Показатели американских фондовых индексов для бинарных опционов изменились несущественно


Содержание

Новости

Британские фондовые индексы на американских платежных данных 17.06.2020 11:26

Лучшие индексы в Великобритании значительно выросли по сравнению с позитивными данными США. Изменение в несельскохозяйственных зарплатах превысило оценки с 12 000 новых вакансий, чем прогнозировалось раньше. Сегодня индекс FTSE 100 вырос на 0,37%, сделав большой скачок сразу после публикации данных в США. Bellway Inc, разработчик жилой недвижимости вырос на 3% после того, как компания заявила оговорки в течение последних четырех месяцев, выросла на 31%. Elan Corp компания по нейробиологии, подскочила до 11-месячного максимума после того, как Royal Pharma увеличила предложение о приобретении до 6,7 миллиарда долларов США.

Несмотря на положительные данные о несельскохозяйственных зарплатах, уровень безработицы в США зафиксировал небольшое повышение до 7,6%, что ставит вопросы о нерешенных проблемах на рынке труда. Оба индикатора находятся в противоречии друг с другом. Однако преобладающее настроение инвесторов показывает позитивизм в восстановлении экономики.

Фьючерсы на американских фондовых индексах, скорректировали свои показатели, так как теперь они показывают положительные подсказки для открытия рынка.

Смешанные данные по экономике США, привели к большим дискуссиям о том, каким будет следующий шаг ФРС. Неясно, будет ли правительство хотеть сузить программу стимулов до того, как будет выпущен стабильный рулон данных, демонстрирующий сильную модель будущего роста. Учитывая ожидания, реакция на данные о зарплате была относительно спокойной.

«Ремень в . блокировке и загрузке . сегодня это будет дико», — сказал Эндрю Бреннер, глава международного фиксированного дохода на National Alliance Capital Markets в Нью-Йорке, перед своим докладом, опубликованным The Wall Street Journal. Тем не менее фондовый рынок оставался слегка измененным, с неоднозначной изменчивостью в обоих направлениях.

Торговля бинарными опционами на индексы. Преимущества

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила рассказать вам про торговлю опционами на индексы, что это такое и, в чем ее преимущества. Опционы на индексы появились относительно недавно, главная их отличительная особенность заключается в уникальности базового актива – индекса.

Бинарные опционы позволяют трейдерам торговать самыми различными активами, а именно валютой, акциями, сырьевыми товарами и индексами. Последний вид является наименее распространенным, ведь тот же Форекс не балует трейдеров индексами.

Два моих лучших брокера

Индекс отражает экономическое состояние страны, так как в него входят ценные бумаги крупных компаний. Если в одной из отрасли экономики появятся проблемы, это сразу отразится на стоимости индекса.

Преимущества индексов пред другими контрактами на акции

Индексы наделаны большим количеством преимуществ перед другими контрактами на акции, среди которых стоит отметить следующие:

5,0,1,0,0

  • Возможность торговать сразу большим количеством акций, благодаря чему диверсифицируются риски, что позволяет существенно сократить потери.
  • Способ расчета: торгуя опционами на индексы, в указанную дату распределяется прибыль, а не меняется владелец актива.
  • Предоставляется возможность вести торги круглые сутки.

Что такое индекс

Индексы различаются между собой по следующим критериям:

  1. По количеству акций, входящих в индекс.
  2. По способу расчета.
  3. Способу выбора акций.
  4. По параметрам отбора(широкие, узкие и так далее).
  • Для примера, индекс S&P 500 – это обобщенный показатель стоимости акций крупных компаний Америки.
  • NASDAQ состоит из 5000 акций внебиржевого рынка, где большую часть составляют компании, которые осуществляют деятельность в высокотехнологичной отрасли.
  • DAX – это германский индекс, отображающий среднюю стоимость акций тридцати крупных компаний, которые пользуются большим спросом. Данные акции торгуются во Франкфурте.
  • CAC – это французский индекс, он состоит из акций сорока крупных компаний Франции.
  • РТС – это российский индекс, который состоит из акций 50 крупных компаний РФ.

Опытные трейдеры разделяют индексы на следующие категории:

В первую группу входят индексы, которые состоят из акций из определенных экономических отраслей. Эта категория включает в себя индексы финансового сектора или полупроводниковой промышленности. Обычно узкие индексы состоят из небольшого числа акций.

Широкие индексы состоят из большого количества акций из разных отраслей экономики. В эту категорию входит индекс Доу Джонса, информация о нем стала публиковаться в 1884 году. В то время он состоял из акций 11 ж/д компаний. Сегодня стоимость индекса Доу Джонса рассчитывается на основе акций 30 крупных компаний. Расчет производится по специальной формуле: цены 30 акций суммируются и делятся не на 30, а на специальное число, которое определяется с учетом процедуры дробления акций, которая производится компаниями-эмитентами с 1928 года. В семейство Доу Джонса входит и внешний индекс, который рассчитывается по 700 ценным бумагам, а также индекс по коммунальным и транспортным организация, и многие другие.

Торговля опционами на индексы очень плохо уживается с турбо опционами в связи с тем, что чтобы зарабатывать на основе прогноза требуется больше 1-5 минут «жизни» контракта.

10,1,0,0,0

Предлагаю вашему вниманию наиболее популярные среди трейдеров индексы:

Работа с опционами на индексы

Работа с опционами на индексы серьезно отличается от методик, предназначенных для ведения торгов иными финансовыми инструментами, такими как валютные пары, фьючерсы и т.д.

Опцион представляет собой контракт, дающий право спустя определенное время создать сделку по цене, которая оговаривается заранее. В определенное время трейдер может воспользоваться этим правом при условии, что на рынке сложилась благоприятная для него ситуация. Если же трейдер отказывается от права заключения ордера, то он несет убытки в размере суммы, уплаченной за опцион.

Принято различать два типа опционов:

  1. Пут. Этот опцион дает право реализовать актив по заранее оговоренной цене.
  2. Колл. Данный опцион позволяет трейдеру купить опцион по цене, которая была оговорена заранее.

При работе с опционами на индексы трейдер обязан уделять особое внимание таким параметрам, как потенциальный доход, потенциальный убыток, наименование основного актива, а также дата экспирации и страйк-цена.

15,0,0,1,0

Опцион принято считать единственным финансовым инструментом, который дает возможность выполнить прогноз будущих финансовых результатов.

Возможность прогноза финансовых результатов лучше всего разобрать на конкретном примере:

  1. Например, в процессе выполнения анализа трейдер прогнозирует скорый рост индекса РТС с 150597 до 151000.
  2. Обладая этой информацией, он принимает решение о приобретении колл опциона с датой экспирации спустя три месяца и страйк-ценой 15000. В момент покупки он уплачивает премию, значение которой напрямую связана с вероятностью того, что рост действительно произойдет.
  3. Если к моменту экспирации индекс РТС действительно возрастет, то трейдер воспользуется своим правом на покупку по более дешевой цене, что позволит ему неплохо заработать. При неблагоприятном развитии ситуации его убыток будет равняться уплаченной ранее премии. Таким образом, трейдер обладает возможностью прогнозировать размер вероятных потерь в момент покупки опциона.

Достоинства бинарных опционов на индексы

Бинарные опционы на индексы дают возможность трейдерам, которые обладают относительно небольшим депозитом, приумножить его в кротчайшие сроки. Для получения дохода инвестору достаточно просто выявить направление изменения рынка.

Также среди достоинств бинарных опционов на индексы нужно отметить следующие:

  1. Удобная система управлениями рисками. В момент приобретения опциона трейдер в состоянии спрогнозировать не только потенциальные убытки, но и потенциальную прибыль.
  2. Высокий уровень доходности, который обеспечивается высокой волатильностью индексов, а также специфическим особенностями бинарных опционов. Так, например, прибыль от сделки, заключенной всего на час, может превышать 75%. Подобный уровень доходности не могут обеспечить другие инвестиционные инструменты.
  3. Возможность заключения как краткосрочных, так и долгосрочных сделок. Это позволяет трейдеру выбрать для себя оптимальный период прогнозирования, что положительно скажется на числе успешных сделок.
  4. Низкие требования к размеру минимального депозита. Так, например, для того чтобы вести торги ценными бумагами, необходимо обладать довольно крупным капиталом. Для того чтобы вести торги бинарными опционами на индексы, нужно обладать свободными денежными средствами в размере всего 25 долларов.

21,0,0,0,1

Торговля бинарными опционами на индексы обладает всего одним недостатком. Данный недостаток заключается в том, что при неблагоприятном стечении обстоятельств вы достаточно быстро можете потерять весь депозит.

Фондовые индексы как способ заработка или 78% прибыли за 16 минут

Фондовые индексы – один из базовых активов для заработка на бинарных опционах. Фондовые индексы привлекают самых разных инвесторов – от мелких до очень крупных. Сами индексы существуют с момента появления фондовых бирж, и некоторые из них способны показывать экономическое состояние страны в целом.

Что такое фондовый индекс

Фондовый индекс – своеобразный портфель, состоящий из акций и ценных бумаг набора компаний.

Для примера возьмем индекс Нью Йоркской фондовой биржи S&P 500. В этот индекс входят акции 500 крупнейших компаний Америки в промышленных отраслях. Этот индекс – один из самых дорогих на бирже, так как он покрывает более 50% всех акций в США. К этому индексу причисляются банки и корпорации, например, самая дорогая в мире компания Apple. Поэтому, инвестируя в один этот индекс, вы инвестируете в 5 сотен лучших американских компании.

Неудивительно, что в СМИ и финансовых сводках можно встретить много прогнозов, аналитики и новостей по этим индексам.

Как заработать на фондовых индексах

Практически все брокеры располагают самыми известными и значимыми индексами со всех мировых бирж среди своих активов:

  • AEX
  • Bombay 30
  • CAC 40
  • DAX
  • Dow Jones
  • Dubai
  • FTSE 100
  • FTSE IT All-Share
  • FTSE MIB
  • Hang Seng
  • IBEX35
  • MDAX
  • Nasdaq 100
  • OMX Stockholm 30
  • PSI 20
  • S&P 500
  • SP/ASX200 Сидней
  • SSE180 (Шанхай)
  • TECDAX
  • Tel Aviv 25

Как видите, в индексы можно инвестировать во всех торговых сессиях. На цену индекса может повлиять каждая компания, входящая в индекс. Но еще один важный фактор влияния на индекс – общая экономическая ситуация в стране. Ведь капитализация индекса может быть настолько велика, что может превосходить ВВП некоторых стран. Падение или рост национальной валюты могут также повлиять на изменение цены индекса, ведь разные макроэкономические показатели могут сказать: больше или меньше компании будут зарабатывать.

Одним из самых значимых индексов является индекс Dow-Jones 30 (DJ30). Этот индекс появился благодаря Чарльзу Доу (Charles Henry Dow) и Эдварду Джонсу. Эти парни в свое время начали выпускать газету, в которой описывали экономическое состояние 11 самых крупных компаний. Такие компании в то время давали работу сотням тысяч людей и являлись экономически важными для страны. Для того, чтобы следить за развитием экономике в одной цифре, Доу и Джонс высчитали усредненную цену акций 11 компаний. Так и появился индекс Dow Jones.

Затем в 1986 году газета Wall Street Journal (WSJ) опубликовала данные индекса, который стал ориентиром для всех инвесторов, и отражал не только стоимость компаний, но и экономическое состояние в стране. Общий доступ к такой информации уровнял мелких и крупных инвесторов.

Сегодня Dow Jones состоит из 30 корпораций, среди которых Citigroup, Microsoft, Boeing, Amex, Pfizer, General Motors. И только одна из компаний, которая была в этом списке с самого начала, – General Electric.

Для того, чтобы заработать на индексах, нужно применять не только технический, но и фундаментальный анализ, следить не только за компаниями, но и за экономическим состоянием в стране. Следить и прогнозировать цену на индекс достаточно интересно, ведь индексы важны не только для компаний, но и для отрасли в целом.

Если в экономическом календаре выходит отчет Евросоюза об экономике, в котором говорится о росте, положительных результат и прогнозах, то цены на все европейские индексы пойдут вверх. Таким образом, одна новость может повлиять на все фондовые индексы. Если компания Apple зафиксирует рекордную цену и рост, то это повлияет только на один индекс.

Разные индексы содержат в себе компании из разных отраслей. Таким образом, отслеживая новости по промышленным данным в Америке, вы можете делать прогнозы на индексы, в которые входят компании промышленной отрасли.

Список самых важных фондовых индексов

Dow Jones-30 (DJ30) – 30 крупных промышленных компаний в США.

Nasdaq-100 – 100 американских и международных крупнейших компаний по промышленным отраслям.

S&P 500 – индекс акций 500 самых крупных американских компаний в основных промышленных отраслях. Отражает развитие американской экономики.

DAX (Deutscher Aktien Index) – акции 30 самых ликвидных компаний в Германии. Фондовый индекс основывается на курсах акций 30 крупнейших немецких компаний, торги по которым ведутся на Франкфуртской фондовой бирже. Включает такие компании, как Adidas, Deutsche Bank, Merck, SAP, Siemens, и производителей автомобилей Volkswagen и BMW.

FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange) – 100 крупнейших компаний в Британии. Включает такие компании, как British Airways, British Petroleum, HSBC, Lloyds TSB, Tesco и Unilever.

CAC 40 – 40 крупнейших компаний Франции, акции которые торгуются на бирже Euronext Paris.

IBEX 35 – ключевой индекс основной испанской фондовой биржи «Bolsa de Madrid». Этот взвешенный индекс включает акции 35 крупнейших компаний на рынке Мадрида. В него входят такие компании, как Iberia, BBVA и Telefonica.

MDAX (индекс акций компаний средней капитализации) включает в себя 50 крупнейших компаний из классических секторов, находящихся рангом ниже индекса DAX в сегменте Prime Standard (сегмент рынка на Франкфуртской Фондовой Бирже, который включает в себя немецкие компании, соответствующие международным стандартам прозрачности).

Bombay 30 состоит из активно торгуемых акций 30 крупнейших компаний, представляющих различные секторы на Бомбейской фондовой бирже, также называемой BSE Sensex.

Hang Seng – взвешенный по капитализации индекс акций 41 крупнейшей компании, торгуемых на Гонконгской фондовой бирже. Включает такие компании, как China Mobile, Bank of China, Cathay Pacific и Hutchison group.

Nikkei-225 вычисляется как средне арифметическая цена на акции 225 наиболее активно торгуемых компаний первой секции Токийской фондовой биржи. Впервые индекс был опубликован в мае 1949 года.

Наверняка, вы все эти названия уже видели, так как во всех экономических новостях публикуют текущие котировки на эти индексы.

Как я зарабатываю на индексах

Я инвестировал по тренду, сверив его с текущими показателями рынка, прогнозами и статистикой инвесторов.

  • Кстати, я выбрал брокера FiNMAX – это хороший и надежный брокер, у него большой список активов, выгодные проценты и регулируется он ЦРОФР.

Для инвестиции я выбрал фондовый индекс Dow Jones (Один из самых важных индексов США):

Я указал время окончания бинарного опциона – 18:10 (через 16 минут):

Далее я указал сумму инвестиции. Так как я прогнозирую дальнейший рост индекса, я нажал кнопку ВВЕРХ условие роста цены:

Осталось ждать истечения срока бинарного опциона. Время пролетело быстро, особенно, если учесть, что, пока была открыта эта сделка, я открывал следующие. Посмотрите на график курса индекса в момент закрытия сделки:

Индекс вырос в цене, а я заработал 70% прибыли!

Для того, чтобы проводить анализ индексов, вы должны следить за соответствующими отраслями, экономикой в целом. Можете смотреть канал РБК в режиме реально времени, применять технический анализ и следить за важнейшими событиями компаний. Узнайте прямо сейчас, на какие индексы вы можете инвестировать и какую прибыль вы можете получить уже через 15 минут!

Бинарные опционы — Американские фондовые индексы взлетели

Американские фондовые индексы взлетели на понедельник после того, как перспективы неизбежного удара США по Сирии начал угасать, а настроения, что федеральный Резерв меры стимулирования могут оставаться на месте увеличила духов.

На закрытии американских торгов, Dow Jones Industrial Average завершил 0.94%, индекс S&P 500 вырос на 1,00%, в то время как индекс Nasdaq Composite вырос в 1,26%.
Хочешь получить 60 000 рублей на депозит? Регистрируйся в компании Бинариум и торгуй бинарными опционами!
Торговля, брокеры, Статьи, Стратегии, Бонусы, Выбрать форекс брокера, торговля криптовалютой, биткоин брокеры, Обучение торговле, Системы торговые, Трейдеры, Выбрать брокера БО, БИНАРИУМ брокер, биномо, Альпари, РобоФорекс, Binary.com, Cryptobo
Прочитал статью? А теперь посмотри видео, как зарабатывают профессионалы.

Смотри как делают деньги на бинарных опционах. Делай как на видео! Регистрация

Дальнейший текст статьи доступен только для зарегистрированных пользователей
Войдите в свой профиль или зарегистрируйтесь

    Трейдер Мистер Бин заработал 1 Токен за этот вопрос
    Зарегистрируйтесь и зарабатывайте Токены на вопросах и ответах
    Категория: Финансовые форекс новости / Финансовые новости 2013 года
  • Получил 0 ответов от других трейдеров
  • Просмотрели 686 трейдеров

Бинарные опционы — Американские фондовые индексы взлетели ?

Какие еще виды Бинарные опционы — Американские фондовые индексы взлетели бывают?

Как получить Бинарные опционы — Американские фондовые индексы взлетели?

Куда послать своими руками? Чем побить Бинарные опционы — Американские фондовые индексы взлетели ? Законные способы избежать Бинарные опционы — Американские фондовые индексы взлетели без регистрации и смс.
Чтобы ответить на вопрос Бинарные опционы — Американские фондовые индексы взлетели или посмотреть ответы других людей, прокрутите вниз страницы Заключительная часть статьи о Бинарные опционы — Американские фондовые индексы взлетели.

Народный рейтинг брокеров на русском языке:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • BINOMO
    BINOMO

    Открытие счета бесплатно, бонусы для новичков 5000 $

Внизу страницы в комментариях вы найдете все ответы на свои вопросы по теме Бинарные опционы — Американские фондовые индексы взлетели Если вы хотите узнать больше о Бинарные опционы — Американские фондовые индексы взлетели, смотрите ответы в похожих вопросах и наш сайт Binrating.ru поможет вам сделать правильный выбор и получить полную информацию. С эксклюзивными предложениями, вы можете полностью расслабиться и наслаждаться онлайн торговлей.

Все наши брокеры являются лучшими среди равных с точки зрения удобства использования и безопасности. Трейдеров ожидает лучший брокерский сервис Бинарные опционы — Американские фондовые индексы взлетели, доступный в России.

Для того, чтобы убедиться, что вы можете найти лучший Бинарные опционы — Американские фондовые индексы взлетели, мы предоставляем вам самую свежую информацию об Бинарные опционы — Американские фондовые индексы взлетели.

Кроме того, вы можете посмотреть детальные характеристики Бинарные опционы — Американские фондовые индексы взлетели, что позволит быстро решить, соответствует ли брокер вашим требованиям. Вы также можете найти конкретную информацию о местоположении и посмотреть отзывы о Бинарные опционы — Американские фондовые индексы взлетели от тысяч трейдеров.

Если вы хотите максимально сэкономить во время вашего трейдинга, используйте фильтры, чтобы найти соответствующее Бинарные опционы — Американские фондовые индексы взлетели.

Бинарные опционы на индексы — особенности торговли

Будний день многих современных людей начинается с изучения новостей за чашкой кофе, при этом вне зависимости от того, какой источник используется – газета, телевидение или интернет, на первой полосе любого издания внимание акцентируется на фондовых индексах. Делается это вовсе не для поддержания имиджа отдельной газеты, просто в наш век торги на бирже становятся привлекательной сферой не только для инвестирования, но и для дополнительного заработка спекуляциями.

Тем не менее, в странах СНГ по-прежнему бытует мнение, что фондовые индексы являются какой-то абстракцией, мол, это электронный инструмент, созданный специально для образования пузырей и манипуляции реальным сектором. На самом деле, подобные утверждения не имеют отношения к реальности.

Если не вдаваться в биржевую терминологию и говорить простыми словами, то индекс отображает стоимость фондового рынка или определённого его сектора, т.е. является расчётным показателем, обязанность по вычислению которого возложена либо на биржу, либо на определённую компанию.

Как заработать на индексах простому человеку?

Отчасти, именно из-за маржинальных требований многие люди даже не берутся за изучение рынков, так как не могут найти начальный капитал. Но существует и альтернативный способ заработка – бинарные опционы на индексы, позволяющие начать торговлю с минимальными вложениями.

Бинарный опцион на индекс – это дериватив с заранее оговоренной прибылью и сроком исполнения. В отличие от фьючерсов, торгуя которыми необходимо прогнозировать точные уровни в будущем для получения вознаграждения, за бинарный опцион достаточно верно определить направление движения стоимости актива – вверх или вниз, без привязки к конкретным целям.

Если торговать бинарным опционом на индекс, то подобные проблемы автоматически отпадают, так как котировкам достаточно измениться лишь на один пункт в сторону открытой позиции до срока экспирации. Получается, что важен сам факт движения, а сама величина колебаний вообще не будет играть никакой роли.

Как купить бинарные опционы на индексы?

Прежде всего, необходимо выбрать подходящего брокера. Хорошие условия для торговли опционами на индексы предоставляет компания

, которая имеет сертификат МФК и честно предупреждает клиентов о возможных рисках.

Народный рейтинг брокеров на русском языке:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • BINOMO
    BINOMO

    Открытие счета бесплатно, бонусы для новичков 5000 $

Для открытия позиции потребуется зайти в веб-терминал брокера и выбрать тип опциона «Выше» или «Ниже» на основе сделанного прогноза.

Покупая опцион типа «Выше», трейдер делает ставку на рост значения индекса, а при покупке контракта типа «Ниже» — на снижение.

, можно заработать 80% от суммы инвестиции всего за 10-20 минут – весьма неплохо, особенно если учесть тот факт, что на срочном рынке за аналогичный период в лучшем случае удалось бы заработать несколько процентов, а в худшем – вообще пришлось бы закрыться в минус из-за комиссий брокера и спредов.

Таким образом, торговать бинарными опционами на фондовые индексы получается выгоднее и проще, чем фьючерсом. Нельзя не отметить ещё одно преимущество касательно процедуры открытия счёта, ведь для торговли на зарубежных рынках придётся собрать и отправить по почте множество нотариально заверенных документов. Если же торговать бинарными опционами, то счёт открыть намного проще.

Торговля бинарными опционами по Фибоначчи — метод трейдинга.

Индикаторы стратегии рынка бинарных опционов — на конкретном примере.

Лучшие сайты для торговли бинарными опционами. Проверенные сайты для бинарных опционов.

© 2013-2020 RATINGS Forex, Все права защищены

Основные фондовые индексы США и их особенности

Фондовые индексы США – это сводные значения, которые отображают ситуацию в определённом секторе фондового рынка.

Впервые фондовые индексы стали использоваться в США в конце XIX века, когда Чарльз Доу составил индекс Dow Jones Transportation Average на основе информации о 11 транспортных компаний Америки. Он используется и по сей день и рассчитывается с учётом деятельности 20 грузоперевозчиков. Ещё существуют коммунальный и промышленный индексы Доу Джонса, а также сводный, обобщающий сведения их всех.

Основные фондовые индексы США на данный момент:

1. S&P 500 – сводный индекс агентства Standard & Poor’s, который зависит от акций 20 транспортных, 40 коммунальных, 400 промышленных и 40 финансовых компаний.

2. Dow Jones Industrial – индустриальный индекс, учитывающий акции 30 промышленных гигантов.

3. NASDAQ 100 – это сводный индекс акций биржи NASDAQ.

4. Russell 2000 – состоит из акций 2000 публичных компаний США с малой капитализацией.

5. CBOE Volatility Index – индекс волатильности, рассчитываемой на бирже опционов в Чикаго. Отображает ожидание изменчивости рынка, поэтому часто называется «индексом страха».

S&P 500

Этот фондовый индекс состоит из 500 американских компаний, которые обладают наиболее крупной капитализацией. Список составляется компанией Standard & Poor’s с 1957 года.

Акции компаний, включённых в корзину S&P 500, торгуются на крупнейших биржах США: NASDAQ и NYSE. Индекс считается по капитализации, и вместе с Dow Jones является ключевым ориентиром для инвесторов. Иногда для него даже используются словосочетание «барометр экономики США».

Однако воспринимать S&P 500 как перечень экономических гигантов США, неправильно, потому что в него не включаются проекты с недостаточной ликвидностью акций, а также частные предприятия. Более того, авторы стараются включать в корзину компании из разных секторов экономики, чтобы наиболее полно её охватывать.

В S&P 500 входят акции таких компаний, как:

— Facebook Inc. [NASDAQ:​ FB]
— Apple Inc. [NASDAQ:​ AAPL]
— General Electric [NYSE: ​GE]
— McDonald’s Corp. [NYSE: ​MCD]
— Amazon.com Inc. [NASDAQ:​ AMZN]
— Ford Motor [NYSE:​ F] и другие.

Dow Jones Industrial

Это старейший рыночный индекс в мире, который был создан Чарльзом Доу, когда он был редактором Wall Street Journal. С помощью этого показателя предлагалось наблюдать за развитием промышленного сектора американской экономики. Слово industrial (промышленный) сохранилось в названии как дань времени, хотя на сегодняшний день далеко не все компании из корзины Dow относятся к промышленному сектору.

В наши дни для расчёта Dow Jones используется масштабируемое среднее — общая стоимость 30 акций делится на постоянно меняющийся показатель, расчет которого зависит от количества акций в индексе.

Многие инвесторы не считают Dow Jones достаточно авторитетным индексом, отображающим точную экономическую картину и поведение фондового рынка. В качестве альтернативы многие выбирают S&P 500, состоящий из 500, а не 30 компаний-игроков.

Ещё один недостаток Dow Jones заключается в том, что при его расчёте складываются цены акций отдельных компаний, а затем делятся на общий коэффициент. Из-за этого компании с дорогими акциями часто задают общее настроение всей корзине.

Иллюстрировать это можно так: Допустим, индекс учитывает акций 3 компаний, цена которых равна $1, $5 и $10, а делитель равен 0,5. Соответственно, индекс равен 8. Если акции с наибольшей ценой подешевеют на 30%, индекс упадёт до 6,5, то есть потеряет 19%. Если же самая дешёвая акция подорожает в два раза, индекс вырастет лишь до 8,5, то есть на 6,2%.

В Dow Jones входят акции таких компаний, как:

— American Express Co. [NYSE: AXP]
— Boeing Co. [NYSE:BA]
— Coca-Cola Co. [NYSE: KO]
— Intel Corp. [NASDAQ: INTC]
— Johnson & Johnson Inc. [NYSE: JNJ]
— WalMart Inc. [NYSE: WMT]
— Visa Inc. [NYSE: V] и другие.

Выбор редактора:  Золото падает к шестимесячным минимумам

NASDAQ 100

Этот индекс рассчитывается с 1985 года и включает в себя сотню американских компаний с самой большой капитализацией (за исключением финансового сектора). С 1998 года индекс учитывает не только американские компании. Большинство предприятий, которые входят в индексную корзину NASDAQ 100, относятся к сфере высоких технологий, коммуникаций, интернет-маркетинга и смежных направлений.

В индекс входят те же компании, которые присутствуют и в других упомянутых индексах, тот же Facebook Inc. [NASDAQ: ​FB] или Apple Inc. [NASDAQ: ​AAPL], а также и остальные крупные проекты данного сектора.

Сейчас NASDAQ 100 учитывает стоимость акций компаний из США, Канады, Сингапура, Индии, Израиля, Китая, Ирландии, Швейцарии и Швеции.

Для инвесторов NASDAQ 100 является авторитетным показателем благодаря тому, что:

— Предъявляет к своим участникам очень жёсткие требования;
— Существенно зависит от общемировых рыночных настроений;
— Примерно на 10% состоит из компаний не из Соединённых Штатов Америки.

Russell 2000

Данный фондовый индекс кардинально отличается от представленных выше потому, что отображает поведение акций проектов с маленькой капитализацией (в среднем, около $255 млн.)

Индекс начал публиковаться в 1987 году компанией Russell Investments и предлагался для объективного оценивания рынка малых компаний. Существенный рост стоимости и популярности Russell 2000 в 1990-х годах был обусловлен мощными рывками компаний из его корзины.

Ценные бумаги в индексе разделены на два пула: Value и Growth (с низким и высоким темпом роста). Примечательно, что за свою историю Russell 2000 19 раз достигал «смертельного пересечения» (падение ниже 200- и 50-дневных скользящих средних, после чего могло наблюдаться длительное падение рынка), однако всегда благополучно выходил из ситуации и показывал хорошую динамику.

CBOE Volatility Index

Этот индекс рассчитывается на Чикагской бирже опционов, начиная с 1993 года, и обозначается как VIX. Говоря простыми словами, этот показатель демонстрирует общее рыночное ожидание в отношении опционов на S&P 500. Однако важно понимать, что VIX остаётся предположением, а не гарантированным прогнозом.

CVOE Volatility Index обратно пропорционален фондовым индексам, то есть он увеличивается при падении рынка и уменьшается – при росте. Так, например, когда основная масса инвесторов в страхе бежит от рисков, VIX вырастает до 40-45 пунктов. При спокойных торгах с низким общим ожиданием риска он держится в пределах 20 пунктов. Сильное падение волатильности воспринимается тревожно, так как все инвесторы, очевидно, ожидают его роста. Опытные специалисты рекомендует в данном случае фиксировать прибыль.

Зависимость индекса волатильности от положения на рынке хорошо отображает его рост в кризисные 1997, 1998 и 2001, а также в октябре 2008 года, когда он достиг рекорда в 89,53 пункта.

Как инвесторы используют фондовые индексы США и других стран?

Изучение конкретных фондовых индексов даёт инвесторам информацию об общем характере изменения биржевых котировок компаний из определённого сектора или группы.

В целом, отслеживание индексов имеет такие цели:

— Получения информации об общей динамике котировок компаний, входящих в конкретную корзину.
— Получения информации о том, как инвесторы оценивают рынок в текущий момент.
— Долговременного изучения инвестиционного климата в группе компаний, отрасли или стране.
— Получения обобщённых данных об активности игроков на рынке ценных бумаг.

Помимо представленных в нашей статье фондовых индексов США, в мире существуют сотни аналогов, разрабатываемых агентствами и биржами для отображения экономической ситуации в странах и отраслях. К числу ведущих фондовых индексов мира также относятся DAX (30 крупнейших компаний Германии), Nikkei 225 (азиатский аналог S&P 500, состоящий из 225 компаний токийской биржи), FTSE 100 (описывает сотню крупнейших игроков Лондонской биржи), CAC 40 (Парижская фондовая биржа), российские ММВБ и РТС (50 наиболее крупных и ликвидных компаний России).

Что такое Фондовый Индекс и что он показывает

Сегодня каждая фондовая биржа представляет свои биржевые индексы, которые отличаются по отраслям, рынкам и количеству бумаг. Но что такое фондовый индекс и что он показывает, как он работает и зачем он нужен?

Вместо введения, сразу на примере самого первого индекса в мире — Dow Jones, посмотрим что такое фондовый индекс и что он показывает.

Первый биржевой фондовый индекс появился в 1884 году, когда его придумал и ввел на биржу Чарльз Доу. Он объединил самые могущественные акции по тем временам — 11 транспортных компаний и сделал среднюю цену на эти ценные бумаги (Индекс Dow Jones Transportation Average). Получалось, что индекс показывал рост или падение самых крупных и важных компаний в США, как отражение экономики страны в целом. Этот индекс существует и по сей день, только сегодня в нем не 11, а 20 компаний.

Что такое фондовый индекс простыми словами

Фондовый индекс (Index) или как его еще называют биржевой индекс – это показатель изменения цен на определенную группу ценных бумаг. Чаще всего индексы создаются именно для отслеживания общего состояния определенного рынка акций, например индекс NASDAQ 100 включает в себя акции 100 самых крупных компаний на бирже NASDAQ, а индекс NASDAQ Biotechnology включает 190 крупнейших компаний по капитализации только медицинской и биотехнической отрасли.

Если в названии индекса присутствует цифровое значение, оно обозначает количество компаний, включенных в «корзину», по которым и производится расчёт индекса, например CAC 40 — это французский индекс 40 крупнейших компаний страны, или Nikkei 225 — индекс Японии, расчитываемый из 225 акций крупнейших по капитализации компаний Японии.

Если говорить о том что такое фондовый индекс простыми словами, то это готовый портфель акций, стоимость которого может показывать динамику развития отрасли или даже экономики страны.

Чтобы высчитывать общие показатели, каждый индекс должен иметь под собой какую-то расчётную основу, то есть состав ценных бумаг компаний – это называется «корзиной». В данную «корзину» могут входить, например, акции самых крупных промышленных предприятий страны, крупнейшие кино компании, авто концерны и так далее по отраслям.

Котировки фондовых индексов

Котировки фондовых индексов отражают среднюю стоимость акций компаний, входящих в «корзину». При этом абсолютное значение показателей является малоинформативным, важна только динамика. Если индекс показывает рост, значит крупнейшие корпорации в полном порядке, можно сделать вывод и о том, что в целом экономическая сфера в стране «здорова», если же индексы падают, значит, инвесторы стали избавляться от акций – признак того, что в экономике страны не всё так безоблачно, есть причины для беспокойства.

Юридически индексами владеют отдельные компании, которые принадлежат владельцам и главным акционерам бирж, а также частным компаниям. Яркий пример — индекс S&P 500, его корзина и расчет принадлежит компании Standard & Poors, которая была основана в 1860 году (сам S&P 500 индекс появился только 1957 году). Сегодня компания Standard & Poors является авторитетным международным рейтинговым агентством, занимающаяся аналитикой финансовых рынков и принадлежит материнской компании McGraw-Hill, которая с 2020 года называется S&P Global Inc.

Семейство фондовых индексов

Каждая биржа или компания имеет целый ряд индексов, у которых есть так называемые подиндексы, все вместе это называется семейством биржевого индекса. К примеру, взять главный фондовый индекс Китая — Hang Seng, который принадлежит компании HSI Services Limited. Этот индекс появился в 1969 году, а сегодня капитализация его корзины превышает 3 трлн. долларов, количество компаний периодически меняется и колеблется в пределах 50.

Позже Hang Seng обзавелся целым семейством индексов:

  1. Hang Seng Finance Sub-index — рассчитывается на основе стоимости 12 крупнейших банков и страховых компаний.
  2. Hang Seng Utilities Sub-index — рассчитывается на базе четырёх топливно-энергетических компаний.
  3. Hang Seng Properties Sub-index — рассчитывается на базе инвестиционных, управляющих активами компаний.
  4. Hang Seng Commerce & Industry Sub-index — рассчитывается на базе 25 промышленных и торговых компаний.
  5. Hang Seng China Enterprises Index («H-shares Index») – индекс крупнейших 40 H-акций – бумаг материкового Китая, которые торгуются на Гонконгской бирже.
  6. Hang Seng China-Affiliated Corporations Index – индекс 25 компаний, подконтрольным материковому Китаю, но находящихся фактически вне этой территории. Они торгуются на Гонконгской бирже и называются красными фишками (Red Chips).
  7. Hang Seng China (Hong Kong-listed) 100 Index – индекс 100 крупнейших компаний, в которые входят и Н-акции, и красные фишки, и остальные компании, торгуемые на Гонконгской бирже.
  8. Hang Seng HK 35 – индекс 35 крупнейших компаний вне материкового Китая.
  9. Hang Seng Stock Connect Hong Kong Index – индекс компаний, торгуемых через программу «Коннект», объединяющий Шанхайскую, Шэньчжэньскую и Гонконгскую биржи. Этот индекс включает в себя аналогичные индексы средней и малой капитализации (Hang Seng Stock Connect Hong Kong MidCap & SmallCap Index) и индекс компаний малой капитализации (Hang Seng Stock Connect Hong Kong SmallCap Index), торгуемые по программе «Коннект».

Тот же индекс Dow Jones тоже имеет огромное семейство, как и любой другой главный биржевой индекс.

Посмотрите на семейство фондовых индексов Нью-Йоркской биржи:

Cемейство индексов NYSE Arca

Название индекса SYMBOL BB CODE REUTERS CODE
NYSE Arca Airline Index XAL XAL .XAL
NYSE Arca Junior Gold BUGS Index JHUI JHUI .JHUI
NYSE Arca Biotechnology Index BTK BTK .BTK
NYSE Arca Major Market Index XMI XMI .XMI
NYSE Arca Computer Hardware Index HWI HWI .HWI
NYSE Arca Mexico Index MXY MXY .MXY
NYSE Arca Defense Index DFI DFI .DFII
NYSE Arca Mini-Biotechnology Index BJE BJE .BJE
NYSE Arca Electric & Gas Infrastructure Index RPE RPE .RPE
NYSE Arca Mini-Natural Gas Index MNG MNG .MNG
NYSE Arca Equal Weighted Pharmaceutical Index DGE DGE .DGE
NYSE Arca Mini-Oil Index BZJ BZJ .BZJ
NYSE Arca Gold BUGS Index HUI HUI .HUI
NYSE Arca Mini-Pharmaceutical Index KBK KBK .KBK
NYSE Arca Hong Kong 30 Index HKX HKX .HKX
NYSE Arca Mini-Securities Broker/Dealer Index JBV JBV .JBV
NYSE Arca Institutional Index XII XII .XII
NYSE Arca Natural Gas Index XNG XNG .XNG
NYSE Arca Japan Index JPN JPN .JPN
NYSE Arca Networking Index NWX NWX .NWX
NYSE Arca China Index CZH CZH .CZH
NYSE Arca North American Telecommunications Index XTC XTC .XTC
NYSE Arca Disk Drive Index DDX DDX .DDX
NYSE Arca Oil Index XOI XOI .XOI
NYSE Arca Global Airline Index AXGAL AXGAL .AXGAL
NYSE Arca Pharmaceutical Index DRG DRG .DRG
NYSE Arca Hong Kong Option Index HKO HKO .HKO
NYSE Arca Securities Broker/Dealer Index XBD XBD .XBD
NYSE Arca Airline Total Return Index MLXAL MLXAL .MLXAL
NYSE Arca Semiconductor Index SIS SIS .SIS
NYSE Arca Environmental Services Index AXENV AXENV .AXES
NYSE Arca Gold Miners Index GDM GDM .GDM
NYSE Arca International Market Index ADR ADR .ADR
NYSE Arca Computer Technology Index XCI XCI .XCI
NYSE Arca Steel Index STEEL STEEL .STTL
NYSE Arca Tech 100 Index PSE PSE .PSE
NYSE Arca Telecommunications Index PHN PHN .PHN
NYSE Arca Tobacco Index TOB TOBX .TOB

Основные фондовые индексы

В настоящее время существуют тысячи биржевых индексов, однако среди них можно выделить самые главные — основные фондовые индексы, которые как правило имеют длинную историю.

Американские фондовые индексы

В 1896 году появился ещё один индекс, который, возможно, является самым известным в мире — Dоw Jones Industrial Average (Промышленный индекс Доу-Джонса, DJIA). В настоящее время в расчёте этого индекса участвует 30 крупнейших предприятий США. Приписка «промышленный» остается данью истории, поскольку множество компаний, участвующих в расчёте показателя к промышленной отрасли не относятся.

В «корзину» индекса входят такие компании-гиганты как Apple, Microsoft, Boeing, Coca-Cola, Nike и другие. Поэтому данный индекс отражает не только общее настроение развития бизнеса в США, но и экономику страны в целом.

Индекс реагирует понижением значений на крупные катастрофы, касающиеся США. В частности, после терактов 11.09.2001 года, в первый же торговый день индекс упал более чем на 7%.

Существует ещё 2 важных фондовых индекса Доу-Джонса:

  • Dоw Jones Utility Average (Коммунальный индекс Доу-Джонса, DJUA), который рассчитывается по показателям стоимости акций компаний коммунальной сферы (газоснабжение, элетросбытовые компании);
  • Сводный Dоw Jones Composite Average (Сводный индекс Доу-Джонса, DJCA) – показатель, составляющийся на основании показателей всех вышеназванных индексов Доу-Джонса.

США, являясь страной-основоположником биржевых индексов, может похвастаться ещё несколькими всемирно известными показателями:

  • S&P 500 – биржевой индекс 500 американских компаний, с наибольшей капитализацией. Индекс ведется аналитической компанией Standard & Poor’s (S&P).
  • NYSE Index – расчётный показатель по стоимости всех зарегистрировавших на Нью-Йоркской фондовой бирже корпораций.
  • Индекс NASDAQ – расчетный показатель нескольких тысяч высокотехнологичных компаний.

Европейские биржевые индексы

В Европе также существуют известные индексы:

  • Немецкий DAX 30 рассчитывающийся по данным 30 крупнейших корпораций Германии.
  • Французский САС 40, что рассчитывается по 40 крупнейшим французским компаниям.
  • FTSE 100 – индекс Лондонской биржи, который рассчитывается на основании 100 компаний с наибольшей капитализацией.

Европейские индексы не так широко известны, как американские, поскольку являются гораздо более молодыми, однако в их расчётах также участвуют крупнейшие мировые корпорации. Например, в «корзине» DAX 30 присутствуют такие фирмы как BMW, VW, Henkel, а в САС 40 – Airbus, Renault, Danone.

Российские фондовые индексы

В России фондовые индексы рассчитываются Московской биржей. Это индексы ММВБ и РТС. Они представляют собой показатели 50 наиболее крупных предприятий России из разных областей экономики – от нефтегазовых промышленных площадок и финансовых групп до телекоммуникационных компаний и организаций потребительского сектора.

Индекс ММВБ выражается в рублях, а индекс РТС – в долларах США. В «корзине» такие компании как Башнефть, Татнефть, Сбербанк, Магнит, Аэрофлот, Лукойл, Газпром и другие.

Торговля фондовыми индексами

Сами по себе фондовые индексы — это не активы, это просто средневзвешенные котировки корзины акций. Но как же торговать по индексам? Главным инструментом для заработка на торговле биржевыми индексами являются фьючерсные контракты. Фьючерсы на индексы только расчетные, без права поставки как скажем фьючерсы на нефть. Торговля ведется исключительно в отношении значений индекса, права собственности на акции предприятий, входящих в «корзину», не возникает.

В последние годы все более популярны ETF фонды, которые еще называются индексными фондами, так как в основном, они копируют корзины индексов.

Вот как это работает:

ETF фонд покупает все акции корзины определенного биржевого индекса и держит у себя в активах. Сам же ETF фонд является публичной компанией и продает свои акции на бирже. Инвестор покупает акции этого ETF фонда, которые являются отражением выбранного индекса.

К примеру, известный и крупнейший владелец ETF фондов — компания Invesco PowerShares. Один из ее фондов — PowerShares QQQ (NASDAQ:QQQ) полностью копирует индекс NASDAQ 100.

Как использовать фондовые индексы в торговле на бирже

Учитывая, что фондовый индекс – это своеобразный индикатор настроений рынка ценных бумаг в целом, он может подсказать, как поведут себя котировки отдельных активов, входящих в «корзину».

Между графиками котировок индекса и отдельной акции прослеживается явная положительная корреляция. Таким образом, показатели фондового индекса должны быть учтены при торговле акциями компаний, входящих в сегмент наблюдений такого индекса.

Дневные графики индекса RTS и акций Сбербанка. Между графиками четко выражена положительная корреляция – движение активов во многом повторяются. Если растёт индекс, то растут в цене и акции Сбербанка.

Корреляцию активов можно использовать в своей торговле в качестве подтверждающего сигнала – если индекс акций идёт вниз, то можно ожидать и падение котировок конкретных акций.

  • Каждому трейдеру также полезно будет изучить влияние отдельных биржевых индексов на валютные пары. Например, индекс Nikkei 225 имеет тесную связь с валютными парами с JPY.

Давайте подытожим, что такое биржевые индексы.

Фондовые (биржевые) индексы – это не просто аналитическая информация, которая может пригодиться только любителям статистики. Это полноценный рабочий инструмент, с которым можно совершать самостоятельные сделки (приобретая фьючерсы на индексы), оценивать состояние отрасли, проводить фундаментальный анализ рынка, ориентироваться на готовые портфели и инвестировать в ETF фонды.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Фондовые индексы АТР пока без существенных изменений

30 октября 2020 г., 16:17 278

И фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не стали в среду торопиться, они тоже решили дождаться решения регуляторов — Банка Японии и Федрезерва США. Индексы изменились за сессию незначительно и разнонаправлено.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific понизился на 0,1%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 снизился на 0,57%, Topix вырос на 0,19%.

Гонконгский Hang Seng опустился на 0,44%, китайский Shanghai Composite — на 0,5%.

Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,59%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,83%, новозеландский NZX 50 — менее чем на 0,1%.

Индийский BSE Sensex вырос на 0,55%, индонезийский Jakarta Composite — на 0,23%.

Поддержку японскому рынку акций оказали данные по розничным продажам, которые в сентябре в стране выросли на 9,1% относительно сентября 2020-го, это рекорд роста с марта 2014 года.

Решение из США поступит в среду в 21:00 мск, в 21:30 начнется пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Участники рынка и аналитики почти не сомневаются – ФРС снизит процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,25% — до 1,5-1,75%.

От Банка Японии, заседание которого в четверг, рынок изменений не ожидает. Но в центре внимания будут обновленные макроэкономические прогнозы ЦБ.

Есть вероятность, что текст 1-ой фазы торгового соглашения между США и Китаем могут не успеть подготовить к проведению саммита АТЭС в Чили 16-17 ноября.

Ещё одним негативным фактором стала новость, что Федеральная комиссия по связи США готовит новые ограничения для американских компаний, работающих с Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. — регулятор может запретить закупать оборудование китайцев фирмам, получающим федеральные субсидии.

Подешевели акции японского производителя электроники NEC — на 5,8%, оператора связи SoftBank — на 1,5%, ритейлера Fast Retailing — на 2,2%.

Выросла цена бумаг ACC Technology, поставщика запчастей для продукции Apple — на 1,3%.

Упали бумаги нефтедобывающей компании PetroChina — на 2%.

Снизились котировки акций южнокорейского производителя микросхем SK Hynix — на 1,8%.

Упала рыночная стоимость австралийской горнодобывающей компании Rio Tinto — на 1,1%, BHP — на 1,2%.

Фондовый индекс

Фондовый индекс — сводный индекс, вычисляемый на основе цен определённой группы ценных бумаг — «индексной корзины».

При расчёте индекса его начальное (базовое) значение может являться суммой цен или приравниваться произвольному числу (например, 100 или 1000). Для обеспечения сопоставимости цены часто множат на дополнительные коэффициенты. Поэтому абсолютные значения индексов не важны. Важное значение имеют изменения индекса с течением времени, что позволяет судить об общем направлении движения цен в индексной корзине, несмотря на то, что цены акций внутри «индексной корзины» могут изменяться разнонаправленно. В зависимости от принципа положенного в основу выбора ценных бумаг для индекса, он может отражать ценовую динамику группы ценных бумаг, объединённых по какому-то признаку (к примеру высокая, средняя, малая капитализация акций) выбранного сектора рынка (к примеру, телекоммуникации), или широкого рынка акций в целом.

Фондовый индекс не является единой ценной бумагой, поэтому обычно говорят о «значении» или «уровне» индекса, но не о «цене». В то же время фондовые индексы часто являются основой одноимённых производных финансовых инструментов (индексных фьючерсов или опционов), которые используются для инвестиционных и спекулятивных целей или для хеджирования рисков. При этом значение индекса трактуется как цена этого инструмента.

ПИФы или фонды торгуемые на бирже часто используют индексы в качестве бенчмарка (эталона для копирования).

Согласно данным агентства Dow Jones & Co. Inc., на конец 2003 года в мире насчитывалось 2315 фондовых индексов.

В конце названия фондовых индексов может стоять число, отображающее количество акционерных компаний, на основании которых рассчитывается индекс: CAC 40, Nikkei 225, S&P 500.

Содержание

История фондовых индексов [ править | править код ]

Первый фондовый индекс был разработан 3 июля 1884 в США журналистом газеты Wall Street Journal, известным финансистом, основателем компании Dow Jones & Company Чарльзом Доу. Индекс Dow Jones Transportation Average рассчитывался по 11 крупнейшим транспортным компаниям США. На сегодняшний день в него входят 20 компаний грузоперевозчиков. Однако наибольшую известность получил Dow Jones Industrial Average (DJIA), рассчитываемый по 30 крупнейшим компаниям промышленности c 1928 года.

Методы расчёта фондовых индексов [ править | править код ]

Индекс взвешенный по цене (price weighted) [ править | править код ]

Является суммой цен всех активов, входящих в индекс, поделённой на делитель. Самым известным примером является индекс Доу Джонса:

Индекс взвешенный по (свободной) рыночной капитализации (market cap/float weighted) [ править | править код ]

Большинство современных фондовых индексов являются взвешенными по свободной рыночной капитализации. Самый известный пример — S&P 500. Значение индекса равно суммарной (свободной) рыночной капитализации компаний корзины поделённое на делитель.

Равновзвешенный индекс (equally weighted) [ править | править код ]

Количество акций в корзине выбирается таким образом, чтобы вес каждой акции в суммарной рыночной капитализации индекса был одинаковым

Примеры индексов — S&P 500 Equal Weighted, ÖkoDAX.

Политика реинвестирования дивидендов [ править | править код ]

  • Ценовой индекс (Price Index) — Обычные дивиденды не учитываются в доходности индекса. Примеры: Dow Jones Ind. Avg, S&P 500. Большинство индексов является ценовыми.
  • Индекс суммарной доходности (Total Return Index) — Дивиденды реинвестируются обратно в акции компании выплачивающей дивиденд (пример — DAX) или в акции всех компаний входящих в индекс (пример — S&P 500 Total Return Index).

Торговля фондовыми индексами [ править | править код ]

Фьючерс на фондовый индекс — это контракт на покупку или продажу номинальной стоимости индекса на определённый момент в будущем. В США действуют фьючерсы на несколько фондовых индексов: S&P 500 (чикагская биржа CME), NYSE Composite (нью-йоркская биржа NYFE), MMI (чикагская биржа CBOT 1) [1] .

Торговля фьючерсными контрактами на фондовые индексы началась в начале 1980-х. Для индивидуальных инвесторов индексные фьючерсы стали способом торговать на ожиданиях будущего общего движения фондовых рынков. Институциональные инвесторы начали использовать индексные фьючерсы для хеджирования портфелей и распределения активов.

Показатели американских фондовых индексов для бинарных опционов изменились несущественно

В ряде случаев у инвесторов есть возможность предугадать динамику цен на активы, используя различные виды технического и фундаментального анализа. Вместе с тем существуют индикаторы, которые позиционируются как опережающие рынок. Считается, что с их помощью можно не только оценить движения цен на отдельные активы в будущем, но и спрогнозировать кризисы на финансовых рынках. Таковыми, например, являются индекс морских грузоперевозок Baltic Dry, «индекс страха» Volatility Index, а также некоторые фондовые индикаторы. РБК узнал, насколько эффективны прогнозы по этим бенчмаркам.

Следить за кораблями

Индекс Baltic Dry, отражающий среднюю стоимость фрахта и отслеживающий изменение цен на морские грузоперевозки по всему миру, рассчитывается Балтийской биржей в Лондоне с 1985 года. До недавнего времени этот индекс считался одним из ведущих показателей мировой экономики, в теории позволяющим предсказать рынок в короткой перспективе. Так, за несколько месяцев до начала мирового финансового кризиса индекс обвалился на 94%. При этом стоимость сухих грузов из расчетной базы индикатора неуклонно росла вплоть до начала кризиса. Похожий предрекающий кризис обвал индекс продемонстрировал перед черным понедельником 1987 года, отмечает главный редактор International Business Times Джеффри Ротфедер в своей статье для The New Yorker.

«Примерно 90% всех перевозок осуществляется судами. Проблемы с этим индексом могут свидетельствовать о проблемах в мировой экономике», — рассказывает доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Генрих Пеникас. При этом Пеникас не считает, что этот индекс будет объективен во всех случаях. С ним согласны и другие опрошенные РБК эксперты. Так, управляющий партнер трейдинговой компании United Traders Анатолий Радченко считает индекс «мертвым» с кризиса 2008 года. «Акции компаний перевозчиков, занимающихся сухогрузами, упали на 90% и находятся в районе исторических минимумов, — рассказывает Радченко. — Мои коллеги чаще смотрят на ETF и фьючерсы».

Заместитель генерального директора ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников также считает, что практическая польза BDI сейчас равна нулю.​ «Кто-то ищет опережающие решения — будь то BDI или цены на медь (падение меди говорит о проблемах в мировой экономике). У них есть теория: если на фондовом рынке ралли, а индексы его не подтверждают, то будет перелом тенденции. Но предсказать, когда и в какую сторону курс развернется, нельзя», — рассказывает он.

По состоянию на 3 мая 2020 года индекс оценивался в 1073 баллов. По данным investing.com, в феврале прошлого года индекс обновил исторический минимум, провалившись до 290,85. Впрочем, нового экономического кризиса не последовало. «После этого последовало банкротство одной из судоходных компаний мировых лидеров (Hanjin Shipping). По результатам первой половины 2020 года 11 из 12 крупнейших судоходных компаний объявили убытки, — объясняет Генрих Пеникас. — 11 января 2020 года в мировом океане целый день не было ни одного корабля в пути. Это совпало с турбулентностью мировых фондовых рынков из-за опасений об остановке роста китайской экономики».

Индекс страха

Индекс волатильности (Volatility Index, VIX) Чикагской биржи опционов измеряет ожидания рынка относительно краткосрочной волатильности на основе изменения цен на опционы на фондовый индекс S&P 500. Чем выше индекс, тем хуже обстоят дела на рынке. «Этот индекс также называют «индексом страха», — уточняет Радченко из United Traders. По его мнению, этот индекс не способен предсказать гарантированные изменения на рынке, но может подсказать момент, когда рынок будет ускоряться. Эксперт также поделился небольшим трейдерским трюком для спекулянтов. «Если VIX выше 20 пунктов, значит на рынке есть деньги и волатильность. Как только индекс опускается ниже 20 пунктов, нужно сокращать свои позиции, трейды и риски», — поясняет он. Сейчас индекс находится на отметке 10,71 пункта. С начала года он упал на 19,98%.

Мнения Радченко не разделил директор по инвестициям УК «Уралсиб» Сергей Григорян. Он считает, что индекс VIX уже успел себя дискредитировать. «Последние несколько лет из-за политики ЦБ США и стран Европы рисковые активы теряют доходность. Из-за этого индекс VIX сейчас находится у своих исторических минимумов. VIX можно считать индикатором страха участников рынка, но, на мой взгляд, текущая фундаментальная ситуация не соответствует минимальному уровню инвесторского страха», — поясняет финансист.

«Полезные» страны и сырье

Андрей Верников из ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» отмечает, что инвесторам, работающим с российским рынком, может помочь предугадать его динамику индекс развивающихся стран MSCI Emerging Markets. По словам Верникова, мировые инвесторы относятся к России точно так же, как и к другим развивающимся странам, и когда их индекс начинает падать, то за ним корректируется и российский фондовый рынок. «Это отражает изменение отношения инвесторов к рисковым активам», — объясняет эксперт.

В свою очередь, Сергей Григорян из УК «Уралсиб» использует индекс MSCI Emerging Markets в межрыночном анализе (разновидность теханализа, изучающая взаимосвязь между основными классами активов). Например, финансист вычисляет соотношение этого индикатора к индексу развитых стран. Это помогает ему прогнозировать колебания на фондовом рынке России. «Если российский рынок растет, а полученное соотношение падает, то это говорит о том, что этот рост может быть коротким и быстро пойти на спад», — объясняет эксперт.

Андрей Верников также советует следить за динамикой индекса крупнейших нефтедобывающих компаний Amex Oil Index, в который входят такие гиганты отрасли, как Chevron, Occidental Petroleum, ExxonMobil и Royal Dutch Shell. «Когда начинается боковая динамика нефтегазового индекса AMEX, наши рынки тоже начинают идти в бок», — подытоживает финансист.

Индексный опцион

Что такое «Индексный опцион»

Индексный опцион (англ. Index Option) — это производный финансовый инструмент, дающий держателю право, но не обязывающий его, купить или продать определенную величину (стоимость, часть) лежащего в основе индекса по установленной цене и на определенную дату. Индексные опционы регулируются Комиссией по Ценным Бумагам и Биржам (КЦББ). Опционы на индексы всегда являются опционами с денежными расчётами.

Подробнее об индексных опционах

Индексные опционы на покупку и на продажу представляют собой простые и популярные инструменты, используемые инвесторами, трейдерами и спекулянтами, для получения прибыли на движении базового индекса, при низком риске больших финансовых потерь. Потенциальная прибыль для длинного индексного call-опциона не ограничена, в то время как риск ограничивается суммой премии, уплаченной за опцион. Для длинного индексного put-опциона, риск также ограничивается уплаченной премией, а потенциальная прибыль практически неограниченна (однако, следует помнить, что индекс может опуститься максимум на 100%).

Помимо потенциальной прибыли от движения базового индекса, индексные опционы могут быть использованы для диверсификации портфеля, когда инвестор не желает вкладывать деньги непосредственно в основные акции индекса. Индексные опционы могут также использоваться для хеджирования конкретных рисков в портфеле. Индексные опционы в американском стиле могут быть исполнены в любое время до наступления срока экспирации, в то время как европейские индексные опционы могут быть исполнены только на дату истечения срока действия.

Выбор редактора:  Рубль продолжает падение на рынке валютных активов для опционов

Пример индексных опционов

Представьте себе гипотетический индекс под названием индекс X, который имеет уровень 500. Предположим, инвестор решает приобрести опцион на индекс X с страйком 505. Индексный опционный контракт имеет множитель, который определяет полную цену. Обычно множитель равен 100. Например, если указанный выше индексный опцион на покупку продается по цене $ 11, то весь контракт будет стоит $ 1100, или $ 11 х 100. Важно отметить, что базовый актив в этом контракте — это не отдельная акция или набор акций, а скорее денежный уровень индекса, корректируемый на множитель. В данном примере он составляет $ 50000, или 500 х 100 $. Вместо того, чтобы инвестировать $ 50000 в акции индекса, инвестор может купить индексный опцион по цене $ 1100 и использовать оставшиеся $ 48900 для других целей.

При этом риск ограничивается $ 1100. Точка безубыточности в торговле индексным опционом на покупку — это цена исполнения опциона плюс выплаченная премия за опцион. В нашем примере это 516 или 505 плюс 11. На любом уровне выше 516 торговля становится прибыльной. Если уровень индекса будет 530 на дату истечения срока действия опциона, владелец этого опциона, исполнив его, получит $ 2500, или (530 — 505) х $ 100. С учетом начальной премии, прибыль инвестора составит $ 1400.

Американские бинарные опционы (США)

Бинарные опционы распространены по всему миру. Есть они и в Америке. А вот стоит ли с ними связываться — вопрос важный. Чтобы это понять, надо изучить основные моменты. А знаете ли вы, что бинарные опционы в США значительно отличаются от европейских? Хотите узнать, чем? Тогда читайте!

Торговля бинарными опционами захватила мир. Такой формат становится все популярнее по всему миру. Конечно, не остались в стороне и Штаты. Правда, у них опционы обладают уникальной спецификой. Но обо всем по порядку.

К сожалению, в большинстве стран к работе брокеров бинарных опционов не применяется каких-то особых требований со стороны законодательства. Это провоцирует появление большого числа мошенников.

Так, псевдоброкеры создают компании-однодневки, с помощью которых вымогают деньги, но при этом не производят никаких выплат. Попытки связаться с администрацией, конечно же, результатов не приносят.

По этой причине американцы поменяли требования к бинарным брокерам, сделав их более жесткими. Поэтому опционы в США могут быть довольно безопасными, особенно, если обратиться к проверенным брокерам, работающим на этом рынке относительно давно и сумевшим сформировать положительную репутацию.

О чем сегодня рассказываю:

Специфика американского законодательства

Немного официальщины. Торговля опционами бинарного типа на американских площадках напрямую зависит от актуального законодательства. После сильного кризиса, который всколыхнул Америку в 2008 году, был принят закон Додда-Франка.

Он направлен на обеспечение качественной и полной защиты интересов инвесторов. Главная цель, которую преследует закон – повысить уровень прозрачности по финансовым операциям на рынках внутри государства. Закон был создан, чтобы четко регулировать такие направления:

  • Усиление финансовых потребительских систем.
  • Сокращение рисков внебиржевого типа.
  • Внимательное наблюдение и самый пристальный мониторинг основных финансовых институтов страны.

Однако этого им показалось мало. Поэтому был создан специальный совет в США, который занимается наблюдением за финансовой стабильностью. В его обязанности входит выявление, устранение рисков в финансовой системе государства. Одной из составляющих частей данной системы является также и торговля опционами бинарного типа.

К брокерам предъявляют жесткие требования. Брокеры, которые обладают лицензиями, выданными в других странах, равно не имеют права регистрировать на своих торговых площадках американских пользователей.

Здесь принцип прост: хочешь работать – получай американскую лицензию. Иначе ты — вне закона.

И такие компании нашлись: они прошли соответствующее лицензирование и приступили к работе, однако сделать это было непросто.

Основной сложностью в плане получения лицензии от регулятора является слишком непростая процедура. Регулятор выдаст лицензию только при полном соответствии компании основным стандартам. Брокер обязан полностью гарантировать безопасность всех средств, которые будут вложены клиентами.

Регулятор называется CFTC. Именно он ответствен за выдачу лицензий, необходимых для проведения соответствующей брокерской деятельности.

Регулятор CFTC

Этот государственный регулирующий орган был сформирован в 1974 году. Он обладает исключительным правом заниматься регулированием деятельности брокеров на разнообразных биржах, среди которых и опционная. Это, по сути, специализированное агентство, которое решает такие задачи:

  • Обеспечение безопасности для всех инвесторов.
  • Подержание оптимального делового этикета.
  • Создание нужных условий для укрепления в плане открытости на современном финансовом рынке.

Брокеры, которые хотят получить лицензию от регулятора в Америке, должны соблюдать определенные правила. Среди основных можно выделить:

  • Осуществление полного контроля над деятельностью всех работников фирмы.
  • Организация экзаменов для работников, обеспечение возможности обучения для общения с клиентами.
  • Каждый клиент заблаговременно обязан быть предупрежден по всем правилам о возможных рисках на рынке.
  • Трейдеры обязаны получать специальные уведомления, в которых указывается информация об актуальном состоянии счета, активности по операциям.
  • В конце каждого рабочего дня, когда производилась торговля, брокер обязан проводить перерасчет по счету каждого клиента.

Во время получения такой лицензии компания должна пройти комплексную ревизионную проверку. Также тщательно проверяется уставной капитал, изучается степень квалификации сотрудников компании и прочие факторы.

В США особое внимание уделяют контролю над работой брокеров. Это представляет собой своеобразную гарантию надежной защиты для каждого трейдера. Но такой уровень контроля является не очень выгодным для компаний, предоставляющих соответствующие услуги. Поэтому они стараются отыскать более подходящие страны, в которых можно сбыть свои услуги.

Брокеры для американских жителей

Самые популярные компании, которые официально работают на территории США – это CTOption, BinaryMate, и Nadex.

Эти компании, у которых есть американская лицензия, организовывают страхование счетов своих клиентов, если вдруг возникнут обстоятельства, которые можно отнести к категории непреодолимой силы. Например, это может быть банкротство или нечто подобное. В случае возникновения подобного форс-мажора вкладчику будет возвращен обратно его депозит.

Очередным достоинством разрешительного документа является тот факт, что при самой маленькой жалобе со стороны клиентов, в компании могут провести максимально скрупулезную проверку. Если будет подтверждена заявленная ранее информация, к примеру, не будут выполнены правила или хотя бы одно из них, брокера вовсе могут прикрыть или наложить существенные штрафные санкции.

Американские бинарные опционы и их особенности

Сегодня опционы принято делить на европейские и американские.

  • Их кардинальное отличие в следующем: в американских опционах трейдер может выйти из сделки в любой момент, пока она не закончилась При этом он сохранит определенную прибыль. В ситуации с европейскими так сделать не получится.
  • Если сравнить показатели доходности, то выше они в опционах европейского типа. Если быть на все сто уверенным в собственном прогнозе, не закрывать опцион раньше времени, можно рассчитывать на большую прибыль. Если дождаться экспирации, можно получить неплохие деньги.

Американскими опционами могут торговать в различных местах. И в Европе, и на территории США работают компании, предоставляющие возможность покупать подобные контракты.

По сути, они представляют собой такие же компании, как и открытые на кипрской или же российской территории.

К базовым услугам относится предоставлением платформы, на которой доступны разнообразные инструменты для продуктивной торговой деятельности.

На данный момент американские опционы не особо популярны среди пользователей из России и с постсоветского пространства. Это обусловлено не самыми высокими показателями доходности, которые можно там получить.

Американские опционы хороши лишь для жителей США. Поэтому я советую с ними не связываться.

Для современной торговли именно уровень доходности считается одним из наиболее важных показателей. Поэтому бинарные опционы американского происхождения не очень интересны для отечественных пользователей. Тем более есть определенные риски нарваться на мошенников.

И, если это произойдет на территории России, будут шансы как-то повлиять на компанию и получить свои честно заработанные деньги обратно. А в случае с подобными американскими компаниями такие шансы будут достаточно призрачными, что непременно надо учитывать.

Все же расскажу о главное американской бирже, вдруг кто захочет попытать свои силы.

NADEX – особая американская биржа

Наверняка многие из вас, кто занимается торговлей опционами бинарного типа, слышали об этом брокере. Это североамериканская площадка, которая используется для торговли деривативами. Она была основана в 2004 году. Она целиком электронная. Регуляция деятельности осуществляется комиссией в США, которая отвечает за торговлю специальными фьючерсами.

Сразу стоит отметить, что биржа представляет собой маркетмейера. По сути, это брокер, предоставляющие услуги по соответствующей торговле. В ближайшей перспективе брокер имеет все шансы стать монополистом на американском рынке, потому как большинство тамошних компаний работает без соответствующей лицензии.

В случае монополизации рынка наверняка наступят отрицательные последствия для простых пользователей.

Работа с этим американским брокером ведется по стандартным принципам, как и с популярными европейскими брокерами. То есть пользователь имеет возможность заключать разнообразные контракты по основным активам. Срок экспирации также может быть самым разным.

Брокер предлагает специальные обучающие материалы, которые позволяют ознакомиться с основными нюансами деятельности. Но, как я говорил выше, доходность является низкой. Лучше отдать предпочтение проверенным российским или европейским площадкам.

Торговля опционами

Существуют определенные правила, которые желательно знать каждому трейдеру, прежде чем начать. Первым делом надо отыскать надежную брокерскую компанию. Можно найти ее в Европе, но не запрещается попробовать воспользоваться услугами американских брокеров. Каждый вариант обладает уникальными особенностями, но есть и общие нюансы. Торговать можно различными активами, среди которых:

  • Индексы популярных мировых фондовых бирж.
  • Валютные пары.
  • Ценные бумаги, к примеру, акции известных компаний, корпораций.
  • Товарные активы, среди которых драгоценные металлы, нефть и многое другое.

Объем по конкретной сделке устанавливается брокером заранее. Также фиксируется определенный процентный уровень по прибыли. От вложенных средств он может составлять разную сумму, что непосредственно зависит от конкретного брокера и сделки.

Принцип торговли основан на прогнозировании того, какой цена будет в будущем. Тут важно не угадывать, а действительно понимать ключевые тенденции и факторы, которые могут оказаться непосредственное влияние на изменение цены.

Американские опционы и брокеры сейчас не так популярны, потому как более подходящим вариантом эксперты и простые пользователи обычно считают европейские опционы. Во всяком случае, для пользователей из России и с постсоветского пространства именно они будут идеальным вариантом.

Европейские компании в отличие от американских предлагают более удобные условия для торговли. Европейские контракты характеризуются более высокими показателями доходности, что является одним из самых главных моментов для каждого трейдера.

Основные фондовые индексы США и их особенности

Фондовые индексы США – это сводные значения, которые отображают ситуацию в определённом секторе фондового рынка.

Впервые фондовые индексы стали использоваться в США в конце XIX века, когда Чарльз Доу составил индекс Dow Jones Transportation Average на основе информации о 11 транспортных компаний Америки. Он используется и по сей день и рассчитывается с учётом деятельности 20 грузоперевозчиков. Ещё существуют коммунальный и промышленный индексы Доу Джонса, а также сводный, обобщающий сведения их всех.

Основные фондовые индексы США на данный момент:

1. S&P 500 – сводный индекс агентства Standard & Poor’s, который зависит от акций 20 транспортных, 40 коммунальных, 400 промышленных и 40 финансовых компаний.

2. Dow Jones Industrial – индустриальный индекс, учитывающий акции 30 промышленных гигантов.

3. NASDAQ 100 – это сводный индекс акций биржи NASDAQ.

4. Russell 2000 – состоит из акций 2000 публичных компаний США с малой капитализацией.

5. CBOE Volatility Index – индекс волатильности, рассчитываемой на бирже опционов в Чикаго. Отображает ожидание изменчивости рынка, поэтому часто называется «индексом страха».

S&P 500

Этот фондовый индекс состоит из 500 американских компаний, которые обладают наиболее крупной капитализацией. Список составляется компанией Standard & Poor’s с 1957 года.

Акции компаний, включённых в корзину S&P 500, торгуются на крупнейших биржах США: NASDAQ и NYSE. Индекс считается по капитализации, и вместе с Dow Jones является ключевым ориентиром для инвесторов. Иногда для него даже используются словосочетание «барометр экономики США».

Однако воспринимать S&P 500 как перечень экономических гигантов США, неправильно, потому что в него не включаются проекты с недостаточной ликвидностью акций, а также частные предприятия. Более того, авторы стараются включать в корзину компании из разных секторов экономики, чтобы наиболее полно её охватывать.

В S&P 500 входят акции таких компаний, как:

— Facebook Inc. [NASDAQ:​ FB]
— Apple Inc. [NASDAQ:​ AAPL]
— General Electric [NYSE: ​GE]
— McDonald’s Corp. [NYSE: ​MCD]
— Amazon.com Inc. [NASDAQ:​ AMZN]
— Ford Motor [NYSE:​ F] и другие.

Dow Jones Industrial

Это старейший рыночный индекс в мире, который был создан Чарльзом Доу, когда он был редактором Wall Street Journal. С помощью этого показателя предлагалось наблюдать за развитием промышленного сектора американской экономики. Слово industrial (промышленный) сохранилось в названии как дань времени, хотя на сегодняшний день далеко не все компании из корзины Dow относятся к промышленному сектору.

В наши дни для расчёта Dow Jones используется масштабируемое среднее — общая стоимость 30 акций делится на постоянно меняющийся показатель, расчет которого зависит от количества акций в индексе.

Многие инвесторы не считают Dow Jones достаточно авторитетным индексом, отображающим точную экономическую картину и поведение фондового рынка. В качестве альтернативы многие выбирают S&P 500, состоящий из 500, а не 30 компаний-игроков.

Ещё один недостаток Dow Jones заключается в том, что при его расчёте складываются цены акций отдельных компаний, а затем делятся на общий коэффициент. Из-за этого компании с дорогими акциями часто задают общее настроение всей корзине.

Иллюстрировать это можно так: Допустим, индекс учитывает акций 3 компаний, цена которых равна $1, $5 и $10, а делитель равен 0,5. Соответственно, индекс равен 8. Если акции с наибольшей ценой подешевеют на 30%, индекс упадёт до 6,5, то есть потеряет 19%. Если же самая дешёвая акция подорожает в два раза, индекс вырастет лишь до 8,5, то есть на 6,2%.

В Dow Jones входят акции таких компаний, как:

— American Express Co. [NYSE: AXP]
— Boeing Co. [NYSE:BA]
— Coca-Cola Co. [NYSE: KO]
— Intel Corp. [NASDAQ: INTC]
— Johnson & Johnson Inc. [NYSE: JNJ]
— WalMart Inc. [NYSE: WMT]
— Visa Inc. [NYSE: V] и другие.

NASDAQ 100

Этот индекс рассчитывается с 1985 года и включает в себя сотню американских компаний с самой большой капитализацией (за исключением финансового сектора). С 1998 года индекс учитывает не только американские компании. Большинство предприятий, которые входят в индексную корзину NASDAQ 100, относятся к сфере высоких технологий, коммуникаций, интернет-маркетинга и смежных направлений.

В индекс входят те же компании, которые присутствуют и в других упомянутых индексах, тот же Facebook Inc. [NASDAQ: ​FB] или Apple Inc. [NASDAQ: ​AAPL], а также и остальные крупные проекты данного сектора.

Сейчас NASDAQ 100 учитывает стоимость акций компаний из США, Канады, Сингапура, Индии, Израиля, Китая, Ирландии, Швейцарии и Швеции.

Для инвесторов NASDAQ 100 является авторитетным показателем благодаря тому, что:

— Предъявляет к своим участникам очень жёсткие требования;
— Существенно зависит от общемировых рыночных настроений;
— Примерно на 10% состоит из компаний не из Соединённых Штатов Америки.

Russell 2000

Данный фондовый индекс кардинально отличается от представленных выше потому, что отображает поведение акций проектов с маленькой капитализацией (в среднем, около $255 млн.)

Индекс начал публиковаться в 1987 году компанией Russell Investments и предлагался для объективного оценивания рынка малых компаний. Существенный рост стоимости и популярности Russell 2000 в 1990-х годах был обусловлен мощными рывками компаний из его корзины.

Ценные бумаги в индексе разделены на два пула: Value и Growth (с низким и высоким темпом роста). Примечательно, что за свою историю Russell 2000 19 раз достигал «смертельного пересечения» (падение ниже 200- и 50-дневных скользящих средних, после чего могло наблюдаться длительное падение рынка), однако всегда благополучно выходил из ситуации и показывал хорошую динамику.

CBOE Volatility Index

Этот индекс рассчитывается на Чикагской бирже опционов, начиная с 1993 года, и обозначается как VIX. Говоря простыми словами, этот показатель демонстрирует общее рыночное ожидание в отношении опционов на S&P 500. Однако важно понимать, что VIX остаётся предположением, а не гарантированным прогнозом.

CVOE Volatility Index обратно пропорционален фондовым индексам, то есть он увеличивается при падении рынка и уменьшается – при росте. Так, например, когда основная масса инвесторов в страхе бежит от рисков, VIX вырастает до 40-45 пунктов. При спокойных торгах с низким общим ожиданием риска он держится в пределах 20 пунктов. Сильное падение волатильности воспринимается тревожно, так как все инвесторы, очевидно, ожидают его роста. Опытные специалисты рекомендует в данном случае фиксировать прибыль.

Зависимость индекса волатильности от положения на рынке хорошо отображает его рост в кризисные 1997, 1998 и 2001, а также в октябре 2008 года, когда он достиг рекорда в 89,53 пункта.

Как инвесторы используют фондовые индексы США и других стран?

Изучение конкретных фондовых индексов даёт инвесторам информацию об общем характере изменения биржевых котировок компаний из определённого сектора или группы.

В целом, отслеживание индексов имеет такие цели:

— Получения информации об общей динамике котировок компаний, входящих в конкретную корзину.
— Получения информации о том, как инвесторы оценивают рынок в текущий момент.
— Долговременного изучения инвестиционного климата в группе компаний, отрасли или стране.
— Получения обобщённых данных об активности игроков на рынке ценных бумаг.

Помимо представленных в нашей статье фондовых индексов США, в мире существуют сотни аналогов, разрабатываемых агентствами и биржами для отображения экономической ситуации в странах и отраслях. К числу ведущих фондовых индексов мира также относятся DAX (30 крупнейших компаний Германии), Nikkei 225 (азиатский аналог S&P 500, состоящий из 225 компаний токийской биржи), FTSE 100 (описывает сотню крупнейших игроков Лондонской биржи), CAC 40 (Парижская фондовая биржа), российские ММВБ и РТС (50 наиболее крупных и ликвидных компаний России).

Сигналы по индикаторам бинарных опционов на индексы

Иногда очень сложно спрогнозировать направление стоимости индексов в торговле бинарными опционами. Чтобы сделать точный прогноз можно провести фундаментальный анализ, проанализировать графики (построить линии тренда, уровни поддержки и сопротивления), или провести хотя бы элементарный технический анализ. Согласитесь, звучит совсем не просто, и если бы я была начинающим трейдером, у меня бы волосы встали дыбом. Вот почему я советую пользоваться прогнозами от профессиональной аналитической компании для торговли индексами. Эти сигналы будут находкой и для новичков бинарных опционах, и для опытных трейдеров, которые захотят удостовериться в правильности своих собственных прогнозов.

В напутствие к изучению данного раздела скажу, что я потратила не так уж мало времени на освоение торговли опционами. Тем не менее, это бы заняло еще больше времени, если бы я не понимала, что трейдинг, как и любая другая профессиональная деятельность, требует комплексного подхода, независимо от того, используются ли в торговле готовые сигналы, либо все исполняется самостоятельно. В связи с этим стоит отметить, что разумное сочетание теоретической части и практической с большей долей вероятности приведёт Вас к успеху, нежели то же самое по отдельности.

Ниже представлена профессиональная разработка в виде сводной таблицы, которая в десятки раз облегчит путь трейдеру, внимательно изучившему нижеуказанную инструкцию по её использованию.

Вы можете следить за появлением прибыльных сигналов прямо здесь в онлайн режиме . Ведь специально для Вас я интегрировала таблицу с техническим анализом на свой сайт, и она работает в режиме реального времени.

Как видите, здесь расположены сразу 8 индикаторов со стандартными настройками:

• трендовые (ADX, Alligator, SAR, AROON);
• осцилляторы (MACD, CCI, RSI, Stochastic).

Значения каждого индикатора можно легко проверить. Для этого достаточно нажать на значение «Покупать» или «Продавать» у нужного таймфрейма. Откроется график в режиме реального времени с уже наложенным индикатором.

Внизу представлен выбор инструмента, в нашем случае индексов (комплексный показатель, вычисляемый на основе цен некоторой группы активов, в большинстве своем акций, либо валют). Поскольку формальное обозначение в некоторых случаях отличается, то необходимо разобраться что и чему соответствует. Расчет индикаторов ведется по CFD контрактам на:

• USA30.IDX – американский индекс Dow Jones;
• USATECH.IDX – американский индекс Nasdaq 100;
• USA500.IDX – американский индекс S&P500;
• HKG.IDX – гонконгский индекс Hang Seng;
• JPN.IDX – японский индекс Nikkei 225;
• AUS.IDX – австралийский индекс S&P ASX 200;
• FRA.IDX – французский индекс CAC 40 (FCHI);
• DEU.IDX – немецкий индекс DAX;
• EUS.IDX – европейский индекс Euro Stoxx 50;
• GBR.IDX – английский индекс FTSE 100;
• ESP.IDX – испанский индекс IBEX 35;
• CHE.IDX – швейцарский индекс SMI.

Как известно, рынок может двигаться двумя способами: в тренде и в консолидации. Соответственно, нам необходимо выбрать нужную нам группу индикаторов для текущей ситуации на инструменте, который мы планируем торговать. В итоге, наш алгоритм будет состоять из нескольких шагов (этапов). В качестве примера возьмем CFD контракт на европейский индекс Euro Stoxx 50 .

Шаг первый . Анализируем вероятность возникновения сильного движения. Для этого, в первую очередь, необходимо оценить новостной фон по конкретному индексу. Экономический календарь показывает, что в недавнем времени – 8 декабря 2020 года, публиковали данные по процентной ставке Центрального Банка Европы, после которого последовало выступление главы ЕЦБ – Марио Драги.

Естественно, что в такой день наиболее вероятен рыночный тренд, что мы и видим на графике индекса. Это происходит, так как крупные инвесторы ориентируются первоначально на фундаментальные показатели, им важно приобрести ценный актив на длительный срок. В результате, когда инструмент начинают постоянно покупать, то формируется тенденция до того момента, как все игроки не купят столько сколько им нужно.

В дополнение, к новостям рекомендую также оценивать ключевые уровни (исторические максимумы и минимумы) на дневном таймфрейме, как показано на примере ниже. Они по аналогии с новостями привлекают к себе внимание крупных игроков.

В противоположной ситуации, когда на рынке нет важных новостей и спокойная обстановка, то мы ожидаем консолидацию (флэт). Отмечу, что данный шаг невероятно важен, так как именно он определяет основу того, с чем придется работать в тот или иной день.

Шаг второй . Переходим к индикаторам. Оценим их значения за 8 декабря, когда на рынке планировались сильные движения. Нам понадобится группа трендовых индикаторов, возьмем три: ADX, SAR и Alligator. На следующем графике отмечены зоны, когда индикаторы все вместе показывали значение – «Покупать».

Хорошая возможность для приобретения One Touch/No Touch опционов на движение цены вверх, которые закрываются по истечению времени экспирации и выплачивается премия.

Поскольку мы торгуем внутри дня, то основным таймфреймом был выбран М5. Кроме того, я не рекомендую Вам использовать сразу несколько интервалов одновременно, так как их сигналы могут быть абсолютно разными и вводить в заблуждение. Если хотите заработать больше, то можно было перейти и на М1 для покупок турбо-опционов, там также движения были сильные и сигнал с 5 минут вполне подходил.

На следующий день – 9 декабря, сильное движение прошло, рынок находился во флэте. Оценим, что показывали осцилляторы в этот период. На графике в рамку отмечены зоны, когда все осцилляторы (MACD, RSI, CCI, Stochastic) показывали «Покупать» либо «Продавать».

Как видите, ситуация позволяла прилично заработать при использовании тех же самых Touch-опционов. Кроме того, можно было применить In/Out опционы, где делается прогноз, что цена не выйдет из коридора.

При консолидации для входа в сделку лучше не стоит учитывать показатели MACD, поскольку он немного запаздывает в отличие от остальных осцилляторов. Оптимальный вариант его использования – дождаться, когда все 3 остальных осциллятора дадут сигнал, а потом уже ждать вход по MACD. Такой подход даст более надежную точку для открытия сделки.

Подведем итог теоретической части :

• обязательно необходимо понять, как будет двигаться рынок, для чего и оценивается новостной фон и ключевые уровни по определенному индексу;
• в конкретной рыночной ситуации применяются либо трендовые индикаторы, либо осцилляторы;
• для внутридневных операций рекомендуется использовать только один таймфрейм.

Технические индикаторы для бинарных опционов

Ниже предлагаю ещё один более простой способ использования технического резюме для торговли индексами. Вы можете следить за появлением прибыльных сигналов прямо здесь в онлайн режиме. Ведь специально для Вас я интегрировала таблицу с техническим анализом на свой сайт, и она работает в режиме реального времени. Время указано в таблицах по GMT.

А теперь давайте разберёмся в стратегии торговли индексами, как правильно анализировать данные индикаторы. Если Вы видите, что напротив определённого индекса имеется надпись «Активно покупать» во всех временных отрезках (5 минут, 15 минут, Часовой, Дневной), это означает, что прогноз изменения стоимости актива стабильный. В ближайшее время эта тенденция сохранится, и цена индекса будет продолжать расти. Поэтому стоит покупать опцион на повышение на ближайшие 15-30 минут.

Если же Вы видите, что напротив определённого индекса имеется надпись «Активно продавать» во всех временных отрезках (5 минут, 15 минут, Часовой, Дневной), это означает, что прогноз изменения стоимости актива также максимально сильный. В ближайшее время эта тенденция сохранится, и цена индекса будет продолжать падать. Поэтому стоит покупать опцион на понижение на ближайшие 15-30 минут.

Если в таблице напротив индекса по разным временным отрезкам имеются разные сигналы к действию, опцион ни в коем случае не открывайте. Сигнал будет слабым и противоречивым.

Советую вам ознакомиться также со Стратегией торговли бинарными опционами по Торговым сигналам. Там Вы найдёте руководство по использованию сигналов при трейдинге валютными парами, сырьевыми товарами и акциями.

А для тех, кто не полностью владеет информацией, что такое индексы фондового рынка, я поясню далее.

Индекс складывается сразу из нескольких компаний, а его стоимость рассчитывается как средняя цена всей группы.

Например, самые известные индексы :

  • S&P500 – это индекс США, в который входят 500 различных компаний;
  • NASDAQ – это биотехнологический индекс, который объединяет компании в сфере биотехнологий;
  • DowJones – это промышленный индекс США, включающий 30 компаний;
  • FTSE100 – индекс Великобритании;
  • DAX30 – индекс Германии;
  • CAC40 – индекс Франции и так далее.

Индексы, как видите, привязаны в основном к определённому региону. Каждый из них может характеризовать состояние экономики отдельной страны в целом.

Если будет падать цена акций компании, входящей в состав индекса, то начнёт снижаться и сам индекс. И наоборот. Зная эти особенности, можно неплохо заработать, торгуя индексами на бинарных опционах и Форекс.

Индекс DAX — что это такое и как на нём заработать? Прогноз и перспективы роста фондового индекса на бирже

Каждый день в торгах на бирже участвует множество акций…

  • одни возрастают в цене,
  • вторые – падают,
  • а третьи сохраняют свои позиции.

Чтобы во всем этом хаосе отследить важные тенденции и рыночную динамику, стоит воспользоваться таким популярным инструментом, как фондовый индекс. Говоря простым языком, это своего рода “градусник”, по которому можно определить температуру внутри биржи.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Что такое индекс DAX и что на него влияет?

Один из таких индексов – индекс DAX, ответственный за Германию и европейское пространство в целом и отображает данные по усредненным данным котировок активов компаний-лидеров экономики. Всего их насчитывается 30 штук, и принадлежат они к совершенно разным отраслям:

  • страховой бизнес,
  • телекоммуникации,
  • разработки в области электроэнергетики,
  • кредитование и прочие.

К примеру, наибольшим объемом и самой высокой стоимостью ценных бумаг могут похвастаться такие известные во всем мире бренды, как автомобильный концерн BMW, банк Deutsche, Siemens и Adidas.

Что такое индекс DAX, мир узнал еще в 1988 году, когда его представили с точкой отсчета в 1000 пунктов. Сейчас это зарегистрированный товарный знак и имеющий вес индекс, с регулярно меняющимися критериями для участников и постоянно дорабатывающейся методикой измерения.

Впрочем, некоторые вещи остались без изменений – на DAX влияют политико-экономические факторы как в родном регионе, так и в американском и азиатском. Стоимость индекса на длительной дистанции постепенно увеличивается, хоть периодически и случаются скачки роста и спада, привязанные к тем или иным значимым для финансового мира событиям.

Выбор редактора:  Трендовые уровни – фундамент технического анализа

Как можно заработать на индексах DAX?

Разобравшись с тем, что такое индекс DAX, многие новички в сфере финансов задумываются – а какая же им польза от этой информации? Каково ее практическое применение? Ответ на него очевиден – это отличная возможность заработать (причем даже для тех, кто особо не разбирается в биржевой торговле).

Есть целый ряд источников дохода, построенных на индексах:

Инвестиции в ПИФы и ETF фонды с составом, дублирующим структуру фондовых индексов. Если заниматься самостоятельным составлением аналогичных портфелей, придется привлекать куда большие объемы средств. Среди недостатков выделяются крупные комиссионные отчисления и высокий (по крайней мере, для рядового инвестора из русскоязычных стран) порог входа. Инвестирование в акции индекса DAX при содействии посредников – брокеров. Первым делом нужно позаботиться об открытии счета в компании, которая позволит приобрести ценные бумаги всех включенных в индекс компаний, что смогут себе позволить лишь состоятельные вкладчики. Так как итоговая стоимость всего пакета получается весьма солидная. Фьючерсы на индексы. Фьючерсами называют контракты, приводящиеся в исполнение проводимыми денежными расчетами. Всеми участниками фьючерсных сделок берутся обязательства по оплате или получению разницы между стоимостью сделок и стоимостью исполнения контрактов. Минус – также высокие требования к объему капитала, плюс – гибкость данного финансового инструмента. Форекс. Является самым простым, но имеющим свои нюансы способом заработка. Зарегистрировавшись в брокерской конторе и открыв счет, останется только пополнить его и выбрать нужный тип актива. Порог вхождения у некоторых посредников начинается от 10 долларов, что делает торговлю на валютном рынке доступной абсолютно всем. Есть и ряд минусов – наличие проскальзываний, не срабатывающих ордеров и других типичных проблем трейдеров часто приводит к потере денег. Во многом это зависит от брокера, с которым человек сотрудничает.

Разумеется, в каждом случае присутствует свой ряд нюансов, которые необходимо учитывать начинающим инвесторам. Да, вложение в фондовый индекс DAX изначально кажется стабильным и доступным вариантом, позволяющим преумножить собственный капитал. Анализ ситуации в рамках конкретного государства куда проще, чем необходимость исследовать статистику, отчетность и перспективы отдельной корпорации, плюс присутствует неплохая диверсификация рисков. Даже если парочка компаний из вышеупомянутой тридцатки вдруг просядет по стоимости своих ценных бумаг, прибыль по остальным позволит все равно выйти в плюс или хотя бы не допустить просадки.

Но есть и обратная сторона медали, о которой тоже должны знать будущие вкладчики. Львиная доля присутствующих в индексе участников хоть и демонстрирует внешнюю стабильность, при более детальном рассмотрении выглядит уже не так надежно. По сути, их держит на плаву грамотная внешняя/внутренняя политика и экономика Германии. Никто не может дать 100% гарантий того, что в ближайшее время в Еврозоне не произойдет каких-то глобальных негативных изменений, из-за которых прогноз на стоимость ценных бумаг окажется негативным.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Индекс DAX – прогноз и перспективы роста

Котировки биржевых индексов (и рассматриваемый нами DAX не является исключением) во многом зависят от следующих факторов:

  • Проводимой ЦБ политики и выступлений ключевых фигур его руководства. Ярким тому примером послужило летнее заявление итальянского экономиста и председателя Единого центрального банка, в котором он вынес на повестку дня необходимость ужесточения в области кредитно-финансовой политики и закрытие ряда проектов, стимулирующих экономическую отрасль. В течение следующих за выступлением пары суток индекс обвалился с 12770 до 12325.
  • Экономического климата в отдельно рассматриваемых отраслях – в каких объемах производится экспорт и импорт, поступят ли на рынки новые продукты, что будет содержать в себе квартальная и годовая отчетность.
  • Целого ряда общемировых фундаментальных факторов, позволяющих охарактеризовать общую ситуацию на фондовом рынке, а не только немецкий его сегмент. К примеру, если китайские и американские индексы пойдут на спад, практически в 100% случаев негативные изменения коснутся и европейского сектора. Именно поэтому, если вы занимаетесь отслеживанием котировок индексов, очень важно мониторить основные фундаментальные события (информация из экономических календарей в помощь) и изучать отчетность составляющих индекс участников.

Прогноз роста, который демонстрирует индекс DAX положительный в долгосрочной перспективе. Так как он имеет определенную степень привязки к экономической ситуации в регионе (напоминаем, Германия лидер в Европе и четвертый по величине игрок на общемировом рынке), сомневаться в увеличении его цены не приходится.

Но если речь идет о более коротких временных промежутках, ситуация вырисовывается непредсказуемая – влияние крупных компаний на индекс DAX высоко, а так как колебания их стоимости могут достигать 10% в сутки, на общем индексе это отчетливо проявляется.

В чём главные преимущества инвестиций в индексы DAX?

Подводя итоги, давайте кратко резюмируем, что такое индекс DAX и каковы его важнейшие и значимые особенности. Данный индекс считается ключевым в европейском экономическом пространстве и сочетает в себе ценные бумаги 30 крупнейших компаний, по большей своей части относящихся к машиностроительному и производственному сектору. Характеризуется умеренным ростом и зависимостью от проводимой Европейским Союзом и Соединенными Штатами монетарной политики. Спекулятивный потенциал у DAX крайне слабый, в его истории встречались редкие, но очень масштабные обвалы.

Зарабатывать при помощи индекса DAX, могут не только крупные игроки, но и рядовые инвесторы с не слишком большими суммами в обороте – к их услугам инвестиции в индексные паевые фонды, покупка акций через брокеров, фьючерсы и, конечно же, классическая торговля на Форекс. Прогнозирование взлетов и падений стоимости данного актива можно осуществлять с достаточно высокой вероятностью успеха, что позволяет трейдерам неплохо зарабатывать.

Как торговать с помощью индекса DAX ?

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Binary-optionss.com: Бинарные опционы на основе индексов

Торговля бинарными опционами на сайте binary-optionss.com предполагает использование различных индексов.

Самые распространенные индексы в торговле бинарными опционами

DJIA или индекс Доу Джонса – первый из всех американских индексов. Все началось с акций нескольких крупных компаний. Сейчас в индексе учитывается 30 крупнейших компаний Соединенных Штатов. Поначалу для расчета индекса считалось среднее арифметическое стоимости акций крупнейших компаний. Однако сейчас формула гораздо сложнее, чтобы учитывать различные нюансы, такие как консолидация и дробление. О том, как используются индексы в торговле бинарными опционами можно узнать тут, на сайте, посвященном бинарным опционам binary-optionss.com.

Если проводить анализ рынка и определять, как изменится индекс Доу Джонса, то необходимо учитывать экономическое состояние всей страны, отслеживать изменения в компаниях и быть в курсе событий на фондовом рынке США.

NASDAQ – биржа, где торгуют в основном акциями компаний из области высоких технологий. Всего на бирже выставлено свыше 5,000 компаний. Как правило, каждая биржа предлагает свои индексы, оценивающие ситуацию на рынке. NASDAQ в этом плане не исключение. Главным считается одноименный индекс для торговли бинарными опционами и на Форекс, который считается сводным. Он основан на принципе объединения компаний из разных сфер деятельности. Цены всех акций в различной степени влияют на показатель индекса. Все зависит от того, насколько дороги акции отдельной компании и каково их количество.

При фундаментальном анализе данного индекса в торговле бинарными опционами нужно учитывать не только макроэкономические события, но и события каждой компании, входящей в расчет. Однако приоритетными все же являются новости, касающиеся экономики всей страны.

Индекс S&P также имеет несколько вариаций. Самым распространенным является S&P500. Он учитывает 500 американских компаний, которые показывают высокий уровень капитализации. Показатель рассчитывается исходя из общей капитализации всех компаний. Часто данный индекс воспринимается как отражение экономического благосостояния США. Его преимущество в том, что учитываются разнообразные отрасли.

Индекс FTSE – отражает состояние экономики Великобритании. Расчет индекса происходит за счет акций ста самых крупных компаний биржи Лондона. На FTSE ориентируются практически все участники европейских рынков. Такая популярность обусловлена тем, что капитализация акций, входящих в индекс компаний, составляет 80% от общего показателя Лондонской биржи.

Фондовые индексы США – U.S. Market Indexes

❓Хотите торговать биткоин и другие криптовалюты? Здесь вы узнаете, с чего начать��.

Фондовый индекс (Market Index) – это показатель, дающий инвестору представление о том, куда в целом движется рынок. Индекс рассчитывается на базе определенного числа акций и отражает их динамику и текущий уровень цен.

В большинстве случаев о количестве акций в составе индекса можно судить по цифре в его названии: S&P 500, NASDAQ 100, Russell 1000. Значение индекса сравнивается с более ранним (базисным) периодом. Для того, чтобы правильно оценить результат того или иного фондового индекса, важно знать, как он рассчитывается.

В зависимости от принципа построения выделяют:

1. Взвешенные по капитализации индексы (Market Cap Weighted) – веса входящих в индекс бумаг рассчитываются пропорционально их рыночной капитализации с учетом количества акций в свободном обращении (Free-float).

Большинство индексов относятся к данному типу. Наиболее популярные из них: S&P 500, Nasdaq, Wilshire 5000, Russell 1000.

Преимущество таких индексов в том, что они автоматически корректируются при изменении рыночных цен входящих в него бумаг, а недостаток – большая чувствительность к изменению цен акций с высокой капитализацией.

2. Равномерно взвешенные индексы (Equal Weighted) – бумаги в составе данного индекса имеют одинаковый вес. Например, Guggenheim S&P 500 Equal Weight (RSP), где на каждую компанию приходится по 0,2% (1/500) веса в портфеле.

3. Фундаментально взвешенные индексы – бумаги в таком индексе взвешиваются по различным фундаментальным показателям, например, по балансовой стоимости, прибыли, объему продаж, денежным потокам и пр. В качестве примера такого индекса можно привести PowerShares FTSE RAFI US 1000 (PRF).

Возможно также построение индекса через нахождение среднего арифметического по выборке акций – именно так устроен индекс Доу Джонса (Dow Jones). Дополнительно при его расчете используются коэффициенты, сглаживающие эффект от слияний и поглощений.

Фондовые индексы США

Индексы делятся на отраслевые – рассчитываемые для конкретной отрасли экономики и сводные (композитные) – включающие акцим компаний различных отраслей. Из всех индексов, описывающих рынок американских акций, наиболее популярны следующие.

1. Сводный индекс Доу Джонса – Dow Jones Composite Average (DJA) включает акции 65 компаний из перечисленных ниже отраслей.

  • Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average (DJI): 30 крупнейших промышленных компаний.
  • Транспортный индекс Dow Jones Transportation Average (DJT): 20 транспортных компаний.
  • Коммунальный индекс Dow Jones Utilities Average (DJU): 15 компаний коммунального обслуживания.

Индексы Dow Jones рассчитываются редакторами The Wall Street Journal как средние по цене без учета количества акций отдельных компаний, т. е. представляют собой средневзвешенную цену, а не взвешенную капитализацию рынка. Индексы Dow Jones часто используются для определения смены тренда.

Согласно теории Доу, рынок находится в «здоровом» аптренде тогда, когда новый максимум по одному из основных индексов Доу (индустриальному или транспортному) сопровождается или подтверждается аналогичным максимумом по второму индексу. Когда же этого подтверждения нет, возникает дивергенция, служащая предвестником разворота.

2. Сводный индекс рынка акций NASDAQ – National Association of Securities Dealers Automated Quotations Index (NDX) – взвешенный по капитализации индекс, включающий акции всех компаний, котирующихся на бирже NASDAQ. Наряду со сводным индексом популярны такие отраслевые индексы семейства, как:

NASDAQ Computer (IXCO) | NASDAQ Transportation (RAN) | NASDAQ Biotechnology (NBI) | NASDAQ Telecommunications (IXTC) | NASDAQ Other Finance (OFIN) | NASDAQ Industrial | индекс без учета технологичных компаний NASDAQ-100 Ex-Tech Sector (NDXX).

3. Индекс S&P 5OO – Standart & Poor’s 500 Composite Stock Price Index (GSPC) – взвешенный по капитализации индекс агентства Standart & Poor’s, состоящий из акций компаний, торгующихся на крупнейших биржах США. Включает 400 промышленных корпораций, 20 транспортных, 40 финансовых и 40 коммунальных. На него приходится 70% капитала, инвестированного в рынок акций США.

  • Индекс S&P 500 – это Price Returns (PR) индекс, он показывает комбинированную цену рынка акций и не отражает дивидендные платежи за владение входящими в него акциями. Полный индекс с реинвестированными дивидендами называется Total Returns (TR).

Бумаги для S&P 500, как и для индекса Dow Jones, отбираются комитетом по установленным правилам, прежде всего таким образом, чтобы они отражали состояние всех отраслей экономики США и были высоко ликвидными. Другими популярными индексами семейства S&P являются:

Индекс S&P 500 включен в сводный индекс опережающих индикаторов (Composite Index of Leading Indicators), публикуемый Conference Board и используемый для прогнозирования тенденций развития экономики. В связи с чем S&P 500 считается индикатором американской экономики.

Позже был разработан более сложный индикатор фондового рынка – Wilshire 5000, сейчас он известен как Dow Jones Wilshire Total Stock Market Index (W5000). В него входят акции 4971 эмитента, в том числе, бумаги 500 компаний из S&P 500. Однако в связи с тем, что представленные в нем акции также взвешиваются по своей рыночной капитализации, на бумаги оставшихся 4471 компании приходится всего 20% от совокупной оценки.

Тем не менее этот индекс является наиболее представительным среди фондовых индексов США и позволяет наилучшим образом оценить общую стоимость акций и объемы прибылей, генерируемых американскими корпорациями.

4. Индекс Russell 1000 (RUI) – взвешенный по капитализации индекс, рассчитываемый компанией Frenk Russell для оценки динамики 1000 публичных компаний США. Входит в состав подмножества индекса Russell 3000 (RUA). Является более широким индексом, чем Dow Jones и S&P 500 и отражает 98% капитала, инвестированного в рынок акций США.

В отличие от S&P 500 и Dow Jones, акции в индексы семейства Russell отбираются не комитетом, а самим рынком, в результате чего они более точно отражают текущее состояние фондового рынка. Индексы Russell являются базисами для фьючерсов и опционов и используются многими управляющими при создании биржевых фондов (ETFs) и пассивно управляемых взаимных фондов (Mutual Funds).

Индексы по секторам

Перечень некоторых индексов отдельных секторов экономики США.

1. Сырье и материалы:

$IXB Basic Industries Select Sector – AMEX.
$DJUSBM DJ US Basic Materials Index.

2. Сектор потребительский товаров

$IXR Consumer Staples Select Sector – AMEX.
$DJUSCY DJ US Consumer Cyclical Index.
$DJUSCE DJ US Consumer Electronics Index.
$DJUSNC DJ US Consumer Non-cyclical Index.

$IXF Financial 100 Index – Nasdaq.
$XFI Financial Index – AMEX.
$IXF Financial Select Sector – AMEX.

$DJUSHC DJ US Healthcare Index.
$DJUSHP DJ US Healthcare Provides Index.

$INDU Dow Jones Industrial Average.
$TRAN Dow Jones Transportation Average.
$XID Industrial Index – AMEX.

$DJUSTC DJ US Technology Index.
$DJUSSW DJ US Technology Software Index.
$XCI Computer Technology Index – AMEX.
$XIT Information Technology Index – AMEX.
$IXT Technology Select Sector – AMEX.
$DJUSCT DJ US Communications Technology Index.

$DJUSCS DJ US Consumer Services Index.
$IXV HealthCare Select Sector – NYSE.
$DJUSFV DJ US Financial Services Composite Index.
$DJUSIS DJ US Industrial Services General Index.
$DJUSRP DJ US Recreational Products & Services.

8. Коммунальные услуги:

$IXU Utilities Select Sector – AMEX
$UTY Utility Index – PSE.
$DJUSGU DJ US Utilities – Gas Index.
$DJUSWU DJ US Utilities – Water Index.
$DJUSUT DJ US Utilities Index.

Фондовые индексы и их влияние на рынок

Для понимания влияния изменения фондовых индексов на движение курсовых цен следует знать, что именно означает каждый из них, и к какой стране применим.

Существует общее правило для всех индексов: «Падение фондовых индексов приводят, как правило, к падению курса национальной валюты».

По нашей оценке, на 30.10.2020 г. лучшими брокерами являются:

• для торговли валютами – NPBFX;

• для торговли бинарными опционами – Intrade.bar;

• для инвестирования в ПАММы и др. инструменты – Альпари;

Индекс Доу-Джонса (DJI)

Существует 4 индекса Доу-Джонса.

Промышленный индекс Доу-Джонса (The Dow Jones Industrial Average – DJIA) – простой средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций. Промышленный индекс Доу-Джонса является самым старым и самым распространенным среди всех показателей фондового рынка. Его состав не является неизменным; компоненты его могут изменяться в зависимости от позиций крупнейших промышленных корпораций в экономике США к на рынке, однако в современных условиях такие случаи довольно редки. В принципе, на его составляющие приходится от 15 до 20% рыночной стоимости акций, котируемых на Нью-Йоркской фондовой бирже. Этот индекс исчисляется путем сложения цен, включенных в него акций, и деления полученной суммы на определенный деноминатор (который корректируется на величину дробления акций и дивидендов и форме акций, составляющих свыше 10% рыночной стоимости выпусков, а также на замещение компонентов слияния и поглощения). Индекс Доу-Джонса котируется в пунктах. С недавнего времени на него появились фьючерсные контракты в Чикаго.

Транспортный индекс Доу-Джонса (The Dow Jones Transportation Average – DJTA) – средний показатель, характеризующий движение цен на акции 20 транспортных корпораций (авиакомпаний, железнодорожных и автодорожных компаний).

Коммунальный индекс Доу-Джонса (The Dow Jones Utility Average – DJUA) – средний показатель движения курсов акций 15 компаний, занимающихся газо- и электроснабжением.

Составной индекс Доу-Джонса (The Dow Jones Composite Average – DJCA) – показатель» составляющийся на базе промышленного, транспортного и коммунального индексов Доу-Джонса.

Индекс «Стэндард энд пурз» (S&P)

Этот индекс публикуется независимой компанией «Стэндард энд пурз». Он составляется в двух вариантах – по акциям 500 корпораций и по акциям 100 корпораций.

S&P-500 – представляет собой взвешенный по рыночной стоимости индекс акций 500 корпораций, которые представлены в нем в следующей пропорции: 400 промышленных корпораций, 20 транспортных, 40 финансовых и 40 коммунальных компаний.

В него включены, в основном акции компаний, зарегистрированных на Нью-Йоркской фондовой бирже, однако присутствуют также акции некоторых корпораций, которые котируются на Американской фондовой бирже и во внебиржевом обороте. Индекс представляет около 80% рыночной стоимости всех выпусков, котируемых на Нью-Йоркской фондовой бирже Этот индекс более сложный по сравнению с индексом Доу-Джонса, но он считается также более точным в силу того, что в нем представлены акции большего числа корпораций и, акции каждой корпорации взвешиваются на величину стоимости всех акций, находящихся в руках акционеров. Фьючерсы и опционы по нему продаются на Чикагской товарной бирже

S&P-100 Индекс исчисляется на той же основе, что и индекс по акциям 500 корпораций, но состоит из акций корпораций, по которым существуют зарегистрированные опционы на Чикагской бирже опционов В основном это промышленные корпорации

Индекс Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE Index)

Данный индекс представляет собой взвешенный по рыночной стоимости показатель движения курсов акций всех корпораций, зарегистрировавших свои бумаги на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Этот показатель представляет собой среднюю цену на акцию по всем компаниям на Нью-Йоркской фондовой бирже, взвешенный по рыночной стоимости акций каждой корпорации (с соответствующими корректировками по факторам дробления акций; слияний и поглощений), В отличие от индекса Доу-Джонса, который выражается в пунктах, индекс NYSE выражается в долларах. Операции с опционами по этому индексу осуществляются на самой Нью-Йоркской фондовой бирже. Операции с фьючерсными контрактами осуществляются на Нью-Йоркской бирже фьючерсов, которая является подразделением Нью-Йоркской фондовой биржи.

Индексы Американской фондовой биржи (АМЕХ)

Американская фондовая биржа публикует два основных индекса, которые исчисляются на совершенно разной основе.

Основной рыночный индекс Американской фондовой биржи (АМЕХ Major Market Index) является простым средним показателем движения цен акций 20 ведущих промышленных корпораций Он был задуман Американской фондовой биржей в качестве своеобразного субститута промышленного индекса Доу-Джонса Хотя он рассчитывается и публикуется Американской фондовой биржей, в его состав входят акции корпораций, зарегистрированных на Нью-Йоркской фондовой бирже. Примечательно, что 15 из них являются также компонентами промышленного индекса Доу-Джонса Операции с фьючерсами по этому индексу осуществляются на Чикагской торговой бирже

Индекс рыночной стоимости Американской фондовой биржи (АМЕХ Market Value Index) исчисляется на принципиально иной основе он является показателем, взвешенным по рыночной стоимости всех выпущенных акций тех корпораций, которые включены в него в качестве компонентов. Впервые он был опубликован в сентябре 1973 года Ом включает в себя, в качестве компонентов, более 800 выпусков акций, представляющих ценные бумаги корпораций всех крупных отраслевых групп, зарегистрированных на Американской фондовой бирже, включая, помимо обыкновенных акций, американские депозитные свидетельства и подписные сертификаты. С технической точки зрения он является уникальным в силу того, что при его расчете предполагается, что дивиденды в форме наличных, выплачиваемые по входящим в его состав акциям, реинвестируются, и на этой основе они отражаются в индексе. Опционы по этому индексу котируются на Американской фондовой бирже.

Индекс внебиржевого оборота (NASDAQ)

Национальная ассоциация фондовых дилеров исчисляет целый ряд индексов, представляющих как внебиржевой оборот в целом, так и бумаги корпораций отдельных отраслей Основным является индекс NASDAQ, в который включены, в качестве компонентов, акции около 3500 корпораций.

Этот индекс является показателем, взвешенным по рыночной стоимости его составляющих. Впервые он был рассчитан в феврале 1971 года.

Операции с опционами и фьючерсами по этому индексу осуществляются на Чикагской товарной бирже.

Азиатские и европейские индексы

Кроме американских, существует пять основных индексов, на которые следует обратить внимание:

FTSE-100 – Великобритания
DAX-30 – Германия
САС-40 – Франция
NIKKEI-225 – Япония
HANG SENG – Гонк Конг

Сигналы для бинарных опционов на Индексы

Биржевые индексы – это еще один вид актива, который предлагает большинство брокеров бинарных опционов (см. Обзор брокеров). Торговля индексами, также как и другими активами (валютными парами, акциями, сырьевыми товарами) требует от трейдера определенных навыков и знаний. Поэтому чтобы не разочароваться в торговле бинарными опционами и не воспринимать трейдинг как рулетку в казино, необходимо пройти обучение и овладеть многими знаниями в этой области.

В торговле бинарными опционами на индексы очень часто используются бесплатные сигналы. Это могут быть:

валютные пары или индексы.

Такие сигналы представляют собой компиляцию множества различных инструментов технического анализа, собранных воедино в одной таблице. Бесплатные сигналы доступны и наглядно показывают прогноз движения цены на различных временных периодах. Для овладения техникой использования бесплатных сигналов в своей торговой стратегии начинающему трейдеру достаточно понимать, как правильно пользоваться таблицами с сигналами.

Для более профессиональной торговли таких инструментов будет недостаточно, т.к. при всей свой простоте бесплатные сигналы – это всего лишь часть стратегии, выработать которую можно только длительной практикой. Именно поэтому многие трейдеры ценят брокеров, предоставляющих бесплатный демо-счет, позволяющий тестировать любую торговую стратегию неограниченное число раз, не боясь «слить» депозит (см. Рейтинг брокеров).

Бинарные опционы на индексы

Бинарные опционы на индексы достаточно популярный вид торговли. Множество различных индексов, существующих на мировых биржах, позволяет каждому брокеру выбрать то, что по душе.

Что же собой представляют биржевые (или фондовые) индексы?

Индекс – это своеобразная корзина, состоящая из ценных бумаг определенных корпораций. Таким образом, в зависимости от изменения цены на акции, будет изменяться и индекс. Величина индекса – это некое условное значение, а не его цена. Индексы не покупаются и не продаются, как это происходит с валютами, ценными бумагами или сырьевыми товарами. Индекс – это определенный индикатор, свидетельствующий о положении группы биржевых активов, а, следовательно, и соответствующих сегментов экономики страны.

Поэтому прогнозировать изменения показателя (не цены) индекса можно также, как и любого другого актива, руководствуясь инструментами технического анализа и прибегая к помощи бесплатных торговых сигналов.

Учитывая, что в состав индекса входит немало составляющих, прогноз будет зависеть от множества этих составляющих, которые, как правило, связаны между собой неким общим признаком.

Например, знаменитый индекс Доу Джонса ( Dow Jones) включает в себя 30 ведущих компаний США.

Для расчетов индексов используются специальные алгоритмы и формулы, дающие в итоге некое значение индекса.

Таким образом на показатель того или иного индекса влияет множество факторов:

локальные факторы, оказывающие влияние на стоимость акций компаний (например, смена руководства, финансовые отчеты, рекламации на продукции и т.д.);

отраслевые факторы, оказывающие влияние на положение компании в отрасли и на состояние самой отрасли (например, выход новых продуктов-аналогов на рынке, удорожания сырья и т.д.);

глобальные факторы, которые влияют на экономическое развитие страны.

Как видим, индексы в качестве инструмента торговли бинарными опционами очень сложны для торговли. Однако многие трейдеры тщательно изучая этот вид сделок, в последствие вполне успешно торгуют фондовыми индексами.

Как уже говорилось на нашем сайте, постарайтесь использовать только те сигналы для бинарных опционов , в которых указано одно и тоже направление на всех трех временных промежутках, так как для каждого временного промежутка, используются свои технические индикаторы. Самые лучшие результаты показали сигналы , если на всех трех промежутках написано «активно покупать или продавать», это означает самый сильный тренд, и почти беспроигрышную сделку.

В редакцию нашего сайта уже неоднократно приходили положительные отзывы о работе этих сигналов . Надеемся, что вы тоже оцените по достоинству прибыльную торговлю с сигналами для бинарных опционов .

Для наиболее эффективного использования сигналов, пожалуйста, убедитесь, что все временные отрезки указывают в одном и том же направлении.

Наиболее сильные сигналы отображаются как «Активно покупать / продавать ».

Сигналы « Активно Покупать » означают опционы CALL/UP , соответственно, сигнализирует к открытию сделки в рост актива.

Сигналы « Активно Продавать » означают опционы PUT/DOWN , сигнализирует к открытию сделки на падение актива.

2. Проверка сигнала

Для увеличения вероятности правильного прогноза не лишним будет самостоятельно поверить полученный сигнал, для этого необходимо сверить показания таблицы с историей цен на графике. В том случае, если цена давно и уверенно движется в том же направлении, в котором указывает сигнал, то сигналу можно верить и открывать позицию в указанном направлении.

На представленном графике по умолчанию отображается история валютной пары EUR/USD, чтобы выбрать другой актив, нужно нажать на название актива (верхний левый угол графика), и вписать нужный актив. Пример написания – актив EUR/USD нужно писать как EURUSD, без пробелов.

Индексный опцион

Что такое «Индексный опцион»

Индексный опцион (англ. Index Option) — это производный финансовый инструмент, дающий держателю право, но не обязывающий его, купить или продать определенную величину (стоимость, часть) лежащего в основе индекса по установленной цене и на определенную дату. Индексные опционы регулируются Комиссией по Ценным Бумагам и Биржам (КЦББ). Опционы на индексы всегда являются опционами с денежными расчётами.

Подробнее об индексных опционах

Индексные опционы на покупку и на продажу представляют собой простые и популярные инструменты, используемые инвесторами, трейдерами и спекулянтами, для получения прибыли на движении базового индекса, при низком риске больших финансовых потерь. Потенциальная прибыль для длинного индексного call-опциона не ограничена, в то время как риск ограничивается суммой премии, уплаченной за опцион. Для длинного индексного put-опциона, риск также ограничивается уплаченной премией, а потенциальная прибыль практически неограниченна (однако, следует помнить, что индекс может опуститься максимум на 100%).

Помимо потенциальной прибыли от движения базового индекса, индексные опционы могут быть использованы для диверсификации портфеля, когда инвестор не желает вкладывать деньги непосредственно в основные акции индекса. Индексные опционы могут также использоваться для хеджирования конкретных рисков в портфеле. Индексные опционы в американском стиле могут быть исполнены в любое время до наступления срока экспирации, в то время как европейские индексные опционы могут быть исполнены только на дату истечения срока действия.

Пример индексных опционов

Представьте себе гипотетический индекс под названием индекс X, который имеет уровень 500. Предположим, инвестор решает приобрести опцион на индекс X с страйком 505. Индексный опционный контракт имеет множитель, который определяет полную цену. Обычно множитель равен 100. Например, если указанный выше индексный опцион на покупку продается по цене $ 11, то весь контракт будет стоит $ 1100, или $ 11 х 100. Важно отметить, что базовый актив в этом контракте — это не отдельная акция или набор акций, а скорее денежный уровень индекса, корректируемый на множитель. В данном примере он составляет $ 50000, или 500 х 100 $. Вместо того, чтобы инвестировать $ 50000 в акции индекса, инвестор может купить индексный опцион по цене $ 1100 и использовать оставшиеся $ 48900 для других целей.

При этом риск ограничивается $ 1100. Точка безубыточности в торговле индексным опционом на покупку — это цена исполнения опциона плюс выплаченная премия за опцион. В нашем примере это 516 или 505 плюс 11. На любом уровне выше 516 торговля становится прибыльной. Если уровень индекса будет 530 на дату истечения срока действия опциона, владелец этого опциона, исполнив его, получит $ 2500, или (530 — 505) х $ 100. С учетом начальной премии, прибыль инвестора составит $ 1400.

Народный рейтинг брокеров на русском языке:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • BINOMO
    BINOMO

    Открытие счета бесплатно, бонусы для новичков 5000 $

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: