Тиковый объем. Что такое тиковый объем


Содержание

Стратегия на тиковых объемах позволяет получать серьезную прибыль

Научившись использовать объемную корреляцию в торговле, вы сможете выявлять активизацию маркет-мейкеров, что поможет вам предвидеть дальнейшее движение цены. Вход в рынок маркет-мейкеров часто вызывает колебания, изменение баланса между быками и медведями, а также формирование «ловушек» для маленьких спекулянтов на рынке.

Наверняка вы уже знаете, что увидеть реальные объемы на валютном рынке невозможно. То, что вы видите после установки индикатора объемов, является просто тиковым объемом, который отображает число ценовых изменений за определенный временной интервал. При этом, этот объем отображается лишь у одного брокера, через которого вы ведете торговлю.

Сегодня я вам расскажу про стратегию, которая предполагает использование тиковых объемов. Тиковый объем используется для анализа ситуации, сложившейся на рынке, а также для определения подходящих моментов для открытия ордеров. Если на рынке наблюдается резкое увеличение ордеров, то это чаще всего означает активизацию маркет-мейкеров, что, как правило, предвещает скорую смену тренда. В основе нашей методике ведения торгов лежит о том, что если вовремя выявить вход крупных игроков, то можно создать ордер вместе с ними и неплохо на этом заработать.

Описание стратегии на тиковых объемах

Описываемая сегодня стратегия на тиковых объемах предполагает использование двух индикаторов:

  1. Индикатора объемов.
  2. Инструмент Market Facilitation Index(MFI).

Скачать эти индикаторы вы можете по ссылке, расположенной ниже.

Два моих лучших брокера

Индикаторы устанавливаются на график со стандартными настройками, изменения нужно внести только в цветовое отображение.

Индикатор объемов

Стратегия тиковых объемов разработана в соответствии с теорией о том, что тиковый объем изменяется одновременно с реальным, поэтому оценку ситуации на рынке мы будем проводить на тиковых объемах.

  1. Если наблюдается увеличение тикового объема, а на рынке наблюдается небольшая активность при восходящем тренде, тогда ожидается продолжение восходящего тренда.
  2. Если замечено увеличение тикового объема, а на рынке фиксируется небольшая активность при нисходящем тренде, тогда ожидается продолжение нисходящего тренда.
  3. Если объемы уменьшаются, на рынке восходящая тенденция, а до этого была ситуация, описанная в первом пункте, тогда можно предположить долгосрочную тенденцию.
  4. Если объемы растут, на рынке восходящий тренд, а до этого была ситуация из первого пункта, тогда можно предположить краткосрочную тенденцию, после которой может случиться разворот.
  5. На рынке медвежий тренд, объемы снижаются, а до этого была ситуация, описанная во втором пункте, тогда можно предположить длительную тенденцию.
  6. Тренд устремлен вниз, объемы растут, а до этого была ситуация, описанная во втором пункте, тогда речь идет о непродолжительной тенденции, после которой ожидается поворот.

Индикатор Market Facilitation Index

Длинные столбики индикатора Market Facilitation Index говорят о том, что в данный момент на рынке низкое сопротивление имеющемуся тренду. Таким образом, если на индикаторе объемов наблюдается резкое падение, а на индикаторе MFI – рост, то это говорит о стабильности тренда.

Перед разворотом тренда на рынке, как правило, наблюдается резкое изменение объемов в то время как цена продолжает свое предыдущее движение. Внешне это проявляется в виде дивергенции между объемами и ценовым уровнем, или силой продавцов и медведей и графиком цены.

11,1,0,0,0

В роли основного алгоритма для оценки ситуации на рынке применяется индикатор силы быков и медведей. Если значение алгоритма растет, то это сигнализирует о том, что на рынке остались только мелкие участники рынка. Такое положение на рынке обычно складывается по праздникам. Если индикатор MFI снижается, а на индикаторе объемов наблюдается рост, тогда это говорит о борьбе быков с медведями, после которой, как правило, тренд меняет свое направление или происходит пробой важных ценовых уровней.

Индикатор MFI для выполнение расчетов применяет котировки, а также тиковый объем и выявляет господствующую тенденцию:

  • Если индикатор рисует зеленые столбики, то это говорит об увеличении объемов, а также динамике на рынке. То есть, на рынке растет число сделок, а цена продолжает свое движение. В такие моменты не стоит создавать сделки. Зеленый цвет гистограммы говорит только о том, что тренд продолжается.
  • Если индикатор рисует коричневые столбики, то это говорит о том, что на рынке трейдеры закрывают свои ордера и не открывают сделки в другую сторону. Сила движения цены снижается вместе с тиковыми объемами.
  • Если индикатор рисует синие столбики, тогда речь идет о продолжении тренда без изменения объемов. В такой ситуации на рынке, как правило, присутствуют только мелкие участники рынка, чьи сделки выбиваются маркет-мейкерами.
  • Если индикатор начинает рисовать розовые столбики, это говорит о том, что тенденция ослабевает не смотря на рост объемов. В этот момент на рынке наблюдается движение цены в узком канале, после чего может последовать поворот цены или продолжение предыдущего движения.

Правила входа в рынок

Сделки на покупку рекомендуется открывать при выполнении следующих условий:

  • MFI горит синим цветом и вырос более чем на 1/5.
  • Свеча на графике является бычьей.
  • Столбик индикатор объемов горит красным цветом.

Поступивший сигнал обладает высоким уровнем силы в ситуациях, когда тело свечи намного больше, чем обе ее тени. Пример подходящего момента для открытия ордера на покупку вы можете увидеть на следующем фото.

Для открытия ордеров на продажу требуется соблюдение следующих условий:

16,0,0,1,0

  1. Инструмент MFI должен изменить свой оттенок на синий и вырасти более чем на 1/4.
  2. Текущая японская свеча должна быть медвежьей.
  3. Индикатор объемов должен гореть красным цветом.

Поступивший сигнал обладает высоким уровнем силы в ситуациях, когда размер тела свечи превышает сумму ее теней. Как выглядит подходящий момент для открытия ордера на продажу, отображено на следующей картинке.

Для установки Stop-Loss рекомендуется применять формулы, отображенные на следующей картинке.

Размер Take-Profit должен в два раза превышать значение установленного стопа.

Как и любая другая методика ведения торгов, основанная на применении корреляции, эта стратегия показывает самые лучшие результаты для ведения торгов на больших и средних отрезках времени.

Сильной стороной этого метода открытия ордеров является то, что он не нагружает график большим числом алгоритмов. Благодаря своей простоте, эта стратегия прекрасно подходит для начинающих трейдеров.

22,0,0,0,1

Чтобы быть в курсе всех самых эффективных стратегий, советников и индикаторов, подписывайтесь на мою рассылку.

Что такое объемы на Форекс и какие индикаторы определяют их

Измерение торговых объемов и правильная их интерпретация является неотъемлемой частью успешной работы. При их изучении, трейдеры легко определяют наличие на рынке «умных денег», которые оказывают существенное влияние на рынок, ведут основную массу народа и создают для нее западни, а, кроме того, зачастую приводят к смене тренда или начинают новое сильное движение, чем выводят рынок из флета. Таким образом, работа на Форекс по объемам должна быть изучена со всей тщательностью каждым, кто пришел на рынок получать прибыль, а не просто торговать.

Поскольку известная торговая аксиома гласит о том, что сильные ценовые движения создаются при дисбалансе спроса и предложения, а VSA помогает определить текущие настроения на рынке и следовать за крупными игроками. Если отдельно рассматривать, что такое VSA, то сперва следует расшифровать эту аббревиатуру, а состоит она из трех английских слов – Volume Spread Analysis, что обозначает: анализ изменения торгового объема. Попросту говоря, контроль над объемами Форекс позволяет всегда быть в курсе настроения крупных игроков с серьезными деньгами, а поскольку среднестатистический трейдер никак не может повлиять своими сделками на рыночную ситуацию, то самым целесообразным будет следовать за сильными участниками, делая то же, что и они в данный момент.

Сложности с определением объема Форекс

Осуществлять торговые операции или закрывать их, зная, какую линию поведения выбрали маркет-мейкеры – это беспроигрышная тактика, позволяющая всегда оставаться с прибылью, а значит – все, кто ее придерживаются, должны легко набивать карманы деньгами, регулярно пополняя список миллионеров. Конечно же, на практике все не так просто, а основное препятствие состоит в том, что невозможно с абсолютной точностью мгновенно определять объемы на рынке Форекс. Причина этого лежит в самой структуре межбанковского валютного рынка, которая является децентрализованной. То есть, Форекс не находится внутри одного какого-то здания, как, к примеру, Нью-йоркская фондовая биржа или российская ММВБ, а он глобален, в торгах на нем постоянно принимают участие сотни нацбанков и крупных коммерческих учреждений.

Естественно, что вследствие этого, объективно отследить в реальном времени объемы Форекс простому обывателю или трейдеру просто невозможно. Поэтому нужно искать ориентиры среди сторонних источников информации о торгуемых на Форекс объемах и уже на основе их делать какие-то определенные выводы. При этом трейдеру мало пользы принесут точные данные про деятельность отдельных участников, так как это будет мешать составить общую картину происходящего. Тут больше поможет лишь информация об объеме в относительном выражении (большой, маленький или незначительный).

Способы вычислить относительные объемы на Форекс

Несмотря на то, что речь идет не про объем лота на Форекс, который вычислить довольно легко для каждой сделки, все же существует пара основных способов того, как происходит расчет относительного торгового объема Forex.

  1. Руководствоваться объемами, которые поступают от рынка фьючерсов. Они предоставляют своего рода зеркало, в котором отражаются происходящие на рынках спот события.
  2. Применить тиковый объем или изменение котировок за фиксированный временной период, как это не удивительно, дает весьма ценные данные об объеме проводимых на Форекс торгов, и наравне с фьючерсами вполне эффективно может применяться при расчете относительного объема.

Объемы с СМЕ

Фьючерсы, которые в последнее время разделили частных спекулянтов на два условных лагеря, не способных найти убедительные данные в отношении полезности этого финансового инструмента, торгуются на товарной бирже Чикаго (аббревиатура СМЕ). Что такое фьючерс. Это контракт, который регулирует покупку или продажу какого-либо из активов в каком-то фиксированном условиями объеме на также заранее утвержденный срок по согласованной цене.

Фьючерсы, объем и Форекс

При первом рассмотрении может показаться, что фьючерсы не имеют отношения к Форекс, но это совсем не так. На самом деле зависимость прямая, так как в целом этот финансовый инструмент следует за рынком спот или, напротив, за фьючерсом идет рынок спот. В общем, зависимость между ними достаточно сильна – анализируя объемы фьючерсов с валютой, с большой долей вероятности определять развитие ситуации на Форекс.

Тиковый объем

Том Вильямс – автор методологии, благодаря которой многие современные трейдеры мира используют объемы VSA (Форекс теория) для получения хороших прибылей, в своей научном изыскании «Хозяева рынков» четко дает понять: «где другая информация относительно объема не доступна, может быть с успехом применен тиковый график объема». Ну, и так как сам автор данной методики дает «добро» на практическое применения тикового объема, то нет видимых причин, которые бы преграждали возможность его использования, повышая эффективность торговли на Форекс.

Некоторые фанаты фьючерсов весьма нелестно отзываются о тиковом объеме, но такие досужие рассуждения не стоит брать серьезным трейдерам, так как практика торговли полностью подтверждает правильность теории Вильямса. При желании можно сделать самостоятельные сравнения и убедиться в результативности тикового объема как фактора, позволяющего понять царящие на Форекс настроения.

Как определить объем Форекс и использовать его

На самом деле какого-то универсального способа для этого нет, сложно также ответить на вопрос про то, какой же из вышеописанных способов лучше и эффективнее. Но, все-таки следует иметь в виду, что у объема фьючерсов есть небольшое преимущество. Заключается оно в том, что на них чуть-чуть удобнее наблюдать периоды накопления и распределения, так как данные более равномерно поступают и располагаются. Конечно, какого-то особого «козыря» это не дает, однако все же так смотреть немного удобнее, что облегчает анализ и ускоряет его в некоторых случаях.

Сравнение способов определения объема

Чтобы развеять последние сомнения относительно того, что же лучше использовать в торговле на Форекс, можно открыть терминал MetaTrader 4 и присоединить на график валютной пары специально разработанные индикаторы, один из которых будет показывать тиковый объем – это индикатор объема Форекс Better Volume, а второй – объемы с СМЕ. Это поможет наглядно определить, какой же все-таки индикатор будет лучше использовать для того, чтобы узнать реальные объемы на Форекс. О том, что получилось, можно судить по представленному ниже скриншоту.

Даже поверхностный взгляд показывает, что принципиальных отличий в отображении значений, которые рисуют оба индикатора, попросту нет. Конечно, при желании всегда можно найти «10 отличий», обратив внимание непосредственно на профиль объема Форекс, но если не проводить сравнительный анализ с совершенно не нужной в данном случае щепетильностью, вымеривая до миллиметра каждый столбик, а просто обратить внимание на пиковые вершины и спады, то можно заметить, что картина в общем-то идентична для каждого графика индикатора.

Тут стоит еще раз вспомнить, что трейдера при торговле по VSA волнует, прежде всего, относительный объем, а это значит – что нет никакой существенной разницы между индикаторами тикового объема и объема с биржи СМЕ.

Если обратить внимание на внешний вид, то нетрудно заметить, что индикатор тикового объема помимо величины столбиков дает еще какую-то информацию через окрашивание последних в различный цвет. Что же это дает? Разные оттенки – это всего лишь автоматическое сравнение объемов на текущий момент с предыдущими столбиками гистограммы и также их сопоставление со спредом свечи, то есть с ее амплитудой (расстоянием от high до low).

Внешний вид индикатора тикового объема

На оттенках индикатора тикового объема, который носит название Better Volume, стоит остановиться подробнее, так как благодаря ним легче определять объемы, уровни на Форекс становится просто различить даже «на глаз».

Если взглянуть на график, то можно видеть, что на нем преобладают столбцы голубого оттенка, обозначающие нейтральный объем. Он может быть средним, может немного отличаться вверх или вниз от средних значений, но при этом трейдер может быть уверен, что в эти периоды объем не достиг каких-то критических значений (верхних или нижних).


Настройки Better Volume

Преимущество использования индикаторов заключается в том, что они работают строго по заданным алгоритмам, не давая возможности эмоциям влиять на объективность оценки. Учитывая этот факт, неплохо было бы познакомиться с основными настройками индикатора объема, что поможет значительно лучше понимать суть происходящего.

Сразу следует отметить, что обычно для использования Better Volume в торговле берутся стандартные настройки, посмотреть которые можно нажав правой клавишей мышки по графику индикатора и выбрав там «Свойства» – «Входные параметры».

Первое поле там указывает на то, данные для скольких свечей (баров) показывает. Обычно это число 500. В третьей строчке указывается период скользящей средней (100), которая применяется для построения гистограммы, а в самой нижней строчке приведено число (20 по умолчанию) свечей (баров), которые, собственно, берет индикатор для проведения своего сравнительного анализа.

Столбцы индикатора

Красный столбец Better Volume говорит о большом торговом объеме и наличии бычьего бара, который будет отличаться большим расстоянием между ценой открытия и закрытия. Обычно такой сигнал возвещает зарождение нового восходящего тренда, также он часто указывает на коррекцию во время выраженного нисходящего тренда и сигнал о завершении восходящего тренда, когда быки делают последнее усилие.

Белый столбец сообщает прямо противоположный сигнал – объем Форекс все еще большой, но свеча идет вниз, формируя так называемый down bar. Возникновение такого сигнала обычно наблюдаетмся в конце нисходящего тренда, по аналогии с прошлым красным баром, как последняя попытка медведей сохранить свое влияние, также это вполне мог бы быть сигнал о зарождении нисходящего тренда и коррекция при восходящем движении.

Зеленый цвет столбца гистограммы обозначает довольно большой объем и маленькую амплитуду свечки. Это говорит о том, что на Форекс одновременно есть бычий и медвежий объем – осуществляется обмен активами и на рынке находится огромное число и продавцов, и покупателей. В это момент маркет-мейкеры проводят или фиксацию доходов, или занимаются активной скупкой ордеров трейдерских масс, так как знают – вскоре на рынке появится новый тренд.

Желтый цвет столбцов на гистограмме говорит про незначительный торговый объем. Наблюдается он в самом конце затухающих трендов или как последняя свеча завершившейся коррекции, демонстрируя, что на Форекс присутствуют лишь любители. То есть, наблюдая желтый сигнал, можно с уверенностью сказать – маркет мейкеры отсутствуют или притаились, поэтому больших денег на Форекс нет и следует занять выжидательную позицию.

Познакомившись с тем, что такое объемы на Форекс, будет относительно легко определять моменты, когда маркет мейкеры «делают» свои деньги, а значит – можно присоединяться к их движению, хорошо при этом зарабатывая. Поможет в поиске этих моментов лучший индикатор для определения объемов – Better Volume, хотя также неплохо зарекомендовала себя и гистограмма объемов с биржи СМЕ. В целом, график объема Форекс – хороший источник постоянных сигналов, которые помогут вновь и вновь закрывать результативные сделки, обеспечивая каждому трейдеру безбедное существование.

Тиковые объемы измеряем индикатором на валютном рынке

Работа с использованием объемов на финансовых рынках является целым разделом трейдинга, обладающим своими поклонниками. Тем не менее, тиковые объемы не имеют ничего общего с объемами торгов, а предоставляют трейдеру совсем иную информацию.

Тиковый объем это показатель изменения цены в единицу времени. Минимальное смещение цены на рынке это и есть тик. Индикатор тикового объема представляет собой счетчик колебаний рыночной цены в единицу времени.

Чем же в торговле может помочь такой инструмент? Мы можем оценить «нервозность рынка», увидеть, насколько активно ведется торговля, причем, эти данные будут актуальными и весьма красноречивыми.

Тиковый объем — измеритель волатильности

Привычные для большинства трейдеров объемы дают информацию о размере заявок от продавцов и покупателей. Тиковые объемы позволяют оценить, насколько силен интерес со стороны участников торгов к рынку в данный момент. Это очень нужная информация, когда нам важно знать, каково текущее состояние рынка.

Вспомните, как пользуетесь своей торговой системой во время работы на рынке. Наверняка, возникают ситуации, когда рынок изменился и уже не подходит для работы по Вашей ТС, а узнаете об этом уже слишком поздно. По сути, торговля становится убыточной в том случае, когда количество ошибочных сделок растет, а прибыльных падает.

Если заранее проверяли свою систему и ее результативность Вас устраивала, то дело, скорее всего, в изменении важного для ТС параметра на рынке, например, волатильности. Чтобы своевременно выявлять ситуации, которые не подходят для Вашей торговли, нужно наблюдать за изменениями показаний тикового объема.

Что такое изменение рыночной цены? Это результат превышения реальных объемов в заявках продавцов над объемами заявок покупателей или наоборот. Например, если по текущей рыночной цене купить готовы на рынке 4000 лотов, а продать 3500 лотов, то произойдет удовлетворение заявок всех продавцов, но останутся не удовлетворенные заявки покупателей. В результате цена вырастет на 1 пункт.

Чем выше скорость изменения рыночной цены, причем, цена может менять 2-3 своих значения, перепрыгивая с одного на другое и обратно, тем выше, как правило, волатильность. Это значит, что торговая система трейдера, настроенная на более спокойный рынок, теперь будет приносить убытки.

Индикатор тикового объема

Оценив положение дел на рынке, можно настроить, например, такой параметр своей ТС, как размер Stop Loss. Когда тиковые объемы малы, то активность рынка тоже не велика, а это значит, что можно работать с относительно короткими стопами. Если активность на рынке возрастает, то придется пересмотреть величины стопов, возможно, еще и откорректировать цели сделок в сторону увеличения. Скачивайте индикатор тикового объема TPO_Range:

Индикатор тиковых объемов TPO_Range демонстрирует нужные нам значения, но ведет подсчет не в единицу времени, как стандартный для MetaTrader 4 индикатор Volumes, а по каждой отдельной котировке. TPO_Range отлично демонстрирует сильные ценовые уровни, как изображено ниже:

Рекомендую еще обратить внимание вот на эти два индикатора:

Это такие ценовые значения, вокруг которых многократно менялась цена. Так можно быстро определить, на каких уровнях высока вероятность расторговки.

Обычный же индикатор Volumes демонстрирует ту самую динамику по времени, о которой говорилось выше. Обратите внимание на иллюстрацию, расположенную ниже, там видно, как с течением времени повышались значения тикового объема, что, в свою очередь, могло стать причиной потери денег трейдерами, не приготовившимися к изменению рыночной активности.

Индикатор Volumes демонстрирует тиковые объемы, а не объемы рынка, чего от него так часто хотят добиться начинающие трейдеры. К сожалению, просматривать реальные объемы, как на биржах, на Forex не получится. С другой стороны, мы можем наблюдать изменения показаний алгоритма, что поможет в своевременной корректировке своей торговой системы.

Что такое тиковый объем на Форекс

Какую прибыль удалось зафиксировать в рамках одного договора купли-продажи, в частности, что такое тиковый объем на Форекс.

О тиках и объемах

С понятием тикового объема трейдер сталкивается практически каждый рабочий день, ведь один тик – это единица изменения стоимости базового инструмента на один пункт. Сразу стоит отметить разницу, между тем, что такое тиковый объем на Форекс, и общей величиной всех закрытых ордеров за отведенный промежуток времени.

Проще говоря, данное понятие указывает на количество колебаний стоимости на указанном временном отрезке, но не имеет никакого отношения к обобщенному определению того, что такое объем в Forex.

В отличие от информации по последнему, общая сумма тиков может быть легко подсчитана самостоятельно, а также узнана с помощью меню в вашем торговом терминале.

Большинство известных брокеров предоставляют сведения такого плана в доступном режиме через рабочую панель.

Изучая подобную информацию, вы должны учитывать, что в данных допустимы незначительные расхождения, так как отчеты предоставляют личные провайдеры ликвидности каждого брокера. Для автоматического составления отчетов в системе Метатрейдер по тиковым объемам используют встроенные индикаторы, а также дополнительные программы, специально разработанные для этой цели.

В свою очередь такие индикаторы являются техническим инструментом с высоким потенциалом, так как позволяют довольно точно проанализировать специфику колебания цен и предугадать рыночные развороты еще до того, когда станет ясно основное направление торговой тенденции.

Применение тиковых объемов

Работа специального индикатора строится на анализе скачкообразного движения цен – каждый новый ее шаг сигнализирует об определенном приросте или потере объема активов.

При высоких показателях в сторону продажи или покупки, можно говорить о появлении на рынке участников, деятельность которых в данную минуту направлена на максимальный sell или buy.

Это в свою очередь является новой тенденцией к движению стоимости в определенную сторону, что нередко является показателем возможного разворота тренда.

Итак, на Forex, говоря о том, что такое объем, выраженный в тиках, мы подразумеваем один из самых редких, но в то же время довольно эффективных инструментов технического сопровождения работы трейдера. Возможно, невысокая популярность обусловлена невозможностью точно определить коэффициенты рабочих активов, которые участвовали в выделенной сделке на покупку или продажу.

У этого нюанса есть две главные причины.

  1. Децентрализация всех рабочих процессов, связанных с валютной торговлей. Это подразумевает сложность сбора информации по всем активам из-за глобализации рынка.

Большая часть сделок проходит на средства кредиторов, то есть с помощью кредитного плеча.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Тиковый объем. Что такое тиковый объем

Добрый день, уважаемые читатели! В данной статье мы разберемся с понятием и видами объемов на Форекс, а также проведем их сравнительную характеристику, на основании которой будут сделаны выводы.
Объем — это количество акций(либо контрактов), по которым совершались операции за определенный период времени. Он включает в себя как сделки на покупку, так и сделки на продажу, таким образом сам по себе объем нейтрален и не может показать фактического спроса и предложения. Проще говоря, объем — это количество денег в рынке за определенный период времени по определенной цене.
Поскольку нас с Вами интересует торговля на Форекс, то необходимо отметить, что рынок Форекс не имеет централизованной торговой площадки(в отличии от бирж), и по этой причине точный торговый оборот неизвестен, и соответственно неизвестен объем проторгованной валюты. Исходя из этого, возможны два варианта решения проблемы:
1. Использовать биржевой объем, полученный c валютных фьючерсов. В таком случае Вы получите точную информацию о реальном количестве денег, находящихся в определенный момент в рынке. Стоит отметить, что данным способом можно пользоваться только в отношении ограниченного количества валютных пар, на которые существуют фьючерсы, а также для металлов и ряда других торговых инструментов.
2. Использовать тиковый объем, который отображает не количество «живых» денег в рынке в моменте, а количество изменений цены (тиков) за определенный период времени. Из определения становится очевидно, что данный вид объема менее точный, поскольку не всегда частое изменение цены за какое-то время соответствует наличию большого объема денег в рынке в этот момент времени. Тиковый объем доступен в любом терминале MetaTrader 4 и, в отличии от биржевого, доступен для всех торговых инструментов, которые предоставляет брокер.

Поскольку тиковый объем отображает количество изменений цены за определенный период, полученное от провайдера ликвидности брокера, то как следствие такой вид объема может несколько отличаться у разных брокеров, как показано на рисунке ниже:

Рисунок 1. Тиковые объемы разных брокеров

На данном рисунке приведен график валютной пары USD/CAD и тиковые объемы из двух терминалов от разных брокеров. Как видно из рисунка 1, имеются некоторые очень незначительные отличия, но в целом тиковые объемы совпадают точно, и все всплески объема идентичны. Как правило, небольшие неточности наблюдаются на азиатской торговой сессии.

Ввиду того, что на практике нас интересует не абсолютная величина объема, а относительная( относительное изменение величины объема во времени), то дальнейшее сравнение тиковых и биржевых объемов будет именно по этому показателю. Для удобства сравнения воспользуемся индикатором TickVol_TL, который «накинем» в виде желтых линий поверх индикатора биржевых объемов от ClusterDelta, а также самим индикатором TickVol_TL в «классическом» представлении в виде гистограммы. На рисунке ниже приведен график с двумя видами объема – тиковым и биржевым:

Рисунок 2. Биржевой и тиковый объемы на Форекс

Теперь проведем аналогичным образом сравнение для нескольких валютных пар:

Рисунок 3. Биржевой и тиковый объемы, валютная пара aud/usd

Рисунок 4. Биржевой и тиковый объемы, валютная пара gbp/usd

Рисунок 5. Биржевой и тиковый объемы, валютная пара usd/cad

Из рисунков, приведенных выше, наглядно видно, что тиковый и биржевой объемы достаточно точно совпадают, за исключением некоторых промежутков времени. В целом, всплески и угасания на тиковом объеме соответствуют поведению реального объема. Тем не менее, временами наблюдаются неточности либо ложная информация в виде появления высокого тикового объема там, где его в реальности не было, либо неправильного соотношения показателей величины объема различных торговый сессий между собой и т. д.

Несомненно, оба вида имеют свои преимущества и недостатки, которые в данной статье мы постарались показать Вам. Неправильно будет утверждать, что единственно правильный и применимый на практике тот или иной вид объема, поскольку его использование зависит в первую очередь от индивидуальных способностей каждого к восприятию информации, роли объема в торговой системе и многих других показателей. Цель данной статьи — попытаться дать объективную оценку информации, получаемой из того или иного вида объемов. В любом случае, какой из них предпочесть — биржевой или тиковый — решать только Вам.

С более подробным сравнением реального и тикового объемов Вы можете ознакомиться в видео:

Тиковый объем

Тиковый объем – количество средств в прошедшей рыночной сделке между двумя сторонами (продавцом и покупателем). Иначе выражаясь, это сумма «итого», набранная в рыночном торговом приказе трейдера, исполненном брокером.

Содержание

История появления тиковых объемов

Товары, в последствии и финансовые активы, продавались на отведенных для этого специальных площадках – первых биржах, торги на которых были устроены по типу аукционов. Ведущим заявлялась некая стартовая цена, лот же актива (товара или сырья) был стандартизирован.

Тиком в этом случае считалась окончательная сделка, цена на которую фиксировалась как наибольшая. Тиковый объем сделки в этом случае получался равным цене сделки, так как актив имел фиксированный объем (так называемый лот).

С течением времени аукционный тип заключения сделок видоизменился по двум направлениям – цена менялась как в меньшую, так и в большую сторону, принцип стандартизации (разбивки) товара или актива на лоты (фиксированным объемом) остался.

Тиковый объем на первых торговых площадках – биржах

С появлением бирж цену инструментов стал определять (двигать) объем спроса в общем понимании, в частности – объем сделки или тика.

На смену аукционному типу пришли торговые приказы посредникам между биржей и клиентами, брокерам, в которых содержалась цена актива и количество. Если цена отличалась от рыночной, сделка становилась отложенной и формировала, в зависимости от направления (покупка/продажа), предложение или спрос. Брокер приводил приказ в действие, когда рыночная и цена приказа сравнивались по своим значениям.

Цена, умноженная на желаемое количество актива в сделке, в итоговом выражении составляла тиковый объем. Причем торговый приказ клиента исполняется всегда по «лучшей цене». Это значение цены, равное bid или ask в момент времени отдачи приказа, первое значения цены по краям спреда. Если посмотреть на котировки любого финансового актива, они всегда представляют собой две величины – «покупку» и «продажу» (спрос или предложение). Это и есть «лучшие цены» в текущий момент времени.

Механизмы формирования и отображения тиковых объемов на современных биржах

Определять тиковый объем следует только по факту совершения сделок, которые не привязаны ко времени и благодаря развитию инфраструктуры электронных торгов могут совершаться, минуя брокера в любой момент времени с любой точки Земного шара, торговые платформы и связь доступны почти во всех частях света.

Как формируется тиковый объем? Это может происходить двумя способами, первый описан выше.

Отложенный ордер при сравнении цен становится тиком, но объем тика может быть выше запланированного. Специфика торгового приказа такова, что он будет исполняться даже если цена «ухудшится». Существует короткий момент времени, потраченный на инициацию ордера (отправки брокером посредником приказа на биржу). Приказ брокер исполнит даже если изменится цена, соответственно объем тика станет другим.

Если ордер отправлен клиентом с приказом немедленной сделки (купить по рыночной, любой цене), объем тоже неизвестен заранее. Несмотря на известное количество и примерно понятную цену предложения или спроса, отложенные ордера, стоящие по краям спреда, могут не содержать достаточное количество инструмента. Тогда тик будет исполнен по разным ценам, что повлияет на итоговый объем.


Современные биржевые площадки, на которых производятся торги финансовыми инструментами, полностью прозрачны для всех клиентов, их деятельность находится под надзором и регулированием уполномоченных государственных органов и сопровождается общепринятой стандартной отчетностью.

Наблюдать за тиковым сделками, можно не только обладая специальными функциями в торговых терминалах (некоторые из них отображают «тиковые графики»). Достаточно настроиться на трансляцию биржей «Ленты всех сделок» или, так называемый, «футпринт». Все сделки, проходящие по бирже, транслируются непрерывным потоком со скоростью, ограниченной только возможностями интернет-соединения пользователя. В ленте можно увидеть время, цену и объем тика, а также количество приобретенного актива каждым единичным клиентом.

Выбор редактора:  Обзор рынка золота, серебра и меди на неделю для бинарных опционов

Визуализация ленты всех сделок доступна в торговых программах, таких как Volfix, ATLAS, ClusterDelta, MarketDelta.

Анализ и тактика работы по тиковым объемам

Тиковые объемы являются косвенным показателем интереса к активу со стороны крупных игроков, предпочитающих производить сделки относительно малыми лотами, не выказывая своего интереса. Если намерения институциональных инвесторов станут известны, спекулянты станут играть «в одну сторону» с ними, что приведет к росту (или падению) цен, принеся убытки из-за ухудшения цены при ликвидации позиций крупным игроком или увеличится общая стоимость приобретения актива при покупке.

Аномально крупные тиковые объемы единичных сделок говорят, что кто-то из крупных клиентов совершает сделки в открытую. Это может подсказать о скором событии, негативном или позитивном, для данного инструмента или рынков в целом. Не обязательно, что влияние будет долгосрочным или среднесрочным, но достаточным для возникновения внутридневного тренда.

Определив направление (покупка, продажа), спекулянты открывают сделки в аналогичном порядке, придерживаясь цен входа крупного игрока.

Что такое тик на Форекс?

Тик на Форекс (взято с английского tick, что переводится как «тик-так, минутка, тиканье» и т.д.) – это разовое изменение стоимости маркет-мейкером валютного рынка, которое отображается в форме покупки или продажи актива.

Но такая трактовка слишком упрощена. Ведь все изменения цены на рынке сопровождаются осуществленными и зафиксированными сделками, которые в одном биржевом стакане вполне могут осуществляться по аналогичной стоимости.

И если считать, что tick – это какие-то минимально зафиксированное изменение текущего состояния объекта, то в таком случае нужно брать за основу любую проведенную сделку на рынке, независимо от того, двинула она стоимость в сторону понижения/повышения или нет. То есть, данный показатель учитывает и отображает любую проведенную операцию.

Далеко не на всех рынках данная информация предоставляется в открытом доступе. Валютный рынок не позволяет трейдеру в полном объеме просматривать данные про заключенные позиции, за исключением отдельных сегментов – таких, как MTF или ECN, что является частными случаями. Поэтому рассматривая, что такое тик на Форекс, здесь понимают прошедшее и зафиксированное в системе минимальное изменение котировки.

Поставщиками тиков для торговых терминалов клиентов выступают установленные у брокерских компаний сервера. Им информацию поставляют другие брокеры и все это соединяется в своеобразную сеть.

Основные виды тиков:

  • Восходящий тик (uptick) – появляется, когда предыдущая сделка между продавцом и покупателем была совершена по более высокой цене, чем предыдущие
  • Нисходящий (downtick) – когда последняя позиция осуществляется по более низкой цене в сравнении с предыдущими
  • Нулевой – если сделка проводится по аналогичной котировке в сравнении с предыдущей

Построение графиков и их особенности

Тиковые графики используются на валютном рынке чаще всего лишь для определения уровней поддержки/сопротивления . Грамотно выполненной анализ такого графического построения может значительно повысить эффективность торгов, так как трейдер сможет видеть локальные минимумы и максимумы. Но мелкие масштабы не дают полезной информации.

Основной недостаток подобных построений – отсутствие этих данных в большинстве пакетов теханализа, так как они требуют больших объемов свободного пространства, чтобы хранить все изменения котировок. Но зато такой вариант анализа позволяет исследовать рынок без рыночного шума, что очень важно.

Такие графики считаются более точными по сравнению с временными, так как в последних изменения котировок неоднородны и не могут дать всех данных.

Так, при анализе пятиминутки во время американской сессии за вечер может быть проверено в десять раз больше операций, чем ночью на тихоокеанской, но обычный теханализ их в правах уравнивает.

При построениях в данном случае используются тики: так, стандартный временной график в одной свече отображает аналогичное количество времени (5 или 15 минут, к примеру), а тиковый – одинаковое количество тиков (100, например), независимо от того, на протяжении какого временного промежутка они появились.

Как правило, трейдеры не учитывают искажение информации на временном графике и торговые системы не требуют этого. Но есть методики для успешной торговли на Форекс, при использовании которых нужно знать, как подсчитать количество тиков в советнике.

Использование в торговле индикатора тиков

С учетом вышеизложенной информации, получается, что тиковый график валюты по оси Х отсчитывает вместо времени каждое изменение цены актива. Так, если в период сильной активности рынка наблюдается несколько тиков в секунду, то в состоянии спокойствия значение может не меняться на протяжении нескольких минут, поэтому на графике ничего рисоваться не будет вообще.

Тиковый индикатор демонстрирует трейдеру изменение стоимости внутри бара (количество tick в одном баре). Внутри могут быть как восходящие, так и нисходящие. Время здесь не учитывают вообще, так как новое значение появляется тогда, когда совершается сделка и формируется tick.

Поэтому на данном типе графика лучше работают стратегии форекс на уровнях Фибоначчи, сетках Ганна, линиях Эндрюса.

Большое значение имеет поставщик котировок – чем они более качественные, тем более точным и информативным будет анализ. Можно использовать платные котировки и работать с брокерами, которые включает в пакет программ технического анализа для тиковых котировок.

Индикаторы tick-ов могут давать такую информацию:

  • Отображение tick в баре, количество можно задавать самостоятельно
  • Запись истории в отдельном файле для последующего выполнения анализа
  • Показ диаграммы со значениями в отдельном окне
  • Демонстрация скользящих средних на тиковых котировках
  • Индикатор скорости тиков на Форекс – часто используется для определения будущих краткосрочных и долгосрочных трендов

На этот момент у трейдеров популярен Ticks Volume Indicator (← скачай версию 2),

который фиксирует количество движений стоимости (объем), но не отображает количества денежной массы или контрактов, толкающих цену в ту или иную сторону. Инструмент покажет только частоту движения – то есть, уровень оживленности стоимости. Актуален при торговле на больших таймфреймах, когда тики показывают существенные изменения и действия крупных участников рынка.

Вертикальные объёмы

Вертикальные объёмы на бирже – это индикатор, который показывает прошедший объём сделок за определённый временной период (таймфрейм). Грубо говоря Петя продал 1 контакт, а Вася купил 1 контракт – в строке объёмов появилась 1 единица. С помощью индикатора вертикальных объёмов, трейдеры анализируют рынок и пытаются спрогнозировать будущее движение цены. На основе подобного анализа работает метод VSA.

Стандартное отображение объёмов.

Абсолютно все трейдеры торгуют не голый график. Ведь что такое цена ? Цена это то, что мы видим на графике, свечи либо бары, это всего лишь своего рода следы. Как следы на снегу, пройденного человека. Но нам, как трейдерам, чтобы предположить дальнейшее направление цены, необходимо за что то зацепиться. Чем то оперировать, для прогнозирования направления. И вот тут нам на помощь приходит инструмент, являющийся пожалуй, самым “родственным” по отношению к реальным торгам на финансовых рынках. Ведь объёмы хоть и не первичный продукт, но по крайней мере одновременно-идущий с ценой. В отличие от различных индикаторов, являющихся переработкой цены. Впрочем, чтобы вам было легче усвоить эту тему, давайте же разберём её более детально. И вы убедитесь, что данный индикатор несёт в себе силу прогнозирования направления тенденции.

Что было проще и понятней воспринимать данный вопрос. Желательно (но не обязательно) изучить лекцию о механике рынка.

Объёмы вертикальные

На всех торговых площадках вертикальные объёмы, обычно находятся под графиком цены. Они могут быть заключены как в отдельную рамку, так и вне какого либо поля. Выглядит индикатор в виде столбцов разной высоты. Так же эти столбики могут отличаться цветом, но это маловажно. К примеру в настройках можно менять цвет по возрастанию и убыванию значения. В зависимости от выбранного параметра тик или реал. Хотя повторюсь, что это дело десятое.

Итак, вертикальные объёмы. Этот вид отображения объёмов можно разделить на два параметра: 1-Объёмы тиковые. 2-Объёмы реальные. Ещё их называют живыми. Прочитав ниже вы станете разбираться, чем же объёмы так привлекают профессиональных трейдеров.

Тиковые объёмы

Тиковые объёмы называются так из-за того, что столбики в этом индикаторе отрисовываются за каждый, пройденный тик ценой. Стоит уточнить, что тик, он же пункт, это минимально возможный шаг цены. К примеру если какой либо актив, будь то валютная пара, акция или любая другая ценная бумага прошла совсем мгновение, буквально дёрнулась на месте, то это и есть один тик для данного актива. Нужно иметь ввиду, что для каждого актива, тик имеет своё минимальное значение.

Итак, теперь мы с вами разберёмся как формируются эти самые столбики на тиковых объёмах. Предположим цена на графике прошла вниз на 10 тиков. В этот же момент столбец объёмов, расположенный напротив данной свечи, вырос ровно на 10 единиц. В следующий момент цена поднялась на 5 тиков, в рамках всё той же свечи. Значит этот же столбец объёма вырос ещё на 5 единиц. И так будет продолжаться, пока не закончится свеча по выбранному времени. И не важно куда двигается цена, вверх или вниз, соответствующий столбец объёма будет расти. При этом обратите внимание, что свечи могут быть как большими, так и маленькими. Ведь в одном случае цена может идти в одну сторону, и тогда свеча цены будет очень большой. А в другом случае цена при том же количестве тиков может ходить туда-сюда множество раз. Тогда и свечка сформируется относительно небольшой.

Тиковые объёмы. Чем больше двигается цена – тем больше тиковый объём.

Реальные (живые) вертикальные объёмы

Реальными объёмами они называются, потому что столбцы формируются не за счёт пройденого количества пунктов, как в случае с тиковыми объёмами, а за счёт количества заключенных контрактов между покупателем и продавцом. То есть, предположим покупатель купил 10 лотов некоего актива. Но чтобы его покупка осуществилась, необходимо, чтобы этот актив ему кто то продал. Но по каким то причинам нашёлся продавец только с 5-ю лотами. Вот в этот момент и совершилась сделка на 5 лотов. И именно в этот момент столбик объёмов вырос ровно на 5 единиц. Цена при этом может уйти как вверх, так и вниз на несколько пунктов, так и не отобразив больше в столбике объёмов ни одной единицы.

Совершенно аналогичная картина будет и при продаже, но столбики объёмов тоже будут расти. Т.к. происходит процесс купли продажи. И этот процесс отображается на столбиках объёмов с параметром “реальные объёмы”. Да, если мы сравним реальные объёмы с тиковыми, то мы не увидим большой разницы. Но всё же в некоторых моментах мы можем наблюдать большую плотность покупателей и продавцов. Именно в этих областях и принимаются самые важные торговые решения. И кто из нас не выберет реальные объёмы, если они доступны ? А их доступность зависит в основном от брокера, у которого вы зарегистрированы.

Живые объёмы – показывают реально прошедший объём на бирже. Тиковый – показывает изменение цен. Живой объём лучше тикового, однако разница между ними не существенная.

Сравнение тиковых и живых объёмов

Объёмы горизонтальные

Из названия понятно, что данный вид объёмов выглядит с горизонтальным отображением. И в отличии от вертикальных объёмов, которые показывают значение за определённый промежуток времени, горизонтальные объёмы показывают нам количество объёмов по уровням. Например, на рис.3 мы можем наблюдать, что по цене 23818 прошло больше всего объёмов.

Профиль рынка

Горизонтальный вид объёмов можно так же разделить на тиковые и реальные. Теперь вы понимаете принцип накопления тиковых объёмов и в горизонтальном виде они аналогичны вертикальным. Ну вот например по цене 23818 цена ходила где то в начале торгового дня. Определённое количество объёмов зафиксировалось. Потом цена ушла вниз. Походила внизу и вернулась снова к нашей области. И вот в те моменты, когда цена каждый раз проходила уровень 23818 туда-сюда, наша полоска на индикаторе горизонтальных объёмов увеличевалась. Горизонтальный вид с тиковым накоплением больше похож профиль цены, от сюда и название этих объёмов.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

Торговля по объемам на Форекс

Прибыльный трейдинг на Форекс предусматривает полное понимание и изучение рынка, а также сил, которые оказывают на него существенное влияние. Наряду с техническим и фундаментальным анализами, отнюдь немаловажное значение имеют объемы совершаемых торгов. Даже контролируя свои эмоции и торгуя с соблюдением правил Money Management по проверенной стратегии, трейдеры на некоторых сделках теряют средства. Случается это в те моменты, когда на рынке появляются крупные участники (маркетмейкеры), оказывающие существенное влияние на происходящие события.

Что такое объем на рынке Форекс?

Маркетмейкеры совершают сделки на Форекс большими объемами и существенно влияют на движение ценового тренда. Объем — это количество торговых операций за определенный временной промежуток. Анализ объемов или VSA (Volume Spread Analysis) должен обязательно учитываться инвесторами при совершении торговых операций. Причем анализируется не только общее количество торговых операций, но и формат свечей (расположение точек открытия и закрытия). Аналитики рынка постоянно следят за этим, чтобы составлять правильные прогнозы.

Используя VSA, можно определить:

  1. Направление торговли большинства участников рынка. Это движение в сторону сосредоточения большего объема.
  2. Неблагоприятный момент для входа в сделки.
  3. Моменты, когда движение тренда невозможно прогнозировать.

Получить стопроцентные данные об объемах торгов на Форекс невозможно, т. к. этот рынок децентрализован. Следовательно, не существует определенного места, куда могла бы стекаться подобная информация. Брокеры предоставляют такую информацию лишь о своих клиентах, а значит, она не может быть полной. На основе анализа VSA создаются разнообразные индикаторы. Но они отражают информацию о трейдерах, торгующих у конкретного брокера. Более точные сведения можно получить у наиболее популярных брокеров (например, Альпари), число клиентов которых максимально. Однако даже они не смогут отразить реальную картину совершаемых торговых сделок на Форекс.

Объемы можно разделить на несколько видов:

  1. Количественный. Это общее число сделок, совершенных за конкретный промежуток времени. С его помощью у любого инвестора есть возможность проанализировать распределение количества сделок внутри свечи по различным ценовым уровням. Таким образом можно обозначить в качестве поддержки и сопротивления уровни с резким ростом активности трейдеров.
  2. Биржевой — количество наторгованных акций;
  3. Тиковый, зависящий от скорости изменения цены. Он в действительности отличается от реального, однако довольно корректно отражает интересы участников торговли.


Объем торговли акциями

Биржевой объем определяется конкретным количеством сделок с ценными бумагами за определенный период. Инвестору в этом случае, доступны три показателя — цена, время, объем. На фондовом рынке последний параметр равен количеству акций, которым обменивались между собой покупатели и продавцы.

Например, покупатель приобрел 20 акций. Объем будет равен 20. Если после этого лицо, купившее 20 акций, продало из них 10, то суммарный объем будет равен уже 30.

Существенные изменения в общем количестве проданных и приобретенных ценных бумаг учитываются при принятии трейдерами важных торговых решений. Когда инвестор, желающий приобрести акции, повышающиеся в цене, замечает, что объемы этих ценных бумаг не увеличиваются, он, вероятнее всего, воздержится от совершения сделки. Реализовать сделку трейдер решится, если при росте цен будет расти общее количество торгуемых акций. На фондовом рынке всегда можно узнать реальный объем, являющийся существенным фактором покупки/продажи ценных бумаг.

Использование данной информации позволяет войти в сделку с коротким Stop Loss. Превосходный эффект для прибыльного трейдинга дает симбиоз данных об общем количестве сделок с ценными бумагами и отработанной торговой стратегии.

Чем отличается рыночный объем от тикового?

Тиковый объем определяется числом тиков за определенный временной промежуток. Под тиком понимают изменение цены актива на один базовый пункт. Подобную информацию предоставляет своим клиентам любой брокер посредством торгового терминала МТ4. Для этого существуют встроенные индикаторы объемов, часто отображающие гистограмму под графиком цены. Трейдинг с применением тиковых инструментов происходит путем анализа ценовых скачков. Очередной сдвиг в цене валютной пары отражает появление или исчезновение на рынке конкретного реального объема актива.

На рисунке виден рост, а также снижение активности на валютном рынке. Классический индикатор технического анализа Volumes отчетливо отражает активность участников торгов. Высота каждого из столбцов зависит от количества совершенных сделок за определенный временной интервал (в данном случае за четыре часа). Чем выше столбец — тем больше тиков и обновлений котировок за это время.

Однако следует учитывать, что объем сделок в денежном выражении никоим образом не является тиковым объемом, поскольку ни один брокер, как упоминалось выше, не в состоянии осуществлять контроль Форекс.

Для наглядности можно привести пример. При совершении 20 сделок по 1 USD, индикатор отобразит 20 тиков (изменений цены за определенный период). Если же будет совершена 1 сделка на сумму 20 USD, инструмент отразит ее одним тиком. В денежном выражении обе сделки равны, но показания индикатора различны. Согласно статистике, на Форекс лишь около 5% участников являются крупными инвесторами, остальные — обычные трейдеры, часто отдающие свои сбережения этому меньшинству.

Но не стоит принижать значения индикаторов объемов, поскольку они все же отражают настроение участников торгов и в правильном сочетании с другими инструментами позволяют делать комплексный анализ рынка. А чтобы напрасно не дарить свои средства крупным участникам, надо научиться следить за их действиями, уметь заранее их предвидеть и открывать ордера в одном направлении с ордерами маркетмейкеров.

Трейдинг с использованием отчетов CME Group

Отсутствие централизации на Форекс заставляет инвесторов искать другие торговые площадки, где информация об общей картине ценовых изменений более близка к реальности. Вооружившись достоверными данными, их впоследствии можно с успехом применить и в торговле на Форекс.

Одна из таких площадок — авторитетная CME Group, являющаяся оператором крупнейшей чикагской товарной биржи. Именно централизация всех торговых операций отличает ее от международного глобального рынка. Все сделки в рамках CME Group видны всем участникам торгов. Здесь формируется реальный показатель объема, позволяющий создавать полноценные торговые стратегии.

Грамотный менеджмент позволяет привлекать крупных маркетмейкеров, тем самым увеличивая ликвидность. Доля электронного трейдинга составляет около 95% от общего объема торговых операций. Неслучайно контракты чикагской биржи влияют на мировое ценообразование. Нужную информацию всегда можно найти в свободном доступе на сайте компании.

При желании можно попасть на страницу, где указана информация о проторгованном объеме.

Без особого труда из файлового сервера скачивается необходимый отчет. Затем полученные данные уже используются в собственной торговой стратегии на Форекс. Такая методика позволяет более скрупулезно подойти к анализу текущей рыночной ситуации и предотвратить необоснованные финансовые потери.

Что такое объемы на Форекс и какие индикаторы определяют их

Измерение торговых объемов и правильная их интерпретация является неотъемлемой частью успешной работы. При их изучении, трейдеры легко определяют наличие на рынке «умных денег», которые оказывают существенное влияние на рынок, ведут основную массу народа и создают для нее западни, а, кроме того, зачастую приводят к смене тренда или начинают новое сильное движение, чем выводят рынок из флета. Таким образом, работа на Форекс по объемам должна быть изучена со всей тщательностью каждым, кто пришел на рынок получать прибыль, а не просто торговать.

Поскольку известная торговая аксиома гласит о том, что сильные ценовые движения создаются при дисбалансе спроса и предложения, а VSA помогает определить текущие настроения на рынке и следовать за крупными игроками. Если отдельно рассматривать, что такое VSA, то сперва следует расшифровать эту аббревиатуру, а состоит она из трех английских слов – Volume Spread Analysis, что обозначает: анализ изменения торгового объема. Попросту говоря, контроль над объемами Форекс позволяет всегда быть в курсе настроения крупных игроков с серьезными деньгами, а поскольку среднестатистический трейдер никак не может повлиять своими сделками на рыночную ситуацию, то самым целесообразным будет следовать за сильными участниками, делая то же, что и они в данный момент.

Сложности с определением объема Форекс

Осуществлять торговые операции или закрывать их, зная, какую линию поведения выбрали маркет-мейкеры – это беспроигрышная тактика, позволяющая всегда оставаться с прибылью, а значит – все, кто ее придерживаются, должны легко набивать карманы деньгами, регулярно пополняя список миллионеров. Конечно же, на практике все не так просто, а основное препятствие состоит в том, что невозможно с абсолютной точностью мгновенно определять объемы на рынке Форекс. Причина этого лежит в самой структуре межбанковского валютного рынка, которая является децентрализованной. То есть, Форекс не находится внутри одного какого-то здания, как, к примеру, Нью-йоркская фондовая биржа или российская ММВБ, а он глобален, в торгах на нем постоянно принимают участие сотни нацбанков и крупных коммерческих учреждений.

Естественно, что вследствие этого, объективно отследить в реальном времени объемы Форекс простому обывателю или трейдеру просто невозможно. Поэтому нужно искать ориентиры среди сторонних источников информации о торгуемых на Форекс объемах и уже на основе их делать какие-то определенные выводы. При этом трейдеру мало пользы принесут точные данные про деятельность отдельных участников, так как это будет мешать составить общую картину происходящего. Тут больше поможет лишь информация об объеме в относительном выражении (большой, маленький или незначительный).

Способы вычислить относительные объемы на Форекс

Несмотря на то, что речь идет не про объем лота на Форекс, который вычислить довольно легко для каждой сделки, все же существует пара основных способов того, как происходит расчет относительного торгового объема Forex.

  1. Руководствоваться объемами, которые поступают от рынка фьючерсов. Они предоставляют своего рода зеркало, в котором отражаются происходящие на рынках спот события.
  2. Применить тиковый объем или изменение котировок за фиксированный временной период, как это не удивительно, дает весьма ценные данные об объеме проводимых на Форекс торгов, и наравне с фьючерсами вполне эффективно может применяться при расчете относительного объема.

Объемы с СМЕ

Фьючерсы, которые в последнее время разделили частных спекулянтов на два условных лагеря, не способных найти убедительные данные в отношении полезности этого финансового инструмента, торгуются на товарной бирже Чикаго (аббревиатура СМЕ). Что такое фьючерс. Это контракт, который регулирует покупку или продажу какого-либо из активов в каком-то фиксированном условиями объеме на также заранее утвержденный срок по согласованной цене.

Фьючерсы, объем и Форекс

При первом рассмотрении может показаться, что фьючерсы не имеют отношения к Форекс, но это совсем не так. На самом деле зависимость прямая, так как в целом этот финансовый инструмент следует за рынком спот или, напротив, за фьючерсом идет рынок спот. В общем, зависимость между ними достаточно сильна – анализируя объемы фьючерсов с валютой, с большой долей вероятности определять развитие ситуации на Форекс.

Тиковый объем

Том Вильямс – автор методологии, благодаря которой многие современные трейдеры мира используют объемы VSA (Форекс теория) для получения хороших прибылей, в своей научном изыскании «Хозяева рынков» четко дает понять: «где другая информация относительно объема не доступна, может быть с успехом применен тиковый график объема». Ну, и так как сам автор данной методики дает «добро» на практическое применения тикового объема, то нет видимых причин, которые бы преграждали возможность его использования, повышая эффективность торговли на Форекс.

Некоторые фанаты фьючерсов весьма нелестно отзываются о тиковом объеме, но такие досужие рассуждения не стоит брать серьезным трейдерам, так как практика торговли полностью подтверждает правильность теории Вильямса. При желании можно сделать самостоятельные сравнения и убедиться в результативности тикового объема как фактора, позволяющего понять царящие на Форекс настроения.

Как определить объем Форекс и использовать его

На самом деле какого-то универсального способа для этого нет, сложно также ответить на вопрос про то, какой же из вышеописанных способов лучше и эффективнее. Но, все-таки следует иметь в виду, что у объема фьючерсов есть небольшое преимущество. Заключается оно в том, что на них чуть-чуть удобнее наблюдать периоды накопления и распределения, так как данные более равномерно поступают и располагаются. Конечно, какого-то особого «козыря» это не дает, однако все же так смотреть немного удобнее, что облегчает анализ и ускоряет его в некоторых случаях.

Сравнение способов определения объема

Чтобы развеять последние сомнения относительно того, что же лучше использовать в торговле на Форекс, можно открыть терминал MetaTrader 4 и присоединить на график валютной пары специально разработанные индикаторы, один из которых будет показывать тиковый объем – это индикатор объема Форекс Better Volume, а второй – объемы с СМЕ. Это поможет наглядно определить, какой же все-таки индикатор будет лучше использовать для того, чтобы узнать реальные объемы на Форекс. О том, что получилось, можно судить по представленному ниже скриншоту.

Даже поверхностный взгляд показывает, что принципиальных отличий в отображении значений, которые рисуют оба индикатора, попросту нет. Конечно, при желании всегда можно найти «10 отличий», обратив внимание непосредственно на профиль объема Форекс, но если не проводить сравнительный анализ с совершенно не нужной в данном случае щепетильностью, вымеривая до миллиметра каждый столбик, а просто обратить внимание на пиковые вершины и спады, то можно заметить, что картина в общем-то идентична для каждого графика индикатора.

Тут стоит еще раз вспомнить, что трейдера при торговле по VSA волнует, прежде всего, относительный объем, а это значит – что нет никакой существенной разницы между индикаторами тикового объема и объема с биржи СМЕ.

Если обратить внимание на внешний вид, то нетрудно заметить, что индикатор тикового объема помимо величины столбиков дает еще какую-то информацию через окрашивание последних в различный цвет. Что же это дает? Разные оттенки – это всего лишь автоматическое сравнение объемов на текущий момент с предыдущими столбиками гистограммы и также их сопоставление со спредом свечи, то есть с ее амплитудой (расстоянием от high до low).

Внешний вид индикатора тикового объема

На оттенках индикатора тикового объема, который носит название Better Volume, стоит остановиться подробнее, так как благодаря ним легче определять объемы, уровни на Форекс становится просто различить даже «на глаз».

Если взглянуть на график, то можно видеть, что на нем преобладают столбцы голубого оттенка, обозначающие нейтральный объем. Он может быть средним, может немного отличаться вверх или вниз от средних значений, но при этом трейдер может быть уверен, что в эти периоды объем не достиг каких-то критических значений (верхних или нижних).

Настройки Better Volume

Преимущество использования индикаторов заключается в том, что они работают строго по заданным алгоритмам, не давая возможности эмоциям влиять на объективность оценки. Учитывая этот факт, неплохо было бы познакомиться с основными настройками индикатора объема, что поможет значительно лучше понимать суть происходящего.

Сразу следует отметить, что обычно для использования Better Volume в торговле берутся стандартные настройки, посмотреть которые можно нажав правой клавишей мышки по графику индикатора и выбрав там «Свойства» – «Входные параметры».

Первое поле там указывает на то, данные для скольких свечей (баров) показывает. Обычно это число 500. В третьей строчке указывается период скользящей средней (100), которая применяется для построения гистограммы, а в самой нижней строчке приведено число (20 по умолчанию) свечей (баров), которые, собственно, берет индикатор для проведения своего сравнительного анализа.

Столбцы индикатора

Красный столбец Better Volume говорит о большом торговом объеме и наличии бычьего бара, который будет отличаться большим расстоянием между ценой открытия и закрытия. Обычно такой сигнал возвещает зарождение нового восходящего тренда, также он часто указывает на коррекцию во время выраженного нисходящего тренда и сигнал о завершении восходящего тренда, когда быки делают последнее усилие.

Белый столбец сообщает прямо противоположный сигнал – объем Форекс все еще большой, но свеча идет вниз, формируя так называемый down bar. Возникновение такого сигнала обычно наблюдаетмся в конце нисходящего тренда, по аналогии с прошлым красным баром, как последняя попытка медведей сохранить свое влияние, также это вполне мог бы быть сигнал о зарождении нисходящего тренда и коррекция при восходящем движении.

Зеленый цвет столбца гистограммы обозначает довольно большой объем и маленькую амплитуду свечки. Это говорит о том, что на Форекс одновременно есть бычий и медвежий объем – осуществляется обмен активами и на рынке находится огромное число и продавцов, и покупателей. В это момент маркет-мейкеры проводят или фиксацию доходов, или занимаются активной скупкой ордеров трейдерских масс, так как знают – вскоре на рынке появится новый тренд.

Желтый цвет столбцов на гистограмме говорит про незначительный торговый объем. Наблюдается он в самом конце затухающих трендов или как последняя свеча завершившейся коррекции, демонстрируя, что на Форекс присутствуют лишь любители. То есть, наблюдая желтый сигнал, можно с уверенностью сказать – маркет мейкеры отсутствуют или притаились, поэтому больших денег на Форекс нет и следует занять выжидательную позицию.

Познакомившись с тем, что такое объемы на Форекс, будет относительно легко определять моменты, когда маркет мейкеры «делают» свои деньги, а значит – можно присоединяться к их движению, хорошо при этом зарабатывая. Поможет в поиске этих моментов лучший индикатор для определения объемов – Better Volume, хотя также неплохо зарекомендовала себя и гистограмма объемов с биржи СМЕ. В целом, график объема Форекс – хороший источник постоянных сигналов, которые помогут вновь и вновь закрывать результативные сделки, обеспечивая каждому трейдеру безбедное существование.

Почему «Фальшивые» Объемы на Форекс могут помочь вам выиграть — Использование Объемов на Форекс

Это хорошо известный факт, что тот объем, который вы видите на ваших валютных парах Форекса, на самом деле не является «истинным» объемом и является действительно только «тиковым объемом» подразумевая просто количество тиков, на которые цена переместилась в определенный период времени.

Что такое объем

Реальный объем — используется и на других рынках, таких как акции — и является количеством единиц торгового инструмента фактически торгуемого в определенный период времени.

Две совершенно разные интерпретации явлений, но главный аргумент тикового объёма на Форекс, который делает его приемлемым инструментом для трейдеров, заключается в том, что на децентрализованном внебиржевом рынке (OTC) как Forex, практически невозможно собрать любую реальную и полную информацию о потоке заказов. Следовательно, тиковый объем должен быть использован в качестве прокси-сервера для реальных объемов.

Основная логика в том, что с увеличением потока заказов, цена должна должна иметь большее количество тиков, тем самым рисуя большой тиковый бар объёма на вашей платформе Meta Trader.

Так же существуют некоторые «инновационные» Форекс брокеры, которые для своих клиентов в режиме реального времени выпускают фактические данные потока заказов через свои платформы для более точной цифры по объемам на Форекс. Да, это кажется «интересным», но это едва ли даёт какое-либо реальное понимание глобального рынка Форекс, построенного на триллионах долларов ежедневной торговли. В основном, эти инструменты показывают лишь крошечный проблеск сегмента розничной торговли на Форекс.

Но прежде чем вы решите удалить ваши индикаторы объема, у меня есть и хорошие новости. Объемы на Форекс работают!

Тиковые объемы в режиме реального времени не могут дать нам сигналы потока заказов, но они дают нам четкое представление о том, как быстро цена движется в определенном направлении (более быстрая динамика цены равняется более высоким объемам тиков). Прайс экшн трейдеру, этот кусочек информации может быть на вес золота, если её объединить с другой соответствующей информацией.

Использование Объёмов на Форекс

Я — сторонник использования тикового объема на Форекс, но я не верю в применение полноценных торговых стратегий основанных на объеме, таких как метод анализа торгового объема в сочетании с размером и формой свечи (VSA), который часто используется на централизованных рынках с известными реальными объемами.

В Форексе важно понять, что тиковые объемы, это всего лишь прокси-сервер для реальных объемов и ваше конкурентное преимущество на рынке не может быть построено на прокси-индикаторах для получения истинного импульса.

Мне нравится использовать тиковые объемы на Forex в качестве вторичной проверки на силу (или её отсутствие) рынка. И, как вы уже скоро увидите, они могут предоставить важные подсказки в развитии общего понимания направления, в котором торгуется цена.

Основные сигналы (намёки)

Разумно предположить, что если цена торгуется в правильном направлении, трейдеры должны иметь больший интерес к открытию ордеров, следовательно, двигая стакан заявок, а также тиковый объем (цена должна двигаться более быстро покрывая более высокое количество тиков).

И наоборот, если цена торгуется в противоположном направлении (например, отступая во время сильного тренда), движение должно быть связано с более низкими объемами торгов: как с точки зрения реальной ленты ордеров, так и тикового объема (цена должна двигаться медленнее, покрывая более низкое количество тиков за период).

Оставаясь в контексте того, что я только что сказал, как именно должен выглядеть истинный прорыв яркого графического паттерна с помощью тикового объема? Если вы сказали что это большой бар объема, указывающий на сильный импульс, вы правы! Вы бы забеспокоились о возможно ложном прорыве, если бы бар объема в точке прорыва не впечатлил вас своим размером? Я бы вероятно кусал ногти, если бы находился в этот момент в преддверии торговли.

Давайте рассмотрим это в истинном свете и бросим некоторый смысл на то, что я только что сказал.

Мы смотрим на дневной график EUR/GBP, где рынок застревал в длительном диапазоне на ценовых уровнях с 0.7000 до 0.7500. Давайте используем тиковые объемы, чтобы вывести шаги ценового действия (прайс экшн):

Вы можете увидеть, что объединение информации о тиковых объемах с другими мощными частями информации о ценовом действии, такими как горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, могут помочь расширить понимание того, почему рынок движется так, а не по другому.

Я предостерегаю вас использовать информацию тикового объема в качестве единственного триггера в торговле, но при объединении его с другими аспектами, это может стать потрясающим инструментом фильтрации и поможет вам стать более лучшим трейдером.

Использование индикатора тиковых объемов Better Volume для прогнозирования разворотов трендов на рынке Форекс


Для того чтобы понять, что такое индикатор тиковых объемов и разобраться в его особенностях, необходимо определить понятие самого тика и тикового объема. По сути два названных выше понятия никак не относятся к реальным торгам и не затрагивают сделки.

Тиковый объем – это всего лишь показатель того, сколько раз за определенный период времени изменялась цена. Такое измерение еще называют счетчиком колебаний, который отражает количество изменений, происходящих с ценой на один базовый пункт за отдельную единицу времени.

В роли товара, проданного за отрезок времени, могут выступать любые активы, в том числе акции и валюта. Чаще всего за единицу времени принимают один день, что в итоге привело к появлению такого понятия, как внутридневной оборот.

Индикаторы тиковых объемов на рынке Форекс

Индикатор тиковых объемов: цель и задача программы

Полученные в результате анализа данные отображаются в виде гистограммы. Причем саму программу для сбора данных по тиковым объемам называют индикатором тиковых объемов. Задача данной программы состоит в фиксировании скачков цены, что с точки зрения самого рынка означает:

  • Увеличение цены – появился реальный объем валютных средств. Причем появление большого число торговцев, которые продают или покупают валюту, приводит к резкому увеличению тикового объема.
  • Снижение цен – объем валюты, которая имеется на рынке, упал.
Выбор редактора:  Трейдерам бинарных опционов В ВТБ Капитал ожидают, что рубль укрепится в первом квартале 2020 года

Индикатор тиковых объемов предоставляет данные, полученные в результате анализа цен, что не имеет с реальными данными ничего общего. Реальные могут быть получены с Чикагской биржи, и трейдеры различают два их вида:

  • Количественный вид – по сути, это число сделок, которые были совершены за указанный период времени.
  • Чистый биржевой вид демонстрирует число сделок с проторгованным открытым интересом.

Как используется индикатор тиковых объемов?

На сегодняшний день индикатор тиковых объемов используется незаслуженно редко. Большое преимущество получения данных благодаря данному индикатору состоит в том, что можно заранее определить вероятность и направление разворота тренда. Тренд или тенденция – это показатель, который схематично отражает направление изменения цен.

Возможность вовремя определить разворот тренда позволяет игроку правильно определить политику своего поведения на рынке, спрогнозировать падение и рост цен. Обычно на разворот тренда сильно влияют действия, которые производят крупные игроки фондового рынка.

Они задают движение, тем самым диктуя правила торговли более мелким игрокам: если крупные игроки продают свои активы, то за ними то же самое делают и остальные трейдеры.

Индикатор тиковых объемов Better Volume

Как скачать индикатор тикового объема?

Можно выделить несколько индикаторов тиковых объемов, однако, наиболее популярным остается Better Volume .Его используют как профессионалы, так и начинающие трейдеры. Для того чтобы воспользоваться индикатором тиковых объемов Better Volume, необходимо скачать и установить его. На данный момент никаких требований к установке нет, и его можно свободно скачать из сети. Причем увидеть можно две версии:

  • Better Volume 1.4
  • Better Volume 1.5
  • тиковый объем индикатор скачать

Измерение тикового объема индикатором: скачать последнюю версию

Последняя версия более новая и дает больше возможностей настроить программу под требования пользователя. Основным плюсом данной версии индикатора выделяют систему прокрашивания. Поскольку результаты анализа выводятся в виде гистограммы, то пользователю намного проще воспринимать данные, обозначенные разными цветами.

К примеру, в зависимости от изменений, которые происходят на валютной бирже, столбец с тиковыми объемами может быть окрашен в зеленый, красный или другие цвета. Большинство из них могут быть заданы пользователем во время настройки индикатора под себя, однако, голубой цвет чаще всего сигнализирует, что на данном этапе индикатор не работает и не анализирует поступающие данные, в связи с продолжением текущего тренда.

Цвета, используемые в гистограмме индикатора Better Volume

Better Volume индикатор: тиковый объем по цветам гистограммы

К примеру, по умолчанию используются следующие цвета:

  • Красный. Увеличение тикового объема. Как правило, ее наличие предсказывает начало коррекции и окончание бычьего тренда.
  • Желтый цвет, вместо которого может использоваться оранжевый. Яркий показатель того, что тиковый объем упал, тренд, скорее всего, прекратит свое существование очень скоро.
  • Белый цвет свечей на гистограмме показывает, что закачивается бычий и начинает набирать обороты медвежий тренд.
  • Фиолетовый цвет говорит о наличии большого торгового объема, что, однако, случается редко.

Любые данные, которые собраны в результате анализа тиковых объемов, не имеют своего значения без контекстной оценки, сама программа торги производить не может. Только понимая в целом ситуацию, которая происходит на рынке, можно правильно трактовать свечи гистограммы.

Анализ результатов, полученных при помощи индикатора Better Volume

Better Volume индикатор: тиковые объемы и их анализ

Анализируют результаты индикатора двумя способами:

  • Основываясь на процедуре сравнения баров.

Бар – это часть графической гистограммы. Он показывает изменения, которые происходят с ценой, в частности, он отображает верхний и нижний ценовые показатели, причем за определённый отрезок времени.

Для сравнительного анализа берутся данные по последнему и предпоследнему бару. Результатом анализа являются данные за указанный отрезок времени и данный момент.

  • Если необходимо получить сведения об общем изменении тенденции, то пользуются вторым методом.

Сравниваются показатели объема за указанный временной отрезок, что дает сведения об общей активности рынка или ее отсутствии.

Поскольку полученная от индикатора информация может использоваться для разных целей, многие игроки предпочитают перепроверять данные при помощи еще нескольких способов.

(Мы будем вам благодарны если Вы оцените статью)

Торговля по объемам на Форекс

Прибыльный трейдинг на Форекс предусматривает полное понимание и изучение рынка, а также сил, которые оказывают на него существенное влияние. Наряду с техническим и фундаментальным анализами, отнюдь немаловажное значение имеют объемы совершаемых торгов. Даже контролируя свои эмоции и торгуя с соблюдением правил Money Management по проверенной стратегии, трейдеры на некоторых сделках теряют средства. Случается это в те моменты, когда на рынке появляются крупные участники (маркетмейкеры), оказывающие существенное влияние на происходящие события.

Что такое объем на рынке Форекс?

Маркетмейкеры совершают сделки на Форекс большими объемами и существенно влияют на движение ценового тренда. Объем — это количество торговых операций за определенный временной промежуток. Анализ объемов или VSA (Volume Spread Analysis) должен обязательно учитываться инвесторами при совершении торговых операций. Причем анализируется не только общее количество торговых операций, но и формат свечей (расположение точек открытия и закрытия). Аналитики рынка постоянно следят за этим, чтобы составлять правильные прогнозы.

Используя VSA, можно определить:

  1. Направление торговли большинства участников рынка. Это движение в сторону сосредоточения большего объема.
  2. Неблагоприятный момент для входа в сделки.
  3. Моменты, когда движение тренда невозможно прогнозировать.

Получить стопроцентные данные об объемах торгов на Форекс невозможно, т. к. этот рынок децентрализован. Следовательно, не существует определенного места, куда могла бы стекаться подобная информация. Брокеры предоставляют такую информацию лишь о своих клиентах, а значит, она не может быть полной. На основе анализа VSA создаются разнообразные индикаторы. Но они отражают информацию о трейдерах, торгующих у конкретного брокера. Более точные сведения можно получить у наиболее популярных брокеров (например, Альпари), число клиентов которых максимально. Однако даже они не смогут отразить реальную картину совершаемых торговых сделок на Форекс.

Объемы можно разделить на несколько видов:

  1. Количественный. Это общее число сделок, совершенных за конкретный промежуток времени. С его помощью у любого инвестора есть возможность проанализировать распределение количества сделок внутри свечи по различным ценовым уровням. Таким образом можно обозначить в качестве поддержки и сопротивления уровни с резким ростом активности трейдеров.
  2. Биржевой — количество наторгованных акций;
  3. Тиковый, зависящий от скорости изменения цены. Он в действительности отличается от реального, однако довольно корректно отражает интересы участников торговли.

Объем торговли акциями

Биржевой объем определяется конкретным количеством сделок с ценными бумагами за определенный период. Инвестору в этом случае, доступны три показателя — цена, время, объем. На фондовом рынке последний параметр равен количеству акций, которым обменивались между собой покупатели и продавцы.

Например, покупатель приобрел 20 акций. Объем будет равен 20. Если после этого лицо, купившее 20 акций, продало из них 10, то суммарный объем будет равен уже 30.

Существенные изменения в общем количестве проданных и приобретенных ценных бумаг учитываются при принятии трейдерами важных торговых решений. Когда инвестор, желающий приобрести акции, повышающиеся в цене, замечает, что объемы этих ценных бумаг не увеличиваются, он, вероятнее всего, воздержится от совершения сделки. Реализовать сделку трейдер решится, если при росте цен будет расти общее количество торгуемых акций. На фондовом рынке всегда можно узнать реальный объем, являющийся существенным фактором покупки/продажи ценных бумаг.

Использование данной информации позволяет войти в сделку с коротким Stop Loss. Превосходный эффект для прибыльного трейдинга дает симбиоз данных об общем количестве сделок с ценными бумагами и отработанной торговой стратегии.

Чем отличается рыночный объем от тикового?

Тиковый объем определяется числом тиков за определенный временной промежуток. Под тиком понимают изменение цены актива на один базовый пункт. Подобную информацию предоставляет своим клиентам любой брокер посредством торгового терминала МТ4. Для этого существуют встроенные индикаторы объемов, часто отображающие гистограмму под графиком цены. Трейдинг с применением тиковых инструментов происходит путем анализа ценовых скачков. Очередной сдвиг в цене валютной пары отражает появление или исчезновение на рынке конкретного реального объема актива.

На рисунке виден рост, а также снижение активности на валютном рынке. Классический индикатор технического анализа Volumes отчетливо отражает активность участников торгов. Высота каждого из столбцов зависит от количества совершенных сделок за определенный временной интервал (в данном случае за четыре часа). Чем выше столбец — тем больше тиков и обновлений котировок за это время.

Однако следует учитывать, что объем сделок в денежном выражении никоим образом не является тиковым объемом, поскольку ни один брокер, как упоминалось выше, не в состоянии осуществлять контроль Форекс.

Для наглядности можно привести пример. При совершении 20 сделок по 1 USD, индикатор отобразит 20 тиков (изменений цены за определенный период). Если же будет совершена 1 сделка на сумму 20 USD, инструмент отразит ее одним тиком. В денежном выражении обе сделки равны, но показания индикатора различны. Согласно статистике, на Форекс лишь около 5% участников являются крупными инвесторами, остальные — обычные трейдеры, часто отдающие свои сбережения этому меньшинству.

Но не стоит принижать значения индикаторов объемов, поскольку они все же отражают настроение участников торгов и в правильном сочетании с другими инструментами позволяют делать комплексный анализ рынка. А чтобы напрасно не дарить свои средства крупным участникам, надо научиться следить за их действиями, уметь заранее их предвидеть и открывать ордера в одном направлении с ордерами маркетмейкеров.

Трейдинг с использованием отчетов CME Group

Отсутствие централизации на Форекс заставляет инвесторов искать другие торговые площадки, где информация об общей картине ценовых изменений более близка к реальности. Вооружившись достоверными данными, их впоследствии можно с успехом применить и в торговле на Форекс.

Одна из таких площадок — авторитетная CME Group, являющаяся оператором крупнейшей чикагской товарной биржи. Именно централизация всех торговых операций отличает ее от международного глобального рынка. Все сделки в рамках CME Group видны всем участникам торгов. Здесь формируется реальный показатель объема, позволяющий создавать полноценные торговые стратегии.

Грамотный менеджмент позволяет привлекать крупных маркетмейкеров, тем самым увеличивая ликвидность. Доля электронного трейдинга составляет около 95% от общего объема торговых операций. Неслучайно контракты чикагской биржи влияют на мировое ценообразование. Нужную информацию всегда можно найти в свободном доступе на сайте компании.

При желании можно попасть на страницу, где указана информация о проторгованном объеме.

Без особого труда из файлового сервера скачивается необходимый отчет. Затем полученные данные уже используются в собственной торговой стратегии на Форекс. Такая методика позволяет более скрупулезно подойти к анализу текущей рыночной ситуации и предотвратить необоснованные финансовые потери.

Объемы форекс

Для того чтобы трейдинг на Форекс был прибыльным, необходимо изучать и глубоко понимать рынок и силы, оказывающее на него наибольшее воздействие. Огромное влияние имеют объемы торгов. Чаще всего, риск потерь возрастает при возникновении на рынке маркетмейкеров (так зовут крупных участников, оказывающих большое влияние на развитие событий). Невзирая на проверенные стратегии и опыт трейдеров, всегда есть риск потери средств при сделках.

Влияние маркетмейкеров на изменение ценового тренда весьма велико, так как проводимые ими операции характеризуются огромными масштабами.

Что принято считать объемом рынка на Forex?Это то количество торговых сделок, произошедших за выбранный период времени. Проводя торговые операции необходимо учитывать общую величину торговых операций, данные анализов объема, расположение точек открытия и закрытия.

Для чего нужен анализ объемов рынка?

Пользуясь анализами объема предоставляется возможность увидеть насколько активны «деньги профессионалов», заметно влияющих на Форекс. Воспользовавшись помощью анализа данных объемов можно последовать за самыми крупными участниками и точно понять каковы текущие тренды на рынке.

Существуют следующие виды объемов:


  • Количественный – рассчитывается через сумму сделок проведенных за данный временной отрезок. Пользуясь этим видом объема, можно увидеть как распределены сделки по уровню цен внутри свечи.
  • Биржевой – рассчитывают благодаря количеству проданных акций.
  • Тиковый объем – зависит от того с какой скоростью изменяются цены. Хоть и есть отличия от реального уровня объема, но погрешность довольно низкая.

Отличия тикового и рыночного объема на Форексе

Трейдинг используя тиковые инструменты применяют для анализа скачков цены. Через изменения в цене валютной пары можно проследить изменение реальных объемов активов на Форекс. Подробную информацию о тиковом объеме с помощью торгового терминала для мт4 (это торговая платформа для Форекса, занимается анализом торговых рынков, используя торговых советников) может предоставить брокер .

Встроенные индикаторы объемов созданы для отображения гистограмм прод графиками цены. Не нужно недооценивать значение индикаторов объёмов, так как они предоставляют возможность сделать комплексный анализ Форекс.

Какие сложности существуют с определением объемов рынка?

Децентрализованность рынка делает невозможным получение точной информации о объемах. Хорошо что для торговли по VSA вполне хватает данных по относительным объемам, точнее необходимо знать каким он будет по сравнению с другими свечами.

Для построения торговых стратегий с использованием объемов нужно воспользоваться объемами полученными с помощью анализа данных с рынка фьючерсов или тиковых объемов. Определяют тиковый объем с помощью величины изменения цены за выбранный промежуток времени. Под тиком подразумевается изменение цены на один пункт. Между реальными и тиковыми объёмами будет минимальная погрешность, потому при отсутствии данных реальных объемов пользуются тиковыми.

Фьючерс это договор купли-продажи актива во время заключения которого оговариваются цена и срок поставки. Фьючерс можно понимать как разновидность отсроченного соглашения, применяемого на организованном рынке со взаимными расчетами внутри биржи. Валютные фьючерсы через анализ объемов торгов дают представление о том что происходит сейчас на спот-рынке и эти данные могут быть использованы для того чтобы проанализировать какая ситуация на Форекс.

Главные правила при торговле с использованием объемов:

  • Чаще всего объемы помогают заметить развороты и значительные движения рынка и опережают рост цен.
  • Оценивать объемы необходимо исходя из свежих графиков.
  • Объемы чаще всего растут с повышением цен, большому объему соответствует большая свеча. При отклонении от нормы стоит ожидать разворота тенденции.

Что такое индикаторы объемов?

Количество тиков и соотношение их к ценовому диапазону свечи определяют индикаторы объемов. Рассмотрим их подробнее.

Индикатор Better Volume. Относится к вертикальным индикаторам объема. Он занимается автоматической оценкой спреда свечи и объема, сравнивая полученные данные с предыдущими. При помощи специальных сигналов показывает величину объема спреда.

Также существуют горизонтальные индикаторы объема, их назначение в том, что они показывают уровень интереса ко всем ценовым уровням за выбранный период. Этот анализ помогает значительно упростить поиск уровня поддержки и сопротивления.

Соотношение объемов и цен на рынке.

Как читать объемы и применять полученные знания в своих стратегиях? Наиболее распространены такие ситуации(воспользуемся вертикальным индикатором объемов):

  • В случае роста цен и падения объемов, вероятнее всего, что рынок двигается инерцией и маркетмейкеры считают цену неоправданно завышенной. Данная ситуация, скорее всего, приведет к смене тенденции или резкому откату.
  • Когда идет рост объемов при пробое важного уровня, вероятнее всего, цена продолжит расти.
  • При большом объеме на маленькой свече – скорее всего маркетмейкер набирает позицию и вероятен резкий скачок цены. Не спешите и попробуйте определить кем является крупный игрок: быком или медведем. Высока вероятность разворота тренда.
  • При резком росте объемов на устоявшемся рынке можно ожидать вероятный разворот тренда и панику среди спекулянтов.

Большой объем формируется за определенное время. На графике этот участок, как правило, отражается в виде ренджа. Известно, что самой активной является Американская сессия, а вот расписание торговых сессий на форекс. Именно в период её работы происходит самое большое количество сделок, что в результате проявляется самыми большими объемами торговли. Поэтому при поиске ценовых уровней, прежде всего, следует анализировать объемы сделок, заключенных во время Американской сессии.

Рекомендую после прочтения статьи ознакомиться с огромным арсеналом индикаторов объёма и линий поддержки и сопротивления, именно они Вам понадобятся больше всего !

Тиковый объем. Что такое тиковый объем

Ваши вопросы размещайте в раздел Чаво! Я это к тому, чтобы вы быстрее могли бы получить ответы на свои вопросы! Успехов!

Опции:
Andrewsha
Свой человек

Зарегистрирован: 23/09/2004
Сообщений: 171

Re: Что такое тиковый объем? [re: Kogelet]
# 49597 — 07/10/2004 18:25
Правка Ответ Цитата Быстрый ответ

Цитата:
В Омеге это называется Volume, т.е. объем. .

А как же тогда называется объем торгов за промежуток времени?

Опции:
Buratin
Свой человек

Зарегистрирован: 28/10/2003
Сообщений: 79

Re: Что такое тиковый объем? [re: Andrewsha]
# 49606 — 07/10/2004 19:11
Правка Ответ Цитата Быстрый ответ

Цитата:
А как же тогда называется объем торгов за промежуток времени?

так и называется — объем торгов

Опции:
Marat
Душа форума

Зарегистрирован: 11/03/2003
Сообщений: 300

Re: Что такое тиковый объем? [re: Andrewsha]
# 49622 — 07/10/2004 21:01
Правка Ответ Цитата Быстрый ответ
uptick + downtick в Омеге. volume по умолчанию — это только uptick.

Опции:
Andrewsha
Свой человек

Зарегистрирован: 23/09/2004
Сообщений: 171

Re: Что такое тиковый объем? [re: Marat]
# 49687 — 08/10/2004 14:41
Правка Ответ Цитата Быстрый ответ
вчера обратил внимание при построении нового чарта надо выбрать, что будет подразумеваться под объемом тики или оборот.

Опции:
Папа КАРЛО
Генерал

Зарегистрирован: 04/11/2004
Сообщений: 1663
Нахождение: Москва

Re: Что такое тиковый объем? [re: Andrewsha]
# 196698 — 15/03/2008 00:07
Правка Ответ Цитата Быстрый ответ
Для Форекса может и верная интерпретация там многое не так как на Фондовом рынке .. А вот на фондовом рынке тики это: — сделка с конркетного одного счета участников торгов ..
тоесь если к примеру по цене 200 рублей в Биду (Бид)стоит 1000 акций при этом Офер (Аск) по цене 198 рублей последняя сделка была по Оферу (тоесть ктото продал) Вы первый покупатель по цене 200р купили 100 акций это 1 тик и цена переместилась с 198 р на 200 р другой купил тоже 100 акций по цене 200 р это тоже один тик но при этом цена стоит на месте, ещё ведь осталось 800 акций (чтобы перейти к более высокому биду к примену 201 рублю)и этого не произойдет пока в бид не заберут все оставшиеся 800 акций и таких тиков на оставшиеся 800 акции может быть ещё 800 (ну брут все по одной акции) или 1 тик кто то взял и забрал все 800 за одну сделку и соответственно время но это может уйти разное . Из этого следует что подсчет тиков ведется из расчете количества сделок сделанных всеми участниками торгов по данной акции.. С тиками я думаю понятно?
Объемы!! это сумарное количество акций (в нашем случае) — (так как объемы считают еще и в лотах и в деньгах) проданных или купленных по определенной цене или за определенное время (в нашем случае 200 рублей 1000 акций) так вот и запись в объемах будет 200р — 1000 акций.
И в Омеге для этого есть соответствующие поля в Глобал Сервере (если когда нибудь редактировали данные в Глобале то увидите в строке все параметры включая Тика и Объемы)
И соответственно индикаторы строятся либо по тикам либо по обемам.

———————
Обращайтесь, помогаю всем — кроме жлобов! Посмотрел фильм «ОСТРОВ» теперь с 23 июня 2008 помогаю и жлобам.

Опции:
Adventurer
Профи

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан

Re: Что такое тиковый объем? [re: Папа КАРЛО]
# 196753 — 15/03/2008 14:55
Правка Ответ Цитата Быстрый ответ
Почему-то утверждается что тиковый объем связан с настоящим объемом практически линейно. Кто-нибудь в этом разбирался? Дело в том что фьючерсные биржи не дают контрактные объемы интрадей, а считают лишь по итогам дня, вот и остается работать лишь с тиковым объемом, который TS и показывает.

———————
—————
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса — наша задача!

Редактировано Adventurer (15/03/2008 15:00)

Опции:
Папа КАРЛО
Генерал

Зарегистрирован: 04/11/2004
Сообщений: 1663
Нахождение: Москва

Re: Что такое тиковый объем? [re: Adventurer]
# 196766 — 15/03/2008 15:47
Правка Ответ Цитата Быстрый ответ
Связь между тиковым объемом и обычным объемом я думаю есть,))) но она не является той составляющей кеореляцию нежду которой есть необходимость ставить во главу угла при принятии решений для интрадей трейдера (хотя при составлении системы необходимо учитывать все данные которые на предоставляет рынок), можно узнать сколько объема приходится на один тик , столько тиков является средними показателем за 1 час торгов, в какой и часов торгов (по дням)проходит наибольшее количество тиков и т.д
А вот относительно фьючей: фьюч он живет ограниченное время что при понимании контрактных объемов интрадей участнику торгов который имеет эту инфу может дать определенное преимущество вот по этой причине и не дают, зато дают полный стакан а не 10х10 как по акциям.

———————
Обращайтесь, помогаю всем — кроме жлобов! Посмотрел фильм «ОСТРОВ» теперь с 23 июня 2008 помогаю и жлобам.

Опции:
Joni2
Открытый человек

Зарегистрирован: 21/09/2006
Сообщений: 512

Re: Что такое тиковый объем? [re: Папа КАРЛО]
# 196793 — 15/03/2008 21:07
Правка Ответ Цитата Быстрый ответ
Тиковый обьем не связан с реальным линейно т.к. количество лотов на тик различно.
GLOBEX обьем на фьючерсы интрадей естественно предоставляет, другие вероятно тоже, общепринятая практика.
По итогам дня . Может быть интересно только долгосрочным инвесторам.

Опции:
Папа КАРЛО
Генерал

Зарегистрирован: 04/11/2004
Сообщений: 1663
Нахождение: Москва

Re: Что такое тиковый объем? [re: Joni2]
# 196806 — 16/03/2008 09:17
Правка Ответ Цитата Быстрый ответ
Надеюсь Вы понимаете что все взаимосвязанно??
Тогда давайте определяться . Если тиковый обьем не связан с реальным объемом «линейно», то как они между собой связаны ?? И почему линейность в Вашем случае возможна только тогда, когда количество лотов на тик одинаково?? (а этого не может быть)

———————
Обращайтесь, помогаю всем — кроме жлобов! Посмотрел фильм «ОСТРОВ» теперь с 23 июня 2008 помогаю и жлобам.

Опции:
Папа КАРЛО
Генерал

Зарегистрирован: 04/11/2004
Сообщений: 1663
Нахождение: Москва

Re: Что такое тиковый объем? [re: Joni2]
# 196807 — 16/03/2008 09:20
Правка Ответ Цитата Быстрый ответ
И дайте пожалуйста точную ссылку по поводу Вашего утверждения » GLOBEX обьем на фьючерсы интрадей естественно предоставляет»

———————
Обращайтесь, помогаю всем — кроме жлобов! Посмотрел фильм «ОСТРОВ» теперь с 23 июня 2008 помогаю и жлобам.

Опции:
Adventurer
Профи

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан

Re: Что такое тиковый объем? [re: Joni2]
# 196831 — 16/03/2008 14:28
Правка Ответ Цитата Быстрый ответ

В ответ на :
Joni2 писал:GLOBEX обьем на фьючерсы интрадей естественно предоставляет, другие вероятно тоже, общепринятая практика.

. С чего Вы взяли? Интрадей дают лишь тиковый объем, об чем и речь. Причем у разных провайдеров разный!

———————
—————
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса — наша задача!

Опции:
Joni2
Открытый человек

Зарегистрирован: 21/09/2006
Сообщений: 512

Re: Что такое тиковый объем? [re: Adventurer]
# 196833 — 16/03/2008 15:07
Правка Ответ Цитата Быстрый ответ
Давайте определимся с терминологией:
Тиковый обьем — количество количество сделок в единицу времени.(в каждой сделке от 1 до N контрактов).
Торговый обьем — количество контрактов в единицу времени.
С этим все согласны?

Опции:
Папа КАРЛО
Генерал

Зарегистрирован: 04/11/2004
Сообщений: 1663
Нахождение: Москва

Re: Что такое тиковый объем? [re: Joni2]
# 196855 — 16/03/2008 19:09
Правка Ответ Цитата Быстрый ответ
Да !! Вы правильно поняли и внимательно прочитали мой пост где я описал что такое тиковый объем а что такое объем относительно количества акций.

———————
Обращайтесь, помогаю всем — кроме жлобов! Посмотрел фильм «ОСТРОВ» теперь с 23 июня 2008 помогаю и жлобам.

Опции:
Joni2
Открытый человек

Зарегистрирован: 21/09/2006
Сообщений: 512

Re: Что такое тиковый объем? [re: Папа КАРЛО]
# 196859 — 16/03/2008 20:54
Правка Ответ Цитата Быстрый ответ
Я рад, что с этим расхождений нет.
Далее.
Если говорить, к примеру, об электронных фьючах на GLOBEX, на чем собственно основывается предположение о том, что брокер в реальном времени транслирует тиковый обьем, а не торговый?

Опции:
Adventurer
Профи


Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан

Re: Что такое тиковый объем? [re: Joni2]
# 196891 — 17/03/2008 03:05
Правка Ответ Цитата Быстрый ответ
Во-первых не предположение, а утверждение.
А во-вторых основывается оно на общеизвестных правилах, которые сами же фьючерсные биржи и объявляют. А потому просьба — дайте ТОЧНУЮ подтверждающую ссылку на сайт той биржи, которая транслирует реалтайм объем в контрактах на каждый тик. Если GLOBEX начал играть фьючи по новым правилам, то это безусловно крайне важная для меня новость. Ссылку!

Примечание: тиковые исторические файлы, которые причем недешево продает желающим CBOT не содержат информации по объемам. Реалтайм тиковые данные, которые я качал из лицензионного датафида TS 8.3 также этой информации не содержали. Ну и откуда дровишки?

———————
—————
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса — наша задача!

Опции:
Joni2
Открытый человек

Зарегистрирован: 21/09/2006
Сообщений: 512

Re: Что такое тиковый объем? [re: Adventurer]
# 196908 — 17/03/2008 10:29
Правка Ответ Цитата Быстрый ответ
Дровишки похоже от того, что видимо я неточно разобрался с этим вопросом?!
GLOBEX по новым правилам играть не начал, уж это точно.
Для меня это тоже весьма немаловажная информация с которой надо определится. Можете дать ссылку, где утверждается, что транслируемый обьем именно тиковый?

Опции:
Rudas
Свой человек

Зарегистрирован: 01/02/2008
Сообщений: 101

Re: Что такое тиковый объем? [re: Joni2]
# 198191 — 26/03/2008 12:52
Правка Ответ Цитата Быстрый ответ
Знаю, что на форексе объем — это количество тиков. Но каких? Ведь у разных источников количество тиков разное. Вот посмотрел объемы у двух торговых центров — они сильно отлтчаются

Опции:
Adventurer
Профи

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан

Re: Что такое тиковый объем? [re: Rudas]
# 198296 — 26/03/2008 19:49
Правка Ответ Цитата Быстрый ответ
А может каждая кухня свои внутренние тики считает? Кстати в этом случае поток таких данных имеет смысл, ведь все форсексные сделки всегда внутрикухонные. А вот когда тиковый объем с вышестоящей кухни, а ваши сделки проходят в нижестоящей или вообще в посторонней, то смысла в этих данных нет никакого ИМХО.

———————
—————
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса — наша задача!

Опции:
Doctor Leo
доктор Хайдер

Зарегистрирован: 12/07/2003
Сообщений: 1351
Нахождение: Užsienin

Re: Что такое тиковый объем? [re: Adventurer]
# 198317 — 26/03/2008 21:48
Правка Ответ Цитата Быстрый ответ
Есть смысл в пропорциях. В отношении тиковых объемов. Оно инвариантно.

Опции:
Adventurer
Профи

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан

Re: Что такое тиковый объем? [re: Doctor Leo]
# 198338 — 27/03/2008 02:16
Правка Ответ Цитата Быстрый ответ
По причине одинаковой психологии трудящихся масс в различных кухнях?

———————
—————
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса — наша задача!

Опции:
Dmtr
Легенда

Зарегистрирован: 07/03/2005
Сообщений: 323
Нахождение: Екатеринбург

Re: Что такое тиковый объем? [re: Папа КАРЛО]
# 198366 — 27/03/2008 09:31
Правка Ответ Цитата Быстрый ответ

В ответ на :
zaq писал:
И дайте пожалуйста точную ссылку по поводу Вашего утверждения » GLOBEX обьем на фьючерсы интрадей естественно предоставляет»

В ответ на :
CME provides unparalleled market transparency through the
distribution of real-time market data including bids, offers and
associated quantities. We are proactively enhancing our market
data functionality to allow greater customization by clients. Recent
innovations include:

данные по объемам торгуемых в системе фьючей не только с отсрочкой (t&s), но и в реале (например, загляните сюда: ссылка ).
Корреляция фьючерсного объема и тикового, в хорошем диллинге, почти идеальная.

———————
Looking back I see that I wasn’t so clever as I had seemed myself.

Опции:
Dmtr
Легенда

Зарегистрирован: 07/03/2005
Сообщений: 323
Нахождение: Екатеринбург

Re: Что такое тиковый объем? [re: Adventurer]
# 198367 — 27/03/2008 09:36
Правка Ответ Цитата Быстрый ответ

В ответ на :
Adventurer писал:
Почему-то утверждается что тиковый объем связан с настоящим объемом практически линейно. Кто-нибудь в этом разбирался? Дело в том что фьючерсные биржи не дают контрактные объемы интрадей, а считают лишь по итогам дня, вот и остается работать лишь с тиковым объемом, который TS и показывает.

Time and Sales не тиковый, а реальный объем сделок

———————
Looking back I see that I wasn’t so clever as I had seemed myself.

Опции:
Rudas
Свой человек

Зарегистрирован: 01/02/2008
Сообщений: 101

Re: Что такое тиковый объем? [re: Dmtr]
# 198414 — 27/03/2008 12:39
Правка Ответ Цитата Быстрый ответ
А на форексе кто реально использует объемы и как именно? Я попробовал, но получил фигу

Опции:
Doctor Leo
доктор Хайдер

Зарегистрирован: 12/07/2003
Сообщений: 1351
Нахождение: Užsienin

Re: Что такое тиковый объем? [re: Adventurer]
# 198665 — 28/03/2008 19:20
Правка Ответ Цитата Быстрый ответ

В ответ на :
Adventurer писал:
По причине одинаковой психологии трудящихся масс в различных кухнях?

Судя по всему, да. Причем не только в кухнях. По абсолютной величине цифры могут отличаться до порядка (!), однако как только начинаешь считать отношения для, скажем, тех же крестиков (или любого другого способа регистрации движения цены), так сразу получается дивная картинка. Нет, совпадений до 3 знака после запятой там, конечно, не получается, однако по крайней мере порядок получающихся величин одинаков. А с этим уже можно работать.
То бишь я к чему клоню — абсолютная величина объема, будь он хоть тиковый, хоть денежный, хоть еще какой — нам, в общем-то, совершенно не полезна. Соответственно, и не нужно гоняться за какими-то особо точными данными. Я уже говорил как-то, по-моему, повторюсь еще раз — нету на базаре никакого сложения и вычитания, а есть только умножение и деление.

Опции:
Tregeris
Гость

Зарегистрирован: 14/01/2008
Сообщений: 8

Re: Что такое тиковый объем? [re: Doctor Leo]
# 200059 — 08/04/2008 00:14
Правка Ответ Цитата Быстрый ответ
. господа. что касается рынка Форекс. то там объемов в принципе не существует. т.к., (пока) сложно просчитать суммарный объем сделок в азиатскую сессию, в европейскую сессию, в американскую сессию. и т.п., и объединить в общую сумму, объем на рынке форекс это- количество сделок, как вверх так и вниз. ))). хотя эффективно можно это пользовать для корыстных целей..например как и где собирают стопы. но это только тогда когда это понятно. иначе можно влететь..)))

Опции:
Страниц в ветке: 1
Назад Индекс Вперед ветвями

Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 0 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Доступ и ограничения:
Вы не можете начать новую тему
Вы не можете отвечать на тему
HTML включён
UBBCode включён

Generated in 1.454 seconds in which 0.002 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.

Объемы в торговле. Перечень полезных индикаторов и способы их применения

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога! Сегодня я решил продолжить тему торговли на финансовых рынках и подробнее остановиться на объемах. Этой информацией многие трейдеры пренебрегают, максимум – используется стандартный индикатор объема из набора МетаТрейдера4. Этим они просто лишают себя мощнейшего аналитического инструмента, ведь именно от проторгованного объема зависит поведение цены. Я рекомендую не отказываться от использования этой информации, а для начала ознакомиться с основами VSA и уже потом для себя решать, стоит ли включать ее в свою ТС.

Классификация объемов

В зависимости от того, как они отображаются на графике, выделяют:

  • horizontal volume – показывают информацию по ценовым уровням, отображаются в виде гистограммы с левой части терминала. Ценны тем, что показывают действительно важные уровни для крупных игроков. Подробнее о том, как использовать профиль объема поговорим чуть позже, пока что отмечу, что эти уровни можно использовать как своего рода водораздел. То есть учитывать положение графика относительно уровня;
  • vertical volume – данные отображаются уже под графиком в виде гистограммы, каждый столбец которой соответствует свече. О важных уровнях представления этот тип индикаторов не дает, то есть то, что происходило внутри свечи остается для нас с вами неизвестным.

В торговле можно сочетать оба типа volumes или ограничиться только одним из них. Отмечу, что в МетаТрейдере4 с этим дела обстоят не очень хорошо. Индикатор горизонтальных объемов в стандартном наборе отсутствует, есть только пара инструментов для отображения вертикальных объемов.

Есть еще одна классификация в зависимости от того, откуда данные берутся:

  • реальные – с Чикагской биржи. Информация по валютным фьючерсам с достаточной степенью точности отражает картину происходящего на валютном рынке;
  • тиковые. Напомню, под тиком понимается изменение цены, так что трейдер увидит не реальную информацию по заключенным контрактам, а всего лишь количество изменений цены. В МетаТрейдере4 все представленные значения тиковые, например, на индикаторе Volumes значение каждого столбца показывает, сколько раз менялась цена при формировании свечи, которой этот столбец соответствует.

Несмотря на то, что индикаторы объема для МТ4 дают только тиковые данные, их можно использовать в работе. Если сравнить гистограммы для реальных данных с СМЕ и тиковых данных в МТ4, то выяснится, что очертания обеих гистограмм очень похожи. Нас не интересует конкретное значение объема на каждой свече, эта информация бесполезна. В работе важна динамика изменения объёмов, всплески активности на рынке, то есть очертания гистограммы в целом.

Откуда брать информацию?

В МетаТрейдере4 в стандартном наборе индикаторов ситуация с объемами плачевная, доступны всего лишь 4 алгоритма, да и те дают возможность работать только с тиковыми данными. Помимо МТ4 поработать с этой информацией можно и через другие терминалы.

Например, в ATAS есть возможность поработать с футпринтом. Вообще в терминале неплохо реализован кластерный анализ графика. Минус только в том, что демо выдается на ограниченное время. После его истечения придется заново регистрировать учебный аккаунт.

Для QUIK есть неплохие индикаторы горизонтального/вертикального объемов. На sb-professional.com масса информации, правда, их терминал теперь платный. Из терминалов отмечу еще NinjaTrader и ToS.

Смотреть данные по фьючерсным объемам можно и здесь . Правда, работать с информацией не особо удобно, да и временная задержка присутствует.

Раньше в свободном доступе был отличный набор индикаторов от Кластер Дельта, но с 2013 года они стали платными. Причем сами индикаторы можно и скачать, но работать они будут только если вы пополните счет на сайте clusterdelta.com , в противном случае доступ к информации будет запрещен.

Мне наработки Кластер Дельта нравились тем, что трейдер получал все, что вообще нужно для работы по VSA. Тут и обычные, и горизонтальные объемы, и дельта объема. В принципе, если трейдер в работе использует VSA постоянно, то можно и оплатить доступ, но новичкам экспериментировать лучше в том же МТ4. Рассчитывать на то, что индикаторы Кластер Дельта взломают, не стоит. Дело в том, что оплачивается доступ к информации с сайта. Взломанный индикатор просто не получит к ней доступа.

Если вы только начали знакомство с объемами, то вполне можно ограничиться бесплатными инструментами для МТ4 либо других торговых терминалов.

Краткий обзор индикаторов

В этом разделе я очень коротко пройдусь по основным индикаторам, которые каждый может скачать бесплатно и опробовать в МТ4. В принципе, все они однотипные, равно как и методы работы с ними.

Индикатор Volumes – стандартный инструмент из МетаТрейдера4

Настроек у него нет никаких, можно только менять толщину линий гистограммы и их цвет. На графике индикатор вертикального объема строится в «подвале».

Цвет столбца гистограммы указывает на то, в каком направлении было больше тиков (то есть изменений цены). Если столбец красный, то при формировании свечи цена чаще понижалась, чем повышалась.

Могут быть ситуации, когда белой свече соответствует красный столбец в окне индикатора.

Better Volumes

Относится к категории пользовательских индикаторов. Гистограмма совпадает на 100% с гистограммой стандартного Volumes. Основное преимущество Better Volumes в том, что столбцы окрашиваются в разные цвета в зависимости от ситуации на рынке, потому его и называют “лучший индикатор для вертикальных объемов в МТ4”. На скриншоте ниже видно, что гистограммы совпадают с точностью до пункта.

Расшифровка цветов столбцов гистограммы выглядит так:

  • красный – появляется на восходящей свече (тело может быть черного цвета, но с крупной тенью снизу). Обязательное условие – большой проторгованный объем. Такие сигналы брать в работу нужно, если они появляются на пике, часто это говорит либо о грядущей смене тенденции, либо о начале коррекционного движения;
  • коричневый – появляется в конце нисходящего движения на свече с крупным проторгованным объемом и большим диапазоном. Если коричневый столбец гистограммы появился в конце растущего движения, его игнорируем;
  • зеленый – еще один мощный разворотный сигнал, соответствует свечам со сравнительно небольшим диапазоном и крупным объемом. Это ключевой момент в развитии тренда на форекс, в это время из рынка выходят крупные игроки, передавая свои позиции мелким трейдерам;
  • желтый столбец – вспомогательный сигнал, соответствуем очень малому проторгованному объему. Также появляется в конце трендов/коррекций. Физический смысл – на рынке отсутствуют желающие покупать/продавать;
  • голубые столбцы – на них внимания не обращаем, они просто указывают количество изменений цены в тиках.

В настройках индикатора есть такой пункт как MAPeriod – период скользящей средней.

Строится мувинг непосредственно по гистограмме в окне индикатора, линию скользящей средней можно считать динамическим уровнем для определения значимости объема. Если столбец гистограммы находится над ней, считается, что значения индикатора выше среднего.

Индикатор VWAP

О нем упомяну вскользь, так как объем в нем используется только опосредованно, для расчета положения линий на графике. Это не индикатор фьючерсных объемов (или тиковых), а обычная скользящая средняя, просто объем используется в расчетной формуле. На каждой свече цена перемножается с volume, и произведение этих величин делится на суммарный объем.

На графике получаем конверт линий, их можно использовать, например, как замену полос Боллинджера и работать на отбой от них. В сети этот индикатор есть и для терминала МетаТрейдер4, и для МТ5.

Индикаторы для работы с горизонтальными объемами

В сети есть много алгоритмов такого типа. Одни строят профиль рынка по заданным периодам, другие показывают общую проторговку за выбранный промежуток времени. Смысла подробно расписывать особенности каждого не вижу, потому приведу несколько таких алгоритмов в виде списка. В принципе, показывают они одно и то же, а значит являются взаимозаменяемыми:

  • HighVolumeBar – по дням строятся горизонтальные объемы. Использовать можно для определения наиболее значимых для графика уровней, на них на гистограмме наблюдается максимальное значение;
  • level sensor – подходит для отображения общей проторговки по всему графику. Просто добавляете его на график, и с левой части экрана появится гистограмма на весь график. Инструмент удобен для определения уровней, они могут использоваться, например, при трендовой торговле. Работе по тренду я уделяю особое внимание, удобно входить в рынок на окончании коррекции, а этот момент как раз и могут подсказать уровни по level sensor. Этому методу работы я даже посвятил отдельный материал – статья о торговле по тренду целиком посвящена вопросу торговли в направлении движения рынка;
  • level sensor new – то же самое, но гистограмма расположилась уже в правом углу. Показывает то же самое, что и предыдущий алгоритм;
  • market profile trend lines – рыночный профиль строится по дням. Главная особенность заключается в дополнительных возможностях индикатора. Он выделяет на графике РОС (point of control) – ключевые уровни, на которых наблюдался максимальный проторгованный объем. Также на графике выделяются зоны, в которых наблюдались максимальные объемы, и даже строятся трендовые линии. Впрочем, точность их построения оставляет желать лучшего.


Насчитать можно еще с десяток индикаторов такого типа. Большинство показывает одно и то же, а отличаются они только дополнительными возможностями, количеством настроек, расположением гистограммы.

Как применять эту информацию в торговле

Для удобства я разделю использование horizontal и vertical volumes на 2 отдельных раздела, но это не значит, что в торговле они должны использоваться раздельно. Вы можете сочетать оба типа индикаторов.

Работа со стандартным индикатором Volumes

Торговать можно по сигналам Better Volume, в таком случае ориентируйтесь на цвет столбца гистограммы, а также на конфигурацию свечи на графике. Но и стандартный индикатор Volumes, отображающий не реальный market volume, а тиковые данные, может неплохо работать.

В любом материале, посвященном VSA, вы будете сталкиваться с такими фразами как «значимый или большой объем». При этом в окне с гистограммой нет никаких критериев, которые бы помогли ранжировать данные и определить, какой столбец гистограммы можно считать большим, а какой не выходит за пределы нормы.

Я рекомендую нанести уровень/уровни на индикатор самостоятельно. Для этого уменьшите масштаб и на глаз нанесите на гистограмму горизонтальную линию так, чтобы большая часть столбцов оказалась под ней. Таким образом мы отсечем действительно значимые колебания цены от обычного ценового шума.

При работе обращайте внимание на:

  • формирование свечей с малым диапазономи крупными объемами. Крупные игроки из рынка выходят, так что может готовиться разворот;
  • крупные объемы на пике тренда при которых цене не удалось двинуться в направлении тренда. В примере на скриншоте ниже попытка быков двинуть график выше не удалась, медведи наступление отбили, а крупный объем говорит о том, что они всерьез настроены защитить этот уровень. Следующая черная свеча с крупным диапазоном и таким же значением на Volumes подтверждает этот вывод;
  • можно попробовать использовать Volumes как критерий истинности пробоя уровней. Если пробой не ложный, то на индикаторе должен быть резкий рост гистограммы. Этот критерий можно использовать, например, при выходе графика из флэта либо при пробое трендовых линий.

Рекомендую сочетать объемные индикаторы с другими методиками анализа рынка и индикаторами.

Например, если добавить к той ситуации, что разобрана на скриншоте выше, MACD, то увидим, что незадолго до пробоя была дивергенция по MACD, что усиливает вероятность истинности пробоя. Подробнее о том, как пользоваться индикатором MACD, я рассказывал ранее.

Использование горизонтальных объемов

Они используются главным образом для того, чтобы определять РОС (point of control) – прямая линия чертится через максимальное значение гистограммы и получаем уровень. Как правило, такие уровни отрабатывают всегда. Не с точностью до пункта, цена может немного не дойти до него, выполнить заброс за него, но остановка на нем все же происходит.

Как вариант, при работе внутри дня можно строить несколько РОС и торговать на отбой либо на пробой получившихся горизонтальных каналов. Уровни отрабатывают даже если на рынке появится ГЭП, цена все равно будет учитывать положение РОС – ключевых уровней для крупных игроков. Подробнее о том, что такое ГЭП читайте в отдельной статье.

Теперь небольшой пример использования объемов в работе внутри дня:

  • добавляем на график любой индикатор горизонтальных объемов;
  • теперь нужно выявить диапазон, в котором движется цена. Получаем канал, в котором график движется большую часть времени;
  • торговать можно как на пробой его границ, так и на отбой от них. Если не жадничать и при отбое от границ канала ставить цель на уровне РОС, то процент отработавших сделок увеличится.

Как и при торговле на отбой от стандартных уровней поддержки/сопротивления, рекомендую учитывать разворотные свечные паттерны, это важный элемент в понимании происходящего на рынке. Статья про анализ комбинаций японских свечей рассматривает этот вопрос досконально, рекомендую ознакомиться с ней.

Не забывайте, что на истории работать с таким инструментом как горизонтальный/вертикальный объем легко, без проблем можно обосновать любой вход в рынок. Настоящие сложности начинаются, когда нужно спрогнозировать поведение графика в ближайшее будущее, определить истинным ли является пробой поддержки/сопротивления. Помочь с этим может только постоянная практика.

Выводы

Объемы в торговле важны, использоваться могут и как основа торговой стратегии, и как один из дополнительных фильтров (пример – оценка истинности пробоя уровня). Я не призываю вас отказываться от собственных торговых методов и тут же начинать торговать только на основании VSA, но присмотреться к этому методу анализа рынка стоит.

Я же на этом буду заканчивать свой обзор, надеюсь, он был для вас полезным. Подписывайтесь на обновления моего блога, это далеко не последняя тема, которую я бы хотел обсудить с вами. До связи!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Тиковый объем на форекс и его использование

В трейдинге существует множество инструментов, грамотное использование которых позволяет трейдеру добиваться прекрасных результатов. Одним из таких считается тиковый объем на Форекс.

Начинающему трейдеру, прежде чем использовать объем на практике, необходимо изучить теорию , который обязательно нужно закрепить на практике. Как говорится: «Теория без практики мертва, практика без теории слепа».

Тиковый и реальный объем на Форекс

Условно весь объем на рынке можно разделить на две большие группы:

  1. Реальный. Учитывает количество денежной массы, влитой в движение
  2. Тиковый. Учитывает динамику движения цены за единицу времени.

Говоря простым языком, реальный объем учитывает качественную, а тиковый количественную составляющую. Реальный объем – это общее количество денег, которое участники рынка вливают в определенный актив.

Цена всегда движется в сторону объема – чем выше объем, тем сильнее и движение. Сама по себе цена по отношению к объему инертна, то есть, она склонна двигаться в сторону крупных объемов по инерции, даже если они больше не вливаются.

Тиковый объем оценивает количество движений рынка за единицу времени, не учитывая при этом реальные денежные вливания участников рынка. Тик – это структурная единица движения цены, соответственно, тиковый объем оценивает количество этих самых тиков за определенный временной интервал.

На рынке Форекс, учитывая его децентрализацию, доступен исключительно тиковый объем. Дело в том, что Форекс является внебиржевым рынком, и у него нет единого места привязки, например, как у любой фондовой биржи. Соответственно , объективно оценить денежный объем на этом рынке не представляется возможным.

Многие говорят, что тиковые объем не предоставляет объективных данных и использовать его нет смысла. Но сам основатель объемного анализа VSA Том Уилльямс говорил: «Где не доступен реальный объем – поможет тиковый». Можно провести небольшой эксперимент, установив на график гистограмму реального и тикового объема.

Вверху установлен тиковый объем Форекс, а снизу реальный объем с фьючерсов. Как видно, каких-то значительных отличий между ними нет. Возможно, могут не совпадать отдельные бары гистограммы, но общая тенденция схожа.

Основы тиковых объемов

Чтобы понять объем, нужно начинать с базовых понятий – основ чтения рынка. Объем бывает бычий и медвежий. Бычий – это рост объема на восходящих свечах и его снижение на нисходящих свечах. Медвежий – это его рост на нисходящих свечах и его снижение на восходящих свечах.

По размеру тиковый объем Форекс бывает:

На рисунке выше показано, как трактовать объем с точки зрения его размеров. Примечательно, что никаких четких алгоритмов в определении размера нет, все субъективно. Допустим, если в ряд поставить 30 человек, то любой сможет на глаз определить, кто из людей в данной шеренге среднего, низкого и высокого роста.

Такая же закономерность работает и в определении размера объема:

  1. Низкий объем указывает на отсутствие заинтересованности участников рынка. Любое движения без поддержки со стороны объема долго не продлится.
  2. Средний объем олицетвворяет умеренную активность и отсутствие перевеса со стороны покупателей или продавцов.
  3. Высокий объем говорит о явной заинтересованности покупателей или продавцов в определенном движении.
  4. Крайне высокий объем показывает резко возросшую волатильности и возможный импульсных движениях цены. Чем выше объем – тем выше активность участников рынка.

Тиковый объем на форекс и метод VSA

VSA или Volume Spread Analysys – методология, предметом которой является изучение объема в совокупности с рыночным движением. Она основана на анализе так называемых паттернов, указывающих на возможность того или иного движения.

Уровни поддержки и сопротивления, свечные паттерны и анализ объема в руках опытного трейдера могут стать грозным оружием. Правда, основной проблемой методологии VSA является ее субъективизм, что требует от трейдера определенного опыта и навыков.

Одну и ту же рыночную ситуацию разные трейдеры могут толковать со своей точки зрения. Потому, здесь нет никакой истины и четких алгоритмов, да и VSA не является торговой системой – это метод, на базе которого ее можно построить.

Пример использования объемов

Ниже будет показан пример, как проводить анализ с помощью объемов. Все очень субъективно, и каждый трейдер должен выработать свой уникальный стиль с течением времени и приобретением опыта.

На часовом интервале прослеживается сильный уровень, ранее отрабатывавший в качестве поддержки. Теперь цена тестирует его уже в качестве сопротивления. Нужно перейти на интервал помладше, например, М5 и проанализировать поведение цены.

Общее движение к уровню восходящее, но без особых импульсов – это явный показатель затухания тренда.

  1. Свеча с повышенным объемом, большой тенью и низким закрытием, что является показателем активности продавцов.
  2. Свеча с достаточно высоким объемом, тенью сверху и низким закрытием – работа продавцов.
  3. Объем упал, при этом наблюдается крупная свеча с закрытием в середине – отсутствие заинтересованности покупателя.
  4. Возрос объем, свеча закрылась низко и есть тень снизу – на уровне есть активность продавца.
  5. То же самое, что и в пункте 4.
  6. Объем упал, свеча медвежья с закрытием на минимуме. Указывает на отсутствие покупателя на уровне.

После свечи 6, теоретически, можно было открыть сделку на продажу, предварительно выставив стоп-лосс за ближайший максимум. С течением времени цена действительно пошла вниз .

Выводы

Стоит повторить, что анализ объема является субъективным. Чтобы грамотно применять его на практике, необходимо приобрести опыт, который приходит со времени.

Объем – это отражение заинтересованности покупателей или продавцов в том или ином движении рынка. Чем выше объем, тем выше и заинтересованность участников в движении.

Объем на Форекс

— Объем на Форекс
— О тиковых объемах
— Работа с чистым объемом
— Горизонтальные объемы
— Вертикальные объемы
— Основы теории объемов
— Сложность определения объема на Forex
— Способы вычисления по относительным объемам на Форекс
— Заключение

Объем — это количество акций (или контрактов), по которым совершались торговые операции за некоторый период времени (час, день, неделю, месяц и т.д.). Анализ объема торгов — неотъемлемый и очень важный элемент технического анализа. По динамике объема можно судить о значимости и силе ценового движения. Объем подразумевает количество контрактов, заключенных за определенный период времени.

Объем — это количество купленных или проданных контрактов(лотов). Например: вы купили 10 лотов, я продал 10 лотов, кто-то еще купил 10 лотов. Суммарный объем наших сделок равен 30 лотам. Такой объем называется суммарным объемом купли/продажи или чистым объемом и интересует нас больше всего, так как именно он формирует рынок.

Чистый объем показывает настроения покупателей и продавцов, зоны скопления крупных ордеров, а так же зоны их истощения в на том или ином участке рыночного движения.

Конечно, на валютном рынке Форекс нет объемов в открытом доступе. НО. Данные по объемам можно получать с Чикагской Товарной Биржи — СМЕ (Chicago Mercantile Exchange), где в числе прочих инструментов торгуются валютные фьючерсы.

Котировки последних абсолютно идентичны котировкам основных валютных пар Форекса, при этом валютные «фьючи» торгуются на реальной биржевой площадке с регламентом торгов, с реальными участниками и РЕАЛЬНЫМИ объемами, которые мы отслеживаем напрямую с «пола» биржи.

Объем сделок отражает активность игроков и, в какой-то мере количество задействованных ими финансовых средств. Объем сделок равносилен количеству голосов участников рынка отданных за данное движение цены. Но это все образно говоря.

Фактически же тот объем, который мы видим в наших терминалах, отображает количество изменений цены в единицу времени.

Существует 3 типа объемов:

— тиковый — отображает динамику изменения цены за определенный период (как в МТ4).

— количественный — отображает количество совершенных сделок за определенный период времени (COUNT)

— чистый биржевой — отображает количество наторгованых контрактов (акций) за определенный период времени по определенной цене (Volume).

Благодаря анализу объемов, мы можем определить потенциальное место начала движения или его окончания, потому как цикличность движения цены идет от объема к объему и алгоритм движения одинаков для всех временных периодов.
Тиковый объем.

тиковый объем = количество тиков в единицу времени

Это, к сожалению, не отображает ни количество сделок, ни какие-то объемы валют, участвующие в сделках. Однако, взаимосвязь между тиковым объемом и реальным количеством сделок безусловно есть, т.к. каждое изменение цены так или иначе вызывается реальными запросами на совершение сделок. Чем меньше таких запросов, тем меньше изменений цены — тем меньше тиковый объем. И наоборот, чем больше запросов, тем больше изменений цены, тем больше тиковый объем.

Собственно, абсолютные значения тикового объема нам не интересны и не дают никакой полезной информации. А вот изменения тиковых объемов уже могут дать некоторую полезную информацию. Для этого есть достаточно много различных индикаторов, анализирующих изменения объема и цены.


Чистый объем

Чистый объем интересует нас больше всего, так как именно этот показатель говорит о фиксированной заинтересованности рынка относительно каких-то цен или ценовых диапазонов. Отсюда следует, что ценовые колебания, так или иначе, являются производным моментом от ввода или вывода средств в рынок или из него.

Проще говоря, работает схема

ОБЪЕМ->ЦЕНА

Чистый объем всегда рассматривается в двух видах:

• горизонтальный объем
• вертикальный объем.

Например, одного и того же человека мы можем видеть в профиль и анфас, точно так же один и тот же объем можно отслеживать в горизонтальном срезе и вертикальном срезе. Разница в том, что горизонтальные показывают объем торгов на определенном уровне, а вертикальные – за определенный промежуток времени.

Горизонтальные объемы

Горизонтальные объемы помогают нам понять какие ценовые уровни наиболее интересны крупным игрокам. Это вспомогательный инструмент, который можно совмещать со множеством стратегий.

Горизонтальные объемы могут служить неплохим подспорьем в определении главного движения дня. Однако не стоит забывать, что это не отдельная стратегия, а вспомогательный инструмент.

Горизонтальный срез объема мы видим в виде гистограммы слева или справа от графика цены. Это объем, накопившийся за определенное время по заданной цене. Например, максимальный объем по цене Х накопившийся за день, называется объемом дня.

На рисунке стрелками отмечены максимальные скопления объемов дней, недель и контракта (временной период, который длится три месяца)

Отслеживая объем и его динамику, мы идентифицируем:

• действия на разных уровнях цены
• манипуляции крупных операторов рынка
• уровни, где принимаются решения трейдерами- участниками торгов.

Это основные принципы, которые помогают торговать с минимумом риска и максимальной отдачей. Только так можно понять природу рынка, начав стабильно и прибыльно зарабатывать.

Вертикальные объемы

Вертикальный объем показывает, сколько наторговали по данному инструменту в определенный промежуток времени. При этом стоит помнить, что в чистом виде этот показатель отражает лишь условно количество сделок, но не показывает, на чьей стороне перевес интереса, у покупателей или продавцов. Для этого можно пользоваться специальными индикаторами, высчитывающими дельту по объему. Т.е., если дельта объема положительна, то больший интерес наблюдается со стороны покупателей, если отрицательна, то, соответственно, со стороны продавцов.

Однако и без этого лишнего индикатора показатель объема в трейдинге можно использовать как очень мощный инструмент анализа ситуации. Объемы могут измеряться в деньгах, лотах или контрактах.

Как уже отмечалось, вертикальный объем высчитывается для определенного промежутка времени, на котором вы торгуете. Это может быть день, час, 5 минут. Соответственно, чем выше ваш таймфрейм, тем более достоверно можно будет интерпретировать информацию об изменении объема. Другими словами, если на минутном графике вы заметили резкий всплеск объема торгов, то это может не говорить абсолютно ни о чем, тогда как рост объемов на часовом или дневном графике с большой долей вероятности говорит о скором изменении рынка.

Таким образом, основное правило анализа рынка с использованием вертикальных объемов будет звучать так: «резкое изменение объемов говорит о высокой вероятности скорой смены характера движения». Вообще использование объемов в торговле – это больше элемент интуитивного трейдинга, однако хорошо сочетается и с классическими методами анализа рынка. Давайте рассмотрим несколько конкретных примеров.

Всем нам известна гистограмма объемов, построенная по вертикали и располагающаяся обычно внизу рабочего графика. Рассмотрим два варианта представления данного объема (не путать с объемом в МТ-4 — там это нечто другое).

Основы теории объемов

В основе теории и практики объемов лежат три аксиомы:

1.Любой рынок двигают «большие деньги».

2. Большие деньги или «умные деньги» появляются на рынке с приходом институциональных игроков, крупных операторов рынка: банки, Центробанки, хеджевые фонды, транснациональные корпорации и т.д.

3.Крупные игроки реализуют в рынке свои интересы, и отследить их можно через объем.

Таким образом, многие рыночные явления и процессы можно отследить с помощью накоплений объема и динамики перемещения объема в рынке.
Сложность определения объемов на Форекс.

Однако при анализе объемов именно на валютном рынке форекс мы сталкиваемся с некоторыми сложностями. Дело в том, что форекс децентрализован, поэтому получить точную информацию об объемах торгов не представляется возможным.

Точной информации мы получить не можем, но она нам и не нужна, ведь для торговли по VSA нам требуются только данные по относительному объему, т.е. какой он, по сравнению с другими свечами: средний, высокий или низкий. А для вычисления таких относительных данных мы можем использовать следующие источники:

1. Объемы с рынка фьючерсов.
Фьючерс представляет собой договор (соглашение) купли-продажи актива в некотором количестве и на определенную дату в будущем по согласованной сегодня цене.

Фьючерсы на валюты торгуются на Чикагской товарной бирже ( Chicago Mercantile Exchange), сокращенно CME. В целом объемы торгов на валютных фьючерсах дают схожую картину с происходящим на спот-рынке и могут использоваться для анализа ситуации на форекс.

2. Тиковый объем.
Тиковый объем — количество колебаний цены за определенный период времени. Именно данные по тиковому объему присутствуют по умолчанию в терминале Metatrader 4. Это не реальные объемы, а только число изменений цены валюты.

Тем не менее, данные тикового объема вполне можно использовать для вычисления относительной величины объемов торгов. Ведь для того, чтобы цена сдвинулась на один тик, нужно продать или купить некое число контрактов, что без вливания денег невозможно. Поэтому по размерам тикового объема вполне можно судить об объеме реальном.

Применить тиковый объем или изменение котировок за фиксированный временной период, как это не удивительно, дает весьма ценные данные об объеме проводимых на Форекс торгов, и наравне с фьючерсами вполне эффективно может применяться при расчете относительного объема.

Заключение

Использование объемов на Форексе послужит очень хорошим ключом к пониманию любого движения на рынке. Объем — это прежде всего активность самых крупных игроков рынка. На Форекс преуспевает лишь небольшой процент операторов рынка. И по статистике в него входят именно крупные игроки, а не толпа, отдающая свои деньги более удачливым трейдерам.

Выявляя активность крупных игроков, существенно влияющих на состояние финансового рынка, позволяет трейдеру определить в какую сторону они повернут. А следуя за движением «крупных денег», он может хорошо на этом заработать.

Анализируя объемы, можно определить откуда начнет движение цена и где она остановится, так как цена движется циклично, то есть от объема к объему, а алгоритм ее движения одинаков в любой период времени.

Одним словом, график объема Форекс является хорошим источником постоянных сигналов. Они помогают снова и снова закрывать прибыльные сделки и обеспечивают трейдеру безбедное существование.

Объемы на форекс, где и как их смотреть

Здравствуйте, уважаемые читатели форекс блога tradelikeapro.ru. Продолжаем тему анализа объемов на форекс, а если точнее введение в технику VSA. Сегодня мы поговорим о сложностях определения объемов торгов на форекс, выберем наиболее оптимальный источник сведений об объемах и разберем один крайне любопытный индикатор ��

Важность объемов

Объемы важны, т.к. при их анализе мы выявляем активность «профессиональных денег», которые существенно влияют на рынок форекс. Дисбаланс спроса/предложения создает ценовые движения, VSA помогает определить текущие настроения на рынке и следовать за крупными игроками.

Сложность определения объемов на форекс

Однако при анализе объемов именно на валютном рынке форекс мы сталкиваемся с некоторыми сложностями. Дело в том, что форекс децентрализован, поэтому получить точную информацию об объемах торгов не представляется возможным.

Как быть? Откуда брать информацию об объемах? Точной информации мы получить не можем, но она нам и не нужна, ведь для торговли по VSA нам требуются только данные по относительному объему, т.е. какой он, по сравнению с другими свечами: средний, высокий или низкий. А для вычисления таких относительных данных мы можем использовать следующие источники:

1. Объемы с рынка фьючерсов
2. Тиковый объем

Объемы с рынка фьючерсов

Фьючерс представляет собой договор (соглашение) купли-продажи актива в некотором количестве и на определенную дату в будущем по согласованной сегодня цене.

Фьючерсы на валюты торгуются на Чикагской товарной бирже ( Chicago Mercantile Exchange), сокращенно CME. В целом объемы торгов на валютных фьючерсах дают схожую картину с происходящим на спот-рынке и могут использоваться для анализа ситуации на форекс.

Тиковый объем

Тиковый объем — количество колебаний цены за определенный период времени. Именно данные по тиковому объему присутствуют по умолчанию в терминале Metatrader 4. Это не реальные объемы, а только число изменений цены валюты. Тем не менее, данные тикового объема вполне можно использовать для вычисления относительной величины объемов торгов. Ведь для того, чтобы цена сдвинулась на один тик, нужно продать или купить некое число контрактов, что без вливания денег невозможно. Поэтому по размерам тикового объема вполне можно судить об объеме реальном.

«Там, где другие данные по объему недоступны, может использоваться тиковый объем.»

Том Вильямс, основоположник современной методики VSA.

К тому же, сам автор VSA в своей книге «Хозяева Рынков» четко и ясно говорит о возможности использования тикового объема. Кстати говоря, в программе TradeGuider, выпускаемой под его присмотром, для анализа рынка форекс тоже используется именно тиковый объем.

Так как все-таки лучше смотреть объемы ?

На этот вопрос нет однозначного ответа. Если вы посмотрите на скриншот ниже с установленными на одинаковые графики индикаторами тикового (вверху) объема и объема с биржи CME (внизу), то увидите что при анализе относительного объема они дают примерно одинаковые данные. Судить о том каков относительный объем (высокий, средний или низкий), можно применяя любой из этих индикаторов. Поэтому просто применяйте то, что вам ближе и удобнее.

(изображение увеличивается по клику)

Описание сигналов индикатора Better Volume

Улучшенный индикатор тикового объема Better Volume автоматически оценивает текущий объем и спред свечи, сравнивая их с предыдущими значениями, и выдает нам своего рода сигналы, говорящие о наличии большого/малого объема и величине спреда. Вот список цветовых сигналов, которые появляются на гистограмме Better Volume.

Красный цвет — означает наличие большого объема и широкого спреда на ап-баре. Появляется в начале и в конце восходящих трендов, а также на коррекциях во время нисходящего тренда.

Белый цвет — означает большой объем и широкий спред на даун-баре. Появляется в начале и в конце медвежьих трендов, а также на коррекциях во время восходящего тренда.

Желтый цвет — означает малый объем. Появляется в конце трендов, а также во время коррекций.

Зеленый цвет — обозначает наличие бара с небольшим спредом и существенным объемом. Появляется в конце трендов (передача активов от маркет-мейкеров простым трейдерам) и во время взятия прибылей в середине трендов.

Скачать индикаторы объема

(индикаторы устанавливаются по стандартной инструкции)

Тиковый объем на форекс и его использование

В трейдинге существует множество инструментов, грамотное использование которых позволяет трейдеру добиваться прекрасных результатов. Одним из таких считается тиковый объем на Форекс.

Начинающему трейдеру, прежде чем использовать объем на практике, необходимо изучить теорию , который обязательно нужно закрепить на практике. Как говорится: «Теория без практики мертва, практика без теории слепа».

Тиковый и реальный объем на Форекс

Условно весь объем на рынке можно разделить на две большие группы:

  1. Реальный. Учитывает количество денежной массы, влитой в движение
  2. Тиковый. Учитывает динамику движения цены за единицу времени.

Говоря простым языком, реальный объем учитывает качественную, а тиковый количественную составляющую. Реальный объем – это общее количество денег, которое участники рынка вливают в определенный актив.

Цена всегда движется в сторону объема – чем выше объем, тем сильнее и движение. Сама по себе цена по отношению к объему инертна, то есть, она склонна двигаться в сторону крупных объемов по инерции, даже если они больше не вливаются.

Тиковый объем оценивает количество движений рынка за единицу времени, не учитывая при этом реальные денежные вливания участников рынка. Тик – это структурная единица движения цены, соответственно, тиковый объем оценивает количество этих самых тиков за определенный временной интервал.

На рынке Форекс, учитывая его децентрализацию, доступен исключительно тиковый объем. Дело в том, что Форекс является внебиржевым рынком, и у него нет единого места привязки, например, как у любой фондовой биржи. Соответственно , объективно оценить денежный объем на этом рынке не представляется возможным.

Многие говорят, что тиковые объем не предоставляет объективных данных и использовать его нет смысла. Но сам основатель объемного анализа VSA Том Уилльямс говорил: «Где не доступен реальный объем – поможет тиковый». Можно провести небольшой эксперимент, установив на график гистограмму реального и тикового объема.

Вверху установлен тиковый объем Форекс, а снизу реальный объем с фьючерсов. Как видно, каких-то значительных отличий между ними нет. Возможно, могут не совпадать отдельные бары гистограммы, но общая тенденция схожа.

Основы тиковых объемов

Чтобы понять объем, нужно начинать с базовых понятий – основ чтения рынка. Объем бывает бычий и медвежий. Бычий – это рост объема на восходящих свечах и его снижение на нисходящих свечах. Медвежий – это его рост на нисходящих свечах и его снижение на восходящих свечах.

По размеру тиковый объем Форекс бывает:

На рисунке выше показано, как трактовать объем с точки зрения его размеров. Примечательно, что никаких четких алгоритмов в определении размера нет, все субъективно. Допустим, если в ряд поставить 30 человек, то любой сможет на глаз определить, кто из людей в данной шеренге среднего, низкого и высокого роста.

Такая же закономерность работает и в определении размера объема:

  1. Низкий объем указывает на отсутствие заинтересованности участников рынка. Любое движения без поддержки со стороны объема долго не продлится.
  2. Средний объем олицетвворяет умеренную активность и отсутствие перевеса со стороны покупателей или продавцов.
  3. Высокий объем говорит о явной заинтересованности покупателей или продавцов в определенном движении.
  4. Крайне высокий объем показывает резко возросшую волатильности и возможный импульсных движениях цены. Чем выше объем – тем выше активность участников рынка.

Тиковый объем на форекс и метод VSA

VSA или Volume Spread Analysys – методология, предметом которой является изучение объема в совокупности с рыночным движением. Она основана на анализе так называемых паттернов, указывающих на возможность того или иного движения.

Уровни поддержки и сопротивления, свечные паттерны и анализ объема в руках опытного трейдера могут стать грозным оружием. Правда, основной проблемой методологии VSA является ее субъективизм, что требует от трейдера определенного опыта и навыков.

Одну и ту же рыночную ситуацию разные трейдеры могут толковать со своей точки зрения. Потому, здесь нет никакой истины и четких алгоритмов, да и VSA не является торговой системой – это метод, на базе которого ее можно построить.

Пример использования объемов

Ниже будет показан пример, как проводить анализ с помощью объемов. Все очень субъективно, и каждый трейдер должен выработать свой уникальный стиль с течением времени и приобретением опыта.

На часовом интервале прослеживается сильный уровень, ранее отрабатывавший в качестве поддержки. Теперь цена тестирует его уже в качестве сопротивления. Нужно перейти на интервал помладше, например, М5 и проанализировать поведение цены.

Общее движение к уровню восходящее, но без особых импульсов – это явный показатель затухания тренда.

  1. Свеча с повышенным объемом, большой тенью и низким закрытием, что является показателем активности продавцов.
  2. Свеча с достаточно высоким объемом, тенью сверху и низким закрытием – работа продавцов.
  3. Объем упал, при этом наблюдается крупная свеча с закрытием в середине – отсутствие заинтересованности покупателя.
  4. Возрос объем, свеча закрылась низко и есть тень снизу – на уровне есть активность продавца.
  5. То же самое, что и в пункте 4.
  6. Объем упал, свеча медвежья с закрытием на минимуме. Указывает на отсутствие покупателя на уровне.

После свечи 6, теоретически, можно было открыть сделку на продажу, предварительно выставив стоп-лосс за ближайший максимум. С течением времени цена действительно пошла вниз .

Выводы

Стоит повторить, что анализ объема является субъективным. Чтобы грамотно применять его на практике, необходимо приобрести опыт, который приходит со времени.

Объем – это отражение заинтересованности покупателей или продавцов в том или ином движении рынка. Чем выше объем, тем выше и заинтересованность участников в движении.

Выбор редактора:  В Газпроме ожидают заметного снижения нефтяных и газовых котировок для бинарных опционов
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: