Индикатор накопления и распределения Вильямса (WAD)

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!


Содержание

Williams’ Accumulation/Distribution, W A/D — Накопление/распределение Ларри Вильямса — индикатор для MetaTrader 4

Индикатор Накопление/распределение Ларри Вильямса (Williams’ Accumulation/Distribution, W_A/D) представляет собой накопленную сумму позитивных «накопительных» движений цены и негативных «распределительных». Термин «накопление» используется для обозначения рынка, контролируемого покупателями, а «распределение» означает, что рынок контролируют продавцы.

Так, если текущая цена закрытия выше, чем предыдущая, W_A/D увеличивается на разницу текущей цены закрытия и истинного минимума. Если же текущая цена закрытия ниже, чем предыдущая, W_A/D уменьшается на разницу текущей цены закрытия и истинного максимума.

В качестве торговых сигналов данного индикатора Вильямс рекомендует использовать расхождения:

если цена достигает нового максимума, а индикатору накопления/распределения не удается достичь нового максимума, значит происходит распределение бумаги. Это — сигнал к продаже;

если цена достигает нового минимума, а индикатору накопления/распределения не удается достичь нового минимума, значит происходит накопление бумаги. Это — сигнал к покупке.

Williams’ Accumulation/Distribution, W A/D — Накопление/распределение Ларри Вильямса

Индикатор Тенденция цены и объема (Price and Volume Trend, PVT), как и индикатор Балансовый Объем (On Balance Volume, OBV), представляет собой нарастающую сумму значений объема торгов, рассчитываемую с учетом изменений цен закрытия.

Окончательный осциллятор (Ultimate oscillator ), предложенный Ларри Вильямсом (Larry Williams), представляет собой средневзвешенное значение трех стохастик-индикаторов, определенных на коротком, среднем и длинном периодах.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Библиотека выбора размера лота. 29 вариантов управления капиталом.

Эксперт заполняет пропущенные на графике бары «чёрточками» (доджами) — барами, у которых O=H=L=C.

Индикатор накопления и распределения Вильямса (WAD)

Концепция торговых сделок, разработанная в свое время Биллом Уильямсом, принесла успех миллионам трейдерам. Большое количество успешных сделок заключали благодаря разработанным этим знаменитым трейдером индикаторам.

Спустя столь лет, эти аналитические инструменты не утратили своей актуальности и продолжают эффективно использоваться не только на фондовом рынке, но и в спекуляциях валютными парами на рынке форекс.

А также для трейдинга бинарными опционами эта категория индикаторов подходит практически идеально.

Индикатор распределения и накопления WAD

Уильямс в свое время уделял немалое значение объемам торговых сделок на рынке. По этим параметрам всегда можно определить активность торговли и интерес участников рынка к определенному активу.

В процессе использования данных по объемам стала более заметной привязанность этой характеристики к параметрам цены. Вместе с тем прослеживалась четкая взаимосвязь ценового тренда с параметрами объемов. При каждом очередном росте спроса объемы увеличиваются. При этом не играет роли направление тренда, и покупатели и продавцы способны сформировать большой объем сделок.

Это свойство нашло отражение в индикаторе WAD, символизируя пропорциональность накопления и распределения цены. Уильямс создал универсальный индикатор объема, который ярко показывает повышение активности рынка и включение в торговые операции крупных и новых мелких игроков.

Таким образом, формируется сигнал для открытия позиций. А в случае с бинарными опционами, для покупки опционов Put или Call.

Индикатор распределения и накопления отражает рост объемов в отдельном окне, практически полностью дублируя движение рынка кривой линией. Сигналы индикатора с абсолютной точностью демонстрируют формирование новых ценовых пиков, максимумов, и минимумов.

Сигналы индикатора накопления и распределения

Традиционным и самым простым сигналом этого индикатора является направление кривой линии. Как только она начинает подниматься вверх, это означает что на рынке увеличение объемов, что обычно говорит о необходимости покупать опцион Call.

В обратной ситуации, когда кривая начинает двигаться вниз, можно утверждать о смене тренда и наступлении медвежьей тенденции. В этом случае рекомендуется приобретать опционы Put.

Несколько сложнее прогнозировать рынок в период флета, когда точность сигналов по объемам нельзя назвать стабильной. Однако использование индикатора WAD, даже в этом случае показывает свою практичность. Единственное условие для точной оценки рынка, это использование дополнительных других средств технического анализа, способных подтвердить рост или падение объемов направлением тенденции и силой тренда.

Еще одна категория сигналов, с помощью данного индикатора, это дивергенция. При расхождении направлений трендовых линий на графике цены и в окне индикатора следует ожидать разворота рынка. В такой период можно предположить покупку долгосрочных опционов с экспирацией в несколько часов.

Индикатор накопления и распределения Вильямса

Анализ движения цен и изменения объемов на рынке можно осуществлять при помощи индикатора Накопление и распределение Уильямса. Изначально использование этого индикатора ограничивалось фондовыми рынками, но впоследствии распространилось и на валютные рынки и на бинарные опционы.

В основе этого индикатора предположение, что при росте цены, основная часть цен закрытия располагается по краю верхних экстремумов. После того, как на рынке вырисовывается тренд, его движение усиливается за счет присоединения к торгам новых участников. Соответственно, вырастают и объемы. Это действует при трендах обоих направленностей. Исходя из этого, можно сделать вывод, что данный индикатор предназначен для работы с объемами рынка.

С увеличением объема продаж, изменения рынка влияют на значение индикатора. Приближение цен к максимуму объясняется дополнительным объемом, поэтому значение индикатора увеличивается. При этом, объемы при более близких к экстремуму ценах имеют больший вес. Если же цены понижаются, то дополнительный объем отнимается от индикатора. Также как и в первом случае, близость цены к экстремуму определяет вес в расчете показателя.

Кривая индикатора повторяет движения ценового графика. При обновлении минимумов индикатора, минимумы цены также изменяются. Это говорит о наличии на рынке сильного нисходящего тренда, и является сигналом к покупке опционов Put. Если же происходит обновление значений максимумов индикатора и цены, это признак восходящего тренда. В такие моменты следует покупать опционы Call.

Индикатор Уильямса может посылать и другие виды сигналов, появлению которых способствует такое понятие, как дивергенция. Медвежья дивергенция наблюдается когда максимумы индикатора уменьшаются, но ценовые максимумы продолжают расти. В таких ситуациях будет уместным приобретение опционов Put. А когда минимумы цены обновляются, а индикатор показывает увеличение минимумов, то это характеризует бычью дивергенцию. При этом нужно покупать опционы Call.

Следует отметить, что в случае с дивергенцией, безопаснее всего дождаться разворота цены в сторону дивергенции. Тогда уже можно спокойно принимать решения.

Стратегия торговли по индикатору Accumulation Distribution. Индикатор накопления и распределения Вильямса WAD — описание и настройка

— тем же человеком, который разработал небезызвестный инструмент анализа объемов торгов On Balance Volume. В нем используются схожие алгоритмы, но более совершенные и доработанные. Этот индикатор обеспечивает более высокую надежность торговых сигналов, позволяет эффективнее составлять прогнозы и точнее предсказывать поведение цен на валютных рынках. Инструмент A/D адаптирован к различным рыночным условиям, поэтому его можно применять не только для торговли по валютным парам, но и для спекуляций фьючерсами на металлы , промышленные индексы, ценные бумаги и пр.

Перед началом торговли следует убедиться в том, что вы выбрали надежного брокера, с которым не возникнет никаких проблем. Чтобы быть полностью уверенным в безопасности своего торгового капитала, вам следует открыть счет на CME .

Принцип построения линии индикатора

С интерпретацией сигналов Accumulation Distribution не возникает проблем даже у начинающих трейдеров, которые еще не освоились на финансовом рынке и имеют лишь поверхностное представление о методах технического анализа. Понимать показания этого индикатора нужно следующим образом:

  • Когда кривая линия, изображенная в окошке под графиком, устремляется вверх и начинает планомерно повышаться, это говорит о том, что трейдеры заинтересованы в торговле финансовым активом (валютной парой, металлом, индексом или др.) На рынке возникает огромный поток торговых операций, в результате чего зарождается и постепенно усиливается тренд. Чем стремительнее линия Accumulation Distribution движется вверх, тем активнее ведутся торги, и тем выше вероятность того, что действующий тренд будет продолжаться.
  • Когда сигнальная линия индикатора Accumulation Distribution после продолжительного роста разворачивается вниз, активность торгов на рынке снижается. Это говорит о том, что большинство участников рынка уже не заинтересованы в этом финансовом активе, фиксируют прибыль и постепенно уходят с рынка. Таким образом, по направлению и кривизне сигнальной линии можно оценивать инвестиционную привлекательность торгового инструмента (валютной пары, фьючерса, акции и др.) Если индикатор показывает большую активность торгов, это сигнализирует о возможном продолжении тренда в том же направлении. Если объемы торгов снижаются, и линия A/D устремляется вниз, трейдеру лучше не брать на себя лишние риски, т.к. актив теряет свою инвестиционную привлекательность для основной массы спекулянтов, и на рынке происходит снижение капитализации.

Обратите внимание: направление линии Accumulation Distribution никак не связано с направлением тренда на графике котировок. По характеру движения этой сигнальной линии трейдер получает представление только о силе , но не о направлении тенденции. Иными словами, кривая индикатора Accumulation Distribution будет двигаться вверх в обоих случаях — и при сильном медвежьем тренде, и при бычьем. Если она снижается, это никоим образом не нужно интерпретировать как сигнал к развороту вниз. Снижение линии A/D говорит лишь о том, что тенденция ослабевает (какая бы она ни была — бычья или медвежья). Перед началом торговли советуем открыть счет на CME .

Как торговать по индикатору Accumulation Distribution?

Accumulation Distribution чаще всего применяется в связке с другими инструментами технического анализа, однако в некоторых ситуациях его можно использовать и без вспомогательных индикаторов. Он может генерировать сигнал дивергенции , который свидетельствует о предстоящем движении котировок вниз.

Суть этого явления описывается следующим образом. Если на графике цен появились два максимума (причем второй выше первого), но вместе с тем кривая A/D снижается, это можно интерпретировать как сигнал к возможному развороту вниз.

В момент, когда происходит отскок цены от линии, соединяющей последовательные максимумы, можно входить в рынок и создавать ордер на продажу. Защитный стоп-лосс устанавливается чуть выше предыдущего максимума. Если сигнал оказался верным, и котировки действительно сформировали нисходящий импульс, нужно при первой же возможности перевести стоп-лосс на уровень безубытка. Фиксировать прибыль можно по нескольким сигналам. Во-первых, можно растянуть сетку Фибоначчи по всей высоте предшествующего импульса роста и расположить тейк-профит на уровне 38.2 или 50.0. Во-вторых, можно проанализировать внутреннюю структуру нисходящей волны, и когда в ней будет сформировано 3 или 5 более мелких волн, фиксировать прибыль вручную. В-третьих, можно установить тейк-профит на уровне ближайшего уровня поддержки.

Нюансы работы с индикатором Accumulation Distribution

С этим индикатором чаще всего работают опытные трейдеры, которые уже не первый год занимаются спекуляциями на финансовых рынках. Дело в том, что есть некоторые нюансы, на которые новички зачастую не обращают внимания. Во-первых, при построении сигнальной линии Accumulation Distribution не учитываются «гэпы» — ценовые разрывы, которые образуются в моменты открытия торговых сессий или сразу после публикации важных экономических новостей. Из-за этого показания индикатора искажаются, и сигналы становятся менее достоверными.

Во-вторых, нередко бывают ситуации, когда кривая индикатора полностью копирует движения котировок. Из-за этого Accumulation Distribution не показывает дивергенцию там, где другие инструменты технического анализа (MACD, RSI и пр.) буквально «кричат» о ней. В итоге трейдер может упустить подходящий момент для входа в рынок. Чтобы не допустить подобных ситуаций, необходимо комбинировать A/D с другими индикаторами, желательно разнотипными (трендовыми, осцилляторами и пр.)

И помните: главным условием успешной торговли является сотрудничество с надежным и проверенным брокером. Поэтому советуем открыть счет на CME и торговать на мировых финансовых площадках с минимальными рисками.

Расскажет вам об осцилляторе с коротким названием AD, за которым стоит словосочетание Накопление/Распределение.

Этот индикатор нашел широкое применение, как в механических, так и в автоматических системах. Сегодня мы узнаем о его сильных и слабых сторонах и познакомимся с главными его свойствами, которые помогают получить прибыль на Форексе и любом другом рынке.

Индикатор Накопления/Распределения разработал Марк Чайкин. В своей разработке он использовал индикатор Джо Гранвилля. Этот индикатор легко найти в терминале . Он расположен среди встроенных аналитических систем.

Кроме индикатора Балансового объема Марк Чайкин использовал понятие индекса Накопления/Распределения (Accumulation/Distribution Index)

Накопление — Распределение на рынке Форекс — индикатор на основе двух «учений».

Смотреть обзорное видео

Вот, для начала смотрите обзорное видео:

Давайте сравним подходы этих ученых. В своем балансовом объеме Джо Гранвилль для добавления или уменьшения объема сравнивал цены закрытия данного периода с предыдущим, у Ларри Вильямса в его Индексе Накопления/Распределения цена закрытия сравнивалась с ценой открытия, а Чайкин сравнивает цену закрытия с серединой диапазона от минимума до максимума.

Интересен сам путь, который прошел ученый для создания индикатора Накопления/Распределения. Чайкин заменил цену открытия, которая была в формуле у Ларри Вильямса на середину диапазона. Сделал он это не потому, что считал этот подход вернее, а потому, что не нашел данных по ценам открытия. Данные брались в его время из ежедневных выпусков газет, а в них просто перестали публиковать в какой-то момент цену открытия.

Сначала этот индикатор создавали для измерения денежного потока, который направлен в акции или из акции, но теперь его успешно применяют и на Форекс. Он также выступает основой для создания разработанного позднее Осциллятора Чайкина. (Chaikin Oscillator).

Накопление/распределение на рынке Форекс – это индикатор, который соотносит ценовые изменения и объем торгов. Он принципиально основан на том постулате, что значимые движения рынка совпадают с увеличением объема.

Индикатора Накопления/Распределения представляет собой накопление разницы помноженной на объем между всеми движениями вверх – это и есть накопление, когда приближаясь к моменту закрытия, цена повысилась и вниз – это и есть распределение, в те дни, когда цена понизилась. Чем больше объем в этот период времени, тем больший вклад вносит такое изменение цены в направление индикатора.

Формула индикатора Накопления Распределения AD: Первое значение индикатора рассматриваемого периода высчитывается следующим образом:

  • Close – цена закрытия.
  • Low – цена минимум.
  • High – цена максимум.
  • Volume – Объем торговли.
  • ADn – значение индикатора на текущей свече
  • AD n-1 – значение индикатора для предыдущей свечи.

Если инструмент, например, акция или валюта на закрылись на максимальном значении внутри торгового периода, то значение расчетной точки индикатора будет равно единице, которую умножили на объем.

Если инструмент закрылся выше середины, а значит ближе к максимальному значению, то на объем нужно умножить величину между нулем и единицей. Если инструмент закрылся посередине между минимумом и максимумом периода, то величина станет равной нулю.

Если инструмент закрылся ниже середины, то есть ближе к минимуму, то на объем нужно умножить отрицательную величину между нулем и минус единицей.

Если инструмент закрывается на минимуме значении торгового периода, то расчетная величина будет равна минус единице, которую умножили на объем. Примечание. Так как на Форексе отсутствуют данные по объемам купленной валюты или проданной, то обычно в качестве Volume применяются . Или, иначе говоря, количество изменений в день, час или другую единицу времени.

Объем сделок – это, так называемый, весовой коэффициент, который влияет на . Чем больше объем, тем более значительный вклад изменения цены за этот промежуток времени в конечное значение индикатора.

Таким образом, если расчет индикатора Накопление/Распределение каждое из следующих значений складывается с предыдущим, а предыдущее – это не что иное, как сумма остальных предыдущих, этим расчет индикатора похож на .

Логика работы по индикатору Накопление/Распределение

Считается, что тренд растущий снабжает нас ценами, большая часть из которых по закрытию находятся ближе к максимуму цены торгового периода, например дня или часа.

при вовлечении в тренд все большего количества трейдеров растет объем торгуемого инструмента валюты или ценной бумаги. Падающий тренд проделывает с ценой противоположное, однако, оно тоже сопровождается увеличением объема или ростом над средними значениями объема.

Таким образом, данный индикатор – это хорошая мера того, какие финансовые силы стоят за рыночным трендом.

Как индикатор объема. Линия Накопления/Распределения помогает определить, когда увеличивается объем операций, при покупке или во время продажи финансового актива.

Индикатор Накопление/Распределение может применяться для фиксирования объёмов денежных потоков. Рост сигнализирует о том, что в данный момент давление покупателей выше, а падение индикатора говорит о том, что значительно большее давление продавцов.

Индикатор Накопление/Распределение может применяться для нахождения , может применяться для фиксации силы, которая движет текущий тренд.

Использование Накопление/Распределение — Графический анализ

Сигналы, которые подтверждают движение. На тренде, который растет индикатор AD должен расти, а на падающем – падать. Таким образом, новый пик на ценовом графике должен подтверждаться на индикаторе.

Расхождения. Бычье расхождение говорит о том, что растущий тренд ослаб. Медвежье расхождение дает сигнал о слабости падающего тренда.

На графике индикатора Накопление/Распределение применяются те же графические техники, что и на ценовом графике. Например, пробой линии тренда на построенном индикаторе, говорит о том, что скоро будет пробой линии тренда на графике цены. Часто такие фигуры как двойные вершины и треугольник тоже пробиваются на графике индикатора, до ожидаемого пробития на ценовом графике.

Накопление — Распределение на Форекс

Индикатор не учитывает рыночные гэпы. Если актив открылся с гэпом вверх и закрылся посередине между минимумом и максимумом, то индикатор Накопление/Распределение не примет во внимание сам гэп. В случае серии гэпов, такое положение вещей внесет существенную ошибку в расчеты.

Поскольку индикатор Накопление/Распределение очень близок к ценовым движениям по своей геометрии, особенно к цене закрытия, он иногда движется так же как и актив, с которого производится расчет, поэтому может быть пропущено некоторое количество расхождений.

Иногда достаточно трудно зафиксировать едва различимые изменения в объемах. Например, скорость тренда идущего вниз может замедлиться, но об этом нельзя говорить однозначно пока индикатор Накопление/Распределение не продемонстрирует разворот.

Сегодня мы познакомились с индикатором Накопления Распределения Чайкина и узнали, что рост индикатора означает покупку актива, так как большая доля объема торгов связана с растущим трендом. Когда индикатор направлен вниз – это означает, продажу актива, так как подавляющая доля объема торгов связана с понижением цен.

Расхождения между индикатором и ценной говорят о том, что тренд должен перемениться. Обычно, когда расхождения имеют место быть, цены будут идти за индикатором. Значит, что если индикатор растет, а цена актива падает, то нужно ждать разворота цен.

Также называется Accumulation Distribution Line или AD. Он разработан Марком Чайкиным на основе двух индикаторов: On Balance Volume (автор Джо Гранвилль) и Accumulation/Distribution Index (автор Ларри Вильямс).

Индикатор: Накопление/Распределение (Accumulation/Distribution): определение и формула

Особенность и основное отличие формул Джо Гранвилля, Лари Вильямса и Марка Чайкина в том, что первый использует сравнение цен закрытия, второй – сравнивает цену закрытия с ценой открытия, а третий – цену закрытия с серединой между максимальным и минимальным значением.

Чайкин решил заменить цену открытия в индикаторе Вильямся на середину диапазона просто потому что не нашел верных данных по ценам открытия. Газеты просто перестали публиковать эту информацию.

Сначала с помощью этого индикатора (Accumulation/Distribution) решили измерять денежный поток на фондовом рынке. Но сегодня он вполне успешно используется и на валютном. Позже на его основе был создан другой индикатор — Осциллятор Чайкина.

Индикатор: Накопление/Распределение Accumulation/Distribution является накоплением разницы цен, которая умножается на объем. С ростом объема увеличивается влияние изменения цены на индикатор.

Как правило, используется следующая формула расчета для индикатора:

Где:
Close-Цена закрытия
Low-Минимальная цена
High-Максимальная цена
Volume-Объем торгов

значение индикатора на текущей свече

AD n-1

значение индикатора на предыдущей свече

Когда валютная пара или акция закрывается около максимума, значение индикатора будет равняться 1 умножить на объем.
Когда валютная пара или акция выше середины, то на индикатор будет находиться между нулем и единицей.
Если закрытие инструмента происходит ровно посередине – то величина индикатора равна нулю, если между минимальные значением и серединой – то значение будет между 0 и -1, если закрытие происходит на минимально значении торгов – то индикатор будет равняться -1.
На валютном рынке Форекс обычно используют тиковый объем.

Индикатор: Накопление/Распределение Accumulation Distribution можно увидеть на рисунке ниже:

Индикатор: Накопление/Распределение (Accumulation/Distribution): применение и недостатки

Принято считать, что при восходящем трендовом движении большая часть цен находится от середины диапазона до максимальной цены. Чем больше трейдеров входит в движение, тем больше будет объем торгов. При нисходящем трендовом движении большая часть цен будет находится от минимального значения до середины, но объем также будет значительным. Поэтому с помощью данного индикатора принято определять преобладание покупателей или продавцов на рынке.

С помощью Accumulation/Distribution Line можно определить рост объема, денежные потоки. Рост индикатора говорит о давлении покупателей, снижение – о давлении продавцов.

Также в анализе применяют различные дивергенции индикатора и графика цен.

Индикатор: Накопление/Распределение Accumulation/Distribution:

При восходящем тренде индикатор обычно растет, при нисходящем — снижается. Поэтом он может быть использован как подтверждение или опровержение тренда.
Если наблюдается бычья дивергенция (на графике цены второй максимум больше первого, а индикатор показывает снижение второго максимума по сравнению с первым), это говорит о слабеющем тренде.
На графике индикатора возможно применить практически все техники графического анализа. Так, когда индикатор пробивает линию тренда, этого стоит ждать и на графике цены.

Недостатки индикатора Accumulation/Distribution:

  • Накопление/Распределение не учитывает рыночные гэпы. Когда наблюдается несколько гэпов это приводит к ошибке в индикаторе.
  • Accumulation/Distribution повторяет движения цены, поэтому он может пропускать много дивергенций.
  • Трудное различие небольшого изменения объемов. Так, при замедлении скорости нисходящего тренда это тяжело определить, пока Accumulation Distribution не развернется.

Индикатор накопления/распределения A/D (A/D — Accumulation/Distribution), предложенный Ларри Вильямсом — это динамический индикатор, соотносящий изменения цен и , основанный на допущении, что движение рынка тем значимее, чем выше сопутствующий ему объем. Это кумулятивный индикатор; текущее значение A/D рассчитывается по следующей формуле:

A/D(сегодня) = A/D(вчера) + V(C — O)/(H — L),

в которой O, H, L, C — соответственно цена открытия, максимальная цена, минимальная цена и цена закрытия торговой сессии, V — объем торгов.

Начальное значение A/D при этом не играет никакой роли, как и абсолютное значение индикатора. Значение имеет лишь форма кумулятивной кривой, которая обычно изображается в отдельном окне графика снизу или сверху от окна цен.

Дневное изменение A/D, подобно , отражает, в какую сторону (плюс или минус) закончилась борьба между покупателями и продавцами.

Если закрытие состоялось выше цены открытия, то в этот день успешной была игра на повышение. Плюс в пользу . В этом случае часть объема торгов, определенная формулой, добавляется к предыдущему значению A/D. Заметьте, что добавляется всегда меньший объем, чем дневное значение V. Это именно та часть объема, благодаря которой произошло движение цены вверх. Исключение составляет лишь случай, когда цена открытия равна минимальной, а цена закрытия соответствует максимальному значению дня. В этом случае весь объем плюсуется к индикатору. Если закрытие состоялось в точности по ценам открытия, то индикатор не меняется, какой бы высокий объем торгов в этот день зафиксирован не был. Победителей в этом случае нет. Нулевой результат означает то, что вся борьба еще впереди. Цена неминуемо уйдет с этого неопределенного и неустойчивого рубежа. И чем дольше A/D топчется на месте, тем резче и сильнее будет последующее движение.

Для сравнительной иллюстрации изменений индикатора и цен обратимся к рис. 1 и 2. На них представлена динамика котировок бумаг РАО «ЕЭС России» и менее ликвидных акций ОАО «Сибнефть» в период с весны по осень 2002 г. соответственно. Тренды котировок акций этих компаний тоже различны. Если акции энергетического холдинга с начала 2002 г. находились в , то бумаги одной из ведущих нефтяных компаний с начала 2002 г. до конца весны стремительно росли и затем встали в . Этот факт хорошо отражает индикатор накопления/распределения A/D, изображенный внизу над гистограммой объемов торгов в фондовой секции ММВБ.

На рис. 1 хорошо видна между изменением A/D (линия 2–2) и изменением цен акций (линия 1–1). В случае бумаг РАО «ЕЭС России» линия котировок направлена вверх, в то время как A/D смотрит вниз. Ситуация разрешилась в пользу индикатора объемов торгов. Именно так чаще всего и происходит.

Для ОАО «Сибнефть» расхождение направления трендов индикатора A/D и тенденции цены не столь ярко выражено, но ситуация явно противоположная. Видно, что идет монотонная скупка бумаг (накопление), и ситуация может разрешиться выходом цен на новые рубежи.

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор накопления и распределения Вильямса W_A/D и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Индикатор Вильямса W_A/D является динамическим индикатором объема. Его цель заключается в соотношении изменения объема рынка и его стоимости.

В основе работы этого осциллятора лежит идея, что значимость на рынке динамики и сигналов повышается при увеличении его сопутствующего объема. Этот инструмент для торговли опционами был разработан известным трейдером Ларри Вильямсом.

Что собой представляет индикатор?

Этот инструмент необходимо считать так называемой суммой показателей каждого дня: индикатор WAD = WAD текущий показатель + WAD вчерашний показатель. При этом абсолютные и начальные показатели инструмента роли не играют. Форма кумулятивной кривой имеет важное значение, она демонстрируется в отдельном окне графика снизу или сверху от окна стоимости.

Дневные изменения инструмента Накопления/Распределения похожи во многом на данные от японских свечей: 2-а эти инструмента демонстрируют информацию, в какую сторону (отрицательную или положительную) закончилось противостояние покупателей и продавцов.

Индикатор объема первоначально разрабатывался для фондового рынка, но большую популярность получил на рынке валюты и бинарных опционах. В данный момент инструмент популярен среди инвесторов во время анализа изменений стоимости и нарастания рыночных объемов. Разработчик Л. Вильямс использовать WAD рекомендовал, чтобы определять рыночные расхождения.

Основой работы инструмента стало положение: во время растущей ценовой динамики большая часть стоимостей закрытия будет соответствовать краю верхних экстремумов. После определения тренда его направление движения будет стимулироваться присоединением большого количества участников. При анализе на первый план выходит именно контроль объемов. Данный индикатор является накопленной суммой отрицательных и позитивных (дистрибутивных и кумулятивных) движений стоимости:

  • Распределение — рыночное состояние, которое контролируется продавцами.
  • Накопление — рыночное состояние, которое контролируется покупателями.

Если текущая стоимость закрытия выше, чем предыдущие данные, то значения WAD будут увеличены из-за разницы текущего показателя стоимости закрытия и истинного минимума. Когда текущая стоимость закрытия будет меньше предыдущих данных, то значения WAD будут уменьшены из-за разного текущего показателя стоимости закрытия и истинного максимума.

За движением графика стоимости следуют показания индикаторного мувинга. С обновлениями индикаторных минимумов изменяются минимумы стоимости, а перед инвестором появляется мощный нисходящий тренд. Наоборот, во время обновления максимума значений графика стоимости и индикатора, появляется восходящий тренд. Ниже на скриншоте представлена формула счета индикатора.

Преимущества

  • Индикатор подтверждает тренд. Новые минимумы и максимумы графика стоимости подтверждаются этим инструментом. WAD растет во время восходящего тренда и падает во время нисходящего тренда.
  • Определение дивергенции. Как и все осцилляторы, самым сильным сигналом будет дивергенция (расхождение) между движением стоимости и индикатора. Указывает дивергенция на ослабление текущего тренда, а также на возможный в ближайшем будущем разворот.
  • Графические модели. На WAD графике можно использовать те же способы графического анализа, что и на графике стоимости. На данном индикаторе могут образоваться такие распространенные фигуры: «треугольники», «двойные вершины» и т.д. Довольно часто подобные графические модели образуются до их фактического формирования на графике стоимости и способны отлично применяться для прогнозирования рыночного поведения.

Недостатки

  • Игнорирование гэпов. Инструмент не использует в расчетах разрывы стоимости (гэпы). Особенно при открытии рынка с гэпом и закрытии внутри него. В данном случае довольно большой ценовой и временной период вообще в расчеты не попадает, из-за чего появляются существенные ошибки. Важно отметить, что этот недостаток имеют большинство осцилляторов.
  • Индикаторный график с излишней точность повторяет движение графика стоимости, особенно стоимость закрытия. Подобное синхронное действие со стоимостью не позволяет заменить большинство дивергенций, появляющихся на рынке.
  • Williams‘Accumulation/Distribution почти бесполезен во время малых изменений объемов рынка. Например, может начать замедляться тренд, но при малых объемах будет пройдено достаточно много времени, перед разворотом индикатора и подтверждением тенденции.

Установка и настройка индикатора

WAD — это не классический инструментарий для опционной торговли, он отсутствует в основном наборе платформы МТ4. Инвестор может его установить в Метатрейдер 4, скачав по этой ссылке: http://investmagnates.com/wp-content/uploads/indicators/WAD.zip .

После установки индикатора необходимо добавить его к графику стоимости. Для этого выполняем такие шаги:

  • Нажимаем «Вставка» на платформе в верхнем меню.
  • Выбираем «Индикаторы», потом указываем «Пользовательские» и «WAD». Теперь инструмент добавлен на основной график, можно вести торговлю.

В бинарных опционах индикатор особенно ценен. С его помощью можно проанализировать динамику стоимости. Он способен прекрасно себя показать во время работы с рыночными объемами. Когда растут данные стоимости, основная часть стоимости закрытия находится возле края верхних экстремумов.

Во время падения данных стоимости, основная часть стоимости закрытия будет располагаться в области минимумов. При появлении на рынке новый тренд сможет набрать силу, так как новые участники присоединяются к торговле. Получается, что начинают расти объемы на рынке.

При смене динамики рынка и увеличении продаж изменяются индикаторные значения: достижение максимума графиков стоимости объясняется объемом, поэтому индикаторные показания увеличиваются. Близкие к экстремумам объемы отличны большим весом. Во время снижения показателей стоимости, объем от индикатора уходит, а вес показателей будет определять близость к экстремумам.

Являясь довольно важным рыночным состоянием, объем четко сигнализирует про доминирующие силы в определенный момент. Индикаторный мувинг повторяет движение графика цены:

  • Когда обновляются минимумы WAD, минимумы стоимости изменяются также. Это сигнал, что на рынке наблюдается сильных нисходящий тренд, нужно покупать ПУТ опционы.
  • Когда обновляются максимумы стоимости и индикатора, появляется сигнал восходящего тренда. Необходимо приобретать КОЛЛ опционы.

Получается, что WAD — это очень понятный и простой инструмент трейдера. Для определения сигналов достаточно проследить поведение стоимости и показания кривой. При конвергенции и дивергенции необходимо дожидаться разворота стоимости в сторону данного сигнала, а только потом принимать решение про покупку опционов.

Сигналы

Индикатор W_A/D трактуется аналогично, как и A/D. Если он растет, то идет накопление на рынке (крупные инвесторы встают в покупки), стоимость движется вверх. Когда индикатор движется вниз, на рынке наблюдается распределение, крупные инвесторы закрывают покупки, накопленные ранее, а стоимость движется вниз.

Если посмотреть на индикатор, в какой-то степени можно определить, на каком этапе находится рынок, распределения или накопления, кто доминирует, медведи или быки. В виде сигналов на вход на рынок создатель индикатора советует применять только дивергенцию (расхождение).

Для открытия позиции на покупку необходимо, чтобы стоимость на графике достигла нового минимума. Индикатор демонстрирует обратное, формирует минимум выше в соотношении с предыдущим минимумом. Это говорит про бычью дивергенцию (восходящее движение).

Для открытия позиции на продажу необходимо, чтобы стоимость на графике достигла нового максимума. Индикатор демонстрирует обратное, формирует максимум ниже предыдущего, что означает медвежью дивергенцию.

Теперь сравним индикатор W_A/D с индикатором A/D. Они визуально почти идентичны, но небольшие изменения все же имеются. Нанесем A/D индикатор на вышеприведенный скриншот с медвежьей дивергенцией и сравним.

Со скриншота видно, что у индикатора A/D расхождение со стоимостью не ярко выражено, а просто отсутствует. В A/D от объема зависит расчет, который на данном участке не велик, а в индикаторе W_A/D зависимость от истинного диапазона, что и показывает расхождение.

Среди инвесторов индикатор A/D Вильямса особой популярностью не пользуется, если сравнивать с A/D, что несправедливо, так как он не плох в работе. Инструмент может быть хорошим дополнением для любого трейдера.

Правила использования индикатора

Принято считать, что во время периода восходящей тенденции большинство стоимостей закрытия фиксируются возле максимума торгового периода. Со стороны новых игроков подключение к позволяет увеличить объем сделок. В ситуации с нисходящей тенденцией стоимости закрытия зачастую находятся рядом с минимумом, а суммарный объем увеличивается и здесь растет число инвесторов, которые желают заключить сделку на продажу опциона.

Индекс объема WAD очень простой в трактовке сигнал. Чтобы определять торговые сигналы при использовании данного инструментария, требуется внимательно смотреть на поведение стоимости и уровня кривой.

Индикаторный график повторяет график стоимости. Если WAD демонстрирует новые минимумы и уровни, то обновляются позиции, а на рынке виден сильный нисходящий тренд. В данной ситуации стоит покупать ПУТ опцион.


Этого касается ситуация, когда стоимость обновляет свои верхние экстремумы, а на индикаторном графике виден рост и обновление максимумов. В данной ситуации нужно приобретать КОЛЛ опцион.

Здесь допускается краткосрочная торговля, которая может дать хороший результат, если правильно использовать сигналы. Рекомендованная экспирация составляет 30 мин — несколько часов. За данное время можно проанализировать ситуацию на рынке и увидеть динамику поведения покупателей и продавцов, чтобы правильно использовать данный индикатор.

Индикатор накопления и распределения Вильямса WAD — описание и настройка

Индикатор накопления Вильямса (WAD) в бинарных опционах

Рыночные ситуации имеют прямую зависимость от изменений объёмов торговли и цен. Для того чтобы упростить исследование этих показателей, можно использовать простой и удобный индикатор Л.Вильямса. Также он получил название линии накопления или распределения или, как его ещё сокращённо именуют, WAD. Во время когда он возник, WAD использовался на торгах акциями для того, чтобы измерять потоки денег на валютных рыночных площадках. Некоторое время после он отлично показал себя на площадке Forex. Этот инструмент может с успехом использоваться и при торговле бинарными опционами.

Описание индикатора

WAD был создан М.Чайкиным. Зв основу он предположил два аналитических инструмента (OVD и индекс Л.Вильямса). Есть мнение, что при росте тренда значительная часть цен закрытия очень близка к максимальным величинам. Помимо этого, новые партнёры отдают для увеличения объёмов дополнительный импульс. Такую закономерность можно встретить в случае трендов разной направленности. По этой причине можно прийти к заключению о том, что WAD является подходящим для того, чтобы работать с объёмами на рынке.

Динамичное увеличение рыночных объёмов, разные преобразования на рынке влияют на показания индикатора. Всякое изменение бара воздействует на показатели рассматриваемого инструмента. Итак, объем подлежит либо вычитанию, либо прибавлению к показателям. Положение цены недалеко от максимальных значений можно объяснить объёмами дополнительного характера. В результате этого значения сам индикатор становятся выше.

Это ведёт к тому, что объёмы, которые допустимые к экстремальным значениям цен, имеют больше веса. В случае сокращения стоимости от индикатора удерживается объем дополнительного характера. Отношение цены рядом с экстремальным значением определяет вес при расчёте показателя.

Сигналы торгового характера

С точки зрения разъяснения принципов действия сигналов WAD есть возможность обоснованно назвать самым простейших. Для установления торговых сигналов, необходимо отслеживание показателей величины цены и кривой.
В случае анаболизма минимальных значений индикатора будут наблюдаться перемены в минимальных значениях цены. Это станет свидетельством того, что на рынке есть достаточно мощный тренд понижающегося характера, а также сигналом для покупки опционов ПУТ.
Если обновляться будут максимальные значения стоимость и индикатора, то это будет явно указывать на восходящую тенденцию. При этом следует начать покупать опционы КОЛЛ. Присутствие подобных сигналов может отслеживаться на ценовом графике. Сопутствующим ему является понятие дивергенции. Подобные сигналы показывают себя в случае снижения максимальных значений индикаторов и в случае роста максимальных значений цен. В таких обстоятельствах большей целесообразностью будет характеризоваться покупка соглашений ПУТ.
В случае обновляющихся ценовых минимумах и подъёме минимальных значений индикатора предпочесть следует приобретение опционов КОЛЛ.
В ходе применения рассматриваемого индикатора требуется принимать во внимание, что дивергенция не в каждом случае может отображаться в ту минуту, когда появляется. Собственно по этой причине значимо определить момент, когда произойдёт поворот цен в сторону расходимости. Это время станет благоприятным для того, чтобы покупать контракты.

Индикатор накопления и распределения Вильямса WAD — описание и настройка.

Индикатор накопления/распределения A/D (A/D — Accumulation/Distribution), предложенный Ларри Вильямсом — это динамический индикатор, соотносящий изменения цен и , основанный на допущении, что движение рынка тем значимее, чем выше сопутствующий ему объем. Это кумулятивный индикатор; текущее значение A/D рассчитывается по следующей формуле:

A/D(сегодня) = A/D(вчера) + V(C — O)/(H — L),

Выбор редактора:  Чем торговать трейдерам бинарных опционов осенью

в которой O, H, L, C — соответственно цена открытия, максимальная цена, минимальная цена и цена закрытия торговой сессии, V — объем торгов.

Начальное значение A/D при этом не играет никакой роли, как и абсолютное значение индикатора. Значение имеет лишь форма кумулятивной кривой, которая обычно изображается в отдельном окне графика снизу или сверху от окна цен.

Дневное изменение A/D, подобно , отражает, в какую сторону (плюс или минус) закончилась борьба между покупателями и продавцами.

Если закрытие состоялось выше цены открытия, то в этот день успешной была игра на повышение. Плюс в пользу . В этом случае часть объема торгов, определенная формулой, добавляется к предыдущему значению A/D. Заметьте, что добавляется всегда меньший объем, чем дневное значение V. Это именно та часть объема, благодаря которой произошло движение цены вверх. Исключение составляет лишь случай, когда цена открытия равна минимальной, а цена закрытия соответствует максимальному значению дня. В этом случае весь объем плюсуется к индикатору. Если закрытие состоялось в точности по ценам открытия, то индикатор не меняется, какой бы высокий объем торгов в этот день зафиксирован не был. Победителей в этом случае нет. Нулевой результат означает то, что вся борьба еще впереди. Цена неминуемо уйдет с этого неопределенного и неустойчивого рубежа. И чем дольше A/D топчется на месте, тем резче и сильнее будет последующее движение.

Для сравнительной иллюстрации изменений индикатора и цен обратимся к рис. 1 и 2. На них представлена динамика котировок бумаг РАО «ЕЭС России» и менее ликвидных акций ОАО «Сибнефть» в период с весны по осень 2002 г. соответственно. Тренды котировок акций этих компаний тоже различны. Если акции энергетического холдинга с начала 2002 г. находились в , то бумаги одной из ведущих нефтяных компаний с начала 2002 г. до конца весны стремительно росли и затем встали в . Этот факт хорошо отражает индикатор накопления/распределения A/D, изображенный внизу над гистограммой объемов торгов в фондовой секции ММВБ.

На рис. 1 хорошо видна между изменением A/D (линия 2–2) и изменением цен акций (линия 1–1). В случае бумаг РАО «ЕЭС России» линия котировок направлена вверх, в то время как A/D смотрит вниз. Ситуация разрешилась в пользу индикатора объемов торгов. Именно так чаще всего и происходит.

Для ОАО «Сибнефть» расхождение направления трендов индикатора A/D и тенденции цены не столь ярко выражено, но ситуация явно противоположная. Видно, что идет монотонная скупка бумаг (накопление), и ситуация может разрешиться выходом цен на новые рубежи.

Расскажет вам об осцилляторе с коротким названием AD, за которым стоит словосочетание Накопление/Распределение.

Этот индикатор нашел широкое применение, как в механических, так и в автоматических системах. Сегодня мы узнаем о его сильных и слабых сторонах и познакомимся с главными его свойствами, которые помогают получить прибыль на Форексе и любом другом рынке.

Индикатор Накопления/Распределения разработал Марк Чайкин. В своей разработке он использовал индикатор Джо Гранвилля. Этот индикатор легко найти в терминале . Он расположен среди встроенных аналитических систем.

Кроме индикатора Балансового объема Марк Чайкин использовал понятие индекса Накопления/Распределения (Accumulation/Distribution Index)

Накопление — Распределение на рынке Форекс — индикатор на основе двух «учений».

Смотреть обзорное видео

Вот, для начала смотрите обзорное видео:

Давайте сравним подходы этих ученых. В своем балансовом объеме Джо Гранвилль для добавления или уменьшения объема сравнивал цены закрытия данного периода с предыдущим, у Ларри Вильямса в его Индексе Накопления/Распределения цена закрытия сравнивалась с ценой открытия, а Чайкин сравнивает цену закрытия с серединой диапазона от минимума до максимума.

Интересен сам путь, который прошел ученый для создания индикатора Накопления/Распределения. Чайкин заменил цену открытия, которая была в формуле у Ларри Вильямса на середину диапазона. Сделал он это не потому, что считал этот подход вернее, а потому, что не нашел данных по ценам открытия. Данные брались в его время из ежедневных выпусков газет, а в них просто перестали публиковать в какой-то момент цену открытия.

Сначала этот индикатор создавали для измерения денежного потока, который направлен в акции или из акции, но теперь его успешно применяют и на Форекс. Он также выступает основой для создания разработанного позднее Осциллятора Чайкина. (Chaikin Oscillator).

Накопление/распределение на рынке Форекс – это индикатор, который соотносит ценовые изменения и объем торгов. Он принципиально основан на том постулате, что значимые движения рынка совпадают с увеличением объема.

Индикатора Накопления/Распределения представляет собой накопление разницы помноженной на объем между всеми движениями вверх – это и есть накопление, когда приближаясь к моменту закрытия, цена повысилась и вниз – это и есть распределение, в те дни, когда цена понизилась. Чем больше объем в этот период времени, тем больший вклад вносит такое изменение цены в направление индикатора.

Формула индикатора Накопления Распределения AD: Первое значение индикатора рассматриваемого периода высчитывается следующим образом:

  • Close – цена закрытия.
  • Low – цена минимум.
  • High – цена максимум.
  • Volume – Объем торговли.
  • ADn – значение индикатора на текущей свече
  • AD n-1 – значение индикатора для предыдущей свечи.

Если инструмент, например, акция или валюта на закрылись на максимальном значении внутри торгового периода, то значение расчетной точки индикатора будет равно единице, которую умножили на объем.

Если инструмент закрылся выше середины, а значит ближе к максимальному значению, то на объем нужно умножить величину между нулем и единицей. Если инструмент закрылся посередине между минимумом и максимумом периода, то величина станет равной нулю.

Если инструмент закрылся ниже середины, то есть ближе к минимуму, то на объем нужно умножить отрицательную величину между нулем и минус единицей.

Если инструмент закрывается на минимуме значении торгового периода, то расчетная величина будет равна минус единице, которую умножили на объем. Примечание. Так как на Форексе отсутствуют данные по объемам купленной валюты или проданной, то обычно в качестве Volume применяются . Или, иначе говоря, количество изменений в день, час или другую единицу времени.

Объем сделок – это, так называемый, весовой коэффициент, который влияет на . Чем больше объем, тем более значительный вклад изменения цены за этот промежуток времени в конечное значение индикатора.

Таким образом, если расчет индикатора Накопление/Распределение каждое из следующих значений складывается с предыдущим, а предыдущее – это не что иное, как сумма остальных предыдущих, этим расчет индикатора похож на .

Логика работы по индикатору Накопление/Распределение

Считается, что тренд растущий снабжает нас ценами, большая часть из которых по закрытию находятся ближе к максимуму цены торгового периода, например дня или часа.

при вовлечении в тренд все большего количества трейдеров растет объем торгуемого инструмента валюты или ценной бумаги. Падающий тренд проделывает с ценой противоположное, однако, оно тоже сопровождается увеличением объема или ростом над средними значениями объема.

Таким образом, данный индикатор – это хорошая мера того, какие финансовые силы стоят за рыночным трендом.

Как индикатор объема. Линия Накопления/Распределения помогает определить, когда увеличивается объем операций, при покупке или во время продажи финансового актива.

Индикатор Накопление/Распределение может применяться для фиксирования объёмов денежных потоков. Рост сигнализирует о том, что в данный момент давление покупателей выше, а падение индикатора говорит о том, что значительно большее давление продавцов.

Индикатор Накопление/Распределение может применяться для нахождения , может применяться для фиксации силы, которая движет текущий тренд.

Использование Накопление/Распределение — Графический анализ

Сигналы, которые подтверждают движение. На тренде, который растет индикатор AD должен расти, а на падающем – падать. Таким образом, новый пик на ценовом графике должен подтверждаться на индикаторе.

Расхождения. Бычье расхождение говорит о том, что растущий тренд ослаб. Медвежье расхождение дает сигнал о слабости падающего тренда.

На графике индикатора Накопление/Распределение применяются те же графические техники, что и на ценовом графике. Например, пробой линии тренда на построенном индикаторе, говорит о том, что скоро будет пробой линии тренда на графике цены. Часто такие фигуры как двойные вершины и треугольник тоже пробиваются на графике индикатора, до ожидаемого пробития на ценовом графике.

Накопление — Распределение на Форекс

Индикатор не учитывает рыночные гэпы. Если актив открылся с гэпом вверх и закрылся посередине между минимумом и максимумом, то индикатор Накопление/Распределение не примет во внимание сам гэп. В случае серии гэпов, такое положение вещей внесет существенную ошибку в расчеты.

Поскольку индикатор Накопление/Распределение очень близок к ценовым движениям по своей геометрии, особенно к цене закрытия, он иногда движется так же как и актив, с которого производится расчет, поэтому может быть пропущено некоторое количество расхождений.

Иногда достаточно трудно зафиксировать едва различимые изменения в объемах. Например, скорость тренда идущего вниз может замедлиться, но об этом нельзя говорить однозначно пока индикатор Накопление/Распределение не продемонстрирует разворот.

Сегодня мы познакомились с индикатором Накопления Распределения Чайкина и узнали, что рост индикатора означает покупку актива, так как большая доля объема торгов связана с растущим трендом. Когда индикатор направлен вниз – это означает, продажу актива, так как подавляющая доля объема торгов связана с понижением цен.

Расхождения между индикатором и ценной говорят о том, что тренд должен перемениться. Обычно, когда расхождения имеют место быть, цены будут идти за индикатором. Значит, что если индикатор растет, а цена актива падает, то нужно ждать разворота цен.

Индикатор накопления/распределения (ADI) – это индикатор моментума, который трейдеры используют для предсказания разворотов в тренде с помощью определения максимумов и минимумов.

Индикатор отражает связь между ценой актива и количеством покупателей и продавцов в рынке. Чтобы выяснить, главенствуют ли на рынке быки (накопление) или медведи (распределение), трейдеры используют дивергенцию между ценой и индикатором.

Индикатор ADI – это индикатор, который помогает предсказывать развороты. Он следит за связью между ценой актива и количеством быков и медведей в соответствующем рынке.

Например, если актив находится в нисходящем тренде, но цена недавно увеличилась, это может означать начало повышения спроса на актив – продавцы теряют в силе, а покупатели начинают ее набирать. В этом случае ADI начнет движение в противоположную сторону от цены, сигнализируя о возможности предполагаемого разворота.

Индикатор ADI вы можете увидеть на изображении ниже.

Использование индикатора – ищите дивергенцию от цены

Чтобы использовать ADI для торговых решений, ищите дивергенцию между индикатором и ценовым маневром.

Например, когда вы собираетесь совершить длинную сделку, или купить, вам стоит искать ситуации, в которых цена достигает меньших минимумов, а индикатор – больших минимумов. Это означает, что на рынке мог закончиться текущий нисходящий тренд, и цена может вскоре вырасти.

При открытии длинной сделки ищите ситуации, в которых цена достигает меньших минимумов, тогда как индикатор достигает больших минимумов, и наоборот.

На изображении ниже показана эта ситуация на примере реальной торговли.

Как вы видите, в заштрихованной области на графике одновременно с достижением ценой более низкого минимума индикатор достиг более высокого, произведя дивергенцию от цены и бычий сигнал.

Следующее изображение демонстрирует пример индикатора ADI, дающего медвежий сигнал о возможном движении цены вниз в ближайшее время.

Как вы видите, в заштрихованной области на графике цена достигает более высоких максимумов, тогда как индикатор достигает более низких. Это сигнализирует, что текущий восходящий тренд может подходит к концу и что вскоре может произойти движение вниз.

ADI лучше всего работает во флэтовых рынках

Индикатор ADI особенно эффективен, когда рынок находится во флэте без каких-либо крупных ценовых маневров в любом из направлений.

На следующем изображении вы найдете типичный вид флэтового рынка на графике.

Когда на рынке есть тренд , основанные на дивергенции стратегии могут приводить к серьезным потерям, поскольку рынок постоянно останавливается и вновь начинает движения, вызывая ложные сигналы о входе от индикатора.

На изображении ниже приведен пример того, как рынок с трендом выглядит на графике.

Одним из способов избежать потерь на рынках с трендом является использование индикатора исключительно в соответствии с трендом, то есть, если у рынка наблюдается сильное движение вверх на протяжении существенного периода времени, то вы должны искать лишь возможности для покупки, когда рынок начинает движение против тренда и совершает частичный возврат.

ADI может производить ложные сигналы о входе и приводить к потерям, если используется в рынке с трендом.

Похожим образом, если у рынка наблюдается очень сильный нисходящий тренд, вы должны торговать лишь по сигналом на продажу, когда цена совершит частичный возврат вверх против тренда.

Эта стратегия может защитить вас от крупных потерь и серий проигрышных сделок во время исключительно сильных трендов.

Выводы

Из этого урока вы узнали, что.

  • … Индикатор Накопления/Распределения трейдеры используют для предсказания возможных разворотов в тренде;
  • … он может помочь определить минимумы, после которых снижающаяся цена может начать расти, и максимумы, после которых повышающаяся цена может начать падать;
  • … показатель индикатора рассчитывается с помощью слежения за связью цены актива и количества покупателей и продавцов в соответствующем рынке;
  • . он определяет, кого среди трейдеров актива больше – быков (накопление) или медведей (распределение), и помогает выяснить дивергенцию от недавних и текущего ценовых маневров;
  • … когда вы собираетесь разместить длинную сделку, ищите ситуации, в которых цена достигла более низких минимумов, а индикатор – более высоких;
  • . когда вы собираетесь разместить короткую сделку, ищите ситуации, в которых цена достигла более высоких максимумов, а индикатор – более низких;
  • … ADI особенно эффективен во флэтовых рынках;
  • … ADI может давать ложные сигналы при использовании в рынках с трендом;
  • … этого можно избежать, используя ADI исключительно в соответствии с трендом – в рынке с восходящим трендом искать лишь сигналов для покупки, когда цена совершит частичный возврат, а в рынке с нисходящим – сигналов для продажи также при частичном возврате.

— тем же человеком, который разработал небезызвестный инструмент анализа объемов торгов On Balance Volume. В нем используются схожие алгоритмы, но более совершенные и доработанные. Этот индикатор обеспечивает более высокую надежность торговых сигналов, позволяет эффективнее составлять прогнозы и точнее предсказывать поведение цен на валютных рынках. Инструмент A/D адаптирован к различным рыночным условиям, поэтому его можно применять не только для торговли по валютным парам, но и для спекуляций фьючерсами на металлы , промышленные индексы, ценные бумаги и пр.

Перед началом торговли следует убедиться в том, что вы выбрали надежного брокера, с которым не возникнет никаких проблем. Чтобы быть полностью уверенным в безопасности своего торгового капитала, вам следует открыть счет на CME .

Принцип построения линии индикатора

С интерпретацией сигналов Accumulation Distribution не возникает проблем даже у начинающих трейдеров, которые еще не освоились на финансовом рынке и имеют лишь поверхностное представление о методах технического анализа. Понимать показания этого индикатора нужно следующим образом:

  • Когда кривая линия, изображенная в окошке под графиком, устремляется вверх и начинает планомерно повышаться, это говорит о том, что трейдеры заинтересованы в торговле финансовым активом (валютной парой, металлом, индексом или др.) На рынке возникает огромный поток торговых операций, в результате чего зарождается и постепенно усиливается тренд. Чем стремительнее линия Accumulation Distribution движется вверх, тем активнее ведутся торги, и тем выше вероятность того, что действующий тренд будет продолжаться.
  • Когда сигнальная линия индикатора Accumulation Distribution после продолжительного роста разворачивается вниз, активность торгов на рынке снижается. Это говорит о том, что большинство участников рынка уже не заинтересованы в этом финансовом активе, фиксируют прибыль и постепенно уходят с рынка. Таким образом, по направлению и кривизне сигнальной линии можно оценивать инвестиционную привлекательность торгового инструмента (валютной пары, фьючерса, акции и др.) Если индикатор показывает большую активность торгов, это сигнализирует о возможном продолжении тренда в том же направлении. Если объемы торгов снижаются, и линия A/D устремляется вниз, трейдеру лучше не брать на себя лишние риски, т.к. актив теряет свою инвестиционную привлекательность для основной массы спекулянтов, и на рынке происходит снижение капитализации.

Обратите внимание: направление линии Accumulation Distribution никак не связано с направлением тренда на графике котировок. По характеру движения этой сигнальной линии трейдер получает представление только о силе , но не о направлении тенденции. Иными словами, кривая индикатора Accumulation Distribution будет двигаться вверх в обоих случаях — и при сильном медвежьем тренде, и при бычьем. Если она снижается, это никоим образом не нужно интерпретировать как сигнал к развороту вниз. Снижение линии A/D говорит лишь о том, что тенденция ослабевает (какая бы она ни была — бычья или медвежья). Перед началом торговли советуем открыть счет на CME .

Как торговать по индикатору Accumulation Distribution?

Accumulation Distribution чаще всего применяется в связке с другими инструментами технического анализа, однако в некоторых ситуациях его можно использовать и без вспомогательных индикаторов. Он может генерировать сигнал дивергенции , который свидетельствует о предстоящем движении котировок вниз.

Суть этого явления описывается следующим образом. Если на графике цен появились два максимума (причем второй выше первого), но вместе с тем кривая A/D снижается, это можно интерпретировать как сигнал к возможному развороту вниз.

В момент, когда происходит отскок цены от линии, соединяющей последовательные максимумы, можно входить в рынок и создавать ордер на продажу. Защитный стоп-лосс устанавливается чуть выше предыдущего максимума. Если сигнал оказался верным, и котировки действительно сформировали нисходящий импульс, нужно при первой же возможности перевести стоп-лосс на уровень безубытка. Фиксировать прибыль можно по нескольким сигналам. Во-первых, можно растянуть сетку Фибоначчи по всей высоте предшествующего импульса роста и расположить тейк-профит на уровне 38.2 или 50.0. Во-вторых, можно проанализировать внутреннюю структуру нисходящей волны, и когда в ней будет сформировано 3 или 5 более мелких волн, фиксировать прибыль вручную. В-третьих, можно установить тейк-профит на уровне ближайшего уровня поддержки.

Нюансы работы с индикатором Accumulation Distribution

С этим индикатором чаще всего работают опытные трейдеры, которые уже не первый год занимаются спекуляциями на финансовых рынках. Дело в том, что есть некоторые нюансы, на которые новички зачастую не обращают внимания. Во-первых, при построении сигнальной линии Accumulation Distribution не учитываются «гэпы» — ценовые разрывы, которые образуются в моменты открытия торговых сессий или сразу после публикации важных экономических новостей. Из-за этого показания индикатора искажаются, и сигналы становятся менее достоверными.

Во-вторых, нередко бывают ситуации, когда кривая индикатора полностью копирует движения котировок. Из-за этого Accumulation Distribution не показывает дивергенцию там, где другие инструменты технического анализа (MACD, RSI и пр.) буквально «кричат» о ней. В итоге трейдер может упустить подходящий момент для входа в рынок. Чтобы не допустить подобных ситуаций, необходимо комбинировать A/D с другими индикаторами, желательно разнотипными (трендовыми, осцилляторами и пр.)

И помните: главным условием успешной торговли является сотрудничество с надежным и проверенным брокером. Поэтому советуем открыть счет на CME и торговать на мировых финансовых площадках с минимальными рисками.

На основе работ:
— Джо Гранвилля (Joe Granville) – индикатора (OVB)
— Ларри Вильямса (Larry Williams) — индекса распределения (Accumulation/Distribution Index)

Если в формуле Джо Гранвилла (OVB) для добавления или вычитания объема сравнивалась цены закрытия текущего и предыдущего периода, а у Ларри Уильямса (Accumulation/Distribution Index) цена закрытия с ценой открытия, то у сравнивается цена закрытия с серединой диапазона от минимума до максимума. Интересна сама по себе история создания индикатора Accumulation/Distribution. Чайкин заменил цену открытия (в формуле Ларри Уильямса) на середину диапазона не потому, что считал это более верным, а потому что не нашел данных по ценам открытия. Данные в то время брались из ежедневных газет, которые просто перестали в какой-то момент публиковать цену открытия.

Изначально этот индикатор был создан для измерения денежного потока, который направляется в акции или из акций, но теперь его успешно используют и на форекс. Он также является основой и для созданного позднее Осциллятора Oscillator).

Индикатор представляет собой разницы умноженной на объем между всеми движениями вверх в дни, когда к моменту закрытия цена повысилась, и вниз (распределение) в те дни, когда цена понизилась. Чем больше объем в данный период времени, тем больший вклад вносит текущее изменение цены в направление индикатора.

Формула индикатора — AD:

Первое значение индикатора на рассматриваемом периоде рассчитывается как:

Где
Close-Цена закрытия
Low-Минимальная цена
High-Максимальная цена
Volume-Объем торгов
ADn –значение индикатора на текущей свече
ADn-1 –значение индикатора на предыдущей свече

  1. Если инструмент (акция или валюта на закрывается на максимальном значении внутри торгового периода, то значение будет равно единице, умноженной на объем.
  2. Если инструмент закрывается выше середины, т.е. ближе к максимальному значению, то на объем умножается величина между нулем и единицей.
  3. Если инструмент закрывается ровно посередине между максимумом и минимумом периода, тогда величина окажется равной нулю.
  4. Если инструмент закрывается ниже середины, т.е. ближе к минимальному значению, то на объем умножается отрицательная величина между нулем и минус единицей.
  5. Если инструмент закрывается на минимальном значении внутри торгового периода, то значение будет равно минус единице, умноженной на объем.

Примечание: поскольку на отсутствую данные по объемам купленной и проданной валюты, обычно в качестве Volume используют так называемый тиковый объем — количество изменений котировок в единицу времени.

Объем сделок выступает в роли весового коэффициента при изменении цены — чем больше объем, тем значительнее вклад изменения цены (за данный промежуток времени) в значение индикатора.

Таким образом, при расчете индикатора Distribution каждое последующее значение складывается с предыдущим, а предыдущее представляет собой сумму остальных предыдущих, этим расчет индикатора немного схож с экспоненциальным скользящим средним.

Описание индикатора Accumulation/Distribution:

Считается, что на растущем большая часть цен закрытия находится ближе к максимальной цене торгового периода, например часа или дня, более того с вовлечением в все большего и большего количества трейдеров приводит к увеличению объема торгуемой ценной бумаги или валюты. На падающем с ценой происходит противоположное, однако это тоже сопровождается увеличением объема или хотя бы превышением средних значений обхема.
Таким образом, данный индикатор является хорошей мерой того, какие финансовые силы стоят за текущим рыночным трендом.

  1. Как индикатор объема Accumulation/Distribution Line позволяет определить действительно когда увеличивается объем операций, при покупке или продаже финансового актива.
  2. Индикатор Accumulation/Distribution может быть использован для определения объемов денежных потоков. Рост индикатора означает, что на данный момент давление покупателей гораздо выше, а падение индикатора означает что гораздо больше давление продавцов.
  3. может быть использован для нахождения дивергенций различных типов.
  4. Индикатор Accumulation/Distribution Line может быть использован для подтверждения силы, которая стоит за текущим движением.
  1. Сигналы подтверждения тренда. На растущем индикатор AD должен расти, на падающем -падать, т.е. новый пик на цены должен подтверждаться.
  2. Расхождения. расхождение свидетельствует о слабости растущего тренда; медвежье схождение сигнализирует о слабости падающего тренда.
  3. Графический анализ. На индикатора

Индикатор накопления/распределения Уильямса (Williams’Accumulation/Distribution, W_A/D)

Индикатор накопления/распределения Уильямса (Williams’Accumulation/Distribution, W_A/D) представляет собой накопленную сумму позитивных “накопительных” движений цены и негативных “распределительных”. Так, если текущая цена закрытия выше, чем предыдущая, W_A/D увеличивается на разницу текущей цены закрытия и истинного минимума. Если же текущая цена закрытия ниже, чем предыдущая, W_A/D уменьшается на разницу текущей цены закрытия и истинного максимума. Термин “накопление” используется для обозначения рынка, контролируемого покупателями, а “распределение” означает, что рынок контролируют продавцы.

Расхождения между индикатором и ценой являются сигналом. Как и большинство индикаторов, WAD ведет цену инструмента. Иными словами, когда возникает расхождение, цена обычно изменяет свое направление в соответствии с индикатором.

  • Если цена достигает нового максимума, а индикатору накопления/распределения не удается достичь нового максимума, значит, происходит распределение бумаги. Это — сигнал к продаже.
  • Если цена достигает нового минимума, а индикатору накопления/распределения не удается достичь нового минимума, значит, происходит накопление бумаги. Это — сигнал к покупке.

Расчет

Для расчета индикатора накопления/распределения Уильямса сначала необходимо определить максимум истинного диапазона (True Range High, TRH) и минимум истинного диапазона (True Range Low, TRL):

Затем определяется текущее значение накопления/распределения (CurА/D) путем сравнения сегодняшней и вчерашней цен закрытия.

  • Если текущая цена закрытия больше вчерашней, то:
  • Если текущая цена закрытия меньше вчерашней, то:
  • Если текущая и предыдущая цены закрытия совпадают, то:

Индикатор накопления/распределения Уильямса представляет собой нарастающую сумму этих значений для каждого дня:

TRH (i) — максимум истинного диапазона;
TRL (i) — минимум истинного диапазона;
MIN – минимальное значение;
MAX — максимальное значение;
|| — логическое ИЛИ;
LOW (i) — минимальная цена текущего бара;
HIGH (i) — максимальная цена текущего бара;
CLOSE (i) — цена закрытия текущего бара;
CLOSE (i – 1) — цена закрытия предыдущего бара;
А/D (i) — текущее значение накопления/распределения;
WА/D (i) — текущее значение индикатора William`s Accumulation/Distribution;
WА/D (i – 1) — значение индикатора William`s Accumulation/Distribution на предыдущем баре.

Как использовать Индикатор Accumulation/Distribution (AD) и точки входа

Если вам нужна достоверная информация о настроениях и ситуации на рынке, следите за индикатором роста/падения A/D.

Индикатор Accumulation/Distribution (A/D) — Накопление/Распределение — эффективный индикатор объема, разработанный на основе индекса накопления/распределения и On Balance Volume.

Автором инструмента является известный трейдер Марк Чайкин. В отличие от Б. Вильямса (Accumulation/Deceleration, AD), сравнивающего цены закрытия/открытия, и Д. Гранвилла (OVB), использовавшего предыдущую и текущую цены закрытия, он сопоставляет цену закрытия с серединой торгового диапазона. Стоит упомянуть, что A/D является основой другого знаменитого индикатора этого трейдера – Осциллятора Чайкина.

Описание индикатора Накопления/Распределения

Заняться разработкой собственной формулы Накопления/Распределения, Чайкина вынудила элементарная нехватка информации. Скорее всего, если бы в то время ежедневные газеты аккуратно публиковали цены открытия, трейдер спокойно бы пользовался методом

Ларри Уильямса. Однако пришлось искать какую-нибудь замену, что, в конце концов, и было исполнено. Таким образом, за появление этого удобного и простого индикатора мы вполне можем поблагодарить тогдашнюю «лень» сотрудников экономических отделов СМИ.

  • Свинг-трейдерам нужно знакомиться с динамикой этого индикатора каждые несколько дней. Позиционные трейдеры могут изучать его еженедельно.

Расчет A/D начинается с вычисления разницы цены закрытия и дневного минимума, от которой отнимается разница максимума и цены закрытия. Полученный показатель делится на разницу максимума и минимума, после чего умножается на объем торгов. На завершающем этапе результат суммируется со значением Accumulation/Distribution, зафиксированном на прошлой свече. Тот, в свою очередь, является суммой индексов за все предыдущие периоды. Чем больше объем, тем сильнее индикатор реагирует на ценовые движения.

A/Dn = ((Close – Low) – (High – Close) / (High – Low) x Volume) + A/Dn-1.

Когда актив закрывается на максимуме торгового периода, значение Accumulation/Distribution приравнивается к величине объема. Когда закрытие происходит в относительной близости от верхнего экстремума, мы получаем определенный процент от показателя объема (выше нуля). При размещении рядом с минимумом объем умножается на минусовое число от нуля до единицы. Если цена закрылась ровно посредине, величина индикатора равняется нулю. При закрытии на минимуме Накопления/Распределения аналогично объему только со знаком «минус».

Напомним, что под накоплением подразумевают скупку активов крупными игроками до наступления мощного восходящего тренда. Распределением называют процесс закрытия позиций в момент пика «бычьего» рынка. Подъем линии означает, что в данный период идет процесс накопления. Снижение кривой A/D говорит о нисходящей тенденции и распределении. Таким образом, взглянув на график, можно в считанные секунды оценить расстановку сил покупателей и продавцов на текущем рынке.

Применение Accumulation/Distribution

что в период восходящей тенденции большинство цен закрытия фиксируется поблизости максимума торгового периода. Подключение к тренду со стороны новых игроков способствует увеличению объема сделок. В случае с нисходящей тенденцией цены закрытия, как правило, располагаются рядом с минимумом, а общий объем увеличивается и здесь, так как растет количество трейдеров, желающих заключить сделку на продажу.

Таким образом, с помощью индикатора Accumulation/Distribution можно фиксировать увеличение объема операций, связанных с приобретением актива или избавлением от него. Кроме того, инструмент помогает определять характер денежных потоков. Подъем кривой говорит об увеличении финансового интереса покупателей, падение – о доминировании продавцов. График A/D может использовать для выявления следующих сигналов:

  • дивергенция;
  • подтверждение тренда;
  • образование фигур технического анализа.

Дивергенцией называют несоответствия, наблюдаемые на графиках индикатора и цены.

Если при восходящей тенденции очередное обновление максимума не подтверждается аналогичным движением кривой Accumulation/Distribution, значит, велика вероятность, что тренд начинает терять силу. В ближайшее время возможен разворот или коррекция. Если несоответствие подтвердилось на следующем пике, следует серьезно подумать об открытии позиции на продажу. Точно так же обстоит дело в случае дивергенции при устойчивом нисходящем движении. Отсутствие подтверждения нового ценового минимума является признаком окончания тенденции, и можно искать момент для входа на покупку.

С подтверждением тренда все еще проще. Если при растущей тенденции вершины обновляются синхронно, значит, движение устойчивое. При падающем рынке ситуация аналогичная, только речь идет о минимумах графиков.

Изучение паттернов, образующихся на экране индикатора A/D, тоже может оказаться полезным. «Двойные вершины» с «треугольниками» обычно появляются там раньше, чем на ценовом графике.

Трактовка фигур ничем не отличается от классической. Кроме того, ничто не мешает трейдеру задействовать и другие популярные техники графического анализа, например, обозначить уровни сопротивления/поддержки.

Видео о индикаторе накопления/распределения (A/D)

Заключение

Говоря об индикаторе накопления/распределения, нельзя пройти мимо некоторых его недостатков.

  • Во-первых, он не принимает во внимание такое явление, как ценовые разрывы (гэпы), возникающие в результате серьезного расхождения между ценами закрытия и открытия. Например, когда актив открылся со значительным повышением, а закрылся в середине торгового диапазона, гэп будет проигнорирован. Если происходит серия разрывов, расчеты могут оказаться весьма неточными.
  • Во-вторых, индикатор Accumulation/Distribution слишком похоже повторяет ценовые движения. Подобное качество часто мешает выявлять дивергенции. В-третьих, инструмент не всегда реагирует на незначительные изменения объема. О снижении скорости тренда пользователь зачастую может узнать только после того, как произойдет разворот. Впрочем, все вышеперечисленные недостатки легко могут быть нейтрализованы за счет дополнительных средств анализа.

Изначально A/D предназначался исключительно для фондового рынка. Сегодня к его помощи прибегают и многие трейдеры, работающие на Forex. Здесь важно помнить, что на валютных рынках обычно пользуются тиковым объемом, который на коротких периодах далеко не всегда совпадает с реальным. В связи с этим специалисты рекомендуют использовать инструмент только на продолжительных таймфреймах (от дневного и дольше).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Накопление/Распределение (ADL)

Индикаторы и стратегии

Накопление/Распределение (ADL)

Индикатор Накопления/Распределения или ADL — это индикатор, который предназначен для измерения базового спроса и предложения. Он выполняет это, пытаясь определить, действительно ли трейдеры накапливают (покупают) или распределяют (продают). Это достигается при помощи расчёта общей суммы денежного потока за каждый период. ADL может выявлять дивергенцию (расхождение) между объёмным потоком и фактической ценой, чтобы в первую очередь либо подтвердить текущий тренд, либо предвидеть будущий разворот.


Узнайте больше про индикатор Накопления/Распределения в Wiki TradingView.

This idea has been created by the combination of the two existing systems as a result of my efforts to create a distributional buying and selling guide that has plagued my head for a long time. 1st idea is Accumulation / Distribution Line : 2nd idea is Distribution Day .

Индикатор накопления-распределения. Индикатор накопления и распределения Вильямса WAD — описание и настройка

Индикатор накопления/распределения A/D (A/D — Accumulation/Distribution), предложенный Ларри Вильямсом — это динамический индикатор, соотносящий изменения цен и , основанный на допущении, что движение рынка тем значимее, чем выше сопутствующий ему объем. Это кумулятивный индикатор; текущее значение A/D рассчитывается по следующей формуле:

A/D(сегодня) = A/D(вчера) + V(C — O)/(H — L),

в которой O, H, L, C — соответственно цена открытия, максимальная цена, минимальная цена и цена закрытия торговой сессии, V — объем торгов.

Начальное значение A/D при этом не играет никакой роли, как и абсолютное значение индикатора. Значение имеет лишь форма кумулятивной кривой, которая обычно изображается в отдельном окне графика снизу или сверху от окна цен.

Дневное изменение A/D, подобно , отражает, в какую сторону (плюс или минус) закончилась борьба между покупателями и продавцами.

Если закрытие состоялось выше цены открытия, то в этот день успешной была игра на повышение. Плюс в пользу . В этом случае часть объема торгов, определенная формулой, добавляется к предыдущему значению A/D. Заметьте, что добавляется всегда меньший объем, чем дневное значение V. Это именно та часть объема, благодаря которой произошло движение цены вверх. Исключение составляет лишь случай, когда цена открытия равна минимальной, а цена закрытия соответствует максимальному значению дня. В этом случае весь объем плюсуется к индикатору. Если закрытие состоялось в точности по ценам открытия, то индикатор не меняется, какой бы высокий объем торгов в этот день зафиксирован не был. Победителей в этом случае нет. Нулевой результат означает то, что вся борьба еще впереди. Цена неминуемо уйдет с этого неопределенного и неустойчивого рубежа. И чем дольше A/D топчется на месте, тем резче и сильнее будет последующее движение.

Для сравнительной иллюстрации изменений индикатора и цен обратимся к рис. 1 и 2. На них представлена динамика котировок бумаг РАО «ЕЭС России» и менее ликвидных акций ОАО «Сибнефть» в период с весны по осень 2002 г. соответственно. Тренды котировок акций этих компаний тоже различны. Если акции энергетического холдинга с начала 2002 г. находились в , то бумаги одной из ведущих нефтяных компаний с начала 2002 г. до конца весны стремительно росли и затем встали в . Этот факт хорошо отражает индикатор накопления/распределения A/D, изображенный внизу над гистограммой объемов торгов в фондовой секции ММВБ.

На рис. 1 хорошо видна между изменением A/D (линия 2–2) и изменением цен акций (линия 1–1). В случае бумаг РАО «ЕЭС России» линия котировок направлена вверх, в то время как A/D смотрит вниз. Ситуация разрешилась в пользу индикатора объемов торгов. Именно так чаще всего и происходит.

Для ОАО «Сибнефть» расхождение направления трендов индикатора A/D и тенденции цены не столь ярко выражено, но ситуация явно противоположная. Видно, что идет монотонная скупка бумаг (накопление), и ситуация может разрешиться выходом цен на новые рубежи.

Индикатор Williams’Accumulation/Distribution (W_A/D, Индикатор накопления/распределения Уильямса) был разработан в 1986 году всемирно известным финансовым экспертом Ларри Уильямсом и показывает общее количество «накопительных» (положительных) ценовых изменений и «распределительных» (отрицательных).

Автор использует термин «накопление» для обозначения рынка контролируемого покупателями («быками»), а «распределение» означает доминирование продавцов распродающих ранее «накопленные» объемы активов. Индикатор увеличивается на разницу между текущей ценой и последним минимумом истинного диапазона (True Range Low, TRL) , в случае если текущая цена закрытия выше предыдущей. Если закрытие ниже предыдущего, то индикатор уменьшается на разницу цены и последнего максимума истинного диапазона (True Range High, TRH).

Истинный диапазон цен Л.Уильямс определяет следующим образом:

  • Минимум ТRH – большее между значениями вчерашнего закрытия и сегодняшнего максимума
  • Максимум TRL – меньшее значение между вчерашним закрытием и сегодняшним минимумом.

Истинный диапазон также используется в других индикаторах и торговых стратегиях Уильямса.

Торговые сигналы индикатора:

  • Продажа или распределение. Цена, отличие от индикатора устанавливает новый максимум
  • Покупка или накопление. На графике цены новый минимум, а W_A/D не достигает нового минимума.

Использование Williams’Accumulation/Distribution

  1. Для подтверждения тренда. Новые максимумы и минимумы ценового графика должны подтверждаться индикатором — W_A/D растет при восходящем тренде, падает при нисходящем тренде.
  2. Дивергенции. Как и у всех осцилляторов, наиболее сильным сигналом будет расхождение (дивергенция) между движением цены и индикатора. Дивергенция указывает на ослабление текущего тренда и возможный разворот в ближайшем будущем.
  3. Графические модели. На графике W_A/D возможно использование тех же способов графического анализа, что и на графике цены. На индикаторе могут формироваться такие распространенные фигуры как «двойные вершины», «треугольник», «голова-плечи» и т.д. Очень часто эти графические модели формируются до их фактического появления на графике цены и могут отлично использоваться для прогнозирования поведения рынка.

Недостатки индикатора

  1. Игнорирование гэпов . Индикатор не учитывает ценовые разрывы (гэпы) в своих расчетах. Особенно если рынок открывается с гэпом и закрывается внутри него. В таком случае очень большой временной и ценовой период вообще не попадает в расчеты, что приводит к существенным ошибкам. Следует отметить, что большинство осцилляторов, а не только W_A/D , имеют этот недостаток.
  1. График индикатора излишне точно повторяет движение графика цены, особенно цену закрытия. Такое синхронное движение с ценой не позволяет заменить многие появляющиеся на рынке дивергенции.
  1. WilliamsAccumulation/Distributionпрактически бесполезен при малых изменениях рыночных объемов . Например, тренд может начать замедляться, но при малых объемах пройдет достаточно много времени, прежде чем индикатор развернется и подтвердит тенденцию.

Отметим для начала еще раз, что индикаторы являются той базой, которая и служит фундаментом технического анализа. Количество индикаторов столь велико, что приходится долго анализировать, прежде чем остановиться именно на тех двух-трех, которые и будут помогать работать на рынке. Причем зачастую бывает так, что конкретный индикатор наиболее полезен именно на какой-то одной валютной паре (ценной бумаге).

Таймфрейм тоже порой оказывается индивидуальным. Можно даже сказать о пригодности почти любого индикатора , но для этого прежде нужно скрупулезно отследить и сопоставить его реакцию на то или иное поведения цены и отметить моменты, которые повторяются раз за разом. Да, запаздывание присутствует, но, что с того? Если оно поддается анализу, если не хаотично, а системно, значит это можно и нужно использовать.

Сегодня речь пойдет про индикатор Accumulation Distribution , который принято называть «накопление/распределение». Эта программа входит в стандартный набор терминала MetaTrader 4.

Рассматриваемый объект работает исходя из соотношения изменений объема и цены. Объем в данном случае является как бы коэффициентом веса в процессе изменения цены. Это нужно понимать так: в какой-то определенный отрезок времени увеличение объема (коэффициента) приводит к существенному вкладу в изменения цены в значении индикатора.

Когда индикатор Accumulation растет, можно констатировать процесс накопления (покупки) чего-то, допустим, какой-то валюты. Дело в том, что основная доля торгов привязана именно к восходящему движению цен. Во время движения линий индикатора сверху вниз идет перераспределение (распродажа).

Несогласованность же поведения Accumulation/Distribution и объекта торговли свидетельствует о намечающихся изменениях. Говоря простым языком, если индикатор демонстрирует рост, а цена в это время идет на снижение – очень велика вероятность того, что рынок готовит разворот.

Рассмотрим формулу индикатора Accumulation/Distribution подробнее. Берется имеющееся на данный момент показание индикатора, к нему добавляется (вычитается) уже сложившийся объем торгов. Величина добавляемого зависит от того, насколько приблизилась к пику суток имеющаяся цена по которой закрылся бар. Ближе цена — выше доля.

Помним, что оценка индикатора останется прежней в том случае, если бар закроется близко к срединному положению максимума и минимума.

A/D(i) =((CLOSE(i) — LOW(i)) — (HIGH(i) — CLOSE(i)) * VOLUME(i) / (HIGH(i) — LOW(i)) + A/D(i-1),

  • A/D(i) — показание A/D для бара;
  • CLOSE(i) – цена по которой бар закрылся;
  • LOW(i) – min;
  • HIGH(i) – маx;
  • VOLUME(i) – объем;
  • A/D(i-1) — отметка для предшествующего бара.
Выбор редактора:  Бинарные опционы. Курс доллара превысит 70 рублей

Как работать с Accumulation/Distribution в МТ4

Если во время торгов закрытие цены произошло на максимуме, тогда значение следует принять равным единице, перемноженной на объем. Когда же закрытие инструмента имело место быть значительно выше середины и даже в непосредственной близости от пикового положения, то на объем следует умножить численное значение, находящееся выше нуля, но ниже единицы.

Когда инструмент закрылся как раз между максимальной и минимальной отметкой периода, то величину можно считать нулевой. В случае, если движение закончилось, явно не дойдя до срединной отметки, т.е. ближе к минимальному значению, то определенная отрицательная величина в промежутке от нуля до минус единицы умножается на объем.

Допустим, что закрытие находящегося в работе инструмента случилось на минимуме непосредственно внутри торгуемого периода, тогда значение будет выглядеть как минус единица, перемноженная на объем.

Принято считать, что если самый значительный по времени период торговли на графике наблюдался растущий тренд, то большинство цен закрытия расположится в непосредственной близости от максимальной цены конкретного торгового периода. Явное динамическое движение вовлекает в процесс новых и новых участников, а это, соответственно, неминуемо увеличивает объем находящегося в обращении инструмента.

Добравшись до пика, цена неминуемо предпримет движение в противоположном направлении, и вновь можно будет наблюдать увеличение объемов. Индикатор на Форекс Accumulation в режиме онлайн зрительно отражает происходящее, давая возможность понять, что финансовые вливания покупателей или продавцов оказывают решающее влияние на поведение цены.

Кроме того , Accumulation/Distribution вполне продуктивно используется для распознавания возникающих на рынке дивергенций . Если человек привык пользоваться графическим анализом, то на графике A/D вполне применимы приемы и возможности, которые трейдер обычно отслеживает на ценовом графике.

Например, стандартный пробой линии тренда на рассматриваемом индикаторе подсказывает, что вскоре вероятен такой же пробой тренда и на графике цены. Как правило, двойные-тройные вершины , разнообразные треугольники и т.д. «отрабатываются» в поле индикатора практически синхронно с развитием событий на ценовом графике.

Недостатком индикатора Accumulation можно назвать то, что он практически не реагирует на рыночные гэпы . Эти неожиданные и непредсказуемые ценовые всплески случаются довольно часто, и тогда в расчетах неминуемо возникает довольно существенная погрешность. Кроме того, иногда практически невозможно отследить изменения в объемах, если эти изменения незначительны.

Который был, по существу, предназначен для измерения базового спроса и предложения . Он выполняет это, пытаясь определить, действительно ли трейдеры накапливают (покупают) или распределяют (продают). Это достигается за счет расчета общей суммы денежного потока за каждый период . ADL может выявлять [ между объемным потоком и фактической ценой, чтобы в первую очередь либо подтвердить текущий тренд , либо предвидеть будущий разворот .

ИСТОРИЯ

Линия распределения накопления была создана известным биржевым аналитиком Марком Чайкиным. ADL тесно связана с двумя другими известными индикаторами Чайкина; Осциллятор Чайкина и индикатор движения денег Чайкина .

РАСЧЕТ

Accumulation / Distribution = ((Close – Low ) – (High – Close )) / (High – Low ) * Period Volume Чтобы полностью понять , как работает индикатор , необходимо разбить эту формулу на отдельные части . 1. Найдите множитель денежных потоков . ((Close — Low ) — (High — Close )) / (High — Low ) = Money Flow Multiplier 2. Как только вы вычислили множитель денежных потоков , вы можете рассчитать объем денежных потоков . Money Flow Multiplier (Множитель денежного потока ) x Period’s Volume (Объем периода ) = Money Flow Volume (Объем денежных потоков ) 3. Как упоминалось ранее , ADL — это общая сумма каждого потока денежных потоков каждого период . Поэтому , как только вы Текущий объем денежного потока вы можете построить ADL . ADL = предыдущий ADL + Current Money Flow Volume (текущий денежный поток ) .

ОСНОВЫ

При нарушении формулы, что в конечном итоге вызывает повышение или падение ADL, является множитель денежных потоков . Множитель денежных потоков определяется соотношением между ценой закрытия периода и диапазоном максимума/минимума периода. Множитель денежных потоков всегда находится в диапазоне от 1 до -1. Когда период закрывается в верхней половине диапазона высоких/низких значений, множитель денежного потока будет приближаться к 1. С другой стороны, когда период закрывается в нижней половине диапазона высоких/низких значений, множитель денежных потоков будет Упасть в сторону -1. Чем ближе множитель к 1, тем выше покупательное давление . Поэтому, когда вы комбинируете высоко положительный множитель с сильным объемом , ADL будет расти. Когда вы комбинируете сильно отрицательный множитель с сильным объемом, давление продажи будет расти, и ADL упадет. Поэтому ADL можно рассматривать как способ измерения силы купли-продажи (накопления и распределения) давления. Имея это в виду, ADL становится ценным инструментом как в подтверждении тенденций, так и в ожидании разворота .

ЧТО ИСКАТЬ

Подтверждение тренда

На самом деле это самое простое использование ADL. Во время сильного восходящего тренда или сильного нисходящего тренда , ADL будет двигаться в том же направлении, что и цена, подтверждающая текущий тренд .

Дивергенция

Расхождения играют еще одну огромную роль в анализе ADL. Многие считают, что объем предшествует цене, поэтому обязательно следует отметить любой случай, когда объем и цена идут в противоположных направлениях. ADL поможет трейдеру идентифицировать эти экземпляры.

Бычья ADL Divergence — это когда ADL развивается вверх, в то время как цена падает вниз. Тенденция ADL показывает увеличение покупательного давления (Накопление). Предполагая, что объем предшествует цене, разворот в цене определенно кажется возможным. Медвежья ADL Divergence — это когда ADL стремится вниз, пока цена растет. В этом случае ADL сигнализирует об увеличении давления на продажу (Распределение), и вскоре цена может пойти вниз.

Ненадежность

Как и для любого показателя, важно, чтобы тот, кто использует ADL, понимал недостатки или недостатки. Основной недостаток ADL заключается в том, что множитель денежных потоков , который играет важную роль в определении направления движения линии распределения / распределения, не учитывает изменение ценового диапазона между периодами . Это означает, что если есть какой-либо разрыв (гэп) в цене, он не будет подхвачен ADL, и поэтому линия и цена перестанут синхронизироваться.

РЕЗЮМЕ

В целом индикатор распределения накоплений является довольно надежным индикатором для расчета основных факторов на диаграмме безопасности. Это не то, что легко сделать, поэтому ADL действительно может быть весьма ценным. Однако, зная, что основные покупательные и распродажные (накопления и распределения) давления обычно недостаточны сами по себе. Именно поэтому ADL лучше всего использовать в качестве дополнительного индикатора, который является лишь одним из аспектов любой торговой программы или стратегии. Еще одна причина, по которой ADL не обязательно должна использоваться как автономная, — это ненадежность, упомянутая в предыдущем разделе. Иногда ADL может стать несовместимым с ценой. Как правило, лучше всего иметь другие инструменты, чтобы иметь систему сдержек и противовесов.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ТОРГОВЛЕ

  1. Перейдите на
  2. На целевой странице введите символ и нажмите «Запустить диаграмму»,
  3. На панели инструментов в верхней части диаграммы выберите «Индикаторы» и выберите тот, который вы хотите добавить в таблицу.
  4. Чтобы внести изменения в свой индикатор, вам необходимо получить доступ к окну форматирования.
  5. Вы можете получить доступ к окну форматирования, щелкнув по синей кнопке «Формат» в заголовке диаграммы рядом с именем индикатора или щелкнув правой кнопкой мыши на индикаторе в самой диаграмме и выбрав «Формат».

СТИЛЬ

Accumulation/Distribution

Может переключать видимость ADL, а также видимость ценовой линии, показывающей фактическое текущее значение ADL. Также можно выбрать цвет ADL, толщину линии и визуальный тип (по умолчанию используется Line).

СВОЙСТВА

Last Value on Price Scale (Последнее значение по шкале цен)

Переключает видимость значения индикатора на вертикальной оси.

Arguments in Header (Аргументы в заголовке)

Переключает видимость имени и настроек индикатора в верхнем левом углу диаграммы.

Scaling (пересчет)

Масштабирует индикатор как справа, так и слева.

Индикатор накопления/распределения (ADI) – это индикатор моментума, который трейдеры используют для предсказания разворотов в тренде с помощью определения максимумов и минимумов.

Индикатор отражает связь между ценой актива и количеством покупателей и продавцов в рынке. Чтобы выяснить, главенствуют ли на рынке быки (накопление) или медведи (распределение), трейдеры используют дивергенцию между ценой и индикатором.

Индикатор ADI – это индикатор, который помогает предсказывать развороты. Он следит за связью между ценой актива и количеством быков и медведей в соответствующем рынке.

Например, если актив находится в нисходящем тренде, но цена недавно увеличилась, это может означать начало повышения спроса на актив – продавцы теряют в силе, а покупатели начинают ее набирать. В этом случае ADI начнет движение в противоположную сторону от цены, сигнализируя о возможности предполагаемого разворота.

Индикатор ADI вы можете увидеть на изображении ниже.

Использование индикатора – ищите дивергенцию от цены

Чтобы использовать ADI для торговых решений, ищите дивергенцию между индикатором и ценовым маневром.

Например, когда вы собираетесь совершить длинную сделку, или купить, вам стоит искать ситуации, в которых цена достигает меньших минимумов, а индикатор – больших минимумов. Это означает, что на рынке мог закончиться текущий нисходящий тренд, и цена может вскоре вырасти.

При открытии длинной сделки ищите ситуации, в которых цена достигает меньших минимумов, тогда как индикатор достигает больших минимумов, и наоборот.

На изображении ниже показана эта ситуация на примере реальной торговли.

Как вы видите, в заштрихованной области на графике одновременно с достижением ценой более низкого минимума индикатор достиг более высокого, произведя дивергенцию от цены и бычий сигнал.

Следующее изображение демонстрирует пример индикатора ADI, дающего медвежий сигнал о возможном движении цены вниз в ближайшее время.

Как вы видите, в заштрихованной области на графике цена достигает более высоких максимумов, тогда как индикатор достигает более низких. Это сигнализирует, что текущий восходящий тренд может подходит к концу и что вскоре может произойти движение вниз.

ADI лучше всего работает во флэтовых рынках

Индикатор ADI особенно эффективен, когда рынок находится во флэте без каких-либо крупных ценовых маневров в любом из направлений.

На следующем изображении вы найдете типичный вид флэтового рынка на графике.

Когда на рынке есть тренд , основанные на дивергенции стратегии могут приводить к серьезным потерям, поскольку рынок постоянно останавливается и вновь начинает движения, вызывая ложные сигналы о входе от индикатора.

На изображении ниже приведен пример того, как рынок с трендом выглядит на графике.

Одним из способов избежать потерь на рынках с трендом является использование индикатора исключительно в соответствии с трендом, то есть, если у рынка наблюдается сильное движение вверх на протяжении существенного периода времени, то вы должны искать лишь возможности для покупки, когда рынок начинает движение против тренда и совершает частичный возврат.

ADI может производить ложные сигналы о входе и приводить к потерям, если используется в рынке с трендом.

Похожим образом, если у рынка наблюдается очень сильный нисходящий тренд, вы должны торговать лишь по сигналом на продажу, когда цена совершит частичный возврат вверх против тренда.

Эта стратегия может защитить вас от крупных потерь и серий проигрышных сделок во время исключительно сильных трендов.

Выводы

Из этого урока вы узнали, что.

  • … Индикатор Накопления/Распределения трейдеры используют для предсказания возможных разворотов в тренде;
  • … он может помочь определить минимумы, после которых снижающаяся цена может начать расти, и максимумы, после которых повышающаяся цена может начать падать;
  • … показатель индикатора рассчитывается с помощью слежения за связью цены актива и количества покупателей и продавцов в соответствующем рынке;
  • . он определяет, кого среди трейдеров актива больше – быков (накопление) или медведей (распределение), и помогает выяснить дивергенцию от недавних и текущего ценовых маневров;
  • … когда вы собираетесь разместить длинную сделку, ищите ситуации, в которых цена достигла более низких минимумов, а индикатор – более высоких;
  • . когда вы собираетесь разместить короткую сделку, ищите ситуации, в которых цена достигла более высоких максимумов, а индикатор – более низких;
  • … ADI особенно эффективен во флэтовых рынках;
  • … ADI может давать ложные сигналы при использовании в рынках с трендом;
  • … этого можно избежать, используя ADI исключительно в соответствии с трендом – в рынке с восходящим трендом искать лишь сигналов для покупки, когда цена совершит частичный возврат, а в рынке с нисходящим – сигналов для продажи также при частичном возврате.

Накопление — Распределение на рынке Форекс — индикатор AD на основе двух «учений».

Из статьи ты узнаешь :

Вы знаете что я провожу — форекс бесплатное обучение онлайн, подробности по ссылке.

Добрый день, сегодня блог веб-мастера Максима расскажет вам об осцилляторе с коротким названием AD, за которым стоит словосочетание Накопление/Распределение.

Индикатор Накопления/Распределения разработал Марк Чайкин. В своей разработке он использовал индикатор On Balance Volume Джо Гранвилля. Этот индикатор легко найти в терминале Метатрейдер 4. Он расположен среди встроенных аналитических систем.

Лучший брокер

Кроме индикатора Балансового объема Марк Чайкин использовал понятие индекса Накопления/Распределения Ларри Вильямса (Accumulation/Distribution Index)

Накопление — Распределение на рынке Форекс — индикатор на основе двух «учений».

Смотреть обзорное видео

Вот, для начала смотрите обзорное видео:

8,0,1,0,0

Давайте сравним подходы этих ученых. В своем балансовом объеме Джо Гранвилль для добавления или уменьшения объема сравнивал цены закрытия данного периода с предыдущим, у Ларри Вильямса в его Индексе Накопления/Распределения цена закрытия сравнивалась с ценой открытия, а Чайкин сравнивает цену закрытия с серединой диапазона от минимума до максимума.

(Кстати читайте очень хорошую книгу Ларри — Краткосрочная торговля)

Интересен сам путь, который прошел ученый для создания индикатора Накопления/Распределения. Чайкин заменил цену открытия, которая была в формуле у Ларри Вильямса на середину диапазона. Сделал он это не потому, что считал этот подход вернее, а потому, что не нашел данных по ценам открытия. Данные брались в его время из ежедневных выпусков газет, а в них просто перестали публиковать в какой-то момент цену открытия.

Сначала этот индикатор создавали для измерения денежного потока, который направлен в акции или из акции, но теперь его успешно применяют и на Форекс. Он также выступает основой для создания разработанного позднее Осциллятора Чайкина. (Chaikin Oscillator).

Индикатора Накопления/Распределения представляет собой накопление разницы помноженной на объем между всеми движениями вверх – это и есть накопление, когда приближаясь к моменту закрытия, цена повысилась и вниз – это и есть распределение, в те дни, когда цена понизилась. Чем больше объем в этот период времени, тем больший вклад вносит такое изменение цены в направление индикатора.

Формула индикатора Накопления Распределения AD: Первое значение индикатора рассматриваемого периода высчитывается следующим образом:

Индикатор накопления и распределения формула

  • Close – цена закрытия.
  • Low – цена минимум.
  • High – цена максимум.
  • Volume – Объем торговли.
  • ADn – значение индикатора на текущей свече
  • AD n-1 – значение индикатора для предыдущей свечи.

Если инструмент, например, акция или валюта на рынке Форекс закрылись на максимальном значении внутри торгового периода, то значение расчетной точки индикатора будет равно единице, которую умножили на объем.

Если инструмент закрылся ниже середины, то есть ближе к минимуму, то на объем нужно умножить отрицательную величину между нулем и минус единицей.

17,1,0,0,0

Если инструмент закрывается на минимуме значении торгового периода, то расчетная величина будет равна минус единице, которую умножили на объем. Примечание. Так как на Форексе отсутствуют данные по объемам купленной валюты или проданной, то обычно в качестве Volume применяются тиковые объемы. Или, иначе говоря, количество изменений котировок в день, час или другую единицу времени.

Накопление/Распределение на рынке Форекс

Объем сделок – это, так называемый, весовой коэффициент, который влияет на изменение цены. Чем больше объем, тем более значительный вклад изменения цены за этот промежуток времени в конечное значение индикатора.

Таким образом, если расчет индикатора Накопление/Распределение каждое из следующих значений складывается с предыдущим, а предыдущее – это не что иное, как сумма остальных предыдущих, этим расчет индикатора похож на экспоненциальную скользящую среднюю.

Накопление-Распределение

Логика работы по индикатору Накопление/Распределение

Считается, что тренд растущий снабжает нас ценами, большая часть из которых по закрытию находятся ближе к максимуму цены торгового периода, например дня или часа.


Таким образом, данный индикатор – это хорошая мера того, какие финансовые силы стоят за рыночным трендом.

Индикатор Накопление/Распределение может применяться для фиксирования объёмов денежных потоков. Рост сигнализирует о том, что в данный момент давление покупателей выше, а падение индикатора говорит о том, что значительно большее давление продавцов.

Индикатор Накопление/Распределение может применяться для нахождения дивергенций разного рода, может применяться для фиксации силы, которая движет текущий тренд.

26,0,0,1,0

Использование Накопление/Распределение — Графический анализ

Сигналы, которые подтверждают движение. На тренде, который растет индикатор AD должен расти, а на падающем – падать. Таким образом, новый пик на ценовом графике должен подтверждаться на индикаторе.

Расхождения. Бычье расхождение говорит о том, что растущий тренд ослаб. Медвежье расхождение дает сигнал о слабости падающего тренда.

На графике индикатора Накопление/Распределение применяются те же графические техники, что и на ценовом графике. Например, пробой линии тренда на построенном индикаторе, говорит о том, что скоро будет пробой линии тренда на графике цены. Часто такие фигуры как двойные вершины и треугольник тоже пробиваются на графике индикатора, до ожидаемого пробития на ценовом графике.

Накопление — Распределение на Форекс

Индикатор не учитывает рыночные гэпы. Если актив открылся с гэпом вверх и закрылся посередине между минимумом и максимумом, то индикатор Накопление/Распределение не примет во внимание сам гэп. В случае серии гэпов, такое положение вещей внесет существенную ошибку в расчеты.

Поскольку индикатор Накопление/Распределение очень близок к ценовым движениям по своей геометрии, особенно к цене закрытия, он иногда движется так же как и актив, с которого производится расчет, поэтому может быть пропущено некоторое количество расхождений.

Иногда достаточно трудно зафиксировать едва различимые изменения в объемах. Например, скорость тренда идущего вниз может замедлиться, но об этом нельзя говорить однозначно пока индикатор Накопление/Распределение не продемонстрирует разворот.

Расхождения между индикатором и ценной говорят о том, что тренд должен перемениться. Обычно, когда расхождения имеют место быть, цены будут идти за индикатором. Значит, что если индикатор растет, а цена актива падает, то нужно ждать разворота цен.

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Индикатор Williams’ Accumulation/Distribution

Индикатор Williams’Accumulation/Distribution (W_A/D, Индикатор накопления/распределения Уильямса) был разработан в 1986 году всемирно известным финансовым экспертом Ларри Уильямсом и показывает общее количество «накопительных» (положительных) ценовых изменений и «распределительных» (отрицательных).

Автор использует термин «накопление» для обозначения рынка контролируемого покупателями («быками»), а «распределение» означает доминирование продавцов распродающих ранее «накопленные» объемы активов. Индикатор увеличивается на разницу между текущей ценой и последним минимумом истинного диапазона (True Range Low, TRL), в случае если текущая цена закрытия выше предыдущей. Если закрытие ниже предыдущего, то индикатор уменьшается на разницу цены и последнего максимума истинного диапазона (True Range High, TRH).

Истинный диапазон цен Л.Уильямс определяет следующим образом:

  • Минимум ТRH – большее между значениями вчерашнего закрытия и сегодняшнего максимума
  • Максимум TRL – меньшее значение между вчерашним закрытием и сегодняшним минимумом.

Истинный диапазон также используется в других индикаторах и торговых стратегиях Уильямса.

Торговые сигналы индикатора:

  • Продажа или распределение. Цена, отличие от индикатора устанавливает новый максимум
  • Покупка или накопление. На графике цены новый минимум, а W_A/D не достигает нового минимума.

Индикатор W_A/D

Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Индикатор W_A/D (Williams’ Accumulation/Distribution – Накопления/Распределения Вильямса) – это еще один продукт от известного трейдера Ларри Вильямса. Индикатор не является стандартным терминала mt4, в конце статьи будет приведена ссылка на его скачивание.

Индикатор W_A/D схож как по названию, так и по показаниям с индикатором A/D (Accumulation/Distribution). Чуть позже я обязательно сравню оба индикатора, но, а сейчас подробно остановимся на W_A/D.

Алгоритм расчета индикатора W_A/D

В индикаторе W_A/D просто сравнивается значение цены закрытия текущего бара с предыдущим. Но сначала высчитывается минимальный и максимальный истинный диапазон цены:

TRH = max (High (i), Close (i-1));

TRL = min (Low (i), Close (i-1));

Где TRH – максимум истинного диапазона, TRL – минимум истинного диапазона, High (i) – максимальная цена текущего бара, Low (i) – минимальная цена текущего бара, Close (i-1) – цена закрытия предыдущего бара;

Если цена закрытия текущего бара больше, чем предыдущего, то :

AD = Close (i) – TRL;

AD = Close (i) – TRH;

Где, Close (i) – цена закрытия текущего бара.

Полученное значение суммируется или вычитается (если получили отрицательное значение) от предыдущего, так индикатор и строит свою линию в отдельном окне на графике.

Говоря простым языком, если цена закрытия текущего бара выше предыдущего, то значение индикатора увеличивается на величину цены закрытия за минусом истинного минимума.

И наоборот, если цена закрытия текущего бара ниже предыдущего, то значение индикатора уменьшается на величину цены закрытия за минусом истинного максимума.

Как интерпретировать индикатор W_A/D и открывать позиции на его основе?

Данный индикатор трактуется точно также, как и индикатор A/D, ниже я их сравню, а сейчас напомню, как интерпретируется A/D и соответственно W_A/D.

Если индикатор растет, то на рынке идет накопление (крупные игроки встают в покупки), цена движется вверх.

Если индикатор движется вниз – на рынке распределение, крупные игроки продают (закрывают накопленные ранние покупки), цена движется вниз.

То есть, если взглянуть на индикатор, можно в какой-то степени определить в какой стадии находится рынок, накопления или распределения, то есть, кто доминирует, быки или медведи.

В качестве сигналов для входа в рынок автор индикатора рекомендует использовать только расхождения (дивергенцию).

Открытие позиции на покупки

Цена на графике достигает нового минимума, но индикатор показывает обратное – рисует минимум выше по отношению к предыдущему минимуму, тем самым говорит, что возможно восходящие движение ( бычья дивергенция ):

Открытие позиции на продажи

Цена на графике достигает нового максимума, но индикатор показывает обратное – рисует максимум ниже предыдущего (медвежья дивергенция):

Теперь, как я и обещал выше, сравним индикаторы W_A/D и A/D. Визуально оба индикатора практически идентичны, но все же небольшие отличия есть, нанесем индикатор A/D на предыдущий скриншот (медвежья дивергенция) и сравним.

Как видите, расхождения у индикатора A/D с ценой не ярко выражено, можно сказать, оно просто отсутствует, ввиду того, что в A/D расчет зависит от объема (который был не велик на данном участке), а в индикаторе A/D Вильямса от истинного диапазона который и показал расхождение.

Индикатора A/D Вильямса не так популярен среди трейдеров, по сравнению с A/D, кстати, это не справедливо, по мне так он вполне неплох. Он может стать хорошим дополнением в вашем арсенале.

Скачать архив с индикатором для терминала mt4 – Индикатор W_A/D

Индикатор накопления и распределения Вильямса WAD — описание и настройка.

— тем же человеком, который разработал небезызвестный инструмент анализа объемов торгов On Balance Volume. В нем используются схожие алгоритмы, но более совершенные и доработанные. Этот индикатор обеспечивает более высокую надежность торговых сигналов, позволяет эффективнее составлять прогнозы и точнее предсказывать поведение цен на валютных рынках. Инструмент A/D адаптирован к различным рыночным условиям, поэтому его можно применять не только для торговли по валютным парам, но и для спекуляций фьючерсами на металлы , промышленные индексы, ценные бумаги и пр.

Перед началом торговли следует убедиться в том, что вы выбрали надежного брокера, с которым не возникнет никаких проблем. Чтобы быть полностью уверенным в безопасности своего торгового капитала, вам следует открыть счет на CME .

Принцип построения линии индикатора

С интерпретацией сигналов Accumulation Distribution не возникает проблем даже у начинающих трейдеров, которые еще не освоились на финансовом рынке и имеют лишь поверхностное представление о методах технического анализа. Понимать показания этого индикатора нужно следующим образом:

  • Когда кривая линия, изображенная в окошке под графиком, устремляется вверх и начинает планомерно повышаться, это говорит о том, что трейдеры заинтересованы в торговле финансовым активом (валютной парой, металлом, индексом или др.) На рынке возникает огромный поток торговых операций, в результате чего зарождается и постепенно усиливается тренд. Чем стремительнее линия Accumulation Distribution движется вверх, тем активнее ведутся торги, и тем выше вероятность того, что действующий тренд будет продолжаться.
  • Когда сигнальная линия индикатора Accumulation Distribution после продолжительного роста разворачивается вниз, активность торгов на рынке снижается. Это говорит о том, что большинство участников рынка уже не заинтересованы в этом финансовом активе, фиксируют прибыль и постепенно уходят с рынка. Таким образом, по направлению и кривизне сигнальной линии можно оценивать инвестиционную привлекательность торгового инструмента (валютной пары, фьючерса, акции и др.) Если индикатор показывает большую активность торгов, это сигнализирует о возможном продолжении тренда в том же направлении. Если объемы торгов снижаются, и линия A/D устремляется вниз, трейдеру лучше не брать на себя лишние риски, т.к. актив теряет свою инвестиционную привлекательность для основной массы спекулянтов, и на рынке происходит снижение капитализации.

Обратите внимание: направление линии Accumulation Distribution никак не связано с направлением тренда на графике котировок. По характеру движения этой сигнальной линии трейдер получает представление только о силе , но не о направлении тенденции. Иными словами, кривая индикатора Accumulation Distribution будет двигаться вверх в обоих случаях — и при сильном медвежьем тренде, и при бычьем. Если она снижается, это никоим образом не нужно интерпретировать как сигнал к развороту вниз. Снижение линии A/D говорит лишь о том, что тенденция ослабевает (какая бы она ни была — бычья или медвежья). Перед началом торговли советуем открыть счет на CME .

Как торговать по индикатору Accumulation Distribution?

Accumulation Distribution чаще всего применяется в связке с другими инструментами технического анализа, однако в некоторых ситуациях его можно использовать и без вспомогательных индикаторов. Он может генерировать сигнал дивергенции , который свидетельствует о предстоящем движении котировок вниз.

Суть этого явления описывается следующим образом. Если на графике цен появились два максимума (причем второй выше первого), но вместе с тем кривая A/D снижается, это можно интерпретировать как сигнал к возможному развороту вниз.

В момент, когда происходит отскок цены от линии, соединяющей последовательные максимумы, можно входить в рынок и создавать ордер на продажу. Защитный стоп-лосс устанавливается чуть выше предыдущего максимума. Если сигнал оказался верным, и котировки действительно сформировали нисходящий импульс, нужно при первой же возможности перевести стоп-лосс на уровень безубытка. Фиксировать прибыль можно по нескольким сигналам. Во-первых, можно растянуть сетку Фибоначчи по всей высоте предшествующего импульса роста и расположить тейк-профит на уровне 38.2 или 50.0. Во-вторых, можно проанализировать внутреннюю структуру нисходящей волны, и когда в ней будет сформировано 3 или 5 более мелких волн, фиксировать прибыль вручную. В-третьих, можно установить тейк-профит на уровне ближайшего уровня поддержки.

Нюансы работы с индикатором Accumulation Distribution

С этим индикатором чаще всего работают опытные трейдеры, которые уже не первый год занимаются спекуляциями на финансовых рынках. Дело в том, что есть некоторые нюансы, на которые новички зачастую не обращают внимания. Во-первых, при построении сигнальной линии Accumulation Distribution не учитываются «гэпы» — ценовые разрывы, которые образуются в моменты открытия торговых сессий или сразу после публикации важных экономических новостей. Из-за этого показания индикатора искажаются, и сигналы становятся менее достоверными.

Во-вторых, нередко бывают ситуации, когда кривая индикатора полностью копирует движения котировок. Из-за этого Accumulation Distribution не показывает дивергенцию там, где другие инструменты технического анализа (MACD, RSI и пр.) буквально «кричат» о ней. В итоге трейдер может упустить подходящий момент для входа в рынок. Чтобы не допустить подобных ситуаций, необходимо комбинировать A/D с другими индикаторами, желательно разнотипными (трендовыми, осцилляторами и пр.)

И помните: главным условием успешной торговли является сотрудничество с надежным и проверенным брокером. Поэтому советуем открыть счет на CME и торговать на мировых финансовых площадках с минимальными рисками.

Индикатор A/D (Accumulation/Distribution) относится к индикаторам объема, поэтому в определенной степени опережает поведение цены. Именно это делает его, как и другие индикаторы объема, особенно ценным. Разработан был на основе другого объемного инструмента On Balance Volume. Позже Марк Чайкин внес в него усовершенствования и создал модифицированный индикатор объема, который известен как индикатор Чайкина.

Описание индикатора Accumulation/Distribution

В формуле индикатора используются показатели максимума, минимума и цены закрытия с коэффициентом приоритетности в виде объема. Чем больше объем, тем больший вес имеет данный промежуток, точнее его показатель. Готовая формула выглядит так:

Рассмотрим ее чуть подробнее.

Для восходящей свечи

Значение индикатора будет тем больше, чем выше цена закрытия, то есть (Close – Low) будет больше, чем (High – Close) арифметически пропорционально величине цены закрытия. Чем ближе закрытие к максимуму, тем больше значение индикатора для этой свечи.

Второй важный показатель – объем. Чем он больше, тем больше значение индикатора, поскольку объем находится в числителе дроби.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
— 3 международные лицензии;
— 75 инструментов;
— быстрый и удобный вывод средств;
— более двух миллионов клиентов;
— бесплатное обучение;
Альпари — это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала — просто зарегистрироваться на сайте!

Третий показатель – спред свечи, то есть разница (High – Low). Спред стоит в знаменателе, поэтому значение индикатора для свечи будет обратно пропорционально величине спреда. На первый взгляд, это может показаться неправильным – получается, чем больше спред, тем меньше его влияние на показания индикатора. На самом деле, именно за счет такой формулы мы можем увидеть один из главных сигналов индикатора – дивергенцию.

В конечном итоге, вычисленное значение индикатора для данной свечи суммируется с предыдущим значением. Для восходящей свечи значение индикатора будет положительным, поэтому общее значение увеличивается.

Для нисходящей свечи

Все рассчитывается аналогично. Только значение дроби получится отрицательным, поэтому A/Dn будет меньше, чем предыдущее значение A/Dn -1. Кривая индикатора начнет снижаться.

Если свеча закрывается на максимуме/минимуме, разница в числителе равна 1 и учитывается только объем со знаком плюс (для восходящей свечи) или минус (для нисходящей). Если закрытие отличается от экстремума, значение объема умножается на число от 0 до 1.

Когда линия индикатора Accumulation/Distribution поднимается, на рынке превалируют покупки. И наоборот, если кривая идет вниз, преобладают продажи.

Установка и настройка индикатора

Индикатор Accumulation/Distribution не нуждается в установке, поскольку по умолчанию присутствует на всех торговых платформах.

Найти его в МТ4 можно следующим образом:

  1. На панели инструментов нажимаем треугольник рядом со значком + .
  2. Выбираем группу «Объемы».
  3. В ней нажимаем на название индикатора Accumulation/Distribution.

Если на панели инструментов нет значка добавления индикаторов, то идем в пункт меню «Вставка» — «Добавить индикатор» — «Объемы» — «Accumulation/Distribution». Оба способа показаны на рисунке ниже.

Индикатор A/D дает несколько практических сигналов, которые мы рассмотрим на примерах.

  1. Дивергенция – разворот тренда.
  2. Продолжение тренда.
  3. Графические паттерны.
  4. Совмещение с другими индикаторами и трендовыми линиями.

Дивергенция

Под этим сигналом мы понимаем несовпадение направлений цены и индикатора на определенном участке. Проще рассматривать участки между экстремумами, но при невозможности выделить экстремумы, можно смотреть и на общее направление.

Если цена показывает восходящий тренд, то есть серию повышающихся максимумов и минимумов, мы сравниваем максимумы индикатора и цены. Если последующий максимум индикатора оказывается ниже предыдущего, в то время как цена показала новый максимум, можно ожидать разворота тренда вниз и искать сигнал на продажу. Пример на рисунке ниже.

Если цена находится в нисходящем тренде, мы сравниваем минимумы. Как только на индикаторе появляется первый минимум выше предыдущего, в то время как цена обновила предыдущий минимум, мы ожидаем восходящий тренд и ищем сигнал на покупку. Пример ниже.

Тренд подтверждается показаниями индикатора, если экстремум цены и индикатора совпадают. То есть обновление максимума цены соответствует обновлению максимума индикатора, обновление минимума соответствует обновлению минимума индикатора. В таком случае, торгуем по тренду от отката. Помочь найти подходящий сигнал также может индикатор A/D, если совмещать его с другими индикаторами.

Графические паттерны

Кривая индикатора A/D рисует такие же паттерны, как и цена: треугольники, тренды, диагональники, торговые коридоры, фигуры разворота (двойные вершины и основания) и т.д. Однако существенное отличие в том, что на индикаторе A/D паттерн можно увидеть намного раньше и подготовиться ко входу в сделку по подходящему сигналу.

На рисунке ниже показан паттерн «Двойная вершина», который отчетливо виден на графике индикатора. Отличный подтверждающий сигнал для входа в продажу.

Совмещение с другими индикаторами и трендовыми линиями

Индикатор Accumulation/Distribution можно использовать в сочетании с другими индикаторами. Например, хорошо работает обычная скользящая средняя (период подбирается опытным путем, в зависимости от таймфрейма, торгового актива и ситуации на рынке). Чтобы нанести ее на кривую индикатора, делаем следующее:

  1. Открываем навигатор слева от графика.
  2. Находим в навигаторе индикатор Скользящая средняя.
  3. Зажимаем левой кнопкой мыши и перетаскиваем в окно индикатора Accumulation/Distribution.
  4. Чтобы МА осталась в этом окне, нужно изменить параметр «Применить к».
  5. Вместо «Close» устанавливаем «Previous Indicators Data» (показания предыдущего индикатора).

Далее работаем с двумя индикаторами по стандартным правилам. Если кривая индикатора A/D пересекает линию МА сверху вниз, это сигнал на продажу. Наоборот – сигнал на покупку. Обратите внимание, что использовать такой сигнал для входа можно тогда, когда уже получен сигнал дивергенции, которая свидетельствует о развороте тренда. Пересечение, произошедшее до сигнала дивергенции скорее всего, окажется ложным.

На графике ниже красной вертикальной линией отмечен ложный сигнал. Зеленая линия отмечает пересечение уже после появления сигнала дивергенции. Сигнал оказывается правильным и дает отличную точку входа.

Если торговля ведется по тренду, кривая A/D может так же отталкиваться от скользящей средней, как это делает цена на графике. Только на индикаторе сигнал будет получен раньше.

Аналогично в окне индикатора A/D можно рисовать трендовые линии, которые работают по тем же правилам, что и на графике цены. Когда кривая A/D пересекает трендовую линию, это может свидетельствовать о смене тренда. Более надежный сигнал также поступает после появления дивергенции.

Плюсы и минусы индикатора Accumulation/Distribution

К плюсам можно отнести:

  • наличие нескольких сигналов, подтверждающих друг друга;
  • возможность использования с другими индикаторами;
  • опережение сигналов от индикатора по сравнению с сигналами цены.

При всех достоинствах у индикатора есть и некоторые минусы или неучтенные моменты:

  1. Игнорирование гэпов. Ценовые разрывы никак не учитываются в формуле индикатора, в то время как они в анализе цены играют огромную роль.
  2. Трудно увидеть сигнал. Так происходит потому, что кривая индикатора довольно точно идет за ценой и без наведения вспомогательных линий не всегда увидишь невооруженным глазом ту же дивергенцию или пересечение.
  3. Незначительные изменения объема на графике практически не видны. Хотя можно ли это считать недостатком – вопрос спорный.

Подробный разбор индикатора Accumulation/Distribution в видео:

Резюме

Индикатор Accumulation/Distribution разрабатывался для применения на фондовом рынке. Однако он успешно себя показал и на валютных парах, и на рынке форекс применяется повсеместно. При этом нужно учитывать особенности объемных показателей в МТ4. На платформе используются тиковые объемы, которые не всегда отличаются точностью. Поэтому показания индикатора на старших таймфреймах будут более правдивыми. Тем не менее, если использовать дополнительные подтверждающие сигналы, индикатор A/D можно успешно применять при торговле внутри дня.

Если вам нужна достоверная информация о настроениях и ситуации на рынке, следите за индикатором роста/падения A/D.

Индикатор Accumulation/Distribution (A/D) — Накопление/Распределение — эффективный индикатор объема, разработанный на основе индекса накопления/распределения и On Balance Volume.

Автором инструмента является известный трейдер Марк Чайкин. В отличие от Б. Вильямса ( , AD), сравнивающего цены закрытия/открытия, и Д. Гранвилла (), использовавшего предыдущую и текущую цены закрытия, он сопоставляет цену закрытия с серединой торгового диапазона. Стоит упомянуть, что A/D является основой другого знаменитого индикатора этого трейдера – .

Описание индикатора Накопления/Распределения

Заняться разработкой собственной формулы Накопления/Распределения , Чайкина вынудила элементарная нехватка информации. Скорее всего, если бы в то время ежедневные газеты аккуратно публиковали цены открытия, трейдер спокойно бы пользовался методом

Ларри Уильямса . Однако пришлось искать какую-нибудь замену, что, в конце концов, и было исполнено. Таким образом, за появление этого удобного и простого индикатора мы вполне можем поблагодарить тогдашнюю «лень» сотрудников экономических отделов СМИ.

  • нужно знакомиться с динамикой этого индикатора каждые несколько дней. могут изучать его еженедельно.

Расчет A/D начинается с вычисления разницы цены закрытия и дневного минимума, от которой отнимается разница максимума и цены закрытия. Полученный показатель делится на разницу максимума и минимума, после чего умножается на объем торгов. На завершающем этапе результат суммируется со значением Accumulation/Distribution, зафиксированном на прошлой свече. Тот, в свою очередь, является суммой индексов за все предыдущие периоды. Чем больше объем, тем сильнее индикатор реагирует на ценовые движения.

A/D n = ((Close – Low) – (High – Close) / (High – Low) x Volume) + A/D n-1 .

Когда актив закрывается на максимуме торгового периода, значение Accumulation/Distribution приравнивается к величине объема. Когда закрытие происходит в относительной близости от верхнего экстремума, мы получаем определенный процент от показателя объема (выше нуля). При размещении рядом с минимумом объем умножается на минусовое число от нуля до единицы. Если цена закрылась ровно посредине, величина индикатора равняется нулю. При закрытии на минимуме Накопления/Распределения аналогично объему только со знаком «минус».

Напомним, что под накоплением подразумевают скупку активов крупными игроками до наступления мощного восходящего тренда. Распределением называют процесс закрытия позиций в момент пика «бычьего» рынка. Подъем линии означает, что в данный период идет процесс накопления. Снижение кривой A/D говорит о нисходящей тенденции и распределении. Таким образом, взглянув на график, можно в считанные секунды оценить расстановку сил покупателей и продавцов на текущем рынке.

Применение Accumulation/Distribution

что в период восходящей тенденции большинство цен закрытия фиксируется поблизости максимума торгового периода. Подключение к тренду со стороны новых игроков способствует увеличению объема сделок. В случае с нисходящей тенденцией цены закрытия, как правило, располагаются рядом с минимумом, а общий объем увеличивается и здесь, так как растет количество трейдеров, желающих заключить сделку на продажу.

Таким образом, с помощью индикатора Accumulation/Distribution можно фиксировать увеличение объема операций, связанных с приобретением актива или избавлением от него. Кроме того, инструмент помогает определять характер денежных потоков. Подъем кривой говорит об увеличении финансового интереса покупателей, падение – о доминировании продавцов. График A/D может использовать для выявления следующих сигналов:

  • дивергенция ;
  • подтверждение тренда;
  • образование фигур технического анализа.

Дивергенцией называют несоответствия, наблюдаемые на графиках индикатора и цены.

Если при восходящей тенденции очередное обновление максимума не подтверждается аналогичным движением кривой Accumulation/Distribution, значит, велика вероятность, что тренд начинает терять силу. В ближайшее время возможен разворот или коррекция. Если несоответствие подтвердилось на следующем пике, следует серьезно подумать об открытии позиции на продажу. Точно так же обстоит дело в случае дивергенции при устойчивом нисходящем движении. Отсутствие подтверждения нового ценового минимума является признаком окончания тенденции, и можно искать момент для входа на продажу.

Выбор редактора:  Будет ли разворот котировок нефти и рубля на графике бинарных опционов

С подтверждением тренда все еще проще. Если при растущей тенденции вершины обновляются синхронно, значит, движение устойчивое. При падающем рынке ситуация аналогичная, только речь идет о минимумах графиков.

Изучение паттернов, образующихся на экране индикатора A/D, тоже может оказаться полезным. « » с « » обычно появляются там раньше, чем на ценовом графике.

Трактовка фигур ничем не отличается от классической. Кроме того, ничто не мешает трейдеру задействовать и другие популярные техники графического анализа, например, обозначить уровни сопротивления/поддержки.

Видео о индикаторе накопления/распределения (A/D)

Заключение

Говоря об индикаторе накопления/распределения, нельзя пройти мимо некоторых его недостатков.

  • Во-первых, он не принимает во внимание такое явление, как ценовые разрывы (гэпы), возникающие в результате серьезного расхождения между ценами закрытия и открытия. Например, когда актив открылся со значительным повышением, а закрылся в середине торгового диапазона, гэп будет проигнорирован. Если происходит серия разрывов, расчеты могут оказаться весьма неточными.
  • Во-вторых, индикатор Accumulation/Distribution слишком похоже повторяет ценовые движения. Подобное качество часто мешает выявлять дивергенции. В-третьих, инструмент не всегда реагирует на незначительные изменения объема. О снижении скорости тренда пользователь зачастую может узнать только после того, как произойдет разворот. Впрочем, все вышеперечисленные недостатки легко могут быть нейтрализованы за счет дополнительных средств анализа.

Изначально A/D предназначался исключительно для фондового рынка. Сегодня к его помощи прибегают и многие трейдеры, работающие на Forex. Здесь важно помнить, что на валютных рынках обычно пользуются тиковым объемом, который на коротких периодах далеко не всегда совпадает с реальным. В связи с этим специалисты рекомендуют использовать инструмент только на продолжительных таймфреймах (от дневного и дольше).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

На основе работ:
— Джо Гранвилля (Joe Granville) – индикатора (OVB)
— Ларри Вильямса (Larry Williams) — индекса распределения (Accumulation/Distribution Index)

Если в формуле Джо Гранвилла (OVB) для добавления или вычитания объема сравнивалась цены закрытия текущего и предыдущего периода, а у Ларри Уильямса (Accumulation/Distribution Index) цена закрытия с ценой открытия, то у сравнивается цена закрытия с серединой диапазона от минимума до максимума. Интересна сама по себе история создания индикатора Accumulation/Distribution. Чайкин заменил цену открытия (в формуле Ларри Уильямса) на середину диапазона не потому, что считал это более верным, а потому что не нашел данных по ценам открытия. Данные в то время брались из ежедневных газет, которые просто перестали в какой-то момент публиковать цену открытия.

Изначально этот индикатор был создан для измерения денежного потока, который направляется в акции или из акций, но теперь его успешно используют и на форекс. Он также является основой и для созданного позднее Осциллятора Oscillator).

Индикатор представляет собой разницы умноженной на объем между всеми движениями вверх в дни, когда к моменту закрытия цена повысилась, и вниз (распределение) в те дни, когда цена понизилась. Чем больше объем в данный период времени, тем больший вклад вносит текущее изменение цены в направление индикатора.

Формула индикатора — AD:

Первое значение индикатора на рассматриваемом периоде рассчитывается как:

Где
Close-Цена закрытия
Low-Минимальная цена
High-Максимальная цена
Volume-Объем торгов
ADn –значение индикатора на текущей свече
ADn-1 –значение индикатора на предыдущей свече


  1. Если инструмент (акция или валюта на закрывается на максимальном значении внутри торгового периода, то значение будет равно единице, умноженной на объем.
  2. Если инструмент закрывается выше середины, т.е. ближе к максимальному значению, то на объем умножается величина между нулем и единицей.
  3. Если инструмент закрывается ровно посередине между максимумом и минимумом периода, тогда величина окажется равной нулю.
  4. Если инструмент закрывается ниже середины, т.е. ближе к минимальному значению, то на объем умножается отрицательная величина между нулем и минус единицей.
  5. Если инструмент закрывается на минимальном значении внутри торгового периода, то значение будет равно минус единице, умноженной на объем.

Примечание: поскольку на отсутствую данные по объемам купленной и проданной валюты, обычно в качестве Volume используют так называемый тиковый объем — количество изменений котировок в единицу времени.

Объем сделок выступает в роли весового коэффициента при изменении цены — чем больше объем, тем значительнее вклад изменения цены (за данный промежуток времени) в значение индикатора.

Таким образом, при расчете индикатора Distribution каждое последующее значение складывается с предыдущим, а предыдущее представляет собой сумму остальных предыдущих, этим расчет индикатора немного схож с экспоненциальным скользящим средним.

Описание индикатора Accumulation/Distribution:

Считается, что на растущем большая часть цен закрытия находится ближе к максимальной цене торгового периода, например часа или дня, более того с вовлечением в все большего и большего количества трейдеров приводит к увеличению объема торгуемой ценной бумаги или валюты. На падающем с ценой происходит противоположное, однако это тоже сопровождается увеличением объема или хотя бы превышением средних значений обхема.
Таким образом, данный индикатор является хорошей мерой того, какие финансовые силы стоят за текущим рыночным трендом.

  1. Как индикатор объема Accumulation/Distribution Line позволяет определить действительно когда увеличивается объем операций, при покупке или продаже финансового актива.
  2. Индикатор Accumulation/Distribution может быть использован для определения объемов денежных потоков. Рост индикатора означает, что на данный момент давление покупателей гораздо выше, а падение индикатора означает что гораздо больше давление продавцов.
  3. может быть использован для нахождения дивергенций различных типов.
  4. Индикатор Accumulation/Distribution Line может быть использован для подтверждения силы, которая стоит за текущим движением.
  1. Сигналы подтверждения тренда. На растущем индикатор AD должен расти, на падающем -падать, т.е. новый пик на цены должен подтверждаться.
  2. Расхождения. расхождение свидетельствует о слабости растущего тренда; медвежье схождение сигнализирует о слабости падающего тренда.
  3. Графический анализ. На индикатора

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор накопления и распределения Вильямса W_A/D и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Индикатор Вильямса W_A/D является динамическим индикатором объема. Его цель заключается в соотношении изменения объема рынка и его стоимости.

В основе работы этого осциллятора лежит идея, что значимость на рынке динамики и сигналов повышается при увеличении его сопутствующего объема. Этот инструмент для торговли опционами был разработан известным трейдером Ларри Вильямсом.

Что собой представляет индикатор?

Этот инструмент необходимо считать так называемой суммой показателей каждого дня: индикатор WAD = WAD текущий показатель + WAD вчерашний показатель. При этом абсолютные и начальные показатели инструмента роли не играют. Форма кумулятивной кривой имеет важное значение, она демонстрируется в отдельном окне графика снизу или сверху от окна стоимости.

Дневные изменения инструмента Накопления/Распределения похожи во многом на данные от японских свечей: 2-а эти инструмента демонстрируют информацию, в какую сторону (отрицательную или положительную) закончилось противостояние покупателей и продавцов.

Индикатор объема первоначально разрабатывался для фондового рынка, но большую популярность получил на рынке валюты и бинарных опционах. В данный момент инструмент популярен среди инвесторов во время анализа изменений стоимости и нарастания рыночных объемов. Разработчик Л. Вильямс использовать WAD рекомендовал, чтобы определять рыночные расхождения.

Основой работы инструмента стало положение: во время растущей ценовой динамики большая часть стоимостей закрытия будет соответствовать краю верхних экстремумов. После определения тренда его направление движения будет стимулироваться присоединением большого количества участников. При анализе на первый план выходит именно контроль объемов. Данный индикатор является накопленной суммой отрицательных и позитивных (дистрибутивных и кумулятивных) движений стоимости:

  • Распределение — рыночное состояние, которое контролируется продавцами.
  • Накопление — рыночное состояние, которое контролируется покупателями.

Если текущая стоимость закрытия выше, чем предыдущие данные, то значения WAD будут увеличены из-за разницы текущего показателя стоимости закрытия и истинного минимума. Когда текущая стоимость закрытия будет меньше предыдущих данных, то значения WAD будут уменьшены из-за разного текущего показателя стоимости закрытия и истинного максимума.

За движением графика стоимости следуют показания индикаторного мувинга. С обновлениями индикаторных минимумов изменяются минимумы стоимости, а перед инвестором появляется мощный нисходящий тренд. Наоборот, во время обновления максимума значений графика стоимости и индикатора, появляется восходящий тренд. Ниже на скриншоте представлена формула счета индикатора.

Преимущества

  • Индикатор подтверждает тренд. Новые минимумы и максимумы графика стоимости подтверждаются этим инструментом. WAD растет во время восходящего тренда и падает во время нисходящего тренда.
  • Определение дивергенции. Как и все осцилляторы, самым сильным сигналом будет дивергенция (расхождение) между движением стоимости и индикатора. Указывает дивергенция на ослабление текущего тренда, а также на возможный в ближайшем будущем разворот.
  • Графические модели. На WAD графике можно использовать те же способы графического анализа, что и на графике стоимости. На данном индикаторе могут образоваться такие распространенные фигуры: «треугольники», «двойные вершины» и т.д. Довольно часто подобные графические модели образуются до их фактического формирования на графике стоимости и способны отлично применяться для прогнозирования рыночного поведения.

Недостатки

  • Игнорирование гэпов. Инструмент не использует в расчетах разрывы стоимости (гэпы). Особенно при открытии рынка с гэпом и закрытии внутри него. В данном случае довольно большой ценовой и временной период вообще в расчеты не попадает, из-за чего появляются существенные ошибки. Важно отметить, что этот недостаток имеют большинство осцилляторов.
  • Индикаторный график с излишней точность повторяет движение графика стоимости, особенно стоимость закрытия. Подобное синхронное действие со стоимостью не позволяет заменить большинство дивергенций, появляющихся на рынке.
  • Williams‘Accumulation/Distribution почти бесполезен во время малых изменений объемов рынка. Например, может начать замедляться тренд, но при малых объемах будет пройдено достаточно много времени, перед разворотом индикатора и подтверждением тенденции.

Установка и настройка индикатора

WAD — это не классический инструментарий для опционной торговли, он отсутствует в основном наборе платформы МТ4. Инвестор может его установить в Метатрейдер 4, скачав по этой ссылке: http://investmagnates.com/wp-content/uploads/indicators/WAD.zip .

После установки индикатора необходимо добавить его к графику стоимости. Для этого выполняем такие шаги:

  • Нажимаем «Вставка» на платформе в верхнем меню.
  • Выбираем «Индикаторы», потом указываем «Пользовательские» и «WAD». Теперь инструмент добавлен на основной график, можно вести торговлю.

В бинарных опционах индикатор особенно ценен. С его помощью можно проанализировать динамику стоимости. Он способен прекрасно себя показать во время работы с рыночными объемами. Когда растут данные стоимости, основная часть стоимости закрытия находится возле края верхних экстремумов.

Во время падения данных стоимости, основная часть стоимости закрытия будет располагаться в области минимумов. При появлении на рынке новый тренд сможет набрать силу, так как новые участники присоединяются к торговле. Получается, что начинают расти объемы на рынке.

При смене динамики рынка и увеличении продаж изменяются индикаторные значения: достижение максимума графиков стоимости объясняется объемом, поэтому индикаторные показания увеличиваются. Близкие к экстремумам объемы отличны большим весом. Во время снижения показателей стоимости, объем от индикатора уходит, а вес показателей будет определять близость к экстремумам.

Являясь довольно важным рыночным состоянием, объем четко сигнализирует про доминирующие силы в определенный момент. Индикаторный мувинг повторяет движение графика цены:

  • Когда обновляются минимумы WAD, минимумы стоимости изменяются также. Это сигнал, что на рынке наблюдается сильных нисходящий тренд, нужно покупать ПУТ опционы.
  • Когда обновляются максимумы стоимости и индикатора, появляется сигнал восходящего тренда. Необходимо приобретать КОЛЛ опционы.

Получается, что WAD — это очень понятный и простой инструмент трейдера. Для определения сигналов достаточно проследить поведение стоимости и показания кривой. При конвергенции и дивергенции необходимо дожидаться разворота стоимости в сторону данного сигнала, а только потом принимать решение про покупку опционов.

Сигналы

Индикатор W_A/D трактуется аналогично, как и A/D. Если он растет, то идет накопление на рынке (крупные инвесторы встают в покупки), стоимость движется вверх. Когда индикатор движется вниз, на рынке наблюдается распределение, крупные инвесторы закрывают покупки, накопленные ранее, а стоимость движется вниз.

Если посмотреть на индикатор, в какой-то степени можно определить, на каком этапе находится рынок, распределения или накопления, кто доминирует, медведи или быки. В виде сигналов на вход на рынок создатель индикатора советует применять только дивергенцию (расхождение).

Для открытия позиции на покупку необходимо, чтобы стоимость на графике достигла нового минимума. Индикатор демонстрирует обратное, формирует минимум выше в соотношении с предыдущим минимумом. Это говорит про бычью дивергенцию (восходящее движение).

Для открытия позиции на продажу необходимо, чтобы стоимость на графике достигла нового максимума. Индикатор демонстрирует обратное, формирует максимум ниже предыдущего, что означает медвежью дивергенцию.

Теперь сравним индикатор W_A/D с индикатором A/D. Они визуально почти идентичны, но небольшие изменения все же имеются. Нанесем A/D индикатор на вышеприведенный скриншот с медвежьей дивергенцией и сравним.

Со скриншота видно, что у индикатора A/D расхождение со стоимостью не ярко выражено, а просто отсутствует. В A/D от объема зависит расчет, который на данном участке не велик, а в индикаторе W_A/D зависимость от истинного диапазона, что и показывает расхождение.

Среди инвесторов индикатор A/D Вильямса особой популярностью не пользуется, если сравнивать с A/D, что несправедливо, так как он не плох в работе. Инструмент может быть хорошим дополнением для любого трейдера.

Правила использования индикатора

Принято считать, что во время периода восходящей тенденции большинство стоимостей закрытия фиксируются возле максимума торгового периода. Со стороны новых игроков подключение к позволяет увеличить объем сделок. В ситуации с нисходящей тенденцией стоимости закрытия зачастую находятся рядом с минимумом, а суммарный объем увеличивается и здесь растет число инвесторов, которые желают заключить сделку на продажу опциона.

Индекс объема WAD очень простой в трактовке сигнал. Чтобы определять торговые сигналы при использовании данного инструментария, требуется внимательно смотреть на поведение стоимости и уровня кривой.

Индикаторный график повторяет график стоимости. Если WAD демонстрирует новые минимумы и уровни, то обновляются позиции, а на рынке виден сильный нисходящий тренд. В данной ситуации стоит покупать ПУТ опцион.

Этого касается ситуация, когда стоимость обновляет свои верхние экстремумы, а на индикаторном графике виден рост и обновление максимумов. В данной ситуации нужно приобретать КОЛЛ опцион.

Здесь допускается краткосрочная торговля, которая может дать хороший результат, если правильно использовать сигналы. Рекомендованная экспирация составляет 30 мин — несколько часов. За данное время можно проанализировать ситуацию на рынке и увидеть динамику поведения покупателей и продавцов, чтобы правильно использовать данный индикатор.

Индикатор накопления и распределения Вильямса WAD — описание и настройка

Индикатор: Накопление/Распределение (Accumulation/Distribution)

Индикатор: Накопление/Распределение также называется Accumulation Distribution Line или AD. Он разработан Марком Чайкиным на основе двух индикаторов: On Balance Volume (автор Джо Гранвилль) и Accumulation/Distribution Index (автор Ларри Вильямс).

Индикатор: Накопление/Распределение (Accumulation/Distribution): определение и формула

Особенность и основное отличие формул Джо Гранвилля, Лари Вильямса и Марка Чайкина в том, что первый использует сравнение цен закрытия, второй – сравнивает цену закрытия с ценой открытия, а третий – цену закрытия с серединой между максимальным и минимальным значением.

Чайкин решил заменить цену открытия в индикаторе Вильямся на середину диапазона просто потому что не нашел верных данных по ценам открытия. Газеты просто перестали публиковать эту информацию.

Сначала с помощью этого индикатора (Accumulation/Distribution) решили измерять денежный поток на фондовом рынке. Но сегодня он вполне успешно используется и на валютном. Позже на его основе был создан другой индикатор — Осциллятор Чайкина.

Индикатор: Накопление/Распределение Accumulation/Distribution является накоплением разницы цен, которая умножается на объем. С ростом объема увеличивается влияние изменения цены на индикатор.

Как правило, используется следующая формула расчета для индикатора:

Где:
Close—Цена закрытия
Low—Минимальная цена
High—Максимальная цена
Volume—Объем торгов

значение индикатора на текущей свече

значение индикатора на предыдущей свече

Когда валютная пара или акция закрывается около максимума, значение индикатора будет равняться 1 умножить на объем.
Когда валютная пара или акция выше середины, то на индикатор будет находиться между нулем и единицей.
Если закрытие инструмента происходит ровно посередине – то величина индикатора равна нулю, если между минимальные значением и серединой – то значение будет между 0 и -1, если закрытие происходит на минимально значении торгов – то индикатор будет равняться -1.
На валютном рынке Форекс обычно используют тиковый объем.

Индикатор: Накопление/Распределение Accumulation Distribution можно увидеть на рисунке ниже:

Индикатор: Накопление/Распределение (Accumulation/Distribution): применение и недостатки

Принято считать, что при восходящем трендовом движении большая часть цен находится от середины диапазона до максимальной цены. Чем больше трейдеров входит в движение, тем больше будет объем торгов. При нисходящем трендовом движении большая часть цен будет находится от минимального значения до середины, но объем также будет значительным. Поэтому с помощью данного индикатора принято определять преобладание покупателей или продавцов на рынке.

С помощью Accumulation/Distribution Line можно определить рост объема, денежные потоки. Рост индикатора говорит о давлении покупателей, снижение – о давлении продавцов.

Также в анализе применяют различные дивергенции индикатора и графика цен.

Индикатор: Накопление/Распределение Accumulation/Distribution:

При восходящем тренде индикатор обычно растет, при нисходящем — снижается. Поэтом он может быть использован как подтверждение или опровержение тренда.
Если наблюдается бычья дивергенция (на графике цены второй максимум больше первого, а индикатор показывает снижение второго максимума по сравнению с первым), это говорит о слабеющем тренде.
На графике индикатора возможно применить практически все техники графического анализа. Так, когда индикатор пробивает линию тренда, этого стоит ждать и на графике цены.

Недостатки индикатора Accumulation/Distribution:

  • Накопление/Распределение не учитывает рыночные гэпы. Когда наблюдается несколько гэпов это приводит к ошибке в индикаторе.
  • Accumulation/Distribution повторяет движения цены, поэтому он может пропускать много дивергенций.
  • Трудное различие небольшого изменения объемов. Так, при замедлении скорости нисходящего тренда это тяжело определить, пока Accumulation Distribution не развернется.

Индикатор AD — Накопления Распределения

Accumulation/Distribution — индикатор объема (A/D) разработан известным трейдером Марком Чайкиным и представляет собой комбинацию индекса накопления (WAD) Ларри Вильямса и индикатора On Balance Volume. Первоначально использовался на фондовом рынке, но с успехом применяется и на Форекс. На его основе разработан Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator).

Принцип работы

В основе индикатора лежит утверждение, что в периоды восходящего тренда большая часть цен закрытия будет в области максимума текущего таймфрейма, а в процессе усиления тренда будет увеличиваться объем сделок и количество участников. Такая ситуация в механизме расчета индикатора называется «аккумулирование». Противоположная ситуация наблюдается при нисходящем тренде, но и здесь движение вниз может сопровождаться увеличением тикового объема.

Напомним, что тиковый объем дает только информацию о количестве изменений цены за единицу времени. В индикаторе данные объема используются в качестве весового коэффициента – чем больше изменений цены (тиков), тем больший вес они имеют в итоговом значении A/D. По методике расчета и поведению индикатор накопление/распределение напоминает экспоненциальные скользящие средние (EMA).

Индекс A/D накапливает разницу объемов по дням, когда цена закрытия текущего дня была выше предыдущего (накопление, Accumulation) и дней, когда она была ниже (распределение, Distribution). Это позволяет применять индикатор для определения текущего баланса сил между продавцами и покупателями. Рост индикатора показывает перевес покупателей, снижение – увеличение давления продавцов.

Формула расчета

Для расчёта индикатора из его текущего накопленного значения вычитается или прибавляется определённая доля дневного объёма, размер которой зависит от расстояния максимальной цены и цены закрытия. Если цена закрытия находится между минимумом и максимумом, то значение индикатора не меняется.

Здесь:

  • A/D(i) — Индикатор Накопления/Распределения;
  • CL(i) — цена закрытия;
  • L(i) — минимальная цена;
  • H(i) — максимальная цена;
  • VOL(i) — объём;
  • A/D(i-1) — предыдущее значение Индикатора Накопления/Распределения.

Дополнительные условия:

  1. Если торговый инструмент закрывается на уровне локального ценового максимума, итоговое значение индикатора будет 1 умноженная на тиковый объем. Закрытие на минимуме – на объем умножаем -1.
  2. Закрытие выше середины ближе к максимуму: на значение объема умножается положительное число из диапазона 0-1. Если ниже – для умножения используется число в диапазоне (-1)-0.
  3. Закрытие точно по середине между максимумом и минимумом – индикатор равен нулю.

Графически A/D отображается в виде линии или как более удобный индикатор accumulation distribution color:

Применение Accumulation/Distribution:

  1. Для подтверждения тренда. Восходящий тренд должен сопровождаться ростом A/D, соответственно снижение индикатора говорит о нисходящем тренде.
  2. Графический анализ. На графике индикатора наблюдаются такие же графические паттерны и сигналы, как и на ценовом. Например, пробитие скользящей средней или трендовой линии на A/D говорит о скором изменении рыночной ситуации. Также формируются классические графические модели, такие как «треугольник», «двойная вершина/дно» и другие.
  3. Дивергенция (расхождение). Индикатор Accumulation/Distribution с сигналами дивергенции будет оптимальной точкой входа в рынок. Бычья дивергенция говорит о возможности открытия сделки на продажу, медвежья – сделки на покупку.

Недостатки индикатора:

  • Практически нет реакции при возникновении ценовых разрывов (гэпов). Например, если торговый день открылся с гэпом вверх, и он будет закрыт между ценовым максимумом и минимумом предыдущего дня, то на ситуацию гэпа никакой реакции Accumulation/Distribution не будет. Если идет серия последовательных гэпов, то качество сигналов индикатора существенно снижается.
  • Индикатор большую часть времени движется синхронно с ценовым графиком, особенно с ценой закрытия, и это может привести к пропуску моментов сильной дивергенции.
  • Небольшие рыночные объемы приводят к значительному запаздыванию индикатора, особенно при слабом тренде.
  • Не рекомендуется применять индикатор AD накопления распределения на малых периодах в качестве основного инструмента анализа рынка. Рекомендованные таймфреймы – от Н4 и выше.

Индикатор Accumulation/Distribution — Индикатор накопления/распределения

Индикатор Accumulation/Distribution (Индикатор накопления/распределения, индикатор A/D) является стандартным индикатором объема, который входит в состав торгового терминала Метатрейдер. На графике торгового терминала Метатрейдер он выглядит в виде кривой линии в отдельном окошке ниже графика цены.

Смотрите рисунок ниже:

Установка индикатора

Для установки индикатора в торговом терминале Метатрейдер необходимо зайти в меню:

«Вставка» – «Индикаторы» – «Объемы» – «Accumulation/Distribution»

Появляется окошко с настройками индикатора:

На рисунке выше видно, что не существует каких-либо особенных настроек индикатора. Все достаточно легко и понятно.

Нажимаем кнопку ОК.
Появляется кривая линия в отдельном окошке, ниже графика цены. Это и есть наш индикатор накопления/распределения.

Описание индикатора

Индикатор A/D является инструментом для определения финансовых сил на рынке. С его помощью можно определить, кто контролирует рынок.

Если говорить “своими словами”, то индикатор показывает зависимость изменений цены от объема. Причем таким образом, что чем больше будет объем (тиковый объем), тем более значительными будут движения цены. Или если сказать еще проще: чем больше активность участников рынка, тем больше изменения цены.

Существует несколько общих правил поведения индикатора:

Если график индикатора растет — значит, на рынке доминируют покупатели;

Если график индикатора падает — значит, на рынке доминируют продавцы;

Если график индикатора движется горизонтально (чем больше повремени тем лучше) – значит, скоро возможно сильное движение. Обычно данная ситуация сопровождается небольшими объемами торгов.

Если на графике торгового терминала, направление линии индикатора не совпадает с направлением линии цены, то, возможно, скоро график цены повернет в сторону направления индикатора.

Название – «индикатор накопления/распределения» подразумевает под собой следующий смысл:

«накопление» — имеется в виду рынок, контролируемый покупателями;

«распределение» — имеется в виду рынок, контролируемый продавцами.

Очень часто, индикатор Accumulation/Distribution сравнивают с индикатором объема «On Balance Volume» и считают его разновидностью. И действительно, их основной принцип работы не отличается: они оба подтверждают изменения цены через измерение показателей объемов торгов.

Расчёт индикатора

Как мы уже знаем, изменение цены напрямую зависит от объема, — чем больше значение объема, тем больше изменяется цена за некоторый промежуток времени.

При расчете индикатора, к текущему накопленному значению индикатора прибавляется или вычитается определенная часть объема этой свечи/бара. Так, если цена закрытия свечи/бара находится ближе к максимальной цене свечи/бара, то часть объема будет прибавляться к значению индикатора, причем, чем ближе она находится к максимуму свечи/бара, тем больше будет прибавляемое значение. И наоборот, если цена закрытия свечи/бара находится ближе к минимальной цене свечи/бара, то часть объема будет вычитаться из индикатора, причем, чем ближе она находится к минимуму свечи/бара, тем больше будет вычитаемое значение. Ну а если цена закрытия находится ровно посередине, между максимумом и минимумом, тогда значения индикатора не изменяются.

Формула для расчета индикатора A/D выглядит следующим образом:

A/D = SUM (((CLOSE — LOW) — (HIGH — CLOSE)) * VOLUME / (HIGH — LOW), N)

CLOSE — это цена закрытия;

LOW — это минимальная цена свечи/бара;

HIGH — это максимальная цена свечи/бара;

N — это количество периодов, используемых при расчете;

VOLUME – объем;

SUM (…, N) — это сумма за N периодов.

Замечание:

При расчете формулы используется показатель «объем». Но как мы уже знаем, на межбанковском валютном рынке форекс такого понятия как «объем сделок в денежном выражении » не существует. Вместо этого, под термином «объем» подразумевается так называемый «тиковый объем».

Тиковый объем – это количество совершенных сделок за некоторый промежуток времени.

На графике Метатрейдера каждое “дергание” графика цены вверх или вниз равно одному тику. То есть «тиковый объем», который мы берем для расчета формулы, является общим количеством совершенных сделок (тиков) за определенный период времени. Например: пять сделок по 1000 долларов США и одна сделка на 5000 долларов США будут равны между собой в денежном выражении , то для «тикового объема» эти значения будут различаться, и будут равны 5 и 1 соответственно. Данное различие “искажает” результаты для расчета по формуле индикатора. Однако и пренебрегать индикатором не стоит. И чтобы избежать данное различие многие профессиональные трейдеры рекомендуют использовать индикатор на больших таймфреймах (4 часовой, дневной и т.д.). В этом случае, различие между «тиковым объемом» и «объемом в денежном выражении» будут уравновешиваться за счет большого количества совершенных сделок за большее время.

Индикатор Accumulation / Distribution — сигналы

Основная функция индикатора – определение силы покупателей и продавцов. Он не дает самостоятельных сигналов для открытия сделок и в отличие от индикатора OBV, не является столь же популярным. Первоочередная задача индикатора – подтверждение сигналов других индикаторов, осцилляторов для открытия сделок. Существует несколько основных типов сигналов.

Сигналы для подтверждения наличия и силы тренда:

1. Если каждый новый максимум цены подтверждается новым максимумом индикатора, то это подтверждает силу восходящего тренда. Нужно заключать сделку на покупку;

2. Если каждый новый минимум цены подтверждается новым минимум индикатора, то это подтверждает силу нисходящего тренда. Нужно заключать сделку на продажу;

На графике индикатора Accumulation/Distribution, как и на графике цены, трейдеры часто используют графический анализ для определения ситуации на рынке и выявления сигналов для заключения сделок. Они используют такие приемы и понятия как: «пробитие линии тренда» , «работа с фигурами» , «двойная вершина» , «треугольник» и т.д.

Графический анализ необходим для определения точек пробоя важного уровня поддержки или сопротивления, чтобы открыть сделку в направлении пробоя. Следующее правило гласит:

3. Пробой линии тренда, формирование различных фигур и моделей ( «треугольники» , «голова и плечи» , «двойная вершина» , «чаша» , «дракон» и т.д.) на графике индикатора накопления/распределения, предупреждает о скором пробое важного уровня и на графике цены. Готовимся к заключению сделки в направлении пробоя;

Приведем пример пробоя линии поддержки на графике индикатора:

На рисунке выше видно, как пробитие линии тренда индикатора A/D (линия поддержки) привело к изменению направления тренда вниз.

4. Образование дивергенции говорит о слабости тренда. Возможно, скоро тренд изменит свое направление.

Существует два вида дивергенций:

— Бычья дивергенция говорит о слабости нисходящего тренда.

В данном случае график цены создает новый минимум, а график индикатора не создает новый минимум (он идет вверх или хотя бы в горизонтальном направлении).

Готовимся открыть сделку на покупку.

— Медвежья дивергенция говорит о слабости восходящего тренда.

В данном случае график цены создает новый максимум, а график индикатор не создает новый максимум (он идет вниз или хотя бы в горизонтальном направлении ).

Готовимся открыть сделку на продажу.

Образование дивергенций является наиболее сильными и значимыми сигналами для открытия, причем изменение тренда на графике индикатора происходит раньше, чем изменение тренда на графике цены. Таким образом, дивергенция как бы предвосхищает изменение тренда на графике цены. Дивергенция “говорит” нам: «приготовьтесь заключить сделку в направлении движения индикатора A/D».

Ниже представлен пример медвежьей дивергенции:

Индикатор накопления/распределения — недостатки

  1. При расчете, индикатор A/D не учитывает ГЭП’ы . А значит при возникновении ГЕП’ов индикатор Accumulation/Distribution выдаст ложные результаты, а значит необходимо постоянно следить за рынком.
  1. Использование «тикового объема» искажает реальную ситуацию и зачастую затрудняет определение изменений в объемах. Например, скорость тренда может замедляться, но мы этого не заметим вплоть до момента разворота индикатора.

Индикатор Accumulation/Distribution index

Основа работы индикатора Индекс Накопления/Распределения Вильямса заключена в понимании важности объема рынка , поскольку при его увеличении повышается и значимость сигналов и всей динамики рынка в целом. Другими словами, это динамический индикатор объема, а его цель состоит в определении соотношений между изменениями объема рынка и его ценой. Разработал осциллятор автор ни одного индикатора, а также популярный человек среди трейдеров – Ларри Вильямс.

На графике он представлен кривой, располагающейся в его отдельном окне либо выше, либо ниже окна с ценами. Индикатор ни что иное, как нарастающая ежедневная сумма данных, т.е. WAD приравнивается к сумме текущего значения WAD и его вчерашнего значения. Однако ни его начальные значения, ни абсолютные особой роли не играют. Заметна схожесть этого индикатора и индикатора японских свечей, поскольку и тот, и другой дают точные сведения о результатах противостояния между продавцами и покупателями (была динамика положительная либо отрицательная).

Ранее индикатор Накопления/Распределения задумывался лишь как инструмент на фондовый рынок. Сегодня же его знают игроки и на валютных рынках, и на торгах бинарными опцинами. Самим автором рекомендуется использование индикатора в вопросах определения определенных расхождений. Потому он становится все более популярным и у трейдеров, применяющих его для анализа происходящих изменений в ценах рынка и нарастании его объемов.

Растущая динамика цен приводит к попаданию немалой части цен закрытия на край верхних экстремумов. Движение тренда, после того как трейдеры выявили этот момент, они активно начинают присоединяться. Первое, на что обращается внимание при анализе – это контроль рыночных объемов. Ценовые движения могут быть как позитивными (кумулятивными), так и отрицательными (дистрибутивными). Индикатор же – это их накопленная сумма. При состоянии рынка «накопление» означает, что контроль рынка происходит покупателями, а при состоянии «распределение» рынок уже попадает под контроль продавцов. При нынешней цене закрытия большей цены по предыдущим сведениям, то данные WAD будут увеличены в связи с разницей показателя цены закрытия в текущий момент и истинного минимума. Если же она будет меньше приведенных показателей, то и данные WAD будут уменьшаться. Линии индикатора напрямую зависят от движений цен на графике. При обновлении минимумов осциллятора идет изменение и минимума цены, и мы увидим сильный нисходящий тренд. Обновления максимумов аналогичных показателей появляется восходящий тренд.

Дивергенция и конвергенция – сигналы, демонстрирующие несовпадения между показаниями цен и WAD на графиках на восходящем и нисходящем трендах. В первом случае (при дивергенции) следует сигнал для покупки опциона КОЛЛ, а во втором (конвергенция) – опциона ПУТ. Сигнал восходящего-нисходящего тренда также способен помочь в решении покупки опциона. Если вы видите повторение движений графика кривой WAD на нисходящий тренд, то приобретайте ПУТ-опцион, если на восходящий – КОЛЛ-опцион. Изначально индикатора может не быть в выбранной вами площадке, потому его придется устанавливать дополнительно.

Индикатор Accumulation/Distribution index

Основа работы индикатора Индекс Накопления/Распределения Вильямса заключена в понимании важности объема рынка , поскольку при его увеличении повышается и значимость сигналов и всей динамики рынка в целом. Другими словами, это динамический индикатор объема, а его цель состоит в определении соотношений между изменениями объема рынка и его ценой. Разработал осциллятор автор ни одного индикатора, а также популярный человек среди трейдеров – Ларри Вильямс.

На графике он представлен кривой, располагающейся в его отдельном окне либо выше, либо ниже окна с ценами. Индикатор ни что иное, как нарастающая ежедневная сумма данных, т.е. WAD приравнивается к сумме текущего значения WAD и его вчерашнего значения. Однако ни его начальные значения, ни абсолютные особой роли не играют. Заметна схожесть этого индикатора и индикатора японских свечей, поскольку и тот, и другой дают точные сведения о результатах противостояния между продавцами и покупателями (была динамика положительная либо отрицательная).

Ранее индикатор Накопления/Распределения задумывался лишь как инструмент на фондовый рынок. Сегодня же его знают игроки и на валютных рынках, и на торгах бинарными опцинами. Самим автором рекомендуется использование индикатора в вопросах определения определенных расхождений. Потому он становится все более популярным и у трейдеров, применяющих его для анализа происходящих изменений в ценах рынка и нарастании его объемов.

Растущая динамика цен приводит к попаданию немалой части цен закрытия на край верхних экстремумов. Движение тренда, после того как трейдеры выявили этот момент, они активно начинают присоединяться. Первое, на что обращается внимание при анализе – это контроль рыночных объемов. Ценовые движения могут быть как позитивными (кумулятивными), так и отрицательными (дистрибутивными). Индикатор же – это их накопленная сумма. При состоянии рынка «накопление» означает, что контроль рынка происходит покупателями, а при состоянии «распределение» рынок уже попадает под контроль продавцов. При нынешней цене закрытия большей цены по предыдущим сведениям, то данные WAD будут увеличены в связи с разницей показателя цены закрытия в текущий момент и истинного минимума. Если же она будет меньше приведенных показателей, то и данные WAD будут уменьшаться. Линии индикатора напрямую зависят от движений цен на графике. При обновлении минимумов осциллятора идет изменение и минимума цены, и мы увидим сильный нисходящий тренд. Обновления максимумов аналогичных показателей появляется восходящий тренд.

Дивергенция и конвергенция – сигналы, демонстрирующие несовпадения между показаниями цен и WAD на графиках на восходящем и нисходящем трендах. В первом случае (при дивергенции) следует сигнал для покупки опциона КОЛЛ, а во втором (конвергенция) – опциона ПУТ. Сигнал восходящего-нисходящего тренда также способен помочь в решении покупки опциона. Если вы видите повторение движений графика кривой WAD на нисходящий тренд, то приобретайте ПУТ-опцион, если на восходящий – КОЛЛ-опцион. Изначально индикатора может не быть в выбранной вами площадке, потому его придется устанавливать дополнительно.

Accumulation Distribution — индикатор накопления и распределения

Всем привет! Сегодня я решила вам рассказать про индикатор Accumulation Distribution, который внедрен в торговую платформу Метатрейдер 4. Данный инструмент зачастую называется индикатором накопления и распределения. Увидеть его в действии вы можете при помощи картинки, размещенной ниже.

Принцип работы индикатора Accumulation Distribution

Индикатор Accumulation Distribution работает на основе данных об изменении объема и цены. Объем выступает в роли коэффициента веса в процессе изменения стоимости. В какой-то определенный момент резко начинает увеличиваться объем, что влияет на движение линии индикатора.

Два моих лучших брокера

На картинке, представленной ниже, вы можете увидеть формулу, по которой работает индикатор накопления и распределения.

5,0,1,0,0

Для того чтобы запустить данный индикатор, вам необходимо перейти п следующему адресу: «Вставка/Индикаторы/Объемы/Accumulation/Distribution».

Способы применения индикатора накопления и распределения

Индикатор Accumulation Distribution можно использовать для определения дивергенции. В случае если движение линии индикатора не соответствует с движением ценового уровня, то это является сигналом о скорой смене тренда.

Бычья дивергенция говорит о зарождении нисходящего тренда, медвежья – восходящего. Обратите внимание на картинку, представленную ниже.

Взгляните на красные линии, они были построены по локальным максимумам и на ценовом уровне и на линии индикатора. Как вы могли заметить, на ценовом уровне появился более низкий максимум, в то время как на индикаторе более высокий. Такое разногласие в показаниях говорит о скорой смене тренда.

Предлагаю вашему вниманию второй способ применения индикатора Accumulation Distribution. Если индикатор находится на максимуме, то ему можно присвоить значение 1, умноженное на объем.

10,1,0,0,0

Если же индикатор располагается между нулевым уровнем и пиком, то это говорит о том, что объем умножается на число от 0 до 1. Если же линия индикатора располагается между максимумом и минимумом периода(на нулевом уровне), то ей можно присвоить значение 0. Если же линия индикатора не достигла середины, то есть оказалась ближе к минимуму, то это означает, что определенная величина объема была умножена на число от -1 до 0.

Предположим, что линия индикатора находится на минимуме, тогда ему будет присвоено значение объема, умноженное на -1.

Считается, что если линия индикатора длительное время пребывает в верхней части окна, то это говорит о том, что на рынке наблюдается восходящий тренд. Стабильно восходящий тренд привлекает все новых и новых покупателей, что, в свою очередь, приводит к увеличению объемов.

Добравшись до своего максимума, цена обязательно сменит свое направление, на рынке станет появляться все больше и больше продавцов, что также приведет к увеличению объема, но уже в другую сторону.

Главный минус данного инструмента заключается в том, что он не реагирует на ГЭПы. Именно из-за этого индикатор и выдает несколько искаженную информацию. Еще один минус заключается в том, что с помощью данного индикатора практически невозможно отследить незначительные изменения объема.

15,0,0,1,0

Использование индикатора на бинарных опционах

Этот индикатор принято считать кумулятивным, так как его значения всегда суммируются и находятся в зависимости от данных за прошлые периоды. В процессе использования данного инструмента необходимо уделять внимание не только его числовым значениям, но и данным, отображающим направление господствующей тенденции.

В ситуациях, когда значения инструмента расходятся с ценовым уровнем, можно сделать вывод, что в скором времени можно ожидать разворот тенденции.

Интенсивный рост значений инструмента является свидетельством того, что рынок находится в стадии накопления активов, а большинство ордеров создается в направлении восходящего тренда. В подобной ситуации оптимальным вариантом станет создание ордера на покупку.

Падение значений этого инструмент свидетельствует о том, что рынок находится в стадии распределения. В подобной ситуации необходимо создавать ордера на продажу.

В случае если линия индикатора и ценовой уровень сильно расходятся, причем чем дальше, тем расхождения очевиднее, то можно предвидеть скорую смену тренда. Через некоторое время ценовой уровень может сменить свое направление и начать двигаться аналогично линии индикатора. Для более эффективной торговли данный индикатор рекомендуется использовать в паре с другими инструментами.

21,0,0,0,1

Надеюсь, эта статья поможет вам в увеличении прибыли на рынке Форекс. Чтобы быть в курсе всех эффективных стратегий и индикаторов, подписывайтесь на мою рассылку.

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: