Индикатор Процентный диапазон Вильямса (%R)

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!


Содержание

Williams Percent Range, %R — индикатор для MetaTrader 4

Технический Индикатор Процентный Диапазон Вильямса (Williams’ Percent Range, %R) — это динамический индикатор, определяющий состояние перекупленности/перепроданности. Williams’ Percent Range очень похож на технический индикатор Stochastic Oscillator. Различие между ними состоит лишь в том, что первый имеет перевернутую шкалу, а второй строится с использованием внутреннего сглаживания.

Значения индикатора в диапазоне от -80% до -100% указывают на состояние перепроданности. Значения в диапазоне от -20% до 0% свидетельствуют о том, что рынок перекуплен. Для построения индикатора Williams Percent Range в перевернутой шкале его значениям обычно присваивается отрицательный знак (например, -30%). При анализе отрицательный знак можно не учитывать.

По общему для всех индикаторов перекупленности/перепроданности правилу, действовать по их сигналам лучше всего, дождавшись поворота цен в соответствующем направлении. Так, если индикатор перекупленности/перепроданности указывает на состояние перекупленности, то прежде чем продавать финансовый инструмент, разумно дождаться поворота цен вниз.

Williams Percent Range, %R

У индикатора Williams Percent Range есть любопытная способность загадочным образом предвосхищать ценовые развороты.

Он почти всегда образует пик и поворачивает вниз за определенный промежуток времени до того, как цена достигает пика и поворачивает вниз. Точно так же Williams Percent Range обычно образует впадину и заблаговременно поворачивает вверх.

Расчет

Формула расчета индикатора Williams’ Percent Range схожа с формулой для Stochastic Oscillator:

  • CLOSE (i) — сегодняшняя цена закрытия;
  • MAX (HIGH (i — n)) — наибольший максимум за n предыдущих периодов;
  • MIN (LOW (i — n)) — наименьший минимум за n предыдущих периодов.

Описание технического индикатора

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Полное описание Williams Percent Range доступно в разделе Технический анализ: Williams Percent Range

Процентный диапазон Ларри Вильямса (%R)

William’s percent range является интересным инструментом технического анализа, который был создан известным трейдером Ларри Уильямсом. Данный индикатор был создан в 80-х годах для рынка форекс, но многие трейдеры используют его и по сей день. Этот инструмент можно отнести к группе осцилляторов, и он указывает нам на формирование перекупленности или перепроданности в условиях рынка. Индикатор, о котором мы рассказываем в этой статье представляет особый интерес, прежде всего потому, что он показывает области перекупленности и перепроданности.

Описание Williams %R

Основная концепция этого инструмента состоит в том, что он определяет цены закрытия по отношению к максимальным точкам торгового диапазона. И этот подход свойственен любому рынку, в том числе и бинарным опционам.

Установленный на график williams %r представляет собой линию, которая в зависимости от направления движения рынка изменяет свои показания, и движется в диапазоне от 0 до -100. Данный индикатор имеет динамический характер и быстро реагирует на изменение рыночной волатильности. По своей концепции данный индикатор похож на всем известный Стохастик, однако существуют некоторые различия в формуле расчета и сглаживанием конечных сигналов. Индикатор williams %r примечателен тем, что сравнение показаний ведется с учетом цены закрытия и минимальных значений цены за выбранный отрезок времени. В связи с этим, представленный индикатор четко отражает те моменты, когда в условиях рынка сформировалась перепроданность либо перекупленность.

Еще одной отличительной особенностью данного инструмента является тот факт, что его можно использовать практически на всех временных интервалах. Этот аспект подходит многим трейдерам, ведь среди них встречаются как позиционные инвесторы, так и трейдеры. Как показывает статистика, этот индикатор выгодно использовать на более крупных таймфреймах. Это связано с тем, что на низких временных интервалах цена часто ведет себя непредсказуемо, что вынуждает начинающих трейдеров делать многочисленные ошибки, которые влекут за собой многочисленные убытки.

Касательно настроек процентного диапазона Уильямса, то мы можем изменять один параметр, который по умолчанию равен 14. Автор был убежден, что этот период является наиболее оптимальным, так как индикатор имеет оптимальную чувствительность и генерирует много потенциально прибыльных сигналов. Если у Вас есть желание, можно изменить этот параметр, который напрямую обуславливает чувствительность индикатора к ценовой тенденции. Когда мы увеличим основной период, то индикатор станет медленнее реагировать на динамику рынка, если же период уменьшить, то данный инструмент станет чувствительным к любым изменениям волатильности. Как уже говорилось ранее, сигнальная линия процентного диапазона движется в пределах 0 и -100, что будет подсказывать нам о текущем состоянии рынка.

Любой сформировавшийся максимум указывает нам, что в данный момент сильны покупатели. Если же сформировался новый минимум, то на рынке доминируют. При этом, наибольшую важность имеет цена закрытия, так как она отражает результат борьбы между спросом и предложением. При этом индикатор, автоматически сравнивает цены закрытия каждого торгового периода с торговым диапазоном и подсказывает нам, могут ли покупатели или продавцы двинуть рынок.

Сигналы диапазона Вильямса

Учитывая тот факт, процентный диапазон вильямса является осциллятором, он выдает сигналы, характерные для индикаторов этой группы. Прежде всего, нам интересны его показания, указывающие на формирование перекупленности либо перепроданности в условиях рынка.

На рисунке выше отмечены зоны, которые сигнализируют о перепроданности и перекупленности. Если сигнальная линия индикатора пересекает уровень минус 20, то на рынке формируется перекупленность, соответственно, мы можем ожидать смены текущей тенденции, и начинаем готовиться к потенциальным продажам. Если же линия индикатора пересекла уровень минус 80, то сформировалась область перепроданности и мы можем искать точки входа на покупки. Однако стоит учесть, что одного касания ключевого уровня индикатора бывает недостаточно. Нам важно дожидаться полноценного разворота и только после его формирования, рассматривать какие — либо точки входа в рынок. Этот тип торговли часто применяется в бинарных опционах, где мы не ждем сильного движения цены.

Еще один тип сигнала – это дивергенция. Ее суть состоит в том, что происходит расхождение между показаниями индикатора и движением на рынке. Например, если рынок обновляет максимум, а индикатор в этот момент обновляет минимум, то формируется дивергенция. Этот сигнал является достаточно сильным, особенно если сформировался на крупном таймфрейме.

Williams %R — Percent Range

Процентный диапазон Ларри Вильямса является достаточно интересным индикатором, который имеет спектр достоинств и недостатков. Давайте сначала рассмотрим его достоинства:

  1. Оптимизируется практически под любую торговую систему.
  2. Генерирует достаточно четкие сигналы.
  3. Хорошо работает на всех временных интервалах.

Касательно недостатков индикатора, то он точно такой же, как и у всех других осцилляторов – его, практически бессмысленно использовать во время развития направленного движения на рынке. Это связано с тем, что во время сильного импульсного движения цены, сигнальная линия индикатора долгое время может оставаться в зонах перекупленности или перепроданности, что увеличивает вероятность получения убытков. Не смотря на этот недостаток, представленный индикатор является достаточно интересным и может стать верным помощником для Вас.

Индикатор для бинарных опционов (осциллятор) – Процентный диапазон – Williams %R

Представляем Вашему вниманию очень качественный и удобный индикатор из “отряда” осцилляторов. Он помогает нам отслеживать состояния когда рынок находится в зонах перекупленности или же перепроданности, извлекая максимальную прибыль в торговле бинарными опционами. За основу берется текущая цена и анализируется ее закрытие в промежутке, образуемом экстремумами прошлых периодов.

Творцом индикатора является великий трейдер – Ларри Вильямс, первоначально упомянувший этот индикатор в 1973 году. Хотя часть исследователей считают что истинным автором является Джордж Лейн – известный нам по индикатору Stochastic. Но так или иначе в данный момент индикатор носит название Williams Percent Range. Приступим к рассмотрению индикатора Williams %R более подробно.

Цена, как известно, учитывает все. При построении графика мы с вами наглядно можем наблюдать нахождение цены актива в зонах перепроданности или перекупленности, либо в перемещении между ними. При анализк индикатора нас с вами будут интересовать два момента:

  1. пересечение индикаторм отметки -20
  2. пересечение индикаторм отметки -80

Если осциллятор находится выше отметки -20, это свидетельствует что актив перекуплен и следует ждать движения вниз. А если индикатор находится ниже отметки -80, то актив перепродан – ждем движения вверх. Как видите все очень просто и понятно. Моменты пересечения индикатором отметки -20 или -80 и являются для нас сигналами для совершения сделок.

Рассмотрим моменты для совершения сделок применяя Процентный диапазон – Williams %R:

  • Если индикатор пересекает отметку -80 снизу вверх – стоит задуматься о покупке и открыть ордер вверх
  • Если индикатор пересекает отметку -20 сверху вниз – стоит задуматься о продаже и открыть ордер вниз

Как и множество других индикаторов-осцилляторов Williams %R хорошо показывает моменты дивергенции.

Хотим еще раз напомнить, что для более прибыльной торговли бинарными опционами, и построения качественной стратегии торговли можно использовать данный индикатор совместно с другими индикаторами технического анализа.

Что нужно знать трейдеру о процентном диапазоне Вильямса?

Индикатор Williams Percent Range (процентный диапазон Вильямса) был разработан в 1973 году известным трейдером – Ларри Вильямсом (Larry Williams). Этот индикатор помогает определять области перепроданности и перекупленности на рынке.

Описание индикатора Williams Percent Range

Williams Percent Range (Williams %R) – это осциллятор скорости движения цен, который показывает положение текущей цены в диапазоне между минимумом и максимумом цен за предыдущие периоды. Индикатор строится в отдельном окне под графиком цены, состоит из главной линии %R и двух областей – перекупленности и перепроданности.

Значения индикатора варьируются от 0% до -100%, на уровнях -20% и -80% проводятся сигнальные линии, которые обозначают области перепроданности (от -80% до -100%) и перекупленности (от 0% до -20%).

Williams %R сравнивает цены закрытия с заданным торговым диапазоном и показывает, могут ли покупатели закрыть цену ближе к максимуму диапазона, или продавцы сильнее, и именно они сумеют закрыть цену на минимуме торгового диапазона.

Если у покупателей не получается закрыть рынок вблизи максимумов при действующей восходящей тенденции – значит они слабее, чем кажутся, и это создает предпосылки для продаж. Если продавцы не могут закрыть рынок вблизи минимумов во время нисходящего движения – значит их силы на исходе, и это дает сигнал для покупок.

Формула расчета, характеристики и настройки

Индикатор Williams Percent Range строится в отдельном окне под графиком цены и состоит из основной линии %R, которая показывает положение текущей цены по отношению к предыдущему периоду.

  • Формула расчёта основной линии:

%R = -1*(Hm – С) / (Hm Lm) * 100

С – цена закрытия текущего периода

Hm – максимальная цена за последние m периодов

Lm – минимальная цена за последние m периодов

При установке индикатора в настройках необходимо указать следующие параметры:

  • Период %R – период расчета для основной линии индикатора. В стандартных настройках, рекомендованных автором, стоит значение 14.
  • Стиль – можно выбрать цвет, вид и толщину основной линии.
  • Закрепление максимума и минимума – закрепляет окно индикатора в границах от 0% до -100%.

Также по умолчанию установлены рекомендованные автором индикатора уровни для зон перекупленности и перепроданности: -20% и -80% соответственно.

Williams %R чаще всего используют с заданным по умолчанию периодом 14. При этом всегда есть возможность его поменять, оценить на исторических данных работу индикатора с другим периодом, подобрать для своей торговли наиболее оптимальный.

Williams Percent Range и другие индикаторы

Индикатор Williams Percent Range относится к группе осцилляторов, у которых значения варьируются в ограниченном диапазоне и показывают отклонения графика цены от так называемых «нормальных» значений, т.е. сигнализируют о перепроданности или перекупленности. Наиболее близким к Williams %R по принципу, формуле расчета и торговым сигналам является Stochastic Oscillator, также к схожим индикаторам можно отнести и RSI (Relative Strength Index).

Williams Percent Range, так же как и другие осцилляторы, дает хорошие торговые сигналы в боковом коридоре (Range, Flat), когда на рынке нет явно выраженной тенденции. К недостаткам можно отнести сигналы против действующего тренда, когда на рынке идет сильное направленное движение.

Для фильтрования убыточных сделок против действующего тренда рекомендуется в дополнение к Williams %R использовать трендовые индикаторы, например МА (Moving Average). Тогда Moving Average будет выступать как фильтр, для сделок будут использоваться сигналы Williams Percent Range только в направлении тренда, куда и движется МА. Если МА растет – берутся только сигналы на покупку, если снижается – только на продажу.

Торговля по индикатору

Рассмотрим два основных торговых сигнала Williams Percent Range:

Выход из зон перекупленности и перепроданности

Основной торговый сигнал индикатора возникает при выходе линии %R из зон перекупленности и перепроданности. Если выход идет из зоны перепроданности (от -80% до -100%) и линия %R поднимается выше уровня -80% – рекомендуются покупки, стоп за локальный минимум. Если выход идет из зоны перекупленности (от 0% до -20%) и линия %R опускается ниже уровня -20% – рекомендуются продажи, стоп за локальный максимум.

Наиболее сильный сигнал индикатора возникает тогда, когда на рынке есть действующий тренд и в результате коррекции цена заходит в области перекупленности или перепроданности. Т.е. при восходящем тренде актуальны покупки, когда линия %R опускается в область перепроданности, а при нисходящем тренде можно продавать, когда линия %R попадает в область перекупленности.

Дивергенция Williams %R и графика цены

Дивергенция (от лат. Divergere – расхождение) возникает при расхождении Williams %R и графика цены.


Дивергенция на покупку – «бычья» возникает тогда, когда график цены показывает новый минимум, а линия %R показывает менее глубокий минимум, чем предыдущий. Это говорит о том, что «медведи» теряют силы и снижение цен уже на исходе. После формирования второго минимума и начала движения линии %R вверх рекомендуются покупки.

Дивергенция на продажу – «медвежья» возникает тогда, когда график цены показывает новый максимум, а линия %R показывает менее высокий максимум, чем предыдущий. Это говорит о том, что «быки» ослабели и в любой момент возможен разворот вниз. После формирования второго максимума и начала движения линии %R вниз рекомендуются продажи.

Заключение

Williams Percent Range обрел популярность в основном благодаря своему создателю – Ларри Вильямсу (Larry Williams), который в свое время показал выдающиеся результаты в биржевой торговле. При этом важно понимать – что индикатор Williams %R не является универсальным, его нужно использовать как дополнение к теханализу или совместно с другими индикаторами. При комплексном подходе Williams Percent Range поможет находить хорошие сделки и расширит ваш трейдерский арсенал.

Стиль, орфография и пунктуация автора сохранены.

Индикатор WPR (Индикатор Williams’ Percent Range) полное описание

Индикатор WPR – (Индикатор Williams’ Percent Range, Williams’ %R, %R) по-русски Индикатор Процентный Диапазон Вильямса / Уильямса является осциллятором, основная задача которого определять состояние перекупленности и перепроданности рынка. Он очень похож на осциллятор Стохастик, различия лишь в том, что осциллятор %R имеет перевернутую шкалу, а осциллятор Стохастик формируется с помощью внутреннего сглаживания.

Автором данного осциллятора является Лари Уильямсом (Larry Williams), который разработал его в 1973 году. В торговом терминале Метатрейдер он расположен в отдельном окошке ниже графика цены, в виде кривой линии.

Смотрите рисунок ниже:

Для того, чтобы применить индикатор заходим в меню торгового терминала Метатрейдер:

Получаем окошко с настройками:

Основным параметром индикатора является «Период». Автор осциллятора рекомендовал использовать период равный 14 для внутридневных, дневных, недельных графиков и выше, однако все зависит от Вашей торговой стратегии.

Нажимаем ОК и в нашем торговом терминале Метатрейдер появится окошко с графиком индикатора ниже графика цены:

Индикатор Williams’ Percent Range — расчёт

Формула расчета индикатора %R выглядит следующим образом:

Индикатор WPR — описание

На графике, значения осциллятора варьируются в диапазоне от 0 до -100, (знак минуса перед значениями осциллятора можно не принимать во внимание), при этом:

— если цена закрытия свечи/бара находится близко к максимуму диапазона, то значение осциллятора будет максимальным (равным нулю), если же цена закрытия свечи/бара находится близко к минимуму диапазона, то значение осциллятора будет минимальным (равным 100).

— значения осциллятора в диапазоне от 0 до -20 говорит о перекупленности рынка- необходимо продавать.

— значения осциллятора в диапазоне от -80 до -100 говорит о перепроданности рынка – необходимо покупать.

Совершать сделки на покупку/продажу рекомендуется только после разворота цен в соответствющем направлении (при перекупленности нужно подождать поворота графика цены вниз а при перепроданности нужно подождать поворота графика цены вверх), при этом, учитывая общее направление тренда.

Индикатор Процентный Диапазон Вильямса является опережающим индикатором, поэтому, чаще всего, он опережает график цены. Замечено, что осциллятор очень часто образует экстремумы перед разворотом цены, таким образом как бы предвидя разворот цены: он почти всегда образует максимум и разворачивается вниз за определенный промежуток времени до того момента, как цена достигает максимума и поворачивает вниз, и наоборот. Остановимся на данной особенности осциллятора подробней.

Приведем примеры, как осциллятор Williams’ %R разворачивается до того , как это сделает цена:

Чтобы понять, как же все-таки график осциллятора %R разворачивается раньше графика цены, рассмотрим работу осциллятора на примере и проясним, в каком случае сигнал осциллятора использовать можно, а в каком случае лучше его игнорировать.

Итак, в нашем примере значение «Параметр» осциллятора %R пусть остается по умолчанию равным 14. То есть для расчета значений осциллятора по формуле берется 14 последних свечей/баров из рассматриваемого графика цены. В нашем примере мы будет использовать 15-минутный график валютной пары GBP/USD. Среди 14 свечей/баров, из рассматриваемого периода, находится максимальное значение цены, которое на графике осциллятора равно нулю и минимальное значение цены, которое на графике осциллятора равно -100. Сам индикатор %R показывает отношение последне цены закрытия к действительным на данный момент самому высокому максимуму и самому низкому минимуму за последние 14 свечей/баров, включая текущую. Смотрите на рисунке ниже:

Важно понимать, что после закрытия последней свечи/бара, формула индикатора WPR фиксирует эту цену закрытия в окне осциллятора и переходит к новой. И с момента открытия новой свечи/бара важно понимать, что для нее уже могут действовать новые значения максимума и минимума на графике цены, при том что на графике %R они не меняются и остаются прежними (максимальное значение – нуль, минимальное значение -100). Подобный пример сдвига на одну свечу, при образовании новой свечи, показан на рисунке ниже:

На рисунке выше, показана ситуация, когда предыдущий минимум (синяя горизонтальная линия) на графике цены “выпал” (уже не входит в последние 14 свечей рассматриваемого периода, -100), а новым минимумом стало значение чуть выше, равное 1.6590 (нижняя зеленая горизонтальная линия, -100).

Исходя из выше изложенного, теперь нам становится понятно суть выражения «осциллятор Williams’ Percent Range» разворачивается до того , как это сделает цена. Ведь именно цена, образовав новый минимум и закрывшись выше него, дает повод развернуться. И если присмотреться на рисунок, становится видно, что предыдущее расстояние цены закрытия к предыдущему действительному минимуму (-100) меньше, чем расстояние от текущей цены закрытия до текущего обновленного минимума (-100). Именно так и образуется ситуация, когда осциллятор “предвосхищая” поворот цены уже заранее меняет свое направление, как показано на рисунке ниже (синий прямоугольник):

Индикатор Процентный диапазон Вильямса — сигналы

Индикатор является, прежде всего, осциллятором, поэтому его основная работа строится на флетовом (боковом) рынке. Хотя, в некоторых случаях его используют и на направленном трендовом рынке (все зависит от Вашей торговой стратегии!). Все характеристики и особенности осциллятора накладывают отпечаток на специфику работу с ним.

1. Перепроданность/перекупленность рынка

Для флетового рынка характерно, что когда %R заходит в зону перепроданности (от -80 до -100%), это говорит трейдеру о том, что цена сильно занижена. Если же oscillator %R заходит в зону перекупленности (от 0% до -20%), то это говорит трейдеру о том, что цена сильно завышена. Имейте в виду, что в случае трендового рынка это правило не работает!

Индикатор %R является осциллятором, и как всякий осциллятор подает сигналы, которые опережают график цены. Его основное предназначение — определять моменты, когда рынок перепродан или перекуплен. На этих факторах строится следующее правило работы осциллятора на флетовом рынке:

— если осциллятор %R пересечет линию перекупленности снизу вверх (поднимется выше значения -20), а затем, через некоторое время, пересечет линию перекупленности уже сверху вниз (понизится ниже значения -20), то это является сигналом на продажу!

— если %R пересечет линию перепроданности сверху вниз (понизится ниже значения -80), а затем, через некоторое время, пересечет линию перепроданности уже снизу вверх (поднимется выше значения -80), то это является сигналом на покупку!

Ниже представлены примеры:

На рисунке выше показан пример, когда на флетовом рынке образовалось два сигнала:

— на продажу (бордовый кружок)

Сначала индикатор WPR пересек линию перекупленности снизу вверх, а затем, через некоторое время пересек линию перекупленности сверху вниз (бордовый кружочек), что явилось сигналом на продажу.

— на покупку (синий кружок)

Сначала индикатор Williams’ Percent Range пересек линию перепроданности сверху вниз, а затем, через некоторое время пересек линию перепроданности уже в обратном направлении, снизу вверх (синий кружок), что и явилось сигналом на покупку.

Замечание

Не забывайте об особенности осциллятора %R, когда он предвосхищает ценовые развороты, образуя пики и поворачивая вниз/вверх до того, как цена достигает своего пика и поворачивает вниз/вверх.

Приведем пример на продажу:

Открывает график валютной пары EUR/USD с дневным таймфреймом, который в настоящее время находится во флетовом состоянии (у него нет ярко выраженного тренда). Затем проводим линии поддержки и сопротивления по последним экстремумам, как показано на рисунке ниже:

Следующим шагом необходимо добавить сам осциллятор Williams’ %R со стандартным значением периода 14 (для дневного графика он подойдет очень хорошо). Далее, просто ждем сигнал на продажу. Причем в данном случае, сигналом является ситуация, при которой выполниться следующее условие: цена отскочит от уровня сопротивления вниз с подтверждением от осциллятора – выходом кривой осциллятора из зоны перекупленности.

Если оба условия выполнены, то открываем сделку на продажу. При этом защитный уровень Стоп-Лосс можно установить на уровне 5-7 пунктов выше уровня сопротивления, а ордер Тейк-Профит можно установить на уровне поддержки или чуть выше.

В случае с сигналом на покупку, принцип работы остается прежним, но только все наоборот.

2. Дивергенция

Под дивергенцией понимают расхождение направления графика цены и графика осциллятора. Замечено, что дивергенция с участием «Индикатор Процентный Диапазон Вильямса» возникает достаточно редко. И поэтому сила ее сигналов очень сильна.

Из курса о дивергенциях мы знаем, что существует два ее вида: Бычья дивергенция и Медвежья дивергенция.

Под бычьей дивергенцией подразумевают ситуацию, когда график цены идет вниз (на ценовом графике вновь образовавшееся донышко ниже предыдущего донышка) а график осциллятора, соответственно наоборот, идет вверх (на гцрафике осциллятора вновь образовавшееся донышко выше предыдущего донышка). Бычья дивергения дает сигнал на покупку!

Усиливающий фактор

Если на графике индикатора WPR вновь образовавшее донышко находится выше уровня перепроданности (выше уровня -80) а предыдущее донышко находится ниже уровня перепроданности (ниже уровня -80), то эта ситуация усиливает сигнал на покупку (смотрите пример ниже).

Под медвежьей дивергенцией подразумевают ситуацию, когда график цены идет вверх (на ценовом графике вновь образовавшийся максимум выше предыдущего максимума) а график осциллятора, соответственно наоборот, идет вниз (на графике осциллятора вновь образовавшийся максимум ниже предыдущего максимума). Медвежья дивергенция дает сигнал на продажу!

Усиливающий фактор

Если на графике oscillator %R вновь образовавшийся максимум находится ниже уровня перекупленности (ниже уровня -20) а предыдущий максимум находится выше уровня перекупленности (выше уровня -20), то эта ситуация усиливает сигнал на продажу.

Смотрите пример ниже:

На рисунке выше представлено два примера: Медвежья дивергенция и Бычья дивергенция.

3. Работа по тренду

Третий способ работы с %R – это работа по тренду. В данном случае осциллятор хорошо дает сигналы для открытия позиций в направлении основного тренда. Таким образом, можно наращивать открытые позиции (сделать доливку к открытым позициям). Приведем пример ниже:

На рисунке выше показана ситуация, когда уже конкретно видно, что образовался нисходящий тренд. Затем происходит коррекция цены и кривая осциллятора %R поднимается выше уровня перекупленности (выше -20), что является предупреждением о перегреве рынка и сигналом на продажу. Мы ждем, когда кривая осциллятора пересечет линию перекупленности (-20) сверху вниз, и как только это произойдет (обозначено красными стрелками вниз) мы должны открыть сделку на продажу.

В случае с восходящем трендом, принцип работы с осциллятором остается прежним, но только все наоборот.

Недостатки

Основным недостатком осциллятора является его мгновенное реагирование на колебания цены, что дает достаточно много ложных сигналов. Поэтому необходимо как можно больше практиковаться, чтобы приобрести опыт и понять принцип работы осциллятора.

Вывод: Индикатор Процентный диапазон Вильямса

Индикатор WPR является очень хорошим помощником во многих ситуациях. Принцип работы инструмента – индикатор Williams’ Percent Range очень легко понять. Он дает очень хорошие сигналы как на флетовом так и на трендовом рынках, а использование инструмента-помощьника индикатор Процентный Диапазон Вильямса, в сочетании с другими индикаторами, поможет Вам фильтровать поступающие сигналы.

Индикатор: Процентный Диапазон Вильямса (Williams Percent Range)

Индикатор: Процентный Диапазон Вильямса (Williams Percent Range) – это достаточно простой и эффективный осциллятор, который показывает скорость движения цены. Он был разработан Ларри Уильямсом в 1973 году. Этот показатель демонстрирует уровень цены закрытия в отношении диапазона макс-мин цен в течение определенного периода.

Выбор редактора:  Период роста нефтяных цен подходит к концу – мнение эксперта бинарных опционов
Индикатор Процентный Диапазон Вильямса (Williams Percent Range): определение и формула

Процентный Диапазон Вильямса – индикатор динамики. Его работа аналогична осциллятору Stochastic. Разница в том, что Stochastic призван сравнивать соотношения цен закрытия и минимальных уровней. Поэтому он часто используется для определения уровня перекупленности и перепроданности.
Williams Percent Range рассчитывается по формуле:

Где:
High – наивысший максимум за определенное время, например 14 периодов.
Low – наименьший минимум за определенное время, например 14 периодов.
Close – последняя цена закрытия.

Как правило, для его расчета используется период равный 14. Он применяется для внутридневных, дневных, недельных и ежемесячных графиков. При этом можно использовать любые временные периоды расчета и число этих периодов. Именно этот выбор баланса чувствительности является важным при использовании Williams Percent Range. Значения показателя может равняться от 0 до –100.

Пример Williams Percent Range можно увидеть на рисунке:


Процентный Диапазон Вильямса (Williams Percent Range): применение

Цена является показателем равновесия на рынке. Высокая цена является индикатором сильных покупок, низкая – преобладания продаж. Самым важным значением принято считать цену закрытия. Она наглядно показывает, кто – продавцы или покупатели, победили. Ее уровень демонстрирует насколько существенно это преобладание. Процентный Диапазон Вильямса проводит сравнение каждой цены закрытия с последним диапазоном. Таким образом, с его помощью принимается решение – кто сильнее? Покупатели или продавцы. И, соответственно, на каком уровне цен закроются торги.

Если покупателям не удастся при восходящем движении цен закрыть цену на максимумах, это говорит об их слабости. Последнее, в свою очередь, позволяет совершаться продажам. Если же продавцы при нисходящем тренде также не могут удержать цены при закрытии торгов на минимальных уровнях – это говорит про их слабость.

Williams Percent Range показывает это так:
Цены закрытия близки максимальным – в таком случае Процентный Диапазон Вильямса будет показывать значения близкие нулю (это максимум данного индикатора).

Цены закрытия около минимального значения торгового диапазона — Williams Percent Range будет устремлен к -100 (минимуму индикатора).

Дивергенция Процентного Диапазона Вильямса

Дивергенции в случае с Williams Percent Range – это достаточно редкое явление. Но при этом именно она – самый сильный сигнал. Когда график цены показывает новый максимум выше предыдущего, а Процентный Диапазон Вильямса показывает максимальное значение меньше прошлого – это говорит об отрицательной дивергенции или, другими словами, является сигналом для продаж.

Если же цена достигает новый минимум, значение которого меньше прошлого, а индикатор демонстрирует минимально значение больше предыдущего, это говорит о положительной дивергенции или, другими словами, является сигналом для покупок.

Определение перекупленности и перепроданности

Также Williams Percent Range используется как индикатор для определения перекупленности или перепроданности на рынке.

Перекупленность можно наблюдать, если Процентный Диапазон Вильямса поднялся выше 20. Вход в эту зону сам по себе является сигналом для продаж.

Аналогично, перепроданность наступает, когда индикатор опускается ниже 80. Вход в эту зону – сигнал к покупкам.

Также при этом важно понимать, что перекупленность или перепроданность не говорят о необходимости открытия или закрытия позиций. Поэтому лучше такие сигналы подтверждать другими и важно учитывать особенности рынка и тренда. Так, при нисходящем тренде, Williams Percent Rang может зайти в сторону перепроданности и оставаться там очень долго.

Таким образом, при перекупленности или перепроданности лучше выждать сигнал разворота. Одним из таких сигналов является выход из зоны перекупленности или перепроданности и пересечение линией индикатора линии -50 (середины). Подтверждением разворота может быть и другой индикатор.

Также с помощью Williams Percent Range можно определять основной тренд. А после этого искать торговые возможности. Так, при растущем движении нужно ожидать входа индикатора в зону перепроданности и сигналов для покупок. При нисходящем движении рынка участники рынка ждут перекупленности и сигналов для продаж.

Код Williams %R для TradeStation, Dealing Desk, MultiCharts:

Inputs: Length(14);
Variables: WilliamsR(0);
WilliamsR=((Highest(H,Length)-C)/(Highest(H,Length)-Lowest(L,Length)))*(-100);
Plot1(WilliamsR, «Williams %R»);
Plot2(-80, «Oversold»);
Plot3(-20, «Overbought»);

Индикатор «Процентный диапазон Вильямса», или забытая легенда Форекс

Все-таки удивительно, как сильно мы порой стараемся ограничить свои собственные возможности! Жизнь постоянно предлагает нам великое множество шансов добиться успеха, творческой самореализации, богатства, любви… А мы от всего этого отказываемся! Из-за лени, равнодушия или боязни что-либо изменить в привычном укладе.

Тоже самое происходит с нами на Форекс. Вот, например, индикаторы. В стандартную подборку торгового терминала входят десятки полезнейших инструментов технического анализа. Вот только почему-то большинство из них игнорируются трейдерами, а все торговые стратегии вертятся вокруг классических RSI, MACD, MA, или в лучшем случае Аллигатора Билла Вильямса.

Спору нет, это прекрасные индикаторы технического анализа Форекс. Но не будем забывать и о других! Например, о «Процентном диапазоне Вильямса» — осцилляторе легендарного трейдера.

ОН — легенда

Индикатор «Процентный диапазон Вильямса» (англ. «Williams’ Percent Range», %R) – довольно простой осциллятор, основанный на расчете скорости изменения рыночной цены.

Этот осциллятор разработал еще в 1973 году Ларри Вильямс – легендарный трейдер, сумевший из 10 тыс. долл. за год сделать 1,1 млн. долл.! С тех пор индикатор «Процентный диапазон Вильямса», названный в честь этого гения технического анализа, стал очень популярным и его до сих пор широко применяют финансовые аналитики. На рынке Форекс «Процентный диапазон Вильямса» также пользуется вниманием со стороны трейдеров.

Во всяком случае, он попал в стандартную подборку индикаторов терминала MetaTrader (рисунок 1).

«Процентный диапазон Вильямса» в MetaTrader

Добавив «Процентный диапазон Вильямса» на график, Вы можете заметить, что он во всем похож на другие осцилляторы (такие как индикатор RSI или Стохастик), кроме одной маленькой детали. Шкала значений Williams’ Percent Range охватывает диапазон от 0% до -100%. То есть этот индикатор может принимать лишь отрицательные значения. По умолчанию диапазон от 0% до -20%, это зона перекупленности; а диапазон от -80% до -100%, это зона перепроданности.

Ниже, на рисунке 2, показан сам «Процентный диапазон Вильямса»:

Индикатор, настройки и формула

Как видите, Williams’ Percent Range не может похвастаться особым богатством настроек. Кроме уровней и стиля отображения, можно изменить только период. Период – это число последних ценовых баров, по которым производится расчет каждого нового значения индикатора (по умолчанию – 14).

Тренд – ЕГО враг

Индикатор «Процентный диапазон Вильямса» не очень хорошо работает на трендовом рынке, и это накладывает определенный отпечаток на специфику его торговых сигналов.

В целом Williams’ Percent Range эффективнее использовать для анализа горизонтального рынка (флэт) или рынка со слабо выраженным трендом. Но вернемся к торговым сигналам индикатора. Ими могут быть:

1. Сигналы о перепроданности/перекупленности рынка. Как и всякий осциллятор «Процентный диапазон Вильямса» прежде всего используется для выявления моментов перегрева рынка. Если индикатор поднимается выше уровня -20% (зона перекупленности), а затем начинает спускаться из этой зоны, значит рынок перекуплен и скоро пойдет вниз. То есть самое время продавать.

И, наоборот, когда индикатор спускается под уровень -80% (зона перепроданности) и затем «выныривает» оттуда вверх, рынок считается перепроданным и велика вероятность, что скоро он начнет расти. Поэтому логично в этом случае покупать.

Пример таких торговых сигналов продемонстрирован на рисунке 3:

Торговые сигналы индикатора

Следует еще раз подчеркнуть, что эти сигналы будут иметь силу только при флэте. На трендовом рынке велика вероятность несвоевременных и ложных сигналов.

2. Дивергенция. Расхождение между курсом валютной пары и индикатором, то есть дивергенция, у Williams’ Percent Range возникает редко, но что называется «метко». Напомним, что о дивергенции мы можем говорить тогда, когда на графике цены появляются два последовательно повышающихся пика, а на графике индикатора соответствующие им вершины формируются одна ниже другой. В этой ситуации дивергенция будет медвежьей, сигнализирующей о своевременности продажи.

Бычья дивергенция будет наблюдаться тогда, когда на графике цена сделает пару понижающихся минимумов, а «Процентный диапазон Вильямса» тоже образует пару донцев, но уже наоборот повышающихся. Такое расхождение означает разворот рынка вверх и является сигналом на покупку. Пример ниже на рисунке 4:

В общем, при подобных расхождениях прав всегда осциллятор.

С НИМ за профитом

Научившись распознавать и понимать немудреные торговые сигналы «Процентного диапазона Вильямса», можно приступать к трейдингу с его участием. Рассмотрим для примера торговлю на продажу:

1. Открываем график любой валютной пары, у которой в данный момент нет ярко выраженного тренда. Таймфрейм – дневной (D1, Daily).

2. Проводим на графике линии поддержки и сопротивления по нескольким (желательно, как минимум, по пяти) последним минимумам и максимумам.

3. Добавляем индикатор «Процентный диапазон Вильямса». Период можно таким и оставить – 14.

4. Ждем сигнала на продажу. Им будет отбой цены от уровня сопротивления вниз, с подтверждением от осциллятора – выходом того из зоны перекупленности. Если условие выполнено – открываем сделку на продажу.

5. Стоп-лосс размещаем на 3-5 пунктов выше уровня сопротивления.

6. Тейк-профит устанавливаем на уровне поддержки.

Пример торговли на продажу продемонстрирован на рисунке 5:

Пример торговли на продажу

Подводя итоги, можно сказать, что «Процентный диапазон Вильямса» — превосходный осциллятор, а, возможно — и лучший индикатор Форекс для бокового рынка. Не ограничивайте себя, пользуйтесь всем, что есть!

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Индикатор «Процентный диапазон Вильямса»

В этом замечательном индикаторе, очень популярном у трейдеров, все непонятно и перепутано, начиная с названия: возможно, он совсем не Вильямса, а «процентный диапазон Лейна». Того самого, знаменитого Джорджа Лейна, который окончил медицинский университет, но ни дня не проработал врачом, зато стал известнейшим трейдером Уолл-Стрит, гуру технического анализа и автором стохастического осциллятора. Трейдера-философа, подобно древним учёным-стохастам, пытавшегося найти закономерности в кажущейся хаотичности и случайности финансовых рынков.

Как часто случается с изобретениями и открытиями, в корне изменившими ход истории, индикатор %R был одновременно придуман Джорджем Лейном и Ларри Вильямсом, но по ряду причин описан лишь последним. Так было с радио Марконни-Попова, законом Бойля-Мариотта, неевклидовой геометрией Гаусса-Лобачевского и многими другими великими придумками в истории. Вероятно, имя первого автора связали с иным популярным осциллятором, зато второй вошёл в историю биржевой торговли как изобретатель индикатора диапазона силы быков и медведей.

Понимание принципов работы аналитического инструмента %R и способов его правильного применения не менее важно для практикующего трейдера, чем умение строить трендовые линии, находить уровни поддержки/сопротивления на графиках или распознавать паттерны свечных фигур. Это базовая основа технического анализа, без которой невозможно двигаться дальше.

Принцип работы индикатора

Согласно экономической гипотезе эффективного рынка, которая достаточно неплохо объясняет механизмы движения котировок, текущая цена является объективным показателем взвешенных отношений игроков, составляющих рынок в каждый конкретный момент.

Наибольшее значение из выбранного диапазона котировок однозначно характеризует силу тех игроков, которые заинтересованы в дальнейшем роста актива, так называемых быков, а минимум – степень вовлечённости продавцов и их заинтересованность в сложившейся тенденции. При этом наиболее сильно иллюстрирует происходящее цена закрытия дня, недели или часа. Именно ней можно судить, быки или медведи одержали локальную победу. Смысл индикатора %R в том, чтобы нормировать результат сравнения CLOSE именно с этим интервалом от максимума до минимума. Если покупатели завершают день на максимумах, то они сильнее продавцов, а если продавцы на минимумах – наоборот.

Ещё более интересные выводы можно сделать относительно невозможности продавцов или покупателей закрыться в пределах максимумов и минимумов. Если во время растущей тенденции быкам сложно заканчивать день вблизи верхней границы диапазона, это означает их фактическую слабость в конкретный момент и возможное начало отката вниз, а для медведей на нисходящем тренде – условия для скорого роста.

Индикатор процентного диапазона Вильямса %R в этом случае находится вблизи своих наибольших или наименьших значений 0 и -100, отмечающих зоны фактической перекупленности и перепроданности.

Формула, по которой вычисляются значения индикатора, достаточно проста:

, , где HHigh (N) – максимум, LLow (N) минимум, а Close— цена закрытия за выбранный период N баров.

Вид и настройки индикатора Williams %R

Williams %R представляет собой линию, размещённую в отдельном окне графика, которая колеблется от верхней отметки 0 до нижней -100%. В отличие от многих других популярных осцилляторов, таких как MACD или Momentum, процентный диапазон является нормированным аналитическим инструментом, значения которого не могут выходить за границы.

Большое значение при анализе рынка с помощью индикатора Вильямса имеют уровни, которые по умолчанию равны -20 и -80%. Для комфортной работы рекомендуется добавить также линию -50%, которая обозначает баланс сил быков и медведей на рынке.

Стандартный период индикатора установлен в 14, причём это было сделано для анализа дневных графиков в эпоху, когда Джордж Лейн его только изобрёл. В настоящее время многие трейдеры пробуют свои значения, которые проходят предварительное тестирование на истории. Наиболее популярные среди них – это 22 и 34 для интервалов более H4 и быстрый осциллятор %R(5), применяемый только во внутридневной торговле.

Сигналы Williams %R для входа в рынок

Индикатор процентного диапазона Вильямса, подобно многим другим аналитическим инструментам, может применяться не только в качестве осциллятора, но и указывать направление текущего тренда – все различие лишь в выбранных параметрах. Трендовые сигналы получают при установке основного периода в 20 и более, а 5 и 14 чаще всего являются осцилляторными, хотя возможны и исключения. Независимо от настроек, различают пять основных сигналов %R:

  1. Пересечение уровня -50% свидетельствует о смене текущей тенденции и её направлении. Если индикатор находится выше средней линии и движется вверх, то нарастает восходящая тенденция, а если ниже и продолжает снижаться – нисходящая.
  1. Снижение индикатора к уровню -80% сигнализирует о перепроданности рынка и возможности смены тренда в направлении роста. При этом линия %R может достаточно долгое время оставаться ниже отметки -80%, как обычно бывает при сильных нисходящих движениях. Для входа в LONG по лимитному ордеру этот сигнал рассматривают только при растущем рынке, как указание на скорое завершение отката.


  1. Пересечение уровня -80% в направлении снизу вверх является сигналом для покупок, имеющем явное подтверждение. По нему можно входить ордерами BUY STOP или непосредственно с рынка, после завершения сигнальной свечи.
  1. Подъем к уровню -20% говорит о входе в зону перекупленности и близости скорого падения актива. Как и сигнал №2, он может рассматриваться только на падающем рынке, а входить при этом следует ордерами SELL LIMIT.
  2. Пересечение уровня -20% сверху вниз подтверждает возможность продажи SELL STOP или входа SHORT после полной отрисовки бара.

Важно понимать, что все перечисленные сигналы являются осцилляторными и не должны рассматривать в направлении против основной тенденции, которая определяется по страшим тайм фреймам при помощи способов, наиболее приемлемых конкретному трейдеру. Одним из них, в частности, может быть трендовый сигнал №1.

Варианты индикатора %R

Индикатор процентного диапазона Вильямса не имеет популярных модификаций и используется в варианте, предложенном автором ещё в середине прошлого века. Тем не менее, он имеет явную связь с осциллятором Stochastic, который также был изобретён Лейном, но отличается от него наличием усреднения в расчётной формуле Интересно, что разность показаний этих двух инструментов, взятых с одинаковым периодом главной линии, в любой момент равна единице. Это хорошо заметно, когда оба инструмента расположены рядом, в соседних окнах.

Базовый торговый подход

Несмотря на свою простоту, индикатор %R пригоден для построения законченной торговой стратегии на его основе, которая не нуждается в иных аналитических инструментах. Для этого на график наносится две копии с различными периодами: одна служит для определения текущего тренда, а другая подаёт сигналы на вход. Точные параметры обоих индикаторов желательно тестировать и подбирать на истории, но в большинстве случаев периоды 14 и 34 дадут вполне удовлетворительный результат.

Правила для входа в длинные позиции:

  • Медленный индикатор %R (34) пересёк уровень -50% снизу вверх и находится устойчиво выше этой средней линии. Такое поведение свидетельствует о наличии локальной восходящей тенденции, в направлении которой следует торговать.
  • Быстрый %R(14) пресёк уровень -80% в снизу вверх. Такой сигнал говорит о начале нового импульса восходящего тренда, который наступил вслед за коротким откатом.

Правила для сделок SHORT полностью противоположны тем, что приведены для LONG.

Известные недостатки

Как и большинство других индикаторов, Williams %R имеет собственное время запаздывания, которое тем выше, чем больше выбранный период инструмента. Если эту настройку уменьшить, то чувствительность возрастает, но увеличивается также число ложных сигналов, связанных с неизбежным рыночным шумом.

Процентный диапазон Вильямса (%R)

Индикаторы и стратегии

Процентный диапазон Вильямса (%R)

Процентный диапазон Вильямса (Williams %R) — это основанный на импульсе осциллятор, который используется в теханализе в основном для того, чтобы обнаружить перекупленное/перепроданное состояние рынка. %R основан на сравнении между текущей ценой закрытия и самой высокой ценой за определенный пользователем период в прошлом. %R колеблется между 0 и -100 (обратите внимание на отрицательные значения), где показания ближе к 0 отображают более перекупленное состояние, а показания ближе к -100 более перепроданное. Обычно %R генерирует значения, основываясь на перекупленном/перепроданном состоянии рынка, а также изменениях общей динамики.

Вы можете узнать больше о Процентном диапазоне Вильямса в TradingView wiki.

Williams Percent Range, %R — индикатор для MetaTrader 4

Технический Индикатор Процентный Диапазон Вильямса (Williams’ Percent Range, %R) — это динамический индикатор, определяющий состояние перекупленности/перепроданности. Williams’ Percent Range очень похож на технический индикатор Stochastic Oscillator. Различие между ними состоит лишь в том, что первый имеет перевернутую шкалу, а второй строится с использованием внутреннего сглаживания.

Значения индикатора в диапазоне от -80% до -100% указывают на состояние перепроданности. Значения в диапазоне от -20% до 0% свидетельствуют о том, что рынок перекуплен. Для построения индикатора Williams Percent Range в перевернутой шкале его значениям обычно присваивается отрицательный знак (например, -30%). При анализе отрицательный знак можно не учитывать.

По общему для всех индикаторов перекупленности/перепроданности правилу, действовать по их сигналам лучше всего, дождавшись поворота цен в соответствующем направлении. Так, если индикатор перекупленности/перепроданности указывает на состояние перекупленности, то прежде чем продавать финансовый инструмент, разумно дождаться поворота цен вниз.

Williams Percent Range, %R

У индикатора Williams Percent Range есть любопытная способность загадочным образом предвосхищать ценовые развороты.

Он почти всегда образует пик и поворачивает вниз за определенный промежуток времени до того, как цена достигает пика и поворачивает вниз. Точно так же Williams Percent Range обычно образует впадину и заблаговременно поворачивает вверх.

Расчет

Формула расчета индикатора Williams’ Percent Range схожа с формулой для Stochastic Oscillator:

  • CLOSE (i) — сегодняшняя цена закрытия;
  • MAX (HIGH (i — n)) — наибольший максимум за n предыдущих периодов;
  • MIN (LOW (i — n)) — наименьший минимум за n предыдущих периодов.

Описание технического индикатора

Полное описание Williams Percent Range доступно в разделе Технический анализ: Williams Percent Range

Индикатор Williams Percent Range — стратегия торговли

Многие стратегии торговли бинарными опционами основаны на определении точек перекупленности и перепроданности рынка. Выявлять такие моменты можно с помощью многих индикаторов — RSI, Stochastic и др. Но большинство трейдеров используют для этого индикатор Williams Percent Range (сокращенно — WPR). Главное преимущество этого торгового инструмента состоит в том, что он дает сигналы с некоторым опережением.

Максимумы в поле индикатора Ларри Вильямса формируются еще до того, как соответствующие им максимумы появятся на графике котировок. Именно этим и пользуются трейдеры, которые торгуют бинарными опционами при помощи этого осциллятора. Рассмотрим более подробное описание данного инструмента.

Консервативная торговля по индикатору Williams Percent Range

Индикатор Процентный диапазон Ларри Вильямса достаточно прост в использовании. Основной сигнал, который он выдает — это пересечение линий зон перекупленности и перепроданности. Если Вы придерживаетесь консервативного стиля торговли и предпочитаете торговать с минимальными рисками, оптимальной будет следующая стратегия.

3,0,1,0,0

Для начала необходимо нанести индикатор процентного диапазона Williams % R на график котировок выбранной валютной пары. В его настройках следует установить период 14 (если он не установлен по умолчанию), а также уровни зон перекупленности и перепроданности, равные -20 и -80.

Когда линия индикатора Ларри Уильямса пересекает верхний горизонтальный уровень (-20), можно покупать бинарный опцион «Выше». Время экспирации желательно устанавливать таким образом, чтобы срок действия опциона истекал спустя промежуток времени, соответствующий 3-5 свечам на графике. Например, если Вы работаете с турбо-опционами и торгуете на 15-секундном таймфрейме , оптимальным будет время экспирации около 45-75 секунд. На 1-минутном графике — соответственно 3-5 минут.

Если же линия индикатора Ларри Вильямса пересекает нижний горизонтальный уровень (-80), то есть цена входит в зону перепроданности, можно покупать опцион «Ниже». Примеры сигналов можно увидеть на рисунке (точки входа обозначены вертикальными линиями). Как видим, почти все эти сигналы оказались достоверными, и все опционы, купленные в момент их появления, принесли бы трейдеру прибыль.

7,1,0,0,0

Агрессивная торговля по индикатору Williams Percent Range

Для трейдеров, которые предпочитают торговать с повышенными рисками с целью получения максимальной прибыли, предлагаем более агрессивную стратегию торговли по индикатору Ларри Вильямса. В этой стратегии точки входа в рынок появляются не при входе линии индикатора Ларри Уильямса в зону перекупленности или перепроданности, а при выходе из нее. К примеру, если цена находится в состоянии перепроданности, и линия WPR после этого пересекла нижний горизонтальный уровень снизу вверх (то есть, вошла в нейтральную зону между уровнями -20 и -80), то в такой ситуации можно покупать опцион «Выше».

Время экспирации желательно устанавливать меньшее, чем в предыдущем случае. Оно должно соответствовать уже не 3-5, а 1-2 свечам. Взгляните на тот же рисунок, где обозначены точки входа в рынок — и Вы увидите как минимум 6 точек, в которых цена выходит из зон перепроданности или перекупленности. При времени экспирации опционов, равному 1-3 свечам (к примеру, 15-45 секунд при работе с 15-секундным графиком) почти все купленные опционы принесли бы прибыль.

Как увеличить количество торговых сигналов?

Несмотря на то, что индикатор Williams Percent Range выдает сигналы на вход в рынок достаточно часто (особенно на мелких таймфремах), некоторым трейдерам этого оказывается недостаточно. Если Вы хотите получать больше торговых сигналов от этого индикатора и готовы повысить риски ради увеличения прибыли, можно проделать следующее. Откройте настройки индикатора и вместо параметров -20 и -80 задайте значения -40 и -60. Таким образом, Вы расширите зоны перекупленности и перепроданности, и в то же время уменьшите нейтральную зону. Следовательно, линия индикатора будет намного чаще пересекать критические горизонтальные уровни, и количество сигналов на вход в рынок увеличится.

Но необходимо учесть, что если Вы настроите индикатор Williams Percent Range подобным образом, увеличится лишь количество сигналов, а их качество заметно ухудшится. Поэтому прежде чем приступить к торговле на реальные деньги по таким «слабым» сигналам, нужно попрактиковаться на демо-счете и поработать с индикатором WPR, в котором заданы настройки -40 и -60. Если Вы увидите, что такая стратегия приносит доход — можно переходить на реальный счет. Если же она дает больше убытков, верните стандартные значения параметров индикатора и установите уровни -20 и -80 вместо -40 и -60.

11,0,0,1,0

Как определить возможный разворот цены с помощью WPR?

Индикатор Williams Percent Range позволяет не только получать сигналы на вход в рынок, но и с довольно высокой вероятностью предсказывать смену локальных или глобальных трендов. Это легко определить. Взгляните на рисунок, приведенный ниже. Прямоугольником выделен момент, когда несколько свечей образуют подряд несколько локальных максимумов (каждая закрывается выше предыдущей). В то же время, линия Williams Percent Range уже начинает двигаться вниз. И если соединить максимумы свечей на графике в выделенной зоне, то полученная линия будет направлена в противоположную сторону относительно линии индикатора. Это и является сигналом предстоящего разворота. Как видим, в последующий момент разворот действительно был. Эту особенность индикатора Ларри Вилльямса можно успешно использовать при торговле бинарными опционами.

Основные недостатки

Если Вы планируете торговать бинарными опционами на долгосрочной основе и превратить этот вид заработка в основной источник дохода, не следует зацикливаться лишь на одном индикаторе Ларри Уильямса. Этот инструмент скорее подходит для новичков, нежели для профессионалов. Да, он прост в использовании и в большинстве случаев дает неплохие сигналы на вход в рынок. Но, как и любой технический индикатор, он работает по строгому алгоритму. В нем не учитываются многие факторы — уровни поддержки и сопротивления, объемы торгов, фундаментальные факторы (экономические новости) и др.

Поэтому индикатор Ларри Вильямса желательно сочетать с другими инструментами анализа цен. Его сигналы нужно «подкреплять» другими способами — обозначать на графике критические уровни, наносить на него волновую разметку, использовать линии скользящих средних (которые часто выступают в качестве динамических уровней поддержки и сопротивления). Это позволит существенно снизить риски и минимизировать количество убыточных сделок.

15,0,0,0,1

Предлагаем посмотреть видео с описанием индикатора Williams Percent Range

Williams %R

Индикатор Williams %R (Williams Percent Range) разработал популярный трейдер Ларри Вильямс (Larry Williams) для определения перекупленности и перепроданности при отсутствии тренда. Формула расчета Williams %R схожа с формулой основной линии %K индикатора стохастик (stochastic) . Отличие заключается в том, что Вильямс предложил сравнивать цены закрытия с максимумом (в стохастике с минимумом), а также для отображения индикатора применил другую шкалу. Наличие общего принципа в расчете значений обоих индикаторов привело к тому, что Williams Percent Range практически полностью совпадает с основной линией быстрого стохастика.

Расчет значений индикатора Williams %R

Формула для расчета значений индикатора Williams Percent Range:

%Rn = ((MAXn — Close) / (MAXn — MINn)) * -100

n — период расчета
MAXn — максимальное значение цены за весь период n
Close — текущая цена закрытия
MINn — минимальное значение цены за весь период n

Для построения индикатора часто используется период 14, но может потребоваться индивидуальная настройка данного параметра. Оптимальное значение зависит от торгового инструмента и рабочего временного интервала. При настройке Williams %R уменьшение периода приводит к росту чувствительности индикатора. Увеличение периода приводит к снижению чувствительности: значения сглаживаются, сигналы появляются реже.


Индикатор Williams %R — применение

Williams %R отражает положение цен закрытия к всему диапазону движений за выбранный интервал времени. Индикатор колеблется в диапазоне между 0 и -100. Если значения Williams Percent Range находятся выше -50, это говорит о том, что цена закрытия текущего бара находится в верхней половине диапазона. Значения ниже -50 говорят о закрытии бара в нижней половине диапазона за расчетный период.

Williams %R для определения перекупленности и перепроданности

В качестве зоны перекупленности обычно используют диапазон от 0 до -20. Значения индикатора Williams %R из этого интервала говорят о том, что цены находятся в верхней части диапазона за расчетный период и вероятен разворот вниз.

В качестве зоны перепроданности используют значения от -80 до -100. Значения из данного интервала говорят о том, что цены находятся в нижней части диапазона за расчетный период; при отсутствии тренда это является признаком вероятного разворота движения вверх. Также популярными являются и более узкие значения для зон, например от 0 до -10 и от -90 до -100.

Для открытия сделки на основании сигналов перекупленности и перепроданности индикатора Williams %R рекомендуется использовать дополнительное подтверждение разворота. В качестве подтверждения можно использовать выход индикатора из зон, пересечение центральной линии (-50) после выхода из зон, пробой ближайших уровней поддержки или сопротивления и другие.

Линиями отмечены свечи выхода индикатора Williams Percent Range с периодом 28 из зон перекупленности и перепроданности, график GBP/USD, H1

При использовании зон перекупленности и перепроданности индикатора Williams %R необходимо учитывать ситуацию на фоне. Закрытие цен в верхней части расчетного диапазона это естественная характеристика сильного восходящего движения. Поэтому, при тренде вверх, нахождение индикатора Williams Percent Range в зоне перекупленности будет нормальным признаком движения. Аналогично и для тренда вниз: при направленном движении вниз индикатор Williams %R может длительное время оставаться в зоне перепроданности.

Выбор редактора:  Азиатские фондовые индексы растут по причине падения цен на нефть

Индикатор Williams Percent Range с периодом 20 во время тренда вверх, график акций Southwest Airlines (LUV), D1

Индикатор Williams %R сравнивает текущие цены закрытия с диапазоном за определенный период времени. Использование для построения индикатора продолжительных периодов позволяет быстро сориентироваться в общей тенденции на рынке. Построение индикатора Williams Percent Range на меньших периодах помогает определить наличие перекупленности и перепроданности при движении в диапазоне. Как и другие индикаторы, Williams %R необходимо сочетать с другими методами анализа поведения цены, а сигналы индикатора рассматривать в контексте общей ситуации на рынке.

В статье использованы изображения с платформ: thinkorswim (TD Ameritrade), MetaTrader.

Индикатор Williams Percent Range для Форекс

Вряд ли кто-то из трейдеров не знает имени одного из наиболее успешных трейдеров, автора множества книг, посвященных трейдингу, Ларри Уильямса. Именно ему принадлежит своеобразный рекорд в 11 000% годовых, которого он достиг, начав торговать фьючерсами с $10 000.

Теперь уже все, что связано с его именем, вызывает живой интерес трейдерского сообщества. Не обошла популярность и разработанный им индикатор William %R или William R — Williams Percent Range (Процентный Диапазон Уильямса).

Установка индикатора William R

Индикатор William R разработан для определения состояния перекупленности или перепроданности рынка и его алгоритм во многом повторяет алгоритм Stochastic Oscillator, в котором кривая рассчитывается как разница цены и минимума периода. William %R рассчитывается немного иначе – как разница между максимумом периода и значением цены.

Индикатор стандартно имеется в списке технических инструментов торговой платформы MetaTrader4 и устанавливается из главного меню «Вставка → Индикаторы → Осцилляторы → Williams’ Percent Range» или из окна «Навигатор».

Графически элементы индикатора обозначены следующим образом:

  • -20% — уровень перекупленности;
  • -80% — уровень перепроданности;
  • кривая индикатора имеет голубой цвет, но в настройках можно выбирать любой из стандартной палитры.

Настройки позволяют устанавливать период расчета, закреплять определенные уровни минимума и максимума, а так же добавлять в окно индикатора дополнительные уровни, необходимые трейдеру в его торговле. Других настроек не предусмотрено. По умолчанию, период расчета – 14 баров и, как правило, это число и используется на практике.

Как работает Williams %R

Известно, что перекупленность или перепроданность рынка, как правило, сопровождаются его последующим разворотом. Достижение ценой того или иного уровня позволяет сделать вывод о том, что рынок выдохся и двигаться в том же направлении уже не может. Индикатор William R имеет особенность предугадывать такие развороты – он образует пик и разворачивается несколько раньше, чем это делает график цены.

Сигналами для покупки принято считать следующие положения алгоритма:

  • кривая индикатора опустилась ниже уровня -80% и развернулась вверх. Если кривая вышла за пределы зоны перепроданности, считается, что сигнал усиливается;
  • линия индикатора развернулась вверх вблизи уровня перепроданности;
  • на графиках цены и индикатора образовалась бычья дивергенция, когда график цены имеет последовательные минимумы один ниже другого, а кривая – последовательные минимумы один выше другого.

Сигналы для продажи аналогичны и противоположны:

  • кривая индикатора поднялась выше уровня -20% и развернулась вниз. Если кривая вышла из зоны перепроданности, сигнал считается более сильным;
  • линия индикатора развернулась вниз вблизи уровня перекупленности;
  • на графиках цены и индикатора образовалась медвежья дивергенция, когда график цены имеет последовательные максимумы один выше другого, а кривая – последовательные максимумы один ниже другого.

Анализируя формулу расчета индикатора, можно сделать вывод, что наиболее надежным сигналом является наличие дивергенции. Впрочем, это свойство можно наблюдать у многих индикаторов группы осцилляторов.

Особенности применения индикатора William R

Точность сигналов индикатора напрямую зависит от настройки периода расчета. Разработчик, установив период 14 баров, рекомендовал пользоваться этой настройкой на дневном таймфрейме (D1) и выше. Считается, что переход на младшие таймфреймы делает качество сигналов более низким.

Индикатор дает торговые сигналы с высокой степенью достоверности. Однако, как и в случае с другими техническими способами анализа рынка, любой сигнал должен подтверждаться. Лучше всего этот индикатор работает в паре с MACD, достаточно точно определяющим точки разворота. Наличие одинаковых сигналов у обоих индикаторов дает очень хороший повод для входа в позицию.

Расположение кривой индикатора в зоне перекупленности или перепроданности не может однозначно трактоваться, как точка разворота рынка. Следует дождаться, когда график цены также развернется в нужную сторону, и только после этого открывать сделку.

Индикатор пригоден для работы на рынке любого состояния, но считается, что лучшие сигналы он формирует во флете. Однако не следует забывать и поговорку о том, что тренд – твой друг.

Процентный диапазон Вильямса | Williams Percent Range

Процентный диапазон Вильямса (англ. Williams Percent Range, %R) был создан трейдером Ларри Вильямсом (англ. Larry Williams) в качестве индикатора момента, дающего возможность определить периоды, когда рынок входит в зону перекупленности или перепроданности. Следует особо подчеркнуть, что не используется для определения направления тренда или возможных точки его разворота.

Формула

Методика расчета Williams %R является довольно простой, а его значение в период времени t рассчитывается по следующей формуле:

N – количество периодов;

HN – максимальное значение цены за последние N периодов;

LN – минимальное значение цены за последние N периодов;

Ct – цена закрытия в период времени t.

Описание и настройка

Шкала осциллятора Williams %R является перевернутой, а его значение изменяется от -100 до 0. При этом аналитику следует отслеживать три важных уровня.

  • В зоне от -20 до 0 рынок считается перекупленным.
  • Уровень -50 является центральной линией, которая пересечение которой по направлению сверху-вниз дает сигнал о том, что рынок выходит из состояния перекупленности, а снизу-вверх – из состояния перепроданности.
  • В зоне от -80 до -100 рынок считается перепроданным.

Также важным аспектом, которому технический аналитик должен уделить особое внимание, является настройка чувствительности индикатора Williams %R, от которой будет зависеть не только количество, но и качество поступающих сигналов.

Фактором, определяющим чувствительность индикатора, является количество периодов (N), по которым будет рассчитываться его значение. С увеличением количества периодов чувствительность индикатора будет снижаться, а, соответственно, будет уменьшаться и количество сигналов. Сам автор методики Ларри Вильямс рекомендовал использовать N=14, что можно видеть на представленном ниже графике валютной пары GBP/USD.

Этот же самый график, но уже при N=28 будет выглядеть следующим образом.

Как мы можем убедиться, количество сигналов будет действительно снижаться по мере роста количества периодов.

Также немаловажным является и продолжительность периода по которому строится график, поскольку от нее непосредственно зависит качество сигналов. Автор методики предлагал использовать индикатор Williams %R для дневного графика с N=14. Для периодов меньшей продолжительности (например, часовой или 15-ти минутный график), качество сигналов будет резко падать, а большинство из них будут ложными.

Стратегия торговли

Стратегия торговли с помощью индикатора Williams %R сводится к определению моментов, когда рынок выходит из состояния перекупленности или перепроданности. В эти моменты возникают сигналы, которые можно использовать как точки входа, так и точки выхода. Однако наилучшие результаты он показывает на ярко выраженном бычьем или медвежьем тренде, позволяя определить точки входа на внутритрендовых коррекциях.

В этом случае график индикатора должен выйти выше уровня -20 на нисходящем тренде (опуститься ниже уровня -80 на восходящем). Сигнал к продаже на нисходящем тренде (покупке на восходящем) возникает при устойчивом возврате индикатора в диапазон от -80 до -20. Решение об открытие позиции должно быть принято когда он начнет приближаться к средней линии -50.

Надежность сигналов о перекупленности рынка на восходящем тренде или о перепроданности на нисходящем крайне низкая, поскольку Williams %R может длительное время находиться у верхней или нижней границы диапазона. При боковом тренде индикатор будет давать большое количество сигналов, однако их надежность также будет низкой.

Индикатор WPR (Williams Percent Range) для торговли на Форекс

Индикатор WPR (Williams Percent Range) – инструмент, созданный Ларри Вильямсом в 1973 году. Его также называют процентным диапазоном Вильямса. Сокращенная форма названия – WPR или %R. Инструмент относится к категории осцилляторов, поэтому, как и все индикаторы данной группы показывает приближающиеся развороты цены. С его помощью можно определить близящуюся коррекцию цены или смену тренда, а также дивергенцию или конвергенцию на графике.

Индикатор WPR и его особенности

Изначально автор создавал инструмент для работы с фондовым рынком. Однако вскоре индикатор стали активно использовать трейдеры, торгующие на Форекс. Сегодня этот инструмент входит в стандартный набор индикаторов любого торгового терминала, а также присутствует на всех веб-платформах.

WPR подходит для торговли на любых валютных парах. Однако, как и любой осциллятор, наибольшую эффективность он показывает при работе с волатильными активами.

Принцип работы %R Вильямса полностью схож с принципом работы стохастика. Но в отличие от последнего, WPR более чувствительный и быстрее реагирует на изменение ситуации на рынке. Это связано с тем, что в расчете показателей Williams Percent Range не задействованы данные скользящей средней линии. Поэтому показания этого индикатора не такие сглаженные, как у Stochastic.

Данный инструмент можно использовать в стратегии SMA Tunnel для торговли по тренду для подтверждения сигналов.

Инструмент WPR рекомендуется использовать при торговле на таймфреймах не ниже 1-часового. На младших ТФ (от M1 до M30) индикатор будет давать большое количество ложных сигналов. При желании их можно отфильтровать, если комбинировать WPR с другими индикаторами, определяющими текущий тренд на рынке (Bollinger Bands, MACD, скользящие средние линии и т.д.).

Как скачать индикатор wpr и установить на график?

Инструмент входит в набор каталога данных терминала, поэтому его не нужно отдельно скачивать и устанавливать.

Чтобы добавить индикатор на график, необходимо в главном горизонтальном меню терминала MT4 или MT5 выбрать категорию «Вставка». В ниспадающем списке выбрать подменю «Индикаторы», затем вкладку «Осцилляторы». В последнем отрывшемся списке выбрать индикатор William’s Percent Range. Инструмент появится в подвальной области терминала сразу под рабочим графиком.


Индикатор выглядит как кривая линия, двигающаяся относительно горизонтальных уровней. По внешнему виду WPR очень напоминает Stochastic и RSI.

Единственным важным параметром в настройках инструмента является значение периода. По умолчанию период равен 14-ти. Данное значение является универсальным и подходит для работы с таймфреймами от H1 до D1 (включительно). Вы также можете изменять его по своему усмотрению. Однако следует помнить простое правило: чем меньше значение периода – тем чувствительнее становится индикатор и тем больше сигналов он может выдавать (в том числе и ложных).

В настройках также можно изменить диапазон уровней, относительно которых будет двигаться осцилляторная кривая. По умолчанию самый нижний уровень равен -100, а верхний – 0. При таких значениях границей зоны перекупленности будет являться уровень -80, а границей зоны перепроданности – уровень -20.

13,0,1,0,0

Расшифровка движения кривой WPR относительно уровней:

  • Если осциллятор будет принимать значение в пределах от -80 до -100, это будет говорить о перепроданности актива и приближении восходящего тренда.
  • Если значение осциллятора будет находиться в пределах от -20 до 0, то это будет прямым сигналом к попаданию цены в зону перекупленности и приближению нисходящего тренда.

Некоторые трейдеры также учитывают уровень -50, принимая его за нейтральную (нулевую) границу. Если кривая движется рядом с ним, то на рынке отсутствует выраженный тренд и от входа в сделку лучше воздержаться.

Если вы торгуете по тренду, то рекомендуем также ознакомиться с QQE — индикатором без перерисовки, который помогает определить тенденцию рынка.

Сигналы индикатора WPR

Инструмент %R относится к осцилляторам, поэтому показывает хорошие результаты в торговле не только во флете, но и при направленном тренде. Рассмотрим основные виды сигналов и тактику заключения сделок по ним.

Состояние перекупленности и перепроданности актива

Когда цена попадает в одну из экстремальных зон – это сигнал о приближающемся развороте тренда или об откате цены. Однако цена может находиться в одной из этих зон и в моменты флета (горизонтальное движение графика). В этом случае она будет сигнализировать не о смене тенденции, а о завышении или занижении цены актива. Например:

  • Кривая %R опустилась ниже уровня -80, тем самым попав в зону перепроданности. Если на рынке флет, то это говорит о том, что цена актива сильно занижена и скоро начнется небольшая коррекция.
  • Линия %R поднялась выше отметки -20. Это значит, что цена попала в зону перекупленности. При флетовом движении это говорит о завышенной стоимости актива.

Важно! Данное правило не действует, если на рынке присутствует выраженный тренд.

Основная задача индикатора – показывать моменты, когда актив перепродан или перекуплен. Поэтому он дает следующие сигналы для входа в рынок:

  • Линия индикатора пересекла границу -20 снизу вверх. Затем развернулась и через некоторое время пересекла эту же границу в обратном направлении и двинулась вниз. Это сигнал к открытию ордера на продажу.
  • Линия WPR пересекла границу -80 сверху вниз, затем развернулась и двинулась в обратном направлении. Как только кривая вновь пересечет уровень -80, но уже снизу вверх, можно открывать ордер на покупку.

Рассмотрим примеры подобных сигналов на графике ниже.

Первый сигнал – на продажу (точка входа в сделку отмечена сиреневым кружком). Мы видим, как линия WPR сначала попала в зону перекупленности (выше отметки -20), после чего вышла из нее и направилась вниз. Был открыт ордер на продажу, который закрылся в плюс.

Второй сигнал – на покупку (момент входа в рынок отмечен синим кружком). Здесь можно увидеть, как кривая попала в зону перепроданности (ниже уровня -80), затем вышла из нее и двинулась вверх. Сделку на покупку можно было открывать сразу же после пересечения линией границы -80 в направлении снизу вверх.

Рассмотрим наглядный пример заключения сделки на продажу актива. Обратите внимание на скриншот ниже.

27,1,0,0,0

Перед нами открыт график валютной пары EUR/USD на таймфрейме D1. Как мы видим, на графике нет выраженного глобального тренда. Цена движется во флете, наблюдаются краткосрочные микро-тренды. Для наглядности нанесем на график уровни поддержки и сопротивления, соединив точки ценовых минимумов и максимумов, а также установим индикатор WPR с периодом 14. Теперь осталось только дождаться сигнала на вход в рынок.

В тот момент, когда цена дойдет до уровня сопротивления и оттолкнется от него вниз, а линия WPR покинет зону перекупленности, можно открывать ордер на продажу актива. При этом очень важно, чтобы совпали сразу два этих условия. Размер защитного стоп-лосса можно установить, отступив 5-7 пунктов вверх от линии сопротивления. Тейк-профит устанавливаем по уровню поддержки.

Определение дивергенции

Дивергенция – это расхождение линии цены на основном графике и на графике осциллятора. Индикатор WPR дает подобный сигнал очень редко, поэтому трейдеры придают ему высокую значимость.

  • Бычья. Так называют ситуацию, когда цена на графике движется вниз, а кривая осциллятора наоборот, поднимается вверх. Бычья дивергенция дает сигнал на покупку. Чем сильнее расхождение линий – тем точнее сигнал.
  • Медвежья. Линия на основном графике направлена вверх, а кривая WPR наоборот, опускается вниз. Медвежья дивергенция является сигналом к открытию ордера на продажу.

Пример бычьей и медвежьей дивергенции можно увидеть на графике ниже.

Торговля по тренду с помощью индикатора %R

Осциллятор WPR дает хорошие сигналы для открытия сделок по направлению тренда. При этом можно открывать как единичные позиции, так и наращивать уже открытые сделки. Пример подобных сделок показан на скриншоте графика ниже.

На рынке сформировался стабильный нисходящий тренд. При этом видно, что в определенный момент цена подверглась коррекции, из-за чего кривая WPR попала в зону перекупленности (выше границы -20). Это говорит о том, что рынок перегрет. Поэтому, как только кривая %R развернется в обратную сторону и выйдет из зоны перекупленности, пробив уровень -20, можно сразу же открывать позицию на продажу. Данные точки отмечены на графике красным маркером.

При восходящем тренде сигналы будут противоположными. То есть, мы дожидаемся, пока рынок перегреется и актив будет перепродан. Это произойдет, когда кривая %R опустится ниже отметки -80. После этого необходимо дождаться, пока линия развернется и вновь пробьет границу перепроданности, но уже снизу вверх. Сразу после этого можно открывать ордер на покупку.

Основным недостатком такой техники является чувствительность осциллятора к любым колебаниям цены. Поэтому в условиях сильного ценового шума на низких ТФ инструмент будет давать много ложных сигналов. Торговать по тренду с помощью WPR следует на графиках с интервалом не ниже часового.

Преимущества и недостатки индикатора WPR для Форекс

Индикатор очень быстро реагирует на краткосрочные колебания цены и дает сигналы практически без запаздываний, в отличие от Стохастика. Поэтому его можно использовать для торговли на откатах или для заключения сделок в моменты коррекции цены.

Однако, как и любой осциллятор, он может выдавать ложные сигналы в случаях, когда цена долгое время не выходит из зоны перекупленности или перепроданности. В такие моменты кривая осциллятора может колебаться и пытаться пробить границу зоны в обратном направлении, однако цена при этом все также будет двигаться по направлению текущего тренда.

40,0,0,1,0

Чаще всего такое происходит при сильных и долгоиграющих трендах, когда цена хоть и попадает в одну из экстремальных зон (за уровень -80 или -20), но тенденция на рынке все равно не меняется. В этом случае необходимо воздержаться от входа в рынок и дождаться полноценного пробития ценой одной из границ экстремальных зон.

Подобный пример хорошо показан на графике выше. Цена попала в зону перепроданности и несколько раз пыталась пробить уровень -80 в обратном направлении. Такие попытки можно было рассматривать как сигналы к смене нисходящего тренда на восходящий. Однако, как мы видим, на графике цена так и продолжила свое движение вниз, в результате чего на рынке сохранился глобальный нисходящий тренд.

Именно поэтому в условиях долгоиграющего тренда индикатор WPR следует использовать только в комбинации с другими трендовыми инструментами (например, Macd или Аллигатор), которые будут указывать на смену тенденции.

WPR индикатор: стратегия торговли для любой валютной пары

Данная стратегия подходит для всех таймфреймов, начиная от 1-часового. Валютную пару также можно выбрать любую. В качестве дополнительного фильтра будет использоваться простая скользящая средняя линия с периодом 12.

В нашем примере будет рассмотрена торговля на одной из мажорных валютных пар – EUR/USD. Таймфрем графика – часовой.

Откройте график выбранной пары, установите на него WPR со стандартными настройками и простую скользящую с периодом 12. В нашем примере скользящая линия выделена темно-зеленым цветом.


  • Для сделки на покупку. Кривая %R пересекла уровень -80 в направлении снизу вверх. При этом линия цены на основном графике находится над средней скользящей. Можно брать ордер на покупку в момент открытия следующей свечи.
  • Для сделки на продажу. Линия %R пробила границу -20 в направлении сверху вниз. Линия цены на рабочем графике проходит ниже кривой скользящей. Это сигнал к открытию позиции на продажу.

Защитный стоп-лосс необходимо установить рядом с предыдущим минимумом (если сделка на покупку) или максимумом (если сделка на продажу). Фиксированный тейк-профит лучше не устанавливать, а закрыть сделку вручную, когда кривая индикатор дойдет до противоположной границы.

Обратите внимание на график выше. Первый сигнал поступил как раз в тот момент, когда кривая WPR вошла в зону перепроданности, опустившись ниже отметки -80. Сразу после этого обращаем внимание на основной график и дожидаемся момента, когда цена поднимется выше скользящей линии и открываем сделку на покупку. На графике этот момент обозначен красной стрелкой.

51,0,0,0,0

Закрываем сделку в момент, когда осциллятор достигнет противоположной границы. На рисунке данная точка обведена желтым кружком.

52,0,0,0,0

Индикатор WPR – это аналог стохастика, но его сигналы не запаздывают. Поэтому он очень популярен среди трейдеров, предпочитающих работать с осцилляторами. Однако из-за своей чувствительности к колебаниям котировки %R часто дает ложные сигналы, поэтому использовать его нужно только в комплексе с другими инструментами, например, вместе с индикатором XProFuter, который предсказывает дальнейшее движение цены.

Индикатор Williams %R

Всем привет. Сегодня мы рассмотрим еще один индикатор, который относится к осцилляторам – процентный диапазон Вильямса (англ. Williams Percent Range, Williams Overbought/Oversold Index или просто Williams %R, W%R). Данный индикатор был разработан в 1973 году известным трейдером Ларри Вильямсом. Как и индикатор Stochastic Oscillator, Williams %R основан на вычислении силы движения.

Другими словами, происходит преобразование цены, а результат помещается в абсолютный коридор. Но отличия между осцилляторами все же присутствуют. И наша задача – определить, какой из индикаторов покажет лучший результат при тестировании.

Описание индикатора Williams %R

Williams %R – динамический индикатор, который создан для определения состояния перекупленности/перепроданности рынка. По своей структуре Williams %R очень схож со «стохастиком». Разница между ними в том, что «стохастик» сравнивает текущую цену закрытия с минимумом заданного временного периода, а Williams %R сравнивает текущую цену с максимумом периода. Таким образом, Williams %R строится на перевернутой шкале и не имеет внутреннего сглаживании, как у «стохастика».

Формула построения индикатора:

Close(i) – цена закрытия текущего периода,

Min(Low(%K)) – наименьший минимум за число периодов n,

Max(High(%K)) – наибольший максимум за число периодов n,

n – период расчета.

Значения индикатора находятся в диапазоне от 0% до -100%. Особое внимание Ларри Вильямс уделял зонам от 0% до -20% и от -80% до -100% – это зоны перекупленности и перепроданности соответственно. Так, если значение индикатора вблизи 0%, это означает, что цена закрытия близка к максимуму диапазона, и наоборот, если значение индикатора вблизи -100%, то цена закрытия близка к минимуму диапазона. С точки зрения ценового равновесия, это можно объяснить так: максимум диапазона указывает на максимальную силу покупателей («быков»), минимум диапазона демонстрирует максимальную силу продавцов («медведей»). Если у покупателей не выходит закрыть цену у максимума диапазона на восходящем тренде, значит покупатели начали проявлять слабость. И наоборот, если при существующем нисходящем тренде продавцы не могут закрыть цену у минимума диапазона, значит их давление ослабевает. Исходя из этого, индикатор Williams %R дает неплохие точки разворота.

Немаловажным фактором является выбранный период расчета. Л. Вильямс рекомендовал использовать свой индикатор с периодом 14. В любом случае всегда можно поэкспериментировать. Но не забывайте, чем больше задан период, тем менее чувствителен индикатор к изменениям цены, и наоборот. Данный индикатор применяется как на внутридневных таймфреймах, так и на дневных и недельных графиках.

Как именно проявит себя индикатор на практике, вы узнаете из раздела «моделирование».

Применение индикатора Williams %R

Существует несколько способов интерпретирования сигналов индикатора.

1. Нахождение дивергенций и конвергенций

Данный способ считается самым значительным. Существует несколько видов дивергенции/конвергенции. Наиболее часто на графике встречаются классические варианты.

Дивергенция – это расхождение (отдаление) на графике направления цены с направлением индикатора. Дивергенция является сигналом на продажу.

Конвергенция – это схождение (сближение) на графике направления цены с направлением индикатора. Конвергенция является сигналом на покупку.

Характер и силу расхождений/схождений можно определить по такой схеме:

Примеры дивергенций/конвергенций W%R на графике валютной пары EUR/USD:

2. Сигнал перекупленности/перепроданности

Зона перекупленности – от 0% до -20%. Когда значения индикатора поднимаются выше -20%, это является сигналом на продажу.

Зона перепроданности – от -80% до -100%. Когда значения индикатора опускаются ниже -80%, это является сигналом на покупку.

Важно! Данная рекомендация является справочной. На практике желательно сначала дождаться выхода из зоны перекупленности/перепроданности, а уж затем открывать сделку. Это связано с тем, что если, к примеру, на рынке начался восходящий тренд, то значения индикатора могут находиться в зоне перекупленности длительное время. Для нисходящего тренда – все зеркально. Более информативный сигнал на покупку будет достигнут при условии, если W%R выйдет из зоны перекупленности, то есть пересечет уровень -20% сверху вниз. Более информативный сигнал на продажу возникает при выходе W%R из зоны перепроданности, то есть пересечет уровень -80% снизу вверх. Но есть еще один важный момент – если на рынке тренд, данный сигнал будет давать много ложных входов.

3. Сигнал входа по тренду

Несмотря на то, что априори осцилляторы не предназначены для торговли по тренду, торговать в направленных движениях по ним можно. Для процентного диапазона Вильямса сигнал по тренду возникает в следующих случаях:

— на рынке восходящий тренд, и W%R заходит в зону перепроданности (от -80% до -100%),

— на рынке нисходящий тренд, и W%R заходит в зону перекупленности (от 0% до -20%).

Для дополнительного фильтрования сигналов от ложных «шумов» можно дождаться выхода W%R из зоны перекупленности/перепроданности.

Примеры торговли по данному сигналу представлены ниже:

Моделирование

Под моделированием подразумевается тестирование индикатора на исторических данных с помощью программы Excel.

Архив котировок взят из терминала компании Alpari. Пара – EUR/USD, таймфрейм – Daily, период тестирования – с 01.01.2001 по 03.03.2020 (15 лет). Комиссия (спред, проскальзывание, своп) была взята в среднем 2 пункта на 4-х знаке. Все результаты также отображены в пунктах на 4-х знаке.

Тестирование проводилось при условии взятия доходности «свечи» (бара) от цены открытия (Open) до цены закрытия (Close).

Тест 1. Williams Percent Range с периодом 14

Сигнал 1.1. Выход из зон перекупленности/перепроданности. Покупаем, если цена вышла из зоны перепроданности (W%R стал больше -80%). Продаем, если цена вышла из зоны перекупленности (W%R стал меньше -20%). Данный сигнал одиночный и не подразумевает держание позиции в дальнейшем. Это сделано для того, чтобы определить, можно ли использовать выход из зон перекупленности/перепроданности как первый вход против основного движения или как первый вход после локального отката.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.1:

Сигнал 1.2. Торгуем на изменение значений (рост/падение) индикатора. Покупаем, если индикатор растет (значение текущего бара («свечи») больше, чем значение предыдущего). Продаем, если индикатор падает (значение текущего бара («свечи») меньше, чем значение предыдущего).

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.2:

Сигнал 1.3. Добавляем к предыдущему сигналу еще одно условие. Покупаем, если индикатор растет при W%R > -80% (исключаем из диапазона зону перепроданности). Продаем, если индикатор падает при условии W%R

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.3:

Сигнал 1.4. Покупаем, если индикатор растет в диапазоне от -80% до -20%. Продаем, если индикатор падает в диапазоне от -20% до -80%. Другими словами, исключаем зоны перекупленности/перепроданности.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.4:

Сигнал 1.5. Покупаем, если W%R > -50%, и продаем, если W%R

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.5:

Сигнал 1.6. Добавляем к предыдущему сигналу условие рост/падение W%R. Покупаем, если индикатор растет в диапазоне от -50% до 0%. Продаем, если индикатор падает в диапазоне от -50% до -100%.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.6:

Сигнал 1.7. Вновь исключаем зоны перекупленности и перепроданности. Покупаем, если W%R находится в диапазоне от -50% до -20%. Продаем, если W%R находится в диапазоне от -50% до -80%. Изменение значений W%R (рост/падение) в расчет не берем.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.7:

Сигнал 1.8. Покупаем, если W%R растет в диапазоне от -50% до -20%. Продаем, если W%R падает в диапазоне от -50% до -80%.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.8:

Сигнал 1.9. Пытаемся использовать индикатор в трендовых движениях. Покупаем, если W%R находится в зоне перекупленности (от -20% до 0%). Продаем, если W%R находится в зоне перепроданности (от -80% до -100%).

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.9:

Сигнал 1.10. Меняем вектор направления на противоположный. Продаем, если W%R находится в диапазоне от -20% до -50%. Покупаем, если W%R находится в диапазоне от -80% до -50%. Изменение значений W%R (рост/падение) в расчет не берем.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.10:

Предварительный итог по тесту 1: все сигналы оказались убыточными. Хуже всего проявили себя сигналы, у которых присутствует условие торговли на рост/падение значений W%R. Как только добавляется это условие, на графике баланса наблюдается стремительный провал (падение). Есть и другая сторона медали – сигналы, от которых ожиданий было меньше всего. Речь о сигнале на выход W%R из зон перекупленности/перепроданности, сигнале на торговлю по тренду в зонах перекупленности/перепроданности и сигнале на торговлю в диапазонах от -20% до -50% для продаж и от -80% до -50% для покупок. Данные сигналы показали наименьшие убытки. Возьмем их на вооружение для теста 3.

Выбор редактора:  Бинарные опционы. Прогноз курса доллара на начало 2020 года

Тест 2. Williams Percent Range с периодом 21

Сигнал 2.1. Выход из зон перекупленности/перепроданности. Покупаем, если цена вышла из зоны перепроданности (W%R стал больше -80%). Продаем, если цена вышла из зоны перекупленности (W%R стал меньше -20%).

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.1:

Сигнал 2.2. Торгуем на изменение значений (рост/падение) индикатора. Покупаем, если индикатор растет (значение текущего бара («свечи») больше, чем значение предыдущего). Продаем, если индикатор падает (значение текущего бара («свечи») меньше, чем значение предыдущего).

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.2:

Сигнал 2.3. Добавляем к предыдущему сигналу еще одно условие. Покупаем, если индикатор растет при W%R > -80% (исключаем из диапазона зону перепроданности). Продаем, если индикатор падает при условии W%R


Отчет результатов тестирования по сигналу 2.3:

Сигнал 2.4. Покупаем, если индикатор растет в диапазоне от -80% до -20%. Продаем, если индикатор падает в диапазоне от -20% до -80%. Другими словами, исключаем зоны перекупленности/перепроданности.

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.4:

Сигнал 2.5. Покупаем, если W%R > -50%, и продаем, если W%R

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.5:

Сигнал 2.6. Добавляем к предыдущему сигналу условие рост/падение W%R. Покупаем, если индикатор растет в диапазоне от -50% до 0%. Продаем, если индикатор падает в диапазоне от -50% до -100%.

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.6:

Сигнал 2.7. Исключаем зоны перекупленности и перепроданности. Покупаем, если W%R находится в диапазоне от -50% до -20%. Продаем, если W%R находится в диапазоне от -50% до -80%. Изменение значений W%R (рост/падение) в расчет не берем.

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.7:

Сигнал 2.8. Покупаем, если W%R растет в диапазоне от -50% до -20%. Продаем, если W%R падает в диапазоне от -50% до -80%.

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.8:

Сигнал 2.9. Используем W%R в тренде. Покупаем, если W%R находится в зоне перекупленности (от -20% до 0%). Продаем, если W%R находится в зоне перепроданности (от -80% до -100%).

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.9:

Сигнал 2.10. Продаем, если W%R находится в диапазоне от -20% до -50%. Покупаем, если W%R находится в диапазоне от -80% до -50%. Изменение значений W%R (рост/падение) в расчет не берем.

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.10:

Предварительный итог по тесту 2: абсолютно схожая картина с предыдущим тестом. Увеличение периода индикатора не улучшило результаты тестирования. В лидерах у нас вновь сигналы на выход W%R из зон перекупленности/перепроданности, на торговлю по тренду в зонах перекупленности/перепроданности и на торговлю в диапазонах от -20% до -50% и от -80% до -50%. Хуже всего проявили себя результаты сигналов на изменение значений индикатора.

ТЕСТ 3. Для самых перспективных систем (сигналы 1.1, 1.9, 1.10 и 2.1, 2.9, 2.10) моделируем ограничение по убыткам в 100 пунктов на 4-х знаке.

Сигнал 3.1. Выход из зон перекупленности/перепроданности. Покупаем, если цена вышла из зоны перепроданности (W%R стал больше -80%). Продаем, если цена вышла из зоны перекупленности (W%R стал меньше -20%). Добавляем ограничение по убыткам -100 пунктов на 4-х знаке. W%R с периодом 14.

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.1:

Сигнал 3.2. Используем W%R в тренде. Покупаем, если W%R находится в зоне перекупленности (от -20% до 0%). Продаем, если W%R находится в зоне перепроданности (от -80% до -100%). Добавляем ограничение по убыткам -100 пунктов на 4-х знаке. W%R с периодом 14.

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.2:

Сигнал 3.3. Продаем, если W%R находится в диапазоне от -20% до -50%. Покупаем, если W%R находится в диапазоне от -80% до -50%. Изменение значений W%R (рост/падение) в расчет не берем. Добавляем ограничение по убыткам -100 пунктов на 4-х знаке. W%R с периодом 14.

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.3:

Сигнал 3.4. Выход из зон перекупленности/перепроданности. Покупаем, если цена вышла из зоны перепроданности (W%R стал больше -80%). Продаем, если цена вышла из зоны перекупленности (W%R стал меньше -20%). Добавляем ограничение по убыткам -100 пунктов на 4-х знаке. W%R с периодом 21.

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.4:

Сигнал 3.5. Используем W%R в тренде. Покупаем, если W%R находится в зоне перекупленности (от -20% до 0%). Продаем, если W%R находится в зоне перепроданности (от -80% до -100%). Добавляем ограничение по убыткам -100 пунктов на 4-х знаке. W%R с периодом 21.

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.5:

Сигнал 3.6. Продаем, если W%R находится в диапазоне от -20% до -50%. Покупаем, если W%R находится в диапазоне от -80% до -50%. Изменение значений W%R (рост/падение) в расчет не берем. Добавляем ограничение по убыткам -100 пунктов на 4-х знаке. W%R с периодом 21.

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.6:

Предварительный итог по тесту 3: только 5 сигналов из 6 отработали в чистую прибыль. При добавлении фиксированного уровня стоп лосс хуже всего проявили себя сигналы на выход из зон перекупленности/перепроданности. Причем W%R с периодом 21 на всем промежутке был убыточным, а значит не подходит для использования. Торговля по тренду (в зонах перекупленности/перепроданности) хоть и показывает небольшую чистую прибыль, но половину периода (несколько лет) находится у нулевой отметки, что также говорит о нецелесообразности данного сигнала.

Стабильный и более-менее ровный прирост показал сигнал – продажа, если W%R находится в диапазоне от -20% до -50%, и покупка, если W%R находится в диапазоне от -80% до -50%. Причем W%R с бо́льшим периодом справляется лучше, как в плане просадок, так и в плане профита.

Выводы

Главным недостатком индикатора является его «осцилляторность» и, как следствие, большое количество ложных сигналов в тренде. Крайне не рекомендуем ловить развороты тренда – чревато потерей значительной части депозита.

При тестировании индикатора наихудшие результаты были получены при торговле на рост/падение значений индикатора.

Лучше всего W%R показывает себя при таких сигналах:

— покупать в зоне перекупленности (от -20% до 0%) и продавать в зоне перепроданности (от -80% до -100%),

— покупать, если W%R находится в диапазоне от -20% до -50%, и продавать, если W%R находится в диапазоне от -80% до -50%.

Далеко не последнюю роль играют дивергенция/конвергенция индикатора и сигнал входа по тренду. К сожалению, протестировать данные сигналы не представляется возможным на данный момент, но судя по истории перспективы сигналов очевидны.

Дисклеймер: данный тест-обзор является субъективным и может содержать неточности из-за человеческого фактора.

Автор: Никита Шевченко.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Технический индикатор Williams’ Percent Range (%R) [Осциллятор]

Williams’ Percent Range (%R, Процентный диапазон Вильямса) представляет собой динамический индикатор осцилляторного типа, который определяет состояние перекупленности и перепроданности актива. Во многом %R напоминает осциллятор Stochastic, однако Williams’ Percent Range в построении использует перевернутую шкалу, а Stochastic внутреннее сглаживание. Является стандартным индикатором торгового терминала MetaTrader.

Рабочие зоны индикатора %R

Зона перепроданности у индикатора %R находится между значениями -80% и -100%. Зона перекупленности, соответственно, в диапазоне от -0% до -20%. Значениям данного индикатора присваивается отрицательный знак для построения в перевернутой шкале. На анализ минус никак не влияет.

Применение индикатора %R

Как и при использовании других индикаторов, сигнализирующих о перекупленности или перепроданности рынка, действовать по данным Williams’ Percent Range целесообразно уже после разворота цены в соответствующем направлении.

Индикатор Williams’ Percent Range отличается полезным свойством заранее указывать на предстоящие ценовые развороты. Как правило, за некоторое время до достижения ценой актива максимума и дальнейшего скольжения вниз %R образует пик и разворачивается вниз. В случае с разворотом наверх индикатор ведет себя аналогичным образом, начиная расти заранее.

Формула расчета индикатора %R

где:
— CLOSE — цена закрытия сегодня;
— HIGH(i-n) — самый большой максимум за n предыдущих периодов;
— LOW(i-n) — наименьший минимум за n предыдущих периодов.

Yuriy Fedorov

Не плохо разбираюсь в тематике биржевого рынка, автоматизировал и протестировал множество различных торговых систем.

Индикатор Процентный диапазон Вильямса (%R)

Процентный Диапазон Вильямса (Williams’ Percent Range, %R) — это динамический индикатор, определяющий состояние перекупленности/перепроданности. Williams’ Percent Range очень похож на технический индикатор Stochastic Oscillator. Различие между ними состоит лишь в том, что первый имеет перевернутую шкалу, а второй строится с использованием внутреннего сглаживания.

Значения индикатора в диапазоне от -80% до -100% указывают на состояние перепроданности. Значения в диапазоне от 0% до -20% свидетельствуют о том, что рынок перекуплен. Для построения индикатора Williams’ Percent Range в перевернутой шкале его значениям обычно присваивается знак отрицания (например, -30%). При анализе знак отрицания можно не учитывать.

По общему для всех индикаторов перекупленности/перепроданности правилу, действовать по их сигналам лучше всего, дождавшись поворота цен в соответствующем направлении. Так, если индикатор перекупленности/перепроданности указывает на состояние перекупленности, прежде чем продавать бумагу, разумно дождаться поворота цен вниз.

У индикатора Williams’ Percent Range есть любопытная способность загадочным образом предвосхищать ценовые развороты. Он почти всегда образует пик и поворачивает вниз за определенный промежуток времени до того, как цена достигает пика и поворачивает вниз. Точно так же Williams Percent Range обычно образует впадину и заблаговременно поворачивает вверх.

Расчет
Формула расчета индикатора Williams’ Percent Range схожа с формулой для расчета Stochastic Oscillator:

%R = (MAX (HIGH (i — n)) — CLOSE (i)) / (MAX (HIGH (i — n)) — MIN (LOW (i — n))) * 100

где:
CLOSE (i) — сегодняшняя цена закрытия;
MAX (HIGH (i — n)) — наибольший максимум за n предыдущих периодов;
MIN (LOW (i — n)) — наименьший минимум за n предыдущих периодов.

Стратегии Торговли Форекс Индикатор Процентный Диапазон Вильямса (Williams’ Percent Range, %R)

Зона перекупленности/перепроданности.

Когда значение %R заходит в зону перепроданности (от -80 до -100%), это означает, что цена закрытия сильно занижена в сравнении с определенным торговым диапазоном (периодом). Если значение индикатора в зоне перекупленности (от 0% до -20%), соответственно цена завышена. Но стоит помнить, что при трендовом движении, цена может длительное время находится в зоне перекупленности и расти, или же быть в зоне перепроданности и падать. Поэтому очень важно заранее определить в какой фазе находится рынок – в трендовом движении или боковом.
Дивергенция/конвергенция.

У Процентного диапазона Вильямса, также как и у Стохастического осциллятора, различают бычье расхождение и медвежье схождение. Здесь они возникают реже, но сигнал гораздо сильнее.

Бычье расхождение (дивергенция) возникает, когда цена делает новый максимум, %R находится в зоне перекупленности и не может подтвердить новый экстремум.

Медвежье схождение (конвергенция) возникает, когда цена делает новый минимум, %R находится в зоне перепроданности и не может подтвердить новый экстремум.

Сигналы по тренду.

Williams %R хорошо показывает сигналы на «доливку» по тренду. Самое главное, это заранее правильно определить тенденцию. А индикатор уже подскажет, в каких точках выгодно добавляться.

При восходящем тренде, когда %R войдет в зону перепроданности, это сигнал на покупку. При нисходящем тренде, когда %R войдет в зону перекупленности, это сигнал для продаж.

Рассмотрим пример таких сигналов для нисходящего тренда.

Заключение. Процентный диапазон Вильямса не сильно отличается от других осцилляторов технического анализа. Его основным недостатком является мгновенное реагирование на колебание цены и при незначительных «шумах» будет возникать немало ложных сигналов. К преимуществам индикатора отнесем хорошие сигналы по тренду после коррекций, достаточно неплохо ведет себе в боковом движении. Не следует забывать, что индикатор можно сделать более чувствительным, уменьшив тем самым период или же наоборот, медленным, чтобы анализировать более значительные движения. Также Williams %R можно использовать как фильтр в сочетании с другими техническими инструментами. В любом случае, выбор всегда за трейдером.

Индикатор Williams Percent Range и стратегия торговли по нему

Индикатор Williams Percent Range, он же WPR, который способен определять состояние перепроданности и перекупленности активов, а также возможные разворотные точки, был разработан Лари Вильямсом в 1973 году.

Сегодня, данный инструмент с большим успехом используется трейдерами всего мира для ведения торгов на бирже. Индикатор WPR является динамическим индикатором, очень схожим по принципу действия с индикатором Stochastic Oscillator.


Отличительная особенность между ними лишь в одном:

  • индикатор Williams Percent Range вырисовывает перевернутую шкалу,
  • а Стохастик использует в основе внутреннее сглаживание.

Принцип анализа по алгоритму индикатора Williams Percent Range (WPR)

Многие считают, что для успешного трейдинга, нет необходимости владеть какими-либо определенными знаниями. Спорить не станем, чтобы получать минимальную прибыль, много знать не обязательно, но при этом о существовании определенных методах ведения торговли иметь представление необходимо – хотя бы о том, что такое технический анализ и использование в нем индикаторов.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

И сегодня, мы хотим разобраться в одном из таких инструментов технического анализа – индикаторе WPR. Как говорилось выше, по своему строению и формуле расчета алгоритм Williams percent range похож на Stochastic Oscillator. С одной стороны WPR прост в использовании, но все же входит в состав осцилляторов, относящихся к сложной группе индикаторов.

Индикатор Williams percent range обладает любопытной способностью – он загадочным образом может заочно предугадать разворот цены. Практически всегда он образует пики и разворачивается в обратную сторону за определенный временной промежуток, еще до того как своего пика перед разворотом достигнет цена. Аналогичным образом WPR образует и впадины, заблаговременно разворачиваясь вверх.

Как говорилось выше, индикатор Williams percent range изначально указывает на перепроданность либо перекупленность и для своего построения всегда использует значение R,% с отрицательным знаком. Если значения индикатора колеблются в диапазоне -80% – -100%, это указывает на перекупленность. Если эти значения не выходят за границы 0% – -20% , это перепроданность.

К примеру, если такой индикатор указал на состояние перекупленности, то продавать следует лишь после разворота цены вниз.

Параметры индикатора Williams Percent Range

Итак, индикатор WPR применяется с установленными по умолчанию параметрами, которые рекомендует сам его автор. Для анализа ситуации берут промежуточный интервал в количестве 14-ти свечей. При этом нижняя и верхняя границы задаются соответственно самыми минимальными и максимальными значениями цены (min=-100, max=0). В окне индикатора самое минимальное и самое максимальное значение действует исключительно на протяжении 14-ти новых периодов.

Сразу отметим, что уже на границах периодов возможно формирование новых пиков минимумов и максимумов, поэтому ГЛАВНЫМ здесь является вовремя предвидеть возникновение таких разворотов .

Также, наш индикатор Williams percent range, как в принципе и любые другие индикаторы, необходимо применять с долей осторожности, так как даже при уже построенных программах анализа, WPR способен выдать ложный сигнал.

Основные параметры индикатора Williams Percent Range и примеры торговли по нему

Для большего понимания того почему же графики WPR разворачиваются раньше, чем ценовые графики, а также в каких случаях можно использовать сигналы, а в каких следует от этого воздержаться, предлагаем рассмотреть его работу на примере.
Оставим значение «Параметр» — 14, как это рекомендует автор индикатора. Другими словами для расчета формулы значений осциллятора WPR будет использоваться 14 последних баров (свечей) из графика цены, которая рассматривается.

В примере, будем использовать валютную пару GBP/USD с 15-минутным таймфреймом. Среди используемых для расчета 14 баров будут находиться максимальные ценовые значения (на осцилляторном графике они равны нулю) и максимальные значения со значением -100. Непосредственно сам WPR будет показывать отношение между последней ценой закрытия и действительным на текущий момент самым высоким максимумом и самым низким минимумом в течение последних 14-ти свечей, в том числе и текущей.

Здесь важным моментом является понятие того, что после того, как произойдет закрытие последнего бара, формула WPR зафиксирует данную цену закрытия в своем окне и перейдет к новой. А с момента, когда откроется новый бар, следует помнить, что для него могут уже действовать новые минимальные и максимальные значения на ценовом графике, при этом на индикаторном графике они остаются без изменений (min=-100, max=0).

Пример такого сдвига на скрине ниже:

На рисунке мы наблюдаем ситуацию, когда синяя линия по горизонтали (предыдущий минимум) на ценовом графике «выпадает», то есть уже не входит в состав последних 14-ти свечей, которые рассматривались в периоде «-100», и образовался новый минимум, значение которого стало равным 1, 6590 (на рисунке «новый -100» обозначенный нижней горизонтальной линией зеленого цвета).

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Подведя итоги всего вышеизложенного, становится ясна суть, почему Индикатор Williams percent range делает разворот, до момента ценового разворота. Так как именно цена, образуя новый минимум и закрываясь выше его уровня, дает повод для разворота. И если внимательно присмотреться к рисунку ниже, становится очевидным, что предыдущее ценовое расстояние закрытия меньше предыдущего действительного минимума (-100), нежели расстояние от закрытия текущей цены до обновленного минимума.

Таким образом, и возникает ситуация, при которой индикатор Williams percent range «предопределяет» ценовой разворот и заранее изменяет направление своего движения (на рисунке ниже – прямоугольник синего цвета).

Стратегия на базе индикатора Williams Percent Range

Прежде всего, индикатор WPR, это осциллятор, поэтому основной упор в его работе, строится на боковом или флетовом рынке. Но при некоторых обстоятельствах его можно применять и при определенной рыночной тенденции, здесь все будет зависеть от используемой трейдером торговой стратегии.

Какие же сигналы подает индикатор Williams percent range?

Итак, когда наблюдается выход индикатора из области перепроданности либо перекупленности, это может означать, что скоро произойдет разворот. То есть сигналом к продаже будет являться пересечение границы перекупленности по направлению сверху вниз. Сигналом на покупку, будет являться пересечение границы перепроданности по направлению снизу вверх.

При вновь образующемся на графике максимума, находящегося ниже, чем уровень перекупленности (уровень -20), и предыдущем максимуме находящемся выше, чем данный уровень, можно говорить, что сигнал на продажу усиливается.

Как говорилось выше, индикатор Williams percent range можно использовать и при работе по тренду. Используя WPR, можно вести торги принципом наращивания уже открытых позиций.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

На рисунке мы уже конкретно видим образование нисходящего тренда. Далее наблюдается ценовая коррекция и кривая индикатора устремляется выше уровня -20 (перекупленность), а это уже есть сигнал о том, что рынок перегрелся и следует начинать продавать.
Здесь необходимо подождать пока кривая WPR пересечет сверху вниз линию перекупленности со значением «-20» и открыть сделку на продажу. При восходящем тренде, все делаем в зеркальном отображении.

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСМОТРЕТЬ:
Настройка и торговля по индикатору Williams Percent Range

Индикатор Williams Percent range

Пока часть трейдеров активно разрабатывает или тестирует новые индикаторы, другие сосредоточились на умении работать с теми проверенными инструментами, которые включены в состав стандартного набора для прогнозирования в большинстве торговых терминалов. Используя этих надежных и проверенных помощников, часто можно заработать намного больше, чем постоянно выискивая и применяя какие-то новые разработки. Один из незаслуженно обделенных вниманием индикаторов, входящим в состав MT4 – Williams Percent range, созданный известным и успешным трейдером Ларри Вильямсом.

В переводе на русский название этого осциллятора звучит, как Вильямсовский диапазон в процентах, но Сети чаще встречаются его краткие обозначения: Wm%R, просто %R или в виде аббревиатуры WPR. Поскольку это осциллятор, то его главное назначение – определять зоны перекупленности цены на рынке и перепроданности. Но тут возникает вопрос, а зачем использовать этот индикатор, если уже есть популярный Stochastic, разработанный Дж. Лейном еще в 50-м году прошлого века и успешно себя зарекомендовавший.

Дело в том, что при разработке осцилляторов последовательно подбирались лучшие значения для их функционирования. Не вдаваясь в подробности, жизнеспособными себя показали только три подхода вычисления сигнальных линий: %R, %K, %D. Последние 2 были взяты Дж. Лейном и легли в основу Стохастика, а метод с помощью %R использовался Ларри Вильямсом, который в 73 году прошлого века создал на его базе очень эффективный инструмент анализа, названный в его честь.

После того как Ларри Вильямс представил на суд общественности свой индикатор Williams Percent range, Джон Лейн сказал о нем, что это отточенный и усовершенствованный инструмент, взявший все лучшее из идей, легших в основу создания класса осцилляторов.

Общие сведения об индикаторе Вильямса

Несмотря на свою эффективность, до сих почему-то самым популярным осциллятором остается Стохастик, с помощью которого создают стратегии в комбинации с moving average, Bollinger Bands и прочими трендовыми индикаторами.

Но %R используют крайне редко, хотя его применение во многом предпочтительнее. Здесь уместно привести краткое описание индикатора Wm%R, объясняющее суть его работы. Инструмент WPR анализирует силы медведей и быков, выявляя, насколько они способны ежедневно закрывать цены рядом с диапазоном, построенным по данным за прошлый период. В силу такого подхода, он дает хорошие подтверждения существования трендов и своевременно сигнализирует, когда они готовы изменить свое направление.

Стратегии с индикатором Williams Percent range крайне просты, так как этот осциллятор формирует стандартные сигналы:

  • разворот цены при достижении сигнальной линией области перекупленности/перепроданности;
  • дивергенция между осциллятором и котировками на графике.

Перепроданность возникает, когда линия опускается в область -80-100%, а перекупленность 0-20%. Причем развороты цены при таких экстремальных показателях индикатора %R происходят обычно сразу после поступления сигнала, что дает возможность очень точно войти в рынок.

Еще несколько фактов, которые описывают индикатор Wm%R:

  • осциллятор берет в расчет нахождение последних цен close (закрытия) в соотношении их к диапазону (максимальная цена минус минимальная) за ушедший период;
  • с его помощью трейдер наглядно видит разницу цен закрытия, которые были указанное число торговых дней назад, а также цен close на сегодня в процентном отображении от диапазона за текущий период.

Доступные для изменения настройки инструмента

Если в MetaTrader4 добавить индикатор William`s Percent Range к ценовому графику, то появится окно настроек, где доступны для изменения:

  • период, за который берут цены для сглаживания;
  • уровни перекупленности/перепроданности, установленные по умолчанию на -20 и -80;
  • толщина и оттенок линий.

Сам автор рекомендовал брать для дневных графиков период, равный 10-ти, а по умолчанию в MetaTrader4 стоит для этого параметра значение 14. Для зон перекупленности и перепроданности Ларри Вильямс советовал ставить -10 и -90, что тоже отличается от «заводских» настроек мт4.

Если сравнивать поведение сигнальной линии %R с тем же MACD, то она раньше меняет свое направление, предупреждая трейдера о возможной смене тренда, что разрешает подтянуть стопы по прибыльным позициям или искать точки входа в контртренд.

К тому же при работе с индикатором следует учитывать, что он по-разному действует при тренде и флэте, поэтому у трейдера всегда должно быть несколько сценариев развития, чтобы он был готов к любой возникшей на рынке ситуации.

Роль цикличности рынка

Некоторые трейдеры при проведении анализа используют наблюдение за %R в сочетании с теорией цикличности рынка. В таком случае они берут обычно 5-, 10- и 20-дневные участки графика, которые соответствуют периодам на календаре – 14; 20; 56. Чтобы повысить точность расчетов применяет период, составляющий половину от величины цикла, то есть 7; 10 и 28.

Тут можно вспомнить, что в другом осцилляторе RSI применяют период 14, который равен половине от 28 календарных дней, которые дают в среднем 20 торговых дней. Подобная логика используется в применении 5-дневного Stochastic, 10-дневного индикатора Temp, 14-дневного RSI и так далее. То есть используется подход, при котором применяют четверть или половину этого важного цикла.

Формула расчета %R

При расчете %R используется формула, очень схожая с тем, как высчитывают %К в Стохастике:

%R = -(MAX (HIGH (i-n)) – CLOSE (i))/(MAX (HIGH (i – n)) – MIN (LOW (i – n))) * 100

  • CLOSE (i) – цены закрытия (close) в текущем периоде;
  • MAX(HIGH (i-n)) – максимальная цена за n ушедших периодов;
  • MIN(LOW (i-n)) – минимальная цена за n ушедших периодов.

То есть значение последней на данный момент цены close отнимается из max уровня котировок, который наблюдался за какой-то определенный период дней. Полученную цифру делят на размер рейнжа, который сформировался в том же периоде. Поскольку колебания Williams Percent range происходят в диапазоне 0-100%, то нулевой точке соответствует закрытие цены в верхней границе рейнжа.

Сильные и слабые стороны индикатора

Главная сложность в использовании всех осцилляторов и индикатора Wm%R состоит в том, что после вхождения в зону перекупленности/перепроданности, он может находиться там довольно долгое время, пока цена будет уверенно двигаться дальше по тренду. В соответствии с этим велик риск войти в рынок по сигналу на смену тенденции, а потом словить жирный стоп или слить депозит, если используется метод усреднения позиции.

Поэтому новичкам крайне не рекомендуется работать против тренда, пользуясь исключительно сигналами индикатора %R.

Значительно менее рискованным будет работать по тренду, где индикатор Wm%R отлично показывает окончание откатов.

Ну и еще одним относительно безрисковым способом торговли будет работа внутри коридора цен, образуемого в периоды флета. Тут, при условии точного определения диапазона хождения цены, можно уверенно входить в развороты.

Ключевой особенностью индикатора WPR выступает его чуткая реакция на развороты цены. Если сравнивать его сигналы с теми, которые формирует, например, MACD на дневном таймфрейме (D1), то точные точки для входа %R будет выдавать раньше, чем MACD на целый день!

Как использовать сигналы в работе

Стратегии с индикатором Williams Percent range крайне просты и, как уже говорилось, основываются на получении стандартных для любых осцилляторов сигналов. Ниже приведено краткое их описание, которое поможет понять, когда и как их следует брать в работу.

Главное, во время торговли не забывать, что инструмент дает много ложных сигналов против текущей тенденции, поэтому желательно не поддаваться соблазну и не заниматься ловлей разворотов, а торговать исключительно вдоль текущей тенденции. Делать это лучше всего в сочетании с трендовыми канальными индикаторами. Хорошо для таких целей подходят Полосы Боллинджера, Каналы Кельтнера или Envelopes. Описание каждого из них присутствует на нашем сайте.

Ниже на скриншоте графика D1 валютной пары EUR/USD можно увидеть подтверждение слов об опасности входа против тренда и об эффективности работы вдоль текущей тенденции.

Кроме того, в сочетании с индикатором Wm%R неплохо отрабатывают себя популярные свечные модели, предвещающие разворот цены: пин бар, доджи, внутренний и внешний бар. Любопытно, что одинаково эффективно WPR проявляет себя в сочетании с Price Action на любом таймфрейме, поэтому с ним можно результативно торговать и внутри дня, занимаясь скальпингом, и среднесрок на D1.

Итоги рассмотрения %R

Заканчивая описание индикатора Williams Percent range, можно подытожить, сказав, что этот инструмент анализа обладает некоторыми недостатками, но вместе с тем при комплексном анализе он дает массу полезной информации, своевременно предупреждая трейдера о развороте цены на рынке. В отличие от других осцилляторов он довольно чувствителен, поэтому его сигналы не так запаздывают и точки входа в рынок получаются более точными. Но не следует полагаться только лишь на показания одного индикатора, пусть и очень хорошего, а всегда нужно оценивать общую обстановку, учитывать направление тренда и работать только вдоль текущей тенденции, отбирая сигналы с наименьшим риском.

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: