Индикатор Осциллятор Маклеллана (McClellan oscillator)


Содержание

2.34 ОСЦИЛЛЯТОР МАККЛЕЛЛАНА (McCLELLAN OSCILLATOR)

Осциллятор Макклеллана — это индикатор ширины рынка, основанный на сглаженной разности между числом растущих и падающих акций на Ньюйоркской фондовой бирже.

Осциллятор Макклеллана разработали Шерман и Мариан Макклеллан (Sherman and Marian McClellan). Исчерпывающее описание осциллятора можно найти в их книге «Модели для прибыли».

Индикаторы, строящиеся на основе данных о количестве растущих и падающих акций, называются индикаторами «ширины» рынка. Они выявляют количество акций, динамика которых совпадает с текущей тенденцией рынка в целом. Устойчивая восходящая тенденция рынка характеризуется большим числом умеренно растущих в цене акций. Рост может продолжаться, создавая впечатление полного благополучия, но если он обеспечивается большим приростом в цене лишь незначительного числа акций — значит рынок слабеет. Этот тип расхождения зачастую сигнализирует об окончании бычьего рынка. То же можно сказать о конечной фазе медвежьего рынка, когда рыночный индекс продолжает падать, в то время как число дешевеющих акций уменьшается.

Индикатор Макклеллана — один из наиболее распространенных индикаторов ширины рынка (другим таким индикатором является линия роста/падения). Сигнал к покупке возникает, если осциллятор Макклеллана опускается в область перепроданности (обычно между 70 и 100), а затем поворачивает вверх. Сигнал к продаже возникает, когда осциллятор поднимается в область перекупленности (между +70 и +100), а затем поворачивает вниз.

Если осциллятор выходит за пределы этих областей (т.е. поднимается выше +100 или опускается ниже 100), это свидетельствует о том, что рынок находится в состоянии крайней перекупленности или перепроданности. Такие экстремальные значения обычно указывают на продолжение текущей тенденции.

Например, если осциллятор упал до 90 и повернул вверх, это — сигнал к покупке. Однако если осциллятор опустился ниже 100, то скорее всего рынок будет падать еще две-три недели. В этом случае с покупкой следует подождать, пока на графике осциллятора не образуется несколько последовательно возрастающих впадин или пока рынок вновь не наберет силу.

На представленном ниже графике отмечены пять «торговых областей» осциллятора Макклеллана (выше +100, между +70 и +100, между +70 и 70, между 70 и 100 и ниже 100).

На следующем рисунке представлены графики промышленного индекса ДоуДжонса и осциллятора Макклеллана. Стрелками «покупка» обозначены точки, в которых осциллятор поднимался выше 70, а стрелками «продажа» — места, где осциллятор падал ниже +70. Как видно из графика, индикатор превосходно определяет благоприятные моменты для входа в рынок и выхода из него.

Осциллятор Макклеллана представляет собой разность между 10%ным (приблизительно 19 дневным) и 5%ным (приблизительно 39 дневным) экспоненциальными скользящими средними (ЕМА) разности между растущими и падающими акциями:

(10% ЕМА от (растущие — падающие акции)) — (5% ЕМА от (растущие — падающие акции))

(Материалы приведены на основании: Стивен Акелис. Технический анализ от А до Я. – М., 1999)

Текущая тема:
» 2.34 Осциллятор Макклеллана (mcclellan oscillator)

Индикатор Осциллятор Маклеллана (McClellan oscillator)

Что нужно для качественной работы трейдера, конечно же хорошая подготовка и анализ рынка, а в этом помогают индикаторы бинарных опционов. И одним из таких полезных инструментов называется McClellan Oscillator. Этот индикатор помогает трейдерам определить, какой рыночный диапазон на рынке, и какое текущее его движение, бычье или медвежье.

Описание индикатора

Данный индикатор является наиболее популярным и распространенным в своей сфере, а как мы уже выше упомянули, его суть работы заключается в поиске текущего движения рынка и диапазона. Индикатор разработал профессионал рыночной аналитики в 1969 году, его имя Маклеллиан, откуда и происходит название индикатора. Причем в это время появился не один индикатор, а сразу два, один был осциллятор, а второй индексом суммирования.

Как и многие осцилляторы, данный включает в себя определение разницы цены между повышением и понижением. А далее вступает расчет экспоненциальной средней, которая имеет настройки 19 и 39.

Для того чтобы легче было определить сигнальный момент, была добавлена нулевая отметка. Используя этот индикатор, большинство известных трейдеров строили свои стратегии торговли и эффективно работают по ним на фондовых рынка.

На графике индикатора сразу видно, что колебания цены происходят между двумя отметками, это +100 и -100. И когда кривая линия выходит за их границы, то это означает то, что рынок слишком перекуплен либо перепродан. И в такие моменты чаще всего и происходит разворот в обратную сторону.

Торговые сигналы McClellan Oscillator

Работая с этим осциллятором нужно понимать, когда и как его использовать, и в какие моменты открывать сделки. Сейчас рассмотрим самые простые торговые сигналы от данного индикатора. И один из них при работе с осциллятором McClellan – это области перекупленности и перепроданности, что идентично для большинства осцилляторов подобного рода. Многие, кто работал или работает, например, с осциллятором Стохастик, уже знают, что, если график индикатора уходит за пределы этих зон, то есть большая вероятность разворота рынка, на этом делаются выводы.

Но при всем этом есть и свой ряд особенностей, например, когда на рынке явный бычий тренд, и осциллятор уже находится в зоне перекупленности, то в такой момент в ряду с сильным трендом осциллятор может долгое время находится в этой зоне, и следовательно в такие моменты очень трудно будет заработать.

И поэтому тому, кто работает с подобными осцилляторами, нужно понимать, что при сильном тренде данный индикатор может иной раз подводить и выдавать ложные сигналы. Возможна и такая ситуация, когда осциллятор движется за гранью перекупленности, следовательно, следует ожидать разворота вниз и подготовиться открывать опцион Put, а вдруг действительно осциллятор вышел из зоны и немного прошелся вниз, а вы открыли сделку. Но при сильном тренде, который в принципе вы должны были определить заранее, рынок может дальше пойти вверх, и осциллятор опять вернется в зону перекупленности, и это может продолжаться некоторое время, пока рынок окончательно не ослабеет.

В таком случае, чтобы не допускать такие моменты, трейдеры используют данный индикатор только вместе с другими, например, с трендовыми, которые показывают текущий тренд и его развороты. И таким образом, работая с несколькими индикаторами, можно отфильтровать ложные сигналы и торговать только в хорошие, точные сигналы, которые и принесут прибыль.

McClellan_Oscillator — индикатор для MetaTrader 5

Осциллятор представляет собой разницу 19-дневной и 39-дневной MA, построенных на значениях индикатора Макклеллана RANA.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Base currency — наименование базовой валюты символов в обзоре рынка для расчета RANA;
  • Fast MA period — период быстрой MA (19 по умолчанию);
  • Slow MA period — период медленной MA (19 по умолчанию).
  • MA(RANA(19)) — 19-дневная МА, построенная на RANA;
  • MA(RANA(39)) — 39-дневная МА, построенная на RANA.
  • Up — количество бычьих свечей всех символов;
  • Dn — количество медвежьих свечей всех символов.

Следует учитывать, что индикатору при первом запуске или переключении таймфрейма, требуется время на загрузку необходимой истории по всем требуемым символам.

Индикатор RANA для работы не требуется — рассчитывается индикатором самостоятельно.

Индикатор Advances/Declines Шермана и Мариана Макклеллан.

Индикатор Ratio Adjusted Net Advances Шермана и Мариана Макклеллан.

Индекс суммирования Шермана и Мариана Макклеллан.


Скользящая средняя Average Modified Moving Average.

Индикатор Осциллятор Макклеллана

Осциллятор Макклеллана является эффективным инструментом для определения ценового диапазона выбранного актива. Несмотря на то, что формула расчета показателей, которая легла в основу индикатора, была разработана еще в 1969 году для работы с фондовыми активами, этот осциллятор эффективно применяется трейдерами и в настоящее время. Для правильного использования данного инструмента следует рассмотреть несколько реальных примеров торговли.

Содержание статьи

Настройка и установка индикатора

Осциллятор Макклеллана не относится к группе стандартных осцилляторов, которые интегрированы в торговые терминалы МТ4 и МТ5 по умолчанию. Стоит заметить, что этот инструмент крайне редко применяется в торговле валютными парами. В силу высокой волатильности подобных активов осциллятор отображает множество ложных сигналов. основанные на нем стратегии Форекс предполагают ведение торговли отложенными ордерами. Среди бинарных брокеров лишь единицы предоставляют клиентам возможность совершения подобных торговых операций.

Для аналитической части работы потребуется использовать классический терминал МТ4. После загрузки индикатора его следует поместить в папку Indicators и перезапустить платформу. После инструмент будет отображаться в разделе пользовательских индикаторов.

После выбора нужного индикатора пользователю будет предложено внести коррективы в стандартные входные параметры, предусмотренные разработчиками:

В число основных настроек входит установка периодов (стандартные значения изменять не рекомендуется, поскольку они наиболее эффективны независимо от выбранного актива и временного периода ценового графика) и базовая валюта – USD. Допустимо вносить изменения в дополнительные параметры:

  • стиль отображения;
  • цвет линии осциллятора;
  • установка дополнительных уровней.

Важно заметить, что осциллятор Макклеллана не предназначен для выявления зон перекупленности или перепроданности, поэтому для использования индикатора стандартного нулевого уровня будет достаточно. После внесения нужных коррективов следует нажать «ОК» и инструмент автоматически отобразится в дополнительном окне в нижней части терминала. На графике в МТ4 это выглядит так:

Визуально индикатор представляет собой кривую линию, которая отображает ценовой диапазон за указанный во входных параметрах период. Важно! Определять зоны дивергенций и конвергенций посредством данного осциллятора нецелесообразно. Для этих целей рекомендуется использовать профильные инструменты – индикаторы объемов или гистограмму MACD.

Практическое применение осциллятора Макклеллана

Если большинство стратегий для БО предназначены для торговли классическими опционами, то осциллятор Макклеллана будет применяться в работе с контрактами «Касание» или «Граница». При пересечении линией индикатора своего нулевого уровня следует отметить свечу, построение которой спровоцировало пробой и установить отложенный ордер в терминале МТ4 на демонстрационном счету. Это является частью аналитической работы.

Если нулевой уровень в дополнительном окне индикатора был пересечен снизу вверх, то следует рассматривать ордер By Stop. Он должен быть выставлен на расстоянии от 3 до 5 пунктов от точки максимума пробойной свечи. Целевой уровень на расстоянии от 10 до 20 пунктов, в зависимости от средней дневной волатильности выбранного актива.

Параллельно следует в терминале бинарного брокера выбрать тип опционов «Граница» и открыть сделку на касание верхнего значения предложенного системой коридора. Его важно откорректировать таким образом, чтоб уровень сопротивления находился не далее, чем на 10 пунктов от текущей стоимости актива. Потенциальная выплата в этом случае составит от 40% до 50% от суммы инвестиции. Итоговое вознаграждение трейдера зависит от торговых условий брокерской компании. Сделки на касание уровня поддержки открываются по аналогичному принципу.

При выборе торгового актива рекомендуется отдавать предпочтение классическим валютным парам или фондовым индексам. Оптимальный временной период графика для анализа – Н1.

Осциллятор Макклеллана можно назвать нестандартным индикатором, который довольно редко используется трейдерами Форекс и для заработка на бинарных опционах. Однако и ему можно найти эффективное применение. Стоит заметить, что инструмент больше подойдет для использования опытными трейдерами. Начинающим рекомендуется обратить внимание к более доступным инструментам компьютерного анализа для разработки первой авторской торговой системы.

Индикатор McClellan Oscillator

Существует индикаторы для бинарных опционов, которые могут помочь трейдерам в их деятельности. Среди них можно выделить индикатор McClellan Oscillator. Индикатор McClellan Oscillator осуществляет анализ восходящих и нисходящих рыночных движений с последующим определением их диапазона. Имеется отдельный индикатор Индекс суммирования Маклеллана.

Описание индикатора McClellan Oscillator

Осциллятор Макклеллана демонстрирует увеличение и уменьшение ценовых активов. Индикатор McClellan Oscillator считается популярным осциллятором в финансовой сфере. В 1969 году он был созданом Макклелланом, профессионалом в сфере анализа рынка.

Универсальный аналитический инструмент индикатор McClellan Oscillator объединяет в себе разность повышающихся и снижающихся показателей цен активов. После осуществляется подсчет с применением экспоненциальной средней скользящей EMA, учитывающей краткосрочный (девятнадцать дней) и долгосрочный периоды (тридцать девять дней).

Как использовать индикатор McClellan Oscillator в бинарных опционах?

Индикатор для бинарных опционов McClellan Oscillator использует в своем составе нулевую отметку. Она сопутствует трейдерам в приобретении рыночных сигналов. Индикатор McClellan Oscillator лег в основу многих прибыльных стратегий бинарных опционов, благополучно применяемых трейдерами в сфере финансово-рыночных отношений.

Колебательные движения осциллятора Макклеллана осуществляются в пределах -100 и +100. В случае попадания кривой инструмента за пределы данных значений формируется факт покупки или перепродажи рыночного инструмента. Из этого следует вероятность изменения направления тренда. Для экспертов значимым считается переход и в отрицательную область индикатора McClellan Oscillator.

Применение осциллятора McClellan в трейдинге

Одним из видов рассматриваемых в индикаторе для торговли бинарными опционами McClellan Oscillator сигналов является зона перекупленности и перепроданности. Поведение трейдера значительно упрощается, если он до этого имел дело с осциллятором Стохастик. В случае, когда линия индикатора Макклеллана оказывается в зоне перекупленности, тогда возможна реализация покупок ПУТ контрактов.

Когда линия индикатора McClellan Oscillator оказывается в данной зоне, проявляется сигнал о предстоящем рыночном повороте вниз. Но стоит учесть, что при мощном тренде осциллятор Макклеллана пребывает долгий срок в области перекупленности, с возможностью покидать ее на короткий срок. Из-за этого у трейдера будет отсутствовать шанс заработка на рыночных поворотах.

Покупка КОЛЛ соглашений возможно в случае попадания линии индикатора McClellan Oscillator в область перепроданности. Данное явление отражает вероятность скорейшего поворота рынка вверх. Это сигнал к заключению сделки. Стоит принять во внимание, что мощный нисходящий тренд отображается инструментом Макклеллана долгим нахождением в области перепроданности, это не свидетельствует о повороте рынка и не представляет конкретизации, также в ситуации и ПУТ лотов.

В связи с этим рекомендуется использовать вспомогательные технические индикаторы для бинарных опционов и трендовые аналитические инструменты для большей конкретизации преобладающей рыночной ситуации.

Индикатор McClellan

Индикатор McClellan является специализированным алгоритмом, который был создан для точной оценки ситуации, сложившийся в текущий момент на рынке. Описываемый алгоритм входит в группу осцилляторов и обладает всеми достоинствами подобных инструментов.

Индикатор McClellan является проверенным временем алгоритмом, так как он был создан в начале 1969 года. С тех пор он широко применялся трейдерами для ведения успешных торгов на фондовом рынке. После появления возможности вести торги на валютном рынке через интернет описываемый алгоритм был адаптирован для Форекс.

Индикатор McClellan признан одним из самых удобных и эффективных осцилляторов. В основе описываемого алгоритма лежит довольно сложная, но при этом эффективная формула. Для оценки ситуации, сложившейся на рынке, описываемый алгоритм применяет две скользящие средние, которые обладают разными настройками.

Индикатор McClellan является достаточно универсальным инструментом, что дает возможность его с одинаковой эффективностью применять на различных временных интервалах и валютных парах. Чтобы скачать индикатор McClellan, щелкните по ссылке, которую вы можете увидеть ниже.

[sociallocker >

Индикатор McClellan. Оптимизация


Установка алгоритма отличается простотой. Этот процесс не должен вызвать каких-либо существенных трудностей даже у новичков, которые не обладают опытом применения схожих инструментов. После того, как вы запустите индикатор McClellan, перед вами появится окошко с его параметрами.

Индикатор McClellan обладает следующими параметрами:

6,1,0,0,0

  1. «Base-Curency». В это поле необходимо внести основной актив, который будет оценивать описываемый нами алгоритм.
  2. «Short-Length». Это параметр отвечает за настройку оперативной скользящей средней, показания которой применяет рассматриваемый нами алгоритм.
  3. «Long- Length». Это параметр отвечает за настройку более медленной скользящей средней, показания которой применяет рассматриваемый нами алгоритм.

Индикатор McClellan обладает всего тремя изменяемыми параметрами, поэтому процесс его оптимизации не должен вызвать каких-либо проблем, как у опытных спекулянтов, так и у новичков.

Применение алгоритма

Индикатор McClellan выдает два основных типа сигналов, которые можно применять для создания успешных ордеров. Первая разновидность сигналов предполагает открытие ордера при пересечении кривой алгоритма нулевой отметки. Позиции на покупку следует создавать в момент, когда кривая алгоритма пересечет нулевую отметку снизу. Если же кривая алгоритма пересечет нулевую отметку сверху, то необходимо открывать ордера на продажу.

Как и любой другой осциллятор, индикатор McClellan эффективно определяет перекупленность и перепроданность на рынке. Ориентируясь на эти сигналы, вы можете открывать успешные позиции и получать доход. Если кривая алгоритма выходит из области перепроданности, то рекомендуется создавать позиции на покупку. В момент, когда кривая алгоритма покидает область перекупленности, нужно открывать позиции на покупку.

9,0,0,1,0

Индикатор McClellan выдает довольно простые для понимания сигналы, поэтому его можно порекомендовать начинающим спекулянтам.

Применение индикатора McClellan в роли единственного инструмента для открытия ордеров может стать причиной возникновения убытков. Это связано с тем, что периодически вы будете получать ошибочные сигналы. Чтобы сделать торговлю более безопасной, рекомендуется совмещать индикатор McClellan с дополнительными инструментами.

Чтобы научиться грамотно применять индикатор McClellan, воспользуйтесь демо-счетом.

(1Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка.

Выбор редактора:  Бинарные опционы, акции Сколько времени продлится восходящий тренд

Осциллятор Макклеллан

Осциллятор Макклеллана – индикатор технического анализа, который характеризует разброс рынка (его ширину), анализируя количество растущих и падающих инструментов в периоде. Является одним из самых распространенных индикаторов данного вида.

На основе осциллятор Макклеллана формируется индекс суммирования Макклеллана, который является самостоятельным рыночным техническим индикатором.

Шерман и Марианн Макклеллан разработали осциллятор и индекс суммирования Макклеллана в 1969 году. В своей книге “Прибыльные паттерны:Осциллятор и индекс суммирования Макклеллана”, авторы подробно описали принципы интерпретации данных индикаторов.

Компоненты индикатора

    Растущий актив минус падающий актив;

Расчет экспоненциальной скользящей средней с параметрами 19-и и 39-и дневной из (растущие активы минус падающие активы);

  • Результат на прямую зависит от разницы, которая считается так: От 19-дневной ЕМА отнимаем 39-дневной ЕМА.
  • Торговые стратегии

    Стратегии на основе осциллятора Макклеллана

    Существуют различные стратегии на основе индикатора Макклеллана.

    К примеру, использование в качестве единственной сигнальной отметки – нулевой уровень. В таком случае следует:

      В случае пересечения осциллятором нулевой отметки снизу вверх, открываем длинную позицию (закрываем короткую)

    В случае пересечения осциллятором нулевой отметки сверх вниз, открываем короткую позицию (закрываем длинную)

    Так же существует возможность использования классические стратегии для осцилляторов, например:

      При превышении осциллятором значения -70, совершаем покупку

  • При понижении осциллятором значения +70, совершаем продажу

  • Так же у данного индикатора имеются и более сложные рекомендации по применению сигналов.

    Стратегии на основе индекса суммирования Макклеллана

    Оправданным применением торговой стратегии для индекса суммирования Макклеллана, признано аналогичное построение с его осциллятором по принципу сравнения с нулевой отметкой.

      В случае пересечения осциллятором нулевой отметки снизу вверх, открываем длинную позицию (закрываем короткую)

    В случае пересечения осциллятором нулевой отметки сверх вниз, открываем короткую позицию (закрываем длинную)

    Таким образом выглядит стратегия в оригинальной методике:

      Приближение рынка к основанию – когда рынок опускается -1300

    Следует ожидать образование вершины, возникновение расхождения с рынком, при значении индекса выше +1600

    Осцилляторы в трейдинге

    После изучения основ технического анализа и японских свечей пытливый ум новичка всегда обращается к индикаторам. Мы уже поняли, что они показывают лишь прошлое и, зная это, можно научиться их использовать. И один из самых популярных индикаторных классов — это осцилляторы.

    Прежде чем разобраться, как они работают, нужно усвоить две следующие концепции. Все индикаторы, в общей своей массе, разделяются на два следующих типа:

    • опережающий индикатор;
    • запаздывающий индикатор.

    Разница между ними совсем не в том, что один “предсказывает” будущее, а второй нет. Сейчас мы это выясним.

    Опережающие индикаторы

    Как понятно из него названия, опережающий индикатор нередко указывает сигнал на вход до того, как появляется новый тренд или его разворот. И вот именно осцилляторы относятся к опережающему классу.

    Два самых популярных опережающих индикатора в мире, это:

    Индикаторы опережающего класса используют, в основном, при боковом движении цены, тогда, когда цена находится в консолидации и тренд отсутствует. В свою очередь, запаздывающие индикаторы лучше в тренде.

    Опережающие осцилляторы нередко генерируют массу сигналов на покупку и продажу и поэтому используются в боковых коридорах. В трендовых же стратегиях чем меньше сигналов — тем лучше. Практически все опережающие индикаторы — это осцилляторы.

    При этом, их «опережение» выражается в том, что осцилляторы всегда отображаются в строго ограниченном диапазоне (коридоре с фиксированным значением). Все они, так или иначе, переходят лишь из состояния перекупленности в перепроданность и наоборот. Эти уровни различаются в зависимости от типа используемого осциллятора.

    Новичок сразу подумает, что опережающие лучше запаздывающих, кому же охота плестись в хвосте? Однако, это “опережение” нередко приводит к генерированию массы ложных сигналов, достаточно посмотреть, как работает тот же стохастик. Поэтому вопрос, по сути, лишь в методе их использования.

    Возьмем уже описанный на сайте RSI. Он отображается строго в диапазоне от 0 до 100. При этом:

    • перекупленность: RSI больше 70;
    • перепроданность: RSI меньше 30.

    Запаздывающие индикаторы

    Эти индикаторы вовсе не хуже опережающих. Просто это принцип их работы. Они отрисовывают изменения цены медленнее но, за счет этого, лучше отображают возникновение устойчивого нового тренда.

    Три самых популярных запаздывающих индикатора, это:

    Эти индикаторы традиционно относятся к трендовому классу. Однако, некоторые из них можно использовать и при боковом движении. Скажем, сужение полос боллинджера означает уменьшение волатильности цены перед последующим трендом.

    Это можно использовать как в БО (эксплуатировать зону низкой волатильности), так и в форексе – вход по тренду после “пробоя” это зоны:

    Вот тот же канал слева, но уже более детальнее, на 1-часовом ТФ. Сразу видно, какие возможности это дает:

    Использование осцилляторов

    Все осцилляторы, по своей сути, используются только для двух ситуаций:

    Пересечение — это когда осциллятор пересекает определенный уровень. Например, когда RSI уверенно снижается за уровень 70, следовательно, цена выходит из состояния перекупленности, а общий уровень цены идет на снижение.

    О дивергенции мы поговорим отдельно в следующем уроке. Это важная тема, ибо именно ради дивергенции осцилляторы и применяются. Это расхождение движения цены и показаний осциллятора. Например:

    Перекупленность и перепроданность

    В описании множества осцилляторов, таких как RSI, вам встретятся такие понятия, как “перекупленность” и “перепроданность”. Скажем, вот так это выглядит на графике:


    Что означают эти термины? Это вовсе не обозначение того, что какой-то актив купили больше или меньше, и уж тем более не данные по объемам торгов.

    Этими терминами просто указывается на нетипичное движение цены. Смотрите на это так: цена всегда, так или иначе, тяготеет к усредненному значению, то есть к тренду. Чем активнее и быстрее цена от этой средней линии отклоняется (в этом качестве часто используется SMA 20) — тем больше оснований считать, что на рынке происходит всплеск, так сказать, нездоровой заинтересованности быков и медведей.

    Вот именно это и означают эти термины.

    • Перекупленность — актив быстро и решительно покупали, активные быки.
    • Перепроданность — медведи у руля.

    Любые отклонения от «средней температуры» можно использовать в свою пользу и именно их показывают осцилляторы. Небольшой анализ истории сразу вам покажет, где и как перепроданность и перекупленность используются.

    При этом не забывайте, что сам факт нахождения линии осциллятора в этих зонах вовсе не четкий, однозначный сигнал (это было бы слишком просто). А лишь намек вам, как трейдеру, обратить на цену в этой зоне особое внимание.

    Затем, используя инструменты технического анализа и безиндикаторные системы вы сможете использовать такие ситуации в свою пользу.

    Осцилляторные стратегии

    У каждого осциллятора есть свое описание. Подобрать себе подходящий вариант вы сможете в каталоге осцилляторов. А мы рассмотрим несколько примеров осцилляторных стратегий.

    Осциллятор, как и любой индикатор, должен дополнять технический анализ: теорию Доу, тренды, каналы, поддержку и сопротивление. Это — обязательно. Как и любой индикатор, его нельзя использовать слепо для входа в рынок.

    Нередко для работы применяется сразу несколько осцилляторов, показания которых должны совпадать. Так создаются осцилляторные стратегии, парочку примеров которых мы рассмотрим далее.

    Пересечение скользящих + MACD

    Stochactic RSI + Awesome Oscillator

    Немного наблюдательности и вы сами сможете сочетать эти осцилляторы в различных комбинациях. Но я бы не советовал этим особенно увлекаться и лепить их по 20 штук на график.

    Чтобы добиться в трейдинге успеха, вы должны развивать в себе комплексное понимание рынка, для начала усвоив простые, базовые основы технического анализа – теорию Доу, тренды, поддержку/сопротивление и т.д. Лишь потом, шаг за шагом, вы будете добавлять в свою систему различные инструменты, в том числе и осцилляторы (если они понадобятся).

    Ну и в публичной библиотеке TradingView вы найдете сотни осцилляторов на любой вкус и цвет. Скажем, Rahul Mohinder Oscillator помогает выловить рыночные фазы:

    Рыночные осцилляторы

    В то время как обычные осцилляторы предназначены для работы с любыми активами, существует целый класс рыночных осцилляторов, что обычно используются для анализа индексов, таких как S&P 500, а не отдельно взятых активов. Таким образом анализируется как настроение участников рынка, так и его текущая волатильность.

    Впрочем, никто не мешает многие из них использовать и с валютными парами. Просто помните, что в основе их создания лежит стремление анализировать именно рыночные сегменты.

    Индексы волатильности

    Индексы, что показывают волатильность определенного рынка. При этом, кстати, многие такие индексы и сами торгуются на биржах.

    Один из самых известных — это индекс волатильности биржи CBOE, он же CBOE Volatility Index (VIX). Отображает ожидания рынка в масштабе 30 дней и состоит из волатильности целого ряда индексных опционов кол и пут для индекса S&P 500. При этом чем больше значение этого индекса, тем больше рыночные риски.

    Как правило, индексы волатильности и сами индексы негативно коррелируют друг с другом (идут в разных направлениях). Если все хорошо и цены на рынке растут, уровень риска падает, поэтому индекс волатильности снижается. Когда же рынок падает то, соответственно, растут и риски (как и индекс волатильности).

    • VIX – волатильность S&P 500;
    • VXN – волатильность Nasdaq 100;
    • VXD – волатильность DJIA.

    Однако, далеко не все работают с этими индексами, в бинарных и форексе это достаточно редкий гость. Поэтому для прогнозирования других активов, скажем, валютных пар используются синтетические VIX-осцилляторы. Один из самых известных – индикатор Vix Fix от Ларри Вильямса. Он же, кстати, самый популярный индикатор в Tradingview.

    Advance Decline Line

    Еще один популярный рыночный осциллятор — ADL, он же Advance Decline Line. Используется профессиональными трейдерами вот уже несколько десятилетий. Суть индикатора — сравнение общего направления движения цены. В применении к валютам, индикатор сравнивает число свечей вверх с их количеством, что шло вниз. Затем из первого числа вычитается (прибавляется) второе и формируется общее значение.

    Скажем, если вчера общее значение было, условно, 100 и цена на 5 свечей вверх шла больше, нежели вниз, к значению 100 добавляется 5 и получается ADL = 105. По факту, с помощью ADL определяют рыночные тренды и дивергенции. Основной сигнал — когда движение ADL не совпадает с движением цены и, тем самым, предвосхищает смену рыночного тренда.

    Осциллятор McClellan

    Индикатор моментума, также основанный на принципе сравнения числа бычьих и медвежьих свечей. Основан на вычитании средней скользящей со значением 39 индикатора Net Advances от скользящей со значением 19. Принцип схож с использованием MACD. Зеленая зона — цена демонстрирует тенденцию к росту, красная — к падению. Здесь также весьма ценна дивергенция.

    Разновидность этого осциллятора — индекс суммирования McClellan Summation Index, основанный на округлении значений McClellan Oscillator и используемый для определения долговременной силы рынка.

    Когда значение McClellan Summation Index больше 1000 — это указание на то, что тренд достиг своего потолка. И напротив, значение минус 1000 указывает на потенциальное дно рынка.

    50 осцилляторов

    В платформе TradingView представлено множество осцилляторов, как сделанных с нуля, так и модификаций известных систем. Достаточно ввести в поле Search одно из названий ниже и вы сразу получите осциллятор на своем графике:

    1. Advance Decline Line
    2. Price Oscillator
    3. Volume Oscillator
    4. Awesome Oscillator
    5. Chaikin Oscillator
    6. Klinger Oscillator
    7. Klinger Volume Oscillator (KVO)
    8. Ultimate Oscillator
    9. SMI Ergodic Oscillator
    10. Chande Momentum Oscillator
    11. Detrended Price Oscillator
    12. Directional Movement Index Oscillator
    13. OBV Oscillator
    14. Derivative Oscillator
    15. Rahul Mohindar Oscillator (RMO)
    16. Awesome Oscillator (Bill Williams)
    17. Premier Stochastic Oscillator
    18. Vervoort Smoothed Oscillator
    19. ElliotWave Oscillator
    20. Blau’s Ergodic Chandlestick Oscillator
    21. Forecast Oscillator
    22. KaseCD и Kase Peak Oscillator
    23. Rainbow Charts Oscillator
    24. rs_Chande’s Momentum Oscillator
    25. Pivot Detector Oscillator
    26. CCT Bollinger Bands Oscillator
    27. Constance Brown Derivative
    28. Pretty Good Oscillator
    29. Projection Oscillator
    30. Hurst Oscillator
    31. Guppy Oscillator
    32. Linda Raschke Oscillator
    33. Ian Oscillator
    34. ASI Oscillator
    35. WaveTrend Oscillator
    36. Kase Peak Oscillator
    37. DT Oscillator
    38. Vervoort Heiken-Ashi Candlestick Oscillator
    39. Ehler’s Universal Oscillator
    40. Cycle Channel Oscillator
    41. Firefly Oscillator
    42. Absolute Strength Index Oscillator
    43. DiNapoli Detrended Oscillator
    44. Pivot Detector Oscillator, by Giorgos E. Siligardos
    45. TFS: Volume Oscillator
    46. Dynamic Momentum Oscillator (Dynamo)
    47. CMO Oscillator with Filter
    48. CMO & WMA Oscillator
    49. CMOabs Oscillator
    50. UCS_Murrey’s Math Oscillator_V2
    51. TheLark: Directional Movement Index Oscillator
    52. PE_Price_Oscillator
    53. LBR Oscillator
    54. Snake Oscillator 1.1
    55. Accel Oscillator
    56. [RS]Impulse Oscillator V0
    57. [RS]Power Correlation Oscillator (GOLD) V0
    58. [RS]Power Correlation Oscillator (DOLLAR) V0

    Правильная отработка осциллятора

    Мой любимый осциллятор, дополняющий безиндикаторную торговлю – это, безусловно, Stochastic, что иногда помогает при боковом движении цены.

    Однако, чтобы научиться его использовать у меня ушло более года. Каждый день я искал на истории цены ситуации, где стохастик работал, а где нет. Я сделал множество скриншотов (более 2000 на данный момент) его поведения в различных ситуациях. Отрабатывал его постоянно, сочетал с различными элементами как технического анализа и безиндикаторной торговли. Лишь спустя это время у меня начало получаться — стало понятно, где осциллятор работает лучше всего, а где вообще бесполезен и на график его можно не добавлять.


    Запомните: любой инструмент нужно отрабатывать до совершенства. У новичков же история совсем другая. Они ставят осциллятор, он чаще ошибается, нежели дает точные прогнозы (естественно). Так и должно быть, иначе трейдингом мог бы заниматься любой первоклассник.

    Лишь после наработки достаточного объема опыта вы сможете воспользоваться осциллятором как надежным помощником и не ранее. Не надо лениться — отрабатывайте инструмент, пока он не запищит и не станет вашим любимым, только так.

    Индикатор Осциллятор Маклеллана (McClellan oscillator)

    В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 1273080 человек которые просмотрели 21656904 страниц.
    Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 70 отзывов о книгах и 6 о сайте

    return_links(1); ?>

    Название: Энциклопедия технических индикаторов рынка

    Автор: Роберт В. Колби

    Жанр: Технический анализ

    Осциллятор макклеллана (mcclellan oscillator)

    Осциллятор Макклеллана — это индикатор разброса рынка (market breadth), используемый на коротких и средних временных периодах. Для вычисления индикатора на каждый день рассчитывается разность между количествами растущих и падающих акций. Затем вычисляются два экспоненциальных скользящих средних этой разности, длиной 39 и 19 дней . Осциллятор определяется как разность между этими скользящими средними (из тридцатидевятидневного среднего вычитают девятнадцатидневное). Для расчетов используются данные NYSE.

    Осциллятор Макклеллана является индикатором перекупленности/пере-проданности рынка. Обычно он достигает своих экстремальных точек до изменений тренда цен фондового рынка.

    Признаком перепроданности рынка и завершении падения является достижение индикатором значений, близких к -150. Значения осциллятора большие чем 100 свидетельствуют о сильном взлете покупательной активности и перекупленности рынка.

    Обычно осциллятор Макклеллана пересекает нулевую линию вблизи максимумов и минимумов рынка. Как показано на рис. М-2, пересечение индикатором нулевой линии снизу вверх считается бычьим сигналом для фондового рынка, а пересечение сверху вниз — медвежьим сигналом.

    Считается, что графические модели, создаваемые кривой осциллятора, отражают различные состояния рынка. Объем данной книги не позволяет подробно их обсудить. Полное описание осциллятора Макклеллана можно найти в книге «Графики для прибыли: Осциллятор и индекс суммирования Макклеллана» (Patterns for profit: The McClellan Oscillator and Summation Index, Trade Levels, Inc., 22801 Ventura Boulevard, Suite 210, Woodland Hills, CA 91364).

    ‘$т Feb Наг Apr flay Jun Jul Щ Sep Oct Nov Dec Jan FebHarApr Hay Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

    Индекс суммирования Макклеллана (McClellan Summation Index)

    Индекс суммирования Макклеллана — это просто нарастающая сумма осциллятора Макклеллана. Он используется для интерпретации среднесрочных и долгосрочных движений фондового рынка.

    Аналогично осциллятору Макклеллана, индекс суммирования Макклеллана дает сигналы к покупке и продаже при пересечении нулевой линии. Как показано на рис. М-3, пересечение индексом нулевой линии снизу вверх считается бычьим сигналом для фондового рынка, а пересечение сверху вниз — медвежьим сигналом.

    Подробное обсуждение индекса суммирования Макклеллана можно найти в книге «Графики для прибыли: Осциллятор и индекс суммирования Макклеллана» (Patterns for profit: The McClellan Oscillator and Summation Index, Trade Levels, Inc., 22801 Ventura Boulevard, Suite 210, Woodland Hills, CA 91364).

    Индекс суммирования Макклеллана (сверху) и индекс Standard & Poor’s 500 (снизу) с 1984 по 1986

    2500.0 2000.0 1500.0 1000.0 500.00 0.0000 •500.0

    1 St Feb Наг Apr Hay Jun Jul Aug Sep Dct Nov Dec Jan Feb Har Apr Hay Jun Ju I Aug Sep Oct Nov Dec

    Доля коротких продаж членов биржи (Member Short Ratio)

    Инвесторы открывают короткие позиции (совершают короткие продажи), когда ожидается падение цен. Позднее они должны будут закрыть короткие позиции и снова выкупить акции. Если акции будут выкуплены дешевле, чем цена короткой продажи, тогда данная операция принесет прибыль.

    Еженедельно Нью-Йоркская фондовая биржа публикует информацию о коротких продажах, в том числе произведенных членами биржи и другими участниками рынка. Доля коротких продаж членов биржи вычисляется как оборот коротких продаж членов биржи, поделенный на полный оборот коротких продаж. Двухнедельное скользящее среднее данного индикатора показано на рис. М-4.

    Так как профессионалы чаще всего правы относительно будущего тренда цен акций, низкие значения доли коротких продаж членов биржи считаются бычьими. Высокие значения данного индикатора, напротив, говорят о медвежьей тенденции рынка.

    Мы провели тесты доли коротких продаж членов биржи за период времени с января 1946 по март 1987 по недельным данным. Кроме того, для устранения случайных выбросов, мы сглаживали недельные данные десятидневным скользящим средним. Результаты приводятся на рис. М-5 — М-6 (стр. 282-283).

    Тест проводился следующим образом. Область значений индикатора за период теста была разделена на 20 интервалов с примерно одинаковым числом наблюдений в каждом интервале. В каждом интервале для каждого значения индикатора был подсчитан прирост или падение рынка в четырех последующих периодах времени (спустя 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев и 12 месяцев). Объединенные результаты, полученные для наблюдений из каждого интервала, сравнивались статистическими методами (хи-квадрат тесты) с изменениями всего рынка (индекса Standard & Poor’s 500). На основе этого сравнения каждому интервалу значений индекса была поставлена в соответствие бычья или медвежья тенденция определенной степени.

    Наши исследования подтверждают, что низкие значения индикатора говорят об очень сильной бычьей тенденции, а высокие — очень сильной медвежьей тенденции. За последние 40 лет после того, как десятинедельное скользящее среднее доли коротких продаж членов биржи падало до уровня 0.66 или ниже, рынок (измеренный индексом Standard & Poor’s 500) в среднем вырастал на 1.59% через месяц, 5.63% через 3 месяца, 12.03% через 6 месяцев и 24.30 через год. На рис. М-7 (стр. 284) приведено детальное описание данных результатов. Обратите внимание на то, что все сигналы,

    Доля коротких продаж членов биржи (снизу) и промышленный индекс Доу-Джонса (сверху) с 1979 по 1986

    Интерпретация недельных значений доли коротких продаж членов биржи

    ДОЛЯ КОРОТКИХ ПРОДАЖ ЧЛЕНОВ БИРЖИ — НЕДЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРИОД АНАЛИЗА: ЯНВАРЬ 1946 — МАРТ 1987

    Индикатор Осциллятор Маклеллана (McClellan oscillator)

    В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 1273080 человек которые просмотрели 21656904 страниц.
    Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 70 отзывов о книгах и 6 о сайте

    return_links(1); ?>

    Название: Энциклопедия технических индикаторов рынка

    Автор: Роберт В. Колби

    Жанр: Технический анализ

    Осциллятор макклеллана (mcclellan oscillator)

    Осциллятор Макклеллана — это индикатор разброса рынка (market breadth), используемый на коротких и средних временных периодах. Для вычисления индикатора на каждый день рассчитывается разность между количествами растущих и падающих акций. Затем вычисляются два экспоненциальных скользящих средних этой разности, длиной 39 и 19 дней . Осциллятор определяется как разность между этими скользящими средними (из тридцатидевятидневного среднего вычитают девятнадцатидневное). Для расчетов используются данные NYSE.


    Осциллятор Макклеллана является индикатором перекупленности/пере-проданности рынка. Обычно он достигает своих экстремальных точек до изменений тренда цен фондового рынка.

    Признаком перепроданности рынка и завершении падения является достижение индикатором значений, близких к -150. Значения осциллятора большие чем 100 свидетельствуют о сильном взлете покупательной активности и перекупленности рынка.

    Обычно осциллятор Макклеллана пересекает нулевую линию вблизи максимумов и минимумов рынка. Как показано на рис. М-2, пересечение индикатором нулевой линии снизу вверх считается бычьим сигналом для фондового рынка, а пересечение сверху вниз — медвежьим сигналом.

    Считается, что графические модели, создаваемые кривой осциллятора, отражают различные состояния рынка. Объем данной книги не позволяет подробно их обсудить. Полное описание осциллятора Макклеллана можно найти в книге «Графики для прибыли: Осциллятор и индекс суммирования Макклеллана» (Patterns for profit: The McClellan Oscillator and Summation Index, Trade Levels, Inc., 22801 Ventura Boulevard, Suite 210, Woodland Hills, CA 91364).

    ‘$т Feb Наг Apr flay Jun Jul Щ Sep Oct Nov Dec Jan FebHarApr Hay Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

    Индекс суммирования Макклеллана (McClellan Summation Index)

    Индекс суммирования Макклеллана — это просто нарастающая сумма осциллятора Макклеллана. Он используется для интерпретации среднесрочных и долгосрочных движений фондового рынка.

    Аналогично осциллятору Макклеллана, индекс суммирования Макклеллана дает сигналы к покупке и продаже при пересечении нулевой линии. Как показано на рис. М-3, пересечение индексом нулевой линии снизу вверх считается бычьим сигналом для фондового рынка, а пересечение сверху вниз — медвежьим сигналом.

    Подробное обсуждение индекса суммирования Макклеллана можно найти в книге «Графики для прибыли: Осциллятор и индекс суммирования Макклеллана» (Patterns for profit: The McClellan Oscillator and Summation Index, Trade Levels, Inc., 22801 Ventura Boulevard, Suite 210, Woodland Hills, CA 91364).

    Индекс суммирования Макклеллана (сверху) и индекс Standard & Poor’s 500 (снизу) с 1984 по 1986

    2500.0 2000.0 1500.0 1000.0 500.00 0.0000 •500.0

    1 St Feb Наг Apr Hay Jun Jul Aug Sep Dct Nov Dec Jan Feb Har Apr Hay Jun Ju I Aug Sep Oct Nov Dec

    Доля коротких продаж членов биржи (Member Short Ratio)

    Инвесторы открывают короткие позиции (совершают короткие продажи), когда ожидается падение цен. Позднее они должны будут закрыть короткие позиции и снова выкупить акции. Если акции будут выкуплены дешевле, чем цена короткой продажи, тогда данная операция принесет прибыль.

    Еженедельно Нью-Йоркская фондовая биржа публикует информацию о коротких продажах, в том числе произведенных членами биржи и другими участниками рынка. Доля коротких продаж членов биржи вычисляется как оборот коротких продаж членов биржи, поделенный на полный оборот коротких продаж. Двухнедельное скользящее среднее данного индикатора показано на рис. М-4.

    Так как профессионалы чаще всего правы относительно будущего тренда цен акций, низкие значения доли коротких продаж членов биржи считаются бычьими. Высокие значения данного индикатора, напротив, говорят о медвежьей тенденции рынка.

    Мы провели тесты доли коротких продаж членов биржи за период времени с января 1946 по март 1987 по недельным данным. Кроме того, для устранения случайных выбросов, мы сглаживали недельные данные десятидневным скользящим средним. Результаты приводятся на рис. М-5 — М-6 (стр. 282-283).

    Тест проводился следующим образом. Область значений индикатора за период теста была разделена на 20 интервалов с примерно одинаковым числом наблюдений в каждом интервале. В каждом интервале для каждого значения индикатора был подсчитан прирост или падение рынка в четырех последующих периодах времени (спустя 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев и 12 месяцев). Объединенные результаты, полученные для наблюдений из каждого интервала, сравнивались статистическими методами (хи-квадрат тесты) с изменениями всего рынка (индекса Standard & Poor’s 500). На основе этого сравнения каждому интервалу значений индекса была поставлена в соответствие бычья или медвежья тенденция определенной степени.

    Наши исследования подтверждают, что низкие значения индикатора говорят об очень сильной бычьей тенденции, а высокие — очень сильной медвежьей тенденции. За последние 40 лет после того, как десятинедельное скользящее среднее доли коротких продаж членов биржи падало до уровня 0.66 или ниже, рынок (измеренный индексом Standard & Poor’s 500) в среднем вырастал на 1.59% через месяц, 5.63% через 3 месяца, 12.03% через 6 месяцев и 24.30 через год. На рис. М-7 (стр. 284) приведено детальное описание данных результатов. Обратите внимание на то, что все сигналы,

    Доля коротких продаж членов биржи (снизу) и промышленный индекс Доу-Джонса (сверху) с 1979 по 1986

    Интерпретация недельных значений доли коротких продаж членов биржи

    ДОЛЯ КОРОТКИХ ПРОДАЖ ЧЛЕНОВ БИРЖИ — НЕДЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРИОД АНАЛИЗА: ЯНВАРЬ 1946 — МАРТ 1987

    Talkin go money

    Интервью с Иваном Хлебниковым (none 2020).

    Индекс колебания накопления (ASI) является вариацией индекса колебания Уэллса Уайлдера. Он отображает текущее общее значение индекса поворота каждого бара. Индекс колебания представляет собой значение от 0 до 100 для верхней панели и от 0 до -100 для нижней панели. Индекс swing рассчитывается с использованием открытых, высоких, низких и закрытых текущих баров, а также открытия и закрытия предыдущего бара. Индекс swing является популярным инструментом на рынке фьючерсов. (Чтобы узнать больше о торговых фьючерсах, см. Готовы ли вы торговать фьючерсами ?)

    Учебное пособие: изучение осцилляторов и индикаторов

    Накопительный индекс колебания используется для получения лучшего долгосрочного изображения, чем с использованием индекса простого качания, который использует данные только из двух столбцов. Если долгосрочный тренд повышается, индекс накопленного колебания является положительным. И наоборот, если долгосрочный тренд снижается, индекс накопленного колебания является отрицательным. Если долгосрочный тренд боком (без трендов), показатель накопленного колебания колеблется между положительными и отрицательными значениями. Этот показатель используется для анализа фьючерсов, но может применяться и к запасам.

    ASI даст количественные количественные колебания числа техников, которые будут оцениваться количественно, и это покажет кратковременные повороты тренда. Metastock объясняет это лучше всего:

    «Прорыв показан, когда показатель накопленного колебания превышает его значение в тот день, когда была сделана предыдущая значительная высокая точка поворота. Прорыв в нижней части показан, когда значение показателя накопительного колебания падает ниже его значение в день, когда была сделана предыдущая значительная низкая точка поворота ».

    Вы можете подтвердить прорывы тренда, сравнивая трендовые линии на ASI с линиями тренда на ценовом графике. Фальшивый прорыв указывается, когда линия тренда, нарисованная на ценовом графике, пробита, но подобная линия тренда, нарисованная по индексу аккумулятивного колебания, отсутствует. (Чтобы узнать больше о линиях тренда, см. Утилита линий тренда)

    Диаграмма, созданная с помощью Tradestation

    Эта диаграмма 2002 года Apple (Nasdaq: AAPL AAPLApple Inc174. 81 + 0 32% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) показывает пару трендовых линий, которые подтверждают краткосрочную тенденцию, наблюдаемую в мае, и горизонтальную схему, которая сложилась в течение лета и ранней осени. ASI в этой диаграмме указывает на отсутствие сигнала покупки, но каждый день продавцы этого запаса находят покупателей.

    Этот индикатор может использоваться иногда, чтобы подтвердить веру в тренд.

    Осциллятор Макклеллана
    Осциллятор Макклеллана, разработанный Шерманом и Марианом Макклеллан в конце 1960-х годов, вычисляет разницу между двумя экспоненциальными скользящими средними, используя авансы и отклонения от того же дня.

    Теперь это может быть наиболее важной частью для понимания: две скользящие средние всегда представляют собой 19 и 39 периодовых экспоненциальных скользящих средних (EMA) и представляют соответственно 10 и 5% трендовых значений.Профессиональные программные карты, такие как Tradestation и другие, используют 19 и 39-дневные EMA в качестве периодов по умолчанию, но многие чартисты будут экспериментировать с другими периодами, пытаясь точно настроить свои исследования. Если вы используете модель 19/39, McClellan является хорошим краткосрочным индикатором, предвосхищая положительные и отрицательные изменения в статистике «вперед / назад» для лучшего рыночного времени. (Чтобы узнать, как вычислить метрику, которая улучшается при простой дисперсии, см. Изучение экспоненциально взвешенного скользящего среднего)

    Осциллятор Макклеллан использует средние значения и различия на основе этих данных для оценки широты рынка. Чтобы точно построить осциллятор Макклеллана, диаграмма должна содержать как продвигающиеся проблемы, так и уменьшающиеся проблемы, а входы должны указывать правильный номер данных для каждого. Поскольку осциллятор Макклеллана использует экспоненциальные средние значения, числовое значение осциллятора Макклеллана будет зависеть от данных, доступных на графике. Если индекс фондового рынка сплотится, но больше проблем снижается, чем набирает обороты, то ралли является узким, и большая часть фондового рынка не участвует. (Чтобы познакомиться с двумя менее известными периодами времени, см. Обнаружение индекса абсолютной ширины и индекса язвы .)

    Подобно расходимости сходимости в скользящей средней, осциллятор Макклеллана является индикатором импульса. Когда краткосрочное среднее движение превышает долгосрочное среднее значение, регистрируется положительное значение. Как и в случае большинства осцилляторов, осциллятор Макклеллан показывает проблему перекупленности, когда показатель измеряется в положительном диапазоне от 70 до 100, и он показывает проблему перепроданности в отрицательном диапазоне от 70 до 100. Сигналы покупки указываются, когда осциллятор продвигается с уровней перепроданности до положительных уровней, и, наоборот, сигналы продажи указываются снижением от перекупленности до отрицательной территории. Восходящая трендовая линия корыт и пиков станет положительным знаком для трейдера, в то время как падение вершин и дно выведет продавцов. (Для смежных чтений см. Простые скользящие средние, выделяющие тренды)

    Диаграмма, созданная с помощью Tradestation
    Выбор редактора:  Статистические методы прогнозирования - стратегия торговли бинарными опционами

    На диаграмме 2002 года Exxon Mobil (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 58-0. 20% Созданный с помощью Highstock 4. 2. 6 ), вы можете видеть внизу, что сюжет 81. 19, что указывает на сигнал продажи для этой проблемы.

    Заключение
    Эти индикаторы служат индикаторами подтверждения для тех из нас, кто должен дважды проверять наши результаты на регулярной основе.


    Помните, что это ваши деньги — вкладывайте это с умом.

    McClellan Oscillator 2020

    Что такое «Осциллятор Макклеллан»

    Осциллятор Mcclellan — это индикатор рыночной шкалы, основанный на разнице между числом продвигающихся и снижающихся проблем на NYSE. Он в основном используется для краткосрочной и промежуточной торговли.
    Чтобы вычислить вычесть 39-дневную EMA (продвигающихся проблем — уменьшающихся проблем) с 19-дневной EMA (продвигающихся проблем — проблем с уменьшением).
    Упрощенный, он выглядит следующим образом: (19-дневная EMA авансов — уклонение) — (39-дневная EMA авансов — уклонение)

    РАЗГРУЗКА «Осциллятор Макклеллан»

    Обычно небольшое количество акций, делающих большие прибыли, характеризует ослабление бычьего рынка. Это дает представление о том, что общий рынок здоров, но на самом деле это не так, поскольку рост цен обусловлен небольшим количеством акций. И наоборот, когда медвежий рынок все еще снижается, но меньшее количество акций снижается, конец медвежьему рынку может быть близок.

    Осциллятор Макклеллан

    Осциллятор Макклеллана – индикатор технического анализа, который характеризует разброс рынка (его ширину), анализируя количество растущих и падающих инструментов в периоде. Является одним из самых распространенных индикаторов данного вида.

    На основе осциллятор Макклеллана формируется индекс суммирования Макклеллана, который является самостоятельным рыночным техническим индикатором.

    Шерман и Марианн Макклеллан разработали осциллятор и индекс суммирования Макклеллана в 1969 году. В своей книге “Прибыльные паттерны:Осциллятор и индекс суммирования Макклеллана”, авторы подробно описали принципы интерпретации данных индикаторов.

    Компоненты индикатора

      Растущий актив минус падающий актив;

    Расчет экспоненциальной скользящей средней с параметрами 19-и и 39-и дневной из (растущие активы минус падающие активы);

  • Результат на прямую зависит от разницы, которая считается так: От 19-дневной ЕМА отнимаем 39-дневной ЕМА.
  • Торговые стратегии

    Стратегии на основе осциллятора Макклеллана

    Существуют различные стратегии на основе индикатора Макклеллана.

    К примеру, использование в качестве единственной сигнальной отметки – нулевой уровень. В таком случае следует:

      В случае пересечения осциллятором нулевой отметки снизу вверх, открываем длинную позицию (закрываем короткую)

    В случае пересечения осциллятором нулевой отметки сверх вниз, открываем короткую позицию (закрываем длинную)

    Так же существует возможность использования классические стратегии для осцилляторов, например:

      При превышении осциллятором значения -70, совершаем покупку

  • При понижении осциллятором значения +70, совершаем продажу
  • Так же у данного индикатора имеются и более сложные рекомендации по применению сигналов.

    Стратегии на основе индекса суммирования Макклеллана

    Оправданным применением торговой стратегии для индекса суммирования Макклеллана, признано аналогичное построение с его осциллятором по принципу сравнения с нулевой отметкой.

      В случае пересечения осциллятором нулевой отметки снизу вверх, открываем длинную позицию (закрываем короткую)

    В случае пересечения осциллятором нулевой отметки сверх вниз, открываем короткую позицию (закрываем длинную)

    Таким образом выглядит стратегия в оригинальной методике:

      Приближение рынка к основанию – когда рынок опускается -1300


    Следует ожидать образование вершины, возникновение расхождения с рынком, при значении индекса выше +1600

    Осциллятор Макклеллана

    Осциллятор Макклеллана, разработанный Шерманом и Мэриан Макклеллан, строится на разности двух экспоненциально сглаженных скользящих средних повышения и снижения (19-дневная минус 39-дневная). Если вы понимаете, что это значит, ставлю вам «пятерку». Для меня подобное непостижимо, Одно время Макклеллан был одним из моих любимых индикаторов для измерения уровней перекупленности/перепроданности фондового рынка. Однако это не означает, что я его переоцениваю. Индикаторы перекупленности/перепроданности — наименее ценные для меня индикаторы, Я, как правило, игнорирую их, принимая свои торговые решения. Многие аналитики возразят мне, что индикаторы перекупленности/перепроданности лучше всего использовать совместно с анализом расхождения. Например, если индикатор не в состоянии достичь нового минимума или максимума в то время, когда рынок регистрирует свои новые максимумы или минимумы, Тем не менее я по-прежнему не нахожу эти индикаторы эффективными.

    Осциллятор Макклеллана обычно колеблется в диапазоне от +100 до -100. Значения выше и ниже этих чисел рассматриваются как перекупленность и перепроданность, когда возможны развороты рынка. Некоторые технические аналитики думают, что перемещение осциллятора Макклеллана из положительной территории в отрицательную и наоборот очень важно. Я же здесь ничего не нахожу, кроме академической значимости. Сопутствующим индикатором для осциллятора Макклеллана служит индекс суммирования Макклеллана (McClellan Summatton Index), хотя я никогда не включал его в свой арсенал торговли.

    По нашей оценке, на 30.10.2020 г. лучшими брокерами являются:

    • для торговли валютами – NPBFX;

    • для торговли бинарными опционами – Intrade.bar;

    • для инвестирования в ПАММы и др. инструменты – Альпари;

    Как объяснит вам любой опытный технический аналитик, во время мощного подъема или спада индикаторы перекупленности/перепроданности могут уходить в области экстремумов, оставаясь там в течение недель и даже месяцев. И осциллятор Макклеллана — не исключение. Поэтому я стремлюсь игнорировать Макклеллан, когда на рынке сильный моментом. Но, если осциллятор Макклеллана достигает +100 или — 100 в бестрендовые периоды, по моему убеждению, обычно это указывает на разворот.

    Осциллятор Макклеллана

    Определение

    Осциллятор Макклеллана – это рыночный индикатор, который позволяет получить данные о степени разброса рынка (его ширины) с помощью анализа роста и падения различных инструментов в определенный период.

    Предназначение осциллятора

    Значение этого индикатора вычисляется при помощи значения разницы медленной и быстрой скользящих средних. При этом они должны быть построены на разности количества падающих и растущих инструментов рынка за этот период.

    Например, для оценки ширины рынка, в осцилляторе Макклеллана используют разницу растущих и падающих акций фондовой биржи Нью-Йорка.

    Компоненты осциллятора Макклеллана

    Существует несколько компонентов осциллятора. Перечислим три из них:

    • Растущие акции на бирже минус уже падающие;
    • Расчет 19 и 39 дневных экспоненциальных скользящих средних;
    • Результат 19 дневной EMA зависит от 39 дневной.

    Формула расчета

    ОМ = 19 дневная EMA – 39 дневная EMA, где ОМ – Осциллятор Макклеллана, EMA – разница растущих и падающих акций.

    Зачастую, если результат получается выше числа +70, то это перекупленность, а ниже -70 это перепроданность. В случае если осциллятор Макклеллан попал в область перепроданности – трейдеру лучше начать покупку, а в случае если он в области +70 и падает – то лучше продавать. Именно такие ситуации и являются сигналами к покупке или продаже для трейдера.

    McClellan Oscillator

    What is the McClellan Oscillator?

    The McClellan Oscillator is a market breadth indicator that is based on the difference between the number of advancing and declining issues on a stock exchange, such as the New York Stock Exchange (NYSE) or NASDAQ. The indicator is compared to stock market indexes related to the exchange.

    The indicator is used to show strong shifts in sentiment in the indexes, called breadth thrusts. It also helps in analyzing the strength of an index trend via divergence or confirmation.

    Key Takeaways

    • The McClellan Oscillator formula can be applied to any stock exchange or group of stocks.
    • A reading above zero helps confirm a rise in the index, while readings below zero confirm a decline in the index.
    • When the index is rising but the oscillator is falling, that warns that the index could start declining too. When the index is falling and the oscillator is rising, that indicates the index could start rising soon. This is called divergence.
    • A significant change, such as moving 100 points or more, from a negative reading to a positive reading is called a breadth thrust. It may indicate a strong reversal from downtrend to uptrend is underway on the stock exchange.
    Выбор редактора:  Что могут предложить начинающему трейдеру бинарные опционы

    The Formula for the McClennan Oscillator is

    There are two formulas for the McClennan oscillator. The original formula, and one that adjusts for changes in the number of stocks listed on the stock exchange. The adjusted formula allows for a better comparison of values over longer periods of time.

    How to Calculate the McClellan Oscillator

    1. To get the calculation started, track Advances — Declines on a stock exchange for 19 and 39 days. Calculate a simple average for these (not EMA).
    2. Use these simple values as the Prior Day EMA values in the 19- and 39-day EMA formulas.
    3. Calculate the 19- and 39-day EMAs.

    4. Calculate the McClellan Oscillator value.
    5. Now that the value has been calculated, on the next calculation use this value for the Prior Day EMA. Start calculating EMAs for the formula instead of simple averages.
    6. If using the adjusted formula, the steps are the same, except use ANA instead of using Advances — Declines.

    What Does the McClellan Oscillator Tell You?

    The McClellan Oscillator is an indicator based on market breadth which technical analysts can use in conjunction with other technical tools to determine the overall health of the stock market and assess the strength of its current trend.

    Since the indicator is based on all the stocks in an exchange, it is compared to the price movements of indexes that reflect that exchange, or compared to major indexes such as the S&P 500.

    Positive and negative values indicate whether more stocks, on average, are advancing or declining. The indicator is positive when the 19-day EMA is above the 39-day EMA, and negative when the 19-day EMA is below the 39-day EMA.

    A positive and rising indicator suggests that stocks on the exchange are being accumulated. A negative and falling indicator signals that stocks are being sold. Typically such action confirms the current trend in the index.

    Crossovers from positive to negative, or vice versa, may signal the trend has changed in the index or exchange being tracked. When the indicator makes a large move, typically of 100 points or more, from negative to positive territory, that is called a breadth thrust. It means a large number of stocks moved up after a bearish move. Since the stock market tends to rise over time, this a positive signal and may indicate that a bottom in the index is in and prices are heading higher overall.

    When index prices and the indicator are moving in different directions, then the current index trend may lack strength. Bullish divergence occurs when the oscillator is rising while the index is falling. This indicates the index could head higher soon since more stocks are starting to advance.

    Bearish divergence is when the index is rising and the indicator is falling. This means fewer stocks are keeping the advance going and prices may start to head lower.

    The Difference Between the McClellan Oscillator and McClellan Summation Index?

    The McClellan Oscillator was developed by Sherman and Marian McClellan who also developed the McClellan Summation Index. The McClellan Summation Index adds the current day’s McClellan Oscillator to the previous day’s McClellan Summation Index. In other words, the Summation Index is a cumulative measure, whereas the oscillator is not. While the oscillator may be more useful for analyzing shorter-term trends, the Summation Index is more applicable to broader and longer-term price trends.

    Limitations of Using the McClellan Oscillator

    The indicator tends to produce lots of signals. Breadth thursts, divergence, and crossovers all occur with some frequency, but not all these signals will result in the price/index moving in the expected direction. The indicator is prone to producing false signals and therefore should be used in conjunction with price action analysis and other technical indicators.

    The indicator can also be quite choppy, moving between positive and negative territory rapidly. Such action indicates a choppy market, but this isn’t evident until the indicator has made this whipsaw move a few times.

    Study how the indicator acts over extended periods of time and in different market conditions before relying on the indicator for trading purposes.

    The McClellan Oscillator & Summation Index

    Every day that stocks are traded, financial publications list the number of stocks that closed higher (advances) and that closed lower (declines). The difference between these numbers is called the daily breadth. The running cumulative total of daily breadth is known as the Daily Advance-Decline Line. It is important because it shows great correlation to the movements of the stock market, and because it gives us another way to quantify the movements of the market other than looking at the price levels of indices.

    The second chart shows an example of the daily breadth. Each tick mark represents one day’s reading of advances minus declines. In order to better identify the trend that is taking place in the daily breadth, we smooth the data by using a special type of calculation known as an exponential moving average (EMA). It works by weighting the most recent data more heavily, and older data progressively less. The amount of weighting given to the more recent data is known as the smoothing constant.

    We use two different EMAs: one with a 10% smoothing constant, and one with a 5% smoothing constant. These are known as the 10% Trend and 5% Trend for brevity according to the tradition established by the late P.N. Haurlan who first used EMAs for tracking the stock market in the 1960s. The numerical difference between these two EMAs is the value of the McClellan Oscillator.

    The McClellan Oscillator offers many types of structures for interpretation, but there are two main ones. First, when the Oscillator is positive, it generally portrays money coming into the market; conversely, when it is negative, it reflects money leaving the market. Second, when the Oscillator reaches extreme readings, it can reflect an overbought or oversold condition.

    While these two characteristics are very important, they merely scratch the surface of what interpreting the Oscillator can reveal about the stock market. Many more important structures are outlined in the book Patterns For Profit by Sherman and Marian McClellan, available from McClellan Financial Publications.

    By adding up all of the daily values of the McClellan Oscillator, one can produce an indicator known as the McClellan Summation Index. It is the basis for intermediate and long term interpretation of the stock market’s direction and power. When properly calculated and calibrated, it is neutral at the +1000 level.

    The +1000 neutral level was instituted back in the days of manual calculations, because some users had trouble with keeping track of the minus signs when subtracting a negative number from another negative number. Because the McClellan Summation Index in the 1960s generally moved between 0 and +2000, Sherman and Marian shifted the neutral level to 1000 to make a negative reading a rare and thus important indication. The expansion in the number of issues traded on the NYSE has caused these overbought and oversold thresholds to also expand. One of the techniques that we have implemented to deal with this is to use a “Ratio adjusted Summation Index (RASI)” calculation,

    As with the Oscillator, the Summation Index offers many different pieces of information in order to interpret the market’s action. One should not just pay attention to the numerical value of the McClellan Summation Index, because understanding its chart structure offers so much more insight.

    Current values for the McClellan Oscillator and McClellan Summation Index are available daily on our Data page. In every issue of The McClellan Market Report, we discuss the current market action and the interpretive significance of the McClellan Oscillator and Summation Index. See our Market Reports section to learn more about our publications.

    МАККЛЕЛЛАНА ОСЦИЛЛЯТОР (McCLELLAN OSCILLATOR)

    Осциллятор Макклеллана — это индикатор ширины рынка, основан­ный на сглаженной разности между числом растущих и падающих ак­ций на Ньюйоркской фондовой бирже.

    Осциллятор Макклеллана разработали Шерман и Мариан Макклеллан (Sherman and Marian McClellan).

    Индикаторы, строящиеся на основе данных о количестве растущих и падающих акций, называются индикаторами «ширины» рынка. Они выявляют количество акций, динамика которых совпадает с текущей тенденцией рынка в целом. Устойчивая восходящая тенден­ция рынка характеризуется большим числом умеренно растущих в цене акций. Рост может продолжаться, создавая впечатление полно­го благополучия, но если он обеспечивается большим приростом в цене лишь незначительного числа акций — значит рынок слабеет. Этот тип расхождения зачастую сигнализирует об окончании бычь­его рынка. То же можно сказать о конечной фазе медвежьего рынка, когда рыночный индекс продолжает падать, в то время как число де­шевеющих акций уменьшается.

    Индикатор Макклеллана — один из наиболее распространенных ин­дикаторов ширины рынка (другим таким индикатором является линия роста/падения, см. стр. 159). Сигнал к покупке возникает, если осцил­лятор Макклеллана опускается в область перепроданности (обычно между 70 и 100), а затем поворачивает вверх. Сигнал к продаже воз­никает, когда осциллятор поднимается в область перекупленности (меж­ду +70 и +100), а затем поворачивает вниз.

    Если осциллятор выходит за пределы этих областей (т.е. поднимается выше +100 или опускается ниже 100), это свидетельствует о том, что рынок находится в состоянии крайней перекупленности или перепроданности. Такие экстремальные значения обычно указывают на про­должение текущей тенденции.

    Например, если осциллятор упал до 90 и повернул вверх, это — сигнал к по­купке. Однако если осциллятор опустился ниже 100, то скорее всего рынок будет падать еще две-три недели. В этом случае с покупкой следует подож­дать, пока на графике осциллятора не образуется несколько последователь­но возрастающих впадин или пока рынок вновь не наберет силу.

    На представленном ниже графике отмечены пять «торговых областей» осциллятора Макклеллана (выше +100, между +70 и +100, между +70 и 70, между 70 и 100 и ниже 100).

    На следующем рисунке представлены графики промышленного индек­са ДоуДжонса и осциллятора Макклеллана. Стрелками «покупка» обо­значены точки, в которых осциллятор поднимался выше 70, а стрелками «продажа» — места, где осциллятор падал ниже +70. Как вид­но из графика, индикатор превосходно определяет благоприятные мо­менты для входа в рынок и выхода из него.

    Осциллятор Макклеллана представляет собой разность между 10%ным (приблизительно 19дневным) и 5%ным (приблизительно 39дневным) экспоненциальными скользящими средними (ЕМА) разности между растущими и падающими акциями:

    (10% ЕМА от (растущие — падающие акции)) — (5% ЕМА от (растущие — падающие акции)).

    The McClellan Oscillator & Summation Index

    Every day that stocks are traded, financial publications list the number of stocks that closed higher (advances) and that closed lower (declines). The difference between these numbers is called the daily breadth. The running cumulative total of daily breadth is known as the Daily Advance-Decline Line. It is important because it shows great correlation to the movements of the stock market, and because it gives us another way to quantify the movements of the market other than looking at the price levels of indices.

    The second chart shows an example of the daily breadth. Each tick mark represents one day’s reading of advances minus declines. In order to better identify the trend that is taking place in the daily breadth, we smooth the data by using a special type of calculation known as an exponential moving average (EMA). It works by weighting the most recent data more heavily, and older data progressively less. The amount of weighting given to the more recent data is known as the smoothing constant.

    We use two different EMAs: one with a 10% smoothing constant, and one with a 5% smoothing constant. These are known as the 10% Trend and 5% Trend for brevity according to the tradition established by the late P.N. Haurlan who first used EMAs for tracking the stock market in the 1960s. The numerical difference between these two EMAs is the value of the McClellan Oscillator.

    The McClellan Oscillator offers many types of structures for interpretation, but there are two main ones. First, when the Oscillator is positive, it generally portrays money coming into the market; conversely, when it is negative, it reflects money leaving the market. Second, when the Oscillator reaches extreme readings, it can reflect an overbought or oversold condition.

    While these two characteristics are very important, they merely scratch the surface of what interpreting the Oscillator can reveal about the stock market. Many more important structures are outlined in the book Patterns For Profit by Sherman and Marian McClellan, available from McClellan Financial Publications.

    By adding up all of the daily values of the McClellan Oscillator, one can produce an indicator known as the McClellan Summation Index. It is the basis for intermediate and long term interpretation of the stock market’s direction and power. When properly calculated and calibrated, it is neutral at the +1000 level.

    The +1000 neutral level was instituted back in the days of manual calculations, because some users had trouble with keeping track of the minus signs when subtracting a negative number from another negative number. Because the McClellan Summation Index in the 1960s generally moved between 0 and +2000, Sherman and Marian shifted the neutral level to 1000 to make a negative reading a rare and thus important indication. The expansion in the number of issues traded on the NYSE has caused these overbought and oversold thresholds to also expand. One of the techniques that we have implemented to deal with this is to use a “Ratio adjusted Summation Index (RASI)” calculation,

    As with the Oscillator, the Summation Index offers many different pieces of information in order to interpret the market’s action. One should not just pay attention to the numerical value of the McClellan Summation Index, because understanding its chart structure offers so much more insight.

    Current values for the McClellan Oscillator and McClellan Summation Index are available daily on our Data page. In every issue of The McClellan Market Report, we discuss the current market action and the interpretive significance of the McClellan Oscillator and Summation Index. See our Market Reports section to learn more about our publications.

    Осциллятор Маклеллана

    Для определения рыночного диапазона, а также направленных движений рынка, трейдеры используют осциллятор Маклеллана как индикатор для торговли бинарными опционами. Данный индикатор был создан известным аналитиком Маклелланом в 1969 г. На сегодняшний день, этот инструмент один из самых востребованных среди индикаторов аналогичных возможностей.

    В основу работы данного индикатора для торговли бинарными опционами входит расчет разницы между активами, стоимость которых увеличивается, и теми, которые теряют ценность. После этого выстраиваются две скользящие средние. Одна с периодом 19, другая с периодом 39. Для того, чтобы ситуация на рынке прорисовывалась максимально четко, на графике индикатора расположен нулевой уровень. Он помогает определить торговые сигналы.

    Описание индикатора для торговли бинарными опционами Осциллятор Маклеллана

    Осциллятор Маклеллана используется в разнообразных торговых стратегиях, обеспечивая трейдерам точные результаты. Значения индикатора, как правило, варьируются от -100 до +100. Когда индикатор выходит за эти границы, то это характеризует перекупленность или перепроданность финансового инструмента. А в таких случаях ожидается в ближайшем времени смена направления рынка. По мнению некоторых специалистов, важную роль также играют моменты, когда индикатор покидает положительную зону и переходит в отрицательную.

    Одним из видов сигнала этого индикатора для торговли бинарными опционами является наличие на рынке перекупленности либо перепроданности. Интерпретация данных ситуаций аналогична осциллятору стохастик. Если наблюдается переход кривой индикатора в зону перекупленности, рекомендуется покупать опционы Put. Объясняется это тем, что когда рынок перекуплен, то цена забирается слишком высоко, и актив уже не пользуется спросом. Поэтому инструмент будет продаваться, а цена, соответственно, падать.

    Переход кривой индикатора в область перепроданности посылает сигнал к покупке опционов Call. Это означает, что в ближайшем будущем начнется скупка финансового инструмента, что вызовет рост цены. Поэтому нужно обеспечить себе возможность купить актив по приемлемой цене. Однако при мощном нисходящем тренде, кривая может застрять на уровне перепроданности на довольно длительное время, и рынок не развернется в обратную сторону. Подобное наблюдается и при входе кривой в зону перепроданности. В связи с этим, трейдеры совмещают этот осциллятор Маклеллана с другими инструментами.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: