Стратегия торговли бинарными опционами Хеджирование рисков


Содержание

Хеджирование в бинарных опционах

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru сегодня мы поговорим про хеджирование в бинарных опционах.

Торговля на рынке бинарных опционов, как и любой другой метод получения дохода, связана с определенными рисками. Чтобы сократить уровень рисков, а также снизить вероятность обнуления депозита, опытные спекулянты строго соблюдают правила риск менеджмента.

Два моих лучших брокера

Важно отметить тот факт, что соблюдение норм мани менеджмента является не единственным методом снижения уровня рисков, связанных с торговлей на рынке бинарных опционов. Хеджирование в бинарных опционах также позволяет серьезно снизить уровень рисков во время торговли.

На рынке бинарных опционов под термином «хеджирование» подразумевается процесс создания нескольких ордеров, основной целью которых является перекрытие возникающих убытков. Следует помнить, что корректно применять хеджирование в бинарных опционах для минимизации убытков довольно сложно. Это связано с тем, что спекулянту необходимо правильно выбрать момент открытия вспомогательной сделки, а также определить ее оптимальный размер.

5,0,1,0,0

Из-за относительно высокой сложности описываемого процесса хеджирование в бинарных опционах обычно применяют лишь опытные спекулянты, которые могут корректно оценить ситуацию на рынке и вовремя открыть вспомогательную сделку. Кроме того, для применения хеджирования вам потребуется внушительный депозит, размер которого позволит вам держать открытыми несколько сделок одновременно.

Хеджирование в бинарных опционах. Применение

Существует два варианта применения хеджирования в бинарных опционах:

  1. Создание противоположных ордеров.
  2. Создание дополнительных позиций в направлении уже открытых.

Создание противоположных позиций во время торговли бинарными опционами осуществляется в ситуациях, когда спекулянт сомневается, что открытая ранее сделка принесет доход. Этот процесс лучше всего рассмотреть на простом примере.

Допустим, спекулянт составляет собственный прогноз изменения котировок, согласно которому в ближайшие 60 минут стоимость выбранного актива будет увеличиваться. На основании полученной информации он принимает решение приобрести Call-опцион.

Он продолжает следить за изменением ценового уровня и замечает, что через 30 минут после открытия ордера восходящая тенденция становится нестабильной. В этой ситуации существенно увеличивается шанс того, что открытая ранее сделка принесет убытки.

11,1,0,0,0

Чтобы избежать возникновения убытков спекулянт, принимает решение приобрести Put-опцион с временем исполнения 30 минут. Новую сделку он создает с таким же объемом, как и предыдущую.

Благодаря созданию разнонаправленных позиций, спекулянт формирует на графике своеобразный коридор. Если на момент закрытия созданных ордеров цена будет располагаться внутри коридора, то спекулянт получит доход или небольшие убытки. При использовании подобного подхода существует три основных варианта развития событий:

  1. Обе позиции окажутся успешными. Подобное развитие ситуации является самым предпочтительным, так как позволяет рассчитывать на получение максимального дохода. К сожалению, во время применения описываемой методики обе сделки закрываются с прибылью довольно редко.
  2. Первый ордер окажется успешным, а второй принесет убытки. Подобное положение дел свидетельствует о том, что изначальный прогноз был составлен правильно, а дополнительную сделку можно было не открывать.
  3. Первый ордер принесет убытки, а второй окажется прибыльным. Подобное положение дел свидетельствует о том, что вы своевременно использовали стратегию хеджирования, так как в противном случае вы бы зафиксировали серьезные убытки.

Следует отметить тот факт, что если спекулянт неправильно выберет время для создания хеджирующей сделки, то оба открытых ордера могут оказаться неудачными и принести убытки.

Создание дополнительной сделки в выбранном направлении

Второй вариант хеджирования в бинарных опционах многие опытные спекулянты считают довольно спорным, но часть трейдеров эффективно применяет его для максимизации потенциального дохода.

Второй вариант применения хеджирования мы также рассмотрим на простом примере. Допустим, спекулянт определил оптимальное место для открытия ордера и приобрел Put-опцион с временем исполнения 60 минут. Объем созданной сделки составляет 10 долларов. После создания сделки произошел небольшой откат, после чего цена снова начала движение в выгодном направлении. В момент, когда цена находится выше уровня открытия прошлого ордера, спекулянт приобретает новый Put-опцион с таким же временем исполнения.

16,0,0,1,0

При использовании этого метода хеджирования в бинарных опционах также существует три варианта развития ситуации:

  1. Обе позиции принесут прибыль.
  2. Одна из сделок принесет прибыль, а вторая убытки.
  3. Обе открытые позицию окажутся неудачными и принесут убытки.

Именно потому, что существует вероятность того, что оба ордера могут принести убытки, многие профессионалы не советуют применять этот вариант хеджирования.

Заключение

Хеджирование в бинарных опционах является эффективным средством для минимизации убытков, вызванных неверным выбором места входа в рынок. Чтобы эффективно применять эту методику, вам потребуется определенный опыт и навыки, позволяющие грамотно выбрать место для создания хеджирующей сделки.

Для получения этого опыта, вам следует потренироваться в течение определенного времени на демо-счете выбранного вами брокера бинарных опционов.

Следует помнить, что если вы будете неправильно использовать хеджирование в бинарных опционах, то размер получаемых вами убытков только возрастет.

22,0,0,0,1

Чтобы быть в курсе всех самых новых советников, стратегий, индикаторов и многого другого интересного, подписывайтесь на мой блог.

Стратегия хеджирования бинарных опционов

Здравствуйте, друзья! Сегодня мы рассмотрим самую простую стратегию бинарных опционов без индикаторов – стратегию хеджирования. Суть стратегии заключается в том, что мы будем покупать опционы в обе стороны, тем самым снижая риски и увеличивая прибыль. Стратегия хеджирования бинарных опционов идеально подходит для торговли во флэте в ночное время, но ее не следует применять в активные часы рынка и тем более во время выхода новостей.

Если вы еще не определились с выбором брокера, то вам сюда. Здесь представлены только проверенные и надежные брокерские компании с реальными отзывами трейдеров.

Характеристики стратегии хеджирования бинарных опционов

Тип стратегии – торговля бинарными опционами
Время торговли – Азиатская торговая сессия
Таймфрейм – M1
Срок экспирации – 15 минут
Валютные пары – любые
Рекомендуемый брокер – Olymp Trade

Правила торговли по стратегии хеджирования бинарными опционами

  1. Откройте любой график валютной пары и найдите флэт (боковое движение цены). Главное, чтобы цена двигалась в боковом канале. Для этого лучше использовать торговый терминал MT4;
  2. Отметьте горизонтальными линиями границы флэта на графике;
  3. При приближении цены к верхней границе канала следует купить опцион PUT, а при приближении цены к нижней границе канала – опцион CALL;
  4. При покупке первого опциона срок экспирации должен составлять 15 минут, а срок экспирации для второго опциона должен быть равен остатку времени до закрытия первого опциона, то есть оба опциона должны быть закрыты в одно время.

Примеры торговли по стратегии хеджирования бинарными опционами

Рассмотрим пример торговли по данной стратегии хеджирования на валютной паре EURUSD, таймфрейм M1. На скриншоте ниже горизонтальными линиями отмечен флэт. Как вы видите, в точке 0 цена приблизилась к верхней границе канала, поэтому на открытии следующей минутной свечи (точка 1) мы купили опцион PUT (на понижение) со сроком экспирации 15 минут. Когда цена подошла к нижней границе канала (в точке 2), на следующей свече мы купили опцион CALL (на повышение) со сроком экспирации 13 минут. Теперь куда бы не пошла цена (вверх или вниз) мы практически ничего не потеряем, то есть убыток по одной сделке компенсируется прибылью по другой сделке. В этом и заключается стратегия хеджирования бинарных опционов. А если цена в конце срока экспирации останется внутри канала, то мы получим двойную прибыль, что в результате и произошло.

(кликните по скриншоту для увеличения)

По второму сигналу в точке 1 на открытии свечи мы купили опцион PUT со сроком экспирации 15 минут. В точке 11 был куплен опцион CALL со сроком экспирации 5 минут, и спустя это время оба опциона были закрыты с прибылью.

Если при покупке того или иного опциона цена пошла сразу против вас и закрылась за пределами канала, не нужно ничего делать. Это сигнал к тому, что флэт либо закончился, либо нужно построить новый канал. Для этого нужно дождаться подтверждения в виде дополнительных точек опоры (максимумов и минимумов) для построения нового канала.

Выводы

Стратегия хеджирования – это простая стратегия бинарных опционов для торговли во время флэта. С ее помощью вы сможете начать зарабатывать на бинарных опционах уже сегодня. Главное, это наличие флэта на графике и отсутствие важных новостей в ближайшие часы торговли. Стратегия хеджирования является безопасной, так как в ней не используются метод Мартингейла и стратегии усреднения, поэтому данную ТС можно рекомендовать начинающим трейдерам. Профитной вам торговли!

Читайте также обзор стратегии бинарных опционов «Три сигнала».

Безопасная стратегия – хеджирование опционами

Как в реальной жизни каждый человек хочет, как можно максимально надежней защитить и уберечь свои накопления, так и в сфере торговли бинарными опционами каждый трейдер или инвестор искренне заинтересован не только в сохранности своего капитала, но и еще в эффективном его приумножении. И это вполне понятно и объяснимо. Но как не ошибиться при игре на бирже, существует ли эффективное и верное средство в борьбе за сохранение и увеличение своих денег? Да, такое средство есть. Это методика, носящая не совсем понятное, но броское название — хеджирование опционами. Если мастерски овладеть данной техникой, то риск потери денег существенно снизится.

Кто в обычной жизни прибегает к стратегии хеджирования?

Для того чтобы детально и наиболее правильно понять что такое стратегия хеджирования и понять ее детали и нюансы, необходимо иметь четкое представление о том, что хеджирование, зачастую, встречается не только на рынке торговли бинарными опционами. Если сказать коротко, то под хеджированием в реальной жизни принято понимать страхование рисков.

К примеру, к хеджированию зачастую вынуждены прибегать индивидуальные предприниматели, представители среднего и крупного бизнеса. Это объясняется тем, что, как правило, их деятельность напрямую завязана с заключением договоров на покупку товаров, их продажу, договоров поставки. Их работа заключается в плотном осуществлении своей деятельности непосредственно с производителями продукции. И в этом случае предприниматели страхуются от повышения цены на приобретаемый товар, а производители – от ее резкого снижения. К примеру, инструментом хеджирования также пользуются страховые, инвестиционные, пенсионные фонды. Без него трудно представить работу мелких инвестиционных компаний или частных инвесторов.

3,0,1,0,0

Суть хеджирования бинарными опционами

Хеджирование опционами – это своего рода что-то среднее между стратегией торговли и налаженной системой управления капиталом. Как таковой, в буквальном смысле, торговой стратегией хеджирование не является. Это объясняется тем, что как до момента входа в сделку, а потом и до самого процесса хеджирования сделки, использовались другие полновесные торговые стратегии, выполнялся анализ графика. Именно по этой причине хеджирование может рассматриваться только как составляющая полноценной торговой стратегии.

С другой стороны хеджирование может вполне считаться системой управления капиталом. И это будет вполне справедливо, так как в результате хеджирования риски потери одной инвестиции снижаются почти до 20%.

Давайте рассмотрим, как работает хеджирование бинарными опционами непосредственно на практическом примере:

  1. Поступает сигнал о необходимости приобретения бинарного опциона в соответствии с избранной торговой стратегией.
  2. Осуществляется вход в сделку, при этом выбирается нужный вид опциона PUT или CALL , определяется сумма инвестиции, устанавливается время экспирации или срок действия бинарного опциона.
  3. Совершается покупка опциона, условно обозначим его №1.
  4. Цена пары начала движение в нужную сторону, однако до самого момента экспирации еще много времени.
  5. На графике возникает сигнал о том, что возникла необходимость приобретения опциона в противоположную сторону от первоначально приобретенного. Причинами такого движения могут выступать ослабление тренда , воздействие уровней, как поддержки, так и сопротивления, получение сигнала по выбранной ранее стратегии.
  6. В этот момент приобретается бинарный опцион, условно обозначим его №2, в противоположную сторону опциону №1. Причем опцион №2 должен приобретаться на время экспирации, которое равно первой сделке. Пример: если срок опциона №1 завершается 14:30, то и срок завершения опциона №2 также должен истекать к 14:30.
  7. Ожидаем завершение срока экспирации.

Результаты хеджирования бинарными опционами

Таких результатов, естественно может быть только два.

7,1,0,0,0

Если цена выбранного актива закрылась в нужном коридоре, т.е. она находится между ценами входов в сделки по опционам №1 и №2, то в итоге получается удвоенная прибыль. К примеру, при прибыльности 85% и инвестиционной сумме на одну сделку при 100$, получаемый доход равен 170$.

Если цена выбранного актива закрывается вне нужного коридора, то прибыль получается либо от бинарного опциона №1 или от бинарного опциона №2 и убыток от другого. Сумма убытка составит всего 15$.

Этот опцион, как ни один другой иллюстрирует, что опцион хеджирования, первоначально использующийся с целью снижения рисков, при определенных обстоятельствах может не только минимизировать риск, но и может принести доход наряду с бинарным опционом №1. Именно поэтому к стратегии хеджирования стоит прибегать регулярно, уметь пользоваться ею, и, как минимум, понимать и знать принцип ее действия.

10,0,0,1,0

В том случае, когда имеется твердая уверенность в том, что бинарный опцион №1 будет закрыт с прибылью, совсем не обязательно прибегать к страхованию сделки. Хеджирование бинарными опционами вполне оправданно в тех случаях, когда на рынке присутствует волатильность , которая, как известно, существенно влияет на увеличение шансов изменения направления движения цены.

В завершении обзора хочется заметить, что как бы не относиться к стратегии хеджирования, нельзя не заметить ее достоинства:

  • значительное снижение рисков совершения сделки;
  • реальные шансы получить удвоенную прибыль.

14,0,0,0,1

В идеальном варианте она может использоваться для call и put бинарных опционов. Кроме того, она также может использоваться и в работе с опционами «В одно касание».

Стратегия торговли бинарными опционами Хеджирование рисков

Хеджирование — способ уменьшения рисков при торговле на валютном рынке. При помощи метода можно значительно снизить убытки при реализации негативного сценария во время трейдинга, однако, и общую прибыльность торгов он также сокращает. Обычно страхованием рисков пользуются крупные корпорации, занимающиеся международной торговлей, или специальные фонды, чья стратегия заработка основана на безопасных методах трейдинга. Тем не менее, хеджирование опционами не только имеет смысл, но и может уберечь ваш капитал от значительной части убытков. В чем его суть и как этого достичь?

Хеджирование рисков опционами — зачем это нужно?

Трейдинг бинарными опционами — занятие с высоким уровнем риска. Даже при наличии хорошей стратегии торговли вам необходимо, чтобы соотношение количества прибыльных сделок к убыточным равнялось хотя бы 3 к 1. Эти цифры связаны с тем, что прибыль по опционам всегда меньше, чем убыток при одинаковых ставках. Так при покупке опциона и закрытии сделки в плюс вы получаете всего 80% дохода от ее размера. В случае поражения вы понесете убытки в размере 100%. Соответственно, математическое ожидание становится заведомо отрицательным.


Чтобы как-то снизить процент убытков можно использовать хеджирование рисков опционами. На валютном рынке Форекс подход обычно заключается в одновременном входе в рынок по коррелирующим парам. В бинарных опционах можно поступить несколько по-другому. Рассмотрим подробнее принцип хеджирования в опционном трейдинге.

Описание метода хеджирования на рынке бинарных опционов

Хеджирование можно применять в абсолютно любой стратегии торговли. Неважно, торгуете вы по уровням поддержки и сопротивления, индикаторам или используете графические методы анализа рынка перед входом. Существует два варианта хеджирования опционов.

В обоих случаях первый вход в рынок необходимо осуществить по сигналу торговой системы. Допустим вы купили опцион Колл со сроком экспирации в 30 минут. Первую половину жизненного цикла сделки вы лишь наблюдаете за движением цены. Если она движется в вашу сторону, но предпосылки разворота все же существуют, за 5 минут до истечения опциона следует открыть сделку в противоположном направлении относительно первой.

За такой короткий промежуток времени скорее всего ваш первый ордер не выйдет в минус, а второй может оказаться как прибыльным, так и убыточным. В первом вариант вы получите убыток всего в 15-20% (разница между прибыльным и убыточным опционом), а во втором случае двойную прибыль. Так вы застрахуете сделку от негативного развития ситуации и уменьшите свои убытки со 100 до 20%.

По сути этот метод хеджирования рисков опционами отдаленно похож на локирование на рынке Форекс. Применяя такой подход, вы в любом случае окажетесь в более выгодном положении, нежели торгуя согласно привычным правилам. Конечно, в некоторых случаях вы будете получать убытки при торговле по системе хеджирования, которых могло бы не быть в случае трейдинга одним ордером, но двойные прибыли их перекроют. Этот прием больше подходит для консервативных трейдеров и рассчитан на перспективу.

Второй способ хеджирования опционами очень похож на первый. Отличие заключается лишь в том, что входить в рынок повторно (покупать второй опцион в противоположном направлении) нужно только по обратному сигналу торговой системы. До истечения первого опциона должно оставаться еще достаточное количество времени, а первая сделка должна быть в плюсе на момент открытия второй.

Последующие события будут аналогичны первому случаю. Вы либо получите двойную прибыль, либо сократите убыток. Этот метод подходит трейдерам, торгующим на относительно длинные дистанции — со сроком экспирации от часа до нескольких часов. Рекомендуемый брокер — компания Olymp Trade. Поскольку второй вход здесь осуществляется по правилам системы (при условии, что она эффективная и рабочая), вероятность получения прибыли по двум опционам в этом подходе значительно выше, чем в описанном ранее.

Рекомендации по применению

Ни в коем случае нельзя использовать метод хеджирования, если после покупки опциона цена пошла не в вашем направлении. Здесь у вас будет также два пути, но более печальных, чем в противоположном случае. Допустим вы купите опцион Колл, а после снижения цены еще и Пут. В случае, если на момент экспирации цена поднимется чуть выше места открытия второй сделки, но все равно окажется ниже первой, вы получите убытки по двум опционам.

Не забывайте, что хеджирование не является самостоятельной торговой стратегией и панацеей от всех бед для трейдера. Это лишь метод оптимизации рисков и консервативного управления капиталом. Он хорошо работает только в сочетании с эффективной торговой системой. Если стратегия заведомо убыточна, то с помощью хеджирования вы не сделаете ее прибыльной. Скорее даже наоборот, можете усугубить ситуацию.

Пример сделки

На скрине ниже изображен пример использования второй версии метода хеджирования.

Допустим, что стратегия подала сигнал на покупку опциона Пут в месте, отмеченном синей окружностью. Срок экспирации опциона находится на уровне красной вертикальной черты. Предположим, что в месте, которое на графике выделено желтым цветом, система дает новый сигнал — уже на покупку опциона Колл. Как мы видим на графике, в момент истечения оба опциона оказались прибыльными, и трейдер мог заработать до 160-170% прибыли от размера первоначальной ставки.

Если бы ситуация развивалась по-другому, а именно, срок экспирации был бы чуть дальше, на уровне окончания восходящего импульса, то есть выше точки открытия опциона Пут, трейдер получил бы 15-20% убытка. Первая операция закрылась бы в минусе, а вторая принесла доход.

Метод страхования прибыли способен значительно улучшить показатели стабильности вашей торговой системы и сделать ее более консервативной. При правильном подходе трейдер получит эффективный инструмент контроля над рисками, который удачно работает в рамках любой стратегии торговли.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Хеджирование сделок на бинарных опционах

Инвестирующий в любую сферу деятельности стремится не только минимизировать потери, но и значительно улучшить финансовый результат. Трейдеры бинарных опционов — не исключение. Торговля ними сопряжена с повышенными рисками. Данный вид заработка имеет свои преимущества и недостатки. Главный минус — шанс потерять поставленную сумму выше, чем вероятность получить доход.

Например, прибыль с одного опциона установлена в размере 75%. Процент доходных контрактов должен составлять: 100% / (100% + 75%) = 57%. Если практический результат меньше, трейдер постепенно теряет средства на депозите. Торговля будет прибыльной, если из каждых 10 опционов не менее 7 закроются в плюс.Чтобы добиться от трейдинга максимального эффекта, инвесторы применяют различные подходы, снижающее риски. Неплохой способ «подстраховки», позволяющий покрывать предполагаемые убытки — хеджирование.

Хеджирование рисков — актуальный способ минимизации рисков

Хеджирование не является отдельной торговой стратегией, скорее, оно дополняет применяемую трейдером. Решение о покупке опциона принимается по сигналу эффективной торговой системы с прибыльным количеством сделок не менее 60%.

Рассмотрим несколько примеров реальных торговых ситуаций.

1. Опцион, который при немедленном закрытии убыточен, называют иначе Out-of-The-Money. Если открыта позиция Call – котировки опускаются ниже страйк-уровня, Put – соответственно, выше. Опцион глубоко убыточен (OTM), когда нынешняя цена находится на значительном удалении от цены исполнения.

Многие инвесторы решают применить хеджирование для покрытия убытков неудачной сделки, хотя правильнее было бы признать ошибку и потерять деньги.

Трейдер поставил 10$ на понижение, но рынок развернулся в другую сторону. Логичным было бы решение открыть сделку на покупку на очередном экстремуме, но не для опционов: инвестор неверно проанализировал ситуацию и сам создал неблагоприятные условия, ведущие к утрате обоих ставок. Хеджирование не помогло.

2. At-The-Money называют опцион, который не приносит ни прибыли, ни убытка — трейдеру возвращается вложенная сумма. Это происходит, когда цена открытия и цена закрытия контракта — одинаковы.

Если вы приобрели опцион Put, а котировки вдруг ушли к линии сопротивления и пробили ее, ожидаем, когда новый уровень поддержки подтвердится — цена коснется линии с другой стороны. После этого заключаем сделку Call на такую же сумму и с таким же временем экспирации, как и предыдущий контракт. Так мы выровняем позиции, сведя общий результат к нулю. Хеджированием инвестор формирует безубыточную зону.

3. Если опцион закрыть на нынешнем уровне и он будет прибыльным, его называют In-The-Money или «в деньгах». Опцион Call дает положительный результат, если котировки превысили страйк-цену. Put-опцион приносит прибыль при противоположных условиях. Когда актуальная цена находится на значительном расстоянии от цены закрытия, считают, что контракт — «глубоко в деньгах» (ITM).

Для заключения сделок находят максимум и минимум за определенный период, открывая соответственно позиции Put или Call внизу и вверху канала. Торговля осуществляется в ценовом коридоре, особенно такой подход эффективен при незначительных колебаниях. Чаще всего обе ставки оказываются доходными.

По сигналу торговой стратегии открываем Call-позицию. Тенденция благоприятна, цена повышается и достигает верхней линии коридора. Инвестор должен в этом случае открыть новую сделку, теперь в противоположном направлении. Размер ставки и время экспирации такие же, как у первого опциона. Теперь трейдер при любом развитии событий не потеряет деньги: контракты либо выйдут в зону безубытка, либо закроются с прибылью.

Правила открытия сделок

Страхование осуществляется в несколько шагов:

  1. получение сигнала от вашей торговой стратегии;
  2. открытие сделки, выбор времени истечения опциона;
  3. котировки идут в нужную сторону, но стратегия сигнализирует о развороте;
  4. заключаем контракт, противоположный первому. Время экспирации должно быть таким же, как у первого опциона, чтобы они закрылись одновременно;
  5. ожидаем результат.

Пример №1

Рассмотрим часть графика валютной пары EURGBP, интервал — H4.

Колебания цены происходят в боковом канале, на графике установлены линии поддержки и сопротивления. При касании верхнего уровня была открыта Put-позиция, затем котировки достигли границы канала, являющейся линией поддержки — актуальной стала сделка на покупку. Когда подошло время истечения опционов, обе сделки закрылись с доходом, цена актива осталась в зафиксированном коридоре.

Пример №2.

Валютная пара — EURGBP, период — M5.

Когда котировки пересекли уровень поддержки, трейдер приобрел Put-опцион, установив время экспирации равным 4 часам. Цена некоторое время двигалась по плану, сформировался новый уровень поддержки, затем котировки сменили направление и устремились вверх. Оттолкнувшись от линии сопротивления, она продемонстрировала откат, затем снова начала расти, все-таки пробив уровень со второй попытки. Трейдер изучил ситуацию и, дождавшись касания ключевой линии, заключил сделку на повышение, время истечения обоих контрактов совпало. В результате, первая сделка оказалась неудачной, а вторая закрылась в деньгах.

В заключение.

Хеджирование как один из способов эффективного управления капиталом популярно у многих инвесторов. Изначально его применяли на рынке Форекс, но для снижения рисков такой подход не менее успешен и на бинарных опционах, позволяя при удачном стечении обстоятельств получать двойной доход. Трейдеры пользуются хеджированием при торговле разными видами опционов — от турбо до долгосрочных.

Перед тем, как использовать хеджирование, убедитесь, что ваш брокер предлагает гибкий подход к выбору времени экспирации, иначе тактика не сработает. Кроме того, ваша стратегия должна обеспечивать прибыль в 60% сделок, только в этом случае вы добьетесь ощутимого эффекта.

Бинарные опционы. Стратегия хеджирования

Каждый трейдер в торговле бинарными опционами желает получать стабильную прибыль, но далеко не каждый задумывается о рисках и о том, как их можно ограничивать в своей торговле. Сегодня в статье речь пойдет о такой возможности, как хеджирование бинарных опционов. Это техника торговли, позволяющая снизить торговые риски, главной задачей которой является страховка трейдера бинарных опционов от возможных убытков.

Принцип работы техники хеджирования в трейде бинарными опционами заключается в открытии разнонаправленных сделок по одному и тому же финансовому активу с одинаковым временем экспирации контрактов, но с разными точками входа в рынок.

На примере графика бинарного опциона, приведенного выше, показано два сигнала на вход по валютной паре евро-фунт согласно стратегии бинарных опционов – торговля от уровней поддержек и сопротивлений. Сначала трейдер открыл сделку на продажу инструмента, а потом, когда опцион был уже в деньгах, появилась вторая точка входа на покупку. Выбрав то же самое время экспирации, трейдер бинарных опционов захеджировал свою первую сделку второй сделкой. В результате оба опциона закрылись в деньгах. Это прекрасный пример того, как работают бинарные опционы по технике хеджирования сделок на одном и том же финансовом активе.

Но такие случаи бывают не всегда, есть и другие исходы в хеджировании сделок:

В этом примере на графике бинарного опциона показано, как трейдер открыл сделку на продажу и рынок сначала пошел в его сторону, но потом развернулся и ушел в противоположную. Когда сделка была уже не в деньгах, появилась вторая точка входа в рынок на покупку по стратегии бинарных опционов – торговля от уровней. Выбрав то же самое время экспирации, что и в первом случае, трейдер захеджировал сделку на продажу колл-опционом. В результате по истечению времени экспирации одна сделка оказалась убыточной, вторая – прибыльной.

В этом варианте торговли бинарным опционом трейдеру практически удалось избежать убытка. Учитывая, что вознаграждение по бинарным опционам онлайн в большинстве случаев составляет в среднем 70-80 % от сделки, трейдер в результате двух сделок получил лишь незначительный убыток.

Хеджирование сделок бинарных опционов позволяет снизить торговые риски, но иногда может быть и так, что сразу обе сделки закроются не в деньгах. Поэтому желающим совершать трейды бинарными опционами по технологии хеджирования также нужно быть готовым к разным исходам такой торговли.

Для новичков интересно будет узнать, как работают бинарные опционы по технике хеджирования с использованием индикаторов для бинарных опционов. Индикаторы дают сигналы на вход в рынок. Единственной проблемой такой торговли может стать выбор одинакового времени экспирации опционов. В торговле с помощью индикаторов для бинарных опционов нужно будет выбирать брокера, предоставляющего гибкое время экспирации контрактов. Ведь перед тем, как хеджировать сделку, трейдеру нужно рассчитывать на хороший выбор времени экспирации, а его, как правило, предоставляет очень мало брокеров бинарных опционов онлайн. Потому новичкам лучше всего вместе с торговлей по индикаторам параллельно учится познавать рынок другими способами анализа – например, графическим или фундаментальным.

Как хеджировать ставки бинарных опционов?

Довольно популярная и обсуждаемая тема среди трейдеров, торгующих как различными базовыми активами (акции, валютные пары), так и производными инструментами на указные эмитенты (фьючерсы, индексы и, естественно, опционные контракты). Как правило, чтобы максимально понизить возникновение непредвиденных рисков, краткосрочные и долгосрочные инвесторы используют метод хеджирования текущих открытых позиций.

Возникает вопрос: как применяют подобный стиль торговли при покупке бинарных опционов пут или колл направленности? Однако прежде чем ответить на столь информативный и увлекательный вопрос, давайте обозначим основополагающие критерии. Им должен соответствовать хороший трейдер, независимо от выбранных для торговли финансовых инструментов.

Выбор редактора:  Пресс-секретарь брокерской компании Binomo Варвара Бравникова о перспективах трейдинга опционами

Главные достоинства успешного спекулянта:

  • Во-первых, является непревзойденным аналитиком в сфере графического, технического и объемного анализа. Отлично умеет определять на графике как зоны провокации больших игроков, так и значимые уровни, недоступные взору обыкновенного спекулянта, большей частью принадлежащие к слабым держателям рынка.
  • Во-вторых, прекрасно анализирующий важнейшие показатели фундаментального анализа: важные новости, глобальные экономические события и, естественно, политические происшествия мирового значения. Все описанные факторы в большей или меньшей степени влияют на вектор движения цены как всех финансовых площадок, так и отдельно взятых базовых активов. Именно поэтому важно совмещать два описанных типа анализа, если вас в первую очередь интересует краткосрочный или среднесрочный заработок на ценовых колебаниях.
  • В-третьих, трейдер должен прекрасно разбираться в психологии биржевой игры и знать, чем отличается мышление слабых игроков от поводырей рынка. Как правило, успешные спекулянты по поведенческим характеристикам полностью напоминают исполнительных роботов, проявляя железную дисциплину.

Дополнительно они не подпускают таких психологических врагов, как страх, жадность и надежда. Описанные критерии имеют четкие причинно-следственные связи с вышеизложенными правилами и полностью регулируют торговыми операциями любого человека, который погружен в недра биржевого бизнеса.

Если вы еще не принадлежите к числу успешных биржевиков, которые системно зарабатывают на финансовых рынках, рекомендуем учесть подобные критерии, опираясь на полученные данные, составить скрупулезный план, который ежедневно будет приближать вас к поставленной цели. Главное − задать правильный вектор движения, который рано или поздно позволит достигнуть требуемой планки доходности и соответствующего уровня торговли.

Хотите стать биржевым экспертом − учитесь управлять риском!

Однако данный уровень развития не является максимальной вершиной эволюционного пути. Настоящими экспертами становятся единицы, причина столь пониженного математического ожидания скрывается в умении контролировать и покорять текущие риски. Благодаря этому вы научитесь заключать объемные, высокодоходные и систематические сделки на фоне минимальных убытков, которые не оказывают побочного действия на торговый счет.

Какие в биржевой деятельности существуют способы по управлению рисками?

В настоящее время благодаря компьютерным технологиям трейдеры разрабатывают системы риск-менеджмента различной сложности, начиная от консервативных подходов и заканчивая более агрессивными аналогами, которые подталкивают увеличивать торговые объемы, если трейдер систематически накапливает прибыль.

Многие краткосрочные и среднесрочные спекулянты на фоне консервативных правил мани-менеджмента не могут преодолеть страх перед увеличением текущих объемов торговли. Существует только один выход из подобной ментальной ловушки: необходимо разрабатывать с последующим внедрением в торговлю агрессивных правил мани-менеджмента с условием сохранения текущего риска.

Однако гуру биржевой игры сходятся в единогласном мнении, что великолепны те правила риска, которые наибольше понятны именно вам. Дополнительно они должны быть удобны в использовании и не доставлять дискомфорта на фоне использования индивидуально выбранной стратегии торговли.

Что такое хеджирование?

В классическом варианте под хеджированием подразумевается параллельное использование родственного финансового инструмента. Благодаря этому можно снизить вероятность возникновения непредсказуемого риска и отыграть часть денег путем обратно пропорционального движения актива, непосредственно фиксирующего прибыль.

Именно таким образом многочисленное количество трейдеров защищают оборотные капиталы от различных неблагоприятных аномальных ценовых колебаний. Как правило, биржевые деятели валютного и фондового рынка осуществляют процесс хеджирования на срочном рынке, открывая позиция по фьючерсам или опционам с направлением прибыли в сторону риска базовой ставки.

Успешные инвесторы считают стратегию хеджирования рисков одним из наилучших способов, который позволяет сохранить целостность депозита, минимизировать убытки и увеличить соотношение прибыли к текущему риску. Благодаря этому трейдер открывает параллельную позицию, которая выполняет две следующие функции:

  • Во-первых, в случае отклонения базового актива от заданного вектора движения на производном инструменте происходит накопление с последующим фиксированием прибыли.
  • Во-вторых, предотвращаются любые незапланированные убытки, которые в процессе торговли или среднесрочного инвестирования могут привести к глубокой просадке оборотного капитала.

Итак, теперь мы знаем неоспоримую аксиому, которая наглядно свидетельствует, что путем хеджирования одновременно происходит два процесса: накапливается прибыль и параллельно минимизируются убытки. Однако у большинства начинающих и бывалых трейдеров с 90% вероятностью возник вопрос следующего характера: как полученную информацию воплотить в реальность и сделать неотъемлемой частью алгоритма?

Обыкновенный способ подразумевает одновременное открытие параллельных позиций, которые будут компенсировать возникшую степень риска и накопленные убытки. Проще говоря, в ответ на продажу совершается покупка аналогичного финансового инструмента, и наоборот, зеркальное отображение будет иметь обратно пропорциональная сделка.

В чем заключается преимущество торговли бинарными опционами?

Осуществляя опционную торговлю при соответствующих алгоритмизированных действиях, каждый трейдер, начиная от новичка и заканчивая гуру биржевой игры, может сделать практически эталонное хеджирование. Как правило, в бинарных производных инструментах достигнуть описанного эффекта намного сложнее, чем на «ванильных» опционах. Однако никто не говорит о невозможности воплощения данного плана в реальность.

Не спешите отчаиваться, потому что идеальное хеджирование подразумевает нулевое математическое ожидание, а нас как биржевых спекулянтов подобный вариант не сильно устраивает. Таким образом, в подобном страховании нет необходимости, проявите немного терпения, и вскоре вы узнаете, на чем основано сделанное умозаключение.

Если вы задумаете вариант торговли бинарными опционами, который предусматривает покупку опционов колл с одновременным хеджированием позиции за счет бинарных опционов пут, ваша текущая позиция окажется в неудачном положении. Например, вы производите одинаковое инвестирование как на повышение, так и на понижение бинарных опционов. При этом ваша залоговая ставка до процесса экспирации составляет в сумме двух заявок 200 долларов. Естественно, это текущие риски по двум купленным опционным позициям.

Риски – это единственная величина в биржевой торговле, которую может и должен контролировать трейдер. Благодаря этому значительно увеличивается процент положительного математического ожидания с одновременным понижением вероятности совершить незапланированную просадку депозита. Запомните простую истину: как только железная дисциплина и правила риск-менеджмента объединятся в единый механизм − ваш уровень торговли поднимется на новую ступень эволюции!

Как происходит игра разных направлений на бинарных опционах?

Итак, мы купили два бинарных опционы колл и пут направленности, сумма ставки для каждой позиции одинакова − по 100 долларов. Таким образом, общий коэффициент операций на производном инструменте составляет 200 долларов. В случае правильно определенного вектора движения базового актива мы получим 70% прибыли сверх вложенных денежных средств. Дополнительно существует компенсация на случай проигрыша сделанных ставок в размере 15% от капитала, который находится в качестве залоговой маржи до наступления процесса экспирации.

Как только цена эмитента начнет увеличиваться, мы автоматически получаем прибыль по опционной позиции колл в размере 70 долларов. Одновременно становится убыточным обратный бинарный опцион пут, просадка которого составит 85 долларов. Что получается в конечном результате? Подобная незамысловатая стратегия хеджирования принесла небольшую пятнадцатидолларовую просадку. С одной стороны, полученный результат не благоприятный, потому что существуют потери, которые уменьшают объем депозита. С другой стороны, конечный минус без предварительного хеджирования по одной из ставок составил бы 100% эквивалент, равнозначный инвестируемым 100 долларам!

Аналогичное развитие сценария происходит, когда цена по базовому активу вместо увеличения начинает стремительное понижение. Подобное положение вещей приведет к небольшой просадке в 15 долларов, равные потери вышеизложенного примера. Как говорится, от перемены слагаемых конечный показатель остается неизменным! Зеркальное отражение происходит на бинарных опционах, когда одна из позиций ведущая, а вторая ведомая.

Из полученной информации и приведенного примера торговой операции можно сделать 100% умозаключение, что путем открытия двух разнонаправленных позиций трейдер не может полностью избавиться от текущего риска. Как правило, для увеличения положительного математического ожидания и сокращения убытков вектор движения на бинарных опционах должен совпадать с перемещением цены на базовом активе (акции, фьючерсы, индексы, валютные пары).

Запомните: стратегия по предотвращению рисков под названием хеджирование максимально эффективно работает только тогда, когда трейдер гарантированно определил, какое из выбранных направлений (пут или колл) будет базовым! Проще говоря, никогда не противоречьте собственному алгоритму и объективному мнению!

Трейдинг − игра точных цифр, поэтому в первостепенную очередь нужно определить тренд базового актива и согласно этим данным принимать дальнейшее решение о покупке бинарного опциона той или иной направленности. Когда проведен подобный структурный анализ, можете смело использовать стратегию хеджирования рисков. Каким образом это сделать, вы поймете из дальнейшей практической информации подготовленной нашей командой аналитиков и передовых опционных трейдеров.

Другой сценарий игры на фоне использования метода хеджирования на бинарных опционах

Допустим, в качестве базового актива вы выбрали одну из валютных пар рынка Форекс. Сочетая два вида анализа: фундаментальный и технический на фоне важных экономических событий, вы делаете окончательный вывод, что цена данного эмитента сменит текущий диапазон на восходящее трендовое движение. Таким образом, вы отсылаете заявку на покупку бинарного опциона колл, сумма инвестирования по данной ставке составляет 100 долларов.

Возникает вопрос: какие необходимо предпринять действия, дабы уменьшить непредвиденные и существующие риски? В отличие от предыдущего примера вы должны купить бинарный опцион пут противоположной направленности по отношению к основной позиции. Однако, чтобы данная ставка адекватно понижала риски, не нарушая положительного математического ожидания, она должна иметь заниженную сумму инвестирования.

Как видите, схема хеджирования используется с учетом акцентированного внимания на основную позицию колл, с которой вы рассчитываете получить прибыль в 70% эквиваленте от изначального объема сделанных денежных вложений. Здесь работает элементарная логика. Если все факторы технического анализа и экономические прогнозы указывают на большую вероятность перемещения валютной пары в верхний ценовой диапазон, тогда основные денежные вливания должны сопровождать бинарные опционы колл.

Однако на финансовых рынках всегда существует вероятность развития сюжета не по предвиденному сценарию. Чтобы исключить незапланированные убытки, нужно сделать небольшие вливания в опцион пут. Без подобного математического маневра две открытые позиции с равно пропорциональными объемами в конечном итоге дали бы просадку депозита, что и случилось в вышеизложенном примере.

Как провести расчеты, дабы убедиться в эффективности описанного метода?


Вначале давайте рассмотрим ситуацию, при которой сделанные прогнозы оказались верными и отрабатывают в полной мере. После покупки бинарных опционов цена валютной пары на фоне повышенных объемов начинает стремительно двигаться в направлении восходящего тренда.

Благодаря описанной ситуации по базовому активу бинарный опцион колл начинает приносить уверенную доходность, которая соответствует процентному отношению по сделанной ставке 70 долларов. О чем говорит опционная позиция пут? Естественно, на противоположной сделке происходит накопление убытка, потому что торговая ситуация развивается по правильному сценарию и предоставляет великолепную возможность по заработку на основной позиции.

Итак, денежные потери опционной позиции пут составляют 42.5 доллара, тут же необходимо отметить пятнадцатипроцентную компенсацию, которую трейдер получает от ставки на понижение с объемом инвестирования 50 долларов. Таким образом, брокерская компания возвращает бинарному спекулянту 7.5 долларов. По истечению срока экспирации, когда произведены все расчеты, на выходе вы получаете чистую прибыль размером 27.5 долларов (70 – 42.5 = 27.5). Элементарная математика, не требующая докторской степени для проведения вычислений с последующим определением положительного математического ожидания.

  • Запомните: подобная схема хеджирования предполагает наличие противоположной сделки, объем которой в два раза меньше, чем опцион, определяющий главное направление тренда по базовому активу. Вторая сделка страховочная и предназначена сугубо для минимизирования убытков в случае аномального поведения цены торгуемого эмитента.

Каким образом будут развиваться торговые события, если прогноз оказался отрицательным, и главный бинарный опцион колл показывает убытки?

В случае ошибочных прогнозов или непредвиденных рыночных обстоятельств ваши потери будут равны 85 долларовому коэффициенту с учетом возврата 15% комиссионных от брокера в качестве компенсации ущерба. Дополнительно параллельно существует опционная позиция пут, которая накапливает прибыль, понижая, таким образом, убытки со степенью риска на 35 долларов.

Данная цифра получена из инвестируемой суммы в ставку пут 50 долларов, на фоне 70% доходности получается + 35 долларов. По окончанию процесса экспирации общий минус трейдера выражается 50 долларовым значением (35 – 85 = – 50). Благодаря подобному способу хеджирования вместо 85 вы теряете 50 долларов, возникает великолепная возможность работать в соотношении прибыль к убыткам 2/1 вместо стандартного показателя 1/1.

Таким образом, в случае ошибочного предположения по вектору движения базового актива трейдер имеет возможность использовать некий ордер, ограничивающий убытки, выраженный в методе хеджирования. Вдвое сокращенные потери налаживают причинно- следственные связи, предупреждающие непредвиденные расходы и одновременно сохраняющие 50% от инвестируемой суммы.

Отрицательные качества метода сокращения рисков на бинарных опционах путем использования стратегии хеджирования

Как правило, любые стратегии торговли и способы предотвращения убытков имеют как ярко выраженные преимущества, так и недостатки, которые на фоне консервативного подхода урезают потенциально возможную прибыль. Как вы догадались из серии вышеприведенных примеров, стратегия хеджирования ограничивает с одной стороны убытки, с другой − прибыль.

Одним трейдерам важнее медленные, однако систематические и безопасные схемы накопления прибыли. Другие спекулянты более агрессивны в совершаемых действиях, готовы грамотно рисковать, дабы получить соответствующее затраченным силам вознаграждение.

Однако первостепенная цель каждого начинающего опционного трейдера максимально урезать потери и на первом этапе научиться показывать безубыточную торговлю. Образуется некий фундамент, позволяющий возводить монолитные стены доходности на фоне прежнего уровня риска.

Давайте опять погрузимся в несложные математические расчеты, благодаря которым можно сравнить классический метод покупки бинарных опционов со стратегией хеджирования. Если трейдер произвел верные расчеты, его позиция в чистом виде принесет 70 долларов от первоначальной суммы инвестирования.

При этом хеджированная сделка на равных торговых условиях покажет результативность в несколько раз хуже от предыдущей бинарной заявки – 27.5 долларов. Часть денежных средств потребуется затратить на компенсацию противоположной сделки, которая выступала в качестве страхового агента. Это единственная причина, которая отдаляет некоторых биржевых участников от использования стратегии хеджирования на бинарных опционах.

Больше недостатков нет! Подобное препятствие единственное, однако не рассматривают в описанной ситуации отрицательные качества. Профессиональные игроки прекрасно понимают, что любые сделки выше нулевого баланса подкреплены положительным математическим ожиданием и могут принести хорошее процентное вознаграждение в долгосрочной перспективе.

Положительные качества стратегии торговли хеджирования на бинарных опционах

Здесь все элементарно: подобный стиль торговли целенаправленно понижает степень существующего риска, позволяя трейдеру вести позиционную и расчетливую игру на бинарных опционах и других финансовых инструментах (акции, фьючерсы, валютные пары, индексы). Дополнительно психологические враги трейдера: страх, жадность, надежда и отсутствие желания признавать собственные совершенные ошибки, практически не проявляются.

Благодаря этому нарабатывается ряд следующих положительных качеств, которые в 90% случаях слабо выражены в опционных игроках, придерживающихся агрессивного стиля торговли:

  • Железная дисциплина.
  • Скрупулезное следование правилам торгового алгоритма.
  • Грамотный свод правил риск-менеджмента.
  • Объективное мышление.
  • Трезвость ума на фоне возникновения убыточной позиции.
  • Анализ совершенных сделок и ведение дневника.

Совокупность описанных качеств на фоне использования стратегии хеджирования приносят ярко выраженные плоды заработка, которые повышают как вашу покупательную способность, так и текущие доходы. Как правило, все крупные игроки и Хедж-фонды в любых торговых операциях применяют клинический или модифицированный вариант хеджирования, дабы предостеречь инвесторский портфель от незапланированных просадок.

Если вы хотите максимально увеличить доходность, сохраняя минимальные риски, тогда можно использовать комбинированный метод покупки бинарных опционов. В чем заключается суть предложенной стратегии? Допустим, в качестве базового актива вы выбрали акцию из технологического сектора американского фондового рынка.

Сводки экономического календаря о выходе важных новостных событий с положительным уклоном наглядно демонстрируют поведение цены на графике эмитента. Сформировался важный уровень поддержки, который защищают статические покупатели. Преодолены все рецессии со стороны динамических продавцов, пытавшихся захватить важную зону накопления и распределения данной акции.

На фоне образования параболического закругления одновременно повышаются объемы торговли. Сразу видно, что этот финансовый инструмент привлек внимание, с одной стороны, больших игроков, с другой − биржевую толпу, восходящее трендовое движение неминуемо. Дополнительно тенденция будет усилена ценовым бычьим импульсом, который произойдет сразу после публикации новостей.

Определенная точка входа полностью соответствует всем пунктам как торгового алгоритма, так и правилам риск-менеджмента. По десятибалльной шкале вероятность угадывания прогноза составляет 9.9 балла. Естественно, когда возникают подобные ситуации, вы можете не производить хеджирование опционной позиции колл, противоположной сделкой пут. Почему? Ваши риски совершенно оправданы, а доводы подкреплены цепочкой объективных причинно-следственных связей. Любая обратно пропорциональная сделка начнет сильно занижать положительное математическое ожидание по отношению к главной ставке.

Когда неоспоримо необходимо использовать стратегию хеджирования на бинарных опционах?

  • Во-первых, если трейдер − сторонник применять контртрендовые стратегии торговли и осуществлять покупку бинарных опционов на фоне зарождения разворотной формации. В конечном итоге подобный паттерн может оказаться ложным, и ваша прибыльная сделка моментально превратится в убыточную опционную позицию.
  • Близкие процессы экспирации при использовании турбо-опционов еще глубже усугубят ситуацию. Как только произойдет расчет, и вы зафиксируете убытки, начнет зарождаться новый тренд, который в полной мере соответствовал вашему предварительному анализу. Однако допущена ошибка в выборе временного промежутка для точки входа или неправильно подобранный интервал от покупки бинарного опциона до расчетного периода.
  • Во-вторых, всем любителям агрессивных стратегий торговли на пробитие волатильности. Как правило, в подобных методах уже заложен риск, потому что рыночные фазы больше склонны двигаться внутри сформированного диапазона, отбиваясь от одного значимого уровня, и на фоне полученной инерции стремиться к противоположной поддержке или сопротивлению. Пробои возникают при скоплении неимоверного объема, который свидетельствует о заинтересованности старших таймфреймов переместить эмитент на следующий более высокий или менее низкий уровень торговли. Всегда существует большая математическая вероятность, что покупательной способности динамических игроков не хватит для пробития значимого уровня поддержки или сопротивления. Таким образом, вы получите просадку по депозиту и останетесь провожать уплывающие корабли на фоне разбитого корыта.
  • В-третьих, начинающие опционные трейдеры должны всегда страховать противоположной сделкой любые открытые позиции по базовым активам. Благодаря этому степень риска, как и убытка, уменьшается в два раза. Вы совершенно правильно мыслите, что тогда ваши любые прибыльные сделки не будут подкреплены максимально возможной прибылью.
  • Запомните главное правило трейдинга: для начинающего трейдера важно научиться предупреждать риски и показывать относительно небольшой стабильный положительный баланс по совершенным сделкам. Большинство как краткосрочных, так и среднесрочных опционных трейдеров изначально соблюдают неправильную расстановку приоритетов.
  • Анализ торговой ситуации и определение эффективности используемой стратегии происходит сугубо за счет рисков. Чем меньше коэффициент убытков, тем выше положительное математическое ожидание. Описанные причинно-следственные связи рано или поздно приводят к алгоритмизированной торговле и систематизированному заработку на бинарных опционах.

Учитывайте перечисленные критерии и используйте стратегию хеджирования на бинарных опционах по мере надобности, ориентируясь на поведенческие характеристики рынка и правила торгового алгоритма. Таким образом, обратно пропорциональные сделки станут великолепным подспорьем вашей биржевой практики.

Рекомендации по стратегии хеджирования для начинающих и опытных опционных трейдеров

Как любые закономерности, так и решение об использовании стратегии хеджирования является индивидуальным. Здесь неуместны рассуждения на тему: правильно это или нет! Существует большой процент опционных игроков, которые достигли предела совершенства в биржевой деятельности, не затрагивая тему хеджирования с дополнительным урезанием возможных рисков и страхования бинарной позиции колл или пут направленности.

Однако в не меньшем количестве использует метод хеджирования и другая половина успешных трейдеров. Как правило, они считают, что любая высокодоходная стратегия торговли на бинарных опционах не может быть построена без присутствия в правилах риск-менеджмента метода по параллельному открытию позиции. В случае неверно определенного вектора движения базового актива вы в два раза уменьшаете убытки. Если основополагающая сделка показывает 70% доходность на инвестируемую сумму денег, тогда половина прибыли уйдет на покрытие расходов обратно пропорциональной сделки.

Какая степень вашей индивидуальной готовности по рискам?

В трейдинге и опционной торговле все зависит от данной величины; если вы относитесь к агрессивному числу игроков, тогда с вероятностью в 90% ваш стиль удержания позиции больше комбинационный, чем позиционный. Естественно, в таком случае и речи быть не может об урезании потенциальной прибыли на фоне умеренного риска.

Однако рано или поздно каждому трейдеру в неравном сражении между покупателями и продавцами понадобится дополнительная броня. Иногда наступательная тактика плавно перетекает в твердую оборону с последующим удержанием занятой позиции. Именно тогда наступает великолепный момент воспользоваться стратегией хеджирования на бинарных опционах.

Любое хеджирование в некоторой степени замедляет эволюционное развитие трейдера со стороны скорости накопления прибыли. Однако, с другой стороны, вы получаете более весомое вознаграждение – это защита оборотного капитала от непредвиденных просадок и локальное уменьшение убытков по текущим опционным позициям. Всем удачных и безопасных сделок!

С уважением, Дмитрий Пелин, практикующий трейдер и неоднократный автор биржевых публикаций!

Хеджирование рисков в бинарных опционах

Хеджирование в биржевой торговле – это процесс, направленный на защиту полученной прибыли или уменьшение предполагаемого убытка, улучшающий общий торговый результат.

Стратегии защиты прибыли основаны на трех особенностях бинарных опционов:

  • Зона прибыли и убытка определена видом бинарного опциона.
  • Матожидание сделки отрицательно или равно нулю. Максимально возможный выигрыш у любого брокера не превышает 100% (кроме экзотики), т. е. всегда меньше потенциальной прибыли.
  • Размер прибыли и убытка сделки заранее известны.

Хеджирование прибыли с использованием американских бинарных опционов

Трейдеры используют американский тип бинарных опционов для увеличения процента прибыльных сделок и уменьшения убытка. Брокеры позволяют:

  • закрывать контракт с начислением премии и 100% возвратом инвестиции, досрочно при нахождении цены в «деньгах» (ITM);
  • прерывать убыточную сделку с возвратом части инвестиции, когда бинарный опцион закрыт по цене вне денег – OTM.

Стратегии бинарных опционов взяты с биржевого рынка, сигнал на вход и выход которых не стыкуется со временем экспирации. В период действия бинарного опциона может произойти смена сигнала или цена достигнет тех уровней, при которых в рыночной стратегии сработал бы ограничивающий убытки приказ (стоп-лосс).

Брокер часто «привязывает» возврат части инвестиции к остатку времени до экспирации, поэтому если трейдер видит сильное изменение текущей цены в зону OTM, есть смысл вернуть большую часть потерь, которые принесет истечение контракта.

Если смена сигнала прошла на опционе в «деньгах» (ITM), трейдер имеет возможность не только вернуть 100% инвестиции, но и получить прибыль. Ее процент завязан на остатке времени до экспирации, чем он меньше, тем она выше.

Комбинирование нескольких видов опционов для хеджирования «зоны убытка»

Каждый вид бинарных опционов имеет зону прибыли и убытка, оговоренную условиями спецификации брокера. Если трейдер использует контракты Выше/Ниже (Call/Put) с начислением премии, в случае правильного прогноза в размере 100% зону убытков можно «перекрыть» с помощью открытия опциона «Внутри диапазона».

Подобное комбинирование имеет ряд особенностей:

  • премия, начисленная на инвестицию в бинарный опцион Выше/Ниже, в случае правильного прогноза должна составлять 100%;
  • размеры диапазона контракта, внутри которого трейдер может рассчитывать на прибыль, должны быть как можно больше;
  • условия контракта «Внутри диапазона» (или «Спред») должны содержать компенсацию (возврат части инвестиции) при убытке;
  • функционал терминала брокера должен позволять выставлять отложенные опционные заявки;
  • базовым активом должны выступать основные валютные пары Форекс.

Рынок Форекс и основные валюты выбираются по причине «стабильности» максимальных диапазонов внутридневных колебаний. Знание максимального отклонения позволит лучше спрогнозировать сделку, чтобы цена не прошла выше (или ниже) диапазона, находясь в убыточной зоне первого контракта.

Первоначально открывается бинарный опцион Выше/Ниже. Второй, «диапазонный опцион» ставится как отложенная заявка, по цене, которая находится в «зоне убытка» на расстоянии 50% диапазона. Таким образом, если курс валюты, будучи в убыточной зоне, пройдет половину диапазона, она будет прикрыта «сработавшим» вторым контрактом.

Если на экспирации опциона цена истекает в диапазоне, трейдер получает убыток 100% от опциона «Выше/Ниже» и прибыль, где-то 80% опциона «Спред». При возврате цены в зону прибыли первого опциона будет начислена 100% премия, тогда как потеря инвестиции второго контракта будет компенсирована «возвратом», доходящим до 30%.

Как правильно хеджировать сделки на бинарных опционах?

Что делать если сделка уходит в минус? Как минимизировать риски при торговле бинарными опционами? Ну конечно же — можно захеджировать сделки!

Возможность получить прибыль – то, на что нацелены все трейдеры, работающие на валютных рынках.

Отсутствие риска – то, что ценится всеми, без исключения, трейдерами больше любой прибыли. Минимизация риска – это главная задача стратегии: Хеджирование сделок!

Классическое хеджирование

Классическая торговля любым финансовым инструментом по тактике хеджирования происходит следующим образом:

  • В любой момент времени открываются две позиции, в разном направлении;
  • После выявления четкого направления движения рынка, убыточная позиция убирается из рынка в надежде на то, что прибыльная будет расти.

Данный вариант стратегии не лишен всех рисков, но, если рассматривать ее в отношении с бинарными опционами, стратегию можно переработать и модернизировать, чтоб она давала прибыль с обеих торговых позиций.

Как хеджировать на бинарных опционах?

Работать по стратегии нужно на долговременной основе (заключать сделки с большим сроком экспирации, около 5-10 часов).

Желательно выбирать волатильные инструменты, которые проходят большое количество пунктов за одну торговую сессию. Это нужно для того, чтоб график цены смог значительно изменится за несколько часов.

Можно выбрать самые основные: EUR/USD и GBP/USD. Далее нужно изучить движение пары, как она ведет себя во время всех торговых сессий.

В самом начале торговли необходимо определить участки рынка, где график цены находится в следующих точках:

  • Самое низкое положение графика;
  • Самое высокое положение графика;
  • Среднее, нейтральное положение графика цены.

Пример тактики на графике

В данном случае было выяснено, что в районе 11 часов, инструмент находился около своего дневного минимума.

Ближе к 18 часам, валюта подходила к максимуму, а вечером, около 20 часов, она возвращается к своему среднему значению.

Проследив закономерность еще несколько дней, можно назначать соответствующее время входа в рынок и срок экспирации.


Судя из собранной статистики, в обед нужно открывать позицию на рост, со временем экспирации в 20 часов.

В 18 часов, когда цена дойдет до своего максимума, нужно открывать противоположную сделку на понижение со сроком экспирации в 20 часов.

После окончания времени позиций, они закроются с положительным результатом.

Но суть метода в том, чтоб открыть сделки как можно на большем расстоянии друг от друга, обеспечив себе прибыль с минимальным риском.

Подсчет рисков

Для примера, мы открываем две сделки по 100 долларов. Прибыль каждой из них будет 80%.

Общая инвестиция будет составлять 200 долларов. Чтоб не терять этот капитал, необходимо применить тактику хеджирования.

В случае получения прибыли, прибавка к депозиту составит 160 долларов.

Когда опцион закроется вне определенного нами коридора, убыток составит всего 20 долларов.

Процентное соотношение рисков и прибыли может впечатлить. В случае, если из 8-ми торговых попыток, сделки закроются вне коридоров 7 раз, трейдер не сможет потерять свой депозит.

Торговые рекомендации

Торговые пары: все самые волатильные;

Рабочий таймфрейм: не важно;

Экспирация: определяется по подсчётам выше;

Время для торговли: не важно;

Брокер: Внимание! Стратегия лучше всего работает только у ЭТОГО БРОКЕРА , рекомендуется торговать именно у него!

Хеджирование опционами – как снизить риски в трейдинге БО

В торговле риски есть всегда, это касается и БО, и форекс, и фондового рынка. Если рассматривать БО, то здесь опасность подстерегает трейдера буквально на каждом шагу. Достаточно, например, выбрать не тот срок экспирации и прибыльная сделка превращается в убыточную, да и рынок не всегда реагирует так как трейдер того ожидает. Тактика хеджирования опционами призвана сократить риски по максимуму и повысить общий КПД торговли.

В чем смысл хеджирования

В сети вы можете встретить определение типа «хеджирование – это открытие разнонаправленных позиций…», но такой пример лишь частный случай этой тактики. В более широком понимании этого слова хеджирование обозначает набор действий, направленных на снижение рисков. Использоваться для этого могут фьючерсы, опционы (имеются ввиду ванильные опционы, а не бинарные, по сравнению с БО это намного более гибкий инструмент).

Небольшой пример из жизни – представьте себя в роли главы предприятия, занимающегося переработкой сырья. Финансовая составляющая вашей работы будет зависеть от цен на сырье. Если вам нужно закупать сырье, например, через полгода, вы можете подстраховаться и приобрести фьючерсы на это время.

Если цена сырья вырастет, вы получите потери при закупке, но компенсируете их при закрытии фьючерсных контрактов. Если упадет, вы получите небольшой убыток при закрытии тех же контрактов, это можно считать платой за страховку.

Как уменьшить риск при торговле

Сразу уточним, стратегия хеджирования на бинарных опционах – это не торговая система в привычном понимании слова. Она не подскажет точки входа, просто позволит снизить риск в сложной ситуации.

На форекс, например, хеджирование часто сводится к тому, что по разным инструментам с прямой либо обратной корреляцией открываются разнонаправленные позиции. Как вариант, входят в замок – частный вариант хеджа.

На БО такие приемы не работают. В дело вступает временной фактор, мы не можем как на форекс просто ждать пока ситуация разрешится в нашу пользу. Сделки всегда строго лимитированы по времени.

Теперь подробнее остановимся на способах хеджирования на БО.

Самая распространенная ошибка

Большинство тех новичков, кто вообще пробует снижать риски, ловятся на эту простую в принципе уловку со стороны рынка. Представьте себе ситуацию:

  • вы покупаете опцион Put;
  • цена идет не в вашем направлении, возникает уверенность в том, что впереди рынок ждет мощный рост. Покупается опцион Call с тем же сроком экспирации в надежде перекрыть потерю по ставке на падение;
  • график перестает расти и цены уходит в область двойного убытка. В итоге у вас на руках 2 сделки и обе неудачные, причем вторая потеря получена абсолютно необоснованно.

В такой ситуации выход только один – просто зафиксировать убыток по одной сделке. Не пытайтесь во что бы то ни стало ликвидировать потери по неудачному входу в рынок.

Торговля на отбой от границ диапазона

Методика работы очень похожа на предыдущий пункт с тем лишь отличием, что ставку на падение мы делать будем, когда график находится у верхней границы горизонтального канала. Опцион Call покупается при отбое от нижней границы.

Подходит такая стратегия хеджирования опционами только для торговли на спокойном рынке. Во время тренда просто не будет подходящих условий для входа в этот замок.

Преимущество такого метода в том, что с большой долей вероятности прибыль будет получена по обеим сделкам. Цена будет находиться уже в зоне двойной прибыли.

При этом если границы зоны определены верно, но цена выходит за ее пределы, вы теряете небольшую сумму. Если цена уйдет за пределы зоны, то одна из сделок закрывается с прибылью и приносит вам 80-85% прибыли, а вторая закрывается с убытком, по ней вы теряете 100% от ставки. Так что в итоге потенциальный убыток по трейду составляет всего 15-20% вместо 100%.

Работать по этой методике лучше всего на спокойных валютных парах. Либо выбирать временные отрезки, когда на рынке нет сильных новостей и движение относительно спокойное.

Смена ситуации на рынке

Под такой ситуацией понимается момент, когда график пробивает поддержку или сопротивление и закрепляется под ним. Если при этом у трейдера открыта позиция на отбой от этого уровня, то после его пробоя можно открыть вторую сделку в противоположном направлении. Если графический анализ не используете, можно брать разнонаправленные сигналы вашей стратегии.

Получаем аналог замка на форекс. Только в случае с хеджированием опционами второй вход в рынок позволит нам в такой ситуации только снизить убыток.

Отметим, что при использовании этого приема нужно всегда устанавливать один и тот же срок истечения БО для обеих сделок. Если будете экспериментировать с разными сроками экспирации, рискуете получить убыток по обеим.

Заключение

Хеджирование на самом деле позволяет снизить риски в торговле, но только при условии грамотного использования этого приема. Ни в коем случае не открывайте бесконтрольно разнонаправленные сделки, рекомендуем ограничиться в торговле только описанными выше методиками. Они не увеличат вашу прибыль и не укажут на новые точки входа, зато помогут снизить риски в противоречивых ситуациях.

Так что берите хеджирование опционами на вооружение и пробуйте использовать его в работе. Вполне реально снизить потенциальный убыток по входу в рынок в 3-4 раза.

Как хеджировать ставки бинарных опционов?

Довольно популярная и обсуждаемая тема среди трейдеров, торгующих как различными базовыми активами (акции, валютные пары), так и производными инструментами на указные эмитенты (фьючерсы, индексы и, естественно, опционные контракты). Как правило, чтобы максимально понизить возникновение непредвиденных рисков, краткосрочные и долгосрочные инвесторы используют метод хеджирования текущих открытых позиций.

Выбор редактора:  Азиатские фондовые индексы растут на фоне проблем в мировой экономике

Возникает вопрос: как применяют подобный стиль торговли при покупке бинарных опционов пут или колл направленности? Однако прежде чем ответить на столь информативный и увлекательный вопрос, давайте обозначим основополагающие критерии. Им должен соответствовать хороший трейдер, независимо от выбранных для торговли финансовых инструментов.

Главные достоинства успешного спекулянта:

  • Во-первых, является непревзойденным аналитиком в сфере графического, технического и объемного анализа. Отлично умеет определять на графике как зоны провокации больших игроков, так и значимые уровни, недоступные взору обыкновенного спекулянта, большей частью принадлежащие к слабым держателям рынка.
  • Во-вторых, прекрасно анализирующий важнейшие показатели фундаментального анализа: важные новости, глобальные экономические события и, естественно, политические происшествия мирового значения. Все описанные факторы в большей или меньшей степени влияют на вектор движения цены как всех финансовых площадок, так и отдельно взятых базовых активов. Именно поэтому важно совмещать два описанных типа анализа, если вас в первую очередь интересует краткосрочный или среднесрочный заработок на ценовых колебаниях.
  • В-третьих, трейдер должен прекрасно разбираться в психологии биржевой игры и знать, чем отличается мышление слабых игроков от поводырей рынка. Как правило, успешные спекулянты по поведенческим характеристикам полностью напоминают исполнительных роботов, проявляя железную дисциплину.

Дополнительно они не подпускают таких психологических врагов, как страх, жадность и надежда. Описанные критерии имеют четкие причинно-следственные связи с вышеизложенными правилами и полностью регулируют торговыми операциями любого человека, который погружен в недра биржевого бизнеса.

Если вы еще не принадлежите к числу успешных биржевиков, которые системно зарабатывают на финансовых рынках, рекомендуем учесть подобные критерии, опираясь на полученные данные, составить скрупулезный план, который ежедневно будет приближать вас к поставленной цели. Главное − задать правильный вектор движения, который рано или поздно позволит достигнуть требуемой планки доходности и соответствующего уровня торговли.

Хотите стать биржевым экспертом − учитесь управлять риском!

Однако данный уровень развития не является максимальной вершиной эволюционного пути. Настоящими экспертами становятся единицы, причина столь пониженного математического ожидания скрывается в умении контролировать и покорять текущие риски. Благодаря этому вы научитесь заключать объемные, высокодоходные и систематические сделки на фоне минимальных убытков, которые не оказывают побочного действия на торговый счет.

Какие в биржевой деятельности существуют способы по управлению рисками?

В настоящее время благодаря компьютерным технологиям трейдеры разрабатывают системы риск-менеджмента различной сложности, начиная от консервативных подходов и заканчивая более агрессивными аналогами, которые подталкивают увеличивать торговые объемы, если трейдер систематически накапливает прибыль.

Многие краткосрочные и среднесрочные спекулянты на фоне консервативных правил мани-менеджмента не могут преодолеть страх перед увеличением текущих объемов торговли. Существует только один выход из подобной ментальной ловушки: необходимо разрабатывать с последующим внедрением в торговлю агрессивных правил мани-менеджмента с условием сохранения текущего риска.

Однако гуру биржевой игры сходятся в единогласном мнении, что великолепны те правила риска, которые наибольше понятны именно вам. Дополнительно они должны быть удобны в использовании и не доставлять дискомфорта на фоне использования индивидуально выбранной стратегии торговли.

Что такое хеджирование?

В классическом варианте под хеджированием подразумевается параллельное использование родственного финансового инструмента. Благодаря этому можно снизить вероятность возникновения непредсказуемого риска и отыграть часть денег путем обратно пропорционального движения актива, непосредственно фиксирующего прибыль.

Именно таким образом многочисленное количество трейдеров защищают оборотные капиталы от различных неблагоприятных аномальных ценовых колебаний. Как правило, биржевые деятели валютного и фондового рынка осуществляют процесс хеджирования на срочном рынке, открывая позиция по фьючерсам или опционам с направлением прибыли в сторону риска базовой ставки.

Успешные инвесторы считают стратегию хеджирования рисков одним из наилучших способов, который позволяет сохранить целостность депозита, минимизировать убытки и увеличить соотношение прибыли к текущему риску. Благодаря этому трейдер открывает параллельную позицию, которая выполняет две следующие функции:

  • Во-первых, в случае отклонения базового актива от заданного вектора движения на производном инструменте происходит накопление с последующим фиксированием прибыли.
  • Во-вторых, предотвращаются любые незапланированные убытки, которые в процессе торговли или среднесрочного инвестирования могут привести к глубокой просадке оборотного капитала.

Итак, теперь мы знаем неоспоримую аксиому, которая наглядно свидетельствует, что путем хеджирования одновременно происходит два процесса: накапливается прибыль и параллельно минимизируются убытки. Однако у большинства начинающих и бывалых трейдеров с 90% вероятностью возник вопрос следующего характера: как полученную информацию воплотить в реальность и сделать неотъемлемой частью алгоритма?

Обыкновенный способ подразумевает одновременное открытие параллельных позиций, которые будут компенсировать возникшую степень риска и накопленные убытки. Проще говоря, в ответ на продажу совершается покупка аналогичного финансового инструмента, и наоборот, зеркальное отображение будет иметь обратно пропорциональная сделка.

В чем заключается преимущество торговли бинарными опционами?

Осуществляя опционную торговлю при соответствующих алгоритмизированных действиях, каждый трейдер, начиная от новичка и заканчивая гуру биржевой игры, может сделать практически эталонное хеджирование. Как правило, в бинарных производных инструментах достигнуть описанного эффекта намного сложнее, чем на «ванильных» опционах. Однако никто не говорит о невозможности воплощения данного плана в реальность.

Не спешите отчаиваться, потому что идеальное хеджирование подразумевает нулевое математическое ожидание, а нас как биржевых спекулянтов подобный вариант не сильно устраивает. Таким образом, в подобном страховании нет необходимости, проявите немного терпения, и вскоре вы узнаете, на чем основано сделанное умозаключение.

Если вы задумаете вариант торговли бинарными опционами, который предусматривает покупку опционов колл с одновременным хеджированием позиции за счет бинарных опционов пут, ваша текущая позиция окажется в неудачном положении. Например, вы производите одинаковое инвестирование как на повышение, так и на понижение бинарных опционов. При этом ваша залоговая ставка до процесса экспирации составляет в сумме двух заявок 200 долларов. Естественно, это текущие риски по двум купленным опционным позициям.

Риски – это единственная величина в биржевой торговле, которую может и должен контролировать трейдер. Благодаря этому значительно увеличивается процент положительного математического ожидания с одновременным понижением вероятности совершить незапланированную просадку депозита. Запомните простую истину: как только железная дисциплина и правила риск-менеджмента объединятся в единый механизм − ваш уровень торговли поднимется на новую ступень эволюции!

Как происходит игра разных направлений на бинарных опционах?

Итак, мы купили два бинарных опционы колл и пут направленности, сумма ставки для каждой позиции одинакова − по 100 долларов. Таким образом, общий коэффициент операций на производном инструменте составляет 200 долларов. В случае правильно определенного вектора движения базового актива мы получим 70% прибыли сверх вложенных денежных средств. Дополнительно существует компенсация на случай проигрыша сделанных ставок в размере 15% от капитала, который находится в качестве залоговой маржи до наступления процесса экспирации.

Как только цена эмитента начнет увеличиваться, мы автоматически получаем прибыль по опционной позиции колл в размере 70 долларов. Одновременно становится убыточным обратный бинарный опцион пут, просадка которого составит 85 долларов. Что получается в конечном результате? Подобная незамысловатая стратегия хеджирования принесла небольшую пятнадцатидолларовую просадку. С одной стороны, полученный результат не благоприятный, потому что существуют потери, которые уменьшают объем депозита. С другой стороны, конечный минус без предварительного хеджирования по одной из ставок составил бы 100% эквивалент, равнозначный инвестируемым 100 долларам!

Аналогичное развитие сценария происходит, когда цена по базовому активу вместо увеличения начинает стремительное понижение. Подобное положение вещей приведет к небольшой просадке в 15 долларов, равные потери вышеизложенного примера. Как говорится, от перемены слагаемых конечный показатель остается неизменным! Зеркальное отражение происходит на бинарных опционах, когда одна из позиций ведущая, а вторая ведомая.

Из полученной информации и приведенного примера торговой операции можно сделать 100% умозаключение, что путем открытия двух разнонаправленных позиций трейдер не может полностью избавиться от текущего риска. Как правило, для увеличения положительного математического ожидания и сокращения убытков вектор движения на бинарных опционах должен совпадать с перемещением цены на базовом активе (акции, фьючерсы, индексы, валютные пары).

Запомните: стратегия по предотвращению рисков под названием хеджирование максимально эффективно работает только тогда, когда трейдер гарантированно определил, какое из выбранных направлений (пут или колл) будет базовым! Проще говоря, никогда не противоречьте собственному алгоритму и объективному мнению!

Трейдинг − игра точных цифр, поэтому в первостепенную очередь нужно определить тренд базового актива и согласно этим данным принимать дальнейшее решение о покупке бинарного опциона той или иной направленности. Когда проведен подобный структурный анализ, можете смело использовать стратегию хеджирования рисков. Каким образом это сделать, вы поймете из дальнейшей практической информации подготовленной нашей командой аналитиков и передовых опционных трейдеров.

Другой сценарий игры на фоне использования метода хеджирования на бинарных опционах

Допустим, в качестве базового актива вы выбрали одну из валютных пар рынка Форекс. Сочетая два вида анализа: фундаментальный и технический на фоне важных экономических событий, вы делаете окончательный вывод, что цена данного эмитента сменит текущий диапазон на восходящее трендовое движение. Таким образом, вы отсылаете заявку на покупку бинарного опциона колл, сумма инвестирования по данной ставке составляет 100 долларов.

Возникает вопрос: какие необходимо предпринять действия, дабы уменьшить непредвиденные и существующие риски? В отличие от предыдущего примера вы должны купить бинарный опцион пут противоположной направленности по отношению к основной позиции. Однако, чтобы данная ставка адекватно понижала риски, не нарушая положительного математического ожидания, она должна иметь заниженную сумму инвестирования.

Как видите, схема хеджирования используется с учетом акцентированного внимания на основную позицию колл, с которой вы рассчитываете получить прибыль в 70% эквиваленте от изначального объема сделанных денежных вложений. Здесь работает элементарная логика. Если все факторы технического анализа и экономические прогнозы указывают на большую вероятность перемещения валютной пары в верхний ценовой диапазон, тогда основные денежные вливания должны сопровождать бинарные опционы колл.

Однако на финансовых рынках всегда существует вероятность развития сюжета не по предвиденному сценарию. Чтобы исключить незапланированные убытки, нужно сделать небольшие вливания в опцион пут. Без подобного математического маневра две открытые позиции с равно пропорциональными объемами в конечном итоге дали бы просадку депозита, что и случилось в вышеизложенном примере.

Как провести расчеты, дабы убедиться в эффективности описанного метода?

Вначале давайте рассмотрим ситуацию, при которой сделанные прогнозы оказались верными и отрабатывают в полной мере. После покупки бинарных опционов цена валютной пары на фоне повышенных объемов начинает стремительно двигаться в направлении восходящего тренда.

Благодаря описанной ситуации по базовому активу бинарный опцион колл начинает приносить уверенную доходность, которая соответствует процентному отношению по сделанной ставке 70 долларов. О чем говорит опционная позиция пут? Естественно, на противоположной сделке происходит накопление убытка, потому что торговая ситуация развивается по правильному сценарию и предоставляет великолепную возможность по заработку на основной позиции.

Итак, денежные потери опционной позиции пут составляют 42.5 доллара, тут же необходимо отметить пятнадцатипроцентную компенсацию, которую трейдер получает от ставки на понижение с объемом инвестирования 50 долларов. Таким образом, брокерская компания возвращает бинарному спекулянту 7.5 долларов. По истечению срока экспирации, когда произведены все расчеты, на выходе вы получаете чистую прибыль размером 27.5 долларов (70 – 42.5 = 27.5). Элементарная математика, не требующая докторской степени для проведения вычислений с последующим определением положительного математического ожидания.

  • Запомните: подобная схема хеджирования предполагает наличие противоположной сделки, объем которой в два раза меньше, чем опцион, определяющий главное направление тренда по базовому активу. Вторая сделка страховочная и предназначена сугубо для минимизирования убытков в случае аномального поведения цены торгуемого эмитента.

Каким образом будут развиваться торговые события, если прогноз оказался отрицательным, и главный бинарный опцион колл показывает убытки?

В случае ошибочных прогнозов или непредвиденных рыночных обстоятельств ваши потери будут равны 85 долларовому коэффициенту с учетом возврата 15% комиссионных от брокера в качестве компенсации ущерба. Дополнительно параллельно существует опционная позиция пут, которая накапливает прибыль, понижая, таким образом, убытки со степенью риска на 35 долларов.


Данная цифра получена из инвестируемой суммы в ставку пут 50 долларов, на фоне 70% доходности получается + 35 долларов. По окончанию процесса экспирации общий минус трейдера выражается 50 долларовым значением (35 – 85 = – 50). Благодаря подобному способу хеджирования вместо 85 вы теряете 50 долларов, возникает великолепная возможность работать в соотношении прибыль к убыткам 2/1 вместо стандартного показателя 1/1.

Таким образом, в случае ошибочного предположения по вектору движения базового актива трейдер имеет возможность использовать некий ордер, ограничивающий убытки, выраженный в методе хеджирования. Вдвое сокращенные потери налаживают причинно- следственные связи, предупреждающие непредвиденные расходы и одновременно сохраняющие 50% от инвестируемой суммы.

Отрицательные качества метода сокращения рисков на бинарных опционах путем использования стратегии хеджирования

Как правило, любые стратегии торговли и способы предотвращения убытков имеют как ярко выраженные преимущества, так и недостатки, которые на фоне консервативного подхода урезают потенциально возможную прибыль. Как вы догадались из серии вышеприведенных примеров, стратегия хеджирования ограничивает с одной стороны убытки, с другой − прибыль.

Одним трейдерам важнее медленные, однако систематические и безопасные схемы накопления прибыли. Другие спекулянты более агрессивны в совершаемых действиях, готовы грамотно рисковать, дабы получить соответствующее затраченным силам вознаграждение.

Однако первостепенная цель каждого начинающего опционного трейдера максимально урезать потери и на первом этапе научиться показывать безубыточную торговлю. Образуется некий фундамент, позволяющий возводить монолитные стены доходности на фоне прежнего уровня риска.

Давайте опять погрузимся в несложные математические расчеты, благодаря которым можно сравнить классический метод покупки бинарных опционов со стратегией хеджирования. Если трейдер произвел верные расчеты, его позиция в чистом виде принесет 70 долларов от первоначальной суммы инвестирования.

При этом хеджированная сделка на равных торговых условиях покажет результативность в несколько раз хуже от предыдущей бинарной заявки – 27.5 долларов. Часть денежных средств потребуется затратить на компенсацию противоположной сделки, которая выступала в качестве страхового агента. Это единственная причина, которая отдаляет некоторых биржевых участников от использования стратегии хеджирования на бинарных опционах.

Больше недостатков нет! Подобное препятствие единственное, однако не рассматривают в описанной ситуации отрицательные качества. Профессиональные игроки прекрасно понимают, что любые сделки выше нулевого баланса подкреплены положительным математическим ожиданием и могут принести хорошее процентное вознаграждение в долгосрочной перспективе.

Положительные качества стратегии торговли хеджирования на бинарных опционах

Здесь все элементарно: подобный стиль торговли целенаправленно понижает степень существующего риска, позволяя трейдеру вести позиционную и расчетливую игру на бинарных опционах и других финансовых инструментах (акции, фьючерсы, валютные пары, индексы). Дополнительно психологические враги трейдера: страх, жадность, надежда и отсутствие желания признавать собственные совершенные ошибки, практически не проявляются.

Благодаря этому нарабатывается ряд следующих положительных качеств, которые в 90% случаях слабо выражены в опционных игроках, придерживающихся агрессивного стиля торговли:

  • Железная дисциплина.
  • Скрупулезное следование правилам торгового алгоритма.
  • Грамотный свод правил риск-менеджмента.
  • Объективное мышление.
  • Трезвость ума на фоне возникновения убыточной позиции.
  • Анализ совершенных сделок и ведение дневника.

Совокупность описанных качеств на фоне использования стратегии хеджирования приносят ярко выраженные плоды заработка, которые повышают как вашу покупательную способность, так и текущие доходы. Как правило, все крупные игроки и Хедж-фонды в любых торговых операциях применяют клинический или модифицированный вариант хеджирования, дабы предостеречь инвесторский портфель от незапланированных просадок.

Если вы хотите максимально увеличить доходность, сохраняя минимальные риски, тогда можно использовать комбинированный метод покупки бинарных опционов. В чем заключается суть предложенной стратегии? Допустим, в качестве базового актива вы выбрали акцию из технологического сектора американского фондового рынка.

Сводки экономического календаря о выходе важных новостных событий с положительным уклоном наглядно демонстрируют поведение цены на графике эмитента. Сформировался важный уровень поддержки, который защищают статические покупатели. Преодолены все рецессии со стороны динамических продавцов, пытавшихся захватить важную зону накопления и распределения данной акции.

На фоне образования параболического закругления одновременно повышаются объемы торговли. Сразу видно, что этот финансовый инструмент привлек внимание, с одной стороны, больших игроков, с другой − биржевую толпу, восходящее трендовое движение неминуемо. Дополнительно тенденция будет усилена ценовым бычьим импульсом, который произойдет сразу после публикации новостей.

Определенная точка входа полностью соответствует всем пунктам как торгового алгоритма, так и правилам риск-менеджмента. По десятибалльной шкале вероятность угадывания прогноза составляет 9.9 балла. Естественно, когда возникают подобные ситуации, вы можете не производить хеджирование опционной позиции колл, противоположной сделкой пут. Почему? Ваши риски совершенно оправданы, а доводы подкреплены цепочкой объективных причинно-следственных связей. Любая обратно пропорциональная сделка начнет сильно занижать положительное математическое ожидание по отношению к главной ставке.

Когда неоспоримо необходимо использовать стратегию хеджирования на бинарных опционах?

  • Во-первых, если трейдер − сторонник применять контртрендовые стратегии торговли и осуществлять покупку бинарных опционов на фоне зарождения разворотной формации. В конечном итоге подобный паттерн может оказаться ложным, и ваша прибыльная сделка моментально превратится в убыточную опционную позицию.
  • Близкие процессы экспирации при использовании турбо-опционов еще глубже усугубят ситуацию. Как только произойдет расчет, и вы зафиксируете убытки, начнет зарождаться новый тренд, который в полной мере соответствовал вашему предварительному анализу. Однако допущена ошибка в выборе временного промежутка для точки входа или неправильно подобранный интервал от покупки бинарного опциона до расчетного периода.
  • Во-вторых, всем любителям агрессивных стратегий торговли на пробитие волатильности. Как правило, в подобных методах уже заложен риск, потому что рыночные фазы больше склонны двигаться внутри сформированного диапазона, отбиваясь от одного значимого уровня, и на фоне полученной инерции стремиться к противоположной поддержке или сопротивлению. Пробои возникают при скоплении неимоверного объема, который свидетельствует о заинтересованности старших таймфреймов переместить эмитент на следующий более высокий или менее низкий уровень торговли. Всегда существует большая математическая вероятность, что покупательной способности динамических игроков не хватит для пробития значимого уровня поддержки или сопротивления. Таким образом, вы получите просадку по депозиту и останетесь провожать уплывающие корабли на фоне разбитого корыта.
  • В-третьих, начинающие опционные трейдеры должны всегда страховать противоположной сделкой любые открытые позиции по базовым активам. Благодаря этому степень риска, как и убытка, уменьшается в два раза. Вы совершенно правильно мыслите, что тогда ваши любые прибыльные сделки не будут подкреплены максимально возможной прибылью.
  • Запомните главное правило трейдинга: для начинающего трейдера важно научиться предупреждать риски и показывать относительно небольшой стабильный положительный баланс по совершенным сделкам. Большинство как краткосрочных, так и среднесрочных опционных трейдеров изначально соблюдают неправильную расстановку приоритетов.
  • Анализ торговой ситуации и определение эффективности используемой стратегии происходит сугубо за счет рисков. Чем меньше коэффициент убытков, тем выше положительное математическое ожидание. Описанные причинно-следственные связи рано или поздно приводят к алгоритмизированной торговле и систематизированному заработку на бинарных опционах.

Учитывайте перечисленные критерии и используйте стратегию хеджирования на бинарных опционах по мере надобности, ориентируясь на поведенческие характеристики рынка и правила торгового алгоритма. Таким образом, обратно пропорциональные сделки станут великолепным подспорьем вашей биржевой практики.

Рекомендации по стратегии хеджирования для начинающих и опытных опционных трейдеров

Как любые закономерности, так и решение об использовании стратегии хеджирования является индивидуальным. Здесь неуместны рассуждения на тему: правильно это или нет! Существует большой процент опционных игроков, которые достигли предела совершенства в биржевой деятельности, не затрагивая тему хеджирования с дополнительным урезанием возможных рисков и страхования бинарной позиции колл или пут направленности.

Однако в не меньшем количестве использует метод хеджирования и другая половина успешных трейдеров. Как правило, они считают, что любая высокодоходная стратегия торговли на бинарных опционах не может быть построена без присутствия в правилах риск-менеджмента метода по параллельному открытию позиции. В случае неверно определенного вектора движения базового актива вы в два раза уменьшаете убытки. Если основополагающая сделка показывает 70% доходность на инвестируемую сумму денег, тогда половина прибыли уйдет на покрытие расходов обратно пропорциональной сделки.

Какая степень вашей индивидуальной готовности по рискам?

В трейдинге и опционной торговле все зависит от данной величины; если вы относитесь к агрессивному числу игроков, тогда с вероятностью в 90% ваш стиль удержания позиции больше комбинационный, чем позиционный. Естественно, в таком случае и речи быть не может об урезании потенциальной прибыли на фоне умеренного риска.

Однако рано или поздно каждому трейдеру в неравном сражении между покупателями и продавцами понадобится дополнительная броня. Иногда наступательная тактика плавно перетекает в твердую оборону с последующим удержанием занятой позиции. Именно тогда наступает великолепный момент воспользоваться стратегией хеджирования на бинарных опционах.

Любое хеджирование в некоторой степени замедляет эволюционное развитие трейдера со стороны скорости накопления прибыли. Однако, с другой стороны, вы получаете более весомое вознаграждение – это защита оборотного капитала от непредвиденных просадок и локальное уменьшение убытков по текущим опционным позициям. Всем удачных и безопасных сделок!

С уважением, Дмитрий Пелин, практикующий трейдер и неоднократный автор биржевых публикаций!

Стратегия торговли бинарными опционами Хеджирование рисков

Хеджирование — способ уменьшения рисков при торговле на валютном рынке. При помощи метода можно значительно снизить убытки при реализации негативного сценария во время трейдинга, однако, и общую прибыльность торгов он также сокращает. Обычно страхованием рисков пользуются крупные корпорации, занимающиеся международной торговлей, или специальные фонды, чья стратегия заработка основана на безопасных методах трейдинга. Тем не менее, хеджирование опционами не только имеет смысл, но и может уберечь ваш капитал от значительной части убытков. В чем его суть и как этого достичь?

Хеджирование рисков опционами — зачем это нужно?

Трейдинг бинарными опционами — занятие с высоким уровнем риска. Даже при наличии хорошей стратегии торговли вам необходимо, чтобы соотношение количества прибыльных сделок к убыточным равнялось хотя бы 3 к 1. Эти цифры связаны с тем, что прибыль по опционам всегда меньше, чем убыток при одинаковых ставках. Так при покупке опциона и закрытии сделки в плюс вы получаете всего 80% дохода от ее размера. В случае поражения вы понесете убытки в размере 100%. Соответственно, математическое ожидание становится заведомо отрицательным.

Чтобы как-то снизить процент убытков можно использовать хеджирование рисков опционами. На валютном рынке Форекс подход обычно заключается в одновременном входе в рынок по коррелирующим парам. В бинарных опционах можно поступить несколько по-другому. Рассмотрим подробнее принцип хеджирования в опционном трейдинге.

Описание метода хеджирования на рынке бинарных опционов

Хеджирование можно применять в абсолютно любой стратегии торговли. Неважно, торгуете вы по уровням поддержки и сопротивления, индикаторам или используете графические методы анализа рынка перед входом. Существует два варианта хеджирования опционов.

В обоих случаях первый вход в рынок необходимо осуществить по сигналу торговой системы. Допустим вы купили опцион Колл со сроком экспирации в 30 минут. Первую половину жизненного цикла сделки вы лишь наблюдаете за движением цены. Если она движется в вашу сторону, но предпосылки разворота все же существуют, за 5 минут до истечения опциона следует открыть сделку в противоположном направлении относительно первой.

За такой короткий промежуток времени скорее всего ваш первый ордер не выйдет в минус, а второй может оказаться как прибыльным, так и убыточным. В первом вариант вы получите убыток всего в 15-20% (разница между прибыльным и убыточным опционом), а во втором случае двойную прибыль. Так вы застрахуете сделку от негативного развития ситуации и уменьшите свои убытки со 100 до 20%.

По сути этот метод хеджирования рисков опционами отдаленно похож на локирование на рынке Форекс. Применяя такой подход, вы в любом случае окажетесь в более выгодном положении, нежели торгуя согласно привычным правилам. Конечно, в некоторых случаях вы будете получать убытки при торговле по системе хеджирования, которых могло бы не быть в случае трейдинга одним ордером, но двойные прибыли их перекроют. Этот прием больше подходит для консервативных трейдеров и рассчитан на перспективу.

Второй способ хеджирования опционами очень похож на первый. Отличие заключается лишь в том, что входить в рынок повторно (покупать второй опцион в противоположном направлении) нужно только по обратному сигналу торговой системы. До истечения первого опциона должно оставаться еще достаточное количество времени, а первая сделка должна быть в плюсе на момент открытия второй.

Последующие события будут аналогичны первому случаю. Вы либо получите двойную прибыль, либо сократите убыток. Этот метод подходит трейдерам, торгующим на относительно длинные дистанции — со сроком экспирации от часа до нескольких часов. Рекомендуемый брокер — компания Olymp Trade. Поскольку второй вход здесь осуществляется по правилам системы (при условии, что она эффективная и рабочая), вероятность получения прибыли по двум опционам в этом подходе значительно выше, чем в описанном ранее.

Рекомендации по применению

Ни в коем случае нельзя использовать метод хеджирования, если после покупки опциона цена пошла не в вашем направлении. Здесь у вас будет также два пути, но более печальных, чем в противоположном случае. Допустим вы купите опцион Колл, а после снижения цены еще и Пут. В случае, если на момент экспирации цена поднимется чуть выше места открытия второй сделки, но все равно окажется ниже первой, вы получите убытки по двум опционам.

Не забывайте, что хеджирование не является самостоятельной торговой стратегией и панацеей от всех бед для трейдера. Это лишь метод оптимизации рисков и консервативного управления капиталом. Он хорошо работает только в сочетании с эффективной торговой системой. Если стратегия заведомо убыточна, то с помощью хеджирования вы не сделаете ее прибыльной. Скорее даже наоборот, можете усугубить ситуацию.

Пример сделки

На скрине ниже изображен пример использования второй версии метода хеджирования.

Допустим, что стратегия подала сигнал на покупку опциона Пут в месте, отмеченном синей окружностью. Срок экспирации опциона находится на уровне красной вертикальной черты. Предположим, что в месте, которое на графике выделено желтым цветом, система дает новый сигнал — уже на покупку опциона Колл. Как мы видим на графике, в момент истечения оба опциона оказались прибыльными, и трейдер мог заработать до 160-170% прибыли от размера первоначальной ставки.

Если бы ситуация развивалась по-другому, а именно, срок экспирации был бы чуть дальше, на уровне окончания восходящего импульса, то есть выше точки открытия опциона Пут, трейдер получил бы 15-20% убытка. Первая операция закрылась бы в минусе, а вторая принесла доход.

Метод страхования прибыли способен значительно улучшить показатели стабильности вашей торговой системы и сделать ее более консервативной. При правильном подходе трейдер получит эффективный инструмент контроля над рисками, который удачно работает в рамках любой стратегии торговли.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Стратегии хеджирования на бинарных опционах

Любой бизнес несет в себе потенциальные риски. Бинарные опционы — не исключение. Вообще вся деятельность на финансовых рынках сопряжена с высокой вероятностью потери капитала, от этого никто не застрахован, так как рынок сам по себе хаотичен и непредсказуем. Именно по этой причине многие трейдеры прибегают к мани-менеджменту, который позволяет немного снизить вероятность полного слива депозита.

Помимо этого существует еще один способ снижения рисков — это хеджирование в бинарных опционах. Сам термин произошел от английского слова hedge, что в переводе означает «ограда». Основная суть хеджирования опционами — открытие одновременно нескольких сделок, которые позволяют перекрыть убыток.

Такой способ может спасти даже самую безнадежную ситуацию на рынке. Никто не застрахован он убыточных сделок. Даже при самом точном прогнозе часто бывает и такое, когда цена неожиданно разворачивалась в другом направлении. Казалось бы, сделка проиграна, но даже такую ситуацию можно спасти.

Смысл стратегии хеджирования опционами

Хеджирование позволяет минимизировать потери трейдера даже в том случае, если цена пошла в другом направлении. Согласно главным принципам торговли бинарными опционами, в случае неверного прогноза теряется вся сумма инвестиции, то есть 100%. Выигрыш же составляет всего 80-85%.

Именно за счет такой разницы изначально создается отрицательное математическое ожидание в торговле бинарными опционами. Таким образом, чтобы выйти хотя бы в безубыток, нужно, чтобы более 60% от всех сделок закрылись в плюсе. Ну а чтобы оказаться в прибыли, необходимо довести этот результат в 70% и более.

Этого на самом деле очень сложно добиться, поэтому лишь 10% от общего числа трейдеров добиваются успехов. Остальные же рано или поздно теряют свои деньги.

Хеджирование в бинарных опционах позволяет работать на равных условиях с брокером. Благодаря такому подходу можно даже при 60% успешных сделок выйти в стабильную прибыль. Но это очень сложная методика, к которой в основном прибегают опытные трейдеры. Они знают, когда и как можно открывать по несколько сделок за одну торговую сессию, при этом не рискую потерять все инвестиции за один раз.

Стратегии хеджирования на бинарных опционах

Итак, мы с вами уже разобрались, что хеджирование опционами — это страхование открытых контрактов. Но важно помнить, что при таком методе снижаются не только риски, но и потенциальная прибыль.

Предлагаем вашему вниманию основные тактики страхования сделок, которые применяются опытными трейдерами в бинарном трейдинге.

  1. Стратегия хеджирования по Мартингейлу.

Касательно принципа Мартингейла и Антимартингейла ведется много споров на форумах. Одни трейдеры говорят, что он способен свести риски к нулю, другие приводят доказательства, что именно такая стратегия помогла слить депозит в кратчайшие сроки.

Ко второй категории людей относятся в основном новички, которые до конца не изучив все аспекты, начинают бездумно удваивать ставки.

Мартингейл действительно позволяет снижать риски, но применять его нужно только в комбинации со своей торговой тактикой. Наугад заключать сделки ни в коем случае нельзя. Если грамотно анализировать рынок в соответствии со своей торговой тактикой, то редко когда вы будете доходить до 4-х кратного умножения ставки.

Удвоение ставки хоть и позволяет снизить убытки (а в некоторых случаях и свести их к минимуму), но от рисков все равно не избавляет. Они сохраняются столь же высокими, как и при базовой стратегии. Наоборот, при каждом удвоении они увеличиваются, так как инвестиция порой может достигать внушительных сумм. А это уже с психологической точки зрения далеко не каждый трейдер сможет выдержать.

Чтобы полностью перекрыть все убытки, нужно умножать первоначальную ставку не в 2 раза, а в 2,5 раз. Помните, что доходность в бинарном трейдинге составляет лишь 80%, а убытки — все 100%.

  1. Открытие двух контрактов с противоположным направлением.

Это самая распространенная стратегия хеджирования на бинарных опционах, которая гарантированно закроется в плюсе, по крайней мере, по одному из двух опционов. Ну а если все делать правильно, то в плюсе окажутся оба контракта.

Допустим, трейдер, проанализировав рынок, заключает сделку Выше. Через некоторое время он понимает, что восходящий тренд иссякает, и есть вероятность, что цена упадет до истечения срока экспирации. В этом случае трейдер дожидается, когда цена вырастет, и открывает сделку Ниже с тем же сроком экспирации, что и первая.

В этом случае мы образуем своего рода коридор хеджирования, в котором предполагается, что будет находиться цена.

При лучшем раскладе вы получите прибыль по обоим опционам, ну а в худшем ваши потери будут несущественными.

Главная трудность при таком способе хеджирования опционами, это грамотно подобрать границы. При неверном подборе в минусе могут закрыться оба контракта.

  1. Открытие двух сделок в одном направлении.

Относительно такой стратегии хеджирования опционами на форумах ведутся много споров. Одни трейдеры регулярно прибегают к ней, другие же называют очень рискованной.

Принцип такого способа страхования простой. Вы открываете сделку на понижение, по истечении некоторого времени видите, что цена на некоторое время ушла в противоположное направление. Тем не менее, вы уверены в своем прогнозе, и в этот момент заключаете еще одну сделку в том же направлении.

В лучшем случае к окончанию срока экспирации обе сделки закроются в плюсе. Но может быть и так, что одна из сделок окажется в минусе (зачастую первая), но благодаря второй вы практически покрыли убытки первой, тем самым застраховав себя от больших потерь.

Не исключается и самый негативный сценарий, при котором тренд все же развернется, обе сделки в этом случае закроются отрицательно.

Трейдеры, которые прибегают к такому способу хэджирования, обосновывают свои действия тем, что они не всегда могут определить с точностью разворотный момент. Поэтому возможны краткосрочные скачки в противоположном направлении. Своего рода рыночные шумы. А заключение сразу нескольких сделок на разных уровнях, но в одном направлении, поможет снизить возможные убытки.

  1. Открытие одновременно двух сделок в противоположном направлении.


Если ваш брокер предусматривает досрочную продажу опциона, то можно воспользоваться этим способом хеджирования в бинарных опционах.

Если вы не уверены в своем прогнозе, то можно открыть одновременно две сделки Выше/Ниже с одинаковым сроком экспирации. По истечении некоторого времени вы увидите, куда двинулась цена. В этот момент продаем досрочно убыточный опцион.

Выбор редактора:  Индикатор Истинный средний диапазон (ATR)

Минус такого способа очевиден — вы никогда не можете до конца быть уверенным в исходе сделки. Цена может точно также развернуться в обратную сторону всего за пару минут до истечения экспирации.

  1. Покупка противоположных контрактов.

Это самый рискованный метод страхования рисков, так как он может повлечь за собой двойные убытки. Новичкам крайне не рекомендуем прибегать к нему.

Допустим, мы уверены, что цена пойдет вниз. Мы покупаем соответствующий опцион. Но через некоторое время она начала расти. В это момент мы покупаем опцион на повышение, в надежде, что произошла смена тренда.

Здесь может быть два исхода. В лучшем случае мы за счет второго прибыльного контракта перекроем убытки первого, а в худшем — оба контракта закроются в убытках, так как цена окажется в пределах ненужного нам коридора, который никак не был застрахован.

Заключение

Теперь мы с вами знаем, что такое хеджирование в бинарных опционах. В умелых руках это действительно может значительно уменьшить количество просадок. Однако новичкам будет сложно научиться грамотно расставлять хэджи. Ведь при одном неверном шаге ваши потери могут оказаться куда больше, чем при базовой стратегии торговли.

Стратегия хеджирования в бинарных опционах

Если вы – опытный аналитик, знающий помимо всего прочего базовые аспекты, включая новости, события политики и экономики, это определенно значит, что вы – хороший трейдер. И все таки этого не достаточно для того, чтобы быть лучшим из лучших. Для этого необходимо еще и научиться управлять рисками.

Методы этого бывают разными, от примитивных до сложных, но лучшими для вас будут те, которые вам хорошо понятны и которыми вам комфортно пользоваться. Так считает в том числе и известный трейдер по имени Майкл Ходжес, который в качестве руки помощи для того, чтобы научиться управлению рисками, предлагает свое описание популярной методики под названием стратегия хеджирования на бинарных опционах. Первый возникающий в связи с этой темой вопрос, конечно же: «В чем суть хеджирования?».

Майкл дает нам отличное и, главное, понятное объяснение: «хедж или хеджирование это финансовая позиция, цель которой – зафиксировать прибыль или предотвратить потери от трейдинговых операций и инвестиций».

Итак, теперь мы знаем, что эта трейдинговая операция может оградить нас от потерь или гарантировать получение прибыли, но как же этого добиться? Самый легкий путь: создание смещенной позиции, другими словами, сделка Buy страхует Sell, и наоборот.

Как работает хеджирование опционов

В Forex или «ванильных» опционах существует возможность создания «идеального» хеджирования (ну или близкого к идеальному). В случае же бинарного трейдинга все немного сложнее. Не беспокойтесь, к сути мы перейдем уже скоро.

Как бы то ни было, идеальное хеджирование на бинарных опционах приносит нулевую прибыль, поэтому оно нам и не понадобится (надеемся, вы с этим согласны).

Если попытаетесь хеджировать опцион «выше» опционом «ниже», итог нам будет не выгоден, так как если мы инвестируем 100 долларов в «выше» и 100 – в «ниже», в итоге мы вкладываем 200 долларов. При условии, что прибыль – 70%, а возврат для сделки «без денег» – 15%, и цена пойдет вверх, мы получим 70 долларов за «выше» и потеряем 75 на «ниже».

Итоговая потеря – 15 долларов, и это не очень хорошо. То же самое получится, если цена пойдет вниз, поэтому делаем вывод, что нельзя ограничить риск, всего лишь открыв два противоположных опциона без смещения цены. Хорошо, теперь настало время прояснить, что нужно учесть направление, а после этого применять стратегию.

Предположим, что наш анализ указывает на «бычье» (отмеренное) движение, и мы инвестируем 100 долларов в «выше», а для того, чтобы ограничить риск, мы вкладываем деньги в «ниже»… Но в меньшем количестве. То есть, если мы считаем, что движение цены бычье, вполне нормально больше вкладывать именно в «выше». Без учета этой маленькой хитрости наши попытки хеджа были бы просто убыточными. Допустим, в «ниже» мы вложили 50 долларов, а теперь посчитаем:

Верные и ошибочные прогнозы

Если наш прогноз является правильным, и рынок движется вверх — мы выигрываем 70 долларов за «выше» и теряю 42,50 за «ниже» (15% возврата за инвестицию в размере 50$ составляют 7,50$). Итог: общая сумма выигрыша – 27.50$ (70$ — 42,50$ = 27.50$)

Если наш прогноз неверен, и рынок идет вниз — мы теряем 85 долларов за «выше» (мы не потеряем все 100, потому что возврат 15%), и мы выигрываем 35 (70% от инвестиции в 50$) за «ниже». Итог: потеря – 50$ (35$ — 85$ = -50$). Если сравнить эти результаты с результатами в отсутствии ограничения рисков, можно сделать выводы о недостатках этого метода.

В первую очередь, потенциальная прибыль в случае применения хеджа ограничена. И опять математика: если ми не ошибаемся с прогнозом, мы можем выиграть 70 долларов за нехеджированную сделку, а за хеджированную – всего 27.50.

Это меньше половины возможной прибыли, поэтому некоторые могут счесть это действие просто не нужным. Это единственный серьезный недостаток стратегии хеджирования бинарных опционов, и то, насколько он важен будет для вас, сводится к вашей готовности к принятию риска.

Все очень просто: она ограничивает потери. Риск снижается, и для многих меньший риск лучше большей прибыли. Потеря при нехеджированной сделке потенциально составляет 80$, а при хеджированной – 50. И для многих это кажется привлекательным.

Как уже было сказано ранее, выбор, использовать эту стратегию или нет, зависит от любви трейдера к риску. Если вы из тех, кто готов торговать с пушкой наперевес и в боевом раскрасе, забудьте о ней навсегда – ведь оно ограничивает прибыль.

И, с другой стороны, если вам нужен щит и тяжелая броня в бою, применяйте эту стратегию – с ней вы заплатите справедливую цену за лучшую защиту. Кроме того, существуют и стратегии продвинутого хеджирования, но о них речь пойдет в других статьях.

Стратегия «Хеджирование опционов»

В бинарном трейдинге кроме классических индикаторных стратегий, систем технического и фундаментального анализов применяются логические подходы трейдинга. Это возможно благодаря адаптированной архитектуре работы бинарного опциона на финансовом рынке. Сегодня мы рассмотрим логический подход к торговле – стратегия «Хеджирования опционов». Данный логический подход торговли на опционном рынке дает трейдерам широкий спектр возможностей, основные из которых – минимизация показателей убыточности трейдинга и получение объемов дополнительной прибыли. При этом стратегия не требует сложных расчетов и является простым для новичков способом быстрого увеличения торговых результатов.

Хеджирование на бинарных опционах – технические требования

Для использования в эффективном режиме данной логической системы трейдинга потребуется терминал с определенными техническими условиями торговли и сервисами. Среди основного перечня условий результативного применения системы необходимо выделить следующие:

Точные котировки с быстрым обновлением

Выбор базовых активов

Режим трейдинга non-stop

Сервис графических инструментов анализа

Комфортный режим отображения торговых ставок на графике актива

Скоростной формат оформления ставок

Контракты с минимальным истечением – от 1 минуты

Минимальные показатели торговых условий

Доступ к такому перечню технических инструментов работы на бинарном рынке можно получить только на высокотехнологичных, специализированных платформах крупных брокерских компаний. В качестве основного претендента на звание самого эффективного терминала рекомендуем продукт брокера Binomo. Данный профессиональный терминал располагает следующим сервисным инструментарием для торговли:

Максимально точные котировки рынка с быстрым режимом обновления

Более 80 позиций базовых активов

Наличие формата трейдинга non-stop

Набор графических инструментов технического анализа

Формат отображения оформленных ставок в виде ценовых уровней

Обработка приказов за 1,7 мс

Диапазон истечения торговых контактов от минуты до суток

Показатели условий трейдинга – начальный объем инвестиций от 10 долларов, сумма ставки от 1 доллара

Стратегия «Хеджирование опционов»

Итак, профессиональный термин хеджирование означает не что иное как простое страхование торговых ставок на бинарном рынке. При этом используется вполне логичный подход манипуляции рыночными контрактами. Мы рассмотрим два приема хеджирования на бинарных опционах.

Прием №1

В данном варианте применения логической системы трейдер оформляет ставку, прогноз по которой может быть сформирован по основной стратегии его работы на рынке либо просто наобум. Возьмем для примера первоначальную ставку ВВЕРХ. Открыв позицию на рынке, трейдер наблюдает движение цены актива в сторону торгового прогноза – после чего можно оформить хеджирующую торговую позицию бинарной ставкой ВНИЗ. На торговом графике это может иметь такой вид:

Для трейдинга используйте ставки, период истечения которых будет заканчиваться одновременно. Что мы получим по истечении экспирации ставок – в данном случае два возможных исхода:

Котировки при истечении действия торговых контрактов будут находиться между ценовыми уровнями открытых позиций – в результате онлайн инвестор получит положительный результат по двум контрактам. Возьмем среднестатистическую доходность позиций 85%. В результате трейдер получит 170% торговой прибыли

Ценовые котировки актива при истечении экспирации находятся выше уровня хеджирующего контракта либо ниже уровня основной торговой ставки – в данном случае статистика торговли будет иметь отрицательный результат – 15% убытков.

Согласно показателям тестирования подхода, на практике возможность получения первого варианта истечения хеджирования опционов составляет не менее 80%. Таким образом страхование позиций имеет достаточно высокий уровень эффективности. Стоит отметить, что получение 15% убытков вместо потери полного объема ставки также является отличным результатов в плане снижения торговых рисков.

Прием №2

В данном формате хеджирование на бинарных опционах применяется как способ минимизации торговых убытков при торговле по тренду. Основная рыночная ситуация, в которой применяется данный логический прием на практике имеет такой вид.

Осуществляя торговые операции на пробое трендового уровня, инвестор оформляет ставку ВНИЗ, однако котировки вопреки прогнозу не начинают строить устойчивый нисходящий тренд, а возвращаются к росту. В данном случае при достижении ценой трендового уровня оформляется хеджирующий контракт:

Таким образом при истечении периода экспирации участник рынка получит с учетом среднестатистической доходности ставок 15% убытков и спасет общую результативность трейдинга от критических потерь операционного капитала.

Хеджирование на бинарных опционах может применяться инвесторами как самостоятельная торговая система с высоким уровнем эффективности, так и в качестве дополнительного логического инструмента ухода от убытка при работе по классической технической стратегии трейдинга. В любом варианте применение стратегии «Хеджирование опционов» приносит хорошие конечные результаты трейдинга на бинарном рынке.

Хеджирование рисков в бинарных опционах

Хеджирование в биржевой торговле – это процесс, направленный на защиту полученной прибыли или уменьшение предполагаемого убытка, улучшающий общий торговый результат.

Стратегии защиты прибыли основаны на трех особенностях бинарных опционов:

  • Зона прибыли и убытка определена видом бинарного опциона.
  • Матожидание сделки отрицательно или равно нулю. Максимально возможный выигрыш у любого брокера не превышает 100% (кроме экзотики), т. е. всегда меньше потенциальной прибыли.
  • Размер прибыли и убытка сделки заранее известны.

Хеджирование прибыли с использованием американских бинарных опционов

Трейдеры используют американский тип бинарных опционов для увеличения процента прибыльных сделок и уменьшения убытка. Брокеры позволяют:

  • закрывать контракт с начислением премии и 100% возвратом инвестиции, досрочно при нахождении цены в «деньгах» (ITM);
  • прерывать убыточную сделку с возвратом части инвестиции, когда бинарный опцион закрыт по цене вне денег – OTM.

Стратегии бинарных опционов взяты с биржевого рынка, сигнал на вход и выход которых не стыкуется со временем экспирации. В период действия бинарного опциона может произойти смена сигнала или цена достигнет тех уровней, при которых в рыночной стратегии сработал бы ограничивающий убытки приказ (стоп-лосс).

Брокер часто «привязывает» возврат части инвестиции к остатку времени до экспирации, поэтому если трейдер видит сильное изменение текущей цены в зону OTM, есть смысл вернуть большую часть потерь, которые принесет истечение контракта.

Если смена сигнала прошла на опционе в «деньгах» (ITM), трейдер имеет возможность не только вернуть 100% инвестиции, но и получить прибыль. Ее процент завязан на остатке времени до экспирации, чем он меньше, тем она выше.

Комбинирование нескольких видов опционов для хеджирования «зоны убытка»

Каждый вид бинарных опционов имеет зону прибыли и убытка, оговоренную условиями спецификации брокера. Если трейдер использует контракты Выше/Ниже (Call/Put) с начислением премии, в случае правильного прогноза в размере 100% зону убытков можно «перекрыть» с помощью открытия опциона «Внутри диапазона».

Подобное комбинирование имеет ряд особенностей:

  • премия, начисленная на инвестицию в бинарный опцион Выше/Ниже, в случае правильного прогноза должна составлять 100%;
  • размеры диапазона контракта, внутри которого трейдер может рассчитывать на прибыль, должны быть как можно больше;
  • условия контракта «Внутри диапазона» (или «Спред») должны содержать компенсацию (возврат части инвестиции) при убытке;
  • функционал терминала брокера должен позволять выставлять отложенные опционные заявки;
  • базовым активом должны выступать основные валютные пары Форекс.

Рынок Форекс и основные валюты выбираются по причине «стабильности» максимальных диапазонов внутридневных колебаний. Знание максимального отклонения позволит лучше спрогнозировать сделку, чтобы цена не прошла выше (или ниже) диапазона, находясь в убыточной зоне первого контракта.

Первоначально открывается бинарный опцион Выше/Ниже. Второй, «диапазонный опцион» ставится как отложенная заявка, по цене, которая находится в «зоне убытка» на расстоянии 50% диапазона. Таким образом, если курс валюты, будучи в убыточной зоне, пройдет половину диапазона, она будет прикрыта «сработавшим» вторым контрактом.

Если на экспирации опциона цена истекает в диапазоне, трейдер получает убыток 100% от опциона «Выше/Ниже» и прибыль, где-то 80% опциона «Спред». При возврате цены в зону прибыли первого опциона будет начислена 100% премия, тогда как потеря инвестиции второго контракта будет компенсирована «возвратом», доходящим до 30%.

Стратегии хеджирование бинарных опционов, как правильно хеджировать свои сделки?

Полный обзор стратегии хеджирования на бинарных опционах

Быть хорошим техническим аналитиком, но также осознавать фундаментальные аспекты, такие как новости и экономические данные или политические события, безусловно, сделает вас лучшим трейдером, но не полным. Чтобы достичь следующего уровня в нашей торговле, мы должны научиться управлять рисками. Существуют различные методы для этого, от простых до чрезвычайно сложных, но лучше всего те, которые вы можете понять и комфортно использовать.

Первый вопрос, который приходит на ум, — «Что такое хеджирование на бинарных опционах?» Легкое и простое объяснение: стратегия хеджирования — это денежное положение, которое стремится закрывать все позиции в нулях, или не получить сильный убыток от торговли. Поэтому мы узнали, что хеджирование может защитить нас от потерь и заблокировать прибыль, но как мы можем добиться этого? Самый простой способ — создать позицию за вычетом позиции, другими словами, покупка хеджируется продажей, а продажа — хеджируется покупкой. В Forex или Vanilla Options идеальные (или, скорее, почти идеальные) хеджирования могут быть созданы, но в бинарных опционах это немного сложнее. Во всяком случае, идеальный хедж принесет нулевую прибыль, поэтому нам это не нужно, надеюсь, вы согласитесь. Не волнуйтесь, мы скоро доберемся до конца.

Из всего выше сказанного, мы можем сделать вывод, что для хеджирования на бинарных опционах, при покупки опциона «Call» нам необходимо его захеджировать опционом «Put», но по своем исходам, это совсем не так, потому что, если мы вкладываем 100 долларов в Call и 100 долларов на Put, это будет составлять в общем 200 долларов инвестиций. Предполагая, что выплата составляет 70%, а возврат за вычетом денег — 15%, если цена повысится, заработок составит 70 долларов в Call и потеря 85 долларов на Put. А общий результат получится — потеря 15 долларов США, и это не так хорошо. Такое же произойдет, если цена начнет падать, из этого мы делаем вывод, что вы не можете ограничить риск, просто открыв две противоположные сделки на бинарных опционах.

А теперь рассмотрим, как правильно нужно хеджировать свои сделки на бинарных опционах.

Например, мы сделали анализ, и решили что нужно открывать сделки в бычьем направлении, поэтому мы открывает на 100 долларов опцион Call, и чтобы уменьшить свой риск в данной торговле, мы также инвестируем деньги в Put опцион, но уже меньшую сумму. В конце концов, наш основной прогноз является бычьим, и это нормально, чтобы больше инвестировать в Call. Это маленький трюк, и он хороший. На самом деле, без этого поворота, наша позиция просто принесла бы потерю. Хорошо, на Put мы инвестируем только 50 долларов, поэтому давайте сделаем математические расчеты:

Если мое предсказание правильное и рынок движется вверх:

Я выиграл 70 долларов на Call опционе, и я потерял $ 42,5 на Put (15%-ый возврат на 50 долларов США — $ 7,50) на общую сумму $ 27,5 ($ 70 — $ 42,5 = $ 27,5)

Если мой прогноз неверен и рынок пошел вниз:

Я теряю 85 долларов на Call опционе (я не теряю 100 долларов США, потому что возмещение составляет 15%), и я выиграю 35 долларов (70% от инвестиций в размере 50 долларов США) на Put за общую потерю 50 долларов ($ 35 — $ 85 = — $ 50 )

Если мы сравним эти результаты с не-хеджируемыми, мы сделаем некоторые выводы о хеджинге в целом.

Почему хеджирование на бинарных опционах не нужно?

Прежде всего, потенциальная прибыль ограничена хеджированием. Здесь снова идет математика: если я прав в своем анализе, я могу получить 70$ за не-хеджированную сделку, но хеджируя ее, я получу только 27,5 доллара. Это маленькая прибыль, поэтому некоторые трейдеры могут подумать, что это того не стоит. Я думаю, что это единственная серьезная негативная вещь в хеджировании, но все сводится к вашему аппетиту к риску.

Почему нужно использовать стратегию хеджирования в своей торговли?

Ответ простой: он ограничивает потерю. Риск снижается, и для меня снижение риска лучше, чем увеличение прибыли. На не-хеджируемой позиции потенциальный убыток составляет 85 долларов США, а в хеджируемом комбо — потери ограничены до 50 долларов. Для меня это похоже на честную торговлю, и я буду принимать ее в любое время.

Заключение

Так же, как я сказал ранее, выбор использования или отсутствия хеджирования сводится к личному риску аппетита. Если вы тип, который хочет выйти на рынок с пылающими орудиями и краской войны, забудьте все о хеджировании, потому что это ограничивает прибыль. С другой стороны, если вам нужен щит в битве и тяжелая броня, идите на изгородь, но знайте, что это немного замедлит вас и в качестве награды вы получите больше защиты. В итоге каждый трейдер решает сам, использовать ли стратегию хеджирования на бинарных опционах или торговать без нее, полагаясь на свою торговлю.

хеджирование опционами


Хеджирование пакета рос. акций опционами

  • 06 апреля 2020, 16:25
  • |
  • AlexGood
  • Печать
  • спасибо ₽
  • хорошо
  • +40
  • спецраздел:
  • Акции,
  • опционы
  • Ключевые слова:
  • Хеджирование опционами,
  • РТС,
  • ММВБ
  • комментировать
  • ★2
  • Комментарии ( 25 )

№ 98. Анализ золота, нефти, мажоров Форекс 04-08.09.2020

  • 02 сентября 2020, 21:11
  • |
  • Assistant Traders
  • Печать

Аналитический обзор активности профессиональных денег CME Group на первую торговую неделю сентября 2020 года

  • спасибо ₽
  • хорошо
  • +3
  • спецраздел:
  • форекс
  • Ключевые слова:
  • хеджирование опционами,
  • опционы мт4,
  • опционы индикаторы без перерисовки,
  • лучшие индикаторы для опционов
  • комментировать
  • ★1
  • Комментарии ( 0 )

№ 78. Опционный анализ рынка Форекс 04.07.2020

  • 04 июля 2020, 09:49
  • |
  • Assistant Traders
  • Печать

Аналитический обзор активности профессиональных денег CME Group на вторник 04 июля 2020 года

  • спасибо ₽
  • хорошо
  • +3
  • спецраздел:
  • форекс
  • Ключевые слова:
  • хеджирование опционами,
  • опционы мт4,
  • опционы индикаторы без перерисовки,
  • лучшие индикаторы для опционов
  • комментировать
  • Комментарии ( 0 )

Опционный анализ рынка Форекс 19.06.2020

  • 19 июня 2020, 09:09
  • |
  • Assistant Traders
  • Печать

Аналитический обзор активности профессиональных денег CME Group на понедельник 19 июня 2020 года

  • спасибо ₽
  • хорошо
  • спецраздел:
  • форекс
  • Ключевые слова:
  • forex,
  • trader,
  • CME,
  • options,
  • option analysis,
  • форекс,
  • трейдер,
  • опционы,
  • опционный анализ,
  • CME Group,
  • CME Globex,
  • Чикагская товарная биржа,
  • аналитика форекс,
  • обучение трейдинг,
  • Assistant Traders,
  • индикатор опционов,
  • опционный анализ рынка Форекс,
  • индикаторы Форекс,
  • гра
  • комментировать
  • Комментарии ( 0 )

Опционный анализ рынка Форекс 14.06.2020

  • 14 июня 2020, 09:33
  • |
  • Assistant Traders
  • Печать

Аналитический обзор активности профессиональных денег CME Group на среду 14 июня 2020 года

  • спасибо ₽
  • хорошо
  • спецраздел:
  • форекс
  • Ключевые слова:
  • forex,
  • trader,
  • CME,
  • options,
  • option analysis,
  • форекс,
  • трейдер,
  • опционы,
  • опционный анализ,
  • CME Group,
  • CME Globex,
  • Чикагская товарная биржа,
  • аналитика форекс,
  • обучение трейдинг,
  • Assistant Traders,
  • индикатор опционов,
  • опционный анализ рынка Форекс,
  • индикаторы Форекс,
  • гра
  • комментировать
  • Комментарии ( 0 )

Хеджирование опционом

  • 05 апреля 2020, 15:52
  • |
  • Веревкин блог
  • Печать

Подскажите пожалуйста по хеджированию позиции фьючерса опционом.
Вот к примеру стою я в лонге по Ри тремя контрактами. И хочу застраховать длинную позицию покупкой пута на Ри.
Видится мне к примеру интересным 107500 страйк на месяц. Сколько мне нужно путов купить, чтобы закрыть убыток, который я получу от того, что индекс развернется и пойдет вниз? Где почитать об этом?

  • спасибо ₽
  • хорошо
  • +11
  • спецраздел:
  • опционы
  • Ключевые слова:
  • хеджирование опционами
  • комментировать
  • Комментарии ( 28 )

Ребалансировка против хеджирования, или От чего защищает «защитный» инструмент — облигации.

  • 20 февраля 2020, 23:29
  • |
  • Александр Мальцев
  • Печать

Дисклеймер 1: МНОГО БУКВ.

Дисклеймер 2: это пост о долгосрочных инвестициях, не о спекуляциях.

Дисклеймер 3: в этом посте критикуется использование инструментов срочного рынка. Если кто-то приведет подробный расчет опционной стратегии для хеджирования от подобных случаев (или ссылку на тематический пост) — буду благодарен, мне интересны разные подходы.

О хеджировании рисков написано немало книг. Один из методов — хеджирование опционами (опционы на дальних страйках предлагает использовать Нассим Талеб и его опыт положительный).
Другой способ защиты долгосрочного портфеля от больших просадок — разумное инвестирование и ребалансировка.

Фактически, в этом посте я постараюсь показать, кто и в каких случаях больше прав — Нассим Талеб или Бенджамин Грэм.

Итак, у нас есть 310 тысяч рублей капитала. Мы намерены их инвестировать на долгий срок в один из двух портфелей.

Портфель 1 — 200 тысяч индексный портфель ММВБ, 10 тысяч (5%) — опционы пут на индекс ММВБ с датой экспирации 15.06.17. Требуют 100 тысяч гарантийного обеспечения!

  • спасибо ₽
  • хорошо
  • +35
  • спецраздел:
  • облигации,
  • опционы
  • Ключевые слова:
  • облигации,
  • акции,
  • ребалансировка портфеля,
  • хеджирование опционами,
  • долгосрочное инвестирование,
  • Финансовая грамотность,
  • защита от кризиса,
  • риск менеджмент,
  • опционы
  • комментировать
  • ★12
  • Комментарии ( 15 )

пересиживать убыток или покупать опционы

  • 05 января 2020, 20:27
  • |
  • AlexGood
  • Печать
  • спасибо ₽
  • хорошо
  • +19
  • спецраздел:
  • опционы
  • Ключевые слова:
  • long only,
  • хеджирование опционами,
  • пут,
  • put
  • комментировать
  • ★2
  • Комментарии ( 68 )

Хеджирование сбережений опционами

  • 15 марта 2020, 00:24
  • |
  • Иван Тишевской
  • Печать

Приветствую, уважаемые читатели ресурса Смартлаб!
Решил спросить верны ли мои рассуждения и какие есть ньюансы в опционном хеджировании?

Мысли, как захеджировать условные средства 100 000 руб. от падения курса рубля?
Допустим, что есть опасения, что к маю 2020 г. курс доллара достигнет 100 руб. Соответственно, при курсе 70 руб сумма 100 000 руб равна 1429 $, при курсе 100 руб эта сумма составит 1000 $, т.е. можно потерять 429$.
Для хеджирования опционами покупаем коллы Si Страйк 70000, экспирация 19.05.16 г. в количестве 2 шт по цене 4326 руб/шт. ГО 7408 руб.
Имеем в итоге максимальный возможный убыток 8652 руб.
При курсе около 78 руб будет точка безубытка.
При ожидаемом курсе 100 руб. прибыль составит около 50 000 руб, т.е. 1500 $

  • спасибо ₽
  • хорошо
  • +39
  • спецраздел:
  • опционы
  • Ключевые слова:
  • Хеджирование опционами
  • комментировать
  • ★20
  • Комментарии ( 22 )

Мексика захеджировала экспорт нефти на 2020 г. по 49 $

  • 22 августа 2015, 18:37
  • |
  • Феликс Осколков
  • Печать

Правительство Мексики захеджировало экспорт 212 млн баррелей нефти на 2020 год по средней цене 49 $ за баррель. На покупку опционов в период с 4 по 16 августа потрачено 1,1 млрд $. Программа хеджирования реализуется через Morgan Stanley, Citigroup, JPMorgan и Goldman Sachs.

Хеджирование валютных рисков

Как и в любом другом деле, в торговле бинарными опционами есть определенные риски и их нужно устранять или минимизировать. Чтобы уверенно исполнялись планы относительно рисков нужно приметь при торговле стратегию минимизации рисков.

Минимизация рисков в бинарных опционах

Знакомство с рисками в торговле бинарными опционами начнем с примера инструментов, несущих возможность не только быстрого получения профита, но и при неудачном повороте — финансовые убытки. Говорим мы о валютных опасностях во время спекуляций. В общем, если говорить о валютных бинарных опционах, нужно уточнить то, что уже давно были отработаны полезные методы в области хеджирования рисков. Отметим, что способы хеджирования валютных рисков, используемые в настоящее время всевозможными хедж-фондами (такие организации проявляют помощь в страховании валютных операций внешнеторговым фирмам), следует использовать и при проведении валютных спекуляций.

В списке способов хеджирования валютных рисков (другими словами страхования) определенно выделяются заключения контрактов по различным валютным активам (диверсификация). Конечно же, фирмы, занимающиеся внешнет орговой деятельностью имеют возможность заниматься хеджированием собственных действий способом предварительного приобретения фьючерсов в обратную сторону. Взять на пример импортеров, покупающих сырье за иностранную валюту, способных приобрести фьючерс на ее продажу. А вот экспортеры совсем наоборот приобретают чужеземную валюту, чтобы уменьшить риски.

Правильное хеджирование рисков

Чтобы правильно использовать полученную информацию была придумана стратегия торговли бинарными опционами для новичков Хеджирование рисков, где в 1-ую очередь придется сконцентрироваться на возможности продажи контракта до времени его экспирации, другими словами «досрочно продать».

Чтобы разобрать на примере принцип Хеджирование валютных рисков, возьмем момент, когда трейдер приобрел КОЛЛ опцион по котировке EUR/USD, но вскоре цена актива начала падать вниз. Инвестор начинает понимать, что совершил ошибку и валютная пара продолжает снижаться. В этом случае, дабы не утерять всю инвестированную сумму, можно продать приобретенный опцион. Естественно, данный поступок уменьшит средства на счете, но так, как бы это было, если бы трейдер дождался срока экспирации. Вот один из способов хеджирования валютных рисков. Нужно обратить внимание на то, что не каждый брокер поддерживает данный вид торговли — американские бинарные опционы. Торгуя бинарными опционами на платформе Dragon Options можно использовать данный метод в инструменте Черный Дракон.

Хеджирование в бинарных опционах

Метод Хеджирование рисков в бинарных опционах заключается в приобретении лотов по нескольким инструментам в одно и тоже время. К тому же иногда можно приобретать противоположные опционы, а в других случаях даже и в одну сторону. На пример, если инвестор видит, что есть возможность роста валютной пары GBR/USD, он решает приобрести бинарные опционы ВВЕРХ. Чтобы уменьшить риски и в то же время получить большую прибыль, можно проанализировать некоторое число других инструментов и также решиться на приобретения лота на них.

В итоге трейдер получает, что если выбор был сделан правильно — инвестор получит гарантированный большой доход. Если ошибется, но один из опционов прибыльный, а другой нет, расходы инвестора по одной позиции покроются доходом от другого. И еще значительно повышаются шансы на правильный исход от прогноза по одному из опционов. Спасибо за прочтение статьи о хеджировании в бинарных опционах!

хеджирование опционами

Хеджирование пакета рос. акций опционами

  • 06 апреля 2020, 16:25
  • |
  • AlexGood
  • Печать
  • спасибо ₽
  • хорошо
  • +40
  • спецраздел:
  • Акции,
  • опционы
  • Ключевые слова:
  • Хеджирование опционами,
  • РТС,
  • ММВБ
  • комментировать
  • ★2
  • Комментарии ( 25 )

№ 98. Анализ золота, нефти, мажоров Форекс 04-08.09.2020

  • 02 сентября 2020, 21:11
  • |
  • Assistant Traders
  • Печать

Аналитический обзор активности профессиональных денег CME Group на первую торговую неделю сентября 2020 года

  • спасибо ₽
  • хорошо
  • +3
  • спецраздел:
  • форекс
  • Ключевые слова:
  • хеджирование опционами,
  • опционы мт4,
  • опционы индикаторы без перерисовки,
  • лучшие индикаторы для опционов
  • комментировать
  • ★1
  • Комментарии ( 0 )

№ 78. Опционный анализ рынка Форекс 04.07.2020

  • 04 июля 2020, 09:49
  • |
  • Assistant Traders
  • Печать

Аналитический обзор активности профессиональных денег CME Group на вторник 04 июля 2020 года

  • спасибо ₽
  • хорошо
  • +3
  • спецраздел:
  • форекс
  • Ключевые слова:
  • хеджирование опционами,
  • опционы мт4,
  • опционы индикаторы без перерисовки,
  • лучшие индикаторы для опционов
  • комментировать
  • Комментарии ( 0 )

Опционный анализ рынка Форекс 19.06.2020

  • 19 июня 2020, 09:09
  • |
  • Assistant Traders
  • Печать

Аналитический обзор активности профессиональных денег CME Group на понедельник 19 июня 2020 года

  • спасибо ₽
  • хорошо
  • спецраздел:
  • форекс
  • Ключевые слова:
  • forex,
  • trader,
  • CME,
  • options,
  • option analysis,
  • форекс,
  • трейдер,
  • опционы,
  • опционный анализ,
  • CME Group,
  • CME Globex,
  • Чикагская товарная биржа,
  • аналитика форекс,
  • обучение трейдинг,
  • Assistant Traders,
  • индикатор опционов,
  • опционный анализ рынка Форекс,
  • индикаторы Форекс,
  • гра
  • комментировать
  • Комментарии ( 0 )

Опционный анализ рынка Форекс 14.06.2020

  • 14 июня 2020, 09:33
  • |
  • Assistant Traders
  • Печать

Аналитический обзор активности профессиональных денег CME Group на среду 14 июня 2020 года

  • спасибо ₽
  • хорошо
  • спецраздел:
  • форекс
  • Ключевые слова:
  • forex,
  • trader,
  • CME,
  • options,
  • option analysis,
  • форекс,
  • трейдер,
  • опционы,
  • опционный анализ,
  • CME Group,
  • CME Globex,
  • Чикагская товарная биржа,
  • аналитика форекс,
  • обучение трейдинг,
  • Assistant Traders,
  • индикатор опционов,
  • опционный анализ рынка Форекс,
  • индикаторы Форекс,
  • гра
  • комментировать
  • Комментарии ( 0 )

Хеджирование опционом

  • 05 апреля 2020, 15:52
  • |
  • Веревкин блог
  • Печать

Подскажите пожалуйста по хеджированию позиции фьючерса опционом.
Вот к примеру стою я в лонге по Ри тремя контрактами. И хочу застраховать длинную позицию покупкой пута на Ри.
Видится мне к примеру интересным 107500 страйк на месяц. Сколько мне нужно путов купить, чтобы закрыть убыток, который я получу от того, что индекс развернется и пойдет вниз? Где почитать об этом?

  • спасибо ₽
  • хорошо
  • +11
  • спецраздел:
  • опционы
  • Ключевые слова:
  • хеджирование опционами
  • комментировать
  • Комментарии ( 28 )

Ребалансировка против хеджирования, или От чего защищает «защитный» инструмент — облигации.

  • 20 февраля 2020, 23:29
  • |
  • Александр Мальцев
  • Печать

Дисклеймер 1: МНОГО БУКВ.

Дисклеймер 2: это пост о долгосрочных инвестициях, не о спекуляциях.

Дисклеймер 3: в этом посте критикуется использование инструментов срочного рынка. Если кто-то приведет подробный расчет опционной стратегии для хеджирования от подобных случаев (или ссылку на тематический пост) — буду благодарен, мне интересны разные подходы.

О хеджировании рисков написано немало книг. Один из методов — хеджирование опционами (опционы на дальних страйках предлагает использовать Нассим Талеб и его опыт положительный).
Другой способ защиты долгосрочного портфеля от больших просадок — разумное инвестирование и ребалансировка.

Фактически, в этом посте я постараюсь показать, кто и в каких случаях больше прав — Нассим Талеб или Бенджамин Грэм.

Итак, у нас есть 310 тысяч рублей капитала. Мы намерены их инвестировать на долгий срок в один из двух портфелей.

Портфель 1 — 200 тысяч индексный портфель ММВБ, 10 тысяч (5%) — опционы пут на индекс ММВБ с датой экспирации 15.06.17. Требуют 100 тысяч гарантийного обеспечения!

  • спасибо ₽
  • хорошо
  • +35
  • спецраздел:
  • облигации,
  • опционы
  • Ключевые слова:
  • облигации,
  • акции,
  • ребалансировка портфеля,
  • хеджирование опционами,
  • долгосрочное инвестирование,
  • Финансовая грамотность,
  • защита от кризиса,
  • риск менеджмент,
  • опционы
  • комментировать
  • ★12
  • Комментарии ( 15 )

пересиживать убыток или покупать опционы

  • 05 января 2020, 20:27
  • |
  • AlexGood
  • Печать
  • спасибо ₽
  • хорошо
  • +19
  • спецраздел:
  • опционы
  • Ключевые слова:
  • long only,
  • хеджирование опционами,
  • пут,
  • put
  • комментировать
  • ★2
  • Комментарии ( 68 )

Хеджирование сбережений опционами

  • 15 марта 2020, 00:24
  • |
  • Иван Тишевской
  • Печать

Приветствую, уважаемые читатели ресурса Смартлаб!
Решил спросить верны ли мои рассуждения и какие есть ньюансы в опционном хеджировании?

Мысли, как захеджировать условные средства 100 000 руб. от падения курса рубля?
Допустим, что есть опасения, что к маю 2020 г. курс доллара достигнет 100 руб. Соответственно, при курсе 70 руб сумма 100 000 руб равна 1429 $, при курсе 100 руб эта сумма составит 1000 $, т.е. можно потерять 429$.
Для хеджирования опционами покупаем коллы Si Страйк 70000, экспирация 19.05.16 г. в количестве 2 шт по цене 4326 руб/шт. ГО 7408 руб.
Имеем в итоге максимальный возможный убыток 8652 руб.
При курсе около 78 руб будет точка безубытка.
При ожидаемом курсе 100 руб. прибыль составит около 50 000 руб, т.е. 1500 $

  • спасибо ₽
  • хорошо
  • +39
  • спецраздел:
  • опционы
  • Ключевые слова:
  • Хеджирование опционами
  • комментировать
  • ★20
  • Комментарии ( 22 )

Мексика захеджировала экспорт нефти на 2020 г. по 49 $

  • 22 августа 2015, 18:37
  • |
  • Феликс Осколков
  • Печать

Правительство Мексики захеджировало экспорт 212 млн баррелей нефти на 2020 год по средней цене 49 $ за баррель. На покупку опционов в период с 4 по 16 августа потрачено 1,1 млрд $. Программа хеджирования реализуется через Morgan Stanley, Citigroup, JPMorgan и Goldman Sachs.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Название брокера Мин. депозит Бонус