Индикатор Конверты (Envelope). Применение индикатора

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!


Содержание

Индикатор Envelopes: описание и настройка

Индикатор конверт Элдера по внешнему виду имеет определенную схожесть с полосами Боллинджера. Тем не менее, инструменты рассчитываются по различным математическим формулам. Часто многие трейдеры называют его индикатором envelopes, но это просто два названия одного инструмента. В данной статье мы разберем основную информацию о данном индикаторе, а также рассмотрим способы его практического применения в условиях рынка.

Индикатор Конверт Элдера

Индикатор envelopes был назван конвертом не случайно, по внешнему виду он напоминает две простые скользящие средние, которые идут параллельно друг другу и меняют свое направление. Суть состоит в том, что цена постоянно движется в пределах некого диапазона и только иногда от него отклоняет. Границы данного индикатора могут выступать в качестве динамических уровней поддержки и сопротивления, которые можно использовать в торговле.

Описание индикатора

Сигналы индикатора

Применение индикатора

Достоинства и недостатки

Индикатор Envelopes: описание и настройка

В основе представленного индикатора лежит стандартная скользящая средняя с периодом 14, от нее происходит расчет значений индикатора. При этом учитывается фактическое отклонение конвертов от цены. Чем больше волатильность на рынке, тем больше и расстояние между линиями envelopes. Сам индикатор позиционируется как трендовый, соответственно, он указывает трейдеру на формирование направленного движения в условиях рынка.

Индикатор конверт отображается в виде двух скользящих средних, взаимодействующих друг с другом. Данные мувинги могут смещаться на заданное расстояние относительно цены. Иногда трейдеры добавляют среднюю линию, которая является медианой и она может выступить в качестве дополнительного уровня. Расстояние между конвертами задается с помощью коэффициента, который расположен в настройках индикатора. Чем больший коэффициент отклонения Вы зададите в настройках, тем большее будет расстояние между линиями индикатора.

Используя этот инструмент нужно всегда помнить о том, что при возникновении сильной волатильности на рынке, цена может длительное время двигаться в одном направлении. В такие моменты, использовать данный индикатор в качестве уровней поддержки и сопротивления будет неправильно. Этот инструмент хорошо используется как на больших, так и на меленьких временных интервалах. Тем не менее, его использование в качестве самостоятельного инструмента будет нецелесообразным.

Касательно настроек данного индикатора, то их не очень много. Мы можем изменить период основной скользящей средней, что повлияет на чувствительность самого конверта. Кроме того, мы можем выбрать один из четырех видов скользящего среднего: простое, экспоненциальное, сглаженное и линейно-взвешанное. Также можно изменить процент отклонения, который будет влиять на расстояние между двумя линиями. Каких-либо рекомендаций по настройке данного индикатора быть нет, так как все зависит от индивидуальных предпочтений каждого трейдера.

Таким образом, мы рассмотрели описание индикатора envelopes и теперь можно углубиться в его практическое применение.

Индикатор Конверт Элдера

Стоит понимать, что представленный индикатор может быть использован как краткосрочными, так и позиционными трейдерами. Те инвесторы, которые придерживаются консервативной торговли, могут использовать индикатор конверт в качестве трендового инструмента.

На рисунке выше мы можем видеть, что индикатор склонен менять свое направление относительно движения цены. Направление мувингов данного инструмента дает понимание того, какой на рынке развивается тренд. Если линии инструмента направлены четко вниз, то преобладает медвежий тренд, и нам необходимо искать потенциальные точки для продаж. Если же линии направлены вверх, то на рынке доминирует восходящий тренд и в приоритете здесь будут покупки.

Если цена актива движется не касаясь линий конверта, то на рынке развивается сильный тренд. Про силу текущего тренда также может подсказать угол наклона конвертов, чем он выше – тем сильнее тренд. Когда мы видим, что цена двигается между линий данного индикатора, то на рынке наблюдается флет и лучше пока не открывать торговых позиций, а дождаться момента, когда начнется направленное движение.

Применение с другими инструментами

Стратегия использования envelopes на крупных таймфреймах состоит в том, что его так же не стоит применять их самостоятельно. Сами конверты будут сигнализировать о текущем тренде, но понадобится еще один индикатор, который будет помогать идентифицировать оптимальные точки входа по тренду. С этой задачей хорошо справляются осцилляторы, например RSI или Demarker.

Что касается применения данного индикатора на низких временных промежутках, то это будет рискованно. Тем не менее, многие трейдеры, которые придерживаются агрессивного подхода в торговле, нередко скальпируют, применяя данный индикатор. Естественно, используя конверты на низком таймфрейме обойтись без фильтра не получится. Дайте разберем, как можно совмещать показания конвертов и стохастика на низком интервале.

На рисунке выше, серым цветом отмечены моменты, когда формировались потенциальные сигналы для входа в рынок. Суть состоит в том, что нам необходимо дождаться касания границы одного из конвертов и обнаружить формирование перекупленности или перепроданности на рынке. Когда цена касается верхней границы энвелопа и формируется перекупленность, то мы сразу же открываем продажи. Если же цена коснулась нижней линии энвелопа и сформировалась перепроданность, то можно сразу же входить в покупки.

Данный подход применим, когда рынок пребывает в фазе консолидации. Здесь стоит отчетливо понимать, что не следует ставить перед собой крупные цели для взятия прибыли, учитывая этот факт, не стоит в каждом ордере стремиться брать по 100 пунктов прибыли.

Оба этих подхода имеют право на существование, Вы самостоятельно можете подобрать индикаторы, которые в дальнейшем будете использовать совместно с конвертами. Стоит отметить, что сейчас существует огромное количество советников envelope, которые будут открывать торговые позиции автоматически. Однако здесь стоит понимать, что выбрать хороший советник сложно и чтобы его правильно использовать на практике, нужно отчетливо понимать, какие механизмы использует советник для открытия ордеров.

Огибающие Линии (Конверты)

В заключении хотелось бы отметить потенциальные минусы и плюсы, которыми обладает данный индикатор. Для начала, начнем с плюсов:

  • Индикатор может указывать на границы рынка, что необходимо для торговли во флете.
  • Предоставляет информацию о волатильности, которая преобладает на рынке.
  • Данный инструмент не перерисовывает свои показатели.

Касательно минусов, то у этого индикатора существует один конструктивный недостаток, который присущ всем трендовым инструментам. Абсолютно все трендовые индикаторы, в частности конверты, запаздывают за ценой. Соответственно, использование этого индикатора на крупных интервалах во время развития флета будет во многом убыточным. В целом, этот индикатор достоин внимания и может стать ценной составной частью Вашей торговой системы.

Индикатор Envelopes (Конверты)

Индикатор Envelopes показывает конверт из двух скользящих средних на графике валютной пары. Идея работы от средних значений уже давно укоренилась в практике торговли на валютном рынке Форекс, поскольку цена движется волнообразно, то удаляясь от своих средних значений, то приближаясь к ним. Индикатор Конверты нравится многим позиционным трейдерам, поскольку показывают зоны безопасного входа в рынок, когда цена возвращается к своим средним значениям.

Описание индикатора Envelopes

Индикатор Envelopes по внешнему виду похож на индикатор Боллинджер. Однако, в индикаторе Конверты применяется параметр 14 простой скользящей средней, от которой рисуются две параллельные линии конверта на расстояние отклонения от средней в процентах. При желании, можно на график валютной пары нанести и саму простую скользящую среднюю, чтобы понимать от чего получился конверт.

Формула расчета индикатора Envelopes:

Верхняя линия Конверта = (1 + U/1000) * SMA (CLOSE, N)

Нижняя линия Конверта = (1 – D/1000) * SMA (CLOSE, N)

SMA — простая скользящая средняя;

CLOSE — цена закрытия;

N — период усреднения;

U — процент отклонения цены вверх;

D — процент отклонения цены вниз.

Важно помнить, что индикатор Конверты рассчитывает отклонения от средней скользящей в процентах пропорционально, что не всегда правильно, поскольку не учитывается волатильность валютной пары. Поэтому, многие трейдеры, для анализа параметра отклонения, берут среднее значения истинного диапазона цены ( ATR) и используют это значение как параметр индикатора Envelopes. С применением плавающего значения параметра отклонения скользящей средней, при помощи индикатора ATR, индикатор Envelopes будет показывать более точные границы конвертов, поскольку будет учитывать волатильность.

Применение индикатора Envelopes в торговле

Самый распространенный способ работы с индикатором Envelopes – это покупка валютной пары от нижней границы конверта и продажа – от верхней.

Считается, что индикатор Конверты описывает среднее отклонение цены. Поэтому, он показывает волатильность валютной пары с точностью до 95%. Соответственно, валютный курс может отклониться от простой скользящей средней на дистанцию до ближайшей границы конверта индикатора Envelopes. Хотя, работа на отбой от границ конверта индикатора Envelopes может оказаться слишком опасной, поскольку мы с вами знаем: тренд – наш друг. Поэтому, работа против тренда, даже от границ конверта индикатора Envelopes, не часто оказывается прибыльной.

Второй способ: работа от скользящей средней индикатора Envelopes до границ конверта.

Данный вариант считается более безопасным, поскольку цена часто возвращается к своим средним значениям. Однако и у этого способа есть свой недостаток: слишком много ложных сигналов на вход при флэте.

Третий способ: использование индикатора Envelopes в качестве фильтра.

С помощью индикатора Envelopes трейдеры часто распознают флэт: как только границы конверта заняли горизонтальное положение. Поэтому, данный индикатор очень часто используют для «загона цены» в стратегиях работы во флэте. Подумайте сами, очень удобно работать от границ конверта: покупать внизу и продавать вверху, когда знаешь, что цена не в тренде. Как только простая скользящая средняя набирает угол наклона, и границы конверта начинают выходить за рамки флэта, то нужно резко прекращать торговлю от краев рынка и готовится к тренду.

Преимущества и недостатки индикатора Envelopes

Преимущества работы с индикатором Envelopes:

  • Индикатор Envelopes отлично показывает границы рынка, что необходимо для работы во флэте.
  • Индикатор Envelopes отображает волатильность валютной пары, которую также можно учитывать в среднесрочных стратегиях торговли.
  • Индикатор Envelopes не перерисовывается, поэтому дает всегда точные и однозначные сигналы на вход и выход.

Недостатки работы с индикатором Envelopes:

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • Поскольку индикатор Envelopes построен на скользящей средней, то ему свойственна болезнь всех подобных индикаторов – запаздывание данных. Особенно для скальпинга это запоздание ощутимо больше всего.

Таким образом, подводя итог нашего знакомства с индикатором Envelopes, который рисует красивые конверты, можно сказать следующее: мы рассмотрели его свойства, правила использования, плюсы и минусы. Надеемся, что данный индикатор пригодится вам в вашей торговой системе.

Envelopes индикатор: описание, необходимые настройки, применение, стратегия использования

Индикатор Envelopes – инструмент, который служит для определения верхней и нижней границ торгового диапазона. На диаграмме ценовой активности отображаются две линии, одна из которых на установленном трейдером расстоянии повторяет скользящее среднее выше, а другая – ниже его.

Наряду с торговыми диапазонами данный инструмент технического анализа обычно используется для выявления экстремальных рыночных условий перекупленности и перепроданности.

Как пользоваться индикатором Envelopes

Трейдеры интерпретируют данный инструмент по-разному. Многие использует его для определения торгового диапазона. Когда цена тестирует верхнюю границу, она считается перекупленной, и формируется сигнал к продаже. Напротив, когда стоимость преодолевает нижний предел, актив становится перепроданным, что является приглашением к покупке. Данное правило основано на законе чередования.

Верхняя и нижняя линии индикатора естественным образом определяются таким образом, что в стандартных условиях цена имеет тенденцию оставаться в пределах диапазона значений Envelopes.

Имея дело с изменчивым активом, инвесторы, использующие данный инструмент, могут установить высокий процент отклонения, чтобы избежать слишком частого получения сигналов. Для менее волатильных активов генерировать необходимое количество торговых предупреждений позволит более умеренная настройка.

Чтобы повысить вероятность успеха, индикатор Envelopes часто развертывается в сочетании с другими формами технического анализа.

Например, трейдеры могут выявлять возможные моменты выхода на рынок, когда ценовые всплески переходят границы линий индикатора, одновременно наблюдая за показателями объема торговли и шаблоны движения рынка, чтобы определить возможную точку разворота.

Это правильный подход, так как финансовые активы, в конечном итоге, торгуются в условиях перепроданности или перекупленности в течение длительного времени.

Расчет Envelopes

Формула расчета обеих составляющих индикатора следующая:

  • Верхняя линия = SMA (Close, Т) * [1 + K / 100].
  • Нижняя линия = SMA (Close, Т) * [1-K / 100].

Здесь SMA – простое скользящее среднее, Close – цена закрытия, Т – период усреднения, K – значение смещения от среднего (измеренное в процентах).

Основная цель использования индикатора – выявление изменений в тренде.

В большинстве случаев трейдеры сталкиваются с движениями рынка, достаточно сильными, чтобы компенсировать потери, понесенные при ложных сигналах. Это свидетельствует о том, что Envelopes действительно является полезным инструментом для трейдеров, желающих принять минимальный процент выигрышных сделок.

Участники рынка должны самостоятельно учитывать волатильность при изменении параметров настройки.

Также необходимо по-разному подходить к активам с низкой или высокой волатильностью, поскольку для описания индикатором Envelopes их ценового действия потребуются более узкие или более широкие диапазоны.


Понимание основных сигналов

Торговый индикатор строится на скользящем среднем, и следует ожидать, что внутренние характеристики последнего отразятся и на Envelopes.

Скользящее среднее являются общим инструментом, используемым для подтверждения направления движения актива, а также применяется в качестве инструмента технического анализа, ориентированного на тренды.

Определение трендов

Скользящее среднее используется для сглаживания колебаний цен, чтобы трейдер мог увидеть более общую модель рынка. Если оно поднимается вверх, то это является подтверждением бычьего настроения. Если движется вниз, то подтверждает медвежий тренд.

То же применимо и к индикатору Envelopes. Трейдер может посмотреть на его направление, чтобы получить важную информацию о движения рынка. Если полоса поднимается, то это свидетельствует о бычьем настроении, а если склоняется вниз, то это подтверждает медвежий тренд.

Повышения прибыльности торговли можно добиться, комбинируя Envelopes с CCI.

Также индикатор полезен при поиске сильных движений рынка, являясь признаком начала мощного импульса.

Когда присутствует сильный нисходящий тренд, можно разместить сигналы о перекупленности, чтобы выявить откаты и повысить прибыль от вознаграждения. Импульс снова становится медвежьим, когда индикатор CCI попадает на отрицательную территорию.

Что касается Envelopes, если цена превышает верхний предел, то это формирует сигнал о начале нового тренда. Если цена, с другой стороны, опускается ниже нижней линии, это говорит о зарождении нисходящей тенденции. Следует проявлять осторожность, когда наблюдаются такие прорывы, поскольку большая их часть не обязательно сформирует новый тренд. Часто они возвращаются в прежний ценовой диапазон. Но если в процессе развития возникнет новый тренд, изменение стоимости актива может стать драматичным.

Перекупленность и перепроданность

Индикатор Envelopes можно использовать для определения рыночных условий.

Активы становятся перекупленными или перепроданными и остаются такими во время сильного восходящего или нисходящего тренда соответственно. Чтобы ориентироваться в этой ситуации, необходимо следить за тем, когда цена преодолеет верхнюю линию индикатора и останется выше нее. Это свидетельствует о сильном восходящем движении.

Действительно, максимум индикатора начинает расти после непрерывного его превышения стоимостью актива. Теоретически это может свидетельствовать о перекупленности рынка, но также является сигналом о том, что условия перекупленности будут сохраняться.

То же верно и для условий перепроданности.

Например, цена выходит на территорию перекупленности, когда пробивает верхнюю линию индикатора и если CCI тоже находится в этой зоне, то это является признаком того, что стоимость актива также завышена.

Разворот происходит, когда линия CCI опускается ниже 100, что подтверждает сигнал к продаже.

Другой сценарий демонстрирует падение цены ниже нижней границы Envelopes, что свидетельствует о перепроданности рынка. Это же подтверждает индикатор ССІ, когда его линия не превышает уровень -100. Прорыв вверх подтверждает откат, т. е. сигнал об открытии длинной позиции.

Внутридневные торговые стратегии

Скальпинг (пипсовка) с данным инструментом технического анализа возможен при использовании 1-, 5- и, возможно, 15-минутных графиков.

Необходимо произвести настройку индикатора Envelopes, установив период 40 и отклонение 0,1, и применить его к одному из указанных выше таймфреймов. Эксперты советуют торговать при прорыве верхней или нижней границы. Если цена закрывается за пределами диапазона, а предыдущая свеча – нет, то это медвежий или бычий сигнал соответственно.

Дневные торговые стратегии

В дневной торговле Envelopes использовать сложно, однако изменение настроек может оказать огромную помощь. Следует убедиться, что установлены длительные таймфреймы (часовой, 4-часовой или однодневный). Индикатор необходимо настроить на период 28 с отклонением 0,75 и для подтверждения сигналов добавить процентный диапазон Уильямса.

Торговая стратегия с индикатором Envelopes методом прорыва является наиболее подходящей и применима к дневной торговле. Она заключается в том, чтобы следить за тем, когда цена пробивает верхнюю линию, свидетельствуя о перекупленности рынка. Если процентный диапазон Уильямса становится перекупленным (аква-линия расположена выше отметки -20, а затем опускается ниже этого уровня), считается, что формируется сигнал на продажу.

И наоборот, если цена пробивает границу минимума индикатора, на рынке наблюдаются условия перепроданности.

Следует подождать, пока процентный диапазон Уильямса не пробьет область перепроданности (-80,00), чтобы сформировался сигнал о покупке.

Стратегии свинг-трейдеров

Свинг-торговля возможна при использовании индикатора Envelopes и становится еще лучше, когда сочетается с другими инструментами технического анализа (например, стохастическим), чтобы помочь выявить отскок перекупленности или перепроданности.

Необходимо установить период данного индикатора на 10 и отклонение – на 0,75, а период стохастического индикатора – на 14. Торговая стратегия перекупленности-перепроданности реализуется на 4-часовом таймфрейме.

Индикатор Envelopes в бинарных опционах

Примером использования индикатора в торговле данного типа является стратегия прорыва канала. В условиях бинарного опциона индикатор Envelopes создает канал цены. Сигнал формируется, когда свеча и 6-периодное экспоненциальное скользящее среднее пробивают канал вверх или вниз. Индикатор MACD характеризует силу движения в сторону прорыва. Его положительное значение подтверждает сигнал к покупке, а отрицательное – к продаже.

Таймфрейм устанавливается в 5 минут на сроки 10, 15 и 30 минут.

В завершение

Envelopes часто используется как индикатор тренда, но также служит инструментом для определения состояния перепроданности или перекупленности рынка.

После периода консолидации сильный прорыв линии индикатора может стать началом затянувшегося движения.

Когда трейдер видит восходящий тренд, технические аналитики могут принять решение об использовании наряду с другими системами индикаторов импульсов, чтобы выявить область перепроданности и откаты, удерживаемые в рамках таких тенденций.

Условия перекупленности наряду с отскоками могут стать началом продаж в условиях более высокого медвежьего рынка.

Если сильная тенденция отсутствует, линии индикатора могут функционировать подобно осциллятору процентного диапазона Уильямса.

Преодоление верхнего барьера сигнализирует о перекупленности, а нижнего – предупреждает о перепроданности.

Для подтверждения данных сигналов крайне важно использовать другие типы технического анализа.

Индикатор Envelopes

Индикатор Envelopes с описанием и удобными настройками – главная тема этой статьи. Мы уже рассказывали о скользящих средних MA и об их использовании в составе других советников и стратегий.

Среди таких популярных средств технического анализа, как Bollinger Bands, ADX или Elder Force Index, Envelopes совершенно не теряется, более того, на его основе создана не одна эффективная торговая система с подтвержденной доходностью. Использовать его или нет, каждый решает сам, но знать о нем, однозначно, стоит.

Для чего предназначен Envelopes?

Технический индикатор Envelopes (Конверты) – это гибкий ценовой канал, границами которого служат две MA, отнесенные друг от друга на ширину диапазона волатильности, чем выше колебания цены, тем шире канал, чем спокойнее рынок, тем он уже.

Принцип работы с инструментом, следующий: как бы ни колебалась цена, в большинстве случаев, она возвращается к оси тренда. Исходя из этого, самый простой прием – продавать, когда цена у верхней границы и покупать, когда она у нижней.

Логика, таких действий, прозрачна: какие бы обстоятельства не лежали в основе активности отдельных продавцов и покупателей, экстремальные значения цены временны и актив обязательно вернется «домой», стабилизируется.

Системы, которые используют принцип возврата цены при отскоке к середине трендового коридора, называют Reversal Systems (разворотными). Упоминавшаяся ранее стратегия полосы Боллинджера, как раз относится к советникам этого типа.

Обобщая сказанное можно сделать вывод – Envelopes, это эффективный канальный индикатор, определяющий точки разворота.

Настройки

Envelopes – инструмент универсальный. Он работает 24 часа в сутки, на любом таймфрейме выше 1 часа (H1), с любым активом, будь то валюты или бинарные опционы. Платформа для него подойдет любая, но лучшим выбором станет торговый терминал Метатрейдер (MT4 и MT5). Там же, в маркете портала, можно бесплатно скачать актуальную для вас версию адаптированного индикатора.

Графически, Envelopes выглядит как три средних скользящих MA, (мы говорили о них, в материале об индикаторе TMA без перерисовки) наложенных на гистограмму цены, средняя и две крайних.

Параметры:

  • Deviation – значение отклонения боковых MA от центральной линии в процентах. Этот показатель отвечает за ширину канала. Его не рекомендуется устанавливать выше 2% из-за увеличения погрешности сигналов.
  • Applied_Price – сдвиг индикатора от текущего значения. Здесь, лучше всего работает число пропорциональное значению ATR за рабочий интервал MA.
  • MA_Method– вариант скользящих средних. Вы можете выбрать экспоненциальные EMA, средневзвешенные WMA или простые SMA, значения – 2, 1, 0 соответственно.
  • MA_Shift– коэффициент, отвечающий за степень сглаживания средних скользящих.
  • MA_Period – количество свечей, на основании которого рассчитывается движение Меньшее число баров – сигналы чаще, большее – реже, но выше их качество.

По поводу индикатора ATR (средний истинный диапазон) указанного в настройках. Стандартные характеристики Envelopes не учитывают динамики движения цены и связанных с ней изменений. Поэтому многими опытными трейдерами, при расчете отклонений боковых MA, используется не параметр среднего скользящего, а именно ATR. Такой подход делает границы коридора более отзывчивыми на изменения цены и, как следствие, увеличивает точность сигналов Envelopes.

Торговые рекомендации

Есть два типа торговых стратегий с применением «Конвертов» Envelopes:

  • краткосрочные, работающие внутри трендового коридора, «на отскок», и
  • средне, долгосрочные, основанные на пробое границ канала.

О первом способе мы говорили в самом начале – это классика: продавай у «потолка», покупай у «пола». Конечно, следует проверять точность сигналов другими индикаторами, однако в целом, метод прост и эффективен.

Важно! Индикатор Envelopes отлично показывает начало флэта. В такой ситуации, грамотная и осторожная торговля может стать очень эффективной. Работа в устойчивом канале по правилам «Конвертов» – как ловля рыбы идущей косяком на нерест, бери голыми руками. Главное, не проспать начало нового тренда.

Второй вариант – вход в сделку при пересечении ценой одной из боковых MA. Пробой верхней границы снизу или нижней сверху – сигнал о возможном открытии позиции.

Тонкости стратегии:

  • обязательно дожидаемся закрытия свечи пробившей канал;
  • пробой превращается в тренд, если следующие бары также закрылись выше или ниже пересеченного мувинга;
  • большое расстояние между ценой закрытия пробойного бара и линией, которую он пробил – плохой признак, сделку следует отложить до подтверждения;
  • для фиксации прибыли используйте трейлинг-стоп.

Совет. Неплохие результаты показывает совместное использование Envelopes и MACD. Осциллятор, подтверждающий дивергенцией начало и конец тренда, служит надежным фильтром для сигналов «канальника» Envelopes.

Заключение

Недостаток у «Конвертов» один и он общий для всех средств на основе мувингов – запаздывание сигналов. Однако Envelopes не перерисовывается, прост в освоении, идеален для работы в боковом коридоре и без проблем совмещается с любым аналитическим инструментом. Ему по плечу любой актив и рынок.

Индикатор Envelopes описание

Envelopes (ударение на первый слог) нередко и называют «конвертами», так как индикатор действительно огибает, оборачивает, цену как конверт. Здесь есть сходство с Боллинджер бандс, о котором вы можете почитать по приведенной ссылке, а Envelopes я бы назвал несколько упрощенной его версией.

Линии индикатора, это ни что иное, как две скользящие средние. Служат они областями перекупленности и перепроданности:

  • если цена находится у нижней границы, рынок считается перепроданным и рассматривается вероятный рост котировок
  • если цена находится у верхней границы — наоборот, рынок перекуплен и рассматриваются возможности для продаж

Когда цена находится в пределах конверта, можно говорить о достаточно спокойном рынке. Если же цена вышла за границы индикатора, на рынке присутствует сильная волатильность или мощный направленный тренд.

Об этих у других понятиях читайте в статье Форекс термины.


Индикатор Envelopes настройки

Настроек не много. Первое, что мы можем сделать, это выбрать период скользящей средней. Об этом индикаторе стоит почитать нашу статью, так как он по праву считается одним из важнейших трендовых индикаторов и принципы его работы знать необходимо.

  • чем больше период, тем более сглаженно будут выглядеть линии индикатора и тем медленнее они будут реагировать на изменения цен
  • чем меньше период, тем быстрее будет реагировать индикатор, но возможно увеличение количества ложных сигналов

Второй значимый параметр — Отклонение, указывается в процентах. Здесь я бы рекомендовал подбирать значение этого параметра в зависимости от таймфрейма, на котором вы торгуете. Про то, на каком таймфрейме лучше торговать новичку и профессионалу у нас тоже есть статья, почитайте.

В целом здесь принцип такой: чем старше ТФ, тем больше должен быть параметр Отклонение индикатора Envelopes. Это я советую подобрать экспериментальным путем. Приведу примеры:

  • на ТФ М30 можно оставить стандартные значения отклонения — 0.1%
  • на Н1 его стоит немного увеличить, например до 0.15%
  • на H4 — увеличиваем до 0.5%

Принцип здесь следующий: нужно подобрать такие значения параметров отклонения и периода скользящей средней для индикатора Envelopes,

  • чтобы цена максимально четко отрабатывала 2 крайние линии индикатора (то есть отскакивала от них)
  • и чтобы цена максимальное количество времени находилась внутри нашего «конверта», а выходила за его пределы лишь тогда, когда действительно на рынке наблюдается сильная волатильность. А то можно настроить так, что малейший «чих» уже будет казаться чем-то неординарным, поэтому крайностей нужно избегать.

Остальные настройки я бы назвал второстепенными и без четкого понимания «зачем» менять их не стоит. Подробнее установку, настройку и описание индикатора Envelopes смотрите в видео:

С наилучшими пожеланиями, Фёдор Соколовский и Ваш блог о Форекс. Подписывайтесь на обновления и присоединяйтесь к нам в соцсетях!

Индикатор Envelopes — описание и настройка

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор Envelopes и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Выбор редактора:  Бинарные опционы. Минэкономразвития изменило прогноз цен на нефть на 2020 год

Что такое стратегии «Индикатор Envelopes» – суть

Конвертеры – это технические индикаторы бинарных опционов, которые широко используются в трейдинге. Они образуют 2-е скользящие средние, первая из которых смещается вверх, а вторая – вниз. В результате этого на графике образуется конверт.

Сейчас много инструментов трейдинга в работе используют средние значения. Это связано с волнообразным движением цен, которые приближаются и удаляются от своих показателей. В индикаторе Envelopes демонстрируются верхние и нижние границы диапазона колебания цены. Сигнал к продаже – это достижение цены верхней границы графической полосы. Соответственно, сигнал к покупке – достижение цены нижней границы.

Индикатором определяются моменты для безопасного захода на рынок, когда осуществляется возвращение ценового графика к средним показателям. Он более эффективен и предоставляет большее количество качественных сигналов во время торговли по флэту. Показывает прекрасные результаты в виде динамических уровней сопротивления/поддержки. Именно из-за надежных сигналов, индикатор Envelopes стал популярным среди трейдеров.

За основу в Envelopes взято поведение 2-х скользящих средних. Одна из них располагается вверху Конверта, а вторая – внизу. Процесс смещения границ инструмента зависит от волатильности рынка: чем выше показатель волатильности, тем больше смещений. Очень серьезным сигналом для торговли является ситуация, когда цены выходят за пределы конверта. Данный инструмент способен точно показать текущее состояние флэта рынка, при котором границы имеют горизонтальное положение.

Сигналы осциллятора основаны на простой скользящей средней. В разные стороны смещаются две смешанные, образующие подобие конверта. К главному параметру относится отклонение, определяющее ширину фигуры. Ко всем активам данная величина подбирается вручную. Работают трейдеры на основе правила, что цена должна располагаться до 95% времени внутри фигуры.

Индикатор Конверты является прекрасным трендовым инструментом, который больше подходит для среднесрочного и долгосрочного вида торговли. Применение Envelopes основано на процессе стабилизации и возврате графика цены к его нормальному уровню после того, как достигнуты экстремумы. Во многом данный индикатор похож на Полосы Боллинджера, только отличие Envelopes в том, что в работе применяется параметр 14 скользящего звена. Именно от него рисуются параллельные линии.

Envelopes рассчитывается по формуле:

LOWER BAND=SMA(CLOSE,N)*[1-К/1000], где:

LOWER BAND – показатель нижней линии индикатора;

10,0,1,0,0

UPPER BAND – показатель верхней линии индикатора;

К/1000 – значение отклонения от среднего, измеряется в десятых долях процента;

N – период усреднения;

CLOSE – цена закрытия;

SMA – обычное скользящее среднее.

Сигналы отбоя от границ канала:

  • Если ценовой график приближается к верхней границе, то это будет сигналом для покупки опциона-ПУТ (вниз).
  • Если цена приближается к нижней границе канала, то это является сигналом для покупки опциона-КОЛЛ (вверх).

К сигналам тренда относят ситуации, когда ценой пробиваются границы индикатора:

  • Если графиком цены пересекается нижняя линия индикатора, то приближается восходящий тренд, что будет сигналом для покупки опциона-КОЛЛ (вверх).
  • Если графиком цены пересекается верхняя линии индикатора, то приближается нисходящий тренд. Это сигнал, чтобы покупать опцион-ПУТ (вниз).

Для подтверждения качественных сигналов можно использовать трендовые осцилляторы.

При флэте рынка торговля ведется внутри «конверта»:

  • Если цена касается нижней скользящей средней, то это сигнал для приобретения опциона-КОЛЛ (вверх).
  • Если цена подходит к верхней линии на индикаторе, то это сигнал для приобретения опциона-ПУТ (вниз).

Для исключения ложных сигналов рекомендуется открывать данную позицию не сразу, а когда осуществляется касание. После пробития ценой индикаторной линии, а также при последующем возврате внутрь канала цены с обратной стороны.

Установка и настройка индикатора

Установка индикатора Envelopes в Метатрейдер 4 выполняется по следующей схеме:

21,1,0,0,0

  • Разархивируем документ.
  • Копируем файлы, вставляем их по такому пути: «Файл/Открыть каталог Данных/MQL4/Indicators».
  • Выполняем перезагрузку Метатейдера 4. Появившийся индикатор переносим из меню «Навигатор» в график, открытый заранее.

Индикатор Envelopes имеет не много настроек. Первое, что пользователь может сделать, это выбрать периоды скользящей средней:

  • Чем меньше период, тем реагировать индикатор будет быстрее, но возможно увеличение числа ложных сигналов.
  • Чем больше период, тем сглаженней будет линия индикатора, а реагировать на изменение цен они будут медленнее.

Вторым значимым параметром является отклонение, указываемое в процентах. Здесь рекомендуется подбирать значение параметра в зависимости от того таймфрейма, на котором ведется торговля.

Здесь применяется следующий принцип: чем старше ТФ, тем значение «Отклонение индикатора Envelopes» должно быть больше. Это подбирается экспериментальным путем. Примеры:

  • На ТФ М30 рекомендуется оставить стандартный показатель отклонения – 0.1%.
  • Для H1 значение можно немного увеличить, хотя бы до 0.15%.
  • Для H4 повышаем до 0.5%.

В зависимости от взятого периода скользящей средней и торгуемой валютной пары, данные значения способны отличаться. Поэтому для каждого конкретного случая следует выбирать удобные настройки Envelopes для себя. В этом никаких сложностей нет.

В настройках используется такой принцип: необходимо подобрать такие показатели параметров периода скользящей средней и отклонения для индикатора Envelopes, чтобы цена могла максимально четко отработать две крайние индикаторные линии (чтобы отскакивала от них). Еще важно, чтобы максимальное количество времени цена располагалась внутри выбранного «конверта». За его пределы значение должно выходить только в случаях, когда на рынке действительно наблюдается сильная волатильность. Если сделать настройки, в соответствии с которыми малейший «чих» будет считаться чем-то неординарным, то возможны проблемы.

Правила использования индикатора


Для прибыльной торговли требуется соблюдать определенные правила:

  • Анализ должен осуществляться в таймфрейме от 30 минут и выше. При выборе более низких периодов трудно определить, истинным или ложным был возврат цены в диапазон.
  • Из первого вытекает второе замечание. Оно предполагает, что ордеры будут открыты только в случае закрытия внутри канала разворотной свечи.
  • По прибыли оптимальной целью будет середина конверта. Когда она достигается, будет разумно закрыть часть позиций, а по 2-й части в безубыток перевести стоп-лосс.

Неплохие результаты можно получить при работе в направлении «мощного» тренда. Тогда цена медленно и день за днем движется в определенном направлении. При этом внутри дня могут появляться значительные колебания и откаты.

Обратной «стороной медали» в индикаторе Envelopes стала генерация огромного числа ложных сигналов при сильных импульсах.

Можно увидеть, как именно рынок не предоставляет никаких шансов для получения прибыли. Кроме этого будут срабатывать стоп-лоссы один за другим, а математическое ожидание любой стратегии будет сводиться в лучшем случае к нулю. Чтобы устранить перечисленные негативные последствия, рекомендуется осуществлять торговлю только в сторону тренда, который проще преодолевается на старшем таймфрейме с помощью обычной скользящей средней.

Как торговать по индикатору Envelopes. Инструкция для новичков

Использование Envelopes основывается во многом на стандартной логике поведения на рынке: когда под давлением продавцов или покупателей значение цены достигает экстремумов (нижняя или верхняя границы полосы), то потом она стабилизируется и возвращается к реалистическому уровню. Данный принцип применяется при работе с MBFX, Каналами Кельтнера и Полосами Боллинджера.

Данный трендовый индикатор очень распространен на рынке бинарных опционов. Выделяют такие преимущества Envelopes:

32,0,0,1,0

  • Всегда демонстрируются однозначные и точные сигналы на выход и вход.
  • Отображается волатильность актива. Она может быть применена в стратегиях торговли.
  • Отлично показываются рыночные границы, что особо важно при работе по флэту.

При правильном использовании Envelopes, можно вести прибыльную торговлю. Он запаздывает, как и все трендовые инструменты, демонстрируя ложные сигналы. Это особенно заметно при скальпинговых стратегиях. Поэтому его рекомендуется применять вместе с дополнительными вариантами технического анализа.

Для анализа параметров отклонения чаще всего трейдеры применяют индикатор ATR, что для Envelopes дает возможность показывать более точные графики с границами, где учитывается волатильность. Также его можно использовать вместе с MACD, Awesome Oscillator или иными осцилляторами.

Envelopes это надежный и отличный индикатор, который хорошо применяется на практике. При правильном его использовании можно заработать приличные деньги.

Торговля от границ канала при сигнале отбоя

Если цены приближаются к нижней границе канала индикатора Envelopes, то это будет сигналом для приобретения опциона-КОЛЛ (вверх). Ниже на скриншоте показан пример восходящей тенденции рынка, на платформе Метатрейдер 4, который возник в нижней границе индикатора при сигнале отбоя.

При использовании восходящей тенденции рынка, можно сделать КОЛЛ ставку у брокера Finmax. Для этого необходимо перейти на ресурс брокера finmaxbo.com и осуществить подготовку опциона, указав в системе:

  • Прогноз движения: вверх.
  • Сумму.
  • Экспирацию.
  • Опцион.
  • Нажимаем на «купить», ждем результатов.
  • Применяем восходящую рыночную тенденцию у брокера Finmax.

Если приближение ценового графика происходит к верхней границе, то это будет сигналом для покупки опциона-ПУТ (вниз). Ниже на скриншоте демонстрируется нисходящая рыночная тенденция на платформе Метатрейдер 4, которая возникла на верхней границе индикатора при сигнале отбоя.

Применяя нисходящую рыночную тенденцию, у брокера Finmaх осуществите ставку ПУТ. Для этого следует перейти на ресурс брокера finmaxbo.com и сделать подготовку опциона, выбрав в системе:

  • Прогноз движения: вниз.
  • Сумму.
  • Экспирацию.
  • Опцион.
  • Нажимаем на «купить», ждем результатов.
  • У брокера Finmax применяем нисходящую тенденцию рынка.

Индикатор Envelopes (Конверты)

Envelopes, или, как его еще называют, индикатор Конверт, строится на основе двух смещенных скользящих средних, образующих между собой канал вокруг графика движения цены. Не секрет, что большую часть времени финансовый рынок находится в относительном балансе со стороны продавцов и покупателей, тогда как резкие скачки цены практически всегда приводят к коррекции в обратную сторону. Индикатор Envelopes был специально разработан для того, чтобы отслеживать такие скачки с целью открытия сделок на разворот графика.

Описание индикатора Envelopes

Правила практического применения этого индикатора схожи с правилами применения других канальных индикаторов, таких как: полосы Боллинджера, MBFX и каналы Кельтнера. Соответственно, увеличивая параметры Envelopes можно добиться более точных, но при этом более редких сигналов, и наоборот, уменьшая период и отклонение, вы получите больше сигналов для бинарных опционов, но меньшего качества.

Основные параметрами настройки индикатора Envelopes:

  • Period – количество таймфреймов, за которое рассчитывается скользящая средняя (по умолчанию 14);
  • Deviation – процент, на который линии envelopes будут отклонены от скользящей средней (по умолчанию 0.1, но я рекомендую использовать 0.2).

Основные сигналы индикатора Конверт:

  • Пересечение графиком синей (верхней) линии индикатора – сигнал для окрытия put-опциона (ожидается нисходящая коррекция);
  • Пересечение графиком красной (нижней) линии индикатора – сигнал для открытия call-опциона (ожидается восходящая коррекция).

Торговые рекомендации

Индикатор Envelopes показывает наибольшее количество прибыльных сигналов для бинарных опционов при торговле во флэте. Однако стоит учитывать, что торговля в узких диапазонах не предусматривает сильных пробоев границ индикатора. Поэтому, в периоды «спокойного рынка» под сигналами принято понимать простое касание верхней или нижней линии конверта. Подтверждающим условием для открытия ставок во флэте будут разворотные модели японских свечей.

Как и любой другой канальный индикатор, Envelopes может давать ложные разворотные сигналы в периоды сильного тренда. Для того, чтобы свести количество ложных сигналов к минимуму, я рекомендую использовать конверт совместно с Trend Direction, Awesome Oscillator или другими осцилляторами на ваш вкус.

Резюме

Индикатор Конверт – это весьма прибыльный инструмент при правильно использовании. Как и любой другой канальный индикатор, он дает гораздо больше верных сигналов при торговле во флэте, нежели в тренде. Простейший алгоритм работы и удобные настройки индикатора Envelopes позволяют подстроить его под любой таймфрейм и любой актив, будь то форекс или ценные бумаги.

Конверт является встроенным по умолчанию в большинство платформ для анализа. Однако если вам нужно скачать индикатор Envelopes, вы можете сделать это по ссылке:

Трендовый индикатор для бинарных опционов – Конверты – Envelopes

Конверты или Envelopes – трендовый канальный индикатор, образующийся двумя скользящими средними, формирующими некий канал по обе стороны от ценового графика. Для вас уже не секрет что цена большую часть времени находится в балансе между быками (покупателями) и медведями (продавцами). Резкие скачки как правило приводят к движению в обратную сторону канала. Именно для отслеживания приближения цены и ее отскока от канала был придуман индикатор Конверты.

Сигналы индикатора схожи с сигналами Полос Боллинджера и Ценового Канала, но все таки конверты это отдельный индикатор со своими настройками. А настроек фактически две

  • Период – рекомендуем использовать число 14
  • Коэффициент (Deviation) – некое число характеризующее отклонение границ канала от центральной скользящей. Диапазон изменения от 0,1 до 10. По умолчанию оно равно как правило 0,1. Вам сами надо в ходе экспериментов подобрать то число которое для выбранного графика будет оптимальным

Основные сигналы индикатора в торговле бинарными опционами. Мы разделяем два вида

Отскок.
При достижении ценой границы канала она вероятнее всего пойдет к противоположной границе. Если она пойдет вниз то это сигнал на PUT, если вверх то сигнал на CALL.

Пробой с возвратом.
Если цена вышла за пределы конверта то смотрите внимательно когда он точно вернется обратно в рамки конверта – это сигнал к действию. Если цена возвращается в канал снизу – CALL, сверху – PUT.

При правильных настройках индикатор Конверты (Envelopes) дает качественные сигналы на отскок даже в периоды флэта.

Видео обзор индикатора для бинарных опционов – Конверты – Envelopes

Если вам понравился данный индикатор, то можете перейти на страницу рейтинга стратегий и выбрать прибыльную стратегию торговли на его основе!

Индикатор Envelopes — «конверты» успешной торговли на Форекс + стратегия River Wild

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!

Сегодня в рубрике «форекс индикаторы» мы детально разберем еще один стандартный технический инструмент, который предоставляет трейдеру работу в канале, и называется он – индикатор Envelopes. Вот пункты, которые будут высветлены в данном посте ниже:

  1. Суть и принципы работы индикатора Envelopes.
  2. Настройки его параметров и что означает каждый из них.
  3. Как правильно использовать этот индикатор в торговле на Форекс?
  4. Преимущества и недостатки индикатора Envelopes.
  5. Прибыльная стратегия River Wild с применением инструмента Envelopes.

Итак, индикатор Envelopes (с англ. означает «конверты») представляет собой две линии образующие канал, которые дублируют своей формой базовый график скользящей средней. Линии индикатора смещены от базовой линии в разные стороны на заданное в настройках отклонение.

Инструмент разрабатывался исходя из того, что больший период времени торговых сессий цена находится в стабильном состоянии рядом с некими, экономически обоснованными значениями. Задача этого инструмента состоит в создании гибких границ канала, между которыми, большую часть времени, и должна находиться цена определенной валютной пары.

Линии Envelopes играют роль границ диапазона. Иногда добавляют линию базовой скользящей средней, которая играет роль дополнительного контрольного параметра индикатора.

Выполняя настройку параметров данного инструмента необходимо учитывать средний показатель волатильности валютной пары, на которой проводится торговля. Расчет следует проводить таким образом, чтобы не менее 90% японских свечей оказались внутри линий канала индикатора. Только в этом случае канал будет точно отражать равновесное состояние цены.

Настройка индикатора Envelopes в терминале МТ4

Если говорить об установке Envelopes, то он является стандартным (т.е. относится к техническим инструментам по-умолчанию, которые присутствуют в торговом терминале Metatrader 4).

Сам инструмент находится в окне «Навигатор», вкладка «Индикаторы». После нанесения его на ценовой график, как и для любого другого инструмента, на экране появиться окно настройки его параметров.

Давайте коротко пройдемся по каждому параметру, чтобы понимать принципы их работы. Итак:


  • MA_Period – период скользящей средней или количество японских свечей за определенный период согласно временному промежутку (или таймфрейму) на котором ведется торговля. Этот параметр отвечает за так называемую «скорость» конверта. Чем меньше значение этого параметра тем более быстрое движение Envelopes.

Увеличивать значение параметра MA_Period целесообразно на больших таймфреймах (от Н1 и старше). На коротких периодах этот параметр должен иметь минимальные значения, иначе количество японских свечей в диапазоне существенно снижается, что отрицательно сказывается на правильность работы Envelopes.

  • MA_Shift – значение этого параметра отвечают за сглаживание, что позволяет регулировать плавность скользящих средних канала индикатора.
  • MA_Method – соответственно метод расчета скользящей средней (т.е. SMA, EMA, WMA и другие).
  • Applied_Price – значение коэффициента смещения от текущей цены на рынке. Правильный подбор значения этого параметра позволяет более точно войти в тренд, что особенно ценно при высокой волатильности. Значение данного параметра рекомендуется устанавливать кратным значению индикатора ATR, который должен иметь тот же период усреднения что и основная скользящая средняя.
  • Deviation – значение коэффициента отклонение конверта. Этот параметр показывает, как далеко находятся границы канала от дополнительной средней скользящей. Не рекомендуется устанавливать отклонение выше 2%. В противном случае реальная картина волатильности на рынке будет искажена.

После настройки всех нужных вам параметров для индикатора Envelopes на графике торгового терминала Вы увидите следующий вид:

Настройки параметров для Envelopes индивидуальны для каждой валютной пары с учетом времени торговой сессии, предпочитаемого таймфрейма и тактических решений, принимаемых в процессе торговли.

Использование индикатора Envelopes в торговле на Форекс

Границы канала Envelopes могут служить уровнями поддержки и сопротивления. Сигналом на покупку Buy или продажу Sell является пересечение графика цены и границы канала. Желательно использовать дополнительный индикатор, который способен выдавать сигнал о развороте тренда.

Оптимальным режимом для трейдинга принято считать работу внутри канала:

  • Когда цена подходит или пересекает нижнюю границу – предупреждающий сигнал на покупку;
  • Цена подошла или пересекла верхнюю границу канала — предупреждающий сигнал на продажу.

Открывать сделки следует не тогда, когда цена коснулась границы канала, а после обратного пробития и возврата цены в канал. Такой подход позволяет отсеивать большую часть ложных сигналов на вход в рынок.

Обратите внимание, на примере выше, на графике образовался разворотный паттерн пин бар, а именно индикатор Envelopes стал для него опорой и соответственно подтверждением того, что цена развернется в противоположную сторону, и в результате так и случилось.

Описанная тактика является самой базовой и распространенной, однако индикатор Envelopes можно использовать как фильтр (или дополнение к уже готовой торговой стратегии). В этом случае, сигналом для открытия сделки является пробитие ценой реальной средней скользящей, расположенной внутри канала.

Как вы понимаете, использовать только один Envelopes для торговли не логично, и соответственно не безопасно для депозита. Лучше всего он хорошо справляется с ролью идентификатора общего направления движения цены, и применять его нужно в комбинации с другими техническими инструментами.

Что касается преимуществ и недостатков индикатора Envelopes, можно выделить следующие:

К его преимуществам следует отнести:

  • Благодаря способности четко определять границы канала, инструмент Envelopes незаменим при торговле во флэте.
  • Четкое отражение волатильности валютной пары позволяет эффективно использовать данный индикатор для реализации среднесрочных стратегий торговли.
  • Envelopes не перерисовывается, что позволяет избегать неоднозначных и откровенно ложных сигналов.

Как и все индикаторы, использующие скользящую среднюю, главным недостатком использования данного инструмента является наличие торговых сигналов с запаздыванием. Использовать Envelopes для скальпинга на Форекс не рекомендуется!

Прибыльная торговая стратегия River Wild с использованием индикатора Envelopes

Итак, друзья трейдеры, переходим к реальной практике использования нашего инструмента, и для этого проведем описание интересной и весьма прибыльной торговой стратегии под названием River Wild.

Торговля по данной системе проводиться на 4-х часовом таймфрейме, и предназначена для высоко волатильных валютных пар, таких как: EUR\JPY или GBP\JPY.

Стратегия River Wild состоит из следующих технических инструментов:

Индикатор Envelopes с периодом скользящей средней – 240, метод построения – простая, применять к закрытию, и отклонением – 0,06%.

Дополнительная скользящая средняя с периодом 240 (параметры такие же как для Envelopes).

Плюс к ней нужно добавить уровни Фибоначчи (+/- : 144, 288, 432, 576, 720 и последний 864), это можно сделать на вкладке «Уровни» во входных параметрах этого инструмента.

Еще одна сигнальная скользящая средняя с периодом 50, метод построение – линейно-взвешенный, применять также к закрытию.

Когда нанесете эти инструменты на ценовой график у Вас должен быть вот такой рабочий шаблон для системы River Wild:

Скачать готовый шаблон для стратегии River Wild можете по ссылке

С индикаторами стратегии River Wild разобрались, теперь переходим к описанию правил трейдинга по ней.

Для открытия сделки на покупку нужно чтобы на рынке выполнялись следующие условия:

  • Цена должна снизу вверх пересечь канал инструмента Envelopes, и две японских свечи должны закрыться выше верхней его границы.
  • При этом, на момент поступления верхнего условия, дополнительная скользящая средняя должна быть направлена вверх.

Уровень stop loss для открытой позиции устанавливаем ниже нижней границы индикатора (5-10 пунктов). Ордер тейк профит в этой стратегии не используется! Выход или частичное закрытие позиции мы проводим по следующему принципу (для примера смотрите рисунок выше):

  • 33% сделки (1/3) – мы закрываем когда цена идет в сторону открытия позиции, отбивается от одного из уровней Фибоначчи и делает первую коррекцию к противоположному уровню. При этом, счета должна закрыться ниже этого противоположного уровня.
  • Следующих 33% (уже 2/3) – закрываем после того, тогда цена закрылась выше последнего уровня Фибоначчи. При этом, переносим наш ордер стоп лосс в безубыток (т.е. на уровень открытия сделки).
  • Для последних 33% (3/3) оставшейся позиции – ставим автоматических трейлинг стоп пунктов на 40-50, чтобы максимально получить возможную прибыль от тренда.

Для реализации сделки на продажу действуют идентичные условия только наоборот:

  • Цена пересекает канал Envelopes сверху вниз, и 2 свечи закрываются ниже нижней границы канала.
  • Дополнительная скользящая средняя, при таком сигнале, должна быть направлена вниз.

Защитный стоп ставим выше верхней границы канала. Тактика сопровождения и выхода с такой позиции используем как для позиции на покупку.

Итак, рассмотренный индикатор Envelopes, используя ценовую перепроданность или перекупленность валютной пары, определяет точки входа в рынок и выхода из него (в дополнении с другими инструментами). Эффективен в ситуациях коррекции цены, а также при развороте главного тренда.

Являясь, с математической точки зрения, вариантом известных полос Боллинджера, Envelopes способен значительно точнее отслеживать ценовой канал, в чем и состоит его главная ценность.

Ну что же друзья, теперь вы знакомы с еще одним интересным и проверенным техническим инструментом для торговли, надеюсь этот инструмент Envelopes поможет вам в модификации Вашей торговой стратегии.

В следующей статье, мы рассмотрим классный торговый советник (с возможностью его скачивания для всех читателей), который именуют как взломщик движения цены для реализации прибыльной торговли на рынке Форекс. Если Вам интересно и хотите получить этого эксперта бесплатно, тогда не забывайте следить на обновлениями , чтобы не пропустить публикацию этого материала на блоге.

Индикатор Envelopes (Конверт)

Название индикатора Envelopes переводится как «конверты», «огибающие», «обертки», «оболочки». Визуально программа напоминает известную Bollinger Bands, однако немного отличается от нее. Индикатор Envelopes по-другому трейдеры называют «Конверт». Технически он представляют собой скользящие средние. В сочетании друг с другом последние образуют канал, границы которого меняют значения в зависимости от волатильности.

В индикаторе Envelopes используются скользящие Simple MA с периодом по умолчанию 14 и стандартным отклонением в 0.1%. Таким образом разработчикам удалось получить две параллельные линии, которые расположены на определенном друг от друга расстоянии.

Диапазон ценовых колебаний Envelope находится между границами полосы инструмента. Если цена поднимается к верхней, рекомендуется торговать короткие позиции, а если опускается к нижней – длинные.

Индикатор Envelopes применяет довольно много трейдеров, так как знакомы с утверждением, что цена стремиться вернуться к своим обычным значениям (стремиться к равновесию), причем даже после резкого и большого движения в какую-либо из сторон. Такое происходит из-за возникающего давления покупателей или продавцов.

При превосходящем во много раз количестве тех от других, цены стремительно достигают своих экстремальных значений. Все дело в том, что большую часть времени они находятся в покое — балансе. Игроки рынка только на время нарушают равновесие.

Индикатор Envelopes выглядит на ценовом графике как «лента». Если происходят сильные движения на рынке, то цена, как правило, пробивает один из пределов инструмента и выходит за границы. Через некоторое время она снова возвращается в канал.

Сигналы индикатора «Конверт»

Они появляются, когда цена выходит за границы ленты. Однако, инструмент рекомендуется использовать в паре с другим, который сможет подтвердить начало трендового движения. Оптимальным считается использование Envelope во флете, то есть торговля внутри «канала».

Покупки следует рассматривать при подходе к нижней скользящей индикатора, а продажи – к верхней. Пробитие будет значить закрытие позиции. В такой торговой стратегии границы Envelopes будут выполнять роль канала. Для подстраховки и исключения ложных сигналов необходимо входить в рынок не после касания, а только после пробития скользящей и возврате цены внутрь ленты.

При экспериментах с настройками следует учитывать, что отклонение MA более, чем на 2%, даст неправильную картину волатильности, потому как лента сильно расширится. Профессионалы рекомендуют использовать значения отклонения от 0,1 до 2%. Мувинги не обязательно могут быть Simple. Можно попробовать поменять их на экспоненциальный вид или взвешенный.

Неплохие результаты показывает применение индикатора Envelopes в паре с MACD или же любого другого осциллятора. Правила для входов просты – сигналы обоих инструментов показывают движение в одном из направлений.

Не стоит забывать, что прибыльность торговли зависит от дилингового центра, соблюдения правил торговой стратегии и мани-менеджмента, а также психологии. После достижения стабильно-прибыльных результатов на демо-счете, рекомендуется перейти на центовый, и только после этого на долларовый.

скачать индикатор

Как пользоваться индикатором Envelopes?

Большой популярностью пользуются трендовый индикатор Скользящая Средняя (Moving Average). На его основе построено немало торговых систем, да и множество других индикаторов созданы именно на основе мувингов. Это неудивительно, ведь такой простой индикатор предоставляет очень важную информацию о среднем значении цены, сравнивая с которым реальный график, можно также извлечь массу информации, которая облегчает анализ рыночной ситуации и торговлю.

Среди канальных индикаторов самым популярным является Bollinger Bands, на базе которого также уже создано и продолжает создавать огромное количество торговых стратегий.

Но в этой статье поговорим об одном уже тоже классическом индикаторе Envelopes или Конверт Скользящих Средних, который объединяет в себе особенности вышеперечисленных собратьев.

Индикатор Envelopes

Самый простой способ построить индикатор Envelopes — это использовать для этого сами скользящие средние со смещением. Чтобы получился канал с верхней и нижней границей, нужно одну скользящую выставить со смещением наверх, другую — вниз. Размер смещения выбирается индивидуально в зависимости от валютной пары, временного интервала и волатильности на рынке: если волатильность высокая, то и величина смещения будет больше, чем при низкой волатильности.

Базовый способ торговли с помощью пакета — это покупать, когда цена у нижней границы, и продавать, когда она находится у верхней. Здесь используется расчёт на возврат цены к своему среднему значению после того, как произошли какие-то значимые отклонения под влиянием рыночных факторов.

Помимо конверта в таком подходе часто добавляют какой-нибудь осциллятор, который должен подтвердить, действительно ли цена, в случае отклонения от среднего находится в экстремальной зоне перекупленности или перепроданности.

Такой вариант торговли будет себя хорошо показывать на спокойном рынке, когда нет сильных трендовых движений. На тренде такие сигналы часто не будут отрабатываться, и просадка по сделкам может выходить очень большой.

На этом принципе основано множество торговых методик, в составе которых часто используется и индикатор Bollinger Bands. Например, на его основе на тихой азиатской сессии торгует возврат цены к среднему советник Generic.

И этот принцип можно отнести к трём базовым подходам торговли на финансовых рынках, по которым уже строятся разного рода системы.

Два других это торговля по тренду и торговля импульса.

С торговлей по тренду должно быть всё понятно. Когда происходит обнаружение тренда, то открываются позиции в его сторону, чтобы взять оставшуюся часть этого направленного движения. Входы выгоднее производить на откатах по тренду, чтобы постараться взять больше прибыли с меньшими просадками. И как понятно из названия, способ хорош на тренде, но при боковом движении даёт просадки.

Торговля импульса или momentum trading не требует анализа рыночной ситуации на тему определения тренда или флэта. Здесь торгуется импульс, прорыв цены. Сделка открывается в сторону толчка котировок и ожидается, что какое-то время движение ещё продержится. Чаще всего берётся импульс на пробое чего-либо (уровня, мувингов, максимумов или минимумов или чего-либо ещё) и вручную или отложенным ордером происходит вход. Например, по такому принципу была построена система Черепах.

Конверты из скользящих можно применять во всех трёх перечисленных подходах.

Установка


Envelopes — это стандартный индикатор для терминала MetaTrader 4. Его можно найти в закладке «Индикаторы -> Трендовые».

При его открытии и нанесении на график открывается следующее окно с настройками:

  • Период — задаётся период или количество свечей, за который будет рассчитываться и усредняться значение, как и в случае со скользящими средними;
  • Сдвиг — здесь можно указать количество свечей, на которое пакет будет смещён либо вправо, либо влево.
  • Метод MA — выбор метода расчёта скользящей средней;
  • Применить к — выбор цен, которые будут браться для расчета по аналогии с настройками скользящих средних;
  • Отклонение — величина сдвига границ канала от средней справедливой цены вверх и вниз. По умолчанию стоит 0.1, и обычно подбираются значения в диапазоне от 0.05 до 0.5.
Выбор редактора:  Курс доллара может вырасти до уровня 90 рублей

Индикатор можно относительно гибко настраивать. Но, как и скользящие средние, он обладает тем же недостатком — запаздыванием. Хотя в его случае это не критично, так как его обычно используют не в роли скользящих, а именно как канал для торговли от границ на возврат к среднему значению.

Правда, есть другие канальные решения для торговли от границ канала, которые ещё адаптируют размер канала, его ширину, с поправкой на текущую волатильность рынка.

Способы торговли

Конверты используют в основном для двух, уже упоминавшихся выше, способов торговли: на пробой конверта за его пределы и внутри конверта на отскок от его границ при возврате к среднему.

Торговля на пробой

Когда торгуют на пробой скользящей средней, то там сложность в том, что очень много происходит ложных пробоев, когда цена, чуть зайдя на скользящую, быстро возвращается обратно.

Конверты создают отступы от скользящей с обеих сторон, и их пробой уже с большей вероятностью сигнализирует о том, что, возможно, намечается новое движение, которое можно пробовать торговать.

Если взять большие интервалы по истории, то можно увидеть, что хорошо отработанные и ложные сигналы практически равны по количеству. Поэтому при их торговле важно, чтобы прибыль по сделкам при закрытии по тейкам или вручную превосходила стопы.

Чтобы этого добиться можно ставить короткие стопы за среднюю или дальнюю линии канала, если это расстояние не будет превышать средний профит по сделке при такой торговле на выбранном временном интервале.

Ещё можно входить в сделку по отложенным ордерам на пробой, устанавливая их чуть выше закрытия пробойной свечи. Если цена после пробойной свечки сразу откатит вниз, то сделку не откроет. А в большинстве случаев, если несколько свечек после пробоя цена движется в сторону пробоя, то можно ожидать продолжения движения в эту сторону.

Также стоит давать прибыли расти и по возможности не использовать короткие тейк профиты. И ещё пользоваться переносом стопа в безубыток, когда сделка начинает приносить прибыль, чтобы подстраховаться от разворота рынка обратно в канал.

Торговля на отскок от границ

Этот подход, когда торгуют отскок цены от границ канала, ожидая, что после её отклонения от среднего значения под давлением в моменте сильных покупателей или продавцов, рынок вернётся обратно, начал осваивать ещё Кельтнер, а после уже Боллинджер объединил наработки полос Кельтнера и конвертов скользящих в свой индикатор, носящий его фамилию.

При этом способе работы важно торговать в правильное время. Ложные пробои границ канала случаются чаще, чем истинные, и это для такого подхода является плюсом. Но при пробоях профит обычно превышает стоп, часто в несколько раз, поэтому при пробойном подходе достаточно, чтобы профитных сделок было процентов 40, и система будет прибыльной.

А при работе на отскок, хоть отскок от области канала происходит чаще пробоев, но соотношение прибыль/убыток по сделке выходит не таким интересным, как при пробоях. Стоп в большинстве случаев получается больше тейка, который обычно размещается в области средней линии канала. Часто стоп в несколько раз больше тейка. И тут важно, чтобы количество положительных сделок по системе было примерно в районе 60%.

Поэтому таким подходом торгуют чаще всего в спокойные неволатильные сессии, как, например, Тихоокеанская.

Заключение

Конверты скользящих средних — индикатор, который даёт возможности для разных торговых методов. Это делает его довольно разноплановым и универсальным инструментом в руках умелых трейдеров.

Для точечных подходов есть и более точечные и точно настраиваемые инструменты, которые обойдут пакеты по результатам. Но в большинстве случаев envelopes может удовлетворить потребности многих трейдеров, став хорошей базой для их торговых систем.

Индикатор Envelopes for RSI. Удобный гибрид для вашей стратегии

Традиционные подходы в техническом анализе, так или иначе, загоняют трейдеров в конкретные рамки, ведь его постулатам уже десятки лет. Да, какой бы индикатор или осциллятор мы не взяли на вооружение, окажется, что у него есть всего одна-две стандартные функции.

Причем плевать, Stochastic Oscillators это будет или RSI, что в первом, что во втором случае используются банальные перекупленность/перепроданность и элементарная дивергенция.

Однако, как показывает практика, чтобы добиться успеха, трейдеру зачастую приходится проявлять некую креативность. Например, используя связки и комбинации инструментов.

Индикатор Envelopes for RSI как раз и является ярким примером такого креатива, который породил абсолютно новый вид сигнала для осциллятора RSI.

Гибрид осциллятора Relatives Strange Index в индикаторе Envelopes for RSI

Как уже понятно из заголовка, Envelopes for RSI – это индикатор гибрид, который создает абсолютно новый тип сигнала, используя канал и взаимодействие с его границами, линии осциллятора Relatives Strange Index.

Для большего удобства в него была внедрена сигнальная функция и теперь любой сигнал сопровождается стрелкой на графике. Поэтому данный гибрид можно считать полноценным стрелочником, работающим по принципу осциллятора.

Индикатор применим абсолютно на любом финансовом рынке − бинарные опционы, Форекс или торговля контрактами CFD.

Характеристики

  • Тип индикатора: гибридный осциллятор;
  • Область применения: бинарные опционы, Форекс и CFD;
  • Вариации применения: сигнальная функция в торговых стратегиях;
  • Рабочий таймфрейм и экспирация опционов: любые;
  • Цель применения: основа для любой трендовой или скальпинговой стратегии (пример).

Установка индикатора занимает не более минуты, процесс подробно описан здесь. Скачать Envelopes for RSI можно бесплатно, нажав на кнопку ниже:

Настройки индикатора Envelopes for RSI

Логика индикатора и принцип его действия заметны невооружённым взглядом и не требуют каких-то сложных объяснений.

На графике, в отдельном окне вы можете наблюдать, как линия RSI движется в рамках диапазона, который прочерчен индикатором Envelopes. Таким образом:

  1. Если линия покидает верхнюю границу канала и пробивает ее сверху вниз – появляется красная стрелочка вниз;
  2. Как только RSI опускается ниже нижней границы диапазона и заново пробивает ее снизу вверх – появляется синяя стрелка вверх.

Настройками можно воздействовать на ключевые параметры данного гибрида:

  • RSI Period – количество баров истории, по которым происходит построение линии осциллятора;
  • Max signal level – перекупленность линии осциллятора;
  • Min signal level – перепроданность Relatives Strange Index;
  • RSI color – цветовая разметка индекса относительной силы;
  • RSI width – настройка толщины линии, которая крутится внутри диапазона;
  • Envelopes Period – количество баров, по которым происходит построение канала;
  • Envelopes method – тип расчета (метод расчета MA).
  • Envelopes Deviation – отклонение канала;
  • Envelopes Color – цвет линий канала;
  • Envelopes Width – ширина границ канала (толщина самих линий);
  • Envelopes line style – стиль линии;
  • Candle which look for the signal – количество баров после пересечения для того чтобы появилась стрелка в окне индикатора;
  • Show vertical lines – функция выделения точки входа на графике вертикальной линией;
  • Show arrows – отключить или включить появление стрелок в момент пересечения.

Применение и сигналы

Данный индикатор применяется ровным счетом так же, как и все стрелочники. Поэтому:

  1. Появление синей стрелки вверх является поводом для входа в рынок на повышение;
  2. Красная стрелка вниз дает сигнал на понижение.

Выглядит это следующим образом:

Гибридный инструмент Envelopes for RSI может отчасти напоминать торговую стратегию, ведь он состоит из двух индикаторов. Однако не стоит себя обманывать, так как сигнал формируется только на их взаимодействии, без использования фильтра.

Тем не менее, дополнив его другими инструментами (индикаторами), можно получать очень неплохие системы и стратегии торговли.

Но не забывайте, что перед применением стратегий на реальных счетах и для тестирования самого индикатора, обязательно используются демо счет, тестер стратегий или симулятор торговли!

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

Индикатор Конверты

В основе индикатора Конверты, также известном как Огибающие линии, лежит предположение, что цены изменяются, но не выходят за рамки равновесного значения. При этом отклонение от него не происходит на длительное время. На графике индикатор отображен двумя средними скользящими, которые могут быть любой разновидности. Обе кривые расположены на определенном расстоянии вверх и вниз от графика. Иногда добавляется серединная линия, которая служит базой для расчета коэффициента отклонения.

Коэффициент, полученный путем умножения процента на базовое значение, позволяет определить диапазон средних скользящих. Но нужно быть предельно внимательным, так как индикатор не учитывает волатильность рынка, которая со временем меняется. Более точное отображение состояния рынка становится возможным с использованием смещения, кратного среднему ценовому диапазону. Для его расчета берутся периоды усреднения, равные периодам основной скользящей средней.

Задачей подбора параметров отклонений является максимизация баров и свечей, размещенных в границах канала. Это способствует более аккуратному отражению рынка в равновесном состоянии. Применение индикатора при торговле краткосрочными бинарными опционами позволяет использование границ диапазона вместо уровня сопротивления, а также поддержки. А значит, сигналом к покупке опционов Call выступает отскок от нижней границы. В то время как опционы Put стоит приобретать после отскока цены от верхней границы и последующего движения вниз.

В случае со среднесрочными и долгосрочными опционами, индикатор Конверты будет служить трендовой линией. Когда цена выходит за рамки диапазона, то трейдерам поступает сигнал к действиям. При пробивании верхней границы, следует приобретать опционы Call. А если пробита нижняя кривая, то нужно скупать опционы Put. Именно средне и долгосрочная торговля приносит наибольшую выгоду при использовании этого индикатора. Обусловлено это тем, что более длительные периоды сокращают количество ложных сигналов.

Недостаток стратегии в потере возможной прибыли. Ведь пробивание границ диапазона наблюдается не всегда, а движения тренда формируются намного раньше. Поэтому, трейдер ради безопасности упускает шанс заработать больше. Для подтверждения поступаемых от индикатора сигналов, трейдеры могут пользоваться дополнительными инструментами.

Индикатор Envelopes

Если посмотреть, как развивались технические индикаторы от момента своего появления и до сегодняшнего дня, то можно заметить, что многие современные помощники трейдера базируются на давно известных простых инструментах. Например, ниже сделано описание индикатора Envelopes, который также имеет второе название – Конверты Скользящих средних (moving average или сокр. MA).

В основе его, как несложно догадаться, лежит работа простых скользящих, главная задача которых состоит в том, чтобы сглаживать поступающие значения, выявляя текущую тенденцию на рынке. Правда, в индикаторе Envelopes пара moving average применяется не обычных, а со сдвигом – одна вверх, другая вниз.

Основные параметры индикатора

Поскольку Envelopes опирается на скользящие средние, то должно быть сразу понятным – этот индикатор создавался для определения тренда и работы вдоль имеющейся тенденции. Применять его с одинаковой эффективностью можно к любым торговым инструментам, ну а для анализа лучше выбирать временной период не менее часа (Н1).

Каких-то особых ограничений или советов относительно условий использования нет, поэтому выше часового таймфрейма можно работать с любыми активами на протяжении суток на самых разнообразных финансовых рынках.

Обзор структуры работы инструмента

Итак, снова напомним в своем описании, что работа индикатора Envelopes основывается на показателях двух скользящих средних, взятых со смещением. Причем одна MA берется со сдвигом вниз, а другая – вверх. Подбирать значения для смещения лучше экспериментальным путем, опираясь на текущую волатильность. Тут прослеживается такая зависимость – чем выше волатильность, тем больше должна быть величина сдвига.

Задача индикатора Envelopes состоит в том, чтобы максимально точно определить диапазон, в котором колеблется цена при развитии движения. То есть по логике применения работа этого инструмента напоминает линии Боллинджера, и действовать тут можно похожим образом, реализуя простую стратегию – покупать при приближении цены к нижней границе канала и продавать от верхней.

Стратегия работы с Envelopes столь же проста, сколь и эффективна. На рынке часто появляются излишне зарвавшиеся продавцы или покупатели, которые сдвигают цену относительно ее естественной оси, создавая кратковременную перекупленность/перепроданность. Естественно, цена после такого давления стремится вернуться в нормальную для себя колею, что создает возможности для заработка.

Теории основных стратегий


Несмотря на то, что рынок существует довольно давно, основные торговые стратегии на нем не претерпели изменений. Да, появляются новые подходы, которые пытаются использовать те или иные преимущества современных технологий, чтобы больше зарабатывать, но все же основные методы остаются все теми же, и чтобы понять преимущества индикатора Envelopes, нелишним будет обозначить их.

Работа по тренду

Самый простой и естественный подход состоит в том, чтобы найти тренд, дождаться отката и присоединиться к нему, ожидая, что тенденция получит развитие.

Когда трейдеру удается найти тренд, такая система торговли, будет самой простой и эффективной. Если же актив движется в боковике, то подобные стратегии будут сливать, генерируя большое количество ложных сигналов.

Стремление к балансу

Другой популярный подход состоит в том, чтобы находить отклонение или дисбаланс цены, после которого она, естественно, стремится вернуться к нормальному для себя усредненному значению. Выглядит это так.

Для заработка нужно лишь правильно определить, где для цены наступает критическое отклонение. С этой целью используют построение различных каналов, применяют осцилляторы и т. п. Все преимущества такой стратегии раскрываются, пока цена движется в канале. Идеальной средой для заработка становятся затяжные флеты. Если же на рынке начинается тренд, то подобный подход будет приносить убытки.

Поэтому обычно такую стратегию применяют при низкой волатильности рынка – в ночное время суток, в праздники и т. д.

Импульсный трейдинг

Третий подход состоит в том, чтобы ждать появления сильных импульсов, которые время от времени появляются на рынке, а затем входить в рынок вместе с ними.

Лучше всего использовать импульсную торговлю вместе с определением каких-то локальных максимумов или минимумов, или зон консолидации. Определив такие объекты, трейдер ждет, пока на импульсе не состоится пробой, и торгует его.

Торговая методика использования Envelopes

Что касается индикатора Envelopes, то неизвестно, кто является его автором, но зато точно можно сказать, какой стиль торговли он исповедовал. Конверты скользящих средних используют для того, чтобы трейдеры могли избегать ложных сигналов при входе по тренду, торгуя импульсные пробои границ Envelopes. Выглядит это следующим образом.

Описанный алгоритм был основным, однако вскоре трейдеры, применявшие индикатор на практике, заметили, что цена часто отталкивается от его границ, стремясь достичь своего среднего значения. Поэтому в своей торговле с использованием Envelopes они стали работать с двумя видами сигналов – на пробой скользящих по тренду и на отскок от них.

Формула расчета индикатора

Программистам, а также всем интересующимся формулой индикатора Envelopes, следует знать, что она крайне проста и выглядит вот так.

Если приглядеться, то можно заметить, что в основе все-таки не 2, а 3 скользящие средние. Однако обычно в терминале включают отображение только двух – границ. Что касается третьей, то это обычный мувинг для сглаживания цены, который помогает понять, куда направлен тренд, и где находится справедливое значение, притягивающее цену.

Скачиваем и устанавливаем индикатор к себе в мт4

Чтобы скачать индикатор Envelopes, переходим СЮДА и загружаем архив. Внутри него несколько популярных версий с различными добавками – вшитыми оповещениями и прочим. Поэтому каждый может выбрать более интересные для себя варианты.

Установка стандартна. Достаточно находящуюся в архиве папку MQL4 закинуть к установочным файлам терминала мт4. Для этого запускают MetaTrader, вверху в левой части на панели инструментов заходят в меню «Файл» и внутри выбирают «Открыть каталог данных». Появится окно, куда и копируют предварительно разархивированный каталог MQL4.

Опции индикатора Envelopes

Какую бы версию индикатора из архива вы ни выбрали, у всех из них есть одинаковые настройки, которые можно менять во вкладке «Параметры».

  1. Поле «Период» задает количество свечей, которые берут для усреднения цены. Ну, то есть стандартная настройка для скользящих средних, в каком бы виде они не использовались. Согласно заводским установкам тут стоит обычно 20, но можно менять, проводя более гибкую адаптивную настройку в зависимости от применяемого инструмента и таймфрейма.
  2. Поле Метод MA позволяет задать тип скользящей. В индикаторе Envelopes используется экспоненциальная скользящая с методом расчета, применяемого к закрытию цены (Close).
  3. Поле Сдвиг задает параметр, относительно смещения скользящей вправо вперед (значение положительное) или влево в прошлое (значение отрицательное).
  4. Поле Отклонение – сюда проставляется значение, которое в формуле обозначается буквой k. Изначально оно берется с величиной 0,1. Этот параметр необходимо настраивать в зависимости от волатильности рынка. Если она возрастает, то нужно поднимать величину отклонения. Максимально ее ставят обычно не более 0,5, ну а минимальное отклонение на вялом рынке редко опускают ниже 0,05.

Преимущества и слабые стороны индикатора при практическом использовании

Поскольку индикатор Envelopes построен на основании скользящих средних, то ему в определенной мере присуще запаздывание. Однако в данном случае оно вовсе не критично, так как обычная стратегия работы предполагает торговлю на возврат к среднему значению от границ канала.

Еще один недостаток касается того, что трейдеру приходится самому следить за волатильностью на рынке, чтобы подстраивать отклонение в соответствии с текущими рыночными реалиями.

Стратегии работы с индикатором

Рассмотрим на практике несколько простых стратегий с индикатором Envelopes, которые неплохо себя зарекомендовали.

Пробой одной из границ

Самый очевидный сигнал возникает в момент, когда происходит пробитие одной из границ канала и закрытие свечи выше/ниже нее. Если пробита верхняя граница и произошло закрепление над ней, то можно покупать. Соответственно, пробитие нижней границы с закреплением под ней дает возможность войти по этой стратегии в короткую позицию.

Если взглянуть на скриншот, то можно увидеть, что зеленым обведены области пробоев, которые могли бы принести хоть какую-то прибыль. В то же время красным обведена каждая сделка, которая закончилась бы принятием убытка. Соотношение красных и зеленых примерно 1:1, поэтому крайне важно делать стопы как модно более короткими, а тейк-профиты ставить подальше. Нетрудно заметить, что в тех случаях, когда цена в течение ближайших нескольких свечей не возвращалась обратно в канал индикатора Envelopes, то на рынке зарождалось довольно продолжительное движение.

В процессе тестирования удалось установить, что лучшей стратегией будет входить не по факту пробоя, а выставляя отложенный ордер на вход чуть дальше сигнальной свечи. Что касается тейк-профита, то его не рекомендуется устанавливать за обратную сторону канала, как это обычно практикуется при торговле выхода из зон консолидации. Лучше всего стоп ставить между пробитой границей и серединой канала.

Что касается тейк-профита, то его лучше не применять вовсе. Наилучший вариант – использовать трейлинг-стоп или сопровождать сделку, подтягивая стоп под локальные минимумы при покупке и перемещая за новый локальный максимум для продаж.

Отбой от границ канала

Другая популярная стратегия работы с индикатором Envelopes предполагает совершение сделок от границ канала. Тут все просто, когда цена касается верхней границы канала – можно продавать, а когда нижней, то, соответственно, продавать.

Ширина канала, образованная Конвертами скользящих средних, зависит от волатильности на рынке. Чем больше волатильность, тем дальше будут границы относительно центральной линии. Работа такой стратегии основывается на простом наблюдении. Если продавцы или покупатели проявили излишнее рвение, сдвинув цену в сторону ее экстремального значения, то потом неизбежно должен состояться откат, который позволит ей вернуться к справедливому уровню.

Такой подход к работе изначально появился при создании канала Кельтнера, а впоследствии похожую систему создал автор Полос Боллинджера.

На выше предоставленном скриншоте можно видеть ситуации, в которых цена пробивала границу канала, а потом возвращалась и доходила хотя бы до его условной середины. Если присмотреться, то складывается ситуация, при которой у этой стратегии Envelopes:

  • стоп-лосс приходиться делать довольно большим, чтобы дать цене возможность истощить свой импульс перед разворотом;
  • тейк-профит выходит ограниченным и обычно меньшим, чем стоп-лосс.

Да, после пробоя границ канала цена чаще всего возвращается в него, но отрабатывать такие сигналы, оставаясь с прибылью на дистанции, значительно тяжелее, так как потенциал прибыли меньше допускаемого убытка. Так что при работе по такой стратегии Envelopes важно обладать определенным опытом торговли на Форекс, чтобы находить очень точные входы. Если для рассмотренной выше торговой системы, основанной на пробое, достаточно находить 3-4 точных сделки из 10, чтобы все равно выходить уверенно в плюс, то при данном подходе их нужно стремиться делать хотя бы 6-7 точных, которые закончатся фиксацией прибыли.

Чтобы повысить точность входов, желательно торговать в условиях пониженной волатильности, которые наступают в ночное время суток и в праздничные дни, когда на рынке нет крупных игроков.

Итоги рассмотрения индикатора Envelopes

Зная теперь, как пользоваться индикатором Envelopes, можно сделать вывод, что в умелых руках такой инструмент может принести неплохие прибыли. Новичкам крайне не рекомендуется торговать Конверты скользящих средних на разворот и возврат цены в канал, ограничившись стратегией пробоя его границ. Опытные же трейдеры могут использовать спокойный рынок, чтобы постоянно отщипывать от него немного прибыли, работая по системе реверса цены.

Индикатор Конверты скользящих средних (Moving Average Envelopes)

Индикатор Конверты скользящих средних – это использование при анализе две или больше средних. Такие соединения очень удобны. И мы расскажем Вам о них.

Конверты скользящих средних: описание и применение

Технический анализ – сложная наука, в которой часто используются не только отдельные индикаторы но также их соединения. Так, в анализе могут использоваться несколько скользящих средних. Таким образом, они образуют конверты скользящих средних, новый инструмент для определения движений цен.

При этом чем точнее Вы сможете угадать цикл колебаний курса. Если же Вы построите индикатор с существенным сдвигом от правильного курса, данные нельзя будет использовать при анализе. Поэтому важно использовать подходящие соединения скользящих средних.

Мы советуем Вам следующие комбинации:

  • 6-дневный график цен — 1-8; 8-13; 8-21; 1-21;
    Не рекомендуется использовать — 55-144 и 89-144.
  • 1-дневный график цен — 8-13; 8-21; 1-55; 1-89;
    противоречий не наблюдается.
  • 3-часовой график цен — 34-55; 1-89; 1-144; 8-89;
    Не рекомендуется использовать — 13-144 и 21-144.
  • 1-часовой график цен — 1-34; 34-55; 1-144; 8-89;
    Не рекомендуется использовать— 55-89.
  • менее чем 15-минутный график цен — 34-144; 1-144; 1-55.

При использовании других индикаторов может наблюдаться большое количество ложных сигналов.

Общие правила использования комбинаций скользящих средних:

  • Найдите точки пересечения скользящих средних
  • Найдите точки самого большого расхождения средних
  • Учитывайте общее направление движения скользящих средних.

Формула

Конверты скользящих средних обычно состоят из трех полос:

Верхняя полоса:

Moving Average Upper Band = Moving Average +(K/100) x Moving Average

Где К — процент от цены, на который скользящая смещается вверх

Нижняя полоса:

Moving Average Lower Band = Moving Average — (N/100) x Moving Average

Где N — процент, на который скользящая средняя смещается вниз.

Пример графика Вы можете увидеть на рисунке:

Описание Moving Average Envelopes

Конверты скользящих средних (Moving Average Envelopes), как видно на рисунке, обычно состоят из двух индикаторов. Это может быть любой вид скользящих средних (простые, экспоненциальные или другие). Одна из них смещена вверх а вторая – вниз на определенный процент, который называется коэффициент конверта. Можно также рисовать среднюю линию для большего удобства.

Так, 2%-ный конверт скользящих средних – это две линии, из которых одна сдвинута вверх на 2%, а вторая – вниз. Трейдеры с помощью верхних и нижних границ конвертов определяют колебания цен валют по принципу возвращения цены к главному тренду (центральная скользящая средняя). Почему это работает? Потому что участники рынка стараются вернуть цену к норме, зафиксировав прибыль. При росте волатильности на рынке необходимо выбирать больше границ полос.

Применение конвертов скользящих средних

Методы применения конвертов:

  1. Сначала подберите коэффициент смещения. После этого можно использовать верхнюю скользящую среднюю как линию сопротивления, а нижнюю – как линию поддержки. Таким образом, некоторые трейдеры начинают продавать у верхней линии и покупать у нижней. Но при этом важно учитывать новости рынков, которые могут повлиять на пробой линии тренда.
  2. Пробой можно использовать для определения развития движения. При этом покупка будет осуществляться, когда цена пересекает скользящую среднюю вверх, а после этого также верхнюю полосу конверта. Обратная ситуация (пересечение скользящей вниз и нижней полосы конверта) сигнализирует о продаже. Так удается избежать многих ложных сигналов. Нужно учитывать, что при настоящем тренде на рынке, трейдер должен быть особенно внимательным, так как сигнал будет поступать позже (подробнее можете прочитать в книге ЛеБо, Лукас «Компьютерный анализ фьючерсных рынков»).
  3. Трейдеры могут использовать фильтры. Это могут быть временный фильтры (пауза на 1-3 дня) или фильтры-индикаторы (в том числе конверты).
  4. Существует также метод тройного пересечения, в котором используются четырех, девяти и восемнадцатидневные скользящие средние (на валютном рынке). Впервые е предложил Р. Аллен в 1972 году. При восходящем тренде выше будет располагаться самое короткое среднее – четырехдневное, ниже – самое длинное восемнадцатидневное. При нисходящем тренде – наоборот. В случае использования этого метода сигналом изменения тренда является последовательное пересечение между собой всех трёх скользящих средних.

Основная дилемма остается даже в случае использования конвертов – оптимальный баланс между ложными сигналами и заторможенностью индикатора.

Конверты скользящих средних: недостатки

Недостатки:


  • Конверты скользящих средних также склонны запаздывать.
  • Конверты скользящих средних не могут подстроиться под волатильность, как например, полосы Боллинджера.

Огибающие Линии (Конверты) — Envelopes

Формула расчета:

МА(UP) — верхняя линия конверта; МА(LOW) — нижняя линия конверта; SMA — простая скользящая средняя (в свойствах можно задать другой вид МА, например ЕМА); SМА применить к ценам Close; N — период усреднения SMA;
K / 1000 — величина отклонения от SMA (десятые доли процента).

Правила использования Envelopes

1. Следует тщательно подобрать коэффициент отклонения линий индикатора. Верхняя линия служит линией сопротивления, а нижняя — линией поддержки. Совершать продажи, когда цена подошла к верхней границе, покупки, когда цена подошла к нижней границе. Эта стратегия применяется для краткосрочной торговли. 2. Эффективно использовать факт пробоя ценой линий канала в качестве доказательства усиления движения. Пересечения ценой полосы МАЕ (Мoving Average Envelopes) рассматривается как фильтр. В этом случае покупка совершается тогда, когда цена пересекла свою МА(центральную линию) вверх, а потом и верхнюю границу канала (конверта). Продажа совершается в обратном порядке: если цена пересекла свою МА вниз, а затем и нижнюю границу канала. Эта стратегия сокращает число ложных сигналов, потому что сигнал на вход в рынок не поступает, пока цена находится в боковом движении, то есть внутри канала Envelopes. Но при наличии настоящего тренда сигнал поступает с запаздыванием, и некоторая часть трендового движения теряется. Зато сигнал в высокой степени надёжен. Вторая тактика применяется для долгосрочной торговли.
_______________

Индикатор Envelopes — описание, настройки, применение

Индикатор Envelopes представляет собой популярный инструмент технического анализа. Он используется для построения гибких каналов, в которых длительный промежуток времени находятся цены. Пределами каналов являются две МА.

Многими участниками биржевой торговли этот индикатор обоснованно воспринимается в качестве варианта известных Волн Боллинджера, но между данными инструментами есть и значительная разница. Рассмотрим их, а также стратегию торговли с индикатором Конверты, и как пользоваться им.

Описание

Этот инструмент технического анализа базируется на элементарном принципе: после изменения цена всегда возвращается к главному тренду, и чем больше она отдаляется от своего коридора, тем больше участников биржевой торговли производят закрытие сделок и фиксируют свою прибыль, а также приближается период, когда цена вернется на исходный уровень.

Чтобы построить Envelopes, необходимы два мувинга: SMA или EMA (вместо экспоненциальной скользящей можно использовать средневзвешенную). Они перемещены на процентную величину коэффициента Envelopes в направлении сверху-вниз и снизу-вверх от скользящей средней, имеющей период 14. Возможно также присутствие скользящей на графике в виде средней линии линии для большей наглядности. Стандартный расчет отклонений не учитывает волатильность, в связи с чем многие участники биржевой торговли применяют вместо классической средней линии инструмент Average True Range, за счет чего становится возможным построение динамичных границ, что повышает эффективность торговли с Envelopes.

Как установить индикатор

Чтобы установить envelopes индикатор на график цены платформы МетаТрейдер, необходимо произвести следующие настройки: окно «Вставка», затем выбираются трендовые индикаторы и устанавливается необходимый.

К главным настройкам Конвертов относятся:

  • отклонение от средней линии МА, измеряемое в процентном отношении. От него зависит ширина границ коридора. Не следует устанавливать этот коэффициент более, чем 2%, поскольку значение волатильности будет искаженным;
  • сдвиг – данный показатель указывает смещение от цены текущего периода. Предпочтительно устанавливать число, которое является кратным значению Average True Range за период скользящей средней.
  • метод MA представляет собой тип скользящей: простая, экспоненциальная и средневзвешенная.
  • период MA представляет собой число свечей, используемых для расчета, либо просто период скользящей средней. По мере уменьшения данного показателя происходит более быстрая подача сигналов. Чем больше период, тем медленнее генерируется сигнал, однако, улучшается его качество.
Выбор редактора:  Обзор нефтяного рынка для бинарных опционов на неделю

Также в настройках можно менять цвет линий и их толщину. Выполняя настройки, всегда необходимо учитывать волатильность, величину торгового периода и личную торговую стратегию.

Торговля с Конвертами

Индикатор trend envelopes предусматривает наличие двух главных ТС.

  1. Первая сопряжена со смещениями внутри канала цены и предназначена для открытия краткосрочных позиций. Торговля в коридоре предполагает использование верхней полосы в виде линии сопротивления, а нижняя полоса конверта превращается в линию поддержки.

Стратегия довольна простая: продажа осуществляется при достижении ценой верхней границы, а покупка происходит при достижении ценой самого нижнего предела. Одно из значимых преимуществ рассматриваемого индикатора – это способность определения момента, когда начинается боковой тренд. Если границы индикатора Envelopes расположены горизонтально, значит рынок находится в состоянии flat. Когда это происходит, участники биржевой торговли могут торговать в пределах коридора без каких-либо рисков. При смещении коридора в определенную сторону, необходимо быть готовым к формированию нового тренда.

  1. Вторая сопряжена с пробоем линий данного канала и предназначена для открытия среднесрочных и долгосрочных сделок. При пересечении центральной МА в направлении сверху-вниз, происходит вход на покупку. Если пересечение произошло в направлении снизу-вверх, открывается вход на продажу.

Закрывается сделка при достижении основной границы или после пробоя ее ценой и возвращения цены в исходное положение. Основным недостатком этой стратегии можно назвать запаздывающие сигналы, в результате чего участник биржевой торговли не может присоединиться к движению тренда в момент, когда он только начинается.

Закрытие сразу после пробития не является лучшим вариантом, ведь тренд может быть довольно сильным и продолжаться, в связи с чем участник биржевой торговли должен принимать решение: или он осознанно пропускает момент, когда тренд начинает разворачиваться, или готов к риску, прислушиваясь к сигналам, которые могут быть ложными.

Торговля по индикатору Envelopes считается особенно эффективной при использовании дополнительно разных инструментов, например, Moving Average Convergence/Divergence. Подтверждает сигналы их совпадение, помимо этого, трейдер может торговать на дивергенциях. К примеру, при пробитии ценой закрытия верхнего предела и при достижении MACD-осциллятором минимального значения можно открывать сделку на продажу, поскольку с большой вероятностью произойдет откат. При зеркальных обстоятельствах происходит вход на покупку.

Заключение

Положительные стороны Форекс индикатора Envelopes заключаются в наглядности, оптимальных условиях для торговли в состоянии flat, устойчивости показателей.

Этот инструмент относится к индикаторам без перерисовки, в связи с чем не происходит сложностей в интерпретации его сигналов. Конверты идеально сочетаются со многими программами технического анализа.

Основным минусом считается запаздывание – это касается всех индикаторов, которые работают в связке с мувингами. И все же Конверты подтверждают на практике собственную состоятельность. По своей сути он часто сравнивается с канальными индикаторами, к примеру, вышеупомянутыми Волнами Боллинджера, но, как показывает практический опыт, данные сравнения часто происходят в пользу Envelopes.

Индикатор Envelopes

Индикатор Envelopes по внутренней структуре и своему визуальному оформлению очень близок к линиям Боллинджера, однако имеет свои особенности. Иногда индикатор называют «индикатором Конвертом» или «огибающими линиями». Зачастую Индикатор Envelopes, сокращается трейдерами до обычного «Конверта».

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Индикатор Envelopes, полное описание

Конвертом, аналитики индикатор Envelopes прозвали не случайно. В визуальном восприятии, он выглядит парой скользящих средних. На графиках средние формируют в неком определённом месте — полосу. Именно эта полоса индикатора Envelopes играет ключевую роль: в зависимости от её границ, вычисляется настоящая волатильность рынка Форекс. К слову, в работе с индикатором Envelopes используются стандартные параметры.

Благодаря этому стандартному отклонению, две скользящие линии индикатора всегда находятся на чётком расстоянии и всегда проходят параллельно друг к другу. В некоторых случаях (для удобства пользования индикатора Envelopes) настраивается прорисовка и обозначение средней (центральной) полосы, от которой происходит отсчёт смещение средних.

Основное сходство индикатора Envelopes и полос Боллинджера состоит в диапазоне изменения показателей цены. В обоих случаях это поле располагается в границе, как первой, так и второй линий индикаторов. В случае, если цена на рынке Форекс поднимается и подходит к верхней границе (первая скользящая средняя), то необходимо открывать краткосрочные позиции. Если же цена на валюту опускается к нижней скользящей средней, то индикатор Envelopes сигнализирует трейдерам о необходимости открытия длинных позиций.

Индикатор Envelopes, применение

Принцип использования индикатора Envelopes заключается в основополагающем принципе движения цен:

каким бы ни был сильным скачок цен, значение ВСЕГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ к первоначальному.

Как правило ситуации, когда значение цены резко опускается или поднимается зависят от деятельности «медведей» (на подъём) и «быков» (на снижение). В этом случае показатели достигают максимума – экстремума.

Иными словами, преимущественное количество времени, цена на активы находится в стабильном, среднем состоянии, а экстремумы возникают в результате нарушения равновесия продавцами или покупателями.

Индикатор Envelopes, в визуальном плане, охватывает график цены своеобразной «лентой». Если на рынке Форекс отмечаются мощные движения цены на активы, вполне реальной может быть ситуация с переходом цены за пределы индикатора (скользящих средних). Такая же ситуация с выходом за границу «ленты», происходит и на полосах Боллинджера. Однако всё равно, в итоге, цены возвращаются на исходные позиции.

Рекомендуем: Популярные трейдерские индикаторы Форекс:

Анализ и интерпретация результатов и показателей индикатора Envelopes

Всегда стоит учитывать, что сигналы от индикатора Envelopes могут считаться реальными , если цена на покупку или продажу пересекла границы конверта индикатора. Хотя, даже в этом случае, необходимо подтвердить показатели индикатора Envelopes посредством старта трендового движения на другом индикаторе.

В это время трейдинг ведётся внутри «ленты». Покупка активов совершается при касании цены с нижней линией, а продажа – при касании верхней. Если же индикатор показывает, что цена пробила границу, то трейдер должен немедленно закрывать свои позиции. В вышеописанном варианте, пределы индикатора Envelopes служат одновременно и рамками ценового канала.

Нередко ситуация складывается таким образом, что трейдер получает значительное число недостоверных сигналов от индикатора Envelopes. В таком случае необходимо быть уверенным в своих действиях и перестраховаться. Суть заключается в том, что необходимо принять выжидательную тактику. После того как цена коснулась одного из мувингов, надо дождаться пока цена полностью пробьёт его и возвратиться обратно в канал цены. Таким образом, происходит пробитие мувинга с противоположной стороны.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Таким образом, обычный расчёт показателей с помощью индикатора Envelopes заключается в следующем:

Для наивысшей полосы канала цены: UP = (1+U/100) * SMA (CLOSE, N),
Для нижней полосы канала цены: LB = (1-D/100) * SMA (CLOSE, N).
UP и LB – это, соответственно, верхняя с нижней границы в канале цены
U – это процентное выражение верхнего отклонения
N – это период усреднения,
CLOSE – это показатель цены при закрытии
SMA – это отражение скользящей средней
D – процентное выражение нижнего отклонения.

Устанавливая и оптимизируя индикатор Envelopes «под себя», трейдер всегда должен быть осмотрителен с настройками индикатора. Дело в том, что если установить MA более чем на два процента, то сигналы, поступающие от индикатора Envelopes не смогут предоставить полноценной картины о волатильности рынка Форекс. Это объясняется широким каналом в котором находится цена. При этом, трейдер попросту не сможет определиться со временем открытия или же закрытия позиций.

Оптимальным является диапазон отклонений индикатора Envelopes от одной десятой процента до двух. Трейдер не обязательно должен использовать стандартные скользящие. Вполне рационально будет применение экспоненциальных или же взвешенных скользящих средних, в зависимости от осведомлённости и рыночных условий.

Стоит отметить, что положительные результаты достигаются при использовании комплекса индикаторов. Как правило, в него входят осцилляторы, например, MACD. Это обычный осциллятор с двумя средними, которые экспоненциально сглаживаются. Принцип заключается в вычислении наиболее быстрой из наиболее медленной средней. Затем показатели стандартизируются и усредняются для исключения возможных погрешностей.

Как и во всех ранее описанных случаях, трейдер не должен полностью полагаться на показатели индикаторов, поскольку это всего лишь дополнение к аналитической работе, техническому анализу. Важную роль в успехе трейдинга играет брокер, с которым работает трейдер, а также собственные знания и осведомлённость участника рынка Форекс в принципах работы биржи.

Envelopes

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Envelopes индикатор. Машки по-новому!

И снова приветствую дорогих посетителей блога и просто любителей трейдинга! Сегодня мы рассмотрим envelopes индикатор. Это самая настоящая классика, которая пускай используется трейдерами не так часто, но все равно имеет огромное количество приверженцев.

Лучший брокер

К сожалению, многие трейдеры используют этот инструмент неправильно, до конца не понимая его суть. Мы же с Вами попробуем докопаться до самой сути, посмотрим на него в работе, и рассмотрим потенциальные достоинства и недостатки.

По своему внешнему виду, он представляет собой конверт двух скользящих средних. В целом, работа от мувингов имеет многолетнюю историю, причем достаточно успешную.

Как известно, цена имеет волнообразную форму движения, при этом приближаясь или отдаляясь от определенного среднего значения.

Могу сразу сказать, что многие трейдеры ценят envelopes индикатор за то, что он четко указывает на приоритетное движение рынка, и при этом прекрасно кооперируется с другими инструментами технического анализа.


ИНДИКАТОР ENVELOPES ОПИСАНИЕ

Если сравнивать визуально, данный индикатор по своему общему виду очень похож на полосы Боллинджера. Тем не менее, на визуальном сходстве все оканчивается, так как в рамках каждого индикатора лежат свои собственные математические формулы.

Если говорить конкретно про envelopes, то данный индикатор по умолчанию строится от скользящей средней с периодом 14. От нее откладываются две параллельные линии, расстояние между которыми измеряется в процентах.

10,0,1,0,0

Для понимания, Вы можете одновременно с индикатором нанести скользящую среднюю с этим периодом, тогда Вы четко поймете, от чего берется отсчет.

Представленный индикатор рассчитывается по следующей формуле:

Верхняя линия Конверта = (1 + U/1000) * SMA (CLOSE, N)

Нижняя линия Конверта = (1 – D/1000) * SMA (CLOSE, N)

SMA — простая скользящая средняя;

CLOSE — цена закрытия;

N — период усреднения;

U — процент отклонения цены вверх;

D — процент отклонения цены вниз.

Вы должны понимать, что конверты отражают отклонение скользящей средней от цены в процентах, но при всем при этом не учитываются показания волатильности рынка.

21,1,0,0,0

Принимая во внимание данные факт, многие трейдеры обращаются к индикатору ATR, что бы хоть как-то понимать, какая волатильность рынка на данные момент в наличии.

КАК ПРИМЕНЯТЬ НА ПРАКТИКЕ

Самый простой и распространенный способ применения данного индикатора – это его реализация в качестве динамических уровней поддержки и сопротивления. Грубо говоря, трейдеры продают, когда цена касается верхней границы конверта, и активно покупают, когда цена коснулась нижней границы конверта.

Если говорить конкретно, я не могу оправдать данный подход, мне кажется, что уж лучше просто торговать от горизонтальных уровней. Хотя, если подобрать дополнительные фильтры, то может и получится что-то путевое.

Как известно, envelopes индикатор указывает нам на среднее отклонение цены. Учитывая этот факт, индикатор достаточно хорошо отражает текущую волатильность актива. Соответственно, валютный курс актива может отклониться от обычной скользящей средней на дистанцию до ближайшей границы конверта.

Словом, если Вы попробуете торговать от границ конвертов против тренда, то лоси Вам обеспечены.

Приняв во внимание данный факт, если Вы и пытаетесь торговать от границ конверта, то по крайней мере делайте это в сторону текущего приоритетного тренда. В общем –то есть еще один вариант применения данного индикатора, и, на мой взгляд, он очень и очень интересен.

В данном случае, envelopes индикатор будет выступать в качестве своеобразного фильтра:

Здесь мы можем видеть, что данный индикатор помогает нам вовремя увидеть формирование консолидации в условиях рынка. Когда можно увидеть консолидацию? В том случае, если границы конверта переходят в горизонтальное положение, то тогда можно смело говорить о формировании флета.

31,0,0,1,0

Для данного индикатора консолидация – это прекрасная возможность для заработка. Дело в том, что когда на рынке присутствует затяжной флет, то можно спокойно торговать от границ конверта, зарабатывая тем самым хорошую прибыль.

Но все проблемы начинаются тогда, когда на рынке начинается сильные тренд. В данном случае, цена буде валить по тренду, а контр-трендовые сделки от границ конверта против приоритетного движения, как правило, оканчиваются в большинстве своем убытками.

Возможно ли себя как-то обезопасить? В принципе – да! Как только цена прорывает условные границы флета, то сразу необходимо начинать торговлю именно в сторону тренда. Грубо говоря, если начинается восходящий тренда, то торгуйте только от нижних границ конверта.

Очень часто трейдеры используют конверты со стандартными скользящими средними. Суть подхода основана на том, по после того, как мувинг пробивает границу конверта, мы сразу же открываем ордер в сторону самого пробоя.

Дело в том, что конверты и мувинги являются трендовыми индикаторами, соответственно, им свойственно запаздывать за ценой.

Лично я от себя могу сказать, что envelopes индикатор по-своему интересен, но лично я его никогда толком не использовал. Как по мне, тренд прекрасно можно видеть по скользящим средним, а в качестве работы от границ полосы Боллинджера будут предпочтительнее.

Тем не менее, вкусы у всех разные, возможно, данный инструмент сможет вписаться в концепцию Вашей торговли.

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ

В целом, представленный индикатор хорошо указывает на текущие границы цены, кроме того, очень даже наглядно отражает текущую волатильность рынка. Чем больше расстояние между конвертами, тем выше и сама волатильность на рынке.

Кроме того, у данного индикатора отсутствуют какие-либо перерисовки, что однозначно можно считать весомым плюсом. Конечно же, есть и свои недостатки!

У данного инструмента существует один явный недостаток – его запаздывание. Впрочем, данный факт абсолютно не удивляет, учитывая, что он базируется на скользящей средней.

42,0,0,0,1

В заключение хочу отметить, что этот инструмент не сильно распространен среди трейдеров, но, возможно, он сможет вписаться в концепцию Вашей торговли.

(3Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)

Индикатор бинарных опционов Конверты (Envelopes)

Индикатор Конверты

Описание

Торговля бинарными опционами сегодня – это одно из популярных направлений интернет-заработка. Трейдинг достаточно быстро распространяется и развивается в сети, предлагая все больше возможностей для получения денег. Благодаря турбо-опционам, не выходя из дома через 30 секунд вы получите первый реальный доход, который можете увеличивать, торгуя сессиями.

И все-таки, успех в данном направлении зависит еще и от знаний, которые имеют участники рынка. Важно не останавливаться на достигнутом, изучать новые индикаторы и торговые стратегии. Специально для читателей нашего портала мы предлагаем подробные обзоры индикаторов, актуальный рейтинг брокеров, новости и многое другое. Пробуйте себя в трейдинге, повышайте уровень мастерства и достигайте новых высот. Сегодня мы расскажем вам об индикаторе Конверты.

Конверты (Envelopes, с англ. означает «Конверты») – это технический индикатор бинарных опционов, широко используемый в трейдинге, который образуют две скользящие средние (первая смещается вверх, вторая – вниз), в результате чего на графике появляется так называемый конверт.


Сегодня множество инструментов трейдинга работают с помощью средних значений, т.к. цены движутся волнообразно, приближаясь и удаляясь от своих показателей. Envelopes показывает верхние и нижние границы диапазона ценового колебания. Сигналом к продаже будет достижение цены верхней границы полосы, сигналом к покупке, соответственно, достижение цены нижней границы полосы.

Индикатор определяет моменты безопасного входа в рынок, когда ценовой график возвращается к средним показателям. Как и все канальные индикаторы, он более эффективен и дает больше качественных сигналов при торговле во флэте, также прекрасно показывает себя в роли динамических уровней поддержки/сопротивления. Благодаря надежным сигналам Envelopes популярен среди трейдеров.

Посмотреть, как визуально выглядит индикатор Конверты в терминале Метатрейдер 4 (мт4), вы можете ниже на изображении. Также можно скачать платформу Метатрейдер 4 и познакомиться с этим инструментом в работе.

Принципы работы индикатора Envelopes

В основе работы Envelopes лежит поведение двух скользящих средних (одна расположена вверху Конверта, вторая – внизу). Динамика смещения границ инструмента определяется волатильностью рынка: чем выше волатильность, тем больше происходит смещение. Ситуация выхода цены за пределы конверта – это очень серьезный сигнал для торговли. Также инструмент точно показывает состояние флэта рынка, когда границы занимают горизонтальное положение.

Все сигналы осциллятора построены вокруг простой скользящей средней, а две смещенные в разные стороны линии образуют подобие конверта. Главным параметром здесь будет отклонение, которое определяет ширину фигуры. К каждому активу эта величине подбирается вручную, но трейдеры работают с опорой на правило о том, что до 95% времени цена должна быть расположена внутри фигуры.

Индикатор Конверты – это прекрасный трендовый инструмент, более подходящий для среднесрочной и долгосрочной торговли. Использование Envelopes основано на стабилизации и возврате ценового графика к его нормальному уровню (это основная центральная МА) после достижения экстремумов. Индикатор во многом похож на Полосы Боллинджера, отличие же Envelopes в том, что для работы используют параметр 14 скользящего среднего, от которого рисуются параллельные линии.

Формула расчета Envelopes:

UPPER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 + K / 1000]
LOWER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 — K / 1000], где:

UPPER BAND — верхняя линия индикатора;
LOWER BAND — нижняя линия индикатора;
SMA — простое скользящее среднее;
CLOSE — цена закрытия;
N — период усреднения;
K / 1000 — величина отклонения от среднего (в десятых долях процента).

Информация взята с сайта www.metatrader5.com

Сигналы индикатора Envelopes:

Сигналы отбоя от границ канала:

  • Если происходит приближение цены к нижней границе канала, это сигнал для покупки КОЛЛ-опциона (вверх);
  • Если происходит приближение ценового графика к верхней границе, это сигнал для покупки ПУТ-опциона (вниз).

Сигналы тренда:

Сигналами тренда считаются ситуации пробития ценой границ индикатора

  • Если график цены пересекает верхнюю линию индикатора, означает приближение нисходящего тренда, это сигнал для покупки ПУТ-опциона (вниз);
  • Если график цены пересекает нижнюю линию индикатора, означает приближение восходящего тренда, это сигнал для покупки КОЛЛ-опциона (вверх).

В данном случае рекомендуется использовать для подтверждения качественных сигналов трендовые осцилляторы (например, MACD).

Сигналы при флэте

В периоды флэта рынка вся торговля будет вестись внутри «конверта»:

  • Если цена подойдет к верхней линии индикатора, это сигнал для покупки ПУТ-опциона (вниз);
  • Если цена коснется нижней скользящей средней, это сигнал для покупки КОЛЛ-опциона (вверх).

Чтобы исключить ложные сигналы, рекомендуем открывать такую позицию не сразу, когда происходит касание, а при пробитии ценой линии индикатора и последующем возврате цены внутрь канала с обратной стороны.

Нужна ли установка индикатора в вашу платформу?

Envelopes считается классическим инструментом технического анализа, он включен в большинство современных терминалов, в том числе и в Метатрейдер 4. Чтобы добавить осциллятор к графику цены, выполните следующее:

  1. Нажмите вкладку «Вставка» в верхнем меню платформы
  2. Выберите вкладку «Индикаторы» — «Трендовые»
  3. В открывшемся выпадающем меню выберите «Envelopes». Индикатор добавлен к графику, вы можете работать с ним.

Основные настройки Envelopes:

  • Period (стандартно 14) – это количество таймфреймов, за которое рассчитывается скользящая средняя,
  • Deviation – процент отклонения индикатора от скользящей линиий.

Если в вашей платформе нет индикатора, скачайте его здесь.

Применение индикатора для бинарных опционов

Применение Envelopes во многом основывается на стандартной логике поведения участников рынка: когда под давлением покупателей или продавцов показатель цены достигает экстремумов (верхняя или нижняя границы полосы), затем она стабилизируется, возвращаясь к реалистичным уровням. Подобный принцип используют в работе с Полосами Боллинджера, Каналами Кельтнера и MBFX.

Этот трендовый индикатор достаточно широко используется на рынке бинарных опционов, среди его преимуществ:

  • отлично демонстрирует границы рынка, что важно при работе в периоды флэта;
  • отображает волатильность актива, которая может быть использована в стратегиях торговли;
  • всегда показывает точные и однозначные сигналы на вход и выход.

Envelopes позволяет, при его правильном применении, вести прибыльную торговлю. Как и все трендовые инструменты, он запаздывает, показывая ложные сигналы (особенно это заметно в скальпинговых стратегиях), поэтому рекомендуется использовать его с дополнительными средствами технического анализа.

Чаще всего для анализа параметров отклонения трейдеры используют индикатор ATR, что дает возможность Envelopes показывать более точные границы с учетом волатильности. Также вы можете использовать его в паре с Awesome Oscillator, MACD или другими осцилляторами.

Конверты – отличный и надежный индикатор, хорошо применимый на практике, позволит, при его правильном использовании, зарабатывать приличные деньги.

Правила заключения сделок (скрины)

Торговля при сигнале отбоя от границ канала

Если происходит приближение цены к нижней границе канала индикатора Конверты, это сигнал для покупки КОЛЛ-опциона (вверх). Ниже на изображении показана восходящая тенденция рынка (возникшая при сигнале отбоя нижней границы индикатора) на платформе Метатрейдер 4:

Используя восходящую тенденцию рынка, сделайте ставку КОЛЛ у брокера Finmax. Для этого нужно перейти на сайт брокера finmaxbo.com и подготовить опцион, указав в системе:

  1. Опцион
  2. Экспирацию
  3. Сумму
  4. Прогноз движения: вверх
  5. Нажмите кнопку «купить» и ждите результаты:

Если происходит приближение ценового графика к верхней границе, это сигнал для покупки ПУТ-опциона (вниз). Ниже на изображении показана нисходящая тенденция рынка (возникшая при сигнале отбоя верхней границы индикатора) на платформе Метатрейдер 4:

Используя нисходящую тенденцию рынка, сделайте ставку ПУТ у брокера Finmax. Для этого нужно перейти на сайт брокера finmaxbo.com и подготовить опцион, указав в системе:

  1. Опцион
  2. Экспирацию
  3. Сумму
  4. Прогноз движения: вниз
  5. Нажмите кнопку «купить» и ждите результаты:

Торговля при сигнале тренда рынка

Если график цены пересекает верхнюю линию индикатора, означает приближение нисходящего тренда, это сигнал для покупки ПУТ-опциона. На изображении ниже показан сигнал нисходящего тренда на платформе Метатрейдер 4 (вы можете делать ставку ПУТ на сайте брокера finmaxbo.com, инструкция указана выше):

Если график цены пересекает нижнюю линию индикатора, означает приближение восходящего тренда, это сигнал для покупки КОЛЛ-опциона. На изображении ниже показан сигнал восходящего тренда на платформе Метатрейдер 4 (вы можете делать ставку КОЛЛ на сайте брокера finmaxbo.com, инструкция указана выше):

Торговля при сигнале флэта рынка

Если цена подойдет к верхней линии индикатора, это сигнал для покупки ПУТ-опциона. На изображении ниже показан сигнал нисходящего тренда на платформе Метатрейдер 4 (вы можете делать ставку ПУТ на сайте брокера finmaxbo.com, инструкция указана выше):

Если цена коснется нижней скользящей средней, это сигнал для покупки КОЛЛ-опциона. На изображении ниже показан сигнал восходящего тренда на платформе Метатрейдер 4 (вы можете делать ставку КОЛЛ на сайте брокера finmaxbo.com, инструкция указана выше):

Манименеджмент

Правила манименеджмента – это основа успешной торговли, то, что должен применять в работе профессионал опционов, особенно если участникам рынка нужен стабильный доход. Если вы еще только начинаете свои шаги в трейдинге, познакомьтесь с этим понятием и внедряйте его в свою работу как можно раньше. Преимущество основ манименеджмента в том, что они выстраивают эффективную работу по управлению средствами на депозите. Благодаря манименеджменту вы узнаете, как экономно расходовать деньги депозита, как использовать их, чтобы они всегда сохранялись на счету, гарантируя вам возможность торговли.

Основы манименеджмента:

Торговля с минимумом денег: рекомендуем расходовать на сделки самые минимально возможные суммы; для покупки опционов тратьте не более 5% от депозита; торгуйте теми опционами, цена которых менее суммы депозита. Применяйте на практике эти основы, и вы сможете сохранить свой капитал.

Торговля с минимальным депозитом: рекомендуем расходовать минимальные суммы депозита; не стоит ставить все средства на покупку одного опционами; вы должны помнить, что депозит еще пригодится вам; депозит требует осознанной работы с ним: выделите для себя свободный денежный лимит, которым можете торговать, а затем старайтесь не выходить за его рамки. Применяйте на практике эти основы, и вы сможете сохранить деньги на депозите.

Торговля с минимальным количеством активов: рекомендуем, особенно новичкам опционов, работать изначально с 2-3 активами; когда вы будет чувствовать себя в торговле увереннее, можно увеличить свой инвестиционный портфель, участвовать в нескольких сделках. Применяйте на практике эти основы, и вы сможете выстроить свою продуктивную работу с опционами.

Торговля без эмоций: рекомендуем, начиная работу на рынке, всегда иметь правильный настрой на серьезную работу; вы должны помнить, что именно настрой определяет многое в непредсказуемой торговле; эмоции мешают сосредоточиться, принять правильное решение о прогнозе и отслеживать состояние депозита. Применяйте на практике эти основы, и вы сможете достичь большего в трейдинге.

Экспирация

Это еще одно ведущее понятие в торговле опционами. Как и основы манименеджмента, оно определяет успешность ваших действий в трейдинге. Экспирация (с англ. Expiration, «окончание») – это момент завершения торгов по опциону, когда участники торговли могут узнать результат своих прогнозов и то, появятся ли средства на депозите. Продуманная экспирация – это, можно сказать, ваша надежная стратегия и, если вам нужен стабильный доход, экспирация – это первый шаг к успешной торговле.

Виды опционов:

  • Сверхкраткие опционы — 30 секунд — 5 минут.
  • Краткосрочные опционы – 10 минут — несколько часов.
  • Среднесрочные опционы – сутки – несколько недель.
  • Долгосрочные опционы – месяц — полгода.

Допускается ли продлевать экспирацию опциона?

Допускается, но не на всех торговых терминалах. Если во время торгов вы вдруг понимаете, что указали неверный прогноз, можете продлить экспирацию, снизив свои возможные потери.

Правила экспирации:

  1. Те трейдеры, которые делают первые шаги в торговле опционами, должны особое внимание обратить на долгосрочные экспирации, преимущество которых в стабильной торговле с минимумом рисков.
  2. Те трейдеры, которые считают себя профессионалами трейдинга, должны, выбирая экспирацию, основываться на то, при каком стиле торговле вам более комфортно работать. Делая выбор в сторону определенного брокера, узнайте, допускается ли увеличение экспирации во время торговли, которое минимизирует ваши потери при неверном результате прогноза.
  3. Те трейдеры, которые ждут от рынка моментальный доход, должны выбирать краткосрочную (минута — несколько часов) экспирацию, благодаря которой можно заработать капитал уже через 30 секунд. Помните о рисках турбо-торговли.
  4. Те трейдеры, которые ждут от рынка стабильные выплаты, должны обратить внимание на возможности долгосрочной экспирации, которая, в отличие от турбо-торговли, имеет спокойный стиль торговли, более предсказуема, менее рискованна, но дает возможность получить приличный доход.

Экспирация в стратегиях Envelopes

Экспирация при сигнале отбоя от границ канала

Краткосрочная торговля: возможна, но достаточно рискованна и менее предсказуема, поэтому вам стоит быть внимательнее и пользоваться подтверждающими индикаторами.
Среднесрочная экспирация: также возможна; т.к. Envelopes генерирует прибыльные сигналы, можно получить приличный доход, меньше рискуя капиталом, чем при турбо-торговле.
Долгосрочная экспирация: также возможна; т.к. Envelopes генерирует прибыльные сигналы, способные принести вам приличный доход.

Экспирация при сигнале тренда рынка

Краткосрочная торговля: возможна, но достаточно рискованна и менее предсказуема, поэтому вам стоит быть внимательнее и пользоваться подтверждающими трендовыми индикаторами.
Среднесрочная экспирация: возможна; т.к. Envelopes генерирует прибыльные сигналы, можно получить приличный доход, меньше рискуя капиталом, чем при турбо-торговле.
Долгосрочная экспирация: возможна; т.к. Envelopes генерирует прибыльные сигналы, способные принести вам приличный доход.

Экспирация при сигнале флэта рынка

Краткосрочная торговля: возможна, но отличается рисками и меньшей предсказуемостью, поэтому будьте внимательнее и пользуйтесь подтверждающими индикаторами.
Среднесрочная экспирация: возможна; т.к. Envelopes генерирует прибыльные сигналы, вы получите приличный доход, меньше рискуя капиталом, чем при экспресс-торговле.
Долгосрочная экспирация: возможна; т.к. Envelopes генерирует прибыльные сигналы, способные принести вам приличные деньги.

Экспирация в стратегии «Envelopes+MACD»

Прибыльная надежная стратегия с использованием индикаторов Envelopes и MACD, позволяющая работать с качественными сигналами и получить хороший доход. MACD будет выступать подтверждением сигналов индикатора Конверты. Тактика работы простая: совмещая сигналы, открываем сделки при совпадении у обеих индикаторов.

Краткосрочная торговля: возможна, благодаря использованию Envelopes и MACD меньше ложных сигналов, и, кроме того, вы можете торговать с опорой на оба инструмента, дающего четкие сигналы; гарантирует получение хорошего дохода.
Среднесрочная экспирация: возможна; т.к. оба индикатора генерируют прибыльные сигналы, вы сможете торговать легко и комфортно, получив приличный доход.
Долгосрочная экспирация: возможна; т.к. оба индикатора генерируют прибыльные сигналы, вы сможете торговать легко и комфортно, получив приличные деньги.

Торгуя бинарными опционами, уделите отдельное внимание экспирации и определите наиболее комфортный стиль торговли для вас. Наиболее удобен для этих целей надежный брокер Finmax. Среди его достоинств: современный функциональный торговый терминал с удобным и простым личным кабинетом, большой выбор опционов и сроков экспирации (от 30 секунд и до полугода). Начните выстраивать прибыльную стратегию экспирации, перейдя на сайт брокера finmaxbo.com.

Файлы для скачивания

Платформа Метатрейдер 4 (мт4) – скачать.

Индикатор Envelopes для платформы мт4 — скачать.

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: