Стратегия трейдинга «Галстук бабочка»


Содержание

Бинарная стратегии «Галстук-бабочка» на скользящих средних

Одним из самых результативных технических индикаторов можно назвать скользящее среднее. По мнению опытных биржевых трейдеров, в этом можно не сомневаться. Для стратегии «Галстук-бабочка» необходимо настроить 3 скользящих средних и отслеживать их пересечение, для того чтобы не упустить оптимального сигнала для бинарных торгов.

Очень важно, что использование торговой системы «Галстук-бабочка» претендует на довольно презентабельные технические условия для высокодоходного трейдинга бинарными опционами. Для получения максимальной результативности торгов бинарными опционами и безупречного действия системы потребуются такие возможности:

1) полный комплект индикаторов с ресурсом установки напрямую на рабочий график основного актива;

2) опционные контракты с достаточно высокой степенью выплат;

3) границы истечения торговых операций от 1 минуты до 15 минут;

4) базовые активы с повышенной волатильностью базовых активов;

5) отличные условия для совершения бинарных контрактов;

6) точность и быстрое обновление котировок.

Выбор брокера для стратегии «Галстук-бабочка»

В качестве образцового брокера бинарных опционов, который полностью отвечает необходимым потребностям трейдеров, можно считать торговую платформу компании Binomo. Данный брокер предлагает клиентам специализированную платформу, максимально оснащённую профессиональным набором инструментов и оптимальным функционалом для торгов на опционном рынке:

— максимальные выплаты по контрактам до 90%;

— периоды экспирации с интервалом от 1 минуты до суток;

— большое количество активов с высокой волатильностью;

— оптимальная точность котировок с максимальной скоростью обновления;

— комфортные возможности для проведения финансовых операций: стартовый капитал всего 10 долл., величина минимальной позиции 1 долл.

Данные условия как нельзя лучше соответствуют для стратегии «Галстук-бабочка».

Настройка шаблона «Галстук-бабочка»

Сначала открываем дисплей платформы Binomo, на котором в левом углу снизу для данной стратегии выбираем индикатор скользящее среднее (их должно быть три):

Для первого из них выбираем следующие настройки: тип Exponential, красного цвета с периодом 30:

Для второго — следующие объёмы: тип Exponential, цвет светло-синий с периодом 20:

Третий — потребует таких показателей: тип Simple, белого цвета с периодом 10:

После проведённых операций на графическом изображении возникнут три линии. Пересечение их в одной точке станет сигналом к совершению операции:

Как заключать сделки

Операции «вверх» стоит проводить в том случае, когда все линии скользящего среднего пересеклись в верхнем направлении:

Операции «вниз» проводятся при пересечении трёх скользящих в нижнем направлении:

Для пятнадцатиминутных периодов экспирации лучше подобрать временной интервал 1m. Для того чтобы снизить вероятность рисков при проведении торговых контрактов, трейдерам рекомендуется использовать не более 3% от суммы средств на депозите.

Стратегия торгового паттерна «Галстук-бабочка»

Паттерн «Галстук-бабочка» — Bow Tie стоит раздельно в последовательности идентификаторов обычных участков временных графиков денежных котировок. В первую очередь, вследствие того что для его определения употребляются скользящие средние линии.

Необычно да и то, что сигнал графического паттерна жёстко привязан к таймфрейму: генерируется, по большей части, на дневных чартах. Не смотря на то, что сама по себе модель относится к многочисленной группе разворотных фигур, символизирующих перелом рынка.

Фундаментальный принцип, разрешивший автору Дейву Лондри формализовать собственный пример развития тенденции, содержится в том, что перед сменой динамики происходит необходимая коррекция. Эта фигура разрешает войти в рынок при развороте по окончании маленького отката при подтверждения появившегося нового ралли.

На рисунке 1 для дневного чарта валютной пары EUR/USD продемонстрирована обычная обстановка определения паттерна «Галстук-бабочка» при глобальной смене нисходящей тенденции на восходящую.

Очень направляться обратить внимание на то, что сигнал паттерна в трейдинге формируется не на вершине либо впадине рынка, а значительно позднее, за первой коррекцией при подтверждении динамики.

определение паттерна «Галстук-бабочка»

Дабы выстроить паттерн Bow Tie создатель применяет 10 дневную несложную скользящую линию, и две экспоненциальные: двадцатидневную и тридцатипериодную.

Тип сглаживания выбран не просто так. Десятидневная несложная скользящая отображает подлинные средние цены актива за последние две рабочие семь дней. Экспоненциальные линии нацелены на работу с последними данными, имеющими больший вес, исходя из этого они задействованы в качестве определителей долговременного тренда.

Рисунок 2 иллюстрирует модель «Галстук-бабочка». Из представленной фигуры видно, что во время преобладающего импульса линии выстраиваются в соответствии с своим параметрам. На протяжении значимого разворота скользящие средние пересекаются и снова образуют конструкцию, соответствующую новой динамике развития.

Подтверждённый факт пересечения линий на протяжении смены направления тренда носит название паттерн «Галстук-бабочка».

Создатель Дейв Лондри выделяет пара нужных правил образования Bow Tie.

Скользящие средние линии должны кардинально поменять собственный порядок размещения на противоположный.

Для восходящей тенденции имеем: 10SMA больше 20EMA больше 30EMA.

Для нисходящей, соответственно: 10SMA меньше 20EMA меньше 30EMA.

На генерацию сигнала отводится максимум четыре дня. На протяжении приобретения в обязательном порядке, дабы цена образовала более низкий максимум и более низкий минимум. Для продажи нужно, дабы чарт организовал более большой максимум и более большой минимум.

Несложнее говоря, вход в рынок осуществляется лишь с отката. Время развития коррекции может ограничиваться одним днём. При приобретения открытие позиции производится выше уровня пройденного отката, для приказа на продажу ордер выставляют ниже отработанной коррекционной отметки.

Как видим, работа с паттерном не терпит скоропалительности и суеты. Этот способ трейдинга хорошо подойдет для среднесрочных либо долговременных стратегий форекс.

Рисунок 3 демонстрирует работу паттерна Bow Tie при развороте тренда вниз дневного графика валютной пары GBP/USD.

Сигнал компонуется за четыре дня. После этого отмечается откат. Свеча коррекции 16.12.09 удовлетворяет условиям формации: самый большой максимум и самый большой минимум.

По окончании чего вероятно открытие сделки на продажу от уровня 1.62.

Размер ордера stop-не зависит, в первую очередь, от волатильности предпочтений и актива трейдера, но его величина должна быть достаточной, дабы выдержать просадку при затянувшейся коррекции.

сигнал по паттерну «Галстук-бабочка»

Дейв Лондри уверен в том, что сила сигнала возрастает, в то время, когда торговый паттерн «Галстук-бабочка» формируется по окончании долгих рыночных ралли за значимыми ценовыми экстремумами.

Свежие новости денежных рынков, анализ форекс на Основной странице

Метки текущей записи:

Также читайте:

Форекс паттерн “Галстук-бабочка”

Вам будет интересно, Подобрано именно для Вас:

О пользе определения направленности тренда известно всем Форекс начинающим. А о том, что брать либо реализовывать валюту следует в направлении действующей тенденции, поведает кроме того…

Кто-то, торгуя на рынке Форекс, применяет «навороченные» торговые системы, использует сложные математические способы, загромождает рабочие экраны кучей фильтров и индикаторов… и все равно несет…

В данной статье мы с Вами разглядим паттерн Форекс «Галстук-бабочка» («Bow Tie»). Это не совсем простой паттерн, поскольку в его основе лежит не повторяющаяся устойчивая ценовая фигура с…

Торговля по тренду – это самая биржевая теорема, за нарушение которой трейдер расплачивается своим депозитом. Но в случае если углубиться в историю удач известных трейдеров возможно заметить,…

Одними из самых популярных среди трейдеров всей земли совокупностей были и остаются торговые стратегии форекс, основанные на трендовых линиях. Все-таки тренд – это базисное понятие для любого…

Стратегия трейдинга «Галстук бабочка»

Согласно стратегии форекс по паттернам “Галстук-бабочка” трейдер может работать на любой валютной паре любого временного интервала, хотя предпочтительнее выбирать дневной таймфрейм. Паттерн получил свое название из-за схожести “галстука-бабочки” и фигуры, сформированной тремя мувингами.

Теория. Тренды на финансовых рынках рано или поздно заканчиваются, переходя во флэт или меняясь на противоположный. Закономерно, что хорошо устоявшийся тренд длится значительно дольше, чем могут спрогнозировать аналитики.

Соответственно, рынок всегда подаст сигнал к развороту тренда, а перед продолжением нового тренда, как правило, имеют место маленькие движения коррекции. Значит, нужно дождаться изменения тенденции, после чего войти в рынок на первом движении коррекции, если новая тенденция дала подтверждение (рис.1).

Паттерн “Галстук-бабочка” (с англ. Bow Tie) формируется при пересечении 3-х скользящих средних (moving averages, МА): 10-дневной простой МА (красная SMA), 20-дневной экспоненциальной МА (синяя EMA) и 30-дневной экспоненциальной МА (зеленая EMA).

Согласно сути стратегии торговли по паттернам и графическим моделям “Галстук-бабочка”, красная SMA с периодом 10 показывает “истинную” среднюю цену за прошлые 10 дней (2 торговые недели). Также в данном паттерне мы используем экспоненциальные мувинги из-за “взвешенности” их данных на более длинном отрезке времени. Несмотря на то, что ЕМА учитывает долгосрочные тенденции на рынке, она также является индикатором быстрых изменений цены, поскольку последние данные имеют в ЕМА значительный вес.

Для торговли по этой стратегии подойдет брокер Альпари или InstaForex

Алгоритм отркытия длинных позиций по стратегии торговли по паттернам и графическим моделям “Галстук-бабочка”:
1. Тренд нисходящий (медвежий), все мувинги (МА) идут в следующем порядке (снизу вверх): красная SMA (10), синяя ЕМА (20), зеленая ЕМА (30).

2. Меняется порядок мувингов (снизу вверх): зеленая ЕМА (30), синяя ЕМА (20), красная SMA (10). Такое расположение мувингов характерно для восходящего (бычьего) тренда – образуется паттерн “Галстук-бабочка” (рис.2).

3. Цена на графике формирует по одному более низкому максимуму и минимуму. Другими словами, происходит откат хотя бы на одну свечу.

4. При выполнении условий, описанных в предыдущем пункте, нужно открывать длинную сделку, если цена двинулась выше максимума из пункта 3. Отложенный приказ на покупку (Buy Stop) располагаем выше сегодняшнего максимума. Данный ордер, как правило, срабатывает на следующие торговые сутки.

В случае нахождения цены ниже синей ЕМА (20) или зеленой ЕМА (30), то соблюдаем максимальную осторожность – ордер не отменяем, просто пристально следим за текущей ситуацией. Откаты на новом тренде могут длиться до нескольких торговых суток – это нормально, поэтому важно выставить такой Stop Loss, чтобы не понести убытки преждевременно и в то же время не позволить откатам ввести себя в заблуждение. Все зависит от волатильности выбранной вами валютной пары и выбранного временного интервала, а также от длительности предыдущего тренда – чем дольше длился предыдущий тренд, тем больше будут откаты.

Take Profit или не устанавливаем, подтягивая Stop Loss, либо ставим, ориентируясь по уровням Фибоначчи.

Пример стратегии форекс «Галстук-бабочка». EURUSD, D1.

Тренд нисходящий, размещение мувингов соответствует. В точке А наблюдается пересечение красной SMA (10) и синей ЕМА (20) – ложный сигнал. В точке В формируется полноценный паттерн “Галстук-бабочка”, что говорит о смене тренда на восходящий. Ждем максимального движения вверх (точка С) и отката вниз (точка D), после чего устанавливаем отложенный приказ на покупку на уровне 1,3483.

В следующие несколько свечей ордер срабатывает. Выставляем Stop Loss 150-200 пунктов, можно даже чуть больше, учитывая, что это дневной график. Take Profit не устанавливаем. По мере движения цены в нашу сторону передвигаем Stop Loss вручную или ставим trailing stop (от 150 пунктов).

Примерная прибыль составит от 300до 820 пунктов – в зависимости от величины Stop Loss (trailing stop).

Рекомендация — для торговли по данной стратегии используем только надежного брокера.

Давайте обсудим торговую стратегию паттерн Галстук-бабочка.

Давайте обсудим торговую стратегию паттерн Галстук-бабочка.

Fortis » 16 апр 2015, 10:10

Давайте обсудим торговую стратегию паттерн Галстук-бабочка.

Gold Master » 16 апр 2015, 16:40

Давайте обсудим торговую стратегию паттерн Галстук-бабочка.

Инквизитор » 17 апр 2015, 09:12

Давайте обсудим торговую стратегию паттерн Галстук-бабочка.

Haos » 17 апр 2015, 20:47

Ничего это не даст, так как пересечение трех МАшек может быть на нарезке*!

* см. жаргон трейдера

Давайте обсудим торговую стратегию паттерн Галстук-бабочка.

buferang » 18 апр 2015, 03:51

Давайте обсудим торговую стратегию паттерн Галстук-бабочка.

Инквизитор » 18 апр 2015, 08:28


Давайте обсудим торговую стратегию паттерн Галстук-бабочка.

Gold Master » 18 апр 2015, 09:53

Давайте обсудим торговую стратегию паттерн Галстук-бабочка.

Fortis » 24 апр 2015, 19:01

Давайте обсудим торговую стратегию паттерн Галстук-бабочка.

Ирина » 27 апр 2015, 12:32

Давайте обсудим торговую стратегию паттерн Галстук-бабочка.

Ирина » 29 апр 2015, 15:34

Торговая форекс стратегия «Галстук-бабочка»

В 4 выпуске журнала ForTrader.org мы рассмотрим торговую стратегию, основанную на паттерне «Галстук-бабочка», описанная Дейвом Лондри. Стратегия базируется на трех скользящих средних (Moving Average): простой средней скользящей с периодом 10, и двух экспоненциальных средних с периодами 20 и 30.

Алгоритм торговой стратегии

1. Формирование сигнала

Сигнал на покупку образуется, когда средняя скользящая с периодом 10, становится выше средней с периодом 20, а средняя с периодом 20 выше средней с периодом 30. Цена должна сформировать минимум. Для формализации и определения минимума мы взяли Stochastic Oscillator с параметрами 1,3,3. При образовании такой комбинации индикаторов ордер на покупку устанавливается на текущем максимуме. Сигнал на продажу формируется по аналогии с сигналом на продажу, в этом случае правила необходимо перевернуть.

2. Закрытие позиции

В описании стратегии мы не нашли описание процесса закрытия сделки и действий с неотработанным ордером. Поэтому мы решили удалять неотработанный ордер от прошлого паттерна при образовании очередного сигнала. Открытую позицию будем закрывать, когда цена пересекает EMA20 сверху вниз при покупке, а продажу при пересечении снизу вверх.

Тестирование стратегии

Проведем тестирование разработанных правил и рассмотрим полученные результаты. Автор рекомендует искать паттерны на дневных графиках, что мы и сделали.

Рис.4. Тестирование паттерна на EURUSD Daily.

Протестировав систему со стандартными параметрами по различным финансовым инструментам, по ряду из них мы получили положительные результаты. Теперь попробуем применить данный метод для внутридневных графиков.

Рис.5. Тестирование системы на EURUSD H4. Рис.6. Тестирование паттерна на EURUSD H1.

Из результатов видно, что на внутридневных периодах торговля по стандартным параметрам стратегии получается убыточна. Попробуем подобрать наиболее оптимальные параметры (периоды) скользящих средних для внутридневных графиков в период с 2007.01.01 по 2008.01.01 и после проверить их уже на будущем периоде вплоть до текущего момента.

Протестировав различные комбинации параметров для EURUSD H1, мы остановились на следующих параметрах:

Рис.7. Результаты оптимизации стратегии для EURUSD H1.

SMA с периодом 10, EMA с периодом 70 и 275. Посмотрим, какие результаты даст оптимизированная стратегия.

Рис.8. Результат работы подобранных параметров в период с 2007.01.01 по 2008.01.01.

Как видим, результат получился положительный, за этот период прибыль составила — $817. Проверим теперь, как данные параметры работают на будущем периоде 08.01.01 по настоящее время.

Рис.9. Работа системы без подбора параметров на участке с 2008.01.01 по 2008.03.15.

Тестирование показало, что параметры получились работоспособными не только на исторических данных, где проводилось изначальное исследование, но и на других. Результат за два месяца составил чуть более $200.

Проведем аналогичный тест по EURUSD H4. Подбор параметров будем проводить с 2006.01.01 по 2007.06.01. Временные границы раздвинули т.к. выбранный таймфрейм более высокий и период для подбора параметров нужен больший, чтобы учесть работу стратегии при различных ценовых движениях.

Получив результаты подбора параметров, мы взяли средний результат, т.к. лучшие параметры показывали малое количество сделок.

Рис.10. Результаты оптимизации стратегии для EURUSD H4.

Результат: SMA с периодом 25, EMA с периодом 20 и 120.

Такие параметры настроек средних (вторая EMA меньше SMA) генерируют другого вида алгоритм торговли, т.к. стандартный описанный паттерн абсолютно неработоспособен на 4H.

Рис.11. Результат работы подобранных параметров в период с 2006.01.01 по 2007.06.01.

Проверим эти параметры на участке с 2007.06.01 по 2008.03.15.

Рис.12. Результат работы подобранных параметров в период с 2007.06.01 по 2008.03.15.

Как видим, выбранные нами параметры для H4 работоспособны и на будущих периодах.

В целом система показала неплохие результаты при 100% механизации правил, это говорит о возможности ее более эффективного использования для не механической торговли. Преимущество данной системы состоит в том, что при появлении условий нашего паттерна дискреционный трейдер имеет возможность оценить обстановку в целом для открытия торговой позиции. Механический же подход дает возможность подобрать наиболее удачные параметры для отслеживания хорошего сетапа.

Галстук-бабочка: паттерн настоящего джентльмена

Умение ловить ценовые пики — мечта многих трейдеров. К сожалению, большинство попыток войти в сделку на вершине или на дне цены оказываются провальными. Всё дело в том, что очень сложно учесть откаты и коррекции, после которых тренд может или реально изменить направление, или же двинуться в изначальную сторону.

Однако суть некоторых стратегий состоит в выявлении факторов, которые с определенной периодичностью предшествуют ценовому развороту, и галстук-бабочка, одна из них. Сразу необходимо отметить, что работает эта стратегия исключительно на дневном таймфрейме, а уровень стоп-лосс может располагаться на существенном удалении от места заключения сделки. Этот фактор обязательно нужно учитывать при входе в рынок. Как известно, риск не должен превышать двух процентов от общего депозита, а значит, размер лота рассчитывается исходя из суммы депозита и величину предполагаемого риска на сделку.

Индикаторы и сигналы

В данной стратегии используется всего один тип индикатора — скользящая средняя, но с разными настройками. Для удобства чтения сигналов, желательно окрасить все линии в разные цвета.

Первая линия на нашем графике имеет белый цвет — это простая скользящая средняя с периодом 10. Для того чтобы построить на графике эту линию, необходимо в настройках индикатора установить в разделе «метод» значение simple.

Следующие два индикатора используют метод exponential. Линия красного цвета имеет параметр 20, а жёлтая имеет параметр 30, то есть каждая из скользящих средних анализирует ценовые колебания за установленное количество дней.

Все три индикатора в совокупности определяют направление глобального тренда. При нисходящем движении расположение линий на графике будет следующим: вверху расположится жёлтая линия, посередине расположится красная, а в самом низу — белая.

При восходящем тренде, наоборот, выше всех находится белая линия, а снизу располагается жёлтая. Красная скользящая средняя с периодом 20 в обеих ситуациях остаётся в середине.

При развороте тренда и формируется тот самый паттерн, который за внешнее сходство с предметом мужского гардероба получил название «галстук-бабочка». Формирование на графике паттерна ещё не является сигналом к открытию сделки. Как правило, после смены тренда наступает небольшая коррекция или откат, именно его и необходимо дождаться.

На графике этот откат будет выглядеть как свеча, минимумы и максимумы которой ниже свечи, строящейся в момент формирования «галстука-бабочки» в случае, если мы рассматриваем сигнал на продажу. Как только откатная свеча закрылась, и её параметры соответствуют правилам стратегии, момент открытия следующей свечи является сигналом к заключению сделки.

Защитные ордера

Разработчики стратегии рекомендуют выставлять ордера стоп-лосс исходя из волатильности торгового инструмента. У валютных пар с традиционно высокой волатильностью, защитный ордер рекомендуют выставлять на несколько пунктов выше последнего максимума (для продаж), или ниже последнего минимума (для покупок) и смещать его вслед за ценой по мере её движения в нужном направлении.

Инструменты с низкой волатильностью могут рассматривать уровни значительно ниже. Главное, чтобы расстояние до цены было не меньше 30 пунктов.
Что касается уровня тейк-профит, то от его использования здесь можно отказаться. Учитывая, что торговля ведётся на дневном таймфрейме, увидеть начало разворота тренда не составит труда. И при малейшем намёке на то, что цена собирается развернуться, лучше выйти из рынка и дожидаться поступления следующего сигнала.

Стратегия торгового паттерна «Галстук-бабочка»

Паттерн «Галстук-бабочка» — Bow Tie стоит отдельно в ряду идентификаторов типичных участков временных графиков финансовых котировок. Прежде всего, потому, что для его определения используются скользящие средние линии.

Необычно и то, что сигнал графического паттерна жёстко привязан к таймфрейму: генерируется, в основном, на дневных чартах. Хотя сама по себе модель относится к большой группе разворотных фигур, символизирующих перелом рынка.

Главный принцип, позволивший автору Дейву Лондри формализовать свой образец развития тенденции, заключается в том, что перед сменой динамики происходит обязательная коррекция. Данная фигура позволяет войти в рынок при развороте после небольшого отката в случае подтверждения возникшего нового ралли.

На рисунке 1 для дневного чарта валютной пары EUR/USD показана типичная ситуация определения паттерна «Галстук-бабочка» при глобальной смене нисходящей тенденции на восходящую.

Особо следует обратить внимание на то, что сигнал паттерна в трейдинге формируется не на вершине или впадине рынка, а существенно позже, вслед за первой коррекцией при подтверждении динамики.

определение паттерна «Галстук-бабочка»

Чтобы построить паттерн Bow Tie автор использует 10 дневную простую скользящую линию, и две экспоненциальные: двадцатидневную и тридцатипериодную.

Тип усреднения выбран не случайно. Десятидневная простая скользящая отображает истинные средние цены актива за последние две рабочие недели. Экспоненциальные линии нацелены на работу с последними данными, имеющими больший вес, поэтому они задействованы в качестве определителей долгосрочного тренда.

Рисунок 2 иллюстрирует модель «Галстук-бабочка». Из представленной фигуры видно, что в период преобладающего импульса линии выстраиваются согласно своим параметрам. Во время значимого разворота скользящие средние пересекаются и вновь образуют конструкцию, соответствующую новой динамике развития. Подтверждённый факт пересечения линий во время смены направления тренда носит название паттерн «Галстук-бабочка».

Автор Дейв Лондри выделяет несколько необходимых правил образования Bow Tie.

Скользящие средние линии должны кардинально поменять свой порядок расположения на противоположный.

Для восходящей тенденции имеем: 10SMA больше 20EMA больше 30EMA.

Для нисходящей, соответственно: 10SMA меньше 20EMA меньше 30EMA.

На генерацию сигнала отводится максимум четыре дня. Во время покупки обязательно, чтобы цена образовала более низкий максимум и более низкий минимум. Для продажи необходимо, чтобы чарт сформировал более высокий максимум и более высокий минимум.

Проще говоря, вход в рынок осуществляется только с отката. Время развития коррекции может ограничиваться одним днём. В случае покупки открытие позиции производится выше уровня пройденного отката, для приказа на продажу ордер выставляют ниже отработанной коррекционной отметки.

Как видим, работа с паттерном не терпит суеты и скоропалительности. Данный метод трейдинга неплохо подойдет для среднесрочных или долгосрочных стратегий форекс.

Рисунок 3 демонстрирует работу паттерна Bow Tie при развороте тренда вниз дневного графика валютной пары GBP/USD.

Сигнал компонуется за четыре дня. Затем наблюдается откат. Свеча коррекции 16.12.09 удовлетворяет условиям формации: самый высокий максимум и самый высокий минимум. После чего возможно открытие сделки на продажу от уровня 1.62.

Размер ордера stop-loss зависит, прежде всего, от волатильности актива и предпочтений трейдера, но его величина должна быть достаточной, чтобы выдержать просадку при затянувшейся коррекции.

сигнал по паттерну «Галстук-бабочка»

Дейв Лондри считает, что сила сигнала возрастает, когда торговый паттерн «Галстук-бабочка» формируется после длительных рыночных ралли вслед за значимыми ценовыми экстремумами.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Стратегия бинарного трейдинга в «Галстук бабочка»

Торговля бинарными опционами может быть прибыльной лишь в том случае, если трейдер правильно определит направлении сделки, верно, рассчитает точки входа на рынок и параметры установки стоп-ордеров. Решить данную задачу можно лишь с помощью прогнозирования ситуации, на основе технического и фундаментального анализов. Если прогноз выполнен правильно, и цена не изменит своего направления до времени истечения опциона, то сделка будет прибыльной. В противном случае придется смириться с потерями.

Все эти вопросы призваны решать торговые стратегии, которые выбираются в зависимости от существующих торговых условий. В частности, неплохой результат достигается при использовании систем индикаторного типа. Одной из них является стратегия «Галстук бабочка», которая основана на изучении индикаторных паттернов. Установленный на ценовом графике выбранного актива индикатор, генерирует сигналы, по которым можно судить о сложившейся рыночной ситуации, например, о намечающихся ценовых разворотах. Точность определения точек входа на рынок достигается при комплексном использовании индикатора и скользящих средних, форма которых меняется в зависимости от рыночной ситуации.

При использовании стратегии «Галстук бабочка» особое внимание нужно уделять выбору брокерской компании, в терминале которой должны присутствовать торговые инструменты, необходимые для осуществления бинарного трейдинга. В их число должны входить: стандартный набор технических индикаторов, ценовые графики выбранного актива, материалы аналитического характера, специальные сервисы для проведения технического и фундаментального анализов. Немаловажным фактором является наличие обучающего раздела, а так же возможности использования центовых торговых счетов с депозитом от 10 долларов и ставкой от 1 доллара.

Как работает стратегия?

Трейдер выбирает актив, находит его ценовой график, устанавливает на нем индикаторы — МА imple и МА Exponentia. Уровни их периодичности выбираются в зависимости торговых условий. Кроме того, на графике должны присутствовать скользящие средние. Сигналом входа на рынок и открытие позиции «ВНИЗ» является ситуация, при которой направленные вниз скользящие средние пересекаются с направленной вниз линией индикатора МА Exponentia, при этом паттерн полностью должен быть сформирован и будет напоминать галстук и бабочку.

Данная стратегия позволяет довольно точно определять точку входа на рынок. Считается, что именно в этот момент ценовые показатели актива наиболее привлекательны для совершения сделки. К тому же, открытая в этот момент позиция наверняка будет прибыльной. Главное — не пропустить момент входа на рынок, так как сигнал индикатора действителен в течение 15 минут. В соответствии с этим и время экспирации опциона должно быть аналогичным.

Торговая стратегия «Баттерфляй»

Основной сложностью бинарного трейдинга является правильное формирование прогнозов в заключаемых сделках бинарными опционами. Чтобы обеспечить стабильно правильный прогноз, постоянно разрабатываются все новые системы торговли, с помощью которых можно действительно правильно определять ближайшую тенденцию развития рыночной ситуации. И сегодня мы предложим вам очередную новинку, которая уже успела зарекомендовать себя как прибыльная торговая стратегия «Баттерфляй». В ее основу заложен алгоритм применения одноименного индикаторного паттерна, благодаря формированию которого можно максимально точно определять развороты продолжительных трендов, а значит, и завершать прибылью около 87% торговых сделок.

Настройка шаблона «Баттерфляй» — прибыльной системы торговли

Индикаторный паттерн, именуемый «Баттерфляй», создается на ценовом графике актива посредством применения трендового анализатора Скользящее среднее в нескольких различных интерпретациях параметров мувингов и форм построения. Многие трейдеры, вероятно, сейчас задумались, как применять данную стратегию, если на торговом терминале отсутствует индикаторный набор? Однако выходом из данной ситуации является только поиск более прогрессивного брокера, торговый терминал которого будет иметь профессиональное техническое оснащение. Чтобы упростить вам задачу порекомендуем вам торговую платформу компании-брокера Binomo, которая оснащена всеми профессиональными инструментами – графическим сервисов, техническими индикаторами и дополнительным полезным функционалом.

Выбор редактора:  Чем сменится неопределенность на графике активов для бинарных опционов

Чтобы построить необходимый для применения системы торговли шаблон формирования «Галстук бабочка», вам нужно установить на график:

  • Два индикатора МА с типом Exponential и периодичностью 30/20
  • Один индикатор МА с типом Simple и периодичностью 10

Также нужно установить каждому из мувинга отдельный цвет (для более удобной идентификации сигналов). В результате на графике должна появится следующая шаблонная разметка:

Стратегия трейдинга «Баттерфляй» — идентификация торговых сигналов

Оформление торговых сделок ВНИЗ осуществляется в момент появления паттерна, который отобразиться схождением всех мувингов индикатора МА в одну точку, то есть мувинг SМА 10 пробьет вниз мувинги индикаторов ЕМА с периодами 30 и 20. Сделку нужно заключать сразу же после появления данного паттерна:

Оформление торговых сделок ВВЕРХ осуществляется в момент появления паттерна, который отобразиться схождение всех мувингов индикатора МА в одну точку, то есть мувинг SМА 10 пробьет вверх мувинги индикаторов ЕМА с периодами 30 и 20. Сделку нужно заключать сразу же после появления данного паттерна:


Вышеуказанный индикаторный паттерн появляется, когда происходит изменение направления движения тренда средней продолжительности. Момент данного изменения является наиболее выгодным местом для заключения сделки бинарным опционом, которая, в результате, гарантированно закроется прибылью. Данная система торговли генерирует сигнал с актуальностью до 15 минут, что можно считать подходящим периодом действия контрактов. В принципе, мы рекомендуем заключать сделки с продолжительностью от 5 до 10 минут.

Управление капиталом

Индикаторный паттерн «Баттерфляй» формирует достаточно точный сигнал, поэтому в ходе трейдинга разрешается увеличить уровень финансового риска на каждую заключаемую сделку до 5% от доступной суммы оборотных средств. Таким образом, можно получать более увесистую прибыль и динамично увеличивать размер капитала.

Стратегия трейдинга «Галстук бабочка»

Форекс паттерн Галстук-бабочка представляет из себя ничто иное как пересечение 3-х скользящих средних, периоды и типы которых вы узнаете в дальнейшем рассмотрении данной стратегии форекс, в определенном порядке и хотя лучшим вариантом его использования являяется дневной график, но он так же может быть применим и при торговле внутри дня.

Как известно, тренды на форекс никогда не длятся вечно, очень часто они истощают сами и себя, и обычно после этого возникает новый тренд, который направлен в противоположном направлении предыдущему. Но хорошо устоявшиеся тренды обычно длятся гораздо дольше, чем многие трейдеры их прогнозируют.

Но как ни странно, рынок всегда подает нам сигнал к тому, что тренд начинает разворачиваться, а перед тем, как новый тренд продолжится, обычно случаются маленькие коррекционные движения.

Рисунок 1. Торговые переходы на форекс. Следует подождать изменения тренда, а после этого входить в рынок на первой коррекционном движении, если новый тренд осуществит свое подтверждение.

Одним из очень интересных переходных паттернов является паттерн “Галстук-бабочка” (англ. — Bow Tie). Данный паттерн форекс основан на использовании нескольких простых и экспоненциальных скользящих средних для определения момента изменения тренда на рынке.

Общие правила паттерна “Галстук-Бабочка”:

Для определения данного паттерна используется 10-дневная простая скользящая средняя (SMA), 20-дневную экспоненциальную скользящая средняя (EMA), а так же 30-дневная ЕМА. 10-дневная SМА, подает трейдеру “истинную” среднюю цену за прошедшие две недели либо 10 торговых дней.

Для более долгосрочных скользящих средних обычно используються экспоненциальные MA, т.к. они “взвешивают” все данные. Хотя в них и учитывается долгосрочный тренд н арынке, но они быстрее успевают за изменением цены, т.к. очень больший вес для них дают последние данные.

Рассмотрим основные правила для совершения сделки на покупку (чтобы получились правила для заключения сделки на продажу, нужно всего лишь развернуть “правила для покупки”):

И так используем простую SМА с периодом 10, экспоненциальную ЕМА с периодом 20 и ЕМА с периодом 30 (эти скользящие средние в торговом терминале MT4 называются Moving Averages):

1) Данные скользящие средние должный сойтись и заново разойтись, изменив при этом порядок с порядка присущего нисходящему тренду (10-SMA 20-EMA > 30-EMA). В идеальном промежутке времени это должно произойти за 3-4 торговых дня. Вот так, и появляется на ценовом графике паттерн “галстук-бабочка”, состоящий из переплетенных скользящих средних. Как это выглядет — смотрите на рисунке 2.

2) Цена на графике должна сформировать более низкий минимум и более низкий максимум. Иными словами, должен произойти откат, хотя бы на один бар.

3) Как только условия пункта 2 выполняются — мы открываем торговую позицию на покупку при движении выше максимума, который был обозначен в пункте 2. Мы размещаем отложенный ордер на покупку над сегодняшним максимумом, который обычно исполняется на следующий торговый день. Если же рынок находится ниже 20ЕМА либо 30ЕМА то нужно переоценить торговую сделку (речь идет не о том, чтобы отменить торговый ордер, а о том, чтобы проанализировать ситуацию на валютном рынке: не потерян ли моментум). Если ордер открыт, то мы размещаем защитный стоп-лосс — его размер зависит от волатильности выбранной валютной пары. В идеале, он должен быть расположен далеко от текущей цены, чтобы не сработать при откатах против нового тренда, которые имеет тенденцию длиться до нескольких рабочих дней, если переход к новому тренду от старого тренда еще не завершен окончательно.

Взгляните на примеры:

На ценовом графике на рисунке 3 мы наблюдаем кросс-курс новозеландского доллара к сингапурскому доллару (NZDSGD). Кросс-курс долго находился в восходящем тренде. Все три скользящих средних, используемых нами, которые должны сформировать паттерн “галстук — бабочку” находились в правильно порядке, который соответствует восходящему ценовому тренду: 10SMA > 20EMA > 30EMA. После чего они все сошлись вместе в точке 1, пересекая при этом друг дружку и за несколько торговых дней сформировали новый порядок, который свойственен для нисходящего ценового тренда. Вот таким образом, на ценовом графике и родился паттерн форекс “галстук-бабочка”. Рынок сформировал при этом намного более высокий максимум и намного более высокий минимум, что и требует пункт 2 наших правил торговли по паттерну. После этого цена пересекла уровень минимума в точке 2, что и привело к срабатыванию торгового сигнала на вход в точке 3.

На ценовом графике на рисунке 4 мы наблюдаем, как три скользящие средние индекса S&P 500 сформировали наш паттерн “Галстук-бабочка” в августе 2006 года, т.к. порядок средних переключился на правильный порядок восходящего ценового тренда 10SMA > 20EMA > 30EMA. После этого на рынке произошел откат, что привело в выполнению условия 2. Вход в рынок был произведен, как только был пробит старый максимум (3). После столь низкого старта тренд был настолько сильным, что индекс S&P двигался в восходящем тренде в течение оставшихся месяцев 2006 года и начала 2007.

Неплохой пример вышесказанного подает график акций Regeneron Pharmaceuticals (REGN) — рис.5. Обратите внимание на тот факт, что в мае 2007 года, на рынке акции была сформирована малая тройная вершина, после чего начался ее сброс. Вместо того, чтобы ожидать формирования паттерна “галстука-бабочки”, можно войти в рынок и ранее, на первом откате. Таким образом, можно войти на рынок гораздо ранее, чем сформируется паттерн и получить немного большую прибыль.

Лучшие переходы движений происходят после длительных бычьих и медвежьих трендов. Как только рынок начинает разворачиваться, большинство трейдеров FOREX расположены на неправильной стороне рынка. Именно поэтому паттерны “галстук-бабочка” формируются после того как на валютном рынке сформировался новый основной максимум либо основной минимум. Как только это происходит, ваши шансы поймать очень сильный формирующийся тренд, возрастают.

Price Action: Галстук Бабочка

Видеоурок о паттерне Галстук Бабочка.
Как правило, само понятие «паттерн» относиться к Price Action, но данную фигуру ценообразования, скорее всего можно отнести к торговым системам. Относится данный метод торговли к категории «свинг – трейдинг».

Автором этой методики является известный на мировых финансовых рынках трейдер Дейв Лендри. Практикующий свою методику с 1995 года.

Этот способ торговли рекомендуется использовать на дневных тайм фреймах, именно там он показывает превосходные результаты.
Познакомившись с этим вебинаром, вы сами без труда увидите в нем готовую рабочую торговую систему. В основе, которой лежат всего лишь три скользящие средние. Очень простой и эффективный метод торговли.

Данный метод торговли подойдет как для практикующих трейдеров, так и для трейдеров новичков. Подробно изучив данную методику торговли, вы можете использовать ее во внутридневной торговле.
Не бойтесь вносить свои корректировки в торговую систему. Помните третий постулат трейдера – история повторяется. Перед практическим применением протестируйте все на истории.

Торговая система «Галстук Бабочка», значительно повышает процент прибыльных сделок в торговле. Конечно, понадобиться время на изучение и тестирования торговой системы.
Но не исключено что наш вебинар по трейдингу, поможет вам найти свою прибыльную торговую систему, в основе которой будет паттерн «Галстук Бабочка».

Об её идентификации и использовании подробно рассказано на вебинаре.

Торговая система № 9 — Торговый паттерн «Галстук-бабочка»

Главная страница » Торговые системы » Торговая система № 9 — Торговый паттерн «Галстук-бабочка»

Торговый инструмент: акции, валютные инструменты
Временной диапазон: по усмотрению
Используемые индикаторы: MA (10), EMA (20), EMA (30)
Объем сделки: по усмотрению

Алгоритм тактики :

В своей книге «10 лучших колебательных торговых паттернов и стратегий» я писал следующее:

«Тренды не длятся вечно. Обычно они истощают сами и себя, и очень часто возникает новый тренд в противоположном направлении. Однако установившиеся тренда очень часто длятся дольше, чем многие этого прогнозируют. Таким образом, попытка купить на рынке, потому что он „низко“ или продать на рынке, потому что он „высоко“, это тактика лузеров.

Хорошая новость заключается в том, что рынок дает нам ключ к тому, когда тренд разворачивается, а перед продолжением нового тренда бывают небольшие коррекции. Поиск входов после небольших коррекций, и только если новый тренд показывает признаки восстановления — это цель моих паттернов. Иллюстрация этим словам на рисунке 1» .

Рисунок 1. Торговые переходы. Ждем изменения тренда, после этого входим на первой коррекции, если новый тренд подтверждается.

Один из моих любимых переходных паттернов это «Галстук-бабочка» — Bow Tie . Этот паттерн основан на использовании нескольких средних скользящих для определения изменения тренда.

Прежде чем обратиться к графикам, и обсудить, как выбрать лучший «галстук-бабочку», давайте ознакомимся с общими правилами паттерна. Я использую слово «общие», поскольку мне нравится свободный подход к моим паттернам, об этом мы поговорим в самом конце статьи.

Для этого паттерна я использую 10-дневную простую скользящую среднюю, 20-дневную экспоненциальную МА и 30-дневную ЕМА . Мне нравится 10-дневная МА , поскольку она дает нам «истинную» среднюю цену акции за последние две недели или 10 торговых дней . Для более долгосрочных МА я предпочитаю экспоненциальные, поскольку они «взвешивают» данные. Хотя в них учитывается долгосрочный тренд, они быстрее успевают за ценой, поскольку больший вес для них имеют последние данные. Рассмотрим правила для покупки (чтобы получить правила для продажи, необходимо просто развернуть правила для покупки):

Использую простую МА с периодом 10 , ЕМА с периодом 20 и ЕМА с периодом 30 .

1) Средние скользящие должный сойтись и снова разойтись, изменив порядок с порядка нисходящего тренда ( 10-SMA ) на порядок восходящего тренда ( 10-SMA > 20-EMA > 30-EMA ). В идеале это должно случиться за 3-4 дня . Таким образом, и появляется на графике «галстук-бабочка», состоящий из средних скользящих. Это хорошо видно на рисунке 2 .

Фигура бабочка на форекс. стратегия для прибыльной торговли

Стратегия форекс «Эффект Бабочки»

Стратегия форекс «Эффект Бабочки» — на самом деле является Гармонической Ценовой моделью, которая достаточно хорошо работает и на рынке форекс (на любых валютных парах и любых тайм-фреймах, хотя чем он выше, тем лучше); основное отличие гармонических ценовых моделей от обычных паттернов (в том числе и паттернов форекс) — четко выраженная модель с определенными математическими соотношениями по Фибоначчи между самими точками данной модели.

  • Для торговли рекомендую выбрать любого Брокера форекс в рейтинге >>

Гармонических Ценовых Моделей существует несколько, но сегодня мы рассмотрим одну из самых распространенных из них — «Модель Бабочку» (на покупку — бычью и на продажу-медвежью).

Данную стратегию вы, вероятнее всего, уже неоднократно встречали в сети интернет, но подробного описания по входу в рынок, а так же, как все-таки работать с данной моделью, не объясняет никто. Сегодня этот пробел попробую заполнить я и так же объясню, почему, на данную модель необходимо обратить больше внимания.

Модель Гартли «Бабочка» — является очень хорошей моделью и обычно дают достаточно хорошие точки входа в рынок (чем-то данную модель можно спутать с паттерном Флаг), но у нее есть свои закономерности и дополнительные условия входа в рынок.

И так, давайте рассмотрим, как точно определить и войти в рынок по стратегии форекс «Эффект Бабочки»:

на рисунке выше вы можете наблюдать Бычью модель Гартли «Бабочка» (т.е. сделка будет заключаться на ПОКУПКУ)

1) Красными линиями выделены участки движения цены на графике любой валютной пары:

точка X — начальная точка, точка отсчета гармонической модели «Бабочка»

XA — импульсное движение цены вверх на график (именно ИМПУЛЬСНОЕ, а не боковое движение — т.е. движение, которое направлено в одном направлении, и без сильных откатов — движение как «на одном дыхании»), которое мы и берем за основу и растягиваем по нему Уровни Фибоначчи (строим по ходу движения цены снизу-вверх)

АВ — коррекционное движение цены от точки X до точки A, при этом точка B должна находится в пределах от 50% до 61.8% по Фибоначчи (желательное, но не обязательное условие, даже если цена будет находится около этого уровня — тоже очень хорошо, но если цена все-таки достигла уровня 50% по Фибоначчи и отскочила от него — это хороший признак)

ВС — восходящее движение в модели Бабочка (направлено в том же направлении, что и отрезок XA), при этом точка С должна находится на расстоянии от 61,8% до 78,6% по Фибоначчи, построенного на отрезку от точки А к точке В

CD — 2-е коррекционное движение цены вниз для отрезка XA, причем он может быть в 1,272 — 1.618 раза больше отрезка ВС !

При этом точка D — точка заключения сделки на Покупку (по модели Гартли «Бабочка») может находится в промежутке от 61,8% до 0,78,6% по Фибоначчи.

2) Следовательно мы имеем замкнутый цикл ценовых построений, причем если какое-то соотношение не совпадает в данной модели, то торговая сделка просто не заключается.

И пристальное внимание мы уделяем именно построению последней точки D и в данную точку и ставим отложенный ордер на покупку — Buy Limit.

Более точно для точки подходитименно уровень 61,8% по Фибоначчи от XA или расширение 1,618% от ВС, так же может быть точка соприкосновения с каналом и т.п (подробнее смотрите заключение сделки по паттерну Флаг)

А вот как выглядит пример классической Бычье Бабочки на валютной паре USDCAD (M5):

Есть так же 2-й вариант входа в рынок — более консервативный (но при таком входе в рынок стоп-лосс будет немного больше чем при торговле по Buy Limit-у, но зато вы точно увидите входить вам в рынок или нет — т.к. будет сформирована точка D окончательно и вы сможете проверить все соотношения Фибоначчи и только после этого установить ордер на пробой — Buy Stop)

Ордер Бай-стоп устанавливаем на пробой трендовой линии, построенной по максимумам отрезка СD или входим в рынок по рыночной цене после закрытия свечи выше построенной трендовой линии (как в стратегии форекс на Линиях Тренда — только не на отбой, а на пробой)

3) Т.к. мы получили точку входа в рынок, то следующим шагом мы определяем, где же поставить стоп-лосс. А стоп-лосс я рекомендую устанавливать на несколько пунктов ниже самого уровня 78,6% по Фибоначчи

4) Где устанавливать тейк-профит — решать вам, опять же, можно использовать расширения Фибоначчи для определения точев выхода из рынка, установить на открытую позицию трейлинг-стоп (или переставить позицию в безубыток, при достижении определенного вами кол-ва пунктов прибыли), использовать важные уровни для выхода из торговой позиции. Но как я считаю что первая цель для фиксации прибыли (или части прибыли) — точка А (именно в нее можно ставить тейк-профит или закрывать первую часть прибыли — например 30%-50% от открытой сделки).

Для сделок на продажу — обратные условия (и соответсвенно обратный паттерн «Бабочка» — медвежий) !

Пример сделки на Продажу по модели «Медвежья Бабочка», валютная пара USDCHF (H1):

ПРИМЕЧАНИЕ : Идеальные бычьи и медвежьи гармонические модели «Бабочки» появляются не так часто на рынке форекс, но если вы их заметите и они будут соответствовать всем условиям заключения сделки — смело открывайте торговую позицию, т.к. вероятность получения прибыли очень высока ! Но, при этом, ни в коем случаи, не следует забывать про мани-менеджмент форекс .

Индикаторы форекс и шаблоны Metatrader 4 в данной стратегии форекс не используются, поэтому я их и не выкладываю.

Так же рекомендую просмотреть видеоверсию стратегии форекс «Эффект Бабочки», в которой я рассажу как точно идентифицировать на примерах модели «Бабочка» и укажу на основные ошибки при их идентификации !

Форекс видео стратегия «Эффект Бабочки»:

Смотрите здесь: как скачать ФОРЕКС ВИДЕО СТРАТЕГИЮ ?! (если у вас нет возможности смотреть видео форекс онлайн)

ссылка для скачивания видео стратегии форекс “Моментум Элдера” — http://www.youtube.com/watch?v=IwHkyQq9dtI

Торговая стратегия «Эффект бабочки»

Рассматриваемая стратегия является гармоничной ценовой системой, которая показывает положительные результаты в ходе трейдинга на валютном рынке Forex. Что касается ограничений, то в качестве базового актива следует выбирать исключительно ликвидные валютные пары. С временными интервалами несколько проще, однако, чем больше график, тем выше вероятность заключения прибыльной сделки.

«Эффект бабочки» базируется на использовании гармонических паттернов. Основное отличие графических моделей данного типа от классических паттернов заключается в том, что гармонические модели являются ярко выраженными, при этом они имеют математические соотношения по уровням Фибо.

В целом, «Эффект бабочки» — далеко не единственная ценовая гармоническая модель. Однако сейчас мы проанализируем, как зарабатывать непосредственно при помощи данного паттерна. Для того чтобы открыть сделку с прицелом на приобретение активов, необходимо определить на графике бычий паттерн. Соответственно, для игры на продажу, нужно найти медвежью фигуру.

Наверняка вы уже слышали о торговой стратегии «Эффект бабочки». Что в принципе неудивительно, так как это весьма распространенная система. Однако отыскать в сети действительно детальное описание этой стратегии, а также правила для открытия сделок, достаточно проблематично.

Собственно сейчас мы попытаемся устранить возникший информационный пробел, а также проанализируем, почему именно данный паттерн заслуживает столь пристального внимания.

Брокер, у которого можно испробовать эту торговую систему — Maximarkets.

Когда открывать сделку, ориентированную на покупку?

На скриншоте, размещенном выше вы видите бычью фигуру, соответственно торговую операцию необходимо открывать с прицелом на приобретение.

Красные линии – это этапы ценового движения, выбранного актива.

  • В свою очередь Х – это точка старта, своеобразное начало отчета гармонического паттерна «Эффект бабочки».
  • ХА – это динамичное движение стоимости в виде импульсов. Цена движется по восходящей траектории. Заметьте, что речь идет именно об импульсной направленности, а не о флэте. Иными словами, котировки будут двигаться по одному вектору без каких-либо откатов. Это движение станет фундаментом, проведем по нему уровни Фибо.
  • АВ сигнализирует о начале коррекции движения стоимости. Продлится этот этап от Х до А. Важно, что бы точка В была расположена в диапазоне 50%-62% по уровням Фибо. Однако это предпочтительный сценарий, но отнюдь не обязательный. Даже если стоимость приблизиться к этому уровню, это также будет приемлемо. Однако если стоимость все-таки достигнет уровня 50% по Фибо и отскочит от границ показателей данного инструмента, то значит мы на правильном пути.
  • ВС сигнализирует о бычьем положении паттерна «Эффект бабочки». По сути направленность та же, что и вектор лини ХА. Важно, чтобы мувинг С расположился на одном из ключевых уровней Фибо.
  • CD – второе движение стоимости коррекционного движения на линии ХА.
  • Точка D – место для открытия сделки на приобретение, должна эта точка находится в диапазоне 62%-0,78%.

Если проанализировать все сказанное выше, то вы поймете, что у нас на графике уже сформировался закрытый цикл. Если одно из соотношений не подлежит выполнение в рамках рассматриваемого ценового паттерна, то торговую операцию открывать не стоит.

Более того, отдельное внимание следует уделить непосредственно формированию последнего мувинга D, в данной отметке необходимо установить отложенный ордер, ориентированный на покупку.

Если более точно рассматривать этот аспект, то нужен уровень Фибо 62%. Также можно работать с точкой соприкосновения с каналом. Использование данной стратегии не предполагает применение индикаторов, что в свою очередь крайне удобно и практично.

Учитывая то, каким образом была получения точка открытия торговой позиции, видится вполне логичным, что следующим шагом станет выбор позиции для выставления стоп приказов. Стоп-лосс нужно установить на несколько пунктом уровня Фибо – 79%.

Затем переходим к активации ордера Тейк-профит. Опять-таки, окончательный выбор остается за трейдером. Как вариант, можете воспользоваться расширением Фибо, чтобы определить точки закрытия торговой операции. Установите на действующую сделку трейлинг-стоп, или переведите сделку в безубыточное положение, но только после того, как стоимость пройдет необходимое количество пунктов.


Наиболее удачным решением станет фиксация профита или частичной прибыли, отталкиваясь от точки А. Именно на ней можно поставить ордер Тейк-профит, или закройте часть профита, к примеру, 30%-50% от актуальной сделки. Ниде размещен классический пример восходящей модели «Эффект бабочки», на котировках валюты евро/доллар.

Открытие торговой операции с прицелом на продажу

Естественно, что сигналом для заключения торговой операции, ориентированной на продажу, можно считать условия, которые являются зеркальным отображением правил на покупку. Иными словами, для того чтобы начать продавать, вам следует на графике определить медвежью ценовую фигуру «Эффект бабочки».

Для наглядности предлагаем вам ознакомиться с примером открытия сделки на продажу. В контексте заключения данной торговой операции в качестве базового актива использовалась валютная пара австралийский доллар/американский доллар.

Дополнительные рекомендации по применению торговой стратегии «Эффект бабочки»

Наиболее эффективные бычьи и медвежьи гармонические паттерны «Эффект бабочки» появляются на графиках достаточно редко.

Однако если столь ценная модель была обнаружена на рынке, то поверьте, что соблюдение всех описанных выше условий позволит вам заключить прибыльную торговую операцию.

Вероятность положительного исхода сделки, крайне высока, но в любом случае не забывайте о правила по управлению капиталом.

(1

Стратегия игры на форекс «Галстук-бабочка»

На сегодняшний день существует множество различных стратегий игры на форекс, которые основаны на повторяющихся паттернах.

Паттерны представляют собой некие графические модели, анализируя которые можно с различной степенью вероятности прогнозировать ценовое движение.

Разумеется, для удачной торговли прогноз должен быть как можно более подробным и правдивым. Надо сказать, что начинающему трейдеру довольно не просто найти подходящую для себя стратегию.

Одной из наиболее прибыльных стратегий, которые дают подробные и достоверные прогнозы, является стратегия игры на форекс «Галстук-бабочка», которая основывается на анализе одноименного паттерна.

Паттерн «Галстук-бабочка», по сути, является пересечением 3-х скользящих в определенном порядке. Согласно стратегии игры на форекс, данный паттерн рекомендуется использовать на дневных графиках, но кроме этого он эффективен и при внутридневной торговле.

Тренды на форекс не могут длиться вечно, они истощаются и после этого зарождается новый тренд, направленный в противоположную сторону. В тоже время хорошо устоявшийся тренд, как правило, длится гораздо дольше, чем это прогнозируется.

Обычно рынок подает сигнал к развороту тренда, а перед продолжением нового тренда происходят небольшие коррекционные движения.

Данный рисунок изображает торговые переходы на бирже. Таким образом, становится очевидно, что нужно ожидать изменения тренда, и только после этого входить на первом коррекционном движении (т.е. когда тренд подтвердит свое движение).

Паттерн «Галстук-бабочка» – это один из наиболее занимательных переходных паттернов. Он базируется на использовании нескольких SMA и ЕМА, с помощью которых устанавливается момент изменения тренда.

Общие правила для покупки и продажи по стратегии игры на форекс

Для определения этого паттерна в стратегии игры на форекс применяется 10-дневная SMA, 20-дневная и 30-дневная ЕМА. Простая скользящая дает информацию об «истинной» средней цене за минувшие 10 торговых дней. В качестве более долгосрочных используются ЕMA, для которых большим весом обладают последние данные. Таким образом, они быстрее успевают за ценой.

Проанализируем основные правила для сделок на покупку, согласно стратегия игры на форекс «галстук-бабочка» (для продажи все условия должны быть противоположными).

1) Все скользящие должный сойтись, а затем разойтись, поменяв свой порядок на порядок, характерный восходящему тренду (т.е. 10SMA>20EMA>30EMA) . В идеале это должно совершиться за 3-4 торговых дня. Именно так, и возникает на графике «галстук-бабочка», который состоит из переплетения скользящих. На рисунке ниже показано появление паттерна.

2) На графике, согласно стратегии игры на форекс «галстук-бабочка», должен сформироваться более низкий минимум и максимум, т.е. должен случиться откат минимум на один бар.

3) Когда выполнятся условия второго пункта, необходимо открыть позицию на покупку во время движения выше максимума, обозначенного в пункте 2. Если цена располагается под 20ЕМА или 30ЕМА, то необходимо переоценить сделку (не нужно отменять торговый ордер, надо просто проанализировать ситуацию и выяснить, не утрачен ли моментум).

Итак, если ордер открыт, то, в соответствии с данной стратегией игры на форекс, надо разместить защитный стоп – его величина находится в зависимости от волатильности избранной валютной пары. В идеальном случае он должен находится далеко от настоящей цены.

Это необходимо для того, чтобы он не сработал при откатах против тренда, которые могут длиться несколько дней, если форсирование к новому тренду от старого окончательно не завершено.

Примеры торговли по стратегии игры на форекс «Галстук-бабочка»

Данный пример стратегии игры на форекс изображает дневной график пары EUR/JPY, который довольно долгое время был в восходящем тренде. Скользящие средние, которые должны создать паттерн «галстук – бабочка» располагались в порядке, соответствующем восходящему тренду: 10SMA>20EMA>30EMA.

Затем они пересеклись в точке 1, и через несколько дней образовали новый порядок, характерный для нисходящего тренда. Такое поведение скользящих соответствует формированию паттерна “галстук-бабочка”. При этом рынок сформировал более высокий максимум и более высокий минимум (2).

После чего цена пересекла минимум бара 2, что вызвало в точке 3 срабатывание сигнала на вход.

Данный рисунок демонстрирует формирование паттерна на примере валютной пары AUD/CHF на 4-х часовом графике.

При этом порядок скользящих изменился на порядок, свойственный восходящему ценовому тренду 10SMA>20EMA>30EMA, после произошел откат (выполнение пункта 2).

В соответствии с пунктом 3 стратегии игры на форекс «галстук-бабочка», был пробит старый максимум и был осуществлен вход в рынок. Столь низкий старт привел к развитию довольно сильного тренда.

Наилучшие переходы возникают после продолжительных медвежьих и бычьих трендов. Когда рынок начинает разворот, большинство трейдеров находятся на неверной стороне, именно поэтому “галстук-бабочка” образуется после формирования нового основного максимума либо основного минимума. Когда это происходит, шансы захватить крайне интенсивный формирующийся тренд сильно возрастают.

Стратегия торговли Галстук-бабочка для бинарных опционов – суть и принцип использования

В этой статье мы рассмотрим что за стратегия торговли Галстук-бабочка для бинарных опционов и Форекс. Так же здесь вы найдете подсказки по ее применению и настройки.

Что такое стратегия торговли Галстук-бабочка

Главной проблемой на пути к успешному трейдингу в бинарных опционах стало стабильное формирование правильных прогнозов для приобретения контрактов. Для подобных целей были разработаны торговые схемы, алгоритмы работы которых обеспечивают эффективное определение тенденции направления рынка.

Много профессиональных инвесторов для торговли выбрали систему Галстук бабочка, которая основана на образовании индикаторного одноименного паттерна на графике с базовым активом. Этот вариант бинарной системы трейдинга с довольно высокой вероятностью обеспечивает возможность идентифицировать развороты у продолжительных трендов, что в итоге дает больше 85% позиций с успешным результатом.

Галстук бабочка является таким индикаторным паттерном, который на графике с котировками формируется при помощи комбинаций трендовых индикаторов средняя скользящая с разными периодами и формами построения мувингов. Здесь у рыночного инвестора может появиться проблема – на торговом терминале отсутствуют требуемые инструменты для технического анализа рынка.

Данную проблему можно решить быстро – для внутридневной эффективной торговли можно использовать платформу брокерской компании Binomo. Там имеются все нужные профессиональные инструменты – графические сервисы и индикаторы для ведения технического анализа. Еще Биномо партнерам предлагает полный перечень торговых технических и вспомогательных сервисов:

  • Платформа с доступным широкоформатным графиком с котировками и имеющимися возможностями для просмотра истории, изменения варианта отображения котировок и масштабирования.
  • Огромный список базовых активов.
  • Ведение торговли с минимальными условиями: минимальное значение депозита составляет 10 долларов, уровень начальной стоимости опциона – 1 доллар.
  • Подбор высокорезультативных схем.
  • Аналитика и обучение.
  • Монетизация прибыли в скоростном режиме.
  • Поддержка работы многих платежных сервисов.
Выбор редактора:  Прогноз по валютам для бинарных опционов до конца недели

Графические параметры и функции индикаторов

Чтобы сформировать паттерн и работать со схемой торговли Галстук бабочка следует установить индикаторы на график с базовым активом со следующими значениями:

  • МА индикатор вида Exponential – периодичность 30.
  • МА индикатор вида Exponential – периодичность 20.
  • МА индикатор вида Simple – периодичность 10.

Для удобства нужно поменять раскраску мувингов, а сами цвета инвестор может выбрать по собственному усмотрению. На графике с котировками в итоге после установки индикаторов будет продемонстрирована разметка, как на скриншоте ниже.

Торговые сигналы

Теперь рассмотрим на конкретных примерах, как по системе Галстук бабочка формируются сигналы. Инвестору важно понять принцип оформления контрактов.

Сигнал на повышение

Чтобы войти на рынок с торговым опционом ВВЕРХ, следует дождаться момента, пока сформируется паттерн, который имеет вид схождения средних скользящих линий в единую точку. В итоге индикаторная линия SMA 10 ВВЕРХ пересечет индикаторные линии ЕМА 20 и ЕМА 30. Опцион следует открыть после образования паттерна, как на скриншоте ниже.

Сигнал на понижение

Чтобы войти на рынок с торговым опционом ВНИЗ, следует дождаться момента, пока сформируется паттерн, который имеет вид схождения средних скользящих линий в единую точку. В итоге индикаторная линия SMA 10 вниз пересечет индикаторные линии ЕМА 20 и ЕМА 30. Опцион следует открыть после образования паттерна, как на скриншоте ниже.

Данный индикаторный паттерн образуется в моменты, когда средней продолжительности тренд изменяет собственное направление движения, что является максимально выгодной точкой, чтобы приобрести контракт бинарным опционом. В итоге инвестор получает гарантированно прибыльную позицию по самой выгодной стоимости актива.

Схема торговли Галстук бабочка обеспечивает формирование сигнала, имеющего продолжительность действия до 15 мин. Данный диапазон времени следует использовать в виде времени экспирации опционов. Самые высокие показатели схема трейдинга показывает на контрактах, которые имеют экспирацию 5 – 10 мин.

Как использовать стратегию Галстук бабочка на бинарных опционах. Инструкция для новичков

Средние скользящие относятся к одним из наиболее эффективных технических индикаторов. Про это говорят профессиональные биржевые практики, да и все инвесторы легко могут в этом убедиться. Для Галстук бабочка необходимо осуществить настройку 3-х средних скользящий и отслеживать их пересечение, чтобы не были пропущены для опционного рынка хорошие сигналы.

Так как стратегия основана на 3-х скользящих, то выберем их в левом нижнем углу торговой платформы Биномо.

1-ый индикатор выстраивает следующим образом:

  • тип Exponential.
  • 30 период.
  • Красный цвет.

Для 2-го задаем такие значения:

  • тип Exponential.
  • 20 период.
  • Светло-синий цвет.

Так настраиваем 3-ий индикатор:

Затем на графике будут показаны 3-и лини. Сигналом к заключению сделки будет их пересечение в единой точке.

Опцион ВВЕРХ нужно приобретать тогда, когда все 3 средние скользящие осуществили пересечение в направлении вверх.

Опцион ВНИЗ нужно приобретать тогда, когда все 3 средние скользящие осуществили пересечение в направлении вниз.

Для успешной торговли нужно последовательно и грамотно осуществлять расчет объема средств, которые применяются в торговле бинарными контрактами. Инвестору нужно точно и расчетливо подходить к каждому выходу на рынок.

Все профессиональные инвесторы имеют «подушку безопасности», с помощью которой даже при абсолютном сливе капитала, после переосмысливания всех ошибок, можно заново зайти в рынок.

Вести торговлю следует по тренду — в направлении движения стоимости за определенный временной промежуток. Если вы покупаете опцион по тренду, то с огромной долей вероятности контракт будет успешным, а возможные риски будут предупреждены. Получается, если перед трейдером восходящий тренд, то следует открывать опцион на приобретение, а при нисходящем, соответственно, на продажу.

Стратегия торговли по «Бабочке Гартли»

В ассортименте инструментов торговой платформы Binomo присутствует интересное решение под название «Гартли». Это инструмент технического анализа рынка, вручную наносимый трейдерами на график. Он позволяет подчеркивать обнаруженные характерные разворотные паттерны, вырисовываемые ценовыми формированиями.

В основе расчета данной фигуры находится теория золотого сечения Фибоначчи. Однако в данной статье мы не планируем вдаваться в математические подробности, а сосредоточим внимание непосредственно на стратегии торговли по «Бабочке Гартли».

Сразу отметим, что методика является универсальной и позволяет прогнозировать движение цены на свечном графике вне зависимости от типа актива.

Нанесение «Бабочки Гартли» на график

Внешне данный инструмент состоит из двух треугольников, второй из которых чуть меньше первого. Области на графике, где могут располагаться ключевые точки фигуры, являются строго ограниченными.

Поэтому наложить «бабочку» можно только тогда, когда рынок находится в определенном состоянии. Трейдеры предварительно проводят визуальный анализ графиков различных активов.

Итак, чтобы воспользоваться данным инструментом, необходимо в терминале Binomo выбрать его из списка.

Далее следует кликнуть мышкой по первой точке минимума, либо максимума, в зависимости от типа тренда. После этого следует кликом обозначить противоположную точку и т.д. следует повторять до момента окончательного завершения формирования фигуры.

При этом после формирования первого отрезка система будет автоматические подсвечивать область на графике, где может располагаться следующая разворотная точка. Она будет отмечена зеленой заливкой.

Эти нюансы обозначены в наглядной форме на снимке терминала выше.

Торговля с опционом на повышение

Использование фигуры «Бабочка Гартли» позволяет трейдерам применять различные системы, включая торговлю по незавершенному паттерну.

Однако в данном случае мы будем рассматривать наиболее мощные и однозначные сигналы, которые позволяет получать прибыль даже новичкам, не обладающим должным опытом в сфере анализы рынков.

Поэтому рассматриваться будет только полностью завершенная «бабочка» с двумя «крыльями».

Опцион «Вверх» следует покупать в том случае, когда граница последнего треугольника у бабочки пробивается восходящей свечей, демонстрируя уверенный рост курса актива.

Торговля с опционом на понижение

Правила трейдинга по «Гартли» с опционом «Ниже» идентичные. Трейдеру следует ориентироваться на пробой границы второго сформированного треугольника. Подробнее изображено на приведенном внизу снимке.

Как торговать по стратегии на практике

Торговать по «Бабочке Гартли» сложнее, чем, например, по Скользящим средним или другим простым индикаторам. Поэтому с целью повторения правил торговли по стратегии мы приведем несколько наглядных снимков, иллюстрирующих процесс реального трейдинга по рассмотренной нами системе.


Итак, мы нанесли данную фигуру на график актива CRYPTO IDX. Согласно прогнозу, цена в ближайшее время (5–10 свечей) должна пойти вниз. Поэтому мы ждем сигнала для входа в рынок, когда свеча уверенно пробьет нижнюю границу треугольника.

Пробой состоялся, и мы купили опцион «Вниз» сроком на 2 минуты (4 свечи). Однако рынок повел себя не совсем так, как прогнозировалось, началось горизонтальное движение. На снимке выше зафиксирован момент за 22 секунды до экспирации.

Опасения не оправдались, рынок взял свое, а мы получили свой процент прибыли. Однако если бы срок экспирации был меньше 4-х свечей, то опцион мог бы оказаться убыточным. Поэтому данный срок экспирации является минимальным.

В статье мы также приводили наглядный пример сигнала на покупку опциона «Вниз». Он был сделан через некоторое время после открытия реальной сделки. Там отчетливо видно, как повела цена себя в дальнейшем. Поэтому в данном случае сигнал оправдался на все 100%.

Нюанс касательно сроков экспирации

Не стоит забывать про особенность торговой платформы Binomo, которая заключается в том, что срок экспирации выбирается не в конкретных временных значениях (напр. 2 или 4 минуты), а по часам — 12:45, 15:30 и т.д.

При этом по умолчанию ставится ближайшая минута к текущей, т.е. срок экспирации 60 секунд. Поэтому если торговля ведется на интервале свыше 15 секунд, то необходимо устанавливать длительность непосредственно перед входом в рынок.

Действовать нужно быстро, чтобы не пропустить ключевой момент.

Открыть счет в Binomo >>

Метод торговли «Эффект Бабочки»

Работа с универсальными стратегиями позволяет трейдерам работать с разными видами сделок, что отлично подходит для валютных пар, тайм-фреймов и котировок. Но ими лучше пользоваться, когда имеется определенный опыт торговли на Форекс. Для таких целей отлично подойдет стратегия, которая называется «эффект бабочки».

Она представляет отличную ценовую модель гармоничного характера, где применяется числовые соотношения и математическое построение графиков. Бабочка Гартли бывает двух разных видов – бычья (необходима для покупки) и медвежья (применяют для продаж). Особенность модели в том, что она создает очень хорошие возможности для входа на рынок.

Иногда «бабочку» называют моделью Гартли, который описал механизм работы в своей книге еще в 1935 г.

В стратегии для построения графиков применяются исключительно буквенные значения, чтобы обозначить на графике точки разворотов и основных входов. В этом состоит отличие с другим подобным подходом, который называется волны Эллиотта.

Внимание надо обращать на цвет линий, которые строят модель. Черный цвет обозначает то, что ценовой тренд акций развернулся. Такая линия может начинаться в точке Х, а заканчиваться в А. Ее изучение показывает то, как изменяется цены в момент начала входа в торги и в течение всего периода.

Недалеко от точки Х может находиться отметка В, откуда линия графика может развернуться вниз, чтобы снова начать движение вверх, но не выше точки А. На конечной стадии должно произойти движение от С к отметке D.

Синие и красные линии

Таким цветом на графике обозначаются математическое соотношение Фибоначчи, которые показывают уровни цен в середине модели. Если цена двигается от А к В, то это означает откат к ценовому тренду.

Обычно они наблюдаются в промежутке между входом (отметка Х) и точкой А. Откат к ценам от В к С должен завершаться на отрезке А и В. Подобные перепады характерны частичным или полным изменением цен, начиная от С и заканчивая в D.

Ценовой тренд на этом отрезке будет равняться движению цен, которое наблюдается от А до В.

Для синих линий применяются разные соотношения, которые просчитываются через коэффициент Фибоначчи.

Модель на покупку

модель покупки бабочки гартли

При построении бычьей модели красные линии будут означать движение ценового тренда по валютной паре. Отсчет будет начинаться в точке Х, откуда и начнется построение всего графика.

Отрезок ХА показывает, как цена через импульсы двигается вверх по графику. Импульсный вектор будет показывать, что цена изменяется только в одном направлении, без так называемых сильных откатов.

На этом же отрезке необходимо растянуть уровни Фибоначчи, т.е. построить по направлению движения цены снизу верх.

Другой отрезок АВ нужен, чтобы корректировать цену от Х к А. Важно расположить отметку В где-то в границах от 50% до 61,8%. Это необязательное условие, но нужное, когда цена достигнет его и отскочит, то тренд начнет постепенно расти.

Так появляется отрезок ВС, который будет идти в том же направлении, что и ХА. Точку С нужно расположить на довольно большом расстоянии от 61,8% до 78,6%. Соотношение должно быть построено от А к В.
После этого выставляется еще одна коррекция цены, которая будет опускаться вниз. Линия будет предназначаться ХА, который может быть больше ВС от 1,2 до 1,6 раза.

Отметка D станет точкой, где можно заключать сделку, чтобы купить различные валютные пары при разном уровне котировки.

В результате может образоваться замкнутый цикл построений. Если хоть одно соотношение не совпадет, то провести операцию не получиться. На D необходимо поставить отложенный ордер, предназначенный для покупки (бай лимит).

Для указанной отметки лучше всего подойдет уровень 61,8%, что соответствует коэффициенту Фибоначчи. Другим значением является расширение 1,618 от отрезка ВС.

Иногда для бай лимит выбирается точка, когда отрезок соприкасается с каналом.

Обязательным условием будет размер стоп-лосс, какой будет больше, чем бай лимит. Это позволит гораздо точнее определить вход в операцию. Точка D сформируется, перед входом проверяется коэффициент, а только потом ставить бай лимит.

Его использование направлено на то, чтобы цена пробила позицию. Необходимо ставить на пики, которые образуются на дистанции от C к D. Иногда войти можно и через рыночную цену, причем свеча должна быть в закрытом положении.

Важно, чтобы данная линия была над трендовой, которая специально выстраивалась на пробой.

все паттерны гартли

Тейк-профит размещается несколькими различными способами: через соотношения, на открытую позицию, или можно ее переставить в безубыточное положение. Лучше всего размещать стоп-лосс, т.е.

фиксировать прибыль или ее часть, в точке А. Она будет располагаться в промежутке от 30 до 50%.
Если надо провести операции, направленные на продажу, то условия размещения тейк-профита, коррекции и стоп-лосс будут обратные.

Так, выстраивается медвежья модель.

Курс по торговле Бабочкой: Снижение затрат при построении направленной Бабочки (Часть 5)

Евгений Гетте06 января 2020 14:35

До сих пор рассматривалась нейтральная Бабочка. Далее будет рассмотрена направленная Бабочка.

В классической Бабочке продаются 2 опциона на деньгах (ATM). В направленной бабочке 2 опциона продаются вне денег (ОТМ). При ожидании роста продаются 2 опциона Колл вне денег (ОТМ). При ожидании снижения продаются 2 опциона Пут вне денег (ОТМ)

Основные преимущества построения Бабочки на опционах вне денег (ОТМ). Это не дорогая возможность открыть направленную позицию или захеджировать уже имеющуюся.

Допустим вы ожидаете снижение SPY следующие несколько недель и планируете открыть направленную позицию. Самым простым способом является покупка Пута. Основной недостаток купленного Пута – это снижение его стоимости из-за временного Теты распада.

БА должен начать снижаться сразу после открытия позиции иначе она начинает накапливать убытки.

SPY стоит 161.20$ 1го июля 2013 и вы ожидаете снижения до 155$ в течении следующих двух недель. Покупается Пут со страйком 157$ и датой экспиарции 19го июля за 0.89$. Максимальный убыток 89$, потенциальная прибыль не ограничена и точка безубыточности находится на уровне 156.11$.

Дата: 1ое Июля 2013
Тек. цена: 161.20$

Стратегия: Покупка Пута SPY вне денег (OTM)

Покупается 1 SPY Пут. Страйк 157$. Дата экспирации 19 Июля за 0.89$

Затраты: 89$

Как видно прибыль начинается ниже 156.11$ при ожидании снижения SPY до 157$. Предположим что SPY действительно снизится до 157$ и выберем для открытия позиции направленную Бабочку у которой меньше и риск и затраты

Дата: 1ое Июля 2013
Тек. цена: 161.20$

Стратегия: Покупка Бабочки SPY

Покупается 1 SPY Пут. Страйк 153$. Дата экспирации 19 Июля за 0.39$Продается 2 SPY Пут. Страйк 157$. Дата экспирации 19 Июля за @ 0.89$

Покупается 1 SPY Пут. Страйк 161$. Дата экспирации 19 Июля за 2.06$

Затраты: 67$

Как видно из графика, необходима меньшая сумма для входа ($67 вместо $89) и хорошая потенциальная прибыль на уровне SPY 157. Максимальная прибыль (333$) маловероятна но примерные ожидания в районе 200$ если SPY будет между уровнями 156$ и 158.50$. Чтобы сделать ту же самую прибыль в размере 200$ для проданного Пута, SPY должно опуститься приблизительно до 154$.

Разница между $67 и $89 кажется не значительной, но если торговать несколькими контрактами, то экономия будет ощутимой.

Давайте посмотрим на дальнейшие примеры направленной Бабочки, на этот раз RUT (Russell 2000 Index). Для начала традиционная Бабочка.

Дата: 1ое Июля 2013
Тек. цена: 989$

Стратегия: Покупка Бабочки RUT

Покупается 1 RUT Колл. Страйк 970$. Дата эксп. 15 Августа за 36.45$Продается 2 RUT Колл. Страйк 990$. Дата эксп. 15 Августа за 23.90$

Покупается 1 RUT Колл. Страйк 1010$. Дата эксп. 15 Августа за 14.10$

Затраты: 1,375$

Теперь давайте посмотрим на Медвежью Бабочку RUT:

Дата: 1ое Июля 2013
Тек. цена: 989$

Стратегия: Медвежья Бабочка RUT

Покупается 5 RUT Пут страйк 880$ Дата эксп. 15 Августа за 3.90$Продается 10 RUT Пут страйк 900$ Дата эксп. 15 Августа за 5.65$

Покупается 5 RUT Пут страйк 920$ Дата эксп. 15 Августа за 8.15$

Затраты: 375$

Как видно из графика в данном примере очень хорошее соотношение риска к возможной прибыли. При начальных затратах всего 375$ есть возможность заработать почти 10,000$. Конечно если RUT снизится на 10% от текущих значений. Данную стратегию хорошо использовать когда вы ожидаете в ближайшее время завершение (разворот) тренда или как не дорогую страховку уже имеющихся активов.

Обратите внимание, что Вега на Медвежьей Бабочке отрицательна, в то время как у обычной Бабочки она положительна. Тета тоже отрицательная. Время таким образом работает против вас.

Наконец, давайте посмотрим на направленную Бычью Бабочку для позитивного прогноза.

Дата: 1ое Июля 2013
Тек. цена: 989$

Стратегия: Бычья Бабочка RUT

Покупается 5 RUT Колл страйк 1030$ Дата эксп. 15 Августа за 7.20$Продается 10 RUT Колл страйк 1050$ Дата эксп. 15 Августа за 3.05$

Покупается 5 RUT Колл страйк 1070$ Дата эксп. 15 Августа за 1.20$

Затраты: 1,150$

Здесь снова хорошее отношение прибыли к убыткам, но затраты намного больше чем у Медвежьей Бабочки (1,150$ против 375$) и чуть ниже чем у обычной Бабочки (1,150$ против 1,375 $). Первая причина в том, что опционы Пут изначально дороже, т. к. рынки имеют тенденцию быстрее падать чем расти. Цены на Путы вне денег (ОТМ) расположены более равномерно.

В то время как опционы Колл по мере удаления от текущих цен в сторону «вне денег» (ОТМ) практически не имеют ценности. Путы были открыты по намного более ровным ценам – 8.15$, 5.65$ и 3.90$. Колы были открыты с большим разбросом в ценах – 7.20$, 3.05$ и 1.20$. Вторая причина состоит в том, что Бычья Бабочка открыта не так далеко вне денег (ОТМ) как Медвежья Бабочка.

Вторая причина в том, что проданные опционы Пут ниже на 90$ от ткущей цены (Путы проданы на страйке 900 при цене RUT 989$), а проданные опционы Колл выше всего на 60$ (Коллы проданы на страйке 1050 при цене RUT 989$).Причина в том, что я хотел иметь одинаковую дельту (т. е. Равную вероятность для обоих стратегий) Причина этого, я хотел иметь одинаковую дельту (т.е.

подобную вероятность) как для проданных Путов, так и для проданных Коллов.

Дельта проданных Путов на страйке 900$ имела -0,12 и Дельта проданных Колов на страйке 1050$ составляла 0,12.

Для направленной Бабочки нужно знать несколько важных вещей.

Бабочка дебетовая стратегия (премия платится) и конечно хочется заплатить как можно мешьшую сумму. Поэтому очень важно правильно рассчитать её стоимость с будущим вероятным движением БА.

Чем дальше вне денег (ОТМ) вы покупаете Бабочку, тем дешевле будет её стоимость и вместе с тем вероятность того, что цена БА дойдет до этих уровней.

Для прогноза дальнейшего движения БА можно использовать Дельту, определить важные уровни поддержки и сопротивления или воспользоваться расчетом стандартного отклонения.

Стратегия даёт хорошую прибыль при торговле недельными опционами. Можно открывать позицию за 15 дней до экспирации или отойти по времени ещё дальше, как это было показано на примере с RUT.

Найдите центральный страйк для Бабочки (опционы которые продаются) и рассчитайте вероятность движения к нему БА за необходимые период.

Возможно покажется странным, но Тета и Вега не играют большой роли. У нейтральной Бабочки RUT Вега – 73 и Тета + 44, а у направленной + 18, – 4 и + 33, – 11. Таким образом воздействие этих греков намного меньше у направленной Бабочки.

Учитывая незначительную премию можно пойти на большие убытки. Например для Медвежей Бабочки RUT за 375$ автор готов на 50% убытки.

В отличии от других направленных стратегий движение рынка против открытой позиции не приведёт к увеличению убытков, как например при обычной покупке Пут или Колл опционов.


Если рынок сильно вырос (или упал), вы можете роллироваться вверх (или вниз) и снова быть в рынке (с минимальными для себя потерями при роллировании позиции)

Направленную Бабочку можно использовать в краткосрочной торговле для снижения убытков при открытом Кондоре или кредитном спреде (Медвежий Колл спред или Бычий Пут спред)

Не смотря на низкую стоимость направленных Бабочек для извлечения прибыли необходимо что бы рынок таки ещё при этом и двигался в необходимом направлении.

Перевод текста с английского (оригинал на английском). Просьба в комментариях указать на возможные ошибки в тексте путем предложения своего варианта перевода. В следующей части будет про Греки.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Форекс стратегия Spring — почувствуй себя МаркетМейкером

Торговая система не подходит для новичков и трейдеров с неуравновешенной психикой !

Здравствуйте, дамы и господа, товарищи форекс трейдеры!
Сегодня мы поговорим о стратегии под названием Spring. Стратегия основана на тех моментах, которые используют в своей торговле маркетмейкеры.

При этом, говоря о маркетмейкерах, я не имею ввиду тех самых всевидящих и всемогущих Куклов, которых вы, вероятно, сейчас вообразили. Речь идет о тех, кто зарабатывает на спреде, то бишь, создает рынок, выступая противоположной стороной в сделке.

Мы же попробуем использовать те нюансы, которыми пользуются они для получения собственной выгоды.

Характеристики ТС

Платформа: MetaTrader 4
Валютные пары: GBPUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPJPY, EURUSD, EURGBP, EURAUD, EURCAD, EURJPY, AUDUSD, AUDNZD, AUDCAD, AUDJPY, NZDUSD, NZDCAD, USDCAD, USDJPY Таймфрейм: W1 (недельные свечи) Время торговли: С открытия рынка в понедельник до закрытия сделок

Рекомендуемые брокеры: RoboForex, Forex4You, FortFS

Справочный раздел

Внимание! Стратегия использует тактику усреднения через сетку ордеров. Необходимо строгое соблюдение мани менеджмента!

Основа ТС

В первую очередь, хотелось бы выразить благодарность пользователю Old Oleg, поделившегося стратегией на нашем форуме. В основе стратегии лежит старый добрый Ва-Банк, одна из самых популярных систем на сайте, но с некоторыми изменениями.

Суть стратегии Ва-Банк следующая: если размер недельной свечи очень крупный, то есть, пара за неделю прошла большое расстояние, то в начале следующей недели ожидается откат в противоположную сторону, как минимум, на 50 пунктов.

Это правило срабатывает достаточно часто, но бывают такие ситуации, когда откат задерживается, либо недостаточен. Вследствие чего позиция закрывается по стопу. Именно с этой дилеммой пытается справится система Spring.

Немножко теории

На рынке, помимо розничных игроков, хедж-фондов, рептилий, масонов и прочих есть маркетмейкеры – те кто зарабатывает на спреде, перекрывая наши с вами ордера. Так как в любое время вы можете отдать приказ на покупку по цене X и этот приказ исполняется.

В то же время, по данной цене могло и не быть предложений на продажу, то есть тех, кто бы выступил второй стороной сделки.

Вопрос, что маркетмейкер будет делать с ордером, который они уже продал, и заработал на спреде? Маркетмейкер берет на себя риски, потому что знает, что цена скорее всего вернется.

То есть, он может держать позицию продолжительное время, зная, что в итоге она все равно вернется. Если же цена не вернется, он все равно неплохо заработает на ажиотаже, вызванном какими-либо сильными трендами.

В качестве аналогии, можно представить себе обменники, которые покупают/продают доллары и евро, меняя их на рубли.

Так вот, когда происходит сильный рост курса рубля или доллара, то естественно, у них все равно есть некоторая масса рублей и масса долларов. Они берут на себя риски, продавая вам доллар, а вы им отдаете рубли.

После этого, курс доллара может сильно вырасти, но обменник все равно заработает на разнице между ценой продажи и покупки.

Какой урок мы можем взять из этого бизнеса? Мы можем точно так же принимать риски до определенных уровней, зная, что в долгосроке все равно больше заработаем на откатах. В стратегии Spring используется тот же подход.

Мы будем торговать без стопов, с использованием усреднения. Звучит страшно, конечно, но и стратегия создана не для новичков.

При хорошем мани-менеджменте и грамотных рисках она превращается почти что в грааль, можно сказать, становится безубыточной.

Правила ТС

На выходных, перед открытием рынка, мы ищем недельную свечу, с телом в 200 пунктов (4 знака). Сделать это можно с помощью индикатора “candle_body_size”. Этот индикатор отображает значение тела каждой свечи на графике, поэтому его нужно будет вешать на все торгуемые пары.

Более продвинутый вариант – это индикатор от Ва-Банка. Единственное, в параметрах нужно будет ввести необходимые валютные пары. На графике, индикатор выводит информацию сразу по всем парам, где также можно для сравнения посмотреть результаты предыдущей недели.

Так мы находим пару, свеча на которой прошла 200 пунктов или более. На открытии рынка, в понедельник, входим против недельной свечи. То есть, если была свеча вверх – мы продаем, свеча вниз – мы покупаем.

Тейк-профит – 50 пунктов, так же, как и в Ва-Банке. А вот стопов нет. Усредняемся мы в том случае, если тейк не отрабатывает. Входим тем же лотом, через 100 пунктов. Открывая второй ордер, общий тейк-профит переносится на точку открытия первого ордера. Таким образом, если цена вернется к нашей точке входа, мы получаем 100 пунктов прибыли.

Итак, недельная свеча закрылась с телом в 200 пунктов. На открытии рынка входим на продажу без стоп-лосса, и ставим тейк-профит в 50 пунктов.Далее цена проходит еще 100 пунктов вверх. На уровне 100 пунктов открываем дополнительный ордер того же объема и направления.

Таким образом, уровень безубытка у нас будет ровно между двумя ордерами. На этом уровне, у первого ордера будет -50 пунктов убытка, а у второго +50 прибыли.Мы же хотим получить прибыль, поэтому профит устанавливаем на уровне безубытка + 50 пунктов.

Такая формулировка пригодится при настройке вспомогательного советника. По сути, в этом случае, тейкпрофит обоих ордеров нужно перенести на уровень открытия первого ордера. Когда цена возвращается, мы получаем прибыль, равную тейк-профиту от первого ордера.

В том случае, если цена растет еще на 100 пунктов, открываем еще один ордер. Безубыток теперь находится на уровне открытия второго ордера, а безубыток + 50 пунктов примерно между первым и вторым ордерами. Выходит, по третьему ордеру мы имеем +150 пунктов, по второму +50 пунктов, и по первому -50 пунктов.

Таким образом, на уровне безубытка + 50 пунктов мы будем иметь +150 пунктов прибыли.И так далее до закрытия позиций в плюс. Наша цель — не просто получение безубыточности, но и выход в прибыль

Автоматизация рутинных процессов

Вспомогательный советник Argo Averager поможет нам автоматизировать процесс усреднения позиции, чтобы не заниматься всеми расчетами вручную.

Первый ордер вы открываете вручную, а все дополнительные ордера с необходимыми уровнями ТП, выставит советник. Вам нужно лишь прикрепить его на график и правильно настроить.

Настроить советник можно как вручную, так и загрузив специальный .set-файл из архива в конце статьи. Не забудьте выставить лот, подходящий под ваш размер депозита (см. таблицу ниже).

Скрин настроек советника:

Практические советы

Существует правило, касающееся гэпов. Если на открытии рынка есть гэп в сторону открытия позиции (более 15 пунктов), сделку отменяем. То есть, если цена уже прошла в нашу сторону на открытии, то мы такую сделку пропускаем. Например, посмотрите как это правило сработало на EURCAD.

Также по правилу Ва-Банка, если прибыли нет в течении 48 часов, переносим тейк-профит на уровень безубытка. В принципе, если ситуация тяжелая, набралось много колен, переносите тейки всех ордеров в безубыток.

Автор стратегии в ветке на форме выкладывает еженедельные отчеты по сделкам. Соответственно, информация может быть интересная. Там же, один из форумчан привел интересный анализ по разным парам за 2020 год. Наиболее опасной парой оказался GBPAUD, поэтому ее можно исключить из торговли.

Мани-менеджмент

Учитывая, что будут открываться дополнительные ордера и будут применятся входы без стопов, просадки могут быть ощутимыми. Именно поэтому, важнейшая часть стратегии – мани-менеджмент. Наша задача, сделать так, чтобы просадки были менее ощутимыми, но при этом сохранялась прибыльность.

Согласно последним изысканиям наших форумчан, оптимальным уровнем будет следующий: 0.01 лота на 3000 единиц депозита, либо 0.1 на 30000 единиц депозита. С подобным мани-менеджментом, просадка не должна превышать 20% от депозита, что я считаю нормой на форексе, и это считается умеренными рисками. Доходность около 100% годовых или более.

Это вовсе не значит, что вам нужно класть на счет $3000 или $30000. Достаточно открыть центовый счет. Существует мнение, будто центовые счета созданы для тех, кому не хватает денег даже на бутылку пива.

Но, такие счета также используется для советников на основе мартингейла, и для всех подобных стратегий, использующих усреднение. И все это для соблюдения мани-менеджмента.

Допустим, имея на стандартном счету $100, на центовом счету они превращаются в 10000 единиц депозита.

Следуя простому расчету, делаем вывод, что для торговли 0.1 лота вам нужно $300, а для торговли 0.01 лота достаточно всего $30. Таким образом, если вы не обладаете необходимой суммой на стандартном счету, используйте центовики. Например, хорошие центовые счета есть на Roboforex и Forex4You.

Выбор редактора:  Торговля бинарными опционами с мобильного телефона

Для наглядности ниже мы составили таблицу с размерами лота, депозита и соответствующего типа счета.

Тип счетаМинимальный лот и шаг лотаМин. стартовый депозитПримеры Брокеров
Сent (с мини-лотами) 0.01 30$ (3000 центов) Forex4you
Центовый 0.1 $300 (30000 центов) Roboforex
Стандарт 0.01 $3000 Alpari

Заключение

В целом, стратегия достойная и, как минимум, пару идей из нее можно взять для разработки собственных торговых систем и применения в трейдинге. В принципе, данную систему можно даже назвать безубыточной. Изучите оригинальную ветку на форуме, где есть отчеты по реальным сделкам, а не только теоретические выкладки. На этом все, спасибо за внимание и до новых встреч!

Форекс паттерн “Галстук-бабочка” представляет из себя ничто иное как пересечение 3-х скользящих средних

Форекс паттерн “Галстук-бабочка” представляет из себя ничто иное как пересечение 3-х скользящих средних, периоды и типы которых вы узнаете в дальнейшем рассмотрении данной стратегии форекс, в определенном порядке и хотя лучшим вариантом его использования являяется дневной график, но он так же может быть применим и при торговле внутри дня.

Как известно, тренды на форекс никогда не длятся вечно, очень часто они истощают сами и себя, и обычно после этого возникает новый тренд, который направлен в противоположном направлении предыдущему. Но хорошо устоявшиеся тренды обычно длятся гараздо дольше, чем многие трейдеры их прогнозируют.

Но как ни странно, рынок всегда подает нам сигнал к тому, что тренд начинает разворачиваться, а перед тем, как новый тренд продолжится, обычно случаются маленькие коррекционные движения.

Рисунок 1. Торговые переходы на форекс. Следует подождать изменения тренда, а после этого входить в рынок на первой коррекционном движении, если новый тренд осуществит свое подтверждение.

Одним из очень интересных переходных паттернов является паттерн “Галстук-бабочка” (англ. — Bow Tie). Данный паттерн форекс основан на использовании нескольких простых и экспоненциальных скользящих средних для определения момента изменения тренда на рынке.

Общие правила паттерна “Галстук-Бабочка”:

Для определения данного паттерна используется 10-дневная простая скользящая средняя (SMA), 20-дневную экспоненциальную скользящая средняя (EMA), а так же 30-дневная ЕМА. 10-дневная SМА, подает трейдеру “истинную” среднюю цену за прошедшие две недели либо 10 торговых дней.

Для более долгосрочных скользящих средних обычно используються экспоненциальные MA, т.к. они “взвешивают” все данные. Хотя в них и учитывается долгосрочный тренд н арынке, но они быстрее успевают за изменением цены, т.к. очень больший вес для них дают последние данные.

Рассмотрим основные правила для совершения сделки на покупку (чтобы получились правила для заключения сделки на продажу, нужно всего лишь развернуть “правила для покупки”):

И так используем простую SМА с периодом 10, экспоненциальную ЕМА с периодом 20 и ЕМА с периодом 30 (эти скользящие средние в торговом терминале MT4 называются Moving Averages):

1) Данные скользящие средние должный сойтись и заново разойтись, изменив при этом порядок с порядка присущего нисходящему тренду (10-SMA 20-EMA > 30-EMA). В идеальном промежутке времени это должно произойти за 3-4 торговых дня. Вот так, и появляется на ценовом графике паттерн “галстук-бабочка”, состоящий из переплетенных скользящих средних. Как это выглядет — смотрите на рисунке 2.

2) Цена на графике должна сформировать более низкий минимум и более низкий максимум. Иными словами, должен произойти откат, хотя бы на один бар.

3) Как только условия пункта 2 выполняются — мы открываем торговую позицию на покупку при движении выше максимума, который был обозначен в пункте 2. Мы размещаем отложенный ордер на покупку над сегодняшним максимумом, который обычно исполняется на следующий торговый день. Если же рынок находится ниже 20ЕМА либо 30ЕМА то нужно переоценить торговую сделку (речь идет не о том, чтобы отменить торговый ордер, а о том, чтобы проанализировать ситуацию на валютном рынке: не потерян ли моментум). Если ордер открыт, то мы размещаем защитный стоп-лосс — его размер зависит от волатильности выбранной валютной пары. В идеале, он должен быть рассположен далеко от текущей цены, чтобы не сработать при откатах против нового тренда, которые имеет тенденцию длиться до нескольких рабочих дней, если переход к новому тренду от старого тренда еще не завершен окончательно.

Взгляните на примеры:

На ценовом графике на рисунке 3 мы наблюдаем кросс-курс новозеландского доллара к сингапурскому доллару (NZDSGD). Кросс-курс долго находился в восходящем тренде. Все три скользящих средних, используемых нами, которые должны сформировать паттерн “галстук — бабочку” находились в правильно порядке, который соответствует восходящему ценовому тренду: 10SMA > 20EMA > 30EMA. После чего они все сошлись вместе в точке 1, пересекая при этом друг дружку и за несколько торговых дней сформировали новый порядок, который свойственнен для нисходящего ценового тренда. Вот таким образом, на ценовом графике и родился паттерн форекс “галстук-бабочка”. Рынок сформировал при этом намного более высокий максимум и намного более высокий минимум, что и требует пункт 2 наших правил торговли по паттерну. После этого цена пересекла уровень минимума в точке 2, что и привело к срабатыванию торгового сигнала на вход в точке 3.

На ценовом графике на рисунке 4 мы наблюдаем, как три скользящие средние индекса S&P 500 сформировали наш паттерн “Галстук-бабочка” в августе 2006 года, т.к. порядок средних переключился на правильный порядок восходящего ценового тренда 10SMA > 20EMA > 30EMA. После этого на рынке произошел откат, что привело в выполнению условия 2. Вход в рынок был произведен, как только был пробит старый максимум (3). После столь низкого старта тренд был настолько сильным, что индекс S&P двигался в восходящем тренде в течение оставшихся месяцев 2006 года и начала 2007.

Неплохой пример вышесказанного подает график акций Regeneron Pharmaceuticals (REGN) — рис.5. Обратите внимание на тот факт, что в мае 2007 года, на рынке акции была сформирована малая тройная вершина, после чего начался ее сброс. Вместо того, чтобы ожидать формирования паттерна “галстука-бабочки”, можно войти в рынок и ранее, на первом откате. Таким образом, можно войти на рынок гараздо ранее, чем сформируется паттерн и получить немного большую прибыль.

Лучшие переходы движений происходят после длительных бычьих и медвежьих трендов. Как только рынок начинает разворачиваться, большинство трейдеров FOREX расположены на неправильной стороне рынка. Именно поэтому паттерны “галстук-бабочка” формируются после того как на валютном рынке сформировался новый основной максимум либо основной минимум. Как только это происходит, ваши шансы поймать очень сильный формирующийся тренд, возрастают.

Forexman

Стратегия торговли на Forex: паттерн «Галстук-бабочка»

Стратегия торговли на Forex: паттерн «Галстук-бабочка»

Сегодня продолжаю серию публикаций о торговле по паттернам, которая началась со статьи Стратегия Forex: скальпирование по паттернам. Сегодня на очереди паттерн «Галстук-бабочка», который представляет собой пересечение 3-х скользящих средних (см. Значение скользящих средних в торговле на рынке Форекс). Более подробно об этом мы поговорим ниже.

В целом можно сказать, что удобнее всего использовать эту стратегию на дневном графике, но при должной сноровке ее вполне можно применять и на менее длительных временных интервалах. Тут уже, как говорится, кто на что горазд. Поэтому если вы являетесь, например, любителем торговли внутри дня, то подобная стратегия, если ее немного «допилить» под себя, можно показать отличные результаты.

Всем прекрасно известно о том, что любой тренд на рынке Форекс (см. Про Форекс тренд и методы его определения) не может продолжаться вечно, каким бы сильным и продолжительным он ни был. Часто бывает так, что мощные тренды истощают сами себя, и на место старого тренда приходит новый, который направлен в обратном предыдущему тренду направлении. Но все же, справедливости ради, стоит отметить, что устоявшиеся тренды, как правило, не прекращаются внезапно. И даже если есть основания предполагать, что очень скоро тренд прикажет «долго жить», то не стоит думать, что это произойдет слишком быстро, ибо часто трейдеры прогнозируют завершение тренда значительно раньше, чем это происходит на самом деле.

Но все равно всегда, когда на рынке существующий тренд начинает потихоньку угасать, рынок всегда дает об этом знать. Всегда есть какие-то предпосылки к тому, что тренд начинает разворачиваться. А в тех случаях, когда новый тренд будет продолжать свое движение, как правило, на рынке можно наблюдать небольшие коррекционные движения.

Торговые переходы на Forex

Никогда не стоит входить в рынок, если на это не будет соответствующего подтверждения. Поэтому всегда когда есть подозрения на смену тренда, нужно сначала ждать, когда этот тренд на самом деле изменится, и уже после того как это произойдет, входить в рынок при первом же коррекционном движении. Ну, разумеется, если при этом новый тренд на самом деле найдет свое подтверждение.

Мне очень нравится паттерн «Галстук-бабочка». В свое время я очень активно использовал его в торговле. Произошел ряд событий, после которых я на время прекратил его использование, но в целом я могу сказать, что это действительно хороший инструмент торговли. Мне он нравится за то, что в его основе лежит простота. Всего несколько экспоненциальных скользящих средних (см. Использование скользящих средних для входа в рынок. Пересечения CC) понадобится для того, чтобы определить момент, когда будут происходить интересующие нас изменения на рынке.

Общие правила паттерна «Галстук-Бабочка»

Чтобы идентифицировать данный паттерн, необходимо применять на практике 10-дневную простую скользящую среднюю (SMA) (см. Индикаторы форекс. Простое скользящее среднее (SMA)), а также 20-ти дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) (см. Анализ работы 50 дневной и 200 дневной ЕМА). Кроме того, в зависимости от ситуации применяется 30-дневная EMA. Как правило, в большинстве случаев именно так и получается. По 10-дневной SMA можно определить действительную среднюю цену за прошлые две недели, или же при желании – за прошедшие 10 дней.

Теперь давайте поговорим о том, каких правил необходимо придерживаться, когда будете принимать решения об открытии позиции на покупку. Правила для продажи будут прямо противоположными правилам для покупки. Так что по направлению открытия позиции не ошибетесь.

Мы определились, что будем использовать простую SMA с периодом 10, а также EMA с периодом 20 и экспоненциальную ЕМА с периодом 30. Кстати, если вы используете в торговле торговый терминал Meta Trader 4 (см. Торговый терминал MetaTrader 4 (МТ4)), то там это называется Moving Averages. Итак, правила:


1. Когда вы анализируете поведение скользящих средних на рынке, то особенно внимательно относитесь к моментам, когда скользящие средние смыкаются. Это хороший сигнал. После смыкания, СС должны вновь разойтись. То есть, получается, что изменяется порядок, который характерен для нисходящего тренда. Порядок для нисходящего тренда следующий: 10-SMA 20-ЕМА >30-ЕМА. То есть, в результате смыкания и размыкания скользящих средних описанный выше порядок должен измениться. Если говорить про время, то это, ориентировочно, должно произойти где-то на протяжении 3-4 дней. Разумеется, речь идет о торговых днях.

Именно таким вот образом и образуется то, о чем мы сегодня, собственно, и говорим – ценовой паттерн «галстук-бабочка». Этот паттерн и получил свое название от своего вида, потому что состоит из переплетенных СС. Как это смотрится на графике, можете посмотреть ниже, на графике:

2. Далее нужно внимательно смотреть за ценой, и когда она образует более низкий минимум и максимум, то это будет для нас сигналом. Ну, или если говорить проще, то должен произойти откат хотя бы на одну свечу

3. Когда на графике мы увидим, что будут выполнены условия, которые описаны в п.2, то это будет сигналом на открытие длинной позиции в тот момент, когда цена поднимется выше максимума, про который мы говорили в п.2. Далее необходимо выставить отложенный ордер для открытия длинной позиции над сегодняшним максимумом. Как правило, подобные ордера выполняются не сразу, а только на следующий день. Торговый день. В том случае, если рынок будет находиться ниже 20 ЕМА или 30 ЕМА, то здесь нужно будет переоценивать совершенную сделку. В том смысле, что нужно будет посмотреть, что в действительности происходит на рынке, и проанализировать, не потерян ли моментум. В том случае, если на момент анализа выяснится, что ордер открыт, то нужно будет выставить stop loss. А уже насколько велик будет этот защитный ордер, это уже зависит от того, насколько высок уровень волатильности исследуемой валютной пары.

Вообще, лучше всего, если защитный ордер выставляется на приличном расстоянии от действующей цены. Это нужно прежде всего для безопасности, для того чтобы случайным сильным движением не снесло наш ордер. Тем более что есть такие откаты, которые длятся несколько часов, иногда и дней. Чаще всего сильные смены рыночного настроения актуальны для таких ситуаций, когда на рынке меняется тренд. Именно во время смены тренда могут возникать сильные неопределенные движения, которых и нужно бояться больше всего. Если мы покупаем, то защитный ордер выставляем ниже локального минимума, если продаем – то выше максимума.

Теперь об этом более предметно на примерах

Возьмем ценовой график. Он отображен на изображении ниже. Валютная пара EUR/USD. Эта валютная пара находилась в стадии роста. В данном случае опять же используются три скользящие средние. Как и на примере выше, в данном случае эти скользящие средние должны сформировать «галстук – бабочку». В нашем случае, как видно, все скользящие средние размещены в правильном порядке. И этот порядок вполне подходит для восходящего ценового тренда: 10 SMA > 20EMA >30EMA. И в итоге все эти линии сходятся в точке 1. При этом они пересекают друг друга. Проходит несколько дней, и мы уже можем наблюдать совсем другое расположение, не такое, как было раньше.

И новый порядок уже больше характерен для нисходящего ценового тренда. Именно таким вот образом на рынке и появился паттерн «галстук-бабочка». И на рынке в это время мы можем наблюдать максимум и минимум, которые несколько выше обычного значения. Именно это и требуется согласно п.2 установленных правил осуществления торговли по паттернам.

После этого мы можем наблюдать, как цена проходит через уровень минимума в точке 2. Именно это и послужило детонатором для приведения в действие торгового сигнала на открытие позиции в точке 3.

На представленном рисунке видно, что наши три скользящие средние образовали паттерн «галстук-бабочка», потому что образовался правильный порядок восходящего тренда. Затем через некоторое время на рынке случился откат, что и привело к сработке условия 2. И позиция была открыта после того, как был пройдет старый максимум (3). После того, как произошел такой низкий старт, тренд имел очень большую силу, и за счет этого EUR/USD продолжила свое восхождение по инерции еще много месяцев.

Паттерн Галстук-бабочка на Форекс: скользящие средние на практике

Чтобы форекс анализ фигур давал наиболее надежные сигналы для входа в рынок, часто используются дополнительные инструменты. Например, паттерн Галстук-бабочка на Форекс определяется с помощью индикатора скользящие средние с разными периодами.

Галстук-бабочка на Форекс

Преимущество модели в том, что она дает однозначный, легко определяемый сигнал для входа на рынок.

Как обнаружить паттерн на графике

Фигура бабочка форекс легко определяют дополнительные индикаторы, которые необходимо нанести на график. В соответствующем разделе нужно выбрать «Moving Average» и нанести три таких линии с настройками:

  • период 10 Simple;
  • период 20 Exponential;
  • период 30 Exponential.

После этого нужно искать сигналы, когда все три линии пересекутся в одной точке, а тренд сменится на противоположный. Схематично это выглядит так.

Пересечение линий EMA

Лучше всего создавать скользящие линии разных цветов – тогда увидеть паттерн очень просто.

Пересечение линий на графике

Вход в рынок осуществляется в том случае, когда указанные линии пересеклись, как показано на рисунке. При этом следует подождать первую коррекцию цены, которая обновит локальный минимум/максимум.

Поскольку внешний вид этой фигуры технического анализа форекс напоминает галстук, ее назвали Паттерн Бабочка. Он является разворотной моделью, которая появляется на медвежьем или бычьем рынке.

Существует несколько особенностей его применения в торговле, которые позволяют получать более надежные сигналы для заключения сделок.

Особенности применения паттерна

Паттерн Галстук-бабочка можно использовать с учетом нескольких особенностей:

  1. Модель следует рассматривать только на трендовом рынке. Чем больше длилась существующая тенденция и чем сильнее был тренд, тем надежнее будет сигнал разворота.
  2. Фигура применяется только на старших таймфреймах – начиная от 4-часового.
  3. В период выхода важных экономических новостей, а также в первые часы после их появления, при нестабильности на рынке – дальнейшее движение предсказать сложно. В такой момент Бабочка может дать ложный сигнал.
  4. Разворот тренда всегда должен подтвердиться соответствующими свечами с большими телами, идущими последовательно в новую сторону.
  5. Наконец, если разворот тренда сопровождается другими признаками, это усиливает действие паттерна. К таким признакам относятся другие разворотные фигуры графического анализа форекс, сигналы от индикаторов.

Правила торговли с использованием паттерна

Паттерн формируется достаточно длительный срок. Обычно он занимает несколько дней или недель. Это нужно для того, чтобы он образовался полностью и разворот тренда получил подтверждение фактическим движением цены.

Торговая стратегия содержит такие правила:

  1. Вход осуществляется на первой коррекции, когда три средние скользящие пересеклись. Первый бар, который сформирует откат, является сигнальным. Он может встать совсем близко с линиями или даже задеть их.
  2. Уровень стоп-лосс устанавливается по тому значению цены, которая она приобрела на пересечении тремя скользящими средними друг друга. В дальнейшем он может подниматься до уровня первой коррекции.
  3. Прибыль забирается с рынка в тот момент, когда происходит слом текущей тенденции и актив пробивает все три скользящих. Все линии при этом сходятся практически в одну. Уровень тейк-профита в данном случае определяется субъективно, поскольку трендовое движение идет, как правило, в течение нескольких дней. Нередко прекращение тенденции сопровождается образованием нового Паттерна Галстук-бабочка, и тогда можно готовиться ко входу в новый тренд.

Установка тейк-профита и стоп-лосса

Важно! В том случае, когда цена возвращается к скользящим средним и идет против направления совершенной сделки, нужно переоценить торговую ситуацию.

Рынок дает возможность совершить сделку по более выгодной цене, как показано на графике:

Схематичное представление ситуации

Определить паттерн Галстук-бабочка на графике несложно. Она дает однозначные сигналы и в случае подтверждения разворота тренда можно получить хорошую прибыль. Единственный недостаток модели – ее длительное формирование. Лучше всего искать паттерн на дневных графиках, где можно обнаружить наиболее надежные сигналы.

«Галстук-бабочка»: стратегия на скользящих средних

Скользящее среднее — один из самых эффективных технических индикаторов. Так говорят опытные биржевые практики, да и вы сами легко можете в этом убедиться. Для этой стратегии нужно настроить 3 скользящие среднии и следить за их пересечениями, чтобы не пропустить хороший сигнал для опционного рынка.

Как настроить шаблон

В стратегии «Галстук-бабочка» используется три скользящих средних. Выберите их в левом нижнем углу платформы:

Первый индикатор настраиваем так:

  • тип Exponential
  • период 30
  • цвет красный

Второму задаем такие параметры:

  • тип Exponential
  • период 20
  • цвет светло-синий

Третий индикатор настраиваем следующим образом:

После этого на графике появятся три линии. Их пересечение в одной точке будет являться сигналом к заключению сделки:

Как заключать сделки

Сделки ВВЕРХ рекомендуется заключать в том случае, если все три скользящие средние пересеклись в верхнем направлении:

Сделки ВНИЗ рекомендуется заключать в том случае, если скользящие средние пересеклись в нижнем направлении:

Сроки экспирации и мани-менеджмент

Рекомендуем выбирать таймфрейм 1m и срок экспирации 15 минут.

Снижайте торговые риски, используя не более 3% от суммы на счету для заключения сделки.

Паттерн Галстук-бабочка

Форекс паттерн «Галстук-бабочка» представляет из себя ничто иное как пересечение 3-х скользящих средних , периоды и типы которых вы узнаете в дальнейшем рассмотрении данной стратегии форекс, в определенном порядке и хотя лучшим вариантом его использования является дневной график , но он так же может быть применим и при торговле внутри дня .

Как известно, тренды на форекс никогда не длятся вечно, очень часто они истощают сами и себя, и обычно после этого возникает новый тренд, который направлен в противоположном направлении предыдущему. Но хорошо устоявшиеся тренды обычно длятся гараздо дольше, чем многие трейдеры их прогнозируют.

Но как ни странно, рынок всегда подает нам сигнал к тому, что тренд начинает разворачиваться , а перед тем, как новый тренд продолжится, обычно случаются маленькие коррекционные движения .

Рисунок 1. Торговые переходы на форекс. С ледует подождать изменения тренда, а после этого входить в рынок на первой коррекционном движении , если новый тренд осуществит свое подтверждение.

Одним из очень интересных переходных паттернов является паттерн «Галстук-бабочка» (англ. — Bow Tie). Данный паттерн форекс основан на использовании нескольких простых и экспоненциальных скользящих средних для определения момента изменения тренда на рынке.

Общие правила паттерна «Галстук-Бабочка»:

Для определения данного паттерна используется 10-дневная простая скользящая средняя (SMA), 20-дневную экспоненциальную скользящая средняя (EMA), а так же 30-дневная ЕМА . 10-дневная SМА, подает трейдеру «истинную» среднюю цену за прошедшие две недели либо 10 торговых дней.

Для более долгосрочных скользящих средних обычно используються экспоненциальные MA, т.к. они «взвешивают» все данные. Хотя в них и учитывается долгосрочный тренд н арынке, но они быстрее успевают за изменением цены, т.к. очень больший вес для них дают последние данные.

Рассмотрим основные правила для совершения сделки на покупку (чтобы получились правила для заключения сделки на продажу, нужно всего лишь развернуть «правила для покупки»):

И так используем простую SМА с периодом 10, экспоненциальную ЕМА с периодом 20 и ЕМА с периодом 30 (эти скользящие средние в торговом терминале MT4 называются Moving Averages):

1) Данные скользящие средние должный сойтись и заново разойтись , изменив при этом порядок с порядка присущего нисходящему тренду (10-SMA на порядок присущий восходящему ценовому тренда (10-SMA > 20-EMA > 30-EMA). В идеальном промежутке времени это должно произойти за 3-4 торговых дня . Вот так, и появляется на ценовом графике паттерн «галстук-бабочка», состоящий из переплетенных скользящих средних. Как это выглядет — смотрите на рисунке 2.

2) Цена на графике должна сформировать более низкий минимум и более низкий максимум . Иными словами, должен произойти откат, хотя бы на один бар .

3) Как только условия пункта 2 выполняются — мы открываем торговую позицию на покупку при движении выше максимума , который был обозначен в пункте 2. Мы размещаем отложенный ордер на покупку над сегодняшним максимумом, который обычно исполняется на следующий торговый день. Если же рынок находится ниже 20ЕМА либо 30ЕМА то нужно переоценить торговую сделку (речь идет не о том, чтобы отменить торговый ордер, а о том, чтобы проанализировать ситуацию на валютном рынке: не потерян ли моментум). Если ордер открыт, то мы размещаем защитный стоп-лосс — его размер зависит от волатильности выбранной валютной пары. В идеале, он должен быть рассположен далеко от текущей цены, чтобы не сработать при откатах против нового тренда, которые имеет тенденцию длиться до нескольких рабочих дней, если переход к новому тренду от старого тренда еще не завершен окончательно.

Взгляните на примеры:

На ценовом графике на рисунке 3 мы наблюдаем кросс-курс новозеландского доллара к сингапурскому доллару (NZDSGD). Кросс-курс долго находился в восходящем тренде. Все три скользящих средних, используемых нами, которые должны сформировать паттерн «галстук — бабочку» находились в правильно порядке, который соответствует восходящему ценовому тренду: 10SMA > 20EMA > 30EMA. После чего они все сошлись вместе в точке 1, пересекая при этом друг дружку и за несколько торговых дней сформировали новый порядок, который свойственнен для нисходящего ценового тренда. Вот таким образом, на ценовом графике и родился паттерн форекс «галстук-бабочка». Рынок сформировал при этом намного более высокий максимум и намного более высокий минимум, что и требует пункт 2 наших правил торговли по паттерну. После этого цена пересекла уровень минимума в точке 2, что и привело к срабатыванию торгового сигнала на вход в точке 3.

На ценовом графике на рисунке 4 мы наблюдаем, как три скользящие средние индекса S&P 500 сформировали наш паттерн «Галстук-бабочка» в августе 2006 года, т.к. порядок средних переключился на правильный порядок восходящего ценового тренда 10SMA > 20EMA > 30EMA. После этого на рынке произошел откат, что привело в выполнению условия 2. Вход в рынок был произведен, как только был пробит старый максимум (3). После столь низкого старта тренд был настолько сильным, что индекс S&P двигался в восходящем тренде в течение оставшихся месяцев 2006 года и начала 2007 .

Неплохой пример вышесказанного подает график акций Regeneron Pharmaceuticals (REGN) — рис.5. Обратите внимание на тот факт, что в мае 2007 года, на рынке акции была сформирована малая тройная вершина, после чего начался ее сброс. Вместо того, чтобы ожидать формирования паттерна «галстука-бабочки», можно войти в рынок и ранее, на первом откате . Таким образом, можно войти на рынок гараздо ранее, чем сформируется паттерн и получить немного большую прибыль.

Лучшие переходы движений происходят после длительных бычьих и медвежьих трендов . Как только рынок начинает разворачиваться, большинство трейдеров FOREX расположены на неправильной стороне рынка. Именно поэтому паттерны «галстук-бабочка» формируются после того как на валютном рынке сформировался новый основной максимум либо основной минимум. Как только это происходит, ваши шансы поймать очень сильный формирующийся тренд, возрастают.

Видео Паттерн «Галстук-бабочка»:

Новости

Метод оценки рисков «галстук-бабочка» 09.10.2020 09:25

Компания ИБИКОН предлагает Вашему вниманию информацию по методам оценки рисков в СУБ.

Всей деятельности судоходной организации соответствует риск. Менеджмент риска помогает в принятии решений в условиях неопределенности и возможности возникновения событий или обстоятельств (плановых и непредвиденных), воздействующих на достижение целей СУБ.

Оценка риска (risk assessment) является частью процесса менеджмента риска (risk management) и представляет собой структурированный процесс, в рамках которого идентифицируют способы достижения поставленных целей, проводят анализ последствий и вероятности возникновения опасных событий для принятия решения о необходимости обработки риска.

Оценка риска — процесс, объединяющий идентификацию, анализ и сравнительную оценку риска.

Оценка риска позволяет ответить на следующие основные вопросы:

  • какие события могут произойти и их причина (идентификация опасных событий);
  • каковы последствия этих событий;
  • какова вероятность их возникновения;
  • какие факторы могут сократить неблагоприятные последствия или уменьшить вероятность возникновения опасных ситуаций.

Оценка риска может быть выполнена с различной степенью глубины и детализации с использованием одного или нескольких методов разного уровня сложности.

Метод оценки риска — «галстук-бабочка» (Bow tie) представляет собой схематический способ описания и анализа пути развития опасного события (аварийной ситуации) от причин до последствий. Данный метод сочетает исследование причин события с помощью дерева неисправностей (до аварии) и анализ последствий с помощью дерева событий (после аварии). Однако основное внимание метода «галстук-бабочка» сфокусировано на барьерах между причинами (меры контроля) и опасными событиями и опасными событиями и последствиями (меры по ликвидации).

Диаграммы «галстук-бабочка» могут быть построены на основе выявленных неисправностей и деревьев событий, но чаще их строят непосредственно в процессе проведения мозгового штурма.

Метод оценки риска на основе анализа «галстук-бабочка» используют для исследования риска на основе демонстрации диапазона возможных причин и последствий. Метод следует применять в ситуации, когда сложно провести полный анализ дерева неисправностей или когда исследование в большей мере направлено на создание барьеров или средств управления для каждого пути отказа.

Биномо презентовал новую прибыльную тактику торговли — Галстук Бабочка

Binomo предлагает своим клиентам воспользоваться авторской торговой стратегией, которая была разработана опытными профессионалами в компании. Отныне Галстук-Бабочка станет вашим главным аксессуаром прибыли в бинарном трейдинге!

Изучение и настройка тактики займет у вас всего две минуты в рабочем терминале Биномо. Таким образом, вы сможете все остальное время потратить на то, чтобы зарабатывать на финансовых рынках.

Тактика основана на пересечении скользящих средних. Это основа большинства из имеющихся на данный момент стратегий. Скользящая средняя — это самый сильный трендовый индикатор, который с высокой точностью определяет направление цены. А пересечение двух таких индикаторов четко предсказывает моменты его разворота.

Выбираем Экспоненциальную скользящую среднюю и устанавливаем три периода — 30, 20 и 10. Для удобства рекомендуется окрасить их в разные цвета, чтобы не было путаницы в сигналах.

Ну а далее в зависимости от направления пересечения данных трех линий Биномо рекомендует заключать сделки Выше и Ниже. При таймфрейме в 1 минуту сделки заключаются строго на 15 минут.

Ну а ниже приведены примеры сделок по авторской тактике от Биномо — Галстук-Бабочка.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: