, как разница между ценой закрытия сегодня и ценой закрытия вчера. Положительные ценовые изменения обозначаются — U, а отрицательные — D.

U = closetoday — closeyesterday,

D = closetoday — closeyesterday.

Следующий этап – происходит сглаживание полученных данных экспоненциальной скользящей средней. Именно ее период задается в настройках. Описание формулы расчета значения относительной силы выглядит, как отношения положительных ценовых изменений к отрицательным:

RS = EMAN of U / EMAN of D

Индекс относительной силы рассчитывается так, чтобы его значения попадали в диапазон от 0 до 100.

RSI = 100 — (100 / 1 + RS)

По расчетным формулам видно, что кривая индикатора силы рынка RSI никогда не выйдет за пределы интервала 0 – 100, даже если цена изменялась только в положительную сторону.

Как добавить RSI на график и изменить настройки

Индекс RSI находится в комплекте стандартных индикаторов торговой платформы MetaTrader 4 и 5. Для добавления на графики активов рынка Форекс, на панели инструментов трейдеру нужно кликнуть на кнопку «Список индикаторов», в появившемся меню навести на строку «Осцилляторы» и выбрать «Relative Strength Index». После нажатия осциллятор автоматически добавится под ценовым графиком.

Как и во всех индикаторах, которыми трейдерам приходится пользоваться для анализа рынка Форекс, в RSI можно регулировать настройки чувствительности и подбирать удобные стили отображения.

Первая вкладка с настройками отвечает за чувствительность и вид кривой индекса:

  • период — количество свечей для расчета на активном таймфрейме;
  • применить к — какая цена используется для расчета;
  • стиль — отвечает за цвет и толщину индикаторной кривой;
  • закрепить минимум — границы построения линии индикатора.

Какой период выбрать для настройки RSI? Автор рекомендовал использовать период 14 для работы на дневных графиках для Форекс, но не менее популярными стали периоды 9 и 25 (опять же – для работы на D1). Оптимальный период зависит от таймфрейма, и от актива, так что рекомендуем поэкспериментировать и подобрать оптимальное значения для каждой стратегии. Учтите — чем меньше период, тем острее индикатор RSI реагирует на изменения цены и наоборот – чем больше период, тем эта реакция медленнее.

О чём говорят значения вкладки «Применить к»? В этих настройках трейдер задает цену, которую будет использовать осциллятор в расчетах. По умолчанию все расчеты ведутся с ценой «Close», но можно использовать цены «Open, High, Low, медианную цену, взвешенную». При выборе применить к «Previous indicator’s data» и «First Indicator’s data», будут использоваться данные не с ценового графика, а с другого добавленного индикатора. В случае с RSI эта возможность не особо полезна.

Вторая вкладка окна настроек «Уровни» отвечает за высоту сигнальных линий, которые определяют зоны перекупленности и перепроданности.

В этом разделе вместо стандартных уровней 70 и 30 можно задать индивидуальные значения. Этот шаг применяется для высоковолатильных активов и стратегий скальпинга, для них есть смысл поставить уровни на отметках 80 и 20, это позволит отсечь много ложных сигналов. Также здесь устанавливается стиль отображения уровней – выбрать тип линии, толщину, цвет или разместить дополнительный уровень нажав на кнопку «Добавить». Чтобы убрать лишний уровень, его нужно выделить и нажать кнопку «Удалить». В разделе «Отображение» можно выбрать на каких таймфреймах отображается RSI осциллятор.

В целом, настроек не так много, но и алгоритм индикатора легкий. Сильнее всего на работу индекса влияет период и уровни.

Как работать с индикатором RSI и определять сигналы

Пользоваться RSI на Форекс можно несколькими способами, причем классические сигналы – далеко не единственный вариант.

Классические сигналы

Классикой считается ситуация на Форекс, когда линия RSI покидает область перекупленности или перепроданности. Если линия индикатора пересекает границу с параметром 30 снизу вверх, значит формируется сигнал для покупок. И наоборот – если пересекается отметка 70 сверху вниз, то ожидается нисходящее движение.

Таким способом этот алгоритм определения сигналов может использоваться во время флета на рынке Форекс, все осцилляторы хорошо работают в горизонтальном канале. Но во время тренда RSI может надолго зависнуть у верхней или нижней границы, генерируя серию убыточных сигналов.

Правило. При подборе уровней располагайте их так, чтобы за последние 2 или 3 месяцев цена находилась за ними примерно 5% времени. Это будет грамотнее, чем применение фиксированных значений в классических форекс стратегиях.

Дивергенции и Конвергенции на RSI

Сигнал дивергенции — это биржевой сценарий, когда на графике наблюдается два и более повышающихся экстремума, а на индикаторе отражается серия из двух или больше нисходящих максимумов. Две линии проведенные по экстремумам расширяются.

Конвергенция – зеркальное явление, на графике есть ряд понижающихся минимумов, а на осцилляторе минимумы повышаются.

При работе с дивергенциями (конвергенциями) на Форекс учитывайте:

  1. повышенная сила у тех дивергенций, в которых экстремумы индикатора находятся по разные стороны от уровней 30 и 70. Например, при дивергенции один максимум RSI находится выше уровня 70, а второй – ниже;
  2. есть двойные и даже тройные дивергенции, на Форекс наблюдаются часто – они также обладают повышенной силой;
  3. дивергенция показанная RSI не всегда заканчивается разворотом цены, но как минимум на ее остановку рассчитывать можно;
  4. входить в рынок только на основании дивергенции не стоит. Нужно подтверждение, для такого высоковолатильного рынка как Форекс это обязательное требование.

Явления расхождения или схождения ценового графика с RSI являются мощным и универсальным сигналом, многие биржевые трейдеры успешно используют этот тандем в торговых стратегия на Форекс и остальных финансовых биржах.

Работают ли на индикаторе RSI графические фигуры

На индикаторе RSI можно искать фигуры разворота или продолжения тренда, то есть применить технический анализ. Иногда на ценовом графике формации не просматриваются, а на осцилляторе фигура видна достаточно четко и линия демонстрирует точных технический сигнал для открытия позиции.

Маркер индекса силы рынка выстраивает такие графические фигуры как:

  • модель двойная вершина и двойное дно;
  • формация голова и два плеча;
  • разворотный паттерн бриллиант;
  • все типы форекс треугольников.

Графические фигуры на самом индикаторе встречаются не часто, поэтому заочно учитывайте возможность их формирования. Также можно использовать теханализ на RSI и торговать, например, на пробой трендовых линий. Иногда это дает точку входа чуть раньше, чем пробой подтверждается на графике цены.

Выше представлен пример формирования фигуры равнобедренный треугольник по графику котировок и на индикаторе. Важно отметить факт, что сигнал сформированный индикатором появился раньше, чем свеча ценового графика пробила границу модели. Это дает основания полагать, что RSI в определенных случаях является опережающим индикатором.

На каком таймфрейме применять RSI

Индекс рыночной силы можно назвать универсальным, он подойдет для любого временного интервала. Существуют форекс стратегии, в которых он применяется на 5-минутных графиках, но пользоваться RSI можно и для работы с недельными графиками. Ключевая сложность – правильно подобрать период осциллятора и расположение уровней под интересующую валютную пару.

Важно. При подборе периода выбирайте его таким образом, чтобы индикатор немного сглаживал резкие колебания цены, на Форекс это особенно важно;

Можно поэкспериментировать с настройкой периодов RSI, рекомендованные — 5, 7, 9 или 14, 21, 25. В остальном простор для экспертных исследований безграничный. Если собираетесь комбинировать сигналы с разных временных интервалов, то помните, что приоритет имеют сигналы старшего таймфрейма. На Форекс это правило работает всегда.

Заключение и выводы

С индикатором RSI профессиональные форекс трейдеры ведут прибыльную в долгосрочную торговлю, главное не возлагать на осциллятор большие надежды и пользоваться им, как удобным инструментом для анализа рынка Форекс. Это надежный индикатор, который реально добавить к любой торговой стратегии, причем работает RSI не только на валютной бирже.

Заключайте сделки на основании подтвержденных сигналов и количество ложных входов снизится в разы.

Индекс Относительной силы. Осцилляторы

Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI) — осциллятор, который следует за ценой. Значение RSI может колебаться в диапазоне от 0 до 100.

Автором данного технического индикатора является У. Уайлдер. Согласно его рекомендаций, наиболее оптимальные период для осциллятора RSI = 14.

При анализе графиков, осциллятор Relative Strenght Index может сформировать пять сигналов:

1. Вершины и основания
Вершину индикатор RSI формирует, когда его значение поднимается выше 70 и при этом вершина на ценовом графике еще не сформирована.

Вершина индикатора RSI

Основание индикатор RSI формирует, когда его значение опускается ниже 30 и при этом основание на ценовом графике еще не сформировано.

Основание индикатора RSI

2. Графические модели
RSI часто образует графические модели:

3. Неудавшийся размах (пробой уровня поддержки или сопротивления)
Данный сигнал формируется тогда, когда RSI поднимается выше предыдущего максимума (пик) или опускается ниже предыдущего минимума (впадина).

4. Уровни поддержки и сопротивления
Сам по себе осциллятор RSI на своем графике формирует уровни поддержки и сопротивления, которые иногда более наглядны, чем на ценовом графике.

5. Расхождения (дивергенция)
Расхождение формируется тогда, когда цена достигает нового максимума (минимума), который не подтверждается новым максимумом (минимумом) на графике RSI.

Медвежья дивергенция


Бычья дивергенция

Формула расчета технического индикатора RSI выглядит так:

RSI = 100 — (100 / (1 + U / D))
где:
U — среднее значение положительных ценовых изменений;
D — среднее значение отрицательных ценовых изменений.

Индикатор (осциллятор) для Форекс – Индекс Относительной Силы — RSI

Индикатор RSI (Relative Strength Index) — можно сказать дедушка среди индикаторов. Его придумал в далеком 1978 году известный теоретик В. Уайлдер (J. Welles Wilder). Он также является автором таких индикаторов: Parabolic SAR, ADX, ATR. Задача этого индикатора помочь найти точки разворота тренда, а так же измерять его силу в торговле на рынке Форекс. Давайте рассмотрим как индикатор отображается графически.

Графиком индикатора является линия. Ее изменение происходит в диапазоне от 0 до 100 процентов.

Рассчитывается сам индикатор достаточно просто:

  • используются цены закрытий на выбранном периоде. Текущий день включается тоже
  • далее находятся дни у которых цена закрытия оказывалась выше цены открытия следующего за ним дня
  • определяется совокупная общее значение приростов и делится на число периодов. Таким образом образуется средняя величина прироста (как правило это получается скользящее среднее экспоненциальное — EMA)
  • далее находятся дни в которые уже цена закрытия была ниже следующей цены открытия
  • по аналогии с приростом определяется среднее значение падения
  • в результате деления усредненного прироста на усредненное падение образуется величина — относительная сила (RS). Она же и является сутью индикатора. на основе нее вычисляется сам индекс относительной силы RSI = 100 — 100 / (RS + 1)

В целом можно выделить 5 видов сигналов этого индикатора

  1. Перекупленность рынка — индикатор выше 70%
  2. Перепроданность рынка — Индикатор ниже 30%
  3. Трендовый переход — пересечение индикатором значения 50% вверх или вниз
  4. Бычья дивергенция
  5. Медвежья дивергенция

Рассмотрим сигналы Индекса относительной силы с примерами на рисунках

Самым оптимальным считается параметр 14 периодов. Сигналы рассматриваемые нами применяются лучше всего именно в этом периоде. Чем период больше тем мене чувствительнее график индикатора и коридор 30 — 70% надо уменьшать до 35 — 65%. И наоборот если период уменьшить то индикатор станет более резким и коридор надо расширить до 20 — 80%. Экспериментируйте!

Перекупленность рынка — индикатор выше 70% и перепроданность рынка — Индикатор ниже 30%

Для торгующих по определенном тренду трейдеров интересен будет следующий сигнал — переход 50% отметки индикатором. Пересечение снизу вверх — тренд восходящий. Если индикатор пересекает 50% отметку сверху вниз — тренд нисходящий.

Дивергенции Индекс Относительной Силы — RSI

Бычья дивергенция видна, когда последующий минимум графика цены НИЖЕ предыдущего минимума цены, в то время как предшествующий минимум индикатора ВЫШЕ следующего минимума индикатора. Такая картина свидетельствует о переломе тренда — пора покупать.

Медвежья дивергенция видна, когда последующий максимум графика цены выше предыдущего максимума графика цены, в то время как последующий максимум графика индикатора НИЖЕ предыдущего максимума графика индикатора. Тренд сменяется нисходящим. Время продавать.

Не очень разбираетесь в сути торговли на Форекс? Читайте прямо сейчас, и все станет ясно!

Relative Strength Index

Индекс относительной силы (RSI) Индекс относительной силы (RSI) является техническим индикатором, который используется при техническом анализе финансовых рынков. Он предназначен для определения силы или слабости используемого торгового инструмента на основе его недавних цен закрытия.

Содержание

Особенности RSI

Индекс относительной силы был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером и классифицируется как импульсный осциллятор. Он был опубликован в 1978 году в книге «Новые концепции в технических торговых системах», а также в журнале «Товары» (новое название журнала «Фьючерс») в июне 1978 года. RSI стал одним из самых популярных индексов, относящихся к осцилляторам и многие успешные трейдеры используют его в своей торговле. Его предназначение заключается в том, чтобы измерить импульс скорости и величины роста или падения цены.

Все преимущество индекса в том, что оценивая вес недавнего движения, он показывает перепроданность/перекупленность торгуемого инструмента. Также стоит отметить, что RSI хорошо применять для определения уровней поддержки/сопротивления, общего направления движения рынка, для торговли дивергенции, и это даже не весь список возможностей, большинство из которых будут представлены в этом обзоре.

Техническая сторона

Индикатор вычисляет импульс движения цены, как отношение закрывшихся более высоких максимумов к закрывшимся более низким минимумам. Рынки, что имели позитивные изменения, показывают более высокое значение индикатора RSI, в отличие от рынков, где движение цены имело более негативную тенденцию. Для каждого торгового периода рассчитывается значение U (изменение с повышением) или значение D (изменение с понижением).

• Если цены закрытия выше цен открытия значит, это период повышения цен: U = последняя цена закрытия – предыдущая цена закрытия D = 0

• И наоборот, если цены закрытия ниже цен открытия, значит это период понижения цен (обратите внимание, что D при этом является положительным числом): D = предыдущая цена закрытия – последняя цена закрытия U = 0

• Если последняя цена закрытия такая же, как и предыдущая, то U и D равны нулю.

Примечание: В некоторых версиях среднее значение U и D рассчитывается с использованием экспоненциальной скользящей средней (EMA) с периодом n (в оригинальной версии Уайлдера используется WMA — Weighted Moving Average). Отношение этих средних является относительной силой или коэффициентом относительной силы: RS = EMA(U, n) / EMA(D, n)

Если среднее D значений равно нулю, то в соответствии с уравнением значение RS будет стремиться к бесконечности, так что в результате RSI согласно вычислениям ниже будет приближаться к 100. Коэффициент относительной силы затем преобразуется в индекс относительной силы, значение которого находится между 0 и 100 [3]: RSI = 100 – (100 / [1 + RS])

Экспоненциальные скользящие средние должны быть соответствующим образом инициализироваться средним арифметическим с использованием первых значений n в серии цен.

Интерпретация осциллятора RSI

Когда RSI находится на уровне 50, считается, что на рынке отсутствует тренд. Когда RSI находится выше уровня 50, считается, что тренд по данной валютной паре бычий и можно искать возможности для открытия длинной позиции. Во время медвежьего тренда справедливо обратное утверждение и можно искать возможности для коротких позиций. Сама линия RSI является мерой силы недавней торговли того или иного рынка. Наклон RSI прямо пропорционален скорости изменения тренда. Расстояние, пройденное RSI, пропорционально величине ценового движения.

Рис. 2 показывает, как на 4-х часовом графике USDCAD индикатор RSI пересекает уровень 50 сверху вниз, после чего создаются идеальные условия для продаж. Помимо оригинальных теорий Уайлдера касательно интерпретации RSI, Эндрю Кардвелл, с целью помочь определить и подтвердить тренд, разработал несколько новых интерпретаций для индикатора RSI.

Во-первых, Кардвелл заметил, что при восходящем тренде индикатор RSI в целом торгуется между уровнями 40 и 80, в то время как при нисходящем тренде, как правило, торговля осуществляется между уровнями 60 и 20. Его наблюдения выяснили, что при изменении восходящего тренда на нисходящий и наоборот на индикаторе RSI происходит «смещение диапазона».

Экстремальные ситуации

Индекс RSI лучше всего работает в сбалансированной рыночной среде, но когда на рынке господствует сильный тренд, осциллятор может генерировать ложные сигналы. Во время таких экстремальных событий значения индикатора могут продолжительное время находится в зоне перекупленности/перепроданности, но текущая тенденция неизменно будет продолжаться.

Рис.3 Дневного графика GBPUSD наглядно показывает поведения индикатора при наличии устойчивого медвежьего тренда. Как видно на графике, индекс RSI в течение большого промежутка времени находился в зоне перепроданности, и только спустя месяц произошла коррекция, после чего цена вновь продолжала движение согласно тренду.

Есть ещё несколько способов, которые могут помочь повысить точность сигналов перекупленности и перепроданности индикатора RSI. Если установить уровень перекупленности на 80 или 90 уровне, а перепроданность на 20 или 10 уровне, то с одной стороны сигналов на вход будет гораздо меньше, но с другой стороны подобный фильтр сможет увеличить процент прибыльных сделок. Самые сильные сигналы в зоне перекупленности и перепроданности появляются на 90 и 10 уровнях, однако таких сигналов очень мало, но если увеличить кол-во торгуемых инструментов, то вы нечего не потеряете. Вы также можете увеличить задаваемый в настройках период. Скажем период 20 или более будет давать редкие, но более сильные сигналы, чем, скажем, RSI с периодом 14.

Внутриграничные развороты

Уайлдер писал, что графические фигуры, такие как голова – плечи, две впадины, две вершины, а также области поддержки/сопротивления иногда проще увидеть на графике RSI, нежели на графике движения цены. Центральный уровень индекса 50 часто рассматривается как уровень поддержки/сопротивления. Ситуация, когда цена отталкивается от уровней RSI, называется «внутриграничным разворотом». Стоит отметить, что большинству трейдеров свойственно метаться из одного угла в другой, тем самым создавая «рыночные шумы». Ещё одно преимущество данного осциллятор в том, что он игнорирует такие помехи, и без причин не разворачивается посреди какого-либо диапазона. Если это случилось, значит текущая тенденция теряет силы, и возможно стоит искать входы в сторону разворота.

Давайте рассмотрим на примере дневного графика GBPUSD (рис.4) В месте, указанном кружком, видно, что после очередного ценового минимума, значения индикатора не дошли до уровня 30. Это явный признак того, что медведи выдохлись. Возможно, стоит закрыть короткие позиции, и начинать искать возможности открытия покупок.

Уайлдер так же считал, что «внутриграничный разворот» может быть выше 70 и ниже 30 уровня, более того такой сигнал является явным признакам к развороту рынка. Предположим, что RSI пробивает уровень 76, делает коррекцию до уровня 72, затем поднимается до уровня 77. Если далее он падает ниже уровня 72, Уайлдер бы считал, что это «внутриграничный разворот» и стоит открывать продажи.

Дивергенция и Конвергенция

Дивергенция – это предвестник перелома бычьего тренда. Суть заключается в том, что когда цена движется вверх, а значения осциллятора движется вниз, то это явный признак того, что быки выдохлись, а медведи набирают силы. Конвергенция – это близнец дивергенции, когда рынок неуклонно двигается вниз, а используемый осциллятор движется вверх, генерируется сильный сигнал на покупку. Казалось бы, RSI должен двигаться вниз, но вместо этого он генерирует сигналы о присутствии на рынке возрастающих бычьих настроений.

На рис.5 показан пример дивергенции на 4-х часовом графике валютной пары EURUSD. В то время как цена продолжала двигаться в бычьем направлении и создавать новые максимумы, индикатор RSI показывал, что медведи набирают силу и создавал новые минимумы, не доходя до прошлого максимума. Наконец, EUR/USD ломает бычий тренд и начинает серьезное нисходящее движение. Аналогичным образом аргументируется и конвергенция (рис.6 D1 AUDUSD).

Развороты

Эндрю Кардвелл открыл существование положительных и отрицательных разворотов на индикаторе RSI. Развороты представляют противоположность дивергенции и конвергенции. В теории это выглядит так: положительный разворот происходит, когда коррекция цены на восходящем тренде приводит к более высокому минимуму по сравнению с предыдущей коррекции цены, в то время как RSI приводит к более низкому минимуму по сравнению с предыдущей коррекцией. Отрицательный разворот происходит, когда нисходящий тренд приводит к более низкому максимуму по сравнению с предыдущим, а RSI делает более высокий максимум по сравнению с предыдущим движением.

Другими словами, несмотря на более сильный импульс, как видно по более высокому максимуму или более низкому минимуму на RSI, цена может не сделать более высокий максимум или более низкий минимум. Это свидетельствует о том, что главный тренд собирается возобновиться. Кардвелл отметил, что положительные развороты происходят только в восходящем тренде, а отрицательные развороты происходят только в нисходящем тренде, и поэтому их существование подтверждает тренд.

Торгуем развороты рынка с индикатором RSI

После определения начала и направления нового тренда необходимо как можно точнее определить точку его окончания и начала разворота, где открываются противоположные сделки и определяются начальные значения для дальнейшей оценки динамики нового движения. Одним из самых точных технических инструментов нахождения разворотов на любом торговом активе является индекс относительной силы RSI (Relative Stregth Index).

Определяем динамику тренда

По мнению разработчика индикатора Дж. Уэллес Уайлдера при расчете скорости движения цены нужно решить две основные проблемы:

  • хаотичность рынка. Под данным термином имеется в виду, что даже давние спекулятивные и фундаментальные движения цены могут вызвать разворот Relative Strength Index, даже если рынок внешне спокоен. Предполагается, что дополнительное сглаживание итогового значения максимально убирает «шум».
  • критерии оценки. Необходимо четко определить факторы, по которым индикатор будет фиксировать переход рыночных фаз. Опыт показал, что лучше всего оценивать с помощью цифровой шкалы, на которую нанесены ключевые уровни;

Для повышения качества анализа Уайлдер предложил определять положительные и отрицательные ценовые изменения в сравнении с прошлыми периодами. Далее RSI индикатор приводится к диапазону 0-100 для удобства визуального анализа.

Алгоритм индикатора

Другими словами определяется процентное соотношение между количеством «длинных» (бычьих) на покупку и «коротких» (медвежих) ценовых баров за указанное количество периодов. Таким образом, по индикатору RSI определяются периоды перекупленности и перепроданности.

Тип средней не имеет решающего значения, например, в оригинальном варианте применяется сглаженная скользящая средняя (Smoothed Moving Average, SMMA). На момент появления индикатора (1978 г.) она хорошо подходила для фондового рынка, но текущий Форекс на несколько порядков волатильнее, поэтому рекомендуется простые (SMA) и экспоненциальные (EMA) средние. Также для поиска точек входа можно использовать RSI, построенный по данным других индикаторов!

Важное замечание: в окончательной формуле значение знаменателя может оказаться нулевым, что часто бывает, когда в течение всех расчетных периодов идет явно вверх и соответственно D=0. в подобных ситуациях значение индикатора принимается за 100.

Настройки и внешний вид

С точки зрения технического анализа RSI индикатор представляет собой осциллятор: выводится в отдельном окне под ценовым графиком как динамическая кривая обычно в диапазоне 0-100. Настраиваются тип цены и число периодов (баров, свечей).

Внешний вид и настройки

Классический вариант областей перекупленности/перепроданности RSI: на сильном тренде устанавливаем уровни 80/20, на боковом (флет) движении 70/30. Торговый актив может давать стабильные результаты на уровнях 80/20 и 60/20, но необходимо убедиться в этом на разных таймфреймах и тестируемых периодах!

Дополнительно используем средний уровень 50:

  • как уровень поддержки/сопротивления окончательно подтверждающий сигнал выхода индикатора из крайних областей. Новички должны открывать позиции только после пробития уровня!
  • если после пробоя уровня осциллятор начинает двигаться между 50 и зоной перепроданности/перекупленности это указывает на замедление тренда. На графике наблюдается коррекция или начало консолидации, что дает возможность использовать индикатор РСИ как канальный и входить в рынок на отскоках от границ. Данная методика очень рискованна и требует опыта!

Относительно количества периодов: в базовой версии используются 14 и 9. Соответственно, на дневном (D1) таймфрейме, анализируются данные прошлых 14 и 9 дней, на часовом (H1) будут 9/14 часов и т.д. Как показывает практика на текущем рынке Форекс для средне- и долгосрочных трендов рекомендуется 25-периодный RSI, но всегда смотрим на волатильность и особенности актива.

Выбор редактора:  Бинарные опционы. Прогноз от GFMS золото вновь вырастет в цене

Индикатор с разным количеством периодов

Индикаторы работают аналогично стратегии «Три экрана Элдера», в которой одновременно анализируются несколько таймфреймов – как видим, ключевые зоны на всех RSI появляются примерно в одно время, что подтверждает сигнал.

Как и в любом осцилляторе, уменьшение числа периодов позволяет активнее реагировать на ценовые колебания, в т.ч. на рыночный «шум». Для сохранения адекватности прогнозов не рекомендуется снижаться ниже следующих значений:

  • для дневного и недельного – 3 периода;
  • внутридневные сделки – 9/14;
  • таймфреймы H1-M30 не менее 5/7.

Описание индикатора рекомендует использовать «правило 5%» по данным последних 10-15 дней определяем диапазон, внутри которого RSI движется как минимум 5% времени торгового дня – ищем точки входа на пробоях/отскоках от его границ. Основной недостаток – необходимость регулярно вручную корректировать ширину канала, впрочем, для этого можно использовать соответствующие скрипты и советники.

Базовые торговые сигналы

Вход осуществляется по стандартным осцилляторным сигналам: пробитие уровней и заход/выход в крайние области:

  • зоны перекупленности/перепроданности. Базовая стратегия RSI: рассматриваем только продажи (SELL) когда индикатор идет вниз из верхней области перекупленности (уровень 80/70/60), и только покупки (BUY) при движении вверх из нижней зоны перепроданности (уровни 20/30/40):

— всегда ждем закрытия пробойной свечи на графике и только тогда открываем сделку;

— если сделка идет в плюс можно подключить трейлинг-стоп, чтобы забрать максимум прибыли. При появлении противоположного сигнала RSI закрываем позицию независимо от текущих уровней прибыли/убытка.

Базовые сигналы индикатора

Важное замечание: рассматриваем пробои только в сторону тренда. Причем именно «основного тренда» а локальных коррекций и откатов.

Обращаем внимание трейдеров, что выход из зон RSI не означает немедленного открытия. Это особенно справедливо, когда перед этим был долгий период перекупленности/перепроданности приводящий к «залипанию» осцилляторов и нарушению логики их работы.

Крупные игроки закономерно будут вливать дополнительные объемы, чтобы раскачать рынок, и подобные спекулятивные действия приводят к резкому развороту индикатора, которые также быстро заканчиваются.

  • пробитие центральной линии 50. Отработка обычная: пробитие снизу вверх – добавляем объем или открываем новые покупки и снизу вверх для продаж. Торгуем только трендовые периоды, на широком флете лучше заменить RSI на Stohastic с настройками по умолчанию.

Торговля от центральной линии

Важное замечание: цена имеет тенденцию консолидироваться вокруг средних или нулевых уровней осцилляторов, поэтому они и называются «базовыми», но на сильных трендах диапазоны узкие и кратковременные. Поэтому не стоит ожидать большой прибыли, зато можно получить незапланированный Stop Loss.

  • RSI дивергенции. Как всегда любые расхождения в движении ценового графика и осцилляторов являются самыми сильными сигналами близкой коррекции, отката или полного разворота.

Отработка дивергенций на индикаторе и ценовом графике

Если обнаружено расхождение смотрим, сколько периодов прошло между последними max/min дивергенции: если менее 7, то стоит повременить со входом, а наоборот если нет разворота после 50, то это вероятнее всего просто спекулятивное (пусть и долговременного) движение и рекомендуется оставаться вне рынка контролируя движение RSI.

Применение в торговых стратегиях

Независимо от типа и силы сигнала всегда смотрим на ценовой график. Любой осциллятор только подтверждает свечные и графические паттерны и может использоваться только совместно с другими инструментами. Наиболее часто используются следующие комбинации:

  • линии тренда на RSI. Получаем опережающие сигналы, работающие как на ценовом графике:

— несколько неудачных ретестов и касаний линии повышают надежность сигнала, особенно если это происходит в крайних зонах;

— чем больше таймфрейм и дольше тренд, тем сильнее сигнал.

Трендовые линии индикатора как дополнительное подтверждение

  • скользящие средние и rsi индикатор. По его данным рассчитывается Moving Average, поэтому ее движение отличается от средних с теми же периодами на ценовом графике. Это можно использовать для определения скрытых дивергенций.


Индикатор с добавлением скользящих средних

Скользящая средняя должна рассматриваться как динамический уровень сопротивления подтверждающие смену основного тренда – индикатор движется выше линии, открываем новые или добавляемся к открытым покупкам, ниже – продажи. Пересечение MA сигнализирует о близком развороте, хотя RSI может быть еще не в крайних зонах.

Стратегия на пересечении двух Moving Average

Важное замечание: неправильный выбор периодов скользящей средней может дополнительно увеличить запаздывание, так как в Relative Strength Index уже присутствует сглаживание. Не рекомендуется увеличивать периоды больше чем в 1,5-2 раза больше чем у осциллятора.

  • RSI и канальный индикатор. Если вместо скользящих средних установить полосы Боллинжера получаем более качественные динамические поддержки/сопротивления, что дает возможность войти практически в начале разворота и упростить анализ ситуации в целом.

Индикатор и полосы Боллинжера

Кроме RSI подобным образом можно использовать другие канальные инструменты, такие как TMI, канал Кельтнера или Envelopes (конверт MA).

Практические рекомендации по использованию

  • спекулятивный рынок и выход сильных фундаментальных событий увеличивает количество ложных сигналов на всех осцилляторах, в том числе и на RSI. Перед этим часто идет боковое движение с резким выходом из него. Если описание автоматического советника упоминает индекс относительной силы, отключаем его, так как трудно определить истинность пробоя или разворота!
  • обязательно проверяем сигнал на старших таймфреймах. Так если на M15-M30 видна четкая перепроданность, но H1 показывает перекупленность, то не только внутридневные, а и краткосрочные сделки почти всегда убыточны. Смотрим дополнительные подтверждения, можно уменьшать объем следующих событий и всегда закрываемся при первых признаках разворота!
  • по вопросу применимости RSI на скальпинге существуют абсолютно противоположные мнения. Часть трейдеров по результатам тестирования убеждены, что это вполне возможно, другие считают некорректным само использование терминов «перекупленность/перепроданность» на промежутке состоящем из шума и коротких ценовых импульсов.

В данной ситуации главное определиться, что считать «скальпингом». Если брать только минутный промежуток, то здесь двух мнений быть не может – независимо от настроек большинство сигналов индикатора будет ложными. Но если перейти на M5-M15 которые тоже можно отнести к скальпинговым таймфреймам rsi индикатор начинает работать достаточно надежно, особенно в периоды широкого флета.

Но, всегда нужно тщательно тестировать скальпинговую стратегию перед установкой на реальный счет, а лучше всего торговать вручную, M5-M15 это позволяют делать с приемлемым запаздыванием. Кроме того, на RSI появляются первые сигналы возможного разворота и потенциальные точки входа для внутридневных позиций.

  • когда rsi индикатор заходит в крайние зоны часто возникает следующее: верхний или нижний уровень пробиты, но дальше индикатор не идет и начинает разворот. Автор называет данный паттерн «неудачным размахом» считает, что войти в рынок все-таки можно. В целом статистика положительная, но сигнал средней силы и обязательно ищем подтверждение продолжения тренда.
  • Кроме трендов на графике RSI формируются и другие классические технические паттерны, такие как «Голова-Плечи», «Треугольник», «Флаг», «Клин» и т.д. Отрабатываются аналогично ценовому график можно с высокой вероятностью определять будущее движение индикатора, а значит динамику и тренд рынка в целом;

Индикаторные паттерны часто формируются раньше, чем на ценовом графике. Это позволяет дополнительно к направлению и динамике оценить время начала рыночных изменений. Все графические сигналы RSI достаточно сильны, даже если фигура отработала не полностью можно взять хорошую прибыль.

Подведем итог

Комплексная торговая стратегия в обязательном порядке должна содержать инструмент определения максимума покупок/продаж и rsi индикатор является одним из лучших. Он хорошо подтверждает любые трендовые индикаторы, особенно скользящие средние с их максимальным запаздыванием.

Скачать бесплатно индикатор Индикатор RSI

**Доступно только зарегистрированным пользователям

Для просмотра остальной части материала необходимо зарегистрироваться
Создать аккаунт

Одного индикатора для торговли недостаточно!

Комбинация индикаторов намного эффективнее, ведь она устраняет недостатки каждого из инструментов, выдавая более точный результат по сделкам. Поэтому специально для Вас трейдеры Academyfx разработали профитную комбинацию индикаторов – это «Три экрана Элдера», «Price Action» и «Уровни поддержки/сопротивления», которая является основой стратегии «Форекс без Риска», с которой Вы подробно можете ознакомиться в разделе «ФБР».

Стратегию «Форекс без риска» можно освоить в 3 шага:

  • изучить уроки 1-5 по теме «Три экрана Элдера»;
  • изучить уроки 6-10 по теме «Price Action»;
  • изучить уроки 11-15 по теме «Поддержка/сопротивление».

Как добиться такого результата?

Изучи успешно 15 уроков в разделе «Форекс без риска» и не рискуй своими деньгами!

Индикатор RSI

Индекс относительной силы (RSI, Relative Strength Index)
Relative Strength Index был разработан и предложен к использованию в 1978 году Уэлласом Уайлдером (Wellas Wilder Jr.) в своей книге «Новые концепции технических торговых систем» («New Concepts of Technical Trading Systems»).

Индикатор RSI описание

На сегодняшний день индикатор RSI является одним из самых широко используемых осцилляторов. Формула его расчета следующая:

где:
U – положительные изменения цен за период;
D – отрицательные изменения цен за период.

По сути это осциллятор и считается, что такой индикатор следует за ценой. Однако с использованием определенных методов, можно увидеть, что RSI может опережать движение цены. Это один из самых интересных осцилляторов, которые существуют на данный момент.

Индикатор RSI настройка

Для добавления индикатора RSI в торговом терминале МТ4, не нужно искать скачать RSI или скачать индикатор RSI бесплатно, просто необходимо выбрать вкладку Вставка – Индикаторы – Осцилляторы – Relative Strength Index

Для использования автор рекомендовал значение 14, т.е. если мы берем дневной график, соответственно последнее значение рассчитывается за 14 дней. Однако в современном трейдинге используют параметр 13, индикатор становиться немного быстрее.

Уайлдер предложил следующие направления использования своего индикатора:

1) Уровни перекупленности и перепроданности
2) Поиск дивергенций
3) Поиск фигур технического анализа
4) Линии тренда и уровни поддержки и сопротивления
5) Модель «Неудавшийся размах»

Перекупленность и перепроданность RSI

Начнем рассматривать с самого простого. Значения индикатора колеблются в области между 0 и 100, этих значений индикатор никогда не достигает. Автор предложил уровни 70 и 30, считается, что при достижении уровня 30 – финансовый инструмент сильно перепродан и произойдет коррекции вверх. Если же значения RSI достигают области 70 – это говорит о том, что на финансовый инструмент перекуплен на текущий момент и стоит ожидать начала падения. Однако на практике при сильном движении значения индикатора долго могут находиться в областях 30 и 70, поэтому рассматривать возможности для входа в рынок лучше, когда значения Индекса относительной силы возвращаются, обратно в область между 70 и 30.

В представленном примере на паре EUR/USD видно, как при нисходящей тенденции котировки начинают падение в момент, когда индекс относительной силы находился на уровне 70 либо вблизи его. Однако при падении ниже 30 мы не видим сильного роста, это говорит о том, что такой вариант работы можно использовать только в направлении предшествующего тренда на более мелких временных промежутках. Иначе мы постоянно будет пробовать разворачивать текущий тренда, а делать этого категорически не стоит.

Как видно из примера, сигналы на продажу из области 70 отработались качественно, если же мы бы покупали ниже 30, то в такой ситуации было бы много убыточных сделок. Таким образом, имеет смысл использовать области 70 и 30 только в сторону тренда.

Поиск дивергенций на RSI

Дивергенция представляет собой расхождение в движении графика цены и графика индикатора. Цена показывает новый максимум, если на индикаторе мы не видим подтверждения – это сигнал к продаже. Как правило, такой сигнал формируется, когда значения Индекса относительной силы находятся выше 50, если же ниже 50 тогда формируются сигналы для покупки. Сильным сигналом считается, когда один из пиков индикатора вышел выше 70 либо 30, второй пик не дошел до этих значений.

Индикатор дивергенция RSI

К примеру, мы видим, что котировки валютной пары растут, а в этот момент значения индикатора RSI уже не стремятся к новым вершинам. Это и будет сигналом на продажу. Стоит отметить, что сигналы на продажу формируется в момент, когда значения индикатора RSI находится выше 50, сигналы на продажу – ниже 50.

В представленном примере, на валютной паре GBP/USD мы видим две дивергенции на продажу и на покупку. Причем сигнал на продажу формируется вблизи уровня 70, значения цены показывают новый максимум, на графике индикатора мы новых вершин не видим, это и будет дивергенция на продажу (правильно называть сигнал конвергенция). Ниже сформировалась дивергенция в покупку, опять же цена идет вниз, значения индекса относительной силы этого не подтверждают. Стоит отметит, что такой сигнал сложно использовать для этого лучше подходит индикатор MACD.

Также наиболее сильной дивергенция будет именно в сторону тренда. Берем дневной график, с помощью скользящих средних смотрим направление тренда, если тенденция нисходящая ищем только сигналы для продажи, все дивергенции на покупку игнорируются. Если же тренд восходящий ждем только сигналов для покупки.

Поиск фигур технического анализа на RSI

Применение элементов графического технического анализа на кривой индикатора RSI является довольно редким приемом, но, тем не менее, на возможность этого указывал еще и Уэллас Уайлдер. Зачастую эти модели будут видны на индикаторе, но их не будет на графике цены, тем самым мы можем получить своего рода опережающий сигнал для входа в рынок. Рассматривать открытие сделок можно либо в момент формирования «плеча» на значениях Индекса либо с пробитием линии шеи.

В представленном примере на валютной паре EUR/USD мы видим четко сформированную модель «голова и плечи», причем на графике цены, каких либо качественных моделей нету. После пробития линии шеи котировки пары продолжают движение именно вниз. Как видно из примера, модель отработала себя очень качественно.

Как показывает практика, такие сигналы отрабатываются сильно. Однако на данный момент трейдеры редко используют такие модели в своей работе из-за сложности поиска. В большей степени качество определения таких моделей базируется на опыте трейдера, который приобретается только в результате практической торговли.

Линии тренда и уровни поддержки и сопротивления

Довольно интересный момент предлагает нам автор индекса относительной силы в построении линий тренда. Причем интересен он в первую очередь тем, что мы можем выстраивать линии непосредственно на графике индикатора, и цена будет их учитывать.

Стратегия по RSI

Пробитие же линии тренда на Индексе относительной силы даст опережающий сигнал для входа в рынок. Строим простую линию тренда на графике индикатора и аналогичную линию на графике именно по ценам закрытия. Как правило, линия тренда на Индикаторе будет пробита раньше, чем линия тренда на графике цены. Здесь мы уже получаем опережающий сигнал для входа в рынок. Как видим из примера, цена только через несколько дней пробила аналогичную линию на графике цены.

В представленном примере дневного графика пары EUR/USD мы видим, как котировки евро начинают падения в момент теста нисходящей линии тренда на индексе относительной силы. Причем падения происходят довольно сильные. И даже последний тест линии тренда способен вытолкнуть евро на новые минимумы.

Особенности rsi

Комбинируя эти два способа, мы можем оценивать текущую ситуацию на рынке. К примеру, у нас есть тест нисходящей линии тренда, стоит ожидать начала падения с текущих уровней. Можно переходить на более мелкие временные промежутки, и искать возможности для продаж. В случае пробития это линии, мы можем определить цели, куда цена пойдет дальше и следовательно уже рассматривать покупки пары.

Модель «Неудавшийся размах» на RSI

Неудавшийся размах (Failure Swing) – один из самых сильных сигналов на разворот тенденции, в данной временной рамке, который способен генерировать индикатор RSI. Сущность его сводится к тому, что повторное вхождение в область перекупленности, при отсутствии новых максимумов показанных ценой, генерирует мощный разворотный сигнал.

Если мы рассматривать сигнал на продажу, в таком случае вся модель «Неудавшийся размах» должна быть выше 50. Первый пик должен находиться выше 70, второй не должен превышать 70. Уровень поддержки строится по месту, где значения Индекса оттолкнулись и ушли на формирование второго пика. Как только значения индикатора пробивают уровень поддержки, мы получает сигнал на продажу. Можно также рассматривать агрессивные продажи в момент формирования сигнала.

Если же мы ищем модель «Неудавшийся размах» на покупки в таком случае модель должна находиться, ниже 50, первый пик должен провалиться, ниже 30, второй – до 30 не доходит. Уровень сопротивления строится по точке, из которой началось падение для формирования второго пика. Как только значения индикатора пробивают уровень сопротивления, мы получаем сигнал на покупку.

В представленном примере на валютной паре USD/RUB была сформирована модель «Неудавшийся размах» на дневном графике. Стоит обратить внимание, что значения индикатора RSI пробили свою поддержку гораздо раньше, чем это сделала цена. Тем самым мы могли получить сигнал к снижению гораздо раньше.

Описание осциллятора RSI

Индекс относительной силы (RSI) является одним из самых популярных индикаторов на рынке. Если вы посмотрите за плечо какого-нибудь рыночного аналитика-техника, есть несколько индикаторов, которые вы увидите чаще всего: MACD, Скользящая средняя, ​​объем и последний, но не менее важный — RSI. Это один из самых популярных осцилляторов (это такой класс индикаторов).

Relative Strength Index измеряет, насколько силен торгуемый инструмент в данный момент по отношению к самому себе, сравнивая текущую силу относительно предыдущих показателей. Полученное значение имеет диапазон от 0 до 100.

Формула индикатора RSI (знать не обязательно, но для общего развития)

Индекс Относительной Силы был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером и подробно описан в его книге «Новые концепции в технических торговых системах» в июне 1978 года. Для всех любителей формул и расчетов, ниже приведена оригинальная формула индекса относительной силы, ссылка из Википедии. В этой формуле описывается использование RSI на дневном графике.

Для расчета Relative Strength Index используются положительные (U) и отрицательные (D) ценовые изменения. День называется «восходящим», если цена закрытия сегодня выше, чем вчера.

U=close(today)-close(yesterday)

D=0

День называется «нисходящим», если цена закрытия сегодня ниже, чем вчера.

U=0

D=close(yesterday)-close(today)

Если цены закрытия сегодня и вчера равны, то U и D равны 0. После значения U и D сглаживаются с помощью модифицированной экспоненциальной скользящей средней c периодом N. Таким образом, рассчитывается сначала т.н. «относительная сила» (Relative Strength, RS):

На основе RS рассчитывается и сам RSI:

Легко убедиться, что:

  1. Автор использовал именно модифицированную (или «сглаженную») скользящую среднюю (SMMA), а не обычную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). Они отличаются выбором сглаживающей константы.
  2. При расчете RS необходимо учитывать ситуацию, когда знаменатель оказывается равным нулю. Подобное возможно при использовании простой скользящей средней (SМА), когда за весь период усреднения цена шла только вверх и, соответственно, все значения D=0. В этом случае необходимо принимать RSI=100.

Теперь, когда мы знаем формулу расчета RSI , давайте проанализируем, как на самом деле пользоваться этим мощным индикатором, как работает RSI. Формула — это информация для общего развития и знать ее совсем не обязательно. Большинство трейдеров применяют индекс относительной силы гораздо проще.

Как пользоваться индикатором RSI

Основные способы следующие:

  1. Как альтернативу индикатору стохастик (кому что больше нравится). Они оба относятся к классу осцилляторов;
  2. Как индикатором для определения зон перекупленности/перепроданности (ПП) и вероятных точек разворота;
  3. Для определения дивергенций; Дивергенция по RSI определяется так же, как и по стохастику. Подробнее читайте по приведенной ссылке.

Чтобы понимать и пользоваться индикатором RSI на практике, нужно просто знать, какие области у нас существуют в окне индикатора. Смотрим на картинку, что показывает RSI на Форекс графике

    1. Зона перекупленности RSI – там, где вероятен разворот вниз, так как рынок «перекуплен», то есть быки слишком увлеклись и разогнали цену дальше, чем реально стоит актив. Поэтому ищем возможности входа в продажи. Именно ищем возможности, а не сразу входим! По показаниям одного лишь индикатора торговать – гиблое дело и плакал ваш депозит.
    2. Зона перепроданности – противоположность предыдущей. Тут уже ожидаем разворот вверх, то есть ищем возможности входа в покупки.
    3. Нейтральная зона – тут сигналов нет. Если цена находится в нейтральной, центральной зоне, это говорит о том, что рынок сбалансирован.

Таким образом, потенциальные точки входа по RSI у нас появляются только когда индикатор находится в зонах ПП. Другими словами, RSI подает нам торговые сигналы, когда рынок потенциально может развернуться.

Сразу усвойте одну простую вещь: RSI, как и любой осциллятор, лучше всего работает в боковом рынке, но не в тренде. В тренде будет много ложных сигналов в виде многократных вхождений в зоны перекупленности-перепроданности или долгого в них нахождения. Именно поэтому не стоит входить в рынок как только RSI вошел в крайние зоны, нужны еще подтверждающие сигналы.

Как настроить RSI

Главная настройка — Период, по умолчанию самим автором индикатора он установлен на 14. Когда говорят RSI 14, именно это и имеется в виду. Можно попробовать торговать и ничего не меняя, но я рекомендую настроить под себя, об этом чуть ниже. Период в сигнале RSI означает количество свечей, которые принимаются для расчета индекса относительной силы. Остальные настройки можно не трогать, только если у вас есть какая-то специфическая торговая стратегия, которая требует изменения этих настроек. Для всех остальных оставляем все по умолчанию. Разве что упомяну настройку Уровни

По умолчанию 30 и 70. Это те самые границы зон перекупленности и перепроданности, пересечения которых нам нужны для получения торгового сигнала. Опять же, эти настройки индикатора RSI можно оставить по умолчанию, а можно менять под себя. Сейчас расскажу по какому принципу.

Главный принцип настройки индикатора Relative Strength Index

Главный принцип в настройке RSI для различных Таймфреймов заключается в подборе таких параметров, чтобы ценовые пики на графике соответствовали пикам в окне RSI. Смотрим пример

В этом примере для Таймфрейма M5 пары EURGBP мы поставили период RSI 5 и добились благодаря этому того, что теперь экстремумы в окне индикатора соответствуют экстремумам на графике. Это и есть правильная настройка для конкретно этого ТФ и конкретно этой пары в данное время. Обратите внимание, что для другой валютной пары или другого таймфрейма настройки будут уже другие! То есть, вам нужно самим подбирать настройки в вашем конкретном случае и настройки RSI для 1 минуты (M1) будут отличаться от других ТФ и пар. Но, главное, что теперь вы знаете принцип и сможете сами подобрать настройки хоть для 1 минуты, хоть для 15 минут, хоть для дневных графиков.

И даже на протяжении торговли эти параметры иногда нужно корректировать, ведь рынок постоянно меняется. Не каждый день, но каждую неделю-две нужно смотреть, не нужны ли такие корректировки, особенно если торговля идет на младших ТФ. Поэтому, каких-то универсальных единственно верных настроек RSI на все времена не существует, все подбираем по ситуации. Так следует работать с RSI на Форекс.

Как всегда, не забываем ММ

Грамотный Мани Менеджмент и 4 Правила Управления Капиталом это наше всё, поэтому не забываем о расстановке стоп приказов. Наиболее логичным методом установки стоп лоссов при торговле по RSI является использование локальных минимумов или максимумов. Просто ставим стопы чуть выше или ниже них.

Простейший пример использования зон перекупленности/перепроданности индикатора RSI

Как только линия индикатора вошла в зону и соответствующая свеча закрылась, рассматриваем возможность продаж. Для расстановки стопов и тейка используем:

  • Любой метод на основе технического анализа. Например, находим ближайший сильный уровень поддержки-сопротивления.
  • Достижение индикатором RSI противоположной зоны (если покупали – достижение зоны перекупленности, если продавали – перепроданности).
  • Умножаем Стоп лосс на X – допустим, на 2 или 3. Это основано на главных правилах управления капиталом, ссылку на которых я давал выше.
  • Закрываем сделку, если готовится выход важных новостей на Форекс по экономическому календарю.

Вход на основе одного лишь сигнала RSI это крайне агрессивная тактика и приведена она лишь для примера. Как я уже упомянул, для успешного применения RSI необходимо использование другого, подтверждающего сигнала. Например, это могут быть великолепные японские свечные модели. Когда появляется одна из таких моделей, сигнализирующая о развороте и мы видим соответствующий подтверждающий сигнал от RSI, это отличное основание для открытия позиции.

На примере мы видим модель Падающая Звезда, которая подтверждается нахождением RSI в зоне перекупленности. Сигнал мощный и отлично отработал. По аналогии можно использовать и другие приемы технического анализа.

Таким образом, индикатор Relative Strength Index хорошо применять в комбинации с другими методами технического анализа, но не как самостоятельную торговую стратегию! Торговля по RSI без подтверждающих сигналов ни к чему хорошему не приведет.

RSI с Алертом


А подписчиков спешу порадовать и дать возможность скачать бесплатно модифицированные RSI индикаторы! А конкретно два индикатора.

Первый RSI с Алертом — он подает звуковой сигнал, когда рынок входит в зону перекупленности-перепроданности. Плюс есть e-mail и Push уведомления на ваш телефон. Так что вам не придется сидеть у монитора и ждать сигнала на вход в рынок. Выглядит и настраивается в целом как обычный RSI, единственно поясню про поле «ApplyTo». Это аналог поля «Применить к» стандартного RSI.

0 — применить к Close (по умолчанию)

3 — Low и так далее по аналогии.

То есть в этом индикаторе RSI с алертом эти настройки обозначены цифрами и идут в том же порядке, что и в обычном RSI.

Второй модифицированный RSI умеет не только подавать алерты из зон перепроданности и перекупленности, но и имеет мега полезную функцию — отображать в окне индикатора показания RSI сразу с нескольких таймфреймов вашей валютной пары! Это RSI с разными таймфреймами на одном графике сразу, без необходимости переключения.

А вот его возможные настройки и использование:

Как видите, есть все настройки стандартного RSI, плюс алерты, плюс список ТФ, которые вы хотите видеть в окне индикатора, а с помощью настройки Candles_per_TF можно регулировать ширину окошка каждого ТФ, чем больше — тем шире. В общем все просто и интуитивно. Если вдруг забыли, как установить индикатор в МТ4, то читаем.

Модифицированные RSI скачать

[TS_VCSC_Info_Notice panel_layout=»notice» panel_type=»info» panel_icon=»ts-awesome-info-circle» font_title_family=»Default:regular» font_content_family=»Default:regular»]Чтобы скачать RSI с алертами, преферансом и дамами нужно быть зарегистрированным на нашем сайте. Это не сложно и принесет вам только пользу, так что — Зарегистрируйтесь прямо сейчас, а после обновите эту страницу, чтобы появилась ссылка на скачивание.[/TS_VCSC_Info_Notice]

Изучение индикатора Realtive Strength Index не потребует много времени, но способно очень благоприятно сказаться на вашей торговле. Как это произошло с самим создателем индикатора Дж. Уэллсом Уайлдером. Он стал весьма состоятельным человеком и одним из гуру биржевой торговли благодаря своему изобретению — RSI.

RSI индикатор для Метатрейдер 4 или RSI индекс относительной силы форекс — описание, настройки, скачать.

Из статьи ты узнаешь :

Когда нам нужно измерить силу, идущего тренда мы применяем rsi индикатор индекса относительной силы (я уже писал об этом, но о другом индикаторе, читай, как узнать силу тренда ). А предложен он был Дж. Веллсом Валдером младшим. Было это ещё в прошлом веке.
Сейчас
большинство компьютерных программ для технического анализа форекс способны показать результаты расчета этого индикатора. Главная особенность форекс осциллятора в том, что он совмещает в себе относительную силу рынка forex через анализ цены закрытия. Этот индикатор относят к опережающим или синхронным (можете прочитать про другие самые точные опережающие индикаторы). Можете быть уверены, он никогда не запаздывает.
Интересен тот факт, что максимумы и минимумы RSI, практически не зависят от количества дней усреднения. Сигналы хорошо видны при достаточно коротком расчетном периоде индикатора, таком, как 7 или 9 дней. Для расчёта семидневной линии RSI нужно проделать следующее:

Лучший брокер

RSI индикатор для Метатрейдер 4 или RSI индекс относительной силы форекс — описание, настройки, скачать.

  • Получить цены закрытия сессий за последние семь дней.
  • Выделить все те дни, в которые цена закрытия расположилась выше, чем накануне, далее все эти значения складываются и делятся на семь, чтобы найти среднюю цену, закрытий вверх.
  • Затем выделяют дни, в которых цены закрывались ниже, чем раньше. Сумма, деленная на 7, будет следующим значением.
  • Далее нужно разделить среднюю цену закрытия вверх на такую же вниз, чтобы найти относительную силу (RS) Подставить результат в приведенную формулу, чтобы получить RSI
  • Для получения хороших результатов в торговле нужно убедиться, что процесс повторяется ежедневно.

rsi индикатор Швейцарский франк

Рисунок. Как рассчитать семидневный индекс относительной силы.

Начать нужно с расчета средних за последние семь дней цен, которые закрывались верх и вниз.

Если вы намерены немного сократить время вычисления осциллятора и способны вносить изменения в программный код, то вместо шага два и три для всех дней кроме первого:

  • Нужно умножить вчерашнюю среднюю вверх на 6 и добавить цену сегодняшнего закрытия, если она будет вверх, то делим результаты на 7. Это будет новая средняя цена для верхних значений.
  • Нужно умножить вчерашнюю среднюю цену вниз на 6, добавить сегодняшнюю цену закрытия если она будет вниз, то делим результат на 7, это будет новая средняя цена для вниз. Далее можно переходить к шагу 4.

RSI, индикатор, описание которого мы проводим – это осциллятор. Движется этот метод анализа между 0 и 100. Когда RSI дойдет до максимума и начнет двигаться вниз, он укажет на вершину. Когда RSI перестаёт падать и движется вверх, он указывает на дно. Эти повороты случаются на разных уровнях, на разных рынках, во время господства «медведей» или «быков» (читай —форекс медведи и быки).

Уровни перепродажи и сверхпокупки (Перекупленность и перепроданность ) меняются в зависимости от рынка из года в год. Нет никакой магии, которая позволила бы указать на все минимумы и максимумы. Сигналы о сверхпродаже или сверхпокупке очень похожи на отрицательную и положительную температуру на термометре: в разное время года смысл одного и того же показателя будет меняться.

Смотреть

В общем вот это видео объяснит вам все основы:

10,0,1,0,0

Простые секреты – важная настройка индикатора RSI

Горизонтальными справочными линиями нужно отсекать самые высокие пики и спады индикатора. Их часто проводят на 30 и на 70, некоторые терейдеры применяют 40 и 80 на «бычьем» рынке, а во время «медвежьего» 20 и 60. Нужно использовать правило 5 процентов: проведите линию так, чтобы RSI оставался за ней 5 процентов времени все последние 4 месяца. Справочные линии нужно корректировать каждые три месяца.

RSI индекс относительной силы — психология масс

Каждая цена — это консенсус между всеми участниками рынка о стоимости на момент сделки. Цена закрытия дня имеет такое значение потому, что она определяет состояние счета на конец сессии. Когда закрытие находится высоко, «быки» заработали, а «медведи» потерпели неудачу. Когда цена закрытия опустилась ниже «быки» потеряли, а «медведи» получили доход (читай — форекс торговля по объемам).

Большинство трейдеров любого рынка уделяют закрытию пристальное внимание. Они следят за ними внимательнее, чем за остальными.

Например, на рынке фьючерсов или опционов деньги переходят со счетов на счета каждый день по цене закрытия. RSI показывает, кто «медведи» или «быки» были сильнее в каждый момент закрытия, что критически важно для подсчета денег.

Правила получения дохода по индикатору RSI.

Правила получения дохода по индикатору RSI

RSI дает сигналы на вход в порядке убывающей важности. Сигналов всего три:

  • Дивергенция,
  • Форекс фигуры,
  • Уровень RSI.

Смотреть про тестирование

Дивергенции «медведей», «быков» по RSI.

Дивергенция между RSI и ценами – это самый сильный сигнал к покупке или продаже она появляется на основных минимумах и максимумах. Её наличие демонстрирует, что тренд ослаб и готов двинуться вспять (то есть произойдет разворот тренда).

21,1,0,0,0

Rsi самые сильные сигналы дает тогда, когда цены расходятся. Самыми сильными расхождениями считаются те, на которых есть новые максимумы и минимумы, а RSI не пересекает справочную линию.

RSI имеет обыкновение пересекать свою линию тренда раньше, чем это сделала цена.

Как видно на фото тренд ещё продолжается на графике, а индикатор уже «во всю» гремит о том, что тренд будет пробит. Если говорить об особенностях этого индикатора и внимательно подойти к его свойствам, то вам в руки попадает волшебный шар, который даст вам знать, куда движется тренд ещё до того, как большинство игроков соберется сделать прогноз и применить собственные знания.

Фигуры по индикатору RSI

Классика приемов технического анализа отлично работает с техническим индикатором RSI, по сравнению с другими индикаторами.

Линии тренда, сопротивление и поддержка, «голова и плечи» — все они превосходно работают с RSI. RSI часто может завершить формирование фигуры на несколько дней раньше цен, таким образом, подсказывая вероятность того, как будет двигаться цена.

Например, RSI обычно может пересечь линию тренда на один или два дня раньше, чем цены.

  • Когда RSI пересекает нисходящий тренд, можно разместить заказ на покупку над линией тренда, так вы поймаете восходящий прорыв.
  • Когда RSI пересекает восходящий тренд, можно разместить заказ на продажу под трендом, так вы поймаете нисходящий прорыв.

Уровни индикатора RSI

Когда RSI прошел выше верхней справочной линии, это свидетельствует о силе «быков» и о том, что рынок перекуплен, что означает вероятность перехода к продажам.

Когда RSI опустился ниже линии перепроданности, это свидетельствует о «медвежьем» рынке, и что рынок перепродан, и, скорее всего, готов перейти к покупке.

Есть интересная идея покупать по сигналам дневного RSI только тогда, когда существует восходящий тренд на неделе. Нужно продавать по сигналам дневного RSI только если неделя показала нисходящий тренд.

32,0,0,1,0

  • Покупайте если RSI опустился ниже линии перепроданности, а затем пошел вверх и сумел её пересечь.
  • Продавайте, если RSI поднялся выше лини перекупленности и затем пошел вниз и сумел пересечь её.

Некоторые игроки пытаются найти в фигурах, которые формирует RSI, глубокий смысл. Некоторые аналитики совершают над этими фигурами целые разворотные ритуалы, которые на основе графиков RSI позволяют предсказать амплитуду каждого движения на рынке. Пока не было никаких сведений, кроме разработчиков этих методов, о заметных успехах, которые достигаются за счет их применения.

Простая установка и настройка индикатора на терминале Metatrader 4

Смотреть видео от брокера

Рекомендую вам видео от брокера инстафорекс:

Установка индикатора RSI

Скачать

Настраивать придется несколько параметров. Ну, во-первых, это период. Этим числом может быть абсолютно любое значение в пределах возможности переменной, которой оно будет присвоено, однако, как мы уже выяснили: для торговли на D1 таймфрейме нам понадобится значение либо 7, либо 9. Современные трейдеры проводят свои сессии уже не только на рынках, где закрытие играет важную роль, поэтому…

Второй настройкой будет «Применить к». Тут семь стандартных значений. Каждый хорош для совершенно определенных условий и бесполезен, в случае если мы не владеем ситуацией.

Для того чтобы график индикатора легко читался, предоставляется возможность определить стиль, куда стандартно входит цвет, толщина и тип линии. А также для более тонкого анализа можно закрепить минимум и максимум.

Чтобы уровни хорошо читались их цвет тип и толщину также можно определить в специальном меню.

А вот статьи про все остальные легендарные индикаторы:

Сегодня мы познакомились и индикатором RSI, надеюсь, что вам было также познавательно читать о нём, как и мне создавать материал. Ждите новых интересных статей на блоге веб-масера Максимаи для многих радостная новость — обучение Форекс бесплатно для чайников

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

ТоргуюСам.ru

энциклопедия биржевой торговли

Как пользоваться индикатором RSI. Описание и применение

Индикатор индекса относительной силы RSI прекрасный инструмент в арсенале трейдера. С его помощью можно значительно улучшить результативность торговли.

В этой статье мы расскажем, как правильно использовать RSI, чтобы он был надежным помощником в вашей торговле на бирже. RSI относится к самым популярным осцилляторам в техническом анализе. Он стоит в одном ряду с такими индикаторами как MACD и Stochastic. Их можно увидеть почти у каждого трейдера.

RSI (англ. relative strength index — индекс относительной силы ) — индикатор технического анализа, показывающий силу тренда. Входит в группу осцилляторов и строится в отдельном окне, под графиком цены.

Формула расчета индикатора: RSI = 100 — (100 / (1 + U / D)), где:

U — среднее значение положительных ценовых изменений;
D — среднее значение отрицательных ценовых изменений.

Настройка индикатора RSI

Для того чтобы добавить RSI в терминале MetaTrader, найдите его в «Навигаторе»:

RSI в навигаторе терминала MetaTrader

После двойного клика, откроется окно настроек:

Окно настроек индикатора RSI. Вкладка Параметры

Настройка индикатора RSI не составит никаких сложностей. Вкладка «Параметры»:

  1. Период: указывается период осциллятора. По умолчанию он равен 14. Вы можете подобрать свой.
  2. Применить к: по каким данным цены будет вестись расчет индикатора. По умолчанию, вычисление идет на основе цен закрытия.
  3. Стиль: здесь вы можете сделать настройки отображения.
  4. Закрепление минимума и максимума. По умолчанию, минимум равен 0, а максимум 100. Если вы установите свои значения, то данные индикатора не будут отображаться выше и ниже них.

Во вкладке «Уровни», настраиваются горизонтальные уровни перекупленности и перепроданности. Выглядят настройки следующим образом:

Окно настроек индикатора RSI. Вкладка Уровни

Вы можете менять значение уровней и делать описание к ним. А так же, добавлять их, а не ограничиваться двумя. Как видно на скриншоте, мы оставили стандартные настройки индикатора и подписали их.

После нажатия на «ОК», внизу под графиком цены, появится окно индикатора RSI. Так выглядит его график со стандартными настройками:

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Индикатор настроен и готов к работе. Пришло время рассказать, как работать по RSI.

Применение индикатора RSI. Стратегии торговли

В основном, индикатор RSI везде позиционируют, как осциллятор для торговли во флете, т.е., когда отсутствует направленная динамика движения цены. Но, если разбираться, то индикатор RSI очень универсален, и вы увидите, как его можно использовать не только для торговли в ценовом диапазоне, но и в тренде.

Торговля от уровней перекупленности и перепроданности

Классические правила торговли RSI элементарны, и базируются на торговле от уровней перекупленности (70) и перепроданности (30). Когда цена подходит к верхнему уровню, и разворачивается от него, то надо продавать. При развороте цены от нижнего уровня — покупать.

Торгов RSI по уровням

Такая тактика хороша, если цена находится в торговом диапазоне, но совсем не годится когда начинается тренд, т.к. сразу появляется много ложных сигналов. Тем не менее, индикатор RSI можно использовать при торговле направленных движений — трендов. Делается это очень просто!

Торговля трендов по индикатору RSI

Мы знаем, что индикатор имеет зоны перекупленности и перепроданности, а и есть самый настоящий тренд! Перекупленность — восходящий тренд, перепроданность — нисходящий.

Научитесь торговать. Пройдите индивидуальное обучение трейдингу.

Тактика торговли в тренде, с помощью осциллятора RSI, будет выглядеть так:

  • Покупка, при пересечении RSI уровня перекупленности (70) снизу вверх.
  • Продажа, при пересечении RSI уровня перепроданности (30) сверху вниз.

Покажем на примере:

Торговля нисходящего тренда по RSI

Торговля восходящего тренда по RSI

Торговля RSI по уровню 50

Нам нравится торговать по индикатору RSI всего лишь с одним уровнем. Его значение равно 50. Оно получено в результате всего допустимого диапазона напополам.

Принцип торговли по этой стратегии: все, что выше 50 — покупка, все, что ниже 50 — продажа.

С помощью этой стратегии, получается брать достаточно продолжительные тренды.

Торговля нисходящего тренда по RSI с одним уровнем

Торговля восходящего тренда по RSI с одним уровнем

Торговля дивергенций

Как и у любого осциллятора, на RSI возникают бычьи и медвежьи дивергенции. Если к ним прибавлять сигналы от уровней, то можно получить отличные точки для заключения сделок.

Пример медвежьей дивергенции RSI:

Медвежья дивергенция RSI

Цена показывает новые максимумы, в то время как на графике RSI каждый последующий максимум ниже предыдущего. Это говорит о том, что образовалась медвежья дивергенция, и можно ожидать снижения цены. На графике RSI отчетливо видна поддержка, которая в дальнейшем пробивается вниз. В этой точке заключается сделка на продажу. Потом видно, как RSI пересекает уровень (50), это событие усиливает занимаемую нами позицию. Выход из сделки происходит, когда RSI пересекает уровень (50) снизу вверх.

Пример бычьей дивергенции RSI:

Бычья дивергенция RSI

График цены показывает следующий минимум ниже предыдущего, в то время как на графике индикатора новый минимум выше. Это означает, что сформировалась бычья дивергенция, и надо торговать от покупок. Пробивается поддержка на RSI и сразу уровень (50). Выйти из покупки можно при обнаружении медвежьей дивергенции, или при пересечении RSI уровня (50) сверху вниз.

Распространенные ошибки при торговле по RSI

Самой известной ошибкой у новичков, когда они торгуют с помощью индикатора RSI, является такая ситуация:

Ошибки новичков при торговле по RSI

Обратите внимание на первое пересечение индикатором линии перепроданности вниз. Почему-то, это гипнозом действует на неопытных трейдеров, и они упорно начинают покупать в этой точке.

Значительно усугубляет данную ситуацию, когда трейдер не использует стоп-лосс. Если цена вошла в тренд (выше мы разбирали торговлю по уровням перепроданности и перекупленности), это будет очень болезненно и разорительно.

То же самое справедливо и для восходящего тренда.

Чтобы избежать такой ошибки, никогда не покупайте, если RSI пересек уровень перепроданности (30) сверху вниз. И не продавайте, если RSI пересек уровень перекупленности (70) снизу вверх. Иначе, можете нарваться на очень сильный тренд против себя. А, как показывает опыт, новички и трейдеры с маленьким опытом, будут торговать против движения.

Это всё, что мы хотели рассказать вам об индикаторе RSI и торговле с его помощью. Если у вас остались вопросы, то приглашаем обсудить их в комментариях.

Успехов в торговле!

Лидирующий брокер на рынке FOREX — Открыть счет

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: