Индикатор Стохастик моментум индекс (SMI)

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Содержание

Индекс стохастичекого моментума

Индекс Стохастического Моментума, включает в себя Стохастический Моментум и выражается формулой:

SM ( q ) — это Стохастический Моментум с q -дневным периодом.

DS -Стохастик принимает только положительные значения, SMI — его биполярный (со знаком плюс или минус) аналог. По форме их гра­фики ничем не отличаются.

Исследуем поведение кривой Индекса Стохастического Моментума на рисунке 3-6, где индекс имеет порядок 13 дней ( q = 13) и 25-дневная экс­понента. Индикатор колеблется в диапазоне от -100 до +100. Цена счи­тается достигшей высокого уровня, когда индикатор поднимается выше границы перекупленности (в нашем примере это +40). Цену назы­вают низкой, когда индикатор опускается ниже границы перепродан­ное™ (в нашем примере -40). Проходящая рядом Сигнальная Линия пред­ставляет собой экспоненту от SMI ( q , r , s ). Обычно их расхождение составляет от 3 до 12 баров. У цены имеется восходящая тенденция, ког­да график SMI проходит над Сигнальной Линией; тенденция нисходя­щая, когда SMI идет под Сигнальной Линией.

Двойное сглаживание в Индексе Стохастического Моментума дос­тигается с помощью любой пары параметров из q , r , s ; при этом остав­шийся третий параметр остается неизменным. Легко понять почему параметры гиб сглаживающие: они непосредственно входят в расчет экспоненциальных скользящих средних. В параметр q , по которому вы­числяется SM ( q ), неявно тоже входит сглаживание. На рисунке 3-7 ви­ден эффект сглаживания, который дает накопленная (кумулятивная) сумма Стохастического Моментума. Результат вполне сравним с резуль­татом сглаживания с помощью экспоненты по цене закрытия.

МОМЕНТУМ СТОХАСТИКА ТОЧНО ВОСПРОИЗВОДИТ КОЛЕБАНИЯ ЦЕНЫ

Если Стохастический Моментум имеет очень большой порядок SM ( q ), где q — очень большое число), то график Стохастического Моментума воспроизводит форму кривой цены. В средней части рисунка 3-8 пред­ставлен Момент стохастика, SM (300), при q = 300. Внизу — график чис­лителя Индекса Стохастического Момента. По существу, очертания этих

двух графиков одинаковы. SMI приводит амплитуду колебаний в преде­лы от +100 до -100. Если убрать шкалу с правой стороны диаграммы, то пользователю будет трудно определить, какая из двух кривых — цена закрытия, а какая — Стохастический Моментум.

На рисунке 3-9 показан Стохастический Моментум с большим перио­дом (первое сглаживание с q = 300 дням), где второе сглаживание прово­дится 5-дневной экспонентой. В результате мы получили более сглажен­ную кривую. Поскольку мы использовали экспоненту малого порядка, сдвиг получился небольшой.

Двойное сглаживание на нижнем графике рис 3-9 получено с помо­щью параметров q и г. Задержка возникает только из-за r -дневной экс­поненты. q -дневный Стохастический Моментум не дает никакой задер­жки, хотя имеет большой порядок- q ^ SOO дней. Это крайне важное свойство индикаторов дважды сглаженного Моментума: как правило, одна сглаживающая функция берется по большому интервалу, а другая по более короткому или равному. При этом (теоретически) только одно из двух сглаживании приводит к задержке. Разумеется, это свойство не имеет места, если скользящие средние применяются к цене: 300-днев-

ный интервал для скользящего среднего, примененного к цене, произве­дет огромную задержку. Такая особенность индикаторов повторно сгла­женного моментума является основой их своевременности и сглаженно­ сти, что позволяет их использовать в качестве индикаторов цен товаров и акций. Два наиболее распространенных в наши дни индикатора — Мед­ ленный Стохастик и MASD (схождение/расхождение скользящих сред­них), и в расчет каждого из них входит повторное сглаживание.

В действительности такой длинный период, как 300 дней, использу­ется редко. На рисунке 3-10 показан график стохастики с q = 20-ти дням и порядком сглаживающей экспоненты г = 5 дней. (При s = 1, пара q , r обеспечивает двойное сглаживание.) После применения двойного сгла­живания график Стохастического Моментума (средний график) не про­изводит задержек и относительно очищен от шумовых помех. Для того чтобы поведение кривых было сравнимым, возьмем параметры SMI име­ ющие те же значения, что и параметры SM : SMI ( q , r , s ) = SMI (20,5,1). Расхождения начинают появляются при меньшем временном интерва­ле. Если индикатор расходится с ценой в сторону убывания, как это про­исходит в областях А — В или А — С, то это указывает на возможное завершение подъема цены. Расхождение в сторону возрастания проис-

ходит в областях Н — J и Н — К. В целом, за исключением областей F — G , формы кривых на среднем и нижнем участках почти идентичны.

Графики Медленного Стохастика и Индекса Стохастического Момен-тума сравниваются на рисунке 3-11. В смысле воспроизведения формы они достаточно хорошо аппроксимируют друг друга. Небольшое несоот­ветствие между двумя графиками возникает из-за того, что в формуле SMI применяется 5-дневное экспоненциальное скользящее среднее, а в медленном стохастике — 3-дневное простое скользящее среднее.

Увеличивая порядок сглаживающей экспоненты с 5 дней до 20, по­лучим SMI ( q , r , s ) = SMI (20,20,1), на рисунке 3-12 представлен график SMI и разнящийся с ним теперь график Медленного Стохастика. Тен­денция Индекса Стохастического Моментума стала похожей на тенден­цию цены. Для сравнения приведен Медленный Стохастик. Основные точки разворота отражены почти вовремя, с задержкой меньшей или равной той, которая возникает, когда скользящее среднее того же по­рядка применяется непосредственно к цене. Теперь расхождения отчет­ливо видны в областях: В, С, D , Е, и F . Продолжающееся расхождение с началом в В и заканчивающееся в С сигнализирует о конце подъема цены, или о начале спада.

В области А, график SMI , так же как и график цены, имеет восходя­щую тенденцию. Медленный Стохастик в этой области находится во флэ­те, в зоне перекупленности. Как видим, Индекс Стохастического Момен-тума, плавно меняясь, показывает тенденцию цены и отмечает главные точки разворотов в моментах своего расхождения с ценой.

Итак, мы можем использовать Медленный Стохастик в качестве ин­струмента входа (или выхода) в рынок. если одновременно применять Индекс Стохастического Моментума для определения тенденции движе­ния цены. Пример такого подхода мы разберем на рисунке 3-13: SMI ( q , r , s ) = SMI (20,60,1) определяющий тренд,одновременно используется 20-днев­ный Медленный Стохастик. Отсутсвие разброса SMI обеспечивается уве­личением порядка экспоненты до 60 дней, что приводит к дополнитель­ной, но по существу очень маленькой задержке в основных точках разворота. Расхождение на графике SMI теперь имеет место только в областях D и G . Прежние расхождения в областях В, С, Е и F теперь от­сутствуют. Главной точке разворота в марте предшествует долгое расхож­дение в области G , затем она подтверждается расхождением Медленного Стохастика в области С.

Длительные тенденции часто плохо отражаются индикаторами и ос­цилляторами. Вообще говоря, когда длительность тенденции превыша­ет естественный период индикатора, индикатор может неправильно оп­ределять тренд. В средней части рисунка 3-14 представлен график SMI ( q , r , s ) = SMI (20,20,1); он сглажен и воспроизводит колебания цены без временного сдвига. Однако, он дает ложные сигналы при отсутствии устойчивой тенденции в течении очень долгого периода. Начиная с апре­ля, индикатор указывает на восходящую тенденцию, в то время как фак­тически цена продолжает падать. График SMI (20,150,1) в нижней части рисунка 3-14, показывает корреляцию между индикатором и ценой, что достигнуто исправлением порядка сглаживания. Своевременность и сгла­женность сигнала достигаются ценой очень маленькой дополнительной задержки. Она возникает из-за наименьшей из двух величин q и г в фор­муле Индекса Стохастического Моментума, SMI ( q , r , l ). Наибольшая ве­личина из двух параметров двойного сглаживания ( q , r ) фильтрует точ­ки разворота, оставляя только основные из них. Последовательность кривых на рисунке 3-14 демонстрирует как слишком продолжительная нисходящая тенденция, не правильно представленная на втором графи­ке, корректно отразилась, когда мы увеличили значение параметра г с 20 до 150.

Стохастик моментум индекс

Необходимость постоянно искать новые инструменты продиктована изменениями рынка. По сути, совершенно новые индикаторы появляются редко. В основном происходит доработка нескольких существующих инструментов. Именно таким способом к аналитическим индикаторам добавился Стохастик моментум индекс. Для того чтобы трейдеры могли пользоваться индикатором Стохастик даже во время бокового движения, этот инструмент был модернизирован и получен новый. Схожесть этих инструментов в том, что они базируются на двух кривых. А различие в большей сглаженности кривых, характерной для Стохастик моментум.

Индикатор может выполнять функцию обычного осциллятора, позволяя трейдерам определять моменты, когда рынок меняет направление во время бокового движения. Это является огромным преимуществом инструмента. Однако наряду с положительным, существует и отрицательный эффект. Он заключается в ограниченности действия индикатора. Ведь при появлении ярко выраженного тренда, индикатор не может подавать точные сигналы. Если же трейдер будет действовать исходя из ложных сигналов, то он будет терпеть существенные убытки. Избежать такие последствия можно с помощью дополнительных индикаторов, показывающих тренд. Таким образом, при возникновении направленного движения, трейдеры не будут простаивать, а просто переключатся на другой индикатор.

Индикатор Стохастик моментум индекс подает точные и четкие сигналы. Поэтому определить точку входа на рынок по нему не составит труда. Если индикатор меняет направление на нисходящее, то это сигнал к приобретению опционов Put. А когда прерывается движение вниз и происходит разворот в противоположную сторону, то следует приобретать опционы Call.

Как и в случае со Стохастиком, Стохастик моментум основан на краткосрочной и сглаженной кривых. Их пересечение также является сигналом к покупке бинарных опционов. То, какой опцион покупать в подобных ситуациях, трейдеры определяют по направлению движения до момента пересечения.

Talkin go money

Chart Patterns — Learn to Trade Forex with cTrader episode 12 (none 2020).

Индекс стохастических импульсов или SMI — это более совершенная версия стохастического осциллятора, использующая более широкий диапазон значений и имеющий более высокую чувствительность к ценам закрытия. Стохастический осциллятор является техническим индикатором импульса, используемым для сравнения цены закрытия с диапазоном цены за определенный период времени. Этот осциллятор чувствителен к колебаниям рыночной цены, хотя уровень флуктуации индикатора можно немного сгладить, изменив измеряемый период времени. Теория стохастического осциллятора довольно фундаментальна: цена безопасности закрывается на своем максимуме на рынке с восходящим трендом и аналогичным образом закрывается на своем минимуме на рынке с нисходящим трендом.

SMI считается уточнением стохастического осциллятора. Он вычисляет расстояние текущей цены закрытия, поскольку оно относится к медиане высокого / низкого диапазона цены. Уильям Блау разработал SMI, пытаясь обеспечить более надежный показатель, менее подверженный ложным колебаниям.

SMI имеет нормальный диапазон значений от +100 до -100. Когда текущая цена закрытия выше средней или средней точки, значение диапазона высоких / низких значений, полученное значение является положительным. Когда текущая цена закрытия ниже, чем в средней точке диапазона высоких / низких значений, SMI имеет отрицательное значение. Как и стохастический осциллятор, SMI в основном используется трейдерами или аналитиками для обозначения условий перекупленности или перепроданности на рынке. Трейдеры также используют SMI в качестве общего индикатора тренда, интерпретируя значения выше 40 как индикаторы бычьего тренда и отрицательные значения, превышающие -40, как демонстрирующие медвежий тренд.

Индикатор “Стохастик Моментум Индекс”

При выборе пользовательских модернизированных индикаторов предпочтение следует отдавать только проверенным на практике инструментам. Одним из таковых является “Стохастик Моментум Индекс”.

Содержание статьи

Обзор настроек и функциональных возможностей индикатора

“Стохастик Моментум Индекс” или SMI представляет собой комплекс из двух стандартных индикаторов. Основным назначением инструмента является точное определение зон перекупленности и перепроданности выбранного для анализа актива, что дает возможность трейдерам в точности определять точки входа. Функции осциллятора Моментум обеспечивают меньшую зависимость от рыночного шума, что дает возможность инструменту отображать более точные сигналы для покупки опционов.

Стоит заметить, что “Стохастик Моментум Индекс” чаще всего используется трейдерами именно для торговли бинарными опционами в силу высокой точности. Для спекуляций валютными парами на рынке Форекс опытные трейдеры предпочитают независимое применение одного из двух инструментов. Инструмент SMI интегрирован в торговые платформы многих бинарных брокеров, однако, учитывая специфику индустрии и частые случаи мошенничества со стороны подобных компаний, рекомендуется скачать инструмент с независимого сайта и самостоятельно установить его в платформу МТ4.

“Стохастик Моментум Индекс” имеет 3 входных параметра:

Все они обозначают периоды скользящих средних, которые строятся в дополнительном окне индикатора. Указанные на изображении настройки являются оптимальными для работы с графиками М15 и М30. На более высоких временных периодах сигналы индикатора более весомы и отрабатываются в 80% случаев. Вносить коррективы в стандартные параметры рекомендуется только при наличии оснований.

Визуально осциллятор представляет собой 2 скользящие средние, которые точно отображают зоны перекупленности и перепроданности актива. Для этого рекомендуется установить в окно индикатора 2 дополнительных уровня:

  • 80 – зона перекупленности;
  • 20 – зона перепроданности.

Пересечение двух скользящих выше/ниже одного из упомянутых уровней будет означать сигнал на покупку опциона.

Стандартным является нулевой уровень, пересечение которого мувингами указывает на текущую тенденцию в развитии стоимости актива: снизу вверх – восходящий тренд, а сверху вниз – нисходящий.

Практическое применение осциллятора

Индикатор “Стохастик Моментум Индекс” может применяться как в долгосрочной торговле, так и при покупке опционов внутри дня. В первом случае сигналом для открытия сделки будет пересечение скользящими средними нулевого уровня.

Пример покупки опционов с периодом экспирации от 15 до 30 дней, основываясь на сигналах индикатора:

Для применения подобной тактики оптимальными таймфреймами являются Н4 или D1. На изображении видно, что пересечение скользящими нулевого уровня свидетельствует о развороте глобального тренда. В этом случае установка дополнительных уровней 80 и 20 нецелесообразна. Стоит заметить, что подобный принцип торговли более надежный. Однако он не устроит трейдеров, заинтересованных в разгоне депозита. Также далеко не все бинарные брокеры в состоянии предложить своим клиентам опционы с таким длительным периодом исполнения.

Второй способ практического применения индикатора также прост, но несмотря на авторские доработки разработчиков, ложные сигналы все-таки встречаются. Сигналом для покупки опциона на повышение в этом случае будет пересечение скользящих в области зоны перепроданности, а для открытия сделки на понижение – в зоне перекупленности.

Важно обратить внимание, что пересечение скользящих встречается и в области нулевого уровня. Подобные сигналы в большинстве случаев являются ложными и их следует игнорировать. Приоритетными являются пересечения именно в районе упомянутых зон.

Осциллятор “Стохастик Моментум Индекс” может стать незаменимым помощником в торговле бинарными опционами. Правильное применение сигналов индикатора предполагает наличие определенного опыта, который можно получить при работе с демонстрационным счетом. Также это позволит оценить преимущества индикатора и подобрать к нему оптимальные входные параметры.

Индикаторы RSI, MACD, CCI, EMA, SMI, как пользоваться, настройки и описание

Трейд – это интересный и достаточно математический процесс. Рекомендую для анализа графиков использовать две платформы: Tradingview и Coinigy.

Для удобного анализа заведите аккаунты на двух платформах:

  • Первая (Tradingview) – удобная, чтобы смотреть все Топовые монеты и Топовые биржи.
  • Вторая (Coinigy) – использует инструментарий Tradingview, но есть очень много монет из разряда так называемых шлак-коинов и представлены биржи из Топа и не из Топа, где также происходят хорошие пампы: Cryptopia и т.д.

Платформы подходят для анализа графиков, так как имеют удобный интерфейс и наличие большого количества инструментов.

Платные аккаунты, что дают?

Несколько деталей по Coinigy и Tradingview, какие возможности у платных/бесплатных аккаунтов, в чем отличия.

Coinigy

Платформа Coinigy предоставляет вариант пробной подписки/использования сроком на месяц с дальнейшей платной пролонгацией .

После регистрации Вам будет предложено купить один из пакетов:

Перейдя по кнопке (красный круг) увидите цены:

Покупать или нет – право Ваше, смотря насколько Вам подходит сервис. Для наших людей есть выход и тут: можно делать новые аккаунты через новые почты, но сколько раз платформа разрешит так сделать – сказать тяжело. Возможно, есть бан по IP (не проверено).

Также Coinigy имеет еще одну особенность. Через платформу, с помощью API, Вы можете привязать один или все свои торговые API с криптобирж и управлять всеми активами с разных бирж в одной платформе . Именно для этого придется купить платный аккаунт – иначе придется каждый раз заново подключать API.

Для подключения заходите в «Настройки – API»:

Для более детального разбора действий нажимаете на Help – Tour This Page и платформа проводит Вам «экскурсию» с указанием, что нужно сделать для добавления API.

Выбираете Add New Exchange. Появляется список криптобирж:

Ставите нужную Вам и проходите авторизацию. Далее привязываете API биржи, где у Вас активы. После Вы можете торговать одновременно по нескольким активам разных бирж, но с одной платформы. Эта функция удобная, некоторые трейдеры ею пользуются. Рассказать о ней мы должны, но советовать использовать или нет – Ваше право. Как и хранение крипты/фиата на биржах.

Tradingview

Большой плюс Tradingview – это возможность использовать базовые аккаунты без ограничения времени . Но на базовом аккаунте у Вас будет возможность добавить всего лишь 3 торговых индикатора одновременно на один график, при переключении на другие пакеты – больше.

Для новичков достаточно и базового аккаунта, чтобы начать изучение теханализа. Но можете и купить какой-то из пакетов.

На этом базовые моменты про данные платформы мы проговорили. Теперь более детально о торговых индикаторах и их пользе в трейде.

Торговые индикаторы, как пользоваться

Индикаторов очень много, каждый по-своему полезен. Мы рассмотрим самые легкие в использовании.

Индикатор RSI

RSI — relative strength index (индекс относительной силы) — индикатор технического анализа, определяющий силу тренда и вероятность его смены. Простыми словами, это индикатор перепроданности/перекупленности актива/монеты. Хорошо помогает определить зоны покупки/продажи . Как и другие индикаторы – 100% вероятности для входа/выхода из позиции он не дает, но довольно хорошо показывает настроение рынка.

Для настройки индикатора заходите на Tradingview (все аналогично и для Coinigy). Нажимаете на вкладку Indicators, задаете значение – RSI. И нажимаете на строку с индикатором.

После этого индикатор появится на экране, ниже графика. Для настройки RSI нажимаете на значок звездочки и появляется окно с параметрами. Лучше всего оставить значение 14, так как оно более точно отображает текущую ситуацию.

Во вкладке Style стоят значения (по умолчанию) 70 и 30. Иногда удобно применять 80 и 20. Значение цены не задерживается очень долго ниже 30 и выше 70 (то есть всегда есть коррекция вверх или вниз, соответственно). Но тут уже зависит от Вашего трейда и целей.

Индикатор хорошо работает на больших таймфреймах (ТФ) от 30 минут до 4 часов-суток. На малых ТФ он полезен, но необходимо применять дополнительные индикаторы в комплексе.

Пример, ETHUSD, Bitstamp, ТФ — 30 минут.

Зеленые круги – зоны перепроданности (то есть локальные дипы) на RSI и фиолетовые соответствуют им по цене.

Индикатор CCI

CCI – Commodity Channel Index, индекс товарного канала – это осциллирующий индикатор, который помогает определять, когда актив является перекупленным или перепроданным . Находим его по той же схеме, что и RSI.

Стандартные значения: 20 размер окна и -100 и +100 границы канала.

Показатель выше +100 может означать, что актив перекуплен и предполагается снижение цены. Показатель ниже -100, в свою очередь, указывает на перепроданность актива , в результате которой цена может вырасти.

Хорошо работает на различных ТФ, включая минутные. Но, бывает, что выдает и ложные сигналы (красный круг) .

Поэтому его также необходимо использовать в комплексе с другими индикаторами, как минимум, RSI.

Индикатор MACD

MACD – схождение и расхождение скользящих средних (от англ. moving average convergence divergence) – это индикатор технического анализа, используемый для определения начала нового тренда , путем анализа взаимосвязи трех скользящих средних.

Поиск индикатора – по тому же пути, что и предыдущих.

Стандартные значения: 12, 26, 9. Советую оставить и не менять их. Пересечение синей линией коричневой говорит о смене тренда и начале роста и наоборот.

Хорошо работает на разных ТФ. Для скальпинга тоже можно использовать. Пожалуй, один из базовых индикаторов, которые должны быть включены на каждом графике, как и RSI.

Индикатор EMA

EMA (Exponential Moving Average) — это экспоненциальное скользящее среднее, определяется путем добавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. При использовании экспоненциальных скользящих средних больший вес имеют последние цены закрытия.

Во вкладке индикаторы он подписан как Moving Average Exponential. Обычно используется ЕМА 50 и ЕМА 200 для определения тренда быков или медведей . Правило:

  • ЕМА 50 выше ЕМА 200 – быки в тренде.
  • ЕМА 200 выше ЕМА 50 – медведи в тренде.

На графике видим, что ЕМА 200 (зеленая) выше ЕМА 50 (синяя), тренд пошел вниз после пересечения .

Трейдера используют разные наборы EMA для различных ТФ. Это могут быть пары или 4-5 разных ЕМА одновременно. Но для новичков достаточно ЕМА 50 и ЕМА 200.

Индикатор SMI

Полезный также индикатор SMI. Stochastic Momentum Index – это осциллятор, являющийся модификацией обычного Стохастика и практически ничем не отличающийся от него.

О нем уже не раз говорили, но повторим для закрепления. В случае показателя -40 – можно покупать, +40 – продавать. Для новичков советую оставить значения по умолчанию и ничего не менять в настройках.

Хорошо работает на разных ТФ, подходит для скальпинга. Он также не идеален, но полезен в работе с несколькими индикаторами для проверки точности.

Индикатор ADX and DI

И последний индикатор, о котором сегодня поговорим, это ADX and DI. Состоит система из индекса среднего направления (ADX, average directional movement index) и индикатора направленности движения (DMI, directional movement index).

В настройках ставите 14, 30, 20. Это оптимальные настройки. Красная линия – это медведи, зеленая – быки, коричневая – сила тренда.

Зеленая пересекла красную. Тренд стал бычьим.

Есть несколько особенностей:

  • Если коричневая – сила тренда выше 40, тогда тренд скоро может утратить свою силу.
  • Если 60 или 80 — коррекция тренда очень близка.
  • Когда коричневая находится на уровнях 10-20 – это набор силы, выше 20 до 40 – текущий тренд набирает оборот.

То есть на графике у нас ситуация, когда быки начинают задавать темп. Главное, чтобы коричневая продолжала расти, и это еще раз подтвердит новый тренд.

Данный индикатор работает на разных ТФ. Особенно хорошо для больших ТФ – 1 день или 1-4 часа.

Еще один совет. Для удобного применения нескольких индикаторов, не стоит накладывать все на один график. Можно сделать несколько вкладок браузера с разными индикаторами в парах. Трейдеры очень часто используют от 2 мониторов, чтобы «увидеть» все детали для входа/выхода из сделки. Профита всем!

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!

Stochastic Oscillator vs. Stochastic Momentum Index: The Differences

Stochastic Oscillator vs. Stochastic Momentum Index: An Overview

The Stochastic Oscillator and the Stochastic Momentum Index (SMI) are both tools used to indicate momentum and are often used by financial traders to understand psychological undercurrents and their relation to price movements. Although the two tools are not surefire ways to determine price direction, they can offer key insights into public opinion regarding a stock, ETF, or sector.

Almost all traders use at least one of the tools, but they differ in that the oscillator is a simpler tool and considers the closing price of a given period, such as a day or week. In contrast, the SMI uses more values, producing a median of the high/low range of price movement.

Key Takeaways

  • Both Stochastic tools are used to determine momentum in any given market condition.
  • The Stochastic Oscillator is a simpler tool and shows directional momentum based on the closing price.
  • The Stochastic Momentum Index, or SMI, shows the closing momentum and its relation to the median high/low range for that time period.

Stochastic Oscillator

The stochastic oscillator is a technical indicator of momentum used to compare the closing price to a range of prices over a given period of time. This oscillator is sensitive to fluctuations in market price, although the level of fluctuation in the indicator can be smoothed somewhat by altering the time period being measured.

Financial traders use both the Stochastic Oscillator and Stochastic Momentum Index to gauge market momentum.

The theory behind the stochastic oscillator is fairly basic: The price of a security closes at its high in a market with an uptrend, and similarly, closes at its low in a market with a downtrend.

Stochastic Momentum Index

The Stochastic Momentum Index (SMI) is a more refined version of the stochastic oscillator, employing a wider range of values and having a higher sensitivity to closing prices.

The SMI is considered a refinement of the stochastic oscillator. It calculates the distance of the current closing price as it relates to the median of the high/low range of price. William Blau developed the SMI in an attempt to provide a more reliable indicator, less subject to false swings.

The SMI has a normal range of values between +100 and -100. When the present closing price is higher than the median, or midpoint value of the high/low range, the resulting value is positive. When the current closing price is lower than that of the midpoint of the high/low range, the SMI has a negative value.

Like the stochastic oscillator, the SMI is primarily used by traders or analysts to indicate overbought or oversold conditions in a market. It is used with volume indicators to show if the momentum carries significant selling or buying pressure. Traders also use the SMI as a general trend indicator, interpreting values above 40 as indicative of a bullish trend and negative values greater than -40 as showing a bearish trend.

Индикатор Стохастик моментум индекс (SMI)

Get instant access to exclusive investing ideas, stock lists and powerful research tools with 30 days of MarketBeat All Access for just $1.00.

Market Data and Calendars

Looking for new stock ideas? Want to see which stocks are moving? View our full suite of financial calendars and market data tables, all for free.

Investing Education and Resources

Receive a free world-class investing education from MarketBeat. Learn about financial terms, types of investments, trading strategies and more.

MarketBeat empowers individual investors to make better trading decisions by providing real-time financial data and objective market analysis. Whether you’re looking for analyst ratings, corporate buybacks, dividends, earnings, economic reports, financials, insider trades, IPOs, SEC filings or stock splits, MarketBeat has the objective information you need to analyze any stock. Learn more.

Выбор редактора:  Контракты на золото для бинарных опционов демонстрируют волатильность

© American Consumer News, LLC dba MarketBeat® 2010-2020. All rights reserved.
326 E 8th St #108, Sioux Falls, SD 57103 | [email protected] | (844) 978-6257
MarketBeat does not provide financial advice and does not issue recommendations or offers to buy stock or sell any security. Learn more.

© 2020 Market data provided is at least 10-minutes delayed and hosted by Barchart Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided ‘as-is’ and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer.

Stochastics Momentum Index

About stochastics momentum index and how to use SMI in Technical analysis and on stock charts. SMI indicator in Technical analysis and trading systems. About using the Stochastics Momentum index in technical analysis and in trading systems to generate buy/sell signals.

Technical Analysis and Proprietary Indicators

MARKETVOLUME

www.MarketVolume.com

Technical Analysis

Technical Analysis, Studies, Indicators:

Stochastics Momentum Index (SMI)

Description

Stochastics Momentum Index (SMI) was created by William Blau in 1993 and is based on the Stochastics Oscillator. SMI is considered as a smoothed version of Stochastics Oscillator. Stochastics Momentum represents the location of the close price in relation to the midpoint of the high/low range while the Stochastics Oscillator calculates the close price position in relation to the high/low range.

Technical Analysis

The SMI oscillates between -50% and 50% and is interpreted and used in technical analysis in the same way as Stochastics Oscillator is. When SMI moves above 40% line it is considered in technical analysis as indication of an overbought condition and when SMI drops below -40% it is considered as indication of an oversold condition.

There are several ways in technical analysis to generate trading signals based on SMI:

  1. On Crossovers of SMI and its Signal Line: «Sell» signal is generated when SMI crosses its signal line and drops below it and «Buy» signal is generated when SMI crosses its signal line and moves above it.
  2. On crossovers of SMI and overbought/oversold levels: «Sell» signal is generated when SMI drops below 40% line after being above it and «Buy» signal is generated when SMI raises above -40% line after being below it.
  3. On crossovers of SMI and center (zero) line: «Sell» signal is generated when SMI becomes negative and «Buy» signal is generated when SMI becomes positive.
  4. On divergence of SMI and price trends: «Sell» signal is generated when price makes new highs while SMI fails to surpass its pervious highs and «Buy» signal is generated when price makes new lows while SMI fails to drop below its previous lows.

Chart 1: S&P 500 index (^SPX) — Stochastics Momentum Index (SMI)
and trading signals generated by third method (see above) on crossovers
of SMI and center (zero) line.

Formula and Calculations

Calculation of Stochastics Momentum Index could be split into 6 steps:

    Calculate the M — midpoint price of the highest high and the lowest low in the selected range

    M = (HighMAX + LowMIN) /2

HighMAX = the highest high in the range
LowMIN = the lowest low in the range

  • Calculate the D — the difference of bar’s closing price from the midpoint of the range:

    D = Close — M
  • Calculate Ds — double Exponential Moving Average (EMA) applied to D values calculated in te previous step

    Ds = EMA(EMA(D))

    Calculate Dhl — double Exponential Moving Average applied to the difference between highest high and lowest low in the selected period:

    Dhl = EMA(EMA((HighMAX — LowMIN)))

    calculate SMI as ratio between Ds and Dhl

    SMI = 100 * (Ds / Dhl)

  • The same as with Stochastics Oscillator, additional Signal Line is calculated as EMA applied to the SMI.
  • By V. K. for MarketVolume.com

    Copyright 2004 — 2020 All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

    Our pages are constantly scanned. If we see that any of our content is published on other website, our first action will be to report this site to Google and Yahoo as a spam website.

    Индикаторы RSI, MACD, CCI, EMA, SMI

    Relative Strength Index, что в переводе означает «индекс относительной силы» является одним из старейших индикаторов, которые уже устали классикой, но до сих пор не потеряли актуальности. Индикатор является осциллятором, который может применяться с любыми валютными парами на любом таймфрейме. Время торговли при этом зависит от выбранной вами стратегии.

    RSI постоянно колеблется в определенной зоне, которая имеет минимум и максимум, и откладывается на специальной школе с делениями от 0 до 100. Наивысшая эффективность отмечается при достижении экстримумов. Индикатор оценивается по двум линиям: одна проведена на уровне 30, а другая — 70. Значения ниже 30 — область перепроданности, значения выше линии 70 —перекупленность. Поэтому, когда RSI пересекает черту 70, велика вероятность скорого спада цен. Если же индикатор, наоборот, движется ниже линии 30 — вероятен близкий подъем. Некоторые эксперты считают, что линии 70 и 30 подходят для боковых трендов, а вот для медвежьего и бычьего тренда лучше использовать границы 80 и 20.

    Обратите внимание, что превышение выбранных уровней (30/70 или 20/80) не является сигналом для немедленных действий. Рынок может еще долго находиться в стадии перепроданности/перекупленности. Индикатор предупреждает об изменении тренда, но не указывает, когда именно это произойдет.

    Moving Average Convergence/Divergence Trading Method или торговый метод схождения-расхождения скользящих средних — это классический трендовый осциллятор, применимый для любой платформы. MACD может использоваться с любой парой валют и любым таймфреймом (специалисты рекомендуют таймфрейм выше Н1), время торговли — круглосуточно. MACD применяется для проверки направления и силы текущей тенденции, выявления разворотных точек. Основой для построения MACD являются скользящие средние. Выделяют MACD-гистограмма и линейный индикатор.

    Если скользящая, которая обладает меньшим периодом, пересекает снизу вверх скользящую, период которой больше — необходимо открывать сделки на покупку. Если скользящая с большим периодом пересекается сверху вниз скользящей, у которой период меньше — это сигнал для открытия сделок на продажу. Обратите внимание, что наилучшие результаты дают дневные и недельные графики, а вот часовые графики менее эффективны, так как на них волотильность цены больше.

    Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
    • FinMax
      FinMax

      Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

    • BINARIUM
      BINARIUM

      Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

    Commodity Channel Index или индекс товарного канала является эффективным осциллятором для выявления уровня перепроданности и перекупленности. Может применяться на любой платформе, с любыми валютными парами, таймфрейм должен быть от Н1 и выше. Главная задача индикатора — выявлять момент разворота тренда. CCI имеет вид линии, которая колеблется в пределах от +300 до -300. Но учитывайте, что CCI не имеет ограничений и может выходить за данные пределы

    Принцип работы индикатора заключается в том, что он измеряет соотношение скользящей средней и цены. То есть индикатор измеряет, насколько цена отклонилась от своего среднего значения. Высокий уровень отклонения, то есть высокий показатель CCI, сигнализируют о завышенной цене, а низкий уровень отклонения — о заниженной цене (по отношению к среднему значению). При бычьем тренде линия осциллятора двигается в интервале от 0 до +100, при медвежьем — от 0 до -100.

    Exponential Moving Average или экспоненциальное скользящее среднее является индикатором, который определяют в результате добавления к предыдущему значению скользящего среднего конкретной части тренда нынешней цены на момент закрытия. Таким образом, цены закрытия имеют большое значение в ходе применения EMA. EMA является трендовым, он функционирует только при условии изменения направления валютного курса. EMA для бокового движения или флета практически не используется, так как неэффективен для них.

    Сигналы EMA зависят от того, куда направлена индикаторная линия, вверх или вниз. Если линия EMA направлена вверх — надо покупать, если вниз— продавать. Если индикаторный график пересечен ценой — скоро следует ожидать изменение направления текущей тенденции. Это значит, что нужно входить на рынок в ту же сторону, куда движутся цены.

    Stochastic Momentum Index или Индикатор Стохастик Моментум преимущественно используется трейдерами, специализирующимися на бинарных опционах и намного реже на форексе. Однако сигналы индикатора отличаются высокой мощностью и эффективны для краткосрочной торговли.

    SMI сегодня широко используется на рынках, где отмечается боковой тренд или флет. Механизм работы SMI прост:

    1. Если индикаторная кривая находится внизу, а затем делает разворот и начинает двигаться вверх (сглаженная линия снизу от короткой) — открывайте опцион CALL на повышение;
    2. Если линия индикатора находится наверху, затем делает разворот и начинает стремиться вниз (сглаженная линия сверху короткой) — есть основания открыть опцион PUT на понижение;
    3. Если кривые движутся в одном направлении и не пересекаются — лучше подождать и не производить операций с опционами.

    Здесь важно контролировать пересечение краткосрочной и сглаженной линии.

    По внешним характеристикам SMI очень похож на традиционных Стохастик, главное отличие — линии более плавные. По умолчанию индикатор имеет стандартные настройки, которые можно откорректировать при необходимости.

    Для принятия максимально правильных решений, используйте несколько индикаторов

    Стохастик момент индекс (SMI)

    Индикатор SMI принадлежит к многочисленной группе индикаторов осцилляторов. Стохастик момент индекс, как понятно из названия, является обычной модификацией индикатора стохастик и по сути ничем не отличается от него. Такие модификации индикаторов появляются для более точных сигналов либо с учетом изменений рынка, для подстройки индикатора под изменившиеся реалии. Такая же ситуация и с индикатор SMI, который рассчитывается по другим формулам и представляет собой более сглаженную версию обычного стохастика с более точными сигналами для торговли.

    На живом графике Форекс стохастик момент индекс рисуется внизу графика в отдельной шкале в виде двух кривых, одна из которых является сглаженной, а вторая краткосрочной. Индикатор имеет свои собственные настройки, которые можно изменять под себя и свои стратегии.

    Торговать бинарными опционами по индикатору SMI очень просто. Когда кривые стохастика разворачиваются вниз то следует покупать бинарный опцион ВНИЗ , а когда кривые разворачиваются вверх следует покупать опцион ВВЕРХ . Все наглядно и просто. Места пересечения кривых индикатора также дают достаточно мощные сигналы. Экспериментируйте.

    Следует учитывать, что индикатор Стохастик момент индекс дает правильные сигналы только в момент флета или бокового движения на рынке. Если же наблюдается хороший нисходящий или восходящий тренд, то индикатор будет давать ложные сигналы. Поэтому SMI следует применять для торговли только одновременно с каким-нибудь трендовым индикатором, который будет показывать периоды консолидации цены на рынке.

    Подводя итог, можно сказать, что индикатор Стохастик момент индекс является хорошим инструментом как для самостоятельной торговли бинарными опционами, так и при применении его в различных стратегиях или в связке с другими индикаторами. Но следует всегда помнить, что инструмент SMI работает правильно только при условии бокового движения на рынке.

    Stochastic Momentum Index

    Commonly abbreviated to SMI, Stochastic Momentum Index is advancement in the Stochastic Oscillator. Stochastic Oscillator is primarily used to calculate the distance between the Current Close and Recent High/Low Range for n-period. Stochastic Momentum Index shows the distance of Current Close relative to the center of High/Low Range. William Blau originated SMI in January 1993 publication of “Technical Analysis of Stocks & Commodities” Magazine. SMI is reasonably less unpredictable than Stochastic Oscillator over a single period. SMI normally ranges in between +100 and -100. Stochastic Momentum Oscillator is used in conjunction with the Tushar Chande Momentum Oscillator.

    Study Type: Stand-alone

    Description

    In SMI, When Current Close is greater than the Midpoint of High/Low Range, the outcome is above zero. Similarly, when the Current Close is less than the Midpoint of High/Low Range, than SMI is below zero. The output of SMI is interpreted as Short Term Extreme Position i.e. Overbought or Oversold Market. The basic difference between SMI and previous Stochastic Indicators is that SMI uses a wide range that can vary from a negative value of -100 to a positive value of +100. In order to smooth the results of SMI, a Moving Average is determined, commonly termed as Stochastic %D. Traders commonly use SMI Indicator to predict the trend prevailing in the market i.e. either bullish or bearish. Traders believe that a market is bearish if its SMI Output is below 40. On the other hand, an SMI Output of above 40 for a particular market conceives a bullish trend.

    The output of SMI varies between -100 and +100. In order to interpret the outcome of SMI, traders have developed specific trade points. Like, when SMI rises above the value of +40, a sell signal is indicated. Similarly, if SMI falls below -40, a Purchase signal is indicated. Another common trading sign is that, when SMI passes moving average from below, a purchase signal is generated. Similarly, when SMI falls below Moving Average, a sell signal is generated. The following chart shows the bullish entry trade signal generated by the Stochastic Momentum Index.

    Trading cannot be based on short term extreme positions only. There must be a mechanism to check the trendiness of market. R-Squared Indicator is commonly used by traders to determine the trendiness of market. If the outcome of Indicator like R-Squared is a non-trending market then outcome of SMI is reliable and gives effective results. Chande Momentum Oscillator is also frequently used in place of R-Squared Indicator to determine Trendiness. Contrarily, if a trending market is predicted by Trendiness Indicators then traders can use Oscillators to determine the direction of trend. In this way, traders can base their transactions in the direction of market trend predicted by Oscillator.

    William Blau found 1-day SMI with large smoothing periods to be more sensitive to the current close rather than the high and low of the day. Having high sensitivity to Closing Value makes SMI an ideal Indicator for Trend Identification. As explained earlier, there isn’t much difference between the interpretation of Stochastic Momentum Index and Stochastic Oscillator. Short term extreme positions are indicated by outcome of SMI. If SMI rises above +40, an overbought condition holds. Traders prefer not to trade in the direction of trendiness anymore. Similarly, when SMI falls below -40, an oversold condition holds. Even before trend reversal, traders start taking their positions to take benefit of the oversold condition. Traders anticipate a significant trend reversal at Extreme Positions. Divergences must be taken into account. A divergence can indicate end of a prevailing trend or signal a false trend. %K cutting %D can also signal crossovers.

    Advantages of Stochastic Momentum Index

    1. Majority of technicians believe that SMI is less unpredictable than Stochastic Oscillator Outcome for the same period.
    2. SMI indicates an advance indication of possible shifts in momentum (Price) close to critical points. This allows traders to time their moves in the market.
    3. Entry and Exit with maximum Profits is no longer an issue due to the predictability of Stochastic Momentum Index.

    Disadvantages of Stochastic Momentum Index

    1. Stochastic Momentum Index is unable to predict trendiness. This makes a lot of confusion in the mind of traders. Traders often get trapped by seeing the Extreme Positions indicated by SMI.
    2. Traders must use Trendiness indicators like CMO (Chande Momentum Oscillator) or R-Squared Indicator to predict future trends along with SMI which only predicts short term extreme positions.
    3. SMI cannot generate trade signals in trending markets. Oscillators have to be used to generate direction of trend. Traders can then make decisions on the basis of direction of trend in the future.

    Formula

    In order to calculate SMI, start from “N”. Lets suppose N=10. After choosing a Period, determine the Center of High and Low Range during the period. In order to do so, use the following formula:

    Lets suppose “C” is the center of High and Low, then:

    C = (High MAX + Low MIN) / 2

    High MAX = The Highest Figure in the Range.
    Low MIN = The Lowest Figure in the Range.

    After calculating a center point of the range, subtract distance of Current Close from the Center of the Range.

    H = CC TODAY – C

    CC TODAY = Current Closing Price.
    C = Center of High/Low Range.

    In order to smooth the output of “H”, use a 3-period Exponential Moving Average. Following will be the procedure of smoothing “H”.

    HS1 = (H) * (3) * Exponential Moving Average
    HS2 = (HS1) * (3) * Exponential Moving Average

    After smoothing “H”, smooth the difference of High and Low Price during the period using same 3-Period Exponential Moving Average. Divide the results of Second Smoothing by 2:

    DHL1 = (High MAX – Low MIN) * (3) * Exponential Moving Average
    DHL2 = (High MAX – Low MIN) * (3) * Exponential Moving Average / 2

    In order to Calculate SMI, divide HS2 by DHL2. Multiplying the output by 100 will provide results in the form of a percentage.

    SMI TODAY = (HS2 / DHL2) * 100

    Индикатор Моментум: описание, настройка и использование, способы применения

    Одной из ключевых концепций технического анализа является тренд. Многие стратегии основаны на определении того, куда движется рынок, и находится ли он в начале или в конце этого процесса. Такая информация чрезвычайно полезная для трейдера. Вероятность продолжения тренда можно спрогнозировать, оценивая интенсивность торговли. Силу движения рынка часто называют импульсом, и существует ряд индикаторов, созданных для его определения.

    Измерение силы тренда

    Наиболее известными показателями динамики рынка являются схождение и расхождение скользящих средних MACD, индикатор относительной силы RSI и стохастический индикатор. Последние два представляют собой осцилляторы, то есть их значения колеблются в ограниченном диапазоне значений (часто между 0 и 100).

    В данной статье обсуждается еще один импульсный осциллятор, который, по мнению некоторых, столь же эффективен, как и его более известные аналоги. Это индикатор «Моментум», представляющий собой кривую, которая осциллирует по обе стороны от осевой линии, расположенной на отметке 100. Подобно RSI и Stochastic, он помогает определить момент, когда игроки слишком много купили или продали. Т. е. остается ли у тренда достаточный импульс, чтобы удерживать движение цены. Когда падающий рынок перепродан, вероятен отскок. Когда растущий рынок перекуплен, он может упасть.

    Формула расчета

    «Моментум» является стандартным индикатором, который доступен во многих торговых системах по умолчанию.

    Рассчитать его довольно просто: каждая цена сравнивается с ценой за некоторое число периодов времени до этого. Первый шаг заключается в выборе количества периодов N, которые будут использоваться при вычислении. Например, в системе MT4 по умолчанию N = 14, но можно установить любое другое число, которое трейдер посчитает нужным использовать.

    Таким образом, сравнивается текущая цена закрытия и N периодов назад. Формула для индикатора «Моментум» следующая: Momentum = (Цена / Цена N периодов назад) x 100.

    Хорошей новостью является то, что все вычисления производятся автоматически и мгновенно отображаются на дополнительной диаграмме, расположенной ниже основной.

    Описание

    Индикатор «Моментум» отображается в виде графика, пики и впадины которого отражают ключевые сдвиги в динамике курса. При этом осевая линия может и не отображаться. Чем выше график поднимается над отметкой 100, тем быстрее цена движется вверх. Чем ниже он опускается, тем быстрее она падает.

    Индикатор импульса является одним из нескольких осцилляторов тренда, доступных трейдерам. Кроме стандартных RSI и Stochastic, есть дополнительные индикаторы (например, индекс стохастического импульса SMI), но применять их во многих системах можно только после отдельной установки и настройки.

    Индикатор «Моментум» в стратегии торговли

    Трейдеры могут использовать осциллятор импульса непосредственно либо в качестве инструмента подтверждения.

    Самый простой сигнал – пересечение осевой линии. При этом покупать следует, когда значение поднимается выше 100 и продавать, когда индикатор пересекает отметку 100 сверху вниз. Однако это примитивный подход, и его следует применять с большой осторожностью. Такие сигналы часто запаздывают и поступают, когда большая часть роста или падения цены уже пройдена.

    Быстродействие индикатора можно улучшить, наложив его на скользящее среднее.

    Как добавить скользящее среднее?

    Некоторым трейдерам нравится сравнивать кривую импульса с простым скользящим средним SMA.

    Это можно сделать, нажав на Moving Average в выборе индикаторов Trend в навигаторе MT4 и перетащив его в диаграмму Momentum. Появится стандартное диалоговое окно. В раскрывающемся меню «Применить к» раздела «Параметры» следует выбрать пункт «Данные первого индикатора». Период скользящего среднего можно выбрать любым, но обычными значениями являются 10, 14 или 21. Настройка индикатора «Моментум» завершена. При этом линия скользящего среднего должна накладывается на осциллятор импульса, чтобы была возможность использовать сигнал, возникающий при их пересечении.

    Торговая стратегия заключается в покупке, когда линия индикатора пересекает скользящее среднее снизу вверх, и в продаже при обратном движении. Это должно немного улучшить время поступления сигнала, но при этом трейдер получает множество ложных сигналов. Для их устранения можно принимать во внимание только сделки в направлении движения рынка. Также можно учитывать сигналы только после достижения условий перепокупки или перепродажи индикатора RSI.

    Инструмент подтверждения

    «Моментум» начинает выполнять действительно полезную функцию, когда используется как средство подтверждения сигналов отдельного первичного индикатора. Одним из лучших методов является поиск расхождения между ценой и импульсом как способ измерения силы тренда. Дивергенция импульса – простая, но мощная концепция технического анализа.

    Таким образом, сигнал на покупку или продажу будет поступать от заранее выбранного основного индикатора. Затем его следует проверить на соответствие расхождения цены и импульса бычьим или медвежьим тенденциям.

    Определение тренда

    Бычье расхождение предполагает, что рынок перепродан. Цена падает до новых минимумов, но индикатор «Моментум» (или другой осциллятор) не создает новых минимумов.

    Медвежье расхождение предполагает, что рынок перекуплен. Цена поднимается до новых максимумов, но импульс не может выйти на новый уровень.

    Такая дихотомия дает трейдеру только ранние намеки на ослабление импульса, которое может привести к коррекции или полному развороту тренда. Расхождения происходят на пиках рынка, когда цены изменяются слишком сильно и, подобно пружине, должны вернуться к реальному уровню.

    Таким образом, достаточно следить за сигналом к покупке основного индикатора, если он подтверждается бычьей дивергенцией от импульса. Точно так же необходимо отслеживать сигналы к продаже, если они подтверждаются медвежьей дивергенцией.

    Расхождение работает в различных ситуациях, но во время сильных трендов может давать много ложных сигналов. Также не стоит пользоваться только этим инструментом. Понимание того, что происходит в длительный период времени, часто помогает фильтровать маловероятные прогнозы. Поиск уровней поддержки и сопротивления и использование их в качестве фона может увеличить шансы на прибыльную торговлю.

    Импульс расхождения в модели «Зигзаг»

    Как пользоваться индикатором «Моментум» в этом случае? Модель основана на теории волн Эллиотта. Она состоит из трех волн: начальной А, отката В, восстанавливающей цену до менее 100% предыдущей, и продолжения С, которая движется в начальном направлении и выходит за его пределы.

    Для создания торговой стратегии необходимо определить общий тренд рынка, найти зигзагоподобную коррекцию и удостовериться в расхождении модели. Если подтверждается дивергенция между индикатором «Моментум» и ценой, то фактический входной сигнал будет возникать при прорыве линии тренда, которая простирается от начала волны A до начала волны C. При этом стоп-приказ необходимо разместить за пределами последнего колебания, созданного до прорыва линии AC. Точкой закрытия позиции выбирается область вначале волны А.

    Индикатор сжатия импульса

    Часто бывает полезно комбинировать разные показатели, чтобы их различные аспекты дополняли друг друга. Примером этого является сочетание индикатора «Моментум» и измерениями волатильности с формированием индикатора сжатия импульса.

    Полоса Боллинджера образует коридор, расширяющийся во времена высокой волатильности и сужающийся при низкой. Сжатие полосы наблюдается, когда волатильность сокращается до исторически низкого уровня. Согласно теории, за такими периодами последует что-то значительное.

    Однако индикатор полос Боллинджера не указывает направление прорыва. В стратегии сжатия импульса последний используется как средство измерения того, куда движется рынок.

    В заключение

    В целом, индикатор импульса является инструментом, который будет полезным для широкого спектра применений. Его можно использовать как для анализа рынка акций, так и в качестве индикатора «Моментум» на «Форексе». Он позволяет получить три торговых сигнала: пересечения значения 100, пересечения скользящего среднего и расхождения.

    Универсальность осциллятора также означает, что можно легко создавать торговые системы, которые работают как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Как правило, для индикатора импульса, чем короче используемый период времени, тем он чувствительнее. Однако при этом генерируется больше ложных сигналов.

    Конечно, данный показатель не является единственным способом измерения силы тренда. Есть много других индикаторов движения.

    Trading the Powerful Stochastic Momentum Index

    Article Summary: Price action is the cleanest indicator in the world but it can be hard for many traders to read . Beyond price action there are indicators that help you see how the current price is acting in relation to the overall trend or range so you know if you’re looking at a high probability entry or not. By being sensitive to turning points, the Stochastic Momentum Index (SMI) can help you see what’s happening now and help you see what probable outcomes may be next.

    Oscillators are commonly known as overbought or oversold indictors. This can be helpful when you first see an oscillating indictor on the chart but in terms of trading success, looking at oscillators only in term of overbought or oversold alone can be dangerous. This article will expand your view on oscillators and introduce you to a new oscillator that can help you pinpoint and trade market turning points more effectively.

    The Stochastic Momentum Index (SMI) was introduced by William Blau in 1993 as a way to clarify the traditional stochastic oscillator . SMI helps you see where the current close has taken place relative to the midpoint of the recent high to low range is based on price change in relation to the range of the price. This is a heavy way to start an article but important to know because if you know where price has closed in relation to the recent range or trend then you have a good idea if a turning point is upon you or if the current move still has room to run. By taking the range of historical prices, you have the ability to anticipate trend changes.

    Learn Forex: Like Most Oscillators SMI is bound between 100 and -100

    One thing you’ll quickly notice about the SMI is that it is much faster than the traditional stochastic so knowing how to read the indicator is key. You’ll see the default setting below and those are the ones we’ll stick with to find trading opportunities with this adaptable and effective indicator. However, you are able to “slow down” the indicator by increasing the periods over which the SMI is reading.

    Three Ways to Trade This Indicator

    Here are the more popular methods to use this indicator to find trading opportunities.

    Overbought / Oversold Level Crossover

    As stated earlier, if you’re not recognizing clear support and resistance showing you a range than blindly trading off overbought or oversold signals can be dangerous. It’s been said that markets can trend far longer than you can stay solvent as a way to say trading against the defined trend is tough game to play. The popular overbought or oversold levels are +/- 40 on the indicator.

    Learn Forex: Trading History On EURUSD Entering On Overbought / Oversold SMI Signals

    Signal Line Crossover

    The signal line crossover will present many trades resulting in a lower win percentage (# of trade closed at a profit / total # of trades). However, there is a method you can use to filter out lower probability crossovers. The method would be adding a neutral zone to the indicator at the levels of +/- 15.

    Выбор редактора:  Цена нафть незначительно выросла

    Learn Forex: Utilizing the Neutral Zone Can Help You Stay In Good Trades Longer

    The way you can view this neutral zone will be filtered in the most recent trend you placed. Therefore, if you entered a buy trade based on a SMI crossover at -40 or less and then you notice a crossover in the +/- 15 neutral zone, you would not reverse the position but rather watch how the market reacts to relative support on the current move higher. If the market moves nicely through the neutral zone with the trend in tact then you can tighten your stops or add to your trade if you wish.

    Technical divergence can happen on the buy or sell side of the chart. Divergence isn’t very common but that’s what makes for a more effective signal when generated. Divergence happens when prices are making higher highs and the SMI is not. This can happen on the sell side when price is making lower lows and the SMI is not which would give you an opposing buy signal when price breaks relative resistance.

    Learn Forex: Technical Divergence Allows You To Enter A Trade After Opposing Forces Have Left

    You’ve been introduced to multiple methods of adding the SMI to your trading toolbox. Whether you’re taking trades off of extreme crossovers, simple signal line crossovers, or SMI divergence, the SMI can help you spot many opportunities that are not easily seen with price action alone. However, whatever tool you use, we always recommend to keep your trade size appropriate and in line with your overall risk management goals. At DailyFX we have conducted research on over 100 000 active IG client accounts to discover the Traits of Successful Traders

    —Written by Tyler Yell, Trading Instructor

    Interested In Our Analyst’s Best Views On Major Markets? Check Out Our Free Trading Guides Here

    Oscillator FAQs

    Can I trade based on the SMI alone or are there other factors to consider?

    Stochastic Momentum Index Indicator Formula, Strategy

    First of all, Stochastic Momentum Index Indicator is an advancement in the Stochastic Oscillator. Stochastic Oscillator is primarily used to calculate the distance between the Current Close and Recent High/Low Range for n-period. This indicator shows the distance of the current close relative to the centre of the High/Low Range. In January 1993, William Blau originated Stochastic Momentum Index publication of “Technical Analysis of Stocks & Commodities” Magazine. This is reasonably less unpredictable than Stochastic Oscillator over a single period. This indicator normally ranges in between +100 and -100. Sometimes, traders use the Stochastic Momentum Oscillator in conjunction with the Tushar Chande Momentum Oscillator.

    If traders want to know more about the Stochastic Momentum Index (SMI) indicator, then they can find it in the STUDIES section of Zerodha Kite. They can also use the Kite Mobile App to find out this Stochastic Momentum Index indicator. Check the image below to understand how to attach the SMI in HDFC Bank share price chart. You can attach this indicator probably on to any charts likes daily, weekly, monthly or intraday.

    Calculation of Stochastic Momentum Index Indicator :

    1. M – midpoint price of the highest high and the lowest low in the selected range :
      M = (HighMAX + LowMIN) /2.
      where,
      HighMAX = the highest high in the range.
      LowMIN = the lowest low in the range.
    2. D – the difference of bar’s closing price from the midpoint of the range :
      D = Close – M.
    3. Ds – double Exponential Moving Average (EMA) applied to D values calculated :
      Ds = EMA (EMA(D)).
    4. Dhl – double EMA applied to the difference between highest high and lowest low in the selected period applied to Dhl values calculated :
      Dhl = EMA (EMA ((HighMAX – LowMIN))).
    5. Stochastic Momentum Index (SMI) as ratio between Ds and Dhl :
      SMI = 100 * (Ds / Dhl).
    6. This calculation is also the same as with Stochastics Oscillator, additional Signal Line is calculated as EMA applied to the SMI.

    Advantages of Stochastic Momentum Index Indicator :

    1. This SMI is less unpredictable than Stochastic Oscillator outcome for the same period and that is believe by majority of technicians.
    2. Stochastic Momentum Index indicates an advance indication of possible shifts in momentum (Price) close to critical points and this allows traders to time their moves in the market.
    3. In this indicator, Entry and Exit with maximum Profits is no longer an issue due to the predictability.

    Disadvantages of Stochastic Momentum Index Indicator :

    1. Stochastic Momentum Index is also unable to predict trendiness. This indicator also makes a lot of confusion in the mind of traders and traders often get trapped by seeing the Extreme Positions indicated by SMI.
    2. In SMI which only predicts short-term extreme positions with the traders also must use trendiness indicators like CMO (Chande Momentum Oscillator) or R-Squared Indicator to predict future trends along.
    3. Stochastic Momentum Index indicator cannot generate trade signals in trending markets. Although, oscillators have to be used to generate the direction of the trend. Traders can then make decisions on the basis of the direction of the trend in the future.

    Author: Ankita Chakraborty

    Ankita has done her Diploma Engineering in Computer Science & Technology. She is pursuing her degree in Engineering and also well experienced in the equity market and real estate related content writing. She is the one who has developed the technical indicators section of our site. View all posts by Ankita Chakraborty

    3 thoughts on “Stochastic Momentum Index Indicator Formula, Strategy”

    in zerodha kite app, is the fast version of the stochastics momentum index indicator shown or is it the slow version of the stochastics momentum index indicator?

    Как правильно настроить стохастик для разных таймфреймов

    В данной статье подробно рассмотрим все варианты настроек всем известного индикатора Stochastic. Настроек у него много, но это только потому, что существует большое количество разных рыночных ситуаций, каждая требует собственных параметров. Но прежде чем перейти к настройке, нужно в целом знать, как пользоваться индикатором Стохастик.

    Настроить стохастик

    Индикатор стохастик имеет большое количество настроек и вариаций, но рассмотрены будут лишь его настройки. Итак, чтобы начать настраивать индикатор, сначала необходимо выбрать его в разделе торгового терминала. Путь к нему будет следующим: вставка – индикаторы – осцилляторы. Из данного меню надо будет выбрать лишь необходимый.

    В его настройках не будет ничего сложного, начать можно с его переменных. Это показано на нижеприведенном скриншоте.

    Его настройки означают следующее:

    1. %К – это его период. Он является основным и выражается в виде сплошной линии;
    2. %D – также является периодом индикатора. На графике он появляется в виде пунктирной линии красного цвета, применяется к %К. Говоря простым языком, это период средней скользящей;
    3. Замедление – данный параметр относится к основному периоду %К. Он отвечает за сглаживание. Поднятие значения параметра понижает его чувствительность к шумам, в следствии чего их становится меньше. Также это позволяет ему давать плавную реакцию на рыночные перемены;
    4. Low/High and Close/Close – это цены, если говорить простым языком. Данный параметр отвечает только за расчет ценовых максимумов и минимумов или за цены, на которых происходит закрытие свечей. По стандарту установлен параметр Low/High, чаще всего используется именно он;
    5. Метод МА – определяет тип средней скользящей, которая приурочена к %D.

    Выше описаны основные его настройки. Кроме них существуют еще и графические, которые отвечают за цвета его полос и прочее. Но есть еще такой параметр, который называется «Уровни». Он отвечает за значения, которые он будет принимать за зоны перекупленности и перепроданности. Стандартно установлены параметры 80 и 20, зачастую их оставляют без изменений. Их изменение может легко сузить данные зоны, в следствии чего, уменьшится количество сигналов. Либо может случиться обратная ситуация, когда сигналов станет больше, но упадет их качество. Все зависит от изменений параметра.

    Как настроить стохастик на 15 минут

    Довольно часто трейдеры используют данный индикатор для торговли на малых временных отрезках. Для большинства случаев, трейдеры используют параметры по умолчанию, но профессионалы методом проб и ошибок подбирают для себя максимально подходящий вариант настроек. Новички могут проделать точно такую же работу, но рекомендуется использовать демо-счет.

    Самыми часто устанавливаемыми параметрами данного индикатора являются: 5, 3, 3. Уровни остаются без изменений (20, 80), потому что автором подобрано максимально универсальное их значение. Оно необходимо для получения оптимальных сигналов. С такими настройками использовать необходимо только временной промежуток М15.

    Но существует одна стратегия, которая предполагает использование описываемого индикатора на таймфрейме М15. Для этого необходимо установить наш индикатор в паре с RSI. Их настройки будут следующими:

    1. Stochastic – будет иметь параметры 5, 3, 3, а его уровни будут 20 и 80. Он устанавливается на М15;
    2. RSI – для него выставляем 14 период и 50 уровень. Он будет расположен на графике Н4.

    Покупка активов по данной стратегии будет происходить при следующих сигналах:

    1. На отрезке Н4 RSI стал выше 50 уровня;
    2. На отрезке М15 стохастик пробивает 20 уровень снизу-вверх, либо начинается его рост к уровню 80.

    Теперь поговорим о параметрах для сделок продажи:

    1. На отрезке Н4 RSI стал ниже 50 уровня;
    2. На отрезке М15 стохастик пробивает 20 уровень сверху-вниз, либо начинается его падение к уровню 20.

    Установка TP и SL для двух ситуация одинакова. Первый составляет 50 пунктов, а второй – 20.

    Параметры стохастика для h1

    Чтобы определить необходимые параметры для индикатора на определенном временном отрезке, необходимо провести собственный анализ. Потому что для каждого временного промежутка и валютной связки не существует универсального значения. Но для общих случаев использования данного индикатора на отрезке h1 можно рекомендовать настройки периода 14-21. Они чаще всего используются трейдерами с большим опытом.

    Но для того, чтобы получить от торговли максимальную прибыль, просто необходимо подбирать параметры индикатора самостоятельно под собственный торговый стиль.

    Чаще всего стохастик на H1 используется в стратегиях. Рассмотрим такой вариант использования на примере внутридневной стратегии. Описываемый индикатор тут будет играть роль осциллятора, то есть определять трендовую тенденцию. Помимо временного промежутка H1 будет использоваться еще и D1.

    Параметры индикатора для каждого временного промежутка:

    1. Н1 – 5, 3, 3;
    2. D1 – 34, 3, 9.

    Чтобы совершать сделки покупки по данной стратегии необходимо видеть на графике расположение стохастика над 20 уровнем. При этом основная линия будет расположена над сигнальной. Если линии пересекутся, то сигнал не учитывается. Позиция будет открываться на часовом графике во время пересечения сигнальной линии с главной под уровнем 20. Закрываться будет сделка по обратному пересечению линий над 80 уровнем. За предшествующим уровнем поддержки ставиться SL.

    Сетап для продажи по данной сделке будет открываться по расположению основной линии ниже 80 уровня, при этом она будет находиться ниже, чем сигнальная. Если линии пересекутся, то сигнал пропускается. Триггером для продажи будет служить пересечение двух линий над 80 уровнем. Сделка будет закрыта во время обратного пересечения под 20 уровнем.

    Настройка oscillator stochastic на график м1

    Настройки данного индикатора подбираются каждым трейдером индивидуально. Делается это на демо-счете путем проб и ошибок. Все профессиональные трейдеры пользуются индикаторами с собственными настройками, к которым они пришли именно таким путем. Универсальных параметров не существует. Но чаще всего для таймфрейма М1 стохастик используют с параметрами 14, 3, замедление выставляется на 3, а уровни остаются стандартными (20, 80).

    Помимо этого, индикатор широко используется для проведения торговли бинарными опционами. Его настройки почти ничем не отличаются от версии индикатора для форекс рынка. Самый оптимальный вариант настройки для использования индикатора на бинарных опционах следующий:

    1. Период %К – 21;
    2. Период %D – 9;
    3. Замедление – 9.

    Чтобы начать торговлю по стратегии необходимо:

    1. График актива, на котором будет происходить торговля, стоит перевести на масштаб в одну минуту;
    2. Установить индикатор с вышеуказанными настройками;
    3. Сделки будут заключаться только по пересечению линий индикатора в зоне сверху или снизу.

    При совершении действий с использованием данной системы торговли, возможно открывать лишь одну сделку каждые 30 минут. Рекомендуется пользоваться для торговли только опционами «Put». Так как медвежий тренд протекает быстрее, чем бычий.

    Но если начинается крупный обвал цены, то он пройдет довольно быстро. Этого времени хватит на то, чтобы во время покупки на графике М1 он смог отойти на необходимое расстояние. В таком случае, шум, который часто мешает точным сигналам, будет досаждать куда меньше.

    26,0,1,0,0

    На вышеприведенном графике хорошо видно, что четыре сделки закрыты в прибыли. Здесь необходимо обратить внимание на то, что индикатор стохастик не уходил в зону перекупленности или перепроданности. Если бы произошла такая ситуация, то стоило бы покупать опцион «CALL», но риск будет более высокий.

    Настройка стохастика для 5 минут

    На пятиминутном временном отрезке стохастик используется со стандартными значениями, так как они отлично подобраны автором индикатора. Использование данного таймфрейма довольно рискованно, потому что высоки риски получения ложных сигналов. Чтобы риск был не такой большой, рекомендуется проводить торговлю с 4 до 6 утра по московскому времени. Использовать будет лучше всего связки валют с высокой волатильностью, например, EUR/USD.

    К депозиту нет никаких рекомендаций. На счету может быть хоть 10 долларов, хоть тысяча. Каждая сделка, которая закрывается в плюс, приносит примерно 10 процентов от депозита, что уже вполне неплохо.

    Трейдеры, торгующие на бинарных опционах, также не обходят этот отличный индикатор стороной. Его часто используют в уже готовых торговых системах, где он выступает в качестве вспомогательного инструмента.

    Рассмотрим его применение на примере одной из более популярных стратегий. Ее часто используют трейдеры благодаря ее простоте и точности. Она настроена для опционов на 5 минутном графике.

    1. Свечи Heiken Ashi;
    2. Экспоненциальная средняя скользящая в 7 периоде;
    3. RSI в 3 периоде и установленными зонами перекупленности и перепроданности 80 и 20;
    4. Stochastic с периодами 6, 3, 3 и зона перекупленности и перепроданности 70 и 30.

    Для торговли используется европейская сессия и американская. Для торговли подойдут любые активы, кроме акций, их надо отбирать тщательно. Торговля будет происходить краткосрочная, то есть всего 5 минут.

    Чтобы открывать необходимо следовать данному алгоритму:

    Начать стоит с рассмотрения минутного графика.
    Сделки для опциона «CALL» будут происходить по данным правилам:

    1. Средняя скользящая будет проходить сквозь тело свечи. Есть одно дополнительное условие – цвет свечи должен измениться на зеленый с красного;
    2. RSI пробьет свой уровень 50 снизу-вверх и продолжит движение в этом направлении. Это говорит о том, что преобладает восходящая тенденция;
    3. Стохастик, находящийся в зоне перепроданности, будет перекрещиваться и линии пойдут вверх.

    Сделки для опциона «Put» будут совершаться по противоположным правилам:

    1. EMA пройдет через тело свечи. При этом свеча изменит цвет на красный с зеленого;
    2. RSI пробьет уровень 50 сверху-вниз;
    3. Stochastic будет пересекаться в зоне перекупленности, и сами линии направятся вниз.

    В использовании индикатора для опционов тоже нет ничего сложного. Это под силу любому трейдеру.

    Настройки стохастика для h1.

    Использование стохастика на часовом таймфрейме обычно происходит на следующих параметрах: 5, 3, 3. При этом его уровни остаются стандартными, то есть 20 и 80. Это максимально эффективный вариант для данного таймфрейма.

    В стратегии «Два стохастика» данный индикатор показывает себя отлично. Но он имеет некоторые отличия в настройках, так как валютный рынок и опционы – разные вещи.

    Чтобы начать торговлю на бинарных опционах по данной стратегии необходимо открыть два индикатора стохастик. Устанавливать его отдельно не придется, так как он уже встроен в терминал. Первый должен иметь настройки 21, 9, 9, а второй – 9, 3, 3. Это позволит поймать баланс чувствительности индикаторов. Первый будет реагировать на каждое изменение медленно, а второй – быстро. Стохастик номер один нужен для фильтрации ложных колебаний, которые будут приходить от второго.

    Есть рекомендация, в которой говорится о том, что опционами следует торговать только на таймфреймах, близких к времени экспирации. Например, при использовании срока экспирации в два часа, таймфрейм должен быть H1.

    Сделки для покупки опциона «Put» совершаются по одному правилу – если оба индикатора находятся в зоне перекупленности, то необходимо покупать его. При их нахождении в зоне перепроданности – покупается «CALL». Когда поступает сигнал, есть возможность открывать по нему сделки до тех пор, пока не появится обратный. Таким образом получится несколько открытых прибыльных позиций.

    Stochastic настройка для таймфрейма d1

    Индикатор стохастик на временном отрезке d1 обычно используется в уже готовых системах торговли. Рассмотрим подробно одну из них.

    Стратегия основывается на моментуме множества таймфреймов. Торговля с ее использованием происходит строго в направлении движения большего временного отрезка. Сделка будет совершаться только после разворота меньшего из временных промежутков по направлению старшего. Условия одинаковы для сделок продажи и покупки.

    Данный индикатор наносится на график в количестве от 2 и более. Их расположение будет отлично видно на нижеприведенном скриншоте.

    Первый индикатор отвечает за Н1, второй за Н4, а последний за D1.

    Помимо этого, данный индикатор с таким таймфреймом широко применяется в бинарных опционах. Помимо него устанавливаются еще два индикатора: MACD и два RSI.

    Их параметры будут следующими:

    1. Stochastic oscillator – будет иметь параметры 8, 3, 3. Это позволит своевременно получать информацию о тенденциях и расположению используемого актива относительно зон перекупленности и перепроданности;
    2. Две линии RSI, первая из которых будет иметь период 13, а вторая – 3. Они прогнозируют ближайшую трендовую тенденцию, а также силу, с которой произойдет импульс по направлению тенденции;
    3. Индикатор MACD будет иметь параметры 12, 26, 9. Он необходим для фильтрации получаемых сигналов. Если гистограмма данного индикатора будет расположена над линией сигнала, то необходимо будет рассматривать только сигналы для длинных позиций. При ее расположении под сигнальной линией будут рассматриваться сигналы на совершение сделок по коротким позициям.

    Чтобы совершать сделки по покупкам опциона «CALL» необходимо:

    1. Гистограмма MACD будет располагаться выше, чем линия сигнала индикатора осциллятора;
    2. График Stochastic будет отображать две линии, идущие вверх, основная должна пересечь линию сигнала снизу-вверх и перейти в зону перекупленности;
    3. В окне RSI линия в 3 периоде будет пересекать линию 13 периода снизу-вверх, а затем поднимется выше 70 уровня.

    [stochastic-dlya-d1-primer-2]
    Сигналы к покупке опциона «Put» будут противоположными:

    51,0,0,0,0

    1. MACD расположится под линией сигнала;
    2. Основная полоса стохастика пересечет линию сигнала сверху-вниз и перейдет в зону перекупленности;
    3. RSI в 3 периоде опустится под RSI в 13 периоде, а затем перейдет за 30 уровень.

    Данная стратегия универсальна в плане выбора опционов для торговли. Но лучшим вариантом остается стандартный набор.

    52,1,0,0,0

    Идеальные настройки стохастика на н1

    Для того, чтобы подобрать идеальные для себя настройки, необходимо воспользоваться демо-счетом и калькулятором скользящих средних. Для каждого временного отрезка стоит рассчитывать собственные параметры. Это необходимо для точного определения крайних зон каждой скользящей.

    53,0,0,0,0

    Рассмотреть настройки индикатора для h1 можно на примере неплохой стратегии, в которую также входит и RSI.

    54,0,0,0,0

    Индикатор RSI используется в ней с 14 периодом, уровни перекупленности и перепроданности без изменений. Стохастик устанавливается с параметрами 8, 3, 3. Первый индикатор из перечисленных устанавливается на временном промежутке H4. Он необходим для четкого определения места входа в рынок. Само открытие сделки будет совершаться на часовом графике.

    55,0,0,0,0

    Для работы стратегии сначала необходимо отметить на Н4 графике свечу, в след за образованием которой RSI выйдет из зоны перекупленности в ситуации для продаж, либо из зоны перепроданности для покупок. Теперь необходимо рассматривать только часовой отрезок времени.

    56,0,0,0,0

    Сделка будет открываться только после выхода индикатора RSI из зоны перекупленности или перепроданности, об этом сказано выше. При его выходе из первой зоны линия сигнала должна быть под основной, то есть красная линия будет находиться над зеленой. В случае со второй зоной линия красного цвета расположится под зеленой.

    57,0,0,0,0

    На примере графика, расположенного выше, можно увидеть, что индикатор стохастик покинул зону перекупленности на момент закрытия свечи сигнала на h4. Об этом также говорит временной отрезок h1. Исходя из этого, пару продавать можно было сразу же.

    58,0,0,0,0

    SL в данной стратегии устанавливается на расстоянии в 35 пунктов, но если рассматривать вышеприведенный рисунок, то можно увидеть, что в случае при открытии ордера во время трендового разворота или коррекции, SL целесообразнее будет поставить за локальной минимальной точкой.

    59,0,0,0,0

    Настройки стохастика для h4

    Для более правльной настройки индикатора на данном отрезке времени, сначала стоит установить его на график со стандартными параметрами. В самом начале можно даже не использовать уровни для определения перекупленности или перепроданности.

    60,0,0,0,0

    Затем стоит использовать демо-счет, депозит на нем виртуальный, потому риска потерять деньги нет. Теперь придется воспользоваться калькулятором, который способен рассчитать крайние зоны скользящих средних. На каждом таймрейме будут собственные оптимальные значения. Также необходимо умения отличать виды сигналов, подаваемых индикатором. Самым лучшим из них является пересечение линий, которое дает большое количество полезной информации для совершения сделок. Чаще всего данный индикатор дает сигналы быстрее, чем используемые в паре с ним осцилляторы, это значительно повышает шансы на успешную сделку.

    61,0,0,0,0

    Но есть и те значения, которые рекомендуют использовать трейдеры с опытом. Они не должны выходить из диапазона 5-9, потому что иначе будет огромное количество ложных сигналов, либо сигналы будут сильно запаздывать.

    62,0,0,0,0

    Настройки стохастика для м15

    Каждым трейдером необходимые настройки данного индикатора будут подбираться самостоятельно. Это необходимо потому, что не существует оптимальных значений под стиль торговли каждого трейдера. Существуют лишь некоторые рекомендации, которых не обязательно придерживаться. Опытными участниками рынка были подобраны оптимальные параметры индикатора под каждый отрезок времени, для М15 они будут в диапазоне значений от 8 и до 13. Это было выявлено путем подбора значений.

    63,0,0,0,0

    Стоит помнить, что слишком большие значения могут только ухудшить ситуацию на данном отрезке времени, и слишком маленькие тоже. Подбор необходимо производить самостоятельно.

    64,0,0,0,0

    Индикатор стохастик отлично применяется в стратегии «RSI + Stochastic». В ней описываемый индикатор как раз-таки используется на 15 минутном временном промежутке. Торговлю по ней рекомендуется проводить на валютной связке EUR/JPY.

    65,0,0,0,0

    Два используемых индикатора будут иметь следующие настройки:

    66,0,0,0,0

    1. RSI индикатор используется в 14 периоде, еще необходимо выбрать дополнительный уровень 50. Устанавливается он на Н4;
    2. Стохастик будет работать с параметрами 5, 3, 3, уровни перекупленности и перепроданности будут оставаться 20 и 80, то есть стандартными.

    Для начала необходимо провести рыночный анализ на двух используемых временных отрезках. Первым для оценки ситуации будет интервал Н4, потому что именно на нем установлен RSI, дающий сигнал на продажу или покупку. Далее переходим к М15, на нем необходимо найти подобный сигнал для подтверждения. Если он есть, то можно открывать сделку в зависимости от полученных сигналов.

    67,0,0,0,0

    Для произведения сделок покупки сначала необходимо изучить отрезок Н4. Если RSI поднимется выше 50 уровня, то это будет сигналом к покупке. Теперь обращаем внимание на М15. Стохастик должен пробить 20 уровень снизу-вверх, либо начать активный рост в сторону 80 уровня. В таком случае может открываться сделка длинной позиции.

    68,0,0,0,0

    Чтобы открывать сделки для продажи, в первую очередь также обращаем внимание на Н4, а затем на М15. Первый временной отрезок должен показать индикатор RSI, который опустился под уровень 50. На втором интервале стохастик будет пересекать 80 уровень сверху вниз, либо начнется его падение к 20 уровню. Короткая позиция может быть открыта при соблюдении данных условий.

    69,0,0,0,0

    Для обеих ситуаций TP и SL устанавливаются фиксировано, то есть на расстоянии в 50 и 20 пунктов.

    70,0,0,0,0

    Как настроить стохастик для точного входа

    Разбор настроек индикатора проще всего провести с самого первого этапа – его установки на график цены. Выбираем пункт «вставка», затем «Индикаторы» и далее «Осцилляторы», там уже будет видно название необходимого индикатора.

    71,0,0,0,0

    72,0,0,0,0

    Как только индикатор будет установлен, то откроется дополнительное окно с его настройками. В самом начале они остаются стандартными. Лучше всего начать его использование именно с них и ничего не изменяя. Можно, конечно, выбрать цвета линий и тому подобное, на его работу это никак не повлияет.

    73,0,0,0,0

    Параметры для точно входа должны подбираться вами самостоятельно. Необходимо будет использовать виртуальный счет, на котором будут проводиться эксперименты с настройками. Для каждого временного отрезка обязательно определить собственные значения.

    74,0,0,0,0

    В случае с бинарными опционами настройки индикатора тоже будут не сложными. В окне параметров есть две вкладки: стиль и аргументы. «Стиль» — отвечает за изменение параметров изображения линий на графике. Помимо этого, там есть возможность изменить расположение уровней перекупленности и перепроданности. На данных уровнях будет основываться вся торговля по индикатору стохастик. Другими словами, появление сигналов для входа будет только после пересечения мувингами одного из уровней.

    75,0,0,0,0

    Раздел «Аргументы отвечает за выбор общего периода индикатора и отдельных периодов для каждой линии. Рекомендуется сначала торговать на стандартных настройках, чтобы набраться опыта. Далее можно будет постепенно изменять значения для собственного удобства.

    76,0,0,0,0

    Как настроить стохастик

    Перед тем, как начать настройку индикатора, его необходимо установить на торговый терминал. Проще всего это можно сделать, выбрав вкладку «Список индикаторов», она находится сверху. Из открывшегося окна остается только выбрать нужный индикатор.

    77,0,0,0,0

    78,0,0,1,0

    Как только эти действия будут выполнены, то откроется дополнительное окно индикатора с настройками. Есть три основных параметра:

    79,0,0,0,0

    1. Период %К – он является основным, как уже было упомянуто выше. Он отвечает за то, с какой скоростью индикатор будет реагировать на изменения рынка. Чем больше значение, тем плавней двигается осциллятор;
    2. Период %D – он контролирует только пунктирную линию. Тут по аналогии с первым пунктом, чем значение выше, тем плавней будет движение линии скользящей. Значение будет рассчитываться на основе %К;
    3. Замедление – оно необходимо только для контроля реакции индикатора на резкие ценовые перепады. При увеличении его значения, две линии будут более плавно двигаться.

    Настройка стохастика для минутного графика

    Настройки индикатора для его использования на минутных временных отрезках чаще всего подбираются вручную. Но данный вариант настраивания подойдет лишь для тех, кто имеет хоть какой-то опыт использования индикатора и может ориентироваться в его сигналах. Новичкам вполне можно использовать те значения, которые уже были подобраны трейдерами с большим опыт торговли. Чаще всего эти значения не выходят за рамки диапазона 8-13. Их использование уже проверено не одним человеком, потому есть гарантия на получение стабильных качественных сигналов, но все равно есть вероятность безуспешной сделки.

    80,0,0,0,0

    Stochastic oscillator настройка для дневных графиков

    Сам создатель данного индикатора давал рекомендации к его использованию на дневных графиках в периоде от 5 до 9. Самым важным пунктом настроек считается первый параметр, потому что именно он отвечает за число баров, по которым будет вестись расчет. Остальные параметры отвечают лишь за степень сглаживания обоих линий.

    81,0,0,0,0

    Чтобы подобрать максимально эффективный период индикатора, необходимо проведение самостоятельного подбора его значений. На каждом значении сначала стоит попробовать торговать, а затем уже его изменять на следующее. Только таким образом можно достичь оптимальных для себя значений. Стоит знать, что для каждого временного промежутка и валютной связки будет собственная комбинация значений.

    82,0,0,0,0

    Оптимальные настройки для стохастика

    Для каждого используемого временного отрезка существуют собственные параметры настроек. Они зависят также от используемой валютной пары. Для общих случаев уже существуют подобранные опытными торговцами параметры: временные отрезки до М30 – период от 9 до 13, Н1 – 14-21, от Н4 и выше – 5-9.

    Выбор редактора:  Что подразумевается под автоматической торговлей бинарными опционами

    83,0,0,0,0

    Но в идеале будет использовать собственные значения, которые будут подобраны точно под ваш стиль ведения торгов. Это поможет извлекать максимальную прибыль от каждой сделки. При этом реакция линий на изменения цены будет для вас оптимальной, что также повышает шансы на положительные сделки.

    84,0,0,0,0

    Не стоит забывать о том, что дивергенция и определение территорий перекупленности и перепроданности требует использования разных параметров.

    85,0,0,0,0

    С уровнями перекупленности и перепроданности также можно экспериментировать. По умолчанию они установлены как 20 и 80. Например, при торговле на азиатской сессии при устойчивой рыночной ситуации методом скальпинга, можно использовать «быстрый стохастик», настройки которого будут: 7, 3, 1, а уровни 30 и 70.

    86,0,0,0,0

    Правильная настройка индикатора стохастик

    Индикатор установлен по умолчанию в торговый терминал мт4, поэтому нет необходимости в его поисках и установке. Достаточно лишь открыть панель доступных индикаторов, и выбрать там необходимый. Стандартные настройки индикатора показаны на скриншоте ниже.

    87,0,0,0,0

    88,0,0,0,0

    На графике отображается две линии:

    89,0,0,0,0

    1. Период %К – главенствующая линия индикатора, изображается в виде сплошной;
    2. Период %D – вспомогательная линия осциллятора, выражается в виде пунктира.

    90,0,0,0,0

    Чтобы правильно интерпретировать данный график, стоит обязательно использовать дополнительные уровни, которые укажут на зоны перекупленности и перепроданности. Чаще всего они равны 20 и 80.

    91,0,0,0,0

    При использовании индикатора в торговле опционами, его настройки будут несколько отличаться от настроек для форекс рынка. Опытные трейдеры на практике смогли определить две основные настройки, одна из них несет больший процент риска. Первая настройка следующая: %К – 9, %D – 3, а замедление также 3. Данная конфигурация дает возможность открывать большее количество сделок, но качество будет значительно ниже. Вторая конфигурация дает более точные сигналы входа, показатели будут следующими: 21, 9, 9.

    92,0,0,0,0

    Подробного рассмотрения требует плавный стохастик. Так как он является лучшим для торговли слабоволатильными валютными связками. Также он позволяет получать сигналы отличного качества во время ночной торговли. Так как рынок изменяется медленнее, и его сигналы успевают приходить вовремя.

    93,0,0,0,0

    Но все равно стоит запомнить, что универсальных параметров для каждой ситуации нет, об этом уже неоднократно говорилось в статье. Рынок постоянно изменяется. Именно поэтому при работе с экспирацией менее 30 минут, стоит проводить настройку индикатора перед началом торговли. Настройка будет происходить опытным путем. Идеальным считается та конфигурация, при которой индикатор со своими максимумами и минимумами будет максимально близко повторять максимумы и минимумы ценового графика.

    94,0,0,0,0

    Самой оптимальной стратегией для данной ситуации будет «Два стохастика», она уже была рассмотрена в данной статье. Если вы собираетесь использовать лишь один данный индикатор, то условия должны быть такими:

    95,0,0,0,0

    1. Работа будет происходит на минутных временных отрезках;
    2. В дополнении к нему будет использоваться второй индикатор, например, линии Bollinger. Данная связка отлично себя зарекомендовала;
    3. Торговля будет происходить на системе без индикаторов Price Action, либо использую уровни Фибоначчи, стохастик будет необходим только для отсева ложных колебаний.

    Для работы в остальных случаях, рекомендуется использование вышеупомянутой стратегии «Два стохастика». Это позволит выйти на оптимальный уровень получаемых сигналов.

    96,0,0,0,0

    Stochastic в основном окне графика

    Зачастую располагается данный индикатор в нижнем окне ценового графика. Но есть еще одна его вариация, когда он расположен на основном графике цены в необходимом канале. Его нахождение в данном месте не несет в себе изменений в его работе.

    97,0,0,0,0

    98,0,0,0,0

    Данный вариант настраивается точно также, как и привычный стохастик. Фильтрованные сигналы можно тоже использовать в стандартном варианте – дивергенция, смена направления главной линии и пересечение его уровней.

    99,0,0,0,0

    Стохастик построенный на младшем таймфрейме

    Использование стохастика на младших временных промежутках уже не в новинку. Сам его создатель пользовался им на 3 минутных барах во время торговли фьючерсами с индексом S and P 500.

    100,0,0,0,0

    Пользоваться им на низших временных отрезках вполне возможно. Только придется подбирать значения, с которыми будет комфортно работать. Золотой середины просто не существует, в противном случае рынок просто рухнет. Чаще всего настраивают индикатор для таймреймов до М30 в диапазоне 8-13. А вот уровни перекупленности и перепроданности оставляют неизменными.

    101,0,0,0,0

    Параметр сигнальной линии стохастик

    Линией сигнала данного индикатора является Moving Average. Рассчитывается ее период по формуле, которая приведена ниже.

    102,0,0,0,0

    103,0,0,0,0

    Линия необходима для того, чтобы получать сигналы во время пересечения самой сигнальной линии с основной. Если данная линия заходит в зону перекупленности или перепроданности, то скорее всего произойдет разворот рыночной тенденции.

    104,0,0,0,0 105,0,0,0,1

    Данный индикатор отлично себя зарекомендовал. Им пользуется огромное число трейдеров со всего мира, от новичков и до профессионалов. Все дело в том, что он очень прост в использовании и приносит неплохие доходы тем, кто не поленился, чтобы полностью в нем разобраться. Каждому под силу досконально изучить его и подобрать необходимые настройки для получения неплохой прибыли от торговли, независимо от временных промежутков.

    Stochastic Momentum Index = SMI = обзор и как пользоваться

    Спасибо! Поделитесь с друзьями!

    Вам не понравилось видео. Спасибо за то что поделились своим мнением!

    РЕГИСТРАЦИЯ

    Stochastic Momentum Index модификация индикатора Momentum.

    Ссылка на биржу Binance

    Мой канал на видео-платформе Viyli
    https://viuly.io/channel/63510?tab=videos

    Моя группа в телеграмме //

    Моя группа в контакте «Bitcoin Litecoin Трейдинг»

    Моя группа в фейсбуке «Криптотрейдинг»

    ===============================================
    Сайт, на котором я показываю свои видео (белый) или (черный)
    На этих сайтах удобно отслеживать графики цен.
    ==============================================
    ===============================================
    Для благодарностей мои адреса:
    .Адрес для Litecoin (LTC) : LYWUPrukeLygM7GkGv1MPWj9WLdbPCGrBj

    .Адрес для Bitcoin (BTC):
    148cu4cUibLNyrgcUcdrcyqXdCS9FxQZCa

    .Адрес monero (XMR)
    44ZPYSwEYJ8cVmkJkANCbaMyaZTAkJt2dQLFHHwCURwjCqcxPohzAEU8WqWcbsaU9JA9E4LKqqgDEPgoBWjjvWixHzaPoGc

    #Биткоин, #Bitcoin, #Даш,#Dash, #Лайткоин, #Эфир, скрипт, skript, #qtbitcointrader, стакан, ордер, продажа, покупка, ask, bid, #хардфорк, форк, альткоин, биткоин, лайткоин, майнинг, dashcoin, monero, ltcusd, btcusd, nmcusd, криптовалюта, биржа, #сегвит, #криптовалюта , #cryptocurrency, #fargocoin, #Befargo, #Fargo_Coin, #ETHash #HashOcean #ASIC, #bitcoin #btc #CFR #coin, #HashFlare #SCRYPT, #maning, #mining #PayPal #Real #MiningService, #Zcash #blockchain #биржа, #биткоин, #блокчейн #инвестиции #кошелек #краудфандинг, #криптовалюта, #майнер #майниг, #майнинг #Exchange

    Глава 3. СТОХАСТИЧЕСКИЙ МОМЕНТУМ

    Мы начнем эту главу с рассмотрения очень полезных стохастических формул, которые вывел и популяризировал доктор Джордж Лэйн (George Lane).

    Существует две формулы: Быстрый Стохастик и Медленный Стохастик. Несглаженная (быстрая) стохастическая формула имеет следующий вид:

    На рисунке 3-1 представлен график индекса DJ Industrials за 1987 г. и его Быстрого Стохастика. График Быстрого Стохастика расположен в средней части рисунка, диапазон его колебаний от 0 до 100. Он быстро колеблется между областями перекупленности и перепроданности с границами при значениях соответственно 80 и 20.

    Индикатор без задержек выявляет точки поворота, часто они сигнализируют о развороте цены. Такая важная для нас своевременность достигается ценой появления шума, в результате чего значительная часть сигналов, возможно, окажется ложной. Основной шум можно удалить, учитывая пересечения Быстрой Стохастики и Сигнальной Линии, называемой иногда d%. Сигнальная Линия представляет собой трехдневное простое среднее скользящее (IICC)(SMA) от Быстрой Стохастики. Сигналом к покупке служит пересечение Стохастикой своей Сигнальной Линии сверху. Сигналом к продаже — пересечение Стохастикой Сигнальной Линии снизу.

    Знаете ли Вы, что: заняв с 1-го по 10-е место в конкурсе демо-счетов «Виртуальная реальность» от компании Альпари, Вы можете выиграть от $70 до $500. Призовая сумма доступна к снятию без ограничений. Победители, занявшие призовые места с 11-го по 30-е получат от 1000 до 10000 бонусных баллов.

    Использование трехдневной Сигнальной Линии помогает существенно уменьшить количество ложных сигналов. Тем не менее, они встречаются еще достаточно часто. Такое положение дел приводит к мысли применить дополнительное сглаживание с помощью трехдневного ПСС; полученный результат показан на рисунке 3-2. Первое сглаживание называется Медленной Стохастикой, или d%; ей соответствует Сигнальная Линия, представляющая собой трехдневное ПСС (SMA), она называется Медленным d%. Исследование рисунка 3-2 показывает, что Медленный Стохастик обладает необходимой гладкостью и не дает задержек в точках разворота, что явилось причиной его огромной популярности среди трейдеров.

    Приведем один из наиболее популярных расчетов медленного стохастика:

    где SMA(3) — трехдневное простое скользящее среднее.

    ПОВТОРНО СГЛАЖЕННЫЕ СТОХАСТИКИ

    В предыдущем разделе мы наблюдали значительное преимущество медленного стохастика перед быстрым. Изучим причину этого явления; рассмотрим формулу Повторно Сглаженного Стохастика в самом общем виде, его еще называют DS-Стохастиком:

    Аналогично поступаем со знаменателем.

    На рисунке 3-3 представлен график, каждый бар которого отражает наибольшую и наименьшую цены за день и цену закрытия. Большой бар в правой части рисунка соответствует диапазону HH(q) — LL(q), в котором изменялась цена в последние q дней. Простая формула стохастики DS(q, 1, 1) дает представление о положении текущей цены закрытия относительно низшей точки диапазона колебаний стохастика. Цена закрытия, значение которой лежит в верхней части диапазона, будет расположена близко к самой высокой цене на последних q барах графика.

    На рисунке 3-4 изображена та же последовательность цен в виде графиков баров, отражающих самую высокую, самую низкую цены и цену закрытия, но с другими обозначениями. Диапазон колебаний стохастика остался без изменений. Однако теперь итоговая цена закрытия соотнесена с серединой диапазона: 0.5 х (HH(q) + LL(q)).

    Расстояние между текущей ценой закрытия и серединой диапазона определяется моментом стохастика и вычисляется следующим образом:

    Так же как и Моментум, CT(SM)(q) принимает как положительные, так и отрицательные значения. Величина Моментума определяется тем, насколько сильно цена закрытия смещена относительно середины диапазона. Когда цена закрытия выше средней точки, Моментум стохастика положителен. Самое большое положительное значение Моментума достигается при цене закрытия, равной HH(q). Когда цена закрытия ниже среднего уровня, Моментум принимает отрицательное значение, и самое большое из них достигается при цене закрытия равной минимальному из последних q значений самой низкой цены за день.

    На рисунке 3-5 дано сравнение Моментума цены закрытия и Моментума стохастика. «Моментум цены закрытия» — это разность между сегодняшней ценой закрытия и ценой закрытия 20 дней назад. Стохастический Моментум — это разность между сегодняшней ценой закрытия и некоторой функцией от цен закрытия за последние 20 дней. Из рисунка 3-5 становится очевидным определенное сходство между этими двумя Моментумами.

    ИНДЕКС СТОХАСТИЧЕКОГО МОМЕНТУМА

    Индекс Стохастического Моментума, включает в себя Стохастический Моментум и выражается формулой:

    Исследуем поведение кривой Индекса Стохастического Моментума на рисунке 3-6, где индекс имеет порядок 13 дней (q = 13) и 25-дневная экспонента. Индикатор колеблется в диапазоне от -100 до +100. Цена считается достигшей «высокого» уровня, когда индикатор поднимается выше границы перекупленности (в нашем примере это +40). Цену называют «низкой», когда индикатор опускается ниже границы перепроданности (в нашем примере -40). Проходящая рядом Сигнальная Линия представляет собой экспоненту от SMI(q, r, s). Обычно их расхождение составляет от 3 до 12 баров. У цены имеется восходящая тенденция, когда график SMI проходит над Сигнальной Линией; тенденция нисходящая, когда SMI идет под Сигнальной Линией.

    Двойное сглаживание в Индексе Стохастического Моментума достигается с помощью любой пары параметров из q, r, s; при этом оставшийся третий параметр остается неизменным. Легко понять почему параметры r и s сглаживающие: они непосредственно входят в расчет экспоненциальных скользящих средних. В параметр q, по которому вычисляется SM(q), неявно тоже входит сглаживание. На рисунке 3-7 виден эффект сглаживания, который дает накопленная (кумулятивная) сумма Стохастического Моментума. Результат вполне сравним с результатом сглаживания с помощью экспоненты по цене закрытия.

    МОМЕНТУМ СТОХАСТИКА ТОЧНО ВОСПРОИЗВОДИТ КОЛЕБАНИЯ ЦЕНЫ

    Если Стохастический Моментум имеет очень большой порядок SM(q), где q — очень большое число), то график Стохастического Моментума воспроизводит форму кривой цены. В средней части рисунка 3-8 представлен Момент стохастика, SM(300), при q = 300. Внизу — график числителя Индекса Стохастического Момента. По существу, очертания этих двух графиков одинаковы. SMI приводит амплитуду колебаний в пределы от +100 до -100. Если убрать шкалу с правой стороны диаграммы, то пользователю будет трудно определить, какая из двух кривых — цена закрытия, а какая — Стохастический Моментум.

    На рисунке 3-9 показан Стохастический Моментум с большим периодом (первое сглаживание с q = 300 дням), где второе сглаживание проводится 5-дневной экспонентой. В результате мы получили более сглаженную кривую. Поскольку мы использовали экспоненту малого порядка, сдвиг получился небольшой.

    Двойное сглаживание на нижнем графике рис 3-9 получено с помощью параметров q и r. Задержка возникает только из-за r-дневной экспоненты. q-дневный Стохастический Моментум не дает никакой задержки, хотя имеет большой порядок — q = 300 дней. Это крайне важное свойство индикаторов дважды сглаженного Моментума: как правило, одна сглаживающая функция берется по большому интервалу, а другая по более короткому или равному. При этом (теоретически) только одно из двух сглаживаний приводит к задержке. Разумеется, это свойство не имеет места, если скользящие средние применяются к цене: 300-дневный интервал для скользящего среднего, примененного к цене, произведет огромную задержку. Такая особенность индикаторов повторно сглаженного моментума является основой их своевременности и сглаженности, что позволяет их использовать в качестве индикаторов цен товаров и акций. Два наиболее распространенных в наши дни индикатора — Медленный Стохастик и MASD (схождение/расхождение скользящих средних), и в расчет каждого из них входит повторное сглаживание.

    В действительности такой длинный период, как 300 дней, используется редко. На рисунке 3-10 показан график стохастики с q = 20-ти дням и порядком сглаживающей экспоненты r = 5 дней. (При s = 1, пара q, r обеспечивает двойное сглаживание.) После применения двойного сглаживания график Стохастического Моментума (средний график) не производит задержек и относительно очищен от шумовых помех. Для того чтобы поведение кривых было сравнимым, возьмем параметры SMI имеющие те же значения, что и параметры SM: SMI(q, r, s) = SMI(20, 5, 1). Расхождения начинают появляются при меньшем временном интервале. Если индикатор расходится с ценой в сторону убывания, как это происходит в областях А — В или А — С, то это указывает на возможное завершение подъема цены. Расхождение в сторону возрастания происходит в областях Н — J И H — К. В целом, за исключением областей F — G, формы кривых на среднем и нижнем участках почти идентичны.

    Графики Медленного Стохастика и Индекса Стохастического Моментума сравниваются на рисунке 3-11. В смысле воспроизведения формы они достаточно хорошо аппроксимируют друг друга. Небольшое несоответствие между двумя графиками возникает из-за того, что в формуле SMI применяется 5-дневное экспоненциальное скользящее среднее, а в медленном стохастике — 3-дневное простое скользящее среднее.

    Увеличивая порядок сглаживающей экспоненты с 5 дней до 20, получим SMI(q, r, s) = SMI(20, 20, 1), на рисунке 3-12 представлен график SMI и разнящийся с ним теперь график Медленного Стохастика. Тенденция Индекса Стохастического Моментума стала похожей на тенденцию цены. Для сравнения приведен Медленный Стохастик. Основные точки разворота отражены почти вовремя, с задержкой меньшей или равной той, которая возникает, когда скользящее среднее того же порядка применяется непосредственно к цене. Теперь расхождения отчетливо видны в областях: В, С, D, Е, и F. Продолжающееся расхождение с началом в В и заканчивающееся в С сигнализирует о конце подъема цены, или о начале спада.

    В области А, график SMI, так же как и график цены, имеет восходящую тенденцию. Медленный Стохастик в этой области находится во флэте, в зоне перекупленности. Как видим, Индекс Стохастического Моментума, плавно меняясь, показывает тенденцию цены и отмечает главные точки разворотов в моментах своего расхождения с ценой. Рис. 3-13. Дальнейшее увеличение порядка сглаживающей экспоненты.

    Итак, мы можем использовать Медленный Стохастик в качестве инструмента входа (или выхода) в рынок. если одновременно применять Индекс Стохастического Моментума для определения тенденции движения цены. Пример такого подхода мы разберем на рисунке 3-13: SMI(q, r, s) = SMI(20, 60, 1) определяющий тренд одновременно используется 20-дневный Медленный Стохастик. Отсутсвие разброса SMI обеспечивается увеличением порядка экспоненты до 60 дней, что приводит к дополнительной, но по существу очень маленькой задержке в основных точках разворота. Расхождение на графике SMI теперь имеет место только в областях D и G. Прежние расхождения в областях В, С, Е и F теперь отсутствуют. Главной точке разворота в марте предшествует долгое расхождение в области G, затем она подтверждается расхождением Медленного Стохастика в области С.

    Длительные тенденции часто плохо отражаются индикаторами и осцилляторами. Вообще говоря, когда длительность тенденции превышает естественный период индикатора, индикатор может неправильно определять тренд. В средней части рисунка 3-14 представлен график SMI(q, r, s) = SMI(20, 20, 1); он сглажен и воспроизводит колебания цены без временного сдвига. Однако, он дает ложные сигналы при отсутствии устойчивой тенденции в течении очень долгого периода. Начиная с апреля, индикатор указывает на восходящую тенденцию, в то время как фактически цена продолжает падать. График SMI(20, 150, 1) в нижней части рисунка 3-14, показывает корреляцию между индикатором и ценой, что достигнуто исправлением порядка сглаживания. Своевременность и сглаженность сигнала достигаются ценой очень маленькой дополнительной задержки. Она возникает из-за наименьшей из двух величин q и r в формуле Индекса Стохастического Моментума, SMI(q, r, l). Наибольшая величина из двух параметров двойного сглаживания (q, r) фильтрует точки разворота, оставляя только основные из них. Последовательность кривых на рисунке 3-14 демонстрирует как слишком продолжительная нисходящая тенденция, не правильно представленная на втором графике, корректно отразилась, когда мы увеличили значение параметра r с 20 до 150.

    При q = 2 временной интервал, по которому вычисляется Моментум, включает в себя два бара из рассматриваемого периода, см. рисунок 3-15. Стохастический Моментум для двух баров равен

    Для того, чтобы выяснить достаточно ли хорошо 2-дневный стохастик воспроизводит колебания цены, используем при расчете Индекса Стохастического Моментума скользящее среднее большого порядка (300-дневное), SMI(q, r, s) = SMI(2, 300, 1). Сравнение на рисунке 3-16 графика цены с графиком SMI(2, 300, 1) показывает, что колебания цены отлично воспроизводятся. Пример применения 2-дневного стохастика к облигациям Казначейства показан на рисунке 3-17, где SMI(q, r, s) = SMI(2, 25, 12). Фиксированный параметр q = 2. В качестве переменных параметров двойного сглаживания взято r-деневное ЭСС, которое затем повторно сглаживается s-дневным ЭСС. Двойное сглаживание удаляет высокочастотные колебания, позволяя получить относительно сглаженную кривую, с выраженной тенденцией.

    Кривая с незначительным сдвигом по времени воспроизводит основные точки разворота тренда. Этот результат будет легче оценить, если сравнить его с аналогичным 12-дневным экспоненциальным средним скользящим по цене закрытия.

    Ситуация на рисунке 3-18 интересна тем, что тут присутствует сильный скачок цены, называемый ключевым сигналом разворота. Произошедший в середине сентября, он повлиял на конфигурацию кривых — 2-дневного Индекса Стохастического Моментума SMI и Индекса Истинной Силы. Несмотря на то, что в обоих индексах используются одинаковые значения параметров сглаживания, их графики существенно отличаются. График TSI(close, 40, 20) очень хорошо по всей длине аппроксимирует кривую, вне зависимости от ключевого разворота. В отличие от TSI, график 2-дневного SMI (2, 40, 20) отклоняется от истинных значений из-за ключевого разворота. Этого и следовало ожидать, потому что 2-дневные стохастики очень чувствительны к экстремальным колебаниям цены закрытия за последние два дня, включая текущий. Обратите внимание на то, что наличие сигнала ключевого разворота отражается на графике SMI(2, 40, 20) неожиданным резким спадом.

    Двухдневный Стохастический Осциллятор

    Медленный Стохастик Лэйна представляет собой осциллятор, учитывающий q предыдущих дней (см. формулу для d% в начале главы и рисунки 3-1, 3-2). Можем ли мы построить стохастический осциллятор, основанный на Индексе Стохастического Моментума, с временным интервалом q = 2 дням? Конечно, да. Будет ли полученная кривая отлична от той, которая получается при помощи стохастического осциллятора Лэйна? Ответ опять «да».

    Определим 2-дневный стохастический осциллятор и соответствующую ему сигнальную строку так:

    Двухдневная сигнальная линия:

    Двухдневный стохастик определен как SMI(q, r, s) = SMI(2, r, 5) с фиксированном временным периодом — 2 дня и фиксированным (номинальным) порядком сглаживания EMA s = 5 дней. Таким образом, мы снова имеем дело с двойным сглаживанием. Сигнальная Линия расчитывается как 5-дневное ЕМА от 2-дневного стохастика. Использование именно 5-дневной экспоненты определяется степенью колебаний цены. Обычно порядок ЕМА берется в пределах от 3 до 12 дней.

    На рисунке 3-19 представлен график 2-дневного стохастика, воспроизводящий колебания курса немецкой марки на дневном графике, его временной период r = 32 дням, а Сигнальная Линия представляет собой 7-дневная ЕМА. Ниже для сравнения показаны графики 32-дневного Медленного Стохастика Лэйна и Эргодического осциллятора (основанного на Индексе Истинной Силы, TSI) и их Сигнальные Линии, рассчитанные с 7-дневным ЕМА. Из рисунка хорошо видно, что графики 2-дневного стохастического осциллятора и Эргодического осциллятора почти одинаковы: как тот, так и другой сглажены, своевременны (имеют небольшую задержку) и оба чутко реагируют на изменения тенденции цены. Медленный стохастик отчасти более адекватен в смысле скорости отражения точек разворота, но здесь присутствует эффект сжатия. Так, при восходящей тренде в интервале от точки А до точки В, медленный стохастик находится в области перекупленности, его график зашумлен и переплетается со своей сигнальной линией.

    Далее кривая цены падает от точки В до точки С. Двухдневный стохастик и эргодика также падают на этом участке, следуя ниже своих сигнальных линий. В отличие от них, медленный стохастик, хоть тоже падает, но его график на этом участке несглажен достаточно, убывая, он колеблется то над, то под сигнальной линией. Цена продолжает падать от точки С до точки D, и это падение адекватно воспроизводится 2-дневным стохастиком и Эргодикой. Кривая Медленного Стохастика на этом участке находится во флэте в области перепроданности — такое поведение опять объясняется сжатием. Как видно из рисунка 3-19, в области сжатия Медленный Стохастик дает много ложных сигналов к началу и завершению торговли, это хорошо прослеживается на примере области А — В.

    Торговля с применением этих осцилляторов может осуществляться по схемам, описанным в главе 2 для Эргодического осциллятора. Так, самая простая тактика, с учетом других ограничений торговой системы, будет следующей: покупать, когда осциллятор пересекает сигнальную линию снизу вверх, и продавать, когда осциллятор пересекает сигнальную линию сверху вниз. У Эргодики и у 2-дневного стохастика эффект сжатия не такой сильный, как у Медленного стохастика, следовательно, количество ложных сигналов у них меньше.

    На рисунке 3-20 показан Индекс Стохастического Моментума для q = 1. При q = 1 стохастический Моментум определяется, исходя из максимально высокой цены за день и минимально низкой цены за день:

    Тогда для Индекса Стохастического Моментума получаем следующее выражение:

    Однодневный стохастик чувствителен к значению цены закрытия относительно максимальной и минимальной цен в этот день. Если применить однократное 300-дневное ЕМА, т.е. SMI(1, 300, 1), то однодневный стохастик точно воспроизведет колебания цены. Повторное сглаживание обеспечит точность и своевременность сигналов об изменении тенденции колебания цены. Однодневный стохастик применяется при внутридневной торговле, т.е. когда трейдер закрывает позиции к концу торгового дня. Если имеется разрыв между ценой открытия и вчерашней ценой закрытия, то такие, привязанные к ценам закрытия, индикаторы как Индекс Истинной Силы и MACD, зарегистрируют этот разрыв, и он будет отражаться на форме кривой на протяжении значительного времени после начала торгов. Напротив, на однодневный стохастик ценовой разрыв при открытии не влияет, поэтому его можно использовать как превосходный инструмент при внутридневных операциях.

    Stochastic Momentum Index = Smi = Обзор И Как Пользоваться. Светлана Альтова 12:59 HD

    01.07.2020 15:31 2020-07-01T12:31:45.000Z

    Описание:

    Stochastic Momentum Index модификация индикатора Momentum.

    Ссылка на биржу Binance https://www.binance.com/?ref=13817090

    Мой канал на видео-платформе Viyli
    https://viuly.io/channel/63510?tab=videos

    Моя группа в телеграмме //
    https://t.me/AltovaSwetlana

    Моя группа в контакте «Bitcoin Litecoin Трейдинг»
    https://vk.com/club94478134

    Моя группа в фейсбуке «Криптотрейдинг»
    https://www.facebook.com/groups/878671472286894/
    ===============================================
    Сайт, на котором я показываю свои видео https://www.tradingview.com (белый) или https://bitcoinwisdom.com/markets/btce/btcusd (черный)
    На этих сайтах удобно отслеживать графики цен.
    ==============================================
    ===============================================
    Для благодарностей мои адреса:
    .Адрес для Litecoin (LTC) : LYWUPrukeLygM7GkGv1MPWj9WLdbPCGrBj

    .Адрес для Bitcoin (BTC):
    148cu4cUibLNyrgcUcdrcyqXdCS9FxQZCa

    .Адрес monero (XMR)
    44ZPYSwEYJ8cVmkJkANCbaMyaZTAkJt2dQLFHHwCURwjCqcxPohzAEU8WqWcbsaU9JA9E4LKqqgDEPgoBWjjvWixHzaPoGc

    #Биткоин, #Bitcoin, #Даш,#Dash, #Лайткоин, #Эфир, скрипт, skript, #qtbitcointrader, стакан, ордер, продажа, покупка, ask, bid, #хардфорк, форк, альткоин, биткоин, лайткоин, майнинг, dashcoin, monero, ltcusd, btcusd, nmcusd, криптовалюта, биржа, #сегвит, #криптовалюта , #cryptocurrency, #fargocoin, #Befargo, #Fargo_Coin, #ETHash #HashOcean #ASIC, #bitcoin #btc #CFR #coin, #HashFlare #SCRYPT, #maning, #mining #PayPal #Real #MiningService, #Zcash #blockchain #биржа, #биткоин, #блокчейн #инвестиции #кошелек #краудфандинг, #криптовалюта, #майнер #майниг, #майнинг #Exchange

    Stochastic Momentum Indicator- SMI

    • Post # 2
    • Quote
    • Oct 22, 2007 4:34pm Oct 22, 2007 4:34pm

    Assuming I understand what you mean by a signal line, the attached SMI indicator has one.

    Welcome to the forum

    • Post # 4
    • Quote
    • Edited at 6:09pm Sep 16, 2013 8:16am | Edited at 6:09pm

    I found a version updating properly here:

    The indicator line is not updating.
    I tried to fix it but it didnt work out.

    Hanover, could you fix it?

    • Post # 5
    • Quote
    • Sep 16, 2013 8:34am Sep 16, 2013 8:34am
    • Post # 6
    • Quote
    • Sep 16, 2013 9:30am Sep 16, 2013 9:30am

    Unfair.
    You are making something out of my posting, I never even remotely said or meant.

    • Post # 7
    • Quote
    • Sep 16, 2013 9:46am Sep 16, 2013 9:46am

    I am glad that you recognised the sarcasm.
    Hanover is a highly respected and valued member of this forum and we are in danger of losing him because he receives so many requests that don’t even include the simple word «please»
    A request without a please is not too different from a demand.
    Ask nicely and you may get the response that you want

    The indicator line is not updating.
    I tried to fix it but it didnt work out.

    Hanover, could you fix it?

    • Post # 8
    • Quote
    • Sep 16, 2013 9:59am Sep 16, 2013 9:59am

    I understand the point and will keep it in mind.
    But please consider two things:

    I didn’t write «please» on purpose, because that sounded to me even more demanding («PLEASE!» or «Pleaaasee . «).
    Therefore I asked a neutral question (no demanding, no begging).
    I’m not a native english speaker and might fail on subtle connotations of the language.

    • Post # 9
    • Quote
    • Sep 16, 2013 10:04am Sep 16, 2013 10:04am
    • Post # 10
    • Quote
    • Sep 16, 2013 10:06am Sep 16, 2013 10:06am
    • Post # 11
    • Quote
    • Edited at 8:20pm Sep 16, 2013 7:49pm | Edited at 8:20pm

    Took me a moment or two to figure out who was asking what from whom. LOL

    Looks like I posted this indy 6 years ago. I very much doubt that I wrote it myself, as I’ve never used iMAOnArray(), and I don’t know the math formula for stochastic momentum. So I guess I must have found it via a Google search, in an attempt to help the OP.

    Anyway (and assuming that I understand what’s being asked here). try the attached modification.

    Now, to prove that this last exchange of posts hasn’t been a total waste of everybody’s time, and that I haven’t just wasted the last 15 minutes of my life.
    if somebody could demonstrate how SMI provides more profitable entry signals than all of the zillions of other indicators already out there, I’d be eternally grateful. Pretty, pretty pleaaaaaaase.

    Индикатор Стохастик моментум индекс (SMI)

    Предлагаю вам зарегистрироваться на форекс-форуме, который выдаёт реальные денежные бонусы .
    «Бонус за пост«. Каждый Ваш пост ( не большое сообщение) на форуме , будет приносить Вам дополнительный заработок стандартное вознаграждение 1 поста составляет 0,30 USD (30 центов)

    Сам бонус не съемный, но заработанные на них деньги, можно выводить БЕЗ КАКИХ ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЙ! Свободно можно за вечер таким образом набирать 5-10$ , а за месяц 150-250$ на торговый счет.

    Если придерживаться поставленной для себя задачи, каждый день (в свободное время) делать 10-15 не больших постов, а это 3-4$. За месяц 90-120$. Подумайте, это НА МНОГО лучше, чем торговать на свои .

    В конце месяца эти бонусы вам заводят на торговый счет и можете свободно торговать. Прибыль как уже было сказано, выводится без каких либо ограничений.

    Приглашаю вас зарегистрироваться и принимать активное участие , зарабатывая на свой торговый счет реально щедрые бонусы.

    Также не в коем случаи не стесняйтесь участвовать в обсуждении. Там очень много новичков и все свободно общаются, задают вопросы и т.д. Если вы новичек , то тем более у вас есть повод смело задавать вопросы , писать свое мнение по тем или иным ответам. За все это вы будите получать денежные бонусы.
    Это возможность торговать на форексе НЕ ВКЛАДЫВАЯ со своего кармана.

    Народный рейтинг брокеров бинарных опционов на русском языке:
    • FinMax
      FinMax

      Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

    • BINARIUM
      BINARIUM

      Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: