Индикатор линейной регрессии (Linear Regression Index, LRI)


Содержание

Автоматическое построение Linear Regression

Простой и в то же время довольно эффективный индикатор Linear Regression, позволяет произвести автоматическое построение канала линейной регрессии.

Народный рейтинг брокеров на русском языке:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • BINOMO
    BINOMO

    Открытие счета бесплатно, бонусы для новичков 5000 $

Он самостоятельно находит необходимые уровни, вам остается только принять решение на открытие ордера, которые определяют границы канала.

При тестировании проблем в работе и установке данного скрипта не обнаружено, программа полностью готова к использованию и может работать даже с настройками по умолчанию.

Построение осуществляется исходя из заданных параметров, по вашему усмотрению, вы самостоятельно задаете ширину канала и таймфреймы.

Программа отлично определяет все значимые точки минимума и максимума на выбранном вами временном промежутке.

После установки в торговый терминал, на вашем графике появится три определяющих линии, две из которых определяют границы построенного канала, а третья определят направление основного тренда.

При необходимости следует поменять цвет отображения линий, так как по умолчанию одна из них может отображаться черным цветом и будет сливаться с фоном торгового терминала.

Если вы используете стратегию торговли отложенными ордерами, вам поможет определить нужный ценовой уровень специальная метка, по которой и следует выставлять ордер на пробой канала.

Настройка параметров Linear Regression.

По сути это довольно простой инструмент, для корректной работы которого вам потребуется всего лишь настроить такие параметры:

FixedDateTime – показатель, от которого будет зависеть ширина канала, задаем начальную дату, от которой учитываются данные. При введении даты следует ориентироваться на рабочий тайм фрейм, к примеру, если торговля проходит на 15 минутном временном промежутке, то вполне достаточно взять данные всего за один день.

STOP Color – цвет, каким будет отображаться ценовой ориентир для пробоя.

Trend Line Color – цвета границ канала, по умолчанию зеленого цвета.

LR WIDTH – толщина линий линейной регрессии.

Вот и все необходимые для работы параметры, после их введения можно запускать программу в работу.

Народный рейтинг брокеров на русском языке:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • BINOMO
    BINOMO

    Открытие счета бесплатно, бонусы для новичков 5000 $

Стратегия торговли.

При использовании индикатора Linear Regression можно использовать две довольно известных стратегии – на пробой или на разворот.

На пробой – в основе лежит применение отложенных ордеров, которые устанавливаются немного дальше ценовой метки в сторону предполагаемого движения тренда, при этом не забудьте выставить стоп-лосс, пробои бывают и ложными.

На разворот – анализируя движение тренда в границах канала хорошо видно динамику изменения цены, на ее основание совершаем открытие сделок при восходящем тренде у нижней границы канала, а при нисходящем у верхней границы.

По тренду — сделка открывается как и при стратегии на разворот, но сама позиция удерживается более длинный период времени, при этом следует учитывать устойчивость своего депозита к колебаниям цены.

Linear Regression — простой и удобный инструмент для построения линий линейной регрессии, значительно повышает эффективность проведения технического анализа.

Линейная регрессия

Линейная регрессия используется для получения сигналов к покупке бинарных опционов. На графике она имеет форму канала, состоящего из внешних границ, определяемых ценой, и осевой линии посередине. Подразумевается, что в большинстве случаев значения цены движутся по этому каналу, отскакивая то от одной границы, то от другой.

Внутри канала трейдер может спокойно извлекать прибыль из покупки бинарных опционов. За счет этого инструмента, трейдеры стали существенно экономить время на построение аналогичных каналов. Все подсчеты производятся автоматически после внесения настроек. Многие трейдеры опираются на каналы, делая этот инструмент одним из самых популярных на многих рынках.

Временная длительность канала является главным элементом доступных настроек. Длительность определяет ширину канала. Трейдеры должны настраивать длительность исходя из своего временного масштаба. Если отдается предпочтение коротким промежуткам, то будет использован короткий временной масштаб, и наоборот. Например, торгуя на временном масштабе в минуту, канал может быть шириной в 30 минут. Длительность настраивается в разделе FixedDateTime. Для удобства отображения, трейдерам предлагается настроить не только ширину канала, но и цвета линий и меток.

Существует несколько торговых стратегий, когда применяется индикатор линейной регрессии. Самыми распространенными являются стратегии на пробой, а также на отбой. В первом случае учитывается тот факт, что некоторые цены выходят за рамки уровней сопротивления и поддержки, затем следуют тренду. Когда это происходит, дилеру поступает сигнал к покупке бинарного опциона. Если цена движется вниз и пробивает линию поддержки, то следует приобретать опционы Put. А когда цена выходит за верхнюю границу канала, то трейдер должен купить опционы Call.

В стратегии на отбой трейдер ждет отскока цены от одной из границ канала. Соприкасаясь с границей, цена меняет направление, и начинает движение к противоположной стороне. Отскок от верхней линии говорит о подходящем моменте для покупки опционов Put. А если цена ударяется в нижнюю границу, то рекомендуется покупка опционов Call.

Трендовый индикатор для бинарных опционов – Линейная регрессия – LRI

Linear Regression Indicator (LRI) был придуман Гильбертом Раффом не так давно – в 1991 году. Цель его предсказать дальнейшее поведение цены, до тех пор пока она не окажется “перегретой”. Выглядит индикатор как некий канал, образованный двумя параллельными линиям. линии отдалены от тренда на одинаковое расстояние. А ширина канала зависит от выбранного временного периода. В торговле на бинарных опционах, этот индикатор может использоваться практически на любых активах – валюты, сырье, акции и так далее. Глядя на индикатор можно заметить что границы канала это линии сопротивления или поддержки. Основная настройка индикатора – ширина канала. Не поленитесь поэкспериментировать с ней.

При анализе индикатора подразумевается практически два вида сигнала:

  • отскок от границы канала
  • пробой границы канала

При отскоке цена внутри сначала приближается к границе канала. Эта граница является сопротивлением. Следовательно если цена подошла к границе снизу то от актива можно избавляться а применительно к торговле бинарными опционами открывать сделку PUT, так как скорее всего цена оттолкнется от канала и пойдет вниз. Если цена внутри канала приближается к нижней границе то предполагается ее отскок вверх – время покупать, или открывать сделку CALL

Пробой как правило бывает краткосрочным. Если цена вышла за пределы канала, то скорее всего она довольно быстро вернется обратно и продолжит начатое обратное движение. Это тоже сигнал. Если пробой снизу вверх – CALL. Если пробой сверху вниз – PUT.


слева направо на графике – отскок, отскок, пробой

слева направо на графике – пробой, 3 отскока, отскок.

Трендовый индикатор для бинарных опционов – Линейная регрессия – LRI – Надежный индикатор. Найдите его применение в прибыльных стратегиях из нашего рейтинга стратегий.

Индикатор линейной регрессии (LRI)

Индикатор линейной регрессии (Linear Regression Index) представляет собой все тот же условный коридор, в котором движется цена. В отличие от того же индикатора Price Channel Upper, который представлен двумя параллельными кривыми на всем протяжении графика, индикатор LRI рисуется двумя прямыми на условном участке графика. Ширина такого канала напрямую зависит от таймфрейма графика, на котором торгует трейдер.

Индикатор линейной регрессии встроен в живой график и рассчитывается автоматически, существенно экономя время трейдеру, но нужно не забывать уделять внимание и правильным настройкам данного индикатора. Linear Regression Index на графике выглядит следующим образом:

Как видим из рисунка выше, торговать по такому индикатору достаточно просто. При приближении графика к линиям поддержки и сопротивления, мы условно предполагаем что цена будет стремиться к оси LRI и покупаем соответствующий бинарный опцион. То есть, если цена подошла к верхней границе индикатора, то ждем ее отскока вниз и покупаем опцион PUT , а если подошла к нижней границе то покупаем опцион CALL и ждем отскока вверх.

Как и в случае с остальными индикаторами, для торговли строго по Linear Regression Index требуется опыт и соблюдение некоторых условий торговли бинарными опционами, например нельзя покупать опцион во время выхода сильных экономических новостей, так как график скорее всего пробьет индикатор и появиться новый коридор.

Еще одной стратегией торговли по индикатору линейной регрессии является покупка бинарных опционов при мощном движении цены, когда график пробивает линии поддержки и сопротивления. В таком случае можно сделать допущение что тренд будет продолжаться еще какое-то время и покупать опционы не на отскок, а на продолжение движения цены.

В любом случае торговля по данному индикатору LRI требует некоторый опыт, новичкам полезно будет его потестить на демо счетах. Опытные трейдеры используют его со своими собственными гибкими настройками в различных стратегиях или для подтверждения сигналов других индикаторов.

Индикатор Linear Regression построит канал регрессии

Индикатор Linear Regression является специализированным алгоритмом, который автоматически отображает на экране канал линейной регрессии. Благодаря применению этого алгоритма, трейдеру не нужно тратить лишнее время и силы на самостоятельное построение канала. Таким образом, индикатор Linear Regression делает работу трейдеров, которые предпочитают создавать позиции на основании канала регрессии, более простой.

Алгоритм создает канал на основании параметров, которые задает трейдер в процессе его оптимизации. После активации индикатор Linear Regression оперативно выявляет минимальные/максимальные значения ценового уровня на применяемом временном интервале и на основании полученных данных создает канал. Важным достоинством этого алгоритма является то, что он в состоянии корректно функционировать на любом временном отрезке, а также на любых парах.

Чтобы скачать индикатор Linear Regression, щелкните по ссылке, которую вы можете увидеть ниже.

2,0,1,0,0

[sociallocker >

Индикатор Linear Regression. Оптимизация

Установка алгоритма отличается простотой. Даже у новичков, не обладающих опытом применения инструментов для оценки ситуации, которая сложилась на рынке, он не вызовет каких-либо существенных проблем. После активации алгоритма вы сможете увидеть окошко с его параметрами.

Индикатор Linear Regression обладает следующими параметрами:

5,1,0,0,0

  1. «FixedDateTime». От этого параметра зависит ширина канала, который алгоритм будет выводить на экран. В это поле вам необходимо вбить начальную дату, начиная с которой алгоритм будет определять минимальные/максимальные значения цены. При выборе подходящей начальной даты рекомендуется принимать во внимание временной интервал, который вы будет применять для создания позиций. Так, например, для создания канала на временном интервале М15 достаточно использовать информацию за прошедшие сутки.
  2. «STOP Color». От этого параметра зависит оттенок, которым будет отмечаться пробитие канала.
  3. «Trend Line Color». От этого параметра зависит оттенок краев, создаваемого алгоритмом канала.
  4. «LR W >

Как вы могли заметить индикатор inear Regression обладает довольно небольшим количеством параметров, благодаря чему процесс его оптимизации не должен вызвать трудностей как у профессиональных спекулянтов, так и у новичков.

Применение алгоритма

Опытные спекулянты обычно применяют этот алгоритм для создания ордеров на пробой краев канала, а также на разворот от них.

Если вы приняли решение вести торги на пробой от границ канала, то вам следует установить отложенный ордер немного дальше границы канала. При этом, необходимо установить Stop-Loss немного ниже границы канала, так зафиксированный пробой может оказаться ложным.

8,0,0,1,0

Торговля на разворот предполагает применение рыночных позиций. Спекулянту следует анализировать движение цены и открывать ордера в момент, когда ценовой уровень, достигнув края канала, развернулся и начал движение в противоположную сторону. При этом, Take-Profit следует устанавливать рядом с другим краем канала.

Индикатор Linear Regression возможно использовать как в качестве главного инструмента для открытия позиций, так и в роли одного из элементов созданной вами методики открытия ордеров.

11,0,0,0,1

Чтобы научиться корректно настраивать и грамотно применять индикатор Linear Regression, воспользуйтесь демо-счетом. Торги на реальные деньги следует начинать лишь после накопления необходимого опыта.

(1Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка.


Линейная регрессия (Linear Regression)

Рассмотрим принципы работы индикатора линейной регрессии. Данный точный индикатор бинарных опционов помогает строить ценовые каналы. Одна линия факторов сдерживания цены, вторая линия наоборот поддерживает цену, а между этими линиями образуется канал Линейной регресии.

Внутри канала линейной регрессии трейдер выгодно приобретает бинарные опционы и успешно производит торговые операции. Стратегия бинарных опционов построения подобных каналов очень часто применяется среди трейдеров, но без аналитических инструментов его выстроить очень сложно. Применяя индикатор «Linear Regression» легко выявить значимые экстремумы, так как линейная регрессия самостоятельно выстраивает нужные линии на выбранном интервале времени (time-frame).

Индикатор Линейной регрессии

При построении каналов не стоит пренебрегать помощью индикатора Linear Regression, хотя и на первый взгляд работа легкая. Индикатор Линейная регрессии выстраивает на графике прямые линии сопротивления и поддержки цен. Кроме того, на графике отмечается ориентир, в виде ценовой метки.

Такой параметр как временная длительность канала определяет ширину канала, поэтому трейдеру важно обратить внимание на него при настройке индикатора Линейная регрессия. Нужно правильно подобрать временной масштаб и учитывать, что при меньшем масштабе короче будет интервал канала. Предположим, что трейдер взял временной масштаб равный одной минуте, следовательно интервал канала будет равен полчаса.

Каналы Линейной регрессии

Перечислим основные настройки индикатора линейной регрессии:

  • Fixed Date Time – эта опция регулировки длины канала. В ней трейдер вписывает данные, перед началом настройки индикатора Линейная регрессия.
  • Stop Color – настройка цвета метки цены, зависит от фона терминала.
  • Trend Line Color – выбор цвета линий, образующих каналы линейной регрессии.

Как торговать по каналу Линейной регресиии?

Приведем две стратегий торговли, с применением канала Linear Regression.

  1. Первый вид стратегии бинарных опционов – пробой. В данной стратегии для бинарных опционов, используя линейную регрессию трейдер следует тренду. Периодически цена пробивает линии канала индикатора Линейной регрессииуровень поддержки или уровень сопротивления, после чего следует по тренду. При нисходящем тренде, цена иногда пробивает уровень поддержки, тогда можно приобрести бинарный опцион Put. Соответственно, когда восходящий тренд пробивает линию сопротивления канала Линейной регрессии, следует приобретать Call опционы.
  2. Еще одна прибыльная стратегия в бинарных опционов использования канала индикатора линейной регрессии – стратегия отбоя. Допустим, что цена не следует тренду, а отталкиваясь от линий канала линейной регрессии следует к противоположным уровням. Если цена отходит от верхней границы – приобретаем Put опционы. Если от нижней – Call опционы.

Трендовый индикатор для Форекс – Линейная регрессия — LRI

Linear Regression Indicator (LRI) был придуман Гильбертом Раффом не так давно — в 1991 году. Цель его предсказать дальнейшее поведение цены на рынке Форекс, до тех пор пока она не окажется «перегретой». Выглядит индикатор как некий канал, образованный двумя параллельными линиям. линии отдалены от тренда на одинаковое расстояние. А ширина канала зависит от выбранного временного периода. Этот индикатор может использоваться практически на любых активах — валюты, сырье, акции и так далее. Глядя на индикатор можно заметить что границы канала это линии сопротивления или поддержки. Основная настройка индикатора — ширина канала. Не поленитесь поэкспериментировать с ней.

При анализе индикатора подразумевается практически два вида сигнала:

  • отскок от границы канала
  • пробой границы канала

При отскоке цена внутри сначала приближается к границе канала. Эта граница является сопротивлением. Следовательно если цена подошла к границе снизу то от актива можно избавляться а применительно к торговле бинарными опционами открывать сделку PUT, так как скорее всего цена оттолкнется от канала и пойдет вниз. Если цена внутри канала приближается к нижней границе то предполагается ее отскок вверх — время покупать, или открывать сделку CALL

Пробой как правило бывает краткосрочным. Если цена вышла за пределы канала, то скорее всего она довольно быстро вернется обратно и продолжит начатое обратное движение. Это тоже сигнал. Если пробой снизу вверх — CALL. Если пробой сверху вниз — PUT.

слева направо на графике — отскок, отскок, пробой

слева направо на графике — пробой, 3 отскока, отскок.

Если вам понравился индикатор – Линейная регрессия, то перейдите в раздел стратегий и начните создавать свою стратегию торговли

Форекс индикатор Extended Regression StopAndReverse: лучший индикатор каналов регрессии

Индикатор Extended Regression StopAndReverse рассчитывает динамический канал регрессии и представляет собой мини-торговую систему.

Форекс индикатор Extended Regression StopAndReverse написан по мотивам некоторых популярных и весьма полезных программ, скриптов и экспертов.

При запуске индикатор Extended Regression StopAndReverse автоматически определяет таймфрейм, рассчитывает два типа регрессии на текущем таймфрейме и вычисляет среднеквадратичную девиацию цены на данном диапазоне. Прежде всего, нам важна прямая золотая линия — линия регрессии первой степени, показывающая направление и состояние текущего истинного тренда на выбранном таймфрейме. Понятно, что чем больше угол с горизонталью, тем сильнее тренд. Таким образом, мы имеем возможность делать некоторые выводы относительно состояния валютной пары по текущему расположению цены относительно линии регрессии. Например, в самом общем случае, если луч восходящий, а цена находится ниже луча, это говорит о недавнем окончании мелкой коррекции, и нам стоит ожидать естественного перехода цены в область выше луча регрессии в рамках продолжения тренда.

Форекс индикатор Extended Regression StopAndReverse

На некотором расстоянии от золотой линии проходят параллельные линии поддержки и сопротивления по тренду. Они, соответственно, находятся ниже и выше линии тренда. Это — действительные линейные пороговые уровни, поскольку они построены по значению среднеквадратичной девиации на обсчитываемом диапазоне с соответствующим коэффициентом Фибоначчи.

Используя значение среднеквадратичной девиации и соответствующие коэффициенты Фибоначчи, индикатор по специальному алгоритму вычисляет значения адаптивных уровней «стоп» и «стоп/разворот» для текущей цены. Данные уровни можно трактовать как мгновенные предельные значения девиации на временном участке последнего бара. Эти значения показываются разноцветными точками выше и/или ниже цены в соответствии с состоянием валютной пары.

Точки синих оттенков отрисовываются ниже цены, более светлые из них — это «стоп», более темные – «стоп/разворот». Точки красных оттенков отрисовываются выше цены, и также показывают уровни стопов и разворотов. Для любого значения цены на любом баре индикатор всегда отображает только два уровня мгновенных значений, а не все четыре. Это помогает сделать соответствующие выводы о состоянии тренда. Важная деталь — при истинном пробитии одного или сразу двух уровней стопов, когда цена закрытия бара выходит за соответствующий уровень, индикатор это событие отображает реверсом мгновенных значений — скажем, если до пробития это были уровни сопротивления, то после пробития индикатор отрисовывает вместо них мгновенные уровни поддержки. Таким образом, если вы видите реверс — это как минимум краткосрочная смена тренда на мелкую коррекцию.

По заданному коэффициенту регрессии рассчитывается и отображается соответствующий нелинейный канал, который необходим для прогнозирования ближайшего будущего, и помимо этого выполняющий ту же роль, что и линейный канал, то есть отображение действительных уровней поддержки и сопротивления, но динамически и нелинейно изменяющихся во времени. По умолчанию используется коэффициент параболической регрессии, то есть 2.

Входные параметры


  • _RegressionDegree – степень нелинейной регрессии; целесообразные значения – 2 или 3.
  • _K_DeviationChannel – множитель к девиации (не коэффициент Фибоначчи!); позволяет задавать множитель к девиации, целесообразное значение – 2, но кому-нибудь может быть полезным значение 3.

Интерпретация показаний индикатора относительно проста:

  • Допустим, канал нелинейной регрессии загибается и пересекает золотую линию восходящего тренда сверху вниз. Это сигнал истощения — следует ожидать коррекции или даже смены тренда.
  • Если же она пересекает ее снизу вверх — это сигнал нарастания силы тренда.

При даунтренде все, соответственно, наоборот. Также необходимо переключиться на старший и младший таймфрейм и посмотреть ситуацию там.

Пересечение ценой линий поддержки или сопротивления:

  • Если цена выпрыгнула за сопротивление при восходящем тренде, следует ожидать ее возвращения в канал, но при этом вовсе не обязательно закрывать свои ордера.
  • Если же цена выпрыгивает за поддержку при аптренде, следует ожидать сильной коррекции, если она пробивает оба уровня стоп/разворотов.

Для более точного понимания ситуации также необходимо учитывать состояние канала относительно золотой линии тренда, и показания на соседних таймфреймах. Соответственно, при нисходящем тренде все наоборот.

Все каналы динамически пересчитываются и перерисовываются с каждым новым баром в зависимости от текущей ситуации на рынке. Несмотря на довольно сложную математику, индикатор Extended Regression StopAndReverse абсолютно не грузит процессор и не требует специальных компьютерных ресурсов.

Линейная регрессия

Индикаторы и стратегии

Линейная регрессия

Линейный регрессионный канал состоит из линии медианы и двух параллельных линий, над и под ней, на одинаковом расстоянии. Эти линии можно рассматривать как поддержку и сопротивление. Средняя линия рассчитывается на основе линейной регрессии цены закрытия, но источником данных также можно установить цену открытия, максимальную или минимальную. Высота канала основана на отклонении цены к средней линии. Экстраполирование канала вперёд может помочь обеспечить смещение и найти возможности для торговли.

Узнайте больше про Линейный регрессионный канал в wiki TradingView.

This is an experimental study which calculates a linear regression channel over a specified period or interval using custom moving average types for its calculations. Linear regression is a linear approach to modeling the relationship between a dependent variable and one or more independent variables. In linear regression, the relationships are modeled using.

This plots logarithmic curves fitted to major Bitcoin bear market tops & bottoms. Top line is fitted to bull tops, bottom line is fitted to lower areas of the logarithmic price trend (which is not always the same as bear market bottoms). Middle line is the median of the top & bottom, and the faded solid lines are fibonacci levels in between. Inspired by & based.

Thanks to HPotter for the code I based this strategy on. Center of Gravity calculation is based here on a linear regression function using the least squares method. We use this to calculate a channel consisting of 2 lines, green and red on the chart This strategy employs a dynamic stop loss function that measures stop loss placement based on recent ATR. How.

Used with Pearson Correlation. It can be used to make sense of the trends. Very successful results can be obtained with a MACD style indicator and volume indicator that gives Buy and Sell orders.Open for adaptive and mutable variable periods of moving averages. Best regards!

This is my first public release of indicator code and my PSv4.0 version of «Linear Regression Channel», as it is more commonly known. It replicates TV’s built-in «Linear Regression» without the distraction of heavy red/blue fill bleeding into other indicators. We can’t fill() line.new() at this time in Pine Script anyways. I entitled it Linear Regression Trend.

Introduction Forecasting is a blurry science that deal with lot of uncertainty. Most of the time forecasting is made with the assumption that past values can be used to forecast a time series, the accuracy of the forecast depend on the type of time series, the pre-processing applied to it, the forecast model and the parameters of the model. In tradingview we.

This is colur coding of linear model and Sar . it good for a template to make upon it better models also it a great model for long or short on bitmex so have fun

The base code for this indicator was created by RicardoSantos What I added is a signal line that indicates when to buy and when to sell. Advised use : Combine with a zero-lag indicator like ZeroLagEMA_LB by LazyBear (suggested period = 34) Then use the following Rules of engagement : Current price > ZLEMA & Signal line of BBP_NM is green : BUY Current price.

Clone of tradingview Linear Regression Channel Honorable Mentions: jwammo12 for the Deviation code ballofpaper for making me write it.

Hi guys, I’m back with a little improvement on the Bull and Bear Signal I published just last week thanks to some feedback I received from a couple of users, which is of course highly appreciated. Here are the changes that have been implemented compared to v01 : (version 1 is the top indicator, version 2 is the bottom one) in the chart above Formula adapted to.

Script which calculates the linear regression slope, giving an idea where enter or exit in a market position. Please if anybody have suggestions, let me know.

SniperTrading permite detectar los momentos exactos de compra y venta obteniendo un buen rendimiento. Como aplicarlo: * Realice una compra cuando el indicador de COMPRA aparezca en la pantalla. * Realice una venta cuando el indicador de VENTA aparezca en la pantalla.

Linear regression bands is constructed by using linear regression curve +/- ATR, for the lower and upper bounds respectively. One advantage of linear regression bands, compared to bollinger bands, is that this indicator is not a lagging indicator.


================================================================== July 18 2020 — LCS — line channels (basic) by RootDuk Version : v3 — read the notes ================================================================== Easy script to draw channels based on ie. GANN using the following input params — ibback : barsback to search for high and low -.

This model give us the following 1 .linear regression channel 2.dynamic upper and lower fibs 3. upper and lower bollinger bands each specific to the time frame that you use So by using all 3 in one indicator it easy to see ressistance and support level

Индикатор линейной регрессии (Linear Regression Index, LRI)

Цена актива, которая используется в расчетах.

Длина в количестве периодов, используемая для расчета индикатора.

Число баров, на которое сдвигается график индикатора.

Линейная регрессия (Linear Regression) – это статистический инструмент, который используется для предсказания будущих рыночных цен при помощи прошлых ценовых данных. Линия регрессии рисуется на графике в виде прямой, как линия тренда. Индикатор Linear Regression на графике не является прямой линией, он является кривой, соответствующей колебаниям цен.

Данный индикатор помогает определить, какими будут цены в ближайшем будущем, используя прошлые ценовые данные. Если цены растут, линейная регрессия пытается определить, как смещение цен вверх относится к текущей цене. Если цены снижаются, линейная регрессия пытается определить, смещение цен вниз. Некоторые аналитики считают, что когда цены вырастают выше или снижаются ниже линии регрессии, они являются завышенными или заниженными и вскоре начнут двигаться обратно к линии регрессии. Таким образом, линия используется для наблюдения, когда цена может изменить направление.

Индикатор канала линейной регрессии MVV_LinearRegression

Форекс индикатор для МТ4 MVV_LinearRegression производит построение канала линейной регрессии с осевой линией. Индикатор прийдётся по вкусу любителям канальных стратегий, которые стремятся работать на пробой и отбой.

Чтобы нарисовался канал линейной регрессии необходимо в первом параметре индикатора _FixedDateTime самостоятельно установить дату и время начала построения канала.

Красная ценовая метка может являться уровнем стопа.

Окно с входными параметрами индикатора MVV_LinearRegression:

Индикатор канала линейной регрессии

Этот несложный индикатор всегда есть на главной панели инструментов популярного торгового терминала «МетаТрейдер 4» и наверняка многие даже попробовали его нанести на график демонстрационного счёта, изучая возможности системы. Но большинство трейдеров так и не научилось по-настоящему применять канал регрессии просто потому, что не совсем понятно как им пользоваться.

На самом деле, в описываемом инструменте нет ничего сложного, за исключением самого математического аппарата, который называют регрессионным анализом и изучают в рамках университетской программы. Для практического применения в трейдинге совершенно нет необходимости вдаваться в тонкости, а интересующиеся вопросом могут прочесть вполне доступную статью в Википедии.

Внешний вид и настройка индикатора

Внешний вид индикатора канала регрессии представляет собой три линии, одна из которых является основным индикатором направления, а две параллельные равноудалены от неё и служат верхней и нижней границами. При захвате курсором одной из трёх точек на средней линии можно переместить индикатор и изменить количество свечей, которые он просчитывает. Поскольку встроенный в «МетаТрейдер» канал линейной регрессии относится к числу инструментов построения, он не имеет явно задаваемых параметров.

В том случае, если есть необходимость более точной настройки канала, можно использовать расширенную версию, которая не входит в комплект поставки торгового терминала и называется iRegr. Это более универсальный инструмент, позволяющий построить не только рассматриваемый линейный канал, но и квадратный или кубический. Основное отличие этого индикатора заключается в автоматическом расчёте по последним N барам графика и отсутствии возможности самостоятельно передвигать канал по оси времени.

Для настройки доступны несколько параметров, которые требуется изменить:

  • Degree – степень регрессии. Для линейного канала должна быть единицей.
  • Kstd – ширина канала. Расстояние между средней линией и двумя границами, представляющее собой величину среднего отклонения. Равно двум для полного соответствия встроенному инструменту.
  • Bars – число баров для расчёта. Для канала линейной регрессии выбирают значения 100, 50 или 200, а квадратной или кубической лучше подходит 250.
  • Shift – сдвиг. Число баров опережения от текущего графика цены. Обычно равно нулю.

В отличие от встроенного инструмента, индикатор даёт возможность задать различные цвета для осевой линии и каждой из границ в отдельности.

Принцип работы индикатора

Если множество выбранных цен закрытия актива расположено на плоскости в виде точек, то математически доказано, что можно построить только одну прямую, сумма всех квадратов расстояний до которой от каждой из этих точек будет минимальной. Формула такой прямой будет описываться обычным линейным уравнением y=ax+b, отчего такая регрессия и называется также линейной. Границы канала – это линии, расстояние от которых до осевой равно максимальному среднему отклонению цены.

Основная идея использования индикатора состоит в построении оптимальной с точки зрения математики и равноудаленной от цен закрытия линии тренда и канала, границы которого параллельны ей. Считается, что основное время цена поводит в пределах этих границ и лишь в редких случаях покидает их. Как правило, стремительный пробой диапазона в направлении, противоположном тренду, или долгое нахождение за пределами канала свидетельствуют о скорой смене тенденции.

Следует помнить, что трендовая линия и границы канала на основе индикатора постоянно динамически перерисовываются, в отличие от статического встроенного инструмента. В некоторых случаях полезно использовать обе версии для того, чтобы отслеживать произошедшие изменения на графике, но для большинства задач достаточно и одного экземпляра.

Сигналы индикатора линейной регрессии

Основное назначение канала линейной регрессии – определение текущего тренда, но сам индикатор может подавать несколько различных по силе сигналов:

  • Наклон основной линии регрессии указывает направление текущего тренда. Если осевая поднимается, то на рынке имеет место восходящая тенденция, а если опускается вниз – нисходящая.
  • Движение цены в направлении текущего тренда от одной границы канала к другой сигнализирует о наличии импульса.
  • Отскок от границы канала и движение против тенденции, в большинстве случаев является кратковременным откатом. Достижение противоположной границы, как правило, завершается восстановлением тренда.

Важно понимать, что сигналы от границ канала регрессии не могут служить однозначным указателем входа в рынок или фиксации прибыли и требуют обязательного подтверждения, в отличие от направления тренда.

Торговый подход на базе канала регрессии

Несмотря на наличие лишь одного полностью достоверного сигнала и двух вспомогательных, канал линейной регрессии с успехом применяется для построения полноценных торговых систем. Основа большинства трендовых стратегий – это определение текущего тренда и торговля в его направлении после завершения отката. Для этого достаточно воспользоваться любым удобным осциллятором, дополняющем эти сигналы и дающем надёжное подтверждение.

Вторым вариантом использования канала регрессии, по аналогии со средними, может быть установка на график сразу двух индикаторов с различным числом расчётных баров. В этом случае сигналом на вход в рынок, не менее надёжным, чем пересечение скользящих, будет взаимное расположение линий границ.


Типовые правила торговли для длинных позиций при использовании осциллятора Stochastic (5, 3, 3) примерно следующие:

  • Если канал регрессии наклонен снизу вверх, рассматривают позиции на покупку. Для входа в рынок нужно выбирать время, когда цена либо пресекла среднюю трендовую линию, либо подошла к нижней границе.
  • Стохастик сформировал восходящий «крест» на выходе из зоны перепроданности выше уровня 20. При этом его основная линия пересекла сигнальную снизу вверх.

Короткие позиции открываются при обратных условиях:

  • Канал регрессии имеет понижательный наклон, а цена либо выше трендовой линии, либо уже достигла верхней границы.
  • Осциллятор подаёт сигнал на продажу формированием нисходящего «креста».

Полностью рабочая стратегия должна также иметь чёткие правила для установки стоповых ордеров, фиксации прибыли и управления торговыми рисками. Как правило, они не зависят от конкретных индикаторов, но требуют тестирования на истории.

Известные недостатки индикатора регрессии

Индикатор канала линейной регрессии перерисовывает свои значения после каждого закрытого бара. Это вполне естественно и вытекает из логики работы, но для некоторых трейдеров может оказаться серьёзным недостатком. Надо хорошо понимать, как и для чего используется данный инструмент и не пытаться принимать регрессию как обычное усреднённое построение.

Более серьёзным недостатком, который во многом сходен с запаздыванием скользящих средних, является некоторое отставание тренда от фактического положения дел на рынке. Но биржевые спекуляции сопряжены с ошибками и не существует абсолютно точных индикаторов. В торговой системе следует не только применять средства технического анализа, но знать о причинах возникновения тренда и уметь правильно оценивать текущие новости. Если трейдер не понимает, почему возник тот или иной сигнал, то лучше всего найти для работы более подходящие аналитические инструменты.

Канал линейной регрессии. Как построить и как использовать

Это ещё один довольно крутой инструмент математической статистики в применении к анализу ценовых графиков. Впрочем, не пугайтесь, для построения и использования этого канала вам не потребуется никаких специальных знаний. Все расчёты при построении канала произведёт торговый терминал, от вас потребуется лишь указать нужный участок на графике (интервал, откуда и докуда требуется его построить).

В начале буквально пара слов о том, что такое линейная регрессия и для чего она применяется в статистике. Когда имеется определённое количество данных разбросанных относительно друг друга, но имеющих в своей основе один источник, то можно найти между ними некоторую взаимосвязь и определить некоторую общую тенденцию или направленность.

В двухмерной системе координат (которую, к слову, представляет и ценовой график) можно построить линию, проходящую через условный центр всего множества значений и отображающую таким образом их среднее значение. По углу наклона этой линии можно судить о направленности общей тенденции.

Канал же строится в виде двух равноудалённых прямых параллельных центральной линии, проведённых таким образом, чтобы захватить все разбросанные данные.

Как построить канал линейной регрессии в МТ4

Зайдите в меню терминала «Вставка» и выберите пункт «Каналы». Среди прочих выберите «Линейная регрессия».

После этого наведите курсор на точку графика соответствующую тому моменту времени, с которого вы хотите построить канал. Зажмите левую кнопку мышки и, не отпуская ее, тяните канал до нужного вам значения на шкале времени. Вот и всё, канал построен.

Терминал сам рассчитывает координаты линии регрессии, беря в качестве исходных данных все значения цены находящиеся в интервале между двумя указанными вами точками.

Для того чтобы изменить заданный интервал достаточно дважды щёлкнуть мышкой по средней линии канала и перетащить любую из подсветившихся точек (зажав её левой кнопкой).

Вы можете также зайти в меню свойств построенного канала. Для этого кликните правой кнопкой по любому месту окна ценового графика и в выпавшем меню выберите пункт «Список объектов».

В появившемся списке выделите пункт «Regression Channel» и нажмите кнопку «Свойства».

Во вкладке «Общие» меню свойств, вы сможете отредактировать цвет и стиль линий канала:

Во вкладке «Параметры» можно уточнить координаты, задающие временной интервал для построения канала, а также поставив галочку в чекбоксе «Луч», превратить отрезки образующие канал в бесконечные лучи:

Вкладка «Отображение» позволит вам задать те периоды графиков, на которых будет виден построенный канал.

Как использовать канал линейной регрессии в торговле

Использование канала линейной регрессии основана на том предположении, что цена с большой долей вероятности не выйдет за его пределы. Или, если хотите, на том, что выход цены за пределы такого канала будет, скорее всего, в виде довольно мощного движения (которое может переломить текущую тенденцию, сложившуюся на рынке). И чем на большем временном интервале построен канал, тем сильнее он считается.

Таким образом, торговля ведётся либо внутри канала, либо на пробой канала. Или трейдер может торговать внутри канала, одновременно выставляя отложенные ордера за его пределами на случай пробоя.

В любом случае предполагается, что границы канала представляют собой сильные уровни сопротивления и поддержки.

Выводы

Канал линейной регрессии довольно прост в построении и присутствует в наборе инструментов практически каждого популярного торгового терминала. Его безусловным плюсом является объективность построения. В отличие от других графических инструментов (например, канала Фибоначчи) его построение не зависит от субъективного видения графика каждым конкретным трейдером. Всё что требуется от трейдера в данном случае, это задать временной интервал, а дальше канал будет построен исходя из вычислений по формулам математической статистики. То есть, если сто человек зададут один и тот же временной интервал, то они получат в итоге один и тот же канал.

С учётом вышесказанного получается, что мы имеем достаточно объективный инструмент для технического анализа ценовых графиков. А это означает, что при правильном использовании с его помощью можно построить довольно надёжные торговые стратегии.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Индикатор канала линейной регрессии

Среди множества инструментов, которые трейдер использует в процессе анализа рынка, есть такие, которые я бы назвала базовыми. Как правило, они установлены в торговом терминале и часто применяются для принятия торговых решений. Например, такие индикаторы, как скользящие средние, полосы Боллинджера, стохастик. К этой же группе я бы отнесла и индикатор канала линейной регрессии.


Канал регрессии – индикатор для мт4

Этот индикатор был создан лет 25 назад и до сих пор популярен среди трейдеров. Из названия понятно, что в его основе лежит линейная регрессия. Если сказать коротко, то она отражает существующую зависимость одной переменной от другой. Формула расчёта достаточно сложная, но для успешной торговли знать её совсем необязательно. Я полагаю, что полезнее познакомиться с практической стороной применения индикатора. Индикатор каналов мт4 установить на график совсем несложно. А найти его можно здесь:

Этот индикатор состоит из трёх линий. Средняя – основная, она и представляет собой линию регрессии. Две другие – это границы канала. Они равноудалены от средней линии.

Применение индикатора канала линейной регрессии в торговле

Сразу замечу, что этот индикатор, по сути, универсальный. Его можно успешно использовать как в скальпинге, так и в среднесрочной торговле. К тому же он применяется и для трендового движения, и для флэта. Настроек в индикаторе, который установлен в терминале по умолчанию, можно сказать нет, за исключением времени начала построения канала и его конца.

В основе торговли с использованием индикатора канала линейной регрессии лежит предположение, что цена продолжит движение внутри этого канала. Исходя из этого и осуществляется вход в рынок и закрытие торговых позиций.

Открытие торгового ордера на покупку происходит после отбоя цены от нижней границы канала, а на продажу – от верхней границы канала. При этом рекомендуется придерживаться одного из основополагающих правил трейдинга – не торговать против тренда. То есть в моём примере (скрин выше) следует только продавать, когда цена отобьётся от верхней границы канала. Направление канала нам указывает на нисходящий тренд.

Другое дело, когда на рынке наблюдается флэт. В этом случае возможно открытие сделок как buy, так и sell. При этом важно не пропустить момент выхода цены из флэта. Для этого можно использовать дополнительные трендовые индикаторы.

Что касается закрытия позиций, то здесь возможно два варианта. Классический – выход из рынка при достижении ценой противоположной границы канала. А более консервативный – закрытие ордера при достижении ценой средней линии. Можно также закрывать позицию частями в два этапа (на средней линии и на границе канала). Стоп-лосс рекомендуется выставлять, ориентируясь на уровни поддержки/сопротивления.

И ещё хочу предупредить, если торговые ордера открыты, то не следует что-либо менять в построении канала. Корректировать среднюю линию можно только после закрытия сделок.

Другие индикаторы канала линейной регрессии

Кроме индикатора, который предлагает МТ4, можно использовать аналогичные индикаторы с дополнительными функциями или созданные для облегчения процесса построения каналов. Для примера я вам хочу предложить индикатор All channel. Он без вашего участия построит каналы линейной регрессии.

Индикатор имеет информационный блок, что облегчает работу с ним. Также он строит ЗигЗаг.
Параметров в настройках немного.
Fr_bars — это переменная, которая применяется для формирования фракталов. Параметр устанавливается для каждого таймфрейма.
Voln_end — ещё одна переменная, определяющая фрактал, до которого будет нарисован канал. Этот параметр также указывается для каждого ТФ.
Out_Grafic— позволяет включить/выключить вывод Зигзага на график.
Comm — включение/выключение вывода информационного блока на график.
И конечно, есть возможность изменить цвет отображаемых линий.

Скачать индикатор канала линейной регрессии All channel:

Есть и другие модификации этого индикатора. Но начинающим трейдерам рекомендую не торопиться и начать своё знакомство с каналом регрессии, используя стандартный индикатор в МТ4.

Индикатор для бинарных опционов Linear Regression (индикатор Линейной Регрессии)

Индикатор бинарных опционов Линейной Регрессии представляет собой условный коридор цены актива. Образуется он двумя линиями: верхняя- линия сопротивления, нижняя- линия поддержки. Ширина канала находится в зависимости от таймфрейма, который использует трейдер в настройках живого графика.

Индикатор технического анализа Linear Regression очень прост в применении. Я сама его очень люблю и активно использую в своём анализе рынка.

Сигналы по индикатору Линейной регрессии :

— если стоимость актива приближается, дотрагивается или даже пробивает верхнюю линию сопротивления, ожидается отскок цены и дальнейшее движения в противоположную сторону. В данном случае стоит открывать опцион PUT .

— если стоимость актива приближается, дотрагивается или даже пробивает нижнюю линию поддержки, ожидается отскок цены и дальнейшее движение в противоположную сторону. В данном случае стоит открывать опцион CALL .

Использование индикатора Линейной регрессии требует внимание и соблюдение некоторых правил :

— если Вы торгуете валютными парами, следите за новостями экономического календаря. Не торгуйте за полчаса и 30 минут после выхода важных экономических показателей.

— при открытии опциона CALL следите, чтобы общее направление ценового канала также двигалось вверх. И наоборот, при открытии опциона PUT, ценовой канал должен иметь нисходящий тренд.

Лучше всего индикатор линейной регрессии показывает себя на старших таймфреймах от 15 и более минут. Опытные профи и вовсе рекомендуют применять его на как минимум часовых временных интервалах.

На 1-5 минутных линейных коридор, который будет выстраиваться линиями индикатора, не будет точным. И сигналы в большинстве случаев будут ложными.

Это отличный технический инструмент для тех новичков, которые не умеют строить линии поддержки и сопротивления самостоятельно.

Но, несмотря на его существенные преимущества, есть и некоторые недостатки. Он способен перерисовывать свои значения сразу после формирования очередной новой свечи. Такое явление больше похоже на классическое запаздывание, которое я часто наблюдаю у тех же Скользящих средних, которые не поспевают за изменением тренда.

Чтобы минимизировать количество ложных сигналов, необходимо придерживаться следующих правил:

  • выбирать валютную пару с минимальной волатильностью;
  • количество прибыльных сделок будет больше, если высока вероятность пребывания торгового актива в состоянии флета.

Для фильтрации ложных пробоев границ Linear Regression рекомендую применять дополнительные индикаторы, которые способны определить как тренд, так и боковой флет.

Некоторые опытные профи помимо классических сигналов на отскок от верхних и нижних границ открывают ордера и в случае пробоя центральной линии. Это означает, что произошла смена тенденции на противоположную.

Торговая стратегия на 30 минут «Linear Regression»


Для торговли на бинарных опционах существует немало торговых стратегий, и каждая имеет различия и уникальна по-своему. Среди торговых систем есть эффективные методики анализа для сделок на коротких таймфреймах, которые дают частые сигналов для входа в торговлю. Трейдеры имеют потенциальную возможность открывать несколько позиций с небольшими инвестициями, не рискуя одной крупной ставкой в одной сделке с часовым временным интервалом. Во многом результат сделки зависит и от скорости работы торговой площадки бинарного брокера. Если платформа функционально не работает и тормозит, то и результат от операций может быть неблагоприятный, и причина тому не только неверный анализ перед принятием решения по сделке, но и отставание терминала.

Торговая стратегия на 30 минут «Linear Regression»

Для совершения сделок по стратегии на 30 минут идеально подходит брокер бинарных опционов Бинариум. Он предлагает удобную и оперативную торговую платформу, функционально наполненную, но простую в работе. Кроме того, брокер стремится не только привлекать инвесторов минимальными торговыми условиями, но и на своем сайте подготовил раздел Обучение с материалами для трейдеров-новичков.

Для анализа по стратегии необходимо использовать живой график бинарных опционов на нашем сайте. На графике нужно установить таймфрейм на 5 минут, зайти в список индикаторов и добавить индикатор Linear Regression. После выбрать торговый актив среди списка возможных. Рекомендуемая валютная пара EUR\USD.

Вот такой вид должен быть на вашем графике после выполнения вышеописанных инструкций.

Технический индикатор Linear Regression указывает инвестору направление тренда. На примере видно, что тренд восходящий и следует открывать сделки вверх, не следует покупать опционы вопреки решениям большинства трейдеров. Не следует и открывать сделки, ели цена расположена на нижней или верхней границе ценового канала.
Для фильтрации необходимо использовать стандартный индикатор Стохастик.

После настраивания графика перейдите на сайт брокера Бинариум. Перейти на сайт >>

1. Выбираем Бинарные опционы
2. Актив
3. Срок действия
4. Инвестицию
5. Направление

Сделка открыта, теперь нужно ждать истечения срока экспирации 30 минут, и получим итог по операции.

Позиции следует открывать на несколько свечей. Проверив стратегию на примере, рекомендуем использовать 5-минутный график, а срок экспирации лота выбирать 30 минут.

Мы открывали сделку на платформе брокера Бинариум , объем прибыли составил 182 доллара США.

Линейная регрессия

Линейная регрессия представляет собой статистический инструмент, используемый для прогнозирования будущих цен на основе прошлых данных.

Индикатор использует метод наименьших квадратов для построения “Самый подходящий” прямая линия через ряд точек ценовых значений.

В качестве входных параметров используется количество баров (свечи) для использования в расчетах. Этот показатель является хорошим для использования в экспертах.

  • Вход INT LRMAPeriod = 14; // Период LRMA

MT5 индикатор – Инструкции по загрузке

Линейная регрессия является Metatrader 5 (MT5) Индикатор и сущность форекс-индикатора заключается в преобразовании накопленных исторических данных.

Линейная регрессия обеспечивает возможность обнаруживать различные особенности и закономерности в динамике цен, которые не видны невооруженным глазом.

На основании этой информации, трейдеры могут предположить дальнейшее движение цены и корректировать свои стратегии, соответственно,.

Как установить линейный Regression.mq5?

  • Скачать Линейная Regression.mq5
  • Копировать Линейный Regression.mq5 к вашему Metatrader каталог / эксперты / показатели /
  • Запустите или перезапустите ваш Metatrader 5 Клиент
  • Выберите Диаграмма и сроки, где вы хотите, чтобы проверить свой индикатор
  • Поиск “Пользовательские индикаторы” в навигаторе в основном осталось в Metatrader 5 Клиент
  • Щелкните правой кнопкой мыши по линейным Regression.mq5
  • Присоединить к графику
  • Изменить настройки или нажмите кнопку ОК
  • Индикатор Линейная Regression.mq5 доступна на графике

Как удалить линейный Regression.mq5 из вашего Metatrader 5 График?

  • Выберите схему, где есть Индикатор работает в Metatrader Client
  • Щелкните правой кнопкой мыши на график
  • “Список индикаторов”
  • Выберите индикатор и удалять

Нажмите здесь ниже, чтобы загрузить MT5 индикатор:

Торговля с помощью индикатора линейной регрессии

Среди всех способов торговли работа с помощью каналов считается самой эффективной. Однако иногда бывает непросто правильно прочитать уровни поддержки и сопротивления. Чтобы свести к минимуму ложные пробои границы, используется индикатор линейной регрессии.

Linear Regression Indicator и особенности построения

Если вы строили линии поддержки и сопротивления, то вам будет понятен принцип отрисовки LRI. По крайней мере, внешне индикатор ничем не отличается от классических наклонных коридоров с параллельными сторонами. Однако индикатор линейной регрессии для мт4 способен несколько упростить работу трейдера, а именно:

  • убрать фактор субъективности;
  • определить истинность и ложность прорывов;
  • автоматизировать процедуру построения;
  • гибкая настройка помогает приспособиться к рыночной ситуации.

Если вы используете торговую платформу Метатрейдер, то в него уже вшит стандартный индикатор. Для его запуска достаточно войти в меню «Вставка», выбрать пункты «объекты», затем «каналы» и «регрессия». После этого «протянуть» его над требуемым участком.


Математическое обоснование

В построении LRI применяю наименьшее квадратичное отклонение от предыдущей цены. Однако вряд ли вам будет интересно узнать, что это за формула. Однако то, почему изобретателем этого метода анализа Гильбертом Раффом был выбран именно этот способ расчета, понимать надо.

Итак, основная проблемы трейдинга через каналы заключается в ложных пробоях. Конечно, знать общее направление тренда полезно, но не более того. Хотя рынок по своей сути непредсказуем, для бинарных опционов и традиционного форекса важно знать точки разворота.

Если использовать традиционные линии по максимумам, то небольшое отклонение от тренда вносит серьезные помехи, которые бинарный трейдер может просто не заметить. Индикатор линейной регрессии учитывает эти колебания, и сам подстраивает уровни поддержки о сопротивления.

Стандартное построение

Интегрированный в программу МТ индикатор представляет собой всего три лини – срединную, построенную на квадратичном отклонении, поддержку и сопротивление. При этом он имеет весьма скромный функционал. Полосы строятся по цене закрытия свечи, нельзя поменять формулу расчета, отметить пограничные и критические значения.

Все, что допускает стандартный Linear Regression Indicator – это смена толщины линий, ее цвета. Кроме того, можно провести каналы не через график, а задав конкретные дату и время. Как это не странно, для большинства случаев этого абсолютно достаточно.

Когда хочется большего

Чтобы индивидуализировать настройки Метатрейдера 4, есть специализированный советник LRI. Его установка не отличается об аналогичной процедуры для других случаев, и в результате трейдер получает возможность расширения функционала:

  • использование стандартного отклонения вверх и вниз;
  • проведение линий через экстремумы;
  • расчет по цене открытия, закрытия, минимумов и максимумов;
  • предварительное сглаживание;
  • продолжение прямых после текущих значений.

Конечно, такой подход позволяет получить гораздо больше данных для анализа, но мы не видим практического смысла в этом усложнении. Прелесть канальной стратегии заключается именно в его доступности. Если линейный график читается с большим трудом, то времени на анализ тратится гораздо больше. Как показала практика, гораздо эффективнее его потратить на получение подтверждающих сигналов через свечи, другие индикаторы или изучение новостей.

Практическое использование линейной регрессии

Именно практика позволяет понять, нужен вам этот аналитический метод или нет. С уверенностью можно сказать только одно – каналами и линиями поддержки пользуются практически все успешные трейдеры. Значит и вам придется кстати канал линейной регрессии, индикатор которой строится в считанные мгновенья.

Как работать в торговых коридорах, учат практически на всех программах в специализированных центрах. Причина кроется в том, что такой способ трейдинга наиболее эффективен, особенно при соблюдении некоторых правил:

  • позиции открываются только в направлении тренда;
  • вход в рынок должны подтверждать трендовые индикаторы или иные сигналы;
  • стоп лосс в два раза меньше тейк профита;
  • допускается трейдинг как внутри диапазона, так и на пробой границ.

Именно последний пункт позволяет разделить стратегию на две. Как показала практика, они обе достаточно эффективны, если грамотно провести технический анализ.

Трейдинг внутри канала

При пристальном изучении графика можно заметить, что значительное количество времени цена находится между двух границ, поддержки и сопротивления. Найти их и помогает индикатор кривая линейная регрессия, что вполне естественно. Стратегия заключается в том, чтобы купить на минимуме, то есть на уровне поддержки. И продать на максимуме, на сопротивлении.

Но если сделать это просто при касании линий, то можно получить достаточно негативный результат. Причина кроется в большом количестве ложных движений. Например, во время окончания тренда график может совершать непредсказуемые колебания.

Если применить дополнительные методы анализа, отсеиваются ложные движения. Конечно, и часть прибыльных сделок тоже не будет совершена, такова жестокая правда биржи. Однако практика показала, что сохранить капитал гораздо сложнее, чем заработать.

Пробой границ

Не меньшую эффективность показали стратегия пробоя границ. Но при этом стоит учитывать, что такая ситуация случается намного реже. Обычно график минимум три раза касается уровней поддержки и сопротивления. Но в отдельных случаях прорыв виден буквально «невооруженным глазом».

Чаще всего это происходит в период затухания волатильности. Это легко объясняется через психологию трейдинга. Когда игроки уверены, что актив будет расти или падать, они уверенно покупают или продают. Совершается большое количество транзакций, котировки движутся активно. В тот момент, когда эта уверенность начинает слабеть, наблюдается затухание колебаний.

Но такая ситуация не может продлиться долго, происходит накопление ожиданий. Как только появляются признаки зарождения тренда, приходит повешенная волатильность, границы оказываются пробиты. Грамотные настройки и параметры LRI позволяют заранее определить этот момент.

Когда каналы не работают

Иногда использование линейной регрессии не имеет смысла, трейдеру рекомендуется заранее изучить такие ситуации. В первую очередь, снижение эффективности наблюдается после выхода важных новостей. Причем не важно, ожидаемое это событие или нет. Конечно, границы на некоторое время сдержат порыв игроков, но после пробоя движение возобновится с большей энергией.

Второй случай снижения эффективности LRI можно заметить во время затухания торговой активности, которое называют «тонким рынком». Это обусловлено небольшим количеством ликвидности и низкой предсказуемостью поведения котировок.

Заключение

Формула расчета индикатора важна, если вы хотите стать теоретиком валютного рынка. Для практического использования не имеет большого значения, как именно трейдер строит каналы. Однако линейная регрессия позволяет снизить вероятность получения стоп-лосса за счет более точного определения границ.

Хотя встроенный в Метатрейдер индикатор и помогает в считанные мгновения построить диапазон коридора, но функционал пользовательской версии обладает большим количеством настроек. Это позволяет провести оптимизацию для различных активов и таймфремов. Более того, при небольшой ликвидности рынка, например во время анализа рынка акций, такой вариант анализа является единственно возможным.

Основная проблема ИЛР заключается в его запаздывании. Если канал построен, значит он уже существует некоторое время. Обычно эффективность продолжается не больше двух-трех касаний. Исключением является долгий тренд, длящийся несколько дней или даже недель. Поэтому рекомендуется начинать анализ с крупных таймфреймов.

Канал линейной регрессии. Как построить и как использовать

Это ещё один довольно крутой инструмент математической статистики в применении к анализу ценовых графиков. Впрочем, не пугайтесь, для построения и использования этого канала вам не потребуется никаких специальных знаний. Все расчёты при построении канала произведёт торговый терминал, от вас потребуется лишь указать нужный участок на графике (интервал, откуда и докуда требуется его построить).


В начале буквально пара слов о том, что такое линейная регрессия и для чего она применяется в статистике. Когда имеется определённое количество данных разбросанных относительно друг друга, но имеющих в своей основе один источник, то можно найти между ними некоторую взаимосвязь и определить некоторую общую тенденцию или направленность.

В двухмерной системе координат (которую, к слову, представляет и ценовой график) можно построить линию, проходящую через условный центр всего множества значений и отображающую таким образом их среднее значение. По углу наклона этой линии можно судить о направленности общей тенденции.

Канал же строится в виде двух равноудалённых прямых параллельных центральной линии, проведённых таким образом, чтобы захватить все разбросанные данные.

Как построить канал линейной регрессии в МТ4

Зайдите в меню терминала «Вставка» и выберите пункт «Каналы». Среди прочих выберите «Линейная регрессия».

После этого наведите курсор на точку графика соответствующую тому моменту времени, с которого вы хотите построить канал. Зажмите левую кнопку мышки и, не отпуская ее, тяните канал до нужного вам значения на шкале времени. Вот и всё, канал построен.

Терминал сам рассчитывает координаты линии регрессии, беря в качестве исходных данных все значения цены находящиеся в интервале между двумя указанными вами точками.

Для того чтобы изменить заданный интервал достаточно дважды щёлкнуть мышкой по средней линии канала и перетащить любую из подсветившихся точек (зажав её левой кнопкой).

Вы можете также зайти в меню свойств построенного канала. Для этого кликните правой кнопкой по любому месту окна ценового графика и в выпавшем меню выберите пункт «Список объектов».

В появившемся списке выделите пункт «Regression Channel» и нажмите кнопку «Свойства».

Во вкладке «Общие» меню свойств, вы сможете отредактировать цвет и стиль линий канала:

Во вкладке «Параметры» можно уточнить координаты, задающие временной интервал для построения канала, а также поставив галочку в чекбоксе «Луч», превратить отрезки образующие канал в бесконечные лучи:

Вкладка «Отображение» позволит вам задать те периоды графиков, на которых будет виден построенный канал.

Как использовать канал линейной регрессии в торговле

Использование канала линейной регрессии основана на том предположении, что цена с большой долей вероятности не выйдет за его пределы. Или, если хотите, на том, что выход цены за пределы такого канала будет, скорее всего, в виде довольно мощного движения (которое может переломить текущую тенденцию, сложившуюся на рынке). И чем на большем временном интервале построен канал, тем сильнее он считается.

Таким образом, торговля ведётся либо внутри канала, либо на пробой канала. Или трейдер может торговать внутри канала, одновременно выставляя отложенные ордера за его пределами на случай пробоя.

В любом случае предполагается, что границы канала представляют собой сильные уровни сопротивления и поддержки.

Выводы

Канал линейной регрессии довольно прост в построении и присутствует в наборе инструментов практически каждого популярного торгового терминала. Его безусловным плюсом является объективность построения. В отличие от других графических инструментов (например, канала Фибоначчи) его построение не зависит от субъективного видения графика каждым конкретным трейдером. Всё что требуется от трейдера в данном случае, это задать временной интервал, а дальше канал будет построен исходя из вычислений по формулам математической статистики. То есть, если сто человек зададут один и тот же временной интервал, то они получат в итоге один и тот же канал.

С учётом вышесказанного получается, что мы имеем достаточно объективный инструмент для технического анализа ценовых графиков. А это означает, что при правильном использовании с его помощью можно построить довольно надёжные торговые стратегии.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Индикатор линейной регрессии (Linear Regression Index, LRI)

Это еще один индикатор, основанный на линейной регрессии. Он показывает изменение цены инструмента за единицу времени, которая определяет наклон линии тренда.

Значения индикатора рассчитываются по формуле:
LRS_SMA = b/SMA = 6*(2*Sxy/Sy/(n + 1) — 1)/(n + 1)
или
LRS_LWMA = b/LWMA = 6*(1 — (n + 1)*Sy/Sxy/2)/(n + 1), где:

  • Sx = Sum(x, x = 1..n)= n*(n + 1)/2;
  • Sy = Sum(y[x], x = 1..n);
  • Sxx = Sum(x*x, x = 1..n) = n*(n+1)*(2*n+1)/6;
  • Sxy = Sum(x*y[x], x = 1..n);
  • n – период.

Установка и настройка параметров

Индикатор относится к группе трендовых, но, к сожалению, не входит в стандартный набор индикаторов торговых терминалов Meta Trader 4 и 5.
Чтобы установить индикатор на график, следует выбрать в главном меню «Вставка» — «Индикаторы» — «Пользовательские» — «Linear Regression Slope».
Параметры индикатора зависят от временного интервала (таймфрейма), на котором он применяется, например, для Н4 оптимальными значениями периода будет 14. В окне параметров индикатора можно настроить период, тип цены по которому будут рассчитаны данные (close, open, low, hight, median, typical или weighted close). Оптимальным решением будет применение к цене median (HL/2). Есть возможность выбрать цветовые параметры индикатора и при необходимости добавить уровни.

Применение индикатора

Индикатор показывает нам общее направление тренда (восхождение или снижение), используется для прогнозирования цены инструмента в будущем на основе текущих цен и прошлых цен в течение определенного периода времени.

Методы интерпретации

Интерпретация индикатора Linear Regression Slope аналогична интерпретации индикатора скользящей средней (Moving Average): значение индекса увеличивается, мы имеем дело с восходящей тенденцией, если значение индекса уменьшается – тренд нисходящий.

Генерация сигналов

Когда наклон линии тренда становится существенно положительным, то это служит сигналом для открытия длинной позиции. Усилением сигнала служит приближение или пересечение индикатором нулевого уровня снизу вверх. Стоп лосс следует располагать на несколько пунктов ниже ближайшего минимума. Выход из позиции происходит при обратном сигнале, или согласно манименеджменту (соотношение вероятного убытка к прибыли 1:2 или 1:3), но рекомендуется применять трейлинг стоп и желательно не стандартный, а по теням свечей. Начинать тралить лучше в профитной зоне, то есть после перевода ордера в безубыток. Если ситуация позволяет – выстраивать пирамидинг.

Когда наклон линии тренда становится существенно отрицательным, то это служит сигналом для открытия короткой позиции. Усилением сигнала служит приближение или пересечение индикатором нулевого уровня сверху сниз. Стоп лосс следует располагать на несколько пунктов выше ближайшего максимума. Выход из позиции происходит при обратном сигнале, или согласно манименеджменту (соотношение вероятного убытка к прибыли 1:2 или 1:3), но рекомендуется применять трейлинг стоп и желательно не стандартный, а по теням свечей. Начинать тралить лучше в профитной зоне, то есть после перевода ордера в безубыток. Если ситуация позволяет – выстраивать пирамидинг.

Временные интервалы

Индикатор Linear Regression Slope можно применять на любом таймфрейме: М1, М2, М3, М4, М5, М6, М10, М12, М15, М20, М30, Н1, Н2, Н3, Н4, Н6, Н8, Н12, D1, W1, MN, но наилучшие результаты индикатор демонстрирует на таймфрйеме Н4. На более мелких временных интервалах много ложных сигналов, а на более старших довольно большие стоп лоссы.

Торговые инструменты

Индикатор подходит для анализа различных валютных пар (более качественные сигналы на мажорных парах), индексов, металлов, акций и товаров.

Преимущества/недостатки стратегии

Этот показатель дает хорошие результаты при использовании в сочетании с индикатором R-квадрат, который показывает силу тренда. Высокий коэффициент детерминации значений может быть связан с сильно положительным или сильно отрицательным наклоном линии тренда.

Дополнение

На индикаторе Linear Regression Slope можно наблюдать фигуры технического анализа: двойное дно, тройное дно, двойная вершина, тройная вершина, голова-плечи или перевернутая голова-плечи.

Linear Regression Slope в некоторых случаях показывает дивергенцию лучше других, к примеру, стандартного индикатора – Индекс относительной силы (RSI).

Выбор редактора:  Бинарные опционы на нефть. Эра ОПЕК близится к концу
Народный рейтинг брокеров на русском языке:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • BINOMO
    BINOMO

    Открытие счета бесплатно, бонусы для новичков 5000 $

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: