Прогноз для бинарных опционов на индекс РТС в 2020 году


Содержание

Бинарные Опционы на Фондовые индексы — разбираемся с необычными инструментами

Бинарные опционы привлекают многих трейдеров (особенно новичков финансового рынка), так как считаются более простым финансовым инструментом, чем классические сделки на Форекс. Современные брокеры БО предлагают большой выбор активов для торговли, где, наряду с привычным валютными парами, присутствуют акции фондового рынка и биржевые индексы. И хотя такие активы пока что менее популярны, чем валютные инструменты, они также имеют свои преимущества. Каковы особенности торговли БО на фондовые индексы, и какие брокеры предоставляют наиболее выгодные условия по ним?

Основные фондовые индексы

Фондовый индекс – это комплексный актив, который формируется из котировок нескольких акций (от 20-30 до 1000). Как правило, фондовые индексы привязаны к конкретной бирже и формируются из акций, торгующихся на ней.

Наиболее известны и ликвидны следующие индексы:

  • S&P 500 – формируется из акций 500 крупнейших компаний США;
  • Dow Jones 30 – акции 30 крупнейших промышленных корпораций Америки;
  • NASDAQ 100 – акции 100 крупнейших высокотехнологичных компаний (торгующихся на одноименной бирже);
  • DAX 30 – акции 30 крупнейших компаний Германии;
  • FTSE 100 – акции 100 ведущих компаний, торгующиеся на Лондонской бирже;
  • Nikkei 225 – акции 225 крупнейших компаний Японии.

Преимущества торговли бинарными опционами на основе индексов

Бинарные опционы на фондовые индексы обладают всеми преимуществами БО:

  1. Для принятия решения об открытии сделки требуется минимальный анализ. Торговые системы для опционов, в большинстве своем, предельно просты, а после покупки опциона остается только ждать результата, без необходимости предпринимать еще какие-либо действия;
  2. Начать торговлю БО можно с минимальной суммы.

Кроме того, биржевой индекс как торговый актив для бинарных опционов имеет свои преимущества. В частности, он менее волатилен, чем акции, так как на их курс может повлиять любая важная новость, относящаяся непосредственно к этой компании. В большинство индексов входит от нескольких десятков до нескольких сотен акций, и проблемы одного конкретного бизнеса, хоть и могут несколько снизить котировки, вряд ли вызовут серьезный обвал.

С другой стороны индексы, зачастую, проще прогнозировать, чем валютные пары. Цена индекса в фундаментальном плане зависит от состояния дел во всех компаниях, входящих него, а также от экономики страны в целом. Таким образом — индекс привязан к реальному бизнесу, и к его успехам или неудачам. Учесть все факторы, влияющие на курс национальной валюты — гораздо сложнее.

Конечно, изучить состояние дел в одной компании и торговать только ее акциями проще, чем быть в курсе всей важной информации о рынке в целом, но остается вопрос волатильности. К тому же, БО на индекс торгуются круглосуточно 5 дней в неделю, как и валютные пары Форекс, а время торгов акциями привязано ко времени работы основной биржи.

Стратегии торговли БО на индексы

Типичные стратегии торговли опционами на индексы почти ничем не отличаются от систем торговли обычными БО. Что касается торговли на основе фундаментальных факторов — то там все зависит от детального изучения информации о конкретном рынке и принятии решений на основе полученных данных. Как правило, такая торговля ведется в среднесрок, что позволяют далеко не все брокеры.

Рассмотрим несколько более простых стратегий для трейдинга БО на индексы.

Торговля по сигналам

Самый простой способ, который не требует трейдерской подготовки и подойдет даже для новичков – торговля по сигналам. В качестве источника сигналов нужно выбрать надежный и проверенный сервис – например, investing.com.

Зайдя на сайт и выбрав в главном меню вкладку «Теханализ / Сводный технический анализ», мы попадаем на страницу, где отображаются данные по основным индикаторам теханализа. Затем нужно выбрать вкладку «Индексы».

В таблице отображаются данные по всем основным мировым индексам. Сделки открываются тогда, когда рекомендации по всем четырем таймфреймам будут «Активно покупать» или «Активно продавать» (соответственно, открывается опцион на покупку или продажу).

Торговля по индикаторам

Этот способ потребует самостоятельного анализа, однако менее опытные трейдеры могут начать с простых систем, вроде торговли по двум скользящим средним. В перспективе ее можно будет дополнить другими инструментами теханализа, увеличив точность сигналов.

Для торговли на график устанавливается две скользящих средних с периодами 10 и 20. Этот индикатор присутствует в любой платформе или онлайн графике.

Сигналом на открытие опциона Call будет пересечение быстрой 10-ти периодной скользящей медленную 20-ти периодную, снизу вверх. Сигнал на открытие Put – пересечение быстрой медленную сверху вниз.

Оптимальный таймфрейм для торговли – 15 минут, но данная ТС достаточно универсальна и подойдет для любого графика. Срок экспирации лучше выбрать 4-5 свечей, чтобы сделка могла закрыться в плюс, даже если одна из свечей двинет цену в обратную сторону.

Полосы Боллинджера + Стохастик

Более продвинутый вариант индикаторной стратегии предполагает использование двух инструментов: Полос Боллинджера и Стохастического осциллятора. Боллинджер будет выполнять функцию основного поставщика сигналов, а Стохастик – фильтр, отсеивающий наименее перспективные из них, чтобы сократить количество потенциально убыточных сделок.

Алгоритм торговли следующий:

1. Опцион Call покупается, когда цена пересекает нижнюю границу Полос Боллинджера, а затем снова входит внутрь канала. Стохастик при этом должен зайти в зону перепроданности (ниже уровня 20), а затем выйти из нее.

2. Если цена пересекает верхнюю границу Боллинджера вначале снизу вверх, а затем обратно, а Стохастик выходит из зоны перекупленности – открывается опцион Put.

Торговля ведется на часовом таймфрейме. Опцион покупается на 3 часа.

Срок экспирации опционов

Фондовые индексы — несколько более инертный инструмент, чем валютные пары, поэтому торговать ими на турбо опционах нецелесообразно. Вне зависимости от выбранной стратегии, сделки имеет смысл открывать только со сроком истечения от часа и дольше. Если в торговой системе жестко прописаны иные условия — лучше не использовать ее для торговли БО на индексы.

При выборе брокера для торговли рекомендуется сразу обратить внимание на условия по сроку экспирации — некоторые компании ограничивают максимальное время открытия сделки до суток или даже нескольких часов.

Брокеры БО, предоставляющие возможность торговли индексами

На рынке бинарных опционов в России и СНГ работает несколько десятков компаний, однако далеко не все из них предоставляют возможность торговать фондовыми индексами. Кроме того, далеко не каждый брокер достоин доверия, а инвестировать свои деньги нужно только через проверенные компании.

Из брокеров, прошедших проверку Tradelikeapro, можно отметить компанию Alpari. Ведущий Форекс-брокер в СНГ предлагает, в том числе, и торговлю опционами.

Правда, БО на индексы у Alpari всего три: S&P 500, FTSE 100 и Nikkei 225, однако это одни из самых популярных и ликвидных фондовых инструментов.

При оптимальном для БО на индексе сроке экспирации – Н1, – брокер предлагает всего 65 и 60 % доходности, что совсем немного. Построить торговлю с положительным математическим ожиданием на таком проценте будет довольно сложно. На более быстрых таймфреймах процент несколько выше (70 и 75 %).

Кроме Aльпари возможность торговли БО на индексы предлагают брокеры Wforex, Olymp Trade и Grand Capital.

Заключение

Бинарные опционы на фондовые индексы – достаточно экзотический торговый инструмент, однако он имеет свои преимущества и потому постепенно набирает популярность. Пока что немногие брокеры предоставляют доступ к торговле подобными активами, и будущий рост популярности БО на индексы напрямую зависит от увеличения предложения на рынке и, соответственно, роста процента выплат по опционам ввиду возрастающей конкуренции.

Российский Индекс РТС — Курс онлайн на бирже и обзор

Индекс РТС был ключевым показателем «Российской торговой системы» — площадки, образованной в 1995 году в Москве. После слияния биржи РТС с ММВБ в 2011 году и появления нового юридического лица, индекс перешел под управление созданной Московской биржей.

Курс индекса РТС прямо сейчас на бирже онлайн

Старейший фондовый индекс РТС отражает динамику 50-ти компаний, обращающихся на российском рынке, с наибольшей капитализацией. Перечень инструментов до декабря 2011 года формировался фондовой биржей РТС. После объединения с ММВБ, список стал формироваться Московской Биржей.

  • Также существует индекс RTS ─ 2, включающий ценные бумаги второго эшелона;
  • RTS Standart, отражающий динамику 15-ти самых ликвидных акций отечественного рынка;
  • RVI, являющийся индексом волатильности Московской Биржи и семь отраслевых индексов.

Индекс РТС, исчисляемый в долларах, переживает перманентное падение с 2011 года, когда он достиг 2 134.23 пункта. Экономисты видят тому несколько причин: это постепенное вытеснение отечественных компаний с общемирового рынка, плавное замещение доллара в межбанковских и международных расчетах, активизация торговли парой «рубль-юань» и превращение рубля в резервную валюту торговли в СНГ.

Введение индекса RTS совпало с рождением одноименной биржи: 01 сентября 1995 года он был введен в действие с отметки 100 базисных пунктов. Как и конкурентный, на то время индекс ММВБ, он до 2008 года показывал головокружительный взлет, достигнув 19 мая отметки 2 498.10 пункта. Правда, уже к 28 октября, когда рухнул американский ипотечный пузырь и начался кризис, RTS Index упал до 549.06 пункта.

Начиная с 2010 года, началось восстановление позиций индекса, продлившееся до 2011 года. В преддверии Дня Космонавтики, 11 апреля достиг показателя 2 134.23 пункта, после чего было объявлено о грядущем

слиянии бирж РТС и ММВБ, и он пошел вниз. Если в этот год максимальная котировка превышала 2 100 базисных пунктов, то к 2015 году пик составлял 1 092.52 базиса. В 2020 год начался в миноре — 730 пунктов.

Состав индекса РТС

Компании в составе индекса РТС
1 GAZP ПАО «Газпром», ао 15,00%
2 SBER ПАО Сбербанк, ао 12,84%
3 SBERP ПАО Сбербанк, ап 0,92%
4 LKOH ПАО «ЛУКОЙЛ», ао 11,94%
5 MGNT ПАО «Магнит», ао 7,38%
6 SNGS ОАО «Сургутнефтегаз», ао 3,60%
7 SNGSP ОАО «Сургутнефтегаз», ап 2,86%
8 NVTK ОАО «НОВАТЭК», ао 6,13%
9 GMKN ПАО «ГМК «Норильский никель», ао 5,10%
10 VTBR Банк ВТБ (ПАО), ао 4,32%
11 ROSN ОАО «НК «Роснефть», ао 4,06%
12 TATN ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, ао 2,64%
13 TATNP ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, ап 0,34%
14 TRNFP ОАО «АК «Транснефть», ап 2,83%
15 MTSS ПАО «МТС», ао 2,44%
16 CHMF ПАО «Северсталь», ао 1,49%
17 MOEX ПАО Московская Биржа, ао 1,32%
18 YNDX Компания с ограниченной ответственностью «Яндекс Н.В.», акции иностранного эмитента 1,10%
19 MFON ПАО «МегаФон», ао 1,07%
20 ALRS АК «АЛРОСА» (ПАО), ао 1,06%
21 RTKM ПАО «Ростелеком», ао 0,87%
22 RTKMP ПАО «Ростелеком», ап 0,11%
23 HYDR ПАО «РусГидро», ао 0,97%
24 URKA ПАО «Уралкалий», ао 0,85%
25 PHOR ОАО «ФосАгро», ао 0,80%
26 BANE ПАО АНК «Башнефть», ао 0,42%
27 BANEP ПАО АНК «Башнефть», ап 0,38%
28 AFKS ОАО АФК «Система», ао 0,74%
29 NLMK ОАО «НЛМК», ао 0,71%
30 POLY Полиметалл Интернэшнл плс, акции иностранного эмитента 0,68%
31 PIKK ПАО «Группа Компаний ПИК», ао 0,55%
32 EONR ОАО «Э.ОН Россия», ао 0,45%
33 RUAL Юнайтед Компани РУСАЛ Плс, акции иностранного эмитента 0,43%
34 MAGN ОАО «ММК», ао 0,40%
35 LNTA Лента Лтд., ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР — Deutsche Bank Luxembourg S.A.) 0,29%
36 LSRG ПАО «Группа ЛСР», ао 0,28%
37 IRAO ПАО «Интер РАО», ао 0,27%
38 AKRN ОАО «Акрон», ао 0,26%
39 AFLT ПАО «Аэрофлот», ао 0,25%
40 MVID ПАО «М.видео», ао 0,22%
41 DIXY ПАО «ДИКСИ Групп», ао 0,21%
42 AGRO РОС АГРО ПЛС, ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР —The Bank of New York Mellon Corporation) 0,20%
43 FEES ПАО «ФСК ЕЭС», ао 0,20%
44 GCHE ПАО «Группа Черкизово», ао 0,19%
45 PHST ПАО «Фармстандарт», ао 0,17%
46 VSMO ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ао 0,16%
47 TRMK ПАО «ТМК», ао 0,15%
48 NKNC ПАО «Нижнекамскнефтехим», ао 0,14%
49 RSTI ПАО «Россети», ао 0,12%
50 MTLR ОАО «Мечел», ао 0,11%

Для добавления акций в индекс РТС требуется соблюдать определенные условия:

  • Ценные бумаги должны торговаться на Московской Бирже
  • Порог ликвидности должен продолжительное время находиться на уровне 50-ти самых торгуемых инструментов.
  • После первичного размещения акций компании на рынке, должно пройти не менее шести месяцев

До декабря 2010 года изменение акций-участников происходило 15 числа последнего месяца текущего квартала — в марте, июне, сентябре и декабре. С 2010 года сроки были сдвинуты на один день с целью унификации с индексами ММВБ — состав меняется 16 марта, июня, сентября и декабря. Отбор акций осуществляется индексным комитетом ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», куда входят аналитики и профессионалы.

Работу с индексом РТС можно порекомендовать трейдерам, работающим в долларах и с зарубежными активами.

Расчет индекса РТС

Методика расчета индекса РТС схожа с таковой у ММВБ, с той лишь разницей, что в основной формуле присутствует кросс-курс, означающий стоимость котируемой акции в рублях.


  • Iсn – значение долларового индекса в момент n;
  • MCcn – суммарная стоимость (капитализация) всех акций в момент n;
  • Dcn – значение делителя в момент n;
  • Делитель равен 148 870 001.744.

Капитализация компаний рассчитывается по приводимой формуле, где:

  • N – общее количество акций;
  • Pci цена конкретной акции, выраженная в долларах США;
  • Qi– общее количество акций одной категории (типа) одного эмитента;
  • FFi– поправочный коэффициент, учитывающий количество ценных бумаг одного типа в свободном обращении (free-float);
  • Wi– коэффициент, ограничивающий долю капитализации конкретной акции (весовой коэффициент).

Цена акции в долларах США высчитывается по формуле, где:

Преимущества индекса РТС

  • исчисляется в долларах;
  • является вторым по значимости индексом постсоветского пространства;
  • последние годы испытывает давление медведей;
  • отражает состояние большого числа участников — 50;
  • является индикатором участия американской валюты в расчетах.

Интересно знать

Индекс РТС сильно привязан к сырьевому сектору — на предприятия по добыче нефти и газа приходится свыше половины капитализации. Второй по значимости сегмент — финансовый, он занимает 17%, далее — добыча металлов — чуть менее 10%. Потребительский сектор — меньше 9%, телекоммуникации — менее 7%. Транспорт и машиностроение — меньше 1%.

Учитывая стремление США и ОПЕК выдавить Россию с мирового рынка углеводородов и заместить нефть и газ шельфовыми продуктами, постоянные споры относительно арктической нефти и противодействие строительству «потоков» — северного, голубого, турецкого и «Силы Сибири» — роль РТС как значимого индикатора отечественной экономики, под давлением.

В последнее время лидерами по снижению стали не компании нефтяного сектора, а финансовые структуры: тот же Сбербанк, всегда показывавший стабильные результаты, способен потерять за день до 2-3%. Не всегда удачны котировки Яндекса, Норильского никеля и РусГидро. Хотя последние две компании входят в первый эшелон ММВБ и вызывают стабильный интерес серьезных инвесторов.

Интерес к акциям, включенным в индекс РТС, обусловлен с тем, что эти активы имеют максимальную ликвидность и наибольшую привлекательность, как со стороны инвесторов, так и со стороны спекулянтов. Суммарная капитализация составляет 117,4 млрд. долларов. Такая сумма конечно не может сравниться с американским фондовым рынком, но тем не менее это весьма впечатляющая цифра.

  • сырьевой индекс, привязан к ценам на нефть и газ;
  • утрачивает позиции из-за отказа Москвы в расчетах долларами;
  • зависит от мировой конъюнктуры больше, чем от ситуации в России;
  • находится в тени ММВБ, что серьезно мешает развитию.

Купить индекс РТС

Чтобы зарабатывать на движениях индекса, необходимо купить, либо продать фьючерс, опцион или CFD контракт на РТС. При этом важно понимать, что это уже инструменты срочного рынка и все они имеют тот, или иной срок жизни (как правило – несколько месяцев). Особенно сильно это сказывается на торговли фьючерсами и опционами.

Бинарные опционы на Индексы — Как это работает в примерах

Многие бирживики торгующие на фондовой бирже переходят на бинарные опционы для торговли индексами. Давайте разберемся почему!

Индексы на фондовом рынке определяют стоимость секторов рынка. Каждый индекс может содержать цены более сотни компаний.

Индексы — это своего рода портфели акций или товаров одного типа

Инвестиции в индексы дают возможность инвестировать в один инструмент, который уже содержит в себе большой портфель.

Вот поэтому большинство инвесторов предпочитают инвестировать в индексы а не в отдельные акции или товары. Не смотря на то что каждый индекс включает в себя множество активов, они являются достаточно волатильными и ликвидными.

Бинарные опционы на индексы

Если вы узнали из новостей что индекс Dow Jones к концу дня вырастет по определенным причинам, и вы с этим согласны в силу очевидности, а за последний час цена растет согласно прогнозу, вы можете купить бинарный опцион на индекс Dow Jones с условием роста цены, нажав кнопку вверх. После этого вы должны выбрать срок бинарного опциона, например до конца дня. Если к концу дня выбранный индекс вырастет в цене хоть на 0,001 пункт, вы получите прибыль в 70%, кстати брокер FiNMAX предлагает огромное количеств индексов со всех мировых бирж.

Вы можете пробовать покупать бинарные опционы на индексы не только на день. Сроки бинарных опционов от 5 минут, 15 минут, 30 минут, час, день, неделя, месяц.

Популярные бинарные опционы на индексы

  • S&P 500 – индекс акций 500 самых крупных американских компаний в основных промышленных отраслях. Этот индекс покрывает более 50% всех акций в США, в который входят такие монстры как Apple, JP Morgan Chase и Co и другие.
  • DAX (Deutscher Aktien Index) – акции 30 самых ликвидных компаний в Германии.
  • FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange) – 100 крупнейших компаний в Британии.
  • Dow Jones-30 (DJ30) – 30 крупных промышленных компаний в США
  • Nasdaq-100 – 100 американских и международных крупнейших компаний по промышленным отраслям.

Индексов достаточно много. Фондовые индексы торгуются на разных биржах, к примеру индекс Dow Jones содержит акции компаний, которые торгуются только на Нью-Йоркской бирже. В мире есть много бирж и часовых поясов. Когда в Америке ночь и биржа не работает – работает Азиатская биржа. По этому принципу торговля бинарными опционами на индексы ведется круглые сутки.

Как заработать на бинарных опционах на индексы

Возьмем за пример индекс S&P 500, в который входят акции 500 компаний, крупнейших компаний в Америке! Сложно представить себе инвестора в эти компании по отдельности, а тем более еще и анализ каждой… Вам достаточно понять что больше всего влияет на цену индекса, слушать новости и следить за трендом.

Если вы заметили что с утра Индекс S&P 500 начал расти, то благодаря брокеру FiNMAX вы можете сразу инвестировать в бинарный опцион с условием повышения цены, даже на пол часа. Тренд на индексы просто так не меняется, поэтому велика вероятность что цена за следующие пол часа индекс будет расти. И вам не обязательно чтобы этот рост был усиленным, вам достаточно всего лишь 0,001 пункта! Если вы купите бинарный опцион за 300 USD на пол часа, то ваша прибыль составит 210 долларов!

Бинарные опционы на индексы в действии

Я зашел на сайт самого надежного и известного брокера по бинарным опционам — FiNMAX. Просмотрев разные индексы, я выбрал индекс Dow Jones.

Указал время закрытия сделки на 18:10 (через 16 минут):

Моя аналитика показывает что акции вот-вот пойдут вверх. Я использовал индикаторы технического анализа, ценовой канал и линии поддержки и сопротивления. Итак, мой прогноз — ВВЕРХ:

Если на момент закрытия сделки цена поднимется хоть на 0,001 пункт, то я смогу получить прибыль в 78%.

Спустя 16 минут сделка закрылась:

Мне удалось заработать 78% прибыли благодаря фондовому индексу Dow Jones!

Для усовершенствования результатов торговли бинарными опционами на индексы, вы можете использовать стратегии бинарных опционов, а так же пользоваться прогнозами. Кстати, не так давно я нашел верный способ как заработать на прогнозах на индексы.

Прогнозы для бинарных опционов

Прогнозы для бинарных опционов служат отличным помощником в принятии торговых решений для начинающих трейдеров и профессионалов. Прогнозы могут составляться группой аналитиков, автоматизированными компьютерными системами на основе математических вычислений или новостей. Рассмотрим подробно, как получать качественные прогнозы бесплатно и обойти стороной бесполезные сигналы.

Бесплатные прогнозы онлайн для бинарных опционов

Мы собрали все лучшие прогнозы от экономического портала Investing.com в удобном отображении на одной странице. Для обновления прогноза не забывайте обновлять эту страницу, нажимая клавишу F5 или CTRL + R.

Прогнозы бинарных опционов для валютных пар.

Прогнозы настроений трейдеров по версии Myfxbook.com.

Как использовать прогнозы?

Необходимо отслеживать максимальные уровни сигнала – активно продавать, активно покупать. Если такие же прогнозы одновременно наблюдаются на большом количестве активов (например, всеми валютными парами с долларом) – это говорит о более сильном сигнале и большей вероятности успешной сделки.

Итак, порядок работы с прогнозами Инвестинг:

  1. Смотрим в таблице прогнозы на 5,15 и 60 минут.
  2. Если среди них есть хотя бы два сильных сигнала (активно продавать или активно покупать, тогда покупаем опцион у брокера вниз или вверх соответственно. Сигнал третьего таймфрейма должен быть в том же направлении. Например, по валютной паре EUR\USD на 5 и 15 минут мы видим прогноз «активно покупать», а на 60 минут «покупать» – значит следует принимать решение по сделке. Если по EUR\USD видим на 5 и 15 минут «активно покупать», а на 60 минут «продавать» – это не верный сигнал.
  1. Выбираем время экспирации – для этого просматриваем экономический календарь. Опцион должен закрыться раньше, чем выйдет очередная новость, которая может резко изменить направление цены актива. Экспирацию ставим 20-30 минут, если новостей не ожидается в ближайшее время. Или меньше, если время между выходом сигнала и выходом новой новости менее 20-30 минут.

Если вы заметили максимальные прогнозы по нескольким активам одновременно, и на нескольких таймфреймах (5, 15 и 60 минут) – это говорит о выходе сильной новости и большей точности прогноза. Можно совершать увеличенную сделку, например, в два раза больше.


Очень удобно использовать прогнозами для бинарных опционов от Инвестинг у брокера Intrade Bar . Главное отличие брокера – возможность выставить любое время экспирации опциона от 30 секунд до 24 часов. Для нашей системы торговли по прогнозам это очень полезная функция. Кроме того, Intrade Bar предоставляет бесплатный демо счет и возможность совершать сделки всего от 50 рублей.

Фильтры для более точного прогнозирования

Чтобы совершать сделки с большей точностью, нужно использовать дополнительные фильтры для отсеивания слабых прогнозов. Для этого рекомендуется использовать классические индикаторы для бинарных опционов. Вы можете использовать живой график и самостоятельно получать сигналы для бинарных опционов или использовать готовые сигналы по индикаторам от Investing по этой ссылке . Вот так они выглядят:

Стратегия по прогнозам немного изменится и примет такой вид:

  1. Выбираем индикатор технического анализа, рекомендуем RSI, MACD или CCI. Подробный принцип действия индикаторов читайте в статье «Индикаторы для бинарных опционов». Для примера, выберем RSI.
  2. Обновляем страницу для получения прогноза в реальном времени. (клавиша F5 на клавиатуре)
  3. Ждем прогнозы от Инвестинг, как описано выше.
  4. Если получаем сигнал, проверяем показания по RSI на 5 и 15 минут. Если индикатор прогнозирует изменение цены в ту же сторону, что и сигналы investing, тогда покупаем опцион в том же направлении. Время экспирации 5 минут.

Не забывайте менять таймфрейм у виджета с индикаторами:

Индикаторный фильтр поможет отсеять не точные прогнозы и увеличит прибыльность вашей стратегии!

Новая забава спекулянта. Почему недельные опционы на индекс РТС обрели популярность

Недельные опционы на индекс РТС, едва появившись, обрели популярность у спекулянтов. Всего через 6 недель после запуска этого инструмента на него приходится более 10% оборота подобных контрактов.

Как сообщили «ДП» в пресс–службе Московской биржи, за период с 26 января 2020 года, даты старта торгов недельными опционами, до 9 марта совокупный оборот по таким контрактам достиг 116 млрд рублей, или 11,83% от общего оборота по опционам на фьючерс на индекс РТС. При этом каждый третий из торговцев опционами уже опробовал новый инструмент.

Инвесторы назвали затянувшееся падение индекса ММВБ тревожным признаком

Сам фьючерс на индекс РТС является вторым по ликвидности срочным контрактом на Московской бирже, уступая по объемам торгов только фьючерсу на доллар США. Соответственно, и опционы, базовыми активами для которых служат эти два вида фьючерсов, торгуются активнее всех прочих.

До января текущего года самыми краткосрочными на Московской бирже были опционы, погашаемые через месяц после даты экспирации (погашения) предыдущего контракта. Участники торгов называют их месячными опционами, а те из них, которые погашаются в один день с базовым активом, — квартальными, так как фьючерсы на Московской бирже экспирируются 4 раза в год.

В обращении все время находятся несколько серий опционов, так что при желании можно покупать и продавать контракты с погашением через полгода, год или даже полтора года. Но на практике почти вся ликвидность сосредоточена в опционах со сроком погашения через 1, 2 или 3 месяца, так что более долгосрочные стратегии российским торговцам волатильностью (так часто называют покупателей и продавцов опционов) фактически недоступны.

Быстрые игры

Зато теперь стали более доступными для участников Московской биржи краткосрочные опционные стратегии. Ведь с приближением даты экспирации опционы становятся дешевле за счет быстрого уменьшения так называемой временной составляющей их стоимости. В результате покупатель опциона, уплатив относительно небольшую премию, может рассчитывать на значительный выигрыш в случае реализации задуманного им сценария движения котировок.

Например, простейшая опционная позиция «купленный колл», рассчитанная на рост июньского фьючерса на индекс РТС выше 105 000 пунктов, сделанная вечером 10 марта на месячном апрельском опционе, до экспирации которого остается 41 день, обошлась бы в 4066 рублей. А на недельном опционе, погашаемом через 13 дней, 23 марта, аналогичная позиция стоила намного дешевле — 2175 рублей. Прибыль же по обоим таким контактам в случае роста цены фьючерса не ограничена.

Однако меньшая стоимость короткоживущих опционов компенсируется тем, что времени на ожидание реализации сценария у их владельцев меньше. Этим обстоятельством охотно пользуются продавцы опционов — они зарабатывают на распаде временной стоимости, и чем скорее происходит этот распад, тем для них лучше.

Вопросы аналитикам по тегу «РТС»*

Какое счастье должно обрушиться на нас, чтобы рынок пошел в рост? Просто на мой взгляд наш рынок сейчас не поддается никакому анализу. Какой бы позитивный внешний фон не был — у нас какой то слабенький всплеск и затем снова вниз. Зато на внешний негатив реакция,мягко говоря, бурная. Может быть, пока вообще лучше посидеть в кэше и посмотреть со стороны, как и чего будет дальше?

Если соотнести динамику российского индекса РТС с индексом развивающихся стран MSCI Emerging Markets, то мы увидим, что это соотношение находится недалеко от максимальных значений с 2020 года. то есть мы не можем сказать, что наш рынок существенно хуже своих коллег, наоборот, он выглядит устойчивее. В среднесрочной перспективе ключевым драйвером для российского рынка акций останется снижение рублевых ставок. Этот фактор не в полной мере заложен в котировки. При условии отсутствия какого-то резкого ухудшения внешнего фона взгляд на перспективы индекса МосБиржи умеренно положительный на перспективе 2-3 кварталов. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

Выбор редактора:  Аналитики дают все более пессимистичные прогнозы рублю курс может упасть до 78 руб. за доллар

Здравствуйте. Подскажите движение по нефти Брент и РТС на ближайшие 2 недели. Спасибо за аналитику.

По Brent в ближайшей перспективе можем увидеть фазу локальной консолидации $63-66. При этом в среднесрочной перспективе допускаю движение к $67-70. По РТС также пока в основном нейтральные ожидания. Боковая динамка – базовый сценарий. Потенциальный коридор 1335-1395 п. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

Здравствуйте. До каких уровней может скорректироваться индекс РТС в 2020 году из-за рецессии. Спасибо за ответ.

В данный момент мы не выделяем какого-то конкретного уровня, к которому индекс РТС может опуститься. К тому же указанный вами фактор рецессии (по всей видимости в США), является лишь возможным сценарием, который может и не реализоваться. В сложившейся ситуации можем лишь выделить наиболее сильную область технической поддержки. Сейчас по РТС она расположена в районе 1200-1250 п. Достижение этих отметок при условии сильного ухудшения внешнего фона не исключено. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

Здравствуйте. При анализе РТС правильнее и эффективнее рассматривать график самого индекса или ближайшего фьючерса? Просто в рубрике теханализа вы рассматриваете именно фьючерс на РТС, а что касается индекса мос.биржи, то именно график индекса, а не фьючерса. В чем разница?

Для анализа длинных трендов можно ориентироваться на сам индекс РТС. ТА по фьючерсу нами проводится в качестве материала для краткосрочных трейдеров, которым было бы неудобно постоянно переносить важные уровни с индекса на фьючерс, торгующийся в контанго или бэквордации. По сути подход к анализу именно фьючерса на БКС Экспресс просто обусловлен тем, что так исторически сложилось, ведь фьючерс является наиболее популярным инструментом у спекулянтов. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

Подскажите куда ожидается движение индекса РТС на ближайшей недели. Спасибо

На мой взгляд, на фоне укрепления рубля и роста цен на нефть индекс РТС в ближайшей перспективе может приблизиться к максимальным значениям года: 1400-1415 п. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

Индекс РТС из-за див отсечек упал сегодня на 1,5%, но при этом фьючерс на РТС наоборот вырос на 0,15%. Из-за чего так происходит?

Дело в том, что в стоимость сентябрьского фьючерса на индекс РТС дивидендные гэпы были заложены заранее. То есть все понимали, что к экспирации он должен будет потерять часть пунктов из-за снижения голубых фишек на дивидендом факторе. Он торговался в бэквордации (дешевле базового актива). По фьючерсам дивиденды не платятся, поэтому так и происходит. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

Добрый день. Купил сегодня фьючерсы RTS-9.19. Подскажите уровни сопротивления и поддержки. Спасибо.

Обзоры с техническим анализом фьючерса на индекс РТС публикуются в ежедневном режиме. Вот последний материал: https://bcs-express.ru/tehanaliz/ri/03.07.19 С уважением,
БКС Экспресс, Администратор

Здравствуйте! Какие прогнозы по индексу РТС на конец обращения 6.19?

Можно предположить, что индекс РТС к экспирации июньских фьючерсов может быть в районе 1200-1245 п. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

Добрый день. Ваши прогнозы по стоимости фьючерса RTS -6.19 на момент окончания обращения фьючерса?

При сохранении стабильного внешнего фона допускаем движение в сторону 1320-1335 п. по индексу РТС. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

Здравствуйте! Что ждать от фьючерса РТС на ваш взгляд на горизонте 1 месяц? Спасибо

В базовом сценарии (без появления санкционных шоков) в ближайшей перспективе вероятно продолжение консолидации в боковом формате 117000-121000 С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

добрый вечер. просьба. не так давно в обзоре вы разбирали индекс мосбиржи. очень хорошая статья. но почему-то второй по значимости индекс ртс остаётся в тени. разберите по косточкам индекс : состав, его доли, влияние различных факторов ит.д. заранее спасибо.

Дело в том, что индекс РТС – это тот же индекс МосБиржи, но просто в пересчете на доллары. Состав и доли бумаг те же самые. Отличительной чертой является то, что рост пары USD/RUB приводит к соответствующей переоценке и снижению индекса РТС. Снижение USD/RUB приводит к росту индекса. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

Добрый вечер. Просьба ответить Василия Карпунина. Скажите удачный ли сейчас момент (для хеджа) среднесрочного портфеля, путём продажи фьючерса на РТС или ещё рановато? От каких отметок стоит начинать формировать позицию? Спасибо за совет!

По РТС очевидна зона сопротивления расположена около 1200-1205 п. Но если эти уровни будут пройдены, то техническая картина заметно улучшится. На мой взгляд, исходя из этого расклада и стоит рассматривать тактику открытия позиций для хеджирования. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

Добрый день, Уважаемые эксперты! Подскажите,пожалуйста,с чем связан рост РТС с уровней 105 до 120 почти без коррекции. То есть мы наблюдает рост на 15 000 пунктов без каких-либо преград. С технической точки зрения чем это объяснимо ?

Наблюдается приток капитала на российский рынок акций в целом. Плюс рост РТС поддерживался прошедшим отскоком цен на нефть и укреплением рубля. Кроме того, наблюдалось восстановление на западных рынках акций. С технической точки зрения сейчас наблюдается широкая «пила». Боковик продолжается с мая прошлого года. Индекс просто прошел путь от нижней границы к верхней. В сентябре мы уже видели схожую волну роста. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

Здравствуйте! От чего зависит рост и падение индекса РТС?

Факторов влияния очень много. Отличие от индекса МосБиржи в том, что РТС является долларовым индексом. То есть РТС меняется ровно так же, как и индекс МосБиржи, но только с поправкой на то, что все включенные в него инструменты котируются в USD. Рост USD/RUB приводит к более слабой динамике РТС. И наоборот, укрепление рубля — позитивно для переоценки РТС. В целом же на него влияют те факторы, которые приводят в движение ключевые тяжеловесные голубые фишки. Это геополитика, цены на сырье, процентные ставки в экономике, темпы экономического роста, притоки/оттоки иностранных инвесторов и так далее. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

Здравствуйте. Хотелось бы узнать ВАШ прогноз по «акциям Российских компаний входящих в состав индекса РТС на сентябрь 2020 года. Спасибо.

При сохранении текущих сырьевых цен и курсе USD/RUB движение в район 1200-1350 п. по РТС выглядит справедливым. Положительный долгосрочный взгляд на бумаги Норникеля, Лукойла, Газпрома, Газпром нефти, Сбербанка, МТС, ЛСР, Полюса, Детского мира. С уважением,
БКС Экспресс, Администратор

Здравствуйте. Какие перспективы у индекса РТС на сентябрь 2020. СПАСИБО за отличную аналитику.

При сохранении текущих сырьевых цен и курсе USD/RUB движение в район 1200-1350 п. выглядит справедливым. Потенциал роста нельзя назвать очень значительным. Для более существенного необходимы дополнительные драйверы. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

Добрый день! Какие факторы в большей степени влияют на фьючерс РТС, на его рост/падение?

Фьючерс на индекс РТС в первую очередь зависит от базисного актива — индекса РТС. А на индекс РТС влияют десятки факторов, ведь это полноценный долларовый индекс из 50 акций с различными весами. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

Уважаемые эксперты! Сегодня рубль заметно снизился, а индекс РТС поднялся выше, чем индекс Мосбиржи. Логики в наших индексах маловато?

Дело в курсе. Индекс РТС закрывался в 19:00 МСК в пятницу при курсе USD/RUB выше, чем на закрытии в понедельник. В USD/RUB_TOM понедельника не учтено движение доллара в пятницу на вечерней сессии. Вот и получилось расхождение. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

Добрый день! Заранее спасибо за ответ! Почему индекс ммвб отыграл потери от 9-го апреля, а индекс РТС только половину? Спасибо

Ответ на поверхности. РТС – это тот же индекс МосБиржи, но выраженный в долларах. Так как курс USD/RUB с тех пор вырос, то и курсовая стоимость индекса РТС росла более медленными темпами. Это исключительно результат валютной переоценки. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

Добрый день. При отсутствии негативных политических факторов как Вы смотрите на покупку фьючерса на РТС на несколько месяцев? Спасибо за ответ.

Если действительно отбросить геополитические факторы в сторону (санкции и проч.), то в целом по рынку можно присматриваться к покупкам на локальных просадках. Потенциальный ориентир аналитиков BCS Global Markets по индексу РТС на конец года – 1350 п. С уважением,
БКС Экспресс, Администратор

пополни брокерский счёт без комиссии


  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Зарегистрируйтесь
в БКС Экспресс

Рекомендованные новости

Обыкновенные акции Сургутнефтегаза растут на 6%, опять без новостей

Стоит ли рынку бояться импичмента Трампа

Рынок опять в дисбалансе с нефтью

Почему обвалились акции МРСК Центра и Приволжья

Число рабочих мест вне с/х секторе США в октябре выросло на 128 тыс.

Видео. Октябрь стал лучшем месяцев с февраля по притокам средств

Рынок США. США и Китай спешат развеять страхи

Рубль пытается расти, однако на внешнем рынке доллар развернулся вверх

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Прогноз для бинарных опционов на индекс РТС в 2020 году

InvestFuture.ru – digital-media для частных инвесторов и трейдеров. Последние новости экономики, бизнеса и финансов, аналитика финансовых рынков, графики и котировки онлайн. Прогнозы курса доллара, евро, биткоина, цен на нефть и золото в 2020-2020.

Оставить отзыв о сайте

Дополнительная информация

Хотите знать об инвестициях все?

Подпишитесь на рассылку, чтобы не пропустить самые важные новости и полезные материалы.

Вы успешно подписались на рассылку InvestFuture!

Благодарим вас за оформление подписки! Первое полезное письмо поступит на ваш почтовый ящик в течение недели. Управлять настройками подписки вы можете в личном кабинете.

Прогноз для бинарных опционов на индекс РТС в 2020 году

Как спрогнозировать индекс РТС… в семь кликов «мышкой»!

c помощью программы Timing Solution

Шаг 1. Открываем окно загрузки котировок

Котировки – это файлы с историческими данными, отображающими изменения цены на ту или иную акцию, или, как в данном случае, изменения в индексе РТС [1] . Чтобы начать работу с ними, следует нажать на кнопку в левом верхнем углу главного окна программы. Это самое первое что мы должны сделать: файлы с котировками – это «пища» для программы, без них она не работает, и пока мы этого не сделаем, ее основные окна будут неактивны.

Шаг 2: Загружаем котировки

Для нашего примера возьмем достаточно сложную задачу, попытаемся понять, смогла бы программа спрогнозировать развитие ситуации в одном из самых ключевых моментов для отечественного фондового рынка – обвале рынка акций, произошедшем в России в апреле 2004 года. Итак, загружаем в Timing Solution файл с индексом РТС, в самом популярном на сегодняшний день формате Metastock (в Интернете скачать его можно здесь). Разумеется, для этого вы должны указать программе, в каком месте на жестком диске вашего ПК находится папка с котировками. В скобках заметим, что для достаточно уверенного прогнозирования, в программу следует загружать котировочные файлы глубиной не менее в 5-6 лет (или около 2000 записей, если речь идет, к примеру, о часовых котировках).

Кликнув на строке с выбранным файлом котировок, мы ждем, пока он загрузится, и затем жмем на кнопку «Выход» — и снова оказываемся в главном окне.

Шаг 3: Предварительная обработка данных

Следующий шаг – мы нажимаем на кнопку «Вычислить»: программа произведет предварительные вычисления, готовясь к основной работе. Обратите внимание, что окно программы разделено на две части – «темную» (слева) и «светлую»(справа). Если вы прекрасно видите обе эти области, то для программы правая зона закрыта: здесь она ничего не видит, с границы между двумя этими зонами для Timing Solution начинается «будущее». Сделано это специально для того, чтобы мы смогли проверить свои модели на практике. На котировках, что в левой зоне, программа будет обучать свою нейросеть (об этом чуть ниже), и затем спроецирует выявленные закономерности (в виде изгибающейся линии, очень похожей на саму линию котировок) в правую зону – в «будущее».

Шаг 4: Определяем место временной границы

Как мы уже определились выше, в своем исследовании мы попытаемся дать прогноз на апрель 2004 года. Для этого мы устанавливаем границу, с которой для программы начинается «будущее», на середину марта 2004 – примерно за месяц до кризиса, начавшегося на рынке акций. Технически это выглядит так: жмем на кнопку

и затем просто передвигаем временную границу в нужное место (строка внизу экрана отображает временную точку, в которой находится курсор).

Если проанализировать условия, сложившиеся к середине марта 2004, то на тот момент мы имели классическую для фондового рынка ситуацию: котировки стремительно растут, и инвестору нужно определиться со временем, когда фиксировать прибыль. Сможет ли программа определить этот временной рубеж?

Шаг 5: Выбираем «Fast Spectrum Solution»

Итак, теперь мы приступаем непосредственно к прогностической работе. Точнее, за нас все сделает программа: для этого мы воспользуемся одним из самых «быстрых» решений, нажав на кнопку « Fast Spectrum Solution ». В данном режиме мы автоматически запускаем процесс выявления цикловых алгоритмов из котировочных данных: все, что от нас потребуется, это лишь нажать на эту кнопку, и подождать несколько секунд.

Шаг 6: Начинаем обучение нейросети

На ваших глазах программа откроет блок Спектрум, произведет необходимые вычисление, закроет его, активирует окно нейросетевого анализа, и направит курсор к клавише «Обучить!»: нам останется лишь кликнуть на нее мышкой.

Шаг 7: Получаем прогноз

Собственно, нажатием кнопки «Обучить!» мы запустили процесс получения прогноза. Как мы уже упоминали выше, программа анализирует котировки, находящиеся в «синей» зоне экрана, и на основе этих данных выдает прогноз. Нам осталось лишь подождать, пока прогностическая линия перестанет делать резкие скачки вверх-вниз и как бы «успокоится». Сколько нужно ждать? Многое зависит от того, какой глубины котировки вы загрузили: чем они объемнее, тем дольше она будет работать. Например, в нашем конкретном случае случае, программа пришла к «консенсусу» после примерно одного миллиона шагов (2-3 минуты работы на ПК c Celeron Mobile 1400), при этом использовались примерно 10-тилетние котировочные данные. Нам осталось лишь нажать на кнопку «Стоп», чтобы зафиксировать результаты работы. При необходимости, мы можем сохранить модель в базе данных: в дальнейшем ею можно воспользоваться вновь, подучив на оставшейся части данных.

Итак, что мы имеем в результате? Как видим, в данном случае программа четко спрогнозировала поведение рынка акций примерно на три месяца вперед, и все сгенерированные сигналы на покупку-продажу были абсолютно адекватны ситуации. Особо отметим, что точный прогноз по одному из самых ключевых моментов для российского рынка акций был сделан с самыми обычными настройками «по умолчанию», что лишь подчеркивает незаурядный потенциал программы. Вместе с тем цикловые модели могут очень гибко настраиваться под ваше собственное видение рынка и понимание того, как работают циклы – в ваших руках все инструменты для повышения точности прогнозов.

[1] Индекс РТС показывает, как изменяются цены на акции российских компаний в целом. Какие-то акции могут расти в цене, другие – падать. Если котировки большинства компаний падают, индекс РТС снижается. Если цены на акции, в основном, растут – соответственно, повышается и его значение.

Бинарные опционы “Диапазон”. Торговля бинарными опционами в 2020-2020 году.

В последние годы на финансовых рынках появилось множество типов экзотических вариантов, созданных для получения прибыли для различных типов трейдеров на рынке, которые заинтересованы в работе в разных типах рыночных условий. Таким образом, разнообразие типов опционов значительно увеличилось, включая бинарные опционы, так что последние становятся одним из самых популярных деривативов и финансовых инструментов.

Наряду с бинарными опционами типа «выше/ниже» (наиболее распространенного) и «касание» многие брокеры также предлагают тип опциона, который можно назвать комбинацией обычных параметров High / Low с параметрами и касания. Эти опционы называются «граница или диапазон».

Опционы диапазона можно классифицировать как европейские бинарные опционы, даже если они не являются традиционными опционами Call или Put, так как в этом случае трейдер должен определить, останется ли цена базового актива в пределах диапазона цен или нет, в течение срока действия опциона. В случае, если это правильно в отношении его рыночного прогноза, трейдер получает фиксированный доход, который зависит от срока действия и базового актива. Как и в случае любым типом бинарных опционов, уровень потерь или риска также фиксируется.

В случае опционов диапазона, основанных на валютных парах (forex), уровни ценового диапазона устанавливаются выше (верхний предел) и ниже (нижний предел) спотовой цены валютной пары. Как только цена достигает каких-либо ограничений до истечения срока действия контракта, опцион автоматически прекращается (перестает существовать). Если несколько концепций работы этого инструмента, например, чтобы цена находилась в границе диапазона только в момент окончания экспирации, в остальное время она может находиться за пределами границы. У трейдера есть два варианта для открытия позиции, если он полагает что дела актива будет оставаться внутри определенного канала, он должен открыть соответствующий опцион, если он полагает что цена выйдет на пределы этого канала, необходимо открыть опцион «вне диапазона» (у разных брокеров, это называется по-разному).

Эти опционы чрезвычайно полезны и привлекательны для трейдеров, которые считают, что цена определенного финансового инструмента, такого как акции, индекс или товар, будет оставаться в ценовом диапазоне в течение определенного периода времени. Точно так же, как и для других типы бинарных опционов, в которых заранее известны как максимально возможный выигрыш, так и потенциальная потеря. Как правило, прибыль может колеблется от 70 до 85% от инвестированного капитала, хотя эта сумма может отличаться.

Важной особенностью этих типов опционов является то, что они позволяют инвестору получать прибыль как в финансовых активах с высокой волатильностью (например, в нефти), так и в тех, которые переживают период спокойствия или обычно не очень изменчивы. В дополнение к этому они имеют простую конструкцию (канал формируется автоматически), поэтому их работа относительно проста, что позволяет им отслеживать и вычислять прибыль или возврат, предлагаемые еще до приобретения опциона. Аналогичным образом, они предлагают возможность настраивать пределы диапазона, которые позволяют трейдеру создавать свои собственные диапазоны, хотя эту возможность предлагают только некоторые брокеров.

Пример работы с опционами диапазона

Во-первых, давайте предположим, что после анализа рынка мы считаем, что цена GBP/USD останется в пределах ряда цен, составляющих 1.6000 и 1.6050 в течение определенного периода времени. В связи с этим мы приобрели опцион типа In-The-Range (в пределах диапазона). Это означает, что сделка не даст прибыли, если цена GBP/USD не выйдет за пределы диапазона в момент закрытия позиций. Если действительно цена остается в пределах ценового диапазона в течение срока действия опциона, мы получаем соответствующую прибыль.

Использование опционов диапазона на нестабильных рынках или с низкой волатильностью


Опционы диапазона предлагают трейдеру возможность торговли и спекуляции с широким спектром финансовых активов, таких как валютные пары (forex), акции, товары и фондовые индексы.

В дополнение к этому у них есть большое преимущество в том, что они могут использоваться для работы на рынках с высокой волатильностью и в условиях застоя рынков. Таким образом, мы можем использовать опцион Out-The-Range (вне диапазона) для работы на неустойчивом рынке, поскольку они дадут нам прибыль, если цена базового актива превышает диапазон, что происходит, когда есть сильные тенденции. Что касается рынков с более низкой волатильностью, мы можем торговать с опционом In-The-Range, так как в этом случае мы будем предполагать, что цена актива будет колебаться и оставаться в пределах ценового диапазона именно из-за низкой волатильности, которая показывается по крайней мере на данный момент.

Прогноз для бинарных опционов на индекс РТС в 2020 году

Кроме фьючерсов на Индекс РТС на рынке FORTS обращаются опционы на фьючерсные контракты на Индекс РТС. Эти инструменты дают право приобретения или продажи базового актива (фьючерса на Индекс РТС) по установленной на момент сделки цене при оплате части стоимости актива. Данные контракты являются самыми ликвидными на российском рынке опционов.

Рис. 2.4 Спецификация опциона на фьючерсный контракт на Индекс РТС

арбитраж фьючерсный контракт опцион

Опционы бывают двух видов: Call (опцион на покупку) и Put (опцион на продажу). Каждый из них (и Call, и Put) можно как купить, так и продать, уплатив или получив премию.

Рис. 2.5 Опцион Call со страйком 140 000 и премией 10 205 пунктов, цена базового актива (фьючерса на Индекс РТС) — 145 570 пунктов

Рис. 2.6 Опцион Put со страйком 140 000 и премией 4 475 пунктов, цена базового актива 145 660 пунктов

Опцион Call дает покупателю право приобрести фьючерс на Индекс РТС у продавца опциона по определенной цене исполнения (цена страйк) в установленные сроки или отказаться от этой покупки. Участник торгов приобретает Call, если ожидает повышения стоимости базового фьючерса.

Рассмотрим трехмесячный опцион Call на фьючерс на Индекс РТС с ценой исполнения 100 000 пунктов, текущая стоимость которого составляет 5 000 пунктов.

Базовый фьючерс при этом стоит 100 115 пунктов. Участник торгов решает купить опцион, получая право в течение трех месяцев приобрести фьючерс на Индекс РТС по цене страйк, то есть за 100 000 пунктов.

Допустим, покупатель опциона — спекулянт, играющий на повышение в ожидании, что через некоторое время (пока будет обращаться опцион) цена фьючерса на Индекс РТС достигнет отметки 130 000 пунктов. Тогда он продаст подорожавший опцион или исполнит его (то есть реализует свое право на покупку фьючерса). В случае исполнения участник торгов купит фьючерс на Индекс РТС за 100 000 пунктов и сразу же продаст его на рынке по цене 120 000 пунктов. На разнице цен он заработает 20 000 пунктов, а общий финансовый результат покупки опциона будет скорректирован на уплаченную премию:

120 000 — 100 000 — 5 000 = 15 000 пунктов.

Если же покупатель ошибся в своих прогнозах и фьючерс на Индекс РТС снизится до 80 000 пунктов, он не будет исполнять сильно подешевевший опцион, а продаст его, поскольку бессмысленно покупать фьючерс за 100 000 пунктов, если на рынке он стоит 80 000 пунктов. В этом случае финансовым результатом станет потеря премии опциона.

При исполнении опциона фиксируется сделка купли/продажи базового актива по цене страйк. Покупатель имеет право потребовать исполнения в любой торговый день в течение срока действия опциона, а продавец в этом случае обязан незамедлительно поставить ему базовый фьючерс.

Рыночная цена опциона (премия) на каждом конкретном страйке определяется в ходе биржевых торгов. Премия опциона состоит из двух частей: внутренней и временной стоимости.

Для опциона Call внутренняя стоимость — это разность между текущей ценой фьючерса и страйком опциона, если эта величина положительна. Если она отрицательная или равна нулю, то внутренней стоимости у инструмента нет. Для опциона Put — это разность между ценой исполнения и текущей котировкой фьючерса, если эта величина положительна. Временная стоимость для обоих типов контрактов представляет собой разность между величиной премии и внутренней стоимостью.

Например, внутренняя стоимость опциона Call на фьючерс на Индекс РТС со страйком 100 000 пунктов и премией 25 000 пунктов при цене базового актива в 120 000 пунктов составляет 20 000 пунктов, а временная — 5 000 пунктов.

Внутренняя стоимость опциона Call на фьючерс на Индекс РТС с ценой исполнения 120 000 пунктов и премией 2 000 пунктов при цене фьючерса в 120 000 пунктов отсутствует, а временная равна 2 000 пунктов.

Опцион, имеющий внутреннюю стоимость, называется опционом «в деньгах» («in the money», ITM). Если же страйк инструмента совпадает с текущей котировкой фьючерса, опцион называют «на деньгах» («at the money», ATM). Call со страйком выше (для опционов Put — ниже) текущей рыночной цены базового актива называют опционом «вне денег» («out of the money», ОТМ).

Например, Call со страйком 100 000 пунктов при цене фьючерса на Индекс РТС 120 000 пунктов находится «в деньгах» на 20 000 пунктов. А Call с ценой исполнения 120 000 пунктов при цене фьючерса равной 120 000 пунктов находится «на деньгах».

Временная стоимость — сумма, которую покупатель опциона готов заплатить, рассчитывая на увеличение стоимости контракта к моменту экспирации. Чем больше времени до даты истечения инструмента, тем выше его временная стоимость, так как остается больше шансов на то, что опцион к моменту экспирации окажется «в деньгах». По мере приближения даты истечения контракта временная стоимость убывает. К экспирации опцион не имеет временной стоимости, а его премия равна внутренней стоимости. По этой причине с течением времени опционы имеют свойство терять стоимость, которое известно как «временной распад». Опционы на фьючерсы на Индекс РТС различаются по датам экспирации. На данный момент существуют как «длинные» инструменты с истечением раз в квартал (одновременно с базовым активом), так и «короткие» контракты экспирацией один раз в месяц. Хотя «короткие» инструменты истекают раз в месяц, число исполнений в году равно восьми, поскольку на те месяцы, в которые завершается обращение квартальных контрактов (март, июнь, сентябрь, декабрь), «короткие» опционы биржей не вводятся.

Квартальные («длинные») опционы обладают большей временной стоимостью и подходят для стратегов, которые, например, ожидают, что Индекс РТС окажется в некотором диапазоне в течение длительного времени, и продают контракты со страйками, находящимися на «безопасном» отдалении от текущих рыночных цен. Так нередко поступают крупные игроки. Зачастую в самом начале очередной квартальной серии опционов можно наблюдать резкий рост объема открытых позиций на удаленных от центрального15 страйках. Это верный признак того, что крупные игроки инвестируют большие суммы денег в расчете на то, что котировки не достигнут уровней этих страйков. Такое поведение является неплохим ориентиром для прочих участников рынка.

«Короткий» опцион дешевле «длинного» потому, что имеет значительно меньшую временную стоимость. «Короткие» контракты — наиболее интересный инструмент для спекулянтов. С их помощью можно строить как высокорискованные и доходные стратегии, так и осуществлять хеджирование портфеля акций.

Еще одним преимуществом подобных инструментов является возможность строить календарные спрэды. Эта стратегия подразумевает покупку/продажу опционов на один и тот же базовый актив с одинаковыми или разными страйками, но с различными датами экспирации. Как говорят профессионалы, «короткие» опционы позволяют работать с ювелирной точностью.

Рис. 2.7 Объем торгов опционами на фьючерсные контр акты на И ндекс РТС, млрд руб.

Опционы на фьючерс на Индекс РТС являются самыми ликвидными на российском рынке. Наибольшая активность, что вполне естественно, сосредоточена на центральных страйках (наиболее близких к текущей цене фьючерса). Ликвидность на индексных опционах поддерживают маркет-мейкеры. Это профессиональные участники рынка, заключающие с биржей договор, в котором прописаны их обязательства по выставлению двусторонних котировок по некоторому числу страйков выше центрального в опционах Call и ниже центрального в опционах Put. Благодаря работе маркет-мейкеров практически всегда можно оперативно и с минимальными рисками совершить сделку в пределах 5 страйков от центрального.

При использовании опционов для проведения спекулятивных операций можно производить комбинирование контрактов с разными страйками и таким образом получать необходимую комбинацию свойств. Вот несколько примеров наиболее часто используемых из них — спрэдов.

Выбор редактора:  Курс новозеландского доллара упал против доллара США

«Бычий» спрэд на опционах. Если участник торгов положительно оценивает перспективы рынка, он может создать позицию, по которой будет получать регламентируемый доход от его роста и принимать на себя ограниченный размер риска потерь в случае неблагоприятного изменения цен. Для этого подходит покупка опциона Call. Чтобы снизить затраты на приобретение этого контракта, можно продать другой Call, с более высоким страйком, чем у купленного. В итоге, прибыль будет равна страйку проданного опциона за вычетом цены исполнения купленного контракта и чистой премии, равной разнице между премиями короткого и длинного инструментов. Такую же позицию можно построить на опционах Put. Если же инвестор рассчитывает на падение рынка, аналогичным («зеркальным») образом может быть реализована стратегия «медвежий» спрэд на опционах Call или Put.

Покупка и продажа стрэддла. Если участник торгов не может определить, в какую сторону направится рынок, но присутствуют ожидания значительных изменений, то имеет смысл купить стрэддл. Часто к такой стратегии прибегают перед длительными выходными, например, новогодними праздниками, и нередко она приносит успех. Новости не зависят от графика работы рынков, и на открытии торгов после длительных выходных возможен значительный рывок как вверх, так и вниз. Стрэддл формируется путем одновременной покупки Put и Call с одинаковой ценой исполнения. В результате, если рынок значительно вырастет, инвестор получит прибыль от купленного Call, а если сильно упадет, заработает на опционе Put. Если же участник, напротив, уверен, что до экспирации опционов рынок будет находиться в боковом коридоре, он может одновременно продать Put и Call на одном страйке, получив в итоге к истечению премии обоих контрактов.

Как я опционы на RTS-3.18 продавал.

Как я продавал опционы на RTS-3.18 или Дожить до экспирации…

В декабре 2020 года задумал опционов напродавать (короткий стрэнгл собрать). Как раз только откупил декабрьские контракты и был воодушевлён первым положительным опытом от продажи опционов.

В общем, начиналось так: 7 декабря продал 90-х путов мартовских и 13-14 декабря еще коллов продал 132500 (ох как мне запомнилось это число). До нового года больше не продавал, тем более что средств свободных немного осталось, так чуть поспекулировать только. Таким образом, у меня оказались проданные путы на расстоянии 20% от центра и коллы на 15%, до экспирации 3 месяца. Довольно близко, как я раньше слышал, а теперь еще и на опыте знаю.

Как обычно ничего не предвещало беды, до нового года было всё замечательно. Спокойный рынок был, маленький боковичок такой:

Ушли на Новый Год — праздники, веселье, отдых. Хотя Московская биржа разве даст отдохнуть… 3 января уже торги открылись… Открылись, так открылись. Я, мягко говоря, оторопел, видя как РТС стартанул на мои проданные 132500 коллы. Просто ужас начал твориться: волатильность взлетела, ГО в минус сразу, вариационная маржа в минус.

В этот день я начал недельными опционами разбавлять ГО. Вполне удачно, практично и дёшево. В ужасе размышлял, а что же будет дальше. Весь опционный аналитик перетыркал. Чуть торганул фьючерсами и ничего больше не делал.

На следующий день рынок ничуть не хуже чем 3-его полетел дальше. Напряжение нарастало в геометрической прогрессии. За два дня пройти ширину предыдущего диапазона – это лихо.

Я очень возмутился этому и начал допродавать ещё этих же коллов (усредняться). Мотивировал себя тем, что риск вырос, а доходность нет. Только не смейтесь, как есть…

Продал ещё 132500 коллов в размере, превышающем половину от уже проданных. Так же я откупил 90-е путы и продал 100-е тоже в большем объеме. Для таких продаж, конечно же, требуется ГО, которое я ещё высвободил недельками (очень удобно). В этот день обнаружил и взял на заметку, что недельки того же страйка (и дальше) что и проданные опционы не разгружают ГО. На практике оно доходчивее.

Следующий день: купил фьючерсов немного для подстраховки и ещё неделек для разгрузки ГО. Так же взял 122500 путов в деньгах, на случай отката вниз. Это была пятница, далее праздничные выходные обдумать ситуацию. Вот какой был тогда профиль (цена БА не там была, это более поздний скрин):

11-ое число, четверг: решил доливать счет, так как ГО впритык и держится оно на недельках – экспирируются недельки и всё, труба… Средства решил взять в плечо с ММВБ (под залог имеющихся бумаг), подал поручение на перевод, пришли на следующий день (50% от имеющихся на ФОРТС). Так же в этот день продал ещё 132500 коллов и роллировал 100-е путы в 110-е. Ну и, конечно же, ещё неделек для освобождения ГО. Неделек много не бывает…

12-ое число, пятница: ничего с этой страшной конструкцией не делал. Так чуть спекульнул другими инструментами.

До 18-ого сделок не совершал, но было кое-что интересное: мой брокер решил подлить масла в огонь. Короче начали гонять те средства, которые я переводил с ММВБ на ФОРТС для поддержания позиций, туда-сюда и обратно. 15-ого их перевели обратно на ММВБ, о чём я написал в отдел сопровождения брокерских операций – ответили, что исправят, и в это же день средства вернулись на ФОРТС. Но 16-ого числа они опять ушли на ММВБ, опять я написал – ответили, что подали запрос на изменение лимитов… Вы только представьте себе: у меня продано опционов на более чем в два раза больше счета, ГО перекрыто недельками, а они экспирируются 18-ого, через 1 день! Нормально, да? Отдельное спасибо брокеру… Как итог, к экспирации 18-ого вопрос со средствами не решился, и по открытию вечерней сессии нехватка ГО была в два раза больше счета (3 к 1)! Вот это просто дикий экшн! Пришлось сразу же покупать следующие недельки. Успел это сделать и снизил ГО до примерно -50% (под ожидавшие перевода средства). Но брокер как то не учёл эту заявку на перевод и вечером на хаях немного меня покрыл, зафиксировав убытки. Нормально тоже, сам накосячил с переводами и убыток мне фиксанул. Просто низкий поклон! Заявку подавал уже новую на перевод с ММВБ (тоже в плечо) средств на ФОРТС, +77% от первоначального счета.

19-ого числа, от обиды на брокера, да и вообще, за то, что он покрыл часть моих проданных 132500 коллов, продал в двойном объёме от покрытых брокером 132500 коллов. Усреднился, конечно, конкретно.

25-ого января ещё долил счёт на 50% от первоначального (с ММВБ).

До 6-ого февраля ничего интересного не было, только правка недельками ГО и отдельные от этой продажи сделки. 6-ого допродал ещё 110000-х путов и вдогонку продал 112500 на всякий случай.

8-9 февраля ещё допродавал 110-ые путы.

В общем, после 9 февраля я больше не продавал опционов. Перекладывался из одних неделек в следующие и спекулировал другими инструментами. Так же, 12 февраля долил счёт еще на 50% от первоначального.

Ну и, конечно же, отдельно стоит упомянуть 26 февраля, когда пробило мой 132500 край и ушло за 134000. Это был полный трэш, конечно, не передаваемые ощущения!

Благо хоть на предыдущей неделе я чуть поднабрал 132500 коллов с экспирацией раньше проданных, и счёт не треснул от нехватки ГО. Интересна ситуация, когда БА уже около проданного края, недельки дорого стоят или вообще в деньгах – что тоже добавляет экстрима! В общем, рынок меня миловал и откатил под 132500, и я чуть ли не молился богу, чтобы он не вернулся. И ещё одни не передаваемые ощущения — это когда проданные опционы выходят из денег! Хорошо ещё, что я ничего после пробития края не делал, а то мог бы дел натворить. Ниже я всё таки ограничил максимальный убыток от роста, купив 135-ые и 140-ые коллы.

В общем, вот такой мой опыт. Вроде всё основное описал. Покажу для наглядности на графике, где продавал за это время (зелёные стрелки – коллы, красные – путы; страйки 110000 и 112000 путы, 132500 коллы):

Ну а теперь, ради чего всё это безумство делалось, а так же какие получились результаты с разных сторон.

Вот в каком виде вышел профиль на экспирацию:

Теперь цифры (за 3 месяца):

Общая доходность 72% (24% на месяц).

Доходность от самой конструкции продажи опционов (на последнем скриншоте) 65,3%.

Может показаться, что основная часть дохода получена с продажи опционов, но это не совсем так, потому что кучу денег было потрачено на компенсацию ГО и хеджирование рисков.

Только представьте себе, это 37% от первоначального счета. Весомые издержки. Так что вопрос, что выгоднее, продать меньше, но на свои, или продать больше за счёт компенсации ГО недельками…

Если бы я издержки не отбил другими сделками, то доход составил бы 28,3%, что совсем смешно для такой нервотрёпки.


Конечно же, это подсчитано для первоначального счета на старте. Я же пополнял 3 раза (всего на 180%) и не правильно это не учитывать.

К общей сумме доход составил 20,5%. Но тут тоже свои нюансы. Я же не единовременно пополнил и не в самом начале, проценты за маржинальный кредит. Ориентировочно процентов по 10-15 на месяц вышло, что весьма неплохо. Подробно высчитывать не считаю нужным.

Конечно, я очень близко продал, неприлично близко. Ориентировался на былой узкий диапазон, да и опционы дальше уж слишком дешёвыми казались. На три месяца нужно продавать от 20%. Так же, обязательно, иметь возможность доливки счета на случай подобного взлёта волатильности и направленного движения. У меня для этого в портфеле на ММВБ есть маржинальные акции и облигации, под залог которых можно быстро получить средства. Очень удобно.
Ну а так, получил, я думаю, ценный опыт. И ГО не хватало и брокер крыл и край пробивало, думал много. Счёт не большой, слава богу, так что хорошо, что я так налетел в начале опыта продажи опционов…

Фондовый индекс «РТС»: особенности и правила на нем

RTS Index – биржевой индекс. Этот финансовый инструмент является ключевым индикатором российского рынка ценных бумаг. Сегодня активно используется инвесторами в процессе online-трейдинга. Ознакомление с котировками РТС позволяет определить состояние фондового рынка России. Следовательно, отпадает необходимость в проведении комплексного анализа акций ключевых компаний по отдельности.

Определение индекса РТС

Индекс был создан 1 сентября 1995 года. Изначально рассчитывался на уровне 100 пунктов. Сегодня за процесс расчета отвечает Московская Биржа. В 2011 году произошло слияние двух ключевых фондовых площадок России – РТС и ММВБ. Индекс РТС рассчитывается в американских долларах. В состав этого инструмента включены ценные бумаги наиболее ликвидных эмитентов Российской Федерации. Компании представляют основополагающие экономические секторы.

Ежеквартально проводится пересмотр состава индекса, а также пропорции акций всех эмитентов. На срочном рынке осуществляется торговля производными финансовыми инструментами. В частности, можно заключать торговые операции, используя фьючерс, базовым финансовым активом которого выступает RTS Index.

Торги начинаются в 10-00 по МСК. Сделки на этот актив можно заключать даже через брокеров бинарных опционов. Сегодня многие компании предоставляют возможность заработка на прогнозировании ценового движения ключевого для российской экономики индекса.

Эмитенты и состав индекса RTS

Чтобы ценные бумаги определенной российской компании были включены в состав биржевого индекса, необходимо соблюдение нескольких важных условий:

  • акции компании-эмитента запущены в обращение Московской Биржи;
  • порог ликвидности на протяжении длительного времени расположен на уровне 50 наиболее востребованных финансовых инструментов;
  • с момента первичного размещения акций компании на фондовой бирже, должно пройти более полугода.

Со дня создания индекса и до 2010 года изменение состава акций осуществлялось 15 числа последнего месяца действующего квартала. Однако в декабре 2010 года были внесены определенные изменения в этот процесс. Это объясняется желанием унифицировать фондовый индекс РТС с ММВБ. В результате, пересмотр проводится на 1 день позже.

Специальное подразделение российской фондовой биржи занимается отбором ценных бумаг. Комитет укомплектован профессиональными аналитиками. Торговать эти финансовым инструментом стоит тем инвесторам, которые предпочитают работать с иностранными активами, а в качестве основной валюты используют USD.

Компании входящие в индекс RTS

Состав индекса РТС подтверждает опасения независимых аналитических центров. Главный показатель состояния фондового рынка РФ чрезвычайно сильно зависим от компаний, представляющих сырьевой сектор. Организации, занимающиеся добычей газа и нефти, формируют практически 50% капитализации индекса.

Существенно отстают компании, работающие в финансовой сфере. Показатель этого сегмента – 17%. Металлопромышленность – 10%. Поэтому в основном индекс формируют эмитенты из сырьевой сферы.

Как торговать индексом ртс

Динамика индекса РТС делает его необычайно привлекательным инструментом для трейдинга. Инвесторы смогут стабильно заключать прибыльные торговые операции. Основные преимущества RTS Index:

  • расчет инструмента осуществляется в USD;
  • второй по значимости биржевой индекс в странах СНГ;
  • на протяжении длительного отрезка времени тренд остается неизменным;
  • котировки отображают общее настроение трейдеров;
  • можно рассматривать в качестве индикатора USD в расчетах российских активов.

Чтобы начать торговать, нужно зарегистрироваться на ММВБ. Российский фондовый рынок переживает период становления. Оптимальный размер стартового капитала – от 5000 рублей. Понятное дело, что размер инвестиций определяет прибыльность трейдинга, но новичкам этого будет достаточно.

Правила торговли на индекс РТС

Начинающие инвесторы понятия не имеют, как торговать индексом РТС. Это объясняется тем, что данный финансовый инструмент не столь активно продвигается, как например, Forex или бинарные опционы. Выделим 3 основных правила успешного трейдинга:

  1. Выбор оптимального производного инструмента для торговли индексом: опционы, фьючерсы, CFD-контракты.
  2. Подбор эффективной торговой стратегии, которая позволит определить наилучшую точку для входа в позицию.
  3. Разработка собственной системы управления риском. Например, инвестировать в одну сделку не больше 2% от депозита.

Придерживаясь этих простых правил, инвестор сможет стабильно зарабатывать.

Как рассчитать индекс ртс

Алгоритм расчета RTS Index практически ничем не отличается от ММВБ. Единственное отличие – наличие в базовой формуле cross-курса. Этот элемент обозначает цену котируемой ценной бумаги в российской валюте, т.е. в рублях.

  • I – индекс РТС данные в долларовом эквиваленте в период n;
  • MC – итоговая стоимость всех ценных момент в период n;
  • D – показатель делителя в момент n;

Значение делителя – 148 870 001.744.

Чтобы составить индекс РТС прогноз и заключить прибыльную сделку с этим инструментов, нужно ознакомиться с формулой расчета капитализации эмитентов:

  • N – суммарное количество ценных бумаг, запущенное в обращение;
  • P – стоимость конкретной ценной бумаги, представленная в USD;
  • Q – суммарное количество акций от одной компании-эмитента;
  • FF – показатель поправки, который учитывает количество акций в свободном доступе одного эмитента;
  • W – показатель, который ограничивает капитализацию конкретного актива.

Практика показывает, что это стандартный алгоритм расчета, с которым способен совладать каждый трейдер.

Макроэкономический прогноз на 2020 год. Лучшие инвестиционные стратегии

XI ежегодный бизнес-завтрак

О проекте

2020 год проходит без серьезных потрясений для мировой и российской экономики. России удается поддерживать экономический рост во многом благодаря комфортным для бюджета ценам на нефть и опережающему росту потребительского кредитования.
Инфляция оказалась не такой существенной, как опасались монетарные власти: после взлета в начале года в связи с повышением НДС индекс потребительских цен возвращается к целевому значению. Рубль относительно стабилен, однако реальные доходы домохозяйств снижаются.
Рецессии мировой экономики и обвала фондовых рынков, которых опасаются аналитики, не случилось. Более того, российский рынок обновил исторический максимум.
Тем не менее риски замедления экономического роста нарастают. Чтобы поддержать национальные экономики, ведущие центробанки в этом году отказались от повышения процентных ставок и начали переход к более мягкой денежно-кредитной политике. Банк России в середине года вернулся к снижению ключевой ставки. В то же время регулятор вынужден предпринимать меры по охлаждению кредитования, что может замедлить экономический рост.
Сохраняется вероятность введения новых международных санкций в отношении России, прежде всего применительно к суверенному долгу. Не утихают и торговые войны.

Смогут ли монетарные власти предотвратить новый глобальный кризис? Что будет с мировой экономикой в 2020 году? Каких уровней достигнут инфляция, рост ВВП, процентные ставки и обменный курс в 2020 году? Как будут вести себя фондовые и товарные рынки? Какая стратегия в этих условиях будет наиболее выигрышной для частного инвестора? Какую тактику необходимо избрать инвесторам, на что обратить внимание, какие предпринять шаги в 2020 году? Вложения в какие активы позволят защитить капитал в случае краха рынков или получить хороший задел для будущего роста портфеля личных инвестиций?

Обо всем этом участники и гости бизнес-завтрака «Макроэкономический прогноз на 2020 год. Лучшие инвестиционные стратегии» узнают от ведущих российских экономистов, известных отраслевых профессиональных инвесторов и управляющих активами.

Формат

Следуя трендам рынка, мероприятия в рамках «Академии инвестора» проходят в формате делового завтрака и состоят из 2 частей: первая – экспертный круглый стол для обсуждения текущего состояния рынка и макроэкономических процессов, вторая — практикум инвестора, интерактивная работа инвестиционных экспертов с участниками сессии в формате вопросов-ответов «Как выбрать лучшие инвестиционные решения в текущей макроэкономической ситуации».
Деловая часть с 10:00 до 14:00 с одним перерывом на кофе-брейк.

Котировки индекса РТС сегодня: онлайн график RTSI + аналитика и прогноз

Приветствую вас на страницах моего блога, уважаемые читатели.

Сегодня поговорим о таком важном инструменте, как индекс РТС. В чем заключается его важность? Судите сами.

РТС — это доступность (нет языкового барьера, понятные правила, много аналитики на русском), богатый выбор торговых инструментов и высокая ликвидность активов. Западные хоть и растут, но медленно и предсказуемо, а РТС торгуется выраженными трендами. Это сопряжено с риском, но дает огромный потенциал для заработка. Это мастхев-иинвестиция для всех желающих, вложить деньги в фондовый рынок.

Онлайн-график и цена на индекс

Что такое индекс РТС?

Фондовый индекс РТС (он же RTS Index) — это один из двух базовых индикаторов российского рынка ценных бумаг. Он стартовал еще в середине 90-х как отдельный инструмент, но к настоящему времени стал производным Мосбиржи (ММВБ). Когда РТС и ММВБ объединились в одну структуру, он получил равный статус с индексом самой Московской Биржи.

Тем, кто не в курсе или подзабыл, в какой валюте ведется расчет, напомню: на Московской Бирже — рубли. РТС — доллары США.

Какие компании входят в индекс?

Сегодня в RTS Index входят активы следующих предприятий:

  • Газпром;
  • Сбербанк;
  • ВТБ;
  • МТС;
  • ЛУКОЙЛ;
  • НОВАТЭК:
  • Северсталь;
  • Норильский Никель;
  • Магнит;
  • Сургутнефтегаз;
  • НК Роснефть;
  • Татнефть;
  • Транснефть;
  • Башнефть;
  • Московская Биржа;
  • Yandex;
  • МегаФон;
  • АЛРОСА;
  • Ростелеком;
  • РусГидро;
  • Уралкалий;
  • ФосАгро;
  • АФК «Система»;
  • НЛМК;
  • Полиметалл Интернэшнл;
  • Группа ПИК;
  • «ЭОН Россия»;,
  • Юнайтед Компани РУСАЛ;
  • ММК;
  • Лента Лтд;
  • Группа ЛСР;
  • Интер РАО;
  • ОАО «Акрон»;
  • Аэрофлот;
  • ПАО «М.видео»;
  • «ДИКСИ Групп»;
  • РОС АГРО;
  • ФСК ЕЭС;
  • «Группа Черкизово»;
  • Фармстандарт;
  • ВСМПО-АВИСМА;
  • ТМК;
  • Нижнекамскнефтехим;
  • ПАО «Россети»;
  • ОАО «Мечел».

История индекса

Как самостоятельный биржевой инструмент РТС появился 01.09.1995 года. Базовый показатель — 100 пунктов. Инициатором выступила биржа «Российская торговая система» (отсюда известная нам аббревиатура). Тогда база расчета состояла из акций Топ-30 гигантов российского бизнеса, свободно торгуемых на отечественных биржах.

В 2012 году РТС и ММВБ преобразовались в единую «Московскую биржу» оба индекса, по сути, превратились в зеркальное отношение друг друга и начали существовать параллельно. Только первый оценивает капиталы в долларовом эквиваленте (RTS Index), а второй — в рублях (индекс ММВБ).

Из чего состоит индекс сегодня? База РТС — это активы Топ-50 компаний, свободно торгуемых на Мосбирже. Он базируется на активах топовых российских компаний и демонстрирует реальный потенциал экономики РФ.


Растущий индекс РТС говорит об оживлении на рынке. Он наглядно показывает потенциальным вкладчикам со всего мира, что в этой стране можно выгодно вложить деньги. Соответственно, падение говорит об обесценивании российского бизнеса и общем снижении темпов экономики.

Виды индекса

Базовый РТС делится на три ветки:

  1. Индекс RTS-2 (обозревает активы менее известных компаний).
  2. RTS Standart (рейтинг ТОП-15 российских акций с наивысшей ликвидностью).
  3. RVI (индекс совокупной волатильности Мосбиржи +7 отраслевых индексов).

Стоимость и динамика за все время

Чтобы получать актуальные данные по экономике РФ, не нужно листать новостные ленты своих брокеров или следить за актуальными новостями. Всю информацию можно смотреть в реальном времени на «живом» графике РТС. Просто открой его в отдельной вкладке — и ты всегда остаешься в курсе реального положения дел.

О чем говорит график? Его расшифровка не представляет никаких трудностей:

  1. RTS Index падает? Значит, кризис обостряется, рынок схлопывается, а экономика продолжает снижать обороты.
  2. Котировки пошли вверх? Это говорит о росте ценности отечественных компаний. Торговля оживляется, а капитализация увеличивается, что создает предпосылки для улучшения экономической ситуации.

Метод расчета индекса

Формула расчета РТС достаточно сложная, поэтому чтобы никого не запутывать, попробую объяснить все простыми словами.

Основа всех расчетов — суммарная капитализации компаний из ТОП-50. Этот параметр узнают, умножив общее количество акций (только те, который свободно торгуются на данный момент) на их текущую рыночную стоимость. Для инвестора именно эта цифра будет базовой точкой отсчета в определении ликвидности активов.

После регистрации РТС стартовал с базового уровня 100 пунктов. Капитализация каждой компании из его состава привязана к этой цифре. Увеличение суммарной капитализации, вызывает рост индекса, а уменьшение, соответственно, падение. Формула же определяет конкретное количество пунктов ,в отношении к цене.

Плюсы и минусы индекса

  1. Высокая ликвидность. ММВБ и РТС — важнейшие экономические индикаторы экономики РФ. А привязка последнего к американскому доллару, делает лидером по ликвидности на российском рынке.
  2. Выгода. Фьючерсы на РТС — торговый инструмент с самой низкой комиссией. Это заметно прибавляет энтузиазма трейдерам, особенно тем, кто предпочитает скальпинг и торговлю интрадей.
  3. Надежность и прозрачность. Все компании, включенные в индекс PTC, торгуются на Московской бирже. Это значит, что они полностью подчинятся действующему законодательству и будут вести себя понятно и предсказуемо. Все участники торгов работают в одинаковых условиях.
  4. Точность. Индекс РТС считается в долларовом эквиваленте. Это является важным преимуществом, поскольку большая его часть — -компании-экспортеры, получающие выручку в иностранной валюте. Индекс показывает инвестору реальную цену российского рынка.

Минус РТС таков. RTS Index привязан к рыночной капитализации каждого участника из ТОП-50. Поэтому первые 10-15 самых крупных компаний оказывают больше влияния на индекс, чем все остальные вместе взятие. Это плохо по той причине, что если у 2-3 гигантов из одной отрасли (например, металлургии) дела пошли очень плохо, общий курс индекса упадет и снизит ценность компаний, у которых все замечательно.

Как и где заработать на индексе?

Есть два способа заработать деньги на изменении котировок РТС:

  1. Торговля индексными фьючерсами. Наличие кредитного плеча позволит использовать как бычьи, так и медвежьи рынки.
  2. Покупка доли в индексном ETF. Вариант для долгосрочных инвестиций на рост.

Третий способ — формировать портфель из акций топовых компаний, ориентируясь на индекс. Но это уже совершенно иной масштаб инвестиций.

Форекс и бинарные опционы

Благодаря агрессивной рекламе, начинающие трейдеры изначально не видят смысла погружаться в дебри фондового рынка, мечтая заработать «легкие» деньги на Форекс и опционах.

Какие у них перспективы? Думаю, здесь и так все ясно.

Форекс только кажется таким простым и понятным. По сравнению с ним фондовый рынок — это образец открытости и понятности. На котировки валют влияют сотни разных факторов, а учитывая, высочайшую волатильность этого рынка, все это постоянно пребывает в хаотичном хитросплетении.

Недаром до сих пор нет еще ни одного миллиардера, который сумел бы сколотить состояние на Форекс. А даже те счастливчики, которые заработали здесь какой-никакой капиталец, быстро вложили его в более предсказуемые акции, облигации и фьючерсы.

Бинарные опционы — это вообще гибрид Форекса и азартных игр. Здесь трейдер не торгует ничем — он делает ставку на движение цены (вниз или вверх) и ждет окончания времени исполнения опциона. Один в один рулетка — сделал ставку на черное или красное и жди, пока остановится колесо. Это действо не имеет никакого отношения к трейдингу или инвестированию.

Впрочем, нет даже смысла продолжать обсуждение этих инструментов. Фьючерс на РТС торгуется только на срочном рынке ФОРТС. Все остальное — шелуха, не имеющая к нему никакого отношения .

Лучшие брокеры

Нужно ли говорить, что к выбору брокера нужно подходить крайне ответственно. Здесь нет места оффшорным фирмам, которые даже не имеют лицензированного доступа к фондовому рынку РФ и вместо самих активов предлагают клиентам CFD на них.

Конечно, на CFD можно заработать, но вы не получите торгуемый актив во владение. Нужно отчетливо понимать этот нюанс и выбирать лицензированных участников, как, например, БКС или Финам.

Название Рейтинг Плюсы Минусы
Финам 8/10 Самый надежный Комиссии
Открытие 7/10 Низкие комиссии Навязывают услуги
БКС 7/10 Самый технологичный Навязывают услуги
Кит-Финанс 6.5/10 Низкие комиссии Устаревшее ПО и ЛК

Интересные факты об индексе

Сейчас фьючерсы на индекс РТС — лидер по ликвидности среди всех биржевых активов РФ. С ним конкурирует только фьючерс на вечнозеленый USD.

Индексный фьючерс также входит в ТОП самых ликвидных активов FORTS. Учитывая, что индекс РТС завязан на долларе, от падения рубля он только растет, на чем трейдеры с удовольствием зарабатывают.

Что влияет на цену

РТС сильно привязан к сырьевому рынку. Поэтому капитализация ключевых игроков этой отрасли составляет базу для движения котировок.

От чего зависит RTS Index, кроме «голых» экономических показателей? Конечно же, от политики. Учитывая постоянные попытки США и некоторых других членов ОПЕК ослабить позиции России на мировом топливном рынке и связанные с этим закулисные соглашения, ситуация в отрасли остается очень нестабильной.

В периоды затишья РТС ведет себя относительно предсказуемо, но любое громкое заявление или политическая договоренность могут разом все изменить. Из-за этого российский индекс больше зависит от ситуации в мире, чем от дел внутри страны.

Прогноз аналитика и перспективы

С начала 2020 года котировки РТС заметно подросли. Но на рынке наблюдается высокая волатильность, которая частично нивелирует этот плюс. Пойди ведь пойми, временный рост — это начало нового тренда или просто «рябь».

Для сравнения: американский DowJones все последнее десятилетие рос стабильно и без сильных колебаний.

У нас же ситуация иная. За 10 лет состоялось две крупных «просадки» — в конце 2015 и 2020 годов. Однако общая статистика более или менее положительная. Сегодня индекс перевалил за 1250 пунктов и продолжает расти.

На фоне обесценивания рубля это говорит о стабильном приросте валютных поступлений в страну. Учитывая, что на мировых рынках нефть начала прибавлять в цене, а для России открываются новые рынки сбыта (например, тот же запуск Северного Потока 2), ситуация выглядит вполне себе оптимистично.

Заключение

Индексы ММВБ и RTS Index — главные инструменты любого трейдера постсоветского пространства. С одной стороны, эти индексы достаточно спекулятивны, чтобы привлечь активных трейдеров, которые торгуют на разнице цен. С другой — они понятны и прозрачны, что делает их выгодным полем для долгосрочного инвестирования.

Единственное, что может стать препятствием — слишком высокая зависимость от текущей политической конъюнктуры. Однако, индекс позволяет зарабатывать, как на росте, так и на падении курса. Поэтому умелые трейдеры в любом случае не останутся внакладе.

Надеюсь, что эта информация была для вас полезной. Если же вы хотите что-то добавить — добро пожаловать в комментарии.

Подборка прибыльных проверенных стратегий для бинарных опционов в 2020 году

В данной подборке я собрал прибыльные и качественные стратегии для торговли и заработка на бинарных опционах в 2020 году. Все стратегии протестированы на реальных счетах, рекомендую вам все таки опробовать их для себя на демо счете.

1) Рабочая стратегия для бинарных опционов «Ambit»

Рабочая стратегия для бинарных опционов Ambit, стратегия в которой применяется, комбинированный прием определения направлений рынка для высокого заработка на сделках. Для получения технических сигналов на торговлю бинарными опционами инвесторам рынка необходима стратегия, способная на основе специальных сервисов определять наиболее выгодные условия для открытия позиций. В качестве хорошего примера эффективной и универсальной системы предлагаем — технический прием.

Инструменты системы «Ambit»

В качестве средств определения уровней и наиболее выгодных моментов для оформления контрактов в системе Рабочая стратегия для бинарных опционов «Ambit» используется следующий набор сервисов:

Уровни Фибоначчи – это рассчитанные по специальному алгоритму уровни ценовых котировок, на которых тренд рынка разворачивается или усиливает импульсное движение. Используя данный сервис, вы получаете крайне важную техническую информацию, необходимую для открытия прибыльной позиции.

  • Индикаторы ЕМА – здесь потребуется 2 сервиса с периодичностью оценки рынка 5 и 10. Данные технические средства будут работать в качестве инструмента для определения узко диапазонных технических разворотов котировок от уровней Фибоначчи. Таким образом мы получаем дополнительный сигнал разворота тренда, чем повышаем технические показатели результативности прогнозов стратегии
  • Индикатор MACD – данный ресурс оценки рынка используем в стандартных настройках и в классическом формате – фильтр технических сигналов основных компонентов стратегии.

Торговые сигналы

При оформлении CALL-контрактов используйте следующий набор показателей сервисов системы:


  • Цена в результате колебаний достигла одного из значимых уровней Фибоначчи, после чего осуществила отскок
  • Линии тренда индикаторов ЕМА произвели пересечение между собой вверх недалеко от зоны касания уровней Фибоначч
  • На фильтрующем осцилляторе линии показывают четкое расхождение вверх

При оформлении PUT-контрактов используйте следующий набор показателей сервисов системы:

  • Цена в результате колебаний достигла одного из значимых уровней Фибоначчи, после чего осуществила отскок
  • Линии тренда индикаторов ЕМА произвели пересечение между собой вниз недалеко от зоны касания уровней Фибоначчи
  • На фильтрующим осцилляторе линии показывают четкое расхождение вниз

Экспирация

Выбор периода погашения торговых ставок проводим с учетом таймфрейма оцениваемого графика и общего показателя волатильности финансового инструмента. Наиболее высокие показатели прибыльности трейдинга мы получили при оценке минутного графика и использовании контрактов с экспирацией 5 минут.

Манименеджмент

Система предоставляет относительно безопасный формат трейдинга при работе на рынке минимально доступными ставками. Если капитал инвестора позволяет, то можно установить риски на максимальном уровне 5% от суммы капитала. В указанных условиях возможные финансовые потери не будут иметь критического влияния на инвестиционный капитал.

2) Стратегия Нефть: Торгуем на новостях бинарными опционами в прибыль

Как торговать и зарабатывать на торговле нефть через бинарные опционы — прибыльно. Рассмотрим стратегию для торговли OIL (Нефтью). Как узнать, куда будут направлены котировки в ближайшем будущем? Какой ордер (PUT или CALL) следует открывать, чтобы трейдер получил прибыль.

Торговля бинарными опционами на новостях

Сперва немного основ. То или иное государство ежедневно публикуют в макроэкономическом календаре статистические данные. Также в нем указаны время выхода отчета и прогнозные данные. Найти такой календарь можно на большинстве тематических Интернет-ресурсов. Со своей стороны мы советуем отслеживать новости мировых держав на сайте Investing.com. Там она вовремя публикуется в онлайн-режиме.

Выбор редактора:  Стратегии торговли бинарными опционами и особенности их применения для получение хорошего зароботка

Условия стратегии Нефть для Бинарных опционов

Важной особенностью данной торговой тактики является то, что нефтяные котировки более подвержены ценовым всплескам в ходе новостных публикаций, чем это происходит на валютном рынке Форекс. Поэтому можно считать, что у трейдера, торгующего активом OIL увеличиваются шансы получить доход от трейдинга.

Отметим, что новости, оказывающие влияние на нефть, публикуются по средам и пятницам. Если быть точным, то:

  1. Статистические данные о 7-дневных запасах сырой нефти публикуют в 00:35 по Москве по средам.
  2. Отчеты по запасам сырой нефти в нефтехранилищах можно ожидать по средам в 18:30 МСК.
  3. Число буровых скважин Baker Hughes можно ожидать по пятницам в 21:00 МСК.

Итак, что же необходимо для получения прибыли торгующим по новостям от ценовых колебаний OIL? Всего лишь следовать пошаговому руководству:

  1. Открываем календарь экономических публикаций за несколько минут до официального выхода отчетностей, влияющих на курс нефти.
  2. Недалеко от календаря должна быть открыта торговая платформа вашего брокера бинарных опционов, рекомендую вам FINMAX .
  3. Как только будет публикация новости, понадобиться определиться с направлением сделки актива OIL.
  4. Дожидаемся публикации новости по недельным остаткам сырой нефти (среда в 00:35 МСК):
    1. если цифры оказались меньше прогнозных, тогда сделка на CALL (“Вверх”);
    2. если цифры оказались выше прогнозных, в таком случае следует открывать сделку на PUT (“Ниже”).
  5. При публикации новости о запасах нефти сырца в нефтехранилищах (выходит в среду в 18:30 МСК):
    1. если отчетные данные ниже прогнозных – CALL;
    2. если отчетные данные выше прогнозных – PUT.
  6. При выходе новости о количестве действующих буровых вышек по Baker Hughes (публикации по пятницам в 21:00 МСК):
    1. если отчетные данные превышают прогнозные – PUT;
    2. если отчетные данные ниже прогнозных – CALL.
  7. Важным моментом торговли по данной ТС является то, что при совпадении с прогнозными данными, трейдер должен воздержаться от открытия позиций.
  8. При расхождении отчета с прогнозом трейдер должен сразу же заключить сделку в соответствующую сторону.

В неделю по стратегии для БО «Нефть» будет выходить всего три сделки в неделю. Однако они будут давать игроку 100% прибыль. Только ради этого стоит попробовать торговлю БО на активе OIL.

Время истечение сделки и риск-менеджмент

Лучший срок экспирации для тактики «Нефть» для бинарных опционов считается 60 минут. Этого времени должно быть достаточно для того, чтобы курс актива далеко ушел. Важно правильно управлять своим капиталом. От этого также зависит успешность трейдинга. Задействуйте в каждую сделку не более 5% от всего баланса торгового счета. Чтобы торговать без боязни слить депозит, оптимальной суммой первоначального пополнения будет являться $50.

3) Точная и простая стратегия для бинарных опционов «Constrictor»

Точная и простая стратегия для бинарных опционов Constrictor — способна сгенерировать в течение часа до 15 прогнозов для открытия позиций на опционном рынке, из которых до 90% будут результативными. Система несложная в использовании, работает на стандартных инструментах и является доступной даже для новичков.

Сервисы системы «Constrictor»

Технический прием определения выгодных ценовых уровней для открытия опционов по простая стратегия для бинарных опционов «Constrictor» построен на системном использовании комбинации следующих сервисов анализа:

  • Набор индикаторов ЕМА с техническими периодами линий сервисов 3/6/9/12/15. При помощи такого разнообразия периодов технических средств определения тренда мы расширяем диапазон оцениваемых показателей рынка, что позволяет определять движения рынка, как в узком, так и относительно широком режиме. В совокупности мы получаем систему инструментов для формирования особо точных торговых сигналов.
  • Индикатор Волны Боллинджера – для построения канала цен установите период 50 и отклонение 3. Указанные настройки ресурса технического анализа дает возможность определять среднесрочные трендовые развороты котировок — это улучшает качество генерируемых прогнозов системы
  • Индикатор MACD – настройки осцилляторов в данном случае оставляем стандартные. Этот сервис необходим для подтверждения показателей системы основных инструментов стратегии. Фильтруя сигналы системы с помощью данного средства, мы получаем максимальную эффективность трейдинга.

В качестве наиболее оптимального по результативности периода оценки рынка рекомендуем таймфрейм 30 секунд – этот технический показатель кроме прочего дает возможность получить высокую динамику торговли:

Обратите внимание, что система использует вполне стандартный набор ресурсов технического анализа, что делает стратегию универсальной для применения на любой профессиональной платформе для трейдинга на опционном рынке.

Система «Constrictor» — сигналы

Call – опционы оформляем на рынке при определении такого набора показателей:

  • Набор технических мувингов трендовых ЕМА пересек вверх уровень медианы Волн Боллинджера
  • MACD своими осцилляторными мувингами пересек технический уровень собственной шкалы вверх

PUT – опционы оформляем на рынке при определении такого набора показателей:

  • Набор технических мувингов трендовых ЕМА пересек вниз уровень медианы Волн Боллинджера
  • MACD своими осцилляторными мувингами пересек технический уровень собственной шкалы вниз

Экспирация

Чтобы добиться самых высоких показателей результативности работы системы «Constrictor», используйте в опционном трейдинге контракты с диапазоном истечения 5-10 минут. В этом режиме стратегия демонстрирует отличную динамику торговых операций и максимальный уровень эффективности отработки технических прогнозов.

Манименеджмент

Управление рисками, несмотря на высокий показатель точности прогнозов при использовании системы, является крайне важным моментом. Чтобы добиться наиболее приемлемых условий для работы системы трейдинга, необходимо ограничить объем максимальной стоимости опционов уровнем 5% от суммы операционного капитала инвестора. Если средств на счете недостаточно для трейдинга в указанном режиме, применяйте контракты с минимальной стоимостью.

4) Как заработать на бинарных опционах без риска: Стратегия Лестница

Стратегия лестница — простая стратегия для бинарных опционов без риска или если быть точными, свести эти самые риски к минимуму. Если не нарушать её правила, спекулянту под силу ежедневно увеличивать размер своего депо.

Ниже мы дадим Вам прибыльную торговую стратегию “Лестница” для бинарных опционов без риска. Подчеркнем, что совсем без риска она использоваться не будет. Он будет присутствовать, как фактор неожиданности. Ведь на валюту оказывают влияние множество факторов. Но большинство из них предугадать, возможно, тем самым снизив этот процент неожиданности.

Суть торговой системы

Самое главное — игнорируем флэтовые ценовые участки. Ведь суть данной торговой стратегии сводиться в заключение сделок в сторону закрытия сигнальной свечи.

Есть различные подвиды ТС “Лестница”. Мы расскажем о самой прибыльной на наш взгляд версии.В том случае, когда мы наблюдаем закрытие текущей свечи на понижение, а следующая свечка проколола ценой её минимум, в таком случае рекомендуется сразу же открывать сделку PUT (“Вниз”). Срок экспирации 5 минут или одна временная свеча при используемом таймфрейме М5. Если же наблюдается закрытие бычьей (растущей) свечи, тогда наблюдаем за следующей свечкой. В том случае, когда она пробьёт максимум предыдущей свечи, можно покупать контракт CALL (“Выше”).

В торговой платформе это выглядит примерно следующим образом:

Отметим, что мы не успели вовремя заключить сделку “Выше”. Тем не менее, контракт оказался выигрышным.

Оптимизация стратегии “Лестница”

Понятное дело, что будут возникать убыточные контракты. Это испытывает абсолютно любой бинарный спекулянт. Конкретно эта стратегия бинарных опционов без риска боится флэтовых участков. Отследить их можно посредством определенных индикаторов. Поэтому советуем Вам установить MACD со стандартными настройками. Когда линии очень близко к нулевой отметке, воздерживаемся от торговли.


Эта ТС будет превосходно работать на любых высоковолатильных валютных парах, в том числе и активе CRYPTO IDX. Время торговли: с 10:00 до 20:00 с понедельника по пятницу.

Выше мы попытались разъяснить, как заработать на бинарных опционах без риска по стратегии Лестница? В рамках реального счёта – это нереально. Однако при правильном использовании правил манименеджмента и пошаговой инструкции, которая указана выше, заработать на БО по стратегии “Лестница” можно большие деньги.

Главное правило: не нужно жадничать! Решите для себя: сколько прибыльных контрактов в день Вы будете заключать. Мы советуем не более 5 штук. Попробуйте провести анализ рынка посредством торговых сигналов сводного технического анализа на сервисе Инвестинг. Отслеживайте только важные сигналы (“Активно продавать/покупать”) как минимум по трём временным графикам, и заключайте сделки только в их сторону.

5) Стратегия бинарных опционов для новичков «Bloom»

Эта стратегия подойдет для любой валютной пары, а с её азами справиться даже новичок.

Основным инструментарием этой ТС является два индикатора: RSI и Moving Average. Для технического анализа данные индикаторы являются одними из самых лучших. Мувинг – это трендовый “индюк”. Так что с его помощью можно определить направление рынка, но здесь он будет использоваться вместе с другими скользящими средними.

Индикатор RSI, который работает на опережение, в данной торговой тактике будет применяться в качестве фильтра для сигналов от МА. Таким образом, мы будем видеть исключительно потенциально прибыльные зоны для входа в сделку.

Настройка шаблона

Выбираем какой-нибудь финансовый актив, на котором наблюдается явный тренд. Затем наносим на график следующие индикаторы:

  1. RSI (65) с трендовыми уровнями 50/50.
  2. МА по типу Simple (60) можно задать ему желтый цвет.
  3. МА по типу Welles Wilder (40, 30 и 20). Все три мувинга пусть будут красного цвета.

Торговля может вестись на любом таймфрейме, но для удобства выбираем минутный интервал. Итак, установленный набор индикаторов в рамках стратегии для опционов для начинающих получит следующий вид:

Правила покупки контрактов “Выше/Ниже”

Заключать сделки по данной торговой стратегии просто. Нужно запомнить, что сигналов для этого будет момент, когда три красных МА (Welles Wilder)покажут пересечение желтой МА. Затем нужно отфильтровать этот сигнал посредством индикатора RSI. Его линия должна пробить серединный меридиан (50) снизу вверх или сверху вниз, в зависимости от сигнала.

Пример сделки “Вверх”

Трейдер имеет право открыть сделку “вверх”, если на ценовом графике сложится такая обстановка:

  • три красных мувинга Welles Wilder пересекли желтую SMA снизу вверх;
  • осциллятор RSI показывает значения выше 50-го уровня (этот сигнал может появиться раньше МА, поскольку RSI хорош тем, что работает на опережение).

Итак, сигналы на открытие позиций Выше будут выглядеть так:

Пример сделки “Вниз”

Чтобы трейдер имел возможность открыть сделку “вниз” на его графике должна отображаться следующая картина:

  • три красных мувинга Welles Wilder пересекли желтую SMA сверху вниз;
  • осциллятор RSI показывает значения ниже 50-го уровня (этот сигнал может появиться раньше МА, поскольку RSI хорош тем, что показывает сигналы раньше мувингов).

Отметим, что на минутном графике по этой стратегии для начинающих трейдеров опционовформируется достаточно сигналов для открытия сделок. А если мониторить 10-20 валютных пар, тогда можно динамично наращивать свой депозит.

Выбираем экспирацию

Если анализировать цену в рамках графика М1, тогда время истечения сделки будет через 5 минут. Если переключить таймфрейм, тогда понадобиться рассчитывать экспирацию отдельно. К примеру, торгуя на временном периоде 15s, подходящей экспирацией будет являться 3 минуты.

Но нее забываем о золотом правиле: чем старше таймфрейм, тем точнее сигналы от индикаторов.

РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ БРОКЕРОВ В 2020 ГОДУ

Опционные индикаторы: Фьючерс на индекс РТС

Данный раздел целиком и полностью посвящен опционным индикаторам, которые, вполне могут стать надежным помощником в принятии решений. Информация обновляется регулярно. Обновлено 13.09.16

Базовый актив фьючерс на индекс РТС (RIU6)

    Волатильность историческая и подразумеваемая. Когда подразумеваемая волатильность сильно выше исторической, то это, как правило свидетельствует о некоторой перекупленности опционов, когда ниже – о перепроданности. С помощью данного индикатора зачастую можно определять выгодно ли сейчас работать от покупки опционов или от продажи.

  • Открытые позиции по опционам. Из этого графика можно, например, определить куда больше на рост или на падение в ближайшем будущем смотрят участники. Также здесь можно смотреть сильные уровни.
  • Открытые позиции крупными участниками по фьючерсу. Данный индикатор не является напрямую опционным, но дает дополнительную информацию к размышлению. Как правило, берется соотношение открытых коротких позиций к длинным позициям. Показывает в какую сторону смотрят крупные участники.
  • Улыбка волатильности. Также зачастую может показывать как участники оценивают вероятность роста/падения. Индикатором здесь может выступать наклон.
  • Прогноз для бинарных опционов на индекс РТС в 2020 году

    Как спрогнозировать индекс РТС… в семь кликов «мышкой»!

    c помощью программы Timing Solution

    Народный рейтинг брокеров на русском языке:
    • FinMax
      FinMax

      Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

    • BINARIUM
      BINARIUM

      Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

    • BINOMO
      BINOMO

      Открытие счета бесплатно, бонусы для новичков 5000 $

    Шаг 1. Открываем окно загрузки котировок

    Котировки – это файлы с историческими данными, отображающими изменения цены на ту или иную акцию, или, как в данном случае, изменения в индексе РТС [1] . Чтобы начать работу с ними, следует нажать на кнопку в левом верхнем углу главного окна программы. Это самое первое что мы должны сделать: файлы с котировками – это «пища» для программы, без них она не работает, и пока мы этого не сделаем, ее основные окна будут неактивны.

    Шаг 2: Загружаем котировки

    Для нашего примера возьмем достаточно сложную задачу, попытаемся понять, смогла бы программа спрогнозировать развитие ситуации в одном из самых ключевых моментов для отечественного фондового рынка – обвале рынка акций, произошедшем в России в апреле 2004 года. Итак, загружаем в Timing Solution файл с индексом РТС, в самом популярном на сегодняшний день формате Metastock (в Интернете скачать его можно здесь). Разумеется, для этого вы должны указать программе, в каком месте на жестком диске вашего ПК находится папка с котировками. В скобках заметим, что для достаточно уверенного прогнозирования, в программу следует загружать котировочные файлы глубиной не менее в 5-6 лет (или около 2000 записей, если речь идет, к примеру, о часовых котировках).

    Кликнув на строке с выбранным файлом котировок, мы ждем, пока он загрузится, и затем жмем на кнопку «Выход» — и снова оказываемся в главном окне.

    Шаг 3: Предварительная обработка данных

    Следующий шаг – мы нажимаем на кнопку «Вычислить»: программа произведет предварительные вычисления, готовясь к основной работе. Обратите внимание, что окно программы разделено на две части – «темную» (слева) и «светлую»(справа). Если вы прекрасно видите обе эти области, то для программы правая зона закрыта: здесь она ничего не видит, с границы между двумя этими зонами для Timing Solution начинается «будущее». Сделано это специально для того, чтобы мы смогли проверить свои модели на практике. На котировках, что в левой зоне, программа будет обучать свою нейросеть (об этом чуть ниже), и затем спроецирует выявленные закономерности (в виде изгибающейся линии, очень похожей на саму линию котировок) в правую зону – в «будущее».

    Шаг 4: Определяем место временной границы

    Как мы уже определились выше, в своем исследовании мы попытаемся дать прогноз на апрель 2004 года. Для этого мы устанавливаем границу, с которой для программы начинается «будущее», на середину марта 2004 – примерно за месяц до кризиса, начавшегося на рынке акций. Технически это выглядит так: жмем на кнопку

    и затем просто передвигаем временную границу в нужное место (строка внизу экрана отображает временную точку, в которой находится курсор).

    Если проанализировать условия, сложившиеся к середине марта 2004, то на тот момент мы имели классическую для фондового рынка ситуацию: котировки стремительно растут, и инвестору нужно определиться со временем, когда фиксировать прибыль. Сможет ли программа определить этот временной рубеж?

    Шаг 5: Выбираем «Fast Spectrum Solution»

    Итак, теперь мы приступаем непосредственно к прогностической работе. Точнее, за нас все сделает программа: для этого мы воспользуемся одним из самых «быстрых» решений, нажав на кнопку « Fast Spectrum Solution ». В данном режиме мы автоматически запускаем процесс выявления цикловых алгоритмов из котировочных данных: все, что от нас потребуется, это лишь нажать на эту кнопку, и подождать несколько секунд.

    Народный рейтинг брокеров на русском языке:
    • FinMax
      FinMax

      Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

    • BINARIUM
      BINARIUM

      Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

    • BINOMO
      BINOMO

      Открытие счета бесплатно, бонусы для новичков 5000 $

    Шаг 6: Начинаем обучение нейросети

    На ваших глазах программа откроет блок Спектрум, произведет необходимые вычисление, закроет его, активирует окно нейросетевого анализа, и направит курсор к клавише «Обучить!»: нам останется лишь кликнуть на нее мышкой.

    Шаг 7: Получаем прогноз

    Собственно, нажатием кнопки «Обучить!» мы запустили процесс получения прогноза. Как мы уже упоминали выше, программа анализирует котировки, находящиеся в «синей» зоне экрана, и на основе этих данных выдает прогноз. Нам осталось лишь подождать, пока прогностическая линия перестанет делать резкие скачки вверх-вниз и как бы «успокоится». Сколько нужно ждать? Многое зависит от того, какой глубины котировки вы загрузили: чем они объемнее, тем дольше она будет работать. Например, в нашем конкретном случае случае, программа пришла к «консенсусу» после примерно одного миллиона шагов (2-3 минуты работы на ПК c Celeron Mobile 1400), при этом использовались примерно 10-тилетние котировочные данные. Нам осталось лишь нажать на кнопку «Стоп», чтобы зафиксировать результаты работы. При необходимости, мы можем сохранить модель в базе данных: в дальнейшем ею можно воспользоваться вновь, подучив на оставшейся части данных.

    Итак, что мы имеем в результате? Как видим, в данном случае программа четко спрогнозировала поведение рынка акций примерно на три месяца вперед, и все сгенерированные сигналы на покупку-продажу были абсолютно адекватны ситуации. Особо отметим, что точный прогноз по одному из самых ключевых моментов для российского рынка акций был сделан с самыми обычными настройками «по умолчанию», что лишь подчеркивает незаурядный потенциал программы. Вместе с тем цикловые модели могут очень гибко настраиваться под ваше собственное видение рынка и понимание того, как работают циклы – в ваших руках все инструменты для повышения точности прогнозов.

    [1] Индекс РТС показывает, как изменяются цены на акции российских компаний в целом. Какие-то акции могут расти в цене, другие – падать. Если котировки большинства компаний падают, индекс РТС снижается. Если цены на акции, в основном, растут – соответственно, повышается и его значение.

    Стратегия для бинарных опционов на основе RSI


    Большое количество трейдеров считают, что залогом успеха в торговле бинарными опционами является создание сложной торговой системы. Однако, как показывает практика, это не соответствует действительности. Гениальность зачастую кроется в простоте. Ярким примером может служить простая стратегия для трейдинга бинарными опционами, построенная на популярном индикаторе RSI.

    Коротко про индикатор RSI

    Relative Strength Index (RSI) также известный, как индекс относительной силы, известен среди биржевых инвесторов еще с 1978 года. Именно тогда Дж. Уоллес Уайлдер представил данный индикатор для технического анализа на суд широкой общественности.

    RSI по своей природе является осциллятором. Его главная задача состоит в том, чтобы определять относительную силу существующего на рынке тренда или движения цены инвестиционного актива.

    Первоначально индекс относительной силы применяли для трейдинга на дневных графиках. Однако с появлением бинарных опционов выяснилось, что RSI прекрасно работает также на коротких таймфреймах. Это открытие позволяет говорить про универсальность рассматриваемого инструмента.

    Использование простого и логически обоснованного алгоритма расчетов, который лежит в основе данного индекса, позволило получить чуткий инструмент, точно реагирующий на колебание котировок. RSI генерирует сигналы, которые свидетельствуют о том, что настойчивость биржевых быков (покупатели) или медведей (продавцы) уже сходит на нет, но стоимость актива по инерции все еще движется по направлению актуального тренда.

    Как работает стратегия

    В настоящее время существует пара наиболее популярных вариантов работы с рассматриваемым индикатором. Речь идет о пробое трендовой линии и отбое от экстремальных границ.

    Метод №1

    Первый обозначенный подход предполагает использование следующих правил:

    • позиция Вверх или Call открывается в тот момент, когда линия RSI покидает область перепроданности;
    • позиция Вниз или Put открывается в тот момент, когда индекс относительной силы возвращается из области перекупленности;
    • при этом период экпирации следует установить на уровне интервала, который равняется по длительности пяти свечам на графике котировок.

    Пользуясь подобной методикой, можно закрывать большинство сделок по бинарным опционам в плюсе. Единственным существующим недостатком считают жесткую привязку торгового сигнала к тому или иному уровню шкалы индикатора RSI. Из-за этой особенности трейдер вынужденно игнорирует большое число хороших точек входа.

    Метод №2

    Выход из подобной ситуации был найден немного в другой плоскости. Трейдеры отказались от использования уровней индикатора 70 и 30 для получения торговых сигналов. Вместо этого, они начали работать с касательными линиями, которые строились по максимуму и минимуму индекса относительной силы.

    Именно так выглядит второй подход к торговой стратегии, построенной на использовании индикатора RSI, для торговли бинарными опционами.

    Трейдинг по данной методике должен осуществляться в соответствии со следующими правилами:

    • в качестве расчетного периода для индекса относительной силы применяем временной интервал, который равняется 60 японским свечкам (при использовании 60-секундных и 5-минутных графиков);
    • как нисходящий тренд мы рассматриваем ситуацию, при которой каждый следующий минимум цены инвестиционного актива закрывается ниже уровня касательной линии;
    • как восходящий тренд мы рассматриваем ситуацию, при которой каждый следующий минимум цены инвестиционного актива закрывается выше уровня касательной линии;
    • бинарный опцион Вверх или Call мы покупаем в случае, если свечка, закрываясь выше уровня касательной, как бы пробивает ее линию;
    • бинарный опцион Вниз или Put мы покупаем лишь тогда, когда котировка актива остается под восходящей линией;
    • период экспирации по заключаемым сделкам используется тот же самый, что и в первой вышеописанной методике.

    В целом обе подхода к стратегии, использующей для торговли бинарными опционами индикатор RSI, похожи друг на друга. В обоих случаях трейдер пытается найти опережающий сигнал, который будет указывать на разворот в движении котировок. При этом оба метода имеют как преимущества, так и недостатки.

    Плюсы и минусы

    Методика №1 подойдет для торговли любым активом. В то же время она эффективна с любыми таймфреймами. Она отличается повышенной надежностью, но при этом генерация торговых сигналов происходит крайне редко.

    Методика №2 позволяет получать трейдинговые сигналы гораздо чаще. В то же самое время подобные сделки менее надежны. Кроме того, она ориентирована исключительно для графиков котировок с выставленными таймфреймами 50 секунд или 5 минут.

    Онлайн график и динамика индекса РТС за последние десять лет: что дальше?

    Приветствую! Как Вы узнаете о текущем состоянии российской экономики? Кто-то целый день листает ленту в соцсетях, кто-то – слушает новости.

    А можно сделать проще: раз в день отслеживать динамику одного из двух важнейших индексов России. Упал RTS index – экономика продолжает движение вниз, кризис обостряется. Подрос на пару пунктов – отечественные компании дорожают, и есть надежда на улучшение ситуации.

    И даже если Вы не планируете торговать на фондовой бирже, основной российский индикатор поможет трезво оценивать текущую обстановку.

    Итак, индекс РТС: динамика за последние десять лет и причины падения.

    Онлайн график РТС

    На графике выше можно посмотреть динамику индекса MSCI Russia, который почти полностью повторяет оригинальный бенчмарк.

    Пару слов об РТС и ММВБ

    В далеком 1995-м в Москве была создана альтернатива бирже ММВБ – площадка под названием «Российская торговая система». Ключевым показателем площадки и стал индекс РТС, онлайн график которого я приведу ниже. После слияния бирж ММВБ с RTS индекс перешел под управление вновь созданной Московской биржи. Основные расчеты индекса касаются котировок акций 50 крупнейших российских компаний с наибольшей капитализацией.

    В отличие от ММВБ, РТС (или RTSI) показывает цену российских «гигантов» не в рублях, а в долларах США.

    К слову, на бирже торгуются и другие «РТС». Например, РТС-2 включает ценные бумаги компаний второго эшелона. А RTS Standart отражает динамику пятнадцати самых ликвидных акций на российском рынке.

    В состав основного РТС входят акции Сбербанка, Газпрома, ЛУКОЙЛ, Магнита, Сургунефтегаза, НОВАТЭК, «Норильского никеля», ВТБ, Московской Биржи, АЛРОСА, РусГидро, АФК «Система», Аэрофлот и других. Состав периодически пересматривается, его текущую версию можно посмотреть на сайте биржи.

    Индекс RTS серьезно привязан к сырьевому сектору. В 2015 году на нефтегазовые компании приходилось больше половины общей капитализации. Второй значимый сегмент – финансовый (крупные банки и финансовые группы). И гораздо скромней в нем представлена добыча металлов, потребительский сектор, телекоммуникации и машиностроение.

    Как рассчитывается РТС?

    Не буду приводить здесь сложных формул – объясню суть расчета.

    В основе индекса лежит капитализация упомянутых выше 50 компаний. Она рассчитывается, как количество акций в обращении, умноженное на актуальную рыночную стоимость. Именно столько, по мнению инвесторов, стоит Сбербанк или Газпром в конкретный момент. На дату формирования индекса капитализацию ТОП-50 компаний оценили в $12,666 млрд., что соответствовало 100 пунктам РТС.

    А дальше все просто. Если, допустим, капитализация всех компаний выросла до $50 млрд., то через элементарную пропорцию получаем, что RTS равен уже не 100, а 396 пунктам.

    Пересчет индекса осуществляется в режиме онлайн каждые 15 секунд. А состав эмитентов раз в квартал пересматривается советом директоров Российской торговой системы.
    На практике расчет, конечно, выглядит гораздо сложнее. В формуле учитывается вес компании и корректирующие коэффициенты по годам (например, поправочный коэффициент free-float). Но суть расчета остается той же.

    Как менялось значение индекса за последние 10 лет?

    За 10 лет (с конца 2006-го по конец 2020-го) РТС и взлетал до небес, и больно падал. 19 мая 2008 года индекс торговался на историческом максимуме — 2498,1 пункта.

    Вообще, 2008 год вообще оказался самым волатильным для российского рынка. Осенью рынок зафиксировал сразу два рекорда: максимальный рост (+22% за день 19 сентября) и максимальное падение (-19% за день 6 октября).

    С «майской вершины» RTS резко спикировал вниз до 552,88 пунктов уже к февралю 2009 года. Всего за несколько месяцев индекс подешевел в пять раз! «Оттолкнувшись от дна», график с небольшими корректировками рос вплоть до апреля 2011 года. Правда, предыдущего рекорда так и не достиг – локальный максимум составил всего 2130 пунктов.

    Интересно, что уверенное нисходящее движение рынка началось с весны 2011-го, а не с приходом свежего кризиса 2014-го, как думают многие. Украинский конфликт, санкции и дешевая нефть лишь придали падению дополнительное ускорение. За полгода (с июля по декабрь 2014-го) РТС рухнул с 1314 до 825 пунктов. А в дни обострений он и вовсе опускался до 578 пунктов.

    В прошлом году ситуация начала по чуть-чуть выравниваться. И в конце февраля 2020-го рынок вновь вплотную приблизился к отметке в 1000 пунктов.

    Почему падает РТС и что будет дальше?

    Очевидный вывод по динамике бенчмарка российской экономики может сделать даже школьник. Логическая цепочка выглядит так:

    1. В РТС входят акции крупнейших российских компаний («государствообразующие» предприятия).
    2. Бенчмарк рассчитывается в долларах США. А значит, он отображает реальную стоимость наших «гигантов» на международном рынке.
    3. Индекс растет. Российские компании интересны для зарубежных и отечественных инвесторов. Экономика страны показывает положительную динамику.
    4. Индекс падает. Российский бизнес «дешевеет», деньги инвесторов активно выводятся, а экономика сползает вниз.

    Интересный факт. Раньше динамика RTS повторяла динамику ММВБ. Но в последние годы кривые на графиках двух индексов движутся в разные стороны. Это говорит о том, что девальвация нацвалюты сегодня давит на российскую экономику гораздо сильнее, чем в 2008-м или 1998-м.

    За 2020 год котировки РТС остались на том же уровне. Для сравнения: знаменитый американский индекс Доу Джонса показывает положительную динамику на протяжении всего периода существования. После временных падений он всегда поднимался и покорял новые вершины.

    Надежда есть?

    22 ноября в ходе утренних торгов RTS преодолел отметку в 1022 пунктов — максимум за последние полтора года. Эксперты связывают положительную динамику индекса с укреплением рубля и ростом мировых цен на нефть.

    Может, и кризис скоро рассосется?

    Как заработать на росте или падении индекса?

    Поучаствовать в движении индекса сегодня можно только двумя способами:

    • С помощью срочного рынка, торгуя фьючерсом на индекс. Зарабатывать можно и на росте и на падении базового актива
    • Купив ETF от FinEx (в этом случае можно зарабатывать только на росте актива)
    • Есть еще и третий, но он не совсем «верный». На западных биржах торгуется аналог нашего РТС — MSCI RUSSIA и ETF на его основе под названием (ERUS).

    Причем для обоих способов вам потребуется открыть счет у одно из лицензированных брокеров (не путать с форекс «кухнями»!).

    А что Вы думаете о перспективах россиских рынков и экономики на ближайшие год-два? Подписывайтесь на обновления и делитесь ссылками на свежие посты с друзьями в соцсетях!

    Прогнозируем фьючерс на индекс РТС, или как я изобрел индикатор Копанева с доходностью 330% годовых

    В выходные решил подвести промежуточный итог нашему ежедневному голосованию по вопросу ожиданий роста или снижения рынка на следующий торговый день. И в ходе обработки статистических данных неожиданно для себя понял, что я стою на пороге «великого открытия» — индикатора Копанева (надеюсь с юмором у всех все в порядке) с доходностью в 330% годовых. И это при минимальных трудозатратах: не более 2 минут в день, когда первая минута затрачивается на открытие позиции в соответствии с ожиданиями опроса, а вторая – в конце дня для фиксации прибыли или убытка. Ну а теперь все по порядку.

    Сначала немного статистики. С 16 мая мы начали проводить ежедневный опрос посетителей сайта по вопросу их ожиданий относительно предстоящего торгового дня. Участникам опроса предлагалось ответить, ожидают ли они рост или падение рынка на следующий торговый день. Ответ можно было дать до 12:00 прогнозируемого дня. Ниже приводится таблица результатов этого опроса по состоянию на 3 июня:

    Как вы видите, голосование проходит относительно равномерно и в нем участвуют в среднем 41 человек.

    Теперь давайте посмотрим, насколько соответствую прогнозы аудитории нашего сайта реальным событиям:

    Мы в очередной раз получили подтверждение, что в трейдинге «большинство всегда ошибается»: из 15 дней только 5 были предугаданы правильно. И на этом выводе можно было бы поставить точку.

    Но здесь взыграло самолюбие и обида за коллег по цеху: мы ведь не толпа, мы – профессионалы! Делая свой прогноз, каждый из нас исходит из существующего опыта и конкретного анализа ситуации. Поэтому я решил копать дальше.

    На базе полученных данных смоделировал простейшую торговую стратегию. К 12:00 происходит закрытие опроса, который мы и будем рассматривать в качестве индикатора, говорящего в пользу роста или снижения котировки до конца текущего торгового дня. В полдень открываем позицию по направлению нашего индикатора и в 23:44 выходим из рынка независимо от финансового результата. В итоге получаем следующее:

    Теперь рассчитываем эффективность индикатора. На 03.06.16 гарантийное обеспечение на RI составляет 13 792 руб. со стоимостью шага цены в 13,21 руб. за 10 пунктов. За 18 календарных дней индикатор принес нам 1 700 пунктов, что составляет 124,76 руб. за один календарный день по одному контракту. Следовательно, в год это составляет 45 538 руб. или 330 процентов годовых.

    Конечно, к сказанному выше кто-то отнесется с некоторой долей иронии или даже сарказма. Кто-то скажет, что все гениальное всегда выглядит просто. А кто-то усомнится в правильности сделанных выводов, ссылаясь на недостаточный объем представленной выборки данных. Вопрос не в этом. Главное что я хотел сказать, что мы не толпа. Мы профессионалы, которые могут делать обдуманные, взвешенные и правильные прогнозы.

    Народный рейтинг брокеров на русском языке:
    • FinMax
      FinMax

      Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

    • BINARIUM
      BINARIUM

      Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

    • BINOMO
      BINOMO

      Открытие счета бесплатно, бонусы для новичков 5000 $

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: