Российские индексы продолжат боковое движение по графику опционов до четверга

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!


Содержание

Российские индексы продолжат боковое движение по графику опционов до четверга

17:14 • Форекс — Технический анализ • Технический анализ пары XAU/USD

17:14 • Форекс — Технический анализ • Доллар США: что делать до и после NFP, когда покупать

16:34 • Форекс — Фундаментальный анализ • Снижение доллара на фоне ключевых данных по США

16:34 • Форекс — Фундаментальный анализ • Экономический календарь: инфляция – это наше «всё»

16:00 • Форекс — Фундаментальный анализ • Доллар США: что делать до и после NFP, когда покупать

15:46 • Рынки акций — Фундаментальный анализ • Лента теряет трафик

15:30 • Форекс — Технический анализ • XAU/USD: инвесторов не покидают тревожные ожидания

15:30 • Форекс — Технический анализ • Чего ждать доллару от Non-farm Payrolls

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

15:24 • Форекс — Фундаментальный анализ • Чего ждать доллару от Non-farm Payrolls

15:12 • Рынки акций — Фундаментальный анализ • Растущие убытки Uber могут отпугнуть последних инвесторов

14:50 • Форекс — Фундаментальный анализ • Рубль показывает абсолютную готовность к выходным

14:36 • Рынки акций — Фундаментальный анализ • Индийские индексы вновь подросли

14:26 • Рынки акций — Технический анализ • Обзор российского фондового рынка

14:14 • Форекс — Фундаментальный анализ • XAU/USD: инвесторов не покидают тревожные ожидания

13:38 • Форекс — Фундаментальный анализ • Доллар США: внимание, не упустите смену тренда и новый импульс

13:12 • Форекс — Технический анализ • Китай «держит» азиатский рынок

12:52 • Рынки акций — Фундаментальный анализ • Последние данные посылают противоречивые сигналы для глобальных рынков

12:28 • Форекс — Фундаментальный анализ • EUR/USD в ожидании статистики по американскому рынку труда

12:28 • Форекс — Фундаментальный анализ • Рубль теряет силу, несмотря на оптимизм рынков

12:18 • Рынки акций — Фундаментальный анализ • Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2880-2920 пунктов

12:18 • Рынки акций — Фундаментальный анализ • Европейские индексы закрылись на пессимистичной ноте

11:52 • Форекс — Фундаментальный анализ • Прогноз форекс на 01.11.2020

11:52 • Форекс — Фундаментальный анализ • Хорошие показатели США до добра не доведут. Обзор рынка FOREX и FORTS на 1 ноября

Индексы продолжат боковое движение

Внешний фон на открытии торгов среды складывается неоднозначный. Цены на нефть изменяются незначительно после разнонаправленной динамики накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок противоречивы.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник, несмотря на пессимистичное начало дня, завершились ростом трех основных индексов на 0,1-0,2%. На рынки не поступило значимых новостей, а инвесторы ждали продолжения торговых переговоров с КНР на этой неделе. Оптимизма в настроения внесли сильные квартальные данные Walmart (NYSE: WMT ) по продажам.

Фьючерс на индекс S&P500 с утра теряет около 0,1%.

Торги в Европе завершились на умеренно пессимистичной ноте. Индекс EuroStoxx50 снизился на 0,2%. В европейском регионе, в свою очередь, ожидают продолжения переговоров по Brexit.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно оптимистичная динамика. Японский Nikkei225 увеличился на 0,6%. На площадках Китая индексы вышли в плюс и прибавляют порядка 0,5%. На биржах в целом сохраняется неопределенность, а инвесторы предпочитают воздерживаться от активных действий до новостей с торгового фронта.

Нефтяные фьючерсы с утра изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%, оставаясь в районе максимумов за 3 месяца. Цены на нефть Brentдержатся выше отметки 66 долл, а котировки WTIнаходятся выше 56 долл. Ближайшими сопротивлениями для Brentи WTI выступают отметки 66,91 долл и 57,20 долл соответственно. Поддержку котировкам оказывают все те же факторы – сокращение нефтедобычи ОПЕК+, санкции против ряда нефтяных стран, а также надежды на сохранение высокого спроса на сырье.

События дня:

индекс цен производителей Германии в январе (10.00 мск)

— индекс потребительского доверия еврозоны в феврале (18.00 мск)

— протоколы заседания ФРС (22.00 мск)

— отчет Американского института нефти по запасам (00.30 мск)

— квартальныеотчетности Air France-KLM, Glencore (LON: GLEN ), Lloyds Banking Group (LON: LLOY )

— финансовые результаты “Новатэка” за 2020 г по МСФО

— послание Президента РФ Федеральному Собранию

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги вторника в небольшом минусе, оставаясь ниже психологических уровней 2500 и 1200 пунктов (также район средних полос Боллинджера дневного графика). Индикаторы при этом держатся выше ключевых краткосрочных поддержек 2450 и 1150 пунктов, преодоление которых указывало бы на опасность ускорения продаж.

Рубль завершил торги укреплением против доллара и евро на фоне высоких цен на нефть. Пара доллар/рубль опустилась к поддержке 65,70 руб, пробитие которой откроет дорогу к минимумам января и отметке 65,17 руб. Пара евро/рубль на закрытии торгов находилась чуть выше 74,50 руб, а при преодолении указанного уровня также может направиться в район январского минимума 73,90 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль не получат значимых сигналов для движения в какую-либо сторону, в связи с чем можно ожидать незначительных изменений на биржах. В санкционном вопросе наступило затишье, но веских поводов для покупок у “быков” пока также нет.

Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес Капитал»

Индекс ММВБ продолжает «боковое» движение в середине полуторанедельного коридора

В минувший четверг основной российский фондовый индекс ММВБ завершил торги с незначительным отклонением от уровня предыдущего закрытия. В первой половине дня, несмотря на негативное открытие, на локальном рынке состоялись выборочные покупки. Впрочем, наметившееся было повышение исчерпало себя на подступах к ближайшему сопротивлению, расположенному в районе 1440 п.

Во второй половине дня рублевый индикатор российского рынка растерял большую часть своего утреннего прироста. Весомым аргументом в пользу локальных «медведей» выступила негативная статистика из-за океана. Количество первоначальных заявок на пособия по безработице в США за минувшую неделю неожиданно увеличилось на 28 тыс., против ожидаемого сокращения.

Таким образом, краткосрочная техническая картина на российском рынке за последние сутки не изменилась. Индекс ММВБ продолжает «боковое» движение в середине полуторанедельного коридора, ограниченного отметками 1407 – 1443 п. В настоящее время ни «медведи» ни «быки» не имеют существенного преимущества.

Под закрытие вечерней торговой сессии, июньский фьючерс на индекс РТС (RIM3) несколько сократил свою недавнюю бэквордацию по отношению к базовому активу до 38 п., или 2.7%. Тем не менее, участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС негативно.

На фоне незначительного изменения индекса ММВБ ликвидные акции завершили торги разнополярно, со средним отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Лидером падения среди «голубых фишек» стали акции ВТБ (VTBR RM, -2.25%). Эти бумаги резко просели в связи с сообщением эмитента о завершении сделки по приобретению 100% компании «Теле2 Россия», которая является четвёртым по величине оператором мобильной связи в России. Сообщается, что этот непрофильный актив куплен для дальнейшей перепродажи. Сумма сделки составила 2.4 млрд долларов. С учётом чистого долга приобретаемой компании, эта покупка обойдется новому владельцу в 3.55 млрд долларов.

Негативная реакция участников рынка связана с тем, что предыдущий собственник телекоммуникационной компании, шведский холдинг Tele2, в течение одного года будет иметь право на половину денежной прибыли, которую банк получит в результате перепродажи «Теле2 Россия». Таким образом, сделка по дальнейшей перепродаже оператора связи, скорее всего, будет отложена как минимум на год.

Вновь заметно слабее рынка торговались представители сектора электроэнергетики: «РусГидро» (HYDR RM, -1.82%), «Холдинг МРСК»-ао (MRKH RM, -1.94%), «ИНТЕР РАО» (IRAO RM, -3.81%), «Э.ОН Россия» (EONR RM, -1.41%), ОГК-2 (OGKB RM, -1.53%).

Лидером скромного повышения среди «голубых фишек» стали бумаги «Роснефти» (ROSN RM, +0.78%), которые опередили рынок в связи с сообщением эмитента о покупке новых активов. Компания согласовала основные условия приобретения топливо-заправочных бизнесов в аэропортах Краснодара, Сочи, Анапы, Геленджика и Абакана. Таким образом, «Роснефть» расширит уже существующую сеть собственных ТЗК и увеличит объемы реализации авиатоплива «в крыло» по прямым договорам с авиакомпаниями.

Бумаги ТНК-ВР-ао (TNBP RM, +7.63%), ТНК-ВР-ап (TNBPP RM, +4.70%) продолжили наметившийся технический после недавнего драматического падения, связанного с состоявшейся сменой контролирующего акционера материнской компании ТНК-BP. Негативной новостью для миноритарных акционеров «ТНК-ВР Холдинга» стало заявление главы «Роснефти» Игоря Сечина о том, что компания не заинтересована в выкупе их долей. Другим неприятным последствием состоявшегося поглощения ТНК-BP станет то, что по акциям «ТНК-ВР Холдинга», скорее всего, перестанут выплачиваться традиционно щедрые дивиденды.

Бумаги «Фосагро» (PHOR RM, +2.40%) заметно повысились на фоне неподтвержденных слухов о том, что производитель фосфорсодержащих удобрений может направить на выплату дивидендов по итогам 2012 года от 2 до 2.5 млрд руб. Компания уже выплатила промежуточные дивиденды по итогам 1 полугодия в размере 4.73 млрд руб., или 38 руб. на акцию.

Сильнее рынка также закрылись акции «Газпрома» (GAZP RM, +0.70%), «Северсталь» (CHMF RM, +1.94%), «Мечел»-ао (MTLR RM, +1.93%), «Аэрофлот» (AFLT RM, +2.68%), «Мостотрест» (MSTT RM, +1.50%).

Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с умеренным понижением около 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent, после заметной вечерней просадки, прибавляют около 0.1%. Японский индекс Nikkei225 прибавил 2.6%. Гонконгский Нang Seng потерял 2.4%.

Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко

Индекс МосБиржи может перейти в состояние бокового движения

Итоги торгов 30 октября

Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением в пределах 0.1-0.3%, в районе 2915-2920 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2900, 2890 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2930, 2940 п.

После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние бокового движения. Скорее всего, ему пока не хватит инерции для масштабного продолжения вчерашнего роста.

Во второй половине дня в Европе и в США выйдет большое количество статистических показателей. Наибольшую практическую значимость среди них будут иметь еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15.30 МСК). Другим привычным внешним ориентиром для участников локальных торгов выступит динамика нефтяных фьючерсов.

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.85%) и РТС (+0.55%) вновь завершили торги с весомым приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Рублевый индекс МосБиржи в очередной раз обновил свой исторический максимум вслед за сильно подорожавшими акциями «Газпрома». Позитивный вклад этих бумаг во вчерашнюю динамику индексов МосБиржи и РТС составил немногим более половины процента.

Добавим, что вчерашнее состояние внешнего фона можно было охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Заметное отклонение нефтяных фьючерсов и фондовых индексов США наблюдалось уже после завершения основных торгов в России. Контракты на нефть обоих ключевых сортов оказались под давлением на фоне неблагоприятной еженедельной статистики от Минэнерго США. Она указала на достаточно сильное увеличение запасов «черного золота» за океаном в размере 5.7 млн баррелей. При этом запасы бензина и дистиллятов суммарно сократились на более скромные 4.1 млн баррелей.

Что же касается основных фондовых индексов в США, то они заметно повысились после вполне ожидаемого известия о понижении базовой процентной ставки ФРС на 0.25%. Теперь она установлена в диапазоне 1.5%-1.75%. Это уже третье подряд понижение начиная с конца июля текущего года. За это время базовая ставка ФРС сократилась на весьма весомые для нее 0.75%. Столь мягкая денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы оказывает поддержку рынку акций в США, а также выступает косвенным среднесрочным позитивным фактором для локальных фондовых индексов.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние близкое к паритету по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка демонстрируют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

Несмотря на достаточно сильный прирост индекса МосБиржи, состоявшийся по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Главным «возмутителем спокойствия» на рынке вновь выступили акции «Газпрома» (GAZP RM, +3.36%). Они продолжили свое стремительное повышение на фоне по-настоящему важной новости. Вчера стало известно, что Дания все же одобрила прокладку части экспортного газопровода «Северный поток 2» в своей исключительной экономической зоне. Таким образом, указанный проект будет реализован, несмотря на длительное и упорное противодействие ряда западных стран. Его пропускная способность составляет 55 млрд кубометров газа в год. Для сравнения, фактический объем транзитной прокачки газа через украинскую газотранспортную систему в Европу по итогам 2020 года составил порядка 86.8 млрд кубометров. Поэтому скорый запуск дополнительного экспортного трубопровода станет очень серьезным аргументом в затянувшемся газовом конфликте между Россией и Украиной. В качестве одного из условий для продолжения транзитной прокачки природного газа через сопредельную страну и для возобновления поставок для ее собственных нужд выступает «обнуление» взаимных судебных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». Вчера указанная позиция была озвучена на уровне президента РФ.


Стоит также отметить сильный прирост стоимости акций Алроса (ALRS RM, +4.14%), который сопровождался повышенными торговыми оборотами. Интерес к бумагам алмазодобывающей компании подогрело улучшение рекомендации по ним с «нейтрально» до «выше рынка» со стороны одного из крупнейших североамериканских инвестиционных банков. С технической же точки зрения указанные акции пока всего лишь восстановились в среднюю часть своего трехмесячного диапазона 67.4-78.0 руб. Явный сигнал для покупки в них сформируется в случае пробоя верхней границы указанного коридора.

Вчерашнее падение стоимости бумаг Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -2.58%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, -0.99%) носило коррекционный характер. Им вполне можно «простить» такую слабость после сильного прироста, состоявшегося во второй половине прошлой недели. Тогда в них наблюдалась агрессивная скупка.

Существенно слабее рынка также закрылись бумаги Северсталь (CHMF RM, -0.93%), НЛМК (NLMK RM, -1.32%), ММК (MAGN RM, -1.07%), ФосАгро (PHOR RM, -1.22%), МРСК ЦП (MRKP RM, -7.24%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют скромное неравномерное повышение в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent после вечернего спада подорожали на 0.3%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.2%. Японский Nikkei225 подрос на 0.4%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или близкое к нейтральному. И все же заметное вечернее повышение стоимости фьючерсов на российские фондовые индексы создает условия открытия индекса МосБиржи с некоторым приростом.

Индекс ММВБ продолжает боковое движение в диапазоне 2085-2090 п.

В первые часы торгов индекс ММВБ неспешно сполз ниже ближайшей поддержки, располагавшейся в районе 2090 п. Однако, в связи с заметным внутридневным улучшением настроений на нефтяном рынке, индекс ММВБ имеет шансы удержаться от дальнейшего падения во второй половине дня.

Что же касается фьючерсов на нефть сорта Brent, то в них формируется разворот вверх от достаточно прочного уровня поддержки находящегося на отметке $55 за баррель. В случае если еженедельная статистика по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США окажется благоприятной, эти контракты могут восстановиться в район $58. Этому способствуют последствия недавнего урагана «Нейт», из-за которого была приостановлена работа ряда нефтегазовых платформ в Мексиканском заливе.

К 15.00 (МСК) индекс ММВБ понизился на 0,52%. Индекс РТС подрос на 0,30%.

Декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ7) торгуются в состоянии паритета по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оценивают среднесрочные перспективы индекса РТС нейтрально.

На фоне заметной внутридневной просадки индекса ММВБ наиболее ликвидные акции торгуются преимущественно с понижением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди относительно ликвидных бумаг лидерами внутридневной просадки стали бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -1,78%) и НЛМК (NLMK RM, -1,85%). Их текущая слабость в значительной степени связана с сегодняшним укреплением рубля, которое сочетается с заметным ростом цен на нефть. В такие моменты инвесторы и спекулянты теряют интерес к акциям экспортеров металлов.

Отдельно стоит отметить агрессивные распродажи в бумагах RUSAL plc (RUAL RM, -5,45%). Стимулом для столь негативной динамики послужили слухи о том, что компании, контролируемые Михаилом Прохоровым и Виктором Вексельбергом, продают суммарно около 3% акций «Русала» в форме процедуры ускоренного букбилдинга. С технической точки зрения мы наблюдаем, что указанные бумаги дважды не сумели преодолеть сильное сопротивление в районе 45 руб. На дневном графике этих бумаг формируется техническая фигура «двойная вершина».

Во втором эшелоне масштабным приростом вновь выделились бумаги ДВМП (FESH RM, +4,90%). Накануне они вновь сумели превысить ближайшее значимое сопротивление, располагавшееся в районе 7 руб., получив технический стимул для дальнейшего подъема. Между тем, еще на прошлой неделе эти бумаги подверглись сильным распродажам на фоне новости о том, что Дальневосточное морское пароходство будет выкупать свои акции у несогласных с крупной сделкой акционеров по 3,87 руб. за бумагу.

В настоящее время индекс ММВБ продолжает боковое движение в диапазоне 2085-2090 п. Выхода ключевой зарубежной статистики сегодня не запланировано. Мы ожидаем закрытия индекса ММВБ недалеко от текущего уровня, то есть с умеренным понижением не более 0,5%-0,7% по итогам дня.

Российские индексы продолжают боковое движение

Российский рынок акций показал смешанные результаты.

Так индекс РТС повысился на 0,21% до 1 134,86 пунктов, а индекс ММВБ снизился на 0,45% до 2 086,91.

Наибольший рост показали бумаги: САФМАР ао (2,08%), ПИК ао (1,14%), ММК (1,03%), МосЭнерго (0,96%), Татнфт 3ао (0,77%).

Лидерами снижения стали акции: RUSAL plc (-5,23%), Yandex clA (-4,17%), Мечел ао (-2,37%), ГМКНорНик (-1,76%), Сбербанк-п (-1,37%).

Рубль растет к доллару на 0,67% до 57,9573.

Цена нефти WTI растет на 2,90% до $51,02, нефть Brent повышается на 1,95% до $56,88.

Золото растет на 0,66% до 1.293,52 за тройскую унцию.

Американские рынки показывают смешанные результаты.

Индекс Dow Jones растет на 0,17%, S&P 500 на 0,11%, Nasdaq снижается на 0,13%.

Недельные опционы и возможные стратегии

На ММВБ не так давно запустили новый вид опционов, срок жизни которых составляет всего неделю. На данный момент такие опционы есть только на фьючерс на индекс РТС, а также на фьючерс на доллар/рубль. Недельные опционы, практически сразу стали пользоваться неплохим спросом у участников и, на мой взгляд, действительно предоставляют хорошие возможности для заработка.

Для такого рода инструментов возможно использование целого ряда стратегий, которые не всегда будут столь же эффективны на месячных контрактах:

  1. Например, т.к. срок жизни контракта здесь значительно меньше, то можно пытаться работать как говорится на исполнение (т.е. удерживать позицию вплоть до экспирации). В этом плане, на мой взгляд, крайне интересны такие стратегии, как бабочка или кондор, а также ратио спрэд.

Напомню, как правило, недельные опционы, начинают свою жизнь в четверг и заканчивают ее через неделю в следующий четверг (если этот день не выпадает на какой-либо праздник).

При этом стоимость недельных опционов благодаря короткому сроку обращения всегда ниже, чем у месячных и, тем более квартальных. Поэтому можно пытаться поймать неплохие движения со значительно меньшим риском. Например, открыть бычий или медвежий спрэд, стоимостью в 2 раза ниже чем на месячных опционах.

2. Очень интересно с помощью недельных опционов также работать внутри дня. Как раз по причине низкой стоимости и значительно большей изменчивости, чем у месячных аналогов. Например, ближайший страйк опциона на фьючерс на индекс РТС с экспирацией через неделю, вполне может стоить 1000-1500 пунктов. При этом среднее изменение за один день бывает 1500 -2000 пунктов. Соответственно просто купив такой опцион мы, во-первых сразу ограничиваем убыток этими 1000-1500, а во – вторых при правильном выборе направления можем даже за один день заработать больше его стоимости.

График, опциона пут с экспирацией через неделю немного в деньгах ниже:

3. В свою очередь еще одной интересной возможностью с использованием данного инструмента является построение так называемых календарных спрэдов. Т.е. когда опцион с одной датой исполнения мы продаем, а с другой датой экспирации – покупаем.

Впрочем, есть здесь и определенный нюанс в виде зачастую ограниченной ликвидности на страйках далеких от центра.

Ключевой спецификой недельных опционов является относительно короткий срок жизни. Рассмотрим теперь влияние данного фактора на греки, которые меняют стоимость опциона:

  1. Дельта практически неизменна относительно месячных и квартальных опционов (может быть совсем незначительно ближе к 0).
  2. Гамма с приближением экспирации становится все выше, и соответственно у недельных опционов она сильно превышает значение месячной в случае покупки, ну и более сильно отрицательная в случае продажи.
  3. Вега здесь будет очень маленькая, т.к. чем ближе к моменту экспирации, тем она ближе к 0.
  4. Тетта (временной распад) в свою очередь у недельных опционов значительно выше, чем у месячных и квартальных аналогов.
Выбор редактора:  На что рассчитывать трейдерам бинарных опционов на рубли в начале октября

Рекомендую также ознакомиться со следующими статьями:

В течение дня на рынке РФ ожидается боковое движение индексов в отсутствие неожиданных политических

Вчера На пятничных торгах российские индексы продолжили рост, которым завершались перед этим несколько торговых сессий подряд. Основным поводом для роста стал как новостной поток вокруг Украины, так и опубликованные днем неплохие макроэкономические данные по РФ, сообщения о сохранении акций «Сбербанка» и ВТБ в составе ряда мировых индексов, а также технические факторы (экспирация опционов).

Среди положительных политических сигналов можно подчеркнуть согласие Украины на многосторонние переговоры на тему снижения политической напряженности и прекращения боевых действий. Кроме того, надежду на положительное разрешение вопроса бесперебойных поставок российского газа через территорию Украины дала позиция Европы, выразившей надежду на исполнение всеми сторонами своих обязательств по газовым контрактам. Среди факторов давления на рынок во второй половине дня можно отметить заметное сн. finam.ru

2014-8-18 10:26

течение рынке → Результатов: 8 / течение рынке — фото

В течение дня на рынке РФ негативный тренд по индексу ММВБ получит продолжение

Рынок акций Значение индексов на конец дня: ММВБ — 1936 (-0. 25%), РТС — 969 (+0. 59%). Торговый оборот снизился и составил Р 30. 7 млрд. (- Р 6. 1 млрд. ). Консолидация рынка продолжилась на фоне небольших изменений значений основных фондовых индексов. finam.ru »

В течение дня на рынке РФ возможно повышение волатильности перед публикацией данных по занятости и у

Вчера В четверг рынок продолжил снижение за нефтяными ценами, отыгрывавшими данные по запасам нефти в США и укрепление доллара перед статистикой по рынку труда США. Укрепление американской валюты вновь оказывало поддержку котировкам акций металлургов из индекса ММВБ и привилегированных акций «Сургутнефтегаза». finam.ru »

ТОРГИ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ: Евро может опуститься до 44.7 руб. в течение двух дней

В начале предновогодней недели доллар слабо проседает против основных валют. Потери против британского фунта составляют 0,23%, а против японской иены 0,16%. bcs-express.ru »

Оптимизм понедельника на фондовом рынке РФ может не получить поддержки в течение недели

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов понедельника увеличился на 1,2%, до 1470,22 пунктов, долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии вырос на 1,11%, до отметки 1407,25 пт. finam.ru »

В течение всей недели на российском фондовом рынке будет сохраняться позитивный настрой

Сегодня вышли очень сильные данные за август по промышленному производству в Китае: 10. 4% рост в годовом выражении — это выше, чем ожидавшиеся 9. 9%. finam.ru »

На фондовом рынке США в течение сегодняшней сессии могут быть обновлены исторические максимумы

Свистать всех наверх В среду российский рынок акций не сумел удержаться выше значимого уровня в 1340 пунктов по индексу ММВБ. Фондовый индикатор опустился на 0. finam.ru »

Динамика торгов на российском рынке в понедельник в течение дня будет негативная

За первый час торгов в понедельник отечественные индексы снизились на внешнем негативном фоне. Давление на индексы продолжает оказывать и дешевеющий российский рубль, который потерял 12 копеек к американскому доллару. finam.ru »

В течение дня на валютном рынке будет волатильная торговая сессия, доллар может укрепиться против ру

Угроза весеннего секвестра американского бюджета Торги по паре доллар/рубль открылись у отметки 30,47, однако в дальнейшем рубль продолжил ослабление, достигнув 30,53. finam.ru »

Сегодня в течение дня на российском рынке акций можно надеяться на продолжение «ралли»

Валютный рынок Рубль продолжает пребывать в равновесном состоянии по отношению к компонентам бивалютной корзины. По итогам вчерашних торгов стоимость корзины вновь практически не изменилась, рост рубля против доллара был компенсирован снижением против евро. finam.ru »

В течение дня рубль растеряет утренний рост на фоне коррекции на нефтяном рынке

Как торговать опционами на ФОРТС

Данная статья будет рассказывать о том как торговать опционами не используя какие-либо особо сложные термины, чтобы в первую очередь добиться понимания у тех людей, которые впервые сталкиваются с подобными инструментами.

  • Особое внимание будет уделено тому, как ведет себя тот или иной опцион в разных фазах рынка.

В целом, опционная торговля будет интересна тем трейдерам, которые имеют опыт торговли фьючерсами и которых не устраивает работа со стопами. Причин может быть много, начиная от гэпов, которые позволяют цене пролетать ваши стопы и заканчивая психологическим дискомфортом.


Не секрет, что человеческая психология это крайне сложная материя и людям очень трудно мириться с ошибками в собственных действиях. Это объясняет то, что более 70% частных инвесторов не использует стопы вовсе, из чего следует другая не очень приятная статистическая величина. Более 80% практики самостоятельной торговли опционами на Московской бирже является убыточной, в том числе из-за непринятия стратегий ограничения убытков.

Торговля опционами дает возможность гибко изменять свою позицию и заранее закладывать ваш риск в тот или иной инструмент. С психологической точки зрения это более приятная альтернатива, которая отчасти поясняет, почему так популярны «бинарные опционы» у форекс-брокеров.

Как торговать опционами на бирже

Краеугольным камнем в торговле опционами является цена страйка. Эта та цена, по которой будет происходить поставка базового актива (если опцион на акции Сбербанка, то поставятся именно они). Цена может быть центральной (рыночной) и дальней.

  • Например, у нас сегодня Сбербанк стоит 100 рублей, а цена страйка тоже 100 рублей. Эта цена центральная. Цена 120 рублей при рыночной цене в 100 рублей это уже дальняя цена.

Важная истина для любого опционщика это то, что вы, по сути, торгуете волатильностью (движение) рынка. Приведем яркий пример. Акции Сбербанка начинают падать по 3-4% в день. На этом можно легко заработать, купив опцион «пут» со страйком -40% от текущей цены (акции стоят 100 рублей, а наш страйк 60 рублей). В ситуации, когда те же акции начнут точно такой же взрывной рост по 3-4% в день мы покупаем опцион «кол» со страйком +40% от текущей цены (акции стоят 100 рублей, а наш страйк 140 рублей) и зарабатываем на росте.

В любом случае, если акции Сбербанка будут двигаться, мы заработаем.

Ничего не мешает нам купить и опцион «пут» и опцион «кол» с одной величиной страйка (эта стратегия называется «стрэдл»), в зависимости от развившегося движения. Мы выиграем, если будет движение, неважно куда, важно, что оно будет. А вот если Сбербанк начнет долгую и упорную консолидацию, неделя за неделей оставаясь на одном месте, мы получим убыток. Наши купленные опционы станут дешеветь тем больше, чем быстрее приближается дата их поставки.

Логика очень простая есть движение – есть прибыль от покупки опционов, нет движения – имеем убыток.

Таким образом, при покупке опционов мы имеем, так называемую, «купленную волатильность» в своем портфеле.

Пытливый читатель задастся вопросом «если по обычным инструментам есть два варианта позы – лонг и шорт, то и по опционам должна быть обратная позиция от покупки?»

и будет прав. Обратная позиция это продажа опционов. В такой ситуации мы заработаем, только если Сбербанк останется в своем коридоре, и не будет активно расти или падать. Сложится ситуация «проданной волатильности». Мы получим вознаграждение за продажу опциона и теоретически неограниченный убыток, если цена разовьет движение, поэтому продажа таких опционов, как правило, прерогатива маркет-мейкеров.

Видео о том как торговать опционами на бирже

Как правильно рассчитать объем покупки опциона, чтобы вас не закрыл брокер по маржинколу

У опциона, как и у фьючерса, есть собственное ГО (гарантийное обеспечение). Обычно, если вы пользуетесь ответственным брокером, то можете свободно открывать позицию в ГО, равную вашему портфелю. Вы не сможете потерять больше, чем стоит сам опцион.

В опционе есть внутренняя и временная стоимость.

Вторая зависит от удалении цены от страйка. Например, если у нас куплен опцион «кол» на индекс RTS со страйком 80 000, а цена базового актива составляет 85 000, соответственно внутренняя стоимость будет равна 5000 пунктов. И как бы не падала волатильность, цена ниже этих 5 тысяч пунктов не упадет никак. А временная стоимость может варьироваться, в зависимости от той самой волатильности. В моменте, при росте волатильности, возрастает временная стоимость.

При покупке и продаже опционов используются только лимитные ордера.

Использование рыночной заявки может привести к убытку, поскольку волатильность внутри стакана может сильно варьироваться. Биржа транслирует, так называемую, «теоретическую цену», по которой и стоит ориентироваться. Чтобы купить опцион достаточно выставить +-0.01% от текущей цены.

Уже упомянутым аспектом, который нужно учитывать при торговле опционами, является анализ волатильности опциона. Как уже говорилось выше, большая волатильность увеличивает цену опциона в моменте, и далеко не всегда она является адекватной. На каких-то новостях или информационных вбросах волатильность может подскакивать, что увеличит цену опциона. Необходимо анализировать ее график, чтобы понимать, какая волатильность для этого инструмента нормальная, а какая слишком занижена или завышена.

  • Сделать это можно простейшим сопоставлением.

Если волатильность опциона за 2 недели состояла 80-100, а перед выступлением ФРС взлетела до 200, стоит подождать, пока волнения успокоятся и объемы вернуться в свой нормальный коридор.

Еще раз повторюсь, чем выше волатильность, тем дороже опцион.

Другой проблемой может стать то, что некоторые брокеры не хранят историю волатильности, экономя на обслуживании клиентов. Эта информация транслируется только на сегодняшний день и возможности анализировать ее, за больший период через свой терминал, инвестор не имеет. Этот момент необходимо уточнить заранее, перед тем как открывать торговый счет. Анализировать ее можно используя обычный свечной график на 5-ти или 15-ти минутном интервале.

Не стоит начинать свой путь с продажи опционов.

Это несет дополнительные риски и может вызвать серьезный психологический дискомфорт у трейдера, учитывая, что комфортная торговля для начинающего игрока это очень важный показатель.

Торговля опционами на примере

В этой части мы научимся самостоятельно торговать опционами на бирже, настраивать опционный деск и определять оптимальное время для открытия позиции.

В первую очередь мы построим опционный деск, чтобы ориентироваться в интересующих нас инструментах. Пример будет приведен на обновленной программе QUIK версии 7 и старше.

  • Загрузив настройки по умолчанию, нам необходимо нажать на кнопку «Создать окно», далее «Настроить меню». Откроется большая таблица из двух частей. Слева будут отражены доступные опции, а справа – уже выбранные.
  • В левой части окна находим заголовок «Фьючерсы и опционы», после чего под ним выбираем «Доска опционов». Принимаем изменения и теперь при нажатии на кнопку «Создать окно» у нас появится строка «Доска опционов». Выбрав этот пункт, у нас откроется окно настройки нашего будущего деска.

Каждый деск строится для каждого опциона отдельно. Этот мы построим на основе опциона на индекс RTS. Учитывая огромное количество обращаемых контрактов, нам нужно выбрать ближайший к нам опцион, который эксперируется через месяц (месячный). Если рассматривать опционы на RTS, можно подметить, что наиболее хорошая ликвидность у первого опциона и последнего. Приведем пример:

На бирже обращается фьючерс на индекс RTS 6.16. Наибольшая ликвидность будет у опционов с экспирацией 4.16 и 6.16. Когда 4.16 прекратит свое существование 5.16 также станет наиболее ликвидным.

На текущий момент ближайший опцион – апрельский (4.16) и именно его мы выберем. Он будет иметь код RI95000BD6, а называться RTS-6.16M210416CA 95000.

Если вглядеться в эти цифры, можно легко обнаружить собственно всю информацию: RI – RTS, 95000 – страйк, BD6 месяц и год (как и маркировка кодов у фьючерсов). Буквы СА в конце наименования означают, что это опцион «кол», опцион «пут» оканчивается на PA или PU.

Вернемся к открывшейся таблице. Там мы добавляем интересующие нас диапазоны опционов на RTS. Ничего не мешает нам добавить все их многообразие.

Далее выбираем параметры: теоретическая цена, страйк, цена базового актива, дата экспирации по опционам «кол» и опционам «пут».

Появится следующее окошко. По желанию трейдера можно добавить еще один столбик: волатильность, чтобы на нее тоже обращать внимание. Этот показатель одинаков, как для опционов «пут», так и для опционов «кол».

Теперь более подробно рассмотрим такой показатель, как теоретическая цена. Его транслирует биржа и на фактическую стоимость опциона он влияет косвенно. Создан он для информации, чтобы трейдер всегда мог примерно сравнить эту цену с текущим рынком. Как правило, эта цена отличается от реального спроса и предложения.

Что же такое реальная цена опциона? Фактически, это та сумма, которую предлагают покупатели и продавцы за контракт. Рассматривая наш опцион на RTS, мы видим, что при теоретической цене 660, цена в моменте находится ниже, между 620 и 630. Такой спрэд еще относительно невысокий. На неликвидных опционах он может быть гораздо больше. Этот момент сразу же бросится вам в глаза, если ранее вы торговали фьючерсами или акциями.

Ниже вы можете сравнить график опциона «кол» со страйком 95 000 и его базового актива, фьючерса на индекс RTS. В отличие от фьючерса и базового актива (например, акции Сбербанка и фьючерс на акции Сбербанка), опцион совсем не обязан повторять колебания своего родителя. Взрывной рост опциона со страйком 95 000 был связан с тем, что RTS очень уверенно стал повышаться последние дни, двигаясь к этой черте.

А теперь более подробно поговорим о цене опциона. Она представляет собой ту сумму, которую трейдер платит за получение опциона и ее необходимо закладывать в точку безубыточности. Например:

Наш опцион «кол» на RTS со страйком 95 000 и ценой опциона 620 будет иметь точку безубыточности 95 620. При этом нам не важно, каким образом цена будет двигаться к своему страйку. Все, что будет выше 95 620 – наша прибыль. Зеркальная ситуация с опционом «пут». Теперь нам нужно будет вычесть цену опциона из страйка – при цене ниже 94 380 мы будем зарабатывать. Если у нас в портфеле будет два типа опционов, то мы начнем зарабатывать, либо когда цена упадет ниже 94 380, либо когда она вырастет выше 95 620.

Два типа использования опционов в торговле

Классический способ применения опционов – это страховка (хэджировние).

Как это работает? Вернемся к индексу RTS. На текущий момент фьючерс стоит 95 000 и мы считаем, что он стоит уже слишком дорого и скоро начнет падать. Открываем шорт, например на 1 контракт. И в этот же момент покупаем опцион «кол» на один контракт RTS со страйком 95 000. Мы платим наши 620 рублей и получаем страховку фактическую страховку. Если наш расчет оказался верным и RTS откатился, скажем, к 75 000, заработаем 20 000 пунктов, за вычетом 620 рублей, которые потратились на наш опцион, который не был реализован. А если мы не угадали, и наш индекс вырос, скажем, к 115 000, то по фьючерсу получается убыток, который свободно фиксируем, после чего реализуем наш опцион. К этому времени он успел подорожать на эти самые 20 000 и мы останемся при своих, за вычетом стоимости опциона в 620 рублей. Это идеальная торговая стратегия для людей, которые не хотят использовать торговые стопы в своей работе.

Теперь рассмотрим торговлю с «чистыми» опционами.

Если мы просто купим опцион «пут» или «кол», то зарабатывать мы начнем, когда цена базового актива (индекса RTS) перевалит за 95 000 (либо упадет ниже 95 000 при покупке «пута»). В такой ситуации наш опцион станет прибавлять «внутреннюю стоимость» и будет расти на столько, насколько растет базовый актив (+/- временной распад и ряд других факторов). Грубо говоря, пока RTS стоит 94 000 пунктов, опцион «кол» со страйком 95 000 будет стоить только «временную стоимость», которая и равна

620 рублям. Но как только RTS подрастет до 96 000, то эта тысяча пунктов прибавится к стоимости нашего опциона и будет расти вместе с RTS, пока не закончится срок жизни опциона, либо пока мы не закроем позицию.

Отсюда формируются слэнговые понятия.

  • Опционом «в деньгах» называют контракт, который добрался до своего страйка и превысил его (например, для «кол» 96 000 при страйке в 95 000 и для «пут» 94 000, при страйке в 95 000).
  • Опционом «на деньгах» называют контракт, который находится четко по цене страйка, и еще не переместился в какую либо сторону.
  • Опционом «вне денег» называют контракт, который не достиг цены страйка.

Что касается гарантийного обеспечения по опционам, то обычно, оно примерно равняется величине ГО базового инструмента. Следуя правилам, опционную торговлю стоит начинать с покупки опционов «кол» или «пут», а не их продажи, так как короткие позиции по опционам чреваты для неподкованного трейдера колоссальными убытками.

Лучшие брокеры для торговли и инвестиций

  • TOP
  • Инвестиции
  • Трейдинг
Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Ещё
Опционы (от 70% прибыли) $250 ЦРОФР Далее…
Акции, Форекс, Инвестиции, криптовалюты $500 ASIC, FCA, CySEC Далее…
Форекс, CFD на Акции, индексы, товары, криптовалюты $250 VFSC, ЦРОФР Далее…
Форекс, CFD на Акции, индексы, ETF, товары, криптовалюты $200 CySec, MiFID Далее…
Форекс, Инвестиции $100 IFSA, FSA Далее…
Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Просмотр
Фонды, акции, ETF $500 ASIC, FCA, CySEC Далее…
ПАММ счета $100 IFSA, FSA Далее…
Акции $200 CySec Далее…
Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Просмотр
Форекс, CFD на Акции, индексы, товары, криптовалюты $250 VFSC, ЦРОФР Далее…
Акции, Форекс, Инвестиции, криптовалюты $500 ASIC, FCA, CySEC Далее…
Опционы (от 70% прибыли) $250 ЦРОФР Далее…
Форекс, CFD на Акции, индексы, ETF, товары, криптовалюты $200 ASIC, FCA, CySEC Далее…
Форекс, Инвестиции $100 IFSA, FSA Далее…

Графики как торговать опционами на ММВБ или других биржах

Чтобы расставить все точки над «i», воспользуемся графиками, которые отразят доходность при нахождении в тех или иных позициях.

Вот так выглядит график стоимости обычного фьючерса на нефть, который мог бы находиться в нашем портфеле. Наглядно видно, что при росте цены на нефть наша прибыль растет.

А вот так будет выглядеть график доходности опциона «кол» на нефть со страйком 50$ и исполнением 4 мая. Красной линией изображено преломление цены с временной стоимостью, которая в свою очередь зависит от волатильности. Грубо говоря, так выглядит наш портфель, если мы сделали ставку на рост нефти.

А теперь сравните этот график со следующим, где был куплен уже опцион «пут», с таким же страйком и датой экспирации. На отрезке доходности четко виден период экспирации, когда мы прекращаем терпеть убытки.

И четвертый график иллюстрирует одновременное приобретение 2-х видов опционов и «пут» и «кол». Точка преломления представляет собой закрытие убыточного опциона.

В фактической стоимости опционов используется гораздо больше параметров для расчета. Кроме временной и внутренней стоимости также используется коэффициенты гамма, вега, тетта и дельта. Фактически, дельта как раз и представляет собой голубую линию на наших графиках (то есть, доходность). Остальные параметры стоит изучать после усвоения базовых навыков торговли опционами, так как их анализ требует определенного уровня подкованности в математике.


Вместо вывода

Материал этой статьи поможет начинающему трейдеру правильно открывать позиции из опционов в своем портфеле, его также можно использовать как памятку, чтобы не теряться в понятиях и понимать направление работы того или иного инструмента. Мы сознательно не коснулись математических формул и не разобрали понятия «греков»: дельта, гамма, тета, вега и ро, чтобы не перегрузить читателя. Влияние этих показателей на опционы можно будет разобрать позже, после усвоения данного материала.

Детально разобравшись, можно понять, что опционы хоть и отличаются от обычных торговых инструментов, но от этого не менее интересны и доходны. Чтобы работать с опционами, следует иметь богатый опыт в торговле базовыми активами и фьючерсами. Линейные торговые стратегии весьма тяжело переносить психологически, раз за разом фиксируя убытки. Опционы позволяют заранее определить убыток и не превышать его в ходе торговли. Однако при их использовании важно помнить, что цена изменяется крайне быстро и на это влияет гораздо больше факторов, чем на обычные инструменты.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Живой график

Живой график: инструменты

Первым идет сам живой график, подробная инструкция по его использованию есть внизу страницы, под видео. Точечки на графике — это идеи всех трейдеров, что используют полную версию графика. Так вы можете заочно «советоваться» с коллегами. Зеленые точки — это народные идеи на рост цены. Красные — на снижение. Желтые — особые идеи, без ярко выраженного движения. Если точки вам мешают, просто щелкните на значке в виде лампочки.

Как и сами рынки, живой график и таблицы работают с понедельника по пятницу.

На выходные, когда нет торгов, можно работать с рандом и крипто индексами у Binary и Intrade.bar.

Экономические новости

Под живым графиком справа находится таблица экономических новостей. Новости с 3 «головами» всегда влияют на рынок, будьте очень внимательными с ними. В таблице представлены фактические данные (Факт.), предыдущие (Пред.) и Прогноз.

Если на выходе новости прогноз сильно расходится с фактическими данными, рынок часто взрывается сильной реакцией. Можно торговать и ее, но разумнее пропустить и войти чуть позже, когда страсти улягутся. Подробнее об этом вы можете прочитать в Школах на сайте.

Технические сигналы

Слева от новостей находится таблица технических сигналов. Это механическая система на основе 20 индикаторов, что указывает на направление рынка. Соответственно, указания Активно покупать и Активно продавать указывают на тренды — восходящий (отсюда рекомендация к покупке) и нисходящий. Таблица позволяет не замусоривать график аналогичными индикаторами, ибо направление рынка она покажет и так.

Community Outlook

Последняя таблица (Community Outlook) позволяет изучить, к чему сейчас склонен розничный рынок (данные агрегированы с почти 60 брокеров). Скажем, если под 85-90% рынка ставит на повышение EURUSD, вполне можно ожидать разворота, ибо таковая основа рыночной динамики — если все покупатели (даже в розничном сегменте), то продавцы заканчиваются и наоборот.

Также это позволяет входить против толпы и использовать множество связанных с этим стратегий. Наведя мышку на нужный актив, вы увидите общее настроение рынка в процентах или можете оценить его прямо по цветовому индикатору. Short (короткие) — это сделки на снижение цены, Long (длинные) — на ее рост. Столбцы Avg. Short (Long) Price — куда, по мнению толпы, дойдет цена от ее текущего значения (указанного в столбце Current Price).

Основы работы с живым графиком

Продвинутая версия живого графика

Живой график: правила использования

Для работы с бинарными опционами нам понадобится вот такой замечательный график. О том, как его использовать, мы поговорим ниже.
Чем он хорош? Раз живой (онлайн) – значит, котировки отображаются в режиме реального времени. Платформа, на которой сделан график, реализована на HTML5, никаких вам Adobe Flash, поэтому график настолько точный и без задержек, насколько это вообще возможно.

Правила использования графика

Что мы видим интересного на графике. Нам нужно:

  1. Выбрать актив, по которому будем торговать.
  2. Выбрать тип графика.
  3. Выбрать временной промежуток.
  4. Выбрать индикатор (самое интересное).

По очереди пройдемся по каждому пункту.

1. Выбираем актив для торговли

С этого все начинается. Скажем, у Альпари несколько десятков основных активов и нам надо выбрать один из них. Обычно все пробуют с классического EUR/USD.

Чтобы его выбрать, щелкаем в левом крайнем окошке, стираем там ненужную надпись и вводим EURUSD либо ту пару, что нам нужна.

Как выбрать актив для работы с графиком.

Кстати, активов там сотни, так что если вам понадобился какой-то экзотический, достаточно ввести одну его букву и вы получите сразу целый список.

2. Выбираем нужный тип графика

График, на самом-то деле, не один – популярных около 10. Чтобы выбрать нужный вариант, воспользуйтесь вот этим меню.

Выбираем тип графика для бинарных опционов.

Какой же выбрать? Самый супер-пупер популярный график – это безусловно, свечи (Candles). Он наиболее наглядный и поэтому все его просто обожают. Скорее всего, он и будет выбран по умолчанию.

Однако, обязательно просмотрите и другие графики, чтобы получить хотя бы общее представление.

  • Bars (столбы или гистограмма) – достаточно наглядный график, но уступающий по пользе свечам. Впрочем, некоторые трейдеры его любят.
  • Candles (свечи). Наше все – любимый и самый популярный вариант.
  • Hollow Candles (полые свечи) – тот же вариант, что и предыдущий, но свечи роста котировки окрашены не зеленым, а белым цветом. Это иногда добавляет наглядности при торгах.
  • Heiken Ashi (Хайкин Аши). Переосмысление свечей. График более сглаженный и лучше подходит для длительных, а не кратковременных, торгов.
  • Line (линейный). Самый простой график из всех. Он позволяет быстро оценить текущий тренд – идет ли валюта вверх или вниз. Но для реальных торгов лучше переключиться обратно на свечи.
  • Area (окрашенный линейный). Предыдущий вариант, но нижняя часть графика окрашена для наглядности, что еще лучше отображает тренд.
  • Renko (ренко). Только для продвинутых профессионалов. График от японских трейдеров, в котором не учитываются ни время, ни объем торгов.
  • Line Break (график линейного прорыва). Как и Ренко, график для продвинутых буратино.
  • Kagi (каги). Еще один японский индикатор, созданный аж в 1870 году. Уровень продвинутых.
  • Point & Figure (крестики нолики). Специальный график, позволяющий выявлять среднесрочные и долгосрочные тренды.
Выбор редактора:  Трейдерам бинарных опционов В Минэкономразвития ждут повышения среднегодовых цен на нефть

Подробнее на каждом варианте графика мы остановимся в отдельных статьях. Ну а пока что выберите просто Candles – именно на свечах трейдеры делают первые деньги.

3. Выбираем временной промежуток (таймфрейм)

Этот момент не менее важен, нежели график, индикатор и размер ставки. Таймфрейм — это способ упорядочить движение цены по времени. Скажем, если выбрано 5 минут — каждая свеча на графике будет рисоваться ровно 5 минут.

Выбираем таймфрейм для торгов.

4. Выбираем правильный индикатор

Здесь начинается то, что многие любят. На выборе нужного индикатора зацикливаются большинство трейдеров. Для этого щелкните на кнопке Indicators.

Кнопка для выбора индикаторов.

Индикаторов этих существуют тысячи, а на графике можно выбрать наиболее популярные из них. Задача графика – отобразить существующие тенденции и попытаться предсказать будущие.

Существуют тысячи индикаторов для бинарных опционов – но вам понадобятся лишь единицы из них.

Однако, не пытайтесь изобрести машину времени – ни один индикатор, как бы он не назывался, не может на 100% спрогнозировать будущее. Да это и не его задача. Индикатор позволяет выявить общий тренд, а тренд – это такая штука, развитие которой предсказать не так уж и сложно.

Фактически, вам нужен такой индикатор, что показывает простую картину рынка. Как правило, это разнообразные осцилляторы, линии Боллинджера и прочие инструменты технического анализа.

Например, можно начать с такого индикатора, как Price Oscillator – осциллятор уровня цены. Простой и наглядный инструмент.

Индикатор Price Oscillator (осциллятор движения цены).

Использовать его нетрудно, смотрим дальше:

Как использовать осциллятор для покупки бинарных опционов.

Как видите, задача зайти на пике тренда и купить опцион на понижение, либо зайти в нижней точки и купить на повышение. Искусство предсказания трендов с использованием индикатора и отличает новичка от опытного трейдера.

Это придет с опытом и после сотен сделок – так что не пытайтесь охватить необъятное. Кроме того, рассмотрите торговлю без индикаторов — Price Action, о котором на сайте представлена целая школа.

Другие полезные индикаторы

Кроме Price Oscillator пробуйте такие индикаторы, как:

  • Bollinger Bands (полосы боллинджера). Там где верхняя и нижняя линии боллинджера сходятся максимально близко друг к другу – там возможна смена тренда.
  • MACD (макди). Когда красная и синяя линии пересекаются в верхней либо нижней точке графика – будет смена тренда. Весьма полезный и очень популярный среди трейдеров индикатор.
  • Moving Average Exponental (экспоненциальное скользящее среднее). Еще один сверхпопулярный индикатор. Собственно, их нам понадобится аж три, со значениями 6, 14 и 26.
    Добавьте три раза индикатор, щелкните на значке в виде шестеренки и введите нужное значение.
    Здесь тоже все работает на пересечении линий. Когда линия 6 пересекает линию 14, линия 26 находится внизу под ними и все смотрят вверх– тренд пойдет вверх.
    И наоборот, если линия 26 над линией 14, линия 6 под ними обеими и все смотрят вниз – можно покупать на понижение.
  • Stochastiс (стохастик, он же стохастический осциллятор). Основной интерес представляют линии над закрашенной областью и под нею. Именно по ним можно судить о том, пойдет ли тренд вверх или вниз.

Графические инструменты для живого графика

Сбоку графика можно видеть множество полезных графических инструментов, с помощью которых опытные трейдеры получают необходимую вспомогательную информацию. Рассмотрим эти инструменты сверху вниз.

Чертим фигуры на живом графике.

  • Пересечение курсора (крест, точка, стрелка либо ластик).
  • Разнообразные линии. Позволяют чертить линии трендов под всевозможными углами.
  • Графики трендов. Множество графических инструментов, помогающих вам предсказать движение тренда. Чтобы их начертить, щелкните мышью на максимально верхней либо нижней свечке в левой части графика, после чего протяните к последней свечке справа – так можно увидеть движение тренда.
  • Формы. Рисование разнообразных графических форм – прямоугольники, эллипсы и т.д.
  • Стрелки и буквы. Стрелки и буквенные обозначения помогают отметить наиболее полезные моменты.
  • Чтобы удалить все ваши художества, перезагрузите страницу либо просто выберите Eraser (ластик) в первом меню и удалите все ненужное. Также можно выбрать значок с кисточкой и гаечным ключом и отключить, что не требуется.
  • Инструменты позиций и паттернов. Полезная возможность выбрать, скажем, ценовой диапазон, в котором вам интересно работать и нарисовать проекцию для дальнейшей работы.

Не увлекайтесь графическими элементами и не замусоривайте график своим творчеством. Основное, что вам нужно найти – это тренд. Для этого индикаторы не обязательны, но могут быть помощниками.

В общем и целом, этот живой график – самый функциональный и наиболее продвинутый вариант из всех, которые вам только могут встретиться. Круче него может быть лишь только специализированная программа вроде MetaTrader или ThinkOrSwim со специальными модулями и настройками. Но он них у нас будет отдельный разговор.

Два графика на одном мониторе: полезная хитрость

Есть одна небольшая хитрость по использованию графика. Вам нужно одновременно следить и за ним, и за окном брокера, чтобы вовремя сделать ставку.

Удобнее всего разделить экран монитора на 2 части, скажем, справа окно брокера, слева – окно графика. Но вручную это делать неудобно, да и получается неравномерно. Почему то не все знают, что в Windows 7 и 10 это делается намного проще. А именно:

Выберите окно браузера и нажмите комбинацию клавиш Win и стрелка влево (вправо).


В результате, окно займет ровно половину экрана! Так что вам нужно два окна, для одного нажимаете «Win и стрелка влево«, для другого – «Win и стрелка вправо«, после чего получите идеальное окно для торгов.

Кроме того, брокеры предлагают варианты с Android либо iOS приложением – нажимать на кнопку «Вверх» либо «Вниз», делать ставку и выбирать временной промежуток можно прямо на смартфоне, что, в чем-то добавляет удобства. Но это не замена полноценному торговому графику.

Фондовый индекс ММВБ продолжает безыдейное боковое движение

К середине торгового дня основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС лишь незначительно отклонились по отношению к уровням предыдущего закрытия. В течение первого часа торгов мы наблюдали попытку игры на повышение локального рынка. Однако утренние покупки вскоре сошли на нет из-за недостатка внешнего позитива. Тем не менее, мы пока не наблюдаем активных распродаж в российских акциях.

Как это нередко случается, в условиях отсутствия значимых внутренних драйверов исход текущих торгов будет зависеть от характера важной заокеанской статистики. Наиболее же значимым внешним сигналом станет публикация еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17.30 МСК). Вышедшая накануне статистика от Американского института нефти (API) указала на неожиданно масштабное недельное сокращение запасов бензина и дистиллятов.

В то же время запасы сырой нефти в США за минувшую неделю продемонстрировали лишь незначительный прирост. Таким образом, участники сырьевого рынка ожидают возможного позитивного сигнала для новой попытки штурма близкого и очень значимого уровня сопротивления во фьючерсах на нефть сорта Brent. Оно расположено в районе $58,5-$58,6 за баррель.

К 15.00 МСК индекс ММВБ понизился на 0,05%. Индекс РТС прибавил 0,08%.

Декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ7) торгуются в состоянии близком к паритету по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного внутридневного понижения индекса ММВБ наиболее ликвидные акции торгуются разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Самым заметным движением на локальном рынке стало коррекционное повышение акций розничной торговой сети «Магнит» (MGNТ RM, +3,79%). В течение трех предыдущих торговых дней эти бумаги потеряли в цене почти 17%. Инвесторы и спекулянты излишне эмоционально отреагировали на свежую отчетность эмитента по МСФО, которая указала на квартальное сокращение чистой прибыли ритейлера на 53,27% в рублях.

Стоит также отметить сопоставимое повышение стоимости акций Дикси (DIXY RM, +3,38%). Их поддержала публикация операционных результатов ритейлера за третий квартал и 9 месяцев 2020 года. Согласно свежим данным розничная сеть Дикси зафиксировала чистую квартальную прибыль в размере 469 млн руб. против чистого убытка в размере 1,59 млрд руб. за 3 квартал 2020 года. Тем не менее, чистый убыток сети с начала текущего года все еще составляет 978 млн руб. По-видимому, это связано со сравнительно высокими капитальными затратами, которые составили 3 млрд руб. за 9 месяцев 2020 года.

Акции Алроса (ALRS RM, -1,97%) продолжают оставаться под давлением после вчерашней публикации бухгалтерской отчетности эмитента по РСБУ за 9 месяцев 2020 года. Чистая прибыль алмазодобывающей компании за указанный период упала на 50,3%, до уровня 51,11 млрд руб. Текущее ухудшение основного финансового показателя в значительной мере связано с негативным влиянием курсовой разницы. Кроме того, свежая отчетность отражает списание стоимости основных средств, связанное с недавней аварией на руднике «Мир».

В настоящее время индекс ММВБ продолжает безыдейное боковое движение на грани положительного и отрицательного изменения, несколько выше уровня 2060 п. До конца торгового дня локальному рынку еще предстоит отыграть публикацию сентябрьской статистики из США по изменению количества заказов на товары длительного пользования (15.30 МСК) и по продажам на первичном рынке жилья (17.00 МСК). Кроме того, в 17.30 МСК выйдут еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17.30 МСК).

В целом мы ожидаем закрытия индекса ММВБ недалеко от текущего уровня с умеренным отклонением в пределах 0,5-0,7% по итогам дня.
___________
Виталий Манжос,
Старший риск-менеджер,
ИК «Норд-Капитал»

2. Построение графиков опционов

Эта глава посвящена построению графиков, облегчающих понимание опционов посредством визуализации рисков и прибылей. Суть проста — построить диаграммы прибылей и убытков опционных стратегий в зависимости от движения цен базового актива.

1. Принципы построения графиков

Строя график, мы пытаемся ответить на вопрос, как изменение цен базового актива (например, акций) влияет на изменение стоимости опционов на эти базовые активы. Обратите внимание, как строятся графики. Горизонтальная ось отражает изменение цены акции (или любого другого базового актива). Вертикальная ось отражает изменение стоимости опционной позиции. Если допустить, что опционы бесплатны, они становятся прибыльными, как только цепа базового актива превышает цену исполнения (в случае кол) или опускается ниже цепы исполнения (в случае пут).

Предположим, вы купили опцион кол с ценой исполнения 110 долл. на акции Apple. Это дает вам право купить акции по цене 110 долл. Как вы видите на рис. 2.1, пока цена акции ниже 110 долл., цепа опциона равна 0: если акция продается дешевле, вы не будете исполнять опцион кол — зачем покупать акции по 110 долл. — цене более высокой, чем на рынке? Вы купите акцию на рынке по более низкой цене! Однако чем выше цена акции, тем больше вы заработаете на опционе кол в день исполнения, и тем выше стоимость опциона кол.

Знаете ли Вы, что: Вы можете выиграть от $20 до $250 в конкурсе «Formula FX» от Альпари, заняв призовые места с 1-го по 20-е. Для участия необходим реальный счет, пополненный не менее чем на $20. Победитель может снять призовую сумму в любой момент времени без каких-либо ограничений.

Другими словами, пока цена акции растет, каждый доллар свыше цепы 110 долл. увеличивает стоимость вашего опциона на 1 долл. Например, при цене в 111 долл. вы можете купить акцию у продавца опциона за 110 долл. и продать на рынке за 111 долл.

Если вы продали этот опцион кол, вы будете терять 1 доллар на каждый доллар прироста цены акции (рис. 2.2). Это происходит потому, что покупатель вашего опциона купит у вас акцию за 110 долл., а вам придется откупать ее на рынке по более высокой текущей рыночной цене!

Если вы купите опцион пут с ценой исполнения 110 долл. (рис. 2.3), то получите право продать акцию за 110 долл. Другими словами, это альтернатива «медвежьей» позиции (продаже акций). Таким образом, вы не заработаете до тех пор, пока цена акции превышает 110 долл. (представьте, что вы продали акцию за 110 долл.): не имеет смысла продавать акцию за 110 долл., если цена на рынке 120 долл. Однако, если акция продается по 100 долл., вы исполните опцион пут (продадите акцию за 110 долл. продавцу опциона) и купите обратно эту акцию на рынке за 100 долл.

Область правее 110 на графике равна 0. Область влево от 110 будет приносить прибыль, потому что опцион будет давать 1 доллар на каждый доллар снижения цены акции. Поэтому чем ниже цена акции, тем больше вы заработаете, купив опцион пут.

2. Построение графиков с учетом премии

Теперь давайте включим в наши расчеты премию. Премия — это сумма денег, уплаченная за право обладать опционом, если вы покупаете опцион, или плата за принятие риска, если вы продаете опцион (см. рис. 2.4).

В общем, чем выше вероятность того, что опцион принесет деньги, тем больше премия. Для того, чтобы опцион кол принес прибыль в день истечения, необходимо, чтобы базовый актив торговался по цене выше суммы исполнения плюс премия.

На рис. 2.4 видно, что стоимость опциона растет по мере повышения цен. Опцион становится прибыльным только после того, как рынок поднимается выше точки окупаемости. Точка окупаемости опциона кол — это сумма исполнения и премии, уплаченной за опцион.

Например, если за право купить акции Apple по цене 110 долл. вы заплатили 10 долл., то акция должна торговаться на уровне 120 долл., чтобы достичь точки окупаемости. При цене 130 долл. вы получите прибыль 10 долл. [130 долл. — (110 долл. + 10 долл.)].

Если премия составляет 23 долл., то вы начнете получать прибыль только после того, как цена акции превысит 133 долл. (110 долл. + 23 долл.). Чем выше премия, тем выше точка окупаемости.

Таким образом, если в конце жизненного периода опциона:

• акции Apple торгуются ниже цены исполнения, то вся премия потеряна (т.е. при цене 100 долл. вы теряете премию, уплаченную за опцион);
• акции Apple торгуются выше цены исполнения, то вы, по меньшей мере, получаете часть премии назад (т.е. если вы заплатили премию 10 долл. за опцион с ценой исполнения 110 долл., а акция продается по 115 долл., вы потеряете только 5 долл. [115 долл. — (110 долл. + 10 долл.)];
• акции Apple торгуются выше, чем цена исполнения + уплаченная премия, то ваша стратегия (покупка опциона кол) является прибыльной.

Построим график для случая, когда вы покупаете за 10 долл. опцион кол с ценой исполнения 110 долл. Рис. 2.5 показывает: вы начинаете зарабатывать при цене выше 110 долл., но точка окупаемости будет равна 120 долл., поскольку при этом уровне цены вы можете исполнить опцион и получить обратно 10 долл., которые вы инвестировали в премию. При цене выше 120 долл. ваша позиция начинает приносить прибыль.

Профиль риска купленных опционов

При любом уровне цены ваш убыток ограничен размером уплаченной премии!

Правило 1. Если вы купили опцион, вы не можете потерять больше, чем уплаченная премия. Потенциальный рост вашей прибыли не ограничен для опциона кол, поскольку цена актива может расти до бесконечности (для опциона пут ограничение есть — цена актива не может быть ниже 0).

Еще раз вернемся к аналогии между опционом и страховкой. Покупая страховку, вы платите немного, но имеете шанс получить значительную сумму. Если вы продаете страховку, то получаете немного и рискуете понести значительные убытки.

Проанализируем профиль риска купленного опциона пут. На рис. 2.6 видно, что стоимость опциона растет по мере понижения цен. Опцион становится прибыльным только после того, как рынок падает ниже точки окупаемости.

Точка окупаемости опциона пут равна разнице между ценой исполнения и премией, уплаченной за опцион.

4. Профиль риска проданных опционов

Профили результатов продажи опционов кол и пут представлены на рис. 2.7 и 2.9.

Предположим, вы продали опцион пут на акции IBM с ценой исполнения 100 долл. и получили за этот опцион премию 5 долл. На рис. 2.8 видно, что вы начинаете терять деньги, когда цена опускается ниже 95 долл. Зона вашего риска находится между 95 и 0, а максимальный убыток в этом случае составляет 95 долл.

Правило 2. Если вы продали опцион, ваш риск не ограничен в случае с опционами кол и ограничен нулевой отметкой цены актива — премия в случае с опционами пут. Ваша прибыль ограничена размером полученной премии.

1. «Бычьи» стратегии (игра на повышение стоимости базового актива):

Если вы покупаете опцион кол, у вас есть право купить базовый актив по цене, выгодной вам.
Если вы продаете опцион пут, у вас появляется обязательство купить базовый актив по цене, невыгодной вам.

«Медвежьи» стратегии (игра на понижение стоимости базового актива):

Если вы покупаете опцион пут, у вас есть право продать базовый актив по цене, выгодной вам.
Если вы продаете опцион кол, у вас появляется обязательство продать базовый актив по цене, невыгодной вам.

2. Точка окупаемости для опциона кол при истечении срока равна цене исполнения + премия.

Точка окупаемости для опциона пут при истечении срока равна цене исполнения — премия.

ВОПРОСЫ 1) Найдите ошибки на нижеприведенных графиках.

2) Вы купили опцион кол на акции American Express с ценой исполнения 45 долл.:

а) постройте график ваших прибылей и убытков;
б) постройте график ваших прибылей и убытков, если вы заплатили премию 5 долл.

3) Вы продали опцион пут на акции American Express с ценой исполнения 45 долл.:

а) постройте график ваших прибылей и убытков;
б) постройте график ваших прибылей и убытков, если вы получили премию 2 долл.

4) Вы купили опцион пут на акции General Electric с ценой исполнения 90 долл.:

а) постройте график ваших прибылей и убытков;
б) постройте график ваших прибылей и убытков, если вы заплатили премию б долл.

5) Вы продали опцион кол на акции General Electric с ценой исполнения 85 долл.:

а) постройте график ваших прибылей и убытков;
б) постройте график ваших прибылей и убытков, если вы получили премию 8 долл.

6) Каков ваш максимальный риск в каждом конкретном случае:

а) 5 долл. — уплаченная премия;
б) 43 долл. — когда вы продаете опцион пут, ваш риск равен разности между (цена исполнения — премия) и 0, потому что цена актива не может упасть ниже 0;
в) 6 долл. — уплаченная премия;
г) не ограничен — когда вы продаете опцион кол, ваш риск не ограничен.

• Когда вы покупаете опцион (платите премию), ваш риск ограничен размером уплаченной премии.

• Когда вы продаете опцион (получаете премию), ваш риск

Российские индексы продолжат боковое движение по графику опционов до четверга

С 26 января трейдерам на российском рынке станут доступны новые инструменты — недельные опционы, сообщается на сайте Московской биржи. Базовым активом для этих контрактов станет фьючерс на индекс РТС, в дальнейшем на бирже могут появиться недельные опционы на другие активы, говорит директор бизнес-дивизиона «Срочный рынок» Московской биржи Кирилл Пестов. Шаг цены исполнения опциона — 2500 пунктов, диапазон цены исполнения в торгах составит плюс-минус 15% от центрального страйка. О маркет-мейкерах, по словам Пестова, будет объявлено ближе к запуску.

Каждая новая серия инструментов будет появляться на рынке за две недели до экспирации, которая будет происходить по четвергам. Первая экспирация, соответственно, запланирована на 9 февраля.

Сейчас минимальный срок опциона на Московской бирже — месяц. Кроме того, существуют квартальные опционы. Развитие опционов с коротким сроком обращения — международный тренд, который наблюдается на крупнейших площадках, а новый инструмент расширит линейку доступных инвесторам коротких опционов, заявляет Пестов. В день экспирации месячных и квартальных опционов недельные появляться на торгах не будут, отмечается в сообщении биржи.

Кому нужен недельный опцион

Короткие опционы — это высокорискованный спекулятивный инструмент, ориентированный на тех, кто хочет реализовывать стратегии торговли с большим плечом, поясняет начальник управления «Интернет-брокер» ФГ БКС Павел Сороковой. Появление недельных опционов позволит составлять торговые стратегии с коротким горизонтом и ограниченным риском, добавляет частный трейдер Андрей Агапов.

«На рост индекса покупается опцион-колл, на падение — опцион-пут и берется плечо на ограниченный риск», — объясняет трейдер. Он полагает, что этот инструмент может вызвать интерес также у клиентов форекс-брокеров, поскольку недельные опционы — достаточно простой инструмент для людей, которые готовы рисковать.

Опыт БКС показывает, что у определенного количества клиентов этот контракт будет востребован, но нужно учитывать, что с опционами в России работает существенно меньше инвесторов, чем с акциями, валютой или фьючерсами, полагает Сороковой из БКС.

Основные риски


Идея запустить короткие опционы появилась достаточно давно на одной из опционных конференций, рассказывает Сороковой. Технологически биржа была готова к запуску больше года назад, но брокерам нужно было доработать системы управления рисками, из-за чего дата появления опционов переносилась. Трейдер Андрей Агапов рассказывает, что при каждой экспирации у брокера возникают дополнительные риски: залоги по фьючерсам выше, чем залоги по опционам.

«В тот момент, когда опцион превращается во фьючерс, по нему может резко возрасти залог и брокерам здесь сложно найти универсальное решение: нужно либо повышать залог всем клиентам, что обернется для них большими затратами, либо не повышать, но у клиентов из-за этого могут быть маржин-коллы», — говорит трейдер. В связи с этим небольшие брокеры, вероятно, будут запрещать клиентам операции с опционами, считает он.

Как определить тренд, торгуя бинарными опционами

Научиться определять тренд во время торговли на финансовом или валютном рыке должен каждый начинающий трейдер. Стратегий при торговле с помощью тренда достаточно. Кто-то торгует по тренду кто-то на его развороте. Но в каждом случае следует уметь определять тренд. Этому и будет посвящена статья.

Что такое тренд?

Но прежде всего, стоит окончательно разобраться, что это такое. Тренд – это общее движение рынка, точнее, его направление. Свечи на графике закрываются как вверх, так и вниз. Но если взять больший временной период, видно, что цена идет вниз или вверх. Соответственно, различают 2 тренда:

  • Восходящий, когда цена движется вверх. При этом свечи не обязательно должны закрываться только вверх. Будут как впадины, так вершины, но в целом график идет вверх;
  • Нисходящий, цена направлена вниз.

Но бывают случаи, когда цена находится долгое время примерно в одном месте. Котировки поднимаются и опускаются, но в целом – это движение происходит на месте. В этом случае тренд отсутствует и от торговли лучше воздержаться. Во время консолидации (горизонтальный тренд) торговля чрезвычайно рискованна. Хотя некоторые успешно торгуют и в таком случае. Это объясняется тем, что бинарные опционы – это метод краткосрочной торговли. В отличие от Форекса, здесь можно остаться в прибыли даже без тренда.

Определение тренда

Заметить трендовое движение иногда можно невооруженным глазом. Но лучше все-таки научиться его подтверждать, чтобы уберечься от ложных сигналов и неудачных сделок. Определять тренд можно различными способами: с помощью наложенных прямых линий, средних скользящих и так далее. Далее будут описаны самые эффективным и популярные методы.

Определение тренда всего одной линией

Использование кучи индикаторов зачастую не оправдывается, так как это может попросту запутать. Вообще определить тренд можно с помощью всего одной линии. Для этого нужно зайти в любой онлайн-график, выбрать необходимый актив и таймфрейм свечи.

После этого следует нужно построить трендовую линию. Теперь нужно найти 2 свечи с минимальными значениями при восходящем тренде, или 2 свечи с максимальным значением при нисходящей тенденции. Отмечать нужно не тела свечей, а их тени (фитиля). Пример вы видите на скриншоте.

Когда график пересекает линию, значит, тренд на бинарных опционах закончился или развернулся. Как видите, все довольно просто, но в то же время эффективно. Однако перед началом торгов, потренируйтесь находить тренд на прошлых графиках. Отточив этот навык, можете начинать разорять брокера.

Построение трендовых каналов

Трендовые каналы, по сути, выполняют ту же роль, что и обычная линия, за исключением того, что трейдер видит примерный диапазон, в котором должна двигаться цена до завершения тенденции. Строить его также легко. Для построения нисходящего канала следует найти 2 максимума (второй должен быть ниже первого) и провести от одного к другому и далее линию. Также нужно найти 1 минимум, который находится между двумя максимумами, и проложить от него вторую параллельную линию. Нисходящий трендовый канал построен.

С восходящими каналами также все просто. Найдите 2 минимума, где второй выше первого и один максимум посредине. Накладываете линии так же как и в первом случае.

Выбор редактора:  Бесплатные сигналы для торговли бинарными опционами

Нахождение тренда с помощью индикатора Moving Average

Moving Average (MA) может также значительно упростить обнаружение тренда. Делать это также довольно просто. На олнайн-график следует наложить индикатор МА с периодом 100. Вы увидите одну среднюю скользящую. Если цена находится выше нее – тренд восходящий. Если ниже – трендовое движение нисходящее. Если же цена пересекает линию несколько раз за короткий промежуток времени – на рынке наблюдается боковой тренд, то есть, торговать в этом случае не стоит.

Также можно торговать и на отбоях от линии, когда цена доходит до средней скользящей линии, а после вновь продолжает движение в прежнюю сторону. Однако при такой стратегии часто наблюдаются ложные сигналы для входа. Чтобы максимально уберечься от них, можно использовать дополнительный индикатор. Лучшим вариантом станет Stochastic RSI. Как это выглядит?

Для примера будет рассмотрен восходящий тренд. Котировки на графике опустились и достигли линии МА. Казалось бы, следующая свеча ее пересечет, и тренд закончится, но вместо этого она открывается вверх. Это может стать сигналом, что цена отскочит и вновь направится вверх. Убедиться в этом поможет Stochastic. В этот момент он должен выходить из зоны перепроданности.

На каких активах и таймфремах можно торговать

Торговать подобным способом можно на любых активах: акции, индексы, валютные пары – не важно. Что касается таймфрейма свечей, он также может быть разным. Но не стоит забывать, что чем он старше, тем точнее будут сигналы. Поэтому не стоит гнаться за быстрой прибылью. Не рекомендуется выбирать таймфрейм ниже 5 минут.

Что касается срока экспирации, то тут также есть свое правило. Время сделки должно быть равным таймфрейму 5–7 свечей. То есть, при 10-минутных барах или свечах. Время сделки должно составлять около часа.

Торговля на развороте тренда

Торговля по тренду уже понятна, но теперь стоит разобраться с еще одним популярным методом торговли – на развороте тренда.

Тренд может заканчиваться и переходить в консолидацию, а может и разворачиваться, позволяя трейдеру открывать сделки на бинарных опционах. Но для этого следует научиться определять, когда тенденция разворачивается. На самом деле, здесь также нет никаких заумных формул высчитывания. Все намного проще.

Если в данный момент на графике вы видите восходящий тренд, следите за минимумами. Когда заметите минимум, который закрылся ниже предшествующего, можно с большой вероятностью утверждать, что тренд развернулся.

При нисходящем тренде, внимание трейдера должно быть нацелено на максимумы. То есть, когда рынок пробивает последний максимум, тренд разворачивается.

Используя эту технику анализа, не забывайте, что 100-процентных сигналов в бинарных опционах не существует, и этот не является исключением. Однако этот процент максимально приближен к максимальному показателю.

Классификация трендов по времени

Всего есть три вида тренда:

  • Краткосрочный;
  • Среднесрочный;
  • Долгосрочный.

Но у новичков могут возникнуть проблемы с их определением, так как на дневном графике тренд может быть краткосрочным, на часовом среднесрочным, а на 10-минутном долгосрочным. Как же определить этот тренд? Все также довольно просто.

  • Если тренд на графике крутой – он краткосрочный;
  • Если тенденция формируется на часовом графике – тренд среднесрочный;
  • Формирование движения на дневном графике говорит о том, что тренд долгосрочный.

Напоследок, еще один совет. Строить линии тренда стоит только на том графике, на котором торгуете, но при этом можно смотреть и на старшие таймфреймы. Если они подтверждают тенденцию, то она становится еще более сильной.

В течение дня на рынке РФ ожидается боковое движение индексов в отсутствие неожиданных политических

Вчера На пятничных торгах российские индексы продолжили рост, которым завершались перед этим несколько торговых сессий подряд. Основным поводом для роста стал как новостной поток вокруг Украины, так и опубликованные днем неплохие макроэкономические данные по РФ, сообщения о сохранении акций «Сбербанка» и ВТБ в составе ряда мировых индексов, а также технические факторы (экспирация опционов).

Среди положительных политических сигналов можно подчеркнуть согласие Украины на многосторонние переговоры на тему снижения политической напряженности и прекращения боевых действий. Кроме того, надежду на положительное разрешение вопроса бесперебойных поставок российского газа через территорию Украины дала позиция Европы, выразившей надежду на исполнение всеми сторонами своих обязательств по газовым контрактам. Среди факторов давления на рынок во второй половине дня можно отметить заметное сн. finam.ru

2014-8-18 10:26

течение рынке → Результатов: 8 / течение рынке — фото

В течение дня на рынке РФ негативный тренд по индексу ММВБ получит продолжение

Рынок акций Значение индексов на конец дня: ММВБ — 1936 (-0. 25%), РТС — 969 (+0. 59%). Торговый оборот снизился и составил Р 30. 7 млрд. (- Р 6. 1 млрд. ). Консолидация рынка продолжилась на фоне небольших изменений значений основных фондовых индексов. finam.ru »

В течение дня на рынке РФ возможно повышение волатильности перед публикацией данных по занятости и у

Вчера В четверг рынок продолжил снижение за нефтяными ценами, отыгрывавшими данные по запасам нефти в США и укрепление доллара перед статистикой по рынку труда США. Укрепление американской валюты вновь оказывало поддержку котировкам акций металлургов из индекса ММВБ и привилегированных акций «Сургутнефтегаза». finam.ru »

ТОРГИ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ: Евро может опуститься до 44.7 руб. в течение двух дней

В начале предновогодней недели доллар слабо проседает против основных валют. Потери против британского фунта составляют 0,23%, а против японской иены 0,16%. bcs-express.ru »

Оптимизм понедельника на фондовом рынке РФ может не получить поддержки в течение недели

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов понедельника увеличился на 1,2%, до 1470,22 пунктов, долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии вырос на 1,11%, до отметки 1407,25 пт. finam.ru »

В течение всей недели на российском фондовом рынке будет сохраняться позитивный настрой

Сегодня вышли очень сильные данные за август по промышленному производству в Китае: 10. 4% рост в годовом выражении — это выше, чем ожидавшиеся 9. 9%. finam.ru »

На фондовом рынке США в течение сегодняшней сессии могут быть обновлены исторические максимумы

Свистать всех наверх В среду российский рынок акций не сумел удержаться выше значимого уровня в 1340 пунктов по индексу ММВБ. Фондовый индикатор опустился на 0. finam.ru »

Динамика торгов на российском рынке в понедельник в течение дня будет негативная

За первый час торгов в понедельник отечественные индексы снизились на внешнем негативном фоне. Давление на индексы продолжает оказывать и дешевеющий российский рубль, который потерял 12 копеек к американскому доллару. finam.ru »

В течение дня на валютном рынке будет волатильная торговая сессия, доллар может укрепиться против ру

Угроза весеннего секвестра американского бюджета Торги по паре доллар/рубль открылись у отметки 30,47, однако в дальнейшем рубль продолжил ослабление, достигнув 30,53. finam.ru »

Сегодня в течение дня на российском рынке акций можно надеяться на продолжение «ралли»

Валютный рынок Рубль продолжает пребывать в равновесном состоянии по отношению к компонентам бивалютной корзины. По итогам вчерашних торгов стоимость корзины вновь практически не изменилась, рост рубля против доллара был компенсирован снижением против евро. finam.ru »

В течение дня рубль растеряет утренний рост на фоне коррекции на нефтяном рынке

Определяем направление движения цены на бинарных опционах

В торговле бинарными опционами трейдеру не нужно определять уровни, которых достигнет цена актива, как, например, на Forex или фондовом рынке. Здесь достаточно правильно определить направление, в котором сместится рынок — вверх или вниз. Повысится ли цена актива на 1 пункт или на 100 — не имеет значения, важен сам факт повышения или понижения стоимости торгового инструмента к моменту истечения опциона.

Тем не менее, трейдерам не приходится скучать, ведь нужно все равно определить направление для бинарного опциона. Как Вы помните, зарабатывать деньги можно и на падении цены актива, заключая сделку «ниже», и на ее росте, приобретая опцион «выше»:

Трейдеры ведь не стремятся каждую минуту покупать по бинарному опциону, а вместо этого определяются со стратегией и ждут подходящих моментов, чтобы совершать точные входы в рынок. Дальше речь пойдет о вариантах определения направления движения цены на бинарных опционах.

Способы определения направления изменения цены на бинарных опционах

На финансовых рынках существуют самые разнообразные способы прогнозирования поведения цены актива, так что с ассортиментом проблем быть не должно. Другое дело, что при работе с бинарными опционами каждый трейдер вынужден принимать во внимание особенности данного рынка, ведь здесь доходность по активам фиксирована и не зависит от степени изменения цены актива.

Кроме того, приходится принимать во внимание заранее установленный момент экспирации по каждому из бинарных опционов (сделка завершается в строго определенный момент). Поэтому действительно эффективных способов определения направления на бинарных опционах рыночной цены не так уж и много, но самые популярные перечислю:


  • использование новостного фактора — стратегия по новостям;
  • ловля ценовых импульсов — стратегия 60 секунд;
  • применение технических индикаторов — индикаторная стратегия (в качестве примера).
Есть так же методика торговли, которая даже не требует от трейдеров прогнозирования движения цены, там практически все равно, куда и когда пойдет рынок. Кстати говоря, этот вид трейдинга очень популярен, особенно
среди начинающих торговцев, которые еще не успели разобраться в более сложных системах. Способ действительно рабочий, хотя и он потребует от трейдера определенных навыков, но его все равно не сложно освоить — обзор.

Пожалуй, самым простым способом определения направления движения рынка является изучение экономического календаря. Важные экономические новости остаются одними из основных факторов, влияющих на цену актива. Благодаря специальному календарю участники торгов всегда точно знают, в какой день и в какое время ожидается объявление важной информации, способной повлиять на рынок.

Для работы достаточно в заранее обозначенный момент запустить торговый терминал и открыть график актива, по которому выходит новость. Как только экономические данные будут опубликованы, участники торгов сразу отреагируют на информацию и мы увидим перед собой резкий рост цены или быстрое ее падение (направление, конечно же, зависит от того, как событие было воспринято большинством торговцев — здесь есть важные нюансы, о которых Вы можете прочитать в специальном обзоре).

Выбор способа определения направления движения цены

Можно совмещать сразу несколько стратегий, например, применять методику, не требующую определения направления движения на бинарных опционах цены, и систему, основанную на использовании данных экономического календаря. Если же освоить краткосрочную торговлю по ценовым импульсам, то будет чем заняться в продолжительных перерывах между новостями.

Некоторые опытные трейдеры предпочитают концентрироваться на единственной стратегии, чтобы не отвлекаться на другие системы, а так же для углубления своих знаний в выбранной области. Какой же способ определения направления на рынке бинарных опционов самый лучший? Такого, на мой взгляд, нет, ведь каждая методика имеет свои плюсы и минусы.

На ум приходят сравнения с выбором религии (ведь многие люди ее именно выбирают), а так же с покупкой фотоаппарата (Canon или Nikon?). Аналогичным образом происходит и на финансовых рынках, где к одному и тому же положительному результату можно придти разными дорогами. Например, точно есть специалисты в торговле по ценовым импульсам, но есть и успешные трейдеры, зарабатывающие на новостях. Нужно не только выбрать перспективную методику (примеры перечислял выше), но и стать профессионалом в своей области.

Торговая идея по опционам на индекс РТС

НЕФТЬ

Всех приветствуем!

Сегодня понедельник 26 августа 13-30. Цены на фьючерс РТС балансируют около отметки в 127000. 29 августа пройдет экспирация недельных опционов на индекс РТС.

Продажа опционов колл на индекс РТС ( RTS -9.19 M 290819СА127500) цене 900

Продажа опционов колл на индекс РТС ( RTS -9.19 M 290819СА130000) цене 180

Предлагаем продать опционы колл на индекс РТС со страйком 127500 и 130000. В случае закрытия индекса выше отметки 127500 или 130000 на момент экспирации, проданные опционы превратятся в короткую позицию по фьючерсам. Цена возможной короткой позиции составит 127500 + 900 =128400 и 130000 +180 = 130180, в зависимости на каком уровне пройдет экспирация опционов. Если цены фьючерса на момент экспирации будет ниже 127500, то вся премия, полученная при продаже опционов, станет Вашим доходом. Можно и не ждать обязательно экспирации, достаточно дождаться снижения индекса и тогда можно будет откупить обратно опционные контракты.

Риск в том, что текущее снижение не получит дальнейшего развития и рынок сильно отрастет. Тогда на некоторое время вы можете оказаться в некомфортной короткой позицией по фьючерсу на индекс РТС. С другой стороны, риски снижения индексов нам кажутся несколько больше их роста. Но, если решитесь на риск открытия этой позиции – не открывайте слишком большую позицию. Для ориентира предлагаем использовать такой пример: Капитал = 500 000 рублей. Можно продать 5 контрактов опциона колл со страйком 127500 и 10 контрактов опциона колл со страйком 130000. Мы используем именно такую пропорцию по опционам. Сами открыли аналогичные позиции.

Обо всех наших сделках, которые мы публично делаем в режиме реального времени , о наших текущих позициях, а также о результатах наших операций Вы можете ознакомиться на нашем телеграмм канале ФорексИндексыСырье. Мы даем честную информацию!

Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье

Всем удачи и хорошего дня !!

USD/RUB: до четверга по рублю ожидается боковое движение

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 43,40 коп. (-0,64%), до 67,4900 руб., курс евро – на 64 копейки ровно (-0,83%), до 76,36 руб.

Центральный банк России с 15 сентября понизил официальный курс доллара США к рублю на 5,22 коп., до 67,9571 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 77,1313 руб., что выше предыдущего дня на 31,48 коп.

В понедельник по итогам торгов российский рубль подорожал одновременно к евро и доллару США. Национальная валюта укрепилась вопреки снижению нефтяных котировок. Впрочем, снижение валютных курсов было незначительным. В преддверии заседания FOMC объёмы торгов и активность трейдеров остаются низкими.

Объём торгов на Московской бирже по американскому доллару расчётами «завтра» в понедельник составил 3,138 млрд долларов. Рублю нужно пережить четверг, когда ФРС огласит решение по процентной ставке.

Решение американского Центрального банка может оказаться неожиданным для всех. Если неоднозначные экономические отчёты США и нестабильность на фондовых рынках вынудят регулятора отказаться от повышения ставки, рубль укрепится. Если ФРС повысит ставку – курс доллара вернётся к уровням 69-70 рублей. Цены на нефть выступят в качестве стабилизатора. Они должны будут сгладить возросшую волатильность на российском валютном рынке.

Если курс доллара останется к пятнице ниже 68 рублей, то при стабильных ценах на нефть можно будет рассматривать цели в районе 65 и затем 60 рублей. На следующей неделе рубль получит поддержку от налоговых выплат: НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль.

До четверга ожидается низкие объёмы торгов (в пределах 2,5-3,0 млрд долларов). Чем ниже объёмы, тем выше вероятность непредсказуемых скачков.

Анализ опционов и фьючерсов по EUR/USD на 04.09.2020

По состоянию на 28 августа суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на евро составила $180 млрд 28 млн. Увеличение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило менее 1 %. Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $3 млрд 814 млн.

По сравнению с аналогичными показателями недельной давности увеличение преобладания быков составило более чем в семь раз. Это дает основания предполагать о вероятном продолжении повышения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Увеличение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило 1 %.

Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса евро на протяжении текущей торговой недели.

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в EUR/USD свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 51 % покупателей и 49 % продавцов.

Ближайшей важной областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает зона 20 % продавцов по котировкам 1.1848–1.1912.

Дополнительно указанную область сопротивления усиливает значительное историческое прибавление долгосрочных опционных позиций на снижение. А также близкое расположение месячного уровня сопротивления маркетмейкера (1.1833).

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный баланс маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 1.1600.

Следующей областью поддержки выступает зона 40 % продавцов (1.1283–1.1158), которая усиливается прибавлением $184 млн на рост по месячным опционам.

Ключевой областью для расторговки на вторник, 4 сентября, выступает зона 6 % продавцов (1.1595–1.1585), которая дополнительно усиливается уровнем опционного баланса дня (1.1605).

При закреплении выше указанной зоны сопротивления ближайшей целью роста выступает зона 4 % продавцов (1.1632–1.1641), внутри которой располагается недельный уровень сопротивления маркетмейкера (1.1638).

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже среднесрочной зоны сопротивления 6 % продавцов (1.1595–1.1585), целевым ориентиром снижения выступает область поддержки 8 % продавцов (1.1549–1.1531), которая дополнительно усиливается близким расположением уровня лимитных ордеров на покупку (1.1549).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки Crude Oil, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Данная аналитика не является прямой рекомендацией к торгам. Анализ носит чисто информативный характер.

Сегодня нас ждет нисходящее либо боковое движение

Утренний комментарий Александра Волынского, управляющего активами «Инвестиционной палаты»:

« По итогам третьей торговой сессии недели отечественный фондовый рынок испытал умеренное снижение. Индекс ММВБ потерял 0,5%. Объем торгов упал до минимумов за последние два месяца.
В ходе позитивного открытия среды Индекс ММВБ сумел преодолеть сопротивление в районе 1330 пунктов. Однако пробой видимо оказался ложным, так как уже во второй половине дня рынок вернулся ниже 1330 пунктов. На закрытии торгов преобладали продажи.

Сегодня ожидаем умеренно негативное открытие торгов. В ходе четверга рассчитываем на преимущественно нисходящее, либо боковое движение в рамках 1300-1330 пунктов с возможными выбросами к 1290 пунктам по Индексу ММВБ. В случае уверенного пробоя 1290-1300 пунктов следующая цель снижения расположена на 1270 пунктах.
Определяющее влияние на российский фондовый рынок может оказать ежегодное послание Президента РФ, которое начнется в 12.00 мск. В случае если будет сделан акцент на усилении борьбы с коррупцией, возможны продажи.

Американские фондовые индексы закрыли среду в умеренном плюсе. Лучше рынка торговали бумаги финансового сектора, чему видимо способствовали очередные обещания держать ставки низкими так долго как это возможно. Президент ФРБ Далласа вчера сообщил, что инфляционное давление и экономический рост могут оставаться низкими до 2011 года, из чего и был сделан вывод о сохранении ставки ФРС на текущем уровне в течение продолжительного времени.

На торгах в Азии наблюдается умеренное снижение. Давление на рынок оказала слабая корпоративная отчетность (Ebara Corp, Alps Electric). Бумаги японских фармацевтических компаний подверглись продажам после появления слухов о возможных намерениях правительства Японии снизить цены на лекарства.
Фьючерс на S&P 500 в настоящий момент торгуется в районе 1095 пунктов. Выход ниже данного уровня может привести к развитию продаж на 1080 пунктов.
Фьючерс на Индекс РТС в ходе вечерней торговой сессии колебался в рамках диапазона 141 000-142 000 пунктов. Выход ниже 140 500-141 000, скорее всего, вызовет продажи с целью 138 000-139 000 пунктов. В случае преодоления 142 000-142 500 следующая цель расположена на 144 500-145 000 пунктов.

Внутри дня на рынок окажут влияние данные по заявкам на пособие по безработице (16.30 мск), запасам нефти и нефтепродуктов в США (18.30 мск).

Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась умеренным повышением, нефтегазовый сектор хуже рынка, финансовый сектор лучше рынка. Азия торгуется преимущественно вниз.

Итоговые рекомендации:
Инвесторам — “сокращать позиции”;
Спекулянтам — “играть на понижение”.

БКС Экспресс

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Итоги торгов. Вернулись к рекордным уровням опережающими мировые рынки темпами

Стоит ли рынку бояться импичмента Трампа

Рынок опять в дисбалансе с нефтью

Почему обвалились акции МРСК Центра и Приволжья

Число рабочих мест вне с/х секторе США в октябре выросло на 128 тыс.

Видео. Октябрь стал лучшем месяцев с февраля по притокам средств

Мосэнерго впервые за последние 3 года закрыло квартал с убытком

Обыкновенные акции Сургутнефтегаза растут на 6%, опять без новостей

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Финам

Боковое движение на российском фондовом рынке может сохраниться до конца мая

Тренд на смягчение ДКП сохраняется, но фондовый рынок рискует остаться в «боковике» до конца мая

ЦБ РФ своим решением о снижении ключевой ставки на 150 б.п., с одной стороны, не вышел за границы ожиданий участников рынка (ожидалось снижение на 100-200 б.п.), с другой стороны, пошёл на ускорение процесса (предыдущее понижение было на 100 б.п.), подтвердив готовность смягчать политику в дальнейшем. Такое сочетание факторов является позитивным для облигационного рынка, не нарушает в целом ожидания его участников, и в необходимой степени поддерживает интерес к рублёвым активам.

Трансляция изменений в денежно-кредитной политике ЦБ РФ на рынок акций должна оказаться со знаком плюс. Тем более что западные фондовые индексы в период первых майских праздников в России подросли более чем на 1%, а котировки Brent всё ещё продолжают карабкаться наверх к диапазону $68-70 , где находится ближайшая цель. Расти остаётся не так уж и много, что в сочетании с периодом низкой торговой активности и начавшимся сезоном «отсечек» для дивидендных выплат создаёт предпосылки для технической слабости нашего рынка и повторного снижения к нижней границе сформировавшегося «боковика» 1640-1710 пунктов по Индексу ММВБ.

Из корпоративных историй, конечно же, обращаем на историю «Мостотреста», у которого сменился основной акционер, и по бумагам которого стоит ждать обязательной оферты по 92.13 руб. за акцию. Однако, принимая во внимание сроки выставления оферты и предстоящую до этого времени выплату дивидендов по бумагам компании (7.09 руб., реестр — 25 мая), котировки акций могут в ближайшие дни подняться заметно выше цены ожидаемого выкупа.

И не проходим мимо истории дополнительных дивидендных выплат «М.Видео». На прошлой торговой сессии инвесторы, как нам представляется, не отреагировали должным образом на щедрость компании к своим акционерам.

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: