Индикатор Истинный средний диапазон (ATR)

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!


Содержание

Индикатор ATR (Average True Range, Средний истинный диапазон) — описание и настройка

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор Средний истинный диапазон ATR (Average True Range) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Что такое «ATR»

Average True Range (ATR) индикатор – «Средний истинный диапазон», разработан в конце семидесятых годов. Его разработчик Уэллс Уайлдер. Индикатор изначально создавался, как и многие другие, только для работы с товарным рынком.

Сегодня его использование намного шире. Этот аналитический инструмент – индикатор волатильности. Его можно использовать при торговле бинарными опционами и валютными парами на Форекс рынке.

Что собой представляет индикатор ATR?

Особенностью индикатора стало то, что он демонстрирует максимумы 3-х значений:

  • Абсолютная разница минимума и прошлого уровня закрытия.
  • Абсолютная разница максимума и прошлого уровня закрытия.
  • Текущий торговый диапазон.

Если текущий диапазон довольно широк, то значения будит выводиться исходя из них. В ином случае производится расчет по абсолютным разницам максимума и минимума, а также прошлого уровня закрытия. Зачастую 2-а первых метода расчета применяются тогда, когда текущий диапазон торговли сужается, а уровни прошлого закрытия располагаются ниже и выше уровней текущих минимумов и максимумов.

В большинстве случаев на практике применяется 14-периодный средний истинный диапазон. Данный вспомогательный инструмент можно применять для долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной торговли.

Зачастую экстремумы кривой говорят про приближающееся изменение в рыночном тренде и про начало нового движения. Индикатор истинного среднего диапазона применяться для определения рыночной волатильности и не может демонстрировать продолжительность тренда или направление движения.

Если индикаторная кривая расположилась у нижних значений, то на рынке наблюдается спокойная ситуация, а торговый процесс, возможно, ведется в довольно узком диапазоне. Когда ATR направляется к высоким значениям, то на рынке начинается очень интенсивная торговля, а диапазон стоимости может быть достаточно широким.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

8,0,1,0,0

Если кривая длительный срок находится внизу, то возможно, что идет консолидация на рынке, в итоге которой будет или резкая смена тренда или резкое продолжение текущего тренда. Что касается расположения ATR сверху в зоне перекупленности, оно не может быть длительным, так как зачастую сильные тренды быстро иссякают.

Концепция индикатора в целом выражается так:

  • При его больших показателях на рынке вероятно изменения тренда на противоположный.
  • Малые значения говорят, что достаточно слабая направленность у текущего тренда.

Чтобы вести торговый процесс цифровыми опционами с применением данного инструмента, в дополнение к нему желательно установить какой-нибудь вспомогательный трендовый метод. Это не означает, что ATR является бесполезным. Просто он осуществляет выполнение своей функции, которая на нахождение тренда не направлена, но индикатор способен демонстрировать его скорую смену или силу.

Если дополнительный трендовый индикатор демонстрирует сигналы, означающие, что на рынке происходит формирование тренда, а ATR индикатор начинает расти, то появляется возможность приобрести опцион вниз или вверх в зависимости от образовавшегося на графике направления. Средний диапазон ATR может запаздывать, при этом он показывает не текущую волатильность, а прошлую.

Преимущества индикатора ATR

Индикатор истинного среднего диапазона имеет следующие достоинства:

  • Он способен наглядно отобразить на рынке цифровых опционов уровни активности. Когда медленно идут торги, а на графике образуется флет (боковой тренд) или слабо выраженная медвежья или бычья тенденция, ATR линия располагается возле своих минимальных значений. В данные периоды лучше воздержаться от трейдинга, так как выход из флета может осуществиться в любую сторону – как вниз, так и вверх.
  • Если инвестор использует ATR индикатор вместе с иными инструментами теханализа, то он способен получить намного больше рыночной информации. Например, Ichimoku Kinko Hyo или Moving Average индикатор позволяет определить, какое направление имеет текущая тенденция, а ATR будет демонстрировать ее силу. Чем сильнее будет наблюдаться тренд, тем более надежными будут точки для входа на рынок. Получается, будет минимальная вероятность получения убытков.
  • ATR индикатор в применении предельно прост. По умолчанию он настроен с самыми оптимальными показателями, поэтому инвестору не требуется долго разбираться в его настройках, чтобы под конкретный график оптимизировать индикатор. Для эффективной торговли с данным инструментом не требуется изучать специализированную литературу. Пользоваться им сможет даже новичок, который несколько дней ведет торговлю цифровыми опционами. Достаточно только изучить краткое описание этого индикатора, чтобы приступать к трейдингу.

Недостатки ATR

Главным недостатком данного индикатора истинного среднего диапазона стало запаздывание сигналов. Необходимо некоторое время, чтобы определить силу текущего тренда. На графике должно появиться несколько движущих импульсов, перед тем, как ATR будет способен рассчитать силу тенденции.

Поэтому этим индикатором пользоваться лучше всего для торговли на рынке цифровых опционов. За временной период, пока будет выдан сигнал, уже состоится основная часть котировочного движения, и инвестору нужно будет «отыгрывать» только последние движущие импульсы.

Данный недостаток компенсируется довольно простым способом – применение вместе с ATR другого трендового индикатора, позволяющего определить направление тенденции, а не силу. Таким может быть Ichimoku Kinko Hyo, Moving Average, линии Боллинджера, ZigZag, Parabolic SAR и другие.

Зачастую данные индикаторы демонстрируют сигналы с существенно меньшей задержкой и обеспечивают своевременное определение смены рыночной тенденции. ATR индикатор предоставляет дополнительное подтверждение принятых сигналов, что позволяет существенно снизить риски и сократить количество убыточных опционов.

17,1,0,0,0

Установка и настройка индикатора

В Average True Range индикаторе только один параметр «Период», который отвечает за число свечей, применяемых алгоритмом при вычислении текущего значения волатильности. Стандартным показателем для ведения торгов является временной интервал D1, но данный инструмент лучше всего применять с 17 периодом.

Оптимальный показатель алгоритмического периода зависит напрямую от выбранной временной пары и валютного интервала, при которых трейдер предпочитает работать. Если используются валютные пары, которые имеют высокий уровень волатильности, то желательно сделать инструмент менее чувствительным, увеличивая его период. По ходу применения пар, у которых низкий уровень волатильности, нужно повышать алгоритмическую чувствительность, уменьшая его период.

Сигналы ATR

Существует два типа сигналов ATR индикатора:

  • Рост мувинга ATR говорит про повышение волатильности, на графике размер свечей увеличивают. Пиковые индикаторные показатели могут сопровождаться на рынке сильным движением.
  • Понижение мувинга ATR сигнализирует про понижение волатильности, на графике размер свечей уменьшается. Зачастую это говорит про отсутствие явного тренда – слабое движение или флет.

Важно помнить, что в трейдинге ATR выполняет только задачу по расчету средней волатильности.

Правила использования индикатора

Давайте теперь рассмотрим практическую часть. Чтобы торговля была максимально результативной, необходимо изменить несколько аспектов, которые будут рассмотрены на следующих примерах.

Среднее скользящее и ATR

Данная торговая система одна из новейших. Разумеется, это не Грааль, но для начинающих инвесторов эта тактика будет очень интересно.

Вспомним принципы средней скользящей. Инструмент демонстрирует текущее направление движения стоимости. Этого может не хватать инвестору для анализа колебаний рынка.

Средняя экспоненциальная или даже простая, демонстрирует текущее направление тенденции рынка, а индикатор волатильности дает информацию про интенсивность изменения стоимости базового актива. Перейдем к определению точки входа.

На скриншоте выше вертикальные полосы красным цветом отображают сигнал на вход в бинарную операцию на снижение. Рассмотрим, как было выяснено, что в данной точке следует приобретать бинарный опцион ПУТ.

26,0,0,1,0

В работе к графику была приложена средняя скользящая экспоненциальная с настройкой 10 баров. Потом мы ожидали пробоя данного индикатора, чтобы подтвердить разворот тенденции стоимости. Разумеется, это не гарантия, что в текущий момент осуществится сильный трендовый разворот.

Для получения прибыли с цифровых опционов необходимо, чтобы стоимость прошла в вашу сторону всего пару пунктов. Главное, чтобы итоговая стоимость на момент закрытия опциона была ниже, чем при приобретении цифрового опциона ПУТ.

После пробоя нужно посмотреть на значения осциллятора волатильности. Вверх направлена полоса инструмента, значить растет волатильность, а при этом увеличиваются шансы на разворот тенденции. Шанс на переход в боковой тренд существенно понижается.

В еще одном примере рассмотрим момент с инвестиционным контрактом на повышение стоимости с меньшим временным интервалом, например, Н1, как это продемонстрировано на скриншоте выше.

Там на таймфрейм 15 выставлен ценовой чарт. Категорически не рекомендуется применять более низкие временные интервалы, так как на графиках с небольшими таймфреймами существенно больше ложных сигналов для покупки опциона. Финансовые контракты заключать лучше всего после того, как закроется пробойный бар. Значение экспирации должно быть не больше 3 – 5 свечей.

ATR, осциллятор Стохастик, EMA

Возьмем два технических индикатора, как в предыдущем примере, и добавим к ним осциллятор Стохастик 9, 3, 3. Хотя мы добавили дополнительный индикатор, цифровые позиции заключать будет не так просто.

На приобретение опциона КОЛЛ сигнал появляется в следующем случае:

  • 1-ая свечка пробивает среднюю снизу-вверх, при этом 2-ая закрылась на рост. Здесь требуется дождаться пробоя 1-ой свечи.
  • Ожидаем момента закрытия 2-ой свечи.
  • Из области перепроданности выходит мувинг стохастического осциллятора и направляется вверх.
  • ATR индикатор направляется вверх.


На приобретения опциона ПУТ сигнал появляется в следующем случае:

  • Среднюю скользящую свечи пробили сверху вниз.
  • Мувинги стохастического осциллятора выходят из области перекупленности.
  • ATR индикатор демонстрирует направление движения вверх.

35,0,0,0,1

Данные простые советы позволят инвестору существенно упростить торговый процесс цифровыми опционами и сделают работу куда более прибыльной. Тестируйте тактики, разрабатывайте свои системы, и вы сможете получить отличные результаты трейдинга с помощью вышеперечисленных инструментов.

Average True Range

Индикатор ATR (Average True Range, он же “средний истинный диапазон”) используется для измерения волатильности и только волатильности. Он никак не подскажет направление движения цены – это не его задача. С его помощью можно ориентироваться в том, когда начинается консолидация и последующее движение цены по тренду.

Волатильность – наше все. Как вы уже должны знать с технического анализа, цена никогда не движется без перерывов. Она неизбежно отдыхает в процессе, находясь в состоянии, известном как флет или консолидация. Отдохнув и набравшись сил, после него цена продолжает движение.

Вот ATR и помогает лучше идентифицировать эти периоды “отдыха”. А уж мы можем этим воспользоваться.

История создания

Создатель Average True Range – Уэллс Уайлдер (J. Welles Wilder). В легендарной книге New Concepts in Technical Trading Systems, которая вышла давным-давно (1978 год), он описал несколько индикаторов, что очень популярны и в наши дни. Это, в частности, RSI и великолепный Parabolic SAR.

Годы идут, а ATR продолжает оставаться весьма актуальным инструментом.

Формула Average True Range

Индикатор основан на вычислении “истинного диапазона” – он же True Range. В основе ATR лежит три следующих вычисления.

  • Максимальное значение цены за текущий период минус (-) минимальное значение за текущий период.
  • Абсолютное значение (abs) для максимальной цены минус (-) предыдущая цена закрытия.
  • Абсолютное значение (abs) для минимальной цены минус (-) предыдущая цена закрытия.

True Range = макс (макс. цена – мин. цена), abs (макс. цена – пред. цена закрытия), abs (мин. цена – пред. цена закрытия)

После вычисления True Range на графике и рисуется ATR, что являет собой экспоненциальное скользящее среднее для True Range.

Индикатор чертится на графике автоматически. Но мы должны понимать его основу и не принимать показатели, как данность. Очевидно, что ATR просто отображает усредненное значение между максимальной и минимальной ценой за определенный промежуток времени. Что и позволяет определять волатильность.

Основы

Индикатор отображается, как и почти все осцилляторы, в отдельном окне под графиком. Читать ATR просто – чем больше его значение, тем больше уровень волатильности.

По умолчанию для вычисления ATR используется значение, равное 14 дням. Его можно изменять, но, как правило, используют базовое.

ATR можно применять на любых таймфреймах, хотя обычно применяют на 1-дневном или 4-часовом. Впрочем, никто не накажет и за 1-часовой/15-минутный.

В примере выше суть использования индикатора. Линия тренда, вход (красный прямоугольник) по тренду (Call) после низкой волатильности (ATR внизу).

Кроме случая, где цена шла вверх с откатом вниз, против тренда. Как известно, против тренда входить нежелательно, что мы и наблюдаем (синий прямоугольник).

Сила движения

Как мы помним, Average True Range не показывает направление движения – только его силу. Когда цена идет в явном медвежьем или бычьем тренде ATR тоже стремится вверх.

Это ключевой момент. ATR всегда идет вверх при сильном движении цены вверх либо вниз. То есть, цена идет в сильном нисходящем тренде – ATR вверх. Цена в сильном восходящем тренде – снова вверх.

  • ATR падает – волатильность снижается.
  • ATR совсем низко – волатильности почти нет и цена готовится к следующему рывку.
  1. Цена в боковом движении, ATR подметает пол.
  2. Резкая бычья свеча, тренд восходящий – ATR демонстрирует пик.
  3. Нервная медвежья свеча – ATR нарисовала новый пик.
  4. Волатильность снизилась – ATR стремится вниз.
  5. Тренд вниз – волатильность движения увеличивается — ATR вверх.

Так что самое главное – не путать ATR с направлением движения цены. Вверх ATR идет только с ростом волатильности – а не цены.

ATR в бинарных опционах

Имеет смысл использовать Average True Range как дополнение при работе по тренду.

Нарисовали линию тренда. Тренд (на следующем примере) отчетливо восходящий.

  1. Дождались, пока волатильность по ATR уперлась в пол.
  2. Вошли по тренду вверх, на волчке или доджи.

За низкой волатильностью предсказуемо последовало дальнейшее резкое движение цены по тренду (длинная зеленая свеча). Прекрасный вход.

Другими словами, с помощью ATR можно подтверждать наличие откатов по тренду. Как вы должны уже знать с теории теханализа, любой тренд состоит из микроволн.

И вот ATR поможет идентифицировать эти откатные микроволны (2 и 4), с которых удобно входить по тренду. Если он, разумеется, есть.

Ищем минимальные значения ATR, подтверждаем их обычными инструментами теханализа и дело в шляпе.

  1. Тренд вниз. ATR уперся в пол – низкая волатильность, ожидаем последующее движение по тренду.
  2. Рисуем канал. Свеча его пробивает – пошло движение по нисходящему тренду, входим в Put.
  3. А вот здесь внимание. ATR на пике, волатильность уменьшается после сильного движения.
  4. Здесь нам делать нечего – цена никуда не торопится, что и показывает ATR.

Аналогично. Рисуем линию тренда, ATR топчет пол, вход на отскоке по тренду.

Работаем по тренду, не стесняемся.

Тренда нет. ATR стабильно в нижней части графика. Пропускаем. Здесь он нам ничем не поможет.

Тренд вверх – ATR внизу – вход по тренду.

Абсолютные значения

Значения ATR, что показываются справа – абсолютные, и привязаны к цене актива. Именно поэтому шкала ATR всегда разная, так что переживать не нужно.

Скажем, ATR для акций APPL (вверху) и Ford (внизу). Как видите, значения отличаются кардинально, но никакой роли это не играет.

Настройка Average True Range

Аж одна несчастная настройка. Как обычно, чтобы ее открыть, нужно щелкнуть на значке в виде шестеренки.

Откроется меню Inputs, в котором значение 14 дней можно поменять на любое другое.

Значение 14 я бы не трогал без особой надобности – оно хорошо справляется со своей задачей.

В меню Style можно поменять внешний вид линии, ее толщину и прочие характеристики.

ATR: итоги

Индикатор волатильности от создателя легендарного Parabolic SAR – что вам еще, коктейль и девушки? Сами заработаете.

Использовать его на откатах – самый разумный сценарий. Впрочем, никто не мешает вам разработать свои системы, связанные с этим индюком. Главное, помните – сперва технический анализ и учет новостей, а лишь затем – индикатор.

Как работает Average True Range

Вообще, разбор любого индикатора я бы советовал начинать именно с изучения алгоритма его работы. В случае с ATR расчет значения индикатора на каждой свече ведется в 2 этапа:

• сперва выполняется определение истинного диапазона, используются 3 зависимости вида.

• затем уже рассчитывается средний истинный диапазон. Т.е. из трех полученных значений просто берутся максимальные и сглаживаются на определенном временном промежутке. В итоге для каждой свечи индикатор ATR имеет свое значение.

Относится ATR к категории осцилляторов и присутствует в любом торговом терминале сразу после его установки, отдельно добавлять его не нужно. Что касается настроек, то изменять можно всего лишь один параметр — период, на протяжении которого будет усредняться значение истинного диапазона. Прочие настройки (тип, цвет линии и т. д.) меняют лишь визуальную составляющую и потому не играют никакой роли в работе самого индикатора.

Значения ATR отображаются в виде десятичной дроби с 4 знаками после запятой. Чтобы узнать значение ATR для каждой свечи нужно всего лишь перенести запятую на 4 знака вправо. Например, значение 0,0039 говорит о том, что в данном случае ATR = 39 пунктам по 4-знаку.

Сигналы форекс индикатора ATR

По одним лишь показаниям индикатора можно составить примерное впечатление о том, что происходит на рынке. В принципе, до этого можно дойти и своим умом, ведь логику его работы мы уже знаем, но я все-таки остановлюсь на возможных сигналах и заблуждениях о работе индикатора подробнее:

• начну с того, чего делать однозначное не стоит — не судите о направлении движения цены по наклону линии ATR. Это RSI, Stochastic могут помочь с определением направления движения на рынке. Но средний истинный диапазон показывает только волатильность, не больше. Поэтому направлен он может быть куда угодно, с направлением движения цены это не связано никак;

• еще одна ловушка заключается в том, что трейдеры воспринимают заход ATR в область экстремальных значений как признак готовящегося разворота тренда (или хотя бы его замедления). Объясняется это привычкой работать с другими осцилляторами (тем же RSI), в случае с ATR вход в область экстремальных значений не следует воспринимать как перепроданность/перекупленность, это лишь говорит о том, что торговля стала вестись интенсивно, не более;

• неплохой сигнал — стелящаяся в области небольших значений линия с почти нулевым уклоном. Это говорит о том, что на протяжении выбранного периода на графике наблюдается если и не полный штиль, то очень слабое движение. Все мы помним, что чем дольше длится затишье, тем сильнее потом происходит выход из него. Но это скорее не сигнал к действию, а просто признак того, что на рынке готовится резкое движение. Когда именно оно произойдет ATR вам не подскажет;

• дивергенции хоть и образуются, но в большинстве случаев не работают.

В большинстве своем трейдеры используют ATR скорее как вспомогательный инструмент, когда нужно, например, определить уровни выставления ордеров стоп-лосс и тейк-профит. Тут значение средней волатильности за определенный промежуток времени пригодится как нельзя кстати.

Что касается стоп-лосса, то его чаще всего ставят как минимум равным значению ATR на сигнальной свече (т.е. на той, на которой выполняется вход в рынок). Это логично — индикатор показывает сколько именно в пунктах в среднем проходит цена за определенный промежуток времени, если стоп будет немного больше этого значения, то велика вероятность, что цена до него все-таки не дойдет.

В примере видно, что стопы, выставленные по минимуму сигнальной свечи и по ATR довольно близки. В данной ситуации есть и третий вариант выставления SL (я бы на нем и остановился), но пример этот я привел для того, чтобы показать, что ATR дает адекватные уровни для выставления защитных ордеров.

То же самое касается и уровней фиксации прибыли. На скриншоте видно, что именно на расстоянии, равном значению ATR от входа в рынок цена и столкнулась с сильным сопротивлением. Был шанс, что график дойдет и до уровня 2 х ATR, но для этого цене не хватило буквально несколько пунктов.

Но не стоит слепо ориентироваться на показания ATR при расстановке ордеров. Помните, что это всего лишь индикатор, показывающий среднюю волатильность за определенный промежуток времени. Если движение было затяжным и сильным, то стоп по ATR получится неадекватным, слишком большим.

Полезные модификации классического осциллятора ATR

Хотя ATR и относится к вспомогательным индикаторам, со временем он оброс рядом модификаций. Правда, все они представляют собой сочетание ATR и какого-нибудь индикатора/осциллятора, т.е. получается эдакий алгоритм 2 в 1.

Модификация iMACD + ATR


Скорее можно назвать его модификацией MACD, но для модификации используется индикатор ATR (хотя в окне индикатора он и не отображается), а значит он нас интересует. После Добавления на график вы увидите гистограмму стандартного MACD, а также линию смещенного MACD. В зависимости от их положения друг относительно друга столбцы гистограммы окрашиваются в разные цвета.

Дело в том, что сам индикатор сдвинут на величину ATR, в этом и заключается вся модификация. Если MACD находится ниже нулевой линии, то идет смещение вверх, если выше нее, то смещение выполняется вниз. Если после смещения линия MACD остается в той же зоне, то столбец гистограммы окрашивается в красный цвет, иногда это дает точные моменты смены тенденции. Скачать индикатор — можно здесь.

В примере после затяжного нисходящего тренда MACD ушел под нулевую линию, значит выполняется смещение его значений вверх. В определенный момент времени после смещения MACD все равно остался ниже нулевой линии, этот столбец гистограммы окрашен в красный цвет. Последующие столбцы окрашиваются до тех пор, пока происходит рост гистограммы.

В данном случае индикатор практически идеально указал на смену тенденции. Использование ATR позволяет устранить задержку в получении сигнала от обычного ATR. Так что польза налицо.

Но ложных сигналов также немало, особенно если предыдущее движение было слабо выраженным. В таких ситуациях чаще всего после смещений MACD оказывается около нулевой линии и столбцы гистограммы окрашиваются чуть ли не в шахматном порядке. Брать такие сигналы в работу однозначное не стоит.

LWMA ATR – сглаженный индикатор среднего истинного диапазона

В базовой версии индикатора для сглаживания применяется обычная скользящая средняя. Иначе говоря, просто берутся значения ATR для каждой свечи на заданном временном интервале и рассчитывается их среднее значение. В модифицированном варианте LWMA ATR используется другой принцип — считается, что часть данных, близкая к текущей цене влияет на значение индикатора больше, соответственно, ей присваивается больший вес (с помощью коэффициента). А вот для данных, расположенных ближе к концу заданного периода для анализа, задается меньший коэффициент, так что и влияние их на показания индикатора меньше.

В настройках добавился всего один параметр — Multiplier, этот коэффициент отвечает за расчет рекомендованного стоп-лосса. В остальном все то же самое.

Даже визуально видно, что линейно-взвешенный вариант немного отличается от стандартного ATR. В целом форма линии индикатора сохраняется, просто немного меняются показания. В примере на линейно-взвешенной версии значение составляет 264 пункта (по 5-знаку) либо 26,4 п для 4-значных котировок. Стандартный ATR на этой же свече дает 21 п для 4-значных котировок или 210 п для 5-значных. То есть разница в показаниях составляет 20%, на спокойных участках эта разница меньше в разы, на высоковолатильных — может быть даже выше. Скачать индикатор — можно здесь.

Помимо этого, авторы добавили небольшое улучшение — информационное окно. В нем отображается информация по текущей волатильности, а также рекомендованный размер стоп-лосса в зависимости от заданного в настройках коэффициента.

ATR Channels – каналы, построенные на ATR

Еще один оригинальный вариант применения стандартного индикатора среднего истинного диапазона. В этом случае авторы ATR Channels скрестили его со скользящей средней и наложили непосредственно на график цены.

Строго говоря, это не один ATR, а сразу 3, для каждого из них задан свой коэффициент, благодаря которым после добавления на график получаем набор из трех каналов с общей срединной линией. Торговать рекомендуется только на отбой от границ каналов.

Общая идея примерно та же, что и у полос Боллинджера. Каналы строятся таким образом, что цена практически все время находится в их границах. Если и случается такое, что она выходит за границы третьего канала, то длится это буквально несколько свечей, потом происходит возврат в пределы каналов. Скачать индикатор каналов вы — можете здесь.

Лучше всего работать во флете (его можно определить по положение срединной линии каналов либо любым другим доступным способом). В этом случае отбои от границы канала работают как часы.

При этом сам по себе факт касания ценой границы канала не говорит ни о чем. Цена может пробить его и пойти дальше, отбиться от него и уйти в противоположном направлении либо и вовсе застыть на месте. Поэтому обязательно дожидайтесь подтверждения сигнала, тот же разворотный свечной паттерн — отличное подтверждение, можно использовать Стохастик (если работать будете только во флете). Также стоит учитывать вес канала — если цена добралась до границы крайнего канала, то вероятность отбоя растет.

Рассмотрим пару примеров сделок по ATR Channels + Stochastic:

• 1-я сделка — на графике видим медвежье поглощение + отбой от границы канала, Стохастик в зоне перекупленности. Можно рискнуть и продать сразу после поглощения, либо дождаться выхода Стохастика из зоны перекупленности. Цель — как минимум срединная линия, максимум — противоположная граница канала, от границы которого произошел отбой;

• 2-я сделка — первую закрываем вручную, так как цена застопорилась у голубого канала. Стохастик выходит из зоны перепроданности, хоть сигнал и неидеальный, но купить можно, открываем длинную позицию с небольшим стопом;

• 3-я сделка — предыдущая закрылась по стоп-лоссу. Ждем пока Стохастик выйдет из зоны перепроданности + оформится отбой от нижней границы синего канала;

• 4-я сделка — предыдущая закрывается по тейк профит. Переворачиваемся после оформления отбоя от верхней границы синего канала;

• 5-я сделка — предыдущая закрылась по ТР, покупки открываем по причине дивергенции на Стохастике, отбоя от нижней границы красного канала и пересечения линий Стохастика в зоне перепроданности. Видно, что до цели цена все-таки добралась в будущем.

Если просчитать итог всех 5 сделок, то имеем 34 – 25 + 62 + 50 + 62 = 183 п. При этом с убытком закрылась только одна сделка, да и то, стоп-лосс оказался мизерным, порядка 25 пунктов.

В целом, я бы посоветовал сделки вручную не закрывать. В момент входа в рынок выставили стоп-лосс и тейк-профит, и просто ждите пока один из них не сработает. Дело в том, что цена часто немного притормаживает на промежуточных сопротивлениях и возникает соблазн прикрыть сделку, чтобы не потерять уже заработанные пункты. Лучше не жадничайте, в большинстве случаев цена все-таки доходит до противоположной границы канала. Для страховки можете переставить стоп-лосс в безубыток после того, как цена пройдет 30-40 пунктов в прибыльную сторону.

Несколько стрелочных индикаторов на базе ATR

В сети полно пользовательских индикаторов, построенных в том числе и с использованием стандартного ATR. Отличительной чертой это группы алгоритмов можно считать то, что сигнал обозначается стрелкой на графике, то есть не нужно думать и гадать получен сигнал на вход в рынок или нет.

Стрелочный индикатор на базе ATR: RSI Crossing 50 + ATR

Первым из этой группы рассмотрим RSI Crossing 50 + ATR (скачать можно тут). Собственно, принцип работы этого индикатора можно понять уже даже по названию. Состоит он из двух стандартных алгоритмов МТ4 (RSI и ATR). А принцип действия основан на пересечении уровня 50 линией RSI, ATR при этом используется скорее как дополнительный фильтр — если пересечение произошло при высокой волатильности, то на графике появляется стрелочка, указывающая предполагаемое направление входа.

На самом графике помимо стрелок индикатор еще и проставляет «птички» зеленого цвета — результат удачных сделок. То есть отмечается свеча, на которой предполагался бы выход из рынка.

Но не спешите радоваться — этот индикатор замечен в перерисовке (то есть меняет свои показания задним числом на истории). Поэтому, когда смотрите на исторические данные, то кажется, что все великолепно, но в реальных условиях все не так хорошо. Ложных сигналов полно, да и не совсем понятно, как учитываются показания ATR — если на график добавить RSI + ATR, то видно, что стрелки появляются как при малых, так и при больших значениях волатильности.

Стрелочный индикатор ATR Hilo Channels Arrow

ATR Hilo Channels Arrow (скачать можно тут) — еще один стрелочник, позиционируется как замена всем известного TМА Channel. Если коротко описать алгоритм работы, то на графике строится канал по локальным экстремумам, также добавляется скользящая средняя, идентифицирующая состояние рынка, а также стрелками указывается направление возможного входа. Используется расширение по ATR с тем, чтобы входы в рынок формировались накануне сильных движений.

Канал строится на основании данных по волатильности, т.е. центральная скользящая средняя просто смещается на определенное расстояние вверх и вниз в зависимости от средней волатильности.

Есть одно но — индикатор, как и предыдущий, перерисовывается, то есть на истории все выглядит великолепно, но дело в том, что большинство убыточных входов просто исчезает на истории, ATR Hilo Channels хитрит.

Торговля ведется на отбой от границ канала, но самих по себе сигналов индикатора недостаточно. Если планируете использовать его в торговле, то мой вам совет — используйте любое возможное подтверждение, это может быть и свечной/графический паттерн, данные с других индикаторов и т. д.

Трейлинг стоп на основе ATR (ATR Trailing Stop)

Помощник в чистом виде — никакой пользы при подаче сигналов он не принесете, а пригодится в тех случаях, когда нужно сопровождать перспективную позицию в течение длительного времени, а стандартный трейлинг-стоп не подходит.

Принцип работы индикатора ATR Trailing Stop (скачать — можно тут) следующий — задается минимальное значение в пунктах, с которого сделка начинает тралиться, после этого на каждой свече индикатор перемещает стоп-лосс в прибыльном направлении на величину, равную волатильности по ATR (могут вводиться и повышающие коэффициенты). Если цена стала двигаться менее активно и расстояние от цены до текущего уровня стоп-лосс не увеличивается (меньше заданного минимума), то стоп-лосс остается на том же уровне. То есть выход из сделки в любом случае осуществляется по стоп-лоссу, просто к этому моменту он уже давно находится в прибыльной зоне, на сильном тренде это лучше, чем использование фиксированного тейк-профита.

После добавления на график в виде ломаной линии будет отображаться положение трейлинг стопа, как его бы переносил индикатор, если бы была открыта позиция в то или иное время. И отсюда следует небольшой важный вывод — рекомендованный параметр 14 не слишком хорошо подходит именно для трала сделки на сильном движении. При более-менее спокойном рынке использовать можно как стандартный период 14, так и поменьше — придется экспериментировать.

ATR Darma – стандартный индикатор со сглаженной линией

Индикатор ATR Darma (скачать можно — здесь) — от обычного отличается наличием линии, сглаживающей показания ATR. При этом базовый алгоритм ATR остается таким же, как и в авторской версии, просто добавлена сглаживающая линия. Предназначен этот инструмент для работы на крупных таймфреймах, автор не рекомендует спускаться ниже Н1, а лучше всего торговать на Н4 или даже на дневных свечах.

Лично этим индикатором я не пользовался, но даже при беглом анализе графика видно, что в работу можно брать 2 сигнала:

• когда сглаживающая линия и линия ATR расходятся — это говорит о нарастании тренда, в таких условиях можно либо наращивать позицию, либо искать момент для входа на откате, либо просто радоваться удачно заключенной сделке;

Выбор редактора:  Бинарные опционы. Фьючерсы на нефть Urals стали доступными для инвесторов

• когда линии пересекаются — это говорит о том, что движение либо взяло серьезную паузу, либо и вовсе силы быков и медведей сравнялись и теперь можно фиксировать позицию.

Так как применяется индикатор на крупных таймфреймах, то на небольшие коррекционные движения чаще всего не реагирует, а показывает действительно неплохие моменты для выхода из рынка. Рассматривать его можно и как дополнение к своей ТС, и как основу для новой торговой стратегии.

Мультитаймфреймовый индикатор ATR

Небольшое, но крайне полезное дополнение стандартного алгоритма — позволяет видеть картину на всех таймфреймах независимо от того, на каком именно вы сейчас находитесь. Так, находясь на 4-часовых свечах, можно видеть показания индикатора на таймфрейме от m1 до Weekly.

Для этого в настройки введен дополнительный параметр — TimeFrame, в нем в минутах нужно задать требуемый таймфрейм. Если зададите 60, то будут отображаться показания ATR с часового временного интервала, 240 – 4 часа и т. д.

Это дополнение полезно для тех, кто торгует, например, по системе 3 экранов, когда анализ рынка проводится на 3 разных таймфреймах. Не нужно переключать временной интервал на самом графике, а это экономит время, да и работать просто становится удобнее.

Очередная модификация индикатора: ATR Ratio – 2 ATR в одном

В этом алгоритме линия одна, но построена она на основании двух индикаторов ATR с периодами 7 и 49. Каждое ее значение рассчитывается как отношение быстрого и медленного среднего истинного диапазона. Если будете экспериментировать с настройками, то старайтесь, чтобы период быстрого ATR был кратным периоду ATR медленного.

Из нововведений отметить стоит еще и сигнальную линию, она используется при чтении показаний алгоритма.

Возможные сигналы следует искать только в случае, когда линия (отношение ATR7/ATR49) превышает 0,87, то есть линия находится выше сигнальной линии. Считается, что:

• если отношение быстрого и медленного ATR меньше 1,0, то на рынке наблюдается флет либо затухание движения, если при этом линия направлена вверх;

• резкий скачок говорит об импульсном движении и высокой вероятности трендового движения.

Заключение: индикатор ATR и его многочисленные модификации

Индикатор ATR однозначно стоит занести в число тех, которые должны быть в арсенале каждого трейдера. Некоторые отзываются о нем скептически, мол раз он не генерирует сигналы на вход в рынок, то и в использовании его нет смысла. Это заблуждение появляется из-за того, что трейдерами просто неверно воспринимается сам осциллятор.

Основное его назначение — всего лишь показывать среднюю волатильность за определенный промежуток времени, не более. Понятно, что попытки выделять на нем зоны перекупленности и перепроданности, искать дивергенции и т. д. обречены на неудачу, но это лишь из-за того, что многие не представляют себе принцип его работы.

Индикатор ATR

Волатильность на рынке иногда может работать против трейдера. Для того, чтобы исключить периоды низковолатильного рынка, идеально подходит индикатор ATR.

ATR (от англ. аббревиатуры Average True Range – истинный средний диапазон) – индикатор технического анализа, который показывает волатильность рынка в настоящий момент времени. Как пользоваться индикатором ATR, чтобы от сделки к сделке увеличивать профит, как установить его в терминале и какой профит он может обеспечить – узнайте из нашего руководства!

Жмите «изучить» прямо сейчас, чтобы бесплатно получить руководство и узнать, как работает индикатор.

Индикатор ATR (также Average True Range) был разработан для того, чтобы с легкостью определять волатильность валютных пар на Форекс. Именно расчет изменчивости рынка является основной задачей данного индикатора. Сам ATR относится к индикаторам технического анализа.

Принцип работы индикатора ATR

Индикатор ATR – стандартный индикатор Форекс, который установлен практически во все торговые платформы, в том числе и MetaTrader4. Индикатор был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером, который презентовал его публике в 1978 г. Многие трейдеры Форекс изначально восприняли его холодно, но со временем он приобрел широкую популярность на валютном рынке Forex. Индикатор Average True Range в переводе с английского означает «истинный средний диапазон».

Данный индикатор позволяет трейдеру наиболее точно спрогнозировать будущее изменение цены для того, чтобы трейдер самостоятельно вычислил те места, куда нужно установить Стоп Лоссы и Тейк Профиты. Однако, индикатор не сможет вычислить направление линии тренда. Индикатор ATR имеет вид скользящего среднего, а отображается он в отдельном окне торгового термина MetaTrader4.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «ATR» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Что такое скользящее среднее?

Индикатор скользящая средняя является одним из наиболее популярных торговых инструментов, предназначенных для технического анализа рынка Forex. Данное значение определяет среднюю стоимость торгового инструмента за определенный период. Период выбирается непосредственно трейдером. Преимуществом такого трейдинга, как и основанных на скользящей средней индикаторов (каким и является наш ATR), является то, что она позволяет торговать в направлении тренда, так как любое изменение цены сделает прорыв в кривой, сигнализируя нам об этом.

Индикатор Average True Range всегда характеризовался как наиболее простой способ выявления среднего диапазона цены. Для это сразу вычисляется True Range (истинный диапазон), который складывается из трех величин, представленных ниже:

  • От максимума цены за определенный период отнимается минимальная цена за этот же период.
  • От абсолютного значения максимума цены отнимается цена закрытия за предыдущий период.
  • От абсолютного значения минимума цены отнимается цена закрытия за предыдущий период.

Далее происходит усреднение полученных значений, после чего мы выводим среднее значение самого диапазона индикатора ATR. Значения, которые мы получили, дадут нам информацию о том, когда нужно покупать, а когда лучше выставить на продажу. Стоит отметить то, что Форекс индикатор ATR не предупреждает Вас о скором развороте цены. Он только показывает степень волатильности рынка на текущий момент – это важно!

После расчета «истинного среднего диапазона» индикатор ATR вырисовывается на графике, представляя нам скользящее среднее для данного диапазона.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «ATR» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Рисуется индикатор автоматически. Задача трейдера заключается только в правильном анализе полученным данных. Индикатор ATR показывает нам среднее значение между максимумом и минимумом цены за выбранный промежуток времени, благодаря чему трейдер и вычисляет значение волатильности рынка.

Сигналы индикатора Average True Range

Стоит отметить, что индикатор Average True Range – осциллятор. Понять его достаточно легко – чем выше показания, тем выше волатильность рынка. Изначально индикатор использует период за 14 дней торгов, но трейдер может выставить другой, наиболее интересующий его период. Однако, стоит заметить, что индикатор ATR не имеет постоянных уровней перекупленности и перепроданности, хоть он и является индикатором осциллятором.

Важным моментом является тот факт, что индикатор ATR постоянно стремится вверх при сильном движении цены, независимо от того, куда она пойдет. Например, цена находится в нисходящем тренде – индикатор идет вверх, в восходящем – все равно вверх.


Что это значит? Описание индикатора ATR говорит нам о том, что, если он падает, то изменчивость рынка снижается. Можно сделать вывод, что, если индикатор находится очень низко, то, соответственно, и волатильности практически нет. Цена подготавливается к наступающему рывку. Напоминаю, сам индикатор не может показать направление движения цены.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «ATR» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Использование индикатора ATR

Как пользоваться индикатором ATR? После того, как Вы установили средний уровень диапазона, сигнал о покупке сформируется именно в тот момент, когда индикатор Average True Range пробьет его снизу вверх. Полученный должен совпасть как с младшими таймфреймами, так и со старшими. Хотите получать дополнительные сигналы? Можно смело использовать ATR совместно с индикатором CCI.

Используется индикатор, как уже говорилось выше, для того, чтобы получить информацию о будущем изменении цены, чтобы позже выставить необходимые Стоп-Лоссы и Тейк-Профиты. После того, как Вы получили необходимые данные с индикатора, необходимо открывать позицию. Далее Вам следует разместить все Стоп-Лоссы наравне с экстремумами цен, которые представлены на графике Форекс. Тейк-Профиты устанавливаются на уровнях сопротивления/поддержки. Данные, которые предоставил Вам индикатор Average True Range, помогут Вам обойти все рыночные «шумы» (кратковременные маневры цены). Достижение ценой выставленного Стоп-Лосса означает увеличение диапазона цены. После этого Вам необходимо закрывать все убыточные сделки. Вот таким способом ATR индикатор Форекс помогает Вам устанавливать Стоп-Лоссы на максимально возможном расстоянии, избегая рыночных «шумов». Индикатор предоставляет возможность четко проанализировать происходящую волатильность торгового инструмента, а также выявить размер открытия сделки.

Индикатор Average True Range очень чувствителен к изменению временных периодов. Мы уже выяснили, что стандартным для него является 14 дней. Если Вы выставляете значение ниже, то сам индикатор получает меньше данных для своей работы. Что это означает? Индикатор ATR становится наиболее чувствительным к любым ценовым маневрам.

Если Вы повысили значение, то можно заметить, как скользящая средняя индикатора становится более сглаженной.

Описание индикатора Average True Range дает нам понять, что он имеет ряд недостатков. Один из них – запоздание. Связано оно с использованием скользящей средней. Если период ATR большой, то он может указать прошлую изменчивость рынка, а не текущую, которая нам и нужна. Поэтому рекомендуется его использовать в паре с различными торговыми инструментами, например, паттернами GBP/JPY.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «ATR» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Какие выводы можно сделать? Индикатор ATR не поможет Вам в прогнозировании, он предназначен для измерения волатильности. Вы не узнаете, куда пойдет цена – вверх или вниз, но, тем не менее, он поможет Вам стать успешным трейдером, покажет, где и когда нужно выставлять Стоп-Лоссы, а также Тейк-Профиты. Удачной торговли!

Индикатор Average True Range. Определяем волатильность

Средний истинный диапазон (average true range, ATR), который был впервые представлен в 1978 году Уэллсом Уайлдером в труде «Новые концепции в технических торговых системах», является индикатором, отражающим волатильность.

Для прогнозирования направления тренда он не предназначен, и чаще является вспомогательным инструментом, который используется в комбинации с другими индикаторами. Первоначально Уайлдер разработал ATR для товарного рынка, так как во времена создания на американских рынках сырье было намного более волатильным, чем акции. Позже индикатор стал популярным для использования и на фондовом рынке.

Расчет индикатора

При расчете индикатора Уайлдер начал с определения истинного диапазона (True Range, TR), который вычисляется как максимум из следующих трех величин:

— разность между текущими максимумом и минимумом;

— разность между текущим максимумом и предыдущей ценой закрытия (абсолютная величина);

— разность между текущим минимумом и предыдущей ценой закрытия (абсолютная величина).

Абсолютная величина используется для обеспечения положительных значений, так как мы интересуемся расстоянием между двумя точками, а не направлением движения цен.

На основе этого показателя рассчитывается уже ATR. У него есть единственный параметр — это период N. По умолчанию берется 14-периодный индикатор, но его можно настроить под собственную стратегию. Вот как выглядит формула (это одна из форм экспоненциальной скользящей средней)

Если у вас более волатильный инструмент, то можно взять более длинный таймфрейм. Если волатильность ниже, то, чтобы сделать индикатор более чувствительным к изменению цены, то лучше взять период более короткий.

Индикатор, как осцилляторы, располагается в отдельном окне. Интересно, что так как при расчете ATR используются абсолютные значения, он показывает волатильность в абсолютных величинах, а не в процентах от цены закрытия. Это означает, что акции с более низкой ценой будут иметь меньшие значения ATR, чем акции с высокой ценой. Поэтому значения ATR между различными бумагами не сопоставимы. Кроме того, определенных зон перекупленности и перепроданности, как у стохастика или RSI, у этого индикатора нет.

Сигналы индикатора

По сути сам по себе индикатор не дает прямых сигналов на совершение сделок. Он показывает волатильность, и может сказать о текущем состоянии тренда и активности на рынке. ATR находится на низких значениях, когда на рынке затишье и формируется боковик. После продолжительного боковика можно ожидать появление мощного тренда (нисходящего или восходящего). Тогда индикатор начинает расти, свидетельствуя о росте волатильности.

Заканчивается тренд, когда индикатор находится на повышенных значениях, что, как правило, продолжается недолго. Таким образом, когда индикатор начинает расти с низких уровней, целесообразно присоединяться к тренду. При крайне высоких уровнях стоит вновь ожидать боковик и фиксировать прибыль. При этом определять точки входа и прогнозировать направление тренда необходимо уже с использованием других индикаторов.

Возможно также использование индикатора для выставления стоп-приказов. Размер стопа считается оптимальным в размере 2 значений индикатора ATR, что превышает среднее значение колебаний за период времени. Это позволяет выставить стоп в область, где удерживание позиции теряет смысл.

Таким образом, ATR представляет собой инструмент технического анализа для отслеживания волатильности и определения боковика и тренда на рынке. Тем не менее, определить точки входа, направление тренда, используя лишь его, невозможно. Поэтому ATR является лишь вспомогательным инструментом, и в дополнение к нему при торговле следует использовать другие трендовые индикаторы или осцилляторы, которые имеют более тесную связь с ценой.

Наконец, стоит отметить, что на российском фондовом рынке довольно тяжело найти примеры, где бы сигналы ATR были точными, особенно при формировании нисходящего тренда. В этом плане полезнее окажется индикатор полосы Боллинджера.

Завадовская Вероника

БКС Экспресс

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Обыкновенные акции Сургутнефтегаза растут на 6%, опять без новостей

Акции мостотреста подскочили на 5% на ожиданиях дивидендов

Число рабочих мест вне с/х секторе США в октябре выросло на 128 тыс.

Стоит ли рынку бояться импичмента Трампа

Почему обвалились акции МРСК Центра и Приволжья

Видео. Октябрь стал лучшем месяцев с февраля по притокам средств

Рынок опять в дисбалансе с нефтью

Рубль пытается расти, однако на внешнем рынке доллар развернулся вверх

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Индикатор: Средний истинный диапазон (ATR)

Индикатор: Средний истинный диапазон (ATR) – индикатор для проведения технического анализа, который позволяет определять волатильность рынка.

Средний истинный диапазон: определение и формула

Средний истинный диапазон был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером, который первый раз его рассмотрел в своей книге «Новые концепции в технических торговых системах» в 1978 году. Изначально он был создан для технического анализа ситуации на товарных рынках. Ведь именно этот тип рынков отличается наибольшей волатильностью. Но сейчас этот индикатор используется на валютном и фондовых рынках. Именно с его помощью можно измерить волатильность.

Средний истинный диапазон (Average True Range) рассчитывается по формуле:

ATR = Moving Average(TRj, n)

где:
TRj = максимальному из модулей трех значений
|High — Low|, |High — Closej-1|, |Low — Closej-1|.

Пример индикатора можно увидеть на рисунке:

Изначально Уайлдер определял Истинный диапазон (True Range — TR), выбирая самое большое из трех:

  • Разницой между текущими максимумом и минимумом
  • Абсолютной разницой текущего максимального значения и ценой закрытия прошлой сессии
  • Абсолютной разницой текущего минимального значения и ценой закрытия прошлой сессии

Если больше первое значение (колебания внутри текущего дня), то TR будут рассчитывать из этого числа. Если же цена предыдущего закрытия была больше текущих максимумов возможны разные варианты. Также два последние варианта расчета могут использоваться при ценовых разрывах или гэпах, которые являются достаточно редкими на валютном рынке. После этого TR усредняется любым типом скользящих средних и, таким образом, получается средний истинный диапазон Average True Range (ATR).

Средний истинный диапазон: применение и недостатки

Применение индикатора:

Как правило, используется 14-периодный ATR. Но он может быть рассчитан на различных периодах – данных за день, за неделю или месяц. Если средний истинный диапазон достигает экстремальных значений, это говорит о разворотных точках или начале нового движения. Нужно учитывать, что индикатор (впрочем, как и остальные индикаторы волатильности) не показывает направление или длительность движений. С его помощью можно определить только активность.

Чем ниже значений индикатора, тем спокойнее торговая сессия. Движения цен происходят в узком диапазоне. И наоборот – чем больше индикатор, тем более интенсивная торговля происходит на рынке. Если долгое время ATR показывает низкие значения, это говорит о консолидации. Она, скорее всего, поведет за собой быстрое движение или разворот. Высокое значение среднего истинного диапазона, как правило, имеет краткосрочный характер.

Основная концепция индикатора – с увеличением значения среднего истинного диапазона, растет возможность разворота тренда, с уменьшением – происходит ослабление направленности тренда.

Недостатки:

Средний истинный диапазон имеет один существенный недостаток — при большом периоде ATR обычно запаздывает, показывая прошлый уровень волатильности.

Индикатор для бинарных опционов – Средний Истинный Диапазон – Average True Range (ATR)

Это один из основополагающих индикаторов, использующихся при работе на графиках котировок. В торговле бинарными опционами он – не исключение. Его создание принадлежит Д.Уайлдеру в 1978 году, также как и другие его инструменты технического анализа и пользующиеся большим спросам (RSI, DMI). Индикатор ATR – это аббревиатура от «Средний Истинный Диапазон» – помогает определить насколько волатилен рынок. За выделенный промежуток времени фиксируется активность цены актива, точнее ее динамики.

Настройка индикатора Средний Истинный Диапазон

Индикатор показывает среднюю величину внутри заданного диапазона:

– разница текущего максимума и минимума цены

– разница между ценами на момент закрытия вчерашнего дня и максимума текущего дня

– разница между ценами на момент закрытия вчерашнего дня и минимума текущего дня

Выбираем из этих результатов самое большое, и на его базе строим скользящую среднюю за выбранный диапазон. Это будет ориентиром для инвестора, анализирующего рынок. Самому высчитывать это значение нет необходимости, т.к. индикатор входит в большинство торговых терминалов. От трейдера требуется только выбрать диапазон времени (стандарт -14, при желании можно его изменить), и график индикатора будет отображаться в своем окне.


К примеру, увеличение интервала индикатора при высокой волатильности улучшит достоверность показания сигналов, но при этом уменьшит чувствительность ATR. Снижение временного интервала поможет более быстро реагировать на изменение цен, но число ложных сигналов вырастет

Использование индикатора Average True Range (ATR)

Изменение состояния волатильности на рынке – это и есть основной сигнал при использовании индикатора ATR.

Отображение ATR в отдельном окне показывает, что чем больше значение индикатора, тем активность игроков на рынке выше. Рост линии говорит о увеличении этой активности, спад соответственно об уменьшении. Показания ATR позволяют разбить графики котировки на участки с различной степенью волатильности, что позволит при резких скачках цен разработать торговые стратегии и вовремя их применять. То есть динамика изменения волатильности и есть основное значение индикатора

Надо понимать, что график индикатора не показывает направленность цен, хотя очень часто их векторы и совпадают. Для определения роста или спада цены котировки нужно применять другие средства.

Некоторые инвесторы предполагают, что Средний Истинный Диапазон может показывать точки разворота направления в своих экстремумах. Такой опыт применения этого индикатора существует, но эффективность его при этом не высока. Есть и более проверенные технические средства, которые в комплекте с ATR показывают хорошие результаты.

Еще одной возможностью применения индикатора является установка стоплоссов и тейкпрофитов. Имеется в виду, что график индикатора в заданном периоде определяется по максимальным значениям средней цены, и сопоставив такой максимум со значением стопов в отложенных ордерах можно использовать стоп с высокой степенью достоверности. Для выставления stoploss к максимуму закрывшегося бара либо прибавляют, либо отнимают текущее значение индикатора в его пунктах. На более меньших (с целью минимизации убытка) временных интервалах выставляем в отложенном ордере стоплосс, расстояние выбираем равное полученной вышеописанной разности. По аналогии выставляем takeprofit, только уровень закрытия отложенного ордера выставляем на больших интервалах с целью получения максимально возможной прибыли. Конечно, процент какого-то резкого всплеска цены возможен всегда, и тогда данное правило работать не будет. Но такая ситуация будет достаточно редкой и не должна давать повод для расстройства, лучше начать искать новые возможности для открытия сделок.

Главным минусом при использовании ATR является его запаздывание с выявлением состояния рынка. На больших временных интервалах это особенно заметно, т.к. график показывает его прошедшее состояние. Невозможность с высокой степенью достоверности определить момент разворота цены не входит в его функционал и поэтому к отрицательным сторонам индикатора не относится.

А вот отображение скачков рынка в заданный интервал ATR показывает максимально точно. Дополнительным плюсом будет использование индикатора для выставления стопов. Опыт такого рода работы показал, что страховка своих сделок почти всегда себя оправдывает. И так как это один из классических инструментов теханализа, он присутствует во всех распространенных торговых платформах

Перейдите к стратегиям бинарных опционов и создайте свою – максимально прибыльную!

Индикатор (осциллятор) для Форекс – Средний Истинный Диапазон — Average True Range (ATR)

Это один из основополагающих индикаторов, использующихся при работе на графиках котировок. В торговле бинарными опционами он — не исключение. Его создание принадлежит Д.Уайлдеру в 1978 году, также как и другие его инструменты технического анализа и пользующиеся большим спросам (RSI, DMI). Индикатор ATR — это аббревиатура от «Средний Истинный Диапазон» — помогает определить насколько волатилен рынок. За выделенный промежуток времени фиксируется активность цены актива, точнее ее динамики.

Настройка индикатора

Индикатор показывает среднюю величину внутри заданного диапазона:

— разница текущего максимума и минимума цены

— разница между ценами на момент закрытия вчерашнего дня и максимума текущего дня

— разница между ценами на момент закрытия вчерашнего дня и минимума текущего дня

Выбираем из этих результатов самое большое, и на его базе строим скользящую среднюю за выбранный диапазон. Это будет ориентиром для инвестора, анализирующего рынок. Самому высчитывать это значение нет необходимости, т.к. индикатор входит в большинство торговых терминалов. От трейдера требуется только выбрать диапазон времени (стандарт -14, при желании можно его изменить), и график индикатора будет отображаться в своем окне.

К примеру, увеличение интервала индикатора при высокой волатильности улучшит достоверность показания сигналов, но при этом уменьшит чувствительность ATR. Снижение временного интервала поможет более быстро реагировать на изменение цен, но число ложных сигналов вырастет

Использование индикатора

Изменение состояния волатильности на рынке — это и есть основной сигнал при использовании индикатора ATR.

Отображение ATR в отдельном окне показывает, что чем больше значение индикатора, тем активность игроков на рынке выше. Рост линии говорит о увеличении этой активности, спад соответственно об уменьшении. Показания ATR позволяют разбить графики котировки на участки с различной степенью волатильности, что позволит при резких скачках цен разработать торговые стратегии и вовремя их применять. То есть динамика изменения волатильности и есть основное значение индикатора

Надо понимать, что график индикатора не показывает направленность цен, хотя очень часто их векторы и совпадают. Для определения роста или спада цены котировки нужно применять другие средства.

Некоторые инвесторы предполагают, что ATR может показывать точки разворота направления в своих экстремумах. Такой опыт применения этого индикатора существует, но эффективность его при этом не высока. Есть и более проверенные технические средства, которые в комплекте с ATR показывают хорошие результаты.

Еще одной возможностью применения индикатора является установка стоплоссов и тейкпрофитов. Имеется в виду, что график индикатора в заданном периоде определяется по максимальным значениям средней цены, и сопоставив такой максимум со значением стопов в отложенных ордерах можно использовать стоп с высокой степенью достоверности. Для выставления stoploss к максимуму закрывшегося бара либо прибавляют, либо отнимают текущее значение индикатора в его пунктах. На более меньших (с целью минимизации убытка) временных интервалах выставляем в отложенном ордере стоплосс, расстояние выбираем равное полученной вышеописанной разности. По аналогии выставляем takeprofit, только уровень закрытия отложенного ордера выставляем на больших интервалах с целью получения максимально возможной прибыли. Конечно, процент какого-то резкого всплеска цены возможен всегда, и тогда данное правило работать не будет. Но такая ситуация будет достаточно редкой и не должна давать повод для расстройства, лучше начать искать новые возможности для открытия сделок.

Главным минусом при использовании ATR является его запаздывание с выявлением состояния рынка. На больших временных интервалах это особенно заметно, т.к. график показывает его прошедшее состояние. Невозможность с высокой степенью достоверности определить момент разворота цены не входит в его функционал и поэтому к отрицательным сторонам индикатора не относится.

А вот отображение скачков рынка в заданный интервал ATR показывает максимально точно. Дополнительным плюсом будет использование индикатора для выставления стопов. Опыт такого рода работы показал, что страховка своих сделок почти всегда себя оправдывает. И т.к. это один из классических инструментов теханализа, он присутствует во всех распространенных торговых платформах

Индикатор ATR: как пользоваться, настройки

Для определения диапазона изменения ценового движения рыночного актива на текущий период времени используется торговый осциллятор истинного среднего диапазона Average True Range (ATR). Данное руководство познакомит трейдера с вариантами применения этого инструмента для совершения профитных торговых операций, а также расскажет, каким образом интегрировать советник в торговую платформу Meta Trader.

Индикатор ATR: описание

Изменчивость рыночной цены не всегда позволяет проводить выгодные спекуляции на рынке Форекс. В моменты, когда торговая пара показывает низкую волатильность, совершать сделки на таком активе не рекомендуется. Специально для определения степени волатильности графика и был создан индикатор ATR.

Данный советник определяет истинный средний диапазон движения цены и изначально был создан для выявления низковолатильных периодов (флэтов) на валютном рынке. В основу его работы заложен анализ изменчивости рыночной ситуации. Average True Range является инструментом для проведения технического анализа графика. Он успешно сочетается с различными другими индикаторами и может применяться при разных видах стратегий – трендовых, контр-трендовых, флэтовых, скальпинговых и т.д.

Рекомендуем вам протестировать несколько самых точных стратегий Форекс. Индикатор ATR может стать отличным дополнением к любой из них.

Напишите нам через форму обратной связи на сайте и мы постараемся ответить на ваш вопрос как можно скорее.Написать нам »

Как работает индикатор ATR?

Инструмент «Average Daily Range» можно найти во многих платформах для ведения торговли, в частности, он является базовым индикатором для МТ4. Создатель данного советника Уэллс Уайлдер представил его широкой общественности в далеком 1978 году. И хотя в первое время ATR вызывал недоверие среди трейдеров, в наше время он заслужил широкое общественное признание на рынке Форекс и используется во многих популярных торговых системах.

Какие показания дает индикатор?

Благодаря анализу, проводимому данным индикатором, трейдер может четко предсказывать ближайшее ценовое движение и определять уровни для установки стоп-приказов для ограничения возможных убытков и Tale-Profit для фиксирования прибыли. Однако следует помнить, что данный осциллятор не показывает направление тренда, в отличие от классических осцилляторов, а лишь сигнализирует о повышении/понижении волатильности рынка.

Инструмент показывает усредненные данные трех скользящих линий с разными периодами. Поэтому он и был назван «средним диапазоном». Сигналы индикатора выводятся в отдельном окошке, расположенном под основным рабочим графиком. ATR присутствует в стандартном наборе индикаторов терминала MT4 и MT5, а также на многих веб-платформах.

Использование скользящих линий при расчете показаний ATR

Скользящие средние линии (мувинги) очень популярны и применяются практически каждым трейдером при техническом анализе рыночной ситуации. Они рассчитывают значение средней цены валютной пары за выбранный временной отрезок. При этом период временного отрезка трейдер всегда может настроить вручную. Такой метод анализа часто применятся при торговле по трендовым стратегиям. Как правило, смена тренда намечается в том случае, если линия цены пробьет данный мувинг.

Индикатор ATR основан на показаниях таких мувингов. Для более точных сигналов в алгоритме используются данные сразу трех скользящих средних. На основе их показаний инструмент высчитывает средние значения и дает сигнал о повышении/понижении волатильности рынка.

ATR является одним из лучших инструментов для определения истинного среднего диапазона цены актива. Для расчета показаний (True Range) суммируются 3 параметра:

  • Разница между максимальным и минимальным значением цены за выбранный период изменения стоимости актива.
  • Разница между абсолютным максимумом цены и ценой закрытия свечи предыдущего периода.
  • Также за выбранный временной период необходимо найти разницу между абсолютным минимумом цены и Close-ценой свечи предыдущего периода.

Среднее значение этих вычислений позволяет вывести истинный средний диапазон для инструмента ATR. Полученные данные дают трейдеру возможность вовремя принимать решения о совершении коротких и длинных сделок на рынке Форекс.

Важно понимать, что торговый индикатор ATR не подает разворотных сигналов поведения ценового актива, а указывает на волатильность валютной пары в выбранный временной промежуток.

Как только инструмент Average True Range завершит полный расчет, он сформирует под графиком кривую линию, обозначающую средний диапазон цены актива за указанный временной период.

Отображение линии индикатора происходит в автоматическом режиме. Все, что требуется от трейдера – это грамотно распознать полученные данные. Так как инструмент нацелен на вычисление усредненного значения цены между ее экстремумами за определенный временной интервал, то игроку не составит труда определить рыночную волатильность.

Что показывает индикатор ATR?

Данный инструмент относится к группе осцилляторов, поэтому читать его сигналы очень просто. Кривая линия движется относительно двух уровней – верхнего и нижнего. Чем ближе индикатор к верхней линии – тем сильнее волатильность. И наоборот, чем ближе кривая ATR к нижней линии – тем слабее волатильность рынка.

По умолчанию значение периода для вычислений индикатора равно 14-ти единицам. Однако эти настройки можно изменить, задав нужное вам значение. В отличие от остальных осцилляторов, Average True Range не имеет зон перекупленности и перепроданности, а его верхний и нижний уровни являются лишь границами волатильности рынка.

Любое сильное ценовое изменение, независимо от направления движения наверх или вниз, заставляет линию осциллятора устремляться вверх. Если цена актива стремительно падает — линия индикатора идет наверх, если цена актива резко растет — линия индикатора все равно идет наверх.

Линия ATR показывает силу волатильность рынка. Чем она выше – тем волатильнее рынок, при этом не имеет значения, в сторону быков или медведей смещается цена. И наоборот, если значения ATR упали, то это говорит о том, что волатильность снизилась и рынок переходит во флэт. При этом такое затишье обычно является предвестником нового ценового рывка. Стоит еще раз подчеркнуть, что осциллятор ATR не указывает на направление тренда рынка, а говорит лишь о силе волатильности.

Для точного определения тренда можно использовать индикатор Gann Hilo. В комбинации с ATR он может стать основой для трендовой стратегии. Gann Hilo будет показывать направление тенденции, а ATR — ее силу.

Average true range: как пользоваться?

Установите индикатор на ценовой график в торговой платформе. Дождитесь пробития цены снизу наверх скользящей осциллятора. Это и будет сигналом на покупку актива. Важно помнить, что пробитие должно произойти на нескольких временных периодах от малого к большему. Для получения дополнительных сигнальных данных можно установить инструмент CCI.

Основная задача индикатора ATR — получение данных о предстоящем изменении цены торгуемой валютной пары и определение уровней для совершения стоп приказов и приказов на закрытие ордера. Как только все необходимые условия для открытия сделки выполнены, можно открывать позицию. Установите стоп-приказы на уровне пиковых значений цены, а тейк-приказы разместите вблизи уровней поддержки и сопротивления.

Анализ рынка, проводимый осциллятором ATR, помогает отфильтровать рыночный шум. Если цена пошла в сторону вашего стопа, значит рынок увеличивает волатильность и необходимо принять решение о закрытии всех заведомо убыточных ставок. Таким образом индикатор ATR помогает трейдеру обозначить уровни стопов с минимальными потерями для депозита. На основе показаний данного инструмента можно сделать выводы о волатильности рыночного движения пары и подобрать оптимальный размер ставки.

Как и любой осциллятор, ATR весьма чувствителен к перемене анализируемых временных отрезков. Стандартное значение периода равно 14-ти барам. При уменьшении периода индикатор будет получать меньше данных для анализа ситуации на рынке, а значит, точность его показаний снизится. В таком случае даже при небольших колебаниях цены актива ATR будет показывать достаточно сильные изменения.

При увеличении значения периода линия индикатора будет отрисовываться более плавно. Следовательно, сигналы будут поступать реже, но их качество резко возрастет.

У индикатора среднего диапазона есть несколько недостатков. Самый распространенный — запаздывание анализируемых данных при расчете скользящей. При большом значении ATR, осциллятор может произвести расчет предыдущей волатильности рынка вместо актуальной. Для нахождения и подтверждения сигналов необходимо применять его в сочетании с другими инструментами технического анализа.

Выбор редактора:  Доллар по 70, нефть по 40 Вполне вероятно!

Индикатор ATR: стратегия торговли по тренду

Суть торговли по данной методике заключается в том, чтобы входить в рынок в моменты зарождения нового сильного тренда, который обычно наступает после длительного затишья (флэта) на рынке. Для работы вам потребуются два индикатора:

  • Стохастический осциллятор (Stochastic).
  • ATR.

Для внутридневной торговли на невысоких таймфреймах настройки обоих индикаторов можно оставить стандартными. При среднесрочной и долгосрочной торговле значения периодов индикаторов следует выбирать в соответствии с таймфреймом рабочего графика.

В нашем случае торговля будет вестись на графике M15. Для работы будет использоваться мажорная валютная пара – EUR/USD. Вы можете использовать любой другой торговый актив из числа основных.

Торговлю следует вести в дневное время, так как ночью рынок, как правило, «спит» и цена движется во флэте.

Первый сигнал должен поступить от индикатора ATR. Дождитесь момента, когда его линия начнет подниматься вверх, приближаясь к верхнему уровню. Это говорит о повышении волатильность и развитии новой тенденции.

В этот момент обратите внимание на стохастик – он поможет определить направление тенденции, а следовательно, тип сделки, которую следует заключить:

  • Если кривые стохастика вышли из зоны перекупленности, то на рынке нисходящий тренд – сигнал к открытию сделки на продажу.
  • Если же линии стохастика покинули зону перепроданности, то это признак восходящего тренда – сигнал к открытию сделки на покупку.

Защитный стоп-лосс для открытой сделки устанавливается по стандартному правилу – на уровне локальных экстремумов. Сделку следует держать открытой до тех пор, пока линия ATR не начнет опускаться вниз, что будет говорит о падении волатильности и переходе цены в боковое движение. Второй сигнал к закрытию сделки – попадание стохастика в противоположную экстремальную зону. Если хотя бы один из признаков появился на графике, позицию следует закрывать.

Стохастический осциллятор можно заменить любым другим инструментом, который показывает направление тренда, например, гистограммой Macd или точечным алгоритмом Parabolic SAR.

Заключение

Данный инструмент предназначен исключительно для определения ценового диапазона торговой пары. Он не указывает на направление движения торгового актива и не определяет тренд. Но при правильном его использовании, он поможет не только сохранить депозит, указывая на уровни для расстановки стоп приказов, но и увеличит вашу прибыль, помогая выбрать точки выхода из сделок.

Рекомендуем также ознакомиться с индикатором Pulse Flat для фильтрации флета на графике. Данный инструмент так же, как и ATR, помогает отфильтровать трендовые участки и выделить те моменты, когда волатильность рынка падает.

Индикатор ATR. Измеряем волатильность рынка


Здравствуйте, дорогие читатели!

Мы продолжаем знакомиться с техническими индикаторами и я хочу рассказать о довольно интересном их представителе. Это индикатор ATR (Average True Range), что в переводе на русский значит «средний истинный диапазон».

Ниже в статье я расскажу о пользе этого индикатора, о формулах и методике расчета, мы также поговорим о том, как надо и как не надо использовать индикатор ATR в торговле.

Конечно, непременно стоит упомянуть о том, кем и когда был создан этот инструмент. Индикатор ATR был создан Дж. Уэллсом Уайлдером. Впервые он упоминается в книге «Новые концепции в технических торговых системах», датированной 1978 годом. На этом я предлагаю закончить углубляться в историю так как, уверен, что Вам это не столь интересно, а перейти непосредственно к разбору данного технического индикатора.

Описание индикатора ATR

Индикатор ATR был создан для одной основной цели — определение волатильности (изменчивости) рынка. Я специально выделил это предложение, чтобы подчеркнуть его важность. Расчет показателя волатильности — это основная задача индикатора. Любые другие способы использования этого индикатора, которые Вы сможете найти в интернете или в литературе — это второстепенные, несущественные, а порой даже противопоказанные к применению способы. Волатильность финансового инструмента — это очень важный статистический показатель, его всегда необходимо учитывать в торговле. На блоге есть статья, по этой теме, и Вы можете ознакомиться с ней, кликнув по этой ссылке . Я настоятельно рекомендую это сделать, потому что это действительно важно.

Индикатор ATR — является стандартным индикатором любого торгового терминала, а также применим к абсолютно любому типу рынков, начиная с товарно-сырьевых и заканчивая валютным. Для примера я покажу, как выглядит индикатор в программах MetaTrader и QUIK. Это валютный и Российский Фондовый рынок соответственно.

Глядя на рисунки, Вы можете заметить, что индикатор АТР относится к классу осцилляторов. Это значит, что кривая индикатора колеблется в пределах каких-либо значений. Почему так неопределенно? Потому что показания волатильности — это не статические показания, они постоянно меняются в зависимости от текущей рыночной ситуации.

Забегая немного вперед, мне уже сейчас хочется рассмотреть один из неправильных способов применения индикатора ATR. Вы можете встретить метод, в котором предлагают торговать по этому индикатору с использованием уровней перекупленности/перепроданности. Это полный бред! Хотя это и осциллятор, но у него нет таких постоянных уровней перекупленности/перепроданности, которые мы привыкли видеть как, например, у стохастика или RSI. Вы сами можете понаблюдать за тем, как меняются показания индикатора АТР, переключая различные тайм-фреймы и даже масштаб графика.

Давайте вернемся и поговорим о методике расчета индикатора.

Формула расчета индикатора ATR

Для того, чтобы рассчитать средний истинный диапазон (ATR) Уайлдер предлагает определить истинный диапазон (TR). Сделать это можно тремя способами:

  1. разница между текущим максимумом и текущим минимумом (|High — Low|);
  2. абсолютное значение разницы текущего максимума и предыдущего закрытия (|High — Closej-1|);
  3. абсолютное значение разницы текущего минимума и предыдущего закрытия (|Low — Closej-1|).

Для определения истинного диапазона берется максимальное значение из полученных трех. Затем рассчитывается средний истинный диапазон:

ATR = Moving Average (TRj, n),

Где TRj = максимальное из трех значений.

Если разница между текущими максимум и минимумом велика, то для расчета ATR будет использовано именно это значение. Если же эта разница мала, то для расчета будут использоваться одно из двух других значений.

Уверен, что после прочтения того, что я только что написал, у многих «супер-трейдеров» появился вопрос: зачем мне вся эта чушь с непонятными формулами и методиками расчета?. Ответ очень прост: если Вы намереваетесь использовать какой-либо инструмент в торговле, то надо его досконально изучить, понять методику расчета, сигналы и способы его использования. Это суждение относится не только к конкретно взятому индикатору ATR, но и ко всем другим индикаторам, и методам анализа, независимо от того, что он анализирует (график, цену, объем).

Параметры индикатора ATR

У индикатора АТР есть только один параметр — период «n». Это число свечей (баров), значения которых необходимо использовать для расчета значения волатильности. По умолчанию используется параметр «14». Для дневных графиков я использую ATR=7.

К сожалению, нет однозначных рекомендаций, какой параметр использовать для построения данного индикатора. Все зависит от конкретно взятого финансового инструмента и тайм-фрейма. Некоторые валютные пары более волатильны, чем другие, поэтому при торговле на них можно позволить сделать индикатор менее чувствительным, увеличив его период. На других же, в силу исторически низкой волатильности, можно этот параметр уменьшить, для того, чтобы сделать АТР более чувствительным к изменениям цены.

Читаем индикатор ATR правильно

Когда Вы добавите на график индикатор ATR, то увидите кривую линию и некие цифровые значения. Как понять, что это за цифры такие, и что показывает линия? Сейчас я расскажу и покажу на примере то, как правильно читать и понимать информацию, которую дает нам индикатор. Рассмотрим график:

Первое, что мы здесь можем отметить — это параметр ATR и его текущее значение. Честно сказать — это самая полезная информация, которую мы можем получить от этого индикатора. Лично для меня интересно только текущее значение, на кривую я даже не смотрю.

Максимальные и минимальные значения ATR — это максимальная (минимальная) историческая волатильность, начиная с 2007 г. по этой валютной паре.

Среднее значение ATR — средняя историческая волатильность, это среднее значение за период с 2007 года по текущий день (март 2014). По умолчанию этой линии нет в настройках индикатора и ее надо добавлять в ручную. Зачем она нужна, расскажу немного позже.

Важно! Надо понимать, что максимальное, минимальное и среднее значение волатильности рассчитываются исходя из конкретного исторического периода. если я буду рассматривать, например, только текущий или прошлый год, эти значения будут совершенно иные, если я переключусь на тайм-фрейм выше или ниже текущего (дневного), данные тоже будут другими. Это все основано на исторических свойствах волатильности. Если Вы прочитали статью, ссылку на которую я давал выше, то прекрасно понимаете, о чем я сейчас говорю.

Зачем я добавил на график ATR среднее значение волатильности? У исторической волатильности есть одна особенность — ее значение (также как и цены) всегда стремится к своему среднему значению.

Теперь давайте разбираться с кривой индикатора, что она показывает и как ею пользоваться.

Сигналы индикатора ATR

Основной и самый важный сигнал индикатора ATR заключается в том, что если значения индикатора растут, это показывает нам увеличение волатильности на рынке, а если снижаются — это говорит о том, что волатильность уменьшается. Речь идет именно о диапазоне свечи, а не о ее направленности. На многих сайтах Вы можете встретить суждение о том, что если растут значения индикатора, значит должна расти и цена. Это полная чушь! Растет или уменьшается не цена, а именно размер самих свечей. Индикатор не показывает направления движения цены на рынке. Да, бывает, что направления совпадают.

На основании вышеизложенного мы можем сделать первый и основной вывод: индикатор ATR не подходит для определения направления движения цены. Для этого необходимо использовать другие индикаторы или методы анализа.

В «интернетах» также пишут, что экстремально низкие и высокие значения могут сигнализировать о развороте тренда. Еще одно суждение далекое от действительности. Не верите? Давайте проверим!

Для примера я взял все тот же дневной график валютной пары NZDUSD и отметил наиболее важные ценовые экстремумы, с которых начинались сильные движения на рынке. Посмотрите, сколько раз начало новой тенденции и разворот предыдущей совпадали с экстремальными значениями индикатора ATR? Я насчитал всего два. Вас устраивает такая статистика? Лично меня — нет!

Вывод номер два: не рекомендуется применять индикатор ATR для определения точек разворота тренда. Возможно, с этим выводом Вы не согласитесь, так как положительная статистика все же есть. Конечно, дело Ваше использовать его для этих целей или нет, но я настоятельно не рекомендовал бы этого делать. Для определения перелома тенденции на рынке есть более надежные инструменты.

Некоторые товарищи в интернете предлагают использовать АТР для определения дивергенции. Честно сказать, я сколько ни пытался строить дивергенции с его помощью, у меня не получилось, хотя опыт в этом деле есть довольно приличный. Для следующего примера я позаимствовал изображение с одного такого сайта. Дабы не казаться предвзятым ссылку на сайт я «замылил» и немного подправил разметку графика так, как вижу ее я. Вот этот график:

Увидев этот график, у меня сразу же появилось несколько вопросов: почему вход осуществлялся в бай, был на уровне сопротивления, а не от той прекрасно проведенной автором линии тренда? И почему дивергенция построена именно так, а не, допустим, так, как провел ее я? И почему автор, используя медвежью дивергенцию, вообще вдруг решил покупать, ведь дивергенция — это же разворотный сигнал?

Ну да ладно, речь не о том, кто и как торгует, а о том, что не стоит применять индикатор ATR для определения дивергенций. Точнее сказать, может быть и можно, но я бы не стал этого делать. Если у Вас есть положительный опыт в этом деле, пожалуйста, поделитесь им, рассказав об этом в комментариях. Желательно, прикрепив график с разбором конкретных торговых ситуаций.

Как Вы могли заметить, выше я рассказал о сигналах, которые не стоит использовать. Но есть еще одна прекрасная возможность использования индикатора ATR.

Руководствуясь особенностями индикатора, мы можем грамотно выставлять стоп приказы. В одной из своих статей я уже рассказывал об этой фишке. Также настоятельно рекомендую прочитать ее. А фишка заключается в том, что мы рассчитываем наши стоп-приказы, основанные на волатильности. Допустим, мы разрабатываем свою торговую систему. Мы определились с точкой входа, и теперь надо выяснить, где логичнее было бы разместить стопы и тейки? Проще всего это сделать, посмотрев на показания ATR. Значение АТР на момент открытия позиции — это будет нашим стоп-лоссом (конечно, желательно добавить еще несколько пунктов в виде фильтра), для определения цены закрытия сделки с прибылью (тейк-профита), надо взять несколько значений ATR. Продемонстрирую на своем примере:

Открытие сделки на продажу осуществлялось на пробой сигнального бара по цене 0,3570. По стратегии стоп-лосс был размещен за минимум бара (0,8431), в пунктах стоп составил 74 пипса. На момент открытия сделки значение ATR было равно 70 пунктам. Как видите, мой стоп-лосс «укладывается» в значение среднедневной волатильности. Для определения уровней тейк-профитов я взял тоже значение АТР и увеличил его в 2 и 3 раза, в результате у меня получилось два целевых уровня, на которых я могу выставить тейк-профит.

Но это еще не все. Существует еще один классный способ определения уровня фиксации прибыли с применением индикатора ATR. Его особенность заключается в том, что тейк-профит мы выставляем на основании показаний индикатора на старшем тайм-фрейме. Так, для того, чтобы применить данный метод в моей ситуации, мне надо переключиться на недельные графики (так как я открывал сделку на дневном графике) и посмотреть значение АТР. На тот момент времени ATR=146 пипсам. Это и будет уровень моего тейк-профита.

Мы подобрались к завершению статьи, и давайте резюмируем.

Индикатор ATR — довольно интересный технический индикатор, который позволяет узнать волатильность за определенный период. Это его основная цель и задача. Также на основании полученных данных о волатильности мы можем грамотно и логически обоснованно выставлять стоп-приказы. Для определения направления движения цены, разворота тренда, дивергенций, зон перекупленности/перепроданности индикатор АТР не походит. Для решения этих задач лучше воспользоваться другими методами и инструментами. Конечно, это всего лишь мое скромное мнение, и я не претендую на истину в последней инстанции.

На этом все. Если у Вас остались вопросы, или Вы в чем-то не согласны, а может быть у Вас есть свой собственный практический опыт применения индикатора ATR в своей торговле, то расскажите нам об этом в комментариях.

Также если данная статья Вам понравилась, информация в ней была полезна для Вас, и Вы нашли ответ на свой вопрос, то Вы можете отблагодарить автора, поделившись ссылкой на статью в одной (или нескольких) социальных сетях.

Индикатор волатильности Average True Range (ATR)

В книге «Новые концепции в технических торговых системах», которую в 1978 году написал Дж. Уэллсон Уайлдер, автор рассказал миру про гениальную разработку, в виде индикатора волатильности под названием Средний Истинный Диапазон (Average True Range, ATR).

С помощью индикатора ATR, нельзя выявить направление рынка и даже нельзя определить паттерны для входа в позицию, но зато можно узнать среднюю волатильность инструмента и сделать дальнейшие выводы в своих торговых решениях.

Индикатор реально интересный и в этой статье постараюсь вам рассказать о:

  • Описании индикатора Average True Range (ATR);
  • Методах применения трейдерами в торговле;
  • Расскажу об основных ошибках в использовании;
  • Подведу итоги.

Приветствую всех, меня зовут Александр. Как вы уже догадались, в сегодняшней статье, речь пойдет о индикаторе волатильности Average True Range (ATR).

Описание индикатора Средний Истинный Диапазон (Average True Range, ATR)

Как было сказано выше, индикатор ATR, разработал и внедрил в трейдинг Дж. Уэллсон Уайлдер. Про автора много говорить не стану, хотя для самообразования почитал что пишут в интернете и надо признать, человек очень одаренный.

Если заинтересуетесь, думаю для вас не составит труда отыскать информация, тк я нашел не мало интересных статей, может даже как нибудь и на своем сайте уделю место для биографии Дж. Уэллсона Уайлдера, а пока скажу лишь одно:

Формула расчета индикатора ATR

Для того, чтобы рассчитать текущую волатильность торгуемого инструмента, Уайлдер предложил определить истинный диапазон (TR), который можно выявить тремя способами:

  • разница между текущим максимумом и текущим минимумом (|High — Low|);
  • абсолютное значение разницы текущего максимума и предыдущего закрытия (|High — Close j-1|);
  • абсолютное значение разницы текущего минимума и предыдущего закрытия (|Low — Close j-1|).

Для определения истинного диапазона берется максимальное значение из полученных трех. Затем рассчитывается средний истинный диапазон:

  • ATR = Moving Average(TRj, n),
  • Где TRj = максимальное из трех значений, а n — выбранный период.

Если разница между текущими максимум и минимумом велика, то для расчета ATR будет использовано именно это значение. Если же эта разница мала, то для расчета будут использоваться одно из двух других значений.

Установка и настройка индикатора Average True Range

Average True Range (ATR) входит в арсенал любого, уважающего себя торгового терминала. В данной статье речь идет о индикаторе установленном в MetaTrader, поэтому, чтобы установить индикатор ATR на график, нужно нажать Вставка -> Индикаторы -> Осцилляторы -> Average True Range.

Как и обычно, перед использованием того или иного индикатора, предлагается повести ряд настроек. Average True Range (ATR) не балует обилием настроек, предлагая всего лишь выбрать рабочий период и дизайн линии индикатора.

Здесь надо отметить, что по умолчанию установлен период 14. Играть или нет с этим параметром, дело ваше, но надо понимать, если будет установлено слишком большое значение, то индикатор будет выдавать не объективные данные, сглаживая слишком большое количество информации, так же и с маленьким значением. Установите, к примеру период 7 и увидите индикатор в виде сердечной кардиограммы, которая будет мало информативна и полезна.

После того, как все необходимые настройки произведены, подтвердите сохранение нажатием кнопки Ok. Индикатор ATR, отобразится в дополнительном окне выбранного chart`а.

Как вы можете видеть, Average True Range (ATR) имеет незамысловатую конструкцию и отображает свои показания в виде всего лишь одной линии, шкалы волатильности (с правой стороны) и названием индикатора, с установленной в скобочках, текущей волатильностью (верхний левый угол).

На этом все, индикатор Average True Range (ATR) установлен, осталось разобраться как им пользоваться.

Методы применения в торговле Average True Range (ATR)

Прежде чем использовать индикатор, следует отчетливо осознавать, что Average True Range (ATR) — это индикатор волатильности, поэтому ни о каких трендах говорить не приходится. С другой стороны, при помощи ATR можно определять моменты активного включения в игру, крупных игроков.

Идея здесь простая, пока индикатор волатильности ATR находится в условно нижней части, на рынке движения нет, а это ни что иное как флет. Как мы все знаем, флет или по другому консолидация, это ни что иное как набор позиции «умными» деньгами. Постоянно в состоянии флета, рынок находиться не может, а значит, рано или поздно состоится прорыв волатильности и движение.

Так же как рынок не может быть в вечном флете, рынок не может постоянно расти, на сильной волатильности.

Исходя из этой логики, Дж. Уэллсон Уайлдер считал, что в моменты затухания волатильности, необходимо искать места для открытия позиций, закрывать сделку следует при аномально завышенном показателе ATR. Кстати, в книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», Ларри Вильямс придерживался той же логики принятия торговых решений. Книгу можно прочитать здесь.

В книге Куртиса Фейса «Путь Черепах», ATR использовали иначе. При помощи индикатора, черепашки рассчитывали свой StopLoss, который равнялся 2ATR, у некоторых 1,5ATR.

Пока я подготавливался к статье прочитал тонну информации про правильность использования ATR и многие трейдеры сходятся во мнении, что в некоторых случаях, можно использовать ATR как есть, без умножения на коэффициенты, другими словами, если ATR = 50 пп, значит StopLoss нужно ставить 50 пп.


Кроме стопов, значение индикатора можно применить для установки TakeProfit`a. Хотя в этом случае вопрос спорный, ведь как гласит трейдерская мудрость «Режь убытки, прибыли дай течь».

Поэтому с тейками подумайте сами, но идея та же, от точки входа откладываем значение индикатора и устанавливаем TakeProfit.

Основные ошибки при работе с индикатором волатильности ATR

В этом разделе я хочу перечислить некоторые ошибки трейдеров, которые смог обнаружить при работе с индикатором волатильности Average True Range (ATR):

  • Average True Range (ATR) не указывает направление, он указывает волатильность;
  • У индикатора не существует областей: перекупленности и перепроданности;
  • Индикатор не показывает дивергенции и конвергенции;
  • Не следует использовать индикатор, как метод поиска разворота тренда;
  • Не стоит переигрывать с настройками индикатора; установка слишком маленького период приведет к рваной кривой, слишком большого, к сглаживанию истинных величин. Прогоните по истории свою стратегию с разными настройками индикатора и определите наиболее подходящую цифру для значения периода.

Вывод

Совершенно точно можно сказать, что индикатор Average True Range (ATR), не просто поможет трейдеру улучшить свою стратегию, он выведет ее на новый уровень. Абсолютно понятно, что игнорировать столь важный показатель, не в коем случае нельзя.

В этой статье, я предложил только малу часть полезностей, которые вытекают из сотрудничества трейдера с индикатором ATR. Вы просто обязаны изучить этот индикатор, тем более, как вы уже поняли, он входит в стандартный набор практически всех торговых терминалах, был протестирован годами и получил заслуженно, положительные оценки.

Если вкратце описать принцип взаимодействия трейдера с индикатором Average True Range (ATR), то звучать будет следующим образом:

Ну и в заключении, хочется услышать ваш опыт работы с индикатором волатильности Average True Range (ATR). В чем по вашему мнению преимущества и недостатки? Считаете ли вы рассмотренный индикатор полезным?

Пишите свои комментарии, а я буду заканчивать. До новых встреч и удачи всем нам в торговле.

Индикатор Истинный средний диапазон (ATR)

Средний Истинный Диапазон (Average True Range, ATR)
Индикатор ATR отображает средний истинный диапазон движения эмитента. На рынке данный индикатор помогает трейдерам в расчете необходимого значения ордера Stop-loss, а также используется в позиционных стратегиях торговли.

Индикатор среднего истинного диапазона был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером в 1978 году. Изначально Average True Range разрабатывался для товарных рынков с целью определения волатильности движения цены. Однако позже, индикатор ATR стал успешно использоваться трейдерами

Описание индикатора ATR — Average True Range

Уайлдер изначально изучал истинный диапазон цен (True Range) путем вычисления разницы между максимумом и минимумом цены, либо между максимумом (минимумом) текущей цены и цены предыдущего закрытия. При этом, у Уайлдера был двоякий подход к измерению истинного диапазона цен: если расстояние между максимумом и минимумом цены была небольшой, то он высчитывал TR в зависимости от цены закрытия предыдущего периода, в противном случае этот индикатор брал в расчет только разницу между максимумом и минимумом текущей цены.

Однако в этом подходе определения истинного диапазона цен были свои недостатки, поскольку он не учитывал возможные разрывы цены (гэпы). Поэтому, в дальнейшем истинный диапазон цен дополнился усреднением значений каким-либо из методов: экспоненциальной или простой средней. Так возник индикатор ATR, который показывает волатильность движения цены эмитента.

Как использовать индикатор ATR на практике?

Во-первых, средний истинный диапазон цен применяется большинством трейдеров для установки ордера Stop loss. Поскольку индикатор ATR показывает текущую волатильность в пунктах, то этим можно воспользоваться для расчета оптимального значения ордера Stop loss.

При установке непосредственно ордера Stop-loss, мы смотрим на показания индикатора ATR, где высчитываем значение пунктов. Например, индикатор ATR (14) показывает 0,0044. Это значит, что средний истинный диапазон движения AUD/USD сейчас составляет всего 44 пунктов (0,0044 * 10000). Поэтому, если мы поставим страховочный ордер Stop-loss на 44 пунктов выше уровня от которого мы открываем сделку на отбой, то вероятность его сноса ценой будет невелика, поскольку мы взяли в расчет текущие показания волатильности валюты.

Важно отметить, что во многих торговых советниках, которые работают с ордерами Stop-loss, используется изложенный выше механизм расчета значения страховочного ордера с помощью индикатора ATR.

Во-вторых, индикатор ATR может выступать фильтром флэта для многих торговых стратегий. Предположим, что вы торгуете высоковолатильными эмитентами, для которых средняя дневная волатильность составляет 80 пунктов.

Так вот, с помощью индикатора ATR вы можете установить для себя правило: пока средний истинный диапазон выбранного вами эмитента после пробития уровня не превысит, к примеру, 50 пунктов вы не ищите точки входа в рынок.

Почему именно 50 пунктов?

Если средняя волатильность эмитента составляет 80 пунктов, то, после выхода цены за пределы ценового диапазона и прохождения половины этого значения в 40-50 пунктов, можно ожидать что уровень действительно был пробит и на рынке началось трендовое движение. Таким образом, позиционный трейдер, с помощью алертов, на индикаторе ATR фильтрует зоны флэта, и торгует только тогда, когда повышается волатильность и вероятность целенаправленного тренда повышается.

К сожалению, данная тактика применения индикатора ATR мало известна и является практически секретной разработкой позиционных трейдеров.

В-третьих, индикатор ATR чаще всего используется трейдерами для определения пиковых значений волатильности. Если понаблюдать за показаниями индикатора ATR, то вы обнаружите, что этот индикатор четко следует за ценой и не показывает ранних сигналов для входа в рынок. Поэтому большинство новичков на рынке не видят ему применения, поскольку линия волатильности индикатора ATR не отличается особой информативностью.

Однако, при сильном импульсе цены, именно индикатор ATR показывает пик среднего истинного диапазона цены. Как правило, опытные трейдеры используют пики волатильности индикатора ATR для контртрендовых стратегий, поскольку в этих точках чаще всего возникают развороты тренда.

Правда, иногда бывает тяжело определить разворотный пик волатильности индикатора ATR без дополнительных инструментов. Бывает так, что откат цены может затянуться на половину свечек параметра периода ATR и тем самым показать пик волатильности, однако, это будет трендовое движение, и трейдер на контртрендовой позиции может понести убытки от неправильного входа в рынок.

Важно помнить, что вы можете калибровать значения индикатора ATR под свои цели. При маленьких значениях периода ATR, индикатор будет более чувствителен к изменениям волатильности, а при больших значениях – меньше.

Кроме всех вышеперечисленных преимуществ работы с помощью индикатора ATR, у него есть и существенный недостаток: запаздывание данных. Запаздывание данных индикатора ATR возникают из-за формулы его расчета, ведь ему нужны максимум и минимум цены. Поэтому, проблему запаздывания данных индикатора ATR вы должны учитывать в своей торговле, и упреждать методом раннего захода в позицию.

Расчет
ATR = Moving Average (TRi, N),
Где:
TRi = выбор вероятностной модели расчета из трех: (High – Low), (High — Closei-1), (Low — Closei-1).
N – период расчета.

Истинный диапазон (True Range) есть наибольшая из следующих трех величин:

разность между текущими максимумом и минимумом;

разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом;

разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.

Индикатор Среднего Истинного Диапазона (Average True Range, ATR) представляет собой скользящее среднее значений истинного диапазона.

Создать индикатор ATR в MetaStock:
Меню Tools -> Indicator Builder -> New -> и вставить скопированный текст между строками обозначенными avg;

Индикатор волатильности Средний Истинный диапазон (Average True Range, ATR)

Средний Истинный Диапазон (Average True Range, сокращенно ATR) – биржевой технический индикатор, в том числе и для рынка Форекс, отражающий волатильность движения актива. Автором данного индикатора стал Уэллс Уайлдер и описал его в книге «Новые концепции технических торговых систем». На данный момент ATR активно применяется трейдерами и используется во многих торговых стратегиях.

Индикатор ATR является стандартным для торгового терминала MetaTrader 4.

Использование индикатора ATR

Отражая свое предназначение, индикатор Average True Range, как правило, достигает высоких значений в момент сильного роста или падения биржевого инструмента, когда происходят либо панические прадажи, либо активные его покупки. В это время на бирже волатильность максимальна.

Низкие значения индикатора ATR соотносятся с продолжительными периодами бокового, нейтрального движения, которые характерны для рынка в моменты ожидания важных новостей или отсутствия большого капитала.

ATR можно использовать также, как и другие индикаторы волатильности. Принцип прогнозирования следующий: чем выше значение ATR, тем выше волатильность, а значит и вероятность изменения трендового движения; чем ниже значение индикатора, тем слабее направленность тренда.

Формула для расчета индикатора Average True Range (ATR)

Истинный диапазон — это наибольшая из следующих величин:

— разность между текущим максимумом и минимумом;
— разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом;
— разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.

ATR — это скользящее среднее значений истинного диапазона.

Yuriy Fedorov

Не плохо разбираюсь в тематике биржевого рынка, автоматизировал и протестировал множество различных торговых систем.

Индикатор ATR

Индикатор среднего истинного диапазона (ATR) – является осциллятором, что означает ATR будет колебаться между пиками и низами. ATR также не имеет верхних или нижних предельных границ, например таких, которые есть у RSI или у медленного стохастика. Средний Истинный Диапазон – это индикатор технического анализа, который измеряет волатильность путем разложения всего диапазона цены актива за этот период. Его средний истинный диапазон – это скользящее среднее, обычно измеряемое за 14 дней.

Как же работает индикатор ATR?

Индикатор «Среднего истинного диапазона», или «ATR», был разработан Уэллсом Уайлдером для измерения волатильности изменений цен для товарного рынка, где ранее волатильность была гораздо более распространена.

Уайлдер представит ATR в своей книге 1978 года «Новые концепции в технических торговых системах». Эта книга также включит в себя такие инструменты как Parabolic SAR, RSI и концепцию направленного движения (ADX). Несмотря на то, что индикаторы Уайлдера были разработаны до компьютерного века, они выдержали испытание временем и спустя более 30 лет остаются популярными.

В настоящее же время, индикатор ATR также широко используется трейдерами Форекс. Трейдеры используют индикатор не только для определения будущих направлений и движения цены, но и для того, чтобы получить представление о недавней исторической волатильности, а потом подготовить план трейдинга для торгового момента. Установка точек входа на выгодных уровнях для предотвращения остановки или разворота рассматривается как преимущества этого индикатора.

Подробности работы и формулы

ATR классифицируется как «осциллятор», поскольку результативная кривая колеблется между значениями, рассчитанными на основе уровня волатильности цены за выбранный пользователем период. Это не ведущий индикатор, так как он не раскрывает ничего связанного с ценовым направлением. Высокие значения предполагают, что остановки будут шире, а также будут присутствовать точки входа, чтобы предотвратить быстрое движение рынка против трейдеров. Имея процент от значения ATR, игроки рынка могут эффективно действовать с заказами, включающими пропорциональные уровни для валютного бартера.

Сверительные линии повторяют движения индикатора

Индикатор может также быть использован для акций и бинарных опционов, так как способен показать чёткое представление о развитии тренда за последнее время. ATR не только предоставляет информацию о текущем состоянии рынка, но и является инструментом, который может использоваться для принятия важных трейд-решений в живом времени.

Наиболее распространенное применение индикатора ATR у торговцев – использование его в качестве инструмента стоп-лосса. По сути, когда ATR высокий, трейдеры ожидают более широких ценовых движений и, таким образом, устанавливают свой стоп-лосс, чтобы избежать преждевременной остановки заработка. С другой стороны, трейдеры могли бы использовать меньший стоп-лосс при низкой волатильности, таким образом сократив свои потери.

Проще говоря, акции с высоким уровнем волатильности имеют более высокий ATR, а акции с низкой волатильностью имеют более низкий ATR. Рыночные специалисты могут использовать ATR для входа и выхода из сделок, так как это очень полезный инструмент для добавления в торговую систему.

Стратегии использования для индикатора ATR

Трейдеры могут использовать более короткие периоды, для генерации большего количества торговых сигналов, в то время как более длинные периоды имеют наиболее высокую вероятность генерировать меньше торговых сигналов.

Предположим, что трейдеры хотели бы анализировать волатильность акций только в течение пяти торговых дней. В этом случае, трейдеры могут рассчитать пятидневный ATR. Предполагая, что данные о ценах расположены в обратном хронологическом порядке, игроки рынка легко смогут найти все доступные значения при помощи записей в журнале трейдинга. Эти расчеты истинного диапазона выполняются к пяти самых последних торговых дней, а затем усредняются для расчета первого значения пятидневного ATR.

Как вычисляется ATR?

Чтобы найти ATR, трейдеры берут наибольшее значение из следующих показателей:

      • Высокий минус Низкий
      • Максимум минус Предыдущее закрытие
      • Минимум минус Предыдущее закрытие (абсолютное значение)

Совет:
Абсолютное значение должно всегда оставаться положительным числом, независимо от убытков или прибыли, которые получили трейдеры.

Значение TR отмечается каждый день. ATR затем строится по следующей формуле:

Текущий ATR = [(Предыдущий ATR * 13)+Текущий TR]/14

Совет:
Рассчитывать значение ATR нет необходимости, так как инструмент уже имеет автоматические средства подсчёта на большинстве торговых платформ, включая MetaTrader 5


ATR может быть рассчитан для любого таймфрейма графика и впоследствии применен к нему, включая 1-минутные, часовые или недельные графики. При использовании внутридневных графиков, таких как 5-минутный график, могут произойти большие колебания ATR вблизи открытия, если произошел разрыв в цене в течение ночи, но по мере продвижения дня, ATR успокоится и будет отражать движение только в текущий торговый день.

Пять стратегий использования индикатора

ATR не обязательно является торговым сигналом, хоть его и можно использовать для подтверждения точек входа на рынок ровно также, как и сигналы.

Чтение сигналов:
Поскольку многие инвесторы стремятся покупать акции (а не продавать их), когда цена снижается, а затем прорывается выше своей линии тренда, это является потенциальным сигналом на покупку. Когда ATR также прорывается выше своего собственного сопротивления, это подтверждает прорыв цены выше, так как он показывает сильное движение в восходящем направлении.

Сигнал о Лонг Покупке ATR

Цена прорывается вверх
Цена затрагивает обе зоны
Цена спускается, давая знать о лонг покупке

Вот как это выглядит на дневном графике. Цена агрессивно прорывается выше нисходящей линии тренда. ATR снижался до этого, показывая, что нисходящему тренду не хватает импульса. Когда цена прорывается выше, ATR также прорывается выше, подтверждая рост цены.

Сигнал о Шорт Покупке ATR

Цена между пиковыми значениями затрагивает тренд-линию
Цена сигнализирует о открытой Шорт Покупке

Тот же метод может также использоваться для подтверждения прорывов вниз для тех, кто желает открывать короткие позиции.

Скачок цены и стоп сигналы на графике ATR

Цена резко поднимается вниз, вверх, или вовсе обрывается

ATR может помочь подтвердить сделки, ища скачок, когда цена преодолевает сопротивление или поддержку. Для этих сделок трейдеры могут искать выход из прибыльных сделок, используя предопределенную цель, трейлинг-стоп или другой метод технического анализа.

Стоп также должен быть размещен на каждой сделке, чтобы контролировать риск. Как правило, стоп размещается ниже недавнего минимума при открытии длинной позиции или выше недавнего максимума при открытии короткой позиции.

Выбор редактора:  Индикатор Индекс относительной силы (RSI)

После больших ценовых движений, подобных тем, что показаны на скриншотах, это может означать очень большие стопы.

В качестве альтернативы традиционным методам стоп-лосса и фиксации прибыли, ATR может использоваться как в качестве стоп-ордера, так и трейлинг-стопа. Это контролирует риск, даёт прибыль от тренда, а затем может вывести трейдеров из кризисной ситуации, когда тренд может измениться.

Трейдеры могут использовать кратные значения ATR, обычно 2, 2,5 или 3, чтобы установить начальный стоп, а затем продолжают отслеживать этот кратный ATR за ценой, когда она движется в их пользу.

Проход по Тенденциям

Стоп трейлинг или резкие перемены сигнализируют о повышенной активности

Трейдеры могут выбрать стратегию в зависимости от дальнейшего развития ситуации

Исторически низкие показания ATR обычно сопровождаются повышением показаний ATR, так как волатильность не может постоянно находится на низком уровне. Вот почему наблюдение за прорывами сопротивления на ATR может быть полезным. Он предупреждает трейдеров о возможности сильного движения будь-то вверх или вниз, которое может произойти в ближайшем будущем.

Точно так же рынок не может оставаться волатильным вечно. Когда ATR достигает чрезвычайно высоких уровней относительно трейдинг-истории, цена может увеличиваться или уменьшаться в соответствии. Обычно трейдеры следят за признаками разворота цены и того, когда ATR пробьет уровень поддержки, указывая на то, что ценовой кульминационный момент потенциально достигнут.

Корректировка по нижней линии ATR

Цена вернётся к точным показателям, давшим о себе знать при данном сигнале

Average True Range – универсальный индикатор волатильности, который учитывает ценовые разрывы. Он может использоваться для подтверждения входов, а также в качестве стопа и / или трейлинг-стопа. ATR не смотрит на направление; трейдеры должны определить, подтверждают ли растущие или сжимающиеся значения ATR недавние движения цены.

ATR может быть полезен для дневных трейдеров, для общего анализа акций или рынка, хоть индикатор среднего максимума и минимума и предоставит более правдивую картину того, что происходит в течение торгового дня (без учета гэпов).

Чаще всего трейдеры могут использовать ATR, чтобы определить, когда волатильность увеличивается, а когда она сокращается; это может помочь определить лучшие времена для торговли.

Заключение и сравнение

ATR – это мощный инструмент, который можно использовать как повседневный инструмент для свинг-трейдинга и как меру предосторожности для стоп-лосса. Настоящая сила ATR заключается в его способности судить о «безумии на рынке» и «спокойствии на рынке».

Индикатор среднего истинного диапазона является универсальным инструментом. Может использоваться для подтверждения записей и для подтверждения стоп-лосса. Большие диапазоны сопровождают большие движения. Основные торговые теории относились и к этой концепции.

Например, теория волн Эллиотта утверждает, что на каждое большое движение (импульсная волна) рынок имеет два диапазона и две корректирующие волны. Такой индикатор, как индикатор среднего истинного диапазона, помогает их идентифицировать. Волатильность значительно снизится. Когда новая волна начнется снова, волатильность возрастает и формула ATR выведет более высокие значения.

Таким образом, трейдеры используют индикатор для проверки предыдущего анализа. На самом деле, именно поэтому он был создан в первую очередь. Обычно же трейдеры используют множество различных концепций технического анализа для прогнозирования будущих цен. Но если же им нужен инструмент для подтверждения настройки, индикатор среднего истинного диапазона сделает свое дело.

      • Трейдеры могут использовать ATR, чтобы измерить риск сделки до входа в позицию. Если же трейдерам по душе медлительность, стоит выбрать более подходящий стиль трейдинга.
      • Трейдеры никогда не используют ATR для установки стопов и целей прибыли. Опять же, если трейдеры и использовали бы ATR для создания данных целей прямо перед массовым прорывом, они, скорее всего, получили бы долю от потенциала реальной прибыли.

В дополнение к ATR есть множество других технических индикаторов и стратегий, которые можно успешно комбинировать для успешного трейдинга. Разные индикаторы пойдут только на пользу, исключая возможные изъяны в самих себе.

Индикатор ATR

ATR (Average True Range) – это индикатор, разработанный для отслеживания изменений волатильности. Автором индикатора является гуру технического анализа, Уэллс Уайлдер, также известный миру как создатель RSI, Parabolic и ADX.

По сути, формула индикатора АТР измеряет только диапазон колебаний цены без учета направления тренда, уровней перекупленности/перепроданности, сопротивления/поддержки и других привычных для трейдера показателей. Для чего нужна такая информация? Согласно Уайлдеру, изменение диапазона движения цены показывает уровень активности рыночных игроков и, как следствие, позволяет правильно подстроить свою стратегию под текущее состояние рынка. В общем-то полезный инструмент, не правда ли? Так что давайте уже перейдем к описанию индикатора Average True Range.

Описание индикатор ATR

При описании индикатора АТР (ATR) стоит сразу сказать, что есть два основных вида сигналов для бинарных опционов, которые подаёт индикатор волатильности ATR:

  • Линия ATR растет – волатильность растет,
  • Линия ATR падает – волатильность падает.

Также по тому, как индикатор ATR ведет себя на графике, можно понять, что происходит на рынке:

  • Низкие значения индикатора ATR говорят о том, что рынок в данный момент не активен, торговля идет в узком диапазоне. В такой ситуации наиболее логично использовать осцилляторы, разворотные стратегии и метод хеджирования;
  • При этом затяжные периоды низкого ATR говорят о том, что рынок чего-то выжидает (возможно важных новостей или начала новой сессии) и в скором времени предвидится новый тренд;
  • Соответственно, когда линия индикатора ATR достигает высоких значений, это указывают на то, что рынок активизировался и перед нами сильное направленное движение (тренд). Как правило, высокие значения ATR очень непродолжительны и быстро сменяются спадами. Это связано с тем, что рынок большую часть времени ведет себя циклично.

Как пользоваться индикатором ATR

Как видите, описание индикатора ATR (Average True Range) получилось не сильно большим. Так что теперь давайте переходить непосредственно к вопросу, как пользоваться индикатором ATR. Так как единственной задачей индикатора Average True Range является измерение волатильности, то спрогнозировать направление цены с помощью этого индикатора не получится. Однако индикатор АТР послужит отличным фильтром для технических торговых систем.

Например, в качестве индикатора направления цены, можно использовать простые скользящие средние. Плюс, добавив на график индикатор силы тренда ADX (также разработанный Уайлдером), мы получим практически готовую стратегию для бинарных опционов.

Рассматриваем ставки на повышение (call), если:

  • График находится выше МА,
  • ATR растет,
  • ADX растет,
  • +DI находится над –DI.

Рассматриваем ставки на понижение (put), если:

  • График находится ниже МА,
  • ATR растет,
  • ADX растет,
  • -DI находится над +DI.

Для примера я брал МА 14 и рассматривал сигналы для бинарных опционов от касания ценой скользящей средней. Естественно, что это не обязательное условие, можно использовать несколько средних с разными параметрами и делать ставки после их пересечения.

Резюме

Индикатор Average True Range (ATR) – это до боли простой индикатор, который показывает рост и падение волатильности. Несмотря на то, что сам по себе ATR бесполезен, так как не показывает направление движения цены, этот индикатор поможет дополнить торговую стратегию и избежать большого количества убыточных сделок. Совместно с ATR я бы рекомендовал держать на графике индикатор биржевых часов (как предвестник смены сессий и, соответственно, изменений волатильности).

Индикатор ATR является встроенным по умолчанию во все современные торговые платформы. Однако если по тем или иным причинам вы не можете его найти, скачать индикатор ATR можно по ссылке ниже:

Индикатор ATR

Всем привет. Совсем недавно мы проводили обзор индикатора RSI от У. Уайлдера (Welles Wilder). Сегодня речь пойдет еще об одном индикаторе автора – ATR (англ. average true range – средний истинный диапазон). Индикатор был описан в книге Уайлдера «Новые концепции в технических торговых системах» (1978) и в первую очередь разрабатывался для товарных рынков. Но сегодня ATR используют на всех финансовых рынках, в том числе и на валютном рынке Forex. Давайте разберемся, что показывает и чем может быть полезен данный индикатор для трейдеров.

Описание индикатора ATR

Индикатор ATR показывает, насколько изменилась цена торгового инструмента (актива) за определенный период времени. Другими словами, ATR определяет изменчивость рынка – волатильность. Чем «жирнее» будут свечи, чем больше цена будет проходить пунктов за короткий промежуток времени, тем больше будет волатильность. И наоборот, если цена топчется на одном месте и диапазон баров («свечей») небольшой – волатильность низкая. Именно эту изменчивость цены измеряет ATR.

Формула расчета ATR:

Moving Average – простое скользящее среднее,

TR (i) – истинный диапазон текущего периода,

High – максимальная цена текущего бара («свечи»),

Low – минимальная цена текущего бара («свечи»),

Close(i-1) – цена закрытия предыдущего периода,

n – период расчета.

Первоначально рассчитывается истинный диапазон (true range) текущего периода TR(i). Он определяется как максимальное значение из модулей трех выражений:

High – Low – абсолютное значение разницы между текущим максимумом и минимумом. Примеры:

High – Close(i-1) – абсолютное значение разницы текущего максимума и предыдущего закрытия бара («свечи»). Пример:

Low – Close(i-1) – абсолютное значение разницы текущего минимума и предыдущего закрытия бара («свечи»). Пример:

Чаще всего на рынке Forex будет происходить стандартный расчет |High – Low|, так как последние варианты возникают при ценовых разрывах или гэпах (gaps). На рынке Forex гэпы встречаются достаточно редко. Наиболее часто они образуются на открытии рынка после выходных или на более низких таймфреймах во время выхода важных новостей. Средний истинный диапазон ATR выводится из значений TR (True Range) путем усреднения за определенный период. Причем метод усреднения может быть разный. На рынке Forex в 99% случаях используют простое скользящее среднее (среднее арифметическое). Другие методы усреднения (экспоненциальный, сглаженный, линейно-взвешенный) применяются очень редко.

У. Уайлдер рекомендовал использовать ATR с периодом 14. Для более длительного периода подойдет значение 21. Для короткого промежутка времени – ATR с периодом 7. В любом случае вы всегда можете поэкспериментировать и определить, какой период ATR более наглядно отображает правильный истинный диапазон.


Применение индикатора ATR

С построением индикатора разобрались. Сейчас разберемся, для чего же используется ATR и какую полезную практическую информацию он несет.

В первую очередь следует отметить, что ATR рассчитывался не с целью предугадывая пиков, впадин или разворотов цены, а с целью определить текущую и историческую изменчивость цены (волатильность). Какую полезную информацию скрывает за собой волатильность?

Чем ниже значение индикатора, тем ниже волатильность. Низкая волатильность свидетельствует о спокойном рынке, обычно слабое движение в небольшом диапазоне или флэте.

Чем выше значение индикатора, тем выше волатильность. Высокая волатильность указывает на высокий уровень активности на рынке. Чаще всего это резкое движение вверх или вниз (импульс), когда цена достаточно быстро проходит ценовой диапазон.

В популярном торговом терминале MetaTrader 4 в справочнике об ATR указано следующее:

«Чем выше значение индикатора, тем выше вероятность смены тренда; чем ниже его значение, тем слабее направленность тренда».

Если со вторым утверждением цитаты можно мириться («чем ниже ATR, тем слабее направленность»), то вот к первой части есть претензии. Чем выше значение индикатора ATR, тем выше чья-то активность. В каких случаях высокая активность участников торговли может привести к развороту тренда? Ответить на этот вопрос достаточно сложно. Все зависит от используемого метода торговли.

К примеру, возьмем пробой уровня сопротивления или поддержки. Это активность чаще всего на объеме и повышенной волатильности. Но она не подразумевает разворот тренда, а наоборот, движение в сторону пробоя. После высокой активности откат более вероятен, нежели разворот. Закрепим на примере:

Нажмите, чтобы увеличить.

Возьмем еще один пример, когда на рынке низкая волатильность. С точки зрения ATR – низкая активность и направленность тренда. А вот с точки зрения VSA (volume spread analysis), мы имеем отсутствие спроса или предложения (низкий объем), что является сигналом к развороту. Пример на графике:

Нажмите, чтобы увеличить.

Уже 2 примера того, когда ATR работает противоположно тому, что пишут о нем в справочнике.

Важно понимать, что ATR показывает лишь активность (волатильность). Торговать им на разворот или продолжение тренда – дело неблагодарное. Очень быстро спустите депозит.

Так как же все-таки применять индикатор на практике? Средний истинный диапазон используется для установки ордеров. Так как ATR измеряет количество пунктов пройденного диапазона и усредняет их, лучше всего использовать индикатор для установки стоп лосса, тейк профита или других типов ордеров.

Как правило, стоп лосс будет равен текущему значению ATR. Многие трейдеры используют значение стоп лосса как 2×ATR. Все зависит от того, на каком таймфрейме ведется торговля. Обычно на внутридневных таймфреймах (от 4H и ниже) стоп лосс = 2×ATR, на дневных и недельных фреймах стоп лосс = ATR. Таким образом, уровень стоп лосса выставляется в зависимости от волатильности рынка.

Еще одна немаловажная особенность индикатора – после прохождения расстояния в 2×ATR вероятность откатного движения = 70-80%.

Если говорить о минусах индикатора, пожалуй, единственный недостаток – запаздывание. Особенно это касается более длительных периодов. Но данный недостаток является слабым местом всех осцилляторов, так как цена всегда первична. Все технические индикаторы (за исключением индикаторов объема) являются производной от цены. Следовательно, данные индикаторы будут всегда запаздывать.

Моделирование

Под моделированием подразумевается тестирование индикатора на исторических данных с помощью программы Excel.

Архив котировок взят из терминала компании Alpari. Период Daily – с 01.01.2001 по 25.04.2020 (15 лет). Период 4H – с 01.01.2001 по 25.04.2020 (15 лет). Период 1H – с 10.10.2005 по 25.04.2020 (11 лет). Все результаты отображены в пунктах на 4-х знаке.

Так как индикатор ATR не дает сигналов для торговли, мы решили просчитать средние значения индикатора для основных валютных пар и для разных таймфреймов (Daily, 4H и 1H). Данные значения, возможно, помогут определить, какой уровень стоп лосса или тейк профита выставить при торговле на данных инструментах. Но не забывайте использовать риск-менеджмент.

ATR с периодом 14 (4-х знак):

Среди представленных валютных пар наибольший средний истинный диапазон показали кроссы японской йены GBP/JPY и EUR/JPY, а также британец GBP/USD. Причем GBP/JPY вне конкуренции – 192 пункта на дневном графике. Наименьший запас хода у NZD/USD и AUD/USD.

Выводы

Технический индикатор средний истинный диапазон (ATR) является отличным показателем волатильности рынка. Многие трейдеры недооценивают данный инструмент или используют его совсем в других целях. Мы еще раз повторим, что ATR не предсказывает направление движения или его продолжительность. Не ищите сигналы дивергенции/конвергенции на данном индикаторе. Не пытайтесь ловить пик или впадину, разворот.

ATR – показатель активности, изменчивости цены за определенный период. Он помогает определить спокойные и буйные периоды. Наиболее логично использовать ATR при выставлении уровня стоп лосс. Размещение стопа в зависимости от волатильности инструмента позволит избежать рыночных «шумов». Такой способ постановки стопа будет более логичен. Однако очень важно, чтобы уровень стоп лосса был сопоставим с нагрузкой на депозит и выдерживал «мани-менеджмент».

Дисклеймер: данный тест-обзор является субъективным и может содержать неточности из-за человеческого фактора.

Автор: Никита Шевченко.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Средний истинный диапазон (Average True Range)

Средний истинный диапазон (англ. Average True Range) — индикатор технического анализа, измеряющий рыночную волатильность изменения цены. Разработан Уэллсом Уайлдером для анализа товарных рынков. Индикатор ничего не говорит о направлении или силе тренда, а просто показывает уровень волатильности.

Вычисление

Истинный диапазон

Для вычисления среднего истинного диапазона, необходимо сначала рассчитать истинный диапазон (интервал). Истинный диапазон вычисляется по следующей формуле:

где ИД — истинный диапазон для периода t,

Hight — максимальная цена за период t,

Lowt — минимальная цена за период t,

Closet − 1 — цена закрытия предыдущего периода (t − 1),

max() — операция выбора максимального значения,

abs() — операция получения абсолютной величины или модуля.

Эту формулу можно привести к виду:

где min() — операция выбора минимального значения.

Среднее значение

После вычисления значений истинного диапазона для всех периодов можно рассчитать средний истинный диапазон на определенном количестве периодов. Популярными временными отрезками для расчета среднего истинного диапазона являются 7 (предложен автором индикатора в книге «Новые концепции технических торговых систем») и 14 (например, используется по умолчанию в платформе МетаТрейдер).

Для расчета используется принцип экспоненциальной скользящей средней:

СИДt = СИДt − 1 × (n − 1) + ИДt
——————
n

где СИДt — средний истинный диапазон для периода t,

СИДt − 1 — средний истинный диапазон для предыдущего периода (t − 1),

ИДt — истинный диапазон для периода t,

n — число периодов для усреднения.

Первое значение среднего истинного диапазона рассчитывается по другой формуле:

=

n

i = 1
ИДi
—————— n

где СИДn — средний истинный диапазон для периода n — первого периода для которого присутствуют все n значений истинного диапазона,

ИДi — истинный диапазон для периода i.

Примеры

7 периодов

Первый пример показывает расчет 7-дневного среднего истинного диапазона для котировок валютной пары EUR/USD. 8 значений котировок достаточно для вычисления 2 значений СИД. Значения цены закрытия (Close) взяты со сдвигом в прошлое на 1 период, так как именно сдвинутые значение используется в формуле для ИД:

i Close High Low
1,2919
1 1,2884 1,2942 1,2842
2 1,2881 1,2929 1,2846
3 1,2836 1,2889 1,2796
4 1,2881 1,2900 1,2819
5 1,2905 1,2933 1,2840
6 1,2857 1,2997 1,2833
7 1,2932 1,2956 1,2821
8 1,2993 1,2904

Вычисление истинных диапазонов:

ИД1 = max(1,2942, 1,2919) − min(1,2842, 1,2919) = 1,2942 − 1,2842 = 0,0100;

ИД2 = 1,2929 − 1,2846 = 0,0083;

Первый средний истинный диапазон рассчитывается по формуле простого арифметического среднего:

СИД7 = 0,0100 + 0,0083 + 0,0093 + 0,0081 + 0,0093 + 0,0164 + 0,0135 = 0,0107
——————
7

Следующий средний истинный диапазон рассчитывается уже по формуле скользящей средней:

СИД8 = СИД7 × 6 + ИД8 = 0,0107 × 6 + 0,0089 = 0,0104
—————— ——————
7 7

14 периодов

Второй пример показывает расчет 14-дневного среднего истинного диапазона для котировок валютной пары EUR/USD. Будет вычислено два значения СИД, для чего потребуется 15 котировок Close, High и Low. При этом значения цены закрытия (Close) взяты со сдвигом в прошлое на 1 период, так как в формуле для ИД используются с индексом t − 1:

i Close High Low
1,3111
1 1,3075 1,3140 1,3053
2 1,3078 1,3131 1,3067
3 1,3151 1,3194 1,3071
4 1,3041 1,3176 1,3009
5 1,2935 1,3050 1,2935
6 1,2974 1,2999 1,2941
7 1,2919 1,3029 1,2912
8 1,2884 1,2942 1,2842
9 1,2881 1,2929 1,2846
10 1,2836 1,2889 1,2796
11 1,2881 1,2900 1,2819
12 1,2905 1,2933 1,2840
13 1,2857 1,2997 1,2833
14 1,2932 1,2956 1,2821
15 1,2993 1,2904

Вычисление истинных диапазонов:

ИД1 = max(1,3140, 1,3111) − min(1,3053, 1,3111) = 1,3140 − 1,3053 = 0,0087;

ИД2 = 1,3131 − 1,3067 = 0,0064;

Первый истинный средний диапазон рассчитывается по формуле простого арифметического среднего:

СИД14 = 0,1484 = 0,0106
——————
14

Следующий средний истинный диапазон рассчитывается уже по формуле скользящей средней:

СИД15 = СИД14 × 13 + ИД15 = 0,0106 × 13 + 0,0089 = 0,0105
—————— ——————
14 14

График

На следующем графике отображается средний истинный диапазон (бирюзовая линия снизу) для котировок EUR/USD (сверху). Для расчета использован индикатор Average True Range из торговой платформы MetaTrader 5 на 14-дневном интервале

Применение


Как следует из математической формулы индикатора, средний истинный диапазон сам по себе не может быть использован для получения торговых сигналов. СИД не указывает ни на силу тренда, ни на его направление. СИД можно применять для измерения волатильности цен, используя полученную информацию в торговле:

  • Некоторые торговые стратегии требуют высокой (скальпинг, гридинг) или низкой (торговля по тренду) волатильности. Средний истинный диапазон может помочь в ее измерении, как в автоматическом, так и в ручном режиме. Важно помнить, что значения индикатора среднего истинного диапазона — абсолютны, а не отнсительны, поэтому их следует сравнивать со значениями, полученными на том же торговом инструменте, а не с каким-то конкретным фиксированным значением.
  • СИД можно использовать в качестве стоп-лосса. Так как отклонение цены на количество пунктов больше, чем средний диапазон на период за некий интервал времени, является признаком изменений в поведении цены. Например, такой стоп-лосс можно использовать при внутридневной торговле, вычисляя СИД на дневном графике.
  • СИД можно использовать в качестве потенциального стоп-лосса в торговых системах. Средний истинный диапазон применяется при расчете размера позиции в торговых стратегиях, не использующих стоп-лосс. В этом случае размер потенциального убытка ограничивается текущей волатильностью рынка.

Зависимость от периода

Важно понимать, что величина среднего истинного диапазона не увеличивается строго с увеличением числа периодов при расчете индикатора (например, 7 и 14). Увеличение числа периодов приводит к сглаживанию линии индикатора (отсеиванию шумов) и увеличению временного «лага», т.е. задержки между изменением волатильности и изменением показания индикатора.

В то же время, изменение самого периода (например, от дневного к недельному) приводит к значительному изменению расчетного значения индикатора, так как диапазон изменения цены за отрезок времени зависит от величины этого отрезка.

Индикатор ATR

ATR, или средний истинный диапазон, является техническим индикатором и показателем волатильности рынка. Впервые он появился в книге «Новые концепции технических торговых систем» Уэллса Уайлдера, и с тех пор его часто можно встретить в арсенале торговых систем и программ для анализа рынка. Он необходим для правильной расстановки уровней стоп-лосса. Индикатор ATR – это один из лучших и результативных способов установки стопов по статистике. Также индикатор ATR служит фильтром для динамики цены. Он интерпретируется в соответствии с правилами индикаторов волатильности. Используется прогнозирование ATR по такому принципу: чем больше показатель индикатора, тем выше вероятность изменения направления движения цены, и наоборот, – чем меньше значение, тем менее выражена направленность тренда.

Особенности индикатора:

  • подходит для любой платформы;
  • позволяет работать с любыми валютными парами;
  • эффективен на тайм-фреймах от H1 и более;
  • можно торговать в любое время суток;
  • тип – осциллятор;
  • идеален для ДЦ «Альпари», Exness.

Проведение расчетов

Настоящий диапазон True range – это самый большой из трех возможных показателей

Которые рассчитываются по формуле методом вычитания:

  • из максимумов – минимумов;
  • из предыдущей цены закрытия – актуального максимума или минимума.

True range = Max (High [1] – Low [1]; High [1] — Close [2]; Close [2] – Low [1]).

Индикатор АТР – это скользящая средняя, обозначение настоящего диапазона.

Average True Range = SMA (TR, N), где TR – истинный диапазон, N – период усреднения, SMA – простая скользящая средняя.

Настройки ATR минимальны. Пользователь может задать только период усреднения, по умолчанию величина приравнивается к 14.

Брокерская контора Мин. депозит Мин. ставка Бонус Демо-счет Лицензия
Binomo 10$ 1$ До 100% Да ЦРОФР
FinMax 100$ 5$ До 150% Да ЦРОФР
Migesco 5$ 1$ До 110% Да ЦРОФР
Бинариум 9$ 1$ До 60% Да ЦРОФР
24option 200$ 24$ До 100% Да IFSC

Применение ATR в качестве фильтра

Иногда описание и применение индикатора ATR на рынках «Форекс» заставляет трейдеров использовать его как фильтр тренда. На графике должна быть обозначена срединная линия.

Обратите внимание: Когда происходит пробой этой линии тренда, то образуется сильная динамика движения. Сам индикатор исключает как демонстрацию отрицательных значений, так и наличие центральной линии. Поэтому трейдер должен самостоятельно, хотя бы условно, обозначить на каждом соответствующем графике ее индивидуально.

Эта же срединная линия может выступать скользящей средней, но с внушительным периодом. Так будет проще понимать график, улавливается настроение рынка. Он находится в спокойствии, если ATR находится под скользящей средней и наблюдаются минимальные колебания. Если ATR пробивает срединную линию вверх, то стартует динамика тренда.

Более опытные трейдеры такой индикатор используют сразу на нескольких тайм-фреймах, к примеру H1 и D1. После этого можно сравнивать направления. Если они совпадают, то в момент пробоя линии индикатора на меньшем тайм-фрейме начинается оживление рынка. Очень важно не забывать каждый раз отдельно настраивать индикаторы, скользящие средние для каждого графика лично.

Прекрасно зарекомендовали себя в качестве срединной линии ATR14 и МА100, которые позволяют выявлять период торговли в торговой системе и строятся на правиле возврата к средним. Хорошие отзывы завоевал индикатор Envelopes 240. Совместно с ATR можно делать довольно основательные прогнозы и эффективный анализ. Если ATR находится под Envelopes, то это свидетельствует о низкой волатильности. Если происходит пробой вверх, то высока вероятность начала значимых волатильных движений.

Еще осциллятор ATR нашел применение в качестве вспомогательного инструмента для выявления средней длины свечи. При значении ATR выше 20 или ниже 10 необходимо отказаться от открытия сделки. Даже если сразу на графике видны небольшие по размеру свечи, то вероятность получения хорошей прибыли здесь очень мала. И наоборот, появление слишком больших свечей может быть признаком существенного происшествия на рынке, например выхода экономических новостей. Тогда делать прогнозы уже довольно сложно.

Использование ATR для выхода

Так как пользоваться индикатором ATР в трейдинге можно и для установки адаптивного стоп-лосса, то можно выбрать фиксированный и плавающий вид. Чтобы найти оптимальный размер стоп-лосса, необходимо параметр индикатора умножить на константу, зависящую от прогнозируемой продолжительности новой сделки. Например, для сделки с периодом 1 час константа будет равна 2-4.

Гораздо комфортнее и проще его применять для трейлинг-стопов. При такой ситуации он будет в автоматизированном режиме совпадать с волатильностью рынка. Можно представить, что трейдер открыл сделку, собрал по какой-то позиции небольшую прибыль, после чего трал постепенно начал приближаться к цене. И цена тоже обрела динамику в правильном направлении. При этом трал будет сохранять определенное расстояние, чтобы не сбивать движение рынка. После этого такая динамика прекращается и наблюдается флет. В этой ситуации ATR снизится, а трал укоротится, станет ближе к цене. Такое понятие флета в последнее время широко распространено, после него предугадать направление движения цены в этом случае очень сложно. Если произойдет разворот тренда после флета, то трейдер потеряет незначительную сумму, так как стоп-лосс расположен максимально близко к цене. Если тренд продолжит движение, то такая ситуация будет снова повторяться, пока не активируется стоп-приказ.

Фильтр волатильности для программистов

Для начинающих или уже опытных программистов ниже представлена вариация функции, которая блокирует торговлю на валютных рынках при существовании высокой волатильности.

При активации функция False будет возвращаться при высокой волатильности на рынке, True будет возвращаться, когда осциллятор ATR располагается ниже каналов Envelopes.

Обратите внимание: Активация такой функции позволяет сделать более точными и качественными результаты советника, который руководствуется принципами работы в канале. Также эта функция подойдет для торговых систем, где низкая волатильность приносит убытки.

Заключение

Каждый грамотный эффективный советник просто не существует без индикатора ATR. Его часто используют при создании автоматических торговых систем, особенно в тех ситуациях, когда нужны фильтры волатильности. Просто незаменимой находкой осциллятор ATR становится и в тех ситуациях, когда наблюдаются любые измерения в параметрах. Так как индикатор ATR чаще всего применяется повсеместно, многие трейдеры не могут в полной мере оценить все его возможности, плюсы и пользу. После прочтения этой статьи, возможно, они взглянут на индикатор под новым углом.

Индикатор ATR (Среднего истинного диапазона): описание и как пользоваться

Технический анализ является одним из самых популярных методов прогнозирования цен. Он более прост в использовании, чем волновая теория Эллиотта и японские свечи, и отлично работает практически на всех финансовых рынках. Среди всех инструментов, которые используются в техническом анализе, особое место занимает индикатор среднего истинного диапазона (ATR). Он применяется для определения силы текущего тренда и поиска оптимальных точек входа в рынок. Какие же сигналы выдает индикатор ATR, как пользоваться им и какими преимуществами и недостатками он обладает? Предлагаем изучить описание этого инструмента в данной статье.

Как работает индикатор ATR?

Индикатор Average True Range работает по следующему принципу. В расчет берутся три основных параметра — текущий торговый диапазон (разница между верхней и нижней границей ценового канала ), расстояние между максимумом и предыдущим уровнем закрытия, а также расстояние между минимумом и предыдущим уровнем закрытия. На основе числовых значений этих параметров строится линия ATR. Если она начинает двигаться вверх, это свидетельствует о наличии сильного трендового движения на рынке. Если же она снижается, это говорит о том, что тенденция ослабевает и на графике котировок формируется консолидация ( коррекция ).

Какие сигналы выдает индикатор ATR?

Индикатор среднего истинного диапазона может выдавать два основных сигнала:

3,0,1,0,0

  1. Рост линии ATR. Если линия индикатора начинает резко двигаться в восходящем направлении, это свидетельствует о повышении волатильности рынка. В такие моменты целесообразно искать точки входа в рынок и покупать бинарные опционы в направлении текущей тенденции. К примеру, если во время выхода новостей котировки резко падают, а линия ATR начинает расти, можно дождаться локальной коррекции и купить опцион «Ниже».
  2. Снижение линии ATR. Если же сигнальная линия постепенно снижается, это является сигналом к тому, что текущий тренд уже почти исчерпал себя, и на рынке формируется, как минимум, коррекция перед дальнейшим продолжением тенденции (как максимум — происходит полная смена тренда). В подобных ситуациях торговля становится более рискованной, т.к. из-за низкой волатильности цены начинают двигаться гораздо медленнее. А это существенно повышает риск того, что купленный опцион закроется с убытком.

Обратите внимание на рисунок, приведенный ниже. Цифрами 1 и 2 обозначены экстремумы индикатора ATR. В этих точках можно покупать опционы «Выше» в расчете на то, что текущий нисходящий тренд уже завершен, и вскоре рынок начнет расти. В обоих случаях такие сделки принесли бы прибыль. Но следует учитывать, что подобные стратегии являются достаточно рискованными, т.к. сделки открываются в противотрендовом направлении.

С какими индикаторами следует использовать Average True Range?

Осциллятор ATR следует использовать только в сочетании с трендовыми индикаторами. Применение других осцилляторов (например, Stochastic) в комбинации с ним не даст желаемых результатов, т.к. эти инструменты технического анализа являются однотипными и работают по схожим принципам.

6,1,0,0,0

К примеру, индикатор Average True Range можно сочетать с Parabolic SAR. Если сигнальная линия ATR начинает расти (что свидетельствует об усилении тренда), и при этом цена находится над точками индикатора Parabolic SAR, целесообразно покупать бинарные опционы «Выше». Если же ATR растет, а точки параболического индикатора находятся под котировками, следует искать точки входа в продажи и покупать опционы в направлении «Ниже».

Пример работы с такой «связкой» индикаторов изображен на рисунке ниже. На этом скриншоте желтыми зонами выделены оптимальные точки входа в рынок по вышеописанным сигналам, а стрелками обозначены направления опционов («Выше» или «Ниже»). Как видим, во всех четырех случаях сигналы оказались достоверными, и если бы трейдер покупал опционы со временем экспирации 3-5 временных интервалов (что соответствует 3-5 свечам на графике), он бы получил прибыль по всем этим сделкам.

9,0,0,1,0

Преимущества

Индикатор среднего истинного диапазона имеет ряд важных преимуществ:

  1. Он наглядно отображает уровни активности на рынке бинарных опционов. Когда торги проходят медленно и на графике формируется боковой тренд ( флэт ) или слабо выраженная бычья или медвежья тенденция, линия ATR находится вблизи своих минимальных значений. В такие периоды следует воздерживаться от торговли, поскольку выход из флэта может произойти в любую сторону — как вверх, так и вниз.
  2. Если трейдер будет пользоваться индикатором ATR в сочетании с другими инструментами технического анализа, он сможет получать гораздо больше информации о рынке. К примеру, индикатор Moving Average или Ichimoku Kinko Hyo позволит определять направление текущей тенденции, а ATR будет отображать ее силу. И чем сильнее будет тренд, тем более надежными окажутся точки входа в рынок. Следовательно, вероятность получения убытков будет минимальной.
  3. Индикатор ATR предельно прост в использовании. Он по умолчанию настроен с наиболее оптимальными параметрами, поэтому трейдеру не нужно долго разбираться в настройках, чтобы оптимизировать индикатор под конкретный график. А для эффективной работы с этим торговым инструментом не нужно изучать специализированную литературу. Им сможет пользоваться даже новичок, который торгует бинарными опционами всего несколько дней. Достаточно лишь изучить краткое описание индикатора — и можно приступать к торговле.

Недостатки

Главный недостаток, которым обладает индикатор среднего истинного диапазона ATR, — это запаздывания сигналов. Дело в том, что для определения силы текущего тренда требуется некоторое время. На графике должно сформироваться несколько движущих импульсов в том или ином направлении, прежде чем ATR сможет рассчитать силу тенденции. Именно поэтому данным индикатором лучше пользоваться для торговли на рынке бинарных опционов, чем на Форексе . Ведь за то время, пока он выдаст сигнал, основная часть движения котировок уже состоится, и трейдеру придется «отыгрывать» лишь последние движущие импульсы.

Впрочем, этот недостаток можно компенсировать простым способом — использовать в сочетании с ATR другой трендовый индикатор, который позволяет определять не силу, а направление тенденции. В качестве такового отлично подойдет Parabolic SAR, ZigZag, линии Боллинджера, Moving Average, Ichimoku Kinko Hyo и др. Как правило, эти индикаторы выдают сигналы с гораздо меньшей задержкой и позволяют своевременно определять смену рыночной тенденции. Индикатор ATR, в свою очередь, дает дополнительное подтверждение полученных сигналов, что существенно снижает риски и позволяет сократить количество убыточных сделок.

13,0,0,0,1

Предлагаем посмотреть видео с описанием индикатора ATR

Средний истинный диапазон | Average True Range, ATR

Средний истинный диапазон (англ. Average True Range, ATR) был разработан и предложен в качестве индикатора в техническом анализе Уэллсом Уайлдером. Он не определяет направление тренда на рынке, а выступает исключительно как мера его волатильности. Изначально его использование предполагалось на товарных рынках, для которых характерны ценовые гэпы (разрывы) и ценовые лимиты (предел максимального движения цены в течение торговой сессии, устанавливаемые фьючерсной биржей). Однако в последствии индикатор ATR получил широкое распространение и для анализа других, в частности рынка форекс.

Формула

В основе индикатора ATR лежит так называемый «истинный диапазон» (англ. True Range, TR), который рассчитывается как наибольшее из трех величин.

1. Максимальное значение цены (Ht) в текущем периоде минус минимальное значение цены (Lt) в текущем периоде.

2. Максимальное значение цены (Ht) в текущем периоде минус цена закрытия (Ct-1) в предыдущем периоде (значение берется по модулю).

3. Текущее минимальное значение цены (Lt) минус цена закрытия (Ct-1) в предыдущем периоде (значение берется по модулю).

При этом первое значение истинного диапазона рассчитывается как максимальное значение цены в текущем периоде минус минимальное значение цены в текущем периоде.

Для расчета значения индикатора ATR в период времени t используется следующая формула:

где n – интервал сглаживания;

TRt-i – истинный диапазон в период времени (t-i).

Фактически формула представляет собой простое скользящее среднее, которое сглаживает истинный диапазон с выбранный интервалом (чаще всего 14).

Описание

Следует особо подчеркнуть, что индикатор ATR не показывает направление движения рынка, а является исключительно мерой его волатильности, что можно наглядно видеть на представленном ниже графике.

Тем не менее, его следует учитывать при выборе размера открываемой торговой позиции, хотя он также во многом будет зависеть от индивидуальной склонности к риску (англ. Risk Tolerance). При высоком уровне волатильности рынка (высокие значения ATR) размер открываемой позиции должен быть ниже, чем в периоды низкой волатильности.

Также этот индикатор может использоваться как косвенный показатель, подтверждающий силу тренда. Как правило, при сильных движениях рынка, независимо от их направления, истинный диапазон будет увеличиваться, что отразится на росте значения ATR. Для слабых движений, напротив, значения останутся на низком уровне.

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: